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海富通精选贰号混合型证券投资基金更新招募说明书（2023年第2号）

2023-12-22 09:46:06

客户服务电话：400-684-0500

联系人：叶健

网址：www.ifastps.com.cn

（二）注册登记人

名称:中国证券登记结算有限责任公司

注册地址：北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人：于文强

电话：010-50938782

传真：010-50938907

联系人：赵亦清

（三）律师事务所

名称：北京市金杜律师事务所

地址：北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心写字楼A座40层

负责人：王玲

电话：010-58785588

传真：010-58785599

联系人：靳庆军

联系电话：010-58785588

经办律师：靳庆军、宋萍萍

（四）会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址：上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼

法定代表人：李丹

经办注册会计师：朱宏宇、胡莲莲

电话：（021）23238888

传真：（021）23238800

联系人：胡莲莲

六、基金的募集

本基金经2007年3月13日中国证监会证监基金字【2007】第63号文核准，

由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关

规定募集，募集期从2007年3月26日至2007年4月3日，共募集

8,599,641,740.00份基金份额，有效认购户数为283,554户。

七、基金合同的生效

本基金的基金合同已于2007年4月9日正式生效。本基金基金合同生效后，

基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的，基金管理

人应当及时报告中国证监会；连续20个工作日出现前述情形的，基金管理人应

当向中国证监会说明原因和报送解决方案。

八、基金份额的申购与赎回

（一）申购与赎回的办理场所

本基金的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的销售机构。具体的销

售网点将由基金管理人在招募说明书、基金份额发售公告或其他公告中列明。基

金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。投资者可

以在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理

基金的申购与赎回。

（二）申购与赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

本基金的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所同时开放交易的工作

日。具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。

若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金

管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、

赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换

申请的，其基金份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开

放日的价格。

2、申购与赎回的开始时间

本基金已于2007年5月21日起开始办理包括日常申购、赎回在内的日常交

易业务。

（三）申购与赎回的原则

1、“未知价”原则，即基金的申购与赎回价格以受理申请当日收市后计算

的基金份额净值为基准进行计算；

2、基金采用金额申购和份额赎回的方式，即申购以金额申请，赎回以份额

申请；

3、基金份额持有人在赎回基金份额时，基金管理人按先进先出的原则，即

对该基金份额持有人在该销售机构托管的基金份额进行赎回处理时，申购确认日

期在先的基金份额先赎回，申购确认日期在后的基金份额后赎回，以确定所适用

的赎回费率；

4、当日的申购与赎回申请可以在当日开放时间结束前撤销，在当日的开放

时间结束后不得撤销；

5、基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则，但

最迟应在新的原则实施前3日予以公告。

（四）申购与赎回的程序

1、申购与赎回申请的提出

基金投资者须按销售机构规定的手续，在开放日的业务办理时间内提出申购

或赎回的申请。

投资者申购本基金，须按销售机构规定的方式全额交付申购款项。

投资者提交赎回申请时，其在销售机构（网点）必须有足够的基金份额余额。

2、申购与赎回申请的确认

基金管理人应在法律法规规定的时限内对基金投资者申购、赎回申请的有效

性进行确认。

3、申购与赎回申请的款项支付

申购采用全额交款方式，若资金在规定时间内未全额到账则申购不成功，申

购款项将退回投资者账户。

投资者赎回申请成交后，基金管理人应通过注册登记机构按规定向投资者支

付赎回款项，赎回款项在自受理基金投资者有效赎回申请之日起不超过7个工作

日的时间内划往投资者银行账户。在发生巨额赎回时，赎回款项的支付办法按本

基金合同和有关法律法规规定处理。

（五）申购与赎回的数额限制

1、申购金额、赎回份额及余额的处理方式

（1）场外单笔申购的最低金额为1元，销售机构在此最低起点金额以上另

有约定的，从其约定；直销柜台单个账户首次申购的最低金额为人民币50,000

元（含申购费），追加申购的最低金额为人民币10,000元（含申购费）；场内单

笔申购的最低金额为100元，最高金额为99,999,900元，且场内单笔申购金额

必须是100的整数倍；基金管理人可根据市场情况，调整本基金申购的最低金额。

（2）基金份额持有人在销售机构赎回时，场外单笔赎回申请不得低于1份

基金份额；场内单笔赎回的基金份额必须是整数份，且不能超过99,999,999份。

（3）基金份额持有人在每个交易账户的最低份额为1份。基金份额持有人

因赎回、转换等导致其单个基金交易账户内在该销售机构处剩余的基金份额低于

1份时，注册登记系统可对该剩余的基金份额自动进行强制赎回处理。

2、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基

金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒

绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，

具体请参见相关公告。

3、基金管理人可根据市场情况，合理调整对申购金额和赎回份额的数量限制，

基金管理人进行前述调整必须提前3日在至少一种中国证监会指定媒介上刊登公

告。

（六）申购和赎回的数额和价格

1、申购份额的计算

申购本基金采用前端收费模式，即在申购基金时缴纳申购费。

申购费用＝申购金额×申购费率/（1＋申购费率）

（如适用固定金额申购费，申购费用=固定金额申购费）

净申购金额＝申购金额－申购费用

申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值

申购费以四舍五入方式保留到小数点后两位。场内申购份额保留到整数位，

不足一份基金份额部分的申购资金零头由交易所会员单位返还给投资人；场外申

购份额以四舍五入方式保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金

财产承担。

2、赎回金额的计算

赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份额净值的金额，

净赎回金额为赎回金额扣除赎回费用的金额，各计算结果均按照四舍五入方法，

保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财

产所有。

本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中，

赎回金额＝赎回份数×T日基金份额净值

赎回费用＝赎回金额×赎回费率

净赎回金额=赎回金额－赎回费用

（七）申购与赎回的费用

1、本基金的申购费用由申购人承担，不列入基金资产，用于基金的市场推广、

销售、注册登记等各项费用。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承

担，赎回费总额的25%归基金财产，75%用于支付注册登记费和其他必要的手

续费。

2、根据基金合同的规定，对于持续持有期少于7日的投资者收取不少于1.5%

的赎回费。

3、申购费率按照申购金额逐级递减，投资人在一天之内如果有多笔申购的，

按单笔申购金额确定每笔申购所适用的费率并分别计算。实际执行的申购费

率如下：

申购金额（含申购费）前端申购费率

M≥1000万按笔收取，1000元/笔

500万≤M＜1000万 1.0%

100万≤M＜500万 1.6%

M＜100万 2.0%

4、本基金赎回费率按持有期分档如下：

持有期赎回费率

7日以下 1.5%

7日（含）以上，1年以下 0.5%

1年（含）以上，2年以下 0.25%

2年（含）以上 0%

注：其中对于持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财

产，对持有期满7日或以上的，赎回费中不低于25%的部分归入基金财产，

其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

5、在遵守法律法规及基金合同规定的前提下，基金管理人可根据市场情况制

定基金促销计划。基金促销计划可以针对特定时间范围、特定地域范围、特

定行业、特定职业等的投资者或以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）

进行基金交易的投资者等定期或不定期地开展。在基金促销活动期间，基金

管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金申购费率、赎回费率。

（八）申购与赎回的注册登记

1、经基金销售机构同意，基金投资者提出的申购和赎回申请，在基金管理

人规定的时间之前可以撤销。

2、投资者T日申购基金成功后，基金注册登记机构在T＋1日为投资者办

理增加权益的登记手续，投资者自T＋2日起有权赎回该部分基金份额。

3、投资者T日赎回基金成功后，基金注册登记机构在T＋1日为投资者办

理扣除权益的登记手续。

