大成企业能力驱动混合型证券投资基金更新招募说明书

（23）华泰证券股份有限公司

注册地址：南京市江东中路228号

办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场

法定代表人：周易

客服电话：95597

联系人：庞晓芸

电话：0755-82492193

传真：0755-82492962

网址：www.htsc.com.cn

（24）中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层

法定代表人：肖海峰

联系人：赵如意

联系电话：0532-85725062

客户服务电话：95548

网址：http://sd.citics.com/

（25）光大证券股份有限公司

办公地址：上海市静安区新闸路1508号

法定代表人：刘秋明

客服电话：95525

联系人：龚俊涛

电话：021-22169999

传真：021-22169134

网址：www.ebscn.com

（26）中信证券华南股份有限公司

注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

法定代表人：胡伏云

联系人：陈靖

联系电话：020-88836999

客户服务电话：95548

传真：020-88836984

网址：www.gzs.com.cn

（27）南京证券股份有限公司

办公地址：南京市玄武区大钟亭8号

法定代表人：步国旬

客服电话：95386

联系人：石健

电话：025-83367888

传真：025-83364032

网址：www.njzq.com.cn

（28）平安证券股份有限公司

办注册地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层

法定代表人：何之江

客户服务热线：95511-8

联系人：王阳

电话：021-38632136

传真：021-58991896

网址：http://stock.pingan.com

（29）财信证券股份有限公司

办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层

法人代表：蔡一兵

客户服务热线：95317

联系人：郭磊

传真：0731-84403439

网址：www.cfzq.com

（30）东莞证券股份有限公司

注册地址：东莞市莞城区可园南路一号金源中心30楼

法定代表人：陈照星

客服电话：95328

联系人：陈士锐

电话：0769-22112151

传真：0769-22115712

网址：www.dgzq.com.cn

（31）国都证券股份有限公司

注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

法定代表人：王少华

客服电话：400-818-8118

联系人：黄静

电话：010-84183333

传真：010-84183311-3389

网址：www.guodu.com

（32）恒泰证券股份有限公司

注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

法人代表：庞介民

客服电话：956088

联系人：魏巍

电话：0471-3953168

传真：0471-4930707

网址：www.cnht.com.cn

（33）国盛证券有限责任公司

注册地址：江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦

办公地址：江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦4楼

法定代表人：徐丽峰

联系人：周欣玲

电话：0791-86281305、13803512671

传真：0791-86281305

客户服务电话：956080

网址：www.gszq.com

（34）华西证券股份有限公司

注册地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦

法定代表人：杨炯洋

客户服务热线：4008888818

联系人：金达勇

电话：0755-83025723

传真：0755-83025991

网址：www.hx168.com.cn

（35）中泰证券股份有限公司

注册地址：济南市经七路86号

法定代表人：王洪

客服电话：95538

联系人：吴阳

电话：0531-81283938

网址：www.zts.com.cn

（36）世纪证券有限责任公司

注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金

中心406

办公地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦40-42层

法定代表人：李强

客服电话：0755-83199599

联系人：袁媛

电话：0755-83199511

传真：0755-83199545

网址：www.csco.com.cn

（37）第一创业证券股份有限公司

地址：深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25F

法人代表：刘学民

电话：95358

网址：www.firstcapital.com.cn

（38）金元证券股份有限公司

注册地址：海南省海口市南宝路36号证券大厦4层

办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心17楼

法定代表人：王作义

联系人：唐乙丹

联系电话：0755-21516695

传真：0755-83025625

客户服务电话：95372

网址：www.jyzq.com.cn

（39）中国中金财富证券有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04

层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元

办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层

法定代表人：高涛

联系人：刘毅

客户电话：4006008008

电话：0755-82023442

传真：0755-82026539

网址：www.china-invs.cn

（40）中山证券有限责任公司

注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层

办公地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层

法定代表人：林炳城

电话：0755-82943755

传真：0755-82960582

客户服务电话：95329

网址：www.zszq.com

（41）东方财富证券股份有限公司

注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼

办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

法定代表人：徐伟琴

客服电话：95357

联系人：付佳

电话：021-23586603

传真：021-23586860

网址：http://www.18.cn

（42）粤开证券股份有限公司

注册地址：广州经济技术开发区科学大道60号开发区金控中心21、22、23层

办公地址：深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦北楼10层

法定代表人：严亦斌

联系人：彭莲

联系电话：0755-83331195

客户服务电话：95564

公司网址：http://www.ykzq.com

（43）国金证券股份有限公司

注册地址：成都市东城根上街95号

联系人：刘婧漪

电话：028-86690057

传真：028-86690126

客服电话：95310

网址：www.gjzq.com.cn

（44）天风证券股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼

法定代表人：余磊

联系人：翟璟

联系电话：（027）87618882/（028）86711410

传真：（027）87618863

客户服务电话：95391

网址：www.tfzq.com

（45）中信期货有限公司

注册地址：深圳市福田区中信三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、

14层

办公地址：深圳市福田区中信三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、

14层

法定代表人：张皓

联系人：刘宏莹

联系电话：010-60833754

传真：0755-83217421

客服电话：400-990-8826

网址：www.citicsf.com

（46）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006号

法定代表人：杨懿

办公地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006号

联系人：张燕

联系电话：010-58325388*1588

网址：www.xinlande.com.cn

客服电话：400-166-1188

（47）和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

法定代表人：王莉

联系人：刘洋

联系电话：021-20835785

传真：021-20835879

客服电话：400-920-0022

网址：http://licaike.hexun.com

（48）上海挖财基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路759号18层03单元

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路759号18层03单元

法定代表人：吕柳霞

联系人：毛善波

电话：021-50810673

传真：021-50810687

客服电话：021-50810673

网址：www.wacaijijin.com

（49）腾安基金销售（深圳）有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘

书有限公司）

办公地址：深圳市南山区高新科技园科技中一路腾讯大厦11层

法人代表：刘明军

公告联系人：谭广峰

公告电话：4000-890-555

公告传真：0755-86013399

客服电话：4000-890-555

网址：www.tenganxinxi.com

（50）北京度小满基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室

法定代表人：葛新

办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼

机构联系人：孙博超

联系人电话：010-59403028

联系人传真：010-59403027

客户服务电话：95055-4

公司网址：https://www.duxiaomanfund.com/

（51）诺亚正行基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

法定代表人：汪静波

办公地址：上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12楼

联系人：徐诚

联系电话：021-38509639

网站：www.noah-fund.com

客服电话：400-821-5399

（52）深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801

法定代表人：薛峰

联系人：童彩平

电话：0755-33227950

传真：0755-82080798

网址：www.zlfund.cn

客服电话：4006-788-887

（53）上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼

法人代表：其实

联系人：潘世友

电话：021-54509998

传真：021-64383798

客服电话：400-1818-188

网址：www.1234567.com.cn

（54）上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906

法定代表人:杨文斌

客服电话:400-700-9665

联系人:张茹

联系电话:021-58870011

传真:021-68596916

网址:www.howbuy.com

（55）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室

办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路556号

法定代表人：王珺

联系人：韩爱彬

客户服务电话：95188-8

网址：www.fund123.cn

（56）上海长量基金销售有限公司

办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层

法定代表人：张跃伟

客服电话：4008202899

联系人：邱燕芳

电话：021-20691931

传真：021-20691861

网址：www.erichfund.com

（57）浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室

办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼

法人代表：凌顺平

联系人：林海明

电话：0571-88911818-8580

传真：0571-88911818-8002

客服电话：952555

网站地址：www.5ifund.com

（58）上海利得基金销售有限公司

注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室

办公地址：上海市浦东新区峨山路91弄61号1幢14层

法定代表人：李兴春

传真：021-50583633

电话：021-50583533

客服电话：4000325885

网址：www.leadfund.com.cn

（59）嘉实财富管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元

法定代表人：赵学军

电话：010-65215588

传真：010-85712195

联系人：李雯

联系人邮箱：liwen@harvestwm.cn

客服电话：400-021-8850

网址：www.harvestwm.cn

（60）泛华普益基金销售有限公司

注册地址：四川省成都市成华区建设路9号高地中心1101室

办公地址：四川省成都市金牛区西宸龙湖国际大厦B座12楼

法定代表人：于海锋

联系人：隋亚方

电话：13910181936

客服电话：400-080-3388

网址：www.puyifund.com

（61）南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

法定代表人：王锋

客服电话：95177

网址：https://www.snjijin.com/

（62）北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108

法定代表人：王伟刚

联系人：丁向坤

电话：010-56282140

传真：010-62680827

客户服务电话：400-055-5728

网址：http://www.hcfunds.com

（63）海银基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路8号402室

办公地址：上海市浦东新区银城中路8号4楼

法定代表人：巩巧丽

联系人：李卓南

联系方式：021-80134149

客服电话：400-808-1016

网址：www.fundhaiyin.com

（64）上海大智慧基金销售有限公司

办公地址：中国上海市浦东新区杨高南路428号1号楼1102单元

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南428号1号楼1102单元

法人：张俊

客服电话：021-20292031

网址：www.wg.com.cn

（65）上海万得基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座

办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼

法定代表人：黄祎

联系人：徐亚丹

联系电话：021-50712782

传真：021-50710161

客服电话：400-799-1888

网址：www.520fund.com.cn

（66）上海联泰基金销售有限公司

注册地址：上海市普陀区兰溪路900弄15号526室

办公地址：上海市虹口区临潼路188号

法定代表人：尹彬彬

电话：021-52822063

传真：021-52975270

客服电话：400-118-1188

公司网址：www.66liantai.com

（67）泰信财富基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路甲92号-4至24层内10层1012

