景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年第2号更新招募说明书

景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配

置混合型发起式证券投资基金2023年第2号更

新招募说明书

重要提示

（一）景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金（以下简称“基金”或

“本基金”）由基金管理人依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公

开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构

监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简

称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动

性风险管理规定》”）、《景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基

金合同》（以下简称“基金合同”）及其他有关规定募集，并经中国证监会2019年12月23日证监许可

【2019】2891号文准予募集注册。本基金基金合同于2020年2月27日正式生效。

（二）基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证

监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的的投资价值、收益和市场前景做出实质性判断或保证，

也不表明投资于本基金没有风险。

（三）投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书、基金产品资料概要，自主

判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

（四）基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表

现的保证。

（五）基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金

一定盈利，也不保证最低收益。

（六）本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，

请认真阅读基金合同、本招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收

益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时

机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金

可能遇到的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，大量赎回或

暴跌导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约和投资债券引发的信用风险，基金

投资对象与投资策略引致的特有风险，等等。本基金为特殊类型的混合型基金，主要采用追求绝对收益的

市场中性策略，与股票市场表现的相关性较低。相对股票型基金和一般的混合型基金，其预期风险较小。

本基金实际的收益和风险主要取决于基金投资策略的有效性，因此收益不一定能超越业绩比较基准。

（七）基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与

基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。

（八）本基金单一投资者或者构成一致行动人的多个投资者（基金管理人、基金管理人高级管理人员或基

金经理作为发起资金提供方除外）持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但在基金运作过

程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。法律法规或监管机构另有规定的，从其规

定。

（九）本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的

风险，以及与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交易机制等相关的风险。具体风险烦请

查阅本招募说明书的“风险揭示”部分的具体内容。

（十）基金管理人深知个人信息对投资者的重要性，致力于投资者个人信息的保护。基金管理人承诺按照

法律法规和相关监管要求的规定处理投资者的个人信息，包括通过基金管理人直销、销售机构或场内经纪

机构购买景顺长城基金管理有限公司旗下基金产品的所有个人投资者。基金管理人需处理的机构投资者信

息中可能涉及其法定代表人、受益所有人、经办人等个人信息，也将遵守上述承诺进行处理。

（十一）本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2023年9月30日。如本

基金发生重大期后事项的，本招募说明书也对相应内容进行了更新。本更新招募说明书中财务数据未经审

计。

基金管理人：景顺长城基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

目录

第一部分、绪言......................................................................................................................................4

第二部分、释义......................................................................................................................................5

第三部分、基金管理人........................................................................................................................11

第四部分、基金托管人........................................................................................................................26

第五部分、相关服务机构....................................................................................................................33

第六部分、基金的募集........................................................................................................................55

第七部分、基金合同的生效................................................................................................................60

第八部分、基金份额的开放期、封闭期、申购、赎回、转换及其他登记业务............................62

第九部分、基金的投资........................................................................................................................76

第十部分、基金的业绩........................................................................................................................92

第十一部分、基金的财产....................................................................................................................94

第十二部分、基金资产的估值............................................................................................................95

第十三部分、基金的收益分配..........................................................................................................101

第十四部分、基金的费用与税收......................................................................................................103

第十五部分、基金的会计与审计......................................................................................................106

第十六部分、基金的信息披露..........................................................................................................107

第十七部分、侧袋机制......................................................................................................................115

第十八部分、风险揭示......................................................................................................................118

第十九部分、基金合同的变更、终止与基金财产的清算..............................................................129

第二十部分、基金合同的内容摘要..................................................................................................132

第二十一部分、基金托管协议的内容摘要......................................................................................150

第二十二部分、对基金份额持有人的服务......................................................................................168

第二十三部分、其它应披露事项......................................................................................................170

第二十四部分、招募说明书的存放及查阅方式..............................................................................173

第二十五部分、备查文件..................................................................................................................174

第一部分、绪言

《景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资

基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依据《基金法》、

《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》等相关法

律法规以及基金合同等编写。

本招募说明书阐述了景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置混合

型发起式证券投资基金的投资目标、投资策略、风险、费率、管理等与投资人投

资决策有关的全部必要事项，投资者在做出投资决策前应当仔细阅读本招募说明

书。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书

所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本

招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同

是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取

得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行

为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他

有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，

应详细查阅基金合同。

第二部分、释义

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有以下含义：

1、基金或本基金：指景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置混合

型发起式证券投资基金

2、基金管理人：指景顺长城基金管理有限公司

3、基金托管人：指中国工商银行股份有限公司

4、基金合同：指《景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置混合型

发起式证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《景顺长城量化

对冲策略三个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》及对该

托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《景顺长城量化对冲策略三个月定期开

放灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新

7、基金产品资料概要：指《景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配

置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要》及其更新

8、基金份额发售公告：指《景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配

置混合型发起式证券投资基金基金份额发售公告》

9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员

会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员

会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十

二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会

关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国

证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实

施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出

的修订

12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日

实施的，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决

定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做

出的修订

13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施

的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10

月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关

对其不时做出的修订

15、发起式基金：指符合《运作办法》和中国证监会规定的相关条件而募集、

运作，由基金管理人、基金管理人股东、基金管理人高级管理人员或基金经理（指

基金管理人员工中依法具有基金经理资格者，包括但不限于本基金的基金经理，

下同）承诺认购一定金额并持有一定期限的证券投资基金

16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

17、银行保险业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理

委员会

18、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义

务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

19、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

20、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内

合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会

团体或其他组织

21、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构

投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定使用来自境外的资金进

行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格

境外机构投资者

22、发起资金：指基金管理人的股东资金、基金管理人固有资金、基金管理

人高级管理人员或基金经理等人员参与认购的资金。认购本基金的发起资金金额

不少于1000万元人民币，且发起资金认购的基金份额持有期限自基金合同生效

日起不少于3年

23、发起资金提供方：指以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基

金份额持有期限不少于3年的基金管理人股东、基金管理人、基金管理人高级管

理人员或基金经理等人员

24、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者、发起

资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的

合称

25、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

人

26、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，

办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

27、销售机构：指景顺长城基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国

证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售

服务协议，办理基金销售业务的机构

28、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括

投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结

算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

29、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为景顺长城基金管

理有限公司或接受景顺长城基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

30、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所

管理的基金份额余额及其变动情况的账户

31、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机

构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份

额变动及结余情况的账户

32、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，

基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的

日期

33、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财

产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

34、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长

不得超过3个月

35、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

36、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

37、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的

开放日

38、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)

39、定期开放：指本基金采取的在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间

定期开放的运作方式

40、封闭期：指本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起至第一个开放期

的首日（不含该日）之间的期间，之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。

本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，亦不上市交易

41、开放期：指本基金开放申购、赎回等业务的期间。本基金自每个封闭期

结束之后进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务

42、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

43、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

44、《业务规则》：指《景顺长城基金管理有限公司开放式基金业务规则》，

是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管

理人和投资人共同遵守

45、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

请购买基金份额的行为

46、申购：指基金合同生效后的开放期内，投资人根据基金合同和招募说明

书的规定申请购买基金份额的行为

47、赎回：指基金合同生效后的开放期内，基金份额持有人按基金合同和招

募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

48、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公

告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基

金管理人管理的其他基金基金份额的行为

49、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所

持基金份额销售机构的操作

50、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申

购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账

户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

51、巨额赎回：指本基金开放期内的单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请

份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转

换中转入申请份额总数后的余额)超过上一工作日基金总份额的20%

52、元：指人民币元

53、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银

行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

54、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收

申购款及其他资产的价值总和

55、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

56、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

57、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净

值和基金份额净值的过程

58、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定

互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露

网站）等媒介

59、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法

以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购

与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受

限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或

交易的债券等

60、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份

额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投

资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益

不受损害并得到公平对待

61、不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观

事件

62、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门

账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，

属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账

户称为侧袋账户

63、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导

致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准

备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确

定性的资产

第三部分、基金管理人

一、基金管理人概况

名称：景顺长城基金管理有限公司

住所：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第1座21层

设立日期：2003年6月12日

法定代表人：李进

注册资本：1.3亿元人民币

批准设立文号：证监基金字［2003］76号

办公地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第1座21层

电话：0755-82370388

客户服务电话：400 8888 606

传真：0755-22381339

联系人：杨皞阳

股东名称及出资比例：

序号 股东名称 出资比例

1 长城证券股份有限公司 49%

2 景顺资产管理有限公司 49%

3 开滦（集团）有限责任公司 1%

4 大连实德集团有限公司 1%

合计 100%

二、主要人员情况

1、基金管理人董事会成员

李进先生，董事长，经济学硕士。曾任职于中国科技财务公司及担任中国

华能财务公司上海营业部副主任、综合计划部副经理、计划部副经理、综合计

划部经理，中国华能财务有限责任公司副总经理、党组成员、总经理，永诚财

产保险股份有限公司总经理、党委委员，华能资本服务有限公司副总经理、党

组成员、总法律顾问、纪检组组长、工会主席、副总经理（主持经营工作）、

总经理、党组副书记、党委副书记，2011年至2016年兼任华能贵诚信托有限公

司董事长。现任华能资本服务有限公司党委书记、副董事长，景顺长城基金管

理有限公司董事长。

康乐先生，董事、总经理、财务负责人，经济学硕士。曾任中国人寿资产

管理有限公司研究部研究员、组合管理部投资经理、国际业务部投资经理，景

顺投资管理有限公司市场销售部经理、北京代表处首席代表，中国国际金融有

限公司销售交易部副总经理。2011年7月加入本公司，现任公司董事、总经理。

罗德城先生，董事，工商管理硕士。曾任大通银行信用分析师、花旗银行

投资管理部副总裁、Capital House亚洲分公司的董事总经理，并于1992至1996

年间出任香港投资基金公会管理委员会成员，1996至1997年间出任香港投资基

金公会主席，1997至2000年间出任香港联交所委员会成员，1997至2001年间出

任香港证券及期货事务监察委员会咨询委员会委员。1994年加入景顺集团，现

任亚太区首席执行官。

张巍先生，董事，工商管理硕士。曾任北京动力经济学院教务处干部，中

国电力企业联合会教培部干部、主任科员，中国华能集团公司市场营销主管，

华能国际电力股份有限公司营销部高级工程师、营销部营销一处副处长、营销

部综合处副处长（主持工作），华能资本服务有限公司总经理工作部副经理、

总经理工作部经理，中国华能财务有限责任公司党组成员、纪检组长、副总经

理，华能碳资产经营有限公司党组成员、副总经理、党组书记、党委书记、党

委副书记、总经理，华能能源交通产业控股有限公司总经理、党委委员、副书

记，华能资本服务有限公司党委委员，长城证券股份有限公司党委书记、董事

长。2008年11月至2012年4月兼任长城证券有限责任公司董事，2016年12月至

2019年1月挂职于四川省科技厅党组成员、副厅长（正厅级），2017年9月至

2018年12月兼任四川发展（控股）有限责任公司外部董事、四川省旅游投资集

团有限责任公司外部董事。现任华能能源交通产业控股有限公司董事长、党委

书记。

伍同明先生，独立董事，文学学士。香港会计师公会会员（HKICPA）、

英国特许公认会计师（ACCA）、香港执业会计师（CPA）、加拿大公认管理

会计师（CMA）。拥有超过二十年以上的会计、审核、管治税务的专业经验及

知识，1972-1977受训于国际知名会计师楼“毕马威会计师行”[KPMG]。现为

“伍同明会计师行”所有者。

靳庆军先生，独立董事，法学硕士。曾任中信律师事务所涉外专职律师，

在香港马士打律师行、英国律师行C1yde＆Co.从事律师工作，1993年发起设立

信达律师事务所，担任执行合伙人。现任金杜律师事务所合伙人。

闵路浩先生，独立董事，经济学硕士。曾任中国人民银行金融管理公司科员、

主任科员，中国人民银行非银行金融机构监管司副处长、处长，中国银行业监督

管理委员会非银行金融机构监管部处长、副巡视员、巡视员，中国小额贷款公司

协会会长，重庆富民银行行长。现任北京中泰创汇股权投资基金管理有限公司总

裁。

2、基金管理人监事会成员

阮惠仙女士，监事，会计学硕士。现任长城证券股份有限公司财务部总经

理。

郭慧娜女士，监事，管理学硕士。曾任伦敦安永会计师事务所核数师，景

顺投资管理有限公司项目主管、业务发展部副经理、企业发展部经理、亚太区

监察总监、亚太区首席行政官。现任景顺投资管理有限公司亚太区首席营运总

监。

邵媛媛女士，监事，管理学硕士。曾任职于深圳市天健（信德）会计师事

务所，福建兴业银行深圳分行计财部。2003年3月加入本公司，现任基金事务部

总经理。

杨波先生，监事，工商管理硕士。曾任职于长城证券经纪业务管理部。

2003年8月加入本公司，现任交易管理部总经理。

3、高级管理人员

李进先生，董事长，简历同上。

康乐先生，总经理，简历同上。

CHEN WENYU（陈文宇先生），工商管理硕士。曾任中国海口电视台每日新闻

记者及每周金融新闻节目制作人，安盛罗森堡投资管理公司（美国加州）美洲区

副首席投资官，以及研究、投资组合管理和策略等其他多个职位，安盛投资管理

亚洲有限公司（新加坡）泛亚地区首席投资官。2018年加入本公司，现任公司副

总经理。

毛从容女士，副总经理，经济学硕士。曾任职于交通银行深圳市分行国际业

务部及担任长城证券金融研究所高级分析师、债券小组组长。2003年3月加入

本公司，现任公司副总经理。

刘彦春先生，副总经理，管理学硕士。曾任汉唐证券研究部研究员，香港中

信投资研究有限公司研究员，博时基金研究员、基金经理助理、基金经理。2015

年1月加入本公司，现任公司副总经理。

黎海威先生，副总经理，经济学硕士，CFA。曾任美国穆迪KMV公司研究员，

美国贝莱德集团（原巴克莱国际投资管理有限公司）基金经理、主动股票部副总

裁，香港海通国际资产管理有限公司(海通国际投资管理有限公司)量化总监。

2012年8月加入本公司，现任公司副总经理。

赵代中先生，副总经理，理学硕士。曾任深圳发展银行北京分行金融同业部

投资经理、宁夏嘉川集团项目部项目负责人、全国社会保障基金理事会境外投资

部全球股票处处长、浙江大钧资产管理有限公司合伙人兼副总经理。2016年3月

加入本公司，现任公司副总经理。

李黎女士，副总经理，经济学硕士。曾任职于广发证券机构客户中心及景顺

长城基金管理有限公司市场部，之后加入国投瑞银基金市场服务部担任副总监。

2009年6月再次加入本公司，现任公司副总经理。

吴建军先生，副总经理，经济学硕士。曾任海南汇通国际信托投资公司证券

部副经理，长城证券有限责任公司机构管理部总经理、公司总裁助理。2003年3

月加入本公司，现任公司副总经理。

刘焕喜先生，副总经理，投资与金融系博士。曾任武汉大学教师工作处副科

长、成人教育学院讲师，《证券时报》社编辑记者，长城证券研发中心研究员、

总裁办副主任、行政部副总经理。2003年3月加入本公司，现任公司副总经理。

杨皞阳先生，督察长，法学硕士。曾任黑龙江省大庆市红岗区人民法院助理

审判员，南方基金管理有限公司监察稽核经理、监察稽核高级经理、总监助理。

2008年10月加入本公司，现任公司督察长。

张明先生，首席信息官，工商管理硕士。曾任平安证券股份有限公司信息技

术部架构与开发支持组经理、信息技术中心技术开发部执行总经理。2020年3月

加入本公司，现任公司首席信息官、信息技术部总经理。

4、本基金现任基金经理简历

本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取

良好投资业绩。本基金现任基金经理如下：

黎海威先生，经济学硕士，CFA。曾任美国穆迪KMV公司研究员，美国贝莱

德集团（原巴克莱国际投资管理有限公司）基金经理、主动股票部副总裁，香港

海通国际资产管理有限公司(海通国际投资管理有限公司)量化总监。2012年8

月加入本公司，自2013年10月起担任量化及指数投资部基金经理，现任公司副

总经理、量化及指数投资部总经理、基金经理。具有20年证券、基金行业从业

经验。

5、本基金现任基金经理曾管理的基金名称及管理时间

本基金现任基金经理黎海威先生曾于2016年6月至2017年7月管理景顺

长城大中华混合型证券投资基金；2017年12月至2019年5月管理景顺长城沪

港深精选股票型证券投资基金；2017年7月至2019年8月管理景顺长城沪港深

领先科技股票型证券投资基金；2018年9月至2020年1月管理景顺长城量化先

锋混合型证券投资基金；2018年7月至2020年7月管理景顺长城MSCI中国A

股国际通指数增强型证券投资基金；2019年6月至2021年8月管理景顺长城量

化港股通股票型证券投资基金；2020年11月至2022年2月管理景顺长城量化

成长演化混合型证券投资基金。

6、本基金现任基金经理兼任其他基金基金经理的情况

本基金现任基金经理黎海威先生兼任景顺长城沪深300指数增强型证券投

资基金、景顺长城量化精选股票型证券投资基金、景顺长城量化新动力股票型证

券投资基金、景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化小

盘股票型证券投资基金、景顺长城中证500指数增强型证券投资基金、景顺长城

创业板综指增强型证券投资基金、景顺长城中证1000指数增强型证券投资基金、

景顺长城ESG量化股票型证券投资基金、景顺长城国证2000指数增强型证券投

资基金基金经理。

7、本基金历任基金经理姓名及管理时间

无。

8、投资决策委员会委员名单

本公司投资决策委员会由分管投资的副总经理、各相关投资部门负责人、研

究部门负责人、基金经理代表等组成。

公司的投资决策委员会成员姓名及职务如下：

CHEN WENYU（陈文宇）先生，公司副总经理；

毛从容女士，公司副总经理、固定收益部基金经理；

刘彦春先生，公司副总经理、股票投资部基金经理；

黎海威先生，公司副总经理、量化及指数投资部总经理、基金经理；

余广先生，公司总经理助理、股票投资部总经理、基金经理；

王勇先生，公司总经理助理、首席资产配置官、养老及资产配置部总经理、

基金经理；

刘苏先生，研究部总经理、股票投资部基金经理；

汪洋先生，ETF与创新投资部总经理、基金经理；

彭成军先生，固定收益部总经理、基金经理；

李怡文女士，混合资产投资部总经理、基金经理。

9、上述人员之间不存在近亲属关系。

三、基金管理人的权利和义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括

但不限于：

（1）依法募集资金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用

并管理基金财产；

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批

准的其他费用；

（4）销售基金份额；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管

人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，

并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处

理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务

并获得《基金合同》规定的费用；

（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回与转换申

请；

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利

益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券

及转融通证券出借业务；

（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者

实施其他法律行为；

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为

基金提供服务的外部机构；

（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、

赎回、转换和非交易过户等的业务规则；

（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括

但不限于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理

基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运

用基金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化

的经营方式管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，

保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别

管理，分别记账，进行证券投资；

（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财

产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的

方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，

确定基金份额申购、赎回的价格；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及

报告义务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、

《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不

向他人泄露；

（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有

人分配基金收益；

（14）按规定受理申购、赎回与转换申请，及时、足额支付赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大

