平安上证红利低波动指数型证券投资基金招募说明书更新

平安上证红利低波动指数型证券投资基金

招募说明书更新

基金管理人：平安基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

2024.4

重要提示

平安上证红利低波动指数型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监

会2023年11月7日证监许可【2023】2524号文注册。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中

国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资

价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投

资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投

资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响

而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续

大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金

管理风险、本基金的特定风险等。

本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金

与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表

现，具有与标的指数相似的风险收益特征。

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所

面临的共同风险外，本基金还将面临投资存托凭证的特殊风险。

为对冲信用风险，本基金可能投资于信用衍生品。信用衍生品的投资可能面

临流动性风险、偿付风险以及价格波动风险等。具体风险烦请查阅本基金招募说

明书的“风险揭示”章节的具体内容。

本基金因特殊情况（比如流动性不足等）导致本基金无法有效复制和跟踪标

的指数时，为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于依法发行上

市的非成份股（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托

凭证）。

投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、

基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征

和产品特性，并充分考虑投资者自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出

投资决策，并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决

策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策

后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。投资者

投资于本基金在极端情况下可能损失全部本金。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应

程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等

有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办

理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用

侧袋机制时的特定风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并

不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，

但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但

在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。法律

法规或监管机构另有规定的，从其规定。

投资者确认知晓并同意认/申购本基金基金份额的行为即视为同意履行全力

配合基金管理人穿透识别最终投资者（穿透识别标准以法律法规、自律规则及相

关开户机构的要求为准，下同）的义务，如投资者拒绝配合基金管理人进行穿透

识别最终投资者的，基金管理人有权拒绝投资者的认/申购申请，认/申购申请已

经确认的，基金管理人有权强制赎回相应的基金份额。

2024年4月25日，对本招募说明书中的基金经理相关信息进行了更新。除

上述事项外，截至本招募说明书公告日，本基金无已披露的投资组合报告和净值

表现数据。

目录

第一部分绪言..................................................................................................................................5

第二部分释义..................................................................................................................................6

第三部分基金管理人..................................................................................................................12

第四部分基金托管人..................................................................................................................25

第五部分相关服务机构..............................................................................................................30

第六部分基金的募集..................................................................................................................32

第七部分基金合同的生效..........................................................................................................37

第八部分基金份额的申购、赎回..............................................................................................37

第九部分基金的投资..................................................................................................................50

第十部分基金的财产..................................................................................................................59

第十一部分基金资产的估值......................................................................................................60

第十二部分基金的收益与分配..................................................................................................68

第十三部分基金的费用与税收..................................................................................................70

第十四部分基金的会计与审计..................................................................................................73

第十五部分基金的信息披露......................................................................................................74

第十六部分侧袋机制..................................................................................................................82

第十七部分风险揭示..................................................................................................................85

第十八部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算..........................................................95

第十九部分基金合同的内容摘要..............................................................................................97

第二十部分基金托管协议的内容摘要....................................................................................115

第二十一部分对基金份额持有人的服务................................................................................134

第二十二部分招募说明书存放及查阅方式............................................................................139

第二十三部分备查文件............................................................................................................141

第一部分绪言

《平安上证红利低波动指数型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募

说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公

开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公

开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证

券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开

放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、

《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称“《指数

基金指引》”）及其他有关规定以及《平安上证红利低波动指数型证券投资基金基

金合同》（以下简称“基金合同”）编写。

本招募说明书阐述了平安上证红利低波动指数型证券投资基金的投资目标、

策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项，投资人在作出投资决策

前应仔细阅读本招募说明书。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书

所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本

招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同

是约定基金合同当事人之间基本权利义务的法律文件，其他与本基金相关的涉及

基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，均以基金合同为准。基金

合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依

基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其

持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。基金份额持有人作

为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合同当事人按

照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了

解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

第二部分释义

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指平安上证红利低波动指数型证券投资基金

2、基金管理人：指平安基金管理有限公司

3、基金托管人：指交通银行股份有限公司

4、基金合同：指《平安上证红利低波动指数型证券投资基金基金合同》及

对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《平安上证红利

低波动指数型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《平安上证红利低波动指数型证券投资

基金招募说明书》及其更新

7、基金份额发售公告：指《平安上证红利低波动指数型证券投资基金基金

份额发售公告》

8、基金产品资料概要：指《平安上证红利低波动指数型证券投资基金基金

产品资料概要》及其更新

9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员

会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员

会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十

二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会

关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修正的《中华人民共和

国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实

施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出

的修订

12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1

日实施的，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决

定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做

出的修订

13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施

的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年

10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布

机关对其不时做出的修订

15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局

17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义

务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内

合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会

团体或其他组织

20、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构

投资者境内证券期货投资管理办法》（及颁布机关对其不时做出的修订）及相关

法律法规规定，经中国证监会批准，使用来自境外的资金进行境内证券期货投资

的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者

21、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法

律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

人

23、基金销售业务：指为投资人开立基金交易账户，宣传推介基金，办理基

金份额发售、申购、赎回、转换、转托管、定期定额投资及提供基金交易账户信

息查询等活动

24、销售机构：指平安基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监

会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务

协议，办理基金销售业务的机构

25、直销机构：指平安基金管理有限公司

26、代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基

金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的

机构

27、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括

投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结

算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

28、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为平安基金管理有

限公司或接受平安基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

29、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所

管理的基金份额余额及其变动情况的账户

30、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机

构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份

额变动及结余情况的账户

31、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，

基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的

日期

32、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财

产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

33、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长

不得超过3个月

34、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

35、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

36、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的

开放日

37、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)，n为自然数

38、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

39、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

40、《业务规则》：指《平安基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规

范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人

和投资人共同遵守

41、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

请购买基金份额的行为

42、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

请购买基金份额的行为

43、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规

定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

44、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告

规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金

管理人管理的其他基金基金份额的行为

45、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所

持基金份额销售机构的操作

46、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申

购日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账

户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

47、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数

加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入

申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%

48、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及

基金份额持有人服务的费用

49、基金份额类别：指本基金根据是否收取认购费、申购费、销售服务费的

不同，将基金份额分为不同的类别。在认购、申购时收取认购费、申购费，但不

从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类份额；在认购、申

购时不收取认购费、申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份

额，称为C类份额

50、元：指人民币元

51、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银

行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

52、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收

款项及其他资产的价值总和

53、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

54、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

55、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净

值和基金份额净值的过程

56、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报

刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网

站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

57、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法

以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购

与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受

限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或

交易的债券等

58、摆动定价机制：指当本基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净

值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，

从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益不受损

害并得到公平对待

59、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事

件

60、转融通证券出借业务：指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平

台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还

所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务

61、信用衍生品：指符合证券交易所或银行间市场相关业务规则，专门用于

管理信用风险的信用衍生工具

62、信用保护买方：亦称信用保护购买方，指接受信用风险保护的一方

63、信用保护卖方：亦称信用保护提供方，指提供信用风险保护的一方

64、信用衍生品名义本金：亦称交易名义本金，指为信用衍生产品交易提供

信用风险保护的金额，各项支付和结算以此金额为计算基准

65、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门

账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，

属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账

户称为侧袋账户

66、标的指数：指上证红利低波动指数

67、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导

致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准

备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确

定性的资产

68、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1

日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机

关对其不时做出的修订

第三部分基金管理人一、基金管理人概况1、基本情况名称：平安基金管理有限公司注册地址：深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层办公地址：深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层批准设立机关：中国证券监督管理委员会批准设立文号：中国证监会证监许可【2010】1917号法定代表人：罗春风成立日期：2011年1月7日组织形式：有限责任公司（中外合资）注册资本：人民币130,000万元存续期间：持续经营联系人：马杰联系电话：0755-226231792、股东名称、股权结构及持股比例：股东名称出资额（万元）出资比例平安信托有限责任公司88,64768.19%大华资产管理有限公司22,76317.51%三亚盈湾旅业有限公司18,59014.3%合计130,000100%基金管理人无任何受重大处罚记录。3、客服电话：400-800-4800（免长途话费）二、基金管理人主要人员情况1、董事、监事及高级管理人员（1）董事会成员罗春风先生，董事长，博士，高级经济师。曾任职中华全国总工会国际部干

