民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2023年第1号

民生加银沪深300交易型开放式指数证券投

资基金

更新招募说明书

2023年第1号

基金管理人：民生加银基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

二〇二三年十二月

重要提示

民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）根

据2019年9月4日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予

民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可

[2019]1599号）注册并进行募集。本基金合同于2019年12月24日生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国

证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价

值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管

理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证

基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书、基金

合同和基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和产

品特性，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，并充分考虑自身的风险

承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策，并承担基金投资中出现的各类风

险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性

风险、个别证券特有的非系统性风险、由于投资者连续大量赎回基金份额产生的

流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等等。同时

由于本基金是跟踪沪深300指数的交易型开放式指数基金，投资本基金可能遇到

的风险还包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的

风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、基

金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、

退市风险、投资者申购失败的风险、投资者赎回失败的风险、退补现金替代方式

的风险、基金份额赎回对价的变现风险、转融通证券出借业务的风险、第三方机

构服务的风险、管理风险与操作风险、技术风险、不可抗力等等。本基金被动跟

踪标的指数“沪深300指数”，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场

相似的风险收益特征，因此，本基金的业绩表现与沪深300指数的表现密切相关。

同时，本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基

金及货币市场基金。

本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指

数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股，也少量投资于非成份股、

债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中

国证监会的相关规定），在正常市场环境下本基金的流动性风险较低。在特殊市

场条件下，如证券市场的成交量发生急剧萎缩以及其他未能预见的特殊情形下，

可能发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基金不能实现既

定的投资决策等风险。

本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能面临中国存托凭证价格大幅波

动甚至出现较大亏损的风险，以及与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行

机制以及交易机制等相关的风险。

本基金标的指数为沪深300指数。沪深300指数由沪深市场中规模大、流动性

好的最具代表性的300只证券组成，于2005年4月8日正式发布，以反映沪深市场

上市公司证券的整体表现。

1、指数样本空间

指数样本空间由同时满足以下条件的非ST、*ST沪深A股和红筹企业发行

的存托凭证组成：（1）科创板证券：上市时间超过一年；（2）创业板证券：上

市时间超过三年；（3）其他证券：上市时间超过一个季度，除非该证券自上市

以来日均总市值排在前30位。

2、选样方法

沪深300指数样本是按照以下方法选择经营状况良好、无违法违规事件、财

务报告无重大问题、证券价格无明显异常波动或市场操纵的公司：（1）对样本

空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后50%的证券；

（2）对样本空间内剩余证券，按照过去一年的日均总市值由高到低排名，选取

前300名的证券作为指数样本。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见上海证券交易所网站，网址：

http://www.csindex.com.cn/zh-CN/indices/index-detail/000300

投资者T日申购的基金份额当日起可卖出，投资者T日赎回获得的股票当日起

可卖出。

若出现登记结算机构或上海证券交易所交易结算模式发生调整，以其最新结

算规则为准。

投资者投资本基金时需具有上海证券交易所A股账户或基金账户。其中，上

海证券交易所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易，如投资者需要

使用沪深300指数成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金

的申购、赎回，则应开立上海证券交易所A股账户；如投资者需要使用沪深300指

数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购，则还应开立深圳证券

交易所A股账户。

基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策

后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并

不构成本基金业绩表现的保证。

除非另有说明，本招募说明书所载内容截止日为2023年12月01日，有关财务

数据和净值表现截止日为2023年09月30日（财务数据未经审计）。

目录

重要提示............................................................................................................................1

第一部分绪言..................................................................................................................5

第二部分释义..................................................................................................................6

第三部分基金管理人....................................................................................................12

第四部分基金托管人....................................................................................................28

第五部分相关服务机构................................................................................................31

第六部分基金的募集....................................................................................................37

第七部分基金合同的生效............................................................................................38

第八部分基金份额折算和变更登记............................................................................39

第九部分基金份额的上市交易....................................................................................40

第十部分基金份额的申购与赎回................................................................................42

第十一部分基金的投资................................................................................................56

第十二部分基金的业绩................................................................................................68

第十三部分基金的财产................................................................................................69

第十四部分基金资产估值............................................................................................70

第十五部分基金的收益分配........................................................................................76

第十六部分基金的费用与税收....................................................................................78

第十七部分基金的会计与审计....................................................................................81

第十八部分基金的信息披露........................................................................................82

第十九部分风险揭示....................................................................................................89

第二十部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算............................................97

第二十一部分基金合同的内容摘要............................................................................99

第二十二部分基金托管协议的内容摘要..................................................................116

第二十三部分对基金份额持有人的服务..................................................................129

第二十四部分其他应披露事项..................................................................................131

第二十五部分招募说明书的存放及查阅方式..........................................................132

第二十六部分备查文件..............................................................................................133

第一部分绪言

《民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称

“招募说明书”或“本招募说明书”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下

简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办

法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证

券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放

式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、

《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基

金指引》”）以及《民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托

或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何

解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证券监督管理委员会（以

下简称“中国证监会”）注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法

律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合

同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按

照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解

基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

第二部分释义

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金

2、基金管理人：指民生加银基金管理有限公司

3、基金托管人：指中国农业银行股份有限公司

4、基金合同：指《民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《民生加银沪深300

交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《民生加银沪深300交易型开放式指数证券

投资基金招募说明书》及其更新

7、基金份额发售公告：指《民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金

基金份额发售公告》

8、基金份额上市交易公告书：指《民生加银沪深300交易型开放式指数证券

投资基金基金份额上市交易公告书》

9、基金产品资料概要：指《民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基

金基金产品资料概要》及其更新

10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

11、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五

次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会

议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会

常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和

国港口法＞等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布

机关对其不时做出的修订

12、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证

券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开

募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月

1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其

不时做出的修订

16、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月18日颁布、同年2月1日实施的

《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时

做出的修订

17、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

18、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员

会

19、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务

的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

20、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

21、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合

法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体

或其他组织

22、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办

法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境

外的机构投资者

23、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证

券投资试点办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定，运用来自境外的人民

币资金进行境内证券投资的境外法人

24、投资人或投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人

民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他

投资人的合称

25、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

26、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，

办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管等业务

27、销售机构：指直销机构、发售代理机构及申购赎回代理券商

28、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基

金管理人指定的代理本基金发售业务的机构

29、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，

由基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司

30、登记业务：指中国证券登记结算有限责任公司发布的登记结算业务相关规

则中证定义的基金份额的登记、存管、结算及相关业务

31、登记机构：指中国证券登记结算有限责任公司

32、上海证券账户：指上海证券交易所人民币普通股票账户（即A股账户）或

上海证券投资基金账户

33、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，

基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日

期

34、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产

清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

35、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不

得超过3个月

36、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

37、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

38、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开

放日

39、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日）

40、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

41、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

42、《业务规则》：指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型开放

式指数基金业务实施细则》及其不时修订及中国证券登记结算有限责任公司、上海

证券交易所发布的其他相关规则和规定

43、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请

购买基金份额的行为

44、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定，以

申购赎回清单规定的申购对价向基金管理人购买基金份额的行为

45、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定

的条件，将基金份额兑换为申购赎回清单所规定的赎回对价的行为

46、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信

息的文件；

47、申购对价：指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交

付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价

48、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和

招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价

49、标的指数：指中证指数有限公司编制并发布的沪深300指数及其未来可能

发生的变更

50、现金替代：指申购或赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，

用于替代组合证券中全部或部分证券的一定数量的现金

51、现金差额：指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申

购赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资者申购或赎回时应支付或应获

得的现金差额根据最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计

算

52、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券

53、最小申购赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资者申

购或赎回的基金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍

54、预估现金部分：指由基金管理人估计并在T日申购赎回清单中公布的当

日现金差额的估计值，预估现金部分由申购赎回代理券商预先冻结

55、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不变

的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值的行为

56、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持

基金份额销售机构的操作57、基金参与转融通证券出借业务：指基金以一定费率通

过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融

股份有限公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务

58、元：指人民币元

59、基金利润：指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣

除相关费用后的余额

60、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款

项及其他资产的价值总和

61、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

62、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

63、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值

和基金份额净值的过程

64、基金份额参考净值：指上海证券交易所在交易时间内发布的由基金管理人

或中证指数有限公司根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计

算的基金份额参考净值，简称IOPV

65、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以

合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行

定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股

及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券

等

66、基金份额净值增长率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金

份额净值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为

初始日重新计算）

67、标的指数同期增长率：指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标

的指数收盘值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算

日为初始日重新计算）

68、ETF：指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》定义的

“交易型开放式指数基金”

