华泰紫金智和利率债债券型证券投资基金
清算报告
基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人：恒丰银行股份有限公司
报告出具日：2025 年 7 月 29 日
报告送出日：2025 年 8 月 8 日
华泰紫金智和利率债债券型证券投资基金清算报告
一、 重要提示
华泰紫金智和利率债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管
理委员会《关于准予华泰紫金智和利率债债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可
[2023]1265 号）批准募集，《华泰紫金智和利率债债券型证券投资基金基金合同》（以下
简称《基金合同》或“基金合同”）于 2023 年 11 月 15 日生效并正式运作。基金管理人为
华泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“基金管理人”），基金托管人为恒丰银
行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。
根据《基金合同》“第五部分基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额持有人数
量和资产规模”的约定:
“《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基
金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工
作日出现前述情形的，《基金合同》终止，不需要召开基金份额持有人大会。法律法规、
中国证监会另有规定或《基金合同》另有约定时，从其规定。”
截至 2025 年 7 月 22 日日终，本基金出现连续 50 个工作日基金份额持有人数量不满
200 人的情形，触发基金合同约定的终止条款。本基金根据《基金合同》约定终止并进入清
算程序，无需召开基金份额持有人大会。
本基金的最后运作日为 2025 年 7 月 22 日，自 2025 年 7 月 23 日起进入清算期，由本
基金管理人华泰证券（上海）资产管理有限公司、基金托管人恒丰银行股份有限公司、毕
马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所组成基金财产清算小组
履行基金财产清算程序，并由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行
审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。
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二、基金概况
基金名称 华泰紫金智和利率债债券型证券投资基金
基金简称 华泰紫金智和利率债
基金主代码 019805
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023 年 11 月 15 日
清算起始日 2025 年 7 月 23 日
最后运作日(2025 年 7 月
22 日)基金份额总额
69,366.15 份
投资目标 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求获得超越
业绩比较基准的投资回报。
投资策略 1、资产配置策略：在基金合同约定的投资范围内，本基金将
通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家
产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济发
展趋势、利率走势、债券市场相对收益率和券种的流动性，
结合定量分析方法，确定资产配置比例。
2、久期策略：本基金将考察市场利率的动态变化及预期变
化，对引起利率变化的相关因素进行跟踪和分析，进而对债
券组合的久期和持仓结构制定相应的调整方案，以降低利率
变动对组合带来的影响。定期对利率期限结构进行预判，制
定相应的久期目标，当预期市场利率水平将上升时，适当降
低组合的久期；预期市场利率将下降时，适当提高组合的久
期。以达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高
债券组合收益率目的。
3、类属配置策略：本基金对不同类型固定收益品种的税赋水
平、市场流动性、市场风险等因素进行分析，研究同期限的
国债、政策性金融债、交易所和银行间市场投资品种的利差
和变化趋势，制定债券类属配置策略，以获取不同债券类属
之间利差变化所带来的投资收益。
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4、杠杆投资策略：本基金将在考虑债券投资的风险收益情
况，以及回购成本等因素的情况下，在风险可控以及法律法
规允许的范围内，通过债券回购，放大杠杆进行投资操作。
业绩比较基准 中债-综合财富（总值）指数收益率×80%+银行人民币活期存
款利率（税后）×20%
风险收益特征 本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基
金、混合型基金，高于货币市场基金。
基金管理人 华泰证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人 恒丰银行股份有限公司
三、基金运作情况
本基金经中国证券监督管理委员会《关于准予华泰紫金智和利率债债券型证券投资基
金注册的批复》（证监许可[2023]1265 号）准予注册，由华泰证券(上海)资产管理有限公
司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《基金合同》负责公开募集，
基金合同于 2023 年 11 月 15 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
200,015,524.13 份，其中认购利息折合 6,945.73 份。
自 2023 年 11 月 15 日至 2025 年 7 月 22 日期间，本基金按基金合同正常运作。
根据《基金合同》“第五部分基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额持有人数
量和资产规模”的约定:“《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数
量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以
披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，《基金合同》终止，不需要召开基金份额持有人
大会。法律法规、中国证监会另有规定或《基金合同》另有约定时，从其规定。”
根据《基金合同》以及基金管理人于 2025 年 7 月 23 日发布的《华泰紫金智和利率债
债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》，截至 2025 年 7 月 22 日日
