创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期：2025年05月15日
送出日期：2025年06月28日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
创金合信中证同业存单
基金简称基金代码015960
AAA指数7天持有期
创金合信基金管理有限
基金管理人基金托管人中信银行股份有限公司
公司
上市交易所及上市日
基金合同生效日2022年07月08日暂未上市
期
基金类型混合型交易币种人民币
每个开放日开放申购，对
运作方式其他开放式开放频率每份基金份额设置7天的
最短持有期限
开始担任本基金基金
2022年07月08日
经理的日期基金经理黄佳祥
证券从业日期2017年07月03日
开始担任本基金基金
2024年03月09日
经理的日期基金经理吕沂洋
证券从业日期2015年07月06日
《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200
人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中
予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作
其他
日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其
他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召开基金份额持有人大会。
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
注：本基金基金类型为混合型（固定收益类）。
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
紧密跟踪标的指数，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回
投资目标
报，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金的投资范围主要包括标的指数成份券及其备选成份券、非属成份券及
备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、地方政府债券、央行票据、
投资范围
金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支
持债券、政府支持机构债券等）、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据
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等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定
期存款、协议存款、通知存款等）、现金等货币市场工具等，以及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规
定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，本基金可将其纳入投资范围。
本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部
分除外）、可交换债券及其他带有权益属性的金融工具。
基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的
80%；本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于非现金
基金资产的80%。本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低
于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等。
本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指
数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替
代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有
效跟踪。
在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超0.2%，年化跟
踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述
范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构
暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决
策程序后及时对相关成份券进行调整。
1、优化抽样复制策略
本基金通过对标的指数中各成份券的历史数据和流动性分析，选取流动性较
好的成份券构建组合，对标的指数的久期等指标进行跟踪，达到复制标的指
数、降低交易成本的目的。
2、替代性策略
主要投资策略对于市场流动性不足、因法律法规原因个别成份券被限制投资等情况，本基
金无法获得对个别成份券足够数量的投资时，基金管理人将通过投资其他成
份券、非成份券等方式进行替代。
3、债券投资策略
为了在一定程度上弥补基金费用，基金管理人还可以在控制风险的前提下，
使用其他投资策略。例如，基金管理人可以利用银行间市场与交易所市场，
或债券一、二级市场间的套利机会进行跨市场套利；还可以使用事件驱动策
略，即通过分析重大事件发生对投资标的定价的影响而进行套利；也可以使
用公允价值策略，即通过对债券市场价格与模型价格偏离度的研究，采取相
应的增/减仓操作；或运用杠杆原理进行回购交易等。
4、资产支持证券投资策略
资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析，本基金将
在国内资产证券化产品具体政策框架下，采用基本面分析和数量化模型相结
合，对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支
持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。
未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投
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资目标的前提下，遵循法律法规的规定并履行适当程序后，相应调整或更新
投资策略，并在招募说明书更新中公告。
业绩比较基准中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5%
本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。
风险收益特征本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风
险收益特征。
注：了解详细情况请阅读基金合同及招募说明书"基金的投资"部分。
（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表
（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
图
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注：1.基金合同生效当年按实际期限计算，不按整个自然年度进行折算。
2.基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取：
费用类型份额(S)或金额(M)/持有期限(N)收费方式/费率备注
0天≤N
赎回费
N≥7天0.00%场外份额
注：本基金不收取申购费。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别收费方式/年费率或金额收取方
管理费0.20%基金管理人和销售机构
托管费0.05%基金托管人
销售服务费0.20%销售机构
审计费用68,000.00会计师事务所
信息披露费120,000.00规定披露报刊
按照国家有关规定和《基金合同》约定，可
其他费用
以在基金财产中列支的其他费用。
注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
（三）基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
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基金运作综合费用测算明细的类别基金运作综合费率（年化）
-0.52%
注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次
基金年报披露的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