69、ETF联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本基金的投资目

标类似，采用开放式运作方式的基金

70、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互

联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）

等媒介

71、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

第三部分基金管理人

一、基金管理人概况

名称：民生加银基金管理有限公司

注册地址：深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A

办公地址：深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A

法定代表人：张焕南

成立时间：2008年11月3日

批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2008]1187

号

组织形式：有限责任公司（中外合资）

注册资本：人民币叁亿元

存续期间：永续经营

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务

股权结构：公司股东为中国民生银行股份有限公司（持股63.33％）、加拿大皇

家银行（持股30％）、陕西省国际信托股份有限公司（持股6.67％）

电话：010-68960030

传真：010-88566500

联系人：张冬梅

民生加银基金管理有限公司设有股东会、董事会、监事会；董事会下设专门委

员会：战略发展委员会、审计委员会、合规与风险管理委员会、薪酬与提名委员会；

经营管理层下设专门委员会：投资决策委员会、风险控制委员会、公募产品委员会

和私募产品委员会，以及设立常设部门。投资决策委员会下设权益资产条线投资决

策委员会、固收资产条线投资决策委员会、大类资产配置条线投资决策委员会、基

金投资顾问投资决策委员会等四个资产条线投决会；常设部门包括：投资部、成长

投资部、权益研究部、固定收益部、固收研究部、专户理财一部、专户理财二部、

资产配置部、量化投资部、产品研发部、基础设施与不动产投资部、渠道管理部、

机构一部、机构二部、机构三部、电子商务部、客户服务部、市场支持部、交易部、

监察稽核部、风险管理部、运营管理部、信息技术部、深圳管理总部、综合管理部、

办公室、纪委办公室等部门。

二、主要人员情况

1、董事会成员基本情况

郑智军先生：代行董事长、总经理，硕士。自2002年4月起就职于民生银行，

曾先后任民生银行金融同业部、资金及资本市场部、金融市场部职员、中心总经理，

资产管理部总经理助理，上海分行党委委员、副行长等职务，2022年11月加入民生

加银基金管理有限公司，现任民生加银基金管理有限公司党委副书记、代行董事长、

总经理，民生加银资产管理有限公司代行董事长。

杨鲲鹏先生：董事，硕士。历任中国工商银行总行信贷管理部信贷序列高级经

理，中国民生银行风险管理部产品风险管理中心处长，中国民生银行天津分行党委

委员、纪委书记、副行长，民生加银资产管理有限公司党委副书记、董事、总经理

等职务，现任中国民生银行投资银行部总经理，民银资本控股有限公司董事。

James Brace先生：董事，学士。历任Slaughter and May（司力达律师事务所）

律师，Baring Asset Management Limited（霸菱资产管理）英国法律主管，UBS

Phillip & DrewAsset Management英国法律主管等职务。现任加拿大皇家银行子公司

RBC BlueBay Asset Management总法律顾问、常务董事、领导团队成员，兼任

BlueBayAssetManagement International Limited执行董事，民生加银资产管理有限公

司董事。

王维绛先生：董事，学士。历任外汇管理局储备管理司副司长及首席投资官、

汇丰集团伦敦总部及香港分行全球市场部董事总经理、加拿大皇家银行香港分行固

定收益部董事总经理、加拿大皇家银行北京分行行长。现任加拿大皇家银行董事总

经理、香港分行中国区CEO。

赵广莉女士：董事，硕士。历任航天067基地165所技术员，陕西省国际信托股

份有限公司项目经理、信托一部副总经理、信托一部总经理，西安投资控股有限公

司股权管理部部门总经理、金融发展管理部部门负责人等职务，现任陕西省国际信

托股份有限公司投资管理部总经理，陕西金融资产管理股份有限公司监事，陕投股

权投资基金管理（上海）有限公司董事，宁波梅山保税港区鼎实投资管理有限公司

董事，前海鹏安健康产业股权投资基金管理（深圳）有限公司董事。

吕益民先生：独立董事，博士，高级工程师。历任山西师范大学政教系教师，

联想集团企划部经理，北京京华信托投资公司子公司总裁助理、副总裁，国家开发

投资公司金融资产管理部主任兼国融资产管理公司总经理（法人代表）、金融投资

部副总经理、战略发展部副主任兼国家开发投资公司研究中心主任，国投信托有限

公司副总经理（主持工作）、总经理，中国融资租赁有限公司总裁、副董事长。现

任中国海外控股集团有限公司首席经济学家，南宁市政府咨询专家，中国社会科学

院研究生院导师，重庆三峡银行股份有限公司独立董事，天银金融租赁股份有限公

司外部监事，长城证券股份有限公司独立董事。

谭小芬先生：独立董事，博士。曾任中央财经大学金融学院讲师、副教授、教

授，中央财经大学金融学院院长助理、党总支副书记、副院长，中央财经大学教师

工作部部长、人事处处长、人才工作办公室主任、中央财经大学发展规划处处长、

学科建设办公室主任等职，现任北京航空航天大学经济管理学院教授，蓝天计划卓

越青年学者，应用经济学研究生教育委员会主席，阳光人寿保险股份有限公司独立

董事。

于学会先生：独立董事，学士。从事过10年企业经营管理工作。历任北京市汉

华律师事务所律师、北京市必浩得律师事务所合伙人、律师。现任北京市众天律师

事务所合伙人、律师，瑞达期货股份有限公司独立董事。

2、监事会成员基本情况

李志彤先生：监事会主席，博士。历任山西大学数学系讲师，中国华融资产管

理公司第一重组办公室经理、证券业务部经理、国际业务部经理，融德资产管理有

限公司计划财务部总经理、公司总经理助理，中国华融资产管理公司计划财务部副

总经理，中国长城资产管理公司资金财务部副总经理、资金营运事业部副总经理

（主持工作）、总经理，民生银行金融同业部副总经理、总经理等职务。2022年11

月加入民生加银基金管理有限公司，现任民生加银基金管理有限公司党委副书记、

监事会主席，北京民生财富研修学院理事。

冼炳坤先生：监事，硕士。曾任香港人民入境事务处入境事务主任、香港邓何

贝王律师行见习律师、法国东方汇理银行香港分行法律经理、法国兴业银行香港分

行法律部经理、瑞士银行香港分行法律部董事、摩根大通银行香港分行中国合规部

门主管（执行董事）。自2008年至今就职于加拿大皇家银行香港分行，现任亚太区

法律部门主管（董事总经理），香港律师会会员，香港律师会海外律师委员会委员，

香港证券及投资学会会员。

李宁先生：监事，硕士。2012年9月加入陕西省国际信托股份有限公司，历任

投资管理部业务经理二级、高级经理、总经理助理，现任陕西省国际信托股份有限

公司投资管理部副总经理，西安高新技术产业风险投资有限责任公司董事。

洪锐珠女士：监事，学士。曾就职于中信证券股份有限公司、银华基金管理股

份有限公司、信达澳亚基金管理有限公司，2008年7月加入民生加银基金管理有限

公司，现任民生加银基金管理有限公司运营管理部总监。

王涛先生：监事，硕士。曾就职于中国建设银行成都市第八支行信贷科、中国

建设银行总行投资托管业务部、长盛基金管理有限公司产品开发部。2019年加入民

生加银基金管理有限公司，现任民生加银基金管理有限公司产品研发部总监。

周晓芳女士：监事，硕士。曾就职于泰康资产管理有限责任公司运行保障部、

集中交易室。2020年加入民生加银基金管理有限公司，现任民生加银基金管理有限

公司交易部总监。

3、高级管理人员基本情况

郑智军先生：总经理，简历见上。

宋永明先生：副总经理，博士。历任中国建设银行山西省分行计划财务部科员，

中国人民银行银行管理司监管制度处主任科员，中国银监会银行监管一部国有银行

改革办公室秘书处主任科员，中国银监会人事部（党委组织部）综合处、机关人事

处副处长，中国银监会办公厅处长，中国银监会城市银行部综合处兼城商行监管处

处长，中国银监会国有重点金融机构监事会副巡视员（副局级）。2017年7月加入民

生加银基金管理有限公司，现任民生加银基金管理有限公司党委委员、副总经理、

北京分公司负责人。

王国栋先生：副总经理、财务负责人，硕士。历任金融时报社证券新闻部、总

编室编辑、记者，中国人民财产保险股份有限公司党委办公室/办公室品牌宣传处

副处长、高级业务主管，中国出口信用保险公司党委办公室/办公室处长、主任助

理，中国出口信用保险公司上海分公司党委委员、总经理助理，中国出口信用保险

公司党委办公室/办公室副主任。2016年6月加入民生加银基金管理有限公司，曾任

党委委员、董事会秘书，现任民生加银基金管理有限公司党委委员、副总经理、财

务负责人。

朱永明先生：董事会秘书，硕士。曾就职于中国银行总行营业部，中国民生银

行总行公司银行部、小企业金融事业部、董事会战略发展与投资管理委员会办公室。

2018年加入民生加银基金管理有限公司，曾任总经理助理，现任民生加银基金管理

有限公司董事会秘书。

刘静女士：督察长，博士。曾就职于中国证监会稽查总队、稽查局。2015年加

入民生加银基金管理有限公司，曾任风险管理部总监，现任民生加银基金管理有限

公司督察长，民生加银资产管理有限公司监事。

4、本基金基金经理

何江先生：清华大学流体力学硕士，18年证券从业经历，曾在上海海狮资产管

理有限公司任投资总监、副总经理；工银瑞信基金管理有限公司指数投资部任基金

经理、副总监，风险管理部数量分析师、高级经理、业务主管；金诚国际信用评估

有限公司任信用分析师；北京方速信融有限公司任高级分析师；北京色诺芬信息服

务有限公司任合伙人、研究部负责人。2019年4月加入民生加银基金管理有限公司，

现任量化投资部总监、公司投资决策委员会成员、大类资产配置条线投资决策委员

会成员、基金经理。自2019年12月至今担任民生加银沪深300交易型开放式指数证

券投资基金、民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；

自2021年9月至今担任民生加银新能源智选混合型发起式证券投资基金基金经理；

自2021年9月至今担任民生加银中证800指数增强型发起式证券投资基金基金经理；

自2022年2月至今担任民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金经理；自

2022年2月至今担任民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金基金经理；自

2022年12月至今担任民生加银专精特新智选混合型发起式证券投资基金基金经理；

自2023年3月至今担任民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理；

自2020年12月至2023年6月担任民生加银中证200指数增强型发起式证券投资基金基

金经理；自2022年2月至2023年6月担任民生加银中证500指数增强型发起式证券投

资基金基金经理；自2022年2月至2023年6月担任民生加银中证生物科技主题交易型

开放式指数证券投资基金基金经理；自2022年6月至2023年6月担任民生加银中证企

业核心竞争力50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

本基金历任基金经理：

武杰先生（2019年12月至2022年02月）。

5、投资决策委员会

公司设投资决策委员会，下设权益资产条线投资决策委员会、固收资产条线投

资决策委员会、大类资产配置条线投资决策委员会、基金投资顾问投资决策委员会

等四个资产条线投决会。其中：

公司投资决策委员会

主席：总经理郑智军

成员：公司高管朱永明、成长投资部总监孙伟、权益研究部总监王亮、总经理

助理兼专户理财二部总监刘霄汉、固定收益部总监谢志华、固收研究部总监韩晟、

资产配置部总监苏辛、量化投资部总监何江、风险管理部总监丁辉、交易部总监周

晓芳

权益资产条线投资决策委员会

主席：公司高管朱永明

成员：成长投资部总监孙伟、权益研究部总监王亮、风险管理部总监丁辉、交

易部总监周晓芳、投资部总监柳世庆、总经理助理兼专户理财二部总监刘霄汉、专

户理财二部总监助理尹涛、基金经理蔡晓

固收资产条线投资决策委员会

主席：公司高管朱永明

成员：固定收益部总监谢志华、固收研究部总监韩晟、风险管理部总监丁辉、

交易部总监周晓芳、专户理财一部总监助理宋立军、基金经理李文君

大类资产配置条线投资决策委员会

主席：公司高管朱永明

成员：资产配置部总监苏辛、量化投资部总监何江、风险管理部总监丁辉、交

易部总监周晓芳、FOF总监代宏坤

6、上述人员之间不存在亲属关系。

三、基金管理人的职责

按照《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人必须履行以下职责：

1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金

份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配

收益；

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

6、编制季度报告、中期报告和年度报告；

7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回对价；

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

9、按照规定召集基金份额持有人大会；

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他

法律行为；

12、中国证监会规定的其他职责。

四、基金管理人承诺

1、基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》，并建立健全的内部控

制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生；

2、基金管理人承诺严格遵守《基金法》、《运作办法》，建立健全的内部控制制

度，采取有效措施，防止以下《基金法》、《运作办法》禁止的行为发生：

（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）侵占、挪用基金财产；

（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他

人从事相关的交易活动；

（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；

（8）法律法规和中国证监会禁止的其他行为。

3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家

有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：

（1）越权或违规经营；

（2）违反基金合同或托管协议；

（3）损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；

（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；

（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

（6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责；

（7）泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基

金投资内容、基金投资计划等信息；利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关

的交易活动；

（8）除按法律法规、基金管理公司制度进行基金投资外，直接或间接进行其

他股票交易；

（9）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰

乱市场秩序；

（10）故意损害投资人及其他同业机构、人员的合法权益；

（11）以不正当手段谋求业务发展；

（12）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；

（13）信息披露不真实，有误导、欺诈成分；

（14）法律法规和中国证监会禁止的其他行为。

4、本基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、

策略及限制等全权处理本基金的投资。

5、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度，

采取有效措施，保证基金财产不用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规规定和中国证监会规定禁止的其他活动。