4、基金管理人可在法律法规允许的范围内及技术条件允许的情况下，对上

述注册登记办理时间进行调整，并最迟于开始实施前3日在至少一种指

定媒介予以公告。

（九）拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理

1、在如下情况下，基金管理人可以拒绝或暂停接受投资者的申购申请：

1)因不可抗力导致基金管理人无法受理投资者的申购申请；

2)证券交易场所依法决定临时停市，导致基金管理人无法计算当日基金

资产净值；

3)基金资产规模过大，基金管理人无法找到合适的投资品种，或继续接

受申购可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人

的利益；

4)发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况；

5)基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有

基金份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形

时；

6)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场

价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金

托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请；

7)法律、法规规定或中国证监会认定的其他情形。

基金管理人决定拒绝或暂停接受某些投资者的申购申请时，申购款项将退回

投资者账户。基金管理人决定暂停接受申购申请时，应当依法公告。在暂停申购

的情形消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理并予以公告。

2、在如下情况下，基金管理人可以暂停接受投资者的赎回申请：

1)因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项；

2)证券交易场所依法决定临时停市，导致基金管理人无法计算当日基金

资产净值；

3)基金连续发生巨额赎回，根据本基金合同规定，可以暂停接受赎回申

请的情况；

4)发生本基金合同规定的暂停基金资产估值的情况；

5）当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场

价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管

人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款

项；

6）法律、法规规定或中国证监会认定的其它情形。

发生上述情形之一的，基金管理人应当在当日向中国证监会备案，并及时公

告。已接受的赎回申请，基金管理人应当足额支付；如暂时不能足额支付，应

当按单个赎回申请人已被接受的赎回申请量占已接受的赎回申请总量的比例分

配给赎回申请人，其余部分在后续开放日予以支付。

在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并及时公

告。

3、暂停基金的申购、赎回，基金管理人应按规定公告。

4、暂停申购或赎回期间结束，基金重新开放时，基金管理人应按规定公告。

（1）如果发生暂停的时间为一天，基金管理人将于重新开放日，在至少一

种中国证监会指定报刊或其他相关媒体，刊登基金重新开放申购或赎回的公告，

并公告最近一个开放日的基金份额净值。

（2）如果发生暂停的时间超过一天但少于两周，暂停结束，基金重新开放

申购或赎回时，基金管理人将提前一日，在至少一种中国证监会指定报刊或其他

相关媒体，刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开放申购或赎回日公

告最近一个开放日的基金份额净值。

（3）如果发生暂停的时间超过两周，暂停期间，基金管理人应每两周至少

重复刊登暂停公告一次；当连续暂停时间超过两个月时，可对重复刊登暂停公告

的频率进行调整。暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前三

日，在至少一种中国证监会指定报刊或其他相关媒体连续刊登基金重新开放申购

或赎回的公告，并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的基金份额净

值。

（十）巨额赎回的认定及处理

1、巨额赎回的认定

单个开放日中，本基金的基金份额净赎回申请（赎回申请总份额扣除申购总

份额后的余额）与净转出申请（转出申请总份额扣除转入申请总份额后的余额）

之和超过上一日基金总份额的10%，为巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

出现巨额赎回时，基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定接受

全额赎回或部分延期赎回。

（1）接受全额赎回：当基金管理人认为有能力兑付投资者的全部赎回申请

时，按正常赎回程序执行。

（2）部分延期赎回：当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难，或

认为兑付投资者的赎回申请可能会对基金的资产净值造成较大波动时，基金管

理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额10％的前提下，对其余赎回

申请延期办理。对于当日的赎回申请，按单个账户赎回申请量占赎回申请总量

的比例，确定当日受理的赎回份额；未受理部分除投资者在提交赎回申请时选

择将当日未获受理部分予以撤销者外，延迟至下一开放日办理。转入下一开放

日的赎回申请不享有赎回优先权并将以该下一个开放日的基金份额净值为基准

计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。

若基金发生巨额赎回，在出现单个基金份额持有人超过基金总份额30%的赎

回申请（简称“大额赎回申请人”）情形下，基金管理人可以延期办理赎回申请。

基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额10%的前提下，优

先确认其他赎回申请人（简称“小额赎回申请人”）的赎回申请：若小额赎回申

请人的赎回申请在当日予以全部确认，则基金管理人在仍可接受赎回申请的范

围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认，对大额赎回申请人未予确认的

赎回申请延期办理；若小额赎回申请人的赎回申请在当日未予全部确认，则对

未确认的赎回申请（含小额赎回申请人的其余赎回申请与大额赎回申请人的全

部赎回申请）延期办理。延期办理的赎回申请适用本条规定的延期赎回或取消

赎回的规则；同时，基金管理人应当对延期办理的事宜在指定媒介上刊登公告。

（3）当发生巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或招

募说明书规定的其他方式，在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理

方法，并在2日内在指定媒介予以公告。

（4）暂停接受和延缓支付：本基金连续2个开放日以上发生巨额赎回，如

基金管理人认为有必要，可暂停接受赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支

付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在至少一种中国证监会指定媒介

公告。

九、基金的转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与

基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，

相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并

提前告知基金托管人与相关机构。本基金已于2007年5月21日起开始办理基金

的转换业务。

十、基金的非交易过户、转托管、冻结与质押

（一）基金注册登记机构只受理继承、捐赠、司法强制执行和经注册登记机

构认可的其他情况下的非交易过户。其中：

“继承”指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承；

“捐赠”仅指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基

金会或社会团体的情形；

“司法强制执行”是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的

基金份额强制划转给其他自然人、法人、社会团体或其他组织。

办理非交易过户业务必须提供基金注册登记机构规定的相关资料。

（二）符合条件的非交易过户申请自申请受理日起，二个月内办理；申请人

按基金注册登记机构规定的标准缴纳过户费用。

（三）基金份额持有人可以办理其基金份额在不同销售机构的转托管手续。

转托管在转出方进行申报，基金份额转托管一次完成。投资者于T日转托管基金

份额成功后，转托管份额于T+1日到达转入方网点，投资者可于T+2日起赎回该

部分基金份额。

（四）基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金账户或基金份

额的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益（包括

现金分红和红利再投资）一并冻结。

（五）根据相关法律法规的规定，基金管理人将可以办理基金份额的质押业

务或其他基金业务，并制定和实施相应的业务规则。

十一、基金的投资

（一）投资目标

本基金采取积极主动精选证券和适度主动进行资产配置的投资策略，实施全

程风险管理，在保证资产良好流动性的前提下，在一定风险限度内实现基金资产

的长期最大化增值。

（二）投资理念

发掘市场价格和价值之间的差异，将中国经济长期增长的潜力最大限度地转

化为基金资产的长期增值。本基金认为，中国资本市场处于高速发展的早期阶段，

市场成熟度和有效性较低，企业内在价值和市场价格之间存在较大差距有待发

掘。本基金将依托国际专业研究支持平台与本土研究团队的智慧，深入把握世界

经济和行业周期及国内经济、行业背景与变革、企业微观运行等因素，通过走访

企业，取得第一手资料，识别风险，精选证券。

（三）投资方向

本基金为混合型基金。投资方向限于具有良好流动性的金融工具，包括国内

依法发行上市的股票、存托凭证、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资

的其他金融工具。在正常市场情况下，本基金投资组合的比例范围为：股票及存

