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深证300交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2023年9月20日更新)

2023-09-20 06:08:26

深证 300 交易型开放式指数证券投资基金

更新招募说明书

（2023 年 9 月 20 日更新）

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

深证 300 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书

重要提示

本基金经 2011 年 6 月 7 日中国证券监督管理委员会证监许可【2011】886

号文核准募集。本基金基金合同于 2011 年 9 月 16 日正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中

国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价

值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

在投资本基金前，投资者应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品

的风险收益特征，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经

济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有

的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金

管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险，等等。

本基金的投资范围包括存托凭证，除普通股票投资可能面临的宏观经济风

险、政策风险、市场风险、流动性风险外，还将面临存托凭证持有人与持有基

础股票的股东在法律地位享有权利等方面存在差异可能引发的风险、发行人采

用协议控制架构的风险、增发基础证券可能导致的存托凭证持有人权益被摊薄

的风险、交易机制相关风险、存托凭证退市风险等其他风险。

本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、

指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险。

本基金招募说明书“基金的投资”章节中有关“风险收益特征”的表述是

基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一

般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构（包括基金管理人直销机

构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行“销售适当性风险评价”，

不同的销售机构采用的评价方法也不尽相同，因此销售机构的基金产品“风险

等级评价”与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同，

投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之

间的匹配检验。

基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基

金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，

但不对投资者保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。

深证 300 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书

本次招募说明书更新主要涉及基金管理人、基金托管人、财务数据和净值

表现、其他应披露事项等章节，更新所载内容截止日为 2023 年 9 月 19 日，有

关财务数据和净值表现截止日为 2023 年 6 月 30 日。

深证 300 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书

一、绪言............................................................................................................................................1

二、释义............................................................................................................................................2

三、基金管理人................................................................................................................................8

四、基金托管人..............................................................................................................................21

五、相关服务机构..........................................................................................................................26

六、基金的募集..............................................................................................................................28

七、基金合同的生效......................................................................................................................36

八、基金份额折算和变更登记......................................................................................................37

九、基金份额的交易......................................................................................................................38

十、基金份额的申购与赎回..........................................................................................................40

十一、基金的投资..........................................................................................................................56

十二、基金的业绩..........................................................................................................................67

十三、基金的财产..........................................................................................................................69

十四、基金资产的估值..................................................................................................................71

十五、基金的收益分配..................................................................................................................76

十六、基金的费用与税收..............................................................................................................78

十七、基金的会计与审计..............................................................................................................81

十八、基金的信息披露..................................................................................................................82

十九、风险揭示..............................................................................................................................88

二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......................................................................94

二十一、基金合同的内容摘要......................................................................................................97

二十二、基金托管协议的内容摘要............................................................................................115

二十三、对基金份额持有人的服务............................................................................................132

二十四、其他应披露事项............................................................................................................133

二十五、招募说明书的存放及查阅方式....................................................................................135

二十六、标的指数的编制方法及指数信息查阅方式................................................................136

二十七、备查文件........................................................................................................................138

深证 300 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书

一、绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金

法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券

投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信

息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基

金流动性风险管理规定》（以下简称《流动性风险管理规定》）、《公开募集证券

投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）、

其他有关法律法规以及《深证 300 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

（以下简称“基金合同”）编写。

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

深证 300 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”或“基金”）

根据本招募说明书所载明的资料申请募集。本基金管理人没有委托或授权任何

其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或

者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合

同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。本基金投资者自依基金合同

取得基金份额，即成为本基金份额持有人和本基金合同当事人，其持有本基金

份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合

同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解本基金份额持有人

的权利和义务，应详细查阅基金合同。

深证 300 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书

二、释义

本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

基金合同《深证 300 交易型开放式指数证券投资基金基金

合同》及对本合同的任何有效的修订和补充

中国中华人民共和国(仅为《基金合同》目的不包括香

港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区)

