景顺长城国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书

景顺长城国证机器人产业交易型开放式指数证券

投资基金发起式联接基金招募说明书

【重要提示】

（一）景顺长城国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（以下简

称“基金”或“本基金”）由基金管理人依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称

“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开

募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资

基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流

动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《公开募集证券投资基金运作

指引第2号——基金中基金指引》（以下简称“《基金中基金指引》”）、《公开募集证券投资基

金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）、《景顺长城国证机器

人产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》（以下简称“基金合同”）

及其他有关规定募集，并经中国证监会证监许可【2024】297号文准予募集注册。

（二）基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注

册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实

质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

（三）投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本基金招募说明书、基金产

品资料概要，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

（四）基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对

本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作

出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

（五）基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合

同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身

即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、

承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

（六）基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保

证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。

（七）本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投

资本基金前，请认真阅读本招募说明书、基金产品资料概要和基金合同等信息披露文件，自

主判断基金的投资价值，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的

风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出

独立决策，获得基金投资收益，亦自行承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇

到的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，大量

赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约和投资债券引

发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险，等等。

本基金为景顺长城国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“景顺长

城国证机器人产业ETF ”）的联接基金。目标ETF为股票型指数基金，因此本基金为股票型

指数基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，具有与标的

指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金与景顺长城国证机器人

产业ETF在投资方法、交易方式和业绩表现等方面存在着联系和区别。本基金对景顺长城

国证机器人产业ETF的投资比例不低于本基金基金资产净值的90%，投资标的单一且过分集

中有可能会给本基金带来风险。投资者在进行投资决策前，应仔细阅读本基金的《招募说明

书》及《基金合同》。

（八）本基金可以投资科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规

则等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、退市风险、集中度风险、

系统性风险、政策风险等。具体风险烦请查阅本招募说明书的“风险揭示”部分的具体内容。

（九）本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出

现较大亏损的风险，以及与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交易机制等

相关的风险。具体风险烦请查阅本招募说明书的“风险揭示”部分的具体内容。

（十）本基金为指数基金，主要投资于目标ETF、标的指数成份股及备选成份股，投资者投资

于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌或违约等潜

在风险，具体风险详见本招募说明书。

（十一）基金管理人深知个人信息对投资者的重要性，致力于投资者个人信息的保护。基金

管理人承诺按照法律法规和相关监管要求的规定处理投资者的个人信息，包括通过基金管理

人直销、销售机构或场内经纪机构购买景顺长城基金管理有限公司旗下基金产品的所有个人

投资者。基金管理人需处理的机构投资者信息中可能涉及其法定代表人、受益所有人、经办

人等个人信息，也将遵守上述承诺进行处理。

（十二）本基金的标的指数为国证机器人产业指数。

（1）指数选样空间

满足下列条件的A股和红筹企业发行的存托凭证：

1）非ST、*ST证券；

2）主板、创业板证券上市时间超过6个月，科创板证券、北交所证券上市时间超过一年；

3）公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题；

4）公司最近一年经营无异常、无重大亏损；

5）考察期内证券价格无异常波动；

6）公司业务范畴属于机器人产业，包括机器人、数控机床和工业自动化设备。

（2）选样方法

首先，计算入围选样空间证券在最近半年的日均成交金额和日均总市值；

然后，剔除选样空间内最近半年的日均成交金额排名后10%的证券；

最后，对选样空间剩余证券按照最近半年的日均总市值从高到低排序，选取前100名证

券作为指数样本。

标的指数相关信息请详见本招募说明书“二十四、标的指数的编制方法及指数信息查阅

方式”。

投资者可通过国证指数官网（http://www.cnindex.com.cn）免费查阅指数相关信息。

（十三）本招募说明书根据基金合同编制，内容如有矛盾或不一致，以基金合同为准。

基金管理人：景顺长城基金管理有限公司

基金托管人：中信建投证券股份有限公司

目录

第一部分绪言............................................................1

第二部分释义............................................................2

第三部分基金管理人.....................................................8

第四部分基金托管人....................................................22

第五部分相关服务机构..................................................25

第六部分基金的募集....................................................37

第七部分基金合同的生效................................................43

第八部分基金份额的申购与赎回..........................................45

第九部分基金的投资....................................................56

第十部分基金的财产....................................................64

第十一部分基金资产的估值..............................................65

第十二部分基金的收益与分配............................................72

第十三部分基金费用与税收..............................................74

第十四部分基金的会计与审计............................................78

第十五部分基金的信息披露..............................................79

第十六部分侧袋机制.....................................................86

第十七部分风险揭示....................................................89

第十八部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算........................98

第十九部分基金合同的内容摘要.........................................101

第二十部分基金托管协议的内容摘要.....................................118

第二十一部分对基金份额持有人的服务...................................132

第二十二部分其他应披露事项...........................................134

第二十三部分招募说明书存放及查阅方式.................................135

第二十四部分标的指数的编制方法及指数信息查阅方式......................136

第二十五部分备查文件.................................................139

第一部分绪言

《景顺长城国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招

募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依据《基金法》、《运作

办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》、《基金中基金指引》、

《指数基金指引》等相关法律法规以及基金合同等编写。

本招募说明书阐述了景顺长城国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金

发起式联接基金的投资目标、投资策略、风险、费率、管理等与投资人投资决策有

关的全部必要事项，投资者在做出投资决策前应当仔细阅读本招募说明书。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明

的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明

书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是

约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基

金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身

即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享

有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅

基金合同。

第二部分释义

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指景顺长城国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联

