国联安中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期：2025年7月31日
送出日期：2025年08月05日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 国联安中证A500增强ETF 基金代码 563630
基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 招商证券股份有限公司
上海证券交2025年07
基金合同生效日 2025年06月19日 上市交易所及上市日期
易所 月01日
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经
2025年6月19日
理的日期 基金经理 章椹元
证券从业日期 2008年7月1日
开始担任本基金基金经
2025年7月30日
理的日期 基金经理 冯浩
证券从业日期 2025年7月2日
其他 扩位简称：A500增强ETF
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
本基金在对标的指数进行有效跟踪的基础上，通过量化策略精选个股增强并优化
投资目标 指数组合管理和风险控制，力争获取超越业绩比较基准的超额收益，追求基金资产的
长期增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股（含存托
凭证）及其备选成份股（含存托凭证）、其他股票（包括创业板及其他经中国证监会核
准或注册上市的股票、存托凭证）、股指期货、股票期权、债券（包括国债、央行票据、
金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债
券（含分离交易可转债）、可交换债、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、
投资范围
债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市
场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监
会相关规定）。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务以及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。
本基金采用指数增强投资策略，力求控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间
主要投资策略
的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过6.50%；同时通过量化
策略进行投资组合管理，力争实现超越业绩比较基准的投资回报，谋求基金资产的长
期增值。在本基金运作过程中，如本基金标的指数成份股发生明显负面事件面临退市
风险，且指数编制机构暂未做出调整的，基金管理人按照基金份额持有人利益优先原
则，在履行内部决策程序后，通过成份股替代等方式对相关指数成份股进行调整。在
对标的指数进行有效跟踪的基础上，本基金运用数量化的策略体系构建投资组合，主
要包括多因子选股策略、事件驱动策略和风险优化等策略。同时，基金管理人通过事
中监控、事后调整等手段优化组合交易并严格控制组合风险，力争获取超越业绩比较
基准的超额收益，追求基金资产的长期增值。
业绩比较基准 中证A500指数收益率
本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和
风险收益特征 混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似
的风险收益特征。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月。截至2025年7月31日，本基金尚在建仓期。故不
列示投资组合资产配置图表。
(三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
无。
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
注：敬请投资者阅读更新的《招募说明书》及销售机构相关公告了解详细情况。
申购费：投资者在申购基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过申购份额0.50%的标准收取佣金，其中
包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。
赎回费：投资者在赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过赎回份额0.50%的标准收取佣金，其中
包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方
管理费 0.50% 基金管理人和销售机构
托管费 0.10% 基金托管人
销售服务费 0.00% 销售机构
审计费用 50,000.00元 会计师事务所
信息披露费 100,000.00元 规定披露报刊
《基金合同》生效后与基金相关的律师费、诉讼费和仲裁费；基金份额持有人大会费用；基
其他费用 金的证券、期货、期权交易费用；基金的银行汇划费用；基金的上市费及年费；账户开户、
维护费用；按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
注：本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
(三) 基金运作综合费用测算
无。
四、 风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金在投资运作过程中面临一定的市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、操作风险、合规性
风险、其他风险及本基金特有的风险。
1．市场风险：本基金主要投资于证券期货市场，而证券期货市场价格因受到经济因素、政治因素、投
资心理和交易制度等各种因素的影响而产生波动，使基金运作客观上面临一定的市场风险。
2．信用风险：信用风险主要指债券、资产支持证券、短期融资券等信用证券发行主体信用状况恶化，
到期不能履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。
3．管理风险：基金管理人的专业技能、研究能力及投资管理水平直接影响到其对信息的占有、分析和
对经济形势、证券价格走势的判断，进而影响基金的投资收益水平。同时，基金管理人的投资管理制度、风
险管理和内部控制制度是否健全，能否有效防范道德风险和其他合规性风险，以及基金管理人的职业道德水
平等，也会对基金的风险收益水平造成影响。
4．流动性风险：流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项
的风险。
5．操作风险：在基金的运作过程中，可能因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作
规程等引致的风险，或者技术系统的故障差错而影响交易的正常进行甚至导致基金份额持有人利益受到影
响。这种风险可能来自基金管理人、基金托管人、基金登记机构、销售机构、证券交易所及其登记结算机构
等。
6．合规性风险：合规风险指基金管理或运作过程中，违反国家法律、法规的规定，或者违反《基金合
同》有关规定的风险。
7．其他风险：因本基金公司业务快速发展而在制度建设、人员配备、风险管理和内控制度等方面不完
善而产生的风险；因金融市场危机、行业竞争压力可能产生的风险；战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，
可能严重影响证券/期货市场运行，导致本基金资产损失；其他意外导致的风险。
8．本基金特有的风险
（1）ETF基金投资风险
本基金为ETF基金，在基金的投资运作过程中可能面临ETF基金特有的风险，包括标的指数回报与股
票/债券市场平均回报偏离风险、标的指数跟踪误差风险、标的指数变更风险、标的基金份额二级市场交易
价格折溢价的风险、IOPV计算错误的风险、退市风险、投资者申购失败的风险、投资者赎回失败的风险、
基金份额赎回对价的变现风险等。
（2）采用主动增强策略进行投资管理可能引致的特定风险
本基金采用主动增强策略进行投资管理，其所面临的风险包括增强策略失效风险、潜在抢先交易风险、
申赎成本增加风险等。
（3）股指期货的投资风险
本基金可投资于股指期货，股指期货作为一种金融衍生品，其所面临的风险包括杠杆风险、强制平仓风
险、无法平仓风险、强行减仓风险、政策变化份风险、连带风险及合作方风险等。
（4）股票期权的投资风险
投资股票期权的风险包括但不限于市场风险、流动性风险、交易对手信用风险、操作风险、保证金风险
等，这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。
（5）参与转融通证券出借业务的风险
基金在法律法规允许的前提下进行转融通证券出借业务，存在信用风险、流动性风险和投资风险等风
险。信用风险是指基金在转融通证券出借业务中，因交易对手方违约无法按期偿付本金、利息等证券相关权
益，返还证券，导致基金资产损失的风险；流动性风险是指出借证券量过大无法应对基金大额赎回的风险。
投资风险是指基金在转融通证券出借业务中，因投资策略失败、对投资标的预判失误等导致基金资产损失的
风险。
（6）资产支持证券的投资风险
本基金拟投资资产支持证券，除了面临债券所需要面临的信用风险、市场风险和流动性风险外，还面临
资产支持证券的特有风险：提前赎回或延期支付风险，可能造成基金财产损失。
（7）存托凭证的投资风险
本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金
还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险，
包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；
存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持
有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托
凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；
境内外证券交易机制、法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。
（8）指数基金投资风险
本基金为指数基金，在基金的投资运作过程中可能面临指数基金特有的风险，包括跟踪误差控制未达约
定目标的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份股停牌等风险。
(二) 重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明
投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基
金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取
基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见①本基金管理人网站：www.cpicfunds.com；②本基金管理人客户服务电话：021-38784766，
400-7000-365（免长途话费）。
● 基金合同、托管协议、招募说明书
● 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
● 基金份额净值
● 基金销售机构及联系方式
● 其他重要资料
六、 其他情况说明
无。