法律法规中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部

门规章及规范性文件及其不时修改和补充

《基金法》《中华人民共和国证券投资基金法》

《销售办法》《证券投资基金销售管理办法》

《运作办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》

《信息披露办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》

《流动性风险管理规定》《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规

定》

元中国法定货币人民币元

基金或本基金依据《基金合同》所募集的深证 300 交易型开放

式指数证券投资基金

交易型开放式指数基金《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实

施细则》定义的“交易型开放式指数基金”，即指

经依法募集的，以跟踪特定证券指数为目标的开

放式基金，其基金份额用组合证券进行申购、赎

回，并在深圳证券交易所上市交易

联接基金是指将其绝大部分基金财产投资于本基金，与本

基金的投资目标类似，紧密跟踪标的指数表现，

追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式

运作方式的基金

招募说明书《深证 300 交易型开放式指数证券投资基金招募

深证 300 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书

说明书》及其更新

基金产品资料概要《深证 300 交易型开放式指数证券投资基金基金

产品资料概要》及其更新

托管协议基金管理人与基金托管人签订的《深证 300 交易

型开放式指数证券投资基金托管协议》及其任何

有效修订和补充

发售公告《深证 300 交易型开放式指数证券投资基金基金

份额发售公告》

中国证监会中国证券监督管理委员会

银行监管机构中国银行业监督管理委员会或其他经国务院授权

的机构

基金管理人汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人中国工商银行股份有限公司

基金份额持有人根据《基金合同》及相关文件合法取得本基金基

金份额的投资者

代销机构符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条

件，取得基金代销业务资格并接受基金管理人委

托，代为办理本基金销售业务的机构，包括发售

代理机构及申购赎回代理券商

销售机构基金管理人及代销机构

基金销售网点基金销售机构的销售网点

发售代理机构指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条

件，由基金管理人指定的代理本基金发售业务的

机构

申购赎回代理券商指基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务

的证券公司，又称为代办证券公司

登记结算业务《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式

指数基金登记结算业务实施细则》定义的基金份

额的登记、托管和结算业务

深证 300 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书

登记结算机构中国证券登记结算有限责任公司

《基金合同》当事人受《基金合同》约束，根据《基金合同》享受权

利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基

金托管人和基金份额持有人

个人投资者符合法律法规规定的条件可以投资开放式证券投

资基金的自然人

机构投资者符合法律法规规定可以投资开放式证券投资基金

的在中国合法注册登记并存续或经政府有关部门

批准设立的并存续的企业法人、事业法人、社会

团体和其他组织

合格境外机构投资者符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办

法》及相关法律法规规定的可投资于中国境内合

法募集的证券投资基金的中国境外的基金管理机

构、保险公司、证券公司以及其他资产管理机构

投资者个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者

和法律法规或中国证监会允许购买开放式证券投

资基金的其他投资者的总称

基金合同生效日基金募集达到法律规定及《基金合同》约定的条

件，基金管理人聘请法定机构验资并办理完毕基

金备案手续，获得中国证监会书面确认之日

募集期自基金份额发售之日起不超过 3 个月的期限

基金存续期《基金合同》生效后合法存续的不定期之期间

日/天公历日

月公历月

工作日深圳证券交易所的正常交易日

开放日申购赎回代理券商办理本基金份额申购、赎回等

业务的工作日

T 日申购、赎回或办理其他基金业务的申请日

T+n 日自 T 日起第 n 个工作日（不包含 T 日）

深证 300 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书

认购在本基金募集期内投资者购买本基金基金份额的

行为，投资者可以现金或股票方式申请认购

发售在本基金募集期内，销售机构向投资者销售本基

金份额的行为

申购基金投资者根据基金销售网点规定的手续，向基

金管理人购买基金份额的行为。本基金的日常申

购自《基金合同》生效后不超过 3 个月的时间开

始办理

赎回基金投资者根据基金销售网点规定的手续，将其

持有的基金份额兑换为《基金合同》约定的对价

资产的行为。本基金的日常赎回自《基金合同》

生效后不超过 3 个月的时间开始办理

申购赎回清单由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对

价等信息的文件

申购对价指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说

明书规定应交付的组合证券、现金替代、现金差

额及其他对价

赎回对价指投资者赎回基金份额时，基金管理人按基金合

同和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、

现金替代、现金差额及其他对价

组合证券指本基金标的指数所包含的全部或部分证券

标的指数指深圳证券交易所编制并发布的深证 300 指数及

其未来可能发生的变更

完全复制法一种跟踪指数的方法。通过购买标的指数中的所

有成份证券，并且按照每种成份证券在标的指数

中的权重确定购买的比例以构建指数组合，达到

复制指数的目的

现金替代指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募

说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的

深证 300 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书

一定数量的现金

现金差额指最小申购、赎回单位的资产净值与按 T 日收盘

价计算的最小申购、赎回单位中的组合证券市值

和现金替代之差；投资者申购、赎回时应支付或

应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应

的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算

最小申购、赎回单位指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资

者申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单

位的整数倍

基金份额参考净值指深圳证券交易所在交易时间内根据基金管理人提

供的申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时

成交数据计算并发布的基金份额参考净值，简称

IOPV

预估现金部分指由基金管理人计算并在 T 日申购赎回清单中公

布的当日现金差额预估值，预估现金部分由申购

赎回代理券商预先冻结

基金份额折算指本基金建仓结束后，基金管理人根据本基金合

同规定将投资者的基金份额进行变更登记的行为

转托管投资者将其持有的同一基金账户下的基金份额从

某一交易账户转入另一交易账户的业务

基金收益基金投资所得的股票红利、股息、债券利息、票

据投资收益、买卖证券差价、银行存款利息以及

其他收益和因运用基金财产带来的成本或费用的

节约

收益评价日基金管理人计算本基金净值增长率与同期标的指数

增长率差额之日

基金净值增长率指收益评价日基金份额净值与基金份额折算日折算

后的基金份额净值之比减去 100%

标的指数同期增长率指收益评价日标的指数收盘值与基金份额折算日

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标的指数收盘值之比减去 100%

基金资产总值基金所拥有的各类证券及票据价值、银行存款本

息和本基金应收的申购基金款以及其他投资所形

成的价值总和

基金资产净值基金资产总值扣除负债后的净资产值

基金资产估值计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资

产净值的过程

指定媒介中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报

刊以及指定互联网网站（包括基金管理人网站、

基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网

站）等媒介

不可抗力本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客

观事件

流动性受限资产指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因

无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于

到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存

款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停

牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资

产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或

交易的债券以及法律法规或中国证监会规定的其

他流动性受限资产，如未来法律法规变动，基金

管理人在履行适当程序后，可对上述流动性受限

资产范围进行调整

《指数基金指引》指中国证监会 2021 年 1 月 18 日颁布、同年 2 月

1 日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第 3

号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出

的修订

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三、基金管理人

（一）基金管理人简况

名称：汇添富基金管理股份有限公司

住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室

办公地址：上海市黄浦区外马路 728 号

法定代表人：李文

成立时间： 2005 年 2 月 3 日

批准设立机关：中国证券监督管理委员会

批准设立文号：证监基金字[2005]5 号

注册资本：人民币 132,724,224 元

联系人：李鹏

联系电话：021－28932888

股东名称及其出资比例：

股东名称股权比例

东方证券股份有限公司 35.412%

上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合

伙）

24.656%

上海上报资产管理有限公司 19.966%

东航金控有限责任公司 19.966%

合计 100%

（二）主要人员情况

1、董事会成员

李文先生，2015 年 4 月 16 日起担任董事长。中国籍，1967 年出生，厦门

大学会计学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事长，汇添富资产管理

(香港)有限公司董事长。历任中国人民银行厦门市分行稽核处科长，中国人民

银行杏林支行、国家外汇管理局杏林支局副行长、副局长，中国人民银行厦门

市中心支行银行监管一处、二处副处长，东方证券有限责任公司资金财务管理

总部副总经理，稽核总部总经理，东方证券股份有限公司资金财务管理总部总

深证 300 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书

经理，汇添富基金管理股份有限公司督察长。其他现任职务包括中国证券投资

基金业协会副会长、合规与风险管理专业委员会主席，上海资产管理协会会

长，深圳证券交易所理事会创业板股票发行规范委员会委员等。

李芸女士，2023 年 8 月 22 日起担任董事。中国籍，1964 年出生，华东师

范大学经济学硕士，高级编辑。现任上海报业集团党委书记、社长。历任上海

第四师范学校团委书记、教师；共青团卢湾区委学校部副部长、部长、副书

记，卢湾区妇女联合会副主任，卢湾区委办公室副主任，卢湾区五里桥街道党

工委书记，卢湾区委常委、宣传部部长；闵行区委常委、宣传部部长；解放日

报报业集团党委副书记、纪委书记，解放日报党委书记；上海报业集团党委副

书记，解放日报社党委书记、社长。其他现任职务包括全国第十四届政协委

员，中共上海市第十一届、第十二届委员会委员，中国报业协会副理事长，上

海众源资本管理有限公司董事长，东方证券股份有限公司董事。

林福杰先生，2018 年 3 月 21 日起担任董事。中国籍，1971 年出生，上海

交通大学工商管理硕士。现任东航金控有限责任公司董事、总经理、党委副书

记，东航国际控股（香港）有限公司董事，汇添富基金管理股份有限公司董事。

曾任东航期货有限责任公司部门经理，东航集团财务有限责任公司副总经理、

董事长，东航国际融资租赁有限公司董事、董事长，东航国际金融（香港）有

限公司董事，国泰人寿保险有限责任公司董事、副总经理，东航金控有限责任

公司党委书记、副总经理等。

张晖先生，2015 年 4 月 16 日起担任董事，总经理。中国籍，1971 年出

生，上海财经大学数量经济学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司总经

理，汇添富资本管理有限公司董事长。历任申银万国证券研究所高级分析师，

富国基金管理有限公司高级分析师、研究主管和基金经理，汇添富基金管理股

份有限公司副总经理、投资总监、投资决策委员会副主席，曾担任中国证券监

督管理委员会第十届和第十一届发行审核委员会委员。

魏尚进（SHANG JIN WEI）先生，2020 年 1 月 9 日起担任汇添富基金独立

董事。美国籍，1964 年出生，加州大学伯克利分校经济学博士。现任复旦泛海

国际金融学院学术访问学者、美国哥伦比亚大学终身讲席教授、美国国民经济

研究局研究员、欧洲经济政策研究中心研究员、深圳高等金融研究院理事、香

深证 300 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书

港金融管理局金融研究院顾问等。曾于 2014-2016 年间任亚洲开发银行首位华

人首席经济学家兼区域合作与经济研究局局长。其它既往职务包括哈佛大学肯

尼迪政府学院副教授、国际货币基金组织贸易与投资研究主管、世界银行顾问、

美国联邦储备系统董事局访问学者等。

黄钰昌（HWANG YUH-CHANG）先生，2021 年 9 月 23 日起担任汇添富

基金独立董事。美国籍，1955 年出生，加州大学伯克利分校会计学博士。现任

中欧国际工商学院会计学终身荣誉教授、卓越服务研究领域主任和 DBA 课程学

术主任，美国亚利桑那大学荣退教授，教学和研究领域包括管理会计、公司治

理、激励合同设计、绩效评估、医疗成本和质量管理。曾任美国匹兹堡大学凯

兹商学院助理教授、美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院会计系终身教授，曾于

2007-2009 年间被选为美国会计学会的管理会计学会秘书长。

连平先生，2021 年 9 月 23 日起担任汇添富基金独立董事。中国籍，1956

年出生，华东师范大学金融专业博士，教授，博士生导师。现任中国首席经济

学家论坛理事长、中国金融论坛创始成员、上海市经济学会副会长、华东师范

大学经济与管理学部名誉主任、复旦大学管理学院特聘教授、上海交通大学上

海高级金融学院兼聘教授、上海首席经济学家金融发展中心理事长。曾任中国

金融 40 人论坛常务理事和特邀成员、中国银行业协会行业发展研究委员会主

任，2007-2019 任交通银行首席经济学家，多次出席党和国家领导人主持的专家

会议，多次担任上海市人民政府决策咨询特聘专家，享受国务院政府特殊津贴。

2、监事会成员

毛海东先生，2015 年 6 月 30 日起担任监事，2021 年 9 月 23 日起担任监事

会主席。中国籍，1978 年出生，上海财经大学经济学硕士。现任东航私募基金

管理有限公司总经理、董事，东航国际控股（香港）有限公司董事，东航国际

金融（香港）有限公司董事，汇添富基金管理股份有限公司监事。曾任东航期

货有限责任公司总经理、董事长、党总支书记，东航金控有限责任公司财富管

理中心总经理、总经理助理，曾任职于东航集团财务有限责任公司等。

王如富先生，2015 年 9 月 8 日起担任监事。中国籍，1973 年出生，浙江大

学硕士研究生，注册会计师。现任东方证券股份有限公司董事会秘书兼董事会

办公室主任。历任申银万国证券计划统筹总部综合计划部专员、发展协调办公

深证 300 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书

室专员，金信证券规划发展总部总经理助理、秘书处副主任（主持工作），东方

证券研究所证券市场战略资深研究员、董事会办公室资深主管、主任助理、副

主任。

邹捷先生，2023 年 8 月 22 日起担任监事。中国籍，1970 年出生，复旦大

学会计专业硕士，高级会计师。现任上海报业集团资产运营部主任。历任上海

焦化总厂财务处职员，中国华源集团有限公司财务部职员，中国华源集团有限

公司驻英国办事处总经理助理，中国华源集团有限公司机电进出口事业部财务

经理，中国华源集团生命产业有限公司医疗健康事业部财务副处长，上海华源

热疗技术有限公司财务经理，解放日报报业集团计划财务处处长助理，解放日

报报业集团计划财务处副处长，解放日报报业集团计划财务处处长，上海报业

集团财务管理部常务副主任。

王静女士，2008 年 2 月 23 日起担任职工监事。中国籍，1977 年出生，复

旦大学 EMBA。现任汇添富基金管理股份有限公司私人财富管理中心总监。曾

任职于中国东方航空集团公司宣传部，东航金控有限责任公司研究发展部。

林旋女士，2008 年 2 月 23 日起担任职工监事。中国籍，1977 年出生，华

东政法学院法学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事会办公室副总

监，汇添富资本管理有限公司监事。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。

陈杰先生，2013 年 8 月 8 日起担任职工监事。中国籍，1979 年出生，北京

大学理学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司综合办公室总监。曾任职于

罗兰贝格管理咨询有限公司，泰科电子（上海）有限公司能源事业部。

3、高管人员

李文先生，董事长。（简历请参见上述董事会成员介绍）

张晖先生，2015 年 6 月 25 日起担任总经理。（简历请参见上述董事会成员

介绍）

雷继明先生，2012 年 3 月 7 日起担任副总经理。中国籍，1971 年出生，工

商管理硕士。2011 年 12 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总

经理、市场总监。历任中国民族国际信托投资公司网上交易部副总经理，中国

民族证券有限责任公司营业部总经理、经纪业务总监、总裁助理。

娄焱女士，2013 年 1 月 7 日起担任副总经理。中国籍，1971 年出生，金融

深证 300 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书

经济学硕士。2011 年 4 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经

理。曾在赛格国际信托投资股份有限公司、华夏证券股份有限公司、嘉实基金

管理有限公司、招商基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司以及富达基金

北京与上海代表处工作，负责投资银行、证券投资研究，以及基金产品策划、

机构理财等管理工作。

袁建军先生，2015 年 8 月 5 日起担任副总经理。中国籍，1972 年出生，金

融学硕士。2005 年 4 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经理、

投资决策委员会主席。历任华夏证券股份有限公司研究所行业二部副经理，汇

添富基金管理股份有限公司基金经理、专户投资总监、总经理助理，并于 2014

年至 2015 年期间担任中国证券监督管理委员会第十六届主板发行审核委员会专

职委员。

李骁先生，2017 年 3 月 3 日起担任副总经理。中国籍，1969 年出生，武汉

大学金融学硕士。2016 年 9 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副

总经理、首席信息官。历任厦门建行计算机处副处长，厦门建行信用卡部副处

长、处长，厦门建行信息技术部处长，建总行北京开发中心负责人，建总行信

息技术管理部副总经理，建总行信息技术管理部副总经理兼北京研发中心主

任，建总行信息技术管理部资深专员（副总经理级）。

李鹏先生，2015 年 6 月 25 日起担任督察长。中国籍，1978 年出生，上海

财经大学经济学博士。2015 年 3 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公

司督察长。历任上海证监局主任科员、副处长，上海农商银行同业金融部副总

经理，汇添富基金管理股份有限公司稽核监察部总监。

4、基金经理

（1）现任基金经理

晏阳，国籍：中国。学历：哥伦比亚大学统计学硕士。从业资格：证券投

资基金从业资格。从业经历：2016 年 9 月至 2021 年 8 月任中证指数有限公司

研究员、高级研究员。2021 年 9 月加入汇添富基金管理股份有限公司，担任指

数与量化投资部基金经理。2022 年 7 月 13 日至今任汇添富中证上海环交所碳

中和交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022 年 10 月 20 日至今任汇

添富中证 100 交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022 年 12 月 27 日

至今任汇添富北证 50 成份指数型证券投资基金的基金经理。2023 年 1 月 16 日

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至今任汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基

金经理。2023 年 3 月 14 日至今任汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式

指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023 年 4 月 13 日至今任中证

金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023 年 4 月 13 日至今

任汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。

2023 年 5 月 22 日至今任深证 300 交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

2023 年 5 月 22 日至今任中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

2023 年 5 月 24 日至今任汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券

投资基金的基金经理。2023 年 6 月 20 日至今任汇添富中证 800 价值交易型开

放式指数证券投资基金的基金经理。2023 年 7 月 11 日至今任汇添富华证专精

特新 100 指数型发起式证券投资基金的基金经理。

（2）历任基金经理

吴振翔，2011年9月16日至2013年11月7日任深证300交易型开放式指数证券

投资基金的基金经理。

汪洋，2013年11月7日至2015年1月6日任深证300交易型开放式指数证券投

资基金的基金经理。

赖中立，2015年1月6日至2023年4月13日任深证300交易型开放式指数证券

投资基金的基金经理。

过蓓蓓，2015年8月18日至2023年5月22日任深证300交易型开放式指数证券

投资基金的基金经理。

5、投资决策委员会

主席：袁建军（副总经理）

成员：邵佳民（首席固收投资官）、王栩（总经理助理，权益投资总监）、

刘伟林（研究总监，基金经理）、韩贤旺（首席经济学家，国际业务部总监）、

宋鹏（养老金投资部总监）

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

（三）基金管理人的职责

根据《基金法》、《运作办法》及其他法律、法规的规定，基金管理人应

履行以下职责：

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1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基

金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时足额向基金份额持有

人分配收益；

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

6、编制基金季度报告、中期报告和年度报告；

7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

9、召集基金份额持有人大会；

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施

其他法律行为；

12、有关法律法规、中国证监会和《基金合同》规定的其他职责。

（四）基金管理人和基金经理的承诺

1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合

同和中国证监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违

反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为

发生。

2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及

有关法律法规，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发

生：

（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。

3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守

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国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：

（1）越权或违规经营；

（2）违反基金合同或托管协议；

（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；

（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；

（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

（6）玩忽职守、滥用职权；

（7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的

有关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开

的基金投资内容、基金投资计划等信息；

（8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价

格，扰乱市场秩序；

（9）贬损同行，以抬高自己；

（10）以不正当手段谋求业务发展；

（11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；

（12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；

（13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。

4、基金经理承诺

（1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎勤勉的原则为基金

份额持有人谋取最大利益；

（2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益；

（3）不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规

定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金

投资内容、基金投资计划等信息；

（4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

（五）基金管理人的风险管理体系

本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运

风险和道德风险四大类，其中，投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动

性风险等。针对上述各类风险，基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。

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1、风险管理原则

基金管理人风险管理体系的构建遵循以下六项基本原则：

（1）营造良好的风险管理文化和内部控制环境，使风险意识贯穿到每位员

工、各个岗位和经营管理的各个环节。

（2）建立完善的风险管理组织体系，切实保证风险管理部门的独立性和权

威性，使其有效地发挥职能作用。

（3）确保风险管理制度的严肃性，保证风险管理制度在投资管理和经营活

动过程中得到切实有效的执行。

（4）运用合理有效的风险指标和模型，实现风险事前配置和预警、事中实

时监控、事后评估和反馈的全程嵌入式投资风险管理模式。

（5）建立和推进员工职业守则教育和专业培训体系，确保员工具备良好的

职业操守和充分的职责胜任能力。

（6）建立风险事件学习机制，认真剖析各类风险事件，汲取经验和教训，

不断完善风险管理体系。

2、风险管理组织架构

本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四

级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。

汇添富风险管理组织结构图

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（1）董事会对公司风险管理负有最终责任，董事会下设审计与风险管理委

员会与督察长。审计与风险管理委员会主要负责审核和指导公司的风险管理政

策，对公司的整体风险水平、风险控制措施的实施情况进行评价。督察长负责

组织指导公司合规稽核和风险管理工作，监督检查受托资产和公司运作的合法

合规情况及公司内部风险控制情况。

（2）经营管理层负责风险管理政策、风险控制措施的制定和落实，经营管

理层下设风险控制委员会。风险控制委员会主要负责审议风险管理制度和流

程，处置重大风险事件，促进风险管理文化的形成。

（3）合规稽核部和风险管理部是合规管理和风险管理的职能部门，负责合

规风险、投资组合市场风险、信用风险、流动性风险、营运风险、道德风险等

的管理。

（4）各职能部门负责从经营管理的各业务环节上贯彻落实风险管理措施，

执行风险识别、风险测量、风险控制、风险评价和风险报告等风险管理程序，

并持续完善相应的内部控制制度和流程。

3、风险管理内容

本基金管理人的风险管理包括风险识别、风险测量、风险控制、风险评价、

风险报告等内容。

（1）风险识别是指对现实以及潜在的各种风险加以判断、归类和鉴定风险

性质的过程。

（2）风险测量是指估计和预测风险发生的概率和可能造成的损失，并根据

这两个因素的结合来衡量风险大小的程度。

（3）风险控制是指采取相应的措施，监控和防止各种风险的发生，实现以

合理的成本在最大限度内防范风险和减轻损失。

（4）风险评价是指分析风险识别、风险测量和风险控制的执行情况和运行

效果的过程。

（5）风险报告是指将风险事件及处置、风险评价情况以一定程序进行报告

的过程。

六、基金管理人的内部控制制度

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内部控制是指基金管理人为防范和化解风险，保证经营运作符合基金管理