股东名称 出资额（万元） 出资比例

平安信托有限责任公司 88,647 68.19%

大华资产管理有限公司 22,763 17.51%

三亚盈湾旅业有限公司 18,590 14.3%

合计 130,000 100%

部，平安保险集团办公室主任助理、平安人寿广州分公司副总经理、平安人寿总

公司人事行政部/培训部总经理、平安保险集团品牌宣传部总经理、平安人寿北

京分公司总经理、平安基金管理有限公司副总经理、平安基金管理有限公司总经

理，现任平安基金管理有限公司董事长，兼任深圳平安汇通投资管理有限公司执

行董事。

肖宇鹏先生，董事，学士。曾任职中国证监会系统、平安基金管理有限公司

督察长。现任平安基金管理有限公司总经理。

张智淳女士，董事，学士，曾任职中国平安人寿保险股份有限公司企划部计

划管理岗/精算岗、中国平安保险（集团）股份有限公司企划精算部企划室经理、

企划精算部总经理助理、中国平安财产保险股份有限公司市场企划部副总经理、

中国平安保险（集团）股份有限公司企划部副总经理、企划部总经理、中国平安

财产保险股份有限公司共同资源中心财企负责人、总经理助理、首席投资官、财

务负责人、董事会秘书，现任中国平安保险（集团）股份有限公司首席财务官（财

务负责人），兼任中国平安财产保险股份有限公司董事、平安证券股份有限公司

董事、平安信托有限责任公司董事、平安科技（深圳）有限公司董事、深圳平安

综合金融服务有限公司董事、平安国际融资租赁有限公司董事、中国平安保险海

外(控股)有限公司董事。

孙建平先生，董事，硕士，曾任职上海沪东造船厂、平安保险深圳上步分公

司水险业务部室主任、平安保险总公司涉外业务部总经理助理、平安产险深圳分

公司副总经理、平安产险总公司车险部总经理、平安产险广东分公司副总经理、

平安产险总公司协理、副总经理、总经理、董事长兼CEO，现任中国平安保险

（集团）股份有限公司首席人力资源执行官。

李亚男女士，董事，硕士，曾任职花旗银行（中国）有限公司、上海证券交

易所、平安证券股份有限公司投资银行部股权融资团队执行副总经理，现任中国

平安保险（集团）股份有限公司资产管控中心高级资产策略经理。

张志坚先生，董事，学士，曾任职新加坡大华银行零售银行业务副经理、

UOBB证券（印尼）董事兼主管、新加坡大华银行上海分行副行长、行长、大华

银行（中国）有限公司上海分行行长兼中国区企业与商业部主管，现任大华银行

集团外国直接投资咨询与机构合作统筹部董事总经理兼主管，兼任大华银行越南

分行成员委员会成员。

张文杰先生，董事，学士，曾任职新加坡政府投资公司“特别投资部门”首

席投资员、大华资产管理有限公司组合经理、国际股票和全球科技团队主管，现

任大华资产管理有限公司执行董事及首席执行长，兼任大华资产管理（泰国）有

限公司董事、大华资产管理（马来西亚）有限公司董事、大华资产管理（中国台

湾）有限公司董事。

薛世峰先生，独立董事，硕士，曾任职江西省行政学院老师、深圳市龙岗镇

投资管理公司投资部部长、龙岗实业股份有限公司总经理、法定代表人、深圳市

鑫德莱实业有限公司总经理助理兼房地产部部长、监事会主席、法律顾问，后加

入广东万乘律师事务所任专职律师，现任广东宏泰律师事务所高级合伙人、专职

律师，兼任广东惠来农村商业银行股份有限公司独立董事。

李娟娟女士，独立董事，学士，曾任职安徽商业高等专科学校教师、深圳兴

粤会计师事务所项目经理、深圳职业技术学院经济系教师、会计专业主任、深圳

职业技术学院计财处处长、深圳职业技术学院经济学院副院长，现任深圳明阳电

路科技股份有限公司独立董事、深圳市道尔顿电子材料股份有限公司独立董事。

刘雪生先生，独立董事，硕士，曾任职深圳蛇口中华会计师事务所审计员、

深圳华侨城集团会计师、财务经理、子公司副总经理、总会计师、深圳市注册会

计师协会部门临时负责人、秘书长助理，现任深圳市注册会计师协会秘书长，兼

任佳兆业集团控股有限公司独立董事。

潘汉腾先生，独立董事，学士，曾任职新加坡赫乐财务有限公司助理经理、

新加坡花旗银行副总裁、新加坡大华银行高级执行副总裁，现任

UOLGROUPLIMITED独立董事。

（2）监事会成员

许黎女士，监事会主席，学士，曾任职中国平安人寿保险股份有限公司广东

分公司稽核监察部、中国平安保险（集团）股份有限公司稽核监察部、法律合规

部、深圳平安综合金融服务有限公司稽核监察项目中心银行投资审计部，现任中

国平安保险（集团）股份有限公司内控管理中心稽核监察部高级经理，兼任平安

信托有限责任公司监事、平安证券股份有限公司监事、平安不动产有限公司监事、

平安建设投资有限公司监事、平安好房（上海）电子商务有限公司监事、平安城

市信息服务（深圳）有限公司监事、平安城市建设科技（深圳）有限公司监事。

冯方女士，监事，硕士，曾任职淡马锡控股和其旗下的富敦资产管理公司以

及新加坡毕盛资产公司、鼎崴资本管理公司，现任大华资产管理有限公司风控主

管。

郭晶女士，监事，硕士，曾任职溢达集团研发总监助理、侨鑫集团人力资源

管理岗，现任平安基金管理有限公司人力资源室经理。

李峥女士，监事，硕士，曾任职德勤华永会计师事务所高级审计员、深圳市

宝能投资集团财务部会计主管，现任平安基金管理有限公司监察稽核副总监。

（3）公司高级管理人员

罗春风先生，博士，高级经济师。曾任职中华全国总工会国际部干部，平安

保险集团办公室主任助理、平安人寿广州分公司副总经理、平安人寿总公司人事

行政部/培训部总经理、平安保险集团品牌宣传部总经理、平安人寿北京分公司

总经理、平安基金管理有限公司副总经理、平安基金管理有限公司总经理，现任

平安基金管理有限公司董事长，兼任深圳平安汇通投资管理有限公司执行董事。

肖宇鹏先生，学士。曾任职中国证监会系统、平安基金管理有限公司督察长。

现任平安基金管理有限公司总经理。

林婉文女士，毕业于新加坡国立大学，拥有学士和荣誉学位，新加坡籍。曾

任职新加坡国防部职员，大华银行集团助理经理、电子渠道负责人、个人金融部

投资产品销售主管、大华银行集团行长助理，大华资产管理公司大中华区业务开

发主管，高级董事。现任平安基金管理有限公司副总经理。

陈特正先生，学士。曾任职深圳发展银行龙岗支行行长助理，龙华支行副行

长、龙岗支行副行长、布吉支行行长、深圳分行信贷风控部总经理、平安银行深

圳分行信贷审批部总经理、平安银行总行公司授信审批部高级审批师、平安银行

沈阳分行行长助理兼风控总监。现任平安基金管理有限公司督察长。

王金涛先生，学士。曾任职中国平安人寿保险股份有限公司北京分公司企划

部主任，经理、平安基金筹备组渠道销售部经理、深圳平安汇通投资管理有限公

司业务中心总经理、公司副总经理、公司总经理。现任平安基金管理有限公司总

经理助理。

2、基金经理

钱晶先生，美国纽约大学理工学院硕士。曾先后担任国信证券股份有限公司

量化分析师、华安基金管理有限公司基金经理。2017年10月加入平安基金管理

有限公司，曾任资产配置事业部ETF指数部投资经理。现担任ETF指数中心投

资副总监，同时担任平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基

金（2018-06-20至今）、平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基

金（2019-12-31至今）、平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基

金发起式联接基金（2021-06-29至今）、平安国证2000交易型开放式指数证券

投资基金（2023-08-25至今）、平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数

证券投资基金联接基金（2023-10-31至今）、平安中证2000增强策略交易型开

放式指数证券投资基金（2023-12-27至今）、平安中证A50交易型开放式指数

证券投资基金（2024-03-04至今）、平安中证A50交易型开放式指数证券投资

基金联接基金（2024-04-23至今）、平安上证红利低波动指数型证券投资基金

（2024-04-23至今）基金经理。

钱晶曾管理的基金及管理时间：平安中证沪港深高股息精选指数型证券投资

基金（2018-03-26至2020-07-01）、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金

（2019-03-15至2021-11-16）、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券

投资基金联接基金（2019-02-28至2021-11-16）、平安中证畜牧养殖交易型开放

式指数证券投资基金（2021-03-04至2022-04-06）、平安上海金交易型开放式证

券投资基金（2022-03-02至2023-03-22）、平安中证消费电子主题交易型开放式

指数证券投资基金（2021-08-30至2023-05-11）、平安中证人工智能主题交易型

开放式指数证券投资基金（2019-07-12至2023-05-11）、平安中证消费电子主题

交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（2022-07-19至2023-07-31）、

平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2020-03-25至2023-08-31)、

平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金（2019-02-28至

2023-09-07）、平安中证医药及医疗器械创新指数型发起式证券投资基金

（2022-03-11至2024-02-23）、平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券

投资基金（2018-11-06至2024-03-20）、平安中证医药及医疗器械创新交易型开

放式指数证券投资基金（2021-06-09至2024-03-20）。

翁欣女士，哥伦比亚大学金融数学专业硕士，曾担任华泰柏瑞基金管理有限

公司指数投资部研究员。2023年5月加入平安基金管理有限公司，任ETF指数

投资中心高级研究员，现任平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券

投资基金（2023-12-15至今）、平安中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数

证券投资基金（2023-12-27至今）、平安中证医药及医疗器械创新指数型发起式

证券投资基金（2023-12-27至今）、平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式

指数证券投资基金联接基金（2023-12-27至今）、平安中证畜牧养殖交易型开放

式指数证券投资基金（2023-12-27至今）、平安MSCI中国A股低波动交易型开

放式指数证券投资基金（2024-04-18至今）、平安中证A50交易型开放式指数

证券投资基金联接基金（2024-04-23至今）、平安上证红利低波动指数型证券投

资基金（2024-04-25至今）基金经理。

3、资产配置投资决策委员会成员

公司总经理肖宇鹏先生、MOM投资中心总经理路昊阳先生、FOF投资中心

养老金投资团队投资执行总经理高莺女士、MOM投资中心易文斐先生、MOM＜/p>投资中心张月女士。

上述人员之间不存在近亲属关系。

三、基金管理人职责

1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基

金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用

基金财产；

4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的

经营方式管理和运作基金财产；

5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保

证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管

理，分别记账，进行证券投资；

6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产

为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

7、依法接受基金托管人的监督；

8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方

法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，

确定基金份额申购、赎回的价格；

9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

10、编制季度报告、中期报告和年度报告；

11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报

告义务；

12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、

《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不

向他人泄露，但应监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外

部专业顾问提供服务需要提供的情况除外；

13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人

分配基金收益；

14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会

或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关

资料不低于法律法规规定的最低期限；

17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保

证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公

开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配；

19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并

通知基金托管人；

20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权

益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金

托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人

利益向基金托管人追偿；

22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金

事务的行为承担责任；

23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他

法律行为；

24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生

效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息

在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；

25、执行生效的基金份额持有人大会的决议；

26、建立并保存基金份额持有人名册；

27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

四、基金管理人的承诺

1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证

券法》”）的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《证

券法》行为的发生；

2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》的行为，并建立健全的内部

控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生：

（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产或职务便利为基金份额持有人以外的第三人谋取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）侵占、挪用基金财产；

（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示

他人从事相关的交易活动；

（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；

（8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。

3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国

家有关法律、法规、规章及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：

（1）越权或违规经营；

（2）违反基金合同或托管协议；

（3）故意损害基金份额持有人或其它基金相关机构的合法权益；

（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；

（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

（6）玩忽职守、滥用职权；

（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的

基金投资内容、基金投资计划等信息；

（8）除按本公司制度进行基金运作投资外，直接或间接进行其它股票投资；

（9）协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易；

（10）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，

扰乱市场秩序；

（11）贬损同行，以提高自己；

（12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；

（13）以不正当手段谋求业务发展；

（14）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；

（15）其它法律、行政法规禁止的行为。

4、基金管理人关于禁止行为的承诺

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是法律法规或中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际

