长盛元赢六个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书

长盛元赢六个月定期开放债券型证券投资基金

招募说明书

基金管理人：长盛基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

重要提示

长盛元赢六个月定期开放债券型证券投资基金由国元元赢六个月定期开放

债券型集合资产管理计划变更而来。

根据《基金法》、《运作办法》、《证券公司大集合资产管理业务适用＜关于规

范金融机构资产管理业务的指导意见＞操作指引》等相关法律、行政法规及中国

证监会的规定，国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管理计划变更管理人，

国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管理计划变更为长盛元赢六个月定期

开放债券型证券投资基金。国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管理计划的

变更已经中国证监会2025年3月31日证监许可〔2025〕668号文准予变更注册。

2025年5月19日至2025年6月18日，国元元赢六个月定期开放债券型集合资

产管理计划的集合计划份额持有人大会以通讯方式召开，并于2025年6月19日

大会审议通过了《关于国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管理计划变更管

理人并转型变更为长盛元赢六个月定期开放债券型证券投资基金有关事项的议

案》，内容包括变更产品名称、管理人、调整费率结构等。上述集合计划份额持

有人大会决议事项自表决通过之日起生效。

自2025年7月7日起，《长盛元赢六个月定期开放债券型证券投资基金基金

合同》生效，《国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管理计划资产管理合同》

同时失效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。中国证监会对本基金

的变更注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表

明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动而波动，投资者根据

所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资本基金的风险

包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性

风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的

积极管理风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，和由

于本基金债券投资比例不低于基金资产80%的特定风险等。本基金为债券型基

金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，高于货币

市场基金。

本基金以定期开放的方式进行运作，封闭期长度为6个月，封闭期间不办理

申购、赎回或其他业务；在上一个封闭期结束和下一封闭期开始之间设置开放期，

受理本基金的申购、赎回等申请，开放期的时长不少于五个工作日并且最长不超

过二十个工作日。因此，在封闭期内，基金份额持有人将面临不能赎回或卖出基

金份额而出现的流动性约束。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应

程序后，可以启用侧袋机制，具体详见招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期

间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，且不办理侧袋账户份额的申购赎回

等业务。请投资者仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、

基金合同和基金产品资料概要，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并

充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、

谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证

最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，

基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。

目录

重要提示..................................................................................................................2

第一部分、绪言.......................................................................................................5

第二部分、释义.......................................................................................................6

第三部分、基金管理人..........................................................................................12

第四部分、基金托管人..........................................................................................23

第五部分、相关服务机构......................................................................................27

第六部分、基金的历史沿革..................................................................................29

第七部分、基金的存续..........................................................................................31

第八部分、基金份额的申购与赎回.......................................................................32

第九部分、基金的侧袋机制..................................................................................43

第十部分、基金的投资..........................................................................................46

第十一部分、基金的财产......................................................................................53

第十二部分、基金资产估值..................................................................................54

第十三部分、基金的收益与分配...........................................................................61

第十四部分、基金费用与税收...............................................................................63

第十五部分、基金的会计与审计...........................................................................66

第十六部分、基金的信息披露...............................................................................67

第十七部分、风险揭示..........................................................................................74

第十八部分、基金合同的变更、终止与基金财产的清算....................................79

第十九部分、基金合同的内容摘要.......................................................................81

第二十部分、基金托管协议的内容摘要.............................................................109

第二十一部分、对基金份额持有人的服务.........................................................126

第二十二部分、招募说明书的存放及查阅方式..................................................127

第二十三部分、备查文件....................................................................................128

第一部分、绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基

金法》”）、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《公开募集

证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投

资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券

投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开

放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规

定》”）和其他相关法律法规的规定及《长盛元赢六个月定期开放债券型证券

投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）等编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招

募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他

人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者

说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金

合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合

同取得基金份额，即成为基金份额持有人的当事人，其持有基金份额的行为

本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其

他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利

和义务，应详细查阅基金合同。

第二部分、释义

本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

1、基金或本基金：指长盛元赢六个月定期开放债券型证券投资基金

2、基金管理人：指长盛基金管理有限公司

3、基金托管人：指上海浦东发展银行股份有限公司

4、基金合同、《基金合同》：指《长盛元赢六个月定期开放债券型证券

投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《长盛元赢

六个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效

修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《长盛元赢六个月定期开放债券型

证券投资基金招募说明书》及其更新

7、基金产品资料概要：指《长盛元赢六个月定期开放债券型证券投资

基金基金产品资料概要》及其更新

8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性

文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决

议、通知等

9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委

员会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常

务委员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月

24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表

大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修正

的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

10、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1

日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其

不时做出的修订

11、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月

1日实施的，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规

章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关

对其不时做出的修订

12、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日

实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的

修订

13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同

年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》

及颁布机关对其不时做出的修订

14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局

16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承

担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自

然人

18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国

境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法

人、社会团体或其他组织

19、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外

机构投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定使用来自境外

的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者

和人民币合格境外机构投资者

20、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以

及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

21、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的

投资人

22、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，办理基金

份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

23、销售机构：指长盛基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国

证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金

销售服务协议，办理基金销售业务的机构

24、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容

包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、

清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易

过户等

25、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中国证券登

记结算有限责任公司

26、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理

人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

27、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销

售机构办理申购、赎回等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户

28、基金合同生效日：指《长盛元赢六个月定期开放债券型证券投资基

金基金合同》生效之日，原《国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管理

计划资产管理合同》同日失效

29、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基

金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

30、存续期：指原《国元元赢3号债券分级集合资产管理合同》生效日

至《长盛元赢六个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》终止之间的期

限

31、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

32、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申

请的开放日

33、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)

