华安中证电子50交易型开放式指数证券
投资基金
2023年第4季度报告
2023年12月31日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2024年1月19日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年1月17日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华安中证电子50ETF
场内简称 电子50(扩位简称:电子50ETF)
基金主代码 515320
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2020年11月25日
报告期末基金份额总额 360,309,000.00份
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 1、组合复制策略 2、替代性策略 3、股指期货投资策略 4、债券投资策略 5、资产支持证券投资策略 6、融资及转融通证券出借业务投资策略 7、存托凭证投资策略
业绩比较基准 中证电子50指数收益率
风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2023年10月1日-2023年12月31日）
1.本期已实现收益 -13,353,999.60
2.本期利润 -1,696,036.64
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0048
4.期末基金资产净值 237,815,168.77
5.期末基金份额净值 0.6600
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开放式基金的申购赎
回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标 准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 -1.08% 1.23% -0.96% 1.26% -0.12% -0.03%
过去六个月 -9.54% 1.32% -9.56% 1.34% 0.02% -0.02%
过去一年 1.10% 1.46% 1.03% 1.47% 0.07% -0.01%
过去三年 -34.60% 1.60% -35.97% 1.64% 1.37% -0.04%
过去五年 - - - - - -
自基金合同生效起至今 -34.00% 1.57% -35.20% 1.62% 1.20% -0.05%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
许之彦 总经理助理、指数与量化投资部高级总监、本基金的基金经理 2020年11月25日 - 20年 理学博士，20年证券、基金从业经验，CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，2008年4月至2012年12月担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理，2009年9月起同时担任上证180交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2010年11月至2012年12月担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2011年9月至2019年1月，同时担任华安深证300指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年1月至2019年3月，同时担任华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2013年7月起同时担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2013年8月起同时担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。
2014年11月至2015年12月担任华安中证高分红指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年6月至2021年1月担任华安中证全指证券公司指数型证券投资基金（由华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金于2021年1月转型而来）、华安中证银行指数型证券投资基金（由华安中证银行指数分级证券投资基金于2021年1月转型而来）的基金经理。2015年7月至2021年1月担任华安创业板50指数型证券投资基金（由华安创业板50指数分级证券投资基金于2021年1月转型而来）的基金经理。2016年6月起担任华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年12月起，同时担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金、华安沪深300量化增强型指数证券投资基金的基金经理。2018年11月起，同时担任华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年12月起，同时担任华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年8月起，同时担任华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2020年11月起，同时担任华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年10月至2023年11月，同时担任华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年5月起，同时担任华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年12月起，同时担任华安沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从
行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规
定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值（元） 任职时间
许之彦 公募基金 13 43,843,647,937.61 2008年04月25日
私募资产管理计划 1 68,101,490.72 2021年1月22日
其他组合 - - -
合计 14 43,911,749,428.33 -
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募
说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控
制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情
形。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金
管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部
纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研
究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保
各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合
的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立
性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资
组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，
公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市
场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的
投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行
业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则
按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且
以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市
场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群，发布询价需
求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资
组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理
部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗
下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公
司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公
平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估
值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合
临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易制度总体执
行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基
金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对
各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析
系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。
本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与
的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的
次数为1次，未出现异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年四季度，政策持续助力经济发展，但宏观经济复苏动能有所放缓。受海外AI加速发
展催化，国内相关标的投资情绪得到提振，电子板块在结构性行情中取得相对优异的表现。报告
期内电子50指数下跌0.96%。
目前电子板块正处于需求与创新的双重拐点，AI技术发展将加速国内半导体及消费电子的
需求，AI硬件的密集落地备受关注。
本基金跟踪的中证电子50指数，从沪深市场中选取电子和半导体等行业中市值最大的50只
上市公司证券作为指数样本，以反映沪深市场电子板块上市公司证券的整体表现。
投资管理上，基金采取完全复制的管理方法跟踪指数，并根据标的指数成份股及其权重的变
动进行相应调整，从而控制基金的跟踪误差和跟踪偏离度。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截止2023年12月31日，本基金份额净值为0.6600元，本报告期份额净值增长率为-1.08%，
同期业绩比较基准增长率为-0.96%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 234,458,118.95 98.08
其中：股票 234,458,118.95 98.08
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 4,392,437.62 1.84
8 其他资产 189,244.76 0.08
9 合计 239,039,801.33 100.00
注：此处股票投资含可退替代款估值增值39.00元。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 227,003,525.11 95.45
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,454,554.84 3.13
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 234,458,079.95 98.59
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 566,641 19,520,782.45 8.21
2 000725 京东方A 4,239,871 16,535,496.90 6.95
3 002415 海康威视 422,844 14,681,143.68 6.17
4 688981 中芯国际 222,326 11,787,724.52 4.96
5 000100 TCL科技 2,124,840 9,136,812.00 3.84
6 603501 韦尔股份 81,818 8,730,798.78 3.67
7 688012 中微公司 50,085 7,693,056.00 3.23
8 688041 海光信息 105,100 7,459,998.00 3.14
9 002371 北方华创 28,650 7,039,591.50 2.96
10 603986 兆易创新 75,096 6,938,119.44 2.92
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易
活跃的股指期货合约，以降低股票仓位调整的交易成本，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指
数，实现投资目标。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 36,051.45
2 应收证券清算款 153,193.31
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 189,244.76
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 384,309,000.00
报告期期间基金总申购份额 33,000,000.00
减：报告期期间基金总赎回份额 57,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） -
报告期期末基金份额总额 360,309,000.00
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、《华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
2、《华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
3、《华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
9.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人互联网站
http://www.huaan.com.cn。
9.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的住所
免费查阅。
华安基金管理有限公司
2024年1月19日