控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或

者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份

额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按

照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律

法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以

上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金，

基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定

执行。

5、基金经理承诺

（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着敬业、诚信和谨慎的原则

为基金份额持有人谋取最大利益；

（2）不协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易，

不利用职务之便为自己、或任何第三者谋取利益；

（3）不违反现行有效的法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关

规定，不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基

金投资内容、基金投资计划等信息；

（4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

五、基金管理人的内部控制制度

为保证公司规范化运作，有效地防范和化解经营风险，促进公司诚信、合法、

有效经营，保障基金份额持有人利益，维护公司及公司股东的合法权益，本基金

管理人建立了科学、严密、高效的内部控制体系。

1、公司内部控制的总体目标

（1）保证公司经营管理活动的合法合规性；

（2）保证基金份额持有人的合法权益不受侵犯；

（3）实现公司稳健、持续发展，维护股东权益；

（4）促进公司全体员工恪守职业操守，正直诚信，廉洁自律，勤勉尽责；

（5）保护公司最重要的资本：公司声誉。

2、公司内部控制遵循的原则

（1）全面性原则：内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业

务过程和业务环节，并普遍适用于公司每一位职员；

（2）审慎性原则：内部控制的核心是有效防范各种风险，公司组织体系的

构成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点；

（3）相互制约原则：公司设置的各部门、各岗位权责分明、相互制衡；

（4）独立性原则：公司根据业务的需要设立相对独立的机构、部门和岗位；

公司内部部门和岗位的设置必须权责分明；

（5）有效性原则：各种内部管理制度具有高度的权威性，应是所有员工严

格遵守的行动指南；执行内部管理制度不能有任何例外，任何人不得拥有超越制

度或违反规章的权力；

（6）适时性原则：内部控制应具有前瞻性，并且必须随着公司经营战略、

经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的

改变及时进行相应的修改和完善；

（7）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高

经济效益，力争以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果；

（8）防火墙原则：公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离，

基金投资研究、决策、执行、清算、评估等部门和岗位，应当在物理上和制度上

适当隔离。

3、内部控制的制度体系

公司制定了合理、完备、有效并易于执行的制度体系。公司制度体系由不同

层面的制度构成。按照其效力大小分为四个层面：第一个层面是公司内部控制大

纲，它是公司制定各项规章制度的纲要和总揽；第二个层面是公司基本管理制度，

包括风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制

度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案制度、业绩评估考核制度和紧

急应变制度；第三个层面是部门业务规章，是在基本管理制度的基础上，对各部

门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的具体说明；第四个层面是业

务操作手册，是各项具体业务和管理工作的运行办法，是对业务各个细节、流程

进行的描述和约束。它们的制订、修改、实施、废止应该遵循相应的程序，每一

层面的内容不得与其以上层面的内容相违背。公司重视对制度的持续检验，结合

业务的发展、法规及监管环境的变化以及公司风险控制的要求，不断检讨和增强

公司制度的完备性、有效性。

4、关于授权、研究、投资、交易等方面的控制点

（1）授权制度

公司的授权制度贯穿于整个公司活动。股东会、董事会、监事会和管理层必

须充分履行各自的职权，健全公司逐级授权制度，确保公司各项规章制度的贯彻

执行；各项经济经营业务和管理程序必须遵从管理层制定的操作规程，经办人员

的每一项工作必须是在业务授权范围内进行。公司重大业务的授权必须采取书面

形式，授权书应当明确授权内容和时效。公司授权要适当，对已获授权的部门和

人员应建立有效的评价和反馈机制，对已不适用的授权应及时修改或取消授权。

（2）公司研究业务

研究工作应保持独立、客观，不受任何部门及个人的不正当影响；建立严密

的研究工作业务流程，形成科学、有效的研究方法；建立投资产品备选库制度，

研究部门根据投资产品的特征，在充分研究的基础上建立和维护备选库。建立研

究与投资的业务交流制度，保持畅通的交流渠道；建立研究报告质量评价体系，

不断提高研究水平。

（3）基金投资业务

基金投资应确立科学的投资理念，根据决策的风险防范原则和效率性原则制

定合理的决策程序；在进行投资时应有明确的投资授权制度，并应建立与所授权

限相应的约束制度和考核制度。建立严格的投资禁止和投资限制制度，保证基金

投资的合法合规性。建立投资风险评估与管理制度，将重点投资限制在规定的风

险权限额度内；对于投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系。

（4）交易业务

建立集中交易室和集中交易制度，投资指令通过集中交易室完成；应建立交

易监测系统、预警系统和交易反馈系统，完善相关的安全设施；集中交易室应对

交易指令进行审核，建立公平的交易分配制度，确保各基金利益的公平；交易记

录应完善，并及时进行反馈、核对和存档保管；同时应建立科学的投资交易绩效

评价体系。

（5）基金会计核算

公司根据法律法规及业务的要求建立会计制度，并根据风险控制点建立严密

的会计系统，对于不同基金、不同客户独立建账，独立核算；公司通过复核制度、

凭证制度、合理的估值方法和估值程序等会计措施真实、完整、及时地记载每一

笔业务并正确进行会计核算和业务核算。同时还建立会计档案保管制度，确保档

案真实完整。

（6）信息披露

公司建立了完善的信息披露制度，保证公开披露的信息真实、准确、完整。

公司设立了信息披露负责人，并建立了相应的程序进行信息的收集、组织、审核

和发布工作，以此加强对信息的审查核对，使所公布的信息符合法律法规的规定，

同时加强对信息披露的检查和评价，对存在的问题及时提出改进办法。

（7）监察稽核

公司设立督察长，经董事会聘任，报中国证监会相关派出机构认可。根据公

司监察稽核工作的需要，督察长可以列席公司相关会议，调阅公司相关档案，就

内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长定期

和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况，董事会对督察长的报告进行审议。

公司设立法律合规监察部开展监察稽核工作，并保证法律合规监察部的独立

性和权威性。公司明确了法律合规监察部及内部各岗位的具体职责，严格制订了

专业任职条件、操作程序和组织纪律。

法律合规监察部强化内部检查制度，通过定期或不定期检查内部控制制度的

执行情况，促使公司各项经营管理活动的规范运行。

公司董事会和管理层充分重视和支持监察稽核工作，对违反法律法规和公司

内部控制制度的，追究有关部门和人员的责任。

5、基金管理人关于内部控制制度声明书

（1）基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确；

（2）基金管理人承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。

第四部分基金托管人

一、基金托管人基本情况

（一）基金托管人概况

公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）

公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD

法定代表人：任德奇

住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号

办公地址：上海市长宁区仙霞路18号

邮政编码：200336

注册时间：1987年3月30日

注册资本：742.63亿元

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号

联系人：陆志俊

电话：95559

交通银行始建于1908年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国的

发钞行之一。1987年重新组建后的交通银行正式对外营业，成为中国第一家全

国性的国有股份制商业银行，总部设在上海。2005年6月交通银行在香港联合

交易所挂牌上市，2007年5月在上海证券交易所挂牌上市。交通银行连续13年

跻身《财富》(FORTUNE)世界500强，营业收入排名第137位；列《银行家》(The

Banker)杂志全球千家大银行一级资本排名第11位。

截至2022年12月31日，交通银行资产总额为人民币12.99万亿元。2022

年四季度，交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币921.5亿元。

交通银行总行设资产托管部（下文简称“托管部”）。现有员工具有多年基金、

证券和银行的从业经验，具备基金从业资格，以及经济师、会计师、工程师和律

师等中高级专业技术职称，员工的学历层次较高，专业分布合理，职业技能优良，

职业道德素质过硬，是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托

管从业人员队伍。

（二）主要人员情况

任德奇先生，董事长、执行董事，高级经济师。

任先生2020年1月起任本行董事长（其中：2019年12月至2020年7月代

为履行行长职责）、执行董事，2018年8月至2020年1月任本行副董事长（其

中：2019年4月至2020年1月代为履行董事长职责）、执行董事，2018年8月

至2019年12月任本行行长；2016年12月至2018年6月任中国银行执行董事、

副行长，其中：2015年10月至2018年6月兼任中银香港（控股）有限公司非

执行董事，2016年9月至2018年6月兼任中国银行上海人民币交易业务总部总

裁；2014年7月至2016年11月任中国银行副行长，2003年8月至2014年5月

历任中国建设银行信贷审批部副总经理、风险监控部总经理、授信管理部总经理、

湖北省分行行长、风险管理部总经理；1988年7月至2003年8月先后在中国建

设银行岳阳长岭支行、岳阳市中心支行、岳阳分行，中国建设银行信贷管理委员

会办公室、信贷风险管理部工作。任先生1988年于清华大学获工学硕士学位。

刘珺先生，副董事长、执行董事、行长，高级经济师。

刘先生2020年7月起担任本行行长；2016年11月至2020年5月任中国投

资有限责任公司副总经理；2014年12月至2016年11月任中国光大集团股份公

司副总经理；2014年6月至2014年12月任中国光大（集团）总公司执行董事、

副总经理（2014年6月至2016年11月期间先后兼任光大永明人寿保险有限公

司董事长、中国光大集团有限公司副董事长、中国光大控股有限公司执行董事兼

副主席、中国光大国际有限公司执行董事兼副主席、中国光大实业（集团）有限

责任公司董事长）；2009年9月至2014年6月历任中国光大银行行长助理、副

行长（期间先后兼任中国光大银行上海分行行长、中国光大银行金融市场中心总

经理）；1993年7月至2009年9月先后在中国光大银行国际业务部、香港代表

处、资金部、投行业务部工作。刘先生2003年于香港理工大学获工商管理博士

学位。

徐铁先生，资产托管部总经理。

徐铁先生2022年4月起任本行资产托管部总经理；2014年12月至2022年

4月任本行资产托管部副总经理；2000年7月至2014年12月，历任交通银行资

产托管部客户经理、保险与养老金部副高级经理、高级经理、保险保障业务部高

级经理、总经理助理。徐先生2000年于复旦大学获经济学硕士学位。

（三）基金托管业务经营情况

截至2022年12月31日，交通银行共托管证券投资基金715只。此外，交

通银行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、

银行理财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障

管理基金、企业年金基金、职业年金基金、期货公司资产管理计划、QFII证券

投资资产、RQFII证券投资资产、QDII证券投资资产、RQDII证券投资资产、

QDIE资金、QDLP资金和QFLP资金等产品。

二、基金托管人的内部控制制度

（一）内部控制目标

交通银行严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定，加强内部

管理，托管部业务制度健全并确保贯彻执行各项规章，通过对各种风险的识别、

评估、控制及缓释，有效地实现对各项业务的风险管控，确保业务稳健运行，保

护基金持有人的合法权益。

（二）内部控制原则

1、合法性原则：托管部制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构的监

管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动始终。

2、全面性原则：托管部建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控的内

部控制机制，覆盖各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执行、监督、

反馈等各个经营环节，建立全面的风险管理监督机制。

3、独立性原则：托管部独立负责受托基金资产的保管，保证基金资产与交

通银行的自有资产相互独立，对不同的受托基金资产分别设置账户，独立核算，

分账管理。

4、制衡性原则：托管部贯彻适当授权、相互制约的原则，从组织架构的设

置上确保各二级部和各岗位权责分明、相互制约，并通过有效的相互制衡措施消

除内部控制中的盲点。

5、有效性原则：托管部在岗位、业务二级部和风险合规部三级内控管理模

式的基础上，形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制，通过行

之有效的控制流程、控制措施，建立合理的内控程序，保障各项内控管理目标被

有效执行。

6、效益性原则：托管部内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作环

节的风险控制要求相适应，尽量降低经营运作成本，以合理的控制成本实现最佳

的内部控制目标。

（三）内部控制制度及措施

根据《基金法》、《中华人民共和国商业银行法》、《中国银行业协会商业银行

资产托管业务指引》等法律法规，托管部制定了一整套严密、完整的证券投资基

金托管管理规章制度，确保基金托管业务运行的规范、安全、高效，包括《交通

银行资产托管业务管理办法》、《交通银行资产托管业务风险管理办法》、《交通银

行资产托管业务系统建设管理办法》、《交通银行资产托管部信息披露制度》、《交

通银行资产托管业务商业秘密管理规定》、《交通银行资产托管业务从业人员行为

规范》、《交通银行资产托管业务运营档案管理办法》等，并根据市场变化和基金

业务的发展不断加以完善。做到业务分工科学合理，技术系统管理规范，业务管

理制度健全，核心作业区实行封闭管理，落实各项安全隔离措施，相关信息披露

由专人负责。

托管部通过对基金托管业务各环节的事前揭示、事中控制和事后检查措施实

现全流程、全链条的风险管理，聘请国际着名会计师事务所对基金托管业务运行

进行国际标准的内部控制评审。

三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

交通银行作为基金托管人，根据《基金法》、《运作办法》和有关证券法规的

规定，对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资

产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、

基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规

性进行监督和核查。

交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》

等有关证券法规和《基金合同》的行为，及时通知基金管理人予以纠正，基金管

理人收到通知后及时核对确认并进行调整。交通银行有权对通知事项进行复查，

督促基金管理人改正。基金管理人对交通银行通知的违规事项未能及时纠正的，

交通银行按规定报告中国证监会。

交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有重大违规行为，有权立即报告

中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。

四、其他事项

最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违

规行为，未受到中国人民银行、中国证监会、国家金融监督管理总局及其他有关

机关的处罚。负责基金托管业务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。

第五部分相关服务机构

一、基金份额销售机构

1、直销机构

平安基金管理有限公司

办公地址：深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层

法定代表人：罗春风

电话：0755-22627627

传真：0755-23990088

联系人：郑权

网址：www.fund.pingan.com

2、其他销售机构

详见基金份额发售公告或在基金管理人网站公示。

二、登记机构

平安基金管理有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层

办公地址：深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层

法定代表人：罗春风

电话：0755-22624581

传真：0755-23990088

联系人：张平

三、出具法律意见书的律师事务所

律师事务所：上海源泰律师事务所

地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼

负责人：廖海

电话：（021）51150298

传真：（021）51150398

经办律师：刘佳、张雯倩

联系人：刘佳

四、审计基金财产的会计师事务所

会计师事务所：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市东城区长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

办公地址：北京市东城区长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

法定代表人：毛鞍宁

联系电话：（010）58153000

传真电话：（010）85188298

经办注册会计师：高鹤、黄拥璇

联系人：高鹤

第六部分基金的募集

一、基金募集的依据

基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有

关规定募集本基金，并于2023年11月7日经中国证监会证监许可【2023】2524

号文准予募集注册。

二、基金类型和存续期间

1、基金的类别：股票型证券投资基金

2、基金的运作方式

契约型开放式

3、基金存续期间：不定期。

三、募集方式

通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金份

额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告或在基金管理

人网站公示。

四、募集期限

自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售时间见基金份额发售

公告。

五、募集对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合

格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

六、募集场所

本基金通过基金管理人的直销中心和销售机构的销售网点进行募集。

投资者还可登录基金管理人公司网站（www.fund.pingan.com），在与基金

管理人达成网上交易的相关协议、接受基金管理人有关服务条款、了解有关基金

网上交易的具体业务规则后，通过基金管理人网上交易系统办理开户、认购等业

务。

具体销售机构及联系方式以本基金基金份额发售公告为准，请投资者就募集

和认购的具体事宜仔细阅读基金份额发售公告。如果本基金后续调整销售机构的，

详见基金管理人网站披露的基金销售机构名录。

七、基金份额类别

本基金根据是否收取认购费、申购费、销售服务费的不同，将基金份额分为

不同的类别。在认购、申购时收取认购费、申购费，但不从本类别基金资产中计

提销售服务费的基金份额，称为A类份额；在认购、申购时不收取认购费、申

购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类份额。

本基金A类和C类份额分别设置基金代码。由于两类份额的收费方式不同，

本基金A类份额和C类份额将分别计算基金份额净值并单独公告。

投资人可自行选择认购、申购的基金份额类别。

根据基金运作情况，在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提

下，基金管理人可以不召开基金份额持有人大会，在履行中国证监会要求相关流

程后，经与基金托管人协商后停止现有基金份额类别的销售、或者增加新的基金

份额类别。

八、未来条件许可情况下的基金模式转换

若将来本基金管理人推出投资同一标的指数的交易型开放式指数证券投资

基金（ETF），则基金管理人有权在履行适当程序后使本基金转换为该基金的联

接基金，并相应修改基金合同，届时无需召开基金份额持有人大会但须提前公告。

九、投资人对基金份额的认购

1、认购时间：本基金的认购时间安排、投资人认购应提交的文件和办理的

手续请详细查阅本基金的基金份额发售公告。

2、认购应提交的文件和办理的手续：投资人认购本基金应提交的文件和办

理的手续参见基金份额发售公告。

3、认购原则：认购以金额申请。投资者认购基金份额时，需按销售机构规

定的方式全额交付认购款项。投资者在基金募集期内可以多次认购基金份额，认

购费按每笔认购申请单独计算。认购申请一经受理不得撤销。

4、基金份额认购限制

（1）投资者通过其他销售机构认购，单个基金账户单笔最低认购金额起点

为人民币1元（含认购费），追加认购的单笔最低认购金额为人民币1元（含认

购费）。基金管理人直销网点接受首次认购申请的最低金额为单笔人民币50,000

元（含认购费），追加认购的最低金额为单笔人民币20,000元（含认购费）。

通过基金管理人网上交易系统办理基金认购业务的不受直销网点单笔认购最低

金额的限制，首次单笔最低认购金额为人民币1元（含认购费），追加认购的单

笔最低认购金额为人民币1元（含认购费）。

（2）基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对

认购的金额限制，基金管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介

公告。

（3）本基金目前对单个投资人的认购不设上限限制，但如本基金单个投资

人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%，基金管理人可以采取

比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些

认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的，基金管理人有权拒绝

该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机

构的确认为准。

（4）本基金可对单个账户的认购和持有基金份额进行限制，具体限制请参

见相关公告。

（5）本基金的募集上限、规模控制的具体方案详见基金份额发售公告。基

金合同生效后不受此规模限制。

5、认购申请的确认：基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定

成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购申请的确认以登记机构的确

认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行

使合法权利，否则，由此产生的任何损失由投资者自行承担。

6、认购款项的退还：若投资者的认购申请被全部或部分确认为无效，基金

管理人应当将无效申请部分对应的认购款项本金退还给投资者。

投资者开户和认购所需提交的文件和办理的具体手续由基金管理人和销售

机构约定，请投资者参阅本基金基金份额发售公告。

十、基金份额发售面值、认购费用及认购份额的计算

1、本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。

2、认购费用

本基金A类份额在认购时收取基金认购费用。C类份额不收取认购费用，

但从本类别基金资产中计提销售服务费。投资人在认购期内如果有多笔认购，适

用费率按单笔分别计算。本基金认购A类份额的具体费用如下：

认购金额M（元）（含认购费）认购费率M＜50万元0.80%50万元≤M＜100万元0.50%M≥100万元每笔1000元本基金A类份额认购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。十一、募集资金利息的处理方式有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。十二、认购份额的计算1、A类份额认购份额的计算（1）认购费用适用比例费率时，认购份额的计算方法如下：净认购金额=认购金额/（1＋认购费率）认购费用＝认购金额－净认购金额认购份额＝（净认购金额＋认购期利息）/基金份额发售面值（2）认购费用为固定金额时，认购份额的计算方法如下：认购费用＝固定金额净认购金额=认购金额－认购费用认购份额＝（净认购金额＋认购期利息）/基金份额发售面值认购份额的计算保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。（3）计算举例例：某投资人投资1万元认购本基金A类份额，且该认购申请被全额确认，认购费率为0.80%，假设其认购资金的利息为3元，则其可得到的认购份额为：净认购金额=10,000/(1+0.80%)=9,920.63元认购费用=10,000-9,920.63=79.37元认购份额＝(9,920.63+3)/1.00＝9,923.63份即：投资人投资1万元认购本基金A类份额，且该认购申请被全额确认，

认购金额M（元）（含认购费） 认购费率

M＜50万元 0.80%

50万元≤M＜100万元 0.50%

M≥100万元 每笔1000元

假设其认购资金的利息为3元，则其可得到9,923.63份A类份额。

2、C类份额认购份额的计算

若投资者选择认购本基金C类份额，则认购份额的计算公式为：

认购份额＝（认购金额＋认购期利息）/基金份额发售面值

认购份额的计算保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入，由此

误差产生的收益或损失由基金财产承担。

例：某投资者投资1万元认购本基金C类份额，且该认购申请被全额确认，

假设其认购产生利息5元。则其可得到的认购份额为：

认购份额=（10,000＋5）/1.00=10,005.00份

即：投资人投资1万元认购本基金C类份额，且该认购申请被全额确认，

假设其认购产生利息5元，则其可得到10,005.00份C类份额。

十三、募集期间的资金与费用

基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何

人不得动用。

基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金

财产中列支。

第七部分基金合同的生效

一、基金备案的条件

本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿

份，基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，

基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发

售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向

中国证监会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得

中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基

金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。

基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，

任何人不得动用。

二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式

如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：

1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已交纳的款项，并加计银行同

期活期存款利息；

3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。

基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承

担。

三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200

人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以

披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中

国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或

者终止基金合同等，并在六个月内召集基金份额持有人大会进行表决。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

第八部分基金份额的申购、赎回

一、申购和赎回场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人

在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机

构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的

营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

二、申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易

所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中

国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场，证券、期货交易所交易

时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相

应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体

业务办理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办

理时间在赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应依照《信息披露办法》的

有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、

赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换

申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日各类基金

份额的基金份额申购、赎回的价格。

三、申购与赎回的原则

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份

额净值为基准进行计算；

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺

序赎回；

5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保

投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人

必须依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

四、申购和赎回的数量限制

1、原则上，投资者通过其他销售机构申购，单个基金账户单笔最低申购金

额起点为人民币1元（含申购费），追加申购的最低金额不受限制。基金管理人

直销网点接受首次申购申请的最低金额为单笔人民币50,000元（含申购费），追

加申购的最低金额为单笔人民币20,000元（含申购费）。通过基金管理人网上交

易系统办理基金申购业务的不受直销网点单笔申购最低金额的限制，首次单笔最

低申购金额为人民币1元（含申购费），追加申购的单笔最低申购金额为人民币

1元（含申购费）。

实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。

2、投资者当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。

3、投资者可多次申购，对单个投资者的累计持有基金份额不设上限限制，

但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%（在基金运作

过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外）。

4、每个交易账户赎回和转换转出最低起点份额为1份，账户最低持有份额不

设下限，投资者全额赎回时不受上述限制。

5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，

基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、

拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。

基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控

制。具体见基金管理人相关公告。

6、投资者投资基金管理人“定期定额投资计划”时，每期扣款金额最低不少

于人民币10元（含申购费）。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。

7、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回

份额的数量限制。基金管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介

上公告。

8、申购份额、余额的处理方式：申购的有效份额为净申购金额除以当日的

该类基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留

到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

9、赎回金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日

该类基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四

舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

五、申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出

申购或赎回的申请。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时，必须在规定时间前全额交付申购款项，否则所提交

的申购申请不成立。投资人在规定时间全额交付申购款项，申购申请成立；基金

份额登记机构确认基金份额时，申购生效。

基金份额持有人在提交赎回申请时，必须有足够的基金份额余额，否则所提

交的赎回申请不成立。基金份额持有人在规定的时间内递交赎回申请，赎回成立；

基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效。基金份额持有人赎回申请生效后，基

金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同

约定的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合

同有关条款处理。

如遇证券、期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、数据交换

系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，

则赎回款项划付时间相应顺延，顺延至该因素消除的最近一个工作日。

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购

或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有

效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效，则申购款项本金退还给投资人。基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回申请的确认以基金份额登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的任何损失由投资人自行承担。基金管理人可以在不违反法律法规规定和基金合同约定的情形下，对上述业务办理规则进行调整，并按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。六、申购和赎回费率1、申购费率本基金A类份额在申购时收取申购费用，C类份额不收取申购费用，但从该类别基金资产中计提销售服务费。本基金A类份额的申购费用由申购A类份额的投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。本基金A类份额对申购设置级差费率。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。本基金A类份额的申购费率结构表：申购金额M（元）（含申购费）申购费率M＜50万元1.00%50万元≤M＜100万元0.60%M≥100万元每笔1000元2、赎回费率赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而递减，具体费率如下：A类基金份额具体赎回费率如下表所示：持有期限（N）赎回费率N＜7天1.50%7天≤N＜30天0.50%

