2023年12月31日
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期：2024年1月19日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年01月17日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
自2017年2月22日起，本基金名称由“嘉实机构快线货币市场基金”变更为“嘉实快线货
币市场基金”。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年10月01日起至2023年12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 嘉实快线货币
场内简称 嘉实快线（嘉实快线H类份额场内简称）（扩位证券简称：嘉实快线ETF）
基金主代码 000917
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年6月25日
报告期末基金份额总额 30,429,714,342.74份
投资目标 在力求基金资产安全性、流动性的基础上，追求超过业绩比较基准的稳定收益。
投资策略 本基金跟踪分析市场资金面变化及投资者交易行为变化，结合宏观和微观研究制定投资策略，谋求在满足安全性、流动性需要的基础上，实现较高的当期收益。 具体包括：现金流管理策略、组合久期投资策略、个券选择策略、息差策略以及其他金融工具投资策略
业绩比较基准 按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率
风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 嘉实快线货币A 嘉实快线货币H
下属分级基金的交易代码 000917 511960
报告期末下属分级基金的份额总额 30,429,614,060.13份 100,282.61份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2023年10月1日-2023年12月31日）
嘉实快线货币A 嘉实快线货币H
1.本期已实现收益 243,264,318.78 49,540.15
2.本期利润 243,264,318.78 49,540.15
3.期末基金资产净值 30,429,614,060.13 10,028,260.66
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，
由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的
金额相等。
（2）本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。
（3）本基金收益分配按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
嘉实快线货币A
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标 准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 0.5386% 0.0007% 0.0881% 0.0000% 0.4505% 0.0007%
过去六个月 1.0385% 0.0006% 0.1763% 0.0000% 0.8622% 0.0006%
过去一年 2.1573% 0.0006% 0.3500% 0.0000% 1.8073% 0.0006%
过去三年 6.8883% 0.0008% 1.0537% 0.0000% 5.8346% 0.0008%
过去五年 12.5978% 0.0011% 1.7633% 0.0000% 10.8345% 0.0011%
自基金合同生效起至今 26.4720% 0.0022% 3.0237% 0.0000% 23.4483% 0.0022%
嘉实快线货币H
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标 准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 0.4777% 0.0007% 0.0881% 0.0000% 0.3896% 0.0007%
过去六个月 0.9163% 0.0006% 0.1763% 0.0000% 0.7400% 0.0006%
过去一年 1.9125% 0.0006% 0.3500% 0.0000% 1.5625% 0.0006%
过去三年 6.1214% 0.0008% 1.0537% 0.0000% 5.0677% 0.0008%
过去五年 10.5638% 0.0010% 1.7633% 0.0000% 8.8005% 0.0010%
自基金合同生效起至今 21.8429% 0.0024% 2.8375% 0.0000% 19.0054% 0.0024%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月为建仓期，建仓期结束
时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
张文玥 本基金、嘉实货币、嘉实安心货币、嘉实活期宝货币、嘉实薪金宝货币、嘉实3个月理财债券、嘉实现金宝货币、嘉实融享货币基金经理 2015年7月14日 - 15年 曾任中国邮政储蓄银行股份有限公司金融市场部货币市场交易员及债券投资经理。2014年4月加入嘉实基金管理有限公司，现任固收投研体系基金经理。硕士研究生，具有基金从业资格。中国国籍。
注：（1）首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的“任职日期”
指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。
（2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、
《嘉实快线货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原
则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运
作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式进
行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
4季度央行主要通过MLF(中期借贷便利)补充中长期资金，并在12月通过PSL（抵押补充贷
款）投放3500亿中长期资金，旨在巩固经济增长；此外央行通过积极的OMO(公开市场操作)来补
充银行短期头寸缺口，保持流动性合理充裕。具体来看，央行在MLF层面净投放1.69万亿元：其
中MLF到期2万亿，MLF投放3.69万亿；在OMO层面净投放3920亿元：其中OMO到期19.63万
亿，OMO投放20.02万亿；在国库定存层面净投放1300亿：其中到期1900亿，投放3200亿。
4季度短端资产收益率先上后下，行情关键点是财政政策发力下特殊再融资债、国债增发引