34、开放日：指开放期内为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务

的工作日

35、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

36、开放期：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的期间。

本基金开放期自每个封闭期结束之后第一个工作日起（含该日）计算，本基

金的开放期不低于5个工作日且不超过20个工作日，且开放期约定满足法

规要求，开放期的具体期间由基金管理人在每一开放期前依照《信息披露办

法》的有关规定在规定媒介上予以公告

37、封闭期：指不接受投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的期

间。本基金封闭期为六个月，具体指自每个开放期结束之日次日起（含该日）

至6个月月度对日的前一日（含该日）止

38、月度对日：指某一特定日期在后续日历月中的对应日期，如该对应

日期为非工作日或该日历月度中不存在对应日期，则顺延至下一个工作日

39、《业务规则》：指中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则及其

不时做出的修订，是规范基金管理人所管理的并由中国证券登记结算有限责

任公司办理登记业务的开放式证券投资基金登记方面的业务规则

40、申购：指基金合同生效后的开放期内，投资人根据基金合同和招募

说明书的规定申请购买基金份额的行为

41、赎回：指基金合同生效后的开放期内，基金份额持有人按基金合同

和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

42、基金转换：指基金份额持有人在开放期内按照基金合同和基金管理

人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的

基金份额转换为基金管理人管理的其他基金份额的行为

43、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变

更所持基金份额销售机构的操作

44、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每

期申购日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资人指

定银行账户内自动完成扣款及受理申购申请的一种投资方式

45、巨额赎回：指本基金开放期内单个开放日，基金净赎回申请(赎回申

请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及

基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一工作日基金总份额的20%

46、元：指人民币元

47、基金收益：指基金投资所得红利、债券利息、买卖证券价差、银行

存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节

约

48、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金

应收款项及其他资产的价值总和

49、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

50、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

51、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资

产净值和基金份额净值的过程

52、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国

性报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金

托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

53、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因

无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上

的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、资产

支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

54、摆动定价机制：指当本基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份

额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回

的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的

合法权益不受损害并得到公平对待

55、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个

专门账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公

平对待，属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋

账户，专门账户称为侧袋账户

56、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术

仍导致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资

产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值

存在重大不确定性的资产

57、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免、不能克服，使

基金合同当事人无法全部履行或无法部分履行基金合同的任何事件，包括但

不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、

恐怖袭击、传染病传播、法律法规变化、系统故障、突发停电或其他突发事

件、证券交易所或证券登记结算机构非正常暂停或停止交易或发送数据存在

延误、错漏

第三部分、基金管理人

一、基金管理人概况

名称：长盛基金管理有限公司

住所：深圳市福田中心区福中三路诺德金融中心主楼10D

办公地址：北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心3层

法定代表人：胡甲

电话：（010）86497888

传真：（010）86497666

联系人：张利宁

本基金管理人经中国证监会证监基金字[1999]6号文件批准，于1999年

3月成立，注册资本为人民币20600万元。截至目前，本公司股东及其出资

比例为：国元证券股份有限公司占注册资本的41%；新加坡星展银行有限公

司占注册资本的33%；安徽省信用融资担保集团有限公司占注册资本的13%；

安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的13%。截至2025年6月11日，

基金管理人共管理七十三只开放式基金和六只社保基金委托资产，同时管理

专户理财产品。

（二）主要人员情况

1、董事会成员

胡甲先生，董事长，硕士，高级经济师。曾任安徽省财政厅农业财务处

科员、副主任科员、主任科员，安徽省信托投资公司滁州证券营业部总经理，

国元证券滁州营业部总经理，铜陵营业部总经理，合肥寿春路第二营业部总

经理，合肥寿春路第一营业部总经理，市场营销总部副总经理，营销经纪总

部副总经理、总经理，总裁助理兼经纪业务管理总部总经理，总裁助理兼证

券信用总部总经理，总裁助理兼总裁办公室主任，董事会秘书，执行委员会

委员。现任长盛基金管理有限公司董事长(法定代表人)，兼任长盛基金（香

港）有限公司董事。

汤琰女士，董事，硕士。历任中国工商银行深圳分行高级理财经理；华

安基金管理有限公司零售业务部副总经理；中金基金管理有限公司副总经理。

现任长盛基金管理有限公司总经理。

沈和付先生，董事，学士。曾任中国安徽国际经济技术合作公司法律部

科员、总经办经理助理，安徽省信托投资公司法律顾问室副主任，国元证券

有限责任公司法律事务部主任，国元证券股份有限公司合规总监、副总裁，

安徽国元投资有限责任公司党委书记、董事长，国元证券股份有限公司党委

副书记、执行委员会主任、总裁。现任国元证券股份有限公司党委书记、董

事长，兼任国元国际控股有限公司董事。

钟德兴先生，董事，学士，注册会计师。曾任职多个金融机构，包括新

加坡安永会计师事务所、新加坡金融管理局、淡马锡控股私人有限公司和新

加坡政府投资公司。现任新加坡星展银行有限公司策略规划部主管。

郑思祯女士，董事，学士。曾任美银亚洲有限公司副总裁，星展银行(香

港)有限公司银团贷款部董事总经理、星展银行香港分行大中型企业部主管

和董事总经理（职级），星展银行（中国）有限公司企业及机构银行业务部

大中型企业部主管、副行长、董事总经理（职级）。现任星展银行（中国）有

限公司行长/行政总裁、执行董事，兼任深圳农村商业银行股份有限公司非

执行董事，星展科技产业（中国）有限公司的董事长。

何昌顺先生，董事，经济学硕士。曾任安徽省计委综合处副主任科员、

主任科员，安徽省国际信托投资公司证券经营部副经理（主持工作）、国投

证券投资咨询公司副经理兼证券发行部副经理、投行部副总经理、投行部总

经理，中银国际控股有限公司（北京代表处）投行部副总裁，中国证监会合

肥特派办上市公司监管处副处长，中国证监会安徽监管局上市公司监管处副

处长、处长，安徽省政府金融工作办公室副主任、主任、党组书记，省地方

金融监管局（省政府金融工作办公室）局长（主任）、党组书记。现任安徽

省投资集团控股有限公司董事长、党委书记。

江娅女士，董事，博士。曾任蚌埠市粮贸公司办公室副主任，蚌埠市政

府办公室副主任科员、秘书三室副主任，共青团蚌埠市委副书记、党组成员，

共青团蚌埠市委书记、党组书记，蚌埠市蚌山区委副书记、区长，蚌埠市委

常委、宣传部长、政府副市长，铜陵市委常委、市政府副市长、党组副书记。

现任安徽省信用融资担保集团党委委员、副总经理。

张仁良先生，独立董事，博士。原香港教育大学校长、公共政策讲座教

授，兼任香港交通咨询委员会主席、香港永隆银行副董事长/独立董事及第

十三届中国全国政协委员。曾任香港社会创新及创业发展基金专责小组主席，

太平洋经济合作香港委员会主席、香港浸会大学工商管理学院院长、香港金

融管理局ABF香港创富债券指数基金监督委员会主席。2019年获香港特区

政府颁发银紫荆星章，2009年获香港特区政府颁发铜紫荆星章、2007年被

委任为太平绅士，并于2017年获法国政府颁发棕榈教育军官荣誉勋章。现

任招商永隆银行副董事长。

李清伟先生，独立董事，博士。曾任上海财经大学教授、博士生导师，

上海大学法学院执行院长。现任上海大学法学院教授、博士生导师、娱乐法

研究中心主任，中国法学会立法学研究会常务理事、中国比较法研究会理事、

中国法理学研究会理事、中国行为法学会金融法律行为研究会常务理事、上

海市法学会外国法与比较法研究会副会长，上海市法理法史研究会副会长，

澳门城市大学兼职教授、博士生导师，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，

爱丽家居科技股份有限公司独立董事，浙江永和股份有限公司独立董事，张

家港保税科技（集团）股份有限公司独立董事，上海董道律师事务所律师。

毕功兵先生，独立董事，博士研究生。曾任中国科学技术大学管理科学

系主任、管理学院院长助理。现任中国科学技术大学教授，博士生导师，中

国优选法统筹法与经济数学研究会常务理事，中国运筹学会随机服务与运作

管理分会理事、秘书长，安徽国风新材料股份有限公司独立董事，安徽张恒

春药业股份有限公司独立董事。

杜愚先生，独立董事，法律硕士。先后任职鞍山冶金设计研究院技术经

济工程师、北京融融担保投资有限公司副总经理、国咨资产投资经营有限责

任公司总经理、世纪投资有限公司（BVI）执行董事，北京仁杜律师事务所

主任。现任北京仁杜律师事务所首席合伙人，兼任对外经济贸易大学国际经

贸学院兼职研究生导师，北师大中国民营经济研究中心客座研究员。

2、监事会成员

李珺女士，监事会主席，硕士，注册税务师及注册会计师。曾任安徽省

地方税务局直属征收分局科员、副主任科员，安徽省地方税务局直属局主任

科员、税政副科长、稽查分局副局长、税政科科长、副局长，安徽省地方税

务局所得税处副处长，国家税务总局安徽省税务局第三税务分局副局长，安

徽省投资集团高级委派财务总监、战略投资部副总经理。现任安徽省投资集

团战略投资部总经理。

李冷女士，监事，博士。曾任国网英大国际控股集团有限公司人力资源

经理，安邦保险集团股份有限公司人力资源高级经理，北京普哲管理咨询有

限公司合伙人。2018年7月加入长盛基金管理有限公司，历任人力资源部

总监助理、副总监、总监、行政负责人、总经理，总经理办公室总经理等职

务。现任长盛基金管理有限公司总经理助理，兼任营销管理部、零售业务中

心总经理。

魏斯诺先生，监事，英国雷丁大学硕士。曾任中国人寿资产管理有限公

司投资组合经理、高级组合经理，合众资产管理有限公司组合管理部总经理。

2013年7月加入长盛基金管理有限公司，历任社保业务管理部总监、行政

负责人、社保组合组合经理等职务。现任社保业务管理部总经理、社保组合

组合经理。

3、管理层成员

胡甲先生，董事长，硕士，高级经济师。同上。

汤琰女士，总经理，硕士。同上。

蔡宾先生，硕士，特许金融分析师CFA。曾任宝盈基金管理有限公司研

究员、基金经理助理。2006年2月加入长盛基金管理有限公司，历任研究

员、社保组合助理，投资经理，基金经理，公司总经理助理等职务。现任长

盛基金管理有限公司副总经理，基金经理，兼任长盛创富资产管理有限公司

董事长（法定代表人）、总经理。

郭堃先生，硕士。曾任上海浦东发展银行北京分行客户经理，阳光资产

管理股份有限公司行业研究员、制造业研究组组长，泓德基金管理有限公司

基金经理。2019年12月加入长盛基金管理有限公司，历任基金经理，研究

部总监等职务。现任长盛基金管理有限公司副总经理，基金经理。

吴达先生，博士，特许金融分析师CFA。曾任新加坡星展资产管理有限

公司研究员、星展珊顿全球收益基金经理助理、星展增裕基金经理、专户投

资组合经理，新加坡毕盛高荣资产管理公司亚太专户投资组合经理、资产配

置委员会成员，华夏基金管理有限公司国际策略分析师、固定收益投资经理。

2007年8月起加入长盛基金管理有限公司，历任基金经理，长盛创富资产

管理有限公司总经理、国际业务部总监等职务。现任长盛基金管理有限公司

副总经理，兼任长盛基金（香港）有限公司董事、执行副总经理、长盛基金

管理有限公司北京分公司总经理。

张利宁女士，学士，注册会计师。曾任职于华北计算技术研究所财务部，

太极计算机公司子公司北京润物信息技术有限公司。1999年1月起加入长

盛基金管理有限公司，历任公司研究部业务秘书，业务运营部基金会计、总

监，财务会计部总监，监察稽核部副总监、总监等职务。现任长盛基金管理

有限公司督察长，兼任长盛创富资产管理有限公司监事。

刁俊东先生，硕士，注册会计师。曾任合肥电缆厂财务核算主管、安徽

省国际信托投资公司财务主管，国际金融报社财务经理，国元证券有限责任

公司财务主管。2004年11月加入长盛基金管理有限公司，历任财务会计部

副总监、总监、总经理助理。现任长盛基金管理有限公司财务负责人兼任董

事会秘书、财务会计部总经理、总经理办公室总经理，兼任长盛创富资产管

理有限公司董事、长盛基金（香港）有限公司董事。

张壬午先生，硕士。曾任深圳市远望城多媒体电脑公司软件网络部软件

开发员，深圳计量质量检测研究院技术部软件开发员。2000年3月加入长

盛基金管理有限公司，历任信息技术部系统运营主管、信息技术部副总监、

总监、行政负责人等职务。现任长盛基金管理有限公司首席信息官，兼任信

息技术部总经理。

4、本基金基金经理

李琪先生，博士。历任大公国际资信评估有限公司信用分析师、信用评

审委员会委员，泰康资产管理有限责任公司信用研究员。2011年3月加入

长盛基金管理有限公司，曾任信用研究员、基金经理助理等职务。自2016年

8月16日起任长盛盛辉混合型证券投资基金基金经理，自2016年9月12

日起兼任长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2023年9月

22日起兼任长盛盛启债券型证券投资基金基金经理，自2025年2月20日

起兼任长盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。拟任长

盛元赢六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

历剑先生，硕士，特许金融分析师CFA。曾任联合资信评估股份有限公

司分析师、高级分析师、信用评级委员会委员。2018年11月加入长盛基金

管理有限公司，历任信用研究员、基金经理助理。自2024年9月20日起担

任长盛盛逸9个月持有期债券型证券投资基金基金经理，自2024年9月20

日起担任长盛可转债债券型证券投资基金基金经理。拟任长盛元赢六个月定

期开放债券型证券投资基金基金经理。

5、投资决策委员会成员

权益投资决策委员会成员：

汤琰女士，总经理，硕士。同上。

郭堃先生，副总经理，硕士。同上。

魏斯诺先生，监事，硕士。同上。

张谊然女士，硕士。曾任中国国际金融股份有限公司基础研究组分析员。

2012年9月加入长盛基金管理有限公司，现任研究部总经理，长盛同益成

长回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理，长盛同德主题增长

混合型证券投资基金基金经理，长盛优势企业精选混合型证券投资基金基金

经理。

梁洁琼女士，硕士，特许金融分析师CFA。曾任交银施罗德基金管理有

限公司产品开发部产品经理，银华基金管理有限公司国际合作与产品开发部

高级产品经理。2013年5月加入长盛基金管理有限公司，历任产品开发部

高级产品开发经理、副总监、行政负责人，现任量化投资部总经理，产品开

发部总经理。

固定收益投资决策委员会成员：

汤琰女士，总经理，硕士。同上。

蔡宾先生，副总经理，硕士，特许金融分析师CFA。同上。

魏斯诺先生，监事，硕士。同上。

王贵君先生，硕士。曾任中债资信评估有限责任公司评级分析师，上投

摩根基金管理有限公司债券研究员。2017年6月加入长盛基金管理有限公

司，历任投资经理助理、投资经理、专户理财部副总监、固定收益部副总经

理，现任固定收益部总经理，长盛盛裕纯债债券型证券投资基金基金经理，

长盛安逸纯债债券型证券投资基金基金经理，长盛盛和纯债债券型证券投资

基金基金经理，长盛全债指数增强型债券投资基金基金经理，长盛稳鑫63

个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，长盛盛逸9个月持有期债券型

证券投资基金基金经理。

上述人员之间均不存在近亲属关系。

三、基金管理人的职责

1、依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜。

2、办理基金备案手续。

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资。

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人

分配收益。

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。

6、编制基金季度报告、中期报告和年度报告。

7、计算基金资产净值，计算并公告基金份额净值、基金份额累计净值，

确定基金份额申购、赎回价格。

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项。

9、按照规定召集基金份额持有人大会。

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。

11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实

施其他法律行为。

12、有关法律、法规和中国证监会规定的其他职责。

四、基金管理人承诺

1、本基金管理人不从事违反法律法规的行为，并建立健全内部控制制度，

采取有效措施，防止违反法律法规行为的发生。

2、本基金管理人建立健全内部控制制度，采取有效措施，禁止将基金财

产用于下列投资或活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

法律法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金，基

金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规

定为准。

3、本基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守

国家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为：

（1）越权或违规经营，违反基金合同或托管协议；

（2）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；

（3）在向中国证监会报送的材料中弄虚作假；

（4）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

（5）玩忽职守、滥用职权；

（6）泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开

的基金投资内容、基金投资计划等信息；

（7）除按依法进行基金资产管理外，直接或间接进行股票投资；

（8）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。

4、基金经理承诺

（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额

持有人谋取最大利益。

（2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三

人谋取不当利益。

（3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公

开的基金投资内容、基金投资计划等信息。

（4）不以任何形式为除基金管理人以外的其他组织或个人进行证券交

易。

五、基金管理人的内部控制制度

1、内部控制的原则

本基金管理人的内部控制遵循以下原则：

（1）健全性原则。内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机

构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

（2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，

维护内控制度的有效执行。

（3）独立性原则。公司各部门和岗位职责保持相对独立，基金资产、

公司自有资产、委托理财及其他资产的运作应当分离。

（4）相互制约原则。公司及各部门在内部组织结构和岗位的设置上要

权责分明、相互制衡。

（5）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，

提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

（6）风险控制与业务发展并重原则。公司的发展必须建立在风险控制

制度完善和健全的基础上，内部风险控制应与公司业务发展放在同等地位上。

2、完备严密的内部控制体系

公司建立了“三层控制二道监督”（董事会—经营管理层—业务操作层、

督察长—监察稽核部、风险管理部）内部控制组织体系。董事会下设的风险

控制管理委员会定期或者不定期听取督察长关于公司风险控制方面的报告。

督察长负责监督检查公司内部风险控制情况，组织指导公司监察稽核、风险

管理部工作，对基金运作、内部管理的制度执行及遵规守法进行检查监督；

公司风险控制委员会定期对基金资产运作的风险进行评估，对存在的风险隐

患或发现的风险问题进行研究；监察稽核部通过日常的的监督检查工作，督

促公司各部门持续完善且严格执行内控制度，风险管理部通过全面梳理与投

资运作相关的法律、法规、基金合同及公司制度，从法规限制、合同限制、

公司制度限制三个层面及时和全面揭示各基金风险控制要素，明确风险点并

标识各风险点所采用的控制工具与控制方法，全面加强对各基金投资合规风

险监控。

3、内部控制制度的内容

公司严格按照《基金法》及其配套法规、《证券投资基金管理公司内部

控制指导意见》等相关法律法规的规定，按照合法合规性、全面性、审慎性、

适时性原则，建立健全内部控制制度。公司内部控制制度由内部控制大纲、

基本管理制度和公司及部门业务规章等三部分组成。

（1）公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，

是公司各项基本管理制度的纲要和总揽，内部控制大纲对内控目标、内控原

则、控制环境、内控措施等内容加以明确。

（2）公司基本管理制度包括风险管理制度、稽核监察制度、投资管理

制度、基金会计核算制度、信息披露制度、信息技术管理制度、公司财务制

度、资料档案管理制度、人力资源管理制度和危机处理制度等。公司基本管

理制度在报经公司董事会批准后实施。

（3）公司及部门业务规章是在公司基本管理制度的基础上，对公司及

各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、业务流程和操作守则等的具体说

明。公司及部门业务规章由公司相关部门依据公司章程和基本管理制度，并

结合部门职责和业务运作的要求拟定，其制定和实施需报经公司总经理办公

会批准。

公司的内部控制制度根据法律法规变化和公司业务发展实际适时修订

完善。公司各部门对规章制度的调整由监察稽核部负责检查与督促。

4、内部控制制度评价与报告

公司建立了严格的内控制度评价程序和报告制度，以保证公司内部控制

制度的合理性与有效性。部门负责人是本部门内部控制与风险管理的第一责

任人，须定期检查本部门的风险控制情况和风险控制措施是否有效，对相应

的内部控制制度的合理性、有效性做出评价，并根据检查、评价结果及时调

整内控制度或修正行为。公司监察稽核部在各部门自我监督基础之上实施再

监督，通过对各项制度执行情况定期、不定期的稽核，对各项制度的合理性

与有效性进行检查评价，发现制度不合理的、不适用的，要求相关部门进行

修改，同时报告公司总经理和督察长；发现制度未能有效执行、控制失效的，

要求相关部门立即整改，并出具监察报告，及时向公司管理层和督察长报告。

督察长就公司内控制度建设与执行情况定期向监管机构及公司董事会进行

报告。

5、基金管理人关于内部控制的声明

基金管理人确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控

制制度是基金管理人董事会及管理层的责任，董事会承担最终责任；基金管

理人特别声明以上关于内部控制和风险管理的披露真实、准确，并承诺根据

市场的变化和公司的发展不断完善风险管理和内部控制制度。

第四部分、基金托管人

一、基金托管人基本情况

本基金基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“上海

浦东发展银行”），基本信息如下：

名称：上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市中山东一路12号

办公地址：上海市博成路1388号浦银中心A栋

法定代表人：张为忠

成立时间：1992年10月19日

经营范围：经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准，公司主

营业务主要包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；

办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖

政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业

务；提供保险箱业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结

算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、

售汇；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇

买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸银行业务；证券投资基金托管业务；

全国社会保障基金托管业务；经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会

批准经营的其他业务。

组织形式：股份有限公司（上市）

注册资本：293.52亿元人民币

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字[2003]105号

联系人：朱萍

联系电话：（021）31888888

上海浦东发展银行自2003年开展资产托管业务，是较早开展银行资产

托管服务的股份制商业银行之一。经过二十年来的稳健经营和业务开拓，各

项业务发展一直保持较快增长，各项经营指标在股份制商业银行中处于较好

水平。

上海浦东发展银行总行于2003年设立基金托管部，2005年更名为资

产托管部，2013年更名为资产托管与养老金业务部，2016年进行组织架构

优化调整，并更名为资产托管部，目前下设证券托管处、客户资产托管处、

养老金业务处、内控管理处、业务保障处、总行资产托管运营中心（含合肥

分中心）六个职能处室。

目前，上海浦东发展银行已拥有客户资金托管、资金信托保管、证券投

资基金托管、全球资产托管、保险资金托管、基金专户理财托管、证券公司

客户资产托管、期货公司客户资产托管、私募证券投资基金托管、私募股权

托管、银行理财产品托管、企业年金托管等多项托管产品，形成完备的产品

体系，可满足多领域客户、境内外市场的资产托管需求。

二、主要人员情况

张为忠，男，1967年出生，硕士研究生。曾任中国建设银行大连市分

行开发区分行行长，中国建设银行内蒙古总审计室总审计师兼主任，中国建

设银行湖北省分行纪委书记、副行长、党委委员，中国建设银行普惠金融事

业部（小企业业务部）总经理，中国建设银行公司业务总监。现任中共上海

浦东发展银行股份有限公司委员会书记、董事长。

李国光，男，1967年出生，硕士研究生。历任上海浦东发展银行天津

分行资财部总经理，天津分行行长助理、副行长，总行资金总部副总经理，

总行资产负债管理委员会主任，总行清算作业部总经理，沈阳分行党委书记、

行长。现任上海浦东发展银行总行资产托管部总经理。

三、基金托管业务经营情况

截至2024年6月30日，上海浦东发展银行证券投资基金托管规模

为14488.34亿元，托管证券投资基金共454只。

四、基金托管人的内部控制制度

1、上海浦东发展银行内部控制目标为：确保经营活动中严格遵守国家

有关法律法规、监管部门监管规则和上海浦东发展银行规章制度，形成守法

经营、规范运作的经营思想。确保经营业务的稳健运行，保证基金资产的安

全和完整，确保业务活动信息的真实、准确、完整，保护基金份额持有人的

合法权益。

2、上海浦东发展银行内部控制组织架构为：总行法律合规部是全行内

部控制的牵头管理部门，指导业务部门建立并维护资产托管业务的内部控制

体系。总行风险监控部是全行操作风险的牵头管理部门。指导业务部门开展

资产托管业务的操作风险管控工作。总行资产托管部下设内控管理处。内控

管理处是全行托管业务条线的内部控制具体管理实施机构，并配备专职内控

监督人员负责托管业务的内控监督工作，独立行使监督稽核职责。

3、内部控制制度及措施:上海浦东发展银行已建立完善的内部控制制度。

内控制度贯穿资产托管业务的决策、执行、监督全过程，渗透到各业务流程

和各操作环节，覆盖到从事资产托管各级组织结构、岗位及人员。内部控制

以防范风险、合规经营为出发点，各项业务流程体现“内控优先”要求。

具体内控措施包括：培育员工树立内控优先、制度先行、全员化风险控

制的风险管理理念，营造浓厚的内控文化氛围，使风险意识贯穿到组织架构、

业务岗位、人员的各个环节。

制定权责清晰的业务授权管理制度、明确岗位职责和各项操作规程、员

工职业道德规范、业务数据备份和保密等在内的各项业务管理制度；建立严

格完善的资产隔离和资产保管制度，托管资产与托管人资产及不同托管资产

之间实行独立运作、分别核算；对各类突发事件或故障，建立完备有效的应

急方案，定期组织灾备演练，建立重大事项报告制度；在基金运作办公区域

建立健全安全监控系统，利用录音、录像等技术手段实现风险控制；定期对

业务情况进行自查、内部稽核等措施进行监控，通过专项/全面审计等措施

实施业务监控，排查风险隐患。

五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

1、监督依据

基金托管人严格按照有关政策法规、以及基金合同、托管协议等进行监

督。监督

依据具体包括：

（1）《中华人民共和国证券法》；

（2）《基金法》；

（3）《运作办法》；

（4）《销售办法》；

（5）《基金合同》、《托管协议》；

（6）法律、法规、政策的其他规定。

2、监督内容

上海浦东发展银行根据基金合同及托管协议约定，对基金合同生效之后

所托管基金的投资范围、投资比例、投资限制等进行严格监督，及时提示基

金管理人违规风险。

3、监督方法

（1）资产托管部设置核算监督岗位，配备相应的业务人员，在授权范

围内独立行使对基金管理人投资交易行为的监督职责，规范基金运作，维护

基金投资人的合法权益，不受任何外界力量的干预；

（2）在日常运作中，凡可量化的监督指标，由核算监督岗通过托管业

务的自动处理程序进行监督，实现系统的自动跟踪和预警；

（3）对非量化指标、投资指令、基金管理人提供的各种报表和报告等，

采取人工监督的方法。

4、监督结果的处理方式

（1）基金托管人对基金管理人的投资运作监督结果，采取定期和不定

期报告形式向基金管理人和中国证监会报告。定期报告包括基金监控周报等。

不定期报告包括提示函、临时日报、其他临时报告等；

（2）若基金托管人发现基金管理人违规违法操作，以电话、邮件、书

面提示函的方式通知基金管理人，指明违规事项，明确纠正期限。在规定期

限内基金托管人再对基金管理人违规事项进行复查，如果基金管理人对违规

事项未予纠正，基金托管人将报告中国证监会。如果发现基金管理人投资运

作有重大违规行为时，基金托管人应立即报告中国证监会，同时通知基金管

理人限期纠正；

（3）针对中国证监会、中国人民银行对基金投资运作监督情况的检查，

应及时提供有关情况和资料。

第五部分、相关服务机构

一、基金份额发售机构

1、直销机构

长盛基金管理有限公司直销中心

地址：北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心3层

法定代表人：胡甲

邮政编码：100029

联系电话：010-8649 7908/010-86497962

传真号码：010-8649 7997/010-86497998

联系人：张晓丽、肖翔

2、其他销售机构

详见本基金相关公告及基金管理人网站披露的销售机构名录。

二、登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区太平桥大街17号

办公地址：北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人：于文强

电话：010-50938697

联系人：苑泽田

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：韩炯

电话：（021）31358666

传真：（021）31358600

联系人：陆奇

经办律师：黎明、陆奇

四、审计基金财产的会计师事务所

名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-

26

办公地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦15层

执行事务合伙人：肖厚发

联系电话：010-66001391

传真：010-66001392

联系人：蔡晓慧

经办注册会计师：薛竞，蔡晓慧

第六部分、基金的历史沿革

长盛元赢六个月定期开放债券型证券投资基金由国元元赢六个月定期

开放债券型集合资产管理计划变更而来。

国元元赢3号债券分级集合资产管理计划自2013年5月16日起开始募集

并于2013年5月21日结束募集，于2013年5月29日成立。中国证券业协会于

2013年5月31日出具了备案确认函。2021年9月10日，国元元赢3号债券分级

集合资产管理计划变更为原国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管理

计划（以下简称“原集合计划”），产品不再分级，仅有一类份额，每一

份额共担风险、共享收益。

根据中国证监会于2018年11月28日发布的《证券公司大集合资产管理

业务适用＜关于规范金融机构资产管理业务的指导意见＞操作指引》的规

定，参照《中华人民共和国证券投资基金法》等公开募集证券投资基金相

关法律、行政法规及中国证监会的规定进行变更，将原集合计划变更为国

元元赢六个月定期开放债券型集合资产管理计划，变更后的《国元元赢六

个月定期开放债券型集合资产管理计划资产管理合同》自2022年2月17日起

生效。

根据《基金法》、《运作办法》、《证券公司大集合资产管理业务适

用＜关于规范金融机构资产管理业务的指导意见＞操作指引》等相关法律、

行政法规及中国证监会的规定，国元元赢六个月定期开放债券型集合资产

管理计划变更管理人，国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管理计划

变更为长盛元赢六个月定期开放债券型证券投资基金。国元元赢六个月定

期开放债券型集合资产管理计划的变更已经中国证监会2025年3月31日证监

许可〔2025〕668号文准予变更注册。2025年5月19日至2025年6月18日，国

元元赢六个月定期开放债券型集合资产管理计划的集合计划份额持有人大

会以通讯方式召开，并于2025年6月19日大会审议通过了《关于国元元赢六

个月定期开放债券型集合资产管理计划变更管理人并转型变更为长盛元赢

六个月定期开放债券型证券投资基金有关事项的议案》，内容包括变更产

品名称、管理人、调整费率结构等。上述集合计划份额持有人大会决议事

项自表决通过之日起生效。

自2025年7月7日起，《长盛元赢六个月定期开放债券型证券投资基金

基金合同》生效，《国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管理计划资

产管理合同》同时失效。

第七部分、基金的存续

基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200

人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中

予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作

日内向中国证监会报告并提出解决方案，解决方案包括持续运作、转换运作

方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持

有人大会进行表决。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

第八部分、基金份额的申购与赎回

一、申购和赎回场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行，具体的销售机构将由基金管

理人在招募说明书或其网站列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机

构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业

务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式，

投资人可以通过上述方式进行基金份额的申购与赎回。具体办法由基金管理

人或指定的销售机构另行公告。

二、申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券

交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。但基金管理人根据法律

法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开

放日的具体业务办理时间在届时相关公告中载明。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更

或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的

调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购、赎回的具体

日期，具体业务办理时间在相关公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起一定期限内不办理申购、赎回业务，

期限不超过三个月，具体业务办理时间在相关公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放期

前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时

间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的

申购、赎回或者转换。开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间

提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回

价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。开放期最后一日，投

资人在基金合同约定之外的时间提出申购、赎回或转换申请，视为无效申请。

开放期以及开放期办理申购与赎回业务的具体事宜见基金管理人届时发布

的相关公告。

三、申购与赎回的原则

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份

额净值为基准进行计算。

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请。

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销，基

金销售机构另有规定的，以基金销售机构的规定为准。

4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人持有基金份额登记日期

的先后次序进行顺序赎回。基金份额持有人持有国元元赢六个月定期开放债

券型集合资产管理计划的份额期限连续计算。

5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，

确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管

理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介

上公告。

四、申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内

提出申购或赎回的申请。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，

申购成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。

基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回

生效。投资者赎回申请生效后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付

赎回款项。遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数

据交换系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业

务处理流程时，赎回款项顺延至上述情形消除后的下一个工作日划出。在发

生巨额赎回或基金合同载明的延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法

参照基金合同有关条款处理。

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为

申购或赎回申请日(T日)，在正常情况下，登记机构在T+1日内对该交易的

有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后(包括该日)及

时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申

购不成功，则申购款项退还给投资人。基金管理人可以在法律法规允许的范

围内，对上述业务办理时间进行调整，并在调整实施日前按照《信息披露办

法》的有关规定在规定媒介上提前公告。

基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅

代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为

准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

五、申购和赎回的数量限制

1、申购与赎回的数额限制

（1）本基金申购的最低申购金额为1元人民币（含申购费）。各销售机

构对本基金最低申购金额另有规定的，以各销售机构的业务规定为准。

（2）本基金不设最低赎回份额。

（3）当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影

响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购

比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持

有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述

措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

（4）基金管理人有权决定基金份额持有人持有本基金的最高限额和本

基金的总规模限额，以及单日申购金额上限和净申购比例上限，具体规定请

参见更新的招募说明书或相关公告。

（5）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额

和赎回份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》

的有关规定在规定媒介上公告。

2、单个账户持有本基金份额的限制

本基金暂无单个账户基金份额最低持有余额限制，根据市场情况，基金

管理人可以调整单个账户持有本基金份额的限制，基金管理人进行前述调整

必须提前在规定媒介上公告。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的

50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%

的除外。

六、申购和赎回的价格、费用及其用途

1、申购费率

本基金的申购费率随申购金额的增加而递减（适用固定金额费率的申购

除外）。具体费率如下表所示：

申购金额（M，含申购费） 非养老金特定客户 申购费率 养老金特定客户 申购费率

M＜50万 0.6% 0.18%

50万≤M＜100万 0.4% 0.12%

100万≤M＜500万 0.3% 0.09%

M≥500万 按笔收取，1000元/笔 按笔收取，1000元/笔

养老金特定客户申购费率适用于通过基金管理人直销柜台申购本基金

的养老金客户，包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投

资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括：全国社会保障基金；可以投

资基金的地方社会保障基金；企业年金单一计划以及集合计划；企业年金理

事会委托的特定客户资产管理计划；企业年金养老金产品。

如未来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人

在法律法规允许的前提下可将其纳入养老金客户范围。

本基金的申购费用应在投资人申购时收取。投资人在一天之内如果有多

笔申购，适用费率按单笔分别计算。

本基金的申购费用由投资人承担，并应在投资人申购时收取，不列入基

金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。因红利

再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购费用。

2、赎回费率

本基金的赎回费在基金份额持有人赎回基金份额时收取。基金份额的赎

回费率按照持有时间递减，即基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越

低。

本基金的具体赎回费率如下：

持有期（Y） 赎回费率

Y 1.5%

Y≥7日 0

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额

持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于7日的投资人收取的赎回

费，将全额计入基金财产。

注：基金份额持有人持有的国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管

理计划的份额期限连续计算。

3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并

最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在

规定媒介上公告。

4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且对存量基

金份额持有人利益无实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销

计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监

管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金销售费用，并进

行公告。

5、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定

价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法

律法规以及监管部门、自律规则的规定。

七、申购份额与赎回金额的计算方式

1、申购份额的计算方式：申购的有效份额为净申购金额除以当日的基

金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到

小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

申购份额的计算如下：

净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）

（申购金额在500万元(含)以上的适用固定金额的申购费，即净申购金

额=申购金额-固定申购费金额。）

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额/T日基金份额净值

例：某投资者（非养老金特定客户）投资100,000元申购本基金，对应

费率为0.6%，假设申购当日基金份额净值为1.0160元，则其可得到的申购

份额为：

申购金额 100,000元

基金份额净值 1.0160元

净申购金额 100,000/（1+0.6%）=99,403.58元

申购费用 100,000-99,403.58＝596.42元

申购份额 99,403.58/1.0160＝97,838.17份

即投资人（非养老金特定客户）投资100,000元申购本基金，假设申购

当日的基金份额净值为1.0160元，则其可得到97,838.17份基金份额。

2、赎回金额的计算方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以

当日基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均

按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产

承担。

赎回金额的计算如下：

赎回金额＝赎回份数×T日基金份额净值

赎回费用＝赎回金额×赎回费率

净赎回金额=赎回金额－赎回费用

例：某投资者在开放期内赎回10,000份本基金基金份额，假设赎回当

日的基金份额净值为1.0560元，已持有一个封闭期，赎回不收取赎回费用。

则其可得到的净赎回金额为：

赎回份额 10,000份

基金份额净值 1.0560元

赎回金额 10,000×1.0560=10,560.00元

赎回费用 0元

净赎回金额 10,560.00–0＝10,560.00元

即某投资者在开放期内赎回10,000份本基金基金份额，假设赎回当日

的基金份额净值为1.0560元，已持有一个封闭期，可得到的净赎回金额为

10,560.00元。

3、基金份额净值的计算

本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五

入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收

市后计算，并按基金合同约定公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适

当延迟计算或公告。

T日基金份额净值＝T日基金资产净值总额/T日基金份额总数

八、拒绝或暂停申购的情形

在开放期内，发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的

申购申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停

接受投资人的申购申请。

3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基

金资产净值。

4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利

益时。

5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其

他可能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益

的情形。

6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市

场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管

人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。

7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有

基金份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形。

8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第1、2、3、5、6、8项暂停申购情形之一且基金管理人决定

暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊

登暂停申购公告。发生上述第7项情形时，基金管理人可以采取比例确认等

方式对该投资人的申购申请进行限制，基金管理人有权拒绝该等全部或者部

分申购申请。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝，被拒绝部分的申购

款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申

购业务的办理并公告，开放期按暂停申购的期间相应顺延。基金管理人有权

合理调整申购业务的办理期间并予以公告。

九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

在开放期内，发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申

请或延缓支付赎回款项：

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停

接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。

3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基

金资产净值。

4、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，

基金管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。

5、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市

场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管

人协商确认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。

6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，

基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应

足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请

总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。基金份额持有人在

申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情

况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告，开放期按暂停赎

回的期间相应顺延。基金管理人有权合理调整赎回业务的办理期间并予以公

告。

十、巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金开放期内单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额

总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转

换中转入申请份额总数后的余额)超过前一工作日基金总份额的20%，即认

为是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当基金开放期内单个开放日出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金

当时的资产组合状况决定全额赎回或延缓支付赎回款项。

（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请

时，按正常赎回程序执行。

（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回款项有困难

或认为因支付投资人的赎回款项而进行的财产变现可能会对基金资产净值

造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一工作日基金总

份额的20%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，

应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份

额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消

赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回

为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎

回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日基金份额

净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交

赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分

延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。如延期办理期限超过开放期的，开

放期相应延长，延长的开放期内不办理申购，亦不接受新的赎回申请，即基

金管理人仅为原开放期内因提交赎回申请超过前一工作日基金总份额20%

以上而被延期办理赎回的单个基金份额持有人办理赎回业务。

（3）当基金出现巨额赎回且存在单个基金份额持有人赎回申请超过前

一工作日基金总份额20%的情形下，基金管理人有权对该单个基金份额持有

人超出该比例的赎回申请实施延期办理；对该单个基金份额持有人剩余赎回

申请，基金管理人可以根据前款“（1）全额赎回”或“（2）部分延期赎回”

约定的方式与其他账户的赎回申请一并办理。

3、巨额赎回的公告

当发生上述巨额赎回并延缓支付赎回款项，基金管理人应当通过邮寄、

传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，

说明有关处理方法，并在2日内在规定媒介上刊登公告。

十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规

定媒介上刊登暂停公告。

2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在规定媒

介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个工作日的基金份额

净值。

3、若暂停时间超过1日，则基金管理人可以根据《信息披露办法》的

有关规定，最迟于重新开放申购或赎回日，在规定媒介上刊登基金重新开放

申购或赎回公告，并公布最近1个工作日的基金份额净值；也可以根据实际

情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新

开放的公告。

十二、基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基

金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的

转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制

定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。

十三、基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等

情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过

户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金份

额的投资人。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继

承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金

会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持

有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易

过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过

户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。

十四、基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，

基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

十五、定期定额投资计划

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理

人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期申购金额，

每期申购金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所

规定的定期定额投资计划最低申购金额。

十六、基金份额的冻结和解冻与质押

登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及

登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金

份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与

收益分配与支付，法律法规另有规定的除外。

如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金

业务，基金管理人将制定和实施相应的业务规则。

十七、基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有

人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由

登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，

将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份

额转让业务。

十八、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回

本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或相

关公告。

第九部分、基金的侧袋机制

一、侧袋机制的实施条件

为有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，当本基金持有特定

资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人利益

的原则，基金管理人依照法律法规及基金合同的约定，经与基金托管人协商

一致，并咨询会计师事务所意见后，可以启用侧袋机制。

二、侧袋机制的特定资产范围

本基金的特定资产由基金管理人充分审慎严格评估后确定。特定资产包

括：

1、无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大

不确定性的资产；

2、按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确

定性的资产；

3、其他资产价值存在重大不确定性的资产。

三、侧袋机制的实施程序

基金管理人认为可以启用侧袋机制的，应符合法律法规及《基金合同》

约定，并按如下程序具体实施：

1、基金管理人对本基金是否符合侧袋机制的实施条件进行评估，制作

合规性评估报告，并经内部程序决策通过。

2、基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，

决定启用侧袋机制。

3、启用侧袋机制当日，基金管理人应以基金份额持有人的原有账户份

额为基础，确认基金份额持有人的相应侧袋账户份额。启用侧袋机制后，基

金管理人应聘请符合《证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审

计意见。

4、基金管理人应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中

国证监会派出机构备案，并于启用侧袋机制后5个工作日内提交相关材料。

5、基金管理人应就启用侧袋机制及时发布临时公告，在实施侧袋机制

期间处置特定资产或发生其他可能对投资者利益产生重大影响的事项后应

及时发布临时公告。基金管理人应及时向基金销售机构提示侧袋机制启用的

相关事宜。

6、在实施侧袋机制期间，基金管理人应当与基金销售机构共同及时向

侧袋实施期间申购或赎回基金的相关投资者传递信息，做好相应的风险揭示。

7、当侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋机制后，基金管理人应聘

请符合《证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。

四、侧袋机制的运作安排

（一）特定资产处置清算

特定财产的处置清算由基金管理人审慎决定。特定资产恢复流动性后，

基金管理人应当按照基金份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以

处置变现等方式，及时向侧袋账户份额持有人支付对应款项。基金管理人不

得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。

（二）对基金申购赎回的影响

1、基金管理人应当依法保障主袋账户份额持有人享有基金合同约定的

赎回权利，并根据主袋账户运作情况合理确定申购政策。

2、启用侧袋机制当日，基金管理人应以基金份额持有人的原有账户份

额为基础，确认基金份额持有人的相应侧袋账户份额。当日收到的申购申请，

按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回申请，仅办理主

袋账户份额的赎回申请并支付赎回款项。基金管理人应依法向投资者进行充

分披露。

3、侧袋机制实施期间，基金管理人不得办理侧袋账户申购赎回。同时，

基金管理人按照基金合同和本招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，

并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。

4、基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和

赎回。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一工作日

主袋账户总份额的20%认定。

（三）信息披露

1、基金管理人应当暂停披露侧袋账户份额净值，对基金简称进行特殊

标识。

2、在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能

对投资者利益产生重大影响的事项后及时发布临时公告。

3、基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内特定资产处置进展

情况，披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，应同时注明不作为

特定资产最终变现价格的承诺。

（四）实施侧袋账户期间的基金费用

1、本基金实施侧袋机制的，主袋账户的管理费和托管费按主袋账户基

金资产净值作为基数计提。

2、与处置侧袋账户资产相关的费用可从侧袋账户中列支，但应待侧袋

账户资产变现后方可列支，且不得收取管理费。

3、因启用侧袋机制产生的咨询、审计费用等由基金管理人承担。

五、主袋账户的投资安排

1、基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋

账户投资组合的调整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。

2、基金的各项投资运作指标和基金业绩指标应当以主袋账户资产为基

准。

3、本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行

估值并披露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。

六、基金托管人的职责

基金托管人应当依照法律法规和基金合同约定，加强对侧袋机制启用、

特定资产处置和信息披露等方面的复核和监督。

七、相关风险提示

实施侧袋机制期间，侧袋账户份额不办理申购、赎回，基金管理人暂停

披露侧袋账户份额净值，侧袋账户份额对应的特定资产不得进行除变现以外

的其他投资操作，因此，持有侧袋账户份额的基金份额持有人将面临上述流

动性风险。

第十部分、基金的投资

一、投资目标

在追求资产安全性的基础上，力争为基金份额持有人实现长期稳定的投

资收益。

二、投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府

债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、短期融资券、

超短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债、可转换债券（含可分离

交易可转债的纯债部分）、可交换债券、债券回购、同业存单、银行存款以

及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监

会相关规定）。

本基金不参与新股申购或增发新股，也不直接买入股票等权益类资产，

因持有可转债转股和可交换债券换股所形成的股票，必须在转股后10个交

易日内卖出。

法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行合

同变更程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。

本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，但在开放期开始前

10个工作日、开放期以及开放期结束后的10个工作日内，本基金债券资产

的投资比例不受上述比例限制。本基金投资于可转换债券（含可分离交易可

转债的纯债部分）、可交换债券的比例不超过基金资产的20%。开放期内，

本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金

资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款

等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在

履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

三、投资策略

（一）封闭期投资策略

在封闭期内，本基金的投资策略包括类属资产配置策略、久期策略、收

益率曲线策略、杠杆策略、个券选择策略等，在有效管理风险的基础上，达

成投资目标。

1、资产配置策略

本基金将根据不同债券资产类品种收益与风险的估计和判断，通过分析

各类属资产的相对收益和风险因素，确定不同债券种类的配置比例。主要决

策依据包括宏观经济和利率环境研究和预测，利差变动情况、市场容量、信

用等级情况和流动性情况等。通过情景分析的方法，判断各个债券类属的预

期持有期回报，在不同债券品种之间进行配置。

2、固定收益投资策略

（1）久期策略

本基金将基于对宏观经济政策的分析，积极地预测未来利率变化趋势，

调整债券组合的久期配置，以达到提高债券组合收益、降低债券组合利率风

险的目的。当预期市场利率水平将上升时，本基金将适当降低组合久期；而

预期市场利率将下降时，则适当提高组合久期。在确定债券组合久期的过程

中，本基金将在判断市场利率波动趋势的基础上，根据债券市场收益率曲线

的当前形态，通过合理假设下的情景分析和压力测试，最后确定最优的债券

组合久期。

（2）收益率曲线策略

在久期确定的基础上，根据对收益曲线形状变化的预测，确定采用子弹

型策略、哑铃型策略和梯形策略，在长期、中期和短期债券间进行配置，以

从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。通过分析收益率曲线各期限段

的利差情况，买入收益率曲线最陡峭处所对应的期限债券，随着所持有债券

的剩余期限下降，债券的到期收益率将下降，从而获得资本利得。

（3）杠杆策略

本基金将通过正回购，融资买入收益率高于回购成本的债券，适当运用

杠杆息差方式来获取主动管理回报，选取具有较好流动性的债券作为杠杆买

入品种，灵活控制杠杆组合仓位，降低组合波动率。

（4）利率债投资策略

本基金对国债、央行票据等利率品种的投资，是在对国内、国外经济趋

势进行分析和预测基础上，运用数量方法对利率期限结构变化趋势和债券市

场供求关系变化进行分析和预测，深入分析利率品种的收益和风险，并据此

调整债券组合的平均久期。在确定组合平均久期后，本基金对债券的期限结

构进行分析，运用统计和数量分析技术，选择合适的期限结构的配置策略，

在合理控制风险的前提下，综合考虑组合的流动性，决定投资品种。

（5）信用债投资策略

通过研究市场整体信用风险趋势，结合信用债券的供需情况以及替代资

产相对吸引力，分析信用利差趋势，并结合利率风险，确定组合的信用债投

资比例，然后依据信用风险和流动性风险进行个券选择。根据经济运行周期

阶段，分析发行主体所处行业发展前景、财务状况、债务水平等因素，评价

发行人的信用风险，并根据发行条款，分析债券的信用级别。根据债券到期

收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度，结合其期限、信用等级、流动性

等因素，确定其相对投资价值，在相似的信用风险下，选择具有相对价值的

品种进行投资。

本基金进行信用债（含资产支持证券，下同）投资时，主动投资信用债

的债项信用评级范围为AA及以上，信用债的信用评级相应比例如下：

1）债项评级AA信用债的投资比例不超过基金信用债资产的20%；

2）债项评级AA+信用债的投资比例不超过基金信用债资产的50%；

3）债项评级AAA信用债的投资比例不低于基金信用债资产的50%；

4）短期融资券以及无债项评级的信用债以主体评级为准，相关评级不

参考中债资信评估有限责任公司的评级；

若在持有期间，本基金持有的信用债因信用评级下降等原因，导致出现

不符合上述信用评级范围和相应比例的情形，基金管理人应当在该信用债可

交易之日起3个月内进行调整，中国证监会规定的特殊情形除外。

（6）资产支持证券投资策略

本基金将对基础资产质量、主体资质、未来现金流、发行条款、增信措

施以及市场利率等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并采用基本面分

析和数量化模型相结合的方式，对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。

（7）个券选择策略

考虑到基金的流动性和收益要求，在配置固定收益证券时，将依照成交

频率、成交频率波动率、月度平均成交金额、每日平均成交金额等指标，选

择具有良好流动性和获利能力的个券进行投资。

（8）可转换债券、可交换债券投资策略

可转换债券、可交换债券兼具债券和股票的相关特性，其投资风险和收

益介于债券和股票之间。在进行可转换债券、可交换债券筛选时，本基金将

首先对可转换债券、可交换债券自身的内在债券价值（如票面利息、利息补

偿及无条件回售价格）、保护条款的适用范围、流动性等方面进行研究；然

后对可转换债券、可交换债券的基础股票的基本面进行分析，形成对基础股

票的价值评估；最后将可转换债券、可交换债券自身的基本面评分和其基础

股票的基本面评分结合在一起以确定投资的可转换债券、可交换债券品种。

本基金投资于可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债

券的比例不超过基金资产的20%。

（二）开放期投资策略

本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金

有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防

范流动性风险，满足开放期流动性的需求。

四、投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，但在开放期

开始前10个工作日、开放期以及开放期结束后的10个工作日内，本基金债

券资产的投资比例不受上述比例限制；

（2）开放期内，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日

在一年以内的政府债券。其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申

购款等；

（3）本基金投资于可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、可

交换债券的比例不超过基金资产的20%；

（4）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的

10%；

（5）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该

证券的10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不

受此条款规定的比例限制；

（6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超

过基金资产净值的10%；

（7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的

20%；

（8）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超

过该资产支持证券规模的10%；

（9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产

支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

（10）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支

持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资

标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（11）本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债