接基金。

2、目标ETF：指另一获中国证监会注册的交易型开放式指数证券投资基金（以下简称

“ETF”），该ETF和本基金所跟踪的标的指数相同，并且，该ETF的投资目标和本基金的

投资目标类似，本基金主要投资于该ETF以求达到投资目标。本基金以景顺长城国证机器人

产业交易型开放式指数证券投资基金为目标ETF。

3、ETF联接基金：指将绝大多数基金财产投资于跟踪同一标的指数的目标ETF，紧密跟

踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金，简称联

接基金。

4、基金管理人：指景顺长城基金管理有限公司。

5、基金托管人：指中信建投证券股份有限公司。

6、基金合同、《基金合同》：指《景顺长城国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基

金发起式联接基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充。

7、基金产品资料概要：指《景顺长城国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金发

起式联接基金基金产品资料概要》及其更新。

8、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《景顺长城国证机器人产业交

易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和

补充。

9、招募说明书或本招募说明书：指《景顺长城国证机器人产业交易型开放式指数证券投

资基金发起式联接基金招募说明书》及其更新。

10、基金份额发售公告：指《景顺长城国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金

发起式联接基金基金份额发售公告》。

11、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、

行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等。

12、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议

通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自

2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十

四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决

定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订。

13、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公开募

集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订。

14、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的，并

经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证

券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订。

15、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布，同年8月8日实施的《公开募集

证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订。

16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会。

17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主

体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。

18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人。

19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并

存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织。

20、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内

证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的

境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者。

21、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、发起资金提供方、合格境外投资者

以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称。

22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人。

23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金

份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务。

24、销售机构：指景顺长城基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定

的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销

售业务的机构。

25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金

账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建

立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等。

26、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为景顺长城基金管理有限公司

或接受景顺长城基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构。

27、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金

份额余额及其变动情况的账户。

28、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、

申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户。

29、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理

人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期。

30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，

清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期。

31、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个

月。

32、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限。

33、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日。

34、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日。

35、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日。

36、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)，n为自然数。

37、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段。

38、《业务规则》：指《景顺长城基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管

理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守。

39、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金

份额的行为。

40、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金

份额的行为。

41、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要

求将基金份额兑换为现金的行为。

42、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，

申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基

金份额的行为。

43、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额

销售机构的操作。

44、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款

金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受

理基金申购申请的一种投资方式。

45、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换

中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超

过上一开放日基金总份额的10%。

46、元：指人民币元。

47、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、

已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约。

48、基金资产总值：指基金拥有的目标ETF份额、各类有价证券、银行存款本息、基金

应收申购款及其他资产的价值总和。

49、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值。

50、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数。

51、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份

额净值的过程。

52、基金份额类别：指本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取的不同，将基金份

额类别分为A类基金份额和C类基金份额。其中，在投资者认购、申购时收取认购、申购费

用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金

份额，称为A类基金份额；在投资者认购、申购时不收取认购、申购费用，在赎回时根据持

有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份

额。

53、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持

有人服务的费用。

54、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息

披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电

子披露网站）等媒介。

55、发起式基金：指符合《运作办法》和中国证监会规定的相关条件而募集、运作，由

基金管理人、基金管理人股东、基金管理人高级管理人员或基金经理（指基金管理人员工中

依法具有基金经理资格者，包括但可能不限于本基金的基金经理，同时也可以包括基金经理

之外公司投研人员，下同）等人员承诺认购一定金额并持有一定期限的证券投资基金。

56、发起资金：指基金管理人的股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人高级管理

人员或基金经理等人员参与认购的资金。发起资金认购本基金的金额不低于1000万元，且发

起资金认购的基金份额持有期限自基金合同生效日起不低于三年。

57、发起资金提供方：指以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基金份额持有

期限自基金合同生效日起不少于三年的基金管理人股东、基金管理人、基金管理人高级管理

人员或基金经理等人员。

58、标的指数：指深圳证券信息有限公司编制并发布的国证机器人产业指数及其未来可

能发生的变更，或基金管理人根据需要更换的其他指数。

59、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施

的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订。

60、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月18日颁布、同年2月1日实施的《公

开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订

61、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格

予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议

约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持

证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等。

62、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方

式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量

基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待。

63、转融通证券出借业务：指本基金以一定费率通过证券交易所综合业务平台向中国证

券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还所借证券及相应权益补

偿并支付费用的业务。

64、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处

置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工

具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户。

65、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存

在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大

不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产。

66、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。

第三部分基金管理人

一、基金管理人概况

名称：景顺长城基金管理有限公司

住所：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第1座21层

设立日期：2003年6月12日

法定代表人：李进

注册资本：1.3亿元人民币

批准设立文号：证监基金字［2003］76号

办公地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第1座21层

电话：0755-82370388

客户服务电话：400 8888 606

传真：0755-22381339

联系人：杨皞阳

股东名称及出资比例：

序号 股东名称 出资比例

1 长城证券股份有限公司 49%

2 景顺资产管理有限公司 49%

3 开滦（集团）有限责任公司 1%

4 大连实德集团有限公司 1%

合计 100%

二、主要人员情况

1、基金管理人董事会成员

李进先生，董事长，经济学硕士。曾任职于中国科技财务公司及担任中国华能财务公司

上海营业部副主任、综合计划部副经理、计划部副经理、综合计划部经理，中国华能财务有

限责任公司副总经理、党组成员、总经理，永诚财产保险股份有限公司总经理、党委委员，

华能资本服务有限公司副总经理、党组成员、总法律顾问、纪检组组长、工会主席、副总经

理（主持经营工作）、总经理、党组副书记、党委副书记，2011年至2016年兼任华能贵诚信

托有限公司董事长。现任华能资本服务有限公司党委书记、副董事长，景顺长城基金管理有

限公司董事长。

康乐先生，董事、总经理、财务负责人，经济学硕士。曾任中国人寿资产管理有限公司

研究部研究员、组合管理部投资经理、国际业务部投资经理，景顺投资管理有限公司市场销

售部经理、北京代表处首席代表，中国国际金融有限公司销售交易部副总经理。2011年7月

加入本公司，现任公司董事、总经理。

罗德城先生，董事，工商管理硕士。曾任大通银行信用分析师、花旗银行投资管理部副

总裁、Capital House亚洲分公司的董事总经理，并于1992至1996年间出任香港投资基金

公会管理委员会成员，1996至1997年间出任香港投资基金公会主席，1997至2000年间出任

香港联交所委员会成员，1997至2001年间出任香港证券及期货事务监察委员会咨询委员会

委员。1994年加入景顺集团，现任亚太区首席执行官。

张巍先生，董事，工商管理硕士。曾任北京动力经济学院教务处干部，中国电力企业联

合会教培部干部、主任科员，中国华能集团公司市场营销主管，华能国际电力股份有限公司

营销部高级工程师、营销部营销一处副处长、营销部综合处副处长（主持工作），华能资本

服务有限公司总经理工作部副经理、总经理工作部经理，中国华能财务有限责任公司党组成

员、纪检组长、副总经理，华能碳资产经营有限公司党组成员、副总经理、党组书记、党委

书记、党委副书记、总经理，华能能源交通产业控股有限公司总经理、党委委员、副书记，

华能资本服务有限公司党委委员，长城证券股份有限公司党委书记、董事长。2008年11月至

2012年4月兼任长城证券有限责任公司董事，2016年12月至2019年1月挂职于四川省科技

厅党组成员、副厅长（正厅级），2017年9月至2018年12月兼任四川发展（控股）有限责

任公司外部董事、四川省旅游投资集团有限责任公司外部董事。现任华能能源交通产业控股

有限公司董事长、党委书记。

伍同明先生，独立董事，文学学士。香港会计师公会会员（HKICPA）、英国特许公认会计

师（ACCA）、香港执业会计师（CPA）、加拿大公认管理会计师（CMA）。拥有超过二十年以上

的会计、审核、管治税务的专业经验及知识，1972-1977受训于国际知名会计师楼“毕马威会

计师行”[KPMG]。现为“伍同明会计师行”所有者。

靳庆军先生，独立董事，法学硕士。曾任中信律师事务所涉外专职律师，在香港马士打

律师行、英国律师行C1yde＆Co.从事律师工作，1993年发起设立信达律师事务所，担任执

行合伙人。现任金杜律师事务所合伙人。

闵路浩先生，独立董事，经济学硕士。曾任中国人民银行金融管理公司科员、主任科员，

中国人民银行非银行金融机构监管司副处长、处长，中国银行业监督管理委员会非银行金融

机构监管部处长、副巡视员、巡视员，中国小额贷款公司协会会长，重庆富民银行行长。现

任北京中泰创汇股权投资基金管理有限公司总裁。

2、基金管理人监事会成员

阮惠仙女士，监事，会计学硕士。现任长城证券股份有限公司财务部总经理。

郭慧娜女士，监事，管理学硕士。曾任伦敦安永会计师事务所核数师，景顺投资管理有

限公司项目主管、业务发展部副经理、企业发展部经理、亚太区监察总监、亚太区首席行政

官。现任景顺投资管理有限公司亚太区首席营运总监。

邵媛媛女士，监事，管理学硕士。曾任职于深圳市天健（信德）会计师事务所，福建兴

业银行深圳分行计财部。2003年3月加入本公司，现任基金事务部总经理。

杨波先生，监事，工商管理硕士。曾任职于长城证券经纪业务管理部。2003年8月加入

本公司，现任交易管理部总经理。

3、高级管理人员

李进先生，董事长，简历同上。

康乐先生，总经理，简历同上。

CHEN WENYU（陈文宇先生），工商管理硕士。曾任中国海口电视台每日新闻记者及每周

金融新闻节目制作人，安盛罗森堡投资管理公司（美国加州）美洲区副首席投资官，以及研

究、投资组合管理和策略等其他多个职位，安盛投资管理亚洲有限公司（新加坡）泛亚地区

首席投资官。2018年加入本公司，现任公司副总经理。

毛从容女士，副总经理，经济学硕士。曾任职于交通银行深圳市分行国际业务部及担任

长城证券金融研究所高级分析师、债券小组组长。2003年3月加入本公司，现任公司副总经

理。

刘彦春先生，副总经理，管理学硕士。曾任汉唐证券研究部研究员，香港中信投资研究

有限公司研究员，博时基金研究员、基金经理助理、基金经理。2015年1月加入本公司，现

任公司副总经理。

黎海威先生，副总经理，经济学硕士，CFA。曾任美国穆迪KMV公司研究员，美国贝莱德

集团（原巴克莱国际投资管理有限公司）基金经理、主动股票部副总裁，香港海通国际资产

管理有限公司(海通国际投资管理有限公司)量化总监。2012年8月加入本公司，现任公司副

总经理。

赵代中先生，副总经理，理学硕士。曾任深圳发展银行北京分行金融同业部投资经理、

宁夏嘉川集团项目部项目负责人、全国社会保障基金理事会境外投资部全球股票处处长、浙

江大钧资产管理有限公司合伙人兼副总经理。2016年3月加入本公司，现任公司副总经理。

李黎女士，副总经理，经济学硕士。曾任职于广发证券机构客户中心及景顺长城基金管

理有限公司市场部，之后加入国投瑞银基金市场服务部担任副总监。2009年6月再次加入本

公司，现任公司副总经理。

吴建军先生，副总经理，经济学硕士。曾任海南汇通国际信托投资公司证券部副经理，

长城证券有限责任公司机构管理部总经理、公司总裁助理。2003年3月加入本公司，现任公

司副总经理。

刘焕喜先生，副总经理，投资与金融系博士。曾任武汉大学教师工作处副科长、成人教

育学院讲师，《证券时报》社编辑记者，长城证券研发中心研究员、总裁办副主任、行政部

副总经理。2003年3月加入本公司，现任公司副总经理。

杨皞阳先生，督察长，法学硕士。曾任黑龙江省大庆市红岗区人民法院助理审判员，南

方基金管理有限公司监察稽核经理、监察稽核高级经理、总监助理。2008年10月加入本公

司，现任公司督察长。

张明先生，首席信息官，工商管理硕士。曾任平安证券股份有限公司信息技术部架构与

开发支持组经理、信息技术中心技术开发部执行总经理。2020年3月加入本公司，现任公司

首席信息官、信息技术部总经理。

4、本基金拟任基金经理简历

本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业

绩。本基金拟任基金经理如下：

张晓南先生，经济学硕士，CFA，FRM。曾任鹏华基金管理有限公司产品规划部高级产品

设计师，兴银基金管理有限公司研究发展部研究员、权益投资部基金经理。2020年2月加入

本公司，自2020年4月起担任ETF与创新投资部基金经理。具有14年证券、基金行业从业

经验

5、本基金拟任基金经理曾管理的基金名称及管理时间

本基金拟任基金经理张晓南先生曾于2015年8月至2018年7月管理任兴银大健康灵活

配置混合型证券投资基金；2015年11月至2018年7月管理兴银丰盈灵活配置混合型证券投

资基金；2017年6月至2018年7月管理兴银消费新趋势灵活配置混合型证券投资基金；2017

年11月至2018年12月管理兴银丰润灵活配置混合型证券投资基金；2020年7月至2022年

5月管理景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金；2020年4

月至2023年6月管理景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证500

交易型开放式指数证券投资基金联接基金；2020年7月至2023年6月管理景顺长城MSCI中

国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金；2021年12月至2023年6月管理景顺长城中

证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金；2020年5月至2023年8月管理景顺长城

中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金；2022年8月至2023年8月管理景顺

长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金。

6、本基金拟任基金经理兼任其他基金基金经理的情况

本基金拟任基金经理张晓南先生兼任景顺长城中证科技传媒通信150交易型开放式指数

证券投资基金、景顺长城中证科技传媒通信150交易型开放式指数证券投资基金联接基金、

景顺长城中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城国证新能源车电池交易

型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金、

景顺长城国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、景顺长城中证

港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、景顺长城纳斯达克科技市值加

权交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）、景顺长城创业板50交易型开放

式指数证券投资基金、景顺长城创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长

城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）、景顺长城恒生消费交易型开放式

指数证券投资基金（QDII）、景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基

金（QDII）、景顺长城中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城国证机器人

产业交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证上海环交所碳中和指数证券投资基金基

金经理。

7、本基金历任基金经理姓名及管理时间

无。

8、投资决策委员会委员名单

本公司投资决策委员会由分管投资的副总经理、各相关投资部门负责人、研究部门负责

人、基金经理代表等组成。

公司的投资决策委员会成员姓名及职务如下：

CHEN WENYU（陈文宇）先生，公司副总经理；

毛从容女士，公司副总经理、固定收益部基金经理；

刘彦春先生，公司副总经理、股票投资部基金经理；

黎海威先生，公司副总经理、量化及指数投资部总经理、基金经理；

余广先生，公司总经理助理、股票投资部总经理、基金经理；

王勇先生，公司总经理助理、首席资产配置官、养老及资产配置部总经理、基金经理；

刘苏先生，研究部总经理、股票投资部基金经理；

汪洋先生，ETF与创新投资部总经理、基金经理；

彭成军先生，固定收益部总经理、基金经理；

李怡文女士，混合资产投资部总经理、基金经理。

9、上述人员之间不存在近亲属关系。

三、基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：

（1）依法募集资金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财

产；

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；

（4）销售基金份额；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基

金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基

金投资者的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金

合同》规定的费用；

（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回与转换申请；

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基

金财产投资于证券所产生的权利；

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资及转融通证券出借

业务；

（14）代表基金份额持有人的利益行使因基金财产投资于目标ETF所产生的权利，基金

合同另有约定的除外；

（15）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法

律行为；

（16）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为基金提供服

务的外部机构；

（17）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、

转托管、定期定额投资和非交易过户等的业务规则；

（18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发

售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管

理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的

基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证

券投资；

（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任

何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基

金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎

回的价格；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合

同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，但因监

管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专业顾问提供服务需要而向其

提供的情况除外；

（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金

收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基

金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料不低

于法律法规规定的最低期限；

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者

能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合

理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金

托管人；

（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应

当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违

反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追

偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行

为承担责任；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管

理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30

日内退还基金认购人；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

四、基金管理人承诺

1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律法规、基金合同和中国证监会的有关

规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反现行有效的有关法律法规、基金合

同和中国证监会有关规定的行为发生。

2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法规，

建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：

（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）侵占、挪用基金财产；

（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关

的交易活动；

（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；

（8）法律、行政法规或中国证监会规定禁止的其他行为。

3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、

法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：

（1）越权或违规经营；

（2）违反基金合同或托管协议；

（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；

（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；

（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

（6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责；

（7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏

在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计

划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

（8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序；

（9）贬损同行，以抬高自己；

（10）以不正当手段谋求业务发展；

（11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；

（12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；

（13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。

4、基金经理承诺

（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大

利益；

（2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益；

（3）不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏在任职

期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信

息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

（4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

五、基金管理人的内部控制制度

1、风险管理理念与目标

（1）确保合法合规经营；

（2）防范和化解风险；

（3）提高经营效率；

（4）保护投资者和股东的合法权益。

2、风险管理措施

（1）建立健全公司组织架构；

（2）树立监察稽核功能的权威性和独立性；

（3）加强内控培训，培养全体员工的风险管理意识和监察文化；

（4）制定员工行为规范和纪律程序；

（5）建立岗位分离制度；

（6）建立危机处理和灾难恢复计划。

3、风险管理和内部控制的原则

（1）全面性原则：公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业务过程和

业务环节；

（2）独立性原则：公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司基金财产、自

有资产、其他资产的运作应当分离；

（3）相互制约原则：公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约机制，

建立不同岗位之间的制衡体系；

（4）定性和定量相结合原则：建立完备的风险管理指标体系，使风险管理更具客观性和

操作性；

（5）防火墙原则：基金财产、公司自有资产、其他资产的运作应当严格分开并独立核算。

4、内部控制体系

（1）内部控制的组织架构

1）董事会审计与风险控制委员会：负责对公司经营管理和基金投资业务进行合规性控制，

并对公司内部稽核审计工作进行审核监督。该委员会主要职责是：审议并批准公司内控制度

和政策并检查其实施情况；监督公司内部审计制度的实施；向董事会提名外部审计机构；负

责内部审计和外部审计之间的协调；审议公司的关联交易；对公司的风险及管理状况及风险

管理能力及水平进行评价，提出完善风险管理和内部制度的意见、制定公司日常经营、拟募

集基金及运用基金资产进行投资的风险控制指标和监督制度，并不定期地对风险控制情况进

行检查和监督，形成风险评估报告和建议，在例行董事会会议上提出公司上半个年度风险控

制工作总结报告；监督和指导经理层所设立的风险管理委员会的工作及董事会赋予的其他职

责。

2）风险管理委员会：是公司日常经营中整体风险控制的决策机构，该委员会是对公司各

种风险的识别、防范和控制的非常设机构，负责公司整体运作风险的评估和控制，由总经理、

副总经理、督察长、以及其他相关部门负责人或相关人员组成，其主要职责是：评估公司各

机构、部门制度本身隐含的风险，以及这些制度在执行过程中显现的问题，并负责审定风险

控制政策和策略；审议基金财产风险状况分析报告，基于风险与回报对业务策略提出质疑，

需要时指导业务方向；审定公司的业务授权方案；负责协调处理突发性重大事件；负责界定

业务风险损失责任人的责任；审议公司各项风险与内控状况的评价报告；需要风险管理委员

会审议、决策的其他重大风险管理事项。

3）投资决策委员会：是公司投资领域的最高决策机构，以定期或不定期会议的形式讨论

和决定公司投资的重大问题。投资决策委员会由公司总经理、分管投资的副总经理、各投资

总监、研究总监、基金经理代表等组成，其主要职责包括：依照基金合同、资产管理合同的

规定，确立各基金、特定客户资产管理的投资方针及投资方向；审定基金资产、特定客户资

产管理的配置方案，包括基金资产、特定客户资产管理在股票、债券、现金之间的配置比例；

制定基金、特定客户资产管理投资授权方案；对超出投资负责人权限的投资项目做出决定；

考核包括基金经理、投资经理在内的投资团队的工作绩效；需要投资决策委员会决定的其它

重大投资事项。

4）督察长：督察长制度是基金管理人特有的制度。督察长负责组织指导公司的监察稽核

工作；可列席公司任何会议，调阅公司任何档案材料，对基金运作、内部管理、制度执行及

遵规守法情况进行内部监察、稽核；每月独立出具稽核报告，报送中国证监会和董事长。

5）法律监察稽核部：公司设立法律监察稽核部，开展公司的监察稽核工作，并保证其工

作的独立性和权威性，充分发挥其职能作用。法律、监察稽核部有权对公司各类规章制度及

内部风险控制制度的完备性、合理性、有效性进行检查并提出相应意见和建议，并将意见和

建议上报公司总经理、督察长和风险管理委员会进行讨论。法律、监察稽核部协助对全公司

员工进行相关法律、法规、规章制度培训，回答公司各部门提出的法律咨询，并对公司出现

的法律纠纷提出解决方案，同时组织各部门对公司管理上存在的风险隐患或出现的风险问题

进行讨论、研究，提出解决方案，提交风险管理委员会、投资决策委员会或总经理办公会等

进行审核、讨论，并监督整改。

（2）内部控制的原则

公司的内部控制遵循以下原则：

1）健全性原则：内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵

盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节；

2）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有

效执行；

3）独立性原则：公司设立独立的法律、监察稽核部，法律、监察稽核部保持高度的独立

性和权威性，负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和检查；

4）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡；

5）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合

理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

公司制订内部控制制度遵循以下原则：

1）合法合规性原则：公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项规定；

2）全面性原则：内部控制制度涵盖公司管理的各个环节，不得留有制度上的空白或漏洞；

3）审慎性原则：制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点；

4）适时性原则：内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公司经营战略、经

营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。

（3）内部风险控制措施

建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系和完善的内部控制制度。公司成立

以来，根据中国证监会的要求，借鉴外方股东的经验，建立了科学合理的层次分明的内控组

织架构、控制程序和控制措施以及控制职责在内的运行高效、严密的内部控制体系。通过不

断地对内部控制制度进行修改，公司已初步形成了较为完善的内部控制制度。

建立健全了管理制度和业务规章。公司建立了包括风险管理制度、投资管理制度、基金

会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度等基本管理制

度以及包括岗位设置、岗位职责、操作流程手册在内的业务流程、规章等，从基本管理制度

和业务流程上进行风险控制。

建立了岗位分离、相互制衡的内控机制。公司在岗位设置上采取了严格的分离制度，实

现了基金投资与交易，交易与清算，公司会计与基金会计等业务岗位的分离制度，形成了不

同岗位之间的相互制衡机制，从岗位设置上减少和防范操作及操守风险。

建立健全了岗位责任制。公司通过建立健全了岗位责任制使每位员工都能明确自己的岗

位职责和风险管理责任。

构建了风险管理系统。公司通过建立风险评估、预警、报告和控制以及监督程序，并经

过适当的控制流程，定期或实时对风险进行评估、预警、监督，从而确认、评估和预警与公

司管理及基金运作有关的风险，通过顺畅的报告渠道，对风险问题进行层层监督、管理、控

制，使部门和管理层及时把握风险状况并快速做出风险控制决策。建立自动化监督控制系统：

公司启用了电子化投资、交易系统，对投资比例进行限制，在“股票黑名单”、交叉交易以及

防范操守风险等方面进行电子化自动控制，将有效地防止合规性运作风险和操守风险。

使用数量化的风险管理手段。采用数量化、技术化的风险控制手段，建立数量化的风险

管理模型，用以提示指数趋势、行业及个股的风险，以便公司及时采取有效的措施，对风险

进行分散、规避和控制，尽可能减少损失。

提供足够的培训。制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适当的培训，使员工

具有较高的职业水准，从培养职业化专业理财队伍角度控制职业化问题带来的风险。

5、基金管理人关于内部控制制度的声明

基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确。

基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部控制制度。

第四部分基金托管人

一、基金托管人情况

名称：中信建投证券股份有限公司（简称中信建投证券）

住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座10层

法定代表人：王常青

成立日期：2005年11月02日

批准设立机关和批准设立文号：证监会、证监机构字【2005】112号

基金托管业务批准文号：证监许可〔2015〕219号

注册资本：人民币775669.4797万元

存续期间：持续经营

联系电话：010-85130844

联系人：邱珂磊

中信建投证券成立于2005年11月2日，是经中国证监会批准设立的全国性大型综

合证券公司。公司注册于北京，注册资本775669.4797万元，并设有中信建投期货有限公

司、中信建投资本管理有限公司、中信建投（国际）金融控股有限公司、中信建投基金管理

有限公司和中信建投投资有限公司等5家全资子公司。自成立以来，中信建投证券各项业务

快速发展，在企业融资、收购兼并、证券经纪、证券金融、固定收益、资产管理、股票及衍

生品交易等领域形成了自身特色和核心业务优势，并搭建了研究咨询、信息技术、运营管

理、风险管理、合规管理等专业高效的业务支持体系。公司拥有均衡全能且行业领先的投资

银行业务、产品谱系健全和买方投顾能力持续提升的财富管理业务、专业综合的交易和机构

客户服务能力，以及增长迅速且潜力巨大的“大资管”业务。目前公司正在深入推进子公司

一体化管理，确保公司资源效能最大化、客户服务综合化、业务发展规模化。凭借高度的敬

业精神与突出的专业能力，中信建投证券主要经营指标目前均位居行业前列。

二、主要人员情况

中信建投证券托管部管理团队和业务骨干具有丰富的证券投资基金托管业务运作经验，

业务人员专业背景覆盖了金融、会计、经济、计算机等各领域，可为托管客户提供个性化产

品处理能力。

三、基金托管业务经营情况

中信建投证券于2015年2月取得中国证监会核准证券投资基金托管资格，中信建投

证券始终遵循“诚信、专注、成长、共赢”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严

格履行托管人的各项职责，切实维护基金份额持有人的合法权益，为基金份额持有人提供高

质量的托管服务。

四、基金托管人的内部控制制度

1、内部控制目标

严格遵守国家有关法律、法规、监管规则和公司内部规章制度，防范和化解基金托管业

务经营风险，确保托管资产的完整和安全，切实保护基金份额持有人权益，确保托管资产的

运作及相关信息披露符合国家法律、法规、监管规则及相关合同、协议的规定，查错防弊、

堵塞漏洞、消除隐患，保证托管业务安全、有效、稳健运行。

2、内部控制组织结构

中信建投证券设有风险管理委员会，负责全公司风险管理与内部控制工作，对托管业务

风险控制工作进行检查指导。托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内控稽核岗，配备专

职监察稽核人员，在托管部行政负责人的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独

立行使监督稽核职权。

3、内部控制制度及措施

中信建投证券托管部制定了各项管理制度和操作规程，建立了科学合理、控制严密、运

行高效的内部控制体系，保障托管业务健全、有效执行；安全保管基金财产，保持基金财产

的独立性；实行经营场所封闭式管理，并配备录音和录像监控系统；有独立的综合托管服务

系统；业务管理实行复核和检查机制，建立了严格有效的操作制约体系；托管部树立内控优

先和风险管理的理念，培养部门全体员工的风险防范和保密意识。

五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

1、监督方法

基金托管人根据《基金法》、《运作办法》等法律法规的规定和基金合同、托管协议的约

定，对基金合同生效之后所托管基金的投资范围、投资比例、投资限制等进行监督，并及时

提示基金管理人违规风险。

2、监督程序

基金托管人发现基金管理人投资指令或实际投资运作违反法律法规、《基金合同》和托

管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人

应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知后应在限期内及时核

对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原

因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金托管人有权随时对

通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在

限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

第五部分相关服务机构

一、基金份额发售机构

各销售机构的具体名单见基金管理人披露的基金销售机构名录。基金管理人可根据有关

法律法规、依据实际情况增减、变更基金销售机构。

1、直销中心

名称：景顺长城基金管理有限公司

注册地址：深圳市中心四路1号嘉里建设广场第1座21层

办公地址：深圳市中心四路1号嘉里建设广场第1座21层

法定代表人：李进

批准设立文号：证监基金字［2003］76号

电话：0755-82370388-1663

传真：0755-22381325

联系人：周婷

客户服务电话：0755-82370688、4008888606

网址：www.igwfmc.com

注：直销中心包括本公司直销柜台及直销网上交易系统/电子交易直销前置式自助前台

（具体以本公司官网列示为准）

2、其他销售机构

序号 销售机构全称 销售机构信息

1 中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳区光华路10号 法定代表人：王常青 联系人：陈海静 电话：（010）85156499 客户服务电话:4008888108/95587 网址：www.csc108.com