会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相

关资料15年以上；

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且

保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的

公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、

变现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会

并通知基金托管人；

（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法

权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基

金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有

人利益向基金托管人追偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基

金事务的行为承担责任；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其

他法律行为；

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能

生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利

息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

四、基金管理人承诺

1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律法规、基金合同和中国

证监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反现行有效

的有关法律法规、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。

2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有

关法律法规，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：

（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）侵占、挪用基金财产；

（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示

他人从事相关的交易活动；

（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；

（8）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。

3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守

国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：

（1）越权或违规经营；

（2）违反基金合同或托管协议；

（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；

（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；

（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

（6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责；

（7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有

关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基

金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事

相关的交易活动；

（8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，

扰乱市场秩序；

（9）贬损同行，以抬高自己；

（10）以不正当手段谋求业务发展；

（11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；

（12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；

（13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。

4、基金经理承诺

（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持

有人谋取最大利益；

（2）不利用基金财产或者职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三

人牟取利益；

（3）不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，

泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内

容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交

易活动；

（4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

五、基金管理人的内部控制制度

1、风险管理理念与目标

（1）确保合法合规经营；

（2）防范和化解风险；

（3）提高经营效率；

（4）保护投资者和股东的合法权益。

2、风险管理措施

（1）建立健全公司组织架构；

（2）树立监察稽核功能的权威性和独立性；

（3）加强内控培训，培养全体员工的风险管理意识和监察文化；

（4）制定员工行为规范和纪律程序；

（5）建立岗位分离制度；

（6）建立危机处理和灾难恢复计划。

3、风险管理和内部控制的原则

（1）全面性原则：公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各

项业务过程和业务环节；

（2）独立性原则：公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司

基金财产、自有资产、其他资产的运作应当分离；

（3）相互制约原则：公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相

互制约机制，建立不同岗位之间的制衡体系；

（4）定性和定量相结合原则：建立完备的风险管理指标体系，使风险管理

更具客观性和操作性；

（5）防火墙原则：基金财产、公司自有资产、其他资产的运作应当严格分

开并独立核算。

4、内部控制体系

（1）内部控制的组织架构

（i）董事会审计与风险控制委员会：负责对公司经营管理和基金投资业务

进行合规性控制，并对公司内部稽核审计工作进行审核监督。该委员会主要职责

是：审议并批准公司内控制度和政策并检查其实施情况；监督公司内部审计制度

的实施；向董事会提名外部审计机构；负责内部审计和外部审计之间的协调；审

议公司的关联交易；对公司的风险及管理状况及风险管理能力及水平进行评价，

提出完善风险管理和内部制度的意见、制定公司日常经营、拟募集基金及运用基

金资产进行投资的风险控制指标和监督制度，并不定期地对风险控制情况进行检

查和监督，形成风险评估报告和建议，在例行董事会会议上提出公司上半个年度

风险控制工作总结报告；监督和指导经理层所设立的风险管理委员会的工作及董

事会赋予的其他职责。

（ii）风险管理委员会：是公司日常经营中整体风险控制的决策机构，该委

员会是对公司各种风险的识别、防范和控制的非常设机构，负责公司整体运作风

险的评估和控制，由总经理、副总经理、督察长、以及其他相关部门负责人或相

关人员组成，其主要职责是：评估公司各机构、部门制度本身隐含的风险，以及

这些制度在执行过程中显现的问题，并负责审定风险控制政策和策略；审议基金

财产风险状况分析报告，基于风险与回报对业务策略提出质疑，需要时指导业务

方向；审定公司的业务授权方案；负责协调处理突发性重大事件；负责界定业务

风险损失责任人的责任；审议公司各项风险与内控状况的评价报告；需要风险管

理委员会审议、决策的其他重大风险管理事项。

（iii）投资决策委员会：是公司投资领域的最高决策机构，以定期或不定

期会议的形式讨论和决定公司投资的重大问题。投资决策委员会由公司总经理、

分管投资的副总经理、各投资总监、研究总监、基金经理代表等组成，其主要职

责包括：依照基金合同、资产管理合同的规定，确立各基金、特定客户资产管理

的投资方针及投资方向；审定基金资产、特定客户资产管理的配置方案，包括基

金资产、特定客户资产管理在股票、债券、现金之间的配置比例；制定基金、特

定客户资产管理投资授权方案；对超出投资负责人权限的投资项目做出决定；考

核包括基金经理、投资经理在内的投资团队的工作绩效；需要投资决策委员会决

定的其它重大投资事项。

（iv）督察长：督察长制度是基金管理人特有的制度。督察长负责组织指导

公司的监察稽核工作；可列席公司任何会议，调阅公司任何档案材料，对基金运

作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行内部监察、稽核；每月独立出具稽

核报告，报送中国证监会和董事长。

（v）法律、监察稽核部：公司设立法律、监察稽核部，开展公司的监察稽

核工作，并保证其工作的独立性和权威性，充分发挥其职能作用。法律、监察稽

核部有权对公司各类规章制度及内部风险控制制度的完备性、合理性、有效性进

行检查并提出相应意见和建议，并将意见和建议上报公司总经理、督察长和风险

管理委员会进行讨论。法律、监察稽核部协助对全公司员工进行相关法律、法规、

规章制度培训，回答公司各部门提出的法律咨询，并对公司出现的法律纠纷提出

解决方案，同时组织各部门对公司管理上存在的风险隐患或出现的风险问题进行

讨论、研究，提出解决方案，提交风险管理委员会、投资决策委员会或总经理办

公会等进行审核、讨论，并监督整改。

（2）内部控制的原则

公司的内部控制遵循以下原则：

（i）健全性原则：内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和

各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节；

（ii）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维

护内控制度的有效执行；

（iii）独立性原则：公司设立独立的法律、监察稽核部，法律、监察稽核

部保持高度的独立性和权威性，负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和检查；

（iv）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡；

（v）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高

经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

公司制订内部控制制度遵循以下原则：

（i）合法合规性原则：公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各

项规定；

（ii）全面性原则：内部控制制度涵盖公司管理的各个环节，不得留有制度

上的空白或漏洞；

（iii）审慎性原则：制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险

为出发点；

（iv）适时性原则：内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公

司经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。

（3）内部风险控制措施

建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系和完善的内部控制制度。

公司成立以来，根据中国证监会的要求，借鉴外方股东的经验，建立了科学合理

的层次分明的内控组织架构、控制程序和控制措施以及控制职责在内的运行高效、

严密的内部控制体系。通过不断地对内部控制制度进行修改，公司已初步形成了

较为完善的内部控制制度。

建立健全了管理制度和业务规章。公司建立了包括风险管理制度、投资管理

制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司

财务制度等基本管理制度以及包括岗位设置、岗位职责、操作流程手册在内的业

务流程、规章等，从基本管理制度和业务流程上进行风险控制。

建立了岗位分离、相互制衡的内控机制。公司在岗位设置上采取了严格的分

离制度，实现了基金投资与交易，交易与清算，公司会计与基金会计等业务岗位

的分离制度，形成了不同岗位之间的相互制衡机制，从岗位设置上减少和防范操

作及操守风险。

建立健全了岗位责任制。公司通过建立健全了岗位责任制使每位员工都能明

确自己的岗位职责和风险管理责任。

构建了风险管理系统。公司通过建立风险评估、预警、报告和控制以及监督

程序，并经过适当的控制流程，定期或实时对风险进行评估、预警、监督，从而

确认、评估和预警与公司管理及基金运作有关的风险，通过顺畅的报告渠道，对

风险问题进行层层监督、管理、控制，使部门和管理层及时把握风险状况并快速

做出风险控制决策。建立自动化监督控制系统：公司启用了电子化投资、交易系

统，对投资比例进行限制，在“股票黑名单”、交叉交易以及防范操守风险等方

面进行电子化自动控制，将有效地防止合规性运作风险和操守风险。

使用数量化的风险管理手段。采用数量化、技术化的风险控制手段，建立数

量化的风险管理模型，用以提示指数趋势、行业及个股的风险，以便公司及时采

取有效的措施，对风险进行分散、规避和控制，尽可能减少损失。

提供足够的培训。制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适当的培

训，使员工具有较高的职业水准，从培养职业化专业理财队伍角度控制职业化问

题带来的风险。

5、基金管理人关于内部控制制度的声明

基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确。

基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部控制制度。

第四部分、基金托管人

（一）基金托管人基本情况

名称：中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号

成立时间：1984年1月1日

法定代表人：陈四清

注册资本：人民币35,640,625.7089万元

联系电话：010-66105799

联系人：郭明

（二）主要人员情况

截至2023年6月，中国工商银行资产托管部共有员工212人，平均年龄34

岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高

级技术职称。

（三）基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供

托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理

和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履

行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安

全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银

行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、

社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投

资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信

贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类

齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可

以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2022年9月，中国工商银行共托管

证券投资基金1334只。自2003年以来，本行连续二十年获得香港《亚洲货币》、

英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海

证券报》等境内外权威财经媒体评选的84项最佳托管银行大奖；是获得奖项最

多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

（四）基金托管人的内部控制制度

中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产

托管行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一

手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管

理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心

培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程风险管理作为重要工作

来做。从2005年至今共十六次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的

ISAE3402审阅，全部获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明独立第三

方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也

证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到

国际先进水平。目前，ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。”

1、内部风险控制目标

保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法

经营、规范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监

控制度化的内控体系；防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持

有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。

2、内部风险控制组织结构

中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监

察部门（内控合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部

各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务

部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作

的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关

法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内

实施具体的风险控制措施。

3、内部风险控制原则

（1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，

并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。

（2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序

和监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的

部门、岗位和人员。

（3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按

照“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规

章制度。

（4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基

金资产和其他委托资产的安全与完整。

（5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时

修改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。

（6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和

控制人员必须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控

制度的制定和执行部门。

4、内部风险控制措施实施

（1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明

确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系

列规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、

人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。

（2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策

略的制定者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查

资产托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，

督促职能管理部门改进。

（3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互

控防线”、“监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为

本”的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并

通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范

与控制理念。

（4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务

营销活动、处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效

益最大化目的。

（5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部

风险管理，定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行

风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。

（6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数

据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。

（7）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基

于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演

练。为使演练更加接近实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订

时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看，资产托管部完全有能力在

发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。

5、资产托管部内部风险控制情况

（1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在

总经理的直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资

产托管业务健康、稳定地发展。

（2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至

下每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产

托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每

位员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制

的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。

（3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持

把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多

年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业

务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项

业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。

（4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。

资产托管业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调

规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随

着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管

部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业

务生存和发展的生命线。

五、基金托管人的权利和义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括

但不限于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全

保管基金财产；

（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批

准的其他费用；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基

金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的

情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户及期货账户等投

资所需账户，为基金办理证券、期货交易资金清算；

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括

但不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、

合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，

确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的

基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，

保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财

产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户及期货账户等投资所需账

户，按照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交

割事宜；

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有

规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份

额申购、赎回价格；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说

明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果

基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取

了适当的措施；

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以

上；

（12）建立并保存基金份额持有人名册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和

赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人

大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和

分配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会

和银行监管机构，并通知基金管理人；

（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿

责任不因其退任而免除；

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义

务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人

利益向基金管理人追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

第五部分、相关服务机构

一、基金份额发售机构

1、直销中心

名称：景顺长城基金管理有限公司

住所：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第1座21层

办公地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第1座21层

法定代表人：李进

批准设立文号：中国证监会证监基金字［2003］76号

电话：0755-82370388-1663

传真：0755-22381325

联系人：周婷

注：直销中心包括本公司直销柜台及直销网上交易系统/电子交易直销前置

式自助前台（具体以本公司官网列示为准）

2、其他销售机构

序号 销售机构全称 销售机构信息

1 中国工商银行股份有限公司 注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人：陈四清 客户服务电话：95588（全国） 网址：www.icbc.com.cn

2 中国银行股份有限公司 注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街1号 联系人：宋亚平 客户服务电话：95566（全国） 网址：www.boc.cn

3 交通银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路188号 办公地址：上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人：任德奇 电话：021-58781234 传真：021-58408483 联系人：高天 客服电话：95559 公司网址：www.bankcomm.com

4 招商银行股份有限公司 注册（办公）地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人：缪建民 联系人：季平伟 客户服务电话：95555 网址：www.cmbchina.com

5 招商银行股份有限公司招赢通 网址：fi.cmbchina.com 客服电话：95555

6 广发银行股份有限公司 注册（办公）地址：广州市越秀区东风东路713号 法定代表人：杨明生 客户服务电话：400 830 8003 网址：www.cgbchina.com.cn

7 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址：上海市中山东一路12号 法定代表人：郑杨 电话：（021）61618888 客户服务热线：95528 公司网站：www.spdb.com.cn

8 兴业银行股份有限公司 注册地址：福州市湖东路154号中山大厦 法定代表人：吕家进 联系人：陈丹 电话：(0591)87844211 客户服务电话：95561 网址：www.cib.com.cn

9 中国民生银行股份有限公司 注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人：高迎欣 联系人：穆婷 联系电话：010-58560666 传真：010-57092611 客户服务热线：95568 网址：www.cmbc.com.cn

10 中信银行股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层 办公地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层 法定代表人：朱鹤新 电话：010-66637271 传真：010-65559215 客户服务电话：95558 网址：www.citicbank.com/

11 平安银行股份有限公司 地址：深圳市罗湖区深南东路5047号 法定代表人：谢永林 客户服务电话：95511－3 网址：bank.pingan.com

12 渤海银行股份有限公司 注册（办公）地址：天津市河东区海河东路218号 法定代表人：李伏安 联系人： 王宏 联系电话：022-59016788 客户服务热线：95541 网址：www.cbhb.com.cn

13 南京银行股份有限公司 注册（办公）地址：南京市玄武区中山路288号 法定代表人：胡升荣 联系人：江志纯 电话：025-86775067 传真：025-86775054 客户服务电话： 95302 网址：http://www.njcb.com.cn

14 上海农村商业银行股份有限公司 注册(办公)地址：上海市黄埔区中山东二路70号 法定代表人：徐力 客户服务电话：021-962999、4006962999 网址：www.srcb.com

15 上海银行股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路168号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号 法定代表人：金煜 客户服务电话：95594 网址：http://www.bosc.cn/

16 四川天府银行股份有限公司 注册地址：四川省南充市顺庆区滨江中路一段97号26栋 办公地址：四川省南充市顺庆区滨江中路一段97号26栋 法定代表人： 邢敏 联系人：代蕾 电话：15681068683 客户服务电话：4001696869 网址：www.tf.cn

17 江苏银行股份有限公司 注册（办公）地址： 南京市中华路26号 法定代表人： 夏平 联系人：张洪玮 电话：025-58587036 传真：025-58587820 客户服务电话：95319 网址：www.jsbchina.cn

18 宁波银行股份有限公司 注册（办公）地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 联系人：张舒淏

电话：0574-87090106 客户服务电话： 95574 网址：www.nbcb.cn

19 深圳前海微众银行股份有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 办公地址：广东省深圳市南山区沙河西路1819 号深圳湾科技生态园7栋A座 法定代表人：顾敏 联系人：白冰 电话：15112686889 客户服务电话：95384 网址：http://www.webank.com/

20 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 注册地址：江苏省苏州市吴江区中山南路1777号 办公地址：江苏省苏州市吴江区东太湖大道10888号 法定代表人：徐晓军 联系人：葛晓亮 电话：0512-63957523 客户服务电话：956111 网址：www.szrcb.com

21 青岛银行股份有限公司 注册（办公）地址： 山东省青岛市崂山区秦岭路6号3号楼 法定代表人：景在伦 联系人：陈界交 电话：0532-68629956 客服电话：400-66-96588（全国） 网址：http://www.qdccb.com/

22 中信百信银行股份有限公司 注册（办公）地址：北京市朝阳区安定路5号院3号楼8层 法定代表人：李如东 联系人： 韩晓彤 电话：010-50925699 传真：010-86496277 客户服务电话：956186 网址：www.aibank.com

23 杭州银行股份有限公司杭e家平台 注册地址：浙江省杭州市庆春路46号 办公地址：浙江省杭州市庆春路46号 法定代表人：宋剑斌 联系人：高雨帆 电话：0571-87163235 传真：0571-85120731 客服电话：95398/400-8888-508 网址：www.hzbank.com.cn

24 长城证券股份有限公司 注册（办公）地址：深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层长城证券 法定代表人：张巍 联系人： 刘秉鑫 联系电话：0755-22664614 客户服务电话：95514 网址：www.cgws.com

25 广发证券股份有限公司 注册地址：广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室 办公地址：广州市天河区马场路26号广发证券大厦 法定代表人：林传辉 客服电话：95575、020-95575 或致电各地营业网点 网址：www.gf.com.cn

26 中国银河证券股份有限公司 办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦 注册地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101 邮编： 100073 法定代表人： 陈亮 客服电话：4008-888-888、95551 联系人：辛国政 电话：010-80928123 公司网址：www.chinastock.com.cn

27 国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 法定代表人：贺青 联系人：钟伟镇 联系电话：021-38676666 服务热线 : 95521 / 4008888666 网址：www.gtja.com

28 中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京东城区朝内大街2号凯恒中心B座10层 法定代表人：王常青 联系人：陈海静 电话：（010）85156499 客户服务电话: 4008888108/95587 网址：www.csc108.com

29 申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商

贸广场45层 法定代表人：杨玉成 联系人：陈宇 联系电话：021-33388999 客户服务电话：95523、4008895523 传真：021-33388224 网址：www.swhysc.com

30 申万宏源西部证券有限公司 注册（办公）地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 法定代表人：王献军 联系人：梁丽 联系电话：0991-2307105 客户服务电话：95523、4008895523 传真：010-88085195 网址：www.swhysc.com

31 招商证券股份有限公司 注册（办公）地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号 法定代表人：霍达 联系人：业清扬 电话：0755-82943666 传真：0755-83734343 客户服务电话:400-8888-111，95565 网址：www.newone.com.cn

32 兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路268号 办公地址：上海市浦东新区长柳路36号 法定代表人：杨华辉 联系人：乔琳雪 联系电话：021-38565547 传真：0591-38507538 客户服务电话:95562 网址：www.xyzq.com.cn

33 海通证券股份有限公司 注册（办公）地址：上海市广东路689号 法定代表人：周杰 联系人：李笑鸣 电话：021-23219000 传真：021-23219100 客服电话：95553 网址：www.htsec.com

34 安信证券股份有限公司 注册（办公）地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 法定代表人：黄炎勋 联系人：郑向溢 电话：0755-81682517

客服电话：95517 网址：http://www.essence.com.cn/

35 平安证券股份有限公司 注册（办公）地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座22-25层 法人代表：何之江 联系人：李倩倩 客户服务电话：95511-8 网址：http://stock.pingan.com

36 国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址： 广东省深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦 法定代表人：张纳沙 联系人：于智勇 电话：0755-81981259 客户服务电话:95536 网址：www.guosen.com.cn

37 西部证券股份有限公司 注册（办公）地址：西安市新城区东新街319号8幢10000室 法定代表人：徐朝晖 联系人：张吉安 联系方式：029-87211668 客服热线：95582 网址：www.west95582.com

38 信达证券股份有限公司 注册（办公）地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人：祝瑞敏 联系人：王薇安 电话：010-83252170 传真：010-63081344 客户服务电话：95321 网址：www.cindasc.com

39 华泰证券股份有限公司 注册地址：江苏省南京市江东中路228号 办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场；广东省深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦10楼 法定代表人：张伟 联系人：庞晓芸 电话：0755-82492193 客户服务电话：95597 网址：www.htsc.com.cn

40 国金证券股份有限公司 注册地址：成都市东城根上街95号 办公地址：成都市东城根上街95号 法定代表人：冉云

联系人：贾鹏 电话：028-86690057、02886690058 传真：028-86690126 客服电话：95310 公司网站：www.gjzq.com.cn