申购金额M（元）（含申购费） 申购费率

M＜50万元 1.00%

50万元≤M＜100万元 0.60%

M≥100万元 每笔1000元

持有期限（N） 赎回费率

N＜7天 1.50%

7天≤N＜30天 0.50%

30天≤N＜180天0.10%N≥180天0C类基金份额具体赎回费率如下表所示：持有期限（N）赎回费率N＜7天1.50%N≥7天0对于A类基金份额持有人，对持续持有期少于30天的投资人将向其收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期长于30天（含30天）但少于3个月的投资人将向其收取的赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期长于3个月（含3个月）但少于6个月的投资人将向其收取的赎回费总额的50%计入基金财产。对于C类基金份额持有人，将向其收取的赎回费全额计入基金财产。注：1个月为30天，3个月为90天，6个月为180天。3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并将新的费率或收费方式依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。4、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定，具体见基金管理人届时的相关公告。5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下，且对基金份额持有人无实质性不利影响的前提下，根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以按相关监管部门要求履行必要手续后，对投资人适当调低基金销售费用。七、申购份额与赎回金额的计算方式1、申购份额的计算方式：（1）若投资者选择A类份额，则申购份额的计算公式为：申购费用适用比例费率：净申购金额=申购金额/（1+申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额

30天≤N＜180天 0.10%

N≥180天 0

持有期限（N） 赎回费率

N＜7天 1.50%

N≥7天 0

申购份额=净申购金额/申购当日A类份额净值

申购费用适用固定金额：

申购费用=固定金额

净申购金额=申购金额-申购费用

申购份额=净申购金额/申购当日A类份额净值

申购份额的计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后2位，由此误差产

生的收益或损失由基金财产承担。

例：某投资者投资5万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基

金份额净值为1.0500元，则可得到的申购份额为：

净申购金额＝50,000/（1＋1.00%）＝49,504.95元

申购费用＝50,000－49,504.95＝495.05元

申购份额＝49,504.95/1.0500＝47,147.57份

即：投资者投资5万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基金

份额净值为1.0500元，则其可得到47,147.57份A类基金份额。

（2）若投资人选择申购C类份额，则申购份额的计算公式为：

申购份额=申购金额/申购当日C类份额净值

申购份额的计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后2位，由此误差产

生的收益或损失由基金财产承担。

例：某投资者投资50,000元申购本基金的C类份额，且该申购申请被全额

确认，假设申购当日C类份额净值为1.0160元，则可得到的申购份额为：

申购份额=50,000/1.0160=49,212.60份

即：投资者投资50,000元申购本基金的C类份额，且该申购申请被全额确

认，假设申购当日C类份额净值为1.0160元，可得到49,212.60份C类份额。

2、赎回金额的计算方式：

赎回总金额=赎回份额?T日该类基金份额净值

赎回费用=赎回总金额?赎回费率

净赎回金额=赎回总金额?赎回费用

赎回金额的计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后2位，由此误差产

生的收益或损失由基金财产承担。

例：某投资者赎回10,000份A类基金份额，份额持有期限20天，赎回费

率为0.50%，假设赎回申请当日A类基金份额净值是1.0680元，则可得到的赎

回金额为：

赎回总额=10,000×1.0680=10,680.00元

赎回费用=10,680.00×0.50%=53.40元

净赎回金额=10,680.00-53.40=10,626.60元

即：投资者赎回10,000份A类基金份额，份额持有期限20天，假设赎回

申请当日A类基金份额的基金份额净值是1.0680元，则其可得到的赎回金额为

10,626.60元。

例：某投资者赎回10万份C类基金份额，份额持有期限10天，对应赎回

费率为0%，假设赎回申请当日C类基金份额净值是1.1000元，则其可得到的赎

回金额为：

赎回金额=100,000×1.1000＝110,000.00元

赎回费用=110,000.00×0%＝0.00元

净赎回金额=110,000.00－0.00＝110,000.00元

即：投资者赎回10万份C类基金份额，份额持有期限10天，对应赎回费

率为0%，假设赎回申请当日C类基金份额净值是1.1000元，则其可得到的净赎

回金额为110,000.00元。

3、本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第

5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额的

基金份额净值在当天收市后计算，并按照基金合同的约定进行公告。遇特殊情况，

经履行适当程序，可以适当延迟计算或披露。

八、拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受

投资人的申购申请。

3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日

基金资产净值。

4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可

能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确

认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。

7、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基

金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。

8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金

份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形。

9、某笔或某些申购申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比

例上限、单个投资人单日或单笔申购金额上限的。

10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第1、2、3、5、6、7、10项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂

停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停

申购公告。当发生上述第8、9项情形时，基金管理人可以采取比例确认等方式对

该投资人的申购申请进行限制，基金管理人也有权拒绝该等全部或者部分申购申

请。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项本金将退还

给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回

款项：

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受

投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。

3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日

基金资产净值。

4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金

管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。

6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确

认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。

7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基金

管理人应按规定报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；

如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配

给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合

同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受

理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的

办理并公告。

十、巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金

转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额

总数后的余额)超过上一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定

全额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。

（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，

按正常赎回程序执行。

（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认

为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大

波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额10%的前

提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回

申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，

投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自

动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获

受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，

无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，

直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回

部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。

（3）若本基金发生巨额赎回且单个开放日内单个基金份额持有人的赎回申

请超过上一开放日基金总份额的20%，基金管理人有权先行对该单个基金份额持

有人超出20%的赎回申请实施延期办理，而对该单个基金份额持有人20%以内

（含20%）的赎回申请，基金管理人根据前段“（1）全额赎回”或“（2）部分延

期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。对于未能赎回

部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，

延期的赎回申请将自动转入下一个开放日与下一开放日其他赎回申请一并处理，

无优先权并以下一开放日该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直

到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如

投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处

理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。

（4）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理

人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付

赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。

3、巨额赎回的公告

当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招

募说明书规定的其他方式（包括但不限于短信、电子邮件或由基金销售机构通知

等方式）在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并按照《信

息披露办法》的有关规定进行公告。

十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒

介上刊登暂停公告。

2、暂停申购或赎回结束、基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应依照

《信息披露办法》的有关规定，在规定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告；

也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另

行发布重新开放的公告。

十二、基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与

基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，

相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并

提前告知基金托管人与相关机构。

十三、基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下，且对基金份额持有人无实质性不利影

响的前提下，履行相关程序后，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监

会认可的交易场所或者其他方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份

额的过户登记。

十四、基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形

而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户或者按

照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理的行为。无论在上述何种情

况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；

捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社

会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的

基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基

金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机

构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。

十五、基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金

销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

十六、定期定额投资计划

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另

行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期申购金额，每期申购

金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定

额投资计划最低申购金额。

十七、基金份额的冻结、解冻及质押

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及

登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，

被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配。法律法规

或基金合同另有规定的除外。

在对基金份额持有人无实质性不利影响的前提下，履行相关程序后，如相关

法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理人

将制定和实施相应的业务规则。

十八、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回

本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋

机制”章节或届时发布的相关公告。

第九部分基金的投资

一、投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常情况下，

本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均跟踪偏

离度的绝对值小于0.35%，预期年化跟踪误差不超过4%。

二、投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他

中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、衍生工具（股指期货、国债期货、

股票期权）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次

级债券、可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资

券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券）、资产

支持证券、信用衍生品、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他

银行存款）、同业存单、货币市场工具、现金等，以及法律法规或中国证监会允

许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当

程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的股票资产（含存托凭证）投资比例不低于基金资产的90%，其中投

资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%。每个交

易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保

持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。现金不包

括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权合

约的投资比例遵循国家相关法律法规。

如果法律法规或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例限制，基金管

理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

三、投资策略

1、组合复制策略

本基金主要采用完全复制法进行投资，即按照成份股在标的指数中的基准权

重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。

但因特殊情况（比如流动性不足等）导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，

基金管理人可使用其他合理方法进行适当的替代。特殊情况包括但不限于以下情

形：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份股流动性严重不足；（3）标的指数

的成份股长期停牌；（4）其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成

严重制约等。

在正常情况下，本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间

的预期日均跟踪偏离度的绝对值小于0.35%，预期年化跟踪误差不超过4%。如

因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金日均跟踪偏离度和跟踪误差变大，

基金管理人应采取合理措施，避免日均跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。

当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量调整而

发生变化、成份股派发现金股息、配股及增发、股票长期停牌、市场流动性不足

等情况发生时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。

2、债券投资策略

本基金密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向，预测未来

利率变动走势，自上而下地确定投资组合久期，并结合信用分析等自下而上的个

券选择方法构建债券投资组合，配置能够提供稳定收益的债券资产。

3、股指期货投资策略

本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，参与股指期货交易。

本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的

判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法

规因素和资本市场因素，结合定性和定量方法，确定投资时机。基金管理人将结

合股票投资的总体规模，以及中国证监会的相关限定和要求，确定参与股指期货

交易的投资比例。

4、国债期货投资策略

国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风

险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，根据风险管理的原则，以套期

保值为目的，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定

量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动

水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控。国债期货相关投资遵循法律法规

及中国证监会的规定。

5、股票期权投资策略

本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权交易。

本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要

求，确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。

若相关法律法规发生变化时，基金管理人股票期权投资管理从其最新规定，

以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来如法律法规或监管机构允许基金投

资其他期权品种，本基金将在履行适当程序后，纳入投资范围并制定相应投资策

略。

6、资产支持证券投资策略

本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以

及资产池资产所在行业景气情况等因素，预判资产池未来现金流变动。研究标的

证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响，

同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响，在严格控制信用风险暴露程

度的前提下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益较高的品种进行

投资。

7、信用衍生品投资策略

本基金将适当投资信用衍生品及其挂钩债券，以在控制信用风险的前提下提

高组合投资收益。在进行信用衍生品投资时，本基金按照风险管理的原则，以风

险对冲为目的，参与信用衍生品交易，转移信用衍生品所挂钩债券的信用风险，

改善组合的风险收益特性。收益率方面，将通过分析信用衍生品和挂钩债券的合

成收益率，选择具备一定信用利差的信用衍生品及其挂钩债券进行投资，并确定

信用衍生品及其挂钩债券的投资金额与期限。本基金仅投资于符合证券交易所或

银行间市场相关业务规则的信用衍生工具。

8、可转换债券及可交换债券投资策略

可转换债券和可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，本基金

将选择正股基本面优良，具有较高上涨潜力的可转换债券和可交换债券进行投资，

并综合研究此类含权债券的纯债价值和转股价值，纯债价值方面综合考虑票面利

率、久期、信用资质、发行主体财务状况及公司治理等因素；转股价值方面仔细

开展对正股的价值分析，包括估值水平、盈利能力及未来盈利预期。此外还需结

合对含权条款的研究，综合判断内含期权的价值。

9、融资与转融通证券出借业务投资策略

本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上，审慎参与融资和转融通证券

出借业务。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析，确定投资时机、标

的证券以及投资比例。本基金将根据市场情况、投资者类型和结构、本基金的历

史申赎情况、出借证券流动性情况等因素，合理确定出借证券的范围和品类。若

相关融资及转融通证券出借业务法律法规发生变化，本基金将从其最新规定，以

符合上述法律法规和监管要求的变化。未来在法律法规允许的前提下，本基金可

根据相关法律法规规定参与融券业务。

今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还

将积极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，

本基金将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略，并更新招

募说明书及公告。

四、投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金的股票资产（含存托凭证）投资比例不低于基金资产的90%，

其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；

（2）每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的

交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政

府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；

（3）本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；

（4）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过

基金资产净值的10%；

（5）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

（6）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过

该资产支持证券规模的10%；

（7）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

（8）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评

级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（9）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总

资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（10）在任何交易日日终，本基金融资买入股票与其他有价证券市值之和，

不得超过基金资产净值的95%；

（11）本基金投资于股指期货和国债期货，还应遵循如下投资组合限制：

1）在任何交易日日终，本基金持有的买入股指期货合约价值不超过基金资

产净值的10%；在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基

金资产净值15%；

2）在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不超过基金持有的股

票总市值的20%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基

金持有的债券总市值的30%；

3）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差

计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；本基金所持有的债券（不

含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧

差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；

4）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与

有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%。其中，有价证券指股票、

债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产

（不含质押式回购）等；

5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额

不得超过上一交易日基金资产净值的20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）

的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；

（12）本基金投资于股票期权，还应遵循如下投资组合限制：

1）因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的

10%；

2）开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应

持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等

价物；

3）未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面值

按照行权价乘以合约乘数计算；

（13）本基金参与转融通证券出借业务，需遵守下列投资限制：

1）出借证券资产不得超过基金资产净值的30%，出借期限在10个交易日

以上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；

2）参与出借业务的单只证券不得超过本基金持有该证券总量的50%；

3）最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元；

4）证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平

均计算；

因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素

致使基金投资不符合上述规定的，基金管理人不得新增出借业务；

（14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净

值的15%；

因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因

素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投

资；

（15）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围

保持一致；

（16）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境

内上市交易的股票合并计算；

（17）本基金不持有具有信用保护卖方属性的信用衍生品；不持有合约类信

用衍生品；本基金持有的信用衍生品名义本金不得超过本基金中所对应受保护债

券面值的100%；本基金投资于同一信用保护卖方的各类信用衍生品名义本金合

计不得超过基金资产净值的10%；因证券市场波动、期货市场波动、证券发行

人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规

定投资比例的，基金管理人应当在3个月内进行调整；

（18）相关法律法规以及监管部门规定的和基金合同约定的其它投资比例限

制。

除上述第（2）、（8）、（13）、（14）、（15）、（17）项外，因证券、期货市场波

动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流

动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例

的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形

除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合

基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起

开始。法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。

法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在

履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以调整后的规定为准。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是法律法规或中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际