办公地址：北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦10层1206

法定代表人：彭浩

客服电话：4000048821

网址：www.taixincf.com

（68）上海基煜基金销售有限公司

住所：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）

办公地址：上海市杨浦区昆明路518号a1002室

法定代表人：王翔

联系人：安彬

客服电话：400-820-5369

网址：www.jiyufund.com.cn

（69）上海中正达广基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室

办公地址：上海市龙兰路277号1号楼1203、1204室

法定代表人：黄欣

公司电话：021-3376-8132

客服电话：400-6767-523

网址：http://www.zzwealth.cn

（70）北京虹点基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

法定代表人：胡伟

传真：010-65951887

电话：010-65951887

客服电话：400-618-0707

网址：www.hongdianfund.com

（71）上海陆金所基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元

法定代表人：王之光

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元

联系人：宁博宇

客服电话：4008219031

网站：www.lufunds.com

（72）珠海盈米基金销售有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

法定代表人：肖雯

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203

联系人：黄敏嫦

网站：www.yingmi.cn

客服电话：020-89629066

（73）和耕传承基金销售有限公司

注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6号楼5楼503房间

办公地址：北京市朝阳区酒仙桥路6号院国际电子城b座

法定代表人：王旋

客服电话：4000-555-671

网址：http://www.hgccpb.com/

（74）奕丰基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘

书有限公司）

办公地址：深圳市南山区海德三路航天科技广场A座17楼1704室

法定代表人：TEOWEEHOWE

联系人：叶健

电话：0755-89460507

传真：0755-21674453

客服电话：400-684-0500

网址：www.ifastps.com.cn

（75）京东肯特瑞基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06

办公地址：北京市大兴区亦庄经济技术开发区科创十一街18号院京东集团总部

法定代表人：邹保威

客服电话：95118、400-098-8511（个人业务）、400-088-8816（企业业务）

传真：010-8919566

网址：https://kenterui.jd.com

（76）北京雪球基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

法定代表人：李楠

客服电话：4001599288

联系人：袁永娇

电话：010-61840688

传真：010-61840699

网址：https://danjuanapp.com

（77）上海中欧财富基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号1008-1室

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号1008-1室

法定代表人：许欣

客服电话：400-100-2666

网址：www.zocaifu.com

（78）上海华夏财富投资管理有限公司

注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室

法定代表人：毛淮平

办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B8层

客服热线：400-817-5666

公司网址：www.amcfortune.com

（79）玄元保险代理有限公司

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室

法定代表人：马永谙

联系人：卢亚博

联系电话：021-50701003

传真：021-50701053

客服电话：400-080-8208

网址：www.licaimofang.cn

（80）阳光人寿保险股份有限公司

注册地址：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层

办公地址：北京市朝阳区景辉街33号院1号楼阳光金融中心

法定代表人：李科

电话：010-85632771

传真：010-85632773

联系人：王超

客户服务电话：95510

公司网站：http://fund.sinosig.com/

（81）中国人寿保险股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街16号

办公地址：北京市西城区金融大街16号

法定代表人：王滨

客服电话：95519

联系人：秦泽伟

电话：010-63631539

传真：010-66222276

网址：www.e-chinalife.com

基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，

并及时公告。

（二）注册登记机构

名称：大成基金管理有限公司

住所：广东省深圳市南山区海德三道1236号大成基金总部大厦5层、27-33层

办公地址：广东省深圳市南山区海德三道1236号大成基金总部大厦27层

法定代表人：吴庆斌

电话：0755-83183388

传真：0755-83195239

联系人：黄慕平

（三）律师事务所和经办律师

名称：上海源泰律师事务所

地址：上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室

负责人：廖海

电话：021-51150298

传真：021-51150398

经办律师：刘佳、张雯倩

（四）会计师事务所和经办注册会计师

名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室

办公地址：上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼

执行事务合伙人：李丹

电话：021-23238888

传真：021-23238800

联系人：徐翘楚

经办注册会计师：陈熹、徐翘楚

六、基金合同的生效

（一）基金募集的依据

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、《流

动性风险管理规定》、基金合同及其他有关规定募集。

本基金经中国证监会2020年8月28日证监许可【2020】1941号文予以注册。

（二）基金类型与运作方式

基金类型：混合型证券投资基金

基金运作方式：契约型、开放式

基金存续期限：不定期

（三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金

资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工作日

出现前述情形的，基金合同自动终止，无需召开基金份额持有人大会。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

七、基金份额的申购、赎回与转换

（一）申购和赎回场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说明

书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网

站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他

方式办理基金份额的申购与赎回。

（二）申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证

券交易所的正常交易日的交易时间（若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日

时，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务，具体以届时

的公告为准），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停

申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其

他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日

前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时

间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎

回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披

露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转

换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接

受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。

（三）申购与赎回的原则

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基

准进行计算；

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回；

5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合

法权益不受损害并得到公平对待。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规

则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

（四）申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回

的申请。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时，必须在规定时间前全额交付申购款项，投资人规定时间前全额

交付申购款项，申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。

基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效。

投资者赎回申请生效后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额

赎回或基金合同载明的延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款

处理。

如遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障、港股通

交易系统或港股通资金交收规则限制或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影

响业务处理流程时，赎回款项顺延至上述情形消失的下一个工作日划出。

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请

日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提

交的有效申请，投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方

式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效，则申购款项退还给投资人。

销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收

到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及

时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的投资人的任何损失由投资人自行承担。

基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时间进行调整，

并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

如基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例

达到或者超过50%，或者基金管理人认为可能存在变相规避50%集中度限制的情形时，基

金管理人有权对该单一投资者的申请全部或部分确认失败。由此给投资者造成的损失，由投

资人自行承担。

（五）申购和赎回的数量限制

1、投资者每次申购的最低金额为1元人民币。

2、投资者每次赎回的最低份额为1份，投资者赎回本基金份额时，可申请将其持有的

部分或全部基金份额赎回。本基金可以对投资者每个基金交易账户的最低基金份额余额做出

规定，具体规定请见相关公告。

3、单一投资者持有基金份额的比例不得达到或者超过基金份额总数的50%，或者以其

他方式变相规避50%集中度限制。

4、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定请参见更新的

招募说明书或相关公告。

5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人

应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基

金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险

控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

6、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额等数量

限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

（六）申购和赎回的价格、费用及其用途

1、申购费率

（1）投资人申购A类基金份额时，需交纳申购费用，费率按申购金额递减。投资人在

一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。C类基金份额不收取申购费用。具体

费率如下：

申购金额 A类基金份额申购费率 C类基金份额申购费率

M＜50万元 1.50% 0

50万元≤M＜200万元 1.20%

200万元≤M＜500万元 0.80%

M≥500万元 1000元/笔

A类基金份额申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主要用

于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。因红利自动再投资而产生的基金份额，不收

取相应的申购费用。

养老金账户在基金管理人直销中心办理账户认证手续后，可享受申购费率优惠，具体情

况可详见公司相关公告。

2、赎回费率

持有时间（T） A类基金份额赎回费率

T 1.50%

7日≤T 0.75%

30日≤T 0.50%

6个月≤T 0.10%

1年≤T 0.05%

2年≤T 0%

针对投资者赎回持有的本基金A类基金份额，本基金对持续持有A类基金份额少于30

日的投资人收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持续持有A类基金份额不少于30日但

少于3个月的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持

有A类基金份额不少于3个月但少于6个月的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额

的50%计入基金财产；对持续持有基金份额长于6个月的投资人收取的赎回费，将不低于

赎回费总额的25%计入基金财产。

持有时间（T） C类基金份额赎回费率

T 1.50%

7日≤T 0.50%

30日≤T 0%

针对投资者赎回持有的本基金C类基金份额，将100%的赎回费计入基金财产。

3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费

率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且对基金份额持有人利益无

实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活

动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低

基金的申购费率和赎回费率。

5、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保

基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的

规定。

（七）申购份额与赎回支付金额的计算方式

1、申购和赎回数额、余额的处理方式

（1）申购份额余额的处理方式：申购份额计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点

后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

（2）赎回金额的处理方式：赎回金额计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两

位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

2、申购份额的计算

本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购份额的计算公式为：

A类基金份额

（1）适用于比例费率

净申购金额=申购金额/（1+申购费率）

申购费用=申购金额－净申购金额

申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值

（2）适用于固定费用

净申购金额＝申购金额－固定申购费用

申购份额＝净申购金额/申购当日A类基金份额净值

C类基金份额

申购份额＝申购金额/申购当日C类基金份额净值

例：某投资人投资10万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值

为1.0170元，对应申购费率为1.5%，则其可得到的申购份额为：

净申购金额＝100,000/(1+1.5%）＝98,522.17元

申购费用＝100,000－98,522.17＝1,477.83元

申购份额=98,522.17/1.0170=96,875.29份

例：某投资人投资10万元申购本基金C类基金份额，假设申购当日C类基金份额净值

为1.0160元。则其可得到的申购份额为：

申购份额＝100,000/1.0160=98,425.20份

3、赎回金额的计算

本基金的赎回金额计算公式为：

赎回费用=赎回份额?赎回当日该类基金份额净值?赎回费率

赎回金额=赎回份额?赎回当日该类基金份额净值?赎回费用

例：某投资人申购本基金A类基金份额，持续持有3个月赎回10万份，赎回费率为

0.5%，假设赎回当日A类基金份额净值是1.0170元，则其可得到的赎回金额为：

赎回费用＝100,000×1.0170×0.5%＝508.50元

赎回金额=100,000×1.0170－508.50＝101,191.50元

例：某投资人申购本基金C类基金份额，持续持有3个月后赎回10万份，赎回费率为

0，假设赎回当日基金份额净值是1.0170元，则其可得到的赎回金额为：

赎回费用＝0元

赎回金额=100,000×1.0170－0＝101,700.00元

4、本基金基金份额净值的计算

本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码，分别计算和公告各类基金份额净

值和各类基金份额累计净值。本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小

数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值

在当天收市后计算，并按照基金合同约定公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延

迟计算或公告。

（八）申购与赎回的登记

1、投资者T日申购基金成功后，正常情况下，基金登记机构在T＋1日为投资者增加

权益并办理登记手续。

2、投资者T日赎回基金成功后，正常情况下，基金登记机构在T＋1日为投资者扣除

权益并办理相应的登记手续。

3、基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述登记办理时间进行调整，并最迟于

开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

（九）拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申

购申请。

3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业

绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估

值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当

暂停接受基金申购申请。

7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例

达到或者超过基金份额总数的50%，或者变相规避50%集中度的情形。

8、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单个投资者单日或

单笔申购金额上限的。

9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第1、2、3、5、6、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人