券回购到期后不得展期；

（12）开放期内本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过

该基金资产净值的15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外

的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限

资产的投资；

（13）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交

易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的

投资范围保持一致；

（14）在封闭期内，基金资产总值不得超过基金净资产的200%；在开放

期内，基金资产总值不得超过基金净资产的140%；

（15）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限

制。

除上述（2）、（10）、（12）、（13）情形之外，因证券市场波动、证券发行

人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上

述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证

监会规定的特殊情形除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例

符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应

当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同

生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理

人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活

动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、

实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销

的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策

略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批

机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金

托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董

事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少

每半年对关联交易事项进行审查。

法律法规或监管部门取消上述组合限制、禁止行为规定或从事关联交易

的条件和要求，本基金可不受相关限制。

五、业绩比较基准

中债综合指数（全价）收益率

本基金为债券型证券投资基金，中债综合指数对债券价格变动趋势有较

强的代表性，能较为科学、合理的评价本基金的业绩表现。

本基金的业绩比较基准仅作为衡量本基金业绩的参照，不决定也不必然

反映本基金的投资策略。如果上述基准指数停止计算编制或更改名称，或者

今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较

基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，本

基金管理人可以与基金托管人协商一致并履行适当程序后变更业绩比较基

准并及时公告，无需经基金份额持有人大会审议。

六、风险收益特征

本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于混合型基金、股票型

基金，高于货币市场基金。

七、基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基

金份额持有人的利益。

2、有利于基金财产的安全与增值。

3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第

三人牟取任何不当利益。

八、侧袋机制的实施和投资运作安排

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护

基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询

会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。

侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、

业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处

置变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书的规定。

第十一部分、基金的财产

一、基金资产总值

基金资产总值是指基金拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和基

金应收款项以及其他投资所形成的价值总和。

二、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

三、基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证

券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、

基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财

产账户相独立。

四、基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并

由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机

构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使

请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，

基金财产不得被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产

等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金

财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管

理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产

本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。

第十二部分、基金资产估值

一、估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律

法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。

二、估值对象

基金所拥有的债券、资产支持证券、银行存款本息、应收款项、其他投

资等资产及负债。

三、估值原则

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企

业会计准则》、监管部门有关规定。

（一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在

估值日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应

用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影

响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有

充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报

价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允

价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出

售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不

应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资

产或负债所产生的溢价或折价。

（二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有

足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确

定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债

可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

（三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大

事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，

应对估值进行调整并确定公允价值。

四、估值方法

1、在证券交易所市场流通的证券，按如下估值方式处理：

（1）交易所上市的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收

盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或

证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收

盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生

影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因

素，调整最近交易市价，确定公允价格；

（2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种（基金合同另

有规定的除外），选取估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种对应

的估值全价估值；

（3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种（基金合同另有

规定的除外），选取估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日唯

一估值全价或推荐估值全价估值。

对于含投资者回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至

实际收款日期间选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值

全价或推荐估值全价进行估值，同时充分考虑发行人的信用风险变化对公允

价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期

所对应的价格进行估值；

（4）交易所上市交易的可转换债券按估值日收盘全价作为估值全价进

行估值；

（5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用当前情况下适用并

且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值；

（6）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的固定收益品种，对存

在活跃市场的情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价

值进行估值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用在当前

情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公允

价值。

2、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构

提供的相应品种当日的估值全价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，

按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价

估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日

至实际收款日期间选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估

值全价或推荐估值全价进行估值，同时充分考虑发行人的信用风险变化对公

允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿

期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市且不存在活跃市场的固定收

益品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的

估值技术确定公允价值。

3、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分

别估值。

4、持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按协议或合同利率逐

日确认利息收入。

5、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定

价机制，以确保基金估值的公平性。

6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，

基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价

格估值。

7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事

项，按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方

法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，

应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管

理人承担。本基金的会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关

的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意

见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。

五、估值程序

1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基

金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基

金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定

的，从其规定。

基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公

告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律

法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产

估值后，将当日的基金资产净值和基金份额净值结果发送基金托管人，经基

金托管人复核无误后，由基金管理人按规定对外公布。

六、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产

估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生

估值错误时，视为基金份额净值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、

或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失

的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直

接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、

数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方

应及时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责

任方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造

成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方

已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，

则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人

进行确认，确保估值错误已得到更正；

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失

负责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责；

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义

务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事

人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，

则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对

获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的

当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的

赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支

付给估值错误责任方；

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的

方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误

发生的原因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的

损失进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方

进行更正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，

由基金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，

通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；

（2）错误偏差达到或超过基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通

报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到或超过基金份额净值的

0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案；

（3）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要

进行赔偿时，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，

经确认后按以下条款进行赔偿：

①本基金的会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，

如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建

议执行，由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责

赔付。

②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，

由此给基金份额持有人造成损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金

支付赔偿金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，基金管理人与基金托

管人按照过错程度各自承担相应的责任。

③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重

新计算和核对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情

形，以基金管理人的计算结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成

的损失，由基金管理人负责赔付。

④由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额

等），进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产

的损失，由基金管理人负责赔付。

（4）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。

5、特殊情况的处理

（1）基金管理人或基金托管人按基金合同约定的估值方法第6项进行

估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理；

（2）由于不可抗力原因、有关会计制度变化或由于证券交易所及登记

结算公司发送的数据错误等，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、

适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值

错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人

应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。

七、暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营

业时。

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价

值时。

3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管

人协商确认后，基金管理人应当暂停估值。

4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

八、基金净值的确认

基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责

进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值

和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认

后发送给基金管理人，由基金管理人按规定对基金净值信息予以公布。

九、实施侧袋机制期间的基金资产估值

本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值

并披露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。

第十三部分、基金的收益与分配

一、基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣

除相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后

的余额。

二、基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利

润中已实现收益的孰低数。

三、基金收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以根据实际情况进行

收益分配，具体分配方案以公告为准；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选

择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，

本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准

日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、本基金每一基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

四、收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基

金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

五、收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2日

内在规定媒介公告。

六、基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。

当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，

基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投

资的计算方法，依照《业务规则》执行。

七、实施侧袋机制期间的收益分配

本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书的

规定。

第十四部分、基金费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金销售服务费；

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、审计费、律师费和诉讼

费、仲裁费等；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、基金的开户费用、账户维护费用；

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的

其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提，计算方法如

下：

G＝E×年管理费率÷当年天数

G为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人

与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方

式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定

节假日、公休日等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金托管费按前一日基金资产净值的0.08%年费率计提，计算方法如