控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或

者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份

额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按

照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律

法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以

上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金，

基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定

执行。

五、标的指数和业绩比较基准

本基金的标的指数为：上证红利低波动指数。

本基金业绩比较基准为：上证红利低波动指数收益率×95%+银行活期存款

利率(税后)×5%。

上证红利低波动指数选取50只流动性好、连续分红、红利支付率适中、每

股股息正增长以及股息率高且波动率低的证券作为指数样本，采用股息率加权，

以反映分红水平高且波动率低的证券的整体表现。

未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之

外的因素致使标的指数不符合要求以及法律法规、监管机构另有规定的情形除

外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作

日内向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式、

与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进

行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同

终止。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理

人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人

利益优先原则维持基金投资运作。

六、风险收益特征

本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金

与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表

现，具有与标的指数相似的风险收益特征。

七、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保

护基金份额持有人的利益；

2、不谋求对上市公司的控股；

3、有利于基金财产的安全与增值；

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三

人牟取任何不当利益。

八、侧袋机制的实施和投资运作安排

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金

份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事

务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金

份额持有人大会审议。

侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业

绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变

现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节

的规定。

第十部分基金的财产

一、基金资产总值

基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项

及其他资产的价值总和。

二、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

三、基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账

户、期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、

基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账

户相独立。

四、基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基

金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自

有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣

押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处

分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原

因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产

生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基

金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，

不得对基金财产强制执行。

第十一部分基金资产的估值

一、估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券、期货交易场所的交易日以及国家法律

法规规定需要对外披露基金净值信息的非交易日。

二、估值对象

基金所拥有的股票、债券、衍生工具和银行存款本息、应收款项、信用衍生

品、资产支持证券、其它投资等资产及负债。

三、估值原则

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会

计准则》、监管部门有关规定。

1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日

有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产

或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量

的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日

或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价

值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值

为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用

的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作

为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的

溢价或折价。

2、对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可

利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值

时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或

取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，

使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值

进行调整并确定公允价值。

四、估值方法

1、证券交易所上市的有价证券的估值

（1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌

的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大

变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价

（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生

影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，

调整最近交易市价，确定公允价格；

（2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三

方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值；

（3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方

估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价进行估

值；

对于含投资者回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至实际

收款日期间选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值全价或推

荐估值全价，同时应充分考虑发行人的信用风险变化对公允价值的影响。回售登

记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。

（4）对于在交易所市场上市交易的公开发行的可转换债券等有活跃市场的

含转股权的债券，实行全价交易的债券选取估值日收盘价作为估值全价；实行净

价交易的债券选取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息作为估值全价；

（5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值；

（6）对于交易所未上市或未挂牌转让且不存在活跃市场的固定收益品种，

采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定

其公允价值。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌

的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；

（2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值；

（3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、

首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股

票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监

管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值基准服务

机构提供的相应品种当日的估值全价估值。对于银行间市场上含权固定收益品种，

按照第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值

全价估值；对于银行间市场上含投资者回售权的固定收益品种，行使回售权的，

在回售登记日至实际收款日期间按照第三方估值基准服务机构提供的相应品种

的唯一估值全价或推荐估值全价估值，同时充分考虑发行人的信用风险变化对公

允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所

对应的价格进行估值。

4、本基金投资期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结

算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估

值。

5、存款的估值方法

持有的银行定期存款或通知存款按实际利率法逐日确认利息收入。

6、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估

值。

7、基金参与融资及转融通证券出借业务的，应参照相关法律法规和行业协

会的相关规定进行估值，确保估值的公允性。

8、本基金投资股票期权，根据相关法律法规以及监管部门的规定估值。

9、信用衍生品按第三方估值基准服务机构提供的当日的估值价格进行估值，

但管理人依法应当承担的估值责任不因委托而免除；选定的第三方估值基准服务

机构未提供估值价格的，依照有关法律法规及《企业会计准则》要求采用合理估

值技术确定公允价值。

10、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。

11、税收

对于按照中国法律法规和基金投资所在地的法律法规规定应交纳的各项税

金，本基金将按权责发生制原则进行估值；对于因税收规定调整或其他原因导致

基金实际交纳税金与估算的应交税金有差异的，基金将在相关税金调整日或实际

支付日进行相应的估值调整。

12、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基

金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

13、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以

确保基金估值的公平性。

14、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，

按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程

序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知

对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人

承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会

计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照

基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布，由此给基金份额持有人和

基金造成的损失以及因该交易日基金资产净值计算顺延错误而引起的损失，基金

托管人不承担任何责任。

五、估值程序

1、各类基金份额净值是按照每个估值日闭市后，各类基金资产净值除以当

日该类基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。

基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，

从其规定。

基金管理人应每个估值日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净

值，并按规定公告。

2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规

或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后，

将各类基金份额的基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，

由基金管理人对外公布。

六、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值

的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估

值错误时，视为该类基金份额净值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销

售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错

的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述

“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数

据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及

时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；

由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估

值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且

有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责

任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得

到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，

并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。

但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还

或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任

方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事

人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当

得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得

利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生

的原因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失

进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行

更正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基

金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报

基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）各类基金份额的基金份额净值计算错误偏差达到该类基金份额净值的

0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到

该类基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。

（3）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行

赔偿时，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认

后按以下条款进行赔偿：

①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，

如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议执

行，由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔付。

②若基金管理人计算的各类基金份额的基金份额净值已由基金托管人复核

确认后披露，而且基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明，

基金份额净值出错且给基金份额持有人造成损失的，应根据法律法规的规定对投

资者或基金支付赔偿金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，基金管理人与

基金托管人按照管理费率与托管费率的比例承担相应的赔偿责任。

③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计

算和核对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以基

金管理人的计算结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基

金管理人负责赔付。

④由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），

基金托管人在履行正常复核程序后仍不能发现该错误，进而导致基金份额净值计

算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由基金管理人负责赔付。

（4）基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾

差，以基金管理人计算结果为准。

（5）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行

业另有通行做法，基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利

益的原则进行协商。

七、暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停

营业时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协

商确认后，基金管理人应当暂停估值；

4、法律法规、中国证监会规定和基金合同认定的其它情形。

八、基金净值的确认

基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金管理人负责计算，基金

托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日计算当日的基金资产净值和各

类基金份额的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复

核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值信息按约定予以公布。

九、特殊情况的处理方法

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第12项进行估值时，所造成的误

差不作为基金资产估值错误处理。

2、由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所、登记结算公司、第三方

估值基准服务机构等机构发送的数据错误等原因，基金管理人和基金托管人虽然

已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基

金份额净值计算错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任，但基金管理人、

基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。

十、实施侧袋机制期间的基金资产估值

本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披

露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。

第十二部分基金的收益与分配

一、基金收益分配原则

1、基金每年收益分配次数没有限制，每次基金收益分配数额的确定原则为

使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率（使用估值汇

率折算）。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补亏损为前提，收

益分配后有可能使基金份额净值低于面值，即基金收益分配基准日（即收益评价

日）的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值；

2、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；

3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现

金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，

本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对各类基金份额分别

选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，红利再投资的份额免收申购

费；

4、由于本基金A类份额不收取销售服务费，C类份额收取销售服务费，

各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额

享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在不违反法律法规和监管部门的规定，且对基金份额持有人利益无实质不

利影响的前提下，基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行

适当程序后可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但

应于变更实施日前在规定媒介公告。

本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

二、收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收

益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

三、收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信

息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

四、基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当

投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金

登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再

投资的计算方法，依照《业务规则》执行。

五、实施侧袋机制期间的收益分配

本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见本招募说明书“侧

袋机制”章节的规定。

第十三部分基金的费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、C类份额的销售服务费；

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；

6、基金份额持有人大会费用（包括但不限于场地费、会计师费、律师费和

公证费）；

7、基金的证券、期货、股票期权、信用衍生品等交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、基金的账户开户费用、账户维护费用；