托凭证投资50%-80%，债券投资20%-50%，权证投资0-3%；本基金保持不低于基

金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算

备付金、存出保证金及应收申购款等。

本基金股票投资的主要对象分为两类：第一类是经过严格筛选、符合本基金

选股标准的优质且价格合理的上市公司，这部分上市公司是本基金的重点投资对

象；第二类是公司现状不理想但基本面将发生实质性变化，并且这些都尚未充分

反映在股价中的上市公司。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在征得有关

监管机构许可后，可以将其纳入投资范围，不需召开基金份额持有人大会。

（四）投资策略

本基金的投资策略分两个层次：第一层次为适度主动的资产配置，以控制或

规避市场系统性风险；第二层次为积极主动的精选证券，以分散或规避个券风险。

积极主动精选证券是本基金投资策略的重点。

1.资产配置策略

本基金采用“自上而下”的多因素分析决策支持系统，结合定量分析和定性

分析，形成对不同市场的预测和判断，适度主动地动态调整基金资产在股票、债

券和现金之间的比例，以规避或控制市场系统性风险，提高基金收益率。

2.精选证券策略

（1）精选股票策略

本基金管理人基于对国际市场投资管理经验的认识和对中国证券市场的实

证分析，建立了精选股票分析决策支持系统，采用“自上而下”和“自下而上”

相结合的方法，从定价指标（“向后看”）和盈利预测指标（“向前看”）两个方面，

以基本面分析为主要手段，重视取得第一手资料，识别和控制风险，积极主动精

选个股。

本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。

（2）精选债券策略

本基金的债券投资对象包括国债、金融债、企业债（包括可转换债）和债券

回购等。债券投资采取“自上而下”的策略，深入分析宏观经济、货币政策和利

率变化趋势以及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以价值

发现为基础，在市场创新和变化中寻找投资机会，采取利率预期、久期管理、收

益率曲线策略、收益率利差策略和套利等积极投资管理方式，确定和构造合理的

债券组合。

3.权证投资策略

本基金的权证投资将以保值为主要投资策略，以充分利用权证来达到控制下

跌风险、实现保值和锁定收益的目的；在个股层面上，充分发掘可能的套利机会，

以达到增值的目的。

本基金可以持有在股权分置改革中被动获得的权证，并可以根据证券交易所

的有关规定卖出该部分权证或行权。

本基金将根据权证投资策略主动投资于在股权分置改革中发行的权证。

（五）投资管理程序

本基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理模式。投资决策委员会

定期或不定期就投资管理业务的重大问题进行讨论。基金经理、分析师、交易员

在投资管理过程中既密切合作，又责任明确，在各自职责内按照业务程序独立工

作并合理地相互制衡。具体的投资管理程序如下：

（1）投资决策委员会依据国家有关基金投资方面的法律和行业管理法规，

决定公司针对市场环境重大变化所采取的对策；决定投资决策程序和风险控制系

统及做出必要的调整；对旗下基金重大投资的批准与授权等。

（2）投资部门负责人在公司有关规章制度授权范围内，对重大投资进行审

查批准；并且根据基金合同的有关规定，在组合业绩比较基准的基础上，制定各

组合资产和行业配置的偏差度指标。

（3）分析师根据宏观经济、货币财政政策、行业发展动向和上市公司基本

面等进行分析，提出宏观策略意见、债券配置策略及行业配置意见。

（4）定期不定期召开部门例会，基金经理们在充分听取各分析师意见的基

础上，确立公司对市场、资产和行业的投资观点，该投资观点是指导各基金进行

资产和行业配置的依据。

（5）基金经理在投资部门负责人授权下，根据部门例会所确定的资产/行业

配置策略以及偏差度指标，在充分听取策略分析师宏观配置意见、股票分析师行

业配置意见及固定收益分析师的债券配置意见的基础上，进行投资组合的资产及

行业配置；之后，在证券分析师设定的证券池内，根据所管理组合的风险收益特

征和流动性特征，构建基金组合。

（6）基金经理下达交易指令到交易室进行交易。

（7）风险管理部负责对投资组合进行事前、事中、事后的风险评估与控制。

（8）风险管理部负责完成内部基金业绩评估，并完成有关评价报告。

投资决策委员会有权根据市场变化和实际情况的需要，对上述投资管理程序

做出调整。

（六）业绩比较基准

本基金股票及存托凭证投资部分的业绩比较基准是MSCI China A指数，债

券投资部分的业绩比较基准是上证国债指数。

基金业绩比较基准＝MSCI China A指数×65％＋上证国债指数×35％

*MSCI China A指数：摩根斯坦利资本国际--中国A股指数。

本基金管理人认为，本基金的业绩比较基准所引述MSCI China A指数和上

证国债指数符合下列条件：

1、合理、透明，为广大投资者所接受；

2、有一定市场覆盖率，并且不易被操纵；

3、业绩基准的编制和发布有一定的历史；

4、业绩基准有较高的知名度和市场影响力。

（七）投资限制

1、本基金的投资组合遵循以下限制：

1）持有一家上市公司的股票，市值不超过基金资产净值的10%；

2）投资于股票资产及存托凭证的比例不低于基金资产的50%、不高于基金资

产的80%；

3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的

10%；

4）在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不

展期；债券回购融入的资金余额不超过基金资产净值的40%；

5）本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的

定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可

流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的

可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；

6）运用基金财产进行权证投资时，不得有下列情形：

a)在任何交易日买入权证的总金额，超过上一交易日基金资产净值的千分之五。

b)持有的全部权证，其市值超过基金资产净值的百分之三。

c)本基金与基金管理人管理的其他基金持有同一权证的总和，超过该权证

的百分之十。

7）运用基金财产投资于资产支持证券时，除了遵守上述已有投资比例限制

外，还将遵守下述有关限制：

a)本基金投资于资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券总规模的10%。

b)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该

资产支持证券规模的10%。

c)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过该

基金资产净值的10%。

d)同一基金管理公司管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各

类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%。

e)本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过该基金资产净值的20%。

8）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的

15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的

因素致使本基金投资于流动性受限资产的市值合计超过本基金资产净值的15%

的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

9）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开

展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持

一致；

10）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上

市交易的股票合并计算；

11）法律、法规或中国证监会规定的其他限制。

2、为维护基金份额持有人的合法权益，本基金的基金财产不得用于下列投资

或活动：

1）承销证券；

2）向他人贷款或提供担保；

3）从事承担无限责任的投资；

4）买卖其他基金份额，但国务院另有规定的除外；

5）向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托

管人发行的股票或者债券；

6）买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金

管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承

销期内承销的证券；

7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

8）依照法律、行政法规有关法律法规规定，由国务院证券监督管理机

构规定禁止的其他活动。

3、若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使本款前述

约定的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消，基金管理人在履

行适当程序后，本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。

（八）投资组合比例调整

除上述第8）、9）项外，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内

使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。因证券市场波动、上市公司合并、

基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投

资比例规定的，基金管理人应当在十个交易日内进行调整，以符合上述限定。法

律法规另有规定时，从其规定。

（九）基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行根据本合同规定，于2023年12月21日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2023年9月30日（“报告期末”）。