五、基金经理承诺

1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人

谋取最大利益；

2、不利用职务之便为自己及其被代理人、受雇人或任何第三人谋取利益；

3、不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，泄

漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、

基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

六、基金管理人的内部控制制度

本基金管理人即民生加银基金管理有限公司（以下简称“公司”）为保证本公司

诚信、合法、有效经营，防范、化解经营风险和所管理的资产运作风险，充分保护

资产委托人、公司和公司股东的合法权益，依据《基金法》、《证券投资基金管理公

司内部控制指导意见》等法律法规和中国证监会的有关文件，以及《民生加银基金

管理有限公司章程》，制定《民生加银基金管理有限公司内部控制大纲》。

内部控制体系是指公司为防范和化解风险，保证经营运作符合公司的发展规划，

在充分考虑内外部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管理方法、实施操作程

序与控制措施而形成的系统。内部控制制度是公司为实现内部控制目标而建立的一

系列组织机制、管理办法、操作程序与控制措施的总称。

内部控制制度由公司章程、内部控制大纲、基本管理制度、部门管理制度、各

项具体业务规则等部分组成。

1、内部控制的总体目标

（1）保护基金投资人利益不受侵犯，维护股东的合法权益。

（2）保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形

成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。

（3）建立和健全法人治理结构，形成合理的决策、执行和监督机制。

（4）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行和

受托资产的安全完整，实现公司的持续、稳定、健康发展。

（5）确保公司经营目标和发展战略的顺利实施。

（6）确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。

2、内部控制遵循以下原则

（1）健全性原则。内部控制须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级岗位，

并渗透到各项业务过程，涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

（2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理适用的内控程序，

并适时调整和不断完善，维护内控制度的有效执行。

（3）独立性原则。公司各机构、部门和岗位的职责应当保持相对独立，公司

基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。

（4）相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。

（5）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经

济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

3、制定内部控制制度遵循以下原则

（1）合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项

规定。

（2）全面性原则。内部控制制度应当涵盖公司经营管理的各个环节，不得留

有制度上的空白和漏洞。

（3）审慎性原则。制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出

发点。

（4）有效性原则。内部控制制度应当是可操作的，有效的。

（5）适时性原则。内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公司

经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。

4、内部控制的基本要素

内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内部监

控。

（1）控制环境构成公司内部控制的基础，控制环境包括经营理念和内控文化、

公司治理结构、组织结构、员工道德素质等内容。

（2）公司管理层应当牢固树立内控优先和风险管理理念，培养全体员工的风

险防范意识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律法规

和公司规章制度，使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。

（3）公司按“利益公平、信息透明、信誉可靠、责任到位”的基本原则制定治

理结构，充分发挥独立董事和监事会的监督职能，严禁不正当关联交易、利益输送

和内部人控制现象的发生，保护投资者利益和公司合法权益。

（4）公司根据健全性、高效性、独立性、制约性、前瞻性及防火墙等原则设

计内部组织架构，建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制，包括民主、透

明的决策程序和管理议事规则，高效、严谨的业务执行系统，以及健全、有效的内

部监督和反馈系统。

各职能部门是公司内部控制的具体实施单位。各部门在公司基本管理制度的基

础上，根据具体情况制订本部门的业务管理规定、操作流程及内部控制规定，加强

对业务风险的控制。部门管理层应定期对部门内风险进行评估，确定风险管理战略

并实施，监控风险管理绩效，以不断改进风险管理能力。

（5）公司设立顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线：

1）各岗位职责明确，有详细的岗位说明书和业务流程，各岗位人员在上岗前

均应知悉并以书面方式承诺遵守，在授权范围内承担责任。

2）建立重要业务处理凭据传递和信息沟通机制，相关部门和岗位之间相互监

督制衡。

3）公司督察长和内部监察稽核部门独立于其他部门，对内部控制制度的执行

情况实行严格的检查和反馈。

（6）内部控制风险评估包括定期和不定期的风险评估、开展新业务之前的风

险评估以及违规、投诉、危机事件发生后的风险评估等。

（7）风险评估是每个控制主体的责任。

1）董事会下属的合规与风险管理委员会和督察长对公司制度的合规性和有效

性进行评估，并对公司与基金运作的合法合规性进行监督检查。

2）投资决策委员会负责对基金投资过程中的市场风险进行评估和控制。

3）各级部门负责对职责范围内的业务所面临的风险进行识别和评估。

（8）授权控制是内部控制活动的基本要点，它贯穿于公司经营活动的始终。

授权控制的主要内容包括：

1）股东会、董事会、监事会和管理层必须充分了解和履行各自的职权，建立

健全公司授权标准和程序，确保授权制度的贯彻执行。

2）公司各业务部门、分支机构和公司员工必须在规定的授权范围内行使相应

的职责。

3）公司业务实行分级授权管理，任何部门和个人不得越级越权办理业务。

4）公司重大业务的授权必须采取书面形式，授权书须明确授权内容和时效，

经授权人签章确认后下达到被授权人，并报有关部门备案。

5）公司授权要适当，对已获授权的部门和人员须建立有效的评价和反馈机制，

对已不适用的授权须及时修改或取消。

（9）建立完善的资产分离制度，基金资产与公司资产、不同基金的资产和其

他委托资产要实行独立运作，单独核算。

（10）建立科学、严格的岗位分离制度，业务授权、业务执行、业务记录和业

务监督严格分离，投资和交易、交易和清算、基金会计和公司会计等重要岗位不得

有人员的重叠。重要业务部门和岗位须实行物理隔离。

（11）制定切实有效的应急应变措施，建立危机处理机制和程序。

（12）采用适当、有效的信息系统，识别、采集、加工并相互交流经营活动所

需的一切信息。信息系统须保证业务经营信息和财务会计资料的真实性、准确性和

完整性，必须能实现公司内部信息的沟通和共享，促进公司内部管理顺畅实施。

（13）根据组织架构和授权制度，建立清晰的业务报告系统，凡是属于超越权

限的任何决策必须履行规定的请示报告程序。

（14）内部控制的监督完善由公司合规与风险管理委员会、督察长和监察稽核

部等部门在各自的职权范围内开展。必要时，公司董事会、监事会、合规与风险管

理委员会、总经理等均可聘请外部专家对公司内部控制进行检查和评价。

（15）根据市场环境、新的金融工具、新的技术应用和新的法律法规等情况，

公司须组织专门部门对原有的内部控制进行全面的检讨，审查其合法合规性、合理

性和有效性，适时改进。

5、内部控制的主要内容

（1）研究业务控制主要内容包括：

1）研究工作应保持独立、客观。

2）建立严密的研究工作业务流程，形成科学、有效的研究方法。

3）建立投资对象备选库制度，研究部门根据基金合同要求，在充分研究的基

础上建立和维护备选库。

4）建立研究与投资的业务交流制度，保持通畅的交流渠道。

5）建立研究报告质量评价体系。

（2）投资决策业务控制主要内容包括：

1）投资决策应当严格遵守法律法规的有关规定，符合基金合同所规定的投资

目标、投资范围、投资策略、投资组合和投资限制等要求。

2）健全投资决策授权制度，明确界定投资权限，严格遵守投资限制，防止越

权决策。

3）投资决策应当有充分的投资依据，重要投资要有详细的研究报告和风险分

析支持，并有决策记录。

4）建立投资风险评估与管理制度，在设定的风险权限额度内进行投资决策。

5）建立科学的投资管理业绩评价体系，包括投资组合情况、是否符合基金产

品特征和决策程序、基金绩效归因分析等内容。

（3）基金交易业务控制主要内容包括：

1）基金交易实行集中交易制度，基金经理不得直接向交易员下达投资指令或

者直接进行交易。

2）公司应当建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统，完善相关的安全

设施。

3）投资指令应进行审核，确认其合法、合规与完整后方可执行，如出现指令

违法违规或者其他异常情况，应当及时报告相应部门与人员。

4）公司应当执行公平的交易分配制度，确保不同投资者的利益能够得到公平

对待。

5）建立完善的交易记录制度，交易记录应当及时进行反馈、核对并存档保管。

6）建立科学的交易绩效评价体系。

7）场外交易、网下申购等特殊交易应当根据内部控制的原则制定相应的流程

和规则。

8）建立严格有效的制度，防止不正当关联交易损害基金份额持有人利益。基

金投资涉及关联交易的，应在相关投资研究报告中特别说明，并报公司相关部门批

准。

（4）基金清算和基金会计业务控制主要内容包括：

1）规范基金清算交割和会计核算工作，在授权范围内，及时准确地完成基金

清算，确保基金资产的安全。

2）基金会计与公司会计在人员、空间、制度上严格分离。

3）对所管理的基金以基金作为会计核算主体，每只基金分别设立不同的独立

账户，进行单独核算，保证不同基金在名册登记、账户设置、资金划转、账簿记录

等方面相互独立。

4）公司应当采取合理的估值方法和科学的估值程序，公允反映基金所投资的

有价证券在估值时点的价值。

5）与托管银行间的业务往来严格按《托管协议》进行，分清权责，协调合作，

互相监督。

（5）基金营销业务控制主要内容包括：

1）新产品开发前应进行充分的市场调研和可行性论证，进行风险识别，提出

风险控制措施。

2）以竭诚服务于基金投资者为宗旨，开展市场营销、基金销售及客户服务等

各项业务，严禁误导和欺骗投资者。

3）注重对市场的开发和培育，统一部署基金的营销战略计划，建立客户服务

体系，为投资者提供周到的售前、售中和售后服务。

4）以诚信为原则进行基金和公司的对外宣传，自觉维护公司形象。

（6）信息披露控制主要内容包括：

1）严格按照法律、法规和中国证监会的有关规定，建立完善的信息披露制度，

保证公开披露的信息真实、准确、完整、及时。

2）公司设立信息披露负责人，负责信息披露工作，进行信息的组织、审核和

发布。

3）公司对信息披露应当进行持续检查和评价，对存在的问题及时提出改进办

法，对信息披露出现的失误提出处理意见，并追究相关人员的责任。

4）公司掌握内幕信息的人员在信息公开披露前不得泄露其内容。

（7）信息技术系统控制主要内容包括：

1）根据国家有关法律法规的要求，遵循安全性、实用性、可操作性原则，严

格制定信息系统的管理规章、操作流程、岗位手册和风险控制制度。

2）信息技术系统的设计开发应符合国家、金融行业软件工程标准的要求，编

写完整的技术资料；在实现业务电子化时，应设置保密系统和相应控制机制，并保

证计算机系统的可稽性。

3）对信息系统的项目立项、设计、开发、测试、运行和维护整个过程实施明

确的责任管理，信息技术系统投入运行前，必须经过业务、运营、监察稽核等部门

的联合验收。

4）公司应当通过严格的授权制度、岗位责任制度、门禁制度、内外网分离制

度等管理措施，确保系统安全运行。

5）计算机机房、设备、网络等硬件要求应当符合有关标准，设备运行和维护

整个过程实施明确的责任管理，严格划分业务操作、技术维护等方面的职责。

6）公司软件的使用应充分考虑软件的安全性、可靠性、稳定性和可扩展性，

应具备身份验证、访问控制、故障恢复、安全保护、分权制约等功能。

7）信息技术系统设计、软件开发等技术人员不得介入实际的业务操作。

8）建立计算机系统的日常维护和管理，数据库和操作系统的密码口令应当分

别由不同人员保管。用户使用的密码口令要定期更换，不得向他人透露。

9）对信息数据实行严格的管理，保证信息数据的安全、真实和完整，并能及

时、准确地传递到各职能部门。

10）严格计算机交易数据的授权修改程序，建立电子信息数据的定期查验制度。

11）建立电子信息数据的即时保存和备份制度，重要数据应当异地备份并且长

期保存。

12）指定专人负责计算机病毒防范工作，建立定期病毒检测制度。

13）信息技术系统应当定期稽核检查，完善业务数据保管等安全措施，进行排

除故障、灾难恢复演习，确保系统可靠、稳定、安全地运行。

（8）公司财务管理控制主要内容包括：

1）公司根据国家颁布的会计准则和财务通则，严格按照公司财务和基金财务

相互独立的原则制定公司会计制度、财务制度、会计工作操作流程和会计岗位工作

手册，并针对各个风险控制点建立严密的会计系统控制。

2）公司应当明确职责划分，在岗位分工的基础上明确各会计岗位职责，严禁

需要相互监督的岗位由一人独自操作全过程。

3）建立凭证制度，通过凭证设计、登录、传递、归档等一系列凭证管理制度，

确保正确记载经济业务，明确经济责任。

4）建立账务组织和账务处理体系，正确设置会计账簿，有效控制会计记账程

序。

5）建立复核制度，通过会计复核和业务复核防止会计差错的产生。

6）建立严格的成本控制和业绩考核制度，强化会计的事前、事中和事后监督。

7）制定财务收支审批制度和费用报销管理办法，自觉遵守国家财税制度和财

经纪律。

8）制定完善的会计档案保管和财务交接制度，财会部门应妥善保管密押、业

务用章、支票等重要凭据和会计档案，严格会计资料的调阅手续，防止会计数据的

毁损、散失和泄密。

9）强化财产登记保管和实物资产盘点制度。

（9）监察稽核控制主要内容包括：

1）公司设立督察长，对董事会负责。根据公司监察稽核工作的需要和董事会

授权，督察长可以列席公司相关会议，调阅公司相关档案，就内部控制制度的执行

情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。

2）督察长应当定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况，董事会应

当对督察长的报告进行审议。

3）公司设立监察稽核部门，对公司经营层负责，开展监察稽核工作，公司应

保证监察稽核部门的独立性和权威性。

4）全面推行监察稽核工作的责任管理制度，明确监察稽核部门各岗位的具体

职责，配备充足的监察稽核人员，严格监察稽核人员的专业任职条件，严格监察稽

核的操作程序和组织纪律。

5）公司应当强化内部检查制度，通过定期或不定期检查内部控制制度的执行

情况，确保公司各项经营管理活动的有效运行。

6）公司董事会和管理层应当重视和支持监察稽核工作，对违反法律、法规和

公司内部控制制度的，应当追究有关部门和人员的责任。

6、基金管理人关于内部控制制度的声明

（1）公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确。

（2）公司承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度

第四部分基金托管人

（一）基金托管人情况

1、基本情况

名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）

住所：北京市东城区建国门内大街69号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座

法定代表人：谷澍

成立日期：2009年1月15日

批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]23号

注册资本：34,998,303.4万元人民币

存续期间：持续经营

联系电话：010-66060069

传真：010-68121816

联系人：秦一楠

中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经

国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月

15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、

业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业

务辐射范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业务功能齐全的大型国有商业银

行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉，每年位居

《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国

有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，坚持审慎稳健经营、

可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打造“伴你成

长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品，

致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。

中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优

质，业绩突出，2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年

中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计，并获得无保留意见的SAS70审计

报告。自2010年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准（ISAE3402）认

证，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控

制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设，品牌声誉进一步提

升，在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突出，获“最佳托管银

行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。2012年

荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号；2013年至2017年连续荣

获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予的

“优秀托管机构奖”称号；2015年、2016年荣获中国银行业协会授予的“养老金

业务最佳发展奖”称号；2018年荣获中国基金报授予的公募基金20年“最佳基金

托管银行”奖；2019年荣获证券时报授予的“2019年度资产托管银行天玑奖”称

号；2020年被美国《环球金融》评为中国“最佳托管银行”；2021年荣获全国银行

间同业拆借中心首次设立的“银行间本币市场优秀托管行”奖；2022年在权威杂

志《财资》年度评选中首次荣获“中国最佳保险托管银行”。

中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行

批准成立，目前内设风险合规部/综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、

客户三部、客户四部、系统与信息管理部、营运管理部、营运一部、营运二部，拥

有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。

2、主要人员情况

中国农业银行托管业务部现有员工近283名，其中具有高级职称的专家60名，

服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有20年以上

金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。

3、基金托管业务经营情况

截止到2023年9月30日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式

证券投资基金共831只。

（二）、基金托管人的内部风险控制制度说明

1、内部控制目标

严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定，

守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，

确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。

2、内部控制组织结构

风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作，对托管业

务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处，

配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，独立行使监督稽核职权。

3、内部控制制度及措施

具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业

务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；

业务管理实行严格的复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按

规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门

设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业

务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。

（三）、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规

定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统，每日登录监控系统监督基金管理人的

投资运作，并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他

行为。

当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处

理：

1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人；

2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题，以书面方

式对基金管理人进行提示；

3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为，

书面提示有关基金管理人并报中国证监会。

第五部分相关服务机构

（一）销售机构及联系人

1、申购赎回代理券商（简称“一级交易商”）

（1）名称：申万宏源证券有限公司

注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址：上海市长乐路989号世纪商贸广场45层

法定代表人：杨玉成

电话：021-33389888

传真：021-33388224

联系人：王昊洋

客服电话：95523/400-889-5523

公司网站：www.swhysc.com

（2）名称：申万宏源西部证券有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼

2005室

办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼

2005室

法定代表人：王献军

电话：021-33389888

传真：021-33388224

联系人：王昊洋

客服电话：95523/400-889-5523

公司网站：www.swhysc.com

（3）名称：中国银河证券股份有限公司

办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦

注册地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101

邮编：100073

法定代表人：王晟

客服电话：4008-888-888、95551

联系人：辛国政

电话：010-80928123

公司网址：www.chinastock.com.cn

（4）名称：中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市朝阳区光华路10号

法定代表人：王常青

开放式基金咨询电话：95587/4008-888-108

联系人：陈海静

电话：010-85156499

网址：www.csc108.com

（5）名称：中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人：张佑君

客服电话：95548

联系人：杜杰

电话：010-60834768

传真：010-60833739

网址：www.citics.com

（6）名称：华泰证券股份有限公司

注册地址：江苏省南京市江东中路228号

办公地址：江苏省南京市江东中路228号

法定代表人：张伟

客户服务电话：95597

联系人：郭力铭

电话：0755-82492193

传真：0755-82492962

网址：www.htsc.com.cn

（7）名称：中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座

法定代表人：肖海峰

客服电话：95548

联系人：赵如意

电话：0532-85725062

网址：sd.citics.com

（8）名称：海通证券股份有限公司

注册地址：上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦

办公地址：上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦

法定代表人：周杰

联系人：王金魁

电话：021-23154221

客服电话：95553或拨打各城市营业网点咨询电话

公司网址：www.htsec.com

（9）名称：华福证券有限责任公司

注册地址：福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层、4层、5层

办公地址：福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层、4层、5层

法定代表人：黄金琳

客服电话：95547

联系人：张腾

电话：0591-87383623

传真：0591-87383610

网址：www.hfzq.com.cn

（10）名称：国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人：张纳沙

客服电话：95536

联系人：于智勇

电话：0755-81981259

传真：0755-82133952

网址：www.guosen.com.cn

（11）名称：广发证券股份有限公司

注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

办公地址：广州市天河区马场路26号广发证券大厦

法定代表人：孙树明

客服电话：95575或致电各地营业网点

联系人：黄岚

开放式基金咨询电话：020-87555888

开放式基金业务传真：020-87555303

网址：www.gf.com.cn

（12）名称：长江证券股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦

办公地址：湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦

法人代表人：李新华

客户服务电话：95579或4008-888-999

联系人：奚博宇

电话：027-65799999

传真：027-85481900

网址：www.95579.com

（13）名称：中信证券华南股份有限公司

注册地址：广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01号）1001室（部

位：自编01号）

办公地址：广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01号）1001室（部

位：自编01号）

法定代表人：陈可可

联系人：郭杏燕

电话：020-88834787

客服电话：95548

公司网址：www.gzs.com.cn

（14）名称：东北证券股份有限公司

注册地址：长春市生态大街6666号

办公地址：长春市生态大街6666号

法定代表人：李福春

联系人：安岩岩

电话：021-20361166

客服电话：95360

网址：www.nesc.cn

（15）名称：中泰证券股份有限公司

注册地址：济南市经七路86号

办公地址：济南市经七路86号

法定代表人：王洪

客服电话：95538

联系人：刘洋

电话：021-20315085

网址：www.zts.com.cn

2、二级市场交易代理券商

包括具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司。

3、基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和本基金《基金

合同》等的规定，选择其他符合要求的机构销售本基金，并在基金管理人网站公示。

（二）注册登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区太平桥大街17号

办公地址：北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人：于文强

联系人：陈文祥

电话：4008058058

传真：021-68870311

（三）出具法律意见书的律师事务所和经办律师

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：俞卫锋

经办律师：安冬、陈颖华

电话：021-31358666

传真：021-31358600

联系人：陈颖华

（四）审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元

01室

办公地址：上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼

执行事务合伙人：李丹

经办注册会计师：闫琳、周祎

电话：021-23238888

传真：021-23238800

联系人：周祎

第六部分基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及

其他有关规定，并经中国证监会2019年9月4日《关于准予民生加银沪深300交易型

开放式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可[2019]1599号）注册并进行募集。

一、发售时间

本基金自2019年10月21日至2019年12月18日发售。

二、发售对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格

境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买

证券投资基金的其他投资人。

三、基金类别及基金的运作方式

股票型证券投资基金。

交易型开放式。

四、募集情况

本基金募集有效认购总户数为3,440户，设立募集期间募集有效份额为

362,057,180.00份。

第七部分基金合同的生效

一、基金合同的生效

根据相关法规和基金合同的有关规定，本基金合同已于2019年12月24日正式生

效，自本基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或

者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连

续50个工作日出现前述情形的，《基金合同》终止，不需要召开基金份额持有人大

会进行表决。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

第八部分基金份额折算和变更登记

一、基金份额折算的时间

本基金存续期间，基金管理人可向登记机构申请办理基金份额折算与变更登记。

本基金进行基金份额折算的，基金管理人确定基金份额折算日，并提前公告。

二、基金份额折算的原则

基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金份额

的变更登记。基金份额折算的比例和具体安排本基金管理人将另行公告。

基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数

额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例