2 长城证券股份有限公司 注册（办公）地址：深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层长城证券 法定代表人：张巍 联系人：刘秉鑫 联系电话：0755-22664614 客户服务电话：95514 网址：www.cgws.com

3 中国银河证券股份有限公司 办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融

大厦 注册地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101 邮编：100073 法定代表人：王晟 客服电话：4008-888-888、95551 联系人：辛国政 客服电话：4008-888-888、95551 网址：www.chinastock.com.cn

4 招商证券股份有限公司 注册（办公）地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号 法定代表人：霍达 联系人：业清扬 电话：0755-82943666 传真：0755-83734343 客户服务电话:400-8888-111，95565 网址：www.newone.com.cn

5 国都证券股份有限公司 注册（办公）地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9号10层 法定代表人：翁振杰 联系人：戈文 电话：010-84183150 客服电话：400-818-8118 网址：www.guodu.com

6 光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：刘秋明 联系人：郁疆 电话：021-22169999 客户服务电话：95525 网址：www.ebscn.com

7 国投证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 法定代表人：段文务 联系人：郑向溢 电话：0755-81682517 客服电话：95517 网址：http://www.essence.com.cn/

8 平安证券股份有限公司 注册（办公）地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座22-25层 法人代表：何之江 联系人：李倩倩

客户服务电话：95511-8 网址：http://stock.pingan.com

9 国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：广东省深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦 法定代表人：张纳沙 联系人：于智勇 电话：0755-81981259 客户服务电话:95536 网址：www.guosen.com.cn

10 西部证券股份有限公司 注册（办公）地址：西安市新城区东新街319号8幢10000室 法定代表人：徐朝晖 联系人：张吉安 联系方式：029-87211668 客服热线：95582 网址：www.west95582.com

11 华龙证券股份有限公司 注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼 办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼 法定代表人：祁建邦 联系人：周鑫 电话：0931-4890208 客户服务电话：95368 网址：http://www.hlzq.com/

12 国金证券股份有限公司 注册地址：成都市东城根上街95号 办公地址：成都市东城根上街95号 法定代表人：冉云 联系人：贾鹏 电话：028-86690057、02886690058 传真：028-86690126 客服电话：95310 公司网站：www.gjzq.com.cn

13 中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 联系人：王一通 电话：010－60838888 传真：010－60833739 客服电话：95548 网址：www.cs.ecitic.com

14 长江证券股份有限公司 注册（办公）地址：湖北省武汉市江汉区淮海路88号 法定代表人：金才玖 联系人：奚博宇 电话：027-65799999 传真：027-85481900 客户服务电话：95579或4008-888-999 网址：www.95579.com

15 东莞证券有限责任公司 注册（办公）地址：东莞市莞城区可园南路一号 法定代表人：陈照星 联系人：陈士锐 电话：0769-22112151 传真：0769-22115712 客户服务电话：95328 网址：www.dgzq.com.cn

16 国盛证券有限责任公司 注册地址：江西省南昌市新建区子实路1589号 办公地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行大楼 法定代表人：徐丽峰 联系人：占文驰 电话：0791-88250812 客户服务电话:956080 网址：www.gszq.com

17 中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座 法定代表人：肖海峰 联系人：赵如意 联系电话：0532-85725062 客户服务电话：95548 网址：sd.citics.com

18 西南证券股份有限公司 注册（办公）地址：重庆市江北区金沙门路32号西南证券总部大楼 法定代表人：吴坚 联系人：宋涧乔 电话：023-67747414 客服电话：95355 公司网站：www.swsc.com.cn

19 东海证券股份有限公司 注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人：王文卓 电话：021-20333333 联系人：王一彦 客服电话：95531；400-8888-588 网址：www.longone.com.cn

20 中信期货有限公司 注册（办公）地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓

越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层 法定代表人：窦长宏 联系人：梁美娜 电话：021-60812919 客户服务电话：400-990-8826 网址：www.citicsf.com

21 华鑫证券有限责任公司 注册地址： 广东省深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大道7778号东海国际中心一期A栋2301A 办公地址：上海市黄浦区福州路666号6楼 法定代表人：俞洋 联系人：刘苏卉 电话：13813567470 华鑫证券公司网站：www.cfsc.com.cn 客户服务电话：95323，4001099918（全国）

22 中信证券华南股份有限公司 注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 法定代表人：胡伏云 联系人：宋丽雪 联系电话：020-88836999 客户服务电话：95548 传真：020-88836984 网址：www.gzs.com.cn

23 国新证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区车公庄大街4号2幢1层A2112室 办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦 法人：张海文 联系人：杨婷婷 客服电话：95390 官网地址：https://www.crsec.com.cn/

24 国联证券股份有限公司 注册地址：无锡市金融一街8号 办公地址：无锡市金融一街8号 法定代表人：葛小波 联系人：庞芝慧 电话：15006172037 客户服务电话：95570 网址：www.glsc.com.cn

25 渤海证券股份有限公司 注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 办公地址：天津市南开区宾水西道8号 法定代表人：安志勇 联系人：王星

电话：022-28451922 客户服务电话：956066 网址：www.ewww.com.cn

26 粤开证券股份有限公司 注册地址：广州经济技术开发区科学大道60号开发区控股中心19、22、23层 办公地址：广州经济技术开发区科学大道60号开发区控股中心19、22、23层 法定代表人：严亦斌 联系人：彭莲 电话：020-81007761 客户服务电话：95564 网址：www.ykzq.com

27 湘财证券股份有限公司 注册地址：长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦5楼 法定代表人：高振营 联系人：江恩前 电话：021-50295432 客户服务电话：95351 网址：www.xcsc.com

28 深圳众禄基金销售股份有限公司 注册（办公）地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室 法定代表人：薛峰 联系人：龚江江 电话：0755-33227950 传真：075533227951 客户服务电话：4006-788-887 网址：www.zlfund.cn/www.jjmmw.com

29 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路556号蚂蚁元空间 法定代表人：王珺 联系人：韩爱彬 客服电话：95188-8 公司网址：www.fund123.cn

30 诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号6层 办公地址：上海市闵行区申滨南路1226号诺亚财富中心 法定代表人：吴卫国 联系人：黄欣文 客服电话：4008-215-399 网址：www.noah-fund.com

31 上海长量基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址：上海市浦东新区东方路1267弄陆家嘴金融服务广场2期11层 法定代表人：张跃伟 联系人：曾帅 电话：021-20691869 传真：021-20691861 客服电话：400-820-2899 公司网站：www.erichfund.com

32 和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号1002室 办公地址：北京市朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人：章知方 联系人：陈慧慧 联系电话：010-85657353 传真号码：010-65884788 客户服务热线：400-920-0022 公司网址：http://licaike.hexun.com/

33 上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2楼 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 法定代表人：其实 联系人：潘世友 电话：021-54509977 客服电话：95021 网址：www.1234567.com.cn

34 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 办公地址：浙江省杭州市余杭区同顺街18号同花顺大楼 法定代表人：吴强 联系人：洪泓 电话：13777365732 客户服务电话：952555 网址：www.5ifund.com

35 浦领基金销售有限公司 注册（办公）地址：北京市朝阳区建国路乙118号16层1611 法定代表人：张莲 联系人：李艳 电话：010-59497361 客户服务电话：400-012-5899 网址：www.prolinkfund.com

36 宜信普泽（北京）基金销售有限公司 注册（办公）地址：北京市朝阳区建国路118号24层2405、2406 法定代表人：胡雄征 联系人：魏晨 电话：01058664558 客户服务电话：400-609-9200 网址：https://www.puzefund.com/

37 嘉实财富管理有限公司 注册（办公）地址：北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼11层 法定代表人：赵学军 联系人：景琪 电话：021-20289890 传真：010-85097308 客户服务电话：400-021-8850 网址：www.harvestwm.cn

38 北京中植基金销售有限公司 注册地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心B座21层、29层 法定代表人：武建华 联系人：丛瑞丰 电话：010-56642623 客户服务电话：400-8180-888 网址：http://www.zzfund.com

39 上海联泰基金销售有限公司 注册地址：上海市普陀区兰溪路900弄15号526室 办公地址：上海市虹口区临潼路188号 法定代表人：尹彬彬 联系人：陈东 电话：021-52822063 传真：021-52975270 客服电话：400-118-1188 网址：www.66liantai.com

40 上海利得基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53层 法定代表人：李兴春 联系人：张仕钰 电话：021-60195205 传真：021-61101630 客户服务电话：400-032-5885 公司网址：www.leadfund.com.cn

41 上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区源深路1088号7层（实际楼层6层） 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区源深路1088号7层 法定代表人：陈祎彬 联系人：缪刘颖 电话：15921832997 客户服务电话：4008219031 网址：https://lupro.lufunds.com/

42 珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室 办公地址：广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔33层 法定代表人：肖雯 联系人：邱湘湘 电话：020-89629099 传真：020-89629011 客户服务电话：020-89629066 网址：www.yingmi.com

43 中证金牛（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 办公地址：北京市西城区宣武门外大街新华社第三工作区A座4、5层 法定代表人：吴志坚 联系人：焦金岩 电话：13311295863 传真：010-63156532 客户服务电话：4008-909-998 网址：www.jnlc.com

44 奕丰基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司） 办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1703-04室 法定代表人：TEOWEEHOWE 联系人：叶健 电话：0755-89460507 传真：0755-21674453 客户服务电话：400-684-0500 网址：www.ifastps.com.cn

45 鼎信汇金（北京）投资管理有限公司 注册（办公）地址：北京市朝阳区霄云路40号院1号楼3层306室 法定代表人：齐凌峰 联系人：陈臣 电话：010-84489488-8702 传真：010-82086110 客户服务电话：400-158-5050 网址：www.9ifund.com；https://www.tl50.com

46 和耕传承基金销售有限公司 注册（办公）地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6号楼5楼503 法定代表人：王旋 电话：0371-85518396 传真：0371-85518397 联系人：董亚芳 客服热线：400-0555-671 公司网站：www.hgccpb.com

47 上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室 办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼 法定代表人：陈继武 联系人：宗利军 电话：13817014525 传真：021-63333390 客户服务电话：4006433389 网址：www.vstonewealth.com

48 深圳市金斧子基金销售有限公司 注册（办公）地址：深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路15号科兴科学园B栋B3-1801 法人代表：赖任军 联系人：李鹏飞 电话：17688937775 客服电话：400-8224-888 公司网址：https://www.jfz.com/

49 北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座401 法定代表人：王伟刚 电话：010-62680527 传真：010-62680827 联系人：王骁骁 网址：www.hcfunds.com 客服电话：400-619-9059

50 南京苏宁基金销售有限公司 注册（办公）地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人：钱燕飞 联系人：陆思远 电话：13655162091 客户服务电话：95177 网址：www.snjijin.com

51 上海大智慧基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元 办公地址：中国上海市浦东新区杨高南路428号1号楼1102单元 法定代表人：张俊 联系人：张蜓 电话：18017373527 客户服务电话：021-20292031 网址：www.wg.com.cn

52 上海万得基金销售有限公司 注册（办公）地址：中国(上海)自由贸易试验区浦明路1500号8层M座 法定代表人：简梦雯 联系人：余可 客户服务电话：400-799-1888

网址：www.520fund.com.cn

53 北京雪球基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 办公地址：北京市朝阳区创远路34号院融新科技中心C座22层 法定代表人：李楠 联系人：田文晔 电话：010-61840688 客服电话：010-84997571 网址：https://danjuanfunds.com/

54 上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室 法定代表人：王翔 联系人：项阳 电话：021-65370077转257 传真：021-55085991 客户服务电话：4008205369 网址：http://www.jigoutong.com/

55 北京格上富信基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室 办公地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室 法定代表人：肖伟 联系人：王梦 电话：010-85594745 传真：010-85932427 客户服务电话：400-080-5828-2 网址：https://mobile.licai.com/licai/public/channel

56 泛华普益基金销售有限公司 注册地址：成都市成华区建设路9号高地中心1101室 办公地址：成都市金牛区花照壁西顺街399号1栋1单元龙湖西宸天街B座1201号 法定代表人：于海锋 联系人：曾健灿 电话：020-28381666 传真：028-84252474-8055 客户服务电话：400-080-3388 网址：www.puyifund.com

57 济安财富（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼10层1005 办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼11层1105 法定代表人：杨健 联系人：陈梦颖 电话：15070015766 传真：010-65330699

客户服务电话：400-673-7010 网址：www.jianfortune.com

58 玄元保险代理有限公司 注册（办公）地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室 法定代表人：马永谙 联系人：姜帅伯 电话：010-58732256/18610907207 客户服务电话：400-080-8202 网址：www.licaimofang.com

59 博时财富基金销售有限公司 注册（办公）地址：广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层 法定代表人：王德英 联系人：崔丹 电话：075583169999 传真：0755-83195220 客户服务电话：4006105568 网址：www.boserawealth.com

60 江苏汇林保大基金销售有限公司 注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道47号 办公地址：南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室 法定代表人：吴言林 联系人：张竞妍 电话：025-66046166-849 传真：025-56878016 客户服务电话：025-66046166-849 网址：http://www.huilinbd.com

61 上海爱建基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号1806-13室 办公地址：上海市徐汇区肇嘉浜路746号爱建金融大厦1106室 法定代表人：马金 联系人：叶伟文 电话：021-64382133 客服电话：4008032733 网址：www.ajwm.com.cn

62 泰信财富基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国路乙118号10层1206 办公地址：北京市朝阳区建国路乙118号10层1206 法定代表人：彭浩 联系人：孙小梦 电话：18339217746 客户服务电话：400-004-8821 网址：www.taixincf.com

63 上海攀赢基金销售有限公司 注册地址：上海市闸北区广中西路1207号306室 办公地址：上海市浦东新区银城路116号大华银行大厦703单元

法定代表人：郑新林 联系人：邓琦 电话：13816003070 传真：021-68889283 客户服务电话：021-68889082 网址：www.weonefunds.com