人发展规划，在充分考虑内外部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管理

方法、实施控制程序与控制措施而形成的系统。

基金管理人结合自身具体情况，建立了科学合理、控制严密、运行高效的

内部控制体系，并制定了科学完善的内部控制制度。

1、内部控制目标

（1）保证基金管理人经营运作遵守国家法律法规和行业监管规则，自觉形

成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。

（2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行

和受托资产的安全完整，实现持续、稳定、健康发展。

（3）确保基金管理人和基金财务及其他信息的真实、准确、及时、完整。

2、内部控制原则

（1）健全性原则。内部控制机制覆盖基金管理人的各项业务、各个部门和

各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

（2）有效性原则。通过科学的内部控制手段和方法，建立合理的内部控制

程序，维护内部控制的有效执行。

（3）独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责保持相对独立，基

金资产、固有财产、其他资产的运作相互分离。

（4）相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置权责分明、相互制

衡。

（5）成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成

本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

3、内部控制内容

基金管理人的内部控制要求建立：不相容职务相分离的机制、完善的岗位

责任制、规范的岗位管理措施、完整的信息资料保全系统、严格的授权控制、

有效的风险防范系统和快速反应机制等。

基金管理人遵守国家有关法律法规，遵循合法合规性原则、全面性原则、

审慎性原则和适时性原则，制订了系统完善的内部控制制度。内部控制的内容

包括投资管理业务控制、信息披露控制、信息技术系统控制、会计系统控制以

及内部稽核控制等。

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（1）投资管理业务控制

基金管理人通过规范投资业务流程，分层次强化投资风险控制。公司根据

投资管理业务不同阶段的性质和特点，制定了完善的管理规章、操作流程和岗

位手册，明确揭示不同业务可能存在的风险，分别采取不同措施进行控制。

针对投资研究业务，基金管理人制定了《汇添富基金管理股份有限公司投

资研究部制度》，对研究工作的业务流程、研究报告质量评价，研究与投资的

交流渠道等都做了明确的规定；对于投资决策业务，基金管理人制定了《汇添

富基金管理股份有限公司投资管理制度》，保证投资决策严格遵守法律法规的

有关规定，符合基金合同所规定的要求，同时设立了汇添富投资风险评估与管

理制度以及投资管理业绩评价体系；对于基金交易业务，基金管理人将实行集

中交易与防火墙制度，建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统，完善相

关的安全设施，交易流程将严格按照“审核—执行—反馈—复核—存档”的程

序进行，防止不正当关联交易损害基金份额持有人利益。

（2）信息披露控制

基金管理人通过完善信息披露制度，确保基金份额持有人及时完整地了解

基金信息。基金管理人按照法律、法规和中国证监会有关规定，建立了《汇添

富基金管理股份有限公司公开募集证券投资基金信息披露管理制度》，指定了

信息披露责任人负责信息披露工作，进行信息的组织、审核和发布，并将定期

对信息披露进行检查和评价，保证公开披露的信息真实、准确、完整。

（3）信息技术系统控制

基金管理人建立了先进的信息技术系统和完善的信息技术管理制度。基金

管理人的信息技术系统由先进的计算机系统构成，通过了国家、金融行业软件

工程标准的认证，并有完整的技术资料。基金管理人制定了严格的信息技术岗

位责任制度、门禁制度、内外网分离制度等管理措施，对电子信息数据进行即

时保存和备份，重要数据实行异地备份并且长期保存，确保了系统可靠、稳定、

安全地运行。在人员控制方面，对信息技术人员进行有关信息系统安全的统一

培训和考核；信息技术人员之间定期轮换岗位。

（4）会计系统控制

基金管理人通过建立严格的会计系统控制措施，确保会计核算正常运转。

基金管理人根据《中华人民共和国会计法》、《金融企业会计制度》、《证券

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投资基金会计核算业务指引》、《企业财务通则》等国家有关法律、法规制订

了基金会计制度、公司财务制度、会计工作操作流程和会计岗位工作手册。通

过事前防范、事中检查、事后监督的方式发现、堵截、杜绝基金会计核算中存

在的各种风险。具体措施包括：采用了目前最先进的基金核算软件；基金会计

严格执行复核制度；基金会计核算采用基金管理人与托管银行双人同步独立核

算、相互核对的方式；每日制作基金会计核算估值系统电子数据的备份，同时

打印保存书面的记账凭证、各类会计报表、统计报表，并由专人保存原始记账

凭证等。

（5）内部稽核控制

基金管理人通过制定稽核监察制度，开展独立监督，确保内部控制的有效

性。基金管理人设立督察长，督察长可以列席基金管理人召开的任何会议，调

阅相关档案，就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议

职能。督察长定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。公司为合规

稽核部配备充足合格的稽核监察人员，监督各业务部门和人员遵守法律、法规

和规章的有关情况；检查各业务部门和人员执行内部控制制度、各项管理制度

和业务规章的情况。

4、基金管理人关于内部控制制度声明书

（1）基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确；

（2）基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人业务发展不断完善内部风

险控制制度。

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四、基金托管人

（一）基金托管人基本情况

名称：中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

成立时间：1984 年 1 月 1 日

法定代表人：陈四清

注册资本：人民币 35,640,625.7089 万元

联系电话：010-66105799

联系人：郭明

（二）主要人员情况

截至 2023 年 6 月，中国工商银行资产托管部共有员工 212 人，平均年

龄 34 岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以

上学历或高级技术职称。

（三）基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家

提供托管服务以来，秉承 “诚实信用、勤勉尽责 ”的宗旨，依靠严密科学的

风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服

务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理

机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象

和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证

券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业

年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理

计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司

特定客户资产管理、 QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系，

同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提

供个性化的托管服务。截至 2023 年 6 月，中国工商银行共托管证券投资基

金 1353 只。自 2003 年以来，本行连续二十年获得香港《亚洲货币》、英国

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《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上

海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 93 项最佳托管银行大奖；是获得

奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认

可和广泛好评。

（四）基金托管人的内部控制制度

中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在

资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部 “一手抓业务

拓展，一手抓内控建设 ”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加

强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范

和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全

过程风险管理作为重要工作来做。从 2005年至今共十六次顺利通过评估组

织内部控制和安全措施最权威的 ISAE3402审阅，全部获得无保留意见的控

制及有效性报告。充分表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部

控制方面的健全性和有效性的全面认可 ,也证明中国工商银行托管服务的风

险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。目前，

ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。”

1、内部风险控制目标

保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立

守法经营、规范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理

科学化、监控制度化的内控体系；防范和化解经营风险，保证托管资产的

安全完整；维护持有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。

2、内部风险控制组织结构

中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核

监察部门（内控合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产

托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政

策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专

门负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总经

理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职

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权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。

3、内部风险控制原则

（1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管

要求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。

（2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范

程序和监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，

覆盖所有的部门、岗位和人员。

（3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记

录；按照“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建

立相关的规章制度。

（4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证

基金资产和其他委托资产的安全与完整。

（5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要

适时修改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员

的例外。

（6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人

员和控制人员必须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须

独立于内控制度的制定和执行部门。

4、内部风险控制措施实施

（1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立

了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为

规范等一系列规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产

独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。

（2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策

和策略的制定者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情

况，以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况

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提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。

（3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立 “自控防线”、

“互控防线”、“监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立

“以人为本”的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核

心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书，

使员工树立风险防范与控制理念。

（4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种

业务营销活动、处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资

源利用和效益最大化目的。

（5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强

内部风险管理，定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业

务部门进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。

（6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、

数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。

（7）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定

了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织

员工定期演练。为使演练更加接近实战，资产托管部不断提高演练标准，

从最初的按照预订时间演练发展到现在的 “随机演练”。从演练结果看，资

产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。

5、资产托管部内部风险控制情况

（1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人

员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控

思想，确保资产托管业务健康、稳定地发展。

（2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从

上至下每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、

有效。资产托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部

门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵

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向双人制、横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互

制衡的组织结构。

（3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯

坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程

中。经过多年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包

括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所

有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机

制。

（4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等

地位。资产托管业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日

起就特别强调规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体

系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、

新情况不断出现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的

位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。

（五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定，基金托

管人对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、

基金参与银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应

收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、

基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查，其中对基

金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。

基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议

或有关基金法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期

纠正，基金管理人收到通知后应及时核对，并以书面形式对基金托管人发

出回函确认。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促

基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内

纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，

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同时通知基金管理人限期纠正。

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五、相关服务机构

一、基金销售机构

1、申购赎回代理券商

本基金的申购赎回代理券商请详见基金管理人官网公示的销售机构信息表。

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售基

金，并在基金管理人网站公示。

2、二级市场交易代理券商

本基金办理二级市场交易业务的销售机构为具有基金销售业务资格、经深

圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单

位。具体会员单位名单可在深圳证券交易所网站查询。

（二）登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区太平桥大街 17 号

办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号

法定代表人：于文强

联系电话：010-50938782

传真：010-50938991

联系人：赵亦清

（三）律师事务所和经办律师

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

负责人：韩炯

电话：（021）31358666

传真：（021）31358600

经办律师：黎明、陈颖华

联系人：陈颖华

（四）会计师事务所和经办注册会计师

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名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层

办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层

执行事务合伙人：毛鞍宁

电话：010-58153000

传真：010-85188298

业务联系人：许培菁

经办会计师：许培菁、韩云

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六、基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披

露办法》等有关法律法规以及基金合同的规定，经 2011 年 6 月 7 日中国证监会

证监许可【2011】886 号文件核准募集。

（一）基金的类型及存续期间

1、基金类型：股票型证券投资基金

2、基金运作方式：交易型开放式

3、存续期间：不定期

（二）募集期限

自基金份额发售之日起不超过 3 个月，具体发售时间以发售公告为准。

（三）募集对象

符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者，以

及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

（四）募集规模上限

本基金不设定募集规模上限。

（五）发售方式

投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购 3 种方式。

网上现金认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构用深圳证券

交易所网上系统以现金进行的认购；网下现金认购是指投资者通过基金管理人

以现金进行认购；网下股票认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代

理机构以股票进行认购。网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购的具体

安排详见招募说明书的相关规定。

基金投资者在募集期内可多次认购，认购一经受理不得撤销。

基金份额发售机构认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表发

售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记结算机构或基金管理公司的确

认结果为准。

（六）募集场所

投资人应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业

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场所或按基金管理人、发售代理机构提供的其他方式办理基金份额的认购。发

售代理机构名单和联系方式见本招募说明书“相关服务机构”章节“基金份额发售

机构”部分和本基金发售公告。

（七）基金份额面值和认购价格

本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元，认购价格为 1.00 元。

（八）认购开户

1、投资者认购本基金时需具有深圳证券交易所 A 股账户或证券投资基金

账户。

（1）已有深圳 A 股账户或证券投资基金账户的投资者不必再办理开户手

续。

（2）尚无深圳 A 股账户或证券投资基金账户的投资者，需在认购前持本

人身份证到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的开户代理机构办理深

圳 A 股账户或证券投资基金账户的开户手续。有关开设深圳 A 股账户和证券投

资基金账户的具体程序和办法，请到各开户网点详细咨询有关规定。

2、账户使用注意事项

（1）证券投资基金账户只能进行基金的现金认购及二级市场交易，如投资

者需要参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应使用深圳 A 股账户。

（2）已购买过由汇添富基金管理股份有限公司担任注册登记机构的基金的

投资者，其拥有的汇添富基金管理股份有限公司开放式基金账户不能用于认购

本基金。

（九）认购费用

认购费用由投资者承担，认购费率最高不超过认购份额的 0.8%，认购费率

如下表所示：

购买份额（M）认购费率

M＜50 万 0.8%

50 万≤M＜100 万 0.4%

M≥100 万每笔 1000 元

基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示认购费率收取认购费用。发

售代理机构办理网上现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构，按照不

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高于 0.8%的标准收取一定的佣金。

基金认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、注册登

记等募集期间发生的各项费用。

（十）网上现金认购

1、认购时间详见本基金《发售公告》。个人投资者和机构投资者在认购期

内通过网上现金认购，随到随得。

2、认购限额：网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为

1,000 份或其整数倍，最高不得超过 99,999,000 份。投资者可以多次认购,累计

认购份额不设上限。

3、认购申请：投资者在认购本基金时，需按发售代理机构的规定备足认购

资金,办理认购手续。投资者可多次申报，不可撤单，申报一经确认，认购资金

即被冻结。

4、认购金额和利息折算的份额的计算

本基金认购金额的计算如下：

认购金额＝认购价格×认购份额×（1＋佣金比率）

认购佣金＝认购价格×认购份额×佣金比率

净认购金额＝认购价格×认购份额

现金认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持

有人所有。利息折算的基金份额保留至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入

基金财产。利息与具体份额以中国证券登记结算有限责任公司的记录为准。

利息折算的份额＝利息/认购价格

例：某投资人到某发售代理机构网点认购 1,000 份本基金，假设该发售代

理机构确认的佣金比率为 0.8%，则需准备的资金金额计算如下：

认购金额＝1×1,000×(1+0.8%)＝1,008 元

认购佣金＝1×1,000×0.8%＝8 元

净认购金额＝1×1000=1000 元

即投资人需准备 1,008 元资金，方可认购到 1,000 份本基金基金份额。

（十一）网下现金认购

1、认购时间详见本基金《发售公告》。个人投资者和机构投资者在认购期

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内通过网下现金认购，随到随得。

2、认购限额：网下现金认购以基金份额申请。投资者通过基金管理人办理

网下现金认购的，每笔认购份额须在 5 万份以上(含 5 万份)。投资者可以多次

认购,累计认购份额不设上限。

3、认购手续：投资者在认购本基金时,需按基金管理人的规定办理相关认

购手续,并备足认购资金。网下现金认购申请提交后不得撤销。

4、认购金额和利息折算的份额的计算

本基金认购金额的计算如下：

认购金额＝认购价格×认购份额×（1＋认购费率）

认购费用＝认购价格×认购份额×认购费率

净认购金额＝认购价格×认购份额

网下现金认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份

额持有人所有，网下现金认购款项利息数额以基金管理人的记录为准。利息折

算的份额保留至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金财产。

利息折算的份额＝利息/认购价格

例：某投资人通过基金管理人认购 100,000 份基金份额,则需准备的资金金

额计算如下：

认购金额＝1×100,000×(1+0.8%)＝100,800 元

认购费用＝1×100,000×0.8%＝800 元

净认购金额=1× 100,000=100,000 元

即投资人若通过基金管理人认购本基金 100,000 份，需准备 100,800 元资

金。

5、T 日通过基金管理人提交的网下现金认购申请，由基金管理人于 T＋1

日进行有效认购款项的清算交收，将认购资金划入基金管理人预先开设的基金

募集专户。

（十二）网下股票认购

1、认购时间详见本基金《发售公告》，具体业务办理时间由基金管理人或

指定发售代理机构确定。

2、认购限额：网下股票认购以单只股票股数申报,用以认购的股票必须是

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深证 300 指数成份股和已公告的备选成份股。单只股票最低认购申报股数为