不发生变化。除因尾数处理而产生的损益外，基金份额折算对基金份额持有人的权

益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有

权利并承担义务。如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理

基金份额折算。

三、基金份额折算的方法

基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。

第九部分基金份额的上市交易

一、基金上市

基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所证券

投资基金上市规则》，向上海证券交易所申请上市：

（1）基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不低于2亿元；

（2）基金份额持有人不少于1000人；

（3）《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。

基金上市前，基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金获准在上

海证券交易所上市的，基金管理人应按照相关规定发布基金上市交易公告书。

本基金已于2020年2月7日在上海证券交易所上市。

二、基金份额的上市交易

本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规

则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指

数基金业务实施细则》等有关规定。

本基金自2020年2月7日起在上海证券交易所上市交易。

三、终止上市交易

基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金的上市

交易，并报中国证监会备案：

（1）不再具备本部分第一款规定的上市条件；

（2）基金合同终止；

（3）基金份额持有人大会决定终止上市；

（4）基金合同约定的终止上市的其他情形；

（5）上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。

基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起2个交易日

内发布基金终止上市公告。

若因上述（1）、（3）、（4）、（5）项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海

证券交易所终止上市的，本基金将由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上

市的契约型开放式指数基金，且无需召开基金份额持有人大会。若届时本基金管理

人已有以该指数作为标的指数的指数基金，基金管理人将本着维护基金份额持有人

合法权益的原则，选取其他合适的指数作为标的指数，报中国证监会备案并及时公

告。

四、基金份额参考净值（IOPV）的计算与公告

基金管理人或者基金管理人委托中证指数有限公司在相关证券交易所开市后根

据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算基金份额参考净值

（IOPV）并由上海证券交易所在交易时间内发布，供投资人交易、申购、赎回基

金份额时参考。

（1）基金份额参考净值计算公式为：

基金份额参考净值＝（申购、赎回清单中必须现金替代的替代金额＋申购、赎

回清单中退补现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购、赎回清单中

可以现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购、赎回清单中禁止现金

替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购、赎回清单中的预估现金部分）

/最小申购赎回单位对应的基金份额。

（2）基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。若上海证

券交易所调整有关基金份额参考净值保留位数，本基金将相应调整。

(3)上海证券交易所和基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式、公告

频率或决定不再披露IOPV，并予以公告。

五、在法律法规允许并且不损害届时基金份额持有人利益的前提下，基金管理

人在与基金托管人协商一致后，可申请在其他证券交易所（含境外证券交易所）同

时挂牌交易。

六、相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所对基金上市交易的规则等相

关规定内容进行调整的，基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，且此项修改

无须召开基金份额持有人大会。

七、若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易

的新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。

第十部分基金份额的申购与赎回

一、申购和赎回场所

投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购

赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回。基金管理人将在开放申购、

赎回业务之前公告申购赎回代理券商的名单。

基金管理人可根据情况变更或增减基金申购赎回代理券商。在未来条件允许的

情况下，基金管理人直销可以开通申购赎回业务，具体业务的办理时间及办理方式

基金管理人将另行公告。

二、申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、

深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监

会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时

间在基金管理人相关公告中载明。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他

特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在

实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

本基金于2020年2月7日起在开放日办理场内申购和赎回业务。

三、申购与赎回的原则

1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请。

2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他

对价。

3、申购、赎回申请提交后不得撤销。

4、申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》

及上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司发布的其他相关规则和规定；

如上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或更新上述规则并适用于

本基金的，则按照新的规则执行，并在招募说明书中进行更新。

5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投

资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必

须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

四、申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资者须按申购赎回代理券商规定的手续，在开放日的具体业务办理时间内提

出申购、赎回的申请。投资人在提交申购申请时须按申购赎回代理券商规定的方式

依照申购赎回清单备足申购对价，投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额

余额和现金，否则所提交的申购、赎回申请无效。

2、申购和赎回申请的确认与通知

基金投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求

的申购对价，则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根

据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，

则赎回申请失败。基金销售机构受理申购、赎回申请并不代表该申购、赎回申请一

定成功。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投

资者应及时查询。

投资者应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应付的

现金差额和现金替代补款。因投资者原因导致现金差额或现金替代补款未能按时足

额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资者追偿，并要求其承担由此导致

的其他基金份额持有人或基金资产的损失。

3、申购和赎回的清算交收与登记

本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其

他对价的清算交收适用相关业务规则和参与各方相关协议的有关规定，对于本基金

申购赎回业务涉及的基金份额、沪市组合证券及其现金替代、深市组合证券的现金

替代采用多边净额结算；对于本基金申购赎回业务涉及的现金差额和现金替代退补

款采用代收代付。如上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或更新

上述规则并适用于本基金的，则按照新的规则执行，并在招募说明书中进行更新。

投资者T日申购成功后，登记机构在T日收市后办理上交所上市的成份股交收

与基金份额的交收登记以及现金替代的清算；在T+1日办理现金替代的交收以及现

金差额的清算；在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、

基金管理人和基金托管人。投资者T日赎回成功后，登记机构在T日收市后办理上

交所上市的成份股交收与基金份额的注销以及现金替代的清算；在T+1日办理现金

替代的交收以及现金差额的清算；在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给

申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。如果登记机构和基金管理人在清算

交收时发现不能正常履约的情形，则依据上海证券交易所、登记机构相关业务规则

和参与各方相关协议的有关规定进行处理。

在法律法规允许的范围内，基金管理人在不损害基金份额持有人权益并不违背

交易所和登记机构相关规则的情况下可更改上述程序。基金管理人必须在新规则

开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

五、申购和赎回的数量限制

1、投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。本基金最

小申购赎回单位为90万份。基金管理人可根据基金运作情况、市场情况、投资人需

求等因素对基金的最小申购赎回单位进行调整，并在调整生效前依照《信息披露办

法》的有关规定在指定媒介公告。

2、基金管理人可设定申购份额上限和赎回份额上限，以对当日的申购总规模

或赎回总规模进行控制，并在申购赎回清单中公告。

3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，基金管理人对

单个投资人累计持有的基金份额暂不设上限限制。

4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基

金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒

绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基

金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。

具体见基金管理人相关公告。

5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购和赎回等数量

限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介

上公告并报中国证监会备案。

六、申购和赎回的对价、费用及其用途

1、申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额

数额确定。申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现

金差额及其他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人应

交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。申购赎回清单由基金管理人编

制。T日的申购、赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。

2、T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日公告，计算公式为计算

日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数，精确到0.0001元，小数点后

第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。如遇特殊情况，经履行

适当程序，可以适当延迟计算或公告。

3、投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的

标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应

于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公

告。

七、申购赎回清单的内容与格式

1、申购、赎回清单的内容

T日申购、赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各

成份证券数据、现金替代、T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净值及其

他相关内容。

2、组合证券相关内容

组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购、赎回清单将公

告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。

3、现金替代相关内容

现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用

于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。

1）现金替代分为4种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代

（标志为“允许”）、必须现金替代（标志为“必须”）和退补现金替代（标志为“退

补”）。

禁止现金替代适用于上交所上市的成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该

成份证券不允许使用现金作为替代。

可以现金替代适用于上交所上市的成份股，是指在申购基金份额时，允许使用

现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许

使用现金作为替代。

必须现金替代适用于所有成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券

必须使用固定现金作为替代。

退补现金替代适用于深交所上市的成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该

成份证券必须使用现金作为替代，根据基金管理人买卖情况，与投资者进行退款或

补款。

2）可以现金替代

①适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在申

购时买入的证券。目前仅适用于标的指数中的上交所股票。

②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为：

替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋申购现金替代溢价比率）

其中，该证券参考价格目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。

如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定

的参考价格为准。

收取申购现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在

证券恢复交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可

能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购、赎回清单中预先确定申购现金替代

溢价比率，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的

实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入

该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。

③替代金额的处理程序

T日，基金管理人在申购、赎回清单中公布申购现金替代溢价比率，并据此收

取替代金额。

在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为T+2日）内，基金

管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。

T+2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际

购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应

补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代

证券实际购入成本加上按照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差

额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。

特例情况：若自T日起，上海证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常

交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照

最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资

者或投资者应补交的款项。

若现金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情况下，则为T日起第20个交易日）

期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。

T+2日后第1个工作日（若在特例情况下，则为T日起第21个交易日），基金管

理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人，

相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。

④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投

资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现

金替代比例的计算公式为：

参考基金份额净值为该ETF前一交易日除权除息后的收盘价。如果上海证券交

易所基金份额参考净值计算方式发生变化，以上海证券交易所通知规定的基金份额

参考净值为准。

3）必须现金替代

①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除的成

份证券以及处于停牌的成分证券；或法律法规限制投资的成份证券；或基金管理人

出于保护持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。

②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购、赎回清单中公

告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购、

赎回清单中该证券的数量乘以其调整后T日开盘参考价。

4）退补现金替代

①适用情形：退补现金替代的证券目前仅适用于标的指数中深交所股票。

②替代金额：对于退补现金替代的证券，替代金额的计算公式为：

申购的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后T日开盘参考价×（1+申购现金

替代溢价比率）；

赎回的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后T日开盘参考价×（1-赎回现金

替代折价比率）。

③替代金额的处理程序

对退补现金替代而言，申购时收取申购现金替代溢价的原因是，对于使用现金

替代的证券，基金管理人将买入该证券，实际买入价格加上相关交易费用后与该证

券调整后T日开盘参考价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购、赎回清

单中预先确定申购现金替代溢价比率，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额

高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预

先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取

欠缺的差额。

对退补现金替代而言，赎回时扣除现金替代折价的原因是，对于使用现金替代

的证券，基金管理人将卖出该证券，实际卖出价格扣除相关交易费用后与该证券调

整后T日开盘参考价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购、赎回清单中

预先确定赎回现金替代折价比率，并据此支付替代金额。如果预先支付的金额低于

基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将退还少支付的差额；如果预先支

付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将向投资者收取多支

付的差额。

其中，调整后T日开盘参考价主要根据中证指数公司提供的标的指数成份证券

的调整后开盘参考价确定。

基金管理人将自T日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原

则依次买入申购被替代的部分证券，在收到赎回交易确认后按照“时间优先、实时

申报”的原则依次卖出赎回被替代的部分证券。T日未完成的交易，基金管理人在T

日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为T+2日）内完成上述交易。

时间优先的原则为：申购赎回方向相同的，先确认成交者优先于后确认成交者。

先后顺序按照上交所确认申购赎回的时间确定。

实时申报的原则为：基金管理人在深交所连续竞价期间，根据收到的上交所申

购赎回确认记录，在技术系统允许的情况下实时向深交所申报被替代证券的交易指

令。

T日基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资者确定基金应退还投资

者或投资者应补交的款项，即按照申购时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次

实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或

申购投资者应补交的款项；按照“时间优先”的原则依次与赎回投资者确定基金应退

还投资者或投资者应补交的款项，即按照赎回时间顺序，以替代金额与被替代证券

的依次实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资

者或赎回投资者应补交的款项。

对于T日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券，T

日后基金管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基金应

退还投资者或投资者应补交的款项。

T+2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际

购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购

投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部

分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照T+2日收盘价计

算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资

者应补交的款项。

T+2日日终，若已卖出全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际

卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投

资者应补交的款项；若未能卖出全部被替代的证券，以替代金额与所卖出的部分被

替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按照T+2日收盘价计算的未

卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补

交的款项。

特例情况：若自T日起，深圳证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常

交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买

入价格与交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值

的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项，以替代金额与所

卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按照最近一次

收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或

赎回投资者应补交的款项。

若现金替代日（T日）后至T+2日期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变

动，则进行相应调整。

T+2日后第1个工作日，基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给

相关申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后3个工作日内

完成。

4、预估现金部分相关内容

预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结

申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。

T日申购、赎回清单中公告T日预估现金部分。其计算公式为：

T日预估现金部分＝T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回

清单中必须现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中退补现金替代成份证券的

数量与该证券调整后T日开盘参考价相乘之和＋申购、赎回清单中可以现金替代成

份证券的数量与该证券调整后T日开盘参考价相乘之和+申购、赎回清单中禁止现

金替代成份证券的数量与该证券调整后T日开盘参考价相乘之和）

其中，该证券调整后T日开盘参考价主要根据中证指数公司提供的标的指数成

份证券的调整后开盘参考价确定。另外，若T日为基金分红除息日，则计算公式中

的“T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估

现金部分的数值可能为正、为负或为零。

5、现金差额相关内容

T日现金差额在T+1日的申购、赎回清单中公告，其计算公式为：

T日现金差额＝T日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清单

中必须现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中退补现金替代成份证券的数量

与T日收盘价相乘之和＋申购、赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与T日收

盘价相乘之和+申购、赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘

之和）

T日投资者申购、赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行资金的

清算交收。

现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正数，

则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资者

将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额为正数，

则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资者

应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。

6、申购、赎回清单的格式

申购、赎回清单的格式举例如下

基本信息

最新公告日期

基金名称

基金管理公司名称

一级市场基金代码

T-1日信息内容

现金差额（单位:元）

最小申购、赎回单位净值（单位:元）

基金份额净值（单位:元）

T日信息内容

最小申购、赎回单位的预估现金部分（单位:元）

现金替代比例上限

申购上限

赎回上限

是否需要公布IOPV

最小申购、赎回单位（单位:份）

申购、赎回的允许情况

成份股信息内容

证券代码 证券简称 股票数量（股） 现金替代标志 申购现金替代溢价比率 赎回现金替代折价比率 替代金额（单位：人民币元）

此表仅为示意，以实际公布的为准。如上海证券交易所、中国证券登记结算有

限责任公司修改或更新申购赎回清单的格式并适用于本基金的，则基金管理人将按

照修改或更新申购赎回清单的格式公布申购赎回清单。

八、拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作或无法受理投资人的申购申请。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投

资人的申购申请。

3、证券交易所、期货交易所和银行间市场临时停市，导致基金管理人无法计

算当日基金资产净值。

4、证券交易所、期货交易所、申购赎回代理券商、登记机构、基金管理人等

因异常情况致使本基金无法办理申购，上述异常情况指基金管理人无法预见并不可

控制的情形，包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误

等。

5、基金管理人在开市前未能公布申购赎回清单，或申购赎回清单无法编制或

编制不当或错误。

6、基金管理人无法按时公布基金份额净值，或IOPV计算错误。

7、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人或者其他

申购、赎回投资人利益时。

8、当日申购申请达到基金管理人设定的申购份额上限的情形。

9、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格

且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认

后，基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。

10、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能

对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

11、法律法规规定、上海证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。

发生除上述第7、8项外的其他任何情形之一且基金管理人决定暂停申购时，

基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登相关公告。如果基金投资人的申购

申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购对价将退还给投资人。在暂停申购的情况

消除时，基金管理人应及时恢复申购的办理，并予以公告。

九、暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回对

价：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作或无法受理投资人的赎回申请。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投