41 中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 联系人：王一通 电话：010－60838888 传真：010－60833739 客服电话：95548 网址： www.cs.ecitic.com

42 中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座 法定代表人：肖海峰 联系人：赵如意 联系电话：0532-85725062 客户服务电话：95548 网址：sd.citics.com

43 东海证券股份有限公司 注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人：钱俊文 电话：021-20333333 联系人：王一彦 客服电话：95531；400-8888-588 网址：www.longone.com.cn

44 第一创业证券股份有限公司 注册（办公）地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 法定代表人：刘学民 联系人：单晶 电话：0755-23838750 传真：0755-23838750 客服电话：95358 网址：www.firstcapital.com.cn

45 天风证券股份有限公司 注册地址：武汉东湖新技术开发区高新大道446号天风证券大厦20层 办公地址：湖北省武汉市武汉市武昌区中北路

217号天风大厦2号楼19楼 法定代表人：余磊 联系人：王雅薇 电话：027-87618867 客户服务电话：：95391或400-800-5000 网址：www.tfzq.com

46 上海证券有限责任公司 注册（办公）地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼 法定代表人：何伟 联系人：邵珍珍 电话：021-53686888 传真：021-53686100-7008 客户服务热线：4008918918 网址：www.shzq.com

47 中信期货有限公司 注册（办公）地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层 法定代表人：张皓 联系人：梁美娜 电话：021-60812919 客户服务电话：400-990-8826 网址：www.citicsf.com

48 开源证券股份有限公司 注册地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 办公地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 法定代表人：李刚 联系人：张蕊 电话：029-81887093 客户服务电话：95325 网址：www.kysec.cn

49 财通证券股份有限公司 注册（办公）地址：浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼 办公地址：浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼 法定代表人：黄伟建 联系人：蔡驰宙 联系电话：0571-87821867 客户服务电话： 95336 网址： www.ctsec.com

50 华鑫证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋20C-1房 法定代表人：俞洋 电话：021-64339000

注册资本：36亿元人民币 办公地址：上海市黄浦区福州路666号6楼 联系人：刘熠 业务联系电话：021-54967387 华鑫证券公司网站：www.cfsc.com.cn 客户服务电话：95323，4001099918（全国）

51 中信证券华南股份有限公司 注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 法定代表人：胡伏云 联系人：宋丽雪 联系电话：020-88836999 客户服务电话：95548 传真：020-88836984 网址：www.gzs.com.cn

52 东方财富证券股份有限公司 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 法定代表人：戴彦 联系人：陈亚男 电话：021-23586583 传真：021-23586864 客户服务电话：95357 网址：http://www.18.cn

53 万联证券股份有限公司 注册地址：广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层 办公地址：广东省广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E座12层 法定代表人：王达 联系人：丁思 电话：020-83988334 客户服务电话：95322 网址：www.wlzq.cn

54 首创证券股份有限公司 注册（办公）地址：北京市朝阳区安定路5号院13号楼A座11-21层 法定代表人：毕劲松 联系人：李淑敏 联系电话：010-81152420 客户服务电话：95381 网址：https://www.sczq.com.cn

55 江海证券有限公司 注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路56号 办公地址：哈尔滨市松北区创新三路833号

法定代表人：赵洪波 联系人：周俊 电话：0451-85863726 传真：0451-82337279 客户服务电话：956007 网址：www.jhzq.com.cn

56 深圳众禄基金销售股份有限公司 注册（办公）地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室 法定代表人：薛峰 联系人：龚江江 电话：0755-33227950 传真：075533227951 客户服务电话：4006-788-887 网址：www.zlfund.cn/www.jjmmw.com

57 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路556号蚂蚁元空间 法定代表人：王珺 联系人：韩爱彬 客服电话：95188-8 公司网址：www.fund123.cn

58 诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号6层 办公地址：上海市闵行区申滨南路1226号诺亚财富中心 法定代表人：吴卫国 联系人：黄欣文 客服电话：4008-215-399 网址：www.noah-fund.com

59 上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路501号6211单元 办公地址：上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场10-14层 法定代表人：陶怡 联系人：周婷 电话：021-68077516 客户服务电话：400 700 9665 网址：www.howbuy.com

60 北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安苑路11号西楼6层604、607 办公地址：北京市朝阳区安苑路11号西楼6层604、607 法定代表人：闫振杰

联系人：宋晋荣 联系电话：010-59601399 客服电话：400-818-8000 公司网站：www.myfund.com

61 和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号1002室 办公地址：北京市朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人：章知方 联系人：陈慧慧 联系电话：010-85657353 传真号码：010-65884788 客户服务热线：400-920-0022 公司网址：http://licaike.hexun.com/

62 上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2楼 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 法定代表人：其实 联系人：潘世友 电话：021-54509977 客服电话：95021 网址：www.1234567.com.cn

63 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 办公地址：浙江省杭州市余杭区同顺街18号同花顺大楼 法定代表人：吴强 联系人：洪泓 电话：13777365732 客户服务电话：952555 网址：www.5ifund.com

64 宜信普泽（北京）基金销售有限公司 注册（办公）地址：北京市朝阳区建国路118号24层2405、2406 法定代表人：胡雄征 联系人：魏晨 电话：01058664558 客户服务电话：400-609-9200 网址：https://www.puzefund.com/

65 厦门市鑫鼎盛控股有限公司 注册（办公）地址：厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504室 法定代表人：陈洪生 联系人：梁云波 联系电话：0592-3122757 客服电话：400-9180808 公司网站：www.xds.com.cn

66 嘉实财富管理有限公司 注册（办公）地址：北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼11层 法定代表人：赵学军 联系人：景琪 电话：021-20289890 传真：010-85097308 客户服务电话：400-021-8850 网址：www.harvestwm.cn

67 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园2栋3401 办公地址：北京市丰台区丽泽平安幸福中心B座31层 法定代表人：张斌 联系人：张博文 电话：010-03363143 客户服务电话：400-166-1188-2 网址：www.new-rand.cn

68 一路财富（深圳）基金销售有限公司 注册（办公）地址：深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3046号香江金融大厦2111 法定代表人：吴雪秀 联系人：董宣 联系电话：010-88312877 客户服务电话：400-001-1566 传真：010-88312099 网址：www.yilucaifu.com

69 北京中植基金销售有限公司 注册地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心B座21层、29层 法定代表人：武建华 客服邮箱：zzkf@zzfund.com 客户服务电话：400-8180-888 网址：http://www.zzfund.com

70 北京创金启富基金销售有限公司 注册（办公）地址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室 法定代表人：梁蓉 联系人：魏小清 电话：010-66154828 客户服务电话：010-66154828 网址：www.5irich.com

71 上海联泰基金销售有限公司 注册地址：上海市普陀区兰溪路900弄15号526室 办公地址：上海市虹口区临潼路188号 法定代表人：尹彬彬

联系人：陈东 电话：021-52822063 传真：021-52975270 客服电话：400-118-1188 网址：www.66liantai.com

72 上海利得基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53层 法定代表人：李兴春 联系人：张仕钰 电话：021-60195205 传真：021-61101630 客户服务电话：400-032-5885 公司网址：www.leadfund.com.cn

73 北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室 办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区8号楼新浪总部大厦 法定代表人：穆飞虎 联系人： 邵文静（商务） 电话：18701224200 客户服务电话：010-62675369 网址：http://fund.sina.com.cn/

74 上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区源深路1088号7层（实际楼层6层） 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区源深路1088号7层 法定代表人：陈祎彬 联系人：缪刘颖 电话：15921832997 客户服务电话：4008219031 网址：https://lupro.lufunds.com/

75 北京虹点基金销售有限公司 注册（办公）地址：北京市朝阳区东三环北路17号10层1015室 法定代表人：何静 联系人：任旒 电话：18601776157 客户服务电话：400-618-0707 网址：www.hongdianfund.com

76 珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室 办公地址：广州市海珠区阅江中路688号保利

国际广场北塔33层 法定代表人：肖雯 联系人：邱湘湘 电话：020-89629099 传真：020-89629011 客户服务电话：020-89629066 网址：www.yingmi.com

77 中证金牛（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 办公地址：北京市西城区宣武门外大街新华社第三工作区A座4、5层 法定代表人：吴志坚 联系人：焦金岩 电话：13311295863 传真：010-63156532 客户服务电话：4008-909-998 网址：www.jnlc.com

78 和耕传承基金销售有限公司 注册（办公）地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6号楼5楼503 法定代表人：王旋 电话：0371-85518396 传真：0371-85518397 联系人：董亚芳 客服热线：400-0555-671 公司网站：www.hgccpb.com

79 北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座401 法定代表人：王伟刚 电话：010-62680527 传真：010-62680827 联系人：王骁骁 网址：www.hcfunds.com 客服电话：400-619-9059

80 南京苏宁基金销售有限公司 注册（办公）地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人：钱燕飞 联系人：陆思远 电话：13655162091 客户服务电话：95177 网址： www.snjijin.com

81 北京广源达信基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室

办公地址：北京市顺义区北京东航中心1号楼3层304B室 法定代表人：齐剑辉 联系人：杨家明 电话：13810429012 客服电话：400-616-7531 网址：www.guangyuandaxin.com

82 上海中正达广基金销售有限公司 注册（办公）地址：上海市徐汇区龙兰路277号东航滨江中心1号楼1203、1204室 法定代表人：黄欣 联系人：何源 电话：17717506649 传真：021-33768132-802 客户服务电话：400-6767-523 网址：www.zhongzhengfund.com

83 海银基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路8号401室 办公地址：上海市浦东新区银城中路8号4楼 法定代表人：孙亚超 联系人：刘晖 电话：021-60206991 客户服务电话：400-808-1016 网址：www.fundhaiyin.com

84 上海万得基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座 办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦 法定代表人：简梦雯 联系人：马烨莹 电话：021-50712782 客户服务电话：400-799-1888 网址：www.520fund.com.cn

85 北京雪球基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 办公地址：北京市朝阳区创远路34号院融新科技中心C座22层 法定代表人：李楠 联系人：田文晔 电话：010-61840688 客服电话：010-84997571 网址：https://danjuanfunds.com/

86 上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太

平金融大厦1503室 法定代表人：王翔 联系人：项阳 电话：021-65370077转257 传真：021-55085991 客户服务电话：4008205369 网址：http://www.jigoutong.com/

87 北京微动利基金销售有限公司 注册地址：北京市石景山区古城西路113号3层342 办公地址：北京市石景山区古城西路113号3层342；北京朝阳区蓝堡国际中心907 法定代表人：季长军 联系人：周静华 电话：13701024751 传真：010-51957430 客户服务电话：400-188-5687 网址：www.buyforyou.com.cn

88 北京格上富信基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室 办公地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室 法定代表人：肖伟 联系人：王梦 电话：010-85594745 传真：010-85932427 客户服务电话：400-080-5828 网址：https://mobile.licai.com/licai/public/channel

89 京东肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157 办公地址：北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街18号院京东集团总部A座17层 法定代表人：王苏宁 电话：95118 传真：010-89189566 客服热线：95118 公司网站：kenterui.jd.com

90 泛华普益基金销售有限公司 注册地址： 成都市成华区建设路9号高地中心1101室 办公地址：成都市金牛区花照壁西顺街399号1栋1单元龙湖西宸天街B座1201号 法定代表人： 于海锋 联系人： 曾健灿 电话：020-28381666 传真：028-84252474-8055

客户服务电话：400-080-3388 网址：www.puyifund.com

91 上海华夏财富投资管理有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 法定代表人：毛淮平 联系人：张静怡 电话：010-88066326 传真：010-63136184 客户服务电话：400-817-5666 网址：www.amcfortune.com

92 上海云湾基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区新金桥路27号1号楼 办公地址：上海市浦东新区新金桥路27号1号楼 法人代表：冯轶明 联系人：曹雪 电话：021-20538888 传真：021-20539999 客服电话：400-820-1515 网址：www.zhengtongfunds.com

93 上海挖财基金销售有限公司 注册（办公）地址：中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号18层03单元 法定代表人： 吕柳霞 联系人： 毛善波 电话：15901622389 客户服务电话：4007118718 网址：www.wacaijijin.com/

94 万家财富基金销售（天津）有限公司 注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街9号泓晟国际中心16层 法定代表人：戴晓云 联系人：王茜蕊 电话：010-59013895 传真：021-38909798 客户服务电话：021-38909613 网址：www.wanjiawealth.com

95 通华财富（上海）基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区同丰路667弄107号201室 办公地址：上海市浦东新区金沪路55号10楼 法定代表人：沈丹义 联系人：叶露

电话：13916520847 客户服务电话：400-101-9301 网址：www.tonghuafund.com

96 济安财富（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼10层1005 办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼11层1105 法定代表人： 杨健 联系人：陈梦颖 电话：15070015766 传真：010-65330699 客户服务电话：400-673-7010 网址：www.jianfortune.com

97 上海中欧财富基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路333号729S室 办公地址：上海市虹口区公平路18号8栋嘉昱大厦6层 法定代表人： 许欣 联系人：屠帅颖 电话：021-68609600-5905 传真：021-33830351 客户服务电话：400-700-9700（钱滚滚专线） 网址：https://www.qiangungun.com/

98 腾安基金销售（深圳）有限公司 注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 办公地址： 深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15楼 法定代表人：林海峰 联系人： 谭广锋 客户服务电话：95017 网址：www.tenganxinxi.com

99 北京度小满基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼 法定代表人：盛超 联系人：林天赐 电话：13001600048 传真：010-59403027 客户服务电话：95055-4 公司网址：https://www.duxiaomanfund.com/

100 玄元保险代理有限公司 注册（办公）地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室

法定代表人：马永谙 联系人：姜帅伯 电话：010-58732256/18610907207 客户服务电话：400-080-8202 网址：www.licaimofang.com

101 上海陆享基金销售有限公司 注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室 办公地址：上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇广场2座16楼01、08单元 法定代表人：粟旭 联系人：张宇明、王玉、杨雪菲 电话：021-53398953、021-53398863、021-53398860 客户服务电话：400-168-1235 网址：www.luxxfund.com

102 江苏汇林保大基金销售有限公司 注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道47号 办公地址：南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室 法定代表人：吴言林 联系人：张竞妍 电话：025-66046166-849 传真：025-56878016 客户服务电话：025-66046166-849 网址：http://www.huilinbd.com

103 中国人寿保险股份有限公司 注册（办公）地址：中国北京市西城区金融大街16号 法定代表人：白涛 联系人：秦泽伟 电话：010-63631752 客户服务电话：95519 网址：www.e-chinalife.com

104 阳光人寿保险股份有限公司 注册地址：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层 办公地址：北京市朝阳区景辉街33号院1号楼阳光金融中心 法定代表人：李科 电话：010-85632771 传真：010-85632773 联系人：王超 客服热线：95510 公司网站：http://fund.sinosig.com/

105 上海爱建基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号1806-13室

办公地址：上海市徐汇区肇嘉浜路746号爱建金融大厦1106室 法定代表人：马金 联系人：叶伟文 电话：021-64382133 客服电话：4008032733 网址：www.ajwm.com.cn

106 泰信财富基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国路乙118号10层1206 办公地址：北京市朝阳区建国路乙118号10层1206 法定代表人：彭浩 联系人：孙小梦 电话：18339217746 客户服务电话：400-004-8821 网址：www.taixincf.com

107 上海攀赢基金销售有限公司 注册地址：上海市闸北区广中西路1207号306室 办公地址：上海市浦东新区银城路116号大华银行大厦703单元 法定代表人：郑新林 联系人：邓琦 电话：021-68889082 传真：021-68889283 客户服务电话：021-68889082 网址：www.pytz.cn

108 博时财富基金销售有限公司 注册（办公）地址：广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层 法定代表人：王德英 联系人：崔丹 电话：075583169999 传真：0755-83195220 客户服务电话：4006105568 网址：www.boserawealth.com

基金管理人可根据《销售办法》和基金合同等的规定，选择其他符合要求的

机构代理销售本基金，并在基金管理人网站公示。

二、登记机构

名称：景顺长城基金管理有限公司

住所：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第1座21层

办公地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第1座21层

法定代表人：李进

电话：0755-82370388-1646

传真：0755-22381325

联系人：邹昱

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：韩炯

电话：021-31358666

传真：021-31358600

经办律师：黎明、陈颖华

联系人：陈颖华

四、审计基金财产的会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址：中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼

执行事务合伙人：李丹

联系电话：（021）23238888

传真：（021）23238800

经办注册会计师：朱宏宇、朱寅婷

第六部分、基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同

及其他有关规定，并经中国证监会2019年12月23日证监许可[2019]2891号文

准予募集注册。

本基金为契约型开放式基金，基金存续期限为不定期。本基金以定期开放方

式运作，即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。

本基金每三个月开放一次，每次开放期不超过5个工作日，每个开放期所在

月份为基金合同生效日所在月份在后续每三个日历月中最后一个日历月，每个开

放期的首日为当月沪深300股指期货交割日前五个工作日的第一个工作日。本基

金在开放期内办理申购、赎回与转换业务。

本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起至第一个开放期的首日（不含该

日）之间的期间，之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。本基金在封闭

期内不办理申购、赎回与转换业务，亦不上市交易。

一、发售时间

自基金份额发售之日起，最长不得超过3个月，具体发售时间见基金份额发

售公告。

二、发售对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合

格境外投资者和发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资

基金的其他投资人。

三、发售方式和销售渠道

本基金同时通过直销中心和其他销售机构两种方式公开募集。

本基金通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见

基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的增减或变更销售机构的相关公告。

除法律法规另有规定外，任何与基金份额发售有关的当事人不得提前发售基

金份额。

本基金基金份额发售面值为人民币1.00元，按发售面值发售，采用全额缴

款的认购方式。

基金投资者在基金募集期内可以多次认购基金份额，认购费按每笔认购申请

单独计算。认购申请一经受理不得撤销。

四、认购费用

认购费用不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等募集

期间发生的各项费用。投资者在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别

计算。

本基金对通过直销柜台认购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差

别的认购费率。

拟实施特定认购费率的养老金客户范围包括基本养老基金与依法成立的养

老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金，包括：

1、全国社会保障基金；

2、可以投资基金的地方社会保障基金；

3、企业年金单一计划以及集合计划。

如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人也拟

将其纳入养老金客户范围。

通过基金管理人的直销柜台认购本基金的养老金客户认购费率见下表：

认购金额（M） 认购费率

M＜100万 0.12%

100万≤M＜300万 0.08%

300万≤M＜500万 0.02%

M≥500万 按笔收取，1000元/笔

其他投资者认购本基金基金份额认购费率见下表：

认购金额（M） 认购费率

M＜100万 1.2%

100万≤M＜300万 0.8%

300万≤M＜500万 0.2%

M≥500万 按笔收取，1000元/笔

基金管理人及其他基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》

约定的情形下，对基金认购费用实行一定的优惠，费率优惠的相关规则和流程详

见基金管理人或其他基金销售机构届时发布的相关公告或通知。

五、认购的具体规定

1、认购的程序

（1）申请方式：书面申请或基金管理人公布的其他方式。

（2）认购款项支付：基金投资者认购时，采用全额缴款方式，若资金未全

额到账则认购无效，基金管理人将认购无效的款项退回。

2、认购的确认

销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确

实接收到认购申请。认购申请的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。

对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

3、认购金额的限制

本基金首次认购最低限额为1元（含认购费），追加认购不受首次认购最低

金额的限制（本公司直销及各销售机构可根据业务情况设置高于或等于前述的交

易限额，具体以本公司及各销售机构公告为准，投资者在提交基金认购申请时，

应遵循本公司及各销售机构的相关业务规则）。本基金募集期间不设置投资者单

个账户最高认购金额限制。

如本基金单个投资人(基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理作

为发起资金提供方除外)累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%，

基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理

人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的，

基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基

金合同生效后登记机构的确认为准。

4、认购期利息的处理方式

有效认购款项在基金募集期间产生的利息将折算成基金份额归基金份额持

有人所有，其中利息转份额以登记机构的记录为准。

5、认购份额的计算

本基金认购份额的计算如下：

当认购费用适用比例费率时：

净认购金额=认购金额/（1+认购费率）

认购费用=认购金额-净认购金额

认购份额=（净认购金额+认购利息）/基金份额发售面值

当认购费用适用固定金额时：

认购费用＝固定金额

净认购金额＝认购金额-认购费用

认购份额＝（净认购金额＋认购利息）／基金份额发售面值

认购费用、净认购金额以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保

留到小数点后两位；认购份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后

的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

例：某投资人（直销柜台养老金客户除外）投资10,000元认购本基金，对

应费率为1.2%，假设该笔认购产生利息10元，则其可得到的认购份额为：

净认购金额=10,000/（1+1.2%）=9,881.42元

认购费用=10,000-9,881.42=118.58元

认购份额=（9,881.42+10）/1.00=9,891.42份

即：投资者（直销柜台养老金客户除外）投资10,000元认购本基金，该笔认

购款项在募集期间产生利息10元，基金合同生效后，投资者可得到9,891.42份

基金份额。

六、首次募集规模上限

本基金可设置首次募集规模上限，具体募集上限及规模控制的方案详见基金

份额发售公告或其他公告。

七、基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不

得动用。

八、发起资金的认购

基金管理人的股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员或

基金经理等人员认购金额不低于1000万元人民币，认购的基金份额持有期限自

基金合同生效日起不少于3年，法律法规或中国证监会另有规定的除外。

本基金发起资金的认购情况见基金管理人届时发布的公告。

第七部分、基金合同的生效

一、基金备案的条件

本基金自基金份额发售之日起3个月内，发起资金认购本基金的金额不少于

1000万元且发起资金提供方承诺持有期限自基金合同生效日起不少于3年的条

件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基

金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，验资报告需对发起资金提供方及

其持有基金份额进行专门说明，基金管理人自收到验资报告之日起10日内，向

中国证监会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取

得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。

基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公

告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为

结束前，任何人不得动用。

二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式

如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：

1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同

期活期存款利息；

3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。

基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承

担。

三、基金合同的生效

本基金的基金合同已于2020年2月27日正式生效。自基金合同生效之日

起，本基金管理人正式开始管理本基金。

四、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

《基金合同》生效满3年后继续存续的，连续20个工作日出现基金份额持

有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的，基金管理人应当在定

期报告中予以披露。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

五、基金的自动终止

本基金基金合同生效满3年之日（指自然日），若基金资产净值低于2亿元

的，基金合同自动终止，无需召开基金份额持有人大会审议决定，同时不得通过

召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。若届时的法律法规或中国证监会规

定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充时，则本基金可以参照届时有效

的法律法规或中国证监会规定执行。

基金合同生效满3年后本基金继续存续的，如果出现连续50个工作日出现

基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形，基金管

理人应当终止基金合同，无需召开基金份额持有人大会。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

第八部分、基金份额的开放期、封闭期、申购、赎回、转

换及其他登记业务

一、基金份额的开放期和封闭期

本基金每三个月开放一次，每次开放期不超过5个工作日，每个开放期所在

月份为基金合同生效日所在月份在后续每三个日历月中最后一个日历月，每个开

放期的首日为当月沪深300股指期货交割日前五个工作日的第一个工作日。本基

金在开放期内办理申购、赎回与转换业务。

本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起至第一个开放期的首日（不含该

日）之间的期间，之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。本基金在封闭

期内不办理申购、赎回与转换业务，亦不上市交易。

开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准，且基金管理人最迟应于开放

期开始前2日进行公告。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形

致使基金无法按时开放申购、赎回与转换业务的，或依据基金合同需暂停申购或

赎回业务的，开放期时间顺延，直至满足开放期的时间要求，具体时间以基金管

理人届时公告为准。

二、申购、赎回与转换场所

本基金的申购、赎回与转换将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金

管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减

销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售

业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购、赎回与转换。

三、申购、赎回与转换的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回和转换，开放日为开放期内的每

个工作日。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交

易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告

暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其

他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但

应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在开放期前依照《信息披

露办法》的有关规定在指定媒介上公告开放期的开始与结束时间。

本基金于2020年2月27日起基金合同正式生效，根据《景顺长城量化对冲

策略三个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定,

本基金已于2020年8月14日起开放日常转换业务。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、

赎回或者转换。开放期内，投资人在基金合同约定之外的时间提出申购、赎回或

转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金

份额申购、赎回的价格。开放期最后一日，投资人在基金合同约定之外的时间提

出申购、赎回或转换申请，视为无效申请。开放期以及开放期办理申购、赎回与

转换业务的具体事宜见基金管理人届时发布的相关公告。

四、申购、赎回与转换的原则

1、“未知价”原则，即申购、赎回与转换价格以申请当日收市后计算的基金

份额净值为基准进行计算；

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、当日的申购、赎回与转换申请可以在当日业务办理时间结束前撤销，在

当日的业务办理时间结束后不得撤销；

4、赎回与转换转出遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后

次序进行顺序赎回或转换转出；

5、办理申购、赎回与转换业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，

确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

6、基金转换转出后剩余份额不产生强制赎回；基金转换转入金额不受转入

基金首次申购及追加数额限制，基金转换转出后，原持有时间将不延续计算，若

转换申请当日同时有赎回申请，则遵循先赎回后转换的处理原则。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人

必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

五、申购、赎回与转换的程序

1、申购、赎回和转换的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出

申购或赎回的申请。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申

购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。

基金份额持有人在规定的时间内递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机

构确认赎回时，赎回生效。基金份额持有人赎回申请成功后，基金管理人将在T

＋7日(包括该日)内支付赎回款项。遇证券、期货交易所或交易市场数据传输延

迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所

能控制的因素影响业务处理流程时，赎回款项顺延至下一个工作日划出。在发生

巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的

支付办法参照基金合同有关条款处理。

3、申购、赎回和转换申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购、赎回和转换申请的当天作为

申购、赎回和转换申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对

该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后(包括该

日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若

申购不成功，则申购款项退还给投资人。因投资人怠于履行该项查询等各项义务，

致使其相关权益受损的，基金管理人、基金托管人、基金销售机构不承担由此造

成的损失或不利后果。

销售机构对申购、赎回与转换申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代

表销售机构确实接收到该申请。申购、赎回与转换的确认以登记机构的确认结果

为准。对于申购、赎回与转换申请的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合

法权利。

六、申购、赎回与转换的数量限制

1、每个账户首次申购的最低金额为1元（含申购费）。追加申购不受首次申

购最低金额的限制（具体以各家销售机构或基金管理人公告为准）。投资者可多

次申购，除本招募说明书或更新的招募说明书另有规定外，对单个投资者累计持

有基金份额的数量不设上限限制。

2、本基金不设最低赎回份额（其他销售机构另有规定的，从其规定），但某

笔赎回导致基金份额持有人持有的基金份额余额不足1份时，余额部分基金份额

必须一同全部赎回。

3、本基金单笔转换转出的最低申请份额为1份，基金转换转出后剩余份额

不产生强制赎回。

4、基金管理人对单个投资人或者构成一致行动人的多个投资者累计持有的

基金份额不设上限，但本基金单个投资人或者构成一致行动人的多个投资者（基

金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理作为发起资金提供方除外）持有

基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但在基金运作过程中因基金份

额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。法律法规或监管机构另有规定

的，从其规定。

5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，

基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、

拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。

基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控

制。具体见基金管理人相关公告。

6、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回

份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规

定在指定媒介上公告。

七、申购、赎回和转换费用

1、本基金的申购费用由申购本基金的投资者承担，不列入基金财产，主要

用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

本基金的申购费率随申购金额的增加而递减。

本基金对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差

别的申购费率。

通过基金管理人的直销柜台申购本基金的养老金客户申购费率见下表：

申购金额（M） 申购费率

M＜100万 0.15%

100万≤M＜300万 0.09%

300万≤M＜500万 0.03%

M≥500万 按笔收取，1000元/笔

其他投资者申购本基金的申购费率见下表：

申购金额（M） 申购费率

M＜100万 1.5%

100万≤M＜300万 0.9%

300万≤M＜500万 0.3%

M≥500万 按笔收取，1000元/笔

注：养老金客户通过基金管理人直销柜台转换转入至本基金时，申购补差费

享受上述同等折扣优惠。

其他基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下，

对基金申购费用实行一定的优惠，费率优惠的相关规则和流程详见其他基金销售

机构届时发布的相关公告或通知。

2、本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额

持有人赎回基金份额时收取。未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要

的手续费。

本基金的赎回费率随持有期限的增加而递减。

持有期限 赎回费率 归基金资产比例

7日以内 1.50% 100%

7日（含）-30日 0.75% 100%

30日（含）-3个月 0.50% 75%

3个月（含）-6个月 0.50% 50%

6个月（含）-1年 0.50% 25%

1年（含）-2年 0.25% 25%

2年（含）以上0-

注：就赎回费率及归入基金资产比例而言，一个月指30日，1年指365日。

3、本基金的转换费用由赎回费和申购补差费组成，转出时收取赎回费，转

入时收取申购补差费。其中赎回费的收取标准遵循本招募说明书的约定，申购补

差费的收取标准为：申购补差费=MAX【转出净额在转入基金中对应的申购费用

－转出净额在转出基金中对应的申购费用，0】。

4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整申购、赎回费率或调整收

费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关

规定在指定媒介上公告。

5、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市

场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动

期间，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对基金投资者适当调

低基金申购费率和赎回费率。

八、申购份额、赎回金额与转换交易的计算

1、本基金申购份额的计算：

基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：

当申购费用适用比例费率时：

净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额/T日基金份额净值

当申购费用适用固定金额时：

申购费用=固定金额

净申购金额=申购金额-申购费用

申购份数=净申购金额/T日基金份额净值

例：某投资者（直销柜台养老金客户除外）投资5,000元申购本基金，申购

费率为1.50%，假设申购当日基金份额净值为1.1280元，则其可得到的申购份

额为：

净申购金额=5,000/（1+1.50%）=4,926.11元

申购费用=5,000-4,926.11=73.89元

申购份额=4,926.11/1.1280=4,367.12份

即：投资者（直销柜台养老金客户除外）投资5,000元申购本基金，假设申

购当日的基金份额净值为1.1280元，可得到4,367.12份基金份额。

2、本基金赎回金额的计算：

采用“份额赎回”方式，赎回价格以T日的基金份额净值为基准进行计算，

基金的赎回金额为赎回总金额扣减赎回费用，其中：

赎回总金额=赎回份额?T日基金份额净值

赎回费用=赎回总金额?赎回费率

赎回金额=赎回总金额?赎回费用

例：某投资者持有本基金10,000份基金份额18个月，赎回费率为0.25%，

假设赎回当日基金份额净值是1.1480元，则可得到的赎回金额为：

赎回总额=10,000×1.1480=11,480.00元

赎回费用=11,480.00×0.25%=28.70元

赎回金额=11,480.00－28.70=11,451.30元

即：投资者赎回持有期为18个月的10,000份本基金基金份额，假设赎回当

日的基金份额净值为1.1480元，可得到11,451.30元赎回金额。

3、本基金转换交易的计算

本基金的转换交易包括了基金转出和基金转入，其中：

①基金转出时赎回费的计算：

由非货币基金转出时：

转出总额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值

由货币基金转出时：

转出总额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值+待结转收益（全额转出

时）

赎回费用＝转出总额×转出基金赎回费率

转出净额＝转出总额－赎回费用

②基金转入时申购补差费的计算：

净转入金额＝转出净额－申购补差费

其中，申购补差费=MAX【转出净额在转入基金中对应的申购费用－转出净

额在转出基金中对应的申购费用，0】

转入份额＝净转入金额/转入基金当日基金份额净值

例：投资者申请将持有的本基金基金份额10,000份转换为景顺长城公司治

理混合型证券投资基金，假设转换当日本基金的基金份额净值为1.0280元，投

资者持有该基金60天，对应赎回费为0.5％，申购费为1.5％，公司治理基金的

基金份额净值为1.063元，申购费为1.5％，则投资者转换后可得到的公司治理

基金份额为：

转出总额＝10,000×1.0280＝10,280元

赎回费用＝10,280×0.5％＝51.4元

转出净额＝10,280－51.4=10,228.6元

转出净额在转入基金中对应的净申购金额=10,228.6/1.015=10,077.44元

转出净额在转入基金中对应的申购费用=10,228.6-10,077.44=151.16元

转出净额在转出基金中对应的净申购金额=10,228.6/1.015=10,077.44元

转出净额在转出基金中对应的申购费用=10,228.6-10,077.44=151.16元

净转入金额＝10,228.6－MAX【151.16－151.16，0】=10,228.60元

转入份额＝10,228.60/1.063＝9,622.39份

4、本基金基金份额净值的计算：

本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位舍去，舍去

部分归入基金资产。在基金封闭期内，基金管理人应当至少每周在指定网站披露

一次基金份额净值和基金份额累计净值。在基金开放期内，应当在不晚于每个开

放日的次日，基金管理人将通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露

开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。遇特殊情况，经履行适当程序，可

以适当延迟计算或公告。

5、申购份额的处理方式：

申购费用、净申购金额以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保

留到小数点后2位；申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有

效份额单位为份，上述计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产

生的收益或损失由基金财产承担。

6、赎回、转换金额的处理方式：

赎回、转换金额为按实际确认的有效赎回、转换份额乘以当日基金份额净值

并扣除相应的费用，赎回、转换金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，

保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

7、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以

确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部

门、自律规则的规定。

九、拒绝或暂停申购的情形

开放期内发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受

投资人的申购申请。

3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日

基金资产净值。

4、接受某笔或某些申购申请会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可

能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确

认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。

7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者（基金管

理人、基金管理人高级管理人员或基金经理作为发起资金提供方除外）持有基金

份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形时。

8、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况

导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。

9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第1、2、3、5、6、8、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂

停申购时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果

投资人的申购申请被全部或部分拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂

停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理，且开放期按暂停

申购的期间相应顺延。

十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

开放期内发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓

支付赎回款项：

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受

投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。

3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日

基金资产净值。

4、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金

管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。

5、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确

认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。

6、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况

导致基金销售系统、基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。

7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形第1、2、3、5、6、7项暂停赎回情形之一且基金管理人决定

暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项时，基金管理人应在当日报中国证监会备

案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可

支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可

延期支付。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并

公告，且开放期按暂停赎回的期间相应顺延。

十一、巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金开放期内的单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总

数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转

入申请份额总数后的余额)超过前一工作日的基金总份额的20%，即认为是发生

了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定

全额赎回、延缓支付赎回款项或部分延期赎回。

（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，

按正常赎回程序执行。

（2）延缓支付赎回款项：本基金单个开放日出现巨额赎回的，基金管理人

对符合法律法规及基金合同约定的赎回申请应于当日全部予以办理和确认。但对

于已接受的赎回申请，如基金管理人认为全额支付投资人的赎回款项有困难或认

为全额支付投资人的赎回款项可能会对基金的资产净值造成较大波动的，基金管

理人在当日接受赎回比例不低于上一工作日基金总份额的20%的前提下，基金

管理人可对其余赎回款项进行延缓支付，但不得超过20个工作日。延缓支付的

赎回申请以赎回申请当日的基金份额净值为基础计算赎回金额。

（3）部分延期赎回：在开放期内，在单个基金份额持有人超过上一工作日

基金总份额40%以上的赎回申请的情形下，基金管理人可以对该基金份额持有人

超过40%以上的部分延期办理赎回。对于其余当日非自动延期办理的赎回申请，

应当按单个账户非自动延期办理的赎回申请量占非自动延期办理的赎回申请总

量的比例，确定当日受理的赎回份额。对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申

请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日

继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请

将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一

开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如

延期办理期限超过开放期，则开放期相应延长，延长的开放期内不办理申购，亦

不接受新的赎回申请，即基金管理人仅为原开放期内因提交赎回申请超过前一开

放日基金总份额40%而被延期办理赎回的单个基金份额持有人办理赎回业务。如

投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处

理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。

3、巨额赎回的公告

当发生上述巨额赎回并延缓支付赎回款项或部分延期赎回时，基金管理人应

当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额

持有人，说明有关处理方法，并在2日内在指定媒介上刊登公告。

十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒

介上刊登暂停公告。

2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒体上

刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的基金份额净值。

3、如果发生暂停的时间超过一天但少于两周，暂停结束基金重新开放申购

或赎回时，基金管理人应提前2日在指定媒介刊登基金重新开放申购或赎回的公

告，并在重新开始办理申购或赎回的开放日公告最近一个工作日的基金份额净值。

4、如果发生暂停的时间超过两周，暂停期间，基金管理人应每两周至少重

复刊登暂停公告一次。暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前

2日在指定媒体连续刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开放申购或

赎回日公告最近一个工作日的基金份额净值。

以上暂停及恢复基金申购、赎回与转换的公告规定，不适用于基金合同约定

的开放期与封闭期基金运作方式转换引起的暂停或恢复申购、赎回与转换的情形。

开放期与封闭期基金运作方式转换的有关信息披露按照招募说明书的相关约定

执行。

十三、基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与

基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，

相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并

提前告知基金托管人与相关机构。

十三、基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通

过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构

办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，

基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。

十四、基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形

而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论

在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资

人。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；

捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社

会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的

基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基

金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机

构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。

十五、基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金

销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

十六、定期定额投资计划

“定期定额投资计划”是申购业务的一种方式，投资者可通过向代销机构提

交申请，约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式，由代销机构于约定扣款日在

投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购。投资者在办理“定期定额投资

计划”的同时，仍然可以进行本基金的日常申购、赎回业务。

本基金开通定期定额投资业务的时间、销售机构名单和具体规则详见基金管

理人或各销售机构有关定期定额投资业务的公告。

十七、基金份额的冻结和解冻与质押

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及

登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。

如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，

基金管理人将制定和实施相应的业务规则。

十八、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回

本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机

制”部分的规定或相关公告。

第九部分、基金的投资

一、投资目标

本基金通过量化模型和绝对收益策略，有效对冲市场系统性风险，追求长期

稳定的绝对收益。

二、投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的

股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票及存托凭证）、

债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持

债券、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券（含可分离交易可转

债）、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债）、债券回购、

银行存款、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、股票期权、国

债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国

证监会的相关规定）。

本基金可以根据有关法律法规的规定进行融资融券业务交易。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当