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他

费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算

方法如下：

H＝E×0.50%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基

金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中

一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺

延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的

计算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基

金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中

一次性支取。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。

3、C类份额的销售服务费

本基金A类份额不收取销售服务费，C类份额的销售服务费按前一日C类

份额基金资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.40%÷当年天数

H为C类份额每日应计提的销售服务费

E为C类份额前一日基金资产净值

C类基金份额的基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支

付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个

工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人代付给销售机构。

若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类”中第4－10项费用，根据有关法规及相应协议

规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、指数许可使用费

本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所

规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费，该指数许可使用费由基金

管理人承担，不得从基金财产中列支。

如果指数许可使用费的计算方法、费率、支付方式和费用承担方等发生调整，

本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费；

4、《基金合同》生效前的相关费用；

5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。

四、实施侧袋机制期间的基金费用

本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但

应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管

理费，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定或相关公告。

五、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执

行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣

缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

第十四部分基金的会计与审计

一、基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的

会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计

年度披露；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的

会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对

并以书面方式确认。

二、基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民

共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进

行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更

换会计师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

第十五部分基金的信息披露

一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、

《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息

披露的规定发生变化时，本基金从其最新规定。

二、信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人

大会的基金份额持有人及其日常机构（如有）等法律法规和中国证监会规定的自

然人、法人和非法人组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律

法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、

完整性、及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信

息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信

息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证

基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信

息资料。

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；

6、中国证监会禁止的其他行为。

四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金

信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文

文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币

元。

五、公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要

1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基

金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资

者重大利益的事项的法律文件。

2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，

说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披

露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息

发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载

在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新

一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。

3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运

作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简

明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变

更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定

网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，

基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品

资料概要。

基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的三日前，

将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和《基金合同》提示性公告登

载在规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、

《基金合同》和基金托管协议登载在规定网站上，并将基金产品资料概要登载在

基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管

协议登载在规定网站上。

（二）基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在基

金份额发售的三日前登载在规定媒介上。

（三）《基金合同》生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金

合同》生效公告。

（四）基金净值信息

《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应

当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日

的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金

份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半

年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

（五）基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份

额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金

销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。

（六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年

度报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年

度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师

事务所审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将

中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，

将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。

《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中

期报告或者年度报告。

本基金在基金年度报告及中期报告中应披露其持有的流通受限证券总额、流

通受限证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的流通受限证券明细。

如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情

形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决

策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告

期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。

基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其

流动性风险分析等。

（七）临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，

并登载在规定报刊和规定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产

生重大影响的下列事件：

1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

2、《基金合同》终止、基金清算；

3、转换基金运作方式、基金合并；

4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事

务所；

5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等

事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；

6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制

人变更；

8、基金募集期延长或提前结束募集；

9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门

负责人发生变动；

10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、

基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之

三十；

11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；

12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到

重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管

业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；

13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、

实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证

券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；

14、基金收益分配事项；

15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提

方式和费率发生变更；

16、任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五；

17、本基金开始办理申购、赎回；

18、本基金发生巨额赎回并延期办理；

19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；

20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

21、调整基金份额类别的设置；

22、基金管理人履行适当程序后，基金推出新业务或服务；

23、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；

24、基金管理人采用摆动定价机制进行估值；

25、当基金管理人启用侧袋机制、清算特定资产、终止侧袋机制等事项时；

26、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价

格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。

（八）澄清公告

在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消

息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份

额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清。

（九）基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。

（十）清算报告

基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进

行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，

并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

（十一）基金投资资产支持证券的信息披露

基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总

额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。

基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券

市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10

名资产支持证券明细。

（十二）基金投资股指期货的信息披露

基金管理人需按照法规要求在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和

招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、

损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是

否符合既定的投资政策和投资目标等。

（十三）基金投资国债期货的信息披露

基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书

（更新）等文件中披露国债期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、

风险指标等，并充分揭示国债期货交易对本基金总体风险的影响以及是否符合既

定的投资政策和投资目标。

（十四）基金投资股票期权的信息披露

基金管理人应当在定期信息披露文件中披露参与股票期权交易的有关情况，

包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等，并充分揭示股票

期权交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。

（十五）基金投资非公开发行股票的信息披露

基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内，在中国证监会

规定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值，以及总

成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。

（十六）基金参与融资及转融通证券出借交易的信息披露

基金管理人应在基金季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明

书（更新）等文件中披露参与融资和转融通证券出借交易情况，包括投资策略、

业务开展情况、损益情况、风险及其管理情况等，并就报告期内因参与转融通证

券出借业务发生的重大关联交易事项做详细说明。

（十七）投资信用衍生品的信息披露

基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更

新）等文件中披露信用衍生品的投资情况，包括投资策略、持仓情况等，并充分

揭示投资信用衍生品对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资目标及策

略。

（十八）基金投资存托凭证的信息披露

本基金投资存托凭证的信息披露依照境内上市交易的股票执行。

（十九）实施侧袋机制期间的信息披露

本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同

和招募说明书的规定进行信息披露，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。

（二十）中国证监会规定的其他信息。

六、信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及

高级管理人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息

披露内容与格式准则等法规的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约

定，对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值、基金份

额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金

清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面

或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。

基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金

信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要

在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且

在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专

业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10

年。

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资

者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基

金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中

国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不

得从基金财产中列支。

七、信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法

规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。

八、当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相

关信息：

1、不可抗力；

2、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停

营业时；

3、基金合同约定的暂停估值的情形；

4、法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。

第十六部分侧袋机制

一、侧袋机制的实施条件、实施程序

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金

份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事

务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金

份额持有人大会。

基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并及时聘请符合《中

华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。

二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回

1、启用侧袋机制当日，基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额为

基础，确认相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额；当日收到的申购申请，按

照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回申请，仅办理主袋账户

的赎回申请并支付赎回款项。

2、实施侧袋机制期间，基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转

换；同时，基金管理人按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎

回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停主袋账户份额的申购。

3、除基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎

回外，本招募说明书“基金份额的申购、赎回”部分的申购、赎回规定适用于主

袋账户份额。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一开放

日主袋账户总份额的10%认定。

三、实施侧袋机制期间的基金投资

侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、

投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产。

基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投

资组合的调整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。

四、实施侧袋机制期间的基金估值

本基金实施侧袋机制的，基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行估

值并披露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。侧袋账户的会

计核算应符合《企业会计准则》的相关要求。

五、实施侧袋账户期间的基金费用

1、本基金实施侧袋机制的，管理费和托管费等按主袋账户基金资产净值作

为基数计提。

2、与侧袋账户有关的费用可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现

后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费。

六、侧袋账户中特定资产的处置清算

特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，基金管理人应

当按照基金份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方式，

及时向侧袋账户份额持有人支付对应变现款项。

处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价格和时间、向侧袋账

户份额持有人支付的款项、相关费用发生情况等重要信息。侧袋账户资产全部完

成变现并终止侧袋机制后，基金管理人应及时聘请符合《中华人民共和国证券法》

规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。

七、侧袋机制的信息披露

1、临时公告

在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者

利益产生重大影响的事项后基金管理人应及时发布临时公告。

2、基金净值信息

基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息

披露方式和频率披露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧

袋机制期间本基金暂停披露侧袋账户份额净值和累计净值。

3、定期报告

侧袋机制实施期间，基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内侧袋账

户相关信息，基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。会计

师事务所对基金年度报告进行审计时，应对报告期内基金侧袋机制运行相关的会

计核算和年度报告披露等发表审计意见。

八、本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的

部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理

人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后，可直接对本部分内容进行修改和

调整，无需召开基金份额持有人大会审议。

第十七部分风险揭示

一、投资于本基金的主要风险

基金风险表现为基金收益的波动，基金管理过程中任何影响基金收益的因素

都是基金风险的来源。作为代理基金投资人进行投资的工具，科学严谨的风险管

理对于基金投资管理成功与否至关重要。因此在基金管理过程中，对风险的识别、

评估和控制应贯穿基金投资管理的全过程。基金的风险按来源可以分为市场风险、

信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险、本基金特有

的风险和其他风险。

（一）市场风险

金融资产价格受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影

响，资产价格的变化导致基金收益水平变化，产生风险。

（1）政策风险

货币政策、财政政策、产业政策和证券市场监管政策等国家政策的变化对证

券市场产生一定的影响，可能导致市场价格波动，从而影响基金收益。

（2）利率风险

金融市场利率波动会导致股票市场价格及利息收益的变动，同时直接影响企

业的融资成本和利润水平。基金投资于股票和债券，收益水平会受到利率变化的

影响。

（3）信用风险

指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资债券之发行人出现违约、

拒绝支付到期本息，或者上市公司信息披露不真实、不完整，都可能导致基金资

产损失和收益变化。

（4）通货膨胀风险

由于通货膨胀率提高，基金的实际投资价值会因此降低。

（5）再投资风险

再投资风险反映了利率下降对固定收益证券和回购等利息收入再投资收益

的影响。当利率下降时，基金从投资的固定收益证券和回购所得的利息收入进行

再投资时，将获得比以前少的收益率。

（6）法律风险

由于法律法规方面的原因，某些市场行为受到限制或合同不能正常执行，导

致了基金资产损失的风险。

（二）信用风险

信用风险主要指债券、资产支持证券等信用证券发行主体信用状况恶化，导

致信用评级下降甚至到期不能履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括

证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。

（三）流动性风险评估及流动性风险管理

流动性风险是指因证券市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地变现

的风险。流动性风险还包括由于本基金出现巨额赎回，致使本基金没有足够的现

金应付赎回支付所引致的风险。

1、基金申购、赎回安排

本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“基金份额的申购、赎回”章节。

2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

本基金为股票型基金，可以投资于股票、债券、资产支持证券、股指期货、

国债期货、股票期权、现金类资产等标准化金融工具。

在不同的市场条件下，本基金将综合考虑宏观环境、市场估值水平、风险水

平以及市场情绪，并充分考虑股票的流动性，在基金资产90%-95%的范围内对股

票资产（含存托凭证）配置进行调整，同时依据股票仓位调整其余资产仓位，以

降低系统性风险对基金收益的影响。

其次，本基金可以投资于债券、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票

期权等资产，均为标准化金融工具。

综上所述，本基金拟投资市场、行业及资产的流动性良好，流动性风险相对

可控。

3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施

基金出现巨额赎回情形下，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或

巨额赎回份额占比情况决定全额赎回、部分延期赎回、暂停赎回。同时，如本基

金单个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额一定比

例以上的，基金管理人有权对其超过部分采取延期办理赎回申请的措施。详见《招

募说明书》“基金份额的申购、赎回”中“十、巨额赎回的情形及处理方式”部分内

容。

4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的

情形时，基金管理人将以保障投资者合法权益为前提，严格按照法律法规及基金

合同的规定，谨慎选取流动性风险管理工具作为辅助措施，包括但不限于：

（1）延期办理巨额赎回申请

当此情形下，本基金可能无法及时满足所有投资人的赎回申请，投资人收到

赎回款项的时间也可能晚于预期。

（2）暂停接受赎回申请

在此情形下，投资人的部分或全部赎回申请可能被拒绝，同时投资人完成基

金赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回申请时的基金份额净值不同。

（3）延缓支付赎回款项

在此情形下，投资人收到赎回款项的时间将可能比一般正常情形下有所延迟。

（4）收取短期赎回费

本基金对持续持有期限少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并将上

述赎回费全额计入基金财产。

（5）摆动定价

当本基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式，将基金调整

投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金

份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

在此情形下，当日参与申购和赎回交易的投资者存在承担申购或者赎回产生的交

易及其他成本的风险。

（6）暂停估值

在此情形下，投资人没有可供参考的基金份额净值，同时赎回申请可能被延

期办理或被暂停接受，或被延缓支付赎回款项。

（7）实施侧袋机制

侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户

进行处置清算，并以处置变现后的款项在扣除相应费用后向基金份额持有人进行

支付，目的在于有效隔离并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将

停止披露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额根据基

金合同和招募说明书的约定正常开放赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的

持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份

额不能赎回，其对应特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不

确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人

可能因此面临损失。

实施侧袋机制期间，因本基金不披露侧袋账户份额净值，即便基金管理人在

基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特定

资产最终变现价格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格，基金

管理人不承担任何保证和承诺的责任。

基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策,因此实施侧袋机制

后主袋账户份额存在暂停申购的可能。

启用侧袋机制后，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅以

主袋账户资产为基准，并根据相关规定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减

少按投资损失处理，因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价值及

变化情况。

（8）中国证监会认定的其他措施。

对于各类流动性风险管理工具的使用，基金管理人将依照严格审批、审慎决

策的原则，及时有效地对风险进行检测和评估，使用前经过内部审批程序并与基

金托管人协商一致。在实际运用各类流动性风险管理工具时，投资者的赎回申请、

赎回款项支付等可能受到相应影响，基金管理人将严格依照法律法规及基金合同

的约定进行操作，全面保障投资者的合法权益。

（四）管理风险

在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会

影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水

平。因此，本基金可能因为基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等因素

影响基金收益水平。

（五）操作或技术风险

指相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素

造成操作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺

诈、交易错误、IT系统故障等风险。

在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或

者差错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可

能来自基金管理人、登记机构、代销机构、证券、期货交易所、证券登记结算机

构等等。

（六）合规性风险

指基金管理或运作过程中，违反国家法律法规的规定，或者基金投资违反法

规及基金合同有关规定的风险。

（七）本基金特有的风险

1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险

标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整

个股票市场的平均回报率可能存在偏离。

2、标的指数波动的风险

标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、

投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收

益水平发生变化，产生风险。

3、跟踪误差控制未达约定目标或基金投资组合回报与标的指数回报偏离的

风险

本基金紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，本基金力

争日均跟踪偏离度的绝对值小于0.35%，年化跟踪误差不超过4%，但因标的指

数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与

指数价格走势可能发生较大偏离。

以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离，也可

能使基金的跟踪误差控制未达约定目标：

（1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调

整中产生跟踪偏离度与跟踪误差。

（2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中

的权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。

（3）成份股派发现金红利、新股市值配售收益将导致基金收益率超过标的

指数收益率，产生正的跟踪偏离度。

（4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资

组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。

（5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费的存

在，使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。

（6）在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数

的水平、技术手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从

而影响本基金对标的指数的跟踪程度。

（7）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合

中个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、

对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变

动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。

4、标的指数变更的风险

尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基

金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，

基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调整带来的

风险与成本。

5、指数编制机构停止服务的风险

本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可

能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情

形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指

数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集

基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表

决未通过的，基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式，

与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理

人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人

利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致

指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。

6、成份股停牌的风险

本基金的标的指数成份股可能出现停牌，从而使基金的部分资产无法变现或

出现大幅折价，存在对基金净值产生冲击的风险。此外，本基金运作过程中，当

标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整

的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后对

相关成份股进行调整，从而可能产生跟踪偏离、跟踪误差控制未达约定目标的风

险。

7、股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品投资风险

金融衍生品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，其

评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场

风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠

杆效应，价格波动比标的工具更为剧烈，有时候比投资标的资产要承担更高的风

险。并且由于衍生品定价相当复杂，不适当的估值有可能使基金资产面临损失风

险。

股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行

情时，股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用

每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平

仓，可能给投资带来重大损失。

本基金投资国债期货，国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动

性风险。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风

险。基差风险是期货市场的特有风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，

影响套期保值或套利效果，使之发生意外损益的风险。流动性风险可分为两类：

一类为流通量风险，是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风

险，此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指

资金量无法满足保证金要求，使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。

股票期权的风险主要包括市场风险、管理风险、流动性风险、操作风险等，

这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。基金管理人为了更好的

防范投资股票期权所面临的各类风险，按照有关要求做好人员培训工作，确保投

资、风控等核心岗位人员具备股票期权业务知识和相应的专业能力。

8、参与融资及转融通证券出借业务的风险

本基金参与融资业务，在放大收益的同时也放大了风险。类似于期货交易，

融资业务在交易过程中需要全程监控其担保金的比例，以保证其不低于所要求的

维持担保比率，这种“盯市”的方式对本基金流动性的管理提出了更高的要求。

基金参与转融通证券出借业务的风险，包括但不限于：

（1）流动性风险：当基金资产面临大额赎回时，可能因证券出借原因发生

无法及时变现、支付赎回款项的风险。

（2）信用风险：证券出借对手方可能无法及时归还证券、无法支付相应权

益补偿及借券费用的风险。

（3）市场风险：证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风

险。

9、资产支持证券的投资风险

本基金投资资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性

风险、信用风险等风险。价格波动风险指的是市场利率波动会导致资产支持证券

的收益率和价格波动。流动性风险指的是受资产支持证券市场规模及交易活跃程

度的影响，资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，

存在一定的流动性风险。信用风险指的基金所投资的资产支持证券之债务人出现

违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证

券价格下降，造成基金财产损失。

10、流通受限证券的投资风险

非公开发行股票等流通受限证券一般存在锁定期，即锁定期内流通受限证券

不能转让变现。受证券市场不可控因素的影响，本基金投资的非公开发行股票等

流通受限证券在可流通后可能发生亏损的风险。如果估值日非公开发行有明确锁

定期的股票的初始成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，本基金基

金份额净值可能由于估值方法的原因偏离所持有股票的收盘价所对应的净值。由

于流通受限证券缺乏流动性，当市场波动导致本基金被动超过合同规定的投资比

例时，管理人只能在锁定期结束后进行相应调整。

11、投资信用衍生品的风险

信用衍生品的投资可能面临流动性风险、偿付风险以及价格波动风险。流动

性风险是信用衍生品在交易转让过程中因为无法找到交易对手或交易对手较少

导致难以将其变现的风险。偿付风险是在信用衍生品的存续期内，由于不可控制

的市场及环境变化，创设机构可能出现经营状况不佳或创设机构的现金流与预期

发生一定的偏差，从而影响信用衍生品结算的风险。价格波动风险是由于创设机

构或所受保护债券主体经营情况出现变化，导致信用评级机构调整对创设机构或

所保护债券的信用级别，引起信用衍生品交易价格波动，从而影响投资者的利益

的风险。

12、投资存托凭证的风险

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所

面临的共同风险外，本基金还可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损

的风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础

证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托

凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协

议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动

的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上

市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境

内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。

13、基金财产投资运营过程中的增值税

基金管理人为本基金的利益投资、运用基金财产过程中，可能因法律法规、

税收政策的要求而成为纳税义务人，就归属于基金的投资收益、投资回报和/或

本金承担纳税义务。因此，本基金运营过程中由于上述原因发生的增值税等税负，

仍由本基金财产承担，届时基金管理人与基金托管人可能通过本基金财产账户直

接缴付，或依据税务部门要求划付至基金管理人账户并由基金管理人完成税款申

报缴纳。

14、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致

的风险

本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比

例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长

期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关

法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此

销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同，

投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之

间的匹配检验。

（八）其他风险

1、技术风险

计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情况，

可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、登记系统瘫痪、核算系统无

法按正常时限显示产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风险。

2、战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，

可能导致基金资产的损失。

3、金融市场危机、行业竞争、代理机构违约、托管行违约等超出基金管理

人自身直接控制能力之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有人的利益受损。

二、声明

1、投资者投资于本基金，须自行承担投资风险；

2、除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过基金销售机构销

售，基金管理人与基金销售机构都不能保证其收益或本金安全。

第十八部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算

一、《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大

会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定

和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基

金托管人同意后变更并公告，并按照规定向中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，

自决议生效后两日内在规定媒介公告。

二、《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

3、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外

的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金

管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成

功召开或就上述事项表决未通过的；

4、《基金合同》约定的其他情形；

5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

三、基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内

成立基金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监

督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会

指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制

而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

四、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

五、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金

份额比例进行分配。

六、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人

民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报

中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备

案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算

报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

七、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规

规定的最低期限。

第十九部分基金合同的内容摘要

一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

（一）基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括

但不限于：

（1）依法募集资金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用

并管理基金财产；

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批

准的其他费用；

（4）销售基金份额；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管

人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，

并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处

理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务

并获得《基金合同》规定的费用；

（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回与转换申

请；

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利

益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资及转融

通证券出借业务；

（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者

实施其他法律行为；

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为

基金提供服务的外部机构；

（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、

赎回、转换、定期定额投资、转托管和非交易过户等业务规则；

（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括

但不限于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理

基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运

用基金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化

的经营方式管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，

保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别

管理，分别记账，进行证券投资；

（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财

产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的

方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，

确定基金份额申购、赎回的价格；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及

报告义务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、

《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不

向他人泄露，但应监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外

部专业顾问提供服务需要提供的情况除外；

（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有

人分配基金收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大

会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相

关资料不低于法律法规规定的最低期限；

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且

保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的

公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、

变现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会

并通知基金托管人；

（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法

权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基

金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有

人利益向基金托管人追偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基

金事务的行为承担责任；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其

他法律行为；

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能

生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利

息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（二）基金托管人的权利和义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括

但不限于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全

保管基金财产；

（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批

准的其他费用；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基

金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的

情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户、期货账户等投

资所需账户，为基金办理证券、期货交易资金清算；

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括

但不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、

合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，

确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的

基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，

保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财

产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户等投资所需账

户，按照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交

割事宜；

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有

规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但应监管机构、司

法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专业顾问提供服务需要提供的

情况除外；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额的基金份

额净值、基金份额申购、赎回价格；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说

明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果

基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取

了适当的措施；

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不低于法

律法规规定的最低期限；

（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和

赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人

大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和

分配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会

和银行业监督管理机构，并通知基金管理人；

（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿

责任不因其退任而免除；

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义

务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人

利益向基金管理人追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（三）基金份额持有人的权利和义务

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，

基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基

金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基

金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。

除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，同一类别的每份基金份额具有

同等的合法权益。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利

包括但不限于：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会

审议事项行使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依

法提起诉讼或仲裁；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务

包括但不限于：

（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书、基金产品资料概要等信息

披露文件；

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资

价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

（4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的

有限责任；

（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代

表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。除法律法规另有规定或基金合同另

有约定外，基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。若将来法律

法规对基金份额持有人大会另有规定的，以届时有效的法律法规为准。

本基金份额持有人大会不设日常机构。在本基金存续期内，根据本基金的运

作需要，基金份额持有人大会可以增设日常机构，日常机构的设立与运作应当根

据相关法律法规和中国证监会的规定进行。

（一）召开事由

1、除法律法规、监管机构另有规定或基金合同另有约定的，当出现或需要

决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：

（1）终止《基金合同》；

（2）更换基金管理人；

（3）更换基金托管人；

（4）转换基金运作方式；

（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率；

（6）变更基金类别；

（7）本基金与其他基金的合并；

（8）变更基金投资目标、范围或策略；

（9）变更基金份额持有人大会程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金

份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书

面要求召开基金份额持有人大会；

（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

（13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额

持有人大会的事项。

2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益

无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，

不需召开基金份额持有人大会：

（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；

（2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率或变更收

费方式或调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整；

（3）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；

（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修

改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；

（5）基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关认购、申购、赎回、

转换、基金交易、非交易过户、转托管等业务规则；

（6）基金管理人履行适当程序后，基金推出新业务或服务；

（7）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其

他情形。

（二）会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基

金管理人召集。

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人

提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，

并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起

60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当

由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理

人，基金管理人应当配合。

4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要

求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当

自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额

持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起

60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基

金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管

人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基

金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定

之日起60日内召开，并告知基金管理人，基金管理人应当配合。

5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召

开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代

表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前

30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，

基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权

益登记日。

（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公

告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代

理有效期限等）、送达时间和地点；

（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（7）召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知