基金管理人可根据《销售办法》和基金合同等的规定，选择其他符合要求的机构代理销

售本基金，并在基金管理人网站公示。

二、登记机构

名称：景顺长城基金管理有限公司

住所：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层

办公地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层

法定代表人：李进

电话：0755-82370388-1646

传真：0755-22381325

联系人：邹昱

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：韩炯

电话：021-31358666

传真：021-31358600

经办律师：黎明、陈颖华

联系人：陈颖华

四、审计基金财产的会计师事务所

法定名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

执行事务合伙人：李丹

电话：021-23238888

传真：021-23238800

经办注册会计师：朱宏宇、郭劲扬

第六部分基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《流动性风险管理规定》

基金合同及其他有关规定，并经中国证监会证监许可【2024】297号文准予募集注册。

本基金为契约型开放式ETF联接基金，基金存续期限为不定期。

一、发售时间

自基金份额发售之日起，最长不得超过3个月，具体发售时间见基金份额发售公告。

基金管理人可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间，并及时公

告。

二、发售对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、发起资金提供

方、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

三、发售方式和销售渠道

本基金同时通过直销中心和其他销售机构代销两种方式公开募集。

本基金通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金份额发

售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。

除法律法规另有规定外，任何与基金份额发售有关的当事人不得提前发售基金份额。

本基金基金份额发售面值为人民币1.00元，按发售面值发售，采用全额缴款的认购方式。

投资人在基金募集期内可以多次认购基金份额，认购费用按每笔认购申请单独计算。认

购申请一经受理不得撤销。

四、发起资金认购

本基金发起资金认购本基金的金额不少于1000万元，且发起资金认购的基金份额持有期

限自基金合同生效日起不少于3年，法律法规或中国证监会另有规定的除外。

本基金发起资金的认购情况详见基金管理人届时发布的公告。

五、基金份额类别设置

在投资者认购、申购时收取认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但

不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；在投资者认购、申

购时不收取认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中

计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。

本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。本基金A类基金份额和C类基金份

额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的

该类别基金份额总数。

投资者可自行选择认购或申购的基金份额类别。

基金管理人可根据基金实际运作情况，在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情

况下，经与基金托管人协商一致，增加新的基金份额类别，或取消某基金份额类别，或对基

金份额分类办法及规则进行调整并公告，不需召开基金份额持有人大会审议。

六、认购费用

本基金A类基金份额在投资者认购时收取认购费，C类基金份额在认购时不收取认购费。

投资者在认购A类基金份额时需交纳认购费，认购费率按认购金额递减。认购费用不列入基

金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。投资者如果

有多笔认购，适用费率按单笔认购申请分别计算。

本基金对通过直销柜台认购A类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差

别的认购费率。

拟实施特定认购费率的养老金客户范围包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的

资金及其投资运营收益形成的补充养老基金，包括：

1、依法设立的基本养老保险基金；

2、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金

（包括全国社会保障基金、经监管部门批准可以投资基金的地方社会保险基金、企业年金单

一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划）

3、企业年金养老金产品；

4、个人税收递延型商业养老保险产品；

5、养老目标证券投资基金；

6、商业养老金；

7、团体养老保障产品；

8、养老理财产品；

9、经监管部门批准可以投资基金的其他社会保险基金、企业年金或其他养老金客户类型。

如将来出现可以投资基金的享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的

新的养老基金类型，基金管理人可将其纳入养老金客户范围。

本基金A类基金份额认购费率如下表所示：

认购金额 认购费率（通过直销柜台认购的养老金客户） 认购费率（其他投资者）

M＜100万元 0.08% 0.80%

100万元≤M＜300万元 0.06% 0.60%

300万元≤M＜500万元 0.04% 0.40%

M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔

基金管理人及其他基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形

下，对基金认购费用实行一定的优惠，费率优惠的相关规则和流程详见基金管理人或其他基

金销售机构届时发布的相关公告或通知。

七、认购的具体规定

1、认购的程序

（1）申请方式：书面申请或基金管理人公布的其他方式。

（2）认购款项支付：基金投资者认购时，采用全额缴款方式，若资金未全额到账则认购

不成立，基金管理人将认购无效的款项退回。

2、认购的确认

基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收

到认购申请。认购申请的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于认购申请及认

购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

3、认购金额的限制

本基金首次认购最低限额为1元（含认购费），追加认购不受首次认购最低金额的限制

（基金管理人直销交易系统及各销售机构可根据业务情况设置高于或等于前述的交易限额，

具体以基金管理人及各家销售机构公告为准，投资者在提交基金认购申请时，应遵循基金管

理人及各销售机构的相关业务规则）。

募集期间不设置投资者单个账户最高认购金额限制。投资人认购的基金份额数以基金合

同生效后登记机构的确认为准。

4、认购期利息的处理方式

有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利

息转份额以登记机构的记录为准。

5、认购份额的计算

（1）本基金A类基金份额认购份额的计算如下：

当认购费用适用比例费率时：

净认购金额=认购金额/（1+认购费率）

认购费用=认购金额-净认购金额

认购份额=（净认购金额+认购期间利息）/基金份额发售面值

当认购费用适用固定金额时：

认购费用＝固定金额

净认购金额＝认购金额-认购费用

认购份额＝（净认购金额＋认购期间利息）／基金份额发售面值

认购费用、净认购金额以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点

后2位；小数点2位以后的部分四舍五入，认购份额的计算保留到小数点后2位，小数点2

位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

例：某投资人（非直销养老金客户）投资10,000元认购本基金A类基金份额，对应费率

为0.80%，假设该笔认购产生利息10元，则其可得到的A类基金份额为：

净认购金额=10,000/（1+0.80%）=9920.63元

认购费用=10,000-9920.63=79.37元

认购份额=（9920.63+10）/1.00=9930.63份

即：该投资者（非直销养老金客户）投资10,000元认购本基金A类基金份额，假设该笔

认购款项在募集期间产生利息10元，基金合同生效后，投资者可得到9930.63份A类基金份

额。

（2）本基金C类基金份额认购份额的计算如下：

认购份额＝（认购金额＋认购期间利息）／基金份额发售面值

认购份额的计算保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入，由此误差产生

的收益或损失由基金财产承担。

例：某投资人投资10,000元认购本基金C类基金份额，假设该笔认购产生利息10元，

则其可得到的认购份额为：

认购份额＝（10,000＋10）／1.00=10,010.00份

即：该投资者投资10,000元认购本基金C类基金份额，假设该笔认购款项在募集期间产

生利息10元，基金合同生效后，投资者可得到10,010.00份C类基金份额。

八、基金首次募集规模上限

本基金可设置首次募集规模上限，具体募集上限及规模控制的方案详见基金份额发售公

告或其他公告。若本基金设置首次募集规模上限，基金合同生效后不受此募集规模的限制。

九、基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，

任何人不得动用。

第七部分基金合同的生效

一、基金备案的条件

本基金自基金份额发售之日起3个月内，在发起资金认购本基金的金额不少于1000万元

且发起资金提供方承诺其认购的基金份额持有期限自基金合同生效日起不少于3年的条件下，

基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日

内聘请法定验资机构验资，会计师事务所提交的验资报告需对发起资金提供方及其持有基金

份额进行专门说明。基金管理人自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案

手续。

基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会

书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监

会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的

资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式

如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：

1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款

利息；

3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、

基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

基金合同生效之日起三年后的对应日（若无对应日则顺延至下一日），若基金资产净值低

于2亿元，基金合同自动终止并按其约定程序进行清算，无需召开基金份额持有人大会审议，

且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。如届时有效的法律法规或中国证监会规定

发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充的，则本基金按照届时有效的法律法规或中国

证监会规定执行。

基金合同生效三年后继续存续的，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人

或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50

个工作日出现前述情形的，基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

第八部分基金份额的申购与赎回

一、申购和赎回的场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明

书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网

站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他

方式办理基金份额的申购与赎回。

二、申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证

券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金

合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易时间变更或

其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施

日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时

间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎

回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披

露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转

换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接

受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类别基金份额申购、赎回的价格。

三、申购与赎回的原则

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基

准进行计算。

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请。

3、当日的申购与赎回申请可以在当日业务办理时间结束前撤销，在当日的业务办理时间

结束后不得撤销。

4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。

5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法

权益不受损害并得到公平对待。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规

则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

四、申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回

的申请。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付款项，申购成立，基金份

额登记机构确认基金份额时，申购生效。

基金份额持有人递交赎回申请，赎回申请成立，基金份额登记机构确认赎回时，赎回生

效。基金份额持有人赎回申请生效后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。

遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障、目标ETF

的投资市场休市、暂停交易或延迟交收、目标ETF暂停交易或赎回、目标ETF延迟支付赎回

对价、交易清算规则发生较大变化或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业

务处理流程，则赎回款顺延至上述情形消除后的下一个工作日划出。在发生巨额赎回或基金

合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关

条款处理。

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日

(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交

的有效申请，投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他

方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效，则申购款项退还给投资人。因投资人怠于

履行该项查询等各项义务，致使其相关权益受损的，基金管理人、基金托管人、基金销售机

构不承担由此造成的损失或不利后果。

销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收

到该申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、赎回申请的确认

情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。

4、基金管理人可以在法律法规允许的情况下，根据市场情况，对上述业务办理时间进行

调整。基金管理人必须在调整前依照有关规定在规定媒介上公告。

五、申购和赎回的数量限制

1、每个账户首次申购的最低金额为1元（含申购费）。追加申购不受首次申购最低金额

的限制（具体以各销售机构或基金管理人公告为准）。投资者可多次申购，对单个投资者累计

持有基金份额的数量不设上限。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

2、本基金不设最低赎回份额（其他销售机构另有规定的，从其规定），但某笔赎回导致

基金份额持有人持有的基金份额余额不足1份时，余额部分基金份额必须一同全部赎回。

3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应

当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金

申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控

制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体请参见相关公告。

4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限

制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

六、申购和赎回费用

本基金将基金份额分为A类基金份额和C类基金份额两种。A类基金份额收取申购费；C

类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费（参见本招募说明书第十三部分），不收取申

购费用。

1、本基金A类基金份额的申购费用由申购本基金A类基金份额的投资者承担，不列入基

金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

本基金对通过直销柜台申购A类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差

别的申购费率。

拟实施特定申购费率的养老金客户范围包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的

资金及其投资运营收益形成的补充养老基金，包括：

1）依法设立的基本养老保险基金；

2）依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金

（包括全国社会保障基金、经监管部门批准可以投资基金的地方社会保险基金、企业年金单

一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划）

3）企业年金养老金产品；

4）个人税收递延型商业养老保险产品；

5）养老目标证券投资基金；

6）商业养老金；

7）团体养老保障产品；

8）养老理财产品；

9）经监管部门批准可以投资基金的其他社会保险基金、企业年金或其他养老金客户类型。

如将来出现可以投资基金的享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的

新的养老基金类型，基金管理人可将其纳入养老金客户范围。

投资者在申购A类基金份额时需交纳申购费，申购费率按申购金额递减。

投资者申购本基金A类基金份额的申购费率见下表。

申购金额 申购费率（通过直销柜台申购的养老金客户） 申购费率（其他投资者）

M＜100万元 0.10% 1.00%

100万元≤M＜300万元 0.08% 0.80%

300万元≤M＜500万元 0.06% 0.60%

M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔

注：若本基金开通转换业务，养老金客户通过基金管理人直销柜台转换转入至本基金时，

申购补差费享受上述同等折扣优惠。

基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下，对基金申购费

用实行一定的优惠，费率优惠的相关规则和流程详见基金管理人或其他基金销售机构届时发

布的相关公告或通知。

2、本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基

金份额时收取。

本基金的赎回费率随持有期限的增加而递减。未归入基金财产的部分用于支付登记费和

其他必要的手续费。具体明细如下：

A类基金份额 C类基金份额

持有期限 赎回费率 归基金资产比例 持有期限 赎回费率 归基金资产比例

7日以内 1.50% 100% 7日以内 1.50% 100%

7日（含）以上 0 - 7日（含）以上 0 -

3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率

或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下，且对基金份额持有

人无实质性不利影响的前提下，根据市场情况制定基金促销计划，针对投资者定期或不定期

地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管

理人可以适当调低基金申购费率、赎回费率和销售服务费率。

5、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值

的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

七、申购和赎回的计算

1、本基金申购份额的计算：

本基金的A类基金份额申购金额包括申购费用和净申购金额。其中，

当申购费用适用比例费率时：

净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）

申购费用=申购金额－净申购金额

申购份额=净申购金额/T日A类基金份额的基金份额净值

当申购费用适用固定金额时：

申购费用=固定金额

净申购金额=申购金额-申购费用

申购份额=净申购金额/T日A类基金份额的基金份额净值

本基金的C类基金份额申购时不收取申购费用，申购金额即为净申购金额。

申购份额=净申购金额/T日C类基金份额的基金份额净值

上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金

财产承担。

例如：某投资者（非直销养老金客户）申购本基金A类基金份额10万元，所对应的申购

费率为1.00%，并假定当日A类基金份额的基金份额净值为1.0620元。则申购份额为：

净申购金额＝100,000／（1+1.00％）=99009.90元

申购费用＝100,000－99009.90＝990.10元

申购份额＝99009.90／1.0620＝93229.66份

即：投资者（非直销养老金客户）投资10万元申购本基金A类基金份额，假定当日的A

类基金份额的基金份额净值为1.0620元，则可得到93229.66份A类基金份额。

例如：某投资者申购本基金C类基金份额10万元，假定当日C类基金份额的基金份额净

值为1.0160元。则申购份额为：

申购份额=100,000/1.0160=98,425.20份

即：投资者投资10万元申购本基金C类基金份额，假定当日C类基金份额的基金份额净

值为1.0160元，则可得到98,425.20份C类基金份额。

2、本基金赎回金额的计算：

采用“份额赎回”方式，赎回价格以T日的某一类基金份额净值为基准进行计算，基金

的赎回金额为赎回总金额扣减赎回费用，其中：

赎回总金额=赎回份额?T日该类基金份额净值

赎回费用=赎回总金额?赎回费率

赎回金额=赎回总金额?赎回费用

上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金

财产承担。

例：某投资者持有本基金10,000份本基金A类基金份额50日，不收取赎回费，假设赎

回当日A类基金份额的基金份额净值是1.1480元，则可得到的赎回金额为：

赎回总金额=10,000×1.1480=11,480.00元

即：投资者赎回持有期为50日的10,000份本基金A类基金份额，假设赎回当日的A类

基金份额的基金份额净值为1.1480元，可得到11,480.00元赎回金额。

3、本基金基金份额净值的计算：

本基金各类份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位舍去，由此产生

的误差计入基金财产。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇

特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

八、拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申购

申请。

3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格及采用估值

技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确定后，基金管理人应当暂

停接受申购申请。

4、证券、期货交易所交易时间非正常停市等特殊情况，导致基金管理人无法计算当日基

金资产净值。

5、本基金的目标ETF暂停估值，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

6、本基金的目标ETF暂停申购、暂停上市或二级市场交易停牌。

7、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩

产生负面影响，或其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

8、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益

时。

9、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况导致基金销售

系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。

10、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资者单日或

单笔申购金额上限的。

11、法律法规或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第1-7、9、11项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时，基金管理人