资人的赎回申请或延缓支付赎回对价。

3、证券交易所、期货交易所和银行间市场临时停市，导致基金管理人无法计

算当日基金资产净值。

4、基金管理人在开市前未能公布申购赎回清单，或申购赎回清单无法编制或

编制不当或错误。

5、基金管理人无法按时公布基金份额净值，或IOPV计算错误。

6、接受某笔或某些赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人或者其他

申购、赎回投资人利益时。

7、当日赎回申请达到基金管理人设定的赎回份额上限的情形。

8、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格

且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认

后，基金管理人应当采取延缓支付赎回对价或暂停接受基金赎回申请的措施。

9、因相关证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无法办理

赎回，或者因指数编制单位、相关证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编

制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但不

限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。

10、法律法规规定、上海证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。

发生除上述第6、7项外的其他任何情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回

申请或延缓支付赎回对价时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登相关

公告。已接受的赎回申请，基金管理人应当足额兑付。在暂停赎回的情形消除时，

基金管理人应及时恢复赎回业务的办理，并予以公告。

十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒介

上刊登暂停公告。

2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上刊登

基金重新开放申购或赎回公告。

十一、其他申购赎回方式

1、不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基

金管理人可以根据具体情况开通本基金的场外申购赎回等业务，场外申购赎回的具

体办理方式等相关事项届时将另行公告。

2、ETF联接基金是指将绝大多数基金财产投资于跟踪同一标的指数的ETF，紧

密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的

基金。如果本基金推出联接基金，在本基金上市之前，联接基金可以用股票或现金

特殊申购本基金基金份额，不收取申购费用。

3、对于符合《特定机构投资者参与交易型开放式指数基金申购赎回业务指引》

要求的特定机构投资者，基金管理人可在不违反法律法规且对持有人利益无实质性

不利影响的情况下，安排专门的申购方式，并于新的申购方式开始执行前另行公告。

4、在条件允许时，基金管理人可开放集合申购，即允许多个投资者集合其持

有的组合证券，共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍，进行申购。

5、在条件允许时，基金管理人也可采取其他合理的申购、赎回方式，并于新

的申购、赎回方式开始执行前予以公告。

6、基金管理人可以在不违反法律法规规定且对基金份额持有人利益无实质性

不利影响的情况下，调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成，并提前公告。

7、基金管理人指定的代理机构可依据基金合同开展其他服务，双方需签订书

面委托代理协议，报中国证监会备案并公告。

十二、基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而

产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上

述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐

赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；

司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强

制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要

求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，

并按基金登记机构规定的标准收费。

十三、基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销

售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

十四、基金份额的冻结和解冻

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登

记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。

第十一部分基金的投资

一、投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争实现与标的指

数表现相一致的长期投资收益。

二、投资范围

本基金主要投资于标的指数的成份股及其备选成份股。为更好的实现投资目标，

本基金还可投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的

股票）、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、

公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融

资券、超短期融资券等）、货币市场工具、股指期货、银行存款、资产支持证券、

债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国

证监会的相关规定）。

本基金可根据法律法规规定参与转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程

序后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的

90%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低

于交易保证金一倍的现金。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本

基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

三、投资策略

本基金采用完全复制法，跟踪标的指数的表现，即按照成份股在标的指数中的

权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。

当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购

和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流

动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对

投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。

本基金可投资其他经中国证监会允许的衍生金融产品，及其他与标的指数或标

的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具等。

为更好的实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可

根据投资管理的需求参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者

类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，合理确定

出借证券的范围、期限和比例。

本基金作为被动投资的指数型基金，坚持以降低跟踪误差为首要投资目标，在

此基础上通过转融通证券出借业务，力争取得稳定的增强收益。基金管理人将逐日

监控出借证券对基金资产流动性和指数跟踪偏离的影响，合理控制出借证券在基金

资产中的占比、证券出借平均剩余期限，并及时优化证券出借方案。

本基金可投资股指期货。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期

保值为目的，力争提高投资效率、降低交易成本、缩小跟踪误差，而非用于投机或

用作杠杆工具放大基金的投资。

本基金可投资存托凭证，本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞

争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断，选择投资价值高的存托凭证

进行投资。

在一般情形下，本基金将根据标的指数的成份股票的构成及其权重构建股票

资产投资组合，但在特殊情况下，本基金可以选择其它证券或证券组合对标的指数

中的股票加以替换，这些情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制；（2）

标的指数成份股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股票长期停牌；（4）其它合

理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。

在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪

误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误

差超过正常范围的，基金管理人将采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。

四、投资组合管理

1．投资组合的建立

首先，基金管理人将根据目标标的指数成份股及其权重采用完全复制法确定目

标组合；

然后，再考察成份股的流动性和公司综合情况等因素，确定合理的建仓策略；

最后，在前述工作准备完成下，在合理时间内采用适当的手段调整实际组合直

至达到跟踪指数的要求。

2．投资组合的日常管理

（1）根据标的指数构成及权重，结合基金当前持有的证券组合及其比例，制

作下一交易日基金的申购赎回清单并公告。

（2）将基金持有的证券组合构成与标的指数进行比较，制定目标组合构成及

权重，确定合理的交易策略。

（3）实施交易策略，以实现基金最优组合结构。

3．标的指数成份股票定期调整

根据标的指数的编制规则及调整公告，在指数成份股调整生效前，分析并确定

组合调整策略，及时进行投资组合的优化调整，减少流动性冲击，尽量减少标的指

数成份股变动所带来的跟踪偏离度和跟踪误差。

4．成份股公司信息的日常跟踪与分析

跟踪标的指数成份股公司信息（如：股本变化、分红、配股、增发、停牌、复

牌等），以及成份股公司其他重大信息，分析这些信息对指数的影响，并根据这些

信息确定基金的申购赎回清单以及基金的每日交易策略。

5.标的指数成份股票临时调整

在标的指数成份股票调整周期内，若出现成份股票临时调整的情形，本基金管

理人将密切关注样本股票的调整，并及时制定相应的投资组合调整策略。

6．申购赎回情况的跟踪与分析

跟踪本基金申购和赎回信息，结合基金的现金头寸管理，分析其对组合的影响，

制定交易策略以应对基金的申购赎回。

7．跟踪偏离度的监控与管理

基金经理每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度。每月末、季度末定期分

析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因、现

金控制情况、标的指数成份股调整前后的操作以及成份股未来可能发生的变化等，

并优化跟踪偏离度管理方案。

8.指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整

的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份股的退市风

险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份股替代策略，并对投

资组合进行相应调整。

五、投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金跟踪标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净

值的90%；

（2）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金

资产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券

回购到期后不得展期；

（3）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过

该资产支持证券规模的10%；

（4）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过该

基金资产净值的10%；

（5）本基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资

产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过该基金资产净值的

20%；

（7）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基

金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报

告发布之日起3个月内予以全部卖出；；

（8）基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；

（9）本基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总

资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（10）在任何交易日日终，参与转融通证券出借交易的资产不得超过基金资产

净值的50%，证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加

权平均计算；

（11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的

15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因

素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资

产的投资。

（12）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手

开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持

一致；

（13）本基金参与股指期货交易，在任何交易日日终，持有的买入股指期货

合约价值，不得超过基金资产净值的10%；在任何交易日日终，持有的买入期货

合约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指

股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融

资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超

过基金持有的股票总市值的20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期

货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；每个交易日日终在扣

除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，

其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；本基金所持有的股票市

值和买入、卖出股指期货合约价值合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投

资比例的有关约定；

（14）本基金参与转融通证券出借业务应当符合以下要求：

1）出借证券资产不得超过基金资产净值的30%，出借期限在10个交易日以上

的出借证券应纳入第（11）项所述流动性受限资产的范围；

2）参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的50%；

3）证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均

计算；

4）最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元；

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使

基金投资不符合以上转融通证券出借业务要求的，基金管理人不得新增出借业务；

（15）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行；

（16）法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。

除（7）、（11）、（12）项另有约定外，因证券、期货市场波动、上市公司合并、

基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之

外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交

易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基

金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合

同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当

程序后，则本基金投资不再受相关限制。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控

制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从

事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循持有人利益优

先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价

格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大

关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基

金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程

序后，本基金可不受上述规定的限制。

六、标的指数和业绩比较基准

1、标的指数

本基金标的指数为沪深300指数。

未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外

的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管

理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更

换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6

个月内召集基金份额持有人大会进行表决。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人

应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优

先原则维持基金投资运作。

2、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。

若基金标的指数发生变更，基金业绩比较基准随之变更，由基金管理人根据标

的指数变更情形履行适当程序。

七、风险收益特征

本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与

货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以

及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

八、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保护

基金份额持有人的利益；

2、不谋求对上市公司的控股；

3、有利于基金财产的安全与增值；

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人

牟取任何不当利益。

九、基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定复核了本投资组合

报告内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证

基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前

应仔细阅读本基金的招募说明书。

本投资组合报告截至时间为2023年09月30日，本报告中所列财务数据未经审计。

1、报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 99,976,837.76 95.20

其中：股票 99,976,837.76 95.20

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 4,567,702.68 4.35

8 其他资产 477,902.41 0.46

9 合计 105,022,442.85 100.00

注：上表中股票投资项含可退替代款估值增值，而下表中的合计项中不含可退

替代款估值增值。

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 1,069,986.22 1.02

B 采矿业 4,211,549.30 4.02

C 制造业 54,958,835.92 52.46

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,011,364.00 2.87

E 建筑业 2,274,987.30 2.17

F 批发和零售业 314,848.00 0.30

G 交通运输、仓储和邮政业 3,116,883.10 2.97

H 住宿和餐饮业 94,000.00 0.09

I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,431,406.09 4.23

J 金融业 21,847,972.16 20.85

K 房地产业 1,499,166.00 1.43

L 租赁和商务服务业 958,466.00 0.91

M 科学研究和技术服务业 1,315,484.02 1.26

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 576,003.81 0.55

R 文化、体育和娱乐业 116,071.00 0.11

S 综合 - -

合计 99,797,022.92 95.25

2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 128,586.56 0.12

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 3,580.21 0.00

F 批发和零售业 3,057.12 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 41,072.19 0.04

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 3,518.76 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 179,814.84 0.17

2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票

投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 600519 贵州茅台 3,400 6,115,070.00 5.84

2 300750 宁德时代 14,520 2,947,995.60 2.81

3 601318 中国平安 59,472 2,872,497.60 2.74

4 600036 招商银行 68,000 2,241,960.00 2.14

5 000858 五 粮 液 10,600 1,654,660.00 1.58

6 000333 美的集团 26,944 1,494,853.12 1.43

7 601166 兴业银行 79,900 1,301,571.00 1.24

8 600900 长江电力 53,800 1,196,512.00 1.14

9 002594 比亚迪 5,000 1,183,500.00 1.13

10 600030 中信证券 53,650 1,162,059.00 1.11

3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票

投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 688657 浩辰软件 214 22,127.60 0.02

2 688478 晶升股份 153 6,784.02 0.01

3 688562 航天软件 267 6,501.45 0.01

4 688535 华海诚科 86 6,402.70 0.01

5 688472 阿特斯 418 5,684.80 0.01

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动（元） 风险说明

IF2310 IF2310 3 3,331,440.00 -36,792.00 -

公允价值变动总额合计（元） -36,792.00

股指期货投资本期收益（元） -263,668.25

股指期货投资本期公允价值变动（元） 3,768.00

9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，力争提高投

资效率、降低交易成本、缩小跟踪误差，而非用于投机或用作杠杆工具放大基金的

投资。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，

本基金暂不参与国债期货交易。

10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未持有国债期货。

11、投资组合报告附注

11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，

或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体在报告编制日前一年内受到处罚如下：

兴业银行股份有限公司因违法违规被中国银行保险监督管理委员会处罚；

招商银行股份有限公司因违法违规被中国人民银行、中国银行保险监督管理委

员会处罚；

中信证券股份有限公司因违法违规被中国人民银行、中国证券监督管理委员会

深圳监管局、中国证券监督管理委员会西藏监管局处罚；

除上述发行主体外，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监

管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合法律法规、基金合同和公司

投资制度的规定。

11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 416,267.12

2 应收证券清算款 23,827.37

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 37,807.92

8 其他 -

9 合计 477,902.41

11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明

1 688657 浩辰软件 22,127.60 0.02 新股流通受限

2 688478 晶升股份 6,784.02 0.01 新股流通受限

3 688562 航天软件 6,501.45 0.01 新股流通受限

4 688535 华海诚科 6,402.70 0.01 新股流通受限

5 688472 阿特斯 5,684.80 0.01 新股流通受限

11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第十二部分基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，