下：

T＝E×年托管费率÷当年天数

T为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人

与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方

式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休

日等，支付日期顺延。

3、基金销售服务费

本基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提，计算方

法如下：

T＝E×年销售服务费率÷当年天数

T为每日应计提的销售服务费

E为前一日基金资产净值

销售服务费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对

一致的财务数据，自动在月初5个工作日内从基金财产中划出，经登记机构

分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延

至最近可支付日。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不

符，及时联系基金托管人协商解决。

4、上述“一、基金费用的种类”中第4－10项费用，根据有关法规及

相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财

产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支

出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用，根据原《国元元赢六个月定期开放

债券型集合资产管理计划资产管理合同》约定执行；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用

的项目。

四、实施侧袋机制期间的基金费用

本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，

但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得

收取管理费，详见招募说明书的规定。

五、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法

规执行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或

者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

第十五部分、基金的会计与审计

一、基金会计政策

1、基金管理人为本基金的会计责任方。

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日。

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位。

4、会计制度执行国家有关会计制度。

5、本基金独立建账、独立核算。

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日

常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表。

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行

核对并以书面方式确认。

二、基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华

人民共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财

务报表进行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。

更换会计师事务所需在2日内在规定媒介公告。

第十六部分、基金的信息披露

一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披

露办法》、《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相

关法律法规关于信息披露的规定发生变化时，本基金从其最新规定。

二、信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额

持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法

人和非法人组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按

照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实

性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的

基金信息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报

刊”）及《信息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）

等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式

查阅或者复制公开披露的信息资料。

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行

为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的

文字；

6、中国证监会禁止的其他行为。

四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本

的，基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生

歧义的，以中文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为

人民币元。

五、公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资

料概要

1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，

明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等

涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。

2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事

项，说明基金申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信

息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说

明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金

招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，

基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基

金招募说明书。

3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基

金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提

供简明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息

发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概

要，并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概

要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作

的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。

原《国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管理计划资产管理合

同》变更为基金合同的申请经中国证监会批准后，基金管理人应将招募说

明书提示性公告和基金合同提示性公告登载在规定报刊上，将基金招募说

明书、基金产品资料概要、《基金合同》和基金托管协议登载在规定网站

上，并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托

管人应当同时将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。

（二）基金净值信息

《基金合同》生效后，在封闭期内，基金管理人应当至少每周在规定

网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。在开放期内，基金管理

人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或

者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。基金管理人

应在开放期首日，披露上一封闭期最后一个工作日的基金份额净值和基金

份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站

披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

（三）基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明

基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资

者能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。

（四）定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报

告，将年度报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定

报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国

证券法》规定的会计师事务所审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报

告，将中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定

报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度

报告，将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规

定报刊上。

如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%

的情形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影

响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有

份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监

会认定的特殊情形除外。

基金管理人应当在基金年度报告和基金中期报告中披露基金组合资产

情况及其流动性风险分析等。

（五）临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告

书，并登载在规定报刊和规定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的

价格产生重大影响的下列事件：

1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

2、《基金合同》终止、基金清算；

3、转换基金运作方式、基金合并；

4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计

师事务所；

5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估

值等事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复

核等事项；

6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际

控制人变更；

8、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管

部门负责人发生变动；

9、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理

人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超

过百分之三十；

10、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；

11、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行

为受到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责

人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；

12、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股

股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期

内承销的证券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定

的除外；

13、基金收益分配事项；

14、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和

费率发生变更；

15、基金份额净值估值错误达基金份额净值百分之零点五；

16、本基金进入开放期；

17、本基金在开放期发生巨额赎回并延缓支付赎回款项；

18、本基金在开放期内暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎

回申请；

19、开放期内，发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者

赎回等重大事项时；

20、基金管理人采用摆动定价机制进行估值；

21、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份

额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定和《基金合同》约定

的其他事项。

（六）澄清公告

在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流

传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可

能损害基金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该

消息进行公开澄清。

（七）基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予

以公告。

（八）投资资产支持证券信息披露

基金管理人应在年度报告及中期报告中披露基金持有的资产支持证券

总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持

证券明细。

基金管理人应在季度报告中披露基金持有的资产支持证券总额、资产

支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大

小排序的前10名资产支持证券明细。

（九）实施侧袋机制期间的信息披露

本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基

金合同和招募说明书的规定进行信息披露，详见招募说明书的规定。

（十）中国证监会规定的其他信息。

六、信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门

部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基

金信息披露内容与格式准则等法规的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合

同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份

额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概

要、基金清算报告等相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行

书面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择披露信息的报刊。基

金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的

基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根

据需要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披

露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见

书的专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合

同》终止后10年。

七、信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关

法律法规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。

八、暂停或延迟信息披露的情形

当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金

信息：

1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业

时；

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估

基金资产价值时；

3、法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形。

第十七部分、风险揭示

本基金主要面临的风险有：

一、市场风险

本基金主要投资于证券市场，而各种证券的市场价格受到经济因素、

政治因素、投资者心理和交易制度等各种因素的影响，导致基金收益的不

确定性。市场风险主要包括：政策风险、利率风险、证券发行人经营风

险、购买力风险。

1、政策风险。因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、

地区发展政策等）和证券市场监管政策发生变化，导致市场价格波动而产

生风险。

2、利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变

动。利率直接影响着债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利

润。基金投资于债券和债券回购，其收益水平会受到利率变化和货币市场

供求状况的影响。

3、证券发行人经营风险。证券发行人的经营状况受多种因素影响，如

管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等，这些都会导致

企业的盈利发生变化。如果基金所投资的证券发行人经营不善，其证券价

格可能下跌，使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散

这种非系统风险，但不能完全规避。

4、购买力风险。基金投资的目的是基金资产的保值增值，如果发生通

货膨胀，基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消，从而使基

金的实际收益下降，影响基金资产的保值增值。

二、管理风险

在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能

等，会影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影

响基金收益水平。因此，本基金的收益水平与基金管理人的管理水平、管

理手段和管理技术等相关性较大，本基金可能因为基金管理人的因素而影

响基金收益水平。

三、流动性风险

流动性风险是指因证券市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本

地变现的风险。流动性风险还包括基金出现巨额赎回，致使没有足够的现

金应付赎回支付所引致的风险。

（1）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性

较好的规范型交易场所，主要投资对象为具有良好流动性的金融工具（包

括国内依法发行上市的债券和货币市场工具等），同时本基金基于分散投资

的原则在行业和个券方面未有高集中度的特征，综合评估在正常市场环境

下本基金的流动性风险适中。

（2）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施

当本基金发生巨额赎回情形时，基金管理人可以采用以下流动性风险

管理措施：

①延期办理巨额赎回申请；

②暂停接受赎回申请；

③延缓支付赎回款项；

④中国证监会认定的其他措施。

（3）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在

影响

基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提

下，可依照法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工

具，对赎回申请等进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险

的辅助措施，包括但不限于：

①延期办理巨额赎回申请

当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人

的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基

金管理人在当日接受赎回比例不低于上一工作日基金总份额20%的前提

下，可对其余赎回申请延期办理。

在此情形下，投资者的全部或部分赎回申请可能将被延期办理，同时

投资人完成基金赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回申请时的基金份

额净值不同。

②暂停接受赎回申请

投资人具体请参见基金合同“第六部分基金份额的申购与赎回”中的

“八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”和“九、巨额赎回的情形及处理

方式”，详细了解本基金暂停接受赎回申请的情形及程序。

在此情形下，投资人的部分或全部赎回申请可能被拒绝，同时投资人

完成基金赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回申请时的基金份额净值

不同。

③延缓支付赎回款项

投资人具体请参见基金合同“第六部分基金份额的申购与赎回”中的

“八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”和“九、巨额赎回的情形及处理

方式”，详细了解本基金延缓支付赎回款项的情形及程序。

在此情形下，投资人接收赎回款项的时间将可能比一般正常情形下有

所延迟。

④暂停基金估值

投资人具体请参见基金合同“第十四部分基金资产估值”中的“七、暂

停估值的情形”，详细了解本基金暂停估值的情形及程序。

在此情形下，投资人没有可供参考的基金份额净值，基金申购赎回申

请或被暂停，或被延缓支付赎回款项。

⑤摆动定价

当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价

机制，以确保基金估值的公平性。

当基金采用摆动定价时，投资者申购或赎回基金份额时的基金份额净

值，将会根据投资组合的市场冲击成本而进行调整，使得市场的冲击成本

能够分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利

益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

⑥中国证监会认定的其他措施。

（4）实施侧袋机制对投资者的影响

侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧

袋账户进行处置清算，并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支

付，目的在于有效隔离并化解风险，但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份

额将停止披露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账户

份额正常开放赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用

侧袋机制后同时拥有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎

回，其对应特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不确

定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持

有人可能因此面临损失。

实施侧袋机制期间，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指

标时以主袋账户资产为基准，不反映侧袋账户特定资产的真实价值及变化

情况。本基金不披露侧袋账户份额的净值，即便基金管理人在基金定期报

告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特定资产

最终变现价格的承诺，对于特定资产的公允价值和最终变现价格，基金管

理人不承担任何保证和承诺的责任。

基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧

袋机制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。

四、信用风险

基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资债券之发行人出现违

约、拒绝支付到期本息，都可能导致基金资产损失和收益变化，从而产生

风险。

五、本基金特定风险

1、本基金为债券型证券投资基金，除在本基金每个开放期开始前10

个交易日、开放期及开放期结束后10个交易日的期间内不受该比例限制

外，债券投资占基金资产的比例不低于基金资产的80%，故而需要承担债

券价格变动导致的风险。

2、本基金可能出现巨额赎回，导致基金管理人的现金支付出现困

难，基金投资人在赎回基金份额时，可能会遇到部分延期赎回等风险。

3、本基金每六个月开放一次申购和赎回，投资者需在开放期提出申购

或赎回申请，在封闭期内将无法进行申购和赎回。

4、本基金将资产支持证券纳入到投资范围中，投资于资产支持证券

的风险主要包括信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险等，信

用风险指发行主体违约的风险，是资产支持证券最大的风险。利率风险指

由于利率发生变化和波动使得资产支持证券价格和利息产生波动，从而影

响到基金业绩。流动性风险是由于资产支持证券交易不活跃导致的风险。

提前偿付风险指由于发行方提前偿还所导致的收益率下降的风险。

六、其他风险

1、因技术因素而产生的风险，如基金在交易时所采用的电脑系统可能

因突发性事件或不可抗原因出现故障，由此给基金投资带来风险；

2、因基金业务快速发展，在制度建设、人员配备、内控制度建立等方

面的不完善产生的风险；

3、因人为因素而产生的风险，如基金经理违反职业操守的道德风险，

以及因内幕交易、欺诈等行为产生的违规风险；

4、人才流失风险，公司主要业务人员的离职如基金经理的离职等可能

会在一定程度上影响工作的连续性，并可能对基金运作产生影响；

5、因业务竞争压力可能产生的风险；

6、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金财产的损失，影响基金收

益水平，从而带来风险；

7、其他意外导致的风险。

第十八部分、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

一、《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有

人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律

法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基

金管理人和基金托管人同意后变更并公告。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执

行，自决议生效后两日内在规定媒介公告。

二、《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、

新基金托管人承接的；

3、《基金合同》约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

三、基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作

日内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监

督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基

金托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中

国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、

清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对

清算报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到

限制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

四、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合

理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

五、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除

基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持

有的基金份额比例进行分配。

六、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告应当经符合

《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法

律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报

告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财

产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登

载在规定报刊上。

七、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定

的最低期限。

第十九部分、基金合同的内容摘要

一、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利和义务

（一）基金管理人的权利与义务

本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利

包括但不限于：

（1）依法募集资金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运

用并管理基金财产；

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监

会批准的其他费用；

（4）销售基金份额；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金

托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他

监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督

和处理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记

业务并获得《基金合同》规定的费用；

（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回与转

换申请；

（12）依照法律法规为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的

权利；

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；

（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利

或者实施其他法律行为；

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基

金提供服务的外部机构；

（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金申购、赎

回、转换和非交易过户的业务规则；

（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务

包括但不限于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为

办理基金份额的申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和

运用基金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专

业化的经营方式管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制

度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同

基金分别管理，分别记账，进行证券投资；

（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基

金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回和注销价格的方

法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信

息，确定基金份额申购、赎回的价格；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披

露及报告义务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基

金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应

予保密，不向他人泄露；

（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额

持有人分配基金收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有

人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其

他相关资料不低于法律法规规定的最低期限；

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，

并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基

金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、

变现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证

监会并通知基金托管人；

（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人

合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，

基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份

额持有人利益向基金托管人追偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有

关基金事务的行为承担责任；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实

施其他法律行为；

（24）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（25）建立并保存基金份额持有人名册；

（26）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（二）基金托管人的权利与义务

本基金的基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利

包括但不限于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安

全保管基金财产；

（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部

门批准的其他费用；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反

《基金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重

大损失的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需

账户、为基金办理证券交易资金清算；

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务

包括但不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够

的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制

度，确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以

及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核

算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面

相互独立；

（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基

金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关

凭证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按

照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割

事宜；

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定

另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基

金份额申购、赎回价格；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，

说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；

如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人

是否采取了适当的措施；

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不低

于法律法规规定的最低期限；

（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人

名册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收

益和赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持

有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证

监会和银行业监督管理机构，并通知基金管理人；

（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其

赔偿责任不因其退任而免除；

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己

的义务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份

额持有人利益向基金管理人追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（三）基金份额持有人

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和

接受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持

有人和《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份

额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字

为必要条件。

每份基金份额具有同等的合法权益。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的

权利包括但不限于：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人

大会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人

大会审议事项行使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行

为依法提起诉讼或仲裁；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的

义务包括但不限于：

（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的

投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；

（3）接受基金管理人或销售机构要求的风险承受能力调查和评价，如

实提供身份信息、投资经验、财产状况、风险认知等相关信息，并保证所提

供资料、信息的真实性、准确性、完整性；

（4）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

（5）交纳基金申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；

（6）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终

止的有限责任；

（7）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；

（8）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（9）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（10）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授

权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每

一基金份额拥有平等的投票权。

本基金基金份额持有人大会不设日常机构。在本基金存续期内，根据本

基金的运作需要，基金份额持有人大会可以设立日常机构，日常机构的设立

与运作应当根据相关法律法规和中国证监会的规定进行。

（一）召开事由

1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，

但法律法规另有规定或本基金合同另有约定的除外：

（1）终止《基金合同》；

（2）更换基金管理人；

（3）更换基金托管人；

（4）转换基金运作方式；

（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；

（6）变更基金类别；

（7）本基金与其他基金的合并；

（8）变更基金投资目标、范围或策略；

（9）变更基金份额持有人大会程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基

金份额持有人（以基金管理人或基金托管人收到提议当日的基金份额计算，

下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会；

（12）对本基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

（13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金

份额持有人大会的事项。

2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人

利益无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协

商后修改，不需召开基金份额持有人大会：

（1）法律法规要求增加或调整的基金费用的收取；

（2）增加或调整本基金的基金份额类别、对基金份额分类办法及规则

进行调整、调整本基金的申购费率、调低赎回费率，或变更收费方式；

（3）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；

（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响

或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化；

（5）基金管理人、登记机构、销售机构调整有关申购、赎回、转换、非

交易过户、转托管、基金份额转让等业务规则；

（6）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会

的其他情形。

（二）会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会

由基金管理人召集。

2、基金管理人未按规定召集或不能召开时，由基金托管人召集。

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管

理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是

否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面

决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必

要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内

召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。

4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书

面要求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管

理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提

议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出

具书面决定之日起

60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）

的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。

基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知

提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应

当自出具书面决定之日起60日内召开。并告知基金管理人，基金管理人应

当配合。

5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要

求召开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独

或合计代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，

并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份

额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式

和权益登记日。

（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒

介公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限

和代理有效期限等）、送达时间和地点；

（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（7）召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议

通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机

关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点

对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基

金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有

人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计

票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进

行监督的，不影响表决意见的计票效力。

（四）基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、

监管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明

委派代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基

金份额持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决

效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：

（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委

托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、

《基金合同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持

有的登记资料相符；

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显

示，有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含

二分之一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权

益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大

会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额

持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有

效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分

之一）。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以

书面形式或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定

的地址或系统。通讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日

内连续公布相关提示性公告；

（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集

人，则为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召

集人在基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机

关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；

基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效

力；

（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份

额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含

二分之一）；若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份

额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集

人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，

就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人

大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的基金份额持有人直

接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见；

（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表

他人出具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书

面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授

权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记

机构记录相符。

3、在不与法律法规冲突的前提下，基金份额持有人大会亦可采用网络、

电话、短信等其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召

开，会议程序比照现场开会和通讯开会的程序进行。基金份额持有人可以采

用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集人确

定并在会议通知中列明。

4、在不与法律法规冲突的前提下，基金份额持有人可采用其他书面或

非书面方式授权他人代为出席基金份额持有人大会并行使表决权，授权方式

可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明。

（五）议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重

大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其

他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为

需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修

改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

（1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序

确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形

成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人

授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；

如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席

大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生

一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和

基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大

会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员

姓名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、

委托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的

表决截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表

决，在公证机关监督下形成决议。

（六）表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所

持表决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规

定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人

所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除本基金合同另

有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基

金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则

提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投

资者，表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模煳

不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有

人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当

分开审议、逐项表决。

（七）计票

1、现场开会

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的

主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选

举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票

人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管

人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会

的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名

基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，

不影响计票的效力。

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持

人当场公布计票结果。

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果

有怀疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人

应当进行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当

场公布重新清点结果。

（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不

出席大会的，不影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在

基金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的

监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金

托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

（八）生效与公告

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证

监会备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果

采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书

全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持

有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、

基金管理人、基金托管人均有约束力。

（九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、

表决条件等规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致

相关内容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后，

可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。

（十）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定

若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持

有人和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，

但若相关基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主

袋份额持有人持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例：

1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表

相关基金份额10%以上（含10%）；

2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权

益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；

3、通讯开会的直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金

份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之

一（含二分之一）；

4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份

额小于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额

持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的

基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额

的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票；

5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%

以上（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会

的主持人；

6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的

二分之一以上（含二分之一）通过；

7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权

的三分之二以上（含三分之二）通过。

同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。

三、基金收益分配原则、执行方式

（一）基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣

除相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后

的余额。

（二）基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利

润中已实现收益的孰低数。

（三）基金收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以根据实际情况进行

收益分配，具体分配方案以公告为准；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选

择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，

本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准

日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、本基金每一基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

（四）收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金

收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

（五）收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2日

内在规定媒介公告。

（六）基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。

当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，

基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投

资的计算方法，依照《业务规则》执行。

（七）实施侧袋机制期间的收益分配

本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书的

规定。

四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金销售服务费；

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、审计费、律师费和诉讼

费、仲裁费等；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、基金的开户费用、账户维护费用；

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的

其他费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提，计算方法如

下：

G＝E×年管理费率÷当年天数

G为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人

与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方

式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定

节假日、公休日等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金托管费按前一日基金资产净值的0.08%年费率计提，计算方法如