应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒

绝的，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢

复申购业务的办理。

九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回

申请或延缓支付赎回款项。

3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格及采用估值

技术仍导致公允价值存在重大不确定性，经与基金托管人协商确定后，基金管理人应当暂停

接受赎回申请，延缓支付赎回款项。

4、证券、期货交易所交易时间非正常停市等特殊情况，导致基金管理人无法计算当日基

金资产净值。

5、本基金的目标ETF暂停估值，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

6、本基金的目标ETF暂停赎回、暂停上市或二级市场交易停牌。

7、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

8、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，可暂停接受投资人的赎

回申请。

9、法律法规或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基金管理人应在

当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，

应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期

支付。若出现上述第7项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎

回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人

应及时恢复赎回业务的办理并公告。

十、巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出

申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一

开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或

部分延期赎回。

（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程

序执行。

（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资

人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日

接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。

对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的

赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选

择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，

当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，

无优先权并以下一开放日该类别的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部

赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回

处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。

（3）若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份

额的20%，基金管理人认为支付该基金份额持有人的全部赎回申请有困难或者因支付该基金

份额持有人的全部赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金

管理人可以对该基金份额持有人超出20%以上的部分延期办理赎回。对于该基金份额持有人

剩余部分赎回申请以及其他持有人的赎回申请，应当按上述“（1）全额赎回”、“（2）部分延

期赎回”规则办理。对于上述基金份额持有人被延期办理的部分，如投资人在提交赎回申请

时选择取消赎回的，当日未获办理部分将被撤销；如投资人在提交赎回申请时选择延期赎回

或未作明确选择的，将自动转入下一个开放日继续赎回直至办理完毕。延期的赎回申请与下

一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日该类别基金份额净值为基础计算赎回

金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未

能赎回部分作自动延期赎回处理。

（4）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，

可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个

工作日，并应当在依据相关规定进行公告。

3、巨额赎回的公告

当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规

定的其他方式（包括但不限于短信、电子邮件或由基金销售机构通知等方式）在3个交易日

内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在2日内在规定媒介上刊登公告。

十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒介上刊登暂停

公告。

2、暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应依照《信息披露办法》的有关

规定，在规定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并公告最近1个工作日各类基金

份额的基金份额净值。

十二、基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管

理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届

时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。

十三、基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监

会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。

基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公

告的业务规则办理基金份额转让业务。

十四、基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非

交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其他非交易过户或者按照相关法律法规或国家

有权机关要求的方式进行处理的行为。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法

可以持有本基金基金份额的投资人。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金

份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是

指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法

人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件

的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。

十五、基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可

以按照规定的标准收取转托管费。

十六、定期定额投资计划

“定期定额投资计划”是申购业务的一种方式，投资者可通过向代销机构提交申请，约

定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式，由代销机构于约定扣款日在投资者指定资金账户内

自动完成扣款及基金申购。投资者在办理“定期定额投资计划”的同时，仍然可以进行本基

金的日常申购、赎回业务。

本基金开通定期定额投资业务的时间、销售机构名单和具体规则详见基金管理人或各销

售机构有关定期定额投资业务的公告。

十七、基金的冻结和解冻

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认

可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。

基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分

配。法律法规或监管机构另有规定的除外。

十八、基金份额折算

在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一

致，可对基金份额进行折算，不需召开基金份额持有人大会审议。

十九、未来，若条件允许，在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，本基金

的一类或多类基金份额可申请在交易所上市交易、申购和赎回，不需召开基金份额持有人大

会审议，但应根据相关法规规定进行信息披露。

二十、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回

本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分的

规定或相关公告。

第九部分基金的投资

一、投资目标

本基金主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小

化。

二、投资范围

本基金以景顺长城国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金（目标ETF）基金份

额、标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证，下同）为主要投资对象。此外，为更好地

实现投资目标，本基金可少量投资于国内依法发行上市的非成份股（包括创业板及其他经中

国证监会允许上市的股票及存托凭证）、银行存款、同业存单、债券（国债、金融债（含商业

银行金融债）、政府支持机构债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短

期融资券、政府支持债券、地方政府债、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交

换债券、次级债）、债券回购、衍生品（包括股指期货、股票期权）、资产支持证券、货币市场

工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相

关规定）。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可

以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，每

个交易日日终在扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或

到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结

算备付金、存出保证金及应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，

可以调整上述投资品种的投资比例。

三、投资策略

本基金为目标ETF的联接基金，主要通过投资于目标ETF以达到投资目标。当本基金申

购、赎回和买卖目标ETF，或基金自身的申购、赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来

影响时，或预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，基金管理人将尽

快对投资组合进行适当调整，以便实现对跟踪误差的有效控制。

在正常情况下，本基金力争相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过

0.35%，年跟踪误差不超过4%。

1、资产配置策略

本基金主要通过投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股来进行被动式指数化投

资，达到跟踪标的指数的目标。因此，本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的

90%，每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的

现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不

包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

2、目标ETF投资策略

本基金投资目标ETF的两种方式如下：

（1）申购和赎回：以申购/赎回对价进行申购赎回目标ETF或者按照目标ETF法律文件

的约定以其他方式申购赎回目标ETF。

（2）二级市场方式：在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。

在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决

定采用一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的方式投资于目标ETF。当目标ETF申购、

赎回或交易模式进行了变更或调整，本基金也将作相应的变更或调整。

3、股票投资策略

本基金对于标的指数成份股和备选成份股部分的投资，采用被动式指数化投资的方法进

行日常管理。

本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎原则合理参与存

托凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指数编制机构暂

未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相

关成份股进行调整。

4、存托凭证投资策略

对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析、定量分析等方式，

筛选相应的存托凭证投资标的。

5、债券投资策略

出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量，本基金适时对债券进行投资。通

过研究国内外宏观经济、货币和财政政策、市场结构变化、资金流动情况，采取自上而下的

策略判断未来利率变化和收益率曲线变动的趋势及幅度，确定组合久期。进而根据各类资产

的预期收益率，确定债券资产配置。

6、衍生品投资策略

为了更好地实现投资目标，基金还有权投资于股指期货、股票期权和其他经中国证监会

允许的衍生工具。

基金投资股指期货、股票期权等衍生工具将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，

主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、股票期权合约，以提高投资效率，从而更好地跟

踪标的指数，实现投资目标。基金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回以及股

指期货、股票期权之间的投资操作，以更好地跟踪标的指数。

7、资产支持证券的投资策略

本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化

等因素的研究，预测资产池未来现金流变化，并通过研究标的证券发行条款，预测提前偿还

率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同时，基金管理人将密切关注流动性对标的证券

收益率的影响，综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策

略，在严格控制风险的情况下，结合信用研究和流动性管理进行投资，以期获得长期稳定收

益。

8、融资与转融通证券出借业务策略

本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则，在法律法规允许的

范围和比例内、风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与融资和转融通证券出借业务。

参与融资业务时，本基金将力争利用融资的杠杆作用，降低因申购造成基金仓位较低带

来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。

为更好实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管

理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历

史申赎情况、出借证券流动性等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。参

与转融通证券出借业务时，本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃

的股票作为转融通出借交易对象，力争为本基金份额持有人增厚投资收益。

未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可在不改变投资目标及本基金风险

收益特征的前提下，遵循法律法规的规定，相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书

更新中公告。

四、投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。

（2）每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金持

有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现

金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

（3）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值

的10%。

（4）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%。

（5）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证

券规模的10%。

（6）本基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，

不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%。

（7）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资

产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个

月内予以全部卖出。

（8）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金

所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量。

（9）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不超过基金资产的15%；因证券市场

波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该项所规

定的比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。

（10）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回

购交易的，可接受质押品的资质要求应当与投资范围保持一致。

（11）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易

的股票合并计算。

（12）本基金总资产不得超过基金净资产的140%。

（13）本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合下列要求：

①出借证券资产不得超过基金资产净值的30%，出借期限在10个交易日以上的出借证

券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；

②参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的50%；

③最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元；

④证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均计算。

（14）本基金参与股指期货交易，依据下列标准建构组合：

①本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的

10%；

②本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和不得超

过基金资产净值的100%；其中，有价证券指目标ETF、股票、债券（不含到期日在一年以内

的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；

③本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过本基金持有的股票

总市值的20%；

④本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符

合基金合同关于股票投资比例的有关约定；

⑤本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一

交易日基金资产净值的20%。

（15）因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%；

开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的，应持有合约行

权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵股票期权保证金的现金等价物；未平仓的股票

期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；

基金投资股票期权符合基金合同约定的比例限制（如股票仓位、个股占比等）、投资目标和

风险收益特征。

（16）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证

券市值之和，不得超过基金资产净值的95%。

（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资比例限制。

因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的

指数成份股流动性限制、目标ETF申购、赎回或二级市场交易停牌等基金管理人之外的因素

致使基金投资比例不符合上述第（1）项规定投资比例的，基金管理人应当在20个交易日内

进行调整，对于除第（1）、（2）、（7）、（9）、（10）、（13）项以外的其他情形，基金管理人应当

在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券、期货市场波动、证

券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合第（13）项规定

的，基金管理人不得新增转融通证券出借业务。法律法规另有规定时，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的

有关约定。在上述期间内，基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管

人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程

序后，则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券。

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保。

（3）从事承担无限责任的投资。

（4）买卖除目标ETF基金份额外其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外。

（5）向其基金管理人、基金托管人出资。

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动。

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者

与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交

易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益

冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先

得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审

议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项

进行审查。

法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程

序后，则本基金投资按照取消或调整后的规定执行。

五、业绩比较基准

本基金业绩比较基准为：国证机器人产业指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×

5%。

本基金是ETF联接基金，追求对标的指数的有效跟踪，因此采用以标的指数为主要构成

部分的业绩比较基准较为合理。

未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致

使标的指数不符合要求及法律法规、监管机构另有规定的除外）、指数编制机构退出等情形，

基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如更

换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召

集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过

的，基金合同终止，但下文“目标ETF发生相关变更情形的处理方式”另有约定的除外。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指

数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投

资运作。

六、风险收益特征

本基金为ETF联接基金，目标ETF为股票型指数基金，因此本基金为股票型指数基金，

预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，具有与标的指数、以及

标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

七、目标ETF发生相关变更情形的处理方式

目标ETF出现下述情形之一的，本基金可在履行适当程序后由投资于目标ETF的联接

基金变更为直接投资该标的指数的指数基金，不需召开基金份额持有人大会；若届时本基金

管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，则本基金将本着维护投资者合法权益的原则，

履行适当的程序后可选取其他合适的指数作为标的指数。相应地，基金合同中将删除关于目

标ETF的表述部分，或将变更标的指数，届时将由基金管理人另行公告。

1、目标ETF交易方式发生重大变更致使本基金的投资策略难以实现。

2、目标ETF终止上市。

3、目标ETF基金合同终止。

4、目标ETF与其他基金进行合并。

5、目标ETF的基金管理人发生变更，（但变更后的本基金与目标ETF的基金管理人相

同的除外）。

6、中国证监会规定的其他情形。

若目标ETF变更标的指数，本基金将相应变更标的指数且继续投资于该目标ETF。但目

标ETF召开基金份额持有人大会审议变更目标ETF标的指数事项的，本基金的基金份额持有

人可出席目标ETF基金份额持有人大会并进行表决，目标ETF基金份额持有人大会审议通过

变更标的指数事项的，本基金可不召开基金份额持有人大会相应变更标的指数并仍为该目标

ETF的联接基金。

八、侧袋机制的实施和投资运作安排

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人

利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照

法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。

侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、

风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等

对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。

九、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保护基金份额持

有人的利益；

2、不谋求对上市公司的控股；

3、有利于基金财产的安全与增值；

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不

当利益。

第十部分基金的财产

一、基金资产总值

基金资产总值是指购买的目标ETF份额、各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应

收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

二、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

三、基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资

所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基

金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

四、基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保

管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的

法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基

金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算

的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固

有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不

得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。

第十一部分基金资产的估值

一、估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券、期货交易场所的交易日以及国家法律法规规定需

要对外披露基金净值的非交易日。

二、估值对象

基金所拥有的目标ETF份额、股票、债券、股指期货合约、股票期权合约、资产支持证

券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

三、估值原则

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、监

管部门有关规定。

（一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，

除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。

估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的

报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，

应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并

在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制

是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不

应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

（二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据

和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观

察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可

以使用不可观察输入值。

（三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估

值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允

价值。

四、估值方法

（1）目标ETF的估值

本基金持有的目标ETF基金份额按估值日目标ETF的基金份额净值估值。如该日目标

ETF未公布净值，则按该日目标ETF最近公布的净值估值。

（2）证券交易所上市的有价证券的估值

①交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）

估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影

响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境

发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现

行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。

②交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值基准服务

机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值。

③交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种（另有规定的除外），选取估值日第三

方估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价进行估值；

对于含投资者回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至实际收款日期间

选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值全价或推荐估值全价，同时应充分

考虑发行人的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后未行使回售

权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。

④交易所上市交易的可转换债券实行全价交易的债券选取估值日收盘价作为估值全价；

实行净价交易的债券选取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息作为估值全价。

⑤交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数

据和其他信息支持的估值技术确定其公允价值。

（3）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

①送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估

值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值。

②首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值。

③在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行

股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等（不包括停牌、新发

行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票），按监管机构或行业协会有关规定确定公允

价值。

④对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市场的固定收益品种，应采用在当前情况下适

用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公允价值。

（4）对全国银行间市场固定收益品种，参照交易所固定收益品种的估值方法进行估值。

（5）存款的估值方法

持有的银行定期存款或通知存款，按协议或合同利率逐日确认利息收入。

（6）投资证券衍生品的估值方法

①股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易

日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。

②股票期权合约，一般以股票期权估值日的结算价进行估值，估值当日无结算价的，且

最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。

（7）本基金可以采用第三方估值基准服务机构按照上述公允价值确定原则提供的估值价

格数据。

（8）本基金投资同业存单，按估值日第三方基准服务估值机构提供的估值全价估值。

（9）同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。

（10）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金

估值的公平性。

（11）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人

可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

（12）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票进行。

（13）本基金参与转融通证券出借业务的，按照相关法律法规和行业协会的相关规定进

行估值。

（14）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最

新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法

律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，

双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基

金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方

在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算

结果对外予以公布。由此给基金份额持有人和基金造成的损失以及因该交易日基金净值计算

顺延错误而引起的损失，由基金管理人负责赔付，基金托管人不承担任何责任。

五、估值程序

1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份

额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位舍去。基金管理人可以设立大额赎

回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。

基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的

规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额净值结果

发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

六、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、

及时性。当某类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为该类基金

份额净值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或

投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该

估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承

担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、

系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，

及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未

及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿

责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而

未更正，则有协助义务的当事人应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向

有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估

值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责

任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造

成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付

的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当

得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加

上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估

值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损

失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进

行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，

并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到某类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报

中国证监会备案；错误偏差达到某类基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，并报中

国证监会备案。

（3）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时，基金

管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔偿：

A.本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，如经双方在

平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议执行，由此给基金份额持

有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔付。

B.若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，而且基金托管人

未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明，基金份额净值出错且造成基金份额持有

人损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金，就实际向投资者或基金支付

的赔偿金额，基金管理人与基金托管人按照各自的过错程度承担相应的责任。

C.如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计算和核对，

尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以基金管理人的计算结果对

外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基金管理人负责赔付。

D.由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导致基

金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由基金管理人负责赔付。

（4）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。

七、暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、基金所投资的目标ETF暂停估值或暂停公告基金份额净值时；

4、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后，基

金管理人应当暂停估值；

5、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

八、基金净值的确认

用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托

管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类

基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理

人，由基金管理人对基金净值予以公布。

九、实施侧袋机制期间的基金资产估值

本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户

的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。

十、特殊情况的处理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第（11）项进行估值时，所造成的误差不作为

基金资产估值错误处理。

2、由于证券、期货交易场所及其登记结算公司、指数编制机构及存款银行等第三方机构

发送的数据错误，或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、

适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金

管理人和基金托管人应免除赔偿责任，但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施

减轻或消除由此造成的影响。

第十二部分基金的收益与分配

一、基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的

余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

二、基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益

的孰低数。

三、基金收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以进行收益分配，由公司根据产品特点

自行约定收益分配次数、比例等，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现

金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配

方式是现金分红；基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红

方式。选择采取红利再投资形式的，红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售

机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式；

3、本基金各类别基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。本基

金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可在法律法规允许的

前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于

变更实施日前在规定媒介公告。

四、收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日可供分配利润、基金收益分配对象、分

配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

五、收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披露办法》

的有关规定在规定媒介公告。

六、基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金

红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持

有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》

执行。

七、实施侧袋机制期间的收益分配

本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。

第十三部分基金费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费。

2、基金托管人的托管费。

3、销售服务费。

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用。

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费。

6、基金份额持有人大会费用。

7、基金投资目标ETF的相关费用（包括但不限于目标ETF的交易费用、申购赎回费用

等）。

8、基金的证券、期货等交易费用。

9、基金的银行汇划费用。

10、账户开户费和账户维护费。

11、基金财产投资运营过程中的增值税。

12、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费。本基金的管理费按前一日基金

资产净值扣除基金资产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取0）的

0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.50%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值扣除基金资产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分，

若为负数，则E取0。

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核

对一致后，由基金托管人按照基金管理人指令于次月首日起5个工作日内从基金财产中支付

给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支

付日支付。

2、基金托管人的托管费

本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金

资产净值扣除基金资产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取0）的

0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值扣除基金资产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分，

若为负数，则E取0。

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核

对一致后，由基金托管人按照基金管理人指令于次月首日起5个工作日内从基金财产中支付

给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支

付日支付。

3、销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费，本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C

类基金份额的基金资产净值的0.20%年费率计提。

计算方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

C类基金份额的销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与

基金托管人核对一致后，由基金托管人按照基金管理人指令于次月首日起5个工作日内从基

金财产中支付给基金管理人，由基金管理人代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不

可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

上述“一、基金费用的种类”中第4－12项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费

用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损

失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、基金的标的指数许可使用费不列入基金费用，由基金管理人承担；

5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、实施侧袋机制期间的基金费用

本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账

户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说明书

“侧袋机制”部分的规定。

五、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按

照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

第十四部分基金的会计与审计

一、基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会计年度按如

下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计年度披露；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按

照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式

确认。

二、基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民共和国证券法》

规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务

所需按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

第十五部分基金的信息披露

一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风险

管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。若相关法律法规修订或变更后对于基金信息披露

的信息类型、披露内容、披露方式等规定与本部分的内容不同，若适用于本基金，本基金的

信息披露按照修订或变更后的法律法规的要求执行。

二、信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金

份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国

证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明

性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过符合

中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及符合《信息披露办法》规定的

互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》

约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；

6、中国证监会禁止的其他行为。

四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露义

务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。

五、公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要

1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有

人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法

律文件。

2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认购、

申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等

内容。基金合同生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工

作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，

基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。

3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动

中的权利、义务关系的法律文件。

4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概要

信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三

个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业网点；

基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，

基金管理人不再更新基金产品资料概要。

5、基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人应当在基金份额发售的三日前，将基

金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登载在规定报刊上，将

基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和基金托管协议登载

在规定网站上，并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应

当同时将基金合同、基金托管协议登载在规定网站上。

（二）基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明

书的当日登载于规定媒介上。

（三）《基金合同》生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金合同》生效

公告。

基金合同生效公告中将说明基金募集情况及发起资金提供方持有的基金份额、承诺持有

的期限等情况。

（四）基金净值信息

《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周

在规定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通

过规定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计

净值。

基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最

后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

（五）基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回

价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点

查阅或者复制前述信息资料。

（六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载

在规定网站上，将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告

应当经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登

载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。

基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度

报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。

《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者

年度报告。

基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况，及其流动性风险

分析等。

基金管理人应当在在基金年度报告、中期报告和季度报告中分别披露基金管理人的股东、

基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员持有基金的份额、期限及期间的变

动情况。

报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的情形，为保障

其他投资者的权益，基金管理人至少应当在基金定期报告文件中“影响投资者决策的其他重

要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况

及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。

（七）临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，并登载在规

定报刊和规定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响

的下列事件：

1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项。

2、基金合同终止、基金清算。

3、转换基金运作方式、基金合并。

4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所。

5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金托

管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项。

6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更。

7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更。

8、基金募集期延长或提前结束募集。

9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变

动。

10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托管人

专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内，变动超过百分之三十。

11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁。

12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处

罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大

行政处罚、刑事处罚。

13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人

或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关

联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外。

14、基金收益分配事项。

15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率

发生变更。

16、某类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五。

17、本基金开始办理申购、赎回。

18、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请。

19、本基金发生巨额赎回并延期办理。

20、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项。

21、变更标的指数。

22、变更目标ETF。

23、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项。

24、调整基金份额类别的设置。

25、基金推出新业务或服务。

26、基金管理人采用摆动定价机制进行估值。

27、基金合同生效三年后继续存续的，连续30个工作日、40个工作日及45个工作日

出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的。

28、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大

影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。

（八）澄清公告

在基金合同期限内，任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价

格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息披露

义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清。

（九）基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。

（十）清算报告

基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作

出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公

告登载在规定报刊上。

（十一）基金投资资产支持证券的信息披露

本基金投资资产支持证券，基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支

持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。

基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金

净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。

（十二）基金投资证券投资基金（目标ETF）的信息披露

基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文

件中披露投资于其他基金（目标ETF）的相关情况，包括（1）投资策略、持仓情况、损益情

况、净值披露时间等；（2）交易及持有基金产生的费用，包括申购费、赎回费、销售服务费、

管理费、托管费等，招募说明书中应当列明计算方法并举例说明；（3）本基金持有的ETF（目

标ETF）发生的重大影响事件，如转换运作方式、与其他基金合并、终止基金合同以及召开

基金份额持有人大会等。

（十三）实施侧袋机制期间的信息披露

本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明

书的规定进行信息披露，详见招募说明书的规定。

（十四）基金投资股指期货的信息披露

基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文

件中披露股指期货交易情况，包括交易政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭

示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的交易政策和交易目标等。

（十五）基金参与融资和转融通证券出借业务的信息披露

基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文

件中披露参与融资和转融通证券出借业务的情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、

风险及管理情况，并就报告期内本基金参与转融通证券出借业务发生的重大关联交易事项做

详细说明。

（十六）基金投资股票期权的信息披露

基金管理人应在定期信息披露文件中披露参与股票期权交易的有关情况，包括投资政策、

持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等，并充分揭示股票期权交易对基金总体风险的

影响等。

（十七）中国证监会规定的其他信息。

六、信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人

员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与

格式准则等法律法规的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金

管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、

更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、

审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、

基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信

息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共

媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一

信息的内容应当一致。

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外、也可着眼于为投资者决策提供

有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提

下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。

前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应

当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。

七、信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信

息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。

八、暂停或延迟披露基金信息的情形

当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金信息：

1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、基金所投资的目标ETF暂停估值或暂停公告基金份额净值时；