1、报告期末基金资产组合情况

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（％）

1 权益投资 241,565,669.46 77.48

其中：股票 241,565,669.46 77.48

2 固定收益投资 63,660,552.24 20.42

其中：债券 63,660,552.24 20.42

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 6,288,975.92 2.02

7 其他资产 279,127.86 0.09

8 合计 311,794,325.48 100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 237,791,729.46 76.43

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,872,832.00 0.92

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 901,108.00 0.29

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 241,565,669.46 77.65

2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）

1 002920 德赛西威 150,400 21,603,456.00 6.94

2 601689 拓普集团 289,400 21,453,222.00 6.90

3 688012 中微公司 138,565 20,860,960.75 6.71

4 603596 伯特利 281,000 20,653,500.00 6.64

5 688072 拓荆科技 64,850 15,447,918.50 4.97

6 002126 银轮股份 806,800 15,240,452.00 4.90

7 300693 盛弘股份 480,300 14,658,756.00 4.71

8 688208 道通科技 482,758 14,304,119.54 4.60

9 688037 芯源微 107,416 14,230,471.68 4.57

10 601127 赛力斯 243,800 13,584,536.00 4.37

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 63,660,552.24 20.46

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债 - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 63,660,552.24 20.46

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）

1 019688 22国债23 333,000 33,812,883.86 10.87

2 019694 23国债01 194,000 19,666,997.15 6.32

3 019693 22国债28 100,000 10,180,671.23 3.27

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

9.2本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金合同,本基金不参与股指期货交易。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1本期国债期货投资政策

根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。

10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

10.3本期国债期货投资评价

根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。

11、投资组合报告附注

11.1报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调

查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之

外的股票。

11.3其他资产构成

序号名称金额（元）

1 存出保证金 62,767.88

2 应收证券清算款 216,246.11

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 113.87

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 279,127.86

11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金期末前十名股票未存在流通受限情况。

十二、基金的业绩

基金业绩截止日为2023年9月30日。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，

但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表

现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

（一）本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：

阶段净值增长率（1）净值增长率标准差（2）业绩比较基准收益率（3）业绩比较基准收益率标准差（4） (1)－(3) (2)－(4)