下：

T＝E×年托管费率÷当年天数

T为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人

与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方

式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休

日等，支付日期顺延。

3、基金销售服务费

本基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提，计算方

法如下：

T＝E×年销售服务费率÷当年天数

T为每日应计提的销售服务费

E为前一日基金资产净值

销售服务费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对

一致的财务数据，自动在月初5个工作日内从基金财产中划出，经登记机构

分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延

至最近可支付日。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不

符，及时联系基金托管人协商解决。

4、上述“（一）基金费用的种类”中第4－10项费用，根据有关法规及

相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财

产中支付。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支

出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用，根据原《国元元赢六个月定期开放

债券型集合资产管理计划资产管理合同》约定执行；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用

的项目。

（四）实施侧袋机制期间的基金费用

本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，

但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得

收取管理费，详见招募说明书的规定。

（五）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法

规执行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或

者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

五、基金财产的投资方向和投资限制

（一）投资目标

在追求资产安全性的基础上，力争为基金份额持有人实现长期稳定的投

资收益。

（二）投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府

债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、短期融资券、

超短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债、可转换债券（含可分离

交易可转债的纯债部分）、可交换债券、债券回购、同业存单、银行存款以

及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监

会相关规定）。

本基金不参与新股申购或增发新股，也不直接买入股票等权益类资产，

因持有可转债转股和可交换债券换股所形成的股票，必须在转股后10个交

易日内卖出。

法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行合

同变更程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。

本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，但在开放期开始前

10个工作日、开放期以及开放期结束后的10个工作日内，本基金债券资产

的投资比例不受上述比例限制。本基金投资于可转换债券（含可分离交易可

转债的纯债部分）、可交换债券的比例不超过基金资产的20%。开放期内，

本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金

资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款

等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在

履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

（三）投资策略

1、封闭期投资策略

在封闭期内，本基金的投资策略包括类属资产配置策略、久期策略、收

益率曲线策略、杠杆策略、个券选择策略等，在有效管理风险的基础上，达

成投资目标。

（1）资产配置策略

本基金将根据不同债券资产类品种收益与风险的估计和判断，通过分析

各类属资产的相对收益和风险因素，确定不同债券种类的配置比例。主要决

策依据包括宏观经济和利率环境研究和预测，利差变动情况、市场容量、信

用等级情况和流动性情况等。通过情景分析的方法，判断各个债券类属的预

期持有期回报，在不同债券品种之间进行配置。

（2）固定收益投资策略

1）久期策略

本基金将基于对宏观经济政策的分析，积极地预测未来利率变化趋势，

调整债券组合的久期配置，以达到提高债券组合收益、降低债券组合利率风

险的目的。当预期市场利率水平将上升时，本基金将适当降低组合久期；而

预期市场利率将下降时，则适当提高组合久期。在确定债券组合久期的过程

中，本基金将在判断市场利率波动趋势的基础上，根据债券市场收益率曲线

的当前形态，通过合理假设下的情景分析和压力测试，最后确定最优的债券

组合久期。

2）收益率曲线策略

在久期确定的基础上，根据对收益曲线形状变化的预测，确定采用子弹

型策略、哑铃型策略和梯形策略，在长期、中期和短期债券间进行配置，以

从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。通过分析收益率曲线各期限段

的利差情况，买入收益率曲线最陡峭处所对应的期限债券，随着所持有债券

的剩余期限下降，债券的到期收益率将下降，从而获得资本利得。

3）杠杆策略

本基金将通过正回购，融资买入收益率高于回购成本的债券，适当运用

杠杆息差方式来获取主动管理回报，选取具有较好流动性的债券作为杠杆买

入品种，灵活控制杠杆组合仓位，降低组合波动率。

4）利率债投资策略

本基金对国债、央行票据等利率品种的投资，是在对国内、国外经济趋

势进行分析和预测基础上，运用数量方法对利率期限结构变化趋势和债券市

场供求关系变化进行分析和预测，深入分析利率品种的收益和风险，并据此

调整债券组合的平均久期。在确定组合平均久期后，本基金对债券的期限结

构进行分析，运用统计和数量分析技术，选择合适的期限结构的配置策略，

在合理控制风险的前提下，综合考虑组合的流动性，决定投资品种。

5）信用债投资策略

通过研究市场整体信用风险趋势，结合信用债券的供需情况以及替代资

产相对吸引力，分析信用利差趋势，并结合利率风险，确定组合的信用债投

资比例，然后依据信用风险和流动性风险进行个券选择。根据经济运行周期

阶段，分析发行主体所处行业发展前景、财务状况、债务水平等因素，评价

发行人的信用风险，并根据发行条款，分析债券的信用级别。根据债券到期

收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度，结合其期限、信用等级、流动性

等因素，确定其相对投资价值，在相似的信用风险下，选择具有相对价值的

品种进行投资。

本基金进行信用债（含资产支持证券，下同）投资时，主动投资信用债

的债项信用评级范围为AA及以上，信用债的信用评级相应比例如下：

①债项评级AA信用债的投资比例不超过基金信用债资产的20%；

②债项评级AA+信用债的投资比例不超过基金信用债资产的50%；

③债项评级AAA信用债的投资比例不低于基金信用债资产的50%；

④短期融资券以及无债项评级的信用债以主体评级为准，相关评级不参

考中债资信评估有限责任公司的评级；

若在持有期间，本基金持有的信用债因信用评级下降等原因，导致出现

不符合上述信用评级范围和相应比例的情形，基金管理人应当在该信用债可

交易之日起3个月内进行调整，中国证监会规定的特殊情形除外。

6）资产支持证券投资策略

本基金将对基础资产质量、主体资质、未来现金流、发行条款、增信措

施以及市场利率等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并采用基本面分

析和数量化模型相结合的方式，对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。

7）个券选择策略

考虑到基金的流动性和收益要求，在配置固定收益证券时，将依照成交

频率、成交频率波动率、月度平均成交金额、每日平均成交金额等指标，选

择具有良好流动性和获利能力的个券进行投资。

8）可转换债券、可交换债券投资策略

可转换债券、可交换债券兼具债券和股票的相关特性，其投资风险和收

益介于债券和股票之间。在进行可转换债券、可交换债券筛选时，本基金将

首先对可转换债券、可交换债券自身的内在债券价值（如票面利息、利息补

偿及无条件回售价格）、保护条款的适用范围、流动性等方面进行研究；然

后对可转换债券、可交换债券的基础股票的基本面进行分析，形成对基础股

票的价值评估；最后将可转换债券、可交换债券自身的基本面评分和其基础

股票的基本面评分结合在一起以确定投资的可转换债券、可交换债券品种。

本基金投资于可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、可交换

债券的比例不超过基金资产的20%。

2、开放期投资策略

本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金

有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防

范流动性风险，满足开放期流动性的需求。

（四）投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，但在开放期

开始前10个工作日、开放期以及开放期结束后的10个工作日内，本基金债

券资产的投资比例不受上述比例限制；

（2）开放期内，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日

在一年以内的政府债券。其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申

购款等；

（3）本基金投资于可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、可

交换债券的比例不超过基金资产的20%；

（4）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的

10%；

（5）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过

该证券的10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以

不受此条款规定的比例限制；

（6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得

超过基金资产净值的10%；

（7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值

的20%；

（8）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超

过该资产支持证券规模的10%；

（9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产

支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

（10）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支

持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资

标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（11）本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债

券回购到期后不得展期；

（12）开放期内本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过

该基金资产净值的15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外

的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限

资产的投资；

（13）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交

易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定

的投资范围保持一致；

（14）在封闭期内，基金资产总值不得超过基金净资产的200%；在开

放期内，基金资产总值不得超过基金净资产的140%；

（15）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限

制。

除上述（2）、（10）、（12）、（13）情形之外，因证券市场波动、证券发行

人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上

述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证

监会规定的特殊情形除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比

例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略

应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金

合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理

人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活

动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、

实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销

的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策

略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批

机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金

托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董

事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少

每半年对关联交易事项进行审查。

法律法规或监管部门取消上述组合限制、禁止行为规定或从事关联交易

的条件和要求，本基金可不受相关限制。

（五）业绩比较基准

中债综合指数（全价）收益率

本基金为债券型证券投资基金，中债综合指数对债券价格变动趋势有较

强的代表性，能较为科学、合理的评价本基金的业绩表现。

本基金的业绩比较基准仅作为衡量本基金业绩的参照，不决定也不必然

反映本基金的投资策略。如果上述基准指数停止计算编制或更改名称，或者

今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较

基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，本

基金管理人可以与基金托管人协商一致并履行适当程序后变更业绩比较基

准并及时公告，无需经基金份额持有人大会审议。

（六）风险收益特征

本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于混合型基金、股票型

基金，高于货币市场基金。

（七）基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护

基金份额持有人的利益。

2、有利于基金财产的安全与增值。

3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的

第三人牟取任何不当利益。

（八）侧袋机制的实施和投资运作安排

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护

基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询

会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。

侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、

业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处

置变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书的规定。

六、基金资产净值的计算方法和公告方式

（一）基金资产净值的计算方式

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

（二）基金净值信息的公告方式

《基金合同》生效后，在封闭期内，基金管理人应当至少每周在规定网

站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。在开放期内，基金管理人应

当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业

网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。基金管理人应在开放

期首日，披露上一封闭期最后一个工作日的基金份额净值和基金份额累计净

值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披

露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式

（一）《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持

有人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法

律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由

基金管理人和基金托管人同意后变更并公告。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执

行，自决议生效后两日内在规定媒介公告。

（二）《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、

新基金托管人承接的；

3、《基金合同》约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作

日内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监

督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基

金托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中

国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、

清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对

清算报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到

限制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

（四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合

理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除

基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持

有的基金份额比例进行分配。

（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告应当经符合

《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法

律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报

告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财

产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登

载在规定报刊上。

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定

的最低期限。

八、争议解决方式

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一

切争议，如经友好协商未能解决的，应提交深圳国际仲裁院，根据其届时有

效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地为深圳。仲裁裁决是终局的，并对相关各方

当事人均有约束力。仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间，本基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、

尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港、澳门特

别行政区和台湾地区法律）管辖。

九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

《基金合同》正本一式三份，除上报有关监管机构一式一份外，基金管

理人、基金托管人各持有一份，每份具有同等的法律效力。

《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售

机构的办公场所和营业场所查阅。

第二十部分、基金托管协议的内容摘要

一、托管协议当事人

本基金基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为上海浦东发

展银行股份有限公司。

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权

1.基金托管人根据有关法律法规的规定和基金合同的约定，对下述基金

投资范围、投资对象进行监督。

本基金将投资于以下金融工具：

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府

债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、短期融资券、

超短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债、可转换债券（含可分离

交易可转债的纯债部分）、可交换债券、债券回购、同业存单、银行存款以

及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监

会相关规定）。

本基金不参与新股申购或增发新股，也不直接买入股票等权益类资产，

因持有可转债转股和可交换债券换股所形成的股票，必须在转股后10个交

易日内卖出。

法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行合

同变更程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。

《基金合同》已明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人

应按照基金托管人要求的格式提供投资品种，以便基金托管人运用相关技术

系统，对基金实际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准的约定进行

监督，对存在疑义的事项进行核查。

本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资

的投资工具。

2.基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基

金投资比例进行监督：

（1）按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置

比例为：

本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，但在开放期开始前

10个工作日、开放期以及开放期结束后的10个工作日内，本基金债券资产

的投资比例不受上述比例限制。本基金投资于可转换债券（含可分离交易可

转债的纯债部分）、可交换债券的比例不超过基金资产的20%。开放期内，

本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金

资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款

等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在

履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

（2）根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循

以下投资限制：

1）本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，但在开放期开

始前10个工作日、开放期以及开放期结束后的10个工作日内，本基金债券

资产的投资比例不受上述比例限制；

2）开放期内，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在

一年以内的政府债券。其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购

款等；

3）本基金投资于可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、可交

换债券的比例不超过基金资产的20%；

4）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%；

5）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证

券的10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受

此条款规定的比例限制；

6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过

基金资产净值的10%；

7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的

20%；

8）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过

该资产支持证券规模的10%；

9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支

持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

10）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持

证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标

准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

11）本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券

回购到期后不得展期；

12）开放期内本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该

基金资产净值的15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的

因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资

产的投资；

13）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易

对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投

资范围保持一致；

14）在封闭期内，基金资产总值不得超过基金净资产的200%；在开放期

内，基金资产总值不得超过基金净资产的140%；

15）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述2）、10）、12）、13）情形之外，因证券市场波动、证券发行人合

并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规

定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会

规定的特殊情形除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例

符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应

当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同

生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理

人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。

3.基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基

金投资禁止行为进行监督：

根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金禁止从事下列行为：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