4、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后，基

金管理人应当暂停估值；

5、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。

九、法律法规或监管部门对信息披露另有规定的，从其规定。

第十六部分侧袋机制

一、侧袋机制的实施条件

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人

利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照

法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。

基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并在五个工作日内聘请侧袋机制

启用日发表意见且符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项

审计意见。

二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回

1、启用侧袋机制当日，基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额为基础，确认相

应侧袋账户基金份额持有人名册和份额；当日收到的申购申请，按照启用侧袋机制后的主袋

账户份额办理；当日收到的赎回申请，仅办理主袋账户的赎回申请并支付赎回款项。

2、实施侧袋机制期间，基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转换；同时，基

金管理人按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运作

情况确定是否暂停申购。

3、除基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎回外，本招募

说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋账户份额。巨额赎回按

照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一开放日主袋账户总份额的10%认定。

三、实施侧袋机制期间的基金投资

侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、

组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管理人计算各项投

资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产。

基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投资组合的调

整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。

基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。

四、实施侧袋机制期间的基金估值

本基金实施侧袋机制的，基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行估值并披露主

袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。侧袋账户的会计核算应符合《企业会

计准则》的相关要求。

五、实施侧袋账户期间的基金费用

1、本基金实施侧袋机制的，管理费和托管费等按主袋账户基金资产净值作为基数计提。

2、与侧袋账户有关的费用可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，

有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费。

六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付

特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，基金管理人应当按照基金

份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方式，及时向侧袋账户份额持

有人支付对应变现款项。

侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理人都应当及时向侧

袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处置变

现，基金管理人在每次处置变现后均应按照相关法律法规要求及时发布临时公告。

侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋机制后，基金管理人应及时聘请符合《中华人民

共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。

七、侧袋机制的信息披露

1、临时公告

在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重大

影响的事项后基金管理人应及时发布临时公告。

2、基金净值信息

基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息披露方式和频

率披露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制期间本基金暂停披

露侧袋账户份额净值和累计净值。

3、定期报告

侧袋机制实施期间，基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内侧袋账户相关信息，

基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。会计师事务所对基金年度报告

进行审计时，应对报告期内基金侧袋机制运行相关的会计核算和年度报告披露等发表审计意

见。

八、本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将

来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人经与基金托管人协商

一致并履行适当程序后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大

会审议。

第十七部分风险揭示

一、投资于本基金的主要风险

（一）本基金特有的风险

基于投资范围的规定，本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，无法

规避股票市场的投资风险，尤其是系统性风险。

1、标的指数波动的风险

标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理

和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生

风险。

2、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险

以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：

（1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使基金在相应的组合调整中产生跟踪偏

离度与跟踪误差。

（2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变

化，使基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。

（3）成份股派发现金红利、新股市值配售收益将导致基金收益率超过标的指数收益率，

产生正的跟踪偏离度。

（4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使基金无法及时调整投资组合或承担冲击

成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。

（5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费等费用的存在，使

基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。

（6）在基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术手

段、买入卖出的时机选择等，都会对基金的收益产生影响，从而影响基金对标的指数的跟踪

程度。

（7）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票的

持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空及其他机制工具造成的指

数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制错误等，由

此产生跟踪偏离度与跟踪误差。

3、投资于目标ETF的风险

本基金为ETF联接基金，大部分资产投资于目标ETF，投资标的单一且过分集中有可能

会给本基金带来风险。同时，目标ETF面临的诸如管理风险与操作风险、目标ETF份额二级

市场交易价格折溢价的风险等，可能直接或间接成为本基金的风险。

目标ETF的标的指数发生变更，如本基金不变更目标ETF的，本基金有业绩比较基准随

之变更的风险。

4、本基金为目标ETF的联接基金，但不能保证本基金的表现与目标ETF的表现完全一

致，产生差异的原因主要包括：

（1）现金投资比例要求，目标ETF没有现金投资比例的要求，可以将全部或接近全部的

基金资产用于跟踪标的指数的表现；而本基金作为普通的开放式基金，每个交易日日终在扣

除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或到

期日在一年以内的政府债券；

（2）申购/赎回的影响，目标ETF采取实物申购/赎回的方式，申购/赎回对基金净值影响

较小；而本基金申购/赎回采取现金方式，不仅大额申购/赎回可能会对基金净值产生一定冲击，

而且本基金为应对投资者以现金方式申购/赎回而进行的证券交易需支付一定的手续费，该类

费用将影响本基金相对于目标ETF的业绩表现。

5、跟踪误差控制未达约定目标的风险

本基金力争相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差

不超过4%，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金

净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。

6、指数编制机构停止服务风险

指数编制机构因市场结构变化、产品定义调整，或其他原因导致标的指数不再对其衡量

的标的具有代表性等极端情况可能导致指数终止并终止发布对应指数；指数编制机构因指数

数据信息异常或因异常情况造成指数数据传递中断的风险。指数编制机构因经营情况的变

化，存在停止指数维护和指数编制服务的风险。

指数编制机构由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自

该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、

转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等，在6个月内召集基金份额持有人大

会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止，

但“目标ETF发生相关变更情形的处理方式”另有约定的除外。投资人将面临更换基金标的

指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指

数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投

资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，

影响投资收益。

7、成份股停牌或违约的风险

标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时，基金可能因无法

及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。

8、标的指数变更的风险

尽管可能性很小，根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，基金将变更标的指

数。如变更的标的指数和原标的指数的编制方法发生实质性变更的，则基于原标的指数的投

资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，

投资者须承担此项调整带来的风险与成本。

9、本基金投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证券

的风险主要包括资产风险及证券化风险。资产风险源于资产本身，包括价格波动风险、流动

性风险等。证券化风险主要表现为信用评级风险、法律风险等。

10、科创板股票投资风险

本基金可以投资科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则

等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、退市风险、集中度风险、系

统性风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产

投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板

股票。

投资科创板股票存在的风险包括：

（1）市场风险

科创板个股集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保及生物医

药等高新技术和战略新兴产业领域。大多数企业为初创型公司，企业未来盈利、现金流、估

值均存在不确定性，与传统二级市场投资存在差异，整体投资难度加大，个股市场风险加大。

科创板个股上市后的前五日无涨跌停限制，第六日开始涨跌幅限制在正负20%以内，个

股波动幅度较其他股票加大，市场风险随之上升。

（2）流动性风险

科创板整体投资门槛较高，个人投资者必须满足一定条件才可参与，二级市场上个人投

资者参与度相对较低，若机构投资者对科创板股票形成一致性预期，基金组合存在无法及时

变现及其他相关流动性风险。

（3）退市风险

科创板试点注册制，对经营状况不佳或财务数据造假的企业实行严格的退市制度，科创

板个股存在退市风险。

（4）集中度风险

科创板为新设板块，初期可投标的较少，投资者容易集中投资于少量个股，市场可能存

在高集中度状况，整体存在集中度风险。

（5）系统性风险

科创板企业均为市场认可度较高的科技创新企业，在企业经营及盈利模式上存在趋同，

所以科创板个股相关性较高，市场表现不佳时，系统性风险将更为显着。

（6）政策风险

国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板企业带来较大影响，国际经

济形势变化对战略新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。

11、存托凭证投资风险

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同

风险外，若投资存托凭证的，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损

的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发

行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红

派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的

风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风

险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境

内可能存在差异的风险；境内外证券交易机制、法律制度、监管环境差异可能导致的其他风

险。

12、参与融资与转融通证券出借业务风险

本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与融资及转融通证券出借业务,可能存在杠

杆投资风险和对手方交易风险等融资及转融通证券出借业务特有风险。

13、衍生品投资风险

本基金可投资于股票期权、股指期货等金融衍生品。投资期权、期货主要存在以下风险：

（1）市场风险：是指由于衍生品价格变动而给投资者带来的风险。

（2）流动性风险：是指由于衍生品合约无法及时变现所带来的风险。

（3）基差风险：是指衍生品合约价格和指数价格之间的价格差的波动所造成的风险，以

及不同衍生品合约价格之间价格差的波动所造成的期现价差风险。

（4）保证金风险：是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持衍生品合约头寸所要求

的保证金而带来的风险。

（5）信用风险：是指经纪公司违约而产生损失的风险。

14、招募说明书中指数编制方案简述未及时更新的风险

如指数编制方案发生了修订，本基金将在后续更新招募说明书中更新指数编制方案简述。

本基金存在着招募说明书中所载的指数编制方案简述与指数编制单位的最新指数编制方案不

一致的风险。

15、提前终止风险

基金合同生效之日起三年后的对应日（若无对应日则顺延至下一日），若基金资产净值低

于2亿元，基金合同自动终止并按其约定程序进行清算，无需召开基金份额持有人大会审议，

且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。如届时有效的法律法规或中国证监会规定

发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充的，则本基金按照届时有效的法律法规或中国

证监会规定执行。

基金合同生效后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净

值低于5000万元情形的，基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会。

未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致

使标的指数不符合要求及法律法规、监管机构另有规定的除外）、指数编制机构退出等情形，

基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开

或就相关事项表决未通过的，基金合同终止，但“目标ETF发生相关变更情形的处理方式”

另有约定的除外。基金份额持有人将可能面临基金合同自动终止的风险。

以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊交易风险。

（二）市场风险

证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致基

金收益水平变化，产生风险，主要包括：

1、政策风险

因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发生变化，导致

市场价格波动而产生风险。

2、经济周期风险

随经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性变化。基金投资于债券与上市

公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。

3、利率风险

金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着债券的价格

和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和股票，其收益水平会受到利率

变化的影响。

4、上市公司经营风险

上市公司的经营好坏受多种因素影响，如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争、

人员素质等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善，其

股票价格可能下跌，或者能够用于分配的利润减少，使基金投资收益下降。虽然基金可以通

过投资多样化来分散这种非系统风险，但不能完全规避。

5、购买力风险

基金的利润将主要通过现金形式来分配，而现金可能因为通货膨胀的影响而导致购买力

下降，从而使基金的实际收益下降。

（三）流动性风险

1、基金申购、赎回安排

本基金属于开放式基金，一般在基金的所有开放日，基金管理人都有义务接受投资者的

申购和赎回。由于股票市场波动性较大，在市场下跌时经常出现交易量急剧减少的情况，如

果在这时出现较大数额的基金赎回申请，则使基金财产变现困难，基金面临流动性风险。

2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

本基金主要投资目标ETF，本基金可以通过申购、赎回代理券商申购及赎回目标ETF基

金份额，也可以通过券商在二级市场上买卖目标ETF基金份额。本基金将根据开放日申购、

赎回情况，综合考虑流动性、成本、效率等因素，决定本基金对目标ETF的投资方式。通常

情况下，本基金以申购、赎回的投资方式为主：当收到净赎回申请时，本基金赎回目标ETF，

并且卖出股票组合。对于股票停牌或其他原因导致基金投资组合中出现的剩余成份股，本基

金将选择作为后续申购目标ETF的基础证券或者择机在二级市场卖出。本基金亦可以采用直

接在二级市场卖出目标ETF份额。故，投资组合整体的流动性风险较低。但不排除由于市场

波动或者所持证券发行人出现异常情况导致组合流动性降低的情形。为了防止此类风险，本

基金管理人制定了适用于开放式和定期开放式基金的流动性风险管理办法并对该管理办法的

有效性和执行情况进行定期回购。

3、巨额赎回情形下的流动性风险管理测试

本基金管理人构建了压力测试模型用于每日监测基金的各类风险以及不同市场环境下可

应付的最大赎回。在发生巨额赎回情况时，本基金管理人根据当时市场状况并辅以压力测试

模型等流动性分析工具及时制定投资组合变现计划以确保在尽可能地保护投资者权益的前提

下满足赎回需求。

4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响等

基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可依照法律法规

及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请等进行适度调整，依照

法律法规还可以使用的备用流动性风险管理工具包括：延期办理巨额赎回申请或延缓支付赎

回款项、暂停接受赎回申请、收取短期赎回费、暂停基金估值、摆动定价、实施侧袋机制等。

实施这些备用工具前要经过公司管理层批准、与基金管理人协商确认后由法律监察稽核部对

外披露。实施这些备用工具对投资者的潜在影响包括：（一）可能导致部分持有人无法及时获

得现金；（二）如果基金所持资产的市场价格下跌，则导致基金净值下跌从而持有人财产发生

损失。

5、实施侧袋机制对投资者的影响

投资者具体请参见招募说明书“侧袋机制”部分，详细了解本基金侧袋机制的情形及程

序。

侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清

算，并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在于有效隔离并化解风险。但

基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转

换，仅主袋账户份额正常开放赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧

袋机制后同时持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产

的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制

时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。

实施侧袋机制期间，因本基金不披露侧袋账户份额的净值，即便基金管理人在基金定期

报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特定资产最终变现价格的

承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格，基金管理人不承担任何保证和承诺的

责任。

基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户

份额存在暂停申购的可能。

启用侧袋机制后，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账

户资产，并根据相关规定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少按投资损失处理，因此

本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价值及变化情况。

（四）管理风险

在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响其对信

息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平。因此，本基金的收

益水平与基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等相关性较大。因此本基金可能因为

基金管理人的因素而影响基金收益水平。

（五）信用风险

基金在交易过程中可能发生交收违约或者所投资债券的发行人违约、拒绝支付到期本息

等情况，从而导致基金资产损失。

（六）操作和技术风险

基金的相关当事人在各业务环节的操作过程中，可能因内部控制不到位或者人为因素造

成操作失误或违反操作规程而引致风险，如越权交易、内幕交易、交易错误和欺诈等。

此外，在基金的后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行

甚至导致基金份额持有人利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、基金托管人、

登记机构、销售机构、证券交易所等。

（七）合规性风险

基金管理或运作过程中，违反国家法律法规或基金合同有关规定的风险。

（八）税负增加风险

财政部、国家税务总局财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值

税政策的通知》第四条规定：“资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理

人为增值税纳税人。”鉴于基金合同中管理人的管理费中不包括产品运营过程中发生的税款，

本基金运营过程中需要缴纳增值税应税的，将由基金份额持有人承担并从基金资产中支付，

按照税务机关的规定以基金管理人为增值税纳税人履行纳税义务，因此可能增加基金份额持

有人的投资税费成本。

（九）本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险

本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市

场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售

机构(包括基金管理人直销中心和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价，

不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风

险收益特征的表述可能存在不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承

受能力与产品风险之间的匹配检验。

（十）其他风险

1、因技术因素而产生的风险，如电脑系统出现问题产生的风险；

2、因基金业务快速发展但在人员配备、内控等方面不完善而产生的风险；

3、因人为因素而产生的风险，如内幕交易、欺诈行为等产生的风险；

4、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险；

5、因业务竞争压力可能产生的风险；

6、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金财产损失并影响基金收益水平，从而带来风

险；

7、其他意外导致的风险。

第十八部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算

一、《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的

事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定的可不经

基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案，自生效后

方可执行，自决议生效后依据《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

二、《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承

接的；

3、基金合同生效之日起三年后的对应日（若无对应日则顺延至下一日），若基金资产净

值低于2亿元的。法律法规或中国证监会另有规定时从其规定；

4、基金合同生效三年后继续存续的，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200

人或者基金资产净值低于5000万元情形的；

5、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标

的指数不符合要求及法律法规、监管机构另有规定的除外）、指数编制机构退出等情形，基金

管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就

上述事项表决未通过的；

6、《基金合同》约定的其他情形；

7、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

基金合同终止情形出现后，基金管理人和基金托管人有权依照《基金法》、《运作办法》、

《销售办法》、基金合同及其他有关法律法规的规定，行使请求给付报酬、从基金资产中获得

补偿的权利。

三、基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立基金财

产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中

华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产

清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现

和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律

意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变

现的，清算期限相应顺延。

四、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用

由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

五、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费

用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

六、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证

券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。

基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小

组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公

告登载在规定报刊上。

七、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规规定的最低

期限。

第十九部分基金合同的内容摘要

一、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务

（一）基金管理人的权利、义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：

（1）依法募集资金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金

财产；

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费

用；

（4）销售基金份额；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了

《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保

护基金投资者的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基

金合同》规定的费用；

（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回与转换申请；

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基

金财产投资于证券所产生的权利；

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资及转融通证券出借

业务；

（14）代表基金份额持有人的利益行使因基金财产投资于目标ETF所产生的权利，基

金合同另有约定的除外；

（15）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法

律行为；

（16）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为基金提供服

务的外部机构；

（17）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转

换、转托管、定期定额投资和非交易过户等的业务规则；

（18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的

发售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财

产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式

管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理

的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行

证券投资；

（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及

任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合

《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申

购、赎回的价格；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义

务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合

同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，但因监

管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专业顾问提供服务需要而向其

提供的情况除外；

（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金

收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基

金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料不低

于法律法规规定的最低期限；

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者

能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合

理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分

配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金

托管人；

（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应

当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违

反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追

偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行

为承担责任；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行

为；

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金

管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后

30日内退还基金认购人；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（二）基金托管人的权利、义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产；