中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联

系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表

决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人

到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行

书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金

管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见

的计票效力。

（四）基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管

机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派

代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持

有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开

会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：

（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人

持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合

同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料

相符；

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，

有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之

一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基

金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3

个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召

集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于

本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面

形式或大会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通

讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连

续公布相关提示性公告；

（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，

则为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托

管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会

议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经

通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；

（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持

有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之

一）；若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所

持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告

的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重

新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之

一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具

表决意见；

（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人

出具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的

代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符

合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。

3、在不违反法律法规和监管机关规定的前提下，本基金的基金份额持有人

亦可采用其他方式授权其代理人出席基金份额持有人大会，授权方式可以采用书

面、网络、电话、短信或其他方式，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中

列明；在会议召开方式上，本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非

现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通讯

方式开会的程序进行。基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他

方式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。

（五）议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修

改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合

并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份

额持有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应

当在基金份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

（1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定

和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决

议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能

主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人

授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有

人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持有人作

为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持

基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名

（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人

姓名（或单位名称）和联系方式等事项。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决

截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证

机关监督下形成决议。

（六）表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表

决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以

特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持

表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规另有规定或基

金合同另有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止

《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交

符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面

符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模煳不清或相互矛盾的视

为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开

审议、逐项表决。

（七）计票

1、现场开会

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持

人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基

金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基

金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管

理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始

后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票

人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当

场公布计票结果。

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异

议，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行

重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清

点结果。

（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席

大会的，不影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金

托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进

行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代

表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

（八）生效与公告

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会

备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果采用

通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公

证机构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人

大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理

人、基金托管人均有约束力。

（九）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定

若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人

和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关

基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人

持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例：

1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关

基金份额10%以上（含10%）；

2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登

记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；

3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额

持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分

之一）；

4、当参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小

于在权益登记日相关基金份额的二分之一，召集人在原公告的基金份额持有人大

会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有

人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授

权他人参与基金份额持有人大会投票；

5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上

（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人；

6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分

之一以上（含二分之一）通过；

7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三

分之二以上（含三分之二）通过。

侧袋机制实施期间，基金份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋账户

的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决，同一主侧袋账户

内的每份基金份额具有平等的表决权。表决事项未涉及侧袋账户的，侧袋账户份

额无表决权。

侧袋机制实施期间，关于基金份额持有人大会的相关规定以本节特殊约定内

容为准，本节没有规定的适用上文相关约定。

（十）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表

决条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监

管规则修改导致相关内容被取消或变更的或法律法规增加新的持有人大会机制

的，基金管理人提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整或补充，无需

召开基金份额持有人大会审议。

三、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式

（一）《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人

大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规

定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和

基金托管人同意后变更并公告，并按照规定向中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，

自决议生效后两日内在规定媒介公告。

（二）《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

3、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外

的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金

管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成

功召开或就上述事项表决未通过的；

4、《基金合同》约定的其他情形；

5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内

成立基金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监

督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会

指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制

而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

（四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金

份额比例进行分配。

（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人

民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报

中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备

案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算

报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规

规定的最低期限。

四、争议解决方式

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争

议，如不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交深圳国

际仲裁院，根据深圳国际仲裁院届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为深圳

市，仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲

裁费用由败诉方承担。

争议处理期间，基金管理人和基金托管人应恪守各自职责，继续忠实、勤勉、

尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，在此不包括香港、澳门特

别行政区和台湾地区法律）管辖。

五、基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式

《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构

的办公场所和营业场所查阅。

第二十部分基金托管协议的内容摘要

一、基金托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：平安基金管理有限公司

住所：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心34层

办公地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心34层

法定代表人：罗春风

成立时间：2011年1月7日

批准设立机关：中国证监会

批准设立文号：证监许可【2010】1917号

经营范围：发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务

注册资本：人民币130,000万元

组织形式：有限责任公司（中外合资）

存续期间：持续经营

（二）基金托管人

公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）

公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD

住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号

办公地址：上海市长宁区仙霞路18号

法定代表人：任德奇

邮政编码：200120

注册时间：1987年3月30日

注册资本：742.63亿元人民币

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；

办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买

卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；

提供信用证服务及担保；代理收付款项业务；提供保管箱服务；经国务院银行业

监督管理机构批准的其他业务；经营结汇、售汇业务。

组织形式：股份有限公司

存续期间：持续经营

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权

（1）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定，

对基金的投资范围、投资对象进行监督。

本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他

中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、衍生工具（股指期货、国债期货、

股票期权）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次

级债券、可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资

券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券）、资产

支持证券、信用衍生品、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他

银行存款）、同业存单、货币市场工具、现金等，以及法律法规或中国证监会允

许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当

程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的股票资产（含存托凭证）投资比例不低于基金资产的90%，其中

投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%。每个

交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，

保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。现金不

包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权

合约的投资比例遵循国家相关法律法规。

如果法律法规或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例限制，基金管

理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

（2）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定，

对基金投资比例进行监督。

根据《基金合同》的约定，本基金投资组合比例应符合以下规定：

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金的股票资产（含存托凭证）投资比例不低于基金资产的90%，

其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；

（2）每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的

交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政

府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；

（3）本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；

（4）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过

基金资产净值的10%；

（5）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

（6）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过

该资产支持证券规模的10%；

（7）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

（8）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评

级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（9）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总

资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（10）在任何交易日日终，本基金融资买入股票与其他有价证券市值之和，