法律法规或监管部门取消上述组合限制、禁止行为规定，在履行适当程

序后本基金可不受相关限制。

4.基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金

关联投资限制进行监督。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、

实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销

的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策

略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审

批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基

金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人

董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至

少每半年对关联交易事项进行审查。

法律法规或监管部门取消上述从事关联交易的条件和要求本基金可不

受相关限制。

如法律、法规或《基金合同》有关于基金从事关联交易的规定，基金管

理人和基金托管人事先相互提供与本机构有控股关系的股东、与本机构有其

他重大利害关系的公司名单及有关关联方发行的证券清单,加盖公章并书

面提交。基金管理人、基金托管人有责任确保关联交易名单的真实性、准确

性、完整性，并负责及时将更新后的名单发送给对方。名单变更后基金管理

人或基金托管人应及时发送对方，经对方确认后，新的关联交易名单开始生

效。基金管理人或基金托管人仅按对方提供的基金关联方名单为限,进行投

资交易或监督。

5.基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管

理人参与银行间债券市场进行监督。

基金托管人根据基金管理人提供的银行间债券市场交易对手名单进行

监督。基金管理人有责任控制交易对手的资信风险，由于交易对手的资信风

险引起的损失，基金管理人应当负责向相关责任人追偿。

6.基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对基金

银行存款业务进行监督。

基金管理人应当加强对基金投资银行存款风险的评估与研究，严格测算

与控制投资银行存款的风险敞口，针对不同类型存款银行建立相关投资限制。

如果基金托管人在运作过程中遵循有关法律法规的规定和《基金合同》的约

定监督流程，则对于由于存款银行信用风险引起的损失，不承担赔偿责任。

7.基金托管人对基金投资流通受限证券的监督

如下所指“流通受限证券”与本协议以及基金合同所指“流动性受限资

产”定义存在不同。就流动性受限资产定义，请参照基金合同的“第三部分

释义”部分。

基金管理人投资流通受限证券，应事先根据中国证监会相关规定，明确

基金投资流通受限证券的比例，制订严格的投资决策流程和风险控制制度，

防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理

人是否遵守相关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情

况进行监督。

8.基金托管人对基金投资中期票据的监督责任仅限于依据本协议相关

规定对投资比例和投资限制进行事后监督；除此外，无其它监督责任。如发

现异常情况，应及时以书面形式通知基金管理人。基金管理人应积极配合和

协助基金托管人进行监督和核查。基金因投资中期票据导致的信用风险、流

动性风险，基金托管人不承担任何责任。如因基金管理人原因导致基金出现

损失的，基金托管人不承担任何责任。

基金管理人管理的基金在投资中期票据前，基金管理人须根据法律、法

规、监管部门的规定，制定严格的关于投资中期票据的风险控制制度和流动

性风险处置预案，基金管理人在此承诺将严格执行该风险控制制度和流动性

风险处置预案。

（二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，

对基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及

收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业

绩表现数据等进行监督和核查。

（三）基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、

《基金合同》、托管协议等有关规定时，应及时以书面形式通知基金管理人

限期纠正，基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对，并以书面形

式向基金托管人发出回函，进行解释或举证。

在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人

改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金

托管人应报告中国证监会。

基金管理人应积极配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和

本托管协议对基金业务的监督和核查，对基金托管人发出的书面提示，必须

在规定时间内答复基金托管人并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举

证，对基金托管人按照法律法规、《基金合同》和本托管协议的要求需向中

国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和

制度等。

若基金托管人发现基金管理人发出但未执行的投资指令或依据交易程

序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反《基

金合同》约定的，应当立即通知基金管理人，并报告中国证监会。基金管理

人的上述违规失信行为给基金财产或基金份额持有人造成的损失，由基金管

理人承担。

对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交

的投资指令，基金托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》

约定的，应当立即通知基金管理人，并报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，

同时通知基金管理人限期纠正。

基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监

督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督，情节严重或

经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。

三、基金管理人对基金托管人的业务核查

基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但

不限于基金托管人是否安全保管基金财产、是否分别开设基金财产的资金账

户和证券账户及投资所需其他账户、是否复核基金管理人计算的基金资产净

值和基金份额净值、是否根据基金管理人指令办理清算交收、进行相关信息

披露和监督基金投资运作等行为。

基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账

管理、无故未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资

信息等违反《基金法》、《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时，基金

管理人应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正，基金托管人收到通知后

应及时核对并以书面形式向基金管理人发出回函。在限期内，基金管理人有

权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理

人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金管理人应报告中国证监会。基

金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会和银行业

监督管理机构，同时通知基金托管人限期纠正。

基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相

关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复

基金管理人并改正。

基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监

督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督，情节严重或

经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。

四、基金财产的保管

（一）基金财产保管的原则

1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

2.基金托管人应按本协议规定安全保管托管财产。未经基金管理人的指

令，不得自行运用、处分、分配基金的任何财产（基金托管人主动扣收的汇

划费除外）。基金托管人不对处于自身实际控制之外的账户及财产承担责任。

3.基金托管人按照规定为托管的基金财产开设资金账户和证券账户及投

资所需其他账户。

4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的

其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整

与独立。

5.对于因基金申购、基金投资过程中产生的应收财产，应由基金管理人

负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到

达基金托管人处的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。

由此给基金造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失，

基金托管人对基金管理人的追偿行为应予以必要的协助与配合，但对基金财

产的损失不承担责任。

（二）基金资产托管专户的开立和管理

基金托管人以基金的名义在其营业机构开设资产托管专户，并根据基金

管理人合法合规的有效指令办理资金收付。基金管理人应根据法律法规及基

金托管人的相关要求，提供开户所需的资料并提供其他必要协助。本基金的

资产托管专户的预留印鉴的印章由基金托管人刻制、保管和使用。

本基金的一切货币收支活动，均需通过基金托管人或基金的资产托管专

户进行。基金的资产托管专户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需

要。除因本基金业务需要，基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义

开立其他任何银行账户；亦不得使用以基金名义开立的银行账户进行本基金

业务以外的活动。

资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管

理暂行条例》、《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办

法》以及银行业监督管理机构的其他有关规定。

（三）基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理

基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有

限公司上海分公司/深圳分公司开立专门的证券账户。

基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托

管人和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让本基金的任何证券账

户；亦不得使用本基金的任何证券账户进行本基金业务以外的活动。

基金证券账户的开立和原始开户材料的保管由基金托管人负责，账户资

产的管理和运用由基金管理人负责。基金托管人以基金托管人的名义在中国

证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司开立结算备付金账户，

基金托管人代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一

级法人清算工作，基金管理人应予以积极协助。结算备付金、证券结算保证

金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定和基金托管人为履

行结算参与人的义务所制定的业务规则执行。

（四）银行间市场债券托管和资金结算专户的开立和管理及市场准入备

案

《基金合同》生效后，在符合监管机构要求的情况下，基金管理人负责

以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场的交易资格，并代表

基金进行交易；基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任

公司、银行间市场清算所股份有限公司的有关规定，以本基金的名义分别在

中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司开立债券

托管账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间市场债券交易的结算。基

金托管人协助基金管理人完成银行间债券市场准入备案。

（五）其他账户的开设和管理

1、因业务发展而需要开立的其它账户，可以根据《基金合同》或有关法

律法规的规定，经基金管理人和基金托管人协商一致后，由基金托管人负责

为基金开立。新账户按有关规则使用并管理。

2、法律、法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规

定办理。

（六）基金投资银行存款账户的开立和管理

基金投资银行定期存款，基金管理人与基金托管人应比照相关规定，就

本基金投资银行存款业务签订书面协议。

基金投资银行定期存款应由基金管理人与存款银行总行或其授权分行

签订总体合作协议，并将资金存放于存款银行总行或其授权分行指定的分支

机构。

存款账户必须以基金名义开立，账户名称为基金名称，存款账户开户文

件上加盖预留印鉴及基金管理人公章。

本基金投资银行存款时，基金管理人应当与存款银行签订具体存款协议，

明确存款的类型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、账户管

理等细则。

为防范特殊情况下的流动性风险，定期存款协议中应当约定提前支取条

款。

基金所投资定期存款存续期间，基金管理人、基金托管人应当与存款银

行建立定期对账机制，确保基金银行存款业务账目及核对的真实、准确。

（七）基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的

保管

基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管

库；其中实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记

结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司、银行间市场清算所股份有限公

司或票据营业中心的代保管库。实物证券的购买和转让，由基金托管人根据

基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金

托管人保管期间的损坏、灭失，由此产生的责任应由基金托管人承担。基金

托管人对基金托管人以外机构实际有效控制或保管的实物证券、银行定期存

款存单对应的财产不承担保管责任。

（八）与基金财产有关的重大合同的保管

由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由

基金托管人、基金管理人保管。除本协议另有规定外，基金管理人在代表基

金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本，以便

基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签

署后5个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金

托管人处。合同原件应存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门，

保管期限不低于法律法规规定的最低期限。

对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供与合

同原件核对一致的并加盖基金管理人公章的合同传真件或复印件，未经双方

协商一致，合同原件不得转移。

五、基金资产净值计算和会计核算

（一）基金资产净值的计算、复核的时间和程序

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。基金份额净值

是指计算日基金资产净值除以该计算日基金份额的余额数量后的数值。基金

份额净值的计算保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生

的误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急

调整机制。国家另有规定的，从其规定。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管

理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金

有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致

意见的，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。每个工

作日，基金管理人应对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合

同的规定暂停估值时除外。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会

计核算业务指引》及其他法律、法规的规定。基金管理人应于每个工作日交

易结束后计算当日的基金份额净值和基金资产净值并以双方认可的方式发

送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后以双方认可的方式发送

给基金管理人，由基金管理人按约定对外公布。

根据《基金法》，基金管理人计算并公告基金净值信息，基金托管人复核、

审查基金管理人计算的基金净值信息。本基金的会计责任方是基金管理人，

就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无

法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公

布。法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国

家最新规定估值。

（二）基金资产估值

估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》及其

他法律法规的规定的约定。

当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产

公允价值时，基金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能

反映公允价值的价格估值。

（三）估值错误处理

1.当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为

基金份额净值错误；基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠

正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；错误偏差达

到或超过基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中

国证监会备案；错误偏差达到或超过基金份额净值的0.5%时，基金管理人

应当公告，并报中国证监会备案。

2.当因基金管理人和基金托管人原因致使基金份额净值计算差错给基金

和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时，基金管理人和基金托管人应根

据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔偿：

（1）本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计

问题，如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理

人的建议执行，由此给基金份额持有人和基金财产造成的直接损失，由基金

管理人负责赔付。

（2）若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公

告，由此给基金份额持有人造成损失的，应根据法律法规的规定对投资者或

基金支付赔偿金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，基金管理人与基

金托管人按照过错程度各自承担相应的责任。

（3）如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次

重新计算和核对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的

情形，以基金管理人的计算结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造

成的直接损失，由基金管理人负责赔付。

（4）由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金

额等），导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的

损失，由基金管理人负责赔付。

3.由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误、有关会计制度变化

或由于其他不可抗力原因，致使基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、

适当、合理的措施进行检查，但是仍未能发现该错误而造成的基金份额净值

计算错误，基金管理人、基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托

管人应积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。

4.基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾

差，以基金管理人计算结果为准。

5.前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的，从其规定。如果行业

另有通行做法，双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进

行协商。

（四）暂停估值的情形

1.基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营

业时；

2.因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值

时；

3.当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人

协商确认后，基金管理人应当暂停估值。

4.中国证监会和《基金合同》认定的其他情形。

（五）基金账册的建立

基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照相关各方约定

的同一记账方法和会计处理原则，分别独立地设置、登录和保管本基金的全

套账册，对相关各方各自的账册定期进行核对，互相监督，以保证基金资产

的安全。若双方对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。

经对账发现相关各方的账目存在不符的，基金管理人和基金托管人必须

及时查明原因并纠正，保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日

核对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的计算和公告

的，以基金管理人的账册为准。

（六）基金定期报告、招募说明书的编制和复核

基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表

的编制，应于每月终了后5个工作日内完成。

《基金合同》生效后，招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人

应当在三个工作日内，更新招募说明书并登载在规定网站上；招募说明书其

他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金

管理人不再更新招募说明书。基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，

编制完成年度报告，将年度报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公

告登载在规定报刊上。年度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民

共和国证券法》规定的会计师事务所审计。基金管理人应当在上半年结束之

日起两个月内，编制完成中期报告，将中期报告登载在规定网站上，并将中

期报告提示性公告登载在规定报刊上。基金管理人应当在季度结束之日起15

个工作日内，编制完成季度报告，将季度报告登载在规定网站上，并将季度

报告提示性公告登载在规定报刊上。

基金管理人在5个工作日内完成月度报告，在月度报告完成当日，对报

告加盖公章后，以加密传真方式将有关报告提供基金托管人复核；基金托管

人在3个工作日内进行复核，并将复核结果及时书面通知基金管理人。基金

管理人在7个工作日内完成季度报告，在季度报告完成当日，将有关报告提

供基金托管人复核，基金托管人在收到后7个工作日内进行复核，并将复核

结果书面通知基金管理人。基金管理人在30日内完成中期报告，在中期报

告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后30日

内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在45日内完

成年度报告，在年度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金

托管人在收到后45日内复核，并将复核结果书面通知基金管理人。

基金托管人在复核过程中，发现相关各方的报表存在不符时，基金管理

人和基金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以相关各方认可的账务处

理方式为准。核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖印鉴

或者出具加盖托管业务部门业务章的复核意见书，相关各方各自留存一份。

如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达

成一致，基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管人有权

就相关情况报中国证监会备案。

基金托管人在对财务会计报告、中期报告或年度报告复核完毕后，需盖

章确认或出具相应的复核确认书，以备有权机构对相关文件审核时提示。

六、基金份额持有人名册的保管

基金管理人妥善保管的基金份额持有人名册，包括《基金合同》生效日、

《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年6月30日、

12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基

金份额持有人的名称和持有的基金份额。

基金份额持有人名册由基金的基金登记机构根据基金管理人的指令编

制和保管，基金管理人应按照目前相关规则保管基金份额持有人名册。保管

方式可以采用电子或文档的形式。保管期限不低于法律法规规定的最低期限。

在基金托管人编制中期报告和年报前，基金管理人应将每年6月30日、

12月31日的基金份额持有人名册送交基金托管人，文件方式可以采用电子

或文档的形式并且保证其的真实、准确、完整。基金托管人应妥善保管，不

得将持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途。

七、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算

（一）托管协议的变更与终止

1.托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议的内容进行变更。变更后的

托管协议，其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突，并需经基金管理

人、基金托管人加盖公章或合同专用章以及双方法定代表人或授权代理人签

字（或盖章）确认。

2.基金托管协议终止的情形

发生以下情况，本托管协议终止：

（1）《基金合同》终止；

（2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金

资产；

（3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金

管理权；

（4）发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。

（二）基金财产的清算

1.基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日

内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督

下进行基金清算。

2.在基金财产清算小组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应

按照《基金合同》和本托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。

3.基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金

托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国

证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

4.基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清

理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

5.基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清

算报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制

而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

6.清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合

理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

7.基金财产按下列顺序清偿：

(1)支付清算费用；

(2)交纳所欠税款；

(3)清偿基金债务；

(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

基金财产未按前款(1)－(3)项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。

（三）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告应当经符合

《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法

律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报

告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财

产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登

载在规定报刊上。

（四）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定

的最低期限。

八、争议解决方式

本协议适用中华人民共和国法律（为本协议之目的，在此不包括香港、

澳门特别行政区和台湾地区法律），并从其解释。

双方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，如经

友好协商未能解决的，应提交深圳国际仲裁院，根据其届时有效的仲裁规则

进行仲裁，仲裁地为深圳。仲裁裁决是终局的，并对相关双方当事人均有约

束力。仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，继续

忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务，维护基金

份额持有人的合法权益。

第二十一部分、对基金份额持有人的服务

对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人和销售机构提供。基金管

理人为基金份额持有人提供以下一系列的服务。基金管理人有权根据基金份

额持有人的需要、市场状况以及管理人服务能力的变化，增加、修改服务项

目：

一、电话服务

长盛基金管理有限公司客户服务电话：（010）86497888、400-888-2666。

客户服务中心自动语音系统提供每周7天、每天24小时的自动语音服

务和查询服务，客服电话人工服务时间为交易日的8:30-17:00。

二、在线服务

基金份额持有人可通过本公司网站、微信公众号等渠道获得在线服务。

在线客服人工服务时间为交易日的8:30-17:00。

三、资讯服务

基金份额持有人可通过基金管理人网站获取基金和基金管理人各类信

息，包括基金法律文件、产品信息、最新动态、热点问题等。

长盛基金管理有限公司网址：www.csfunds.com.cn

长盛基金管理有限公司客户服务电子邮箱：services@csfunds.com.cn

四、对账单服务

基金管理人根据持有人账户情况和定制情况定期或不定期发送对账单，

至少每年度以电子邮件形式主动向长盛直销系统份额持有人提供基金保有

情况。但由于基金份额持有人在基金管理人系统中资料信息不完整或不准确

等原因导致无法送出的除外。

五、投诉建议受理

基金份额持有人可以通过本公司客户服务电话、在线客服、电子邮

箱、信函传真等渠道或方式对基金管理人和销售机构进行投诉或提出建

议。

第二十二部分、招募说明书的存放及查阅方式

本招募说明书存放在本基金管理人的办公场所，投资者可在办公时间

免费查阅；投资人可按工本费购买复印件，但应以正本为准。

投资者还可以直接登录基金管理人的网站（http://www.csfunds.com.cn）

查阅和下载招募说明书。

第二十三部分、备查文件

（一）中国证监会关于准予国元元赢六个月定期开放债券型集合资产

管理计划变更注册的批复文件

（二）《长盛元赢六个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》

（三）《长盛元赢六个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》

（四）法律意见书

（五）基金管理人业务资格批件和营业执照

（六）基金托管人业务资格批件和营业执照

（七）中国证监会规定的其他文件

以上第（六）项备查文件存放在基金托管人的办公场所，其他文件存放

在基金管理人的办公场所。基金投资者在营业时间内可免费查阅，在支付工

本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

长盛基金管理有限公司

2025年7月7日