银河中证A500交易型开放式指数证券投
资基金
2025年中期报告
2025年6月30日
基金管理人：银河基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2025年8月27日
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年08月21日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2025年03月20日起至06月30日止。
1.2目录
§1重要提示及目录..............................................................2
1.1重要提示...................................................................2
1.2目录.......................................................................3
§2基金简介....................................................................5
2.1基金基本情况...............................................................5
2.2基金产品说明...............................................................5
2.3基金管理人和基金托管人.....................................................5
2.4信息披露方式...............................................................6
2.5其他相关资料...............................................................6
§3主要财务指标和基金净值表现..................................................6
3.1主要会计数据和财务指标.....................................................6
3.2基金净值表现...............................................................7
3.3其他指标...................................................................7
§4管理人报告..................................................................8
4.1基金管理人及基金经理情况...................................................8
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..............................11
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明....................................11
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................12
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................12
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..................................12
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明....................................12
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................13
§5托管人报告.................................................................13
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......................................13
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明....13
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见..............13
§6半年度财务会计报告（未经审计）.............................................14
6.1资产负债表................................................................14
6.2利润表....................................................................15
6.3净资产变动表..............................................................16
6.4报表附注..................................................................17
§7投资组合报告...............................................................42
7.1期末基金资产组合情况......................................................42
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..........................................43
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................44
7.4报告期内股票投资组合的重大变动............................................56
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..........................................58
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细..............58
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细........58
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细........58
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细..............58
7.10本基金投资股指期货的投资政策.............................................58
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.................................58
7.12投资组合报告附注.........................................................58
§8基金份额持有人信息.........................................................59
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构........................................59
8.2期末上市基金前十名持有人..................................................60
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..................................60
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况..................60
§9开放式基金份额变动.........................................................60
§10重大事件揭示..............................................................61
10.1基金份额持有人大会决议...................................................61
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...................61
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.............................61
10.4基金投资策略的改变.......................................................61
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.........................................61
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................61
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.......................................61
10.8其他重大事件.............................................................62
§11影响投资者决策的其他重要信息..............................................63
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况....................63
11.2影响投资者决策的其他重要信息.............................................63
§12备查文件目录..............................................................63
12.1备查文件目录.............................................................63
12.2存放地点.................................................................64