（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及国

家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，

并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户和证券账户等投资所需账户，为基金办理

证券、期货交易资金清算；

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基

金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产

的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所

托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资

金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任

何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》的

约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基

金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但因监管机构、司法机关等有权机关的要求，

或因审计、法律等外部专业顾问提供服务需要而向其提供的情况除外；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购、

赎回价格；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理

人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基

金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不低于法律法规规定

的最低期限；

（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合

基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会，并通知基

金管理人；

（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其

退任而免除；

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管

理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（三）基金份额持有人

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资

者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人，

直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基

金合同》上书面签章或签字为必要条件。

同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法申请赎回或转让其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席本基金或目标ETF的基金份额持有人大会，对本基金或目

标ETF基金份额持有人大会审议事项行使表决权。本基金参会份额和票数按权益登记日本基

金所持有的目标ETF份额占本基金资产的比例折算；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或

仲裁；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于：

（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主做

出投资决策，自行承担投资风险；

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

（4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；

（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9）发起资金提供方认购的基金份额持有期限自基金合同生效日起不少于3年；

（10）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表

基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。

本基金份额持有人大会不设日常机构。

鉴于本基金是目标ETF的联接基金，本基金与目标ETF之间在基金份额持有人大会方

面存在一定的联系，本基金的基金份额持有人可以凭所持有的本基金份额出席或者委派代表

出席目标ETF的基金份额持有人大会并参与表决，其持有的享有表决权的基金份额数和表决

票数为：在目标ETF基金份额持有人大会的权益登记日，本基金持有目标ETF份额的总数

乘以该基金份额持有人所持有的本基金份额占本基金总份额的比例。计算结果按照四舍五入

的方法，保留到整数位。若本基金启用侧袋机制且特定资产不包括目标ETF，则本基金的主

袋账户份额持有人可以凭持有的主袋账户份额直接参加或者委派代表参加目标ETF基金份额

持有人大会并表决。

本基金的基金管理人不应以本基金的名义代表本基金的全体基金份额持有人以目标ETF

的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受本基金的特定基金份额持有人的委托以本基

金的基金份额持有人代理人的身份出席目标ETF的基金份额持有人大会并参与表决。

本基金的基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或召集目标ETF基金份额

持有人大会的，须先遵照本基金《基金合同》的约定召开本基金的基金份额持有人大会。本

基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集目标ETF基金份额持有人大会的，由本基金

基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或召集目标ETF基金份额持有人大会。

（一）召开事由

1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，法律法规和中国

证监会另有规定的除外：

（1）终止《基金合同》，基金合同另有规定的除外；

（2）更换基金管理人；

（3）更换基金托管人；

（4）转换基金运作方式；

（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费；

（6）变更基金类别；

（7）本基金与其他基金的合并；

（8）变更基金投资目标、范围或策略；

（9）变更基金份额持有人大会程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人（以

基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人

大会；

（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

（13）基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或召集目标ETF基金份额持有

人大会；

（14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的

事项。

2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利

影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有

人大会：

（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；

（2）调整本基金的申购费率，调低赎回费率、销售服务费或变更收费方式；

（3）增加、减少、调整基金份额类别设置；

（4）调整基金份额净值的计算和公告时间或频率；

（5）本基金采取其他方式参与目标ETF的申购赎回；

（6）在条件允许的情况下，安排基金份额的上市交易；

（7）基金管理人、证券、期货交易所、登记机构、代销机构在法律法规规定的范围内调

整有关基金认购、申购、赎回、交易、非交易过户、转托管等业务的规则；

（8）履行相关程序后，基金推出新业务或服务；

（9）由于目标ETF交易方式变更、终止上市或基金合同终止而变更基金投资目标、范围

或策略；

（10）由于目标ETF的标的指数发生变更，本基金不变更目标ETF，则本基金的标的指

数将随之变更，并相应变更业绩基准和基金名称；

（11）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；

（12）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基

金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；

（13）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

（二）会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集。

2、基金管理人未按规定召集或不能召开时，由基金托管人召集。

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。

基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金

管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，基金

托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内

召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。

4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份

额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10

日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人

决定召集的，应当自出具书面决定之日起

60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持

有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提

议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；

基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管

理人应当配合。

5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持

有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额10%以上（含

10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有

人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干

扰。

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公告。基金份

额持有人大会通知应至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、

送达时间和地点；

（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（7）召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次基

金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决意

见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票

进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的

计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到

指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计

票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。

（四）基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式、网络开会方式或法律法规、

监管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，现

场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人或

基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行基

金份额持有人大会议程：

（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额

的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并

且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金份

额不少于本基金在权益登记日基金总份额的1/2（含1/2）。

若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的

1/2，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内，就原

定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登

记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的1/3（含1/3）。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或基金合

同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或基

金合同约定的其他方式进行表决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关提

示性公告；

（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理

人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为

召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有

人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；

（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有人所持有的

基金份额不小于在权益登记日基金总份额的1/2（含1/2）。

若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人的基金份额小

于在权益登记日基金总份额的1/2，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三

个月以后、六个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份

额持有人大会，应当有代表1/3以上（含1/3）基金份额的基金份额持有人直接出具表决意见

或授权他人代表出具表决意见；

（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意

见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持

有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知

的规定，并与基金登记机构记录相符。

3、在法律法规或监管机构允许的情况下，经会议通知载明，基金份额持有人大会可通过

网络、电话等非现场方式召开，本基金亦可采用网络、电话、短信等其他非现场方式或者以

现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通

讯方式开会的程序进行，且除书面授权外，基金份额持有人之间的授权亦可根据召集人在会

议通知中规定的方式，通过电话、网络等方式进行。

（五）议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终

止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合

同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份

额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

（1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定和公布监票

人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金

管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人

授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大

会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一

名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出

席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名

称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和联

系方式等事项。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后2

个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。

（六）表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50%以

上（含50%）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项

均以一般决议的方式通过。

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的2/3

以上（含2/3）通过方可做出。除法律法规、监管机构另有规定或《基金合同》另有约定外，

转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金

合并以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通

知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的表

决意见视为有效表决，表决意见模煳不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决

意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表

决。

（七）计票

1、现场开会

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议

开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召

集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基

金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人

大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有

人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结

果。

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣

布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以一

次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。

（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影

响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权

代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关

对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的，

不影响计票和表决结果。

（八）生效与公告

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果采用通讯方式进

行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等

一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。

生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束

力。

（九）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定

若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份额

持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关基金份额持有人大会召

集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表决权符

合该等比例：

1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额10%

以上（含10%）；

2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关基金

份额的1/2（含1/2）；

3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有

的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的1/2（含1/2）；

4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记

日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、

6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表1/3以上（含1/3）相

关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票；

5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选

举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人；

6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50%以上（含50%）

通过；

7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的2/3以上（含2/3）

通过。

同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。

（十）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规

定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的，基

金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需

召开基金份额持有人大会审议。

三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

（一）《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过

的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定的可不

经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案，自生效后

方可执行，自决议生效后依据《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

（二）《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承

接的；

3、基金合同生效之日起三年后的对应日（若无对应日则顺延至下一日），若基金资产净

值低于2亿元的。法律法规或中国证监会另有规定时从其规定；

4、基金合同生效三年后继续存续的，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200

人或者基金资产净值低于5000万元情形的；

5、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标

的指数不符合要求及法律法规、监管机构另有规定的除外）、指数编制机构退出等情形，基金

管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就

上述事项表决未通过的；

6、《基金合同》约定的其他情形；

7、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

基金合同终止情形出现后，基金管理人和基金托管人有权依照《基金法》、《运作办法》、

《销售办法》、基金合同及其他有关法律法规的规定，行使请求给付报酬、从基金资产中获得

补偿的权利。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立基金财

产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中

华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产

清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现

和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律

意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变

现的，清算期限相应顺延。

（四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用

由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费

用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证

券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。

基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小

组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公

告登载在规定报刊上。

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规规定的最低

期限。

四、争议的处理

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，基金合

同各方当事人应尽量通过协商、调解途径解决。如经友好协商、调解未能解决的，提交深圳

国际仲裁院，按照深圳国际仲裁院届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁

裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行《基

金合同》和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

《基金合同》适用中华人民共和国法律（为本基金合同之目的，不包括香港特别行政区、

澳门特别行政区和台湾地区法律）并从其解释。

五、基金合同存放地和投资者取得合同的方式

《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所

和营业场所查阅。

第二十部分基金托管协议的内容摘要

一、基金托管协议当事人

（一）基金管理人（或简称“管理人”）

名称：景顺长城基金管理有限公司

住所：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层

法定代表人：李进

设立日期：2003年6月12日

批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会，中国证监会证监基金字［2003］

76号

组织形式：有限责任公司

注册资本：1.3亿元人民币

存续期限：持续经营

联系电话：400-8888-606

（二）基金托管人（或简称“托管人”）

名称：中信建投证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼

法定代表人：王常青

成立时间：2005年11月02日

批准设立机关和批准设立文号：证监会、证监机构字[2005]112号

组织形式：股份有限公司

注册资本：人民币775669.4797万元

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：证监许可[2015]219号

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证

券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业

务；融资融券业务；代销金融产品业务；保险兼业代理业务；股票期权做市业务；证券投资

基金托管业务；销售贵金属制品。

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

（一）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管理人的下

列投资运作进行监督：

1、对基金的投资范围、投资对象进行监督。基金管理人应将拟投资的股票库、债券库等

各投资品种的具体范围及时提供给基金托管人。基金管理人可以根据实际情况的变化，对各

投资品种的具体范围予以更新和调整，并及时通知基金托管人。基金托管人根据上述投资范

围对基金的投资进行监督；

本基金以景顺长城国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金（目标ETF）基金份

额、标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证，下同）为主要投资对象。此外，为更好地

实现投资目标，本基金可少量投资于国内依法发行上市的非成份股（包括创业板及其他经中

国证监会允许上市的股票及存托凭证）、银行存款、同业存单、债券（国债、金融债（含商业

银行金融债）、政府支持机构债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短

期融资券、政府支持债券、地方政府债、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交

换债券、次级债）、债券回购、衍生品（包括股指期货、股票期权）、资产支持证券、货币市场

工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相

关规定）。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可

以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，每

个交易日日终在扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或

到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结

算备付金、存出保证金及应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，

可以调整上述投资品种的投资比例。

2、对基金投融资比例进行监督；

（1）本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。

（2）每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金持

有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现

金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

（3）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值

的10%。

（4）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%。

（5）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证

券规模的10%。

（6）本基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，

不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%。

（7）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资

产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个

月内予以全部卖出。

（8）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金

所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量。

（9）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不超过基金资产的15%；因证券市场

波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该项所规

定的比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。

（10）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回

购交易的，可接受质押品的资质要求应当与投资范围保持一致。

（11）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易

的股票合并计算。

（12）本基金总资产不得超过基金净资产的140%。

（13）本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合下列要求：

①出借证券资产不得超过基金资产净值的30%，出借期限在10个交易日以上的出借证

券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；

②参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的50%；

③最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元；

④证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均计算。

（14）本基金参与股指期货交易，依据下列标准建构组合：

①本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的

10%；

②本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和不得超

过基金资产净值的100%；其中，有价证券指目标ETF、股票、债券（不含到期日在一年以内

的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；

③本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过本基金持有的股票

总市值的20%；

④本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符

合基金合同关于股票投资比例的有关约定；

⑤本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一

交易日基金资产净值的20%。

（15）因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%；

开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的，应持有合约行

权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵股票期权保证金的现金等价物；未平仓的股票

期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；

基金投资股票期权符合基金合同约定的比例限制（如股票仓位、个股占比等）、投资目标和

风险收益特征。

（16）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证

券市值之和，不得超过基金资产净值的95%。

（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资比例限制。

因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的

指数成份股流动性限制、目标ETF申购、赎回或二级市场交易停牌等基金管理人之外的因素

致使基金投资比例不符合上述第（1）项规定投资比例的，基金管理人应当在20个交易日内

进行调整，对于除第（1）、（2）、（7）、（9）、（10）、（13）项以外的其他情形，基金管理人应当

在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券、期货市场波动、证

券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合第（13）项规定

的，基金管理人不得新增转融通证券出借业务。法律法规另有规定时，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的