申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的

申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理

人应及时恢复申购业务的办理。发生上述第7、8项情形时，基金管理人可以采取比例确认

等方式对该投资人的申购申请进行限制，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分申购申请。

如果法律法规、监管要求调整导致上述第7项内容取消或变更的，基金管理人在履行适当程

序后，可修改该项内容，不需召开基金份额持有人大会。

（十）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎

回申请或延缓支付赎回款项。

3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂

停接受基金份额持有人的赎回申请。

6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估

值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当

延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。

7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基金管理人应按

规定报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，

应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期

支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎

回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人

应及时恢复赎回业务的办理并公告。

（十一）巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出

申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一

开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回、

部分延期赎回或暂停赎回。

（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回

程序执行。

（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投

资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当

日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办

理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受

理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。

选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，

当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，

无优先权并以下一开放日的各类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎

回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处

理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。

（3）当本基金发生巨额赎回且存在单个开放日内单个基金份额持有人申请赎回的基金

份额超过前一开放日的基金总份额的10%时，本基金管理人有权对该单个基金份额持有人

超过前一开放日基金总份额10%的赎回申请实施延期赎回，延期的赎回申请与下一开放日

赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的各类基金份额的基金份额净值为基础计算赎

回金额，以此类推。对该单个基金份额持有人占前一开放日基金总份额10%的赎回申请，

与当日其他赎回申请一起，按上述“（1）全额赎回”或“（2）部分延期赎回”方式处理。如

下一开放日，该单个基金份额持有人剩余未赎回部分仍旧超出前一开放日基金总份额10%

的，继续按前述规则处理，直至该单个基金份额持有人单个开放日内申请赎回的基金份额占

前一开放日基金总份额的比例低于10%。

基金管理人在履行适当程序后，有权根据当时市场环境调整前述比例和办理措施，并在

规定媒介上进行公告。

（4）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必

要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过

20个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。

3、巨额赎回的公告

当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规

定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并依照《信息披露

办法》的有关规定在规定媒介上刊登公告。

（十二）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒介上刊登暂

停公告。

2、暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人依照《信息披露办法》的有关

规定，在规定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个工作日的各类基金

份额净值。基金管理人亦可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，

届时不再另行发布重新开放的公告。

（十三）基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人

管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人

届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。

（十四）基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非

交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接

受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金

份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是

指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法

人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件

的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。

（十五）基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可

以按照规定的标准收取转托管费。

（十六）定期定额投资计划

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投

资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管

理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

（十七）基金份额的冻结和解冻

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认

可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。

（十八）基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监

会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登

记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理

人公告的业务规则办理基金份额转让业务。

（十九）基金份额的质押或其他业务

如相关法律法规允许登记机构办理基金份额的质押业务或其他基金业务，登记机构有权

制定和实施相应的业务规则。

（二十）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回

本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”章节或

相关公告。

八、基金的投资

（一）投资目标

本基金通过研究不同行业的特点，对企业进行全面深入的研究，精选各个行业内具有独

特经营发展能力的企业，在严格控制风险的前提下，力求实现基金资产的长期稳健增值。

（二）投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括

主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、内地与香港股

票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（简称“港

股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、

短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可

转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银

行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货，以及法律法规

或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可

以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于股票、存托凭证的比例为基金资产的60%-95%

（港股通标的股票投资比例不超过本基金股票资产的50%），其中投资于企业能力驱动相关

股票、存托凭证的比例不低于非现金基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除股指

期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金

或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款

等；股指期货、国债期货的投资比例遵循国家相关法律法规。

如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，

可以调整上述投资品种的投资比例。

（三）投资策略

本基金的投资策略分为两方面：一方面体现在采取“自上而下”的方式对权益类、固定

收益类等不同类别资产进行大类配置；另一方面体现在对单个投资品种的精选上。

1、大类资产配置策略

本基金将密切关注股票、债券市场的运行状况与风险收益特征，综合分析宏观经济形势、

国家政策、市场流动性和估值水平等因素，判断金融市场运行趋势和不同资产类别在经济周

期的不同阶段的相对投资价值，对各大类资产的风险收益特征进行评估，制定股票、债券、

现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。

2、股票投资策略

（1）企业能力驱动股票定义

随着世界经济和中国经济从增量时代转向存量时代，国家与国家之间的博弈加剧，企业

的竞争环境也在发生深远而剧烈的变化。从国内市场而言，历史上的生产要素红利、人口红

利等低价竞争优势正在逐步消失，企业的管理能力、创新能力、市场渠道能力等护城河的构

建方能成为未来企业穿越周期的核心竞争力。随着时代的变迁，优势公司的特征也在发生转

换，红利驱动的红利型公司转换成能力驱动的能力型公司。在这个过程中，尽管企业面临的

挑战和压力加大，但是对于中国这样依然存在较大增长潜力和内需挖掘潜力的市场而言，能

够通过自身的护城河生存下来的企业反而有望获得更大的市场份额，从而掌握存量市场中的

定价权。这部分企业就是本基金的重点投资标的。

本基金对企业能力驱动股票的界定，是指各行业中主要依靠优秀经营能力不断发展壮大、

符合经济发展趋势或产业结构升级转型方向的企业，基金选择企业能力驱动股票更注重于分

析公司的经营能力所带来的未来发展空间，坚持成长性优先、成长和估值相匹配的选股准则，

所投资的企业有几个特点：一是在行业内有独特的竞争优势，企业发展的持续动力源自于企

业自身科技创新能力、产品研发能力、企业管理能力、商业模式创新能力、营销能力等，不

依赖于短期产业红利、宏观经济、国家财政和货币政策等不可控制的外部因素，这类拥有优

秀竞争能力的企业能在不同经济周期和外部环境下创造优于同业的经营成果；二是主要处于

企业生命周期中的成长期与成熟期，本基金投资股票兼顾风险与收益，成长期与成熟期中的

企业具有经营风险较小、发展前景较广阔的特点，拥有优秀经营能力能在行业上升期的竞争

中充分发挥出企业的比较优势，奠定企业在行业中的领先地位，构建竞争壁垒，从而扩大市

场占有率和盈利水平。

本基金将通过定量分析和定性分析，判断公司的核心价值，自下而上地精选具有优秀经

营能力的上市公司进行投资。

1）定性分析的要点

①具有长期可持续的企业核心竞争力

企业的核心竞争力指通过在技术创新、产品研发、品牌、营销、资源、渠道网络、人才

储备、管理水平、产业上下游议价能力等方面，获取企业增长动力和持续发展能力。核心技

术或商业模式在行业中具备明显的竞争优势和壁垒，具有清晰、合理的竞争战略，主营业务

突出，在品牌、技术、自主创新能力等方面具有明显竞争优势的公司是本基金深入研究的对

象，本基金将重点考察这些企业通过核心竞争力带来的科研优势、品牌优势、成本优势和市

场优势。

A.科研优势：公司具备突出的研发创新能力，同时拥有技术转换、技术保护能力，提高

生产效率、保持产品差异性，这种内在的增长动力可随外部环境变化做出快速反应，赋予公

司强大的竞争优势、带来专业技术壁垒，一定时期内难以被其他竞争对手模仿、替代或超越。

B.品牌优势：品牌优势反应了消费者对品牌的认可程度，优秀的品牌拥有诚信度、知名

度、美誉度等，是给公司带来溢价、产生增值的一种无形资产。强大的品牌影响力使得公司

拥有行业领军的市场份额和广阔的增长远景。

C.成本优势：成本优势主要指公司具有较强议价能力、规模效益等优势，能以更低的价

格参与市场竞争，使客户可以以较少的支出获得更多的产品和服务，提高公司的市场占有率。

D.市场优势：指公司现在或未来有可能在行业细分市场中占据较大的市场份额，或拥有

较高的市场份额增长率。

②所处行业符合国家的战略发展方向，未来2-5年发展空间大

结合公司所处行业特性及公司在行业内的相对竞争地位，分析公司所提供的产品和服务

是否契合未来行业增长的大趋势，选择主营业务收入、主营业务利润具有可持续成长潜力的

公司进行跟踪研究。

③成长性

具有成长性的企业有准确、清晰的公司战略，并在此基础上形成了一套可持续发展的、

良好的商业模式。本基金对企业成长性的分析从内生增长和外延并购两个方面进行分析：内

生增长即通过分析企业的商业模式、竞争优势、行业前景等方面来选择业绩增速最快、持续

性更强的公司；外延增长分析即通过并购重组等方式实现经营规模扩张和利润增长的公司。

④公司治理

从公司股权结构、激励制度、组织框架、董事会与管理层的独立性、信息透明度等方面

分析，选择公司治理结构良好、管理水平优秀、激励机制完善，信息披露公开透明具有良好

的公司治理结构的公司。本基金从上市公司经营管理层面的组织和制度上的灵活性、完整性

和规范性进行考察，包括对所有权和经营权的分离、对股东利益的保护、经营管理的自主性、

政府及母公司对公司内部的干预程度，管理决策的执行和传达的有效性，股东会、董事会和

监事会的实际执行情况，企业改制彻底性、企业内部控制的制订和执行情况等。

①2）定量分析的要点

②选择具备成长性、能够创造价值的上市公司。通过计算与比较包括ROC、企业加

权平均资本成本（WACC）、企业成长(G)等核心指标，选择具备成长性、能够创造价值的上

市公司；

③财务分析。企业过往的成长性和盈利状况能够在一定程度上反映企业未来的增长潜

力，本基金首先通过主营业务收入增长率、经营现金流增长率和净利润增长率等定量指标，

初步筛选出增长潜力较大的上市公司，并配合盈利能力、运营效率、偿债能力等方面的系统

分析，比较企业在行业中的相对地位，甄别其真实性，选择盈利能力强、主营业务成长快、

财务结构稳健的上市公司；

④估值水平合理。选择价格低于价值的上市公司，比较动态市盈率、PEG等指标，

基于公司基本面分析公司未来盈利状况进行预测，综合考虑行业前景、下游需求、市场地位

和财务结构等方面因素，选择目前估值水平明显较低、或相对合理的上市公司进行重点投资。

（2）A股投资策略

本基金将充分发挥基金管理人研究团队和投资团队“自下而上”的主动选股能力，基金

经理在对行业发展进行研究的基础上，通过对公司基本面和股票估值两个方面进行分析，选

择在行业内具有发展潜力的公司进行投资。

1）基本面分析

本基金将通过分析上市公司的经营模式、产品研发能力、公司治理等多方面的运营管理

能力，判断公司的核心价值与成长能力，选择具有良好经营状况的上市公司股票。经营模式

方面，选择主营业务鲜明、行业地位突出、产品与服务符合行业发展趋势的上市公司股票；

产品研发能力方面，选择具有较强的自主创新和市场拓展能力的上市公司股票；公司治理方

面，选择公司治理结构规范，管理水平较高的上市公司股票。

本基金重点关注上市公司的盈利能力、成长和股本扩张能力以及现金流管理水平，选择

优良财务状况的上市公司股票。盈利能力方面，主要考察销售毛利率、净资产收益率

（ROE）等指标；成长和股本扩张能力方面，主要考察主营业务收入增速、净资产增速、净

利润增速、每股收益（EPS）增速、每股现金流净额增速等指标；现金流管理能力方面，主

要考察每股现金流净额等指标。

2）估值分析

本基金通过对上市公司内在价值、相对价值、收购价值等方面的研究，考察市盈率

（P/E）、市净率（P/B）、市销率（P/S）、企业价值/息税前利润（EV/EBIT）、企业价值/息税、

折旧、摊销前利润（EV/EBITDA）等一系列估值指标，给出股票综合评级，从中选择估值

水平相对合理的公司。

本基金将结合公司基本面以及股票估值分析的基本结论，选择具有竞争优势且估值具有

吸引力的股票。基金经理将按照公司的投资决策程序，审慎精选，权衡风险收益特征后，根

据市场波动情况构建股票组合并进行动态调整。

（3）港股投资策略

本基金所投资香港市场股票标的除适用上述股票投资策略外，还需关注：

1）香港股票市场制度与大陆股票市场存在的差异对股票投资价值的影响，比如行业分

布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方

面；

2）人民币与港币之间的汇兑比率变化情况。

3、债券投资策略

本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式，获得与风险相匹配的投资收益，以实现在

一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。本基金通过分析未来市场

利率趋势及市场信用环境变化方向，综合考虑不同券种收益率水平、信用风险、流动性等因

素，构造债券投资组合。在实际的投资运作中，本基金将运用久期控制策略、收益率曲线策

略、类别选择策略、个券选择策略等多种策略，获取债券市场的长期稳定收益。

4、资产支持证券投资策略

本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化

等因素的研究，预测资产池未来现金流变化，并通过研究标的证券发行条款，预测提前偿还

率变化对标的证券的久期与收益率的影响。在严格控制风险的情况下，结合信用研究和流动

性管理，选择风险调整后收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。

5、股指期货投资策略

本基金投资股指期货将以套期保值、投资组合避险和有效管理为目的，通过套期保值策

略，对冲系统性风险，应对组合构建与调整中的流动性风险，力求风险收益的优化。

在构建套期保值组合过程中，基金管理人通过对股票组合的结构分析，分离组合的系统

性风险（beta）及非系统性风险。基金管理人将关注股票组合beta值的易变性以及股指期货

与指数之间基差波动对套期保值策略的干扰，通过大量数据分析与量化建模，确立最优套保

比率。

在套期保值过程中，基金管理人将不断精细和不断修正套保策略，动态管理套期保值组

合。主要工作包括：基于合理的保证金管理策略严格进行保证金管理；对投资组合beta系

数进行实时监控，全程评估套期保值的效果和基差风险，当组合beta值超过事先设定的beta

容忍度时，需要对套期保值组合进行及时调整；进行股指期货合约的提前平仓或展期决策管

理。

6、融资买入股票策略

本基金将根据融资买入股票成本以及其他投资工具收益率综合评估是否采用融资方式

买入股票，本基金在任何交易日日终持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超

过基金资产净值的95%。

7、国债期货投资策略

国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基

金管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场

进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波

动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，

以套期保值为目的投资国债期货，力求实现基金资产的长期稳定增值。

8、存托凭证投资策略

在控制风险的前提下，本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证

券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。

（四）投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金投资于股票、存托凭证的比例为基金资产的60%-95%（港股通标的股票投

资比例不超过本基金股票资产的50%），其中投资于企业能力驱动相关股票、存托凭证的比

例不低于非现金基金资产的80%；

（2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金

后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金

不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

（3）本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在内地和香港同时上市的A+H股

合计计算），其市值不超过基金资产净值的10%；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在内地和香

港同时上市的A+H股合计计算），不超过该证券的10%；

（5）本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放

基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基

金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可

流通股票的30%；

（6）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因

证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合

该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（7）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净

值的10%；

（8）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

（9）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持

证券规模的10%；

（10）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得

超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

（11）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有

资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3

个月内予以全部卖出；

（12）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基

金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（13）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值