1000 股,超过 1000 股的部分须为 100 股的整数倍。投资者可以多次提交认购申

请,累计申报股数不设上限。

3、认购手续：投资者在认购本基金时,需按基金管理人或发售代理机构的

规定,到基金管理人或发售代理机构网点办理认购手续,并备足认购股票。网下股

票认购申请提交后不得撤销，基金管理人或发售代理机构对投资者申报的股票

进行冻结。

4、特殊情形

(1)已公告的将被调出深证 300 指数的成份股不得用于认购本基金。

(2)限制个股认购规模：基金管理人可根据网下股票认购日前 3 个月个股的

交易量、价格波动及其他异常情况,决定是否对个股认购规模进行限制,并在网下

股票认购日前 3 个工作日公告限制认购规模的个股名单。认购规模受限的指数

成份股除上述情形(1)之外一般不超过 50 只。

(3)临时拒绝个股认购：对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报

数量异常的个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报。

5、清算交收

网下股票认购期内每日日终，发售代理机构将股票认购数据按投资者证券

账户汇总发送给基金管理人。T 日日终（T 日为本基金发售期最后一日），基金

管理人初步确认各成份股的有效认购数量。登记结算机构根据基金管理人提供

的确认数据,将投资者申请认购的股票过户至本基金组合证券认购专户，完成验

资后划入基金证券账户。基金管理人为投资者计算认购份额，并根据发售代理

机构提供的数据计算投资者应以基金份额方式支付的佣金,从投资者的认购份额

中扣除,为发售代理机构增加相应的基金份额。基金合同生效后，登记结算机构

根据基金管理人提供的投资者净认购份额明细数据进行投资者认购份额的初始

登记。

6、认购份额的计算公式：

i T /1.00

i 投资者的认购份额第只股票在日的均价有效认购数量

其中：

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（1）i 代表投资者提交认购申请的第 i 只股票，n 代表投资者提交的股票总

只数，n≦300。

如投资者仅提交了 1 只股票的申请，则 n＝1。

（2）“第 i 只股票在 T 日的均价”由基金管理人根据深圳证券交易所的 T 日

行情数据,以该股票的总成交金额除以总成交股数计算,以四舍五入的方法保留小

数点后两位。若该股票在 T 日停牌或无成交,则以同样方法计算最近一个交易日

的均价作为计算价格。

若某一股票在 T 日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间发生除息、

送股(转增)、配股等权益变动,则由于投资者获得了相应的权益,基金管理人将按

如下方式对该股票在 T 日的均价进行调整：

①除息：调整后价格＝T 日均价-每股现金股利或股息

②送股：调整后价格＝T 日均价/(1＋每股送股比例)

③配股：调整后价格＝(T 日均价＋配股价×配股比例)/(1＋每股配股比例)

④送股且配股：调整后价格＝(T 日均价＋配股价×配股比例)/(1＋每股送股

比例＋每股配股比例)

⑤除息、送股且配股：调整后价格＝(T 日均价＋配股价×配股比例-每股现

金股利或股息)/(1＋每股送股比例＋每股配股比例)

（3）“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并由登记结算机构完成清算

交收的股票股数。其中,

①对于经公告限制认购规模的个股，基金管理人可确认的认购数量上限

为：

q Cash p jqj w p

1 max ( ) 105% /

为限制认购规模的单只个股最高可确认的认购数量，为网上现金 max q Cash

认购和网下现金认购的合计申请数额， j j

为除限制认购规模的个股和基金管 p q

理人全部或部分临时拒绝的个股以外的其他个股当日均价和认购申报数量乘

积，为该股按均价计算的其在 T 日深证 300 指数中的权重(认购期间如有深 w

证 300 指数调整公告,则基金管理人根据公告调整后的成份股名单以及深证 300

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指数编制规则计算调整后的深证 300 指数构成权重,并以其作为计算依据),p 为该

股在 T 日的均价。

如果投资者申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上

限,则根据认购日期的先后按照先到先得的方式确认。如同一天申报的个股认购

数量全部确认将突破基金管理人可确认上限的，则按比例分配确认。

②若某一股票在网下股票认购日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期

间发生司法执行,则基金管理人将根据登记结算机构确认的实际过户数据对投资

者的有效认购数量进行相应调整。

7、认购费用（佣金）

通过基金管理人进行网下股票认购，投资者只可选择以现金方式支付认购

费用；通过发售代理机构进行网下股票认购，在允许的条件下，投资者可选择

以现金或基金份额的方式支付认购佣金。

若投资人选择以现金支付认购费用（佣金），则：

认购费用（佣金）＝认购价格×认购份额×费用（佣金）比率；

若投资人选择以基金份额支付认购佣金，则：

认购佣金=认购份额/(1+佣金比率)×佣金比率。

8、特别提示

投资者应根据法律法规及深圳证券交易所相关规定进行股票认购，并及时

履行因股票认购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务。

（十三）募集资金利息与募集股票权益的处理方式

募集期间现金认购资金全部存入本基金募集专户，投资者现金认购款项在

募集期间前所产生的利息归投资者所有，在本基金募集结束后，折算为基金份

额计入投资者的账户。募集股票在网下股票认购日至登记结算机构进行股票过

户日的冻结期间所产生的权益归投资者所有。

（十四）募集期间的资金、股票与费用

基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金募集行为结束前，任

何人不得动用。

募集的股票由发售代理机构予以冻结，并由登记结算机构过户至本基金组

合证券认购专户。

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基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基

金财产中列支。

（十五）基金募集情况

本基金募集期限为 2011 年 8 月 15 日至 2011 年 9 月 9 日。经会计师事务所

验资，按照每份基金份额面值人民币 1.00 元计算，基金募集期共募集

521,487,312.00 份基金份额（其中包括利息转份额 61,679.00 份），有效认购户数

为 6,755 户。

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七、基金合同的生效

（一）基金备案的条件

本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金募集份额总额不少于 2 亿

份，基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不少于 2 亿元人民币

且基金份额持有人的人数不少于 200 人的条件下，基金管理人依据法律法规及

招募说明书可以决定停止基金发售，并在 10 日内聘请法定验资机构验资，自收

到验资报告之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取

得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。

基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公

告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为

结束前，任何人不得动用；网下股票认购所募集的股票予以冻结。

《基金合同》生效时，认购款项在募集期内产生的利息将折合成基金份额

归基金份额持有人所有。利息转份额的具体数额以登记结算机构的记录为准。

（二）基金合同不能生效时募集资金的处理方式

如果《基金合同》不能生效，基金管理人应当承担下列责任：

1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行

同期存款利息，发售代理机构将已冻结的股票解冻。

（三）基金存续期间的基金份额持有人数量和资产规模

《基金合同》生效后，基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值

低于 5,000 万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续 20 个工作日出

现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。

法律法规另有规定时，从其规定。

（四）本基金基金合同于 2011 年 9 月 16 日正式生效。

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八、基金份额折算和变更登记

基金合同生效后，为提高交易便利，本基金可以进行份额折算。

（一）基金份额折算的时间

基金管理人应事先确定基金份额折算日，并依照《信息披露办法》的有关

规定提前公告。

（二）基金份额折算的原则

基金份额折算由基金管理人向登记结算机构申请办理，并由登记结算机构

进行基金份额的变更登记。

基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份

额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总

额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。

基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义

务。

如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额

折算。

（三）基金份额折算的方法

基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。

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九、基金份额的交易

（一）基金上市

基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《深圳证券交易所

证券投资基金上市规则》，向深圳证券交易所申请上市：

1、基金募集金额(含网下股票认购所募集的股票市值)不低于 2 亿元；

2、基金份额持有人不少于 1000 人；

3、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。

基金上市前，基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议书。基金获准

在深圳证券交易所上市的，基金管理人应在基金上市日前至少 3 个工作日发布

基金份额上市交易公告书。

本基金已于 2011 年 11 月 24 日起在深圳证券交易所上市交易。

（二）基金份额的上市交易

本基金基金份额在深圳证券交易所的上市交易需遵照《深圳证券交易所交

易规则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所交易型

开放式指数基金业务实施细则》等有关规定。

（三）暂停上市交易

基金份额上市交易期间出现下列情形之一的，深圳证券交易所可暂停基金

的上市交易，并报中国证监会备案：

1、不再具备本部分第一条规定的上市条件；

2、违反法律、行政法规，中国证监会决定暂停其上市；

3、严重违反深圳证券交易所有关规则的；

4、深圳证券交易所认为应当暂停上市的其他情形。

（四）终止上市交易

基金份额上市交易后，有下列情形之一的，深圳证券交易所可终止基金的

上市交易，并报中国证监会备案：

1、自暂停上市之日起半年内未能消除暂停上市原因的；

2、基金合同终止；

3、基金份额持有人大会决定终止上市；

4、深圳证券交易所认为应当终止上市的其他情形。

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基金管理人应当在收到深圳证券交易所终止基金上市的决定之日起 2 个工

作日内发布基金终止上市公告。

若因上述 1、4 项等原因使本基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所

终止上市的，本基金将在履行适当程序后由交易型开放式基金变更为以深证

300 指数为标的指数的非上市的开放式指数基金。若届时本基金管理人已有以

该指数作为标的指数的指数基金，则本基金将本着维护投资者合法权益的原

则，履行适当的程序后选取其他合适的指数作为标的指数。

（五）基金份额参考净值(IOPV)的计算与公告

基金管理人在每一交易日开市前向深圳证券交易所提供当日的申购赎回清

单，深圳证券交易所在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时

成交数据，计算并发布基金份额参考净值(IOPV)，供投资者交易、申购、赎回

基金份额时参考。

1、基金份额参考净值计算公式为：

基金份额参考净值＝(申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额＋申购赎

回清单中可以用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单

中禁止用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的

预估现金部分)/最小申购赎回单位对应的基金份额。

2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后 4 位。

3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。

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十、基金份额的申购与赎回

（一）申购与赎回场所

投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按

申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回。

基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可

根据情况变更或增减申购赎回代理券商的名单。

（二）申购与赎回的开放日及时间

本基金的申购、赎回自《基金合同》生效后不超过 3 个月的时间内开始办

理，基金管理人应在开始办理申购赎回的具体日期前 2 日在至少一家指定媒介

及基金管理人互联网网站（以下简称“网站”）公告。

本基金可在基金上市交易之前开始办理申购。但在基金申请上市期间，基

金可暂停办理申购。

申购和赎回的开放日为深圳证券交易所交易日（基金管理人公告暂停申购

或赎回时除外），投资者应当在开放日办理申购和赎回申请。开放日的具体业务

办理时间在招募说明书中载明或另行公告。

若深圳证券交易市场或交易所交易时间更改或实际情况需要，基金管理人

可对申购、赎回开放日和具体业务办理时间进行调整，但此项调整应在实施日

前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

本基金已于 2011 年 11 月 24 日起开放申购、赎回业务。

（三）申购与赎回的原则

1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式,即申购和赎回均以份额申请。

2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其

他对价。

3、申购、赎回申请提交后不得撤销。

4、申购、赎回应遵守《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细

则》的规定。

5、基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质

利益、不违背交易所相关规则的情况下更改上述原则。基金管理人必须在新规

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则开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告并报中国证监

会备案。

（四）申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

基金投资者必须根据申购赎回代理券商规定的程序，在开放日的业务办理

时间向基金销售机构提出申购或赎回的申请。

投资者在申购本基金时须根据申购赎回清单备足相应数量的股票和现金。

投资者在提交赎回申请时，必须有足够的基金份额余额和现金，否则投资者所

提交的申购、赎回的申请无效而不予成交。

2、申购和赎回申请的确认

基金投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合

要求的申购对价，则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足

或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求

的赎回对价，则赎回申请失败。投资者可在申请当日通过其办理申购、赎回的

销售网点查询有关申请的确认情况。

3、申购和赎回的清算交收与登记

本基金申购赎回过程中涉及的股票和基金份额清算和交收适用深圳证券交

易所和登记结算机构的结算规则。

投资者 T 日申购、赎回成功后，登记结算机构在 T 日收市后为投资者办

理基金份额与组合证券的清算交收以及现金替代等的清算，在 T+1 日办现金替

代等的交收以及现金差额的清算，在 T+2 日办理现金差额的交收，并将结果发

送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。如果登记结算机构在清算

交收时发现不能正常履约的情形，则依据《中国证券登记结算有限责任公司关

于深圳证券交易所上市的交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》的有

关规定进行处理。

登记结算机构可在法律法规允许的范围内，对清算交收和登记的办理时间、

方式进行调整。

（五）申购与赎回的数额限制

投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。本基金

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最小申购、赎回单位为 250 万份，基金管理人有权对其进行调整，并在调整前

依照《信息披露办法》的有关规定在相关媒介公告。

当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基

金管理人应当采取规定单个投资者申购份额上限、基金规模上限或基金单日净

申购比例上限，以及拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金

份额持有人的合法权益，具体规定请参见相关公告。

（六）申购和赎回的对价、费用及其用途

1、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现

金差额及其他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时,基金管理人应交付给

赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根

据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。

2、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照一定的标准

收取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用，具体规定

请参见招募说明书。

3、申购赎回清单由基金管理人编制。T 日的申购赎回清单在当日深圳证券

交易所开市前公告。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日公

告，计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如

遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告。申购赎回清单的内容与格式参见招募

说明书。

（七）申购赎回清单的内容与格式

1、申购赎回清单的内容

T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券、

现金替代、T 日预估现金差额、T-1 日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。

2、组合证券相关内容

组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将

公告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。

3、现金替代相关内容

现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规

定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。

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采用现金替代是为了在相关成份股停牌等情况下便利投资者的申购、提高

基金运作的效率，基金管理人在制定具体的现金替代方法时遵循公平及公开的

原则，以保护基金份额持有人利益为出发点，并进行及时充分的信息披露。

（1）现金替代分为 3 种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金

替代（标志为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）。

禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金

作为替代。

可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成

份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。

必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作

为替代。

（2）可以现金替代

①适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法

在申购时买入的证券。

②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为：

替代金额＝替代证券数量×该证券经除权调整的 T-1 日收盘价×(1＋现金

替代保证金率)

对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券恢复交易后买入，而实际

买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异。为便于操

作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代保证金率，并据此收取替

代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管

理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实

际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。

③替代金额的处理程序

T 日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代保证金率，并据此收取

替代金额。

在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日（简称为 T+2 日）

内，基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。T＋2 日日终，若

已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括

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买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款