有关约定。在上述期间内，基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管

人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程

序后，则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。

（二）基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理人参与银

行间债券市场进行监督。

基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎

重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单并约定各交易对手所适用的交易结算

方式。基金管理人有责任确保及时将交易对手名单发送给基金托管人，否则由此造成的损失

应由基金管理人承担。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交

易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交

易。在基金存续期间基金管理人可以定期更新交易对手名单，但应将调整结果至少提前一个

工作日书面通知基金托管人。新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交

易，仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据市场需要临时调整银行间债券交易对手名单

及结算方式的，应在交易后及时向基金托管人说明理由。如基金管理人在基金投资运作之前

未向基金托管人提供银行间债券市场交易对手名单的，视为基金管理人认可全市场交易对手。

基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，并负

责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人不承担由此造成的相应法律

责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责

任及其他相关法律责任的，基金管理人应向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债

券市场成交单对合同履行情况进行监督。对于基金托管人仅承担事后监督的事项，如基金托

管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手进行交易时，基金托管人应及时提醒

基金管理人，基金托管人不承担由此造成的相应损失和责任。

（三）基金托管人对转融通证券出借业务的监督

本基金参与转融通证券出借业务，基金管理人应当遵守审慎经营原则，配备技术系统和

专业人员，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，完善业务流程，有效防范和控制风险。

基金托管人将对本基金参与转融通证券出借业务进行监督和复核。

（四）基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。

基金投资银行定期存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定，确定

符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，基金托管人应据以对基金投资

银行存款的交易对手是否按存款银行名单交易进行监督。

（五）基金托管人对基金投资流通受限证券的监督

1、基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关

问题的通知》等有关法律法规规定。

2、此处流通受限证券与上文流动性受限资产释义不完全一致，包括由《上市公司证券发

行注册管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定

期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未

上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。

3、在首次投资流通受限证券之前，基金管理人应当制定相关投资决策流程、风险控制制

度、流动性风险控制预案等规章制度。基金管理人应当根据基金流动性的需要合理安排流通

受限证券的投资比例，并在风险控制制度中明确具体比例，避免基金出现流动性风险。

基金管理人应当将上述规章制度提交给基金托管人。

4、在投资流通受限证券之前，基金管理人应至少提前一个交易日向基金托管人提供有关

流通受限证券的相关信息，具体应当包括但不限于如下文件（如有）：

拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证券数量、发行价格、锁定期、基金拟认

购的数量、价格、总成本、缴款通知书、资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真

实、完整。

5、基金托管人在监督基金管理人投资流通受限证券的过程中，如认为因市场出现剧烈变

化导致基金管理人的具体投资行为可能对基金财产造成较大风险，基金托管人有权要求基金

管理人对该风险的消除或防范措施进行补充和整改，并做出书面说明。否则，基金托管人经

事先书面告知基金管理人，有权拒绝执行其有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失

的，基金托管人不承担相应责任，并有权报告中国证监会。

6、基金管理人应保证基金投资的受限证券登记存管在本基金名下，并确保基金托管人能

够正常查询。因基金管理人原因产生的受限证券登记存管问题，造成基金财产的损失或基金

托管人无法安全保管基金财产的责任与损失，由基金管理人承担。

7、如果基金管理人未按照本协议的约定向基金托管人报送相关数据或者报送了虚假的数

据，导致基金托管人不能履行托管人职责的，基金管理人应依法承担相应法律后果。除基金

托管人未能依据基金合同及本协议履行职责外，因投资流通受限证券产生的损失，基金托管

人按照本协议履行监督职责后不承担上述损失。

（六）基金参与转融通证券出借业务，基金管理人应当遵守审慎经营原则，配备技术系

统和专业人员，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，完善业务流程，有效防范和控制

风险。基金托管人将对基金参与出借业务进行监督和复核。

（七）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值

计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、

相关信息披露中登载基金业绩表现数据等进行复核。

（八）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、

《基金合同》和本托管协议的规定，应及时以电话、邮件或书面提示等方式通知基金管理人

限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后

应及时核对并回复基金托管人，对于收到的书面通知，基金管理人应以书面形式给基金托管

人发出回函，就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限。在上述规定

期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基

金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

（九）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和本托管协

议对基金业务执行核查。包括但不限于：对基金托管人发出的提示，基金管理人应在规定时

间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法律法规、基

金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配

合提供相关数据资料和制度等。

（十）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规

和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人及时纠正，由此造成

的损失由基金管理人承担，托管人在履行其通知义务后，予以免责。

（十一）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通

知基金管理人限期纠正。

三、基金管理人对基金托管人的业务核查

（一）在本协议的有效期内，在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关

法律法规及其行业监管要求的基础上，基金管理人有权对基金托管人履行本协议的情况进行

必要的核查，核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的托管账

户、证券账户和期货账户等投资所需的其他账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各

类基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等

行为。

（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无

正当理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反法律法规、

《基金合同》及本协议有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正，基金托管

人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。在限期内，基金管理人有权

随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项

未能在限期内纠正的，基金管理人应依照法律法规的规定报告中国证监会。

（三）基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以

供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。

四、基金财产的保管

（一）基金财产保管的原则

1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

2、基金托管人应安全保管基金财产，未经基金管理人的合法合规指令或法律法规、《基

金合同》及本协议另有规定，不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。

3、基金托管人按照规定开设基金财产的托管账户、证券账户和期货账户等投资所需的其

他账户。

4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，分账管理，独立核算，确保基金

财产的完整与独立。

5、除依据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关法律法规规定外，基金托管

人不得委托第三人托管基金财产。

（二）基金合同生效前募集资金的验资和入账

1、基金募集期满或基金管理人宣布停止募集时，发起资金的认购金额、发起资金提供方

及其承诺的持有期限符合《基金法》、《运作办法》等有关规定的，由基金管理人在法定期限

内聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所对基金进行验资，验资报告需对

发起资金提供方及其持有份额进行专门说明，并出具验资报告，出具的验资报告应由参加验

资的2名以上（含2名）中国注册会计师签字方为有效。

2、基金管理人应将属于本基金财产的全部资金划入在基金托管人处为本基金开立的基金

托管账户中，并确保划入的资金与验资确认金额相一致。

（三）基金的托管账户的开设和管理

1、基金托管人应负责本基金的托管账户的开设和管理。

2、基金托管人以本基金的名义开设本基金的托管账户。本基金的银行预留印鉴由基金托

管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基

金收益、收取申购款，均需通过本基金的托管账户进行。

3、本基金托管账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金

管理人不得假借本基金的名义开立其他任何托管账户；亦不得使用本基金的托管账户进行本

基金业务以外的活动。

4、基金托管账户的管理应符合法律法规的有关规定。

（四）基金进行定期存款投资的账户开设和管理

基金管理人以基金名义在基金托管人认可的存款银行的指定营业网点开立存款账户，基

金托管人负责该账户银行预留印鉴的保管和使用。在上述账户开立和账户相关信息变更过程

中，基金管理人应提前向基金托管人提供开户或账户变更所需的相关资料。

（五）基金证券账户、结算备付金账户及其他投资账户的开设和管理

1、基金托管人应当代表本基金，以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算

有限责任公司开设证券账户。

2、本基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金

管理人不得出借或转让本基金的证券账户，亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业务以

外的活动。

3、基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户，

用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交易所进行证券投资所涉及

的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。

4、在本托管协议生效日之后，本基金被允许从事其他投资品种的投资业务的，涉及相关

账户的开设、使用的，若无相关规定，则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使

用的规定。

5、因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和《基金合同》的规定，在基

金管理人和基金托管人商议后开立。新账户按有关规则使用并管理。

6、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。

（六）债券托管专户的开设和管理

基金合同生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市

场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记结算有

限责任公司与银行间市场清算所股份有限公司开设银行间债券市场债券托管账户，并代表基

金进行银行间债券市场债券和资金的清算。

（七）基金财产投资的有关有价凭证的保管

基金财产投资的实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责妥善保管。

基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。

（八）与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管

基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同及有

关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正本后30日内将一份正本的

原件提交给基金托管人。除本协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与基金有关的重

大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一

份正本的原件。基金管理人在合同签署后5个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式

将合同原件送达基金托管人处。重大合同由基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少20

年，法律法规另有规定或有权机关另有要求的除外。

对于无法取得两份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供合同复印件，并在复

印件上加盖公章，未经双方协商或未在合同约定范围内，合同原件不得转移。

五、基金资产净值计算和会计核算

（一）基金资产净值的计算和复核

1、基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

2、基金管理人应每个工作日对基金财产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资

基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定。基金资产净值和各类基金份额净值由基金

管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日结束后计算得出当日的各类

基金份额净值，以双方约定的方式发送给基金托管人。基金托管人应对净值计算结果进行复

核，并以双方约定的方式将复核结果传送给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年

中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

3、当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产公允价值时，

基金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

4、基金管理人、基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、程序以及

相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，双方应及时进行协商和纠正。

5、当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为该类基金

份额净值错误。基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托

管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；各类基金份额净值计算错误偏差达到某类基

金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达

到某类基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。如法律法规或

监管机关对前述内容另有规定的，按其规定处理。

6、由于基金管理人的过错造成对外公布的任何基金净值数据错误，导致该基金财产或基

金份额持有人的实际损失，基金管理人应对此承担责任。若基金托管人计算的净值数据正确，

则基金托管人对该损失不承担责任；若基金托管人计算的净值数据也不正确，并导致基金财

产或基金份额持有人的实际损失的，则基金托管人也应承担部分未正确履行复核义务的责任。

如果上述错误造成了基金财产或基金份额持有人的不当得利，且基金管理人及基金托管人已

各自承担了赔偿责任，则基金管理人应负责向不当得利之主体主张返还不当得利。如果返还

金额不足以弥补基金管理人和基金托管人已承担的赔偿金额，则双方按照各自赔偿金额的比

例对返还金额进行分配。

7、由于证券、期货交易场所及其登记结算公司、指数编制机构及存款银行等第三方机构

发送的数据错误，或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、

适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金

管理人和基金托管人应免除赔偿责任，但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施

减轻或消除由此造成的影响。

8、如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异，且双方经协商未能达

成一致，以基金管理人的意见为准，基金管理人可以按照其对基金份额净值的计算结果对外

予以公布，基金托管人可以将相关情况报中国证监会备案。

（二）基金会计核算

1、基金账册的建立

基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照双方约定的同一记账方法和会

计处理原则，分别独立地设置、登记和保管基金的全套账册，对双方各自的账册定期进行核

对，互相监督，以保证基金财产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人

的处理方法为准。

2、会计数据和财务指标的核对

基金管理人和基金托管人应定期就会计数据和财务指标进行核对。如发现存在不符，双

方应及时查明原因并纠正。

3、基金财务报表和定期报告的编制和复核

基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制，应于每

月终了后5个工作日内完成；基金合同生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基

金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书

其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。季度报告应在每个季度结束之日起15

个工作日内完成编制并予以公告；中期报告在上半年结束之日起两个月内完成编制并予以公

告；年度报告在每年结束之日起三个月内完成编制并予以公告。基金合同生效不足两个月的，

基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。

基金管理人在月度报表完成当日，将报表提供给基金托管人复核；基金托管人在收到后

应3个工作日内进行复核，并将复核结果通知基金管理人。基金管理人在季度报告完成当日，

将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后5个工作日内完成复核，并将复

核结果通知基金管理人。基金管理人在中期报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复

核，基金托管人应在收到后10个工作日内完成复核，并将复核结果通知基金管理人。基金管

理人在年度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人应在收到后15个工

作日内完成复核，并将复核结果通知基金管理人。基金管理人和基金托管人之间的上述文件

往来均以电子对账、加密传真的方式或双方商定的其他方式进行。

基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共

同查明原因，进行调整，调整以双方认可的账务处理方式为准；若双方无法达成一致以基金

管理人的账务处理为准。核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖托管业务

部门公章或者出具加盖核算章的复核意见书或进行电子确认，双方各自留存一份。如果基金

管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致，基金管理人有权按

照其编制的报表对外发布公告，基金托管人有权就相关情况报中国证监会备案。

六、基金份额持有人名册的登记与保管

（一）基金份额持有人名册的内容

基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。

基金份额持有人名册包括以下几类：

1、基金募集期结束时的基金份额持有人名册；

2、基金权益登记日的基金份额持有人名册；

3、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册；

4、每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。

（二）基金份额持有人名册的提供

对于每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册，基金管理人应在每半年度结束后

5个工作日内定期向基金托管人提供。对于基金募集期结束时的基金份额持有人名册、基金

权益登记日的基金份额持有人名册以及基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册，

基金管理人应在相关的名册生成后5个工作日内向基金托管人提供。

（三）基金份额持有人名册的保管

基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册。如基金托管人无法妥善保存持有人名册，

基金管理人应及时向中国证监会报告，并代为履行保管基金份额持有人名册的职责。基金托

管人应对基金管理人由此产生的保管费给予补偿。

七、争议解决方式

（一）本协议适用中华人民共和国法律（为本协议之目的，不包括香港特别行政区、澳

门特别行政区和台湾地区法律）管辖并从其解释。

（二）基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议可通过友好

协商解决。但若争议未能以协商方式解决的，则任何一方有权将争议提交深圳国际仲裁院，

并按其届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的，对仲裁双方

当事人均具有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用、律师费用由败诉方承担。

（三）除争议所涉的内容之外，本协议的当事人仍应履行本协议的其他规定。

八、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算

（一）托管协议的变更

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行变更。变更后的新协议，其内容不得与

《基金合同》的规定有任何冲突。

（二）托管协议的终止

发生以下情况，本托管协议应当终止：

1、《基金合同》终止；

2、本基金更换基金托管人；

3、本基金更换基金管理人；

4、发生《基金法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。

（三）基金财产的清算

基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》及有关法律法规的规定对本基金的财产进

行清算。

第二十一部分对基金份额持有人的服务

基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务，以下是主要的服务内容，基金管

理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化，有权增加和修改以下服务项目：

一、基金份额持有人的对账单服务

1、基金登记机构保留基金份额持有人名册上列明的所有基金份额持有人的基金交易记录；

2、本公司至少每年度以电子邮件、短信或其他形式向通过本公司直销系统持有本公司基

金份额的基金份额持有人提供基金保有情况信息。

3、基金份额持有人可以向本公司定制月度对账单，基金管理人按照投资者成功定制的服

务形式提供基金对账单服务。

（1）月度电子邮件对账单：每月初本公司以电子邮件方式给截至上月最后一个交易日

仍持有本公司基金份额或者账户余额为0但当期有交易发生的定制投资者发送月度电子邮件

对账单。

（2）月度短信对账单：每月初本公司以短信方式给截至上月最后一个交易日仍持有本

公司基金份额的定制投资者发送月度短信对账单。

（3）月度微信对账单：每月初本公司以微信方式给截至上月最后一个交易日仍持有本

公司基金份额或者账户余额为0但当期有交易发生、且已在“景顺长城基金”微信公众号上

成功绑定账户的投资者发送月度微信对账单。

（4）季度及年度纸质对账单：每年一、二、三季度结束后，本公司向定制纸质对账单

且在当季度内有交易的投资者寄送季度对账单；每年度结束后，本公司向定制纸质对账单且

在第四季度内有基金交易或者年度最后一个交易日仍持有本公司基金份额的投资者寄送年度

纸质对账单。

具体查阅和定制账单的方法可参见本公司网站或拨打客服热线咨询。因提供的个人信息

（包括但不限于姓名、电子邮件地址、邮寄地址、邮编等）不详、错误、变更或邮局投递差

错、通讯故障、延误等原因有可能造成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无法正常收

取对账单的，请及时到原基金销售网点或本公司网站办理联系方式变更手续。详询400-8888-

606，或通过本公司网站（www.igwfmc.com）“在线客服”咨询。

二、网络在线服务

基金管理人利用其网站（www.igwfmc.com）定期或不定期为投资者提供基金管理人信息、

基金产品信息、账户查询等服务。投资者可以登陆该网站修改基金查询密码。

对于直销个人客户，基金管理人同时提供网上交易服务。

三、客户服务中心（Call Center）电话服务

投资者想要了解交易情况、基金账户余额、基金产品与服务信息或进行投诉等，可拨打

基金管理人客户服务电话：400 8888 606（免长途费）。

客户服务中心的人工坐席服务时间为每周一至周五（法定节假日及因此导致的证券交易

所休市日除外）9：00—17：00。

四、客户投诉受理服务

投资者可以通过各销售机构网点、基金管理人客户服务热线和在线服务、书信、电子邮

件等渠道对基金管理人和销售网点所提供的服务以及基金管理人的政策规定进行投诉。

基金管理人承诺在工作日收到的投诉，将在下一个工作日内作出回应，在非工作日收到

的投诉，将顺延至下一个工作日当日或者次日回复。对于不能及时解决的投诉，基金管理人

就投诉处理进度向投诉人作出定期更新。

五、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式联系本基金管

理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。

第二十二部分其他应披露事项

无。

第二十三部分招募说明书存放及查阅方式

招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人的住所，供公众查阅、复

制。投资者可在办公时间免费查阅；也可按工本费购买基金招募说明书复制件或复印件，但

应以基金招募说明书正本为准。

基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。

第二十四部分标的指数的编制方法及指数信息查阅方式

（最新的指数编制方案可登录指数公司网站查询）

一、标的指数简介

国证机器人产业指数由深圳证券信息有限公司编制，指数代码为980022，该指数

以2014年12月31日为基日，以1000点为基点。该指数反映沪深北交易所中机器人

产业上市公司的证券价格变化情况。

二、标的的指数编制方案

1、代码与名称

指数名称：国证机器人产业指数

指数简称：机器人100

英文名称：CNIRobot IndustryIndex

英文简称：CNIRI

指数代码：980022

2、基日与基点

指数的基日为2014年12月31日，基点为1000点。

3、选样空间

满足下列条件的A股和红筹企业发行的存托凭证：

（1）非ST、*ST证券；

（2）主板、创业板证券上市时间超过6个月，科创板证券、

北交所证券上市时间超过一年；

（3）公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题；

（4）公司最近一年经营无异常、无重大亏损；

（5）考察期内证券价格无异常波动；

（6）公司业务范畴属于机器人产业，包括机器人、数控机床和工业自动化设备。

4、选样方法

首先，计算入围选样空间证券在最近半年的日均成交金额和日均总市值；

然后，剔除选样空间内最近半年的日均成交金额排名后10%的证券；

最后，对选样空间剩余证券按照最近半年的日均总市值从高到低排序，选取前100

名证券作为指数样本。

5、指数计算

指数采用派氏加权法，依据下列公式逐日连锁实时计算：

其中，样本权数调整方法参见指数计算与维护细则，权重调整因子见“7、样本权

重调整”。

6、样本调整

（1）样本定期调整

指数样本实施半年定期调整，于每年6月和12月的第二个星期五的下一个交易

日实施。样本调整方案通常在实施前两周公布。

每次样本调整数量不超过样本总数的10%。排名在样本数70%范围之内的非原样

本按顺序入选，排名在样本数130%范围之内的原样本按顺序优先保留。

在未入选样本的证券中，按最近半年的日均总市值从高到低排序，选取样本数量

5%的证券作为备选样本。

（2）样本临时调整

样本出现终止上市时，将其从指数样本中剔除，选择备选样本名单中排序最靠前的

证券补足。

样本公司被实施风险警示，发生收购、合并、分拆情形的处理，同国证1000指数。

7、样本权重调整

在指数计算中，设置权重调整因子，基于样本公司的主营业务类型将样本分为两档，

机器人领域对应样本的自由流通市值调整系数为1，权重上限为10%；其他领域对应

样本的自由流通市值调整系数为0.5，权重上限为3%。

权重调整因子每年调整2次，于样本定期调整时实施。在下一个定期调整日之前，

权重调整因子一般固定不变。

当出现样本临时调整时，新进样本继承被剔除证券在调整前最后一个交易日的权

重，据此计算新进证券的权重调整因子。

三、指数信息查阅方式

投资者可通过国证指数官网（www.cnindex.com.cn）免费查阅指数相关信息。

四、指数信息的更新

如标的指数的编制方案进行了修订，本基金基金管理人将在年度更新招募说明书更新

指数编制方案。本基金存在招募说明书中的指数编制方案与指数编制方最新的指数编

制方案不一致的风险。

第二十五部分备查文件

（一）中国证监会准予景顺长城国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金发起式

联接基金募集注册的文件

（二）景顺长城国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合

同

（三）法律意见书

（四）基金管理人业务资格批件、营业执照

（五）基金托管人业务资格批件、营业执照

（六）景顺长城国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协

议

（七）中国证监会要求的其他文件

上述文件分别置备于基金管理人和基金托管人的住所，以供公众查阅、复制。

景顺长城基金管理有限公司

二○二四年三月十四日