的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后不得

展期；

（14）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回

购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

（15）本基金参与股指期货交易，需遵循下列投资比例限制：在任何交易日日终，持有

的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；在任何交易日日终，持有的买

入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%，其

中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返

售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得

超过基金持有的股票总市值的20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约

的成交金额不得超过上一个交易日基金资产净值的20%；基金所持有的股票市值和买入、

卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定；

（16）本基金参与国债期货交易，需遵循下列投资比例限制：本基金在任何交易日日终，

持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%；在任何交易日日终，持有

的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%；本基金所持有的债券（不

含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）

应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；在任何交易日日终，持有的买入国债期货

和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%，其中，有价证

券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产

（不含质押式回购）等；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交

金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；

（17）本基金参与融资的，在任何交易日日终持有的融资买入股票与其他有价证券市值

之和，不得超过基金资产净值的95%；

（18）基金总资产不得超过基金净资产的140%；

（19）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易

的股票合并计算；

（20）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述第（2）、（6）、（11）、（14）项外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基

金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管

理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的有关约定。在上述期间内，基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托

管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程

序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者

与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交

易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益

冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先

得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审

议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项

进行审查。

法律、行政法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定的，如适用于本基金，则本基金

投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。

（五）业绩比较基准

沪深300指数收益率*70%+中证综合债券指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%

沪深300指数由专业指数提供商中证指数有限公司编制和发布，由沪深A股中规模大、

流动性好的最具代表性的300只股票组成，以综合反映沪深A股市场整体表现，具有良好

的市场代表性和市场影响力。中证综合债券指数是中证指数有限公司编制的综合反映银行间

和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数。恒生指数采

用流通市值加权法计算，并为每只成份股的比重上限设置为10%，是反映香港股市价格走

势最有影响的一种股价指数。根据本基金的投资范围和投资比例，选用上述业绩比较基准能

够客观、合理地反映本基金的风险收益特征。

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推

出，或者市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准，以及如果未来指数发布机构不再

公布上述指数或更改指数名称时，经与基金托管人协商一致，本基金可按照监管部门要求履

行适当程序后变更业绩比较基准并及时公告，无需召开基金份额持有人大会。

（六）风险收益特征

本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、

但低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票，则需承担港股通机制下因投资环境、投

资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

（七）基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保护基金份额

持有人的利益；

2、不谋求对上市公司的控股；

3、有利于基金财产的安全与增值；

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何

不当利益。

（八）侧袋机制的实施和投资运作安排

当基金持有特定资产且存在或潜在重大赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人

利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照

法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。

侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、

风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等

对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书的规定。

（九）基金的投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、

净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据取自本基金2023年第4季度报告。

1、报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 2,518,949,786.43 83.69

其中：股票 2,518,949,786.43 83.69

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 120,308,155.15 4.00

其中：债券 120,308,155.15 4.00

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 359,939,843.05 11.96

8 其他资产 10,790,663.78 0.36

9 合计 3,009,988,448.41 100.00

本基金通过深港通交易机制投资的港股公允价值为984,808,903.00元，占期末基金资

产净值的比例为32.97%。

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1、报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 175,675,261.04 5.88

B 采矿业 38,499,589.56 1.29

C 制造业 1,035,917,387.19 34.68

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 2,727.18 0.00

F 批发和零售业 231,978.19 0.01

G 交通运输、仓储和邮政业 51,446,515.24 1.72

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,670,793.49 0.22

J 金融业 108,952,016.00 3.65

K 房地产业 84,938,040.00 2.84

L 租赁和商务服务业 36,981.40 0.00

M 科学研究和技术服务业 6,947.14 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 31,762,647.00 1.06

S 综合 - -

合计 1,534,140,883.43 51.37

2.2、报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%）

通讯 453,430,548.41 15.18

非必需消费品 - -

必需消费品 - -

能源 262,697,910.01 8.80

金融 121,091,037.59 4.05

房地产 - -

医疗保健 - -

工业 47,025,953.38 1.57

材料 16,101,168.70 0.54

科技 84,462,284.91 2.83

公用事业 - -

政府 - -

合计 984,808,903.00 32.97

以上分类采用彭博行业分类标准。

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 600941 中国移动 62,841 6,251,422.68 0.21

1 00941 中国移动 4,783,900 280,925,227.60 9.41

2 600938 中国海油 723,906 15,180,308.82 0.51

2 00883 中国海洋石油 22,298,704 262,697,910.01 8.80

3 000063 中兴通讯 4,288,501 113,559,506.48 3.80

3 00763 中兴通讯 5,344,200 84,462,284.91 2.83

4 600031 三一重工 10,458,200 144,009,414.00 4.82

5 600519 贵州茅台 80,338 138,663,388.00 4.64

6 300498 温氏股份 6,563,904 131,671,914.24 4.41

7 03690 美团-W 1,754,369 130,208,246.14 4.36

8 000651 格力电器 3,819,100 122,860,447.00 4.11

9 00388 香港交易所 498,590 121,091,037.59 4.05

10 002078 太阳纸业 9,602,293 116,859,905.81 3.91

对于同时在A+H股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 29,919,092.31 1.00

2 央行票据 - -

3 金融债券 90,389,062.84 3.03

其中：政策性金融债 90,389,062.84 3.03

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 120,308,155.15 4.03

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 230306 23进出06 700,000 70,313,259.56 2.35

2 239974 23贴现国债74 300,000 29,919,092.31 1.00

3 230211 23国开11 200,000 20,075,803.28 0.67

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

无。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

无。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

9.2、本基金投资股指期货的投资政策

无。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1、本期国债期货投资政策

无。

10.2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

10.3、本期国债期货投资评价

无。

11、投资组合报告附注

11.1、本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告

编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制

日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

11.2、声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

11.3、其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 215,740.00

2 应收证券清算款 10,369,890.13

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 205,033.65

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 10,790,663.78

11.4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

11.5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

11.6、投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

九、基金业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证

基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投

资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

（一）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

大成企业能力驱动混合A

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

2021.01.19-2021.12.31 -4.87% 0.71% -8.21% 0.89% 3.34% -0.18%

2022.01.01-2022.12.31 -16.61% 1.26% -16.10% 1.06% -0.51% 0.20%

2023.01.01-2023.12.31 0.19% 0.88% -8.37% 0.69% 8.56% 0.19%

2021.01.19-2023.12.31 -20.52% 0.98% -29.43% 0.89% 8.91% 0.09%

大成企业能力驱动混合C

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

2021.01.19-2021.12.31 -5.23% 0.71% -8.21% 0.89% 2.98% -0.18%

2022.01.01-2022.12.31 -16.95% 1.26% -16.10% 1.06% -0.85% 0.20%

2023.01.01-2023.12.31 -0.22% 0.88% -8.37% 0.69% 8.15% 0.19%

2021.01.19 -21.46% 0.98% -29.43% 0.89% 7.97% 0.09%

-2023.12.31

（二）自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组

合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

十、基金的财产

（一）基金资产总值

基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项以及其他资

产的价值总和。

（二）基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

（三）基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资

所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基

金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

（四）基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保

管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的

法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和

《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算

的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固

有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不

得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。

十一、基金资产估值

（一）估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对

外披露基金净值的非交易日。

（二）估值对象

基金所拥有的股票、存托凭证、债券、银行存款本息、资产支持证券、股指期货合约、

国债期货合约、应收款项、其它投资等资产及负债。

（三）估值原则

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准

则》、监管部门有关规定。

（1）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，

除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。

估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的

报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，

应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并

在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制

是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不

应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

（2）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据

和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观

察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可

以使用不可观察输入值。

（3）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估

值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允

价值。

（四）估值方法

（1）证券交易所上市的有价证券的估值

1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘

价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发

生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济

环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种

的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提

供的相应品种当日的估值净价进行估值；

3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供

的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值；

4）交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价；

5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所市场

挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值

的情况下，按成本估值；

6）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应以

活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公允

价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值；对于不存在市场活动或市

场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值

的情况下，按成本估值。

（2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的

估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；

2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以

可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发

行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新

发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公

允价值。

（3）对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品

种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的

相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，

回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银

行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不

存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。

（4）同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。

（5）本基金存入银行或其他金融机构的各种款项以本金列示，按协议或约定利率逐日

确认利息收入。

（6）本基金投资同业存单，采用估值日第三方估值机构提供的估值价格数据进行估值；

选定的第三方估值机构未提供估值价格的，按成本估值。

（7）股指期货合约及国债期货合约以估值日的结算价估值。估值当日无结算价的，且

最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。如法律法规今后另

有规定的，从其规定。

（8）本基金外币资产价值计算中，涉及主要货币对人民币汇率的，应当以基金估值日

中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准；涉及到其它币种与人民币之间的

汇率，参照数据服务商提供的当日各种货币兑美元折算率采用套算的方法进行折算。

（9）对于按照中国法律法规和基金投资所在地的法律法规规定应交纳的各项税金，本

基金将按权责发生制原则进行估值；对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金

与估算的应交税金有差异的，基金将在相关税金调整日或实际支付日进行相应的估值调整。

（10）本基金参与融资业务的，按照相关法律法规、监管部门和行业协会的相关规定进

行估值。

（11）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。

（12）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人

可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

（13）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金

估值的公平性。

（14）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最

新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法

律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，

双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基

金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方

在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值的计算结果

对外予以公布。

（五）估值程序

1、各类基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金

份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立

大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家法律法规另有规定的，从其规定。

基金管理人每个估值日按类别计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。

2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同

的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将各类基金份额净值结

果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

（六）估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、

及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为该类基

金份额净值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或

投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该

估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，

承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、

系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，

及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未

及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿

责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而

未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确

认，确保估值错误已得到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对

估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误

责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利

造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其

支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得

不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿

额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定

估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿

损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构

进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，

并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）各类基金份额的基金份额净值计算错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，

基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的

0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。

（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。

（七）暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估

值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当

暂停估值；

4、法律法规、中国证监会规定和基金合同认定的其它情形。

（八）基金净值的确认

基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。

基金管理人应于每个开放日交易结束后按基金类别计算当日的基金资产净值和各类基金份

额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由

基金管理人对基金净值予以公布。

（九）特殊情形的处理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法第（12）项进行估值时，所造成的误差不作为

基金资产估值错误处理；

2、由于证券/期货交易所及其登记结算公司等机构发送的数据错误或不可抗力等原因，

基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该

错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任，但基金管

理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。

（十）实施侧袋机制期间的基金资产估值

本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户

的基金资产净值和份额净值，暂停披露侧袋账户份额净值。

十二、基金的费用与税收

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、C类基金份额的销售服务费

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券、期货交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、基金的开户费用、账户维护费用；

10、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用；

11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.20%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，

经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若

遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，

经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、

休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

3、C类基金份额的销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费将专门用于本基

金C类基金份额的销售与基金份额持有人服务。

C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.40%的年费率计提。

计算方法如下：

H＝E×0.40%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为前一日C类基金份额的基金资产净值

C类基金份额的销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售

服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性划出，

由登记机构代收，登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、

休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

上述“（一）基金费用的种类”中第4－11项费用，根据有关法规及相应协议规定，按

费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的

损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（四）实施侧袋机制期间的基金费用

本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账

户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，其他费用详见相

关公告。

（五）基金税收

本基金支付给基金管理人、基金托管人、基金销售机构的各项费用均为含税价格，具体

税率适用中国税务主管机关的规定。

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财

产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关

税收征收的规定代扣代缴。

十三、基金收益与分配

（一）基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的

余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。

（二）基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益

的孰低数。

（三）基金收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，

具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将

现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分

配方式是现金分红；

3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类

基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。

4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各

基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配

权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在不违反法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提

下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

（四）收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、

分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

（五）收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披露办法》

的有关规定在规定媒介公告。

（六）基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金

红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持

有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》

执行。

（七）实施侧袋机制期间的收益分配

本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见本招募说明书“侧袋机制”章

节的规定。

十四、基金的会计与审计

（一）基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会计年度按

如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计年度披露；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，