但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。

投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④

2019年（自2019年12月24日至2019年12月31日） 1.93% 0.62% 3.26% 0.60% -1.33% 0.02%

2020年度 39.02% 1.41% 27.21% 1.43% 11.81% -0.02%

2021年度 4.05% 1.16% -5.20% 1.17% 9.25% -0.01%

2022年度 -19.50% 1.26% -21.63% 1.28% 2.13% -0.02%

2023年（2023年1月1日至2023年9月30日） -2.47% 0.86% -4.70% 0.87% 2.23% -0.01%

自基金合同生效起至今（2019年12月24日至2023年9月30日） 15.75% 1.20% -7.00% 1.22% 22.75% -0.02%

注：业绩比较基准=沪深300指数收益率。

第十三部分基金的财产

一、基金资产总值

基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申

购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

二、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

三、基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户

以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、

基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

四、基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金

托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的

财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其

他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因

进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的

债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基

金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基

金财产强制执行。

第十四部分基金资产估值

一、估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券/期货交易场所的交易日以及国家法律法

规规定需要对外披露基金净值的非交易日。

二、估值对象

基金所拥有的股票、存托凭证、债券和银行存款本息、应收款项、股指期货合

约、其它投资等资产及负债。

三、估值原则

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计

准则》、监管部门有关规定。

（一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日

有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或

负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重

大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近

交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为

基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限

制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征

考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折

价。

（二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可

利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，

应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不

切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

四、估值方法

1、证券交易所上市的非固定收益品种的估值

交易所上市的非固定收益品种，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）

估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构

未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近

交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，

可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价

格。

2、交易所市场交易的固定收益品种的估值

（1）对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（另有规定的除外），

选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；

（2）对在交易所市场上市交易的可转换债券，按估值日收盘价减去可转换债

券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值；

（3）对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，

在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

（4）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提

供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得

到的净价进行估值。

3、银行间市场交易的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应品种当

日的估值净价进行估值。

4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。

5、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的

同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；

（2）首次公开发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术

难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

（3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、

首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票

等（不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票），按监管

机构或行业协会有关规定确定公允价值；

（4）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，采用估值技术确定公

允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

（5）对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，按成

本估值。

6、因持有股票而享有的配股权，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难

以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

7、银行存款和备付金余额以本金列示，按相应利率逐日计提利息。

8、同业存单的估值方法

同业存单按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；选定的第三方估值机

构未提供估值价格的，按成本估值。

9、本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值日无结

算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。

10、本基金参与转融通证券出借业务的，根据相关法律法规和行业协会规定进

行估值。

11、税收

对于按照中国法律法规和基金投资所在地的法律法规规定应交纳的各项税金，

本基金将按权责发生制原则进行估值；对于因税收规定调整或其他原因导致基金实

际交纳税金与估算的应交税金有差异的，基金将在相关税金调整日或实际支付日进

行相应的估值调整。

12、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金

管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

13、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。

14、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按

国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序

及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，

共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承

担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问

题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见的，基金管理人

向基金托管人出具加盖公章的书面说明后，按照基金管理人对基金资产净值的计算

结果对外予以公布。

五、估值程序

1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额

的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入。基金管理人可以设

立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。

基金管理人于每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。

2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或

基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将基

金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按规定

对外公布。

六、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的

准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值计算错误时，

视为基金份额净值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售

机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责

任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误

处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据

计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时

协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由

于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错

误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助

义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值

错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，

并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但

估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不

全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔

偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要

求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给

受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和

超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的

原因确定估值错误的责任方。

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进

行评估。

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更

正和赔偿损失。

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金

登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基

金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人，

并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，

并报中国证监会备案。

（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行业

另有通行做法，基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的

原则进行协商。

七、暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营

业时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格

且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，

基金管理人应当暂停估值；

4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

八、基金净值的确认

用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基

金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基金资

产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认

后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值按规定予以公布。

九、特殊情况的处理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第12项进行估值时，所造成的误差

不作为基金资产估值错误处理。

2、由于不可抗力原因，或证券、期货交易所及登记结算公司、存款银行发送

的数据错误等，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进

行检查，但是未能发现该错误而造成的基金资产估值错误，基金管理人、基金托管

人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消除或减轻由

此造成的影响。

第十五部分基金的收益分配

一、基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关

费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

二、基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实

现收益的孰低数。

三、基金收益分配原则

1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；

2、基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以

上时，基金管理人可以进行收益分配；

3、在符合上述基金分红条件的前提下，本基金收益每年至多分配4次，每次基

金收益分配数额的确定原则为：使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数

同期增长率；

4、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；

5、基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补亏损为前提，收益

分配后有可能使基金份额净值低于面值，即基金收益分配基准日（即收益评价日）

的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值；

6、本基金收益分配采取现金分红；

7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，

基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后，将对上

述基金收益分配政策进行调整，并于变更实施日前在指定媒介公告。

四、收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分

配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

五、收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2日内在指

定媒介公告。

六、基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。

第十六部分基金的费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议约定的指数使用费；

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、审计费和诉讼费和仲

裁费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券/期货交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、基金上市费及年费；

10、基金相关账户的开户及维护费用

11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费

用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算方

法如下：

H＝E×0.15%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金

托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金

财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算

方法如下：

H＝E×0.05%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金

托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金

财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

3、基金合同生效后的指数许可使用费

本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定

的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。其中，基金合同生效前的许可使

用固定费不列入基金费用。

在通常情况下，指数许可使用费按前一日的基金资产净值的0.03%的年费率计

提。指数许可使用费每日计算，逐日累计。计算方法如下：

H=E×0.03%÷当年天数

H为每日应付的指数许可使用费

E为前一日的基金资产净值

就每个计费季度而言，如当季度日均基金资产净值（日均基金资产净值=基金

当季存续日的基金资产净值之和/基金当季存续天数，下同）大于人民币5000万元

的，指数许可使用费的收取下限金额为每季度人民币35,000元，计费期间不足一季

度的，根据实际天数按比例计算；如当季度日均基金资产净值小于或等于人民币

5000万元的，指数许可使用费不设下限。

自基金合同生效之日起，指数许可使用费每日计算，逐日累计，按季支付。

由基金管理人向基金托管人发送标的指数许可使用费划款指令，经基金托管人复核

后于次季首日起10个工作日内从基金财产中一次性支取。

如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等

发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费。基金管理人应

在招募说明书及其更新中披露基金最新适用的方法。

上述“一、基金费用的种类”中第4－11项费用，根据有关法规及相应协议规定，

按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基

金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务

人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

第十七部分基金的会计与审计

一、基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会计年

度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计年度披露；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会