项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券

实际购入成本加上按照 T+2 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差

额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。

特例情况：若自 T 日起，深圳证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券

正常交易日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本

加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基

金应退还投资者或投资者应补交的款项。

T+2 日后第 1 个工作日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个交易日），

基金管理人将应退款和补款的明细数据发送给登记结算机构，登记结算机构办

理现金替代多退少补资金的清算；T＋2 日后第 2 个工作日(若在特例情况下,则

为 T 日起第 22 个交易日)，登记结算机构办理现金替代多退少补资金的交收。

④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规

定投资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定

比例。现金替代比例的计算公式为：

申购基金份额日基金份额净值

第只替代证券的数量该证券

现金替代比例（）

i 收收收收收收T -1收收收收 100%

i 1

说明：假设当天可以现金替代的股票只数为 n。

（3）必须现金替代

①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整将被剔除，或

基金管理人出于保护持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的成

份证券。

②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中

公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为

申购赎回清单中该证券的数量乘以其经除权调整的 T-1 日收盘价。

4、预估现金部分相关内容

预估现金差额是指由基金管理人估计并在 T 日申购赎回清单中公布的当日

现金差额的估计值，预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结。

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预估现金差额的计算公式为：

T 日预估现金差额＝T-1 日最小申购赎回单位的基金资产净值－(申购赎回

清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份

证券的数量与 T 日经除权调整的前收盘价乘积之和＋申购赎回清单中禁止用现

金替代成份证券的数量与 T 日经除权调整的前收盘价乘积之和)

其中，T 日经除权调整的前收盘价由深圳证券交易所提供。另外，若 T 日

为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1 日最小申购赎回单位的基金资产净

值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。

5、现金差额相关内容

T 日现金差额在 T+1 日的申购赎回清单中公告，其计算公式为：

T 日现金差额＝T 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清

单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证

券的数量与 T 日收盘价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的

数量与 T 日收盘价相乘之和）。

T 日投资者申购、赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现金差额进行

资金的清算交收。

现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为

正数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负

数，则投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如

现金差额为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金

差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。

6、申购赎回清单的格式

申购赎回清单的格式举例如下：

基本信息（示例）

最新公告日期：2017-09-15

基金名称：深证 300 交易型开放式指数证券投资基金

基金管理公司名称：汇添富基金管理股份有限公司

基金代码：159912

标的指数代码：399007

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T-1 日信息内容

现金差额(单位：元) ：2356.65

最小申购赎回单位资产净值（单位：元）：2099770.14

基金份额净值（单位：元）：1.4125

T 日信息内容

预估现金差额（单位：元）：2326.45

最小申购赎回单位（单位：份：1600000.00

T 日最小申购赎回单位分红金额（单位：元）：无

是否需要公布 IOPV：是

是否允许申购：是

是否允许赎回：是

可以现金替代比例上限：50%

成份股信息内容：

交易日期股票代码股票名称股票数量现金替代

标志

现金替代保证

金率固定替代金额

2017/9/15 000001 平安银行 3500 允许 15.00%

2017/9/15 000002 万科Ａ 1700 允许 15.00%

2017/9/15 000006 深振业Ａ 400 允许 15.00%

2017/9/15 000008 神州高铁 700 允许 15.00%

2017/9/15 000009 中国宝安 800 允许 15.00%

2017/9/15 000012 南玻Ａ 400 允许 15.00%

2017/9/15 000027 深圳能源 500 允许 15.00%

2017/9/15 000028 国药一致 0 必须 3,826.41

2017/9/15 000031 中粮地产 500 允许 15.00%

2017/9/15 000039 中集集团 300 允许 15.00%

2017/9/15 000046 泛海控股 700 允许 15.00%

2017/9/15 000050 深天马Ａ 400 允许 15.00%

2017/9/15 000059 华锦股份 400 允许 15.00%

2017/9/15 000060 中金岭南 700 允许 15.00%

2017/9/15 000061 农产品 300 允许 15.00%

2017/9/15 000062 深圳华强 100 允许 15.00%

2017/9/15 000063 中兴通讯 1000 允许 15.00%

2017/9/15 000066 中国长城 800 允许 15.00%

2017/9/15 000069 华侨城Ａ 1400 允许 15.00%

2017/9/15 000078 海王生物 700 允许 15.00%

2017/9/15 000100 TCL 集团 3400 允许 15.00%

2017/9/15 000156 华数传媒 200 允许 15.00%

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2017/9/15 000157 中联重科 2000 允许 15.00%

2017/9/15 000166 申万宏源 2800 允许 15.00%

2017/9/15 000333 美的集团 1800 允许 15.00%

2017/9/15 000338 潍柴动力 2000 允许 15.00%

2017/9/15 000400 许继电气 300 允许 15.00%

2017/9/15 000402 金融街 500 允许 15.00%

2017/9/15 000413 东旭光电 1200 允许 15.00%

2017/9/15 000415 渤海金控 800 允许 15.00%

2017/9/15 000423 东阿阿胶 200 允许 15.00%

2017/9/15 000425 徐工机械 1900 允许 15.00%

2017/9/15 000488 晨鸣纸业 400 允许 15.00%

2017/9/15 000503 海虹控股 300 允许 15.00%

2017/9/15 000516 国际医学 700 允许 15.00%

2017/9/15 000519 中兵红箭 200 允许 15.00%

2017/9/15 000538 云南白药 200 允许 15.00%

2017/9/15 000539 粤电力Ａ 400 允许 15.00%

2017/9/15 000540 中天金融 1200 允许 15.00%

2017/9/15 000547 航天发展 400 允许 15.00%

2017/9/15 000555 神州信息 100 允许 15.00%

2017/9/15 000559 万向钱潮 600 允许 15.00%

2017/9/15 000563 陕国投Ａ 600 允许 15.00%

2017/9/15 000564 供销大集 200 允许 15.00%

2017/9/15 000566 海南海药 400 允许 15.00%

2017/9/15 000568 泸州老窖 300 允许 15.00%

2017/9/15 000581 威孚高科 200 允许 15.00%

2017/9/15 000592 平潭发展 600 允许 15.00%

2017/9/15 000598 兴蓉环境 800 允许 15.00%

2017/9/15 000617 中油资本 100 允许 15.00%

2017/9/15 000623 吉林敖东 400 允许 15.00%

2017/9/15 000625 长安汽车 900 允许 15.00%

2017/9/15 000627 天茂集团 500 允许 15.00%

2017/9/15 000630 铜陵有色 2700 允许 15.00%

2017/9/15 000651 格力电器 2000 允许 15.00%

2017/9/15 000656 金科股份 1100 允许 15.00%

2017/9/15 000661 长春高新 0 必须 8,952.80

2017/9/15 000671 阳光城 700 允许 15.00%

2017/9/15 000685 中山公用 300 允许 15.00%

2017/9/15 000686 东北证券 600 允许 15.00%

2017/9/15 000687 华讯方舟 200 允许 15.00%

2017/9/15 000690 宝新能源 700 允许 15.00%

2017/9/15 000697 炼石有色 200 允许 15.00%

2017/9/15 000709 河钢股份 1900 允许 15.00%

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2017/9/15 000712 锦龙股份 200 允许 15.00%

2017/9/15 000718 苏宁环球 600 允许 15.00%

2017/9/15 000725 京东方Ａ 10600 允许 15.00%

2017/9/15 000728 国元证券 800 允许 15.00%

2017/9/15 000729 燕京啤酒 600 允许 15.00%

2017/9/15 000732 泰禾集团 200 允许 15.00%

2017/9/15 000738 航发控制 200 允许 15.00%

2017/9/15 000750 国海证券 1200 允许 15.00%

2017/9/15 000758 中色股份 500 允许 15.00%

2017/9/15 000762 西藏矿业 200 允许 15.00%

2017/9/15 000768 中航飞机 600 允许 15.00%

2017/9/15 000776 广发证券 1300 允许 15.00%

2017/9/15 000778 新兴铸管 900 允许 15.00%

2017/9/15 000783 长江证券 1400 允许 15.00%

2017/9/15 000786 北新建材 400 允许 15.00%

2017/9/15 000792 盐湖股份 600 允许 15.00%

2017/9/15 000793 华闻传媒 800 允许 15.00%

2017/9/15 000800 一汽轿车 400 允许 15.00%

2017/9/15 000806 银河生物 300 允许 15.00%

2017/9/15 000807 云铝股份 500 允许 15.00%

2017/9/15 000825 太钢不锈 1000 允许 15.00%

2017/9/15 000826 启迪桑德 200 允许 15.00%

2017/9/15 000829 天音控股 300 允许 15.00%

2017/9/15 000839 中信国安 1100 允许 15.00%

2017/9/15 000858 五粮液 800 允许 15.00%

2017/9/15 000876 新希望 900 允许 15.00%

2017/9/15 000878 云南铜业 400 允许 15.00%

2017/9/15 000883 湖北能源 900 允许 15.00%

2017/9/15 000887 中鼎股份 300 允许 15.00%

2017/9/15 000895 双汇发展 400 允许 15.00%

2017/9/15 000898 鞍钢股份 600 允许 15.00%

2017/9/15 000901 航天科技 100 允许 15.00%

2017/9/15 000917 电广传媒 500 允许 15.00%

2017/9/15 000930 中粮生化 400 允许 15.00%

2017/9/15 000937 冀中能源 500 允许 15.00%

2017/9/15 000938 紫光股份 0 必须 3,693.06

2017/9/15 000957 中通客车 200 允许 15.00%

2017/9/15 000959 首钢股份 300 允许 15.00%

2017/9/15 000960 锡业股份 300 允许 15.00%

2017/9/15 000961 中南建设 800 允许 15.00%

2017/9/15 000963 华东医药 200 允许 15.00%

2017/9/15 000970 中科三环 400 允许 15.00%

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2017/9/15 000977 浪潮信息 400 允许 15.00%

2017/9/15 000979 中弘股份 1800 允许 15.00%

2017/9/15 000983 西山煤电 700 允许 15.00%

2017/9/15 000988 华工科技 300 允许 15.00%

2017/9/15 000997 新大陆 300 允许 15.00%

2017/9/15 000998 隆平高科 300 允许 15.00%

2017/9/15 000999 华润三九 200 允许 15.00%

2017/9/15 001979 招商蛇口 800 允许 15.00%

2017/9/15 002001 新和成 200 允许 15.00%

2017/9/15 002002 鸿达兴业 400 允许 15.00%

2017/9/15 002004 华邦健康 500 允许 15.00%

2017/9/15 002007 华兰生物 200 允许 15.00%

2017/9/15 002008 大族激光 400 允许 15.00%

2017/9/15 002010 传化智联 100 允许 15.00%

2017/9/15 002013 中航机电 400 允许 15.00%

2017/9/15 002018 华信国际 400 允许 15.00%

2017/9/15 002019 亿帆医药 200 允许 15.00%

2017/9/15 002024 苏宁云商 1500 允许 15.00%

2017/9/15 002027 分众传媒 1100 允许 15.00%

2017/9/15 002030 达安基因 200 允许 15.00%

2017/9/15 002038 双鹭药业 200 允许 15.00%

2017/9/15 002044 美年健康 500 允许 15.00%

2017/9/15 002049 紫光国芯 200 允许 15.00%

2017/9/15 002051 中工国际 200 允许 15.00%

2017/9/15 002065 东华软件 700 允许 15.00%

2017/9/15 002074 国轩高科 200 允许 15.00%

2017/9/15 002075 沙钢股份 0 必须 8,753.16

2017/9/15 002081 金螳螂 600 允许 15.00%

2017/9/15 002085 万丰奥威 500 允许 15.00%

2017/9/15 002092 中泰化学 500 允许 15.00%

2017/9/15 002108 沧州明珠 300 允许 15.00%

2017/9/15 002120 韵达股份 0 必须 2,073.60

2017/9/15 002129 中环股份 0 必须 6,245.92

2017/9/15 002131 利欧股份 1200 允许 15.00%

2017/9/15 002138 顺络电子 200 允许 15.00%

2017/9/15 002142 宁波银行 1000 允许 15.00%

2017/9/15 002146 荣盛发展 800 允许 15.00%

2017/9/15 002152 广电运通 500 允许 15.00%

2017/9/15 002153 石基信息 100 允许 15.00%

2017/9/15 002155 湖南黄金 300 允许 15.00%

2017/9/15 002168 深圳惠程 0 必须 6,065.43

2017/9/15 002176 江特电机 500 允许 15.00%

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2017/9/15 002179 中航光电 200 允许 15.00%

2017/9/15 002183 怡亚通 600 允许 15.00%

2017/9/15 002185 华天科技 700 允许 15.00%

2017/9/15 002191 劲嘉股份 400 允许 15.00%

2017/9/15 002195 二三四五 800 允许 15.00%

2017/9/15 002202 金风科技 900 允许 15.00%

2017/9/15 002217 合力泰 500 允许 15.00%

2017/9/15 002223 鱼跃医疗 200 允许 15.00%

2017/9/15 002230 科大讯飞 400 允许 15.00%

2017/9/15 002236 大华股份 700 允许 15.00%

2017/9/15 002241 歌尔股份 800 允许 15.00%

2017/9/15 002250 联化科技 300 允许 15.00%

2017/9/15 002252 上海莱士 0 必须 ########

2017/9/15 002268 卫士通 200 允许 15.00%

2017/9/15 002271 东方雨虹 200 允许 15.00%

2017/9/15 002273 水晶光电 200 允许 15.00%

2017/9/15 002276 万马股份 300 允许 15.00%

2017/9/15 002280 联络互动 600 允许 15.00%

2017/9/15 002292 奥飞娱乐 200 允许 15.00%

2017/9/15 002294 信立泰 200 允许 15.00%

2017/9/15 002299 圣农发展 200 允许 15.00%

2017/9/15 002304 洋河股份 200 允许 15.00%

2017/9/15 002310 东方园林 500 允许 15.00%

2017/9/15 002311 海大集团 300 允许 15.00%

2017/9/15 002326 永太科技 200 允许 15.00%

2017/9/15 002329 皇氏集团 200 允许 15.00%

2017/9/15 002340 格林美 1200 允许 15.00%

2017/9/15 002343 慈文传媒 100 允许 15.00%

2017/9/15 002352 顺丰控股 0 必须 3,192.38

2017/9/15 002353 杰瑞股份 200 允许 15.00%

2017/9/15 002366 台海核电 200 允许 15.00%

2017/9/15 002368 太极股份 100 允许 15.00%

2017/9/15 002385 大北农 900 允许 15.00%

2017/9/15 002389 南洋科技 200 允许 15.00%

2017/9/15 002390 信邦制药 300 允许 15.00%

2017/9/15 002399 海普瑞 100 允许 15.00%

2017/9/15 002400 省广股份 500 允许 15.00%

2017/9/15 002405 四维图新 400 允许 15.00%

2017/9/15 002407 多氟多 200 允许 15.00%

2017/9/15 002408 齐翔腾达 300 允许 15.00%

2017/9/15 002410 广联达 300 允许 15.00%

2017/9/15 002411 必康股份 100 允许 15.00%

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2017/9/15 002415 海康威视 1300 允许 15.00%