按照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方

式确认。

（二）基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民共和国证券

法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事

务所需按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

十五、基金的信息披露

（一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风

险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规对信息披露的规定发生变化时，

本基金从其最新规定。

（二）信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金

份额持有人及其日常机构（如有）等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非

法人组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国

证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明

性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过符合

中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信息

披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能

够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

（三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；

6、中国证监会禁止的其他行为。

（四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露

义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。

（五）公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要

（1）《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持

有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的

法律文件。

（2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金

认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人

服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生《信息披露办法》所述的重

大变更的，基金管理人应在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金

招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管

理人不再更新基金招募说明书。

（3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等

活动中的权利、义务关系的法律文件。

（4）基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金

概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应

当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业

网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运

作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。

基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人应当在基金份额发售的三日前，将基金

份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和《基金合同》提示性公告登载在规定报刊上，

将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和基金托管协议

登载在规定网站上，并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管

人应当同时将基金合同、基金托管协议登载在规定网站上。

2、基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在基金份额发售

的三日前，登载于规定媒介上。

3、《基金合同》生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金合同》生效

公告。

4、基金净值信息

《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周

在规定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通

过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累

计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度

最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

5、基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎

回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网

点查阅或者复制前述信息资料。

6、基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载

在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会计报

告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登

载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。

基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将季

度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。

《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者

年度报告。

如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形，为保障

其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项

下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的

特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。

基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险

分析等。

7、临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，并登载在规

定报刊和规定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响

的下列事件：

（1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

（2）《基金合同》终止、基金清算；

（3）转换基金运作方式、基金合并；

（4）更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所；

（5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基

金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；

（6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

（7）基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更；

（8）基金募集期延长或提前结束募集；

（9）基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发

生变动；

（10）基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托

管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十；

（11）涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；

（12）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政

处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重

大行政处罚、刑事处罚；

（13）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制

人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大

关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；

（14）基金收益分配事项；

（15）管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费

率发生变更；

（16）任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五；

（17）本基金开始办理申购、赎回；

（18）本基金发生巨额赎回并延期办理；

（19）本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；

（20）本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

（21）发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；

（22）基金管理人采用摆动定价机制进行估值；

（23）基金合同生效后，连续30、40、45个工作日出现基金份额持有人数量不满200

人或者基金资产净值低于5000万元的；

（24）调整基金份额类别设置；

（25）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重

大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。

8、资产支持证券的投资情况

基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券

市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报

告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按

市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。

9、基金投资股指期货的信息披露

基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文

件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭

示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。

10、基金投资国债期货的信息披露

基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文

件中披露国债期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭

示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。

11、基金投资港股通标的股票的信息披露

基金管理人应在基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告等定期报告和招募说明书

（更新）等文件中披露本基金参与港股通交易的相关情况。

12、基金参与融资业务的信息披露

基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等

文件中披露参与融资业务的情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及其管理

情况等。

13、澄清公告

在基金合同期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价

格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息披露

义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。

14、基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。

15、本基金投资存托凭证的信息披露依照境内上市交易的股票执行。

16、实施侧袋机制期间的信息披露

本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明

书的规定进行信息披露，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。

17、中国证监会规定的其他信息。

（六）信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人

员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与

格式准则等法律法规的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金

管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、

更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、

审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择披露信息的报刊，单只基金只需选择一

家报刊。

基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，

并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要并依照《信

息披露办法》的要求在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信

息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应

当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。

（七）信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信

息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。

（八）暂停或延迟信息披露的情形

(1)不可抗力；

(2)法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。

十六、侧袋机制

一、侧袋机制的实施条件、实施程序

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人

利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照

法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有人大会。基金管理人应当

在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证监会派出机构备案。

启用侧袋机制当日，基金管理人应以基金份额持有人的原有账户份额为基础，确认相应

侧袋账户份额。

二、侧袋机制实施期间的基金运作安排

（一）基金份额的申购与赎回

1、侧袋账户

侧袋机制实施期间，基金管理人不办理侧袋账户的申购、赎回和转换。基金份额持有人

申请申购、赎回或转换侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或转换申请将被拒绝。

2、主袋账户

基金管理人将依法保障主袋账户份额持有人享有基金合同约定的赎回权利，并根据主袋

账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时将由基金管理人在相关公告中规定。

（二）基金的投资

侧袋机制实施期间，本基金的各项投资运作指标和基金业绩指标应当以主袋账户资产为

基准。

基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投资组合的调

整，但因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。

（三）基金的费用

侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管理费。

基金管理人可以将与侧袋账户有关的费用从侧袋账户资产中列支，但应待特定资产变现

后方可列支。

（四）基金的收益分配

侧袋机制实施期间，在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情形下，基金管理人

可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。

（五）基金的信息披露

1、基金净值信息

侧袋机制实施期间，基金管理人应当暂停披露侧袋账户的各类基金份额净值和基金份额

累计净值。

2、定期报告

基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内特定资产处置进展情况，披露报告期末

特定资产可变现净值或净值区间的，该净值或净值区间并不代表特定资产最终的变现价格，

不作为基金管理人对特定资产最终变现价格的承诺。

3、临时报告

基金管理人在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者

利益产生重大影响的事项后应及时发布临时公告。

启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性和估值情况、

对投资者申购赎回的影响、风险提示等重要信息。

处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价格和时间、向侧袋账户份额持有

人支付的款项、相关费用发生情况等重要信息。

（六）特定资产处置清算

基金管理人将按照基金份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方

式，及时向侧袋账户份额持有人支付对应款项。

（七）侧袋的审计

基金管理人应当在启用侧袋机制和终止侧袋机制后，及时聘请符合《中华人民共和国证

券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。

三、本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规

修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后，

在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，可直接对本部分内容进行修改和调整，

无需召开基金份额持有人大会审议。

十七、风险揭示

投资于本基金主要面临以下风险：

1、市场风险

本基金主要投资于证券市场，而证券市场价格受政治、经济、投资心理和交易制度等各

种因素的影响会产生波动，从而对本基金投资产生潜在风险，导致基金收益水平发生波动。

（1）政策风险

货币政策、财政政策、产业政策等国家宏观经济政策的变化对证券市场产生一定影响，

从而导致投资对象价格波动，影响基金收益而产生的风险。

（2）经济周期风险

证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行则具有周期性的特点。随宏观经济运行的周

期性变化，基金所投资于证券的收益水平也会随之变化，从而产生风险。

（3）利率风险

金融市场利率的变化直接影响着债券的价格和收益率，也会影响企业的融资成本和利润，

进而影响基金持仓证券的收益水平。

（4）购买力风险

基金收益的一部分将通过现金形式来分配，而现金可能因为通货膨胀的影响而使购买力

下降，从而使基金的实际投资收益下降。

（5）国际竞争风险

随着中国市场开放程度的提高，上市公司的发展必然要受到国际市场同类技术或同类产

品公司的强有力竞争，部分上市公司有可能不能适用新的行业形势而业绩下滑。尤其是中国

加入WTO以后，中国境内公司将面临前所未有的市场竞争，上市公司在这些因素的影响下

将存在更大不确定性。

（6）上市公司经营风险

上市公司的经营状况受多种因素的影响，如管理能力、行业竞争、市场前景、技术更新、

财务状况、新产品研究开发等都会导致公司盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营

不善，其股票价格可能下跌，或者能够用于分配的利润减少，使基金投资收益下降。上市公

司还可能出现难以预见的变化。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险，但不

能完全避免。

2、流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项

的风险。

1）基金申购、赎回安排

本基金采用开放方式运作，基金管理人在开放日办理基金份额的申购和赎回。基金的申

购与赎回的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日，但基金管理人根据法

律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。基金管理人自基

金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回业务，具体业务办理时间在申购赎回开始公告

中规定。

2）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范型交易

场所，主要投资对象为具有良好流动性的金融工具（包括国内依法发行上市的股票、存托凭

证、港股通标的股票、债券和货币市场工具等），同时本基金基于分散投资的原则在行业和

个券方面未有高集中度的特征，综合评估在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。

3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施

基金出现巨额赎回情形下，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨额赎回份

额占比情况决定全额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。同时，如本基金单个基金份额持有人

在单个开放日申请赎回基金份额超过前一开放日基金总份额10%以上的，基金管理人可以

在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，在仍可接受赎回申请

的范围内对该赎回申请人的赎回申请按比例确认，对未予确认的赎回申请进行延期办理。

4）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的情形时，基

金管理人将以保障投资者合法权益为前提，按照法律法规及基金合同的规定，选取延期办理

巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停估值、摆动

定价及实施侧袋机制等流动性风险管理工具作为辅助措施，投资者将面临其赎回申请被暂停

或延期办理、收到赎回款项的时间晚于预期，赎回成本或申购成本较高等风险。对于各类流

动性风险管理工具的使用，基金管理人将对风险进行监测和评估，使用前与基金托管人协商

一致。在实际运用各类流动性风险管理工具时，投资者的赎回申请、赎回款项支付等可能受

到相应影响，基金管理人将依照法律法规及基金合同的约定进行操作，保障投资者的合法权

益。

本基金的备用流动性风险管理工具对投资者的潜在影响如下：

①延期办理巨额赎回申请

具体请参见招募说明书“基金份额的申购、赎回与转换”中的“（十一）巨额赎回的情

形及处理方式”，详细了解本基金延期办理巨额赎回申请的情形及程序。

在此情形下，投资人的部分或全部赎回申请可能被拒绝，同时投资人完成基金赎回时的

基金份额净值可能与其提交赎回申请时的基金份额净值不同。

②暂停接受赎回申请

具体请参见招募说明书“基金份额的申购、赎回与转换”中的“（十）暂停赎回或延缓

支付赎回款项的情形”，详细了解本基金暂停接受赎回申请的情形及程序。

若实施暂停接受赎回申请，投资者一方面不能赎回基金份额，可能影响自身的流动性，

另一方面将承担额外的市场波动对基金净值的影响。

③延缓支付赎回款项

投资人具体请参见招募说明书“基金份额的申购、赎回与转换”中的“（十）暂停赎回

或延缓支付赎回款项的情形”，详细了解本基金延缓支付赎回款项的情形及程序。

若实施延缓支付赎回款项，对投资者产生的风险如前所述。

④收取短期赎回费

投资人具体请参见招募说明书“基金份额的申购、赎回与转换”中的“（六）申购和赎

回的价格、费用及其用途”，详细了解本基金收取短期赎回费的情形及程序。

本基金对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.50%的赎回费，并将上述赎回费全

额计入基金财产。

⑤暂停基金估值

投资人具体请参见招募说明书“基金资产估值”中的“（七）暂停估值的情形”，详细

了解本基金暂停估值的情形及程序。

在此情形下，投资人没有可供参考的基金份额净值，同时赎回申请可能被延期办理或被

暂停接受，或被延缓支付赎回款项。

⑥摆动定价

当本基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的

市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利

影响，确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待。

在实施摆动定价的情况下，在总体大额净申购时会导致基金的单位净值上升，对申购的

投资者不利；在总体大额净赎回时会导致基金的单位净值下降，对赎回的持有人产生不利影

响。

⑦中国证监会认定的其他措施。

3、信用风险

基金交易对手方发生交易违约或者基金持仓债券的发行人出现违约、拒绝支付债券本息，

或者债券发行人信用质量下降导致债券价格下降，造成基金财产损失的风险。

4、本基金特有风险

（1）股指期货与国债期货投资风险

本基金参与股指期货与国债期货交易。期货作为一种金融衍生品，具备自身特有的风险

点。投资期货所面临的主要风险是市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风

险、和操作风险。具体为：

1）市场风险是指由于期货价格变动而给投资人带来的风险。市场风险是期货投资中最

主要的风险。

2）流动性风险是指由于期货合约无法及时变现所带来的风险。

3）基差风险是指期货合约价格和标的指数价格之间价格差的波动所造成的风险，以及

不同期货合约价格之间价格差的波动所造成的期限价差风险。

4）保证金风险是指由于无法及时筹措资金满足建立或维持期货合约头寸所要求的保证

金而带来的风险。

5）信用风险是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。

6）操作风险是指由于内部流程的不完善，业务人员出现差错或者疏漏，或者系统出现

故障等原因造成损失的风险。

（2）基金自动终止的风险

连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元

情形的，基金合同自动终止，无需召开基金份额持有人大会，因此，本基金面临自动终止的

风险。

（3）本基金投资于资产支持证券的风险

本基金投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证券具

有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。本公司将本着谨慎和控制风险的原

则进行资产支持证券投资，请基金份额持有人关注包括投资资产支持证券可能导致的基金净

值波动、流动性风险和信用风险在内的各项风险。

5、操作或技术风险

相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误

或违反操作规程等原因可能引致风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT

系统故障等风险。

在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影

响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、基

金托管人、注册登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等。

6、不可抗力风险

战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基金

资产遭受损失。基金管理人、基金托管人、证券交易所、注册登记机构和销售代理机构等可

能因不可抗力无法正常工作，从而影响基金的各项业务按正常时限完成；金融市场危机、行

业竞争、代理机构违约等超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险，可能导致基金或者

基金份额持有人利益受损。

7、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险

本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市

场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售

机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价，

不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风

险收益特征的表述可能存在不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承

受能力与产品风险之间的匹配检验。

8、港股通每日额度限制

港股通业务实施每日额度限制。在联交所开市前时段，当日额度使用完毕的，新增的买

单申报将面临失败的风险；在联交所持续交易时段或收市竞价交易时段，港股通当日额度使

用完毕的，当日本基金将面临不能通过港股通进行买入交易的风险。

9、汇率风险

本基金将投资港股通标的股票，在交易时间内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出

参考汇率，并不等于最终结算汇率。港股通交易日日终，中国证券登记结算有限责任公司进

行净额换汇，将换汇成本按成交金额分摊至每笔交易，确定交易实际适用的结算汇率。故本

基金投资面临汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收益造成损失。

10、境外投资风险

1）本基金将通过港股通投资于香港市场，在市场进入、可投资对象、税务政策等方面

都有一定的限制，而且此类限制可能会不断调整，这些限制因素的变化可能对本基金进入或

退出当地市场造成障碍，从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。

2）香港市场交易规则有别于内地A股市场规则，会面临港股通机制下因投资环境、

投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。参与香港股票投资还将面临包括

但不限于如下特殊风险：

a.香港市场实行T+0回转交易，且证券交易价格并无涨跌幅上下限的规定，因此每日

涨跌幅空间相对较大，即港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动。

b.只有内地与香港两地均为交易日且能够满足结算安排的交易日才为港股通交易日。港

股通机制下交易日不连贯可能带来的风险，包括在内地开市香港休市的情形下，港股通不能

正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险。

c.香港出现台风、黑色暴雨或者联交所规定的其他情形时，联交所将可能停市，投资者

将面临在停市期间无法进行港股通交易的风险；出现内地证券交易服务公司认定的交易异常

情况时，内地证券交易服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务，本基金将面临在

暂停服务期间无法进行港股通交易的风险。

d.本基金因港股通标的股票权益分派、转换、上市公司被收购等情形或者异常情况，所

取得的港股通标的股票以外的联交所上市证券，只能通过港股通卖出，但不得买入，相关交

易所另有规定的除外；因港股通标的股票权益分派或者转换等情形取得的联交所上市股票的

认购权利在联交所上市的，可以通过港股通卖出，但不得行权；因港股通标的股票权益分派、

转换或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，可以享有相关权益，但不得通过港

股通买入或卖出。

e.代理投票。由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票意愿，中国结

算对投资者设定的意愿征集期比香港结算的征集期稍早结束；投票没有权益登记日的，以投

票截止日的持有作为计算基准；投票数量超出持有数量的，按照比例分配持有基数。

f.基金投资范围包含港股通标的股票仅表明本基金可以通过港股通机制投资港股，基金

资产对港股标的投资比例会根据市场情况、投资策略等发生较大的调整，存在不对港股进行

投资的可能。以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊交易风险。

11、本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的

共同风险外，本基金还可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与存

托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、

享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面

的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存

托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；

已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境

内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。

12、启用侧袋机制的风险

当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将停止披露基金份额净值，

并不得办理申购、赎回和转换。因特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有

不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此

面临损失。

13、其他风险

（1）因技术因素而产生的风险，如电脑系统不可靠产生的风险；

（2）因业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等不完善而产生的风险；

（3）因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险；

（4）对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险；

（5）因业务竞争压力可能产生的风险；

（6）当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用

估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应

当暂停基金估值，基金份额持有人将面临无法及时赎回所持有的基金份额的风险；

（7）战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险，以及证券市场、

基金管理人及基金销售代理人可能因不可抗力无法正常工作，从而有影响基金的申购和赎回

按正常时限完成的风险。

十八、基金合同的变更、终止与基金财产清算

（一）《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过