投资本基金可能遇到的风险包括证券市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险、操作或技
术风险、特有风险、基金管理人职责终止风险和不可抗力风险。
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用
侧袋机制，具体详见基金合同和本基金招募说明书"侧袋机制"章节。侧袋机制实施期间，基金管理
人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内
容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。
本基金特有风险包括但不限于：
本基金的特有风险包括：1、本基金主要投资于同业存单，存在一定的违约风险、信用风险及利
率风险。当同业存单的发行主体出现违约时，本基金可能面临无法收取投资收益甚至损失本金的风
险；当本基金投资的同业存单发行主体信用评级发生变动不再符合法规规定或基金合同约定时，管
理人将需要在规定期限内完成调整，可能导致变现损失；金融市场利率波动会导致同业存单市场的
价格和收益率的变动，从而影响本基金投资收益水平。
基金份额净值可能因市场中的各类投资品种的价格变化而出现一定幅度的波动。投资者购买本
基金可能承担净值波动或本金亏损的风险。
2、最短持有期限内不能赎回基金份额的风险
本基金对每份基金份额设定最短持有期限，对投资者存在流动性风险。本基金主要运作方式设
置为允许投资者每个开放日申购，但对于每份基金份额设定最短持有期限，最短持有期限内基金份
额持有人不能就该基金份额提出赎回申请。
即投资者要考虑在最短持有期限届满前资金不能赎回的风险。
3、开始办理赎回业务前不能赎回基金份额的风险
基金管理人自基金合同生效之日起不超过1个月开始办理赎回，对投资者存在流动性风险。投
资者可能面临基金份额在基金合同生效之日起1个月内不能赎回的风险。
4、标的指数的风险
（1）标的指数回报与同业存单市场平均回报偏离的风险
标的指数并不能完全代表整个同业存单市场。标的指数成份券的平均回报率与整个同业存单市
场的平均回报率可能存在偏离。
（2）标的指数波动的风险
标的指数成份券的价格可能受到政治因素、经济因素、投资人心理和交易制度等各种因素的影
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响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。
（3）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险
以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：
①由于标的指数调整成份券或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与
跟踪误差。
②由于标的指数成份券在标的指数中的权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪
偏离度和跟踪误差。
③由于成份券流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离
度和跟踪误差。
④由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费等费用的存在，使基金投资
组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。
⑤在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术手段、买
入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数的跟踪程度。
⑥其他因素产生的偏离。基金投资组合中个别同业存单的持有比例与标的指数中该同业存单的
权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与
赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。
（4）标的指数变更的风险
尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标的指数。
基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征将与新的标的指
数保持一致，投资人须承担此项调整带来的风险与成本。
5、跟踪误差控制未达约定目标的风险
本基金力争将年化跟踪误差控制在2%以内，日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.2%以内，但
因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格
走势可能发生较大偏离。
6、成份券停牌的风险
标的指数成份券可能因各种原因临时或长期停牌，基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟
踪偏离度和跟踪误差扩大。
7、成份券违约的风险
基金在运作过程中可能发生成份券交收违约或发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情形，可
能会面临基金资产损失、无法及时调整投资组合、跟踪偏离度和跟踪误差扩大等风险。
8、指数编制机构停止服务的风险
本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停
止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日向中国证监
会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合
同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。投资人将面临更换基金标的指数、转换运
作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金管理人应按照指数
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编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作，
该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。
9、资产支持证券投资风险
本基金可投资资产支持证券，存在一定的流动性风险、违约风险、信用风险、现金流预测风险、
操作风险。
（1）流动性风险：资产支持证券支付主要来源于支持证券的资产池产生的现金流，资产支持证
券在二级市场的成交流动性情况差异较大，投资者可能面临资产支持证券难以以合理价格变现进而
遭受损失的风险。
（2）违约风险：资产支持证券虽然在法律上实现了与原始权益人的破产隔离，但仍然依赖原始
权益人的持续运营，并面临与原始权益人的资金混同风险，因此当资产支持证券的原始权益人出现
违规违约时，本基金作为资产支持证券的持有人可能面临无法收取投资收益甚至损失本金的风险。
资产支持证券的交易结构较为复杂，涉及众多交易方，虽然相关的交易文件对交易各方的权利和义
务均有详细的规定，但是无法排除由于任何一方违约或发生重大不利变化导致投资者利益损失的风
险。
（3）信用风险：当本基金投资的资产支持证券信用评级发生变动不再符合法规规定或基金合同
约定时，管理人将需要在规定期限内完成调整，可能导致变现损失。
（4）其他风险：此外在资产支持证券的投资中基金管理人还面临现金流预测风险、操作风险等
其他风险。
（二）重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，
也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
与本基金/基金合同相关的争议解决方式为仲裁。如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将
争议提交深圳国际仲裁院（深圳仲裁委员会），根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁的地点
在深圳市。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如
需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[www.cjhxfund.com][400-868-0666]
基金合同、托管协议、招募说明书
定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
基金份额净值
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新
基金销售机构及联系方式
其他重要资料
六、其他情况说明
无。