2017/9/15 002422 科伦药业 300 允许 15.00%

2017/9/15 002424 贵州百灵 200 允许 15.00%

2017/9/15 002426 胜利精密 800 允许 15.00%

2017/9/15 002431 棕榈股份 300 允许 15.00%

2017/9/15 002437 誉衡药业 300 允许 15.00%

2017/9/15 002439 启明星辰 200 允许 15.00%

2017/9/15 002444 巨星科技 200 允许 15.00%

2017/9/15 002450 康得新 1000 允许 15.00%

2017/9/15 002456 欧菲光 800 允许 15.00%

2017/9/15 002460 赣锋锂业 200 允许 15.00%

2017/9/15 002465 海格通信 700 允许 15.00%

2017/9/15 002466 天齐锂业 300 允许 15.00%

2017/9/15 002468 申通快递 100 允许 15.00%

2017/9/15 002470 金正大 600 允许 15.00%

2017/9/15 002475 立讯精密 600 允许 15.00%

2017/9/15 002477 雏鹰农牧 700 允许 15.00%

2017/9/15 002489 浙江永强 400 允许 15.00%

2017/9/15 002491 通鼎互联 300 允许 15.00%

2017/9/15 002493 荣盛石化 300 允许 15.00%

2017/9/15 002500 山西证券 700 允许 15.00%

2017/9/15 002501 利源精制 300 允许 15.00%

2017/9/15 002506 协鑫集成 700 允许 15.00%

2017/9/15 002508 老板电器 200 允许 15.00%

2017/9/15 002522 浙江众成 200 允许 15.00%

2017/9/15 002555 三七互娱 100 允许 15.00%

2017/9/15 002558 巨人网络 200 允许 15.00%

2017/9/15 002563 森马服饰 200 允许 15.00%

2017/9/15 002572 索菲亚 200 允许 15.00%

2017/9/15 002573 清新环境 300 允许 15.00%

2017/9/15 002583 海能达 300 允许 15.00%

2017/9/15 002594 比亚迪 200 允许 15.00%

2017/9/15 002601 龙蟒佰利 200 允许 15.00%

2017/9/15 002602 世纪华通 100 允许 15.00%

2017/9/15 002610 爱康科技 1600 允许 15.00%

2017/9/15 002624 完美世界 100 允许 15.00%

2017/9/15 002631 德尔未来 100 允许 15.00%

2017/9/15 002642 荣之联 200 允许 15.00%

2017/9/15 002643 万润股份 200 允许 15.00%

2017/9/15 002657 中科金财 100 允许 15.00%

2017/9/15 002665 首航节能 500 允许 15.00%

2017/9/15 002673 西部证券 800 允许 15.00%

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2017/9/15 002701 奥瑞金 600 允许 15.00%

2017/9/15 002709 天赐材料 0 必须 3,638.10

2017/9/15 002714 牧原股份 100 允许 15.00%

2017/9/15 002716 金贵银业 100 允许 15.00%

2017/9/15 002736 国信证券 800 允许 15.00%

2017/9/15 002739 万达电影 200 允许 15.00%

2017/9/15 002797 第一创业 900 允许 15.00%

2017/9/15 002831 裕同科技 0 必须 1,247.92

2017/9/15 300001 特锐德 200 允许 15.00%

2017/9/15 300002 神州泰岳 500 允许 15.00%

2017/9/15 300003 乐普医疗 400 允许 15.00%

2017/9/15 300010 立思辰 200 允许 15.00%

2017/9/15 300014 亿纬锂能 200 允许 15.00%

2017/9/15 300015 爱尔眼科 200 允许 15.00%

2017/9/15 300017 网宿科技 700 允许 15.00%

2017/9/15 300020 银江股份 200 允许 15.00%

2017/9/15 300024 机器人 500 允许 15.00%

2017/9/15 300026 红日药业 700 允许 15.00%

2017/9/15 300027 华谊兄弟 700 允许 15.00%

2017/9/15 300033 同花顺 100 允许 15.00%

2017/9/15 300055 万邦达 300 允许 15.00%

2017/9/15 300058 蓝色光标 600 允许 15.00%

2017/9/15 300059 东方财富 1300 允许 15.00%

2017/9/15 300068 南都电源 200 允许 15.00%

2017/9/15 300070 碧水源 600 允许 15.00%

2017/9/15 300072 三聚环保 400 允许 15.00%

2017/9/15 300073 当升科技 100 允许 15.00%

2017/9/15 300077 国民技术 300 允许 15.00%

2017/9/15 300085 银之杰 100 允许 15.00%

2017/9/15 300088 长信科技 400 允许 15.00%

2017/9/15 300090 盛运环保 400 允许 15.00%

2017/9/15 300104 乐视网 1000 允许 15.00%

2017/9/15 300113 顺网科技 200 允许 15.00%

2017/9/15 300115 长盈精密 200 允许 15.00%

2017/9/15 300124 汇川技术 400 允许 15.00%

2017/9/15 300133 华策影视 300 允许 15.00%

2017/9/15 300134 大富科技 0 必须 3,086.16

2017/9/15 300136 信维通信 300 允许 15.00%

2017/9/15 300144 宋城演艺 300 允许 15.00%

2017/9/15 300146 汤臣倍健 300 允许 15.00%

2017/9/15 300156 神雾环保 200 允许 15.00%

2017/9/15 300159 新研股份 400 允许 15.00%

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2017/9/15 300166 东方国信 300 允许 15.00%

2017/9/15 300168 万达信息 300 允许 15.00%

2017/9/15 300182 捷成股份 600 允许 15.00%

2017/9/15 300197 铁汉生态 400 允许 15.00%

2017/9/15 300199 翰宇药业 200 允许 15.00%

2017/9/15 300207 欣旺达 300 允许 15.00%

2017/9/15 300244 迪安诊断 100 允许 15.00%

2017/9/15 300251 光线传媒 400 允许 15.00%

2017/9/15 300253 卫宁健康 500 允许 15.00%

2017/9/15 300267 尔康制药 300 允许 15.00%

2017/9/15 300273 和佳股份 200 允许 15.00%

2017/9/15 300291 华录百纳 0 必须 3,007.92

2017/9/15 300292 吴通控股 300 允许 15.00%

2017/9/15 300296 利亚德 300 允许 15.00%

2017/9/15 300315 掌趣科技 900 允许 15.00%

2017/9/15 300367 东方网力 200 允许 15.00%

2017/9/15 300376 易事特 200 允许 15.00%

2017/9/15 300383 光环新网 400 允许 15.00%

2017/9/15 300408 三环集团 500 允许 15.00%

2017/9/15 300418 昆仑万维 200 允许 15.00%

2017/9/15 300431 暴风集团 100 允许 15.00%

2017/9/15 300433 蓝思科技 200 允许 15.00%

2017/9/15 300459 金科文化 0 必须 2,931.12

2017/9/15 300474 景嘉微 0 必须 1,400.27

2017/9/15 300496 中科创达 100 允许 15.00%

2017/9/15 300498 温氏股份 1600 允许 15.00%

（八）拒绝或暂停申购的情形及处理方式

除非出现如下情形，基金管理人不得暂停或拒绝基金投资者的申购申请：

（1）不可抗力的原因导致基金无法正常运作或无法接受申购申请；

（2）因特殊原因（包括但不限于深圳证券交易所依法决定临时停市或在交

易时间非正常停市），导致当日基金资产净值无法计算；

（3）深圳证券交易所、申购赎回代理券商、登记结算机构因异常情况无法

办理申购，或者指数编制机构、深圳证券交易所等因异常情况使申购赎回清单

无法编制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情

形，包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等；

（4）发生《基金合同》约定的暂停基金资产估值的情形，基金管理人可暂

停接受投资人的申购申请；当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无

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可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，

经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受投资人申购申请；

（5）基金管理人开市前未能公布申购赎回清单；

（6）法律法规规定或中国证监会认定的其他可暂停申购的情形；

（7）基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔申购。

发生上述情形之一时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，（1）到

（6）项暂停申购情形时，基金管理人应当在指定媒介刊登暂停申购公告。

（九）暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式

除非出现如下情形，基金管理人不得拒绝接受或暂停基金份额持有人的赎

回申请或者延缓支付赎回款项：

（1）不可抗力的原因导致基金管理人不能支付赎回款项；

（2）因特殊原因（包括但不限于深圳证券交易所依法决定临时停市或在交

易时间非正常停市），导致当日基金资产净值无法计算；

（3）深圳证券交易所、申购赎回代理券商、登记结算机构因异常情况无法

办理赎回，或者指数编制机构、深圳证券交易所等因异常情况使申购赎回清单

无法编制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情

形，包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等；

（4）发生本基金合同规定的暂停基金资产估值的情形，基金管理人可暂停

接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项；当前一估值日基金资产净值 50%

以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在

重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受投资

人的赎回申请或延缓支付赎回款项；

（5）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

暂停基金的赎回，基金管理人应及时在指定媒介上刊登暂停赎回公告。

（十）其他暂停申购和赎回的情形及处理方式

发生《基金合同》或《招募说明书》中未予载明的事项，但基金管理人有

正当理由认为需要暂停基金申购、赎回的，可以经届时有效的合法程序宣布暂

停接受投资者的申购、赎回申请。

（十一）集合申购与其他服务

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在条件允许时，基金管理人可开放集合申购，即允许多个投资者集合其持

有的组合证券，共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍，进行申购。在不损

害基金份额持有人利益的前提下，基金管理人有权制定集合申购业务的相关规

则。

在条件允许时，基金管理人也可采用其他合理的申购、赎回方式，并于新

的申购、赎回方式开始执行前的至少 3 个工作日予以公告。

基金管理人指定的代理机构可依据本基金合同开展其他服务，双方需签订

书面委托代理协议。

（十二）基金的转托管和非交易过户等业务

登记结算机构可依据其业务规则，受理基金份额的转托管、非交易过户、

冻结与解冻等业务，并收取一定的手续费用。

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十一、基金的投资

（一）投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

（二）投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票

（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券、

货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允

许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金主要投

资于标的指数成份股、备选成份股。在建仓完成后，本基金投资于标的指数成

份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%，权证、股指期货及

其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种，基金管理人在履行

适当程序后，可以将其纳入投资范围。

（三）投资理念

中国经济增长从长期来看，仍将保持持续稳定的增长态势，这为指数投资

获取长期稳健收益奠定了良好的宏观经济基础。本基金以深证 300 指数为跟踪

标的，力求通过指数化、分散化的投资方式，使基金份额持有人能够以较低的

成本获得与标的指数一致的投资回报。

（四）投资策略

本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重

构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。

当成份股发生分红、配股、增发等行为时，或因基金的申购和赎回等对本

基金跟踪业绩比较基准的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性

不足时，或因其他原因导致无法有效复制和跟踪基准指数时，基金管理人可以

对投资组合管理进行适当变通和调整，最终使跟踪误差控制在限定的范围之内。

本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指

数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的

原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。

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本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系

统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的

股指期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力

争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，

达到有效跟踪标的指数的目的。

本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎原

则合理参与存托凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪

误差的最小化。

1、决策依据

有关法律法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财

产的决策依据。

2、投资管理体制

本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会负

责决定有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项

投资决策；基金经理负责决定日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策

以及每日申购赎回清单的编制决策。

3、投资程序

研究支持、投资决策、组合构建、交易执行、绩效评估、组合维护等流程

的有机配合共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证

投资理念的正确执行，避免重大风险的发生。

（1）研究支持：ETF 投资管理小组依托基金管理人整体研究平台，整合内

外部的信息和研究成果，开展对标的指数的跟踪研究、对标的指数成份股公司

行为等相关信息的搜集与分析、对标的指数成份股流动性分析、对基金的跟踪

误差及时进行归因分析等工作，并撰写相关研究报告，作为基金投资决策的重

要依据。

（2）投资决策：投资决策委员会依据 ETF 投资管理小组提供的研究报

告，定期或遇重大事项时召开投资决策会议，决定相关事项。基金经理在投资

决策委员会决议的基础上，进行基金投资管理的日常决策。

（3）组合构建：根据标的指数，结合 ETF 投资管理小组的研究报告，基

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金经理以完全复制标的指数的方法构建组合。在跟踪误差和偏离度最小化的前

提下，基金经理将采取适当的方法，降低买入成本、控制投资风险。

（4）交易执行：中央交易室负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职

责。

（5）风险监控：风险控制人员根据实时风险监控系统，在交易期间对 ETF

的各类风险源进行监控，一旦发现异常立即通知基金经理，基金经理将根据风

险的具体情况，确定相应的应急操作方案。

（6）投资绩效评估：金融工程部定期和不定期对基金进行投资绩效评估，

并提供相关报告。绩效评估将确认组合是否实现了投资预期、对跟踪误差和业

绩偏离的来源进行分析，基金经理可以据此检视投资策略，进而调整投资组合。

（7）组合维护：基金经理将跟踪标的指数变动，结合成份股的流动性状况、

基金申购和赎回情况以及组合投资绩效评估的分析结果，对投资组合进行监控

和调整，密切跟踪标的指数。

基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际

需要对上述投资管理体制和程序做出调整，并在更新的招募说明书中公告。

（五）投资组合管理

1、构建投资组合

制定建仓策略制定建仓策略和逐步组合调整。

本基金采取制定建仓策略和逐步组合调整。

本基金采取完全复制法确定目标组合，根据指数成份股的流动性和需买入

数量建立基金的建仓策略，在基金合同生效之日起 3 个月内，按照建仓策略将

不低于 90%的基金资产投资于标的指数成份股、备选成份股。此后，如因标的

指数成份股调整、基金申购或赎回带来现金等因素导致基金不符合这一投资比

例的，基金管理人将在规定期限内进行调整。

基金管理人将对成份股的流动性进行分析，如因流动性欠佳而无法完成建

仓的某些成份股将采用合理方法寻求替代。

2、日常投资组合管理

（1）可能引起跟踪误差各种因素的跟踪与分析：基金管理人将对标的指数

成份股的调整、股本变化、分红、停/复牌、市场流动性、标的指数编制方法的

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变化、基金每日申购赎回情况等因素进行密切跟踪，分析其对指数跟踪的影响。