发银行负债承压，以及年末中央经济工作会议稳增长预期差。10月特殊再融资债发行开启，债券
供给超预期扰动，叠加人民币汇率承压背景下央行谨慎投放中长期流动性资金，资金面持续紧张，
银行负债缺口加大。1年AAA同业存单利率从2.42%上行10BP至2.52%；10月24日全国人大审议
通过四季度增发国债1万亿并上调赤字率至3.8%，债市情绪进一步走弱，1年AAA同业存单利率
从2.52%上行6BP至2.58%并高位震荡；10月末银行间市场遭遇罕见紧张时点，部分机构高价平
盘，当日R001加权3.21%创年内次高。11月万亿增发国债落地，叠加央行召开金融机构信贷座谈
会对年末信贷发力预期升温，1年AAA同业存单利率从2.58%震荡突破2.60%；11月22日全国人
大表达对资金空转担忧，资金利率继续收敛，短端资产呈现熊平，1年AAA同业存单利率从2.60%
上行7BP至2.67%。进入12月，上中旬银行主动提价补负债主导短端市场，但在跨年资金谨慎融
出和机构配置力度较弱等利空发酵下，短端资产收益率曲线熊平加剧且出现倒挂,3个月AAA同业
存单利率上至2.75%、1年AAA同业存单利率最高触顶2.68%；12月12日中央经济工作会议落地
稳增长未超预期，叠加通胀数据走弱和美联储意外走鸽，债市做多情绪升温，10年国债利率下行
带动1年AAA同业存单利率从2.68%下行8BP至2.60%；12月15日MLF超预期8000亿投放以及
12月21日存款利率意外下调引发降息预期，成为债市下行新动力，叠加年末央行公开市场14天
逆回购大量投放和机构赎回形势稳定，短端资产收益率快速下行，1年AAA同业存单利率从2.60%
下行20BP至2.40%。4季度银行间市场隔夜和7天回购利率均值分别为1.89%和2.40%，较3季度
均值1.71%和2.01%分别上行18BP和39BP。
2023年4季度，本基金秉持稳健投资原则，谨慎操作，以确保组合安全性为首要任务；灵活
配置逆回购、银行存单、债券和同业存款，管理现金流分布，保障组合充足流动性;控制银行存款
和债券资产配置比例，有效管理组合利率风险，动态调整组合久期；谨慎筛选组合投资个券，严
控信用风险;灵活运用短期杠杆资源提高组合收益。整体看，4季度本基金成功应对了市场和规模
波动，投资业绩平稳，实现了安全性、流动性和收益性的目标，并且整体组合的持仓结构相对安
全，流动性和弹性良好，为下一阶段抓住市场机遇、创造安全收益打下了良好基础。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期嘉实快线货币A的基金份额净值收益率为0.5386%；嘉实快线货币H的基金份额净
值收益率为0.4777%；业绩比较基准收益率为0.0881%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 12,106,146,096.49 36.52
其中：债券 12,106,146,096.49 36.52
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 2,764,731,576.86 8.34
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 18,199,231,112.80 54.90
4 其他资产 82,349,491.09 0.25
5 合计 33,152,458,277.24 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 5.55
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（%）
2 报告期末债券回购融资余额 2,605,627,351.47 8.56
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数，报告期内债券回购融资余
额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 88
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 89
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 58
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未超过120天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%）
1 30天以内 32.22 8.68
其中：剩余存续期超过397天的浮动 利率债 - -
2 30天（含）—60天 11.91 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动 利率债 - -
3 60天（含）—90天 27.36 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动 利率债 - -
4 90天（含）—120天 2.59 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动 利率债 - -
5 120天（含）—397天（含） 34.01 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动 利率债 - -
合计 108.09 8.68
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
报告期内每个交易日投资组合平均剩余存续期均未超过240天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 3,320,410,882.42 10.91
其中：政策性金融债 3,320,410,882.42 10.91
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 8,785,735,214.07 28.86
8 其他 - -
9 合计 12,106,146,096.49 39.77
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内
在应收利息。
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230411 23农发11 26,600,000 2,683,100,846.29 8.81
2 112303257 23农业银行CD257 10,000,000 994,354,944.72 3.27
3 230304 23进出04 6,300,000 637,310,036.13 2.09
4 112315483 23民生银行CD483 5,000,000 497,774,241.79 1.64
5 112303259 23农业银行CD259 4,000,000 397,763,468.02 1.31
6 112315496 23民生银行CD496 3,000,000 298,393,647.79 0.98
7 112311163 23平安银行CD163 3,000,000 298,376,389.92 0.98