程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整

投资范围。

本基金的投资组合比例为：本基金权益类多头头寸的价值减去本基金权益类

空头头寸的价值占基金资产净值的0-10%之间。其中：权益类多头头寸价值是指

买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值、其他权益类衍生工具组合正风

险敞口暴露价值及其他权益类工具多头价值的合计值。权益类空头头寸价值是指

融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值、其他权益类衍生工具组合负风

险敞口暴露价值及其他权益类工具空头价值的合计值。本基金投资于同业存单和

银行存款的合计占比不超过基金资产的20%。

在开放期的每个交易日日终，本基金持有的买入股指期货合约、国债期货合

约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%，封闭期内的每个交

易日日终，本基金持有的买入股指期货合约、国债期货合约价值与有价证券市值

之和，不得超过基金资产净值的100%。其中，有价证券指股票、债券（不含到

期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式

回购）等。

在开放期，每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约和国债期货

合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例

合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应

收申购款等。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。

本基金不受中国证监会2010年4月21日发布的证监会公告【2010】13号

《证券投资基金参与股指期货交易指引》第三条、第五条第（一）项、第（三）

项及第（五）项及第（七）项的限制。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变

更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。

三、投资策略

本基金主要采用量化对冲的投资策略，一方面坚持采用基金管理人自主研发

的量化模型构建股票投资组合，另一方面，灵活应用多种绝对收益策略有效对冲

本基金的系统性风险，例如做空股指期货进行对冲操作，获取选股的超额收益，

追求长期稳定的绝对收益。

1、股票投资策略

本基金采用灵活配置的投资策略，根据基金所使用对冲工具的年化对冲成本

来决定当月股票资产的投资比例，建仓期（6个月）内不受仓位调整机制的约束，

建仓期满的第一个月起（包括第一个月），如基金所使用对冲工具的年化对冲成

本达到仓位调整阀值，则触发仓位调整机制，具体资产配置比例如下：

基金所使用对冲工具的年化对冲成本（M） 当月股票资产占基金资产的比例

M大于等于12% 0%-45%

M大于等于8%，小于12% 15%-60%

M大于等于4%，小于8% 30-75%

M大于等于2%，小于4% 40-85%

M小于2% 55%-100%（开放期时比例为55%-95%）

备注：年化对冲成本（M）=【（本基金所使用的股指期货合约标的指数点位-

本基金所使用的股指期货合约的点位）/本基金所使用的股指期货合约标的指数

点位】的年化收益率

本基金采用的公司自建的量化模型，该量化模型主要采用超额收益模型、风

险模型及交易成本模型三大类量化模型，并分别用以评估资产定价、控制风险和

优化交易。基于模型结果，基金管理人结合市场环境和股票特性，精选优质上市

公司产出股票投资组合。本基金的量化投资主要依据基本面投资原则构建投资组

合，控制对市场的冲击，而非单一趋势性交易或程序化交易。

本基金的量化投资流程如下：首先，通过超额收益模型形成对上市公司的收

益预测；其次，通过风险模型形成对上市公司的风险预测；再次，通过交易成本

模型形成对上市公司的交易成本预测；最后，进行股票投资组合优化，主要通过

最大化经风险和交易成本调整后的收益，确定股票投资组合中上市公司的最优权

重。

（1）超额收益模型:

超额收益模型通过对公开数据和信息的全方面分析，借助量化方法将各种投

资逻辑抽象成因子，找出估值和成长匹配度较好，运营效率高，公司治理规范，

具有长期发展潜力的优质上市公司。这类优质上市公司的股价表现长期会好于其

他上市公司。模型主要包括了估值、成长、盈利、企业质量、市场表现、投资者

情绪等几大类因子。以自下而上为主,自上而下为辅,在各种投资维度上对上市

公司进行分析和筛选，形成对股票未来收益的预测。

具体而言，主要涵盖以下几个方面：

1）估值因子

估值因子主要包括市盈率、市净率、市销率、股息率等相关指标，从估值维

度反映上市公司的投资价值。

2）成长因子

成长因子主要包括营业收入成长性、利润成长性等相关指标，从成长维度

反映上市公司的投资价值。

3）盈利因子

盈利因子主要包括净资产收益率（ROE）、总资产报酬率（ROA）等相关指标，

从企业盈利维度反映上市公司的投资价值。

4）企业质量因子

企业质量因子主要包括经营效率、盈余质量等相关指标，从质量维度反映上

市公司的投资价值。

5）市场表现因子

市场表现因子主要体现的是上市公司在交易过程中的价格和交易量，主要包

括中期的趋势类因子（12个月，24个月动量）和短期的反转类因子、资金流向

等指标。这些技术类的指标可以在一定程度上对基本面指标形成互补，从市场表

现维度反映上市公司的投资价值。

6）投资者情绪因子

市场情绪因子反应了市场参与者的投资意愿及预期，主要通过数量化工具量

化市场各类投资者及分析师等对上市公司的预期。通过比较预期差，从投资者情

绪维度找寻定价误差，反映上市公司的投资价值。

综合以上多个维度的信息，形成对上市公司的排序打分和收益预测。

超额收益模型的因子将根据市场的适应性进行定期的调整。该模型不断的通

过研究上市公司的财务指标、股票市场表现、投资者行为、行业特性和最新学术

研究成果等信息进行优化更新。

（2）风险模型

风险模型通过对市场结构的分析，预测各类风险因子的波动率和相关性特征，

包括beta、规模、资产波动率、财务杠杆、流动性、行业集中度等，形成协方差

矩阵，为股票投资组合的风险控制提供依据。风险模型形成对上市公司的风险预

测。

（3）交易成本模型

交易成本模型根据上市公司的市场交易活跃度、流动性、波动率等微观结构

数据，结合印花税、佣金等税费数据预测本基金的交易成本，追求有效控制基金

的换手率。

量化投资是一个周而复始的过程，主要为定期通过对三大模型确定的股票投

资组合的权重调整仓位和交易执行。与此同时，通过严谨的归因分析对股票投资

组合的收益指标、风险指标及经调整的业绩指标进行比较分析，不断的改进相关

模型。

本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。

2、对冲策略

本基金现阶段主要通过股指期货有效对冲持有股票的系统性风险。本基金在

股指期货投资中主要遵循有效管理和风险控制的原则，主要采用流动性好、交易

活跃的期货合约。本基金通过对现货和期货市场相关性研究，计算需要的股指期

货合约数量，并根据不同期货合约定价关系、保证金要求、流动性情况等因素，

对股指期货合约数量及配比进行动态调整，寻求与现货资产的匹配，力争构建市

场中性投资组合并获得稳定的正向超额收益。

随着监管的放开及融资、融券等其他对冲工具的优势增强，本基金会优选空

头工具，采用最优的多头系统性风险剥离方式。

3、套利策略

本基金寻找和发现市场中资产定价的偏差，捕捉套利和绝对收益机会，以提

高资本的利用率，从而达到投资策略的多元化，努力进一步提高绝对收益水平，

例如股指期货套利、统计套利、定向增发套利、大宗交易套利、并购套利等。

4、其他投资策略

（1）债券投资策略

出于对流动性、有效利用基金资产的考量，本基金适时对债券进行投资。通

过研究国内外宏观经济、货币和财政政策、市场结构变化、资金流动情况，采取

自上而下的策略判断未来利率变化和收益率曲线变动的趋势及幅度，确定组合久

期。进而根据各类资产的预期收益率，确定债券资产配置。

（2）融资、融券投资策略

本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上，审慎参与融资、融券业务

交易。若相关融资、融券及转融通证券出借业务法律法规发生变化，本基金将

从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产品，基金管理人将

根据监管机构的规定及本基金的投资目标，在履行适当程序后制定与本基金相

适应的投资策略、比例限制、信息披露方式等。

（3）资产支持证券的投资策略

本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行

业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化，并通过研究标的证券发

行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同时，基金管

理人将密切关注流动性对标的证券收益率的影响，综合运用久期管理、收益率曲

线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，结

合信用研究和流动性管理，考虑选择风险调整后收益高的品种进行投资，以期获

得长期稳定收益。

（4）国债期货投资策略

本基金可投资国债期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投

资国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要评估期货合约的流

动性、交易活跃度等方面。本基金力争利用期货的杠杆作用，降低基金资产调整

的频率和交易成本。

（5）股票期权投资策略

本基金投资股票期权将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的，结合

投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求，确定参与

股票期权交易的投资时机和投资比例。若相关法律法规发生变化时，基金管理人

股票期权投资管理从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来

如法律法规或监管机构允许基金投资其他股票期权品种，本基金将在履行适当程

序后，纳入投资范围并制定相应投资策略。

今后，随着证券、期货市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，

本基金还将积极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其

他品种，本基金将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。

四、投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金权益类多头头寸的价值减去本基金权益类空头头寸的价值占基

金资产净值的0-10%之间。其中：权益类多头头寸价值是指买入持有的股票市值、

买入股指期货的合约价值、其他权益类衍生工具组合正风险敞口暴露价值及其他

权益类工具多头价值的合计值。权益类空头头寸价值是指融券卖出的股票市值、

卖出股指期货的合约价值、其他权益类衍生工具组合负风险敞口暴露价值及其他

权益类工具空头价值的合计值。本基金投资于同业存单和银行存款的合计占比不

超过基金资产的20%；

（2）在开放期的每个交易日日终，本基金持有的买入股指期货合约、国债

期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%，封闭期内的

每个交易日日终，本基金持有的买入股指期货合约、国债期货合约价值与有价证

券市值之和，不得超过基金资产净值的100%。其中，有价证券指股票、债券（不

含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质

押式回购）等；

（3）在开放期，每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约和国

债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券

的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证

金及应收申购款等。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制；

（4）本基金不受中国证监会2010年4月21日发布的证监会公告【2010】

13号《证券投资基金参与股指期货交易指引》第三条、第五条第（一）项、第

（三）项及第（五）项及第（七）项的限制；

（5）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％；

（6）本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放

期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不超过该上市公司可

流通股票的15％；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以

及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；

（7）本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股

票，不超过该上市公司可流通股票的30％；完全按照有关指数的构成比例进行

证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限

制；

（8）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证

券的10％，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此

条款规定的比例限制；

（9）因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产

净值的10%；开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股

票期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵股票期权

保证金的现金等价物；未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。

其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；基金投资股票期权符合基金合同

约定的比例限制（如股票仓位、个股占比等）、投资目标和风险收益特征；

（10）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过

基金资产净值的10％；

（11）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的

20％；

（12）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过

该资产支持证券规模的10％；

（13）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；

（14）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评

级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（15）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总

资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（16）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基

金资产净值的40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，

债券回购到期后不得展期；

（17）封闭期内，本基金资产总值不得超过基金资产净值的200%；开放期

内，本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；

（18）开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本

基金资产净值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基

金管理人之外的因素致使本基金不符合前述比例限制的，基金管理人不得主动新

增流动性受限资产的投资；

（19）本基金参与融资业务后，在任何交易日日终，本基金持有的融资买入

股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；

（20）本基金参与融券交易，融券资产净值不得高于基金资产净值的33%；

（21）本基金如参与国债期货交易，依据下列标准建构组合：

21.1本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基

金资产净值的15%；

21.2本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金

持有的债券总市值的30%；

21.3本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、

卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合《基金合同》关于债券投资

比例的有关约定；

21.4本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额

不得超过上一交易日基金资产净值的30%；

（22）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围

保持一致；

（23）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境

内上市交易的股票合并计算；

（24）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述第（3）、（14）、（18）、（22）项外，因证券、期货市场波动、证券发行

人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规

定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定

的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在上述期间内，基金的投资范围、投资策略应当符合基

金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开

始。

法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在

履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行，但须

提前公告。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际

控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或

者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份

额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，

按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法

律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二

以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

法律法规或监管部门取消或调整上述规定，如适用于本基金，基金管理人在

履行适当程序后，则本基金投资按照取消或调整后的规定执行。

五、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：中国人民银行公布的同期1年定期存款基准利率

（税后）+1%。

本产品定位为追求绝对收益回报的基金产品，因此采用上述业绩比较基准。

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩

比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准时，基金

管理人在与基金托管人协商一致后可变更业绩比较基准，报中国证监会备案并及

时公告,无需召开基金份额持有人大会。

六、风险收益特征

本基金为特殊类型的混合型基金，主要采用追求绝对收益的市场中性策略，

与股票市场表现的相关性较低。相对股票型基金和一般的混合型基金，其预期风

险较小。本基金实际的收益和风险主要取决于基金投资策略的有效性，因此收益

不一定能超越业绩比较基准。

七、侧袋机制的实施和投资运作安排

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金

份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事

务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。

侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业

绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变

现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的

规定。

八、基金投资组合报告

景顺长城基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同规定，已经复核了本投

资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本投资

组合报告所载数据截至2023年9月30日，本报告中所列财务数据未经审计。

1.报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 72,811,569.20 73.83

其中：股票 72,811,569.20 73.83

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,000.11 0.00

其中：债券 1,000.11 0.00

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 17,026,634.42 17.27

8 其他资产 8,779,154.22 8.90

9 合计 98,618,357.95 100.00

2.报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 324,785.00 0.33

B 采矿业 1,910,183.00 1.94

C 制造业 45,810,077.57 46.60

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,141,054.00 2.18

E 建筑业 2,229,418.00 2.27

F 批发和零售业 1,482,026.42 1.51

G 交通运输、仓储和邮政业 830,363.80 0.84

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,775,780.76 8.93

J 金融业 4,859,865.00 4.94

K 房地产业 1,884,790.00 1.92

L 租赁和商务服务业 350,152.95 0.36

M 科学研究和技术服务业 890,442.40 0.91

N 水利、环境和公共设施管理业 158,613.11 0.16

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 420,210.00 0.43

R 文化、体育和娱乐业 743,807.19 0.76

S 综合 - -

合计 72,811,569.20 74.07

2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

3.期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 600519 贵州茅台 600 1,079,130.00 1.10

2 300750 宁德时代 2,500 507,575.00 0.52

3 002233 塔牌集团 59,900 495,972.00 0.50

4 600459 贵研铂业 32,700 490,500.00 0.50

5 000811 冰轮环境 33,100 490,211.00 0.50

6 002467 二六三 103,400 489,082.00 0.50

7 601375 中原证券 123,100 487,476.00 0.50

8 300068 南都电源 33,900 485,787.00 0.49

9 002335 科华数据 15,600 474,552.00 0.48

10 600572 康恩贝 83,500 471,775.00 0.48

4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 1,000.11 0.00

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,000.11 0.00

5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 113677 华懋转债 10 1,000.11 0.00

6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投

资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动（元） 风险说明

IF2312 沪深300股指期货2312 -13 -14,514,240.00 302,432.00 本报告期内，本基金继续采用完全对冲策略，通过量化选股模型构建指数增强股票组合，同时利用相应的股指期货合约进行对冲，以获取绝对收益。

IM2310 中证1000股指期货2310 -9 -10,926,000.00 63,840.00

IM2311 中证1000股指期货2311 -18 -21,813,120.00 -440,360.00

IM2312 中证1000股指期货2312 -20 -24,196,000.00 -436,800.00

公允价值变动总额合计（元） -510,888.00

股指期货投资本期收益（元） 10,117,881.12

股指期货投资本期公允价值变动（元） 228,285.29

注：买入持仓以正数表示，卖出持仓以负数表示。

9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金现阶段主要通过股指期货有效对冲持有股票的系统性风险。本基金在股指期货投

资中主要遵循有效管理和风险控制的原则，主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基

金通过对现货和期货市场相关性研究，计算需要的股指期货合约数量，并根据不同期货合约

定价关系、保证金要求、流动性情况等因素，对股指期货合约数量及配比进行动态调整，寻

求与现货资产的匹配，力争构建市场中性投资组合并获得稳定的正向超额收益。

随着监管的放开及融资、融券等其他对冲工具的优势增强，本基金会优选空头工具，采

用最优的多头系统性风险剥离方式。

10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1本期国债期货投资政策

本基金可投资国债期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资国债期货

将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要评估期货合约的流动性、交易活跃度等方

面。本基金力争利用期货的杠杆作用，降低基金资产调整的频率和交易成本。

10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

11.市场中性策略执行情况

截至本报告期末，本基金持有股票资产72,811,569.20元，占基金资产净值的比例为

74.07%；运用股指期货进行对冲的空头合约市值-71,449,360.00元，占基金资产净值的比

例为-72.68%，空头合约市值占股票资产的比例为-98.13%。

本报告期内，本基金执行市场中性策略的投资收益为3,051,783.56元，公允价值变动

损益为-1,644,626.69元。

12.投资组合报告附注

12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，

或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告

编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

12.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 8,664,752.09

2 应收证券清算款 114,402.13

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 8,779,154.22

12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

第十部分、基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保

证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在

作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至2023年9

月30日。

1.基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④

2020年2月27日至2020年12月31日 1.45% 0.30% 2.11% 0.01% -0.66% 0.29%

2021年 1.57% 0.33% 2.45% 0.01% -0.88% 0.32%

2022年 -0.93% 0.32% 2.39% 0.01% -3.32% 0.31%

2020年2月27日至2023年9月30日 4.65% 0.30% 8.98% 0.01% -4.33% 0.29%

2.自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

注：基金的投资组合比例为：本基金权益类多头头寸的价值减去本基金权益类空头头寸的价

值占基金资产净值的0-10%之间。本基金投资于同业存单和银行存款的合计占比不超过基金

资产的20%。在开放期的每个交易日日终，本基金持有的买入股指期货合约、国债期货合约

价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%，封闭期内的每个交易日日终，本

基金持有的买入股指期货合约、国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产

净值的100%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支

持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等。在开放期，每个交易日日终在扣除股指

期货合约、股票期权合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一

年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存

出保证金及应收申购款等。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。本基金的建仓期为自

2020年2月27日基金合同生效日起6个月。建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资

组合比例的要求。

第十一部分、基金的财产

一、基金资产总值

基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的

申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

二、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

三、基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账

户、期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、

基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账

户相独立。

四、基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基

金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自

有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣

押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处

分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原

因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产

生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基

金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，

不得对基金财产强制执行。

第十二部分、基金资产的估值

一、估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规

规定需要对外披露基金净值的非交易日。

二、估值对象

基金所拥有的股票、股指期货和股票期权合约、国债期货合约、债券和银行

存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

三、估值方法

1、证券交易所上市的有价证券的估值

（1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌

的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大

变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价

（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生

影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，

调整最近交易市价，确定公允价格；

（2）交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有规定的除

外），选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体估

值机构由基金管理人与基金托管人另行协商约定；

（3）交易所上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含

的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济

环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应

收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参

考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值；

（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。

交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠

计量公允价值的情况下，按成本估值；

（5）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的

情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场

报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的

公允价值；对于不存在活跃市场或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定

其公允价值。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌

的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；

（2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在

估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

（3）流通受限的股票，包括非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股

东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等（不包括停牌、新发行

未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票），按监管机构或行业协会有关规

定确定公允价值。

3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供

的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第

三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对银行

间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市

场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成

本估值。

4、同一债券同时在两个或者两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别

估值。

5、本基金投资股票期权合约，按照相关法律法规和监管部门的规定估值。

6、股指期货合约、国债期货合约以估值当日结算价进行估值，估值当日无

结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价

估值。

7、如有充分理由认为按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基

金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

8、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机

制，以确保基金估值的公平性。

9、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票进行。

10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，

按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程

序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知

对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人

承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会

计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照

基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

四、估值程序

1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份

额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位舍去，舍去部分归基金

资产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有

规定的，从其规定。

基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规

或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，

将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人

按规定对外公布。

五、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值

的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误

时，视为基金份额净值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销

售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错

的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述

“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数

据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及

时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；

由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估

值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且

有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责

任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得

到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，

并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。

但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还

或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任

方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事

人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当

得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得

利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生

的原因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失

进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行

更正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基

金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报

基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到基金资产净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托

管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人

应当公告并报中国证监会备案。

（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。

六、暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停

营业时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、当特定资产占当前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人