（2）投资组合的调整：利用数量化分析模型，优选组合调整方案，并利用

ETF 投资管理系统适时调整投资组合，以实现更好的跟踪标的指数的目的。

对比指对比指数与组合的每日及累计的绩效数据，检测跟踪误差及其趋

势：分析由于组合每只股票构成与指数构成的差异导致的跟踪误差的程度与趋

势以找出跟踪误差的来源，进而决定需要对组合调整的部分及调整方法，并初

步制定下一交易日的投资组合调整方案。

（4）制作并公布申购赎回清单：以 T-1 日基金持有的证券及其比例为基

础，根据上市公司公告，考虑 T 日可能发生的上市公司变动情况，制作 T 日

的申购赎回清单并公告。

3、定期投资组合管理

基金管理人将定期（每月或每半年）进行投资组合管理，主要完成下列事

项：

（1）定期对投资组合的跟踪误差进行归因分析，制定改进方案，经投资决

策委员会审批后实施；

（2）根据标的指数的编制规则及调整公告，制定组合调整方案，经投资决

策委员会审批后实施；

（3）根据基金合同中基金管理费、基金托管费等的支付要求，及时检查组

合中现金的比例，进行每月支付现金的准备。

4、投资绩效评估

（1）每日对基金的绩效评估进行，主要是对跟踪偏离度和跟踪误差进行评

估；

（2）每月末，金融工程部对本基金的运行情况进行量化评估；

（3）每月末，基金经理根据量化评估报告，重点分析本基金的偏离度和跟

踪误差产生原因、现金的控制情况、标的指数调整成份股前后的操作、未来成

份股的变化等。

在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.1%，年跟踪

误差不超过 2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差

超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步

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扩大。

（六）投资限制

1、本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净

值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理

人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国

证监会另有规定的，遵从其规定；

2、本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资

产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

3、在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产

净值的 10%；在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之

和,不得超过基金资产净值的 100％，其中，有价证券指股票、债券（不含到期

日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质

押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持

有的股票总市值的 20％；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约

的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20％；每个交易日日终在扣除

股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现

金；

4、本基金主动投资流动性受限资产的市值合计不得超过本基金基金资产净

值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人

之外的因素致使基金投资比例不符合上述投资比例限制的，基金管理人不得主

动新增流动性受限资产的投资；

5、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手

方开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范

围保持一致；

6、本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行；

7、本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定；

8、相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。

《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的，履行适当程

序后，基金不受上述限制。

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基金管理人应当自《基金合同》生效之日起 3 个月内使基金的投资组合比

例符合《基金合同》的约定。

除上述第 4、5 项外，由于证券期货市场波动、上市公司合并或基金规模变

动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之

内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到标准。法律法规另有规

定的从其规定。

（七）禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：

1、承销证券；

2、向他人贷款或提供担保；

3、从事承担无限责任的投资；

4、买卖其他基金份额，但法律法规或中国证监会另有规定的除外；

5、向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发

行的股票或债券；

6、买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、

基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；

7、从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动；

8、当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他

行为。

对于因上述 5、6 项情形导致无法投资的标的指数成份股或备选成份股，

基金管理人将在严格控制跟踪误差的前提下，将结合使用其他合理方法进行适

当替代。

如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程

序后可不受上述规定的限制。

（八）业绩比较基准

本基金业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为深证 300 指数。

深证 300 指数于 2009 年 11 月 4 日发布，其对深圳 A 股初步筛选后的样本

股，根据平均流通市值及平均成交金额进行综合排名，选取排名靠前 300 只股

票组成样本。

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未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动

之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，

基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决

方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金

合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管

理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有

人利益优先原则维持基金投资运作。

法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

（九）风险收益特征

本基金属股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金

与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的

表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

（十）基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法

1、不谋求对上市公司的控股；

2、有利于基金资产的安全与增值；

3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金份

额持有人的利益。

4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金

份额持有人的利益。

（十一）基金的融资融券

本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券。

（十二）基金投资组合报告

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7

月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复

核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

本报告期自 2023 年 04 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 止。

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投资组合报告

1.1 报告期末基金资产组合情况

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 86,501,298.55 99.47

其中：股票 86,501,298.55 99.47

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

金融资产

- -

7 银行存款和结算备付金合计 460,347.34 0.53

8 其他资产 325.79 0.00

9 合计 86,961,971.68 100.00

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

1.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 2,052,103.95 2.36

B 采矿业 793,417.10 0.91

C 制造业 65,570,093.83 75.56

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 678,509.25 0.78

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 309,117.01 0.36

G 交通运输、仓储和邮政业 1,175,020.96 1.35

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H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,722,672.70 5.44

J 金融业 6,134,319.06 7.07

K 房地产业 1,384,152.49 1.60

L 租赁和商务服务业 682,898.28 0.79

M 科学研究和技术服务业 944,904.00 1.09

N 水利、环境和公共设施管理业 169,588.56 0.20

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 152,750.00 0.18

Q 卫生和社会工作 974,015.58 1.12

R 文化、体育和娱乐业 584,748.54 0.67

S 综合 172,987.24 0.20

合计 86,501,298.55 99.68

1.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有积极投资的股票组合。

1.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

1.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票

投资明细

序号股票代码

股票名

称

数量（股）公允价值（元）

占基金资产

净值比例

（％）

1 300750

宁德时

代

22,380 5,120,320.20 5.90

2 000858 五粮液 16,268 2,660,956.76 3.07

3 000333 美的集 43,784 2,579,753.28 2.97

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团

4 002594 比亚迪 7,693 1,986,871.11 2.29

5 300059

东方财

富

111,384 1,581,652.80 1.82

6 000651

格力电

器

39,948 1,458,501.48 1.68

7 000568

泸州老

窖

6,622 1,387,772.54 1.60

8 002475

立讯精

密

40,788 1,323,570.60 1.53

9 300760

迈瑞医

疗

4,400 1,319,120.00 1.52

10 000063

中兴通

讯

28,083 1,278,899.82 1.47

1.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股

票投资明细

注:本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注:本基金本报告期末未持有债券。

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注:本基金本报告期末未持有债券。

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细

注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证投资。

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1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注:本基金本报告期未投资股指期货。

1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注:本基金本报告期未投资国债期货。

1.11 投资组合报告附注

1.11.1

报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国人民银行及其派出机构、国家

金融监督管理总局（前身为中国银保监会）及其派出机构、中国证监会及其派出机构、国

家市场监督管理总局及机关单位、交易所立案调查，或在报告编制日前一年内收到公开谴

责、处罚的情况。

1.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

1.11.3 其他资产构成

序号名称金额（元）

1 存出保证金 325.79

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 325.79

1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

1.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

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1.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

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十二、基金的业绩

本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金

财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表

其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募

说明书。

（一）本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：

阶段净值增长率

（1）

净值增长率标

准差（2）

业绩比较基准

收益率（3）

业绩比较基准

收益率标准差

（4）

(1)－(3) (2)－(4)

2011 年 9 月 16 日

（基金合同生效日）

至 2011 年 12 月 31

日

-16.30% 0.98% -20.05% 1.58% 3.75% -0.60%

2012 年 1 月 1 日至

2012 年 12 月 31 日

2.52% 1.42% 2.34% 1.44% 0.18% -0.02%

2013 年 1 月 1 日至

2013 年 12 月 31 日

4.85% 1.38% 4.70% 1.39% 0.15% -0.01%

2014 年 1 月 1 日至

2014 年 12 月 31 日

30.29% 1.17% 30.66% 1.17% -0.37% 0.00%

2015 年 1 月 1 日至

2015 年 12 月 31 日

32.55% 2.64% 32.63% 2.64% -0.08% 0.00%

2016 年 1 月 1 日至

2016 年 12 月 31 日

-18.93% 1.70% -19.39% 1.75% 0.46% -0.05%

2017 年 1 月 1 日至

2017 年 12 月 31 日

13.80% 0.86% 13.81% 0.86% -0.01% 0.00%

2018 年 1 月 1 日至

2018 年 12 月 31 日

-33.95% 1.50% -34.32% 1.51% 0.37% -0.01%

2019 年 1 月 1 日至

2019 年 12 月 31 日

47.43% 1.44% 47.31% 1.46% 0.12% -0.02%

2020 年 1 月 1 日至

2020 年 12 月 31 日

42.45% 1.65% 42.25% 1.66% 0.20% -0.01%

2021 年 1 月 1 日至

2021 年 12 月 31 日

0.73% 1.32% 0.28% 1.33% 0.45% -0.01%

2022 年 1 月 1 日至

2022 年 12 月 31 日

-25.65% 1.45% -26.04% 1.46% 0.39% -0.01%

2023 年 1 月 1 日至

2023 年 6 月 30 日

-0.30% 0.91% -0.93% 0.92% 0.63% -0.01%

2011 年 9 月 16 日

（基金合同生效日）

至 2023 年 6 月 30 日

48.47% 1.53% 37.71% 1.55% 10.76% -0.02%

（二）自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较

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基准收益率变动的比较图

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十三、基金的财产

（一）基金财产总值

基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收

款项以及其他投资所形成的价值总和。

其构成主要有：

1、银行存款及其应计利息；

2、结算备付金及其应计利息；

3、根据有关规定缴纳的保证金及其应收利息；

4、应收证券交易清算款；

5、应收申购款；

6、股票投资及其估值调整；

7、债券投资及其估值调整和应计利息；

8、权证投资及其估值调整；

9、其他投资及其估值调整；

10、其他资产等。

（二）基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

（三）基金财产的账户

本基金以基金托管人的名义开立资金结算账户和托管专户用于基金的资金

结算业务，并以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户、以本基金

的名义开立银行间债券托管账户并报中国人民银行备案。开立的基金专用账户

与基金管理人、基金托管人、基金代销机构和基金登记结算机构自有的财产账

户以及其他基金财产账户相独立。

（四）基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金代销机构的固有财产，

并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其固有财

产；基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或其他情形而取得的财

产和收益，归入基金财产。基金管理人、基金托管人、基金登记结算机构和基

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金代销机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财

产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分

外，基金财产不得被处分。

基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债

务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得

相互抵销。

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十四、基金资产的估值

（一）估值目的

基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金相关资产的公允价值，依据

经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值，是计算基金

申购与赎回价格的基础。

（二）估值日

本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规

定需要对外披露基金净值的非营业日。

（三）估值对象

基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息等资产和负债。

（四）估值程序

基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人完成估值后，将估值结果以

双方认可的方式发送给基金托管人，基金托管人按法律法规、《基金合同》规定

的估值方法、时间、程序进行复核，复核无误后，以双方认可的方式发送给基

金管理人；月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

（五）估值方法

本基金按以下方式进行估值：

1、证券交易所上市的有价证券的估值

（1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交

易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，以最近交易日的市价（收

盘价）估值；

（2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交

易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。

如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价

及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

（3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中

所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日

后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含

的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变

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化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，

确定公允价格；

（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。

交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可

靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌

的同一股票的市价（收盘价）估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘

价）估值；

（2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价

值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

（3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交

易所上市的同一股票的市价（收盘价）估值；非公开发行有明确锁定期的股

票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

3、因持有股票而享有的配股权，采用估值技术确定公允价值，在估值技术

难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

4、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用

估值技术确定公允价值。

5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估

值。

6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基

金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估

值。

7、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票进行。

8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，

按国家最新规定估值。

根据《基金法》，基金管理人计算并公告基金资产净值，基金托管人复核、

审查基金管理人计算的基金资产净值。因此，就与本基金有关的会计问题，如

经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理

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人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

（六）基金份额净值的确认和估值错误的处理

基金份额净值的计算保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入。当

估值或份额净值计价错误实际发生时，基金管理人应当立即纠正，并采取合理

的措施防止损失进一步扩大。当错误达到或超过基金份额净值的 0.25%时，基

金管理人应报中国证监会备案；当估值错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，

基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。因基金估值错误给投资者造成损

失的，应先由基金管理人承担，基金管理人对不应由其承担的责任，有权向过

错人追偿。

关于差错处理，本合同的当事人按照以下约定处理：

1、差错类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记结算机构、

或代理销售机构、或投资者自身的过错造成差错，导致其他当事人遭受损失

的，差错的责任人应当对由于该差错遭受损失的当事人（“受损方”）按下述“差

错处理原则”给予赔偿承担赔偿责任。

上述差错的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据

计算差错、系统故障差错、下达指令差错等；对于因技术原因引起的差错，若

系同行业现有技术水平无法预见、无法避免、无法抗拒，则属不可抗力，按照

下述规定执行。

由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差

错，因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，但因该

差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。

2、差错处理原则

（1）差错已发生，但尚未给当事人造成损失时，差错责任方应及时协调各

方，及时进行更正，因更正差错发生的费用由差错责任方承担；由于差错责任

方未及时更正已产生的差错，给当事人造成损失的由差错责任方承担；若差错

责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更

正，则其应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进

行确认，确保差错已得到更正。

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（2）差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责，不对间接损失

负责，并且仅对差错的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差

错责任方仍应对差错负责，如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返

还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则差错责任方应赔偿受损

方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求

交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还

给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还

的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。

（4）差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。

（5）差错责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金管理人过错造成基金资产损

失时，基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿，如果因基金托管人过错

造成基金资产损失时，基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。除基金

管理人和托管人之外的第三方造成基金资产的损失，并拒绝进行赔偿时，由基

金管理人负责向差错方追偿。

（6）如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿，并且依据法律、

行政法规、《基金合同》或其他规定，基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁

决对受损方承担了赔偿责任，则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追

索，并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失。

（7）按法律法规规定的其他原则处理差错。

3、差错处理程序

差错被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明差错发生的原因，列明所有的当事人，并根据差错发生的原因确