2015年1月1日至2015年12月31日 25.46% 2.08% 10.53% 1.60% 14.93% 0.48%

2016年1月1日至2016年12月31日 -2.59% 1.14% -7.74% 0.98% 5.15% 0.16%

2017年1月1日至2017年12月31日 9.84% 0.79% 7.42% 0.44% 2.42% 0.35%

2018年1月1日至2018年12月31日 -19.07% 1.20% -19.30% 0.87% 0.23% 0.33%

2019年1月1日至2019年12月31日 48.31% 1.19% 25.05% 0.83% 23.26% 0.36%

2020年1月1日至2020年12月31日 53.82% 1.43% 20.29% 0.96% 33.53% 0.47%

2021年1月1日 -0.72% 1.09% 1.57% 0.74% -2.29% 0.35%

至2021年12月31日

2022年1月1日至2022年12月31日 -22.39% 1.66% -13.34% 0.84% -9.05% 0.82%

2007年4月9日（基金合同生效日）至2023年9月30日 115.99% 1.29% 56.48% 1.06% 59.51% 0.23%

（二）本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比

图：

（2007年4月9日至2023年9月30日）

注：按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月，建仓期

满至今本基金的各项投资比例已达到基金合同有关投资范围的规定，即股票投资

50%-80%，债券投资20%-50%，权证投资0-3%；并保持不低于基金资产净值5％

的现金或者到期日在一年以内的政府债券。同时满足第14章（七）有关投资组

合限制的各项比例要求。

十三、基金的财产

（一）基金资产总值

本基金资产总值包括基金所拥有的各类有价证券、银行存款本息、应收申购

款及其他投资等的价值总和。

（二）基金资产净值

本基金基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。

（三）基金财产的账户

本基金根据相关法律法规、规范性文件开立基金资金账户以及证券账户，与

基金管理人和基金托管人自有的财产账户以及其他基金财产账户独立。

（四）基金财产的保管与处分

1、本基金财产独立于基金管理人及基金托管人的固有财产，并由基金托管

人保管。

2、基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得

的财产和收益，归入基金财产。

3、基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产

等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。

4、基金财产的债权不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵

销；不同基金财产的债权债务，不得相互抵销。非因基金财产本身承担

的债务，不得对基金财产强制执行。

十四、基金资产的估值

（一）估值目的

本基金估值的目的是为了准确、真实地反映本基金所持有金融资产和所承担

金融负债的公允价值，并准确计算出本基金的经营收益，为本基金的申购、赎回

等交易提供公允的价值基础。

（二）估值日

本基金合同生效后，每个交易日对基金财产进行估值。

（三）估值对象

本基金基金所持有的金融资产和所承担的金融负债。

（四）估值方法

1、股票估值方法

（1）上市流通股票的估值

上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，

以最近交易日的收盘价估值。

（2）未上市股票的估值

送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票，按估值日在交易

所挂牌的同一股票的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。

首次发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠

计量的情况下，按成本估值。

（3）有明确锁定期股票的估值

首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上

市的同一股票的收盘价估值；非公开发行且处于明确锁定期的股票，按监管机构

或行业协会的有关规定确定公允价值。

2、固定收益证券的估值办法

（1）证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘净价估值，估值日

没有交易的，按最近交易日的收盘净价估值。

（2）证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘

价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值，估值日没有交易的，按有交易的

最近交易日所采用（原为债券收盘价计算得到）的净价估值。

（3）未上市债券采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量的

情况下，按成本估值。

（4）在银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用

估值技术确定公允价值。

（5）交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允

价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量。

（6）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别

估值。

3、权证估值：

（1）配股权证的估值：

因持有股票而享有的配股权，类同权证处理方式的，采用估值技术进行估值。

（2）认沽/认购权证的估值：

从持有确认日起到卖出日或行权日止，上市交易的认沽/认购权证按估值日

的收盘价估值，估值日没有交易的，按最近交易日的收盘价估值；未上市交易的

认沽/认购权证采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量的情况下，

按成本估值；停止交易、但未行权的权证，采用估值技术确定公允价值。

4、本基金持有的回购以成本列示，按合同利率在回购期间内逐日计提应收

或应付利息。

5、本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示，按相应利率逐日计提

利息。

6、在任何情况下，基金管理人采用上述1-5项规定的方法对基金财产进行

估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人有充足的理由

认为按上述方法对基金财产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可

在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线等多种因素的基础上与

基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

7、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票进行。

8、国家有最新规定的，按国家最新规定进行估值。

（五）估值程序

基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管

理人完成估值后，将估值结果以书面形式报给基金托管人，基金托管人按本《基

金合同》规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金托管人复核无误后签章返

回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会

计账目的核对同时进行。

（六）暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金

财产价值时；

3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确

认后，基金管理人应当暂停基金估值；

4、中国证监会认定的其他情形。

（七）基金份额净值的确认

用于基金信息披露的基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人进行

复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额净值并发送给

基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金

管理人对基金份额净值予以公布。

基金份额净值的计算精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入。国家另

有规定的，从其规定。

（八）估值错误的处理

1、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位（不含本数）内发生

差错时，视为基金份额净值估值错误。

2、基金管理人和基金托管人将采取必要、适当合理的措施确保基金资产估

值的准确性、及时性。当基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠

正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；当计价错误达到或超过基金份额净

值的0.25%时，基金管理人应当报中国证监会备案；当计价错误达到或超过基金

份额净值的0.5%时，基金管理人应当在报中国证监会备案的同时，并及时进行

公告。

3、前述内容如法律法规或监管机构另有规定的，按其规定处理。

（九）特殊情形的处理

1、基金管理人按本条第（四）款有关估值方法规定的第6项条款进行估值

时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。

2、由于本基金所投资的各个市场及其登记结算机构发送的数据错误，国家

会计政策变更、市场规则变更等，或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金

托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误的，

由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但

基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。

3、如果法律、法规、规章及中国证监会另有规定的，从其规定。

十五、基金的收益与分配

（一）基金收益的构成

基金收益包括：

1.买卖证券差价；

2.基金投资所得红利、股息、债券利息；

3.银行存款利息；

4.已实现的其他合法收入。

因运用基金资产带来的成本或费用的节约计入收益。

（二）基金净收益

基金净收益为基金收益扣除按照国家有关规定可以在基金收益中扣除的费

用后的余额。

（三）收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式，投资者可选择将获取的现金红利自动转为

基金份额进行再投资；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现

金红利。如投资者选择采取红利再投资方式的，分红再投资部分以分红当日经除

权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额；同一基金账户下不同交易账号

对本基金在各销售机构设置的分红方式相互独立、互不影响；

2、每一基金份额享有同等分配权；

3、基金当期收益先弥补前期亏损后，方可进行当期收益分配；

4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值；

5、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；

6、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年不超过12次；

7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。基金合同

生效不满三个月，收益可不分配；

8、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

（四）收益分配方案的确定与公告

基金收益分配方案中应载明基金收益的范围、基金净收益、基金收益分配对

象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式（及有关手续

费）等内容。

基金收益分配方案由基金管理人拟订，由基金托管人复核，在2日内在指定

媒介公告。

（五）收益分配中发生的费用

1.收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。

2.收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担；如

果基金份额持有人所获现金红利不足以支付前述银行转账等手续费用，注册登记

机构可以自动将该基金份额持有人的现金红利按权益登记日经除息后的基金份

额净值转为基金份额。

十六、基金的费用与税收

（一）基金费用的种类

1、与基金运作有关的费用

1)基金管理人的管理费

基金管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计算。计算方法如下：

H＝E×1.2%÷当年天数；

H为每日应计提的基金管理费；

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理

费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性

支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

2)基金托管人的托管费

基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数；

H为每日应计提的基金托管费；

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管

费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性

支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

3)与基金运作有关的其他费用

主要包括证券交易费用、基金合同生效后的基金信息披露费用、基金份额持

有人大会费用、基金合同生效后的与基金相关的会计师费和律师费。该等费用由

基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列

入当期基金费用。

2、与基金销售有关的费用

1）申购费

本基金申购费的费率水平、计算公式和收取方式详见“基金的申购与赎回”

一章。

2）赎回费

本基金赎回费的费率水平、计算公式和收取方式详见“基金的申购与赎回”