协商一致后，基金管理人应当暂停估值；

4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

七、基金净值的确认

用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，

基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基

金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复

核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值按规定予以公布。

八、实施侧袋机制期间的基金资产估值

本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主

袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户基金份额净值。

九、特殊情况的处理

1、基金管理人或基金托管人按基金合同规定的估值方法的第7项进行估值

时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。

2、由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所及登记结算公司发送的数

据错误等，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行

检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托

管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或

消除由此造成的影响。

第十三部分、基金的收益分配

一、基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相

关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

二、基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中

已实现收益的孰低数。

三、基金收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以进行收益分配，本基金

每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益

分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3

个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现

金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默

认的收益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的

基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、每一基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在不影响基金份额持有人利益的情况下，基金管理人可在法律法规允许的

前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大

会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。

四、收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收

益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

五、收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息

披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

六、基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当

投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金

登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算

方法，依照《业务规则》执行。

七、实施侧袋机制期间的收益分配

本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。

第十四部分、基金的费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金的证券、期货交易费用；

7、基金的银行汇划费用；

8、证券、期货账户开户费用和账户维护费；

9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他

费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。管理费的计算

方法如下：

H＝E×1.20%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金的管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根

据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初3个工作日内、按照指定的

账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后，

基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。若遇

法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计

算方法如下：

H＝E×0.2%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据

与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初3个工作日内、按照指定的账

户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后，

基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。若遇

法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类”中第3－9项费用，根据有关法规及相应协议规

定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。

四、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执

行。

基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣

缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。需要缴纳增值税的，按照税务

机关的要求进行核算，从基金财产中支付，以基金管理人为增值税纳税人进行缴

纳。因本基金投资运作产生的其他税收由基金财产承担。国家税收法律、法规另

有规定的，从其规定。

五、实施侧袋机制期间的基金费用

本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待

侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，

详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。

第十五部分、基金的会计与审计

一、基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的

会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计

年度披露；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的

会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对

并以书面方式确认。

二、基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的，符合《中华人

民共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表

进行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更

换会计师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

第十六部分、基金的信息披露

一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、

《基金合同》及其他有关规定。若相关法律法规修订或变更后对于基金信息披露

的信息类型、披露内容、披露方式等规定与本部分的内容不同，若适用于本基金，

本基金的信息披露按照修订或变更后的法律法规的要求执行。

二、信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人

大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组

织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律

法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性完

整性、及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信

息通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网

站（以下简称“指定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合

同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人或者非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文

