中金科创主题灵活配置混合型证券投资基
金（LOF）
2023年第4季度报告
2023年12月31日
基金管理人：中金基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2024年1月19日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年01月18日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年10月01日起至2023年12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中金科创主题灵活配置混合（LOF）
场内简称 科创中金（扩位简称：科创主题投资基金LOF）
基金主代码 501080
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日 2019年7月11日
报告期末基金份额总额 286,613,432.08份
投资目标 在控制风险和保持流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产长期稳健的增值。
投资策略 本基金主要投资科创主题相关证券。投资策略具体包括：1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、存托凭证投资策略；4、普通债券投资策略；5、可转换债券投资策略；6、可交换债券投资策略；7、资产支持证券投资策略；8、国债期货投资策略；9、股指期货投资策略；10、融资业务投资策略。详见《中金科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》。
业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率*65%+中债-综合全价（总值）指数收益率*35%
风险收益特征 本基金属于混合型基金，预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。
基金管理人 中金基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2023年10月1日-2023年12月31日）
1.本期已实现收益 -34,665,655.01
2.本期利润 -25,650,547.55
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0877
4.期末基金资产净值 335,612,689.51
5.期末基金份额净值 1.1710
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标 准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 -6.90% 1.58% -5.61% 0.79% -1.29% 0.79%
过去六个月 -27.35% 1.88% -12.62% 0.76% -14.73% 1.12%
过去一年 -13.33% 2.17% -17.24% 0.75% 3.91% 1.42%
过去三年 -31.27% 1.80% -33.26% 1.00% 1.99% 0.80%
自基金合同生效起至今 17.10% 1.64% 5.67% 1.01% 11.43% 0.63%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
注：本基金于2022年07月11日转型为中金科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
许忠海 本基金基金经理 2022年6月20日 - 13年 许忠海先生，理学硕士。历任贝迪研发中心（北京）工程师，方正证券股份有限公司研究所研究员，中邮创业基金管理股份有限公司研究员、基金经理助理、基金经理、投资决策委员会委员。现任中金基金管理有限公司权益部基金经理。
注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期，本基金不存在基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情形。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投
资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安
全高效的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，
没有损害基金份额持有人利益行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合，严格执行证监会《证券投资基金管理公
司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，规范投资、研究和交易等各相关流程，通
过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输
送。
本报告期内，本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易
量未超过该证券当日成交量的5%。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
从2023年过去的三季度来看，经济弱复苏，叠加美债利率持续攀升、外资持续流出等因素的
影响，市场整体上表现不佳，核心原因在于投资者信心不足。结构上看，高股息和顺周期的股票
表现较好，分别反映的是投资者的风险偏好下降，以及实体经济季度性改善。着眼四季度，当前
市场已处于经济的阶段性底部。
支撑的理由有：（1）市场当前预期较弱，市场对低预期的反映较为充分。从国内来看，市场
对国内经济复苏、政策刺激的强预期已经逐渐弱化，整体预期较弱。从海外来看，市场对于美债
的预期也已经转变，从关注何时利率见顶后回落的乐观预期，转向逐渐接受美国经济具备韧性、
通胀的高粘性、高利率状态或将更持久的现实。（2）国内经济逐步探底回升，政策端逐步发力。
经济数据方面，PPI 在6 月触底后连续两个月的同比抬升也正式确认了降价去库行为的结束，经
济生增长动能企稳回升。上市公司收入和盈利有望改善。
风险角度看：政策落地效果不可能一蹴而就；经济自身修复的强弱，需要后续经济数据的进
一步验证；中美关系等影响风险偏好的事件都可能成为打破当前市场运行节奏的重要变量。整体
上经济倾向于企稳修复，而不是 V 型反转，市场或将震荡反复。
根据行业调研和分析，本基金重点把握内需拉动营收保持增长确定性的方向，提高生产要素
效率的创新科技产业以及未来能够走出去，深度受益区域全球化需求的中国优势出海产业及供应
链公司，在四季度重点布局消费电子、医药、AI应用、影视传媒、机械设备等。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.1710元；本报告期基金份额净值增长率为-6.90%，同期
业绩比较基准收益率为-5.61%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 309,690,524.90 90.23
其中：股票 309,690,524.90 90.23
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 6,825,762.58 1.99
其中：债券 6,825,762.58 1.99
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 18,076,622.42 5.27
8 其他资产 8,618,085.37 2.51
9 合计 343,210,995.27 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 215,114,198.60 64.10
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 3,200,797.60 0.95
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 69,306,751.90 20.65
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 5,063,505.00 1.51
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 17,005,271.80 5.07
S 综合 - -
合计 309,690,524.90 92.28
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票资产。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002241 歌尔股份 1,410,500 29,634,605.00 8.83
2 002475 立讯精密 730,800 25,176,060.00 7.50
3 002517 恺英网络 2,161,200 24,140,604.00 7.19
4 300782 卓胜微 130,620 18,417,420.00 5.49
5 002230 科大讯飞 360,635 16,726,251.30 4.98
6 300136 信维通信 582,500 13,747,000.00 4.10
7 688328 深科达 297,148 13,327,087.80 3.97
8 688443 智翔金泰 268,920 10,743,354.00 3.20
9 300841 康华生物 138,400 10,731,536.00 3.20
10 300951 博硕科技 162,600 10,533,228.00 3.14
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 6,825,762.58 2.03
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 6,825,762.58 2.03
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 123025 精测转债 33,010 6,825,762.58 2.03
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本报告期末本基金未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本报告期末本基金未持有国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 106,313.12
2 应收证券清算款 8,463,797.22
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 47,975.03
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 8,618,085.37
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 123025 精测转债 6,825,762.58 2.03
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 297,982,587.77
报告期期间基金总申购份额 7,057,756.48
减：报告期期间基金总赎回份额 18,426,912.17
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） -
报告期期末基金份额总额 286,613,432.08
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本报告期内，本基金不存在单一投资者持有份额比例达到或超过总份额20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予中金科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件
2、《中金科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》
3、《中金科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）托管协议》
4、《中金科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》及其更新
5、中金科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金申请募集注册的法律意见书
6、基金管理人业务资格批复和营业执照
7、基金托管人业务资格批复和营业执照
8、报告期内中金科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）在规定媒介上披露的各项公
告
9、中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可在基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者
可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。
咨询电话：（86）010-63211122 400-868-1166
传真：（86）010-66159121
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2024年1月19日