一章。

3）转换费

本基金转换费的费率水平、计算公式和收取方式详见“基金的转换”一章。

4）销售服务费

基金管理人可以根据中国证监会的有关规定从基金财产中计提销售服务费，

用于基金的持续销售和服务基金份额持有人。

3、其他费用

按照国家有关规定可以列入的其他费用根据相关法律及中国证监会相关规

定列支。

（二）不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基

金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

（三）基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召

开基金份额持有人大会。

（四）基金的税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义

务。

十七、基金的会计与审计

（一）基金会计政策

1、基金的会计年度为公历每年1月1日至12月31日。

2、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位。

3、会计核算制度按国家有关的会计核算制度执行。

4、本基金独立建账、独立核算。

5、本基金会计责任人为基金管理人。

6、基金管理人应保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照

有关法律法规规定编制基金会计报表，基金托管人定期与基金管理人就基金的会

计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

（二）基金的审计

1.基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相独立的、具有证券、期货

相关业务资格的会计师事务所及其具有证券从业资格的注册会计师对基金年度

财务报表及其他规定事项进行审计；

2.会计师事务所更换经办注册会计师时，须事先征得基金管理人同意；

3.基金管理人（或基金托管人）认为有充足理由更换会计师事务所，经基

金托管人（或基金管理人）同意。基金管理人应在更换会计师事务所后2日内公

告。

十八、基金的信息披露

（一）信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人

大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非

法人组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律

法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、

完整性、及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信

息通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网

站（以下简称“指定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合

同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

（二）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；

6、中国证监会禁止的其他行为。

（三）本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信息

披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本

为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币

元。

（四）基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要

基金募集申请经中国证监会核准后，基金管理人应当在基金份额发售的3日

前，将招募说明书、基金合同摘要登载在指定报刊和网站上；基金管理人、基金

托管人应当将基金合同、基金托管协议登载在各自公司网站上。

基金合同生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当

在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其

他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理

人不再更新基金招募说明书。

基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的

基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，

基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指定网站及

基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管

理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概

要。

（五）基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披

露招募说明书的当日登载于指定报刊和网站上。

（六）基金合同生效公告

基金管理人应当在基金合同生效的次日在指定媒体和网站上登载基金合同

生效公告。

（七）基金净值信息公告

基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至

少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在不晚于每个开放

日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的基金份额

净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半

年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

（八）基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份

额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金

销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。

（九）定期报告

基金定期报告由基金管理人按照法律法规和中国证监会颁布的有关证券投

资基金信息披露内容与格式的相关文件的规定单独编制，由基金托管人按照法律

法规的规定对相关内容进行复核。基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期

报告和基金季度报告。

1.基金年度报告：基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成

基金年度报告，将年度报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在

指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务

资格的会计师事务所审计。

2.基金中期报告：基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完

成基金中期报告，将中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载

在指定报刊上。

3.基金季度报告：基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制

完成基金季度报告，将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登

载在指定报刊上。

基金合同生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报

告或者年度报告。

基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其

流动性风险分析等。

如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情

形，为保障其他投资者的权益，基金管理人应当在基金定期报告“影响投资者决

策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告

期内持有份额变化情况及产品的特有风险。中国证监会认定的特殊情形除外。

法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定。

（十）临时报告与公告

基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在两日内编制临时报告书，并

登载在指定报刊和指定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产

生重大影响的事件，包括：

1.基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

2.基金合同终止、基金清算；

3.转换基金运作方式、基金合并；

4.更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事

务所；

5.基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等

事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；

6.基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

7.基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制

人变更；

8.基金募集期延长；

9.基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门

负责人发生变动；

10.基金管理人的董事在最近12个月内变更超过50%，基金管理人、基金托

管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过30%；

11.涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；

12.基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到

重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管

业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；

13.基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、

实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证

券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；

14.基金收益分配事项；

15.管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发

生变更；

16.基金份额净值计价错误达基金份额净值0.5%；

17.基金开始办理申购、赎回；

18.基金发生巨额赎回并延期办理；

19.基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；

20.基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

21.基金份额上市交易；

22.发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项；

23.基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价

格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。

（十一）公开澄清

在基金合同期限内，任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对

基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持

有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将

有关情况立即报告中国证监会。

（十二）基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。

（十三）清算报告

基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进

行清算并制作清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，

并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。

（十四）投资于存托凭证的信息披露

本基金投资存托凭证的信息披露依照境内上市交易的股票执行。

（十五）信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及

高级管理人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息

披露内容与格式准则等法律法规规定。

基金托管人应当按照相关法律、行政法规、中国证监会的规定和基金合同的

约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价

格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公

开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。

基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金

信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要

在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且

在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专

业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10

年。

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资

者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基

金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中

国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不

得从基金财产中列支。

（十六）信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法

规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。

（十七）本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。

十九、基金的风险揭示

（一）市场风险

基金主要投资于证券市场，而证券市场价格因受到经济因素、政治因素、

投资心理和交易制度等各种因素的影响而产生波动，从而导致基金收益水平发

生变化，产生风险。主要的风险因素包括：

1.政策风险。因财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等国家宏

观政策发生变化，导致市场价格波动，影响基金收益而产生风险。

2.经济周期风险。随着经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈

周期性变化，基金投资的收益水平也会随之变化，从而产生风险。

3.利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。

利率直接影响着债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投