定差错的责任方；

（2）根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评

估；

（3）根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔

偿损失；

（4）根据差错处理的方法，需要修改基金登记结算机构的交易数据的，由

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基金登记结算机构进行更正，并就差错的更正向有关当事人进行确认；

（5）基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到基金份额净

值的 0.25%时，基金管理人应当报告中国证监会；基金管理人及基金托管人基

金份额净值计算错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告并

报中国证监会备案。

（七）暂停估值的情形

1、与本基金投资有关的证券交易场所遇法定节假日或因其他原因暂停营业

时；

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人无法准确评估基金资产价值时；

3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性，并经与基金托管人协商

确认后，基金管理人应当暂停估值；

4、法律法规规定、中国证监会认定或《基金合同》约定的其他情形。

（八）特殊情形的处理

1、基金管理人按估值方法的第 6 项进行估值时，所造成的误差不作为基金

资产估值错误处理；

2、由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误，或由于其他不可抗

力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行

检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和

基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要

的措施消除由此造成的影响。

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十五、基金的收益分配

（一）基金收益的构成

基金收益是指基金投资所得的股票红利、股息、债券利息、票据投资收益、

买卖证券差价、银行存款利息以及其他收益和因运用基金财产带来的成本或费

用的节约。

（二）基金收益分配原则

1、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时，可进

行收益分配。基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率的计算

方法参见招募说明书；

2、基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前

提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值，即基金收益分配基

准日基金份额净值在扣减每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值；

3、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为

12 次，每次收益分配比例依据以下原则确定：使收益分配后基金份额净值增长

率尽可能贴近标的；

4、本基金收益分配采取现金分红方式；

5、每一基金份额享有同等分配权；

6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

（三）基金收益分配数额的确定

1、在收益评价日，基金管理人计算基金净值增长率和标的指数同期增长

率，并计算基金净值增长率与标的指数增长率的差额，当差额超过 1%时，基金

管理人有权进行收益分配。

2、根据前述收益分配原则确定收益评价日本基金的可分配收益、收益分配

比例及收益分配数额。

（四）收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益评价日的基金可分配收益、基金收益

分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

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（五）收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2 日内

在指定媒介公告并报中国证监会备案。

在分配方案公布后，基金管理人就支付的现金红利向基金托管人发送划款

指令，基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。

基金红利发放日距离收益分配基准日（即收益评价日）的时间不得超过 15

个工作日。

（六）基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时若需要向本基金的登记结算机构支付一定的收益分配费

用，该部分费用在基金财产中列支。基金收益分配时所发生的银行转账或其他

手续费用由基金份额持有人自行承担。

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十六、基金的费用与税收

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金的标的指数使用许可费；

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

6、基金上市费及年费；

7、基金份额持有人大会费用；

8、基金的证券交易费用；

9、基金的银行汇划费用；

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其

他费用。

本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。管理费的计算

方法如下：

H＝E×0.5%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根

据基金管理人的授权委托书，于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付

给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计

算方法如下：

H＝E×0.1%÷当年天数

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H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根

据基金管理人的授权委托书，于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付

给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

3、基金的标的指数使用许可费

基金合同生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与标的指数许可方

签署的指数使用许可协议的约定从基金财产中支付。标的指数许可使用费按前

一日的基金资产净值的 0.03%的年费率计提，计算方法如下：

H=E×0.03%÷当年天数

H 为每日应计提的标的指数许可使用费

E 为前一日的基金资产净值

标的指数许可使用费从基金合同生效日开始每日计算，逐日累计，按季支

付。由基金管理人向基金托管人发送标的指数指数使用许可费划付指令，经基

金托管人复核后，于每年 1 月、4 月、7 月、10 月将上季度标的指数使用许可

费从基金财产中一次性支付。

本基金当季日均基金资产净值(日均基金资产净值=基金当季存续日的基金

资产净值之和/基金当季存续天数，下同)大于人民币 5000 万元时，标的指数许

可使用费的收取下限调整为每季度人民币 3.5 万元，若计费期间不足一季度

的，则根据实际天数按比例计算。当季日均基金资产净值小于或等于人民币

5000 万元时，无标的指数许可使用费的收取下限。

如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方

式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理

人应在招募说明书及其更新中或在其他公告中披露基金最新适用的方法或费

率，并最迟于新的费率和计费方式实施日前 2 日在指定媒介上刊登公告。此项

变更无需召开基金份额持有人大会。

4、上述“一、基金费用的种类”中第 4－10 项费用，根据有关法规及相应协

议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（三）不列入基金费用的项目

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下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师

费、信息披露费用等费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。

（四）费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理

费率、基金托管费率等相关费率。

调高基金管理费率或基金托管费率等费率，须召开基金份额持有人大会审

议；调低基金管理费率或基金托管费率等，无须召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在指定媒介上公告。

（五）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规

执行。

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十七、基金的会计与审计

（一）基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的

会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对

并以书面方式确认。

（二）基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货

相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审

计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更

换会计师事务所需在 2 日内在指定媒介公告。

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十八、基金的信息披露

（一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、

《基金合同》及其他有关规定。

（二）信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有

人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法

人组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法

律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确

性、完整性、及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金

信息通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网

网站（以下简称“指定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金

合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

（三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行

为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人或者非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文

字；

6、中国证监会禁止的其他行为。

（四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，

基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，

以中文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民

币元。

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（五）公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要

（1）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事

项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、

信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书

的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明

书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至

少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。

（2）《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明

确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基

金投资者重大利益的事项的法律文件。

（3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金

运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

（4）基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供

简明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大

变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在

指定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变

更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新

基金产品资料概要。

2、基金净值信息

《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人

应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放

日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金

份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露

半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

3、基金份额申购赎回清单

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在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在每个开放日，

通过网站、申购赎回代理券商以及其他媒介公告当日的申购赎回清单。

4、基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将

年度报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基

金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师

事务所审计。

基金管理人应当在上半年结束之日两个月内，编制完成基金中期报告，将

中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报

告，将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊

上。

《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、

半年度报告或者年度报告。

基金管理人应在中期报告、年度报告等文件中披露基金组合资产情况及其

流动性风险分析等。

如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情

形，为保障其他投资者利益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决

策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报

告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情况除

外。

5、临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告

书，并登载在指定报刊和指定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格

产生重大影响的下列事件：

（1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

（2）《基金合同》终止、基金清算；

（3）转换基金运作方式、基金合并；

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（4）更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师

事务所；

（5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值

等事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事

项；

（6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

（7）基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控

制人变更；

（8）基金募集期延长；

（9）基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部

门负责人发生变动；

（10）基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十；

（11）基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近

12 个月内变动超过百分之三十；

（12）涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼；

（13）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为

受到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基

金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；

（14）基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到

严重行政处罚，基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚；

（15）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股

东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销

的证券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；

（16）基金收益分配事项；

（17）管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费

率发生变更；

（18）基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；

（19）本基金开始办理申购、赎回；

（20）暂停接受申购、赎回申请；

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（21）本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回；

（22）基金变更标的指数；

（23）基金暂停上市、恢复上市或终止上市；

（24）发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事

项时；

（25）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额

的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。

6、澄清公告

在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的

消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基

金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开

澄清，并将有关情况立即报告中国证监会、基金上市交易的证券交易所。

7、基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公

告。

8、清算报告

基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产

进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站

上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。

9、中国证监会规定的其他信息。

（六）信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门

及高级管理人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信

息披露内容与格式准则等法规的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的

约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回

价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告

等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子

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确认。

基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。

基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基

金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需

要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介和基金上市

交易的证券交易所网站披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当

一致。

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外、也可着眼于为投

资者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影

响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当

符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，

该费用不得从基金财产中列支。

（七）信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律

法规规定将信息置备于各自住所和基金上市交易的证券交易所，供社会公众查

阅、复制。

（八）本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。

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十九、风险揭示

（一）市场风险

证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素

的影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括：

（1）政策风险：因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地

区发展政策等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险。

（2）经济周期风险：随经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈

周期性变化。基金投资于债券与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从

而产生风险。

（3）利率风险：金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。

利率直接影响着债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投

资于债券和股票，其收益水平会受到利率变化的影响。

（4）再投资风险：市场利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资

收益率，这与利率上升所带来的价格风险互为消长。

（二）流动性风险

（1）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

本基金为指数型基金，跟踪的标的指数为深证 300 指数，主要投资 A 股市

场，其中投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%。

因此，本基金面临的流动性风险主要来自跟踪指数的成份股和备选成份股因重

大事项等原因引起的停牌。在某些市场环境下，存在成份股中停牌股票的比例

较大的可能。由于停牌股票在停牌期间的流动性受限，无法立即变现，可能会

导致本基金的流动性风险增加。

本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重

构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。

标的指数成份股权重分布均衡，集中度低，且成份股均属于流动性较好，交易

活跃的股票。在因特殊情况（如流动性不足等）导致无法有效复制和跟踪基准

指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，以满足基金流

动性需求。此外，在基金投资运作中，基金管理人严格按照法律法规的有关规

定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理，充分做好开放式基金

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流动性风险的管理工作。

（2）本基金申购、赎回安排

详见本招募说明书“十、基金份额的申购与赎回”。

（三）特有风险

（1）指数化投资的风险：ETF 作为股票指数基金，在投资管理中会至少

维持 90%的股票投资比例，具有对股票市场的系统性风险，不能规避市场下跌

的风险和个股风险。

（2）跟踪误差的风险：跟踪误差反映的是投资组合与跟踪基准之间的偏离

程度，是控制投资组合与基准之间相对风险的重要指标，跟踪误差的大小是衡

量指数化投资成功与否的关键。以下原因可能会影响到基金的跟踪误差扩大，

与业绩基准产生偏离及跟踪误差未达约定目标的风险：

①标的指数成份股的配股、增发、分红等公司行为；

②标的指数成份股的调整；

③基金现金资产的拖累；

④基金的管理费和托管费带来的跟踪误差；

⑤指数成份股停牌、摘牌，成份股涨、跌停板等因素带来的偏差；

⑥由于缺少衍生金融工具，基金建仓期间无法实现对指数的有效跟踪所带

来的偏差。

（3）标的指数变更的风险以及指数编制机构停止服务的风险

根据基金合同规定，如发生导致标的指数变更的情形，基金管理人可以依

据维护投资者合法权益的原则，变更本基金的标的指数。若标的指数发生变

更，本基金的投资组合将相应进行调整。届时本基金的风险收益特征可能发生

变化，且投资组合调整可能产生交易成本和机会成本。投资者须承担因标的指

数变更而产生的风险与成本。

本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构

可能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自

该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金

标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个

月内召集基金份额持有人大会进行表决。投资人将面临更换基金标的指数、转

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换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基

金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额

持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因

可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。

（4）成份股停牌的风险

标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能

面临如下风险：

1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。

2）停牌成份股可能因其权重占比、市场复牌预期、现金替代标识等因素影

响本基金二级市场价格的折溢价水平。

3）若成份股停牌时间较长，在约定时间内仍未能及时买入或卖出的，则该

部分款项将按照约定方式进行结算（具体见招募说明书“基金份额的申购与赎

回”相关约定），由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟

踪误差。

4）在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖

出成份股以获取足额的符合要求的赎回对价，由此基金管理人可能在申购赎回

清单中设置较低的赎回份额上限或者采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法

赎回全部或部分 ETF 份额的风险。

（5）二级市场折溢价风险

ETF 二级市场的价格受供需关系的影响，可能高于或低于基金的份额净

值，形成溢价交易或折价交易。

（6）二级市场流动性风险

ETF 可在二级市场进行买卖，因此也可能面临因市场交易量不足而造成的

流动性问题，带来基金在二级市场的流动性风险。

（7）套利风险：由于证券市场的交易机制和技术约束，完成套利需要一定

的时间，因此套利存在一定风险。

同时，买卖一篮子股票和 ETF 存在冲击成本和交易成本，所以折溢价在一

定范围之内也不能形成套利。另外，当一篮子股票中存在涨停或临时停牌的情

深证 300 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书

况时，也会由于买不到成份股而影响溢价套利，或卖不掉成份股而影响折价套

利。

（8）参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险

证券交易所在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交

数据，计算并发布基金份额参考净值（IOPV），供投资者交易、申购、赎回基

金份额时参考。IOPV 与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV 计算可能

出现错误，投资者若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失，需投资者自行承

担。

（9）存托凭证投资风险

本基金可投资存托凭证，除普通股票投资可能面临的宏观经济风险、政策

风险、市场风险、流动性风险外，投资存托凭证可能还会面临以下风险：

1）存托凭证持有人与持有基础股票的股东在法律地位享有权利等方面存在

差异可能引发的风险

存托凭证系由存托人以境外发行的证券为基础，在中国境内发行的代表境

外基础证券权益的证券。存托凭证持有人实际享有的权益与境外基础证券持有

人的权益虽然基本相当，但并不能等同于直接持有境外基础证券。存托凭证持

有人与境外基础证券发行人股东之间在法律地位、享有权利等方面存在一定的

差异。境外基础证券发行人股东为公司的直接股东，可以直接享有股东权利

（包括但不限于投票权、分红等收益权等）；存托凭证持有人为间接拥有公司相

关权益的证券持有人，其投票权、收益权等仅能根据存托协议的约定，通过存

托人享有并间接行使分红、投票等权力。若未来发行人或存托人未能履行存托

协议的约定，不对存托凭证持有人进行分红派息或者分红派息金额少于应得金

额，或者存托人行使股东表决权时未充分代表存托凭证持有人的共同意见，则

存托凭证持有人的利益将受到损害，本基金作为存托凭证持有人可能会面临一

定的投资损失。

2）发行人采用协议控制架构的风险

境外基础证券发行人如采用协议控制架构，可能由于法律、政策变化带来

合规、经营等风险，可能面临对境内实体运营企业重大依赖、协议控制架构下