终，本基金连续 50 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人，触发前述《基金合同》终止
的情形。本基金根据《基金合同》约定终止并依法履行基金财产清算程序，无需召开基金
份额持有人大会。本基金的最后运作日为 2025 年 7 月 22 日，自 2025 年 7 月 23 日起进入
清算程序。
四、财务会计报告
华泰紫金智和利率债债券型证券投资基金清算报告
最后运作日资产负债表（已经审计）
会计主体：华泰紫金智和利率债债券型证券投资基金
报告截止日：2025 年 7 月 22 日（基金最后运作日）
单位：人民币元
资产
2025 年 7 月 22 日
(基金最后运作日)
资产：
货币资金 178,315.73
结算备付金 6.97
存出保证金 7,208.50
应收证券清算款 -
资产总计 185,531.20
负债和所有者权益
负债：
应付赎回款 -
应付管理人报酬 25,940.72
应付托管费 8,646.89
应付销售服务费 -
应交税费 -
其他负债 79,770.05
负债合计 114,357.66
所有者权益：
实收基金 69,366.15
未分配利润 1,807.39
净资产合计 71,173.54
负债和净资产总计 185,531.20
注：报告截止日 2025 年 7 月 22 日(基金最后运作日)，基金总份额 69,366.15 份，基金
份额净值 1.0261 元。
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五、清算事项说明
自 2025 年 7 月 23 日至 2025 年 7 月 25 日止为清算期间，基金财产清算小组对本基金
的资产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下：
5.1 清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，清算
费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。根据本基金的基金合同约定，本基金
的清算费用由基金财产承担。
5.2 资产处置情况
1、本基金最后运作日和清算结束日货币资金余额分别为人民币 178,315.73 元(含应计
利息 6,427.74 元)和人民币 89,903.84 元(含应计利息 6,432.79 元)；
2、本基金最后运作日和清算结束日结算备付金余额分别为人民币 6.97 元（含应计利
息 6.97 元）、人民币 6.97 元（含应计利息 6.97 元）,为存放于中国证券登记结算有限责
任公司的结算备付金本金和应计利息。中国证券登记结算有限责任公司每月初第 6 个工作
日对结算备付金进行调整，存放于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金应计利息
预计于下季度结息时收回；
3、本基金最后运作日和清算结束日存出保证金余额分别为人民币 7,208.50 元（含应
计利息 2.13 元）、人民币 7,208.71 元（含应计利息 2.34 元），为存放于中国证券登记结
算有限责任公司的存出保证金本金和应计利息。中国证券登记结算有限责任公司每月初第 2
个工作日对存出保证金进行调整，存放于中国证券登记结算有限责任公司的存出保证金应
计利息预计于下季度结息时收回。
5.3 负债清偿情况
1、本基金最后运作日应付管理费余额为人民币 25,940.72 元，待清算结束后支付；
2、本基金最后运作日应付托管费余额为人民币 8,646.89 元，该款项已于清算期间支
付；
3、本基金最后运作日其他负债为 79,770.05 元，包括应付交易费用、预提清算律师
费、预提清算审计费、预提信息披露费、预提账户维护费。其中：
1）应付交易费为人民币 4,763.20 元，为应付银行间交易费，该款项已于清算期间支
付；
2）预提清算审计费为人民币 10,000.00 元，该款项已于清算期间支付；
3）预提清算律师费为人民币 4,000.00 元，该款项已于清算期间支付；
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4）预提信息披露费为人民币 59,506.85 元，该款项已于清算期间支付；
5) 预提账户维护费为人民币 1,500.00 元，该款项已于清算期间支付。
5.4 清算期间的清算损益情况
清算损益表（已经审计）
单位：人民币元
项目
2025 年 7 月 23 日至 2025 年 7 月 25 日
（清算期间）
一、清算收入 5.26
利息收入 5.26
投资收益（损失以“-”填列） -
公允价值变动收益（损失以“-”填列） -
其他业务收入 -
二、清算支出 -
税金及附加 -
其他费用 -
三、清算收益 5.26
减：所得税费用 -
四、清算净收益（净亏损以“-”号填列） 5.26
5.5 截至本次清算期结束日的剩余财产情况
单位：人民币元
项目 金额
一、最后运作日 2025 年 7 月 22 日基金净资产 71,173.54
加：清算报告期间净收益 5.26
二、清算结束日 2025 年 7 月 25 日基金净资产 71,178.80
资产处置及负债清偿后，截止本基金清算期结束日（2025 年 7 月 25 日），本基金剩余
财产为 71,178.80 元。根据《基金合同》约定，依据基金财产清算的分配方案，将基金财
产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基
金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
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自本次清算期结束日次日(2025 年 7 月 26 日)至清算款项支付日前一日(2025 年 8 月 7
日)的归属于基金份额持有人的银行存款、结算备付金和存出保证金孳生的利息归基金份额
持有人所有，最终支付清算款金额以基金管理人登记机构的记录为准，清算款项将于 2025
年 8 月 8 日由基金托管户划出。
为加快清盘速度，清盘过程中的冻结资产（包括未到账的结算备付金应计利息、存出
保证金本金及应计利息、银行存款应计利息等款项）由基金管理人自有资金先行垫付，各
项利息及费用与实际结算金额的尾差由基金管理人承担，基金管理人垫付的资金将于清算
期后返还给基金管理人。
5.6 基金清算报告的告知安排
本清算报告已经基金托管人复核，将与会计师事务所出具的清算审计报告、律师事务
所出具的法律意见书一并报中国证监会备案后向基金份额持有人公告。
六、备查文件目录
6.1、备查文件目录
1、《华泰紫金智和利率债债券型证券投资基金的清算审计报告》；
2、《上海市通力律师事务所关于<华泰紫金智和利率债债券型证券投资基金清算报告>
的法律意见》。
6.2、存放地点
基金管理人的办公场所。
6.3、查阅方式
投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅。
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2025 年 7 月 29 日