的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经

基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报

中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效

后两日内在规定媒介公告。

（二）《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人

承接的；

3、连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000

万元情形的，基金合同自动终止，无需召开基金份额持有人大会；

4、《基金合同》约定的其他情形；

5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小

组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合

《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金

财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法

律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时

变现的，清算期限相应顺延。

（四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用

由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费

用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证

券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。

基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算

小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性

公告登载在规定报刊上。

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

十九、基金合同内容摘要

一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

（一）基金管理人

一）基金管理人简况

名称：大成基金管理有限公司

住所：广东省深圳市南山区海德三道1236号大成基金总部大厦5层、27-33层

法定代表人：吴庆斌

设立日期：1999年4月12日

批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会，中国证监会证监基字

【1999】10号

组织形式：有限责任公司

注册资本：贰亿元人民币

存续期限：持续经营

联系电话：0755-83183388

二）基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：

（1）依法募集资金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金

财产；

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费

用；

（4）销售基金份额；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基

金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基

金投资者的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基

金合同》规定的费用；

（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回与转换申请；

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基

金财产投资于证券所产生的权利；

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；

（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法

律行为；

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金提供服

务的外部机构；

（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换

和非交易过户等业务规则；

（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的

发售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式

管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理

的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行

证券投资；

（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及

任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基

金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎

回的价格；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合

同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，但向监

管机构、司法机关提供或因审计、法律等外部专业顾问提供服务而向其提供的情况除外；

（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金

收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基

金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15

年以上；

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者

能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合

理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金

托管人；

（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应

当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违

反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追

偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行

为承担责任；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；

（24）基金在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人

承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日

内退还基金认购人；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（二）基金托管人

名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）

住所：北京市东城区建国门内大街69号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座

法定代表人：谷澍

成立日期：2009年1月15日

批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]23号

注册资本：34,998,303.4万元人民币

存续期间：持续经营

联系电话：010-66060069

传真：010-68121816

联系人：秦一楠

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]23号

基金托管人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财

产；

（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费

用；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及

国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监

会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办

理证券/期货交易资金清算；

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉

基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财

产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对

所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、

资金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及

任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》

的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在

基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但向监管机构、司法机关提供或因审计、

法律等外部专业顾问提供服务而向其提供的情况除外；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎

回价格；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理

人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同及托管协议的规定进行；如果基金管理人有未

执行基金合同及托管协议规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上；

（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收基金份额持有人名册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合

基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管

机构，并通知基金管理人；

（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其

退任而免除；

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管

理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（三）基金份额持有人

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资

者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人，

直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基

金合同》上书面签章或签字为必要条件。

同一类别的每份基金份额具有同等的合法权益。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限

于：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行

使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼

或仲裁；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限

于：

（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主

做出投资决策，自行承担投资风险；

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

（4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；

（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表

基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。

本基金份额持有人大会不设日常机构，若未来本基金份额持有人大会成立日常机构，则

按照届时有效的法律法规的规定执行。

（一）召开事由

1、除法律法规和中国证监会另有规定或《基金合同》另有约定外，当出现或需要决定

下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：

（1）终止《基金合同》；但如连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或

者基金资产净值低于5000万元情形的，基金合同自动终止，无需召开基金份额持有人大会；

（2）更换基金管理人；

（3）更换基金托管人；

（4）转换基金运作方式；

（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率，但根据法律法规

的要求调整该等报酬标准或提高销售服务费率的除外；

（6）变更基金类别；

（7）本基金与其他基金的合并；

（8）变更基金投资目标、范围或策略；

（9）变更基金份额持有人大会程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人

（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持

有人大会；

（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

（13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会

的事项。

2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不

利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持

有人大会：

（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；

（2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率及销售服务费率；

（3）调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整；

（4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；

（5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基

金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；

（6）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

（二）会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召

集。

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提

议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。

基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，

基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60

日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。

4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金

份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起

10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管

理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表

基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人

提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知

提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决

定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。

5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额

持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额10%以上

（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。基金份

额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻

碍、干扰。

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公告。基金份

额持有人大会通知应至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限

等）、送达时间和地点；

（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（7）召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次

基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决

意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计

票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见

的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人

到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的

计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。

（四）基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的

其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，

现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人

或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行

基金份额持有人大会议程：

（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份

额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，

并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金

份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登

记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在

原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召

集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的

基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或基金

合同约定的其他方式（包括但不限于网络、电话、短信或其他方式，具体方式由会议召集人

确定并在会议通知中列明）在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面

方式或基金合同约定的其他方式（包括但不限于网络、电话、短信或其他方式，具体方式由

会议召集人确定并在会议通知中列明）进行表决。若基金份额持有人采取非书面方式进行表

决的，则召集人对于其投票的书面记录即视为该基金份额持有人的表决意见。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关

提示性公告；

（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管

理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人

为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持

有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；

（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有人所持有

的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具表

决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日

基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、

6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大

会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人

代表出具表决意见；

（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意

见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持

有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通

知的规定，并与基金登记机构记录相符。

3、在不与法律法规冲突或监管机构允许的前提情况下，经会议通知载明，基金份额持

有人可以选择书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决，也可以采用书面、网络、电话、

短信或其他方式授权他人代为出席会议并表决，为此，基金份额持有人需在会议通知载明的

期限内，以会议通知载明的有效方式向会议召集人提交相应有效的表决票或授权委托书。

（五）议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终

止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金

合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份

额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

（1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定和公布监票

人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金

管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人

授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大

会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生

一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不

出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名

称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和

联系方式等事项。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后2

个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。

（六）表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分

之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外

的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三

分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，转

换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金

合并以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通

知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的表

决意见视为有效表决，表决意见模煳不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决

意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表

决。

（七）计票

1、现场开会

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会

议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大

会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然

由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持

有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份

额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票

结果。

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异议，可以在

宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以

一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。

（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不

影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权

代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关

对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的，

不影响计票和表决结果。

（八）生效与公告

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果采用通讯方式进

行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等

一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。

生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束

力。

(九)实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定

若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份额

持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关基金份额持有人大会召

集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表决权符

合该等比例：

1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额10%

以上（含10%）；

2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关基

金份额的二分之一（含二分之一）；

3、通讯开会的直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所持

有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；

4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登

记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以

后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上

（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票；

5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）

选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人；

6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上（含

二分之一）通过；

7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上

（含三分之二）通过。

同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。

（十）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规

定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内

容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后，可直接对本部分内容

进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。

三、基金合同解除和终止的事由、程序

（一）《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通

过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不

经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并

报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效

后两日内在规定媒介公告。

（二）《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人

承接的；

3、连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000

万元情形的，基金合同自动终止，无需召开基金份额持有人大会；

4、《基金合同》约定的其他情形；

5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小

组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合

《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金

财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法

律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时

变现的，清算期限相应顺延。

（四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用

由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费

用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证

券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。

基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算

小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性

公告登载在规定报刊上。

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

四、争议解决方式

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友

好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会届时有效的仲裁规则进行

仲裁，仲裁地点为北京，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，除非仲裁裁决另

有规定，仲裁费由败诉方承担。

争议处理期间，基金管理人和基金托管人应恪守各自职责，各自继续忠实、勤勉、尽责

地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

《基金合同》受中国法律（为基金合同之目的，在此不包括香港、澳门特别行政区和台

湾地区法律）管辖并从其解释。

五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所

和营业场所查阅。

二十、基金托管协议内容摘要

一、基金托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：大成基金管理有限公司

住所：广东省深圳市南山区海德三道1236号大成基金总部大厦5层、27-33层

法定代表人：吴庆斌

设立日期：1999年4月12日

批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会，中国证监会证监基字

〔1999〕10号

组织形式：有限责任公司

注册资本：贰亿元人民币

存续期限：持续经营

联系电话：0755-83183388

经营范围：基金管理业务、发起设立基金及中国证券监督管理委员会批准的其他业务。

（二）基金托管人

名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）

住所：北京市东城区建国门内大街69号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座

法定代表人：谷澍

成立日期：2009年1月15日

批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]23号

注册资本：34,998,303.4万元人民币

存续期间：持续经营

联系电话：010-66060069

传真：010-68121816

联系人：秦一楠

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据

承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债

券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从事银行卡业务；提供信用证服务

及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；代理资金清算；各类汇兑业务；

代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务；贷款承诺；组织或参加银团贷款；外

汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇借款；发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外