字；

6、中国证监会禁止的其他行为。

四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金

信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文

文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币

元。

五、公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要

1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基

金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资

者重大利益的事项的法律文件。

2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，

说明基金认购、申购、赎回和转换安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、

信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书

的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书

并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每

年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。

3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运

作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简

明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变

更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指定

网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，

基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品

资料概要。

基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的3日前，

将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和《基金合同》提示性公告登

载在指定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、

《基金合同》和基金托管协议登载在指定网站上，并将基金产品资料概要登载在

基金销售机构网站或营业网点上；基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托

管协议登载在指定网站上。

（二）基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披

露招募说明书的当日登载于指定媒介上。

（三）《基金合同》生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金

合同》生效公告。

基金合同生效公告中应说明基金募集情况及基金管理人股东、基金管理人、

基金管理人高级管理人员或基金经理等人员持有的基金份额、承诺持有的期限等

情况。

（四）基金净值信息

基金合同生效后，在封闭期内，基金管理人应当至少每周在指定网站公告一

次基金份额净值和基金份额累计净值。

在开放期内，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、

基金份额销售机构或者营业网点，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净

值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半

年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

（五）基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份

额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金

销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。

（六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年

度报告登载于指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年

度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师

事务所审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将

中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，

将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。

《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中

期报告或者年度报告。

如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形，

为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的

其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内

持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。

基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其

流动性风险分析等。

（七）有关发起份额的信息披露

基金管理人应当按照相关规定在基金合同生效公告、基金年报、中期报告、

季报中分别披露基金管理公司固有资金、基金管理公司高级管理人员、基金经理

（包括基金经理之外公司投研人员）以及基金管理公司股东持有基金的份额、期

限及期间的变动情况。

（八）临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，

并登载在指定报刊和指定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产

生重大影响的下列事件：

1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

2、《基金合同》终止、基金清算；

3、转换基金运作方式、基金合并；

4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事

务所；

5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等

事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；

6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制

人变更；

8、基金募集期延长或提前结束募集；

9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门

负责人发生变动；

10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、

基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内，变动超过百分

之三十；

11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；

12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到

重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管

业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；

13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、

实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证

券，或者从事其他重大关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外；

14、基金收益分配事项；

15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发

生变更；

16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；

17、本基金开始办理申购、赎回；

18、本基金暂停接受申购、赎回申请或者重新接受申购、赎回申请；

19、本基金发生巨额赎回并延期办理；

20、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；

21、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项；

22、调整基金份额类别的设置；

23、基金推出新业务或服务；

24、基金合同生效满3年后本基金继续存续的，本基金出现连续30、40、45

个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元

情形时，基金管理人届时通过临时公告的方式向投资者提示；

25、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价

格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定和基金合同约定的其他事项。

（九）澄清公告

在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消

息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份

额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，

并将有关情况立即报告中国证监会。

（十）基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。

（十一）清算报告

基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进

行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，

并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。

（十二）基金投资股指期货的信息披露

基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更

新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风

险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的

投资政策和投资目标等。

（十三）基金投资资产支持证券的信息披露

基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总

额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。

基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持

证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的

前10名资产支持证券明细。

（十四）股票期权投资情况公告

若本基金投资股票期权，基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告

等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露期权交易情况，包括投资政策、

持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等，并充分揭示期权交易对基金总体

风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。

（十五）参与融资、融券的信息披露

本基金参与融资、融券，基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告

等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露参与融资、融券交易情况，包括

投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及其管理情况等。

（十六）基金投资国债期货的信息披露

本基金应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更

新）等文件中披露国债期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风

险指标等，并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的

投资政策和投资目标。

（十七）对冲策略执行情况的信息披露

本基金应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告中披露对冲策略执

行情况，包括股票及衍生品持仓情况、对冲头寸比例、损益情况等。

（十八）实施侧袋机制期间的信息披露

本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同

和招募说明书的规定进行信息披露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。

（十九）中国证监会规定的其他信息。

六、信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及

高级管理人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息

披露内容与格式准则的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约

定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、

基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披

露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。

基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金

信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要

在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且

在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外、也可着眼于为投资

者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基

金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中

国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不

得从基金财产中列支。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专

业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10

年。

七、信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法

规规定将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。

八、暂停或延迟披露基金信息的情形

当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金信息：

（1）因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基

金资产价值时；

（2）基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂

停营业时；

（3）当特定资产占当前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管

人协商一致后，基金管理人应当暂停估值；

（4）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的情况。

第十七部分、侧袋机制

一、侧袋机制的实施条件

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金

份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事

务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。

基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并在五个工作日内聘

请侧袋机制启用日发表意见且符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务

所进行审计并披露专项审计意见。

二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回

1、启用侧袋机制当日，基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额为

基础，确认相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额；当日收到的申购申请，按

照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回申请，仅办理主袋账户

的赎回申请并支付赎回款项。

2、实施侧袋机制期间，基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转

换；同时，基金管理人按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎

回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。

3、除基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎

回外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主

袋账户份额。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一开放

日主袋账户总份额的20%认定。

三、实施侧袋机制期间的基金投资

侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、

投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产。

基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投

资组合的调整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。

基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操

作。

四、实施侧袋机制期间的基金估值

本基金实施侧袋机制的，基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行估

值并披露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。侧袋账户的会

计核算应符合《企业会计准则》的相关要求。

五、实施侧袋账户期间的基金费用

1、本基金实施侧袋机制的，管理费和托管费等按主袋账户基金资产净值作

为基数计提。

2、与侧袋账户有关的费用可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现

后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费。

六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付

特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，基金管理人应

当按照基金份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方式，

及时向侧袋账户份额持有人支付对应变现款项。

侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理人都应

当及时向侧袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产

无法一次性完成处置变现，基金管理人在每次处置变现后均应按照相关法律法规

要求及时发布临时公告。

侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋机制后，基金管理人应及时聘请符合

《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。

七、侧袋机制的信息披露

1、临时公告

在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者

利益产生重大影响的事项后基金管理人应及时发布临时公告。

2、基金净值信息

基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息

披露方式和频率披露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧

袋机制期间本基金暂停披露侧袋账户份额净值和累计净值。

3、定期报告

侧袋机制实施期间，基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内侧袋账

户相关信息，基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。会计

师事务所对基金年度报告进行审计时，应对报告期内基金侧袋机制运行相关的会

计核算和年度报告披露等发表审计意见。

八、本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的

部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理

人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后，可直接对本部分内容进行修改和

调整，无需召开基金份额持有人大会审议。

第十八部分、风险揭示

一、市场风险

证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的

影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括：

1、政策风险

因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发

生变化，导致市场价格波动而产生风险。

2、经济周期风险

随经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性变化。基金投资

于债券与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。

3、利率风险

金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着

债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和股票，

其收益水平会受到利率变化的影响。

4、上市公司经营风险

上市公司的经营好坏受多种因素影响，如管理能力、财务状况、市场前景、

行业竞争、人员素质等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的

上市公司经营不善，其股票价格可能下跌，或者能够用于分配的利润减少，使基

金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险，但不能

完全规避。

5、购买力风险

基金的利润将主要通过现金形式来分配，而现金可能因为通货膨胀的影响而

导致购买力下降，从而使基金的实际收益下降。

二、流动性风险

1、基金申购、赎回安排

本基金属于定期开放式基金，在封闭期内不办理申购赎回等业务，但在开放

期内的所有开放日，基金管理人都有义务接受投资者的申购、赎回和转换。由于

股票市场波动性较大，在市场下跌时经常出现交易量急剧减少的情况，如果在这

时出现较大数额的基金赎回申请，则使基金财产变现困难，基金面临流动性风险。

申购、赎回的具体安排请详见本招募说明书第八部分的相关规定。

2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括股票、债券、债券回购、

银行存款、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货以及

法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。且本基金采用量化对冲投

资策略，投资比例限制采用分散投资原则。故投资组合整体流动性风险较低。但

不排除由于市场波动或所持证券发行人出现异常情况导致组合流动性降低的情

形。为防范此类风险，本基金管理人制定了流动性风险管理办法并对该管理办法

的有效性和执行情况作定期回顾。

3、巨额赎回情形下的流动性风险管理测试

本基金管理人构建了压力测试模型用于每日监测基金的各类风险以及不同

市场环境下可应付的最大赎回。在发生巨额赎回情况时，本基金管理人根据当时

市场状况并辅以压力测试模型等流动性分析工具及时制定投资组合变现计划以

确保在尽可能地保护投资者权益的前提下满足赎回需求。

压力测试模型使用的指标包括：持仓中各类资产的市值占比、持仓证券对不

同市场（上海主板、深圳主板、中小企业板、创业板）的Beta值、投资组合的

杠杆率、债券资产在各信用等级和到期期限的分布、债券组合的久期、客户集中

度、机构客户占比等。

4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响等

当发生流动性风险时，本基金管理人除了通过变现投资组合资产满足赎回需

求外，在确保基金份额持有人得到公平对待的前提下，依照法律法规还可以使用

的备用流动性风险管理工具包括：延期办理巨额赎回申请或延缓支付赎回款项、

暂停接受赎回申请、收取短期赎回费、暂停基金估值、摆动定价、侧袋机制等。

实施这些备用工具对投资者的潜在影响包括：（一）可能导致部分基金份额持有

人无法及时获得现金；（二）如果基金所持资产的市场价格下跌，则导致基金净

值下跌从而导致基金份额持有人财产发生损失；（三）可能导致投资者投资成本

增加。

5、实施侧袋机制对投资者的影响

投资者具体请参见招募说明书“侧袋机制”部分，详细了解本基金侧袋机制

的情形及程序。

侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户

进行处置清算，并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在于有

效隔离并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露基金份额

净值，并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额正常开放赎回，因此启用

侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额

和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产的变现时间具有不确

定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定

资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。

实施侧袋机制期间，因本基金不披露侧袋账户份额的净值，即便基金管理人

在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特

定资产最终变现价格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格，基

金管理人不承担任何保证和承诺的责任。

基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策,因此实施侧袋机

制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。

启用侧袋机制后，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需

考虑主袋账户资产，并根据相关规定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少

进行按投资损失处理，因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价值

及变化情况。

三、管理风险

在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会

影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水

平。因此，本基金的收益水平与基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等

相关性较大。因此本基金可能因为基金管理人的因素而影响基金收益水平。

四、信用风险

基金在交易过程中可能发生交收违约或者所投资债券的发行人违约、拒绝支

付到期本息等情况，从而导致基金资产损失。

五、操作和技术风险

基金的相关当事人在各业务环节的操作过程中，可能因内部控制不到位或者

人为因素造成操作失误或违反操作规程而引致风险，如越权交易、内幕交易、交

易错误和欺诈等。

此外，在基金的后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易

的正常进行甚至导致基金份额持有人利益受到影响。这种技术风险可能来自基金

管理人、基金托管人、登记机构、销售机构、证券交易所和证券登记结算机构等。

六、合规性风险

基金管理或运作过程中，违反国家法律法规或基金合同有关规定的风险。

七、本基金的特有风险

1、封闭期内不能赎回的风险

本基金每三个月开放一次，每次开放期不超过5个工作日，每个开放期所在

月份为基金合同生效日所在月份在后续每三个日历月中最后一个日历月，每个开

放期的首日为当月沪深300股指期货交割日前五个工作日的第一个工作日。因此

基金份额持有人面临在封闭期内不能赎回基金份额的风险。

2、巨额赎回风险

若本基金在开放期发生了巨额赎回，基金管理人有可能采取部分延期支付的

措施以应对巨额赎回，且单个基金份额持有人赎回超过一定比例的，超过部分还

有可能被延期办理。因此在巨额赎回情形发生时，基金份额持有人存在不能及时

获得赎回款项或赎回份额的风险。

3、流通受限证券投资风险

流通受限证券包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股

票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证

券。由于流通受限证券存在一定期限的锁定期，存在着一定的流动性风险。因

基金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时，存在着

无法卖出的风险，给基金总体投资组合带来流动性冲击。

4、资产支持证券投资风险

本基金对固定收益类资产的投资中将资产支持证券纳入到投资范围当中，可

能带来以下风险：

①信用风险：基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在交易过程

中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，造成基

金财产损失。

②利率风险：市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格的变动，一

般而言，如果市场利率上升，本基金持有资产支持证券将面临价格下降、本金损

失的风险，而如果市场利率下降，资产支持证券利息的再投资收益将面临下降的

风险。

③流动性风险：受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持

证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性

风险。

④提前偿付风险：债务人可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从而使

基金资产面临再投资风险。

⑤操作风险：基金相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺

陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交

易、交易错误、IT系统故障等风险。

⑥法律风险：由于法律法规方面的原因，某些市场行为受到限制或合同不能

正常执行，导致基金财产的损失。

5、参与融资及融券业务的风险

本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与融资融券业务，可能存在杠杆

投资风险和对手方交易风险等融资融券业务特有风险。

6、量化对冲策略失败风险

本基金主要采用量化对冲策略来追求绝对收益，但是不能确保策略能完全剥

离本基金的系统性风险，因而有可能量化对冲策略失败导致基金损失。

7、卖空风险

本基金目前主要采用股指期货来剥离基金的系统性风险，随着监管的放开及

融资、融券等其他对冲工具的优势增强，本基金会优选空头工具，采用最优的多

头系统性风险剥离方式。

同时持有多头和空头头寸的方式导致本基金存在在特定市场情况下跑不赢

普通偏股型基金的风险，同时有可能导致持有本基金在特殊情况下比持有普通偏

股型基金蒙受更大损失。

8、股票选择风险

本基金多头股票部分基于量化模型进行股票投资决策，期望筛选出对比做空

的股指或者个股有超额收益的股票，有别于传统的价值分析投资方法，可能会面

临以下特有投资风险：

（1）面对不断变换的市场环境，量化模型所遵循的模型理论均处于不断发展

和完善的过程中，当前依据的理论和工具有可能存在适用性的问题；

（2）定量模型存在对历史数据的依赖。在实际运用过程中，遵循量化模型

构建的投资组合在一定程度上可能无法达到预期的投资效果；

（3）量化模型中变量因子不完善可能导致判断结论的失误，从而导致投资

损失；

（4）在量化模型的实际运用中，核心参数假定的变动可能影响整体效果的

稳定性；

（5）建立量化模型需要财务数据、交易行情数据以及各类宏观数据等大量数

据，在数据搜集、采集、预处理等过程中可能出现错误，从而对最终结果造成影

响。

9、本金损失风险

本基金灵活应用量化对冲策略对冲基金的系统性风险，而且采用定期存款收

益率作为其业绩比较基准，但是投资策略的失败和投资市场的波动会导致投资本

基金的投资者遭受本金损失的风险。

10、股指期货投资风险

（1）股指期货政策风险

由于国家法律、法规、政策的变化、中金所交易规则的修改、紧急措施的出

台等原因，基金财产持有的未平仓合约可能无法继续持有，基金财产必须承担由

此导致的损失。

如期货经纪公司违反法律法规或中金所交易、结算等规则，可能会导致基金

财产受到损失。

（2）流动性风险

本在股指期货市场成交不活跃时，可能在建仓和平仓股指期货时面临交易

价格或者交易数量上的风险。

（3）基差风险

在使用股指期货对冲市场风险的过程中，基金财产可能因为股指期货合约与

标的指数价格波动不一致而遭受基差风险。形成基差风险的潜在原因包括：

1）需要对冲的风险资产与股指期货标的指数风险收益特征存在明显差异；

2）因未知因素导致股指期货合约到期时基差严重偏离正常水平；

3）因存在基差风险，在进行股指期货合约展期的过程中，基金财产可能会承

担股指期货合约之间的价差向不利方向变动而导致的展期风险。

（4）期货合约展期风险

本计划所投资的期货合约主要包括股指期货当月和近月合约。当本计划所

持有的合约临近交割期限，即需要向较远月份的合约进行展期，展期过程中可能

发生价差损失以及交易成本损失，将对投资收益产生影响。

（5）强行平仓风险

在某些市场情况下，基金财产可能会难以或无法将持有的未平仓合约平仓，

例如，这种情况可能在市场达到涨跌停板时出现。出现这类情况，基金财产缴付

的所有保证金有可能无法弥补全部损失，投资人还必须承担由此导致的全部损失。

期货经纪公司或其客户保证金不足，又未能在规定的时间内补足，或因其他原因

导致中金所对期货经纪公司的经纪账户强行平仓，基金财产可能因被连带强行平

仓而遭受损失。

（6）连带风险

为基金财产进行结算的结算会员或该结算会员下的其他投资者出现保证金

不足、又未能在规定的时间内补足，或因其他原因导致中金所对该结算会员下的

经纪账户强行平仓时，基金财产的资产可能因被连带强行平仓而遭受损失。

（7）股指期货保证金不足风险

由于股指期货价格朝不利方向变动，导致期货账户的资金低于金融期货交

易所或者期货经纪机构的最低保证金要求，如果不能及时补充保证金，股指期货

头寸将被强行平仓，导致无法规避对冲系统性风险，直接影响本计划收益水平，

从而产生风险。

（8）杠杆风险

股指期货作为金融衍生品，因股指期货采用保证金交易而存在杠杆，其投资

收益与风险具有杠杆效应，基金财产可能因此产生更大的收益波动。若行情向不

利方向剧烈变动，基金财产可能承受超出保证金甚至基金财产本金的损失。

（9）到期日风险

股指期货合约到期时，基金财产如持有未平仓合约，中金所将按照交割结算

价将基金财产持有的合约进行现金交割，基金财产将无法继续持有到期合约，具

有到期日风险。

（10）对手方风险

基金管理人运用基金财产投资于股指期货时，会尽力选择资信状况优良、风

险控制能力强的期货公司作为经纪商，但不能杜绝在极端情况下，所选择的期货

公司在交易过程中存在违法、违规经营行为或为破产清算导致基金财产遭受损失。

（11）盯市结算风险

股指期货采取保证金交易，保证金账户实行当日无负债结算制度，对资金管

理要求较高。假如市场走势对本基金财产不利，期货经纪公司会按照期货经纪合

同约定的时间和方式通知基金管理人追加保证金，以使基金财产能继续持有未平

仓合约。如出现极端行情，市场持续向不利方向波动导致期货保证金不足，又未

能在规定时间内补足，按规定保证金账户将被强制平仓，甚至已缴付的所有保证

金都不能弥补损失，从而导致超出预期的损失。

11、基金资产投资特定投资对象的其他风险

（1）股票期权投资风险

本基金的投资范围包括股票期权，股票期权的风险主要包括市场风险、管

理风险、流动性风险、操作风险等，这些风险可能会给基金净值带来一定的负

面影响和损失。

（2）国债期货投资风险

本基金可参与国债期货的投资，可能面临市场风险、基差风险、流动性风险

等。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。

基差风险是期货市场的特有风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影

响套期保值或套利效果，使之发生意外损益的风险。流动性风险可分为两类：

一类为流通量风险，是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风

险，此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指

资金量无法满足保证金要求，使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。

12、发起式基金自动终止的风险

本基金为发起式基金，在基金成立满三年之日，如果本基金的资产规模低于

2亿元，基金合同将自动终止，投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。

13、存托凭证投资风险

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所

面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏

损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境

外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；

存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存

托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及

波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境

外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；

境内外证券交易机制、法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。

八、提前终止的风险

《基金合同》生效满三年后本基金继续存续的，如果出现连续50个工作日

出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形，基

金管理人应当终止《基金合同》，无需召开基金份额持有人大会。因此，本基金

存在提前终止的风险。

九、其他风险

1、因技术因素而产生的风险，如电脑系统出现问题产生的风险；

2、因基金业务快速发展但在人员配备、内控等方面不完善而产生的风险；

3、因人为因素而产生的风险，如内幕交易、欺诈行为等产生的风险；

4、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险；

5、因业务竞争压力可能产生的风险；

6、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金财产损失并影响基金收益水平，

从而带来风险；

7、其他意外导致的风险。

十、税负增加风险

财政部、国家税务总局财政[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育

辅助服务等增值税政策的通知》第四条规定：“资管产品运营过程中发生的增值

税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。”鉴于基金合同中基金管理人

的管理费中不包括产品运营过程中发生的税款，本基金运营过程中需要缴纳增值

税应税的，将由基金份额持有人承担并从基金资产中支付，按照税务机关的规定

以基金管理人为增值税纳税人履行纳税义务，因此可能增加基金份额持有人的投

资税费成本。

十一、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一

致的风险

本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比

例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长

期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销中心和其他销售机构)根据相关

法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此

销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同，

投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之

间的匹配检验。

十二、声明

1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自愿投资于本基金，

须自行承担投资风险。

2、除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过其他销售机构销

售，但是，本基金并不是其他销售机构的存款或负债，也没有经其他销售机构担

保或者背书，其他销售机构并不能保证其收益或本金安全。

第十九部分、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

一、《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人

大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规

规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理

人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，

并自决议生效后两日内在指定媒介公告。

二、《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金合同生效满三年之日（指自然日），若基金资产规模低于2亿元的，

基金合同自动终止，无需召开基金份额持有人大会审议决定，且不得通过召开基

金持有人大会的方式延续；若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述

终止规定被取消、更改或补充，则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证

监会规定执行；

2、基金份额持有人大会决定终止的；

3、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

4、《基金合同》生效满三年后本基金继续存续的，如果出现连续50个工作

日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形，

基金管理人应当终止基金合同，无需召开基金份额持有人大会；

5、《基金合同》约定的其他情形；

6、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

基金合同终止后，基金管理人和基金托管人有权依照《基金法》、《运作办法》、

《销售办法》、基金合同及其他有关法律法规的规定，行使请求给付报酬、从基

金资产中获得补偿的权利。

三、基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内

成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行

基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指

定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制

而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

四、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

五、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金

份额比例进行分配。

六、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人

民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报

中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备

案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。基金财产清算小组应当将清算

报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。

七、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

第二十部分、基金合同的内容摘要

一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

（一）基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括

但不限于：

（1）依法募集资金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用

并管理基金财产；

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批

准的其他费用；

（4）销售基金份额；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管

人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，

并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处

理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务

并获得《基金合同》规定的费用；

（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回与转换申

请；

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利

益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券

及转融通证券出借业务；

（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者

实施其他法律行为；

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为

基金提供服务的外部机构；

（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、

赎回、转换和非交易过户等的业务规则；

（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括

但不限于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理

基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运

用基金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化

的经营方式管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，

保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别

管理，分别记账，进行证券投资；

（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财

产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的

方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，

确定基金份额申购、赎回的价格；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及

报告义务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、

《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不

向他人泄露；

（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有

人分配基金收益；

（14）按规定受理申购、赎回与转换申请，及时、足额支付赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大

会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相

关资料15年以上；

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且

保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的

公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、

变现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会

并通知基金托管人；

（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法

权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基

金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有

人利益向基金托管人追偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基

金事务的行为承担责任；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其

他法律行为；

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能

生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利

息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（二）基金托管人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括

但不限于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全

保管基金财产；

（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批

准的其他费用；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基

金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的

情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户及期货账户等投

资所需账户，为基金办理证券、期货交易资金清算；

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括

但不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、

合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，

确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的

基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，

保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财

产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户及期货账户等投资所需账

户，按照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交

割事宜；

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有

规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份

额申购、赎回价格；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说

明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果

基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取

了适当的措施；

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以

上；

（12）建立并保存基金份额持有人名册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和

赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人

大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和

分配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会

和银行监管机构，并通知基金管理人；

（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿

责任不因其退任而免除；

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义

务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人

利益向基金管理人追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（三）基金份额持有人的权利与义务

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，

基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基

金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基

金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。

每份基金份额具有同等的合法权益。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利

包括但不限于：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法申请赎回或转让其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会

审议事项行使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依

法提起诉讼或仲裁；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务

包括但不限于：

（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资

价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

（4）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的

有限责任；

（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9）发起资金提供方认购的基金份额持有期限自基金合同生效日起不少于

3年；

（10）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代

表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份

额拥有平等的投票权。

本基金份额持有人大会不设日常机构。

（一）召开事由

1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，但

法律法规、中国证监会和基金合同另有规定的除外：

（1）终止《基金合同》；

（2）更换基金管理人；

（3）更换基金托管人；

（4）转换基金运作方式；

（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；

（6）变更基金类别；

（7）本基金与其他基金的合并；

（8）变更基金投资目标、范围或策略；

（9）变更基金份额持有人大会程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份

额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面

要求召开基金份额持有人大会；

（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

（13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额

持有人大会的事项。

2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益

无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，

不需召开基金份额持有人大会：

（1）调低除基金管理费、基金托管费以外和其他应由基金承担的费用；

（2）法律法规要求增加的基金费用的收取；

（3）调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式；

（4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；

（5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修

改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；

（6）增加、取消或调整基金份额类别设置；

（7）基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关认购、申购、赎回、

转换、基金交易、非交易过户、转托管等业务规则；

（8）推出新业务或服务；

（9）若本基金因开展融资、融券等新业务需调整上述清算交收安排的，基

金管理人经与基金托管人协商一致后，可对其对应规则进行修改；

（10）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其

他情形。

（二）会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基

金管理人召集；

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集；

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人

提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，

并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60

日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基

金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，

基金管理人应当配合；

4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要

求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当

自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额

持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起

60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基

金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管

人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基

金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定

之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合；

5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召

开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代

表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30

日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基

金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰；

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权

益登记日。

（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在指定媒介公

告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代

理有效期限等）、送达时间和地点；

（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（7）召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知

中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联

系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表

决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人

到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行

书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金

管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见

的计票效力。

（四）基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管

机关允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派

代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持

有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开

会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：

（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人

持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合

同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料

相符；

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，

有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之

一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基

金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3

个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召

集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于

本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面

形式或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通

讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连

续公布相关提示性公告；

（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，

则为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基

金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按

照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金

管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力；

（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持

有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之

一）。若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所

持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告

的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重

新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之

一（含三分之一）以上基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具

书面意见；

（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人

出具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的

代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符

合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。

3、在不与法律法规冲突的前提下，基金份额持有人大会可通过网络等方式

召开，本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方

式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行，

且除书面授权外，基金份额持有人之间的授权亦可根据召集人在大会通知中规定

的方式，通过电话、网络等方式进行。

（五）议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修

改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合

并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份

额持有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应

当在基金份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

（1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公

布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。

大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持

大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权

代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和

代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次

基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份

额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名

（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人

姓名（或单位名称）和联系方式等事项。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决

截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证

机关监督下形成决议。

（六）表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表

决权的50%以上（含50%）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议

通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持

表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。转换基金运作方式、更换

基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》（但基金合同另有规定的除外）、

本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交

符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的投资者视为有效出席的投资者，表

面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模煳不清或相互矛

盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份

额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开

审议、逐项表决。

（七）计票

1、现场开会

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持

人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基

金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基

金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管

理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始

后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票

人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当

场公布计票结果。

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀

疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行

重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清

点结果。

（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席

大会的，不影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金

托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进

行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代

表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

（八）生效与公告

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会

备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采用

通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公

证机构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人

大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理

人、基金托管人均有约束力。

（九）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定

若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人

和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关

基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人

持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例：

1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关

基金份额10%以上（含10%）；

2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登

记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；

3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额

持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分

之一）；

4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小

于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大

会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有

人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授

权他人参与基金份额持有人大会投票；

5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一

以上（含二分之一）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会

的主持人；

6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分

之一以上（含二分之一）通过；

7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三

分之二以上（含三分之二）通过。

同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。

（十）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表

决条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监

管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人协商一致并

提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大

会审议。

三、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产的清算方式

（一）《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有

人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法

规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管

理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，

并自决议生效后两日内在指定媒介公告。

（二）《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金合同生效满三年之日（指自然日），若基金资产规模低于2亿元的，

基金合同自动终止，无需召开基金份额持有人大会审议决定，且不得通过召开基

金持有人大会的方式延续；若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述

终止规定被取消、更改或补充，则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证

监会规定执行；

2、基金份额持有人大会决定终止的；

3、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

4、《基金合同》生效满三年后本基金继续存续的，如果出现连续50个工作

日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形，

基金管理人应当终止本基金合同，无需召开基金份额持有人大会；

5、《基金合同》约定的其他情形；

6、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

基金合同终止后，基金管理人和基金托管人有权依照《基金法》、《运作办法》、

《销售办法》、基金合同及其他有关法律法规的规定，行使请求给付报酬、从基

金资产中获得补偿的权利。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内

成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行

基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指

定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而

不能及时变现的，清算期限相应顺延。

（四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金

份额比例进行分配。

（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人

民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报

中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备

案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。基金财产清算小组应当将清算

报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

四、争议的处理

因《基金合同》产生或与之相关的争议，当事人应通过协商、调解解决，协

商、调解不能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，

仲裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行

仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力。仲裁费由败诉方承担。

争议处理期间，当事人应恪守各自的职责，各自继续忠实、勤勉、尽责地履

行《基金合同》和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

《基金合同》适用中华人民共和国法律（不含港澳台立法）并从其解释。

五、基金合同存放地和投资者取得合同的方式

《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构

的办公场所和营业场所查阅。

第二十一部分、基金托管协议的内容摘要

一、托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：景顺长城基金管理有限公司

住所：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第1座21层

法定代表人：李进

成立时间：2003年6月12日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2003]76号

注册资本：1.3亿元人民币

组织形式：有限责任公司

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会批准的其他业务

存续期间：持续经营

（二）基金托管人

名称：中国工商银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街55号

法定代表人：陈四清

电话：（010）66105799

传真：（010）66105798

联系人：郭明

成立时间：1984年1月1日

组织形式：股份有限公司

注册资本：人民币35,640,625.7089万元

批准设立机关和设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职

能的决定》（国发[1983]146号）

存续期间：持续经营

经营范围：办理人民币存款、贷款、同业拆借业务；国内外结算；办理票据

承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务及担保；

代理销售业务；代理发行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理

证券投资基金清算业务（银证转账）；保险代理业务；代理政策性银行、外国政

府和国际金融机构贷款业务；保管箱服务；发行金融债券；买卖政府债券、金融

债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托管理服务；年金账户管

理服务；开放式基金的注册登记、认购、申购、赎回和转换业务；资信调查、咨

询、见证业务；贷款承诺；企业、个人财务顾问服务；组织或参加银团贷款；外

汇存款；外汇贷款；外币兑换；出口托收及进口代收；外汇票据承兑和贴现；外

汇借款；外汇担保；发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；

自营、代客外汇买卖；外汇金融衍生业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、

手机银行业务；办理结汇、售汇业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他

业务。

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权

1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基

金投资范围、投资对象进行监督。

本基金将投资于以下金融工具：

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的

股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票及存托凭证）、

债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公

司债券、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、中期票据、短期融资券、超

短期融资券、公开发行的次级债）、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场

工具、资产支持证券、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监

会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金可以根据有关法律法规的规定进行融资融券业务交易。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当

程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整

投资范围。

本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的

投资工具。

2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金

投融资比例进行监督：

（1）本基金权益类多头头寸的价值减去本基金权益类空头头寸的价值占基

金资产净值的0-10%之间。其中：权益类多头头寸价值是指买入持有的股票市值、

买入股指期货的合约价值、其他权益类衍生工具组合正风险敞口暴露价值及其他

权益类工具多头价值的合计值。权益类空头头寸价值是指融券卖出的股票市值、

卖出股指期货的合约价值、其他权益类衍生工具组合负风险敞口暴露价值及其他

权益类工具空头价值的合计值。本基金投资于同业存单和银行存款的合计占比不

超过基金资产的20%；

（2）在开放期的每个交易日日终，本基金持有的买入股指期货合约、国债

期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%，封闭期内的

每个交易日日终，本基金持有的买入股指期货合约、国债期货合约价值与有价证

券市值之和，不得超过基金资产净值的100%。其中，有价证券指股票、债券（不

含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质

押式回购）等；

（3）在开放期，每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约和国

债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券

的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证

金及应收申购款等。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制；

（4）本基金不受中国证监会2010年4月21日发布的证监会公告【2010】

13号《证券投资基金参与股指期货交易指引》第三条、第五条第（一）项、第

（三）项及第（五）项及第（七）项的限制；

（5）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％；

（6）本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部开放式基金（包括

开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股

票，不超过该上市公司可流通股票的15％；完全按照有关指数的构成比例进行

证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限

制；

（7）本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部投资组合持有一家上

市公司发行的可流通股票，不超过该上市公司可流通股票的30％；完全按照有

关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资

组合可不受前述比例限制；

（8）本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司

发行的证券，不超过该证券的10％，完全按照有关指数的构成比例进行证券投

资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；

（9）因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产

净值的10%；开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股

票期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵股票期权

保证金的现金等价物；未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。

其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；基金投资股票期权符合基金合同

约定的比例限制（如股票仓位、个股占比等）、投资目标和风险收益特征；

（10）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过

基金资产净值的10％；

（11）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的

20％；

（12）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过

该资产支持证券规模的10％；

（13）本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原

始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；

（14）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评

级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（15）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总

资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（16）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基

金资产净值的40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，

债券回购到期后不得展期；

（17）封闭期内，本基金资产总值不得超过基金资产净值的200%；开放期

内，本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；

（18）开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本

基金资产净值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基

金管理人之外的因素致使本基金不符合前述比例限制的，基金管理人不得主动新

增流动性受限资产的投资；

（19）本基金参与融资业务后，在任何交易日日终，本基金持有的融资买入

股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；

（20）本基金参与融券交易，融券资产净值不得高于基金资产净值的33%；

（21）本基金如参与国债期货交易，依据下列标准建构组合：

21.1本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过

基金资产净值的15%；

21.2本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基

金持有的债券总市值的30%；

21.3本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买

入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合《基金合同》关于债券

投资比例的有关约定；

21.4本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金

额不得超过上一交易日基金资产净值的30%。

（22）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境

内上市交易的股票合并计算。

除上述第（3）、（14）、（18）项外，因证券、期货市场波动、证券发行人合

并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投

资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特

殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在上述期间内，基金的投资范围、投资策略应当符合基

金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开

始。

法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在

履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行，但须

提前公告。

3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金

投资禁止行为进行监督：

根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金禁止从事下列行为：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资。