资于债券和股票，其收益水平可能会受到利率变化的影响。

4.上市公司经营风险。上市公司的经营状况受多种因素的影响，如管理能

力、行业竞争、市场前景、技术更新、财务状况、新产品研究开发等都会导致

公司盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善，其股票价格可能下

跌，或者能够用于分配的利润减少，使基金投资收益下降。上市公司还可能出

现难以预见的变化。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险，但

不能完全避免。

5.购买力风险。基金投资的目的是基金资产的保值增值，如果发生通货膨

胀，基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消，从而影响基金资产

的保值增值。

6.科创板特有风险

基金可投资于科创板股票，与之相关的风险主要包括：

（1）市场风险

科创板个股集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能

环保及生物医药等高新技术和战略新兴产业领域。大多数企业为初创型公司，

企业未来盈利、现金流、估值均存在不确定性，与传统二级市场投资存在差异，

整体投资难度加大，个股市场风险加大。

科创板个股上市前五日无涨跌停限制，第六日开始涨跌幅限制在正负20%

以内，个股波动幅度较其他股票加大，市场风险随之上升。

（2）流动性风险

科创板整体投资门槛较高，个人投资者必须满足交易满两年并且资金在50

万以上才可参与，二级市场上个人投资者参与度相对较低，机构持有个股大量

流通盘导致个股流动性较差，基金组合存在无法及时变现及其他相关流动性风

险。

（3）信用风险

科创板试点注册制，对经营状况不佳或财务数据造假的企业实行严格的退

市制度，科创板个股存在退市风险。

（4）集中度风险

科创板为新设板块，初期可投标的较少，投资者容易集中投资于少量个股，

市场可能存在高集中度状况，整体存在集中度风险。

（5）系统性风险

科创板企业均为市场认可度较高的科技创新企业，在企业经营及盈利模式

上存在趋同，所以科创板个股相关性较高，市场表现不佳时，系统性风险将更

为显着。

（6）政策风险

国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板企业带来较大

影响，国际经济形势变化对战略新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。

（7）退市风险

科创板上市公司退市制度设计较主板市场更为严格、退市时间更短、退市

速度更快，与主板市场相比，可能导致科创板市场上市公司退市的情形更多，

退市速度可能更快，退市以后可能面临股票无法交易的情况，购买该公司股票

的投资人将可能面临本金全部损失的风险。

7、存托凭证特有风险

本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外，还将承

担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险，具

体包括但不限于以下风险：

（1）与存托凭证相关的风险

1）存托凭证是新证券品种，由存托人签发、以境外证券为基础在中国境内

发行，代表境外基础证券权益。存托凭证持有人实际享有的权益与境外基础证

券持有人的权益虽然基本相当，但并不能等同于直接持有境外基础证券。

2）基金买入或者持有红筹公司境内发行的存托凭证，即被视为自动加入存

托协议，成为存托协议的当事人。存托协议可能通过红筹公司和存托人商议等

方式进行修改，基金无法单独要求红筹公司或者存托人对存托协议作出额外修

改。

3）基金持有红筹公司存托凭证，不是红筹公司登记在册的股东，不能以股

东身份直接行使股东权利；基金仅能根据存托协议的约定，通过存托人享有并

行使分红、投票等权利。

4）存托凭证存续期间，存托凭证项目内容可能发生重大、实质变化，包括

但不限于存托凭证与基础证券转换比例发生调整、红筹公司和存托人可能对存

托协议作出修改，更换存托人、更换托管人、存托凭证主动退市等。部分变化

可能仅以事先通知的方式，即对基金生效。基金可能无法对此行使表决权。

5）存托凭证存续期间，对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司

法冻结、强制执行等情形，基金可能存在失去应有权利的风险。

6）存托人可能向存托凭证持有人收取存托凭证相关费用。

7）存托凭证退市的，基金可能面临存托人无法根据存托协议的约定卖出基

础证券，基金持有的存托凭证无法转到境内其他市场进行公开交易或者转让，

存托人无法继续按照存托协议的约定为基金提供相应服务等风险。

（2）与创新企业发行相关的风险

创新企业证券首次公开发行的价格可能高于公司每股净资产账面值，或者

高于公司在境外其他市场公开发行的股票或者存托凭证的发行价格或者二级市

场交易价格。

（3）与境外发行人相关的风险

1）红筹公司在境外注册设立，其股权结构、公司治理、运行规范等事项适

用境外注册地公司法等法律法规的规定；已经在境外上市的，还需要遵守境外

上市地相关规则。投资者权利及其行使可能与境内市场存在一定差异。此外，

境内股东和境内存托凭证持有人享有的权益还可能受境外法律变化影响。

2）红筹公司可能仅在境内市场发行并上市较小规模的股票或者存托凭证，

公司大部分或者绝大部分的表决权由境外股东等持有，境内投资者可能无法实

际参与公司重大事务的决策。

3）红筹公司存托凭证的境内投资者可以依据境内《证券法》提起证券诉讼，

但境内投资者无法直接作为红筹公司境外注册地或者境外上市地的投资者，依

据当地法律制度提起证券诉讼。

（4）与交易机制相关的风险

1）境内外市场证券停复牌制度存在差异，红筹公司境内外上市的股票或者

存托凭证可能出现在一个市场正常交易而在另一个市场实施停牌等现象。

2）红筹公司在境外上市股票或存托凭证的价格可能因基本面变化、第三方

研究报告观点、境内外交易机制差异、异常交易情形、做空机制等出现较大波

动，可能对境内证券价格产生影响。

3）在境内法律及监管政策允许的情况下，红筹公司现在及将来境外发行的

股票可能转移至境内市场上市交易，或者公司实施配股、非公开发行、回购等

行为，从而增加或者减少境内市场的股票或者存托凭证流通数量，可能引起交

易价格波动。

4）基金持有的红筹公司境内发行的证券，暂不允许转换为公司在境外发行

的相同类别的股票或者存托凭证；基金持有境内发行的存托凭证，暂不允许转

换为境外基础证券。

（二）管理风险

基金管理人的专业技能、研究能力及投资管理水平直接影响到其对信息的

占有、分析和对经济形势、证券价格走势的判断，进而影响基金的投资收益水

平。同时，基金管理人的投资管理制度、风险管理和内部控制制度是否健全，

能否有效防范道德风险和其他合规性风险，以及基金管理人的职业道德水平等，

也会对基金的风险收益水平造成影响。

（三）流动性风险

我国证券市场作为新兴转轨市场，市场整体流动性风险较高。基金投资组

合中的股票和债券会因各种原因面临较高的流动性风险，使证券交易的执行难

度提高，买入成本或变现成本增加。尽管本基金将坚持分散化投资和精选个股

的原则，且基金管理人还将通过一系列措施加强对流动性风险的防范和控制，

但不能保证完全避免此类风险。

此外，开放式基金在我国发展历史不长，在证券市场波动加剧时，基金投

资者的赎回需求可能在短时间内大幅度增加，特别是可能发生巨额赎回的情形。

我国股票市场在下跌时经常出现交易量急剧减少的情况，如果这时出现较大规

模的基金赎回申请，可能造成基金仓位调整和资产变现困难，加剧流动性风险。

（四）信用风险

基金在交易过程中可能发生交收违约或者所投资债券的发行人违约、拒绝

支付到期本息等情况，从而导致基金资产损失。

（五）操作和技术风险

基金的相关当事人在各业务环节的操作过程中，可能因内部控制不到位或

者人为因素造成操作失误或违反操作规程而引致风险，如越权交易、内幕交易、

交易错误和欺诈等。

此外，在开放式基金的后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而

影响交易的正常进行甚至导致基金份额持有人利益受到影响。这种技术风险可

能来自基金管理人、基金托管人、注册登记人、销售机构、证券交易所和证券

登记结算机构等。

（六）合规性风险

指基金管理或运作过程中，违反国家法律、法规或基金合同有关规定的风

险。（七）流动性风险评估

（1）基金申购、赎回安排

基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购、赎回，开放

日为证券交易所的正常交易日，具体办理时间为证券交易所正常交易日的交易

时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告

暂停申购、赎回时除外。因此，投资者可能面临基金暂停申购及赎回的风险。

此外，在本基金发生巨额赎回情形时，基金持有人还可能面临延期赎回或暂停

赎回的风险。

（2）投资市场、行业及资产的流动性风险评估

本基金为混合型基金，投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内

依法发行上市的股票、存托凭证、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投

资的其他金融工具。

在正常市场情况下，本基金投资组合的比例范围为：股票及存托凭证投资

50%-80%，债券投资20%-50%，权证投资0-3%；本基金保持不低于基金资产净

值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、

存出保证金及应收申购款等。

从A股市场的历史停牌及成交情况来看，流动性情况总体可控。在其他可

投资标的中，国债、金融债、央行票据、高信用评级企业债等金融工具的流动

性情况相对较好，低信用评级次级债等金融工具的流动性情况相对较差；但由

于市场利率环境的变化，发行主体信用资质的恶化等各方面原因也可能导致部

分信用债等品种面临流动性相对较差的情况。

根据《流动性管理规定》，基金管理人需根据基金投资人结构调整基金投资

组合的流动性及变现情况，确保基金组合资产的变现能力与投资者赎回需求相

匹配。基金管理人将密切监控投资组合流动性风险指标，及时调整组合持仓结

构，严格控制组合杠杆比率，限制流通受限资产比例等。

（3）巨额赎回下的流动性风险管理措施

若本基金单个开放日，基金净赎回申请份额（赎回申请总数加上基金转换

中转出申请份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份额总数后的

余额）超过上一日基金总份额的10%时，即认为发生了巨额赎回。

当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为支付投资者的赎回

申请可能会对基金的资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比

例不低于上一日基金总份额的10%的前提下，对其余赎回申请延期予以办理。对

于单个基金份额持有人的赎回申请，应当按照其申请赎回份额占当日申请赎回

总份额的比例，确定该单个基金份额持有人当日办理的赎回份额；投资者未能

赎回部分，除投资者在提交赎回申请时选择将当日未获办理部分予以撤销外，

延迟至下一个开放日办理，赎回价格为下一个开放日的价格。

若基金发生巨额赎回，在出现单个基金份额持有人超过基金总份额30%的赎

回申请（简称“大额赎回申请人”）情形下，基金管理人应当延期办理赎回申请。

基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额10%的前提下，优

先确认其他赎回申请人（简称“小额赎回申请人”）的赎回申请：若小额赎回申

请人的赎回申请在当日予以全部确认，则基金管理人在仍可接受赎回申请的范

围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认，对大额赎回申请人未予确认的

赎回申请延期办理；若小额赎回申请人的赎回申请在当日未予全部确认，则对

未确认的赎回申请（含小额赎回申请人的其余赎回申请与大额赎回申请人的全

部赎回申请）延期办理。

（4）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

本基金在面临大规模赎回的情况下有可能因为无法变现造成流动性风险。

如果出现流动性风险，基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到

公平对待的前提下，可实施备用的流动性风险管理工具，包括但不限于暂停接

受赎回申请、延期办理巨额赎回申请、延缓支付赎回款项、暂停估值、收取短

期赎回费等，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施，同时基

金管理人应时刻防范可能产生的流动性风险，对流动性风险进行日常监控，保

护持有人的利益。当实施备用的流动性风险管理工具时，有可能无法按合同约

定的时限支付赎回款项，或增加赎回成本。

（八）其他风险

1.因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、风险管理和内控制度等

方面不完善而产生的风险；

2.因金融市场危机、行业竞争压力可能产生的风险；

3.战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，可能严重影响证券市场运行，

导致基金资产损失；

4.其他意外导致的风险。

5.本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致

的风险

本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比

例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的

长期风险收益特征。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根

据相关法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不

同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能

存在不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与

产品风险之间的匹配检验。

二十、基金的终止与清算

（一）基金的终止

有下列情形之一的，本基金合同应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止；

2、因重大违法、违规行为，被中国证监会责令终止的；

3、基金管理人、基金托管人职责终止，在六个月内没有新基金管理人、基

金托管人承接的；

4、法律法规和基金合同规定的其他情形。

（二）基金的清算

1、基金合同终止，应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进

行清算。

2、基金财产清算组

（1）自基金合同终止事由之日起30个工作日内由基金管理人组织成立基金

财产清算组，在基金财产清算组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应

按照基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。

（2）基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、期

货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产

清算组可以聘用必要的工作人员。

（3）基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基

金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。

3、清算程序

（1）基金合同终止情形发生后，由基金财产清算组统一接管基金财产；

（2）基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限；

（3）基金财产清算组对基金财产进行清理和确认；

（4）对基金财产进行评估和变现；

（5）制作清算报告；

（6）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书；

（7）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（8）对基金财产进行分配。

4、清算费用

清算费用是指基金财产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，

清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。