币有价证券；外汇票据承兑和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信调查、

咨询、见证业务；企业、个人财务顾问服务；证券公司客户交易结算资金存管业务；证券投

资基金托管业务；企业年金托管业务；产业投资基金托管业务；合格境外机构投资者境内证

券投资托管业务；代理开放式基金业务；电话银行、手机银行、网上银行业务；金融衍生产

品交易业务；经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

（一）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资

对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金

托管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库，以便基金托管人运用相关技术系统，对基

金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核

查。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括

主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、内地与香港股

票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（简称“港

股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、

短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可

转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银

行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货，以及法律法规

或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可

以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于股票、存托凭证的比例为基金资产的60%-95%

（港股通标的股票投资比例不超过本基金股票资产的50%），其中投资于企业能力驱动相关

股票、存托凭证的比例不低于非现金基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除股指

期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金

或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款

等；股指期货、国债期货的投资比例遵循国家相关法律法规。

如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，

可以调整上述投资品种的投资比例。

（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资、融资、融

券比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：

（1）本基金投资于股票、存托凭证的比例为基金资产的60%-95%（港股通标的股票投

资比例不超过本基金股票资产的50%），其中投资于企业能力驱动相关股票、存托凭证的比

例不低于非现金基金资产的80%；

（2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金

后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金

不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

（3）本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在内地和香港同时上市的A+H股

合计计算），其市值不超过基金资产净值的10％；

（4）本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证券

（同一家公司在内地和香港同时上市的A+H股合计计算），不超过该证券的10％；

（5）本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部开放式基金(包括开放式基金以

及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司

可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股

票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；

（6）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因

证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合

该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（7）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净

值的10％；

（8）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；

（9）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持

证券规模的10％；

（10）本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的

各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；

（11）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有

资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3

个月内予以全部卖出；

（12）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基

金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（13）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值

的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后不得

展期；

（14）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回

购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

（15）本基金参与股指期货交易，需遵循下列投资比例限制：在任何交易日日终，持有

的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；在任何交易日日终，持有的买

入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%，其

中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返

售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得

超过基金持有的股票总市值的20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约

的成交金额不得超过上一个交易日基金资产净值的20%；基金所持有的股票市值和买入、

卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定；

（16）本基金参与国债期货交易，需遵循下列投资比例限制：本基金在任何交易日日终，

持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%；在任何交易日日终，持有

的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%；本基金所持有的债券（不

含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）

应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；在任何交易日日终，持有的买入国债期货

和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%，其中，有价证

券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产

（不含质押式回购）等；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交

金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；

（17）本基金参与融资的，在任何交易日日终持有的融资买入股票与其他有价证券市值

之和，不得超过基金资产净值的95%；

（18）基金总资产不得超过基金净资产的140%；

（19）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易

的股票合并计算；

（20）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述第（2）、（6）、（11）、（14）项外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基

金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管

理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的有关约定。在上述期间内，基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托