计核算，按照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并

以书面方式确认。

二、基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相

关从业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换

会计师事务所需在2日内在指定媒介公告。

第十八部分基金的信息披露

一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流

动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的

规定发生变化时，本基金从其最新规定。

二、信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大

会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人

组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法

规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整

性、及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息

通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以

下简称“指定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的

时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；

6、中国证监会禁止的其他行为。

四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信息

披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为

准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。

五、公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要

1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金

份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重

大利益的事项的法律文件。

2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说

明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及

基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重

大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网

站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金

终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。

3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作

监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明

的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，

基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指定网站及基

金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人

至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。

基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的三日前，将

基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和《基金合同》提示性公告登载在

指定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金

合同》和基金托管协议登载在指定网站上，并将基金产品资料概要登载在基金销售

机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管协议登载在

网站上。

（二）基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露

招募说明书的当日登载于指定媒介上。

（三）《基金合同》生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合

同》生效公告。

（四）基金净值信息

《基金合同》生效后，在基金份额上市交易前或开始办理基金份额申购或者赎

回前，基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计

净值。

在基金份额上市交易后或开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当

在不晚于每个开放日/交易日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业

网点披露开放日/交易日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年

度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

（五）基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告

基金管理人确定基金份额折算日，并提前将基金份额折算日公告登载于指定媒

介上。

基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后，基金管理人将基

金份额折算结果公告登载于指定媒介上。

（六）基金份额开始申购赎回公告

基金管理人应于基金份额申购开始日、赎回开始日前，在指定媒介上公告。

（七）基金份额上市交易公告书

基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交易

的三个工作日前，将基金份额上市交易公告书登载在指定网站上，并将上市交易公

告书提示性公告登载在指定报刊上。

（八）申购赎回清单

在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在每个开放日，通过

网站以及其他媒介公告当日的申购赎回清单。

（九）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度

报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报

告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中

期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将

季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。

《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期

报告或者年度报告。

如报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的的

情形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在季度报告、中期报告、年

度报告等定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报

告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险，中国证监

会认定的特殊情形除外。

本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基

金组合资产情况及其流动性风险分析等。

（十）临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，并

登载在指定报刊和指定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生

重大影响的下列事件：

1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

2、基金终止上市交易、《基金合同》终止、基金清算；

3、转换基金运作方式、基金合并；

4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务

所；

5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事

项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；

6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人

变更；

8、基金募集期延长或提前结束募集；

9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负

责人发生变动；

10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基

金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十；

11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或者仲裁；

12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重

大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务

相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；

13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实

际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或

者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；

14、基金收益分配事项，基金合同另有约定的除外；

15、基金管理费、基金托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和

费率发生变更；

16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；

17、本基金开始办理申购、赎回；

18、本基金暂停接受申购、赎回申请；

19、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

20、调整最小申购赎回单位、申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成；

21、基金推出新业务或服务；

22、基金份额折算；

23、本基金发生涉及本基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大

事项时；

24、本基金连续30、40、45个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者

基金资产净值低于5000万元情形的。

25、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格

产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。

（十一）澄清公告

在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息

可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持

有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有

关情况立即报告中国证监会、基金上市交易的证券交易所。

（十二）基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。

基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会，基金管理人、基金托管人

对基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的，召集人应当履行相

关信息披露义务。

（十三）清算报告

基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行

清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将

清算报告提示性公告登载在指定报刊上。

（十四）资产支持证券的投资情况

本基金投资资产支持证券，基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有

的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资

产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、

资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排

序的前10名资产支持证券明细。

（十五）基金参与转融通证券出借业务的相关公告

本基金应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书等文件

中披露参与转融通证券出借业务交易情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情

况、风险及其管理情况等，并就报告期内基金参与转融通证券出借业务发生的重大

关联交易事项做详细说明。

（十六）投资股指期货的信息披露

基金管理人在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）

等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标

等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策

和投资目标等。

（十七）中国证监会规定的其他信息。

六、信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高

级管理人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披

露内容与格式准则等法律法规规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，

对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回对价、基金

定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相

关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基

金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，

并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要在

其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介、基金上市交易的证

券交易所网站披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业

机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者

决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正

常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监

会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金

财产中列支。

七、信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规

规定将信息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、复制。

八、暂停或延迟信息披露的情形

当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息：

1、不可抗力；

2、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营

业时；

3、法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形。

九、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。

第十九部分风险揭示

本基金依靠投资获得收益，基金投资人仍有可能承担一定的风险。基金管理

人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。具体的风险及相应管理措施包括：

（一）市场风险

证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的

影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括：

1、政策风险。因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发

展政策等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险；

2、经济周期风险。随经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期

性变化。基金投资于债券，收益水平也会随之变化，从而产生风险；

3、利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利

率直接影响着国债的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于

债券，其收益水平会受到利率变化的影响；

4、购买力风险。基金的利润将主要通过现金形式来分配，而现金可能因为通

货膨胀的影响而导致购买力下降，从而使基金的实际收益下降。

（二）管理风险

在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会

影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水

平，造成管理风险。但从长期看，本基金的收益水平仍与基金管理人的管理水平、

管理手段和管理技术等相关性较大，可能因为基金管理人的因素而影响基金的长

期收益水平。

（三）流动性风险

1、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

本基金属于跟踪沪深300指数的交易型开放式指数证券投资基金，主要投资于

中国A股市场（包含上海证券交易所和深圳证券交易所上市股票），其投资标的指

数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%。本基金的投资标的

为沪深300指数，该指数反映的是流动性较强和规模较大的代表性股票的股价的综

合变动，其整体流动性在中国股票市场中处于较高的水平，因此在正常市场环境

下本基金的流动性风险较低。但在特殊情况下，本基金仍可能出现流动性不足的

情况，基金管理人将根据不同的情况采取相应的流动性风险管理措施，防范风险。

2、流动性风险管理工具的实施及对投资者的潜在影响

基金管理人已建立赎回应对机制，对基金赎回情况进行严格的事前监测、事

中管控和事后评估。当基金发生大额赎回时，基金经理和监察稽核部需要根据实

际情况进行流动性评估，采取备用的流动性风险管理应对措施，包括但不限于：

（一）暂停接受赎回申请；（二）延期支付赎回款项；（三）暂停基金估值；（四）

中国证监会认定的其他措施。当基金管理人启用备用的流动性风险管理应对措施

时，基金份额持有人将面临以下风险：无法及时赎回所持有的全部基金份额或无

法及时收到赎回款项；无法获得基金的净值数据等。

（四）本基金特有的风险

1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险

标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整

个股票市场的平均回报率可能存在偏离。

2、标的指数波动的风险

标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、

投资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收

益水平发生变化，产生风险。

3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险

以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：

（1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整

中产生跟踪偏离度与跟踪误差。

（2）由于标的指数成份股发生送配股、增发等行为导致成份股在标的指数中

的权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。

（3）成份股派发现金红利、成份股增发、送配等所获收益可能导致基金收益

率偏离标的指数收益率，从而产生跟踪偏离度。

（4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组

合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。

（5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费等费用

的存在，使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。

（6）在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的

水平、技术手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而

影响本基金对标的指数的跟踪程度。

（7）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中

个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、

对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变

动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。

（8）跟踪误差控制未达约定目标的风险

本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制

在2%以内，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范

围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。

4、标的指数变更的风险

尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基

金可能变更标的指数。若变更标的指数，基于原标的指数的投资政策将会改变，

投资组合将随之调整，基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，投资人

须承担此项调整带来的风险与成本。

5、指数编制机构停止服务的风险

本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可

能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情

形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指

数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基

金份额持有人大会进行表决。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式，

与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金

管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有

人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导

致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。

6、成份股停牌的风险

标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面

临如下风险：

（1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。

（2）停牌成份股可能因其权重占比、市场复牌预期、现金替代标识等因素影

响本基金二级市场价格的折溢价水平。

（3）若成份股停牌时间较长，在约定时间内仍未能及时买入或卖出的，则该

部分款项将按照约定方式进行结算（具体见招募说明书“十、基金份额的申购与赎

回”之“七、申购赎回清单的内容与格式”相关约定），由此可能影响投资者的投资

损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。

（4）在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖

出成份股以获取足额的符合要求的赎回对价，由此基金管理人可能在申购赎回清

单中设置较低的赎回份额上限或者采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎回

全部或部分ETF份额的风险。

7、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险

基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，可能存在不同于基金份

额净值的情形，即存在价格折溢价的风险。

8、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险

证券交易所发布参考基金份额净值（IOPV），供投资人交易、申购、赎回基

金份额时参考。IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV计算可能出现

错误，投资人若参考IOPV进行投资决策可能导致损失，需投资人自行承担。

9、退市风险

因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大

会决议提前终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。

10、基金参与转融通证券出借业务的风险

本基金参与转融通证券出借业务面临的风险包括但不限于：

（1）流动性风险

面临大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法及时变现赎回款项的风险，

无法及时变现支付赎回款项的风险，

（2）金融风险

证券出借对手方可能无法及时归还证券，无法支付相应权益补偿及解劝费用

的风险，

（3）市场风险

证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险。

11、投资人申购失败的风险

本基金的申购、赎回清单中，可能仅允许对部分成份股使用现金替代，且设

置现金替代比例上限，因此，投资人在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停、

临时停牌等原因而无法买入申购所需的足够的成份股，导致申购失败的风险。

12、投资人赎回失败的风险

投资人在提出赎回申请时，如基金组合中不具备足额的符合条件的赎回对价，

可能导致赎回失败的情形。

基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购、赎回单位，

由此可能导致投资人按原最小申购、赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法

按照新的最小申购、赎回单位全部赎回，而只能在二级市场卖出全部或部分基金

份额。

13、基金份额赎回对价的变现风险

本基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现过程中，由于市场变化、

部分成份股流动性差等因素，导致投资人变现后的价值与赎回时赎回对价的价值

有差异，存在变现风险。

14、退补现金替代方式的风险

本基金在申购赎回环节新增了“退补现金替代”方式，该方式不同于现有其他

现金替代方式，可能给申购和赎回投资者带来价格的不确定性，从而间接影响本

基金二级市场价格的折溢价水平。极端情况下，如果使用“退补现金替代”证券的

权重增加，该方式带来的不确定性可能导致本基金的二级市场价格折溢价处于相

对较高水平。

基金管理人不对“时间优先、实时申报”原则的执行效率做出任何承诺和保证，

现金替代退补款的计算以实际成交价格和基金招募说明书的约定为准。若因技术

系统、通讯链路或其他原因导致基金管理人无法遵循“时间优先、实时申报”原则

对“退补现金替代”的证券进行处理，投资者的利益可能受到影响。

15、套利风险

由于证券市场的交易机制和技术约束，完成套利需要一定的时间，因此套利

存在一定风险。同时，买卖一篮子股票和ETF存在冲击成本和交易成本，所以折溢

价在一定范围之内也不能形成套利。另外，当一篮子股票中存在涨停或临时停牌

的情况时，也会由于买不到成份股而影响溢价套利，或卖不掉成份股而影响折价

套利。

16、申购赎回清单差错风险

如果基金管理人提供的当日申购赎回清单内容出现差错，包括组合证券名单、

数量、现金替代标志、现金替代比率、替代金额等出错，将会使投资人利益受损

或影响申购赎回的正常进行。

17、第三方机构服务的风险

本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险：

（1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂

停或终止，由此影响对投资人申购赎回服务的风险。

（2）登记机构可能调整结算制度，如实施货银对付制度，对投资人基金份额、

组合证券及资金的结算方式发生变化，制度调整可能给投资人带来风险。同样的

风险还可能来自于证券交易所及其他代理机构。

（3）证券交易所、登记机构、基金托管人及其他代理机构可能违约，导致基

金或投资人利益受损的风险。

18、管理风险与操作风险

基金管理人、基金托管人等相关当事人的业务发展状况、人员配备、管理水

平与内部控制等对基金收益水平存在影响。因业务扩张过快、行业内过度竞争、

对主要业务人员过度依赖等可能会产生影响投资人利益的风险。

相关当事人在业务各环节操作过程中，可能因内部控制存在缺陷或者人为因

素造成操作失误或违反操作规程等引致风险，例如，申购、赎回清单编制错误、

越权违规交易、欺诈行为及交易错误等风险。

19、技术风险

在本基金的投资、交易、服务与后台运作等业务过程中，可能因为技术系统

的故障或差错导致投资人的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、

基金托管人、证券交易所、登记机构及销售代理机构等。

20、不可抗力

战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险。基金管理

人、基金托管人、证券交易所、登记机构和销售代理机构等可能因不可抗力无法

正常工作，从而影响基金的各项业务按正常时限完成。

21、基金投资资产支持证券的风险

资产支持证券的投资可能面临的风险领域包括：信用风险、利率风险、流动

性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等，这些风险可能会给基金净值带

来一定的负面影响和损失。为了更好的防范资产支持证券交易所面临的各类风险，

基金管理人将遵守审慎经营原则，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，有

效防范和控制风险，切实维护基金财产的安全和基金份额持有人利益。

22、股指期货的投资风险

股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行

情时，股价指数微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。股指期货采用

每日无负债结算制度，如果没有在规定时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，

可能给投资带来重大损失。

23、本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基

金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较

大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人

与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的

风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风

险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差

异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；

已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异

的风险；境内外证券交易机制、法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。

（五）本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一

致的风险

本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比

例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长

期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法

律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销

售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同，投

资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的

匹配检验。

第二十部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算

一、《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会

决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基

金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管

人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，并

自决议生效后2日内在指定媒介公告。

二、《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金

托管人承接的；

3、《基金合同》约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

三、基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成

立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金

清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管

人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组

成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报

告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不

能及时变现的，清算期限相应顺延。

四、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

五、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财

产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额

比例进行分配。

六、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审

计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告

于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公

告。

七、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

第二十一部分基金合同的内容摘要

（本摘要如与正文不符，以正文为准）

一、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务

（一）基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但

不限于：

（1）依法募集资金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并

管理基金财产；

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准

的其他费用；

（4）销售基金份额；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人

违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并

采取必要措施保护基金投资者的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并

获得《基金合同》规定的费用；

（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益

行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资及转融通

证券出借业务等相关业务；

（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实

施其他法律行为；

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为基

金提供服务的外部机构；

（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎

回、转换等业务规则；

（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但

不限于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基

金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用

基金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的

经营方式管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保

证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，

分别记账，进行证券投资；

（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为

自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回对价的方法符合

《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金

份额申购、赎回的对价，编制申购赎回清单；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报

告义务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、

《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向

他人泄露；

（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人

分配基金收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会

或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关

资料15年以上；

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保

证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开

资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并

通知基金托管人；

（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权

益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金

托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利

益向基金托管人追偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金

事务的行为承担责任；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他

法律行为；

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生

效，基金管理人承担因募集行为而产生的债务和费用，将已募集资金并加计银行同

期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（二）基金托管人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但

不限于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保

管基金财产；

（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准

的其他费用；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金

合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，

应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，

为基金办理证券、期货交易资金清算；

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但

不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合

格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确

保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金

财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证

不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产

为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资者所需账户，按照

《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规

定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额

申购、赎回对价的现金部分；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明

基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金

管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当

的措施；

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上；

（12）建立并保存基金份额持有人名册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎

回对价的现金部分；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大

会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分

配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和

银行监管机构，并通知基金管理人；

（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责

任不因其退任而免除；

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，

基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向

基金管理人追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（三）基金份额持有人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包

括但不限于：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法并按照基金合同和招募说明书的规定申请赎回其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召集或召开基金份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审

议事项行使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法

提起诉讼或仲裁；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包

括但不限于：

（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价

值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

（4）交纳基金认购款项和认购股票、申购对价、赎回对价及法律法规和《基

金合同》所规定的费用；

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有

限责任；

（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9）遵守基金管理人、基金托管人、销售机构和登记机构的相关交易及业务

规则；

（10）提供基金管理人和监管机构依法要求提供的信息，以及不时的更新和补

充，并保证其真实性；

（11）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由本基金的基金份额持有人和本基金联接基金（即“民生

加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金”，以下简称“联接基金”）的

基金份额持有人组成，上述两类持有人可以委托其合法授权代表参会并表决。本基

金的基金份额持有人持有的每一基金份额为一参会份额，每一参会份额拥有平等的

投票权。

若以本基金为目标基金且基金管理人和基金托管人与本基金相同的联接基金的

基金合同生效，鉴于本基金和联接基金的相关性，联接基金的基金份额持有人可以

凭所持有的联接基金的基金份额直接出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。

在计算参会份额和票数时，联接基金持有人持有的享有表决权的参会份额数和表决

票数为：在本基金基金份额持有人大会的权益登记日，联接基金持有本基金份额的

总数乘以该持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例，计算结果按照

四舍五入的方法，保留到整数位。联接基金折算为本基金后的每一参会份额和本基

金的每一参会份额拥有平等的投票权。

联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持

有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的特定基金

份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份

额持有人大会并参与表决。

联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金

份额持有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份额持

有人大会，联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人

大会的，由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集

本基金份额持有人大会。

本基金份额持有人大会不设日常机构。

（一）召开事由

1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，但法

律法规和中国证监会另有规定的除外：

（1）终止《基金合同》；

（2）更换基金管理人；

（3）更换基金托管人；

（4）转换基金运作方式，基金合同另有约定的除外；

（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；

（6）变更基金类别；

（7）本基金与其他基金的合并；

（8）变更基金投资目标、范围或策略；

（9）变更基金份额持有人大会程序；

（10）终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上

市的除外；

（11）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

（12）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额

持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求

召开基金份额持有人大会；

（13）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

（14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持

有人大会的事项。

2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无

实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不

需召开基金份额持有人大会：

（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；

（2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率；

（3）因相应的法律法规、上海证券交易所或登记机构的相关业务规则发生变

动而应当对《基金合同》进行修改；

（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改

不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；

（5）基金推出新业务或服务；

（6）调整本基金份额类别的设置；

（7）基金管理人、登记机构、基金销售机构在法律法规规定或中国证监会许

可的范围内调整有关认购、申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管等

业务规则；

（8）调整基金的申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成；

（9）调整基金份额净值、申购赎回清单的计算和公告的时间或频率；

（10）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以外

的其他情形。

（二）会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金

管理人召集。

2、基金管理人未按规定召集或不能召开时，由基金托管人召集。

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提

出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面

告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；

基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行

召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配

合。

4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求

召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收

到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代

表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；

基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认

为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提

议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金

管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基

金管理人，基金管理人应当配合。

5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开

基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基

金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中

国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、

基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益

登记日。

（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在指定媒介公告。

基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理

有效期限等）、送达时间和地点；

（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（7）召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中

说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方

式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决

意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指

定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通

知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或

基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。

（四）基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规和监管机

构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代

表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人

大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时

符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：

（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持

有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》

和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有

效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%（含50%）。若到会者

在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的50%，

召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就

原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会

者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的

三分之一（含三分之一）

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形

式或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开

会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公

布相关提示性公告；

（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则

为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托

管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议

通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管理人经

通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力；

（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有

人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%（含50%）；若本人直

接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额小

于在权益登记日基金总份额的50%，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召

开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。

重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额

的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见；

（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出

具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理

人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法

规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。

3、在不与法律法规冲突的前提下，基金份额持有人大会可通过网络、电话或

其他方式召开，基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行

表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。

4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的，授权方式可以采用纸质、

网络、电话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明。

（五）议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、

决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法

律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人

大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当

在基金份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

（1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布

监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会

主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的

情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基

金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持

表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有

人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，

不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名

（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓

名（或单位名称）和联系方式等事项。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止

日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监

督下形成决议。

（六）表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决

权的50%以上（含50%）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通过

事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表

决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除基金合同另有约定外，转换

基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其

他基金合并以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符

合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合

会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模煳不清或相互矛盾的视为

弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、

逐项表决。

（七）计票

1、现场开会

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人

应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额

持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持

有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金

托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席

会议的基金份额持有人和代理人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金

管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场

公布计票结果。

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，

可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清

点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。

（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大

会的，不影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托

管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计

票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书

面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

（八）生效与公告

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备

案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采用通

讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机

构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大

会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、

基金托管人均有约束力。

（九）本部分对基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条

件等规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容被取

消或变更的，基金管理人提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需

召开基金份额持有人大会审议。

三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

（一）《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大

会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和

基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托

管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，并

自决议生效后2日内在指定媒介公告。

（二）《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金

托管人承接的；

3、《基金合同》约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成

立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金

清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管

人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组

成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报

告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不

能及时变现的，清算期限相应顺延。

（四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财

产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额

比例进行分配。

（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审

计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告

于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公

告。

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

四、争议的处理和适用的法律

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争

议，基金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、

调解解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中

国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。

仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，除非仲裁裁决另有规定，仲裁费

由败诉方承担。

争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责

地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

《基金合同》受中国法律管辖。

五、基金合同存放地和投资者取得合同的方式

《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的

办公场所和营业场所查阅。

第二十二部分基金托管协议的内容摘要

（本摘要如与托管协议正文不符，以托管协议正文为准）

一、托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：民生加银基金管理有限公司

住所：深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A

法定代表人：张焕南

设立日期：2008年11月3日

批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2008]1187

号

组织形式：有限责任公司（中外合资）

注册资本：叁亿元

存续期限：永续经营

联系电话：010-68960030

（二）基金托管人

名称：中国农业银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街69号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座