8 112303252 23农业银行CD252 3,000,000 298,364,581.78 0.98
8 112308292 23中信银行CD292 3,000,000 298,364,581.78 0.98
9 112303256 23农业银行CD256 3,000,000 298,360,316.42 0.98
10 112373101 23徽商银行CD200 3,000,000 298,357,686.87 0.98
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0080%
报告期内偏离度的最低值 -0.0476%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0362%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
报告期内每个交易日负偏离度的绝对值均未达到0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
报告期内每个交易日正偏离度的绝对值均未达到0.5%。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细
无。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金采用固定份额净值，嘉实快线货币A类基金份额账面净值始终保持为1.00人民币元，
嘉实快线货币H类基金份额账面净值始终保持为100.00人民币元。
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入
时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益或损失。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体中，其中，平安银行股份有限公司、中国民生银行股份
有限公司、中信银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到
监管部门公开谴责或/及处罚的情况。
本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资管理制度的相关规定。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 -
4 应收申购款 82,349,491.09
5 其他应收款 -
6 其他 -
7 合计 82,349,491.09
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 嘉实快线货币A 嘉实快线货币H
报告期期初基金份额总额 47,284,330,785.43 110,673.99
报告期期间基金总申购份额 32,750,799,833.85 1,100.40
报告期期间基金总赎回份额 49,605,516,559.15 11,491.78
报告期期末基金份额总额 30,429,614,060.13 100,282.61
注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%)
1 赎回 2023-12-21 50,000,000.00 50,000,000.00 -
2 赎回 2023-12-18 50,000,000.00 50,000,000.00 -
3 赎回 2023-12-18 300,000,000.00 300,000,000.00 -
4 红利再投资 2023-12-15 1,317,116.91 - -
5 赎回 2023-12-15 70,000,000.00 70,000,000.00 -
6 基金转换出 2023-12-14 140,000,000.00 140,000,000.00 -
7 申购 2023-12-13 40,000,000.00 40,000,000.00 -
8 申购 2023-12-07 100,000,000.00 100,000,000.00 -
9 申购 2023-12-06 200,000,000.00 200,000,000.00 -
10 赎回 2023-12-04 100,000,000.00 100,000,000.00 -
11 赎回 2023-11-29 40,000,000.00 40,000,000.00 -
12 赎回 2023-11-28 80,000,000.00 80,000,000.00 -
13 赎回 2023-11-27 40,000,000.00 40,000,000.00 -
14 赎回 2023-11-23 50,000,000.00 50,000,000.00 -
15 赎回 2023-11-16 30,000,000.00 30,000,000.00 -
16 红利再投资 2023-11-15 1,047,679.29 - -
17 申购 2023-11-15 90,000,000.00 90,000,000.00 -
18 申购 2023-11-09 30,000,000.00 30,000,000.00 -
19 申购 2023-11-08 60,000,000.00 60,000,000.00 -
20 申购 2023-11-07 300,000,000.00 300,000,000.00 -
21 赎回 2023-10-31 100,000,000.00 100,000,000.00 -
22 赎回 2023-10-31 150,000,000.00 150,000,000.00 -
23 赎回 2023-10-27 50,000,000.00 50,000,000.00 -
24 申购 2023-10-17 70,000,000.00 70,000,000.00 -
25 红利再投资 2023-10-16 711,608.40 - -
26 申购 2023-10-13 310,000,000.00 310,000,000.00 -
合计 2,453,076,404.60 2,450,000,000.00
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
（1）中国证监会关于准予嘉实机构快线货币市场基金变更注册的批复文件；
（2）《嘉实快线货币市场基金基金合同》；
（3）《嘉实快线货币市场基金招募说明书》；
（4）《嘉实快线货币市场基金基金托管协议》；
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（6）报告期内嘉实快线货币市场基金公告的各项原稿。
8.2 存放地点
北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层嘉实基金管理有限公司
8.3 查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可
按工本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，
或发E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2024年1月19日