华夏创新未来混合型
证券投资基金（LOF）
2023年第4季度报告
2023年12月31日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二四年一月十九日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年1月17
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华夏创新未来混合（LOF）
场内简称 华夏创新（扩位证券简称：华夏创新未来LOF）
基金主代码 501207
交易代码 501207
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年10月13日
报告期末基金份额总额 5,015,713,841.35份
投资目标 在严格控制风险的前提下，力求实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略 主要投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、战略配售股票投资策略、固定收益品种投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、国债期货投资策略、融资及转融通证券出借投资策略等。在股票投资策略上，本基金所指的创新未来主题涵盖了把创新发展作为企业核心发展计划，通过产品创新、技术创新、模式创新、制度创新等方式，坚持面向新经济主战场，面向国家重大需求，符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的优质上市企业。本基金将重点关注新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保、生物医药以及新兴服务等领域的投资机会。 封闭运作期届满转为开放式运作后，为了保证组合具有较高的流动性，方便投资人安排投资，本基金将在遵守有关投资限制与投资比例的前提下，主要投资于具有较高流动性的投资品种，通过合理配置组合期限结构等方式，积极防范流动性风险，在满足组合流动性需求的同时，尽量减小基金净值的波动。
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+经汇率调整的恒生指数收益率
*10%+上证国债指数收益率*20%。
风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其长期平均风险和预期收益率低于股票基金，高于债券基金、货币市场基金。本基金资产投资于科创板，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于流动性风险、退市风险、投资集中风险、投资战略配售股票风险等。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期 (2023年10月1日-2023年12月31日)
1.本期已实现收益 -173,062,728.68
2.本期利润 -37,380,370.55
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0073
4.期末基金资产净值 3,108,795,948.76
5.期末基金份额净值 0.6198
注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动
收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -1.13% 1.26% -4.84% 0.64% 3.71% 0.62%
过去六个月 -12.43% 1.20% -8.09% 0.68% -4.34% 0.52%
过去一年 -23.89% 1.17% -7.70% 0.67% -16.19% 0.50%
过去三年 -43.65% 1.56% -22.53% 0.86% -21.12% 0.70%
自基金合同生效起至今 -38.02% 1.52% -18.92% 0.85% -19.10% 0.67%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
华夏创新未来混合型证券投资基金（LOF）
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2020年10月13日至2023年12月31日)
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
周克平 本基金的基金经理、投委会成员 2020-10-13 - 9年 硕士。2014年7月加入华夏基金管理有限公司。历任机构权益投资部研究员、投资经理助理。
注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任
基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司
开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉
尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持
有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和
流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行
了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制
度》的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有97次，均为指数量化投
资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
我们认为目前市场处于底部区域，大量成长类资产进入低估区间，我们继续保持高仓位
运作，坚持自下而上精选个股思路，继续将组合配置在新能源、电子半导体、软件服务、航
空航天、生物医药这几个主要行业。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2023年12月31日，本基金份额净值为0.6198元，本报告期份额净值增长率为
-1.13%，同期业绩比较基准增长率为-4.84%。
4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 2,917,218,782.30 93.43
其中：股票 2,917,218,782.30 93.43
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 173,549,459.18 5.56
其中：债券 173,549,459.18 5.56
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 10,348,559.90 0.33
8 其他资产 21,185,293.24 0.68
9 合计 3,122,302,094.62 100.00
注：本基金本报告期末通过港股通机制投资香港股票的公允价值为490,740,205.51元，
占基金资产净值比例为15.79%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 2,188,367,622.43 70.39
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 36,805.39 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 13,981.41 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 115,930,602.28 3.73
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 122,078,845.46 3.93
M 科学研究和技术服务业 18,126.06 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 32,593.76 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,426,478,576.79 78.05
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）
信息技术 281,724,622.38 9.06
保健 209,015,583.13 6.72
必需消费品 - -
材料 - -
房地产 - -
非必需消费品 - -
工业 - -
公用事业 - -
金融 - -
能源 - -
通讯服务 - -
合计 490,740,205.51 15.79
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00268 金蝶国际 27,318,000 281,724,622.38 9.06
2 603179 新泉股份 5,274,870 267,488,657.70 8.60
3 688212 澳华内镜 4,142,380 256,951,831.40 8.27
4 300855 图南股份 7,625,031 230,275,936.20 7.41
5 603799 华友钴业 6,986,273 230,057,969.89 7.40
6 300750 宁德时代 1,369,675 223,613,140.50 7.19
7 02273 固生堂 4,576,300 209,015,583.13 6.72
8 002475 立讯精密 5,016,491 172,818,114.95 5.56
9 300298 三诺生物 5,353,022 162,731,868.80 5.23
10 688598 金博股份 2,067,017 144,484,488.30 4.65
注：所用证券代码采用当地市场代码。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 173,542,194.52 5.58
其中：政策性金融债 173,542,194.52 5.58
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 7,264.66 0.00
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 173,549,459.18 5.58
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230401 23农发01 1,700,000 173,542,194.52 5.58
2 118037 上声转债 60 7,264.66 0.00
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十
名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、
处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 134,763.07
2 应收证券清算款 20,430,524.99
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 620,005.18
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 21,185,293.24
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 5,247,087,479.10
报告期期间基金总申购份额 77,325,955.03
减：报告期期间基金总赎回份额 308,699,592.78
报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 5,015,713,841.35
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
1、报告期内披露的主要事项
2023年10月11日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公
告。
2023年10月12日发布华夏基金管理有限公司关于设立华夏股权投资基金管理（北京）
有限公司的公告。
2023年10月18日发布华夏创新未来混合型证券投资基金（LOF）暂停申购、赎回、
定期定额申购业务的公告。
2023年12月20日发布华夏创新未来混合型证券投资基金（LOF）暂停申购、赎回、
定期定额申购业务的公告。
2023年12月30日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公
告。
2、其他相关信息
华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国
性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州、
青岛、武汉及沈阳设有分公司，在香港、深圳、上海、北京设有子公司。公司是首批全国社
保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金
管理人、境内首只沪港通ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基
本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批
公募FOF基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、首批个人养老金基金管理人、境内
首批中日互通ETF基金管理人、首批商品期货ETF基金管理人、首批公募MOM基金管理
人、首批纳入互联互通ETF基金管理人、首批北交所主题基金管理人以及特定客户资产管
理人、保险资金投资管理人、公募REITs管理人，国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的
公募基金公司，香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金
管理公司之一。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予基金注册的文件；
2、《华夏创新未来混合型证券投资基金（LOF）基金合同》；
3、《华夏创新未来混合型证券投资基金（LOF）托管协议》；
4、法律意见书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，
投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
二〇二四年一月十九日