法律法规或监管部门取消或调整上述规定，如适用于本基金，基金管理人在

履行适当程序后，则本基金投资按照取消或调整后的规定执行。

4、基金托管人依据以下约定对基金管理人参与银行间债券市场投资进行监

督

（1）基金管理人应按照基金托管人确定的文件格式向基金托管人提供符合

法律法规及行业标准的银行间市场交易对手的名单。基金托管人根据名单对基金

管理人银行间市场交易进行监督。基金管理人拟增加或减少银行间市场交易对手

的，应按照前述要求重新向基金托管人提交名单,并通过电话或邮件向基金托管

人确认，拟调整名单经基金托管人确认后开始生效。因基金管理人未履行确认程

序导致交易对手名单未变更的，基金托管人不承担责任。基金管理人知晓并同意

新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议

进行结算。

如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手进行

交易，应及时提醒基金管理人撤销交易，经提醒后基金管理人仍执行交易并造成

基金资产损失的，基金托管人不承担责任，发生此种情形时，基金托管人有权报

告中国证监会。

（2）基金管理人未提供交易对手名单或交易对手名单文件格式不符合托管

人要求的，均视为未提供名单。基金管理人同意，基金托管人无需履行前款项下

监督职责。因此给基金造成的损失由基金管理人承担。

基金管理人未提供交易对手名单，但基金托管人发现基金管理人与银行间市

场的丙类会员进行债券交易的，可以通过邮件、电话等双方认可的方式提醒基金

管理人，基金管理人应及时向基金托管人提供可行性说明。基金管理人应确保说

明内容真实、准确、完整。基金托管人不对基金管理人提供的可行性说明进行实

质审查。基金管理人同意，经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金资产损失

的，基金托管人不承担责任。

（3）基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时，以DVP(券款兑

付)的交易结算方式进行交易。

5、关于银行存款投资

本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的

支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。基金管理人应基于审慎原则评估存

款银行信用风险并据此选择存款银行。因基金管理人违反上述原则给基金造成的

损失，基金托管人不承担任何责任，相关损失由基金管理人先行承担。基金管理

人履行先行赔付责任后，有权要求相关责任人进行赔偿。基金托管人的职责仅限

于督促基金管理人履行先行赔付责任。

6、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督

（1）基金投资流通受限证券，应遵守《公开募集开放式证券投资基金流动

性风险管理规定》等有关法律法规规定。

（2）流通受限证券与上文流动性受限资产不同，包括由《上市公司证券发

行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明

确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停

牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。

（3）基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供经

基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制

制度。基金投资非公开发行股票，基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的

流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额

度和投资比例控制情况。

基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发

至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上

述资料后两个工作日内，以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。

（4）基金投资流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人提供符合法律

法规要求的有关书面信息，包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、

发行证券数量、发行价格、锁定期，基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本

占基金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付

时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整，并应至少于拟执行投资指令

前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进

行审核。

（5）基金托管人应按照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有

关问题的通知》规定，对基金管理人是否遵守法律法规进行监督，并审核基金管

理人提供的有关书面信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的，

有权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补

充书面说明，并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具

的风险评估报告等备查资料的权利。否则，基金托管人有权拒绝执行有关指令。

因拒绝执行该指令造成基金财产损失的，基金托管人不承担任何责任，并有权报

告中国证监会。

如基金管理人和基金托管人无法达成一致，应及时上报中国证监会请求解决。

如果基金托管人切实履行监督职责，则不承担任何责任。如果基金托管人没有切

实履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管人应承担连带责任。

（二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基

金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、

基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进

行监督和核查。

（三）基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、《基

金合同》、基金托管协议有关规定时，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠

正，基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对，并以书面形式向基金托

管人发出回函，进行解释或举证。

在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。

基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报

告中国证监会。基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反《基金合同》而

致使投资者遭受的损失。

对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指令，

基金托管人发现该投资指令违反有关法律法规规定或者违反《基金合同》约定的，

应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并向中国证监会报告。

对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投

资指令，基金托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定的，

应当立即通知基金管理人，并报告中国证监会。

基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，必须在规定时间内

答复基金托管人并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证，对基金托管人按

照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相

关数据资料和制度等。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时

通知基金管理人限期纠正。

基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权，

或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督，情节严重或经基金托管

人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。

三、基金管理人对基金托管人的业务核查

基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限

于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账

户等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据

基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、

无故未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反

《基金法》、《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时，基金管理人应及时以

书面形式通知基金托管人限期纠正，基金托管人收到通知后应及时核对确认并以

书面形式向基金管理人发出回函。在限期内，基金管理人有权随时对通知事项进

行复查，督促基金托管人改正，并予协助配合。基金托管人对基金管理人通知的

违规事项未能在限期内纠正的，基金管理人应报告中国证监会。基金管理人有义

务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。

基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会和银行

保险业监督管理机构，同时通知基金托管人限期纠正。

基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资

料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理

人并改正。

基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权，

或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督，情节严重或经基金管理

人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。

四、基金财产的保管

（一）基金财产保管的原则

1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令，不得自

行运用、处分、分配基金的任何财产。

3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户等

投资所需账户。

4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其

他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独立。

5、对于因基金认（申）购、基金投资过程中产生的应收财产，应由基金管

理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到

达基金托管人处的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此

给基金造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失，基金托管

人对此不承担责任。

（二）募集资金的验证

募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定，将认购资金划入基金管理

人在具有基金托管资格的商业银行开设的景顺长城基金管理有限公司基金认购

专户。该账户由基金管理人开立并管理。基金募集期满，募集的基金份额总额、

基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，

由基金管理人聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所进行验资，出具验资报

告，验资报告需对发起资金提供方及其持有份额进行专门说明，出具的验资报告

应由参加验资的2名以上（含2名）中国注册会计师签章有效。验资完成，基金

管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的资

产托管专户中，基金托管人在收到资金当日出具确认文件。

若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》生效的条件，由基金管理人按

规定办理退款事宜。

（三）基金的银行账户的开立和管理

基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户，保管基金

的银行存款。该账户的开设和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活

动，均需通过基金托管人的资产托管专户进行。

资产托管专户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人

和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的

任何银行账户进行本基金业务以外的活动。

资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂

行条例》、《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》以及

银行业监督管理机构的其他规定。

（四）基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理

基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责

任公司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。

基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分

公司/深圳分公司开立基金证券交易资金账户，用于证券清算。

基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人

和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户；亦不得使

用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

（五）债券托管账户的开立和管理

1、《基金合同》生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国

银行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人负责以基金

的名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管自营账

户，并由基金托管人负责基金的债券的后台匹配及资金的清算。

2、基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间债券市

场回购主协议，正本由基金托管人保管，基金管理人保存副本。

（六）其他账户的开设和管理

在本托管协议订立日之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合

同》约定的其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，由基

金管理人协助基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，开立

有关账户。该账户按有关规则使用并管理。

（七）基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管

基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库；其

中实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限

责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库。实物证券的购买

和转让，由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控

制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失，由此产生的责任应由基金

托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制或保管的证券不承

担保管责任。

（八）与基金财产有关的重大合同的保管

由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金

托管人、基金管理人保管。除本协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与

基金有关的重大合同时应保证持有两份以上的正本，以便基金管理人和基金托管

人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后5个工作日内通过专人

送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。合同原件应存放于基

金管理人和基金托管人各自文件保管部门15年以上。

五、基金资产净值计算与复核

（一）基金资产净值的计算

1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算

日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。本基金份额净值的计算，

保留到小数点后4位，小数点后第5位舍去，舍去部分归基金资产。

基金管理人应每个工作日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、

《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披

露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基

金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值、基金份额净值并

以双方认可的方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后以双方

认可的方式发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值按规定予以公布。

根据《基金法》，基金管理人计算并公告基金资产净值，基金托管人复核、

审查基金管理人计算的基金资产净值。因此，本基金的会计责任方是基金管理人，

就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达

成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。法律

法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估

值。

（二）基金资产估值方法

1、估值对象

基金所拥有的股票、股指期货和股票期权合约、国债期货合约、债券和银行

存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

2、估值方法

1）证券交易所上市的有价证券的估值

（1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌

的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大

变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价

（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生

影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，

调整最近交易市价，确定公允价格；

（2）交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有规定的除

外），选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体估

值机构由基金管理人与基金托管人另行协商约定；

（3）交易所上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含

的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济

环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应

收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参

考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值；

（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。

交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠

计量公允价值的情况下，按成本估值；

（5）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的

情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场

报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的

公允价值；对于不存在活跃市场或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定

其公允价值。

2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌

的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；

（2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在

估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

（3）流通受限的股票，包括非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股

东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等（不包括停牌、新发行

未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票），按监管机构或行业协会有关规

定确定公允价值。

3）对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供

的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第

三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对银行

间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市

场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成

本估值。

4）同一债券同时在两个或者两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别

估值。

5）本基金投资股票期权合约，按照相关法律法规和监管部门的规定估值。

6）股指期货合约、国债期货合约以估值当日结算价进行估值，估值当日无

结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价

估值。

7）如有充分理由认为按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基

金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

8）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机

制，以确保基金估值的公平性。

9）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票进行。

10）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，

按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程

序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知

对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人

承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会

计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照

基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

（三）估值差错处理

因基金估值错误给投资者造成损失的应先由基金管理人承担，基金管理人对

不应由其承担的责任，有权向责任人追偿。

当基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值已由基金托管人复核确认

后公告的，由此造成的投资者或基金的损失，应根据法律法规的规定对投资者或

基金支付赔偿金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，由基金管理人与基金

托管人按照管理费率和托管费率的比例各自承担相应的责任。

由于一方当事人提供的信息错误，另一方当事人在采取了必要合理的措施后

仍不能发现该错误，进而导致基金资产净值、基金份额净值计算错误造成投资者

或基金的损失，以及由此造成以后交易日基金资产净值、基金份额净值计算顺延

错误而引起的投资者或基金的损失，由提供错误信息的当事人一方负责赔偿。

由于证券、期货交易所及其登记结算公司发送的数据错误，或由于其他不可

抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行

检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基

金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消

除或减轻由此造成的影响。

当基金管理人计算的基金资产净值与基金托管人的计算结果不一致时，相关

各方应本着勤勉尽责的态度重新计算核对，如果最后仍无法达成一致，应以基金

管理人的计算结果为准对外公布，由此造成的损失以及因该交易日基金资产净值

计算顺延错误而引起的损失由基金管理人承担赔偿责任，基金托管人不负赔偿责

任。

（四）基金账册的建立

基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照相关各方约定的同

一记账方法和会计处理原则，分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册，

对相关各方各自的账册定期进行核对，互相监督，以保证基金资产的安全。若双

方对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。

经对账发现相关各方的账目存在不符的，基金管理人和基金托管人必须及时

查明原因并纠正，保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符，

暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的，以基金管理

人的账册为准。

（五）基金定期报告的编制和复核

基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编

制，应于每月终了后5个工作日内完成。

《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人

应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明

书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金

管理人不再更新基金招募说明书。

基金管理人在季度结束之日起15个工作日内完成季度报告编制并公告；在

上半年结束之日起两个月内完成中期报告编制并公告；在每年结束之日起三个月

内完成年度报告编制并公告。

基金管理人在5个工作日内完成月度报告，在月度报告完成当日，以约定方

式将有关报告提供基金托管人复核；基金托管人在3个工作日内进行复核，并将

复核结果及时书面通知基金管理人。基金管理人在7个工作日内完成季度报告，

在季度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后7

个工作日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在30日

内完成中期报告，在中期报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金

托管人在收到后30日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管

理人在45日内完成年度报告，在年度报告完成当日，将有关报告提供基金托管

人复核，基金托管人在收到后45日内复核，并将复核结果书面通知基金管理人。

基金托管人在复核过程中，发现相关各方的报表存在不符时，基金管理人和

基金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以相关各方认可的账务处理方式为

准。核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖业务印鉴或者出具

加盖托管业务部门公章的复核意见书，相关各方各自留存一份。如果基金管理人

与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致，基金管理人有

权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管人有权就相关情况报中国证监会备

案。

基金托管人在对财务会计报告、季度报告、中期报告或年度报告复核完毕后，

需盖章确认或出具相应的复核确认书，以备有权机构对相关文件审核时提示。

六、基金份额持有人名册的保管

基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册，包括《基

金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年6

月30日、12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须

包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。

基金份额持有人名册由基金的基金登记机构根据基金管理人的指令编制和

保管，基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名

册。保管方式可以采用电子或文档的形式。登记机构的保管期限为20年。

基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册：

《基金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、

每年6月30日、每年12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册

的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。其中每年12月31日

的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交；《基金合同》生效日、《基

金合同》终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后

十个工作日内提交。

基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册，并定期刻成光盘备

份，保存期限为15年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基

金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。

若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名

册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。

七、争议解决方式

相关各方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，除经

友好协商、调解可以解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时

有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点在北京，仲裁裁决是终局性的并对相关各

方均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间，相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，继续

忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务，维护基金份额持

有人的合法权益。

本协议受中国法律（不含港澳台立法）管辖。

八、托管协议的变更与终止

（一）托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议的内容进行变更。变更后

的托管协议，其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协

议的变更报中国证监会备案。

（二）托管协议终止的情形

发生以下情况，本托管协议终止：

（1）《基金合同》终止；

（2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基

金资产；

（3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基

金管理权；

（4）发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。

第二十二部分、对基金份额持有人的服务

基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务，以下是主要的服务内

容，基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化，有权增加和修改以下

服务项目：

一、基金份额持有人的对账单服务

1、基金注册登记机构保留基金份额持有人名册上列明的所有基金份额持有

人的基金交易记录；

2、本公司至少每年度以电子邮件、短信或其他形式向通过本公司直销系统

持有本公司基金份额的基金份额持有人提供基金保有情况信息。

3、基金份额持有人可以向本公司定制月度对账单，基金管理人按照投资者

成功定制的服务形式提供基金对账单服务。

（1）月度电子邮件对账单：每月初本公司以电子邮件方式给截至上月最后

一个交易日仍持有本公司基金份额或者账户余额为0但当期有交易发生的定制

投资者发送月度电子邮件对账单。

（2）月度短信对账单：每月初本公司以短信方式给截至上月最后一个交易

日仍持有本公司基金份额的定制投资者发送月度短信对账单。

（3）月度微信对账单：每月初本公司以微信方式给截至上月最后一个交易

日仍持有本公司基金份额或者账户余额为0但当期有交易发生、且已在“景顺长

城基金”微信公众号上成功绑定账户的投资者发送月度微信对账单。

（4）季度及年度纸质对账单：每年一、二、三季度结束后，本公司向定制

纸质对账单且在当季度内有交易的投资者寄送季度对账单；每年度结束后，本公

司向定制纸质对账单且在第四季度内有基金交易或者年度最后一个交易日仍持

有本公司基金份额的投资者寄送年度纸质对账单。

具体查阅和定制账单的方法可参见本公司网站或拨打客服热线咨询。因提供

的个人信息（包括但不限于姓名、电子邮件地址、邮寄地址、邮编等）不详、错

误、变更或邮局投递差错、通讯故障、延误等原因有可能造成对账单无法按时或

准确送达。因上述原因无法正常收取对账单的，请及时到原基金销售网点或本公

司网站办理联系方式变更手续。详询400-8888-606，或通过本公司网站

（www.igwfmc.com）“在线客服”咨询。

二、网络在线服务

基金管理人利用其网站（www.igwfmc.com）定期或不定期为投资者提供基金

管理人信息、基金产品信息、账户查询等服务。投资者可以登陆该网站修改基金

查询密码。

对于直销个人投资者，基金管理人同时提供网上交易服务。

三、客户服务中心（Call Center）电话服务

投资者想要了解交易情况、基金账户余额、基金产品与服务信息或进行投诉

等，可拨打基金管理人客户服务电话：400 8888 606（免长途费）。

客户服务中心的人工坐席服务时间为每周一至周五（法定节假日及因此导致

的证券交易所休市日除外）9：00—17：00。

四、客户投诉受理服务

投资者可以通过各销售机构网点、基金管理人客户服务热线和在线服务、书

信、电子邮件等渠道对基金管理人和销售网点所提供的服务以及基金管理人的政

策规定进行投诉。

基金管理人承诺在工作日收到的投诉，将在下一个工作日内作出回应，在非

工作日收到的投诉，将顺延至下一个工作日当日或者次日回复。对于不能及时解

决的投诉，基金管理人就投诉处理进度向投诉人作出定期更新。

五、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述联系

方式联系本基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明

书。

第二十三部分、其它应披露事项

2023年9月14日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增

华夏财富为销售机构的公告》

2023年9月4日发布《景顺长城基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海

口）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告》

2023年8月30日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2023年

中期报告提示性公告》

2023年8月30日发布《景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置混

合型发起式证券投资基金2023年中期报告》

2023年8月18日发布《景顺长城基金管理有限公司关于调低旗下部分基金

费率并修订基金合同的公告》

2023年8月18日发布《景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置混

合型发起式证券投资基金2023年第1号更新招募说明书》

2023年8月18日发布《景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置混

合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新》

2023年8月18日发布《景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置混

合型发起式证券投资基金基金合同（更新）》

2023年8月18日发布《景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置混

合型发起式证券投资基金托管协议（更新）》

2023年8月10日发布《景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置混

合型发起式证券投资基金关于2023年8月11日至2023年8月17日十四个开

放期开放申购、赎回及转换业务和规模控制安排的公告》

2023年8月9日发布《景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置混

合型发起式证券投资基金关于2023年8月11日至2023年8月17日十四个开

放期开放申购、赎回及转换业务和规模控制安排的公告》

2023年8月8日发布《景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置混

合型发起式证券投资基金关于2023年8月11日至2023年8月17日十四个开

放期开放申购、赎回及转换业务和规模控制安排的公告》

2023年7月21日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2023年

第2季度报告提示性公告》

2023年7月21日发布《景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置混

合型发起式证券投资基金2023年第2季度报告》

2023年7月5日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增

国金证券为销售机构并开通基金定期定额投资业务、基金转换业务及参加申购、

定期定额投资申购费率优惠的公告》

2023年6月16日发布《关于旗下部分基金新增杭州银行股份有限公司杭e

家平台为销售平台并开通基金转换业务及参加申购费率优惠的公告》

2023年5月15日发布《景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置混

合型发起式证券投资基金新增中国银河证券为销售机构并开通基金转换业务及

参加申购费率优惠的公告》

2023年5月15日发布《景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置混

合型发起式证券投资基金新增江海证券为销售机构并参加申购费率优惠的公告》

2023年5月12日发布《景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置混

合型发起式证券投资基金关于2023年5月12日至2023年5月18日第十三个

开放期开放申购、赎回及转换业务和规模控制安排的公告》

2023年5月11日发布《景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置混

合型发起式证券投资基金关于2023年5月12日至2023年5月18日第十三个

开放期开放申购、赎回及转换业务和规模控制安排的公告》

2023年5月10日发布《景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置混

合型发起式证券投资基金关于2023年5月12日至2023年5月18日第十三个

开放期开放申购、赎回及转换业务和规模控制安排的公告》

2023年4月21日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2023年

第1季度报告提示性公告》

2023年4月21日发布《景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置混

合型发起式证券投资基金2023年第1季度报告》

2023年3月28日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2022年

年度报告提示性公告》

2023年3月28日发布《景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置混

合型发起式证券投资基金2022年年度报告》

2023年2月20日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增

兴业证券为销售机构并开通基金定期定额投资业务、基金转换业务及参加申购、

定期定额投资申购费率优惠的公告》

2023年2月9日发布《景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置混

合型发起式证券投资基金关于2023年2月10日至2023年2月16日第十二个

开放期开放申购、赎回及转换业务和规模控制安排的公告》

2023年2月8日发布《景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置混

合型发起式证券投资基金关于2023年2月10日至2023年2月16日第十二个

开放期开放申购、赎回及转换业务和规模控制安排的公告》

2023年2月7日发布《景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置混

合型发起式证券投资基金关于2023年2月10日至2023年2月16日第十二个

开放期开放申购、赎回及转换业务和规模控制安排的公告》

2023年1月20日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2022年

第4季度报告提示性公告》

2023年1月20日发布《景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置混

合型发起式证券投资基金2022年第4季度报告》

2022年12月2日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增

博时财富为销售机构并开通基金“定期定额投资业务”、基金转换业务及参加申

购、定期定额投资申购费率优惠的公告》

2022年11月30日发布《景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置

混合型发起式证券投资基金2022年第1号更新招募说明书》

2022年11月30日发布《景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置

混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新》

2022年11月10日发布《景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置

混合型发起式证券投资基金关于2022年11月11日至2022年11月17日第十

一个开放期开放申购、赎回及转换业务和规模控制安排的公告》

2022年11月9日发布《景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置混

合型发起式证券投资基金关于2022年11月11日至2022年11月17日第十一

个开放期开放申购、赎回及转换业务和规模控制安排的公告》

2022年11月8日发布《景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置混

合型发起式证券投资基金关于2022年11月11日至2022年11月17日第十一

个开放期开放申购、赎回及转换业务和规模控制安排的公告》

2022年10月31日发布《景顺长城基金管理有限公司关于暂停武汉市伯嘉

基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告》

2022年10月26日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2022年

第3季度报告提示性公告》

2022年10月26日发布《景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置

混合型发起式证券投资基金2022年第3季度报告》

第二十四部分、招募说明书的存放及查阅方式

招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机

构的住所，供公众查阅、复制。投资者可在办公时间免费查阅；也可按工本费购

买基金招募说明书复制件或复印件，但应以基金招募说明书正本为准。

基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。

第二十五部分、备查文件

（一）中国证监会准予景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置混合型发

起式证券投资基金募集注册的文件

（二）景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基

金基金合同

（三）法律意见书

（四）基金管理人业务资格批件、营业执照

（五）基金托管人业务资格批件、营业执照

（六）景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基

金托管协议

（七）中国证监会要求的其他文件

上述文件分别置备于基金管理人和基金托管人的住所，以供公众查阅、复制。

景顺长城基金管理有限公司

二○二三年十一月三十日