5、基金剩余财产的分配

基金财产按下列顺序清偿：

（1）支付清算费用；

（2）交纳所欠税款；

（3）清偿基金债务；

（4）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

基金财产未按前款（1）、（2）、（3）项规定清偿前，不分配给基金份额持有

人。

6、基金财产清算的公告

基金财产清算组做出的清算报告经具有证券、期货相关业务资格的会计师事

务所审计，律师事务所出具法律意见书后，报中国证监会备案并公告，基金财产

清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指

定报刊上。

7、基金财产清算账册及文件由基金托管人保存15年以上。

二十一、基金合同的内容摘要

（一）基金份额持有人权利与义务

1、基金份额持有人的权利

1）分享基金财产收益；

2）参与分配清算后的剩余基金财产；

3）依法申请赎回其持有的基金份额；

4）按照规定要求召开基金份额持有人大会；

5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大

会审议事项行使表决权；

6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

7）监督基金管理人的投资运作；

8）对基金管理人、基金托管人、基金份额销售机构损害其合法权益的

行为依法提起诉讼；

9）法律法规、基金合同规定的其他权利。

2、基金份额持有人的义务

1）遵守法律法规及基金合同；

2）缴纳基金认购、申购款项及基金合同规定的费用；

3）在持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限

责任；

4）不从事任何有损基金、其他基金份额持有人及其他基金合同当事人

合法利益的活动；

5）执行基金份额持有人大会的决议；

6）法律法规及基金合同规定的其他义务。

（二）基金管理人的权利与义务

1、基金管理人的权利

1)依法募集基金，办理基金备案手续；

2)依照法律法规和基金合同独立管理运用基金财产；

3)根据法律法规和基金合同的规定，制订、修改并公布有关基金认购、

申购、赎回、转托管、基金转换、非交易过户、冻结、收益分配等

方面的业务规则；

4)根据法律法规和基金合同的规定决定本基金的相关费率结构和收费

方式，获得基金管理费，收取认购费、申购费、赎回费及其他事先

核准或公告的合理费用以及法律法规规定的其他费用；

5)根据法律法规和基金合同的规定销售基金份额；

6)依据法律法规和基金合同的规定监督基金托管人，如认为基金托管

人违反了法律法规或基金合同规定对基金财产、其他基金合同当事

人的利益造成重大损失的，应及时呈报中国证监会和中国银监会，

以及采取其他必要措施以保护本基金及相关基金合同当事人的利

益；

7)根据基金合同的规定选择适当的基金销售机构并有权依照销售协议

和有关法律法规对基金销售机构行为进行必要的监督和检查；

8)自行担任基金注册登记机构或选择、更换基金注册登记代理机构，

办理基金注册登记业务，并按照基金合同规定对基金注册登记代理

机构进行必要的监督和检查；

9)在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购和赎回的申请；

10)在法律法规允许的前提下，为基金份额持有人的利益依法为基金进

行融资、融券；

11)依据法律法规和基金合同的规定，制订基金收益分配方案；

12)按照法律法规，代表基金对被投资企业行使股东权利，代表基金行

使因投资于其他证券所产生的权利；

13)在基金托管人职责终止时，提名新的基金托管人；

14)依据法律法规和基金合同的规定，召集基金份额持有人大会；

15)选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外

部机构并确定有关费率；

16)法律法规、基金合同规定的其他权利。

2、基金管理人的义务

1)依法募集基金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其

他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

2)自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用

基金财产；

3)办理基金备案手续；

4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业

化的经营方式管理和运作基金财产；

5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，

保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的

不同基金分别管理、分别记账，进行证券投资；

6)按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人

分配基金收益；

7)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得以基金财产

为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

8)进行基金会计核算并编制基金的财务会计报告；

9)依法接受基金托管人的监督；

10)编制中期报告和年度报告；

11)采取适当合理的措施使计算开放式基金份额认购、申购、赎回和注

销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定；

12)计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；

13)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及

报告义务；

14)保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金

法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露

前应予以保密，不得向他人泄露；

15)按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

16)保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

17)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大

会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大

会；

18)以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施

其他法律行为；

19)组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、

变现和分配；

20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人的合法

权益，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

21)基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有

人利益向基金托管人追偿；

22)法律法规、基金合同及国务院证券监督管理机构规定的其他义务。

（三）基金托管人的权利与义务

1、基金托管人的权利

1)依据法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产；

2)依照基金合同的约定获得基金托管费；

3)监督基金管理人对本基金的投资运作；

4)在基金管理人职责终止时，提名新的基金管理人；

5)依据法律法规和基金合同的规定召集基金份额持有人大会；

6)法律法规、基金合同规定的其他权利。

2、基金托管人的义务

1)安全保管基金财产；

2)设立专门的基金托管部，具有符合要求的营业场所，配备足够的、

合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

3)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户；

4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得以基金财产

为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

5)对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整和独

立；

6)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关

凭证；

7)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

8)按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、

交割事宜；

9)保守基金商业秘密。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有

规定外，在基金信息公开披露前应予以保密，不得向他人泄露；

10)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

11)对基金财务会计报告、中期报告和年度报告的相关内容出具意见，

说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规

定进行；如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为，还应当说

明基金托管人是否采取了适当的措施；

12)建立并保存基金份额持有人名册；

13)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值和基金

份额申购、赎回价格；

14)按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

15)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收

益和赎回款项；

16)按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自

行召集基金份额持有人大会；

17)按照规定监督基金管理人的投资运作；

18)因违反基金合同导致基金财产损失，应承担赔偿责任，其责任不因

其退任而免除；

19)基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金向基金

管理人追偿；

20)法律法规、基金合同及国务院证券监督管理机构规定的其他义务。

（四）基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

本基金的基金份额持有人大会，由本基金的基金份额持有人或其合法的代理

人组成。

1、召开事由

有以下情形之一的，应召开基金份额持有人大会：

1）终止基金合同；

2）转换基金运作方式；

3）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准，但根据法律法规的要求提高

该等报酬标准的除外；

4）更换基金管理人、基金托管人；

5）变更基金类别；

6）变更基金投资目标、范围或策略；

7）变更基金份额持有人大会程序；

8）本基金与其他基金合并；

9）对基金合同当事人权利、义务产生重大影响，需召开基金份额持有人大

会的变更基金合同等其他事项；

10）法律法规或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事

项。

2、召集方式

1)除法律法规或基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人

召集。

2)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人

提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否

召集，并书面告知基金托管人。

基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；

基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当自行召

集。

3)代表基金份额10%以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有

人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书

面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持

有人代表和基金托管人。

基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；

基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上的基金份额持有人仍认

为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。

基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书

面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定

召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开。

4)代表基金份额10%（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开

基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，代表基

金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前

30日报中国证监会备案。

5)基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基

金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。

6)基金份额持有人大会的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权

益登记日。

3、通知

召开基金份额持有人大会，召集人应当于会议召开前30天，在至少一

种中国证监会指定的信息披露媒体公告通知。基金份额持有人大会不得就

未经公告的事项进行表决。基金份额持有人大会通知将至少应载明以下内

容：

1）会议召开的时间、地点、方式；

2）会议拟审议的主要事项、议事程序和表决方式；

3）代理投票授权委托书送达时间和地点；

4）会务常设联系人姓名、电话；

5）权益登记日；

6）如采用通讯表决方式，还应载明具体通讯方式、委托的公证机关及

其联系方式和联系人、书面表达意见的寄交和收取方式、投票表决

的截止日以及表决票的送达地址等内容。

4、会议的召开方式

基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。现

场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委派其代理人出席，现场

开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席；通讯方式开会指

按照基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。会议的召开方式

由召集人确定，但决定基金管理人更换或基金托管人的更换、转换基金

运作方式和终止基金合同事宜必须以现场开会方式召开基金份额持有

人大会。

现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议

程：

1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持

有基金份额的凭证和授权委托书等文件符合法律法规、本基金合同和会

议通知的规定；

2)经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，全

部有效凭证所对应的基金份额占权益登记日基金总份额的50%以上。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

1)召集人按基金合同规定公布会议通知后，在两个工作日内连续公布