邮政编码：100031

法定代表人：谷澍

成立时间：2009年1月15日

批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号

基金托管资格批准文号：中国证监会证监基字[1998]23号

注册资本：34，998，303.4万元人民币

存续期间：持续经营

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；

办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖

政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从事银

行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服

务；代理资金清算；各类汇兑业务；代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷

款业务；贷款承诺；组织或参加银团贷款；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇

借款；发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；外汇票据承兑

和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信调查、咨询、见证业务；

企业、个人财务顾问服务；证券公司客户交易结算资金存管业务；证券投资基金托

管业务；企业年金托管业务；产业投资基金托管业务；合格境外机构投资者境内证

券投资托管业务；代理开放式基金业务；电话银行、手机银行、网上银行业务；金

融衍生产品交易业务；经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。

二、基金托管人对基金管理人的业务监督、核查

（一）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范

围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金

管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库，以便基金托管

人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定

进行监督，对存在疑义的事项进行核查。

本基金主要投资于标的指数的成份股及其备选成份股。为更好的实现投资目标，

本基金还可投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的

股票）、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、

公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融

资券、超短期融资券等）、货币市场工具、股指期货、银行存款、资产支持证券、

债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国

证监会的相关规定）。

本基金可根据法律法规规定参与转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程

序后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的

90%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低

于交易保证金一倍的现金。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本

基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资、

融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：

1、本基金跟踪标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值

的90%；

2、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资

产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回

购到期后不得展期；

3、本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该

资产支持证券规模的10%；

4、本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过该基

金资产净值的10%；

5、本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部证券投资基金投资于

同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的

10%；

6、本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过该基金资产净值的20%；

7、本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金

持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告

发布之日起3个月内予以全部卖出；

8、基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；

9、本基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资

产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

10、在任何交易日日终，参与转融通证券出借交易的资产不得超过基金资产净

值的50%，证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权

平均计算；

11、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的

15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因

素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资

产的投资。

12、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开

展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一

致；

13、本基金参与股指期货交易，在任何交易日日终，持有的买入股指期货合

约价值，不得超过基金资产净值的10%；在任何交易日日终，持有的买入期货合约

价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、

债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产

（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基

金持有的股票总市值的20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约

的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；每个交易日日终在扣除股指

期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现

金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；本基金所持有的股票市值和买

入、卖出股指期货合约价值合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例

的有关约定；

14、本基金参与转融通证券出借业务应当符合以下要求：

（1）出借证券资产不得超过基金资产净值的30%，出借期限在10个交易日以

上的出借证券应纳入第（11）项所述流动性受限资产的范围；

（2）参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的

50%；

（3）证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平

均计算；

（4）最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元；

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使

基金投资不符合以上转融通证券出借业务要求的，基金管理人不得新增出借业务；

15、本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行；

16、法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。

除7、11、12项另有约定外，因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规

模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因

素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内

进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基

金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合

同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当

程序后，则本基金投资不再受相关限制。

（三）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对本协议第十

五条第九项基金投资禁止行为进行监督。

根据法律法规有关基金从事的关联交易的规定，基金管理人和基金托管人应事

先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单

及其更新，并以双方约定的方式提交，确保所提供的关联交易名单的真实性、完整

性、全面性。基金管理人有责任保管真实、完整、全面的关联交易名单，并负责及

时更新该名单。名单变更后基金管理人应及时发送基金托管人，基金托管人应及时

确认已知名单的变更。如果基金托管人在运作中严格遵循了监督流程，基金管理人

仍违规进行关联交易，并造成基金资产损失的，由基金管理人承担责任，基金托管

人并有权向中国证监会报告。

运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与

其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其他重

大关联交易的，基金管理人应当遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲

突，符合中国证监会的规定，并履行信息披露义务。

（四）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人

参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提

供经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单，并约定各交易对手

所适用的交易结算方式。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券

市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名

单进行更新，如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名

单，应向基金托管人说明理由，在与交易对手发生交易前3个工作日内与基金托管

人协商解决。基金管理人收到基金托管人书面确认后，被确认调整的名单开始生效，

新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进

行结算。基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进

行交易，基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督，但不

承担交易对手不履行合同造成的损失。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照

事先约定的交易对手或交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，

基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。

（五）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人

投资银行存款进行监督。

基金投资银行存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定，

建立投资制度、审慎选择存款银行，做好风险控制；并按照基金托管人的要求配合

基金托管人完成相关业务办理。

（六）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产净

值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益

分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核

查。

如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在宣传

推介材料上，则基金托管人对此不承担任何责任，并将在发现后立即报告中国证监

会。

（七）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资流

通受限证券进行监督。

1、基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受

限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。

2、此处流通受限证券与上文所述的流动性受限资产并不完全一致，包括由

《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部

分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他

原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。

3、在首次投资流通受限证券之前，基金管理人应当制定相关投资决策流程、

风险控制制度、流动性风险控制预案等规章制度。基金管理人应当根据基金流动性

的需要合理安排流通受限证券的投资比例，并在风险控制制度中明确具体比例，避

免基金出现流动性风险。上述规章制度须经基金管理人董事会批准。上述规章制度

经董事会通过之后，基金管理人应当将上述规章制度以及董事会批准上述规章制度

的决议提交给基金托管人。

4、在投资流通受限证券之前，基金管理人应至少提前一个交易日向基金托管

人提供有关流通受限证券的相关信息，具体应当包括但不限于如下文件（如有）：

拟发行数量、定价依据、监管机构的批准证明文件复印件、基金管理人与承销

商签订的销售协议复印件、缴款通知书、基金拟认购的数量、价格、总成本、划款

账号、划款金额、划款时间文件等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整。

5、基金托管人在监督基金管理人投资流通受限证券的过程中，如认为因市场

出现剧烈变化导致基金管理人的具体投资行为可能对基金财产造成较大风险，基金

托管人有权要求基金管理人对该风险的消除或防范措施进行补充和整改，并做出书

面说明。否则，基金托管人经事先书面告知基金管理人，有权拒绝执行其有关指令。

因拒绝执行该指令造成基金财产损失的，基金托管人不承担任何责任，并有权报告

中国证监会。

6、基金管理人应保证基金投资的流通受限证券登记存管在本基金名下，并保

证基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的流通受限证券登记存管问题，

造成基金财产的损失或基金托管人无法安全保管基金财产的责任与损失，由基金管

理人承担。

7、如果基金管理人未按照本协议的约定向基金托管人报送相关数据或者报送

了虚假的数据，导致基金托管人不能履行托管人职责的，基金管理人应依法承担相

应法律后果。除基金托管人未能依据基金合同及本协议履行职责外，因投资流通受

限证券产生的损失，基金托管人按照本协议履行监督职责后不承担上述损失。

（八）基金参与转融通证券出借业务，基金管理人应当遵守审慎经营原则，配

备技术系统和专业人员，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，完善业务流程，

有效防范和控制风险，基金托管人将对管理人参与转融通证券业务进行监督和复核。

（九）基金管理人应在基金首次投资中期票据前，与基金托管人签署相应的风

险控制补充协议，并按照法律法规的规定和补充协议的约定向基金托管人提供经基

金管理人董事会批准的有关基金投资中期票据的投资管理制度。

（十）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作中违

反法律法规和基金合同的规定，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。基金

管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后应在下

一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进

行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述

规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金

管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国

证监会。基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、

行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，

并报告中国证监会。

（十一）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和

本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在

规定时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按

照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供

相关数据资料和制度等。

（十二）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，

同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当

理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍

对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应

报告中国证监会。

三、基金管理人对基金托管人的业务监督、核查

（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基

金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户、复

核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算

交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账

管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反

《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金托

管人限期纠正。基金托管人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给

基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。

在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改

正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料

以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并

改正。

（三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，

同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当

理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍

对方进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应

报告中国证监会。

四、基金财产的保管

（一）基金财产保管的原则

1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人依据合法程序作出的合

法合规指令，基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。

3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户。

4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，独立核算，分账管理，

确保基金财产的完整与独立。

5、基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管基

金财产，如有特殊情况双方可另行协商解决。

6、对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确

定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托管人

应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的，基金托管

人对此不承担任何责任。

7、除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基

金财产。

（二）基金募集期间及募集资金的验资

1、基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在具备基金销售业务资格的商

业银行或者从事客户交易结算交易资金存管的商业银行等营业机构开立的“基金募

集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。

2、基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额

（含网下股票认购所募集的股票市值）、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运

作办法》等有关规定后，基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人

开立的基金托管资金账户，网下股票认购所募集的股票应划入以基金托管人和本基

金联名开立的证券账户下。同时在规定时间内，聘请具有从事证券相关业务资格的

会计师事务所进行验资，出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以

上中国注册会计师签字方为有效。

3、若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人按规

定办理退款等事宜，对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票，发售代理机构

应予以解冻，基金托管人应提供充分协助。

（三）基金资金账户的开立和管理

1、基金托管人应负责本基金的资金账户的开设和管理。

2、基金托管人应以本基金的名义在其营业机构开设本基金的资金账户，并根

据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人

保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎回对价、支

付基金收益、收取申购对价，均需通过本基金的资金账户进行。

3、基金托管资金账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金

托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基

金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

4、基金托管资金账户的开立和管理应符合相关法律法规的有关规定。

5、在符合法律法规规定的条件下，基金托管人可以通过基金托管人专用账户

办理基金资产的支付。

（四）基金证券账户的开立和管理

1、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为

基金开立基金托管人与本基金联名的证券账户。

2、基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管

人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得使

用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

3、基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备

付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人

清算工作，基金管理人应予以积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结算

有限责任公司的规定执行。

4、基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产的

管理和运用由基金管理人负责。

5、在本托管协议生效日之后，本基金被允许从事其他投资品种的投资业务，

涉及相关账户的开设、使用的，按有关规定开设、使用并管理；若无相关规定，则

基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。

（五）债券托管账户的开设和管理

基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任

公司、银行间市场清算所股份有限公司的有关规定，以基金的名义在中央国债登记

结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司开立债券托管与结算账户，并

代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人同时代表基金签订

全国银行间债券市场债券回购主协议。

（六）投资者申购或赎回时现金替代、现金差额的查收与划付

基金托管人应根据登记机构的结算通知或者基金管理人的指令办理本基金因申

购、赎回产生的现金替代和现金差额的结算。

（七）其他账户的开立和管理

1、因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规定，

在基金管理人和基金托管人商议后开立。新账户按有关规则使用并管理。

2、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。

（八）基金财产投资的有关有价凭证等的保管

基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负

责妥善保管，保管凭证由基金托管人持有。实物证券的购买和转让，由基金托管人

根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托

管人保管期间的损坏、灭失，由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对

基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。

（九）与基金财产有关的重大合同的保管

由基金管理人代表基金签署的、与基金有关的重大合同的原件分别由基金管理

人、基金托管人保管。除协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与基金有关

的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人

至少各持有一份正本的原件。重大合同的保管期限为基金合同终止后15年。

五、基金资产净值计算与复核

1、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数后得到的基金份额的资产净

值。基金份额净值的计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入，由此产生

的收益或损失由基金财产承担。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应

急调整机制。国家另有规定的，从其规定。

基金管理人每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。

2、复核程序

基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金

合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产进行估值后，将基

金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人依据基

金合同和相关法律法规的规定对外公布。

六、基金份额持有人名册的登记与保管

本基金的基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册，包

括基金合同生效日、基金合同终止日、基金权益登记日、基金份额持有人大会权益

登记日、每年6月30日、12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的

内容至少应包括持有人的名称和持有的基金份额。

基金份额持有人名册由登记机构编制，由基金管理人审核并提交基金托管人保

管。基金托管人有权要求基金管理人提供任意一个交易日或全部交易日的基金份额

持有人名册，基金管理人应及时提供，不得拖延或拒绝提供。

基金管理人应及时向基金托管人提交基金份额持有人名册。每年6月30日和12

月31日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交；基金合同生效日、基

金合同终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个

工作日内提交。

基金管理人和基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册，保存期限为15年。

基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，

并应遵守保密义务。若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份

额持有人名册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。

七、争议解决方式

各方当事人同意，因《托管协议》而产生的或与《托管协议》有关的一切争

议，托管协议当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、

调解解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中

国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。

仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，除非仲裁裁决另有规定，仲裁费

由败诉方承担。

争议处理期间，基金合同和托管协议当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤

勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

《托管协议》受中国法律管辖。

八、托管协议的修改与终止

（一）托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内

容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案。

（二）基金托管协议终止的情形

1、基金合同终止；

2、基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产；

3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权；

4、发生法律法规、中国证监会或基金合同规定的终止事项。

第二十三部分对基金份额持有人的服务

基金管理人承诺为基金份额持有人提供以下一系列服务：

一、基金份额持有人登记服务

基金管理人或者委托基金登记机构为基金份额持有人提供登记服务。基金登记

机构配备安全、完善的电脑系统及通讯系统，准确、及时地为基金份额持有人办理

基金账户与基金份额的登记、管理、托管与转托管，基金份额持有人名册的管理，

权益分配时红利的登记、派发，基金交易份额的清算过户和基金交易资金的交收等

服务。

二、网上交易服务

基金管理人为基金份额持有人提供网上交易平台。通过先进的网络通讯技术，

为基金份额持有人提供高效安全的基金交易服务、及时迅捷的基金信息和理财服务。

三、主动通知服务

基金管理人可以通过电子邮件、短信、主动致电等方式为基金份额持有人提供

各项主动通知服务；基金管理人公告及重要信息将通过规定媒介发布。基金管理人

可以为基金份额持有人提供以电子形式为主的确认单、对账单等基金信息服务。

四、查询服务

为方便基金份额持有人随时了解基金管理人相关信息及投资资讯，基金管理人

开通24小时自动语音服务、网上查询等方式。通过以上方式可进行基金管理人信息

查询和基金份额持有人账户信息查询。

五、在线客服

基金份额持有人可以访问基金管理人网站www.msjyfund.com.cn，登录在线客

服，实现基金管理人与投资人网上面对面答疑解惑。

六、多元资料索取

基金管理人为基金份额持有人提供详细的专业基金投资资料，便于办理各种交

易手续，同时为方便基金份额持有人索取，基金管理人提供了多元化的资料索取服

务，索取途径多样，资料内容丰富详尽。

所有对外公布文件及各种相关历史文件均可向客户服务人员索取，客户服务人

员可通过传真、Email提供；同时，基金管理人网站上提供各种资料、业务表单及

公告下载。

七、资讯服务定制

为进一步提高基金运作的透明度，提升服务品质，使基金份额持有人及时了解

基金投资资讯，基金管理人推出全方位资讯服务定制项目。基金份额持有人可通过

客服热线、基金管理人网站、短信定制各种资讯，基金管理人通过传真、Email、

短信等多渠道发送资讯定制服务。

八、基金投资业务咨询

基金管理人的专业客户服务代表将在规定的工作时间内回答客户提出的问题，

提供关于基金投资全方位的咨询服务。

九、投诉与建议的受理

基金管理人认为基金份额持有人的合理建议是基金管理人发展的动力与方向。

如果对基金管理人提供的各种服务感到不满意或有其他需求，可通过电话、来信、

传真、Email、手机短信等各种方式随时向基金管理人提出，也可直接与客户服务

人员联系，基金管理人将采用限期处理、分级管理的原则，及时处理客户的投诉与

建议。

十、客户互动活动

基金管理人为基金份额持有人举办各种互动活动，如基金份额持有人见面会、

理财讲座等，以加强基金份额持有人与基金管理人之间的互动联系。

十一、基金管理人有权根据基金份额持有人的需要、市场状况以及基金管理人

服务能力的变化，增加、修改上述服务项目。

十二、基金管理人客户服务中心联系方式

客户服务电话：400-8888-388

网址：www.msjyfund.com.cn

客户服务电子信箱：services@msjyfund.com.cn

十三、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，可通过上述方式

联系本基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。

第二十四部分其他应披露事项

本基金2022年12月03日至2023年12月01日在中国证监会指定报刊和指定网站发

布的公告：

公告日期 公告名称

2022年12月23日 民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新

2022年12月23日 民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2022年第2号）

2023年01月20日 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2022年第4季度报告提示性公告

2023年01月20日 民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告

2023年03月30日 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告提示性公告

2023年03月30日 民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金2022年年度报告

2023年04月21日 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第1季度报告提示性公告

2023年04月21日 民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年第1季度报告

2023年07月21日 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告提示性公告

2023年07月21日 民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年第2季度报告

2023年08月30日 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告

2023年08月30日 民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告

2023年09月02日 民生加银基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告

2023年09月06日 民生加银基金管理有限公司旗下部分ETF增加华福证券为申购赎回代办证券公司的公告

2023年10月25日 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告

2023年10月25日 民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年第3季度报告

2023年11月15日 民生加银基金管理有限公司旗下部分ETF增加申万宏源证券、申万宏源西部证券为申购赎回代办证券公司的公告

第二十五部分招募说明书的存放及查阅方式

一、招募说明书的存放地点

本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人、其他基金销售机构的住所，并

刊登在基金管理人、基金托管人、其他基金销售机构的网站上。

二、招募说明书的查阅方式

投资人可在办公时间免费查阅本基金的招募说明书，或通过基金管理人、基金

托管人、其他基金销售机构的网站查询，也可按工本费购买本招募说明书的复印件，

但内容应以本基金招募说明书的正本为准。

第二十六部分备查文件

备查文件等文本存放在基金管理人、基金托管人和其他基金销售机构的住所，

在办公时间内可供免费查阅。

（一）中国证监会准予民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金募集

注册的文件；

（二）《民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；

（三）《民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；

（四）法律意见书；

（五）基金管理人业务资格批件、营业执照；

（六）基金托管人业务资格批件、营业执照；

（七）注册登记协议；

（八）中国证监会要求的其他文件。

民生加银基金管理有限公司

二〇二三年十二月二十二日