管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程

序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。

基金托管人对基金投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始。

（三）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对本协议第十五条第九

项基金投资禁止行为进行监督。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者

与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交

易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益

冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先

得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审

议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项

进行审查。

法律、行政法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定的，如适用于本基金，则本基金

投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。

（四）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人参与银行

间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供经慎重选择的、

本基金适用的银行间债券市场交易对手名单，并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基

金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管

理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单进行更新，如基金管理人根据市场情况需要

临时调整银行间债券市场交易对手名单，应向基金托管人说明理由，在与交易对手发生交易

前3个工作日内与基金托管人协商解决。基金管理人收到基金托管人书面确认后，被确认调

整的名单开始生效，新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应

按照协议进行结算。基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则

进行交易，基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督，但不承担交

易对手不履行合同造成的损失。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易

对手或交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造

成的任何损失和责任。

（五）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人投资银行

存款进行监督。

基金投资银行存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定，建立投资

制度、审慎选择存款银行，做好风险控制；并按照基金托管人的要求配合基金托管人完成相

关业务办理。

（六）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产净值计算、

基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披

露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。

如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在宣传推介材

料上，则基金托管人对此不承担任何责任，并将在发现后立即报告中国证监会。

（七）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资流通受限证

券进行监督。

1、基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有

关问题的通知》等有关法律法规规定。

2、流通受限证券，包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公

开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重

大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限

证券。

3、在首次投资流通受限证券之前，基金管理人应当制定相关投资决策流程、风险控制

制度、流动性风险控制预案等规章制度。基金管理人应当根据基金流动性的需要合理安排流

通受限证券的投资比例，并在风险控制制度中明确具体比例，避免基金出现流动性风险。上

述规章制度须经基金管理人董事会批准。上述规章制度经董事会通过之后，基金管理人应当

将上述规章制度以及董事会批准上述规章制度的决议提交给基金托管人。

4.在投资流通受限证券之前，基金管理人应至少提前一个交易日向基金托管人提供有关

流通受限证券的相关信息，具体应当包括但不限于如下文件（如有）：

拟发行数量、定价依据、监管机构的批准证明文件复印件、基金管理人与承销商签订的

销售协议复印件、缴款通知书、基金拟认购的数量、价格、总成本、划款账号、划款金额、

划款时间文件等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整。

5.基金托管人在监督基金管理人投资流通受限证券的过程中，如认为因市场出现剧烈变

化导致基金管理人的具体投资行为可能对基金财产造成较大风险，基金托管人有权要求基金

管理人对该风险的消除或防范措施进行补充和整改，并做出书面说明。否则，基金托管人经

事先书面告知基金管理人，有权拒绝执行其有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失

的，基金托管人不承担任何责任，并有权报告中国证监会。

6.基金管理人应保证基金投资的流通受限证券登记存管在本基金名下，并确保证基金托

管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的流通受限证券登记存管问题，造成基金财产的

损失或基金托管人无法安全保管基金财产的责任与损失，由基金管理人承担。

7.如果基金管理人未按照本协议的约定向基金托管人报送相关数据或者报送了虚假的

数据，导致基金托管人不能履行托管人职责的，基金管理人应依法承担相应法律后果。除基

金托管人未能依据基金合同及本协议履行职责外，因投资流通受限证券产生的损失，基金托

管人按照本协议履行监督职责后不承担上述损失。

（八）基金管理人应在基金首次投资中期票据前，与基金托管人签署相应的风险控制补

充协议，并按照法律法规的规定和补充协议的约定向基金托管人提供经基金管理人董事会批

准的有关基金投资中期票据的投资管理制度。

（九）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作中违反法律法

规和基金合同的规定，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合

和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书

面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的合理疑义进行解释或举证，说明违规原因及

纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知

事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期

内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生

效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通

知基金管理人，并报告中国证监会。

（十）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议

对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规定时间内答复并改

正，或就基金托管人的合理疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法规要求需向中国证监

会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

（十一）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通

知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由，拒绝、阻

挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节

严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。

三、基金管理人对基金托管人的业务核查

（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管人

安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户、复核基金管理人

计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和

监督基金投资运作等行为。

（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未

执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金

合同、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人

收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因

及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通

知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包

括但不限于：提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内

答复基金管理人并改正。

（三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知

基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠

对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严

重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。

四、基金财产的保管

（一）基金财产保管的原则

1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人依据合法程序作出的合法合规指

令，基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。

3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户。

4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立。

5、基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管基金财产，

如有特殊情况双方可另行协商解决。

6、对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日

期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托管人应及时通知基金管

理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的，基金托管人对此不承担任何责任。

7、除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。

（二）基金募集期间及募集资金的验资

1、基金募集期间的资金应存于基金管理人在具有托管资格的商业银行开设的基金认购

专户。该账户由基金管理人开立并管理。

2、基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额

持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将属于基金财产的全

部资金划入基金托管人开立的基金托管资金账户，同时在规定时间内，聘请符合《中华人民

共和国证券法》规定的会计师事务所进行验资，出具验资报告。出具的验资报告由参加验资

的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。

3、若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人按规定办理退

款等事宜，基金托管人应提供充分协助。

（三）基金资金账户的开立和管理

1、基金托管人应负责本基金的资金账户的开设和管理。

2、基金托管人可以本基金的名义在其营业机构开设本基金的资金账户，并根据基金管

理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。本基

金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，

均需通过本基金的资金账户进行。

3、基金托管资金账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和

基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行

本基金业务以外的活动。

4、基金托管资金账户的开立和管理应符合相关法律法规的有关规定。

5、在符合法律法规规定的条件下，基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基金

资产的支付。

（四）基金证券账户的开立和管理

1、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立

基金托管人与基金联名的证券账户。

2、基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金

管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户

进行本基金业务以外的活动。

3、基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账

户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作，基金

管理人应予以积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。

4、基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产的管理和运

用由基金管理人负责。

5、在本托管协议生效日之后，本基金被允许从事其他投资品种的投资业务，涉及相关

账户的开设、使用的，按有关规定开设、使用并管理；若无相关规定，则基金托管人应当比

照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。

（五）债券托管专户的开设和管理

基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司、银

行间市场清算所股份有限公司的有关规定，以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司

开立债券托管与结算账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管

人同时代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。

（六）其他账户的开立和管理

1、因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规定，在基金

管理人和基金托管人商议后开立。新账户按有关规则使用并管理。

2、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。

（七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管

基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责妥善保

管，保管凭证由基金托管人持有。实物证券的购买和转让，由基金托管人根据基金管理人的

指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失，

由此产生的责任应由基金托管人承担。托管人对托管人以外机构实际有效控制的证券不承担

保管责任。

（八）与基金财产有关的重大合同的保管

由基金管理人代表基金签署的、与基金有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金

托管人保管。除协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保

证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。

重大合同的保管期限为基金合同终止后15年，法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。

五、基金资产净值计算和会计核算

（一）基金资产净值的计算及复核程序

1、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。

基金份额净值是指该类基金资产净值除以该类基金份额总数后得到的基金份额的资产

净值。基金份额净值的计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入，由此产生的误

差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家法律

法规另有规定的，从其规定。

每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。

2、复核程序

基金管理人每工作日对基金资产进行估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经

基金托管人复核无误后，由基金管理人依据基金合同和相关法律法规的规定对外公布。

（二）估值对象

基金所拥有的股票、存托凭证、债券、银行存款本息、资产支持证券、股指期货合约、

国债期货合约、应收款项、其它投资等资产及负债。

（三）估值原则

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、

监管部门有关规定。

1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，

除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。

估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的

报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，

应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并

在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制

是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不

应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

2、对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和

其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察

输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以

使用不可观察输入值。

3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值

调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允价

值。

（四）估值方法

1、证券交易所上市的有价证券的估值

（1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收

盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未

发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经

济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品

种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

（2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构

提供的相应品种当日的估值净价进行估值；

（3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提

供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值；

（4）交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价；

（5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所市

场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价

值的情况下，按成本估值；

（6）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应

以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公

允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值；对于不存在市场活动或

市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价

值的情况下，按成本估值。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票

的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；

（2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难

以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

（3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开

发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、

新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确定

公允价值。

3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种

当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相

应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，回

售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行

间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存

在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。

4、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。

5、本基金存入银行或其他金融机构的各种款项以本金列示，按协议或约定利率逐日确

认利息收入。

6、本基金投资同业存单，采用估值日第三方估值机构提供的估值价格数据进行估值；

选定的第三方估值机构未提供估值价格的，按成本估值。

7、股指期货合约及国债期货合约以估值日的结算价估值。估值当日无结算价的，且最

近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。如法律法规今后另有

规定的，从其规定。

8、本基金外币资产价值计算中，涉及主要货币对人民币汇率的，应当以基金估值日中

国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准；涉及到其它币种与人民币之间的汇

率，参照数据服务商提供的当日各种货币兑美元折算率采用套算的方法进行折算。

9、对于按照中国法律法规和基金投资所在地的法律法规规定应交纳的各项税金，本基

金将按权责发生制原则进行估值；对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与

估算的应交税金有差异的，基金将在相关税金调整日或实际支付日进行相应的估值调整。

10、本基金参与融资业务的，按照相关法律法规、监管部门和行业协会的相关规定进行

估值。

11、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。

12、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可

根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

13、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估

值的公平性。

14、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新

规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法

律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，

双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基

金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方

在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值的计算结果

对外予以公布。

（五）估值程序

1、各类基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金

份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立

大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家法律法规另有规定的，从其规定。

基金管理人每个估值日按类别计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。

2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同

的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将各类基金份额净值结

果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

（六）估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、

及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为该类基

金份额净值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或

投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该

估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，

承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、

系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，

及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未

及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿

责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而

未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确

认，确保估值错误已得到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对

估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误

责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利

造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其

支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得

不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿

额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定

估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿

损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构

进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，

并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）各类基金份额的基金份额净值计算错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，

基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的

0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。

（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。

（七）暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估

值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当

暂停估值；

4、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后，

基金管理人应当暂停估值；

5、法律法规、中国证监会规定和基金合同认定的其它情形。

（八）基金净值的确认

基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。

基金管理人应于每个开放日交易结束后按基金类别计算当日的基金资产净值和各类基金份

额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由

基金管理人对基金净值予以公布。

（九）特殊情形的处理

1、由于按前述估值方法第12项进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人根据

具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值时，所造成的误差不作为基

金资产估值错误处理；

2、由于证券/期货交易所及其登记结算公司等机构发送的数据错误或不可抗力等原因，

基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该

错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管

理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。

（十）基金会计制度

按国家有关部门规定的会计制度执行。

（十一）基金账册的建立

基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立地设置、记录

和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存在分歧，应以基金

管理人的处理方法为准。若当日核对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信

息的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。

（十二）基金财务报表与报告的编制和复核

1、财务报表的编制

基金管理人应当及时编制并对外提供真实、完整的基金财务会计报告。月度报表的编制，

基金管理人应于每月终了后5工作日内完成；季度报告应在每个季度结束之日起15个工作

日内编制完毕并予以公告；中期报告在会计年度半年终了后两个月内编制完毕并予以公告；

年度报告在会计年度结束后三个月内编制完毕并予以公告。基金合同生效不足2个月的，基

金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。

2、报表复核

基金管理人在月度报表完成当日，将报表盖章后提供给基金托管人复核；基金托管人在

收到后应在3日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在季度报告完

成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后7个工作日内完成复核，

并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在中期报告完成当日，将有关报告提供给基

金托管人复核，基金托管人应在收到后30日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理

人。基金管理人在年度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人应在收

到后45日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人和基金托管人之间

的上述文件往来均以加密传真的方式或双方商定的其他方式进行。

基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共

同查明原因，进行调整，调整以双方认可的账务处理方式为准；若双方无法达成一致，以基

金管理人的账务处理为准。核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖托管业

务部门公章或者出具加盖托管业务专用章的复核意见书或进行电子确认，双方各自留存一份。

如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致，基金管理

人有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管人有权就相关情况报中国证监会备案。

（十三）基金管理人应每季向基金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。

六、基金份额持有人名册的登记与保管

本基金的基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册，包括基金合

同生效日、基金合同终止日、基金分红权益登记日、基金份额持有人大会权益登记日、每年

6月30日、12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容至少应包括持有

人的名称和持有的基金份额。

基金份额持有人名册由注册登记机构编制，由基金管理人审核并提交基金托管人保管。

基金托管人有权要求基金管理人提供任意一个交易日或全部交易日的基金份额持有人名册，

基金管理人应及时提供，不得拖延或拒绝提供。

基金管理人应及时向基金托管人提交基金份额持有人名册。每年6月30日和12月31

日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交；基金合同生效日、基金合同终止日

等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。

基金管理人和基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册，保存期限为15年，法律法

规或监管部门另有规定的，从其规定。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于

基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。若基金管理人或基金托管人由于自身原

因无法妥善保管基金份额持有人名册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。

七、争议解决方式

因本协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决，协商、调解不能

解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按

照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事

人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费由败诉方承担。

争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠实、勤勉、

尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

本协议适用中华人民共和国法律（为本协议之目的，在此不包括香港、澳门特别行政区

和台湾地区法律）并从其解释。

十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算

（一）托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得与

基金合同的规定有任何冲突。

（二）基金托管协议终止的情形

1、基金合同终止；

2、基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产；

3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权；

4、发生法律法规、中国证监会或基金合同规定的终止事项。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组

(1)自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内，成立基金财产清算小组，基

金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

(2)基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中华人民共和国证券法》

规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要

的工作人员。

(3)在基金财产清算过程中，基金管理人和基金托管人应各自履行职责，继续忠实、勤

勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

(4)基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算

小组可以依法进行必要的民事活动。

2、基金财产清算程序

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法

律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

3、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时

变现的，清算期限相应顺延。

4、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用

由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

5、基金财产按下列顺序清偿：

(1)支付清算费用；

(2)交纳所欠税款；

(3)清偿基金债务；

(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

基金财产未按前款(1)－(3)项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。

6、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证

券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。

基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算

小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性

公告登载在规定报刊上。

7、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

二十一、对基金份额持有人的服务

对于基金份额持有人基金管理人将根据具体情况提供一系列的服务。同时基金管理人依

据基金份额持有人的需要和市场的变化，有权增减或变更服务项目。主要服务内容如下：

（一）客服中心电话服务

投资者拨打基金管理人客服热线400-888-5558（国内免长途话费）可享有如下服务：

A、自助语音服务：提供7×24小时电话自助语音的服务，可进行账户查询、基金净值、基

金产品等自助查询服务。B、人工坐席服务：提供每周五天,每天不少于8小时的人工坐席服

务（法定节假日除外）。投资者可以通过该热线获得业务咨询、基金账户查询、交易情况查

询、服务投诉及建议、信息定制、资料修改等专项服务。

（二）综合对账服务

大成基金为持有人提供综合对账服务，每年度以电子邮件、短信或其他方式向本公司直

销持有人提供基金保有情况信息。本公司账单服务类型有月度、季度、年度对账单，服务形

式由持有人自主选择定制。具体包括：电子邮件账单、手机短信账单、直销平台自助查询、

客服热线查询等。为响应国家双碳战略，倡导绿色环保对账方式，本基金管理人欢迎持有人

使用电子方式对账单，同时为更好的服务老年持有人客户，仍将保留自主订阅纸质对账单的

服务措施（订阅纸质对账单的持有人需确保邮寄地址准确可送达）。

（三）官方平台自助查询及资讯服务

基金管理人官方网站（www.dcfund.com.cn）和官方移动平台均可为投资者提供基金账

户及交易情况查询、个人资料修改、手机短信和电子邮件信息定制等自助服务，提供基金文

件查阅、公司公告、热点问答、市场点评等信息资讯服务。同时，也提供电子邮箱服务（客

户服务邮箱：callcenter@dcfund.com.cn）和在线答疑服务。

（四）网上交易服务

本基金管理人已开通个人投资者网上交易业务。个人投资者通过基金管理人官方网站以

及官方移动平台办理基金认购、申购、赎回、转换、撤单、基金定投、分红方式修改、账户

资料修改、交易密码修改、交易情况查询和账户信息查询等各类业务。其中，基金定投、转

换等业务的开通时间以另行公告为准。

（五）定期定额投资计划

基金管理人通过非直销销售机构网点和本公司网上交易系统为投资者提供定期定额投

资服务（本公司网上交易系统的定期定额投资服务目前仅对个人投资者开通）。通过定期定

额投资计划，投资者可依托固定的渠道，定期定额申购基金份额，具体实施方法见有关公告

或咨询客服热线。

（六）客户投诉建议受理服务

投资者可以通过基金管理人或销售机构的柜台、投资理财中心、客服热线、网站在线栏

目、电子邮件及信函等渠道进行投诉或提出建议。

二十二、其他应披露的事项

（一）本基金管理人、基金托管人的托管业务部门目前无重大诉讼事项。

（二）最近3年本基金管理人、基金托管人的托管业务部门及高级管理人员没有受到任

何处罚。

（三）2023年7月20日至2024年1月19日发布的公告：

1.2023年7月20日《大成企业能力驱动混合型证券投资基金2023年第2季度报告》。

2.2023年7月25日《关于旗下部分基金增加上海大智慧基金销售有限公司为销售机构

的公告》。

3.2023年8月12日《大成企业能力驱动混合型证券投资基金更新招募说明书》。

4.2023年8月15日《关于旗下部分基金增加海通证券股份有限公司为销售机构的公

告》。

5.2023年8月22日《关于旗下部分基金增加上海华夏财富投资管理有限公司为销售机

构的公告》。

6.2023年8月26日《大成企业能力驱动混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资

料概要更新》、《大成企业能力驱动混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更

新》。

7.2023年8月30日《大成企业能力驱动混合型证券投资基金2023年中期报告》。

8.2023年9月7日《大成企业能力驱动混合型证券投资基金A、C类份额增加中国人

寿保险股份有限公司为销售机构的公告》。

9.2023年10月25日《大成企业能力驱动混合型证券投资基金2023年第3季度报告》。

10.2023年11月22日《关于旗下部分基金增加贵州银行股份有限公司为代销机构的公

告》。

11.2024年1月3日《关于旗下部分基金增加长沙银行股份有限公司为销售机构的公

告》。

12.2024年1月19日《大成企业能力驱动混合型证券投资基金2023年第4季度报告》。

（四）《招募说明书》及以前公布的更新的招募说明书与本更新的招募说明书内容若有

不一致之处，以本更新的招募说明书为准。

二十三、招募说明书的存放及查阅方式

（一）招募说明书的存放地点

本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人、代销机构和注册登记机构的办公场所，

并刊登在基金管理人、基金托管人的网站上。

（二）招募说明书的查阅方式

投资者可在办公时间免费查阅本基金的招募说明书，也可按工本费购买本招募说明书的

复印件，但应以本基金招募说明书的正本为准。

二十四、备查文件

备查文件等文本存放在基金管理人、基金托管人和销售机构的办公场所和营业场所，在

办公时间内可供免费查阅。

1、中国证监会准予大成企业能力驱动混合型证券投资基金募集注册的文件；

2、《大成企业能力驱动混合型证券投资基金基金合同》；

3、《大成企业能力驱动混合型证券投资基金托管协议》；

4、《大成基金管理有限公司开放式基金注册登记业务规则》；

5、法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件和营业执照；

7、基金托管人业务资格批件和营业执照；

8、中国证监会要求的其他文件。

大成基金管理有限公司

2024年2月19日