不得超过基金资产净值的95%；

（11）本基金投资于股指期货和国债期货，还应遵循如下投资组合限制：

1）在任何交易日日终，本基金持有的买入股指期货合约价值不超过基金资

产净值的10%；在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基

金资产净值15%；

2）在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不超过基金持有的股

票总市值的20%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基

金持有的债券总市值的30%；

3）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差

计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；本基金所持有的债券（不

含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧

差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；

4）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与

有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%。其中，有价证券指股票、

债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产

（不含质押式回购）等；

5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额

不得超过上一交易日基金资产净值的20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）

的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；

（12）本基金投资于股票期权，还应遵循如下投资组合限制：

1）因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的

10%；

2）开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应

持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等

价物；

3）未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面值

按照行权价乘以合约乘数计算；

（13）本基金参与转融通证券出借业务，需遵守下列投资限制：

1）出借证券资产不得超过基金资产净值的30%，出借期限在10个交易日

以上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；

2）参与出借业务的单只证券不得超过本基金持有该证券总量的50%；

3）最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元；

4）证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平

均计算；

因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素

致使基金投资不符合上述规定的，基金管理人不得新增出借业务；

（14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净

值的15%；

因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因

素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投

资；

（15）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围

保持一致；

（16）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境

内上市交易的股票合并计算；

（17）本基金不持有具有信用保护卖方属性的信用衍生品；不持有合约类信

用衍生品；本基金持有的信用衍生品名义本金不得超过本基金中所对应受保护债

券面值的100%；本基金投资于同一信用保护卖方的各类信用衍生品名义本金合

计不得超过基金资产净值的10%；因证券市场波动、期货市场波动、证券发行

人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规

定投资比例的，基金管理人应当在3个月内进行调整；

（18）相关法律法规以及监管部门规定的和基金合同约定的其它投资比例限

制。

除上述第（2）、（8）、（13）、（14）、（15）、（17）项外，因证券、期货市场波

动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流

动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例

的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形

除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合

基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起

开始。法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。

法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在

履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以调整后的规定为准。

基金托管人依照上述规定对本基金的投资组合限制及调整期限进行监督。

（3）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定，对

基金投资禁止行为进行监督。

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

1、承销证券；

2、违反规定向他人贷款或者提供担保；

3、从事承担无限责任的投资；

4、买卖其他基金份额，但是法律法规或中国证监会另有规定的除外；

5、向其基金管理人、基金托管人出资；

6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

7、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际

控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或

者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份

额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按

照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律

法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以

上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金，

基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定

执行。

（4）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定，对

基金管理人参与银行间债券市场进行监督。

1、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金管

理人参与银行间市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。

基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易

对手的名单。基金托管人在收到名单后2个工作日内电话或回函确认收到该名单。

基金管理人应定期和不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新。

基金托管人在收到名单后2个工作日内电话或书面回函确认，新名单自基金托管

人确认当日生效。新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交

易，仍应按照协议进行结算。

2、基金管理人参与银行间市场交易时，有责任控制交易对手的资信风险，

由于交易对手资信风险引起的损失,基金管理人应当负责向相关责任人追偿。

（5）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定，对

基金管理人银行存款业务进行监督。

本基金投资银行存款应符合如下规定：

1.基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制，确保基金银

行存款业务账目及核算的真实、准确。

2．基金管理人与基金托管人应根据相关规定，就本基金银行存款业务另行

签订书面协议，明确双方在相关协议签署、账户开设与管理、投资指令传达与执

行、资金划拨、账目核对、到期兑付、文件保管以及存款证实书的开立、传递、

保管等流程中的权利、义务和职责，以确保基金财产的安全，保护基金份额持有

人的合法权益。

3．基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查，严格审查、复核

相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。

4．基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金法》、

《运作办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等

的各项规定。

（6）基金托管人根据法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定，对

基金投资其他方面进行监督。

（7）基金参与转融通证券出借业务，基金管理人应当遵守审慎经营原则，

配备技术系统和专业人员，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，完善业务

流程，有效防范和控制风险。基金托管人将对基金参与出借业务进行监督和复核。

（二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资

产净值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确认、

基金收益分配、相关信息披露等进行监督和核查。

（三）基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，在规定时间

内答复并改正，就基金托管人的合理疑义进行解释或举证。对基金托管人按照法

规要求需向中国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关数

据资料和制度等。

基金托管人发现基金管理人的投资指令或实际投资运作违反《基金法》及其

他有关法规、《基金合同》和本协议规定的行为，应及时以书面形式通知基金管

理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对，并以电话或书面形式向基金

托管人反馈，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在限期

内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理

人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人有权报告中国

证监会。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时

通知基金管理人在限期内纠正。

基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或

者违反《基金合同》约定的，应当视情况暂缓或拒绝执行，立即通知基金管理人，

并有权向中国证监会报告。

基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法

规和其他有关规定，或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金管理人，

并有权向中国证监会报告。

三、基金管理人对基金托管人的业务核查

根据《基金法》及其他有关法规、《基金合同》和本协议规定，基金管理人

对基金托管人履行托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管人

是否安全保管基金财产、开立基金财产的资金账户、证券账户、期货账户及债券

托管账户等投资所需账户，是否及时、准确复核基金管理人计算的基金资产净值

和各类基金份额净值，是否根据基金管理人指令办理清算交收，是否按照法规规

定和《基金合同》规定进行相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

基金管理人定期和不定期地对基金托管人保管的基金资产进行核查。基金托

管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金

管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复并改正。

基金管理人发现基金托管人未对基金资产实行分账管理、擅自挪用基金资产、

未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基

金法》、《基金合同》、本协议及其他有关规定的，应及时以书面形式通知基金托

管人在限期内纠正，基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理

人发出回函。在限期内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托

管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金

管理人应报告中国证监会。对基金管理人按照法规要求需向中国证监会报送基金

监督报告的，基金托管人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时

通知基金托管人在限期内纠正。

四、基金财产的保管

（一）基金财产保管的原则

（1）基金托管人应安全保管基金财产，未经基金管理人的指令，不得自行

运用、处分、分配基金的任何资产。

（2）基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

（3）基金托管人按照规定开立基金财产的资金账户、证券账户、期货账户

和债券托管账户等投资所需账户，基金管理人和基金托管人按照规定开立期货资

金账户。

（4）基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，独立核算，分账

管理，确保基金财产的完整和独立。

（5）对于因为基金投资产生的应收资产和基金申购过程中产生的应收资产，

应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金

资产没有到达基金银行存款账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施

进行催收。由此给基金造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的

损失。基金托管人对此不承担相应责任，但应当予以必要的配合与协助。

（二）基金募集资产的验证

基金募集期满或基金提前结束募集之日起10日内，由基金管理人聘请符合

《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行验资，出具验资报告。出具

的验资报告应由参加验资的2名以上（含2名）中国注册会计师签字有效。验资

完成，基金管理人应将募集到的全部资金存入基金托管人为基金开立的基金银行

存款账户中，基金托管人在收到资金当日出具相关证明文件。

（三）基金的银行存款账户的开立和管理

（1）基金托管人应负责本基金银行存款账户的开立和管理。

（2）基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行存款账户，

并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金

托管人保管和使用。

（3）本基金银行存款账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需

要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行存款账户；

亦不得使用基金的任何银行存款账户进行本基金业务以外的活动。

（4）基金托管人可以通过申请开通本基金银行账户的企业网上银行业务

进行资金支付，并使用交通银行企业网上银行（简称“交通银行网银”）办理托

管资产的资金结算汇划业务。

（5）基金银行存款账户的管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。

（四）基金证券交收账户、资金交收账户的开立和管理

基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责

任公司开立证券账户。

基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人

和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户；亦不得使

用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

基金管理人不得对基金证券交收账户、资金交收账户进行证券的超卖或超买。

基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结

算备付金账户即资金交收账户，用于证券交易资金的结算。基金托管人以本基金

的名义在基金托管人处开立基金的证券交易资金结算的二级结算备付金账户。

（五）债券托管账户的开立和管理

（1）基金合同生效后，基金管理人负责向中国人民银行进行报备，基金

托管人在备案通过后在中央国债登记结算有限责任公司及银行间市场清算所股

份有限公司以本基金的名义开立债券托管账户，并由基金托管人负责基金的债券

及资金的清算。基金管理人负责申请基金进入全国银行间同业拆借市场进行交易，

由基金管理人在中国外汇交易中心开设同业拆借市场交易账户。

（2）基金管理人代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议，协

议正本由基金管理人保存。

（3）基金管理人代表基金签订中国银行间市场金融衍生产品交易主协议（凭

证特别版），协议正本由基金管理人保存。

（六）期货的相关账户的开立和管理

基金管理人、基金托管人应当按照相关规定开立期货资金账户，在中国金融

期货交易所获取交易编码。期货资金账户名称及交易编码对应名称应按照有关规

定设立。

基金托管人已取得期货保证金存管银行资格，基金管理人授权基金托管人办

理相关银期转账业务。

（七）基金投资银行存款账户的开立和管理

存款账户必须以基金名义开立，账户名称为基金名称，存款账户开户文件上

加盖预留印鉴（须包括托管人印章）及基金管理人公章。

本基金投资银行存款时，基金管理人应当与存款银行签订具体存款协议或存

款确认单据，明确存款的类型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式

等细则。

为防范特殊情况下的流动性风险，定期存款协议中应当约定提前支取条款。

（八）其他账户的开立和管理

若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他

投资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，由基金管理人协助基金托

管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，开立有关账户。该账户按

有关规则使用并管理。

（九）基金财产投资的有关实物证券、银行存款定期存单等有价凭证的保管

实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库。实物证券的购买和转让，

由基金托管人根据基金管理人的指令办理。基金托管人对由基金托管人以外机构

实际有效控制的本基金资产不承担保管责任。

银行存款定期存单等有价凭证由基金托管人负责保管。

基金托管人只负责对存款证实书进行保管，不负责对存款证实书真伪的辨别，

不承担存款证实书对应存款的本金及收益的安全保管责任。

（十）与基金财产有关的重大合同的保管

由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别由基金托

管人、基金管理人保管，相关业务程序另有限制除外。除本协议另有规定外，基

金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应尽可能保证持有二份以上

的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件，基金管理人

应及时将正本送达基金托管人处。合同的保管期限按照国家有关规定执行。

对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖授权

业务章的合同传真件，未经双方协商或未在合同约定范围内，合同原件不得转移。

五、基金资产净值计算和会计核算

（一）基金资产净值及基金份额净值的计算与复核

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

基金管理人应每个估值日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、

《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及其他法律、法规的规定。

基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基

金管理人应于每个工作日计算当日的基金资产净值和各类基金份额的基金份额

净值，以约定方式发送给基金托管人。但基金管理人根据法律法规或基金合同的

规定暂停估值时除外。基金托管人对净值计算结果复核后，将复核结果反馈给基

金管理人，由基金管理人对基金净值信息予以公布。

本基金按以下方法估值：

1、证券交易所上市的有价证券的估值

（1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌

的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大

变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价

（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生

影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，

调整最近交易市价，确定公允价格；

（2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三

方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值；

（3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方

估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价进行估

值；

对于含投资者回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至实际

收款日期间选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值全价或推

荐估值全价，同时应充分考虑发行人的信用风险变化对公允价值的影响。回售登

记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。

（4）对于在交易所市场上市交易的公开发行的可转换债券等有活跃市场的

含转股权的债券，实行全价交易的债券选取估值日收盘价作为估值全价；实行净

价交易的债券选取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息作为估值全价；

（5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值；

（6）对于交易所未上市或未挂牌转让且不存在活跃市场的固定收益品种，

采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定

其公允价值。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌

的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；

（2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值；

（3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、

首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股

票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监

管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值基准服务

机构提供的相应品种当日的估值全价估值。对于银行间市场上含权固定收益品种，

按照第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值

全价估值；对于银行间市场上含投资者回售权的固定收益品种，行使回售权的，

在回售登记日至实际收款日期间按照第三方估值基准服务机构提供的相应品种

的唯一估值全价或推荐估值全价估值，同时充分考虑发行人的信用风险变化对公

允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所

对应的价格进行估值。

4、本基金投资期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结

算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估

值。

5、存款的估值方法

持有的银行定期存款或通知存款按实际利率法逐日确认利息收入。

6、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估

值。

7、基金参与融资及转融通证券出借业务的，应参照相关法律法规和行业协

会的相关规定进行估值，确保估值的公允性。

8、本基金投资股票期权，根据相关法律法规以及监管部门的规定估值。

9、信用衍生品按第三方估值基准服务机构提供的当日的估值价格进行估值，

但管理人依法应当承担的估值责任不因委托而免除；选定的第三方估值基准服务

机构未提供估值价格的，依照有关法律法规及《企业会计准则》要求采用合理估

值技术确定公允价值。

10、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。

11、税收

对于按照中国法律法规和基金投资所在地的法律法规规定应交纳的各项税

金，本基金将按权责发生制原则进行估值；对于因税收规定调整或其他原因导致

基金实际交纳税金与估算的应交税金有差异的，基金将在相关税金调整日或实际

支付日进行相应的估值调整。

12、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基

金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

13、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以

确保基金估值的公平性。

14、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，

按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程

序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知

对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人

承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会

计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照

基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布，由此给基金份额持有人和

基金造成的损失以及因该交易日基金资产净值计算顺延错误而引起的损失，基金

托管人不承担任何责任。

（二）净值差错处理

1、当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，

视为该类基金份额净值错误。基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报

基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）各类基金份额的基金份额净值计算错误偏差达到该类基金份额净值的

0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到

该类基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案；当

发生净值计算错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额持有人和基金造

成损失的，基金管理人有权向其他当事人追偿。

（3）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行

赔偿时，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认

后按以下条款进行赔偿：

①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，

如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议执

行，由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔付。

②若基金管理人计算的各类基金份额的基金份额净值已由基金托管人复核

确认后披露，而且基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明，

基金份额净值出错且给基金份额持有人造成损失的，应根据法律法规的规定对投

资者或基金支付赔偿金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，基金管理人与

基金托管人按照管理费率和托管费率的比例承担相应的赔偿责任。

③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计

算和核对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以基

金管理人的计算结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基

金管理人负责赔付。

④由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），

基金托管人在履行正常复核程序后仍不能发现该错误，进而导致基金份额净值计

算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由基金管理人负责赔付。

（4）基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾

差，以基金管理人计算结果为准。

（5）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行

业另有通行做法，基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利

益的原则进行协商。

（三）基金会计制度

按国家有关部门制定的会计制度执行。

（四）基金账册的建立

基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照双方约定的同一记

账方法和会计处理原则，分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册，对双

方各自的账册定期进行核对，互相监督，以保证基金财产的安全。若双方对会计

处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。

（五）会计数据和财务指标的核对

双方应每个交易日核对账目，如发现双方的账目存在不符的，基金管理人和

基金托管人必须及时查明原因并纠正，确保核对一致。若当日核对不符，暂时无

法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的计算和披露的，以基金管理人的账

册为准。

（六）基金定期报告的编制和复核

基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编

制，应于每月终了后5个工作日内完成。定期报告文件应按中国证监会的要求公

告。季度报告的编制，应于每季度终了后15个工作日内完成，并将季度报告登

载在规定网站上，将季度报告提示性公告登载在规定报刊上；《基金合同》生效

后，基金招募说明书、基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应

当在三个工作日内，更新基金招募说明书、基金产品资料概要并登载在规定网站

上；基金招募说明书、基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少

每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书、基金产

品资料概要；中期报告在上半年结束之日起两个月内完成，将中期报告登载在规

定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上；年度报告在会计年度结

束后三个月内完成，并将年度报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告

登载在规定报刊上。《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当

期季度报告、中期报告或者年度报告。

基金管理人在月初3个工作日内完成上月度报表的编制，盖章后，以传真或

其他双方约定的方式将有关报表提供基金托管人；基金托管人在2个工作日内进

行复核，并将复核结果及时书面或以其他双方约定的方式通知基金管理人。对于

季度报告、中期报告、年度报告等定期报告、更新招募说明书、基金产品资料概

要等，基金管理人和基金托管人应在上述监管部门规定的时间内完成编制、复核

及公告。基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和

基金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以双方认可的账务处理方式为准。

如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日前就相关报表达成一致，

基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管人有权就相关情况报

中国证监会备案。

基金托管人在对财务报表、季度报告、中期报告或年度报告复核完毕后，可

以出具复核确认书（盖章）或以其他双方约定的方式确认，以备有权机构对相关

文件审核检查。

（七）实施侧袋机制期间的基金资产估值

本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披

露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。

七、争议解决方式

双方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，应通过友

好协商或者调解解决。托管协议当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解

不成的，任何一方当事人均有权将争议提交深圳国际仲裁院，根据深圳国际仲裁

院届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点在深圳市，仲裁裁决是终局的，并

对双方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，继续忠实、

勤勉、尽责地履行《基金合同》和本协议规定的义务，维护基金份额持有人的合

法权益。

本协议受中华人民共和国法律（为本协议之目的，在此不包括香港、澳门特

别行政区和台湾地区法律）管辖。

八、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算

（一）基金托管协议的变更

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其

内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。修改后的新协议，按相关规定报中

国证监会备案。

（二）基金托管协议的终止

（1）《基金合同》终止；

（2）基金托管人解散、依法被撤销、破产，被依法取消基金托管资格或因

其他事由造成其他基金托管人接管基金财产；

（3）基金管理人解散、依法被撤销、破产，被依法取消基金管理资格或因

其他事由造成其他基金管理人接管基金管理权；

（4）发生《基金法》、《销售办法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终

止事项。

（三）基金财产的清算

（1）基金财产清算小组

自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立基金财产清算小组，

基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。在基

金财产清算小组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》

和本协议的规定继续履行保护基金资产安全的职责。

1）基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会

指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

2）基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

（2）基金财产清算程序

1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

3）对基金财产进行估值和变现；

4）制作清算报告；

5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报

告出具法律意见书；

6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

7）对基金剩余财产进行分配。

基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不

能及时变现的，清算期限相应顺延。

（3）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合

理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

（4）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金

份额比例进行分配。

（5）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人

民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报

中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备

案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算

报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

（6）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规

规定的最低期限。

第二十一部分标的指数编制方案

上证红利低波动指数选取50只流动性好、连续分红、红利支付率适中、每

股股息正增长以及股息率高且波动率低的证券作为指数样本，采用股息率加权，

以反映分红水平高且波动率低的证券的整体表现。

一、指数名称和代码

指数名称：上证红利低波动指数

指数简称：上红低波

英文名称：SSE Dividend Low Volatility Index

英文简称：SSE Dividend Low Volatility

指数代码：H50040

二、指数基日和基点

该指数以2005年12月30日为基日，以1000点为基点。

三、样本选取方法

1、样本空间

上证180指数的样本空间中满足以下条件的上市公司证券：

（1）过去3年连续现金分红且每年的税后现金股息率均大于0；

（2）过去一年内日均总市值排名前80%；

（3）过去一年内日均成交金额排名前80%。

2、选样方法

（1）对样本空间内证券，计算其过去一年的红利支付率和过去3年的每

股股利增长率，剔除支付率过高或者为负的证券（红利支付率过高：支付率排

名在样本空间前5%），剔除增长率非正的证券；

（2）对样本空间内剩余证券，计算其过去3年的平均税后现金股息率和过

去一年的波动率；按照过去3年平均税后现金股息率降序排列，挑选排名居前

的75只证券作为待选样本；

（3）对上述待选样本，按照过去一年波动率升序排列，挑选排名居前的50

只证券作为指数样本。

四、指数计算

指数计算公式为：

报告期样本的调整市值

报告期指数=×1000

除数

其中，调整市值=∑（证券价格×调整股本数×权重因子），调整股本数的计

算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于0和1之间，以使

样本采用股息率加权，单个样本权重不超过15%。

五、指数样本和权重调整

1、定期调整

指数样本每年调整一次，样本调整实施时间为每年12月的第二个星期五的

下一交易日。在新一轮样本考察中，首先将不满足以下条件的原样本依次剔除：

（1）过去一年的税后现金股息率大于0.5%；

（2）过去一年内日均总市值排名落在上证180指数的样本空间的前90%；

（3）过去一年内日均成交金额排名落在上证180指数的样本空间的前90%。

满足以上三个条件的原样本仍具有新样本空间的资格，每次调整的样本比

例一般不超过20%。除非因不满足过去一年的税后现金股息率大于0.5%被首先

剔除的原样本超过了20%。

权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间

相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。

2、临时调整

特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。

样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。

六、有关标的指数具体编制方案及最新成份股信息详见中证指数有限公司网站，

网址：http://www.csindex.com.cn。

第二十二部分对基金份额持有人的服务

本基金管理人承诺向基金份额持有人提供一系列的服务。同时，基金管理人

有权根据基金份额持有人的需要和市场的变化，对以下主要服务内容进行增加或

变更。

一、网上开户与交易服务

客户持有指定银行的账户，通过平安基金官网交易平台，可以实现在线开户

交易。

平安基金网址：www.fund.pingan.com

二、资料的寄送服务

1、基金管理人在未收到客户关于需要寄送纸质对账单的明确表示下，将发

送电子对账单。客户可根据个人需要，通过平安基金客户服务热线或者平安基金

客服邮箱定制纸质对账单寄送服务。客户无需额外承担纸质或电子对账单的服务

费用。

2、如果客户选择纸质对账单，本基金管理人将采用邮寄方式提供资料。但

由于非基金管理人可控的原因邮寄资料可能无法送达，对此本基金管理人不做任

何承诺和保证。基金管理人也不对因邮寄资料出现遗漏、泄露而导致的直接或间

接损害承担任何赔偿责任。由于交易对账单记录信息属于个人隐私，请务必预留

正确的通讯地址及联系方式，并及时进行更新。

3、电子邮件对账单经互联网传送，可能因邮件服务器解析等问题无法正常

显示原发送内容。由于互联网是开放性的公众网络，基金管理人也无法完全保证

其安全性与及时性。因此平安基金管理公司不对电子邮件或短信息电子化账单的

送达做出承诺和保证，也不对因互联网或通讯等原因造成的信息不完整、泄露等

而导致的直接或间接损害承担任何赔偿责任。

4、根据客户的需求，本基金管理人可提供如资产证明书等其它形式的账户

信息资料。

三、定期定额投资计划

基金管理人可利用非直销销售机构网点和本公司网上交易系统为投资者提

供定期定额投资的服务（本公司网上交易系统的定期定额投资服务目前仅对个人

投资者开通）。通过定期定额投资计划，投资者可以通过固定的渠道，定期定额

申购基金份额，具体实施方法见有关公告。

四、网络在线服务

基金份额持有人通过基金账号/开户证件号码及登录密码登录平安基金网站，

可享有账户查询、交易明细查询、对账单寄送方式或频率设置、修改查询密码等

多项在线服务。

基金管理人网站亦提供基金公告、投资资讯、理财刊物、基金常识等各种信

息供投资人查询。

公司网址：www.fund.pingan.com

客服邮箱：fundservice@pingan.com.cn

五、客户服务中心（CALL-CENTER）电话服务

客户服务中心自动语音系统提供7×24小时交易情况、基金账户余额、基金

产品与服务等信息查询。

客户服务中心人工座席每个交易日9：00-17：00为投资人提供服务，投资

人可以通过该客服中心获得业务咨询、信息查询、投诉建议、信息定制和资料修

改等专项服务。

客服电话：400-800-4800（免长途话费）

直销电话：0755-22627627

直销传真：0755-23990088

六、投诉受理

投资人可以拨打平安基金管理有限公司客户服务中心电话或以书信、电子邮

件等方式，对基金管理人和销售网点所提供的服务进行投诉。

对于工作日期间受理的投诉，原则上是及时回复，对于不能及时回复的投诉，

本基金管理人将在承诺的时限内进行处理。对于非工作日提出的投诉，将在顺延

的工作日当日进行处理。

办公地址：深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层

七、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式

联系本基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。

第二十三部分对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》等其他有关法律法规的要求及基

金合同的规定，对《平安上证红利低波动指数型证券投资基金招募说明书》进行了更新，本

次主要针对基金经理相关信息进行了更新。

第二十四部分招募说明书存放及查阅方式

本招募说明书公布后，置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住

所，供公众查阅、复制。

基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。

第二十五部分备查文件

以下备查文件存放在基金管理人、基金托管人的办公场所，在办公时间可供

免费查阅。

(一)中国证监会准予平安上证红利低波动指数型证券投资基金募集注册的文

件。

(二)《平安上证红利低波动指数型证券投资基金基金合同》。

(三)《平安上证红利低波动指数型证券投资基金托管协议》。

(四)法律意见书。

(五)基金管理人业务资格批件、营业执照。

(六)基金托管人业务资格批件、营业执照。

(七)中国证监会要求的其他文件。

平安基金管理有限公司

2024年4月27日