12.3查阅方式.................................................................64
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 银河中证A500交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 银河中证A500ETF
基金主代码 563660
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2025年3月20日
基金管理人 银河基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 243,085,160.00份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2025年4月2日
2.2基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。
投资策略 本基金采用被动式指数投资策略，原则上采取以完全复制为目标的指数跟踪方法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建股票投资组合。并原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但因特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等）导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时，基金管理人将在拟替代成份股内选取替代成份股进行替代投资，并对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。本基金投资策略还包括债券投资策略、股指期货投资策略、存托凭证投资策略。
业绩比较基准 中证A500指数收益率
风险收益特征 本基金为股票型基金,预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 银河基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 秦长建 任航
联系电话 021-38568989 010-66060069
电子邮箱 qinchangjian@cgf.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 400-820-0860 95599
传真 021-38568769 010-68121816
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区富城路99号21-22层 北京市东城区建国门内大街69号
办公地址 中国（上海）自由贸易试验区富城路99号21-22层 北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F9
邮政编码 200120 100031
法定代表人 胡泊 谷澍
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.cgf.cn
基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2025年3月20日(基金合同生效日) - 2025年6月30日)
本期已实现收益 -12,347,104.89
本期利润 -10,954,620.31
加权平均基金份额本期利润 -0.0272
本期加权平均净值利润率 -2.78%
本期基金份额净值增长率 1.15%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2025年6月30日)
期末可供分配利润 -4,903,433.44
期末可供分配基金份额利润 -0.0202
期末基金资产净值 245,892,288.19
期末基金份额净值 1.0115
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2025年6月30日)
基金份额累计净值增长率 1.15%
注：1、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 3.57% 0.58% 2.82% 0.60% 0.75% -0.02%
过去三个月 1.92% 1.18% 0.84% 1.20% 1.08% -0.02%
自基金合同生效起至今 1.15% 1.11% -2.70% 1.15% 3.85% -0.04%
注：本基金的业绩比较基准为：中证A500指数收益率。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：1、本基金合同于2025年3月20日生效，截至本报告期末本基金合同生效未满一年。
2、按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例
符合基金合同的约定。截至本报告期末，本基金尚处于建仓期。
3.3其他指标
无。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
银河基金管理有限公司成立于2002年6月14日，是经中国证券监督管理委员会按照市场化
机制批准成立的第一家基金管理公司（俗称："好人举手第一家"），是中央汇金公司旗下专业资产
管理机构。
银河基金公司的经营范围包括发起设立、管理基金等，注册资本2亿元人民币，注册地中国
上海。银河基金公司的股东分别为：中国银河金融控股有限责任公司（控股股东）、中国石油天然
气集团有限公司、首都机场集团有限公司、上海城投（集团）有限公司、湖南电广传媒股份有限
公司。
本报告期内公司管理的基金有：银河研究精选混合型证券投资基金、银河银联系列证券投资
基金、银河银泰理财分红证券投资基金、银河银富货币市场基金、银河银信添利债券型证券投资
基金、银河竞争优势成长混合型证券投资基金、银河行业优选混合型证券投资基金、银河沪深300
价值指数证券投资基金、银河蓝筹精选混合型证券投资基金、银河创新成长混合型证券投资基金、
银河强化收益债券型证券投资基金、银河消费驱动混合型证券投资基金、银河通利债券型证券投
资基金（LOF）、银河主题策略混合型证券投资基金、银河领先债券型证券投资基金、银河增利债
券型发起式证券投资基金、银河灵活配置混合型证券投资基金、银河定投宝中证腾讯济安价值
100A股指数型发起式证券投资基金、银河美丽优萃混合型证券投资基金、银河泰利纯债债券型证
券投资基金、银河康乐股票型证券投资基金、银河丰利纯债债券型证券投资基金、银河现代服务
主题灵活配置混合型证券投资基金、银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金、银河转型增长主题
灵活配置混合型证券投资基金、银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金、银河大国智造主题
灵活配置混合型证券投资基金、银河君尚灵活配置混合型证券投资基金、银河君荣灵活配置混合
型证券投资基金、银河君信灵活配置混合型证券投资基金、银河君耀灵活配置混合型证券投资基
金、银河君盛灵活配置混合型证券投资基金、银河君怡纯债债券型证券投资基金、银河君润灵活
配置混合型证券投资基金、银河君辉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河量化优选
混合型证券投资基金、银河钱包货币市场基金、银河量化稳进混合型证券投资基金、银河智慧主
题灵活配置混合型证券投资基金、银河铭忆3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河睿
达灵活配置混合型证券投资基金、银河庭芳3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河中
证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）、银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金、
银河景行3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河睿嘉纯债债券型证券投资基金、银河
沃丰纯债债券型证券投资基金、银河睿丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银河和美生活主
题混合型证券投资基金、银河家盈纯债债券型证券投资基金、银河嘉裕纯债债券型证券投资基金、
银河中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金、银河乐活优萃混合型证券投资基金、银河
丰泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金、
银河久泰纯债债券型证券投资基金、银河天盈中短债债券型证券投资基金、银河新动能混合型证
券投资基金、银河聚星两年定期开放债券型证券投资基金、银河睿鑫纯债债券型证券投资基金、
银河臻优稳健配置混合型证券投资基金、银河聚利87个月定期开放债券型证券投资基金、银河产
业动力混合型证券投资基金、银河医药健康混合型证券投资基金、银河颐年稳健养老目标一年持
有期混合型基金中基金(FOF)、银河成长优选一年持有期混合型证券投资基金、银河核心优势混合
型证券投资基金、银河季季盈90天滚动持有短债债券型证券投资基金、银河价值成长混合型证券
投资基金、银河景气行业混合型证券投资基金、银河中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资
基金、银河星汇30天持有期债券型证券投资基金、银河景泰纯债债券型证券投资基金、银河高端
装备混合型发起式证券投资基金、银河国企主题混合型发起式证券投资基金、银河新材料股票型
发起式证券投资基金、银河中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金、银河招益6个月持有期
混合型证券投资基金、银河中证机器人指数发起式证券投资基金、银河中证红利低波动100指数
证券投资基金、银河ESG主题混合型发起式证券投资基金、银河CFETS0-3年期政策性金融债指数
证券投资基金、银河中证通信设备主题指数发起式证券投资基金、银河上证国有企业红利交易型
开放式指数证券投资基金、银河科技成长混合型发起式证券投资基金、银河中证A500指数增强型
证券投资基金、银河上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银河中
证A500交易型开放式指数证券投资基金、银河致远养老目标日期2045三年持有期混合型发起式
基金中基金（FOF）基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
黄栋 本基金的基金经理 2025年3月20日 - 19年 硕士研究生学历，CFA，19年证券行业从业经历。曾先后就职于东方证券股份有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、人保资产管理有限公司，从事研究、投资相关工作。2021年10月加入银河基金管理有限公司，现担任量化与FOF投资部副总监（主持工作）、基金经理。2022年1月起担任银河沪深300指数增
强型发起式证券投资基金基金经理，2023年10月至2025年6月担任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2023年11月起担任银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金基金经理，2024年5月起担任银河中证机器人指数发起式证券投资基金基金经理，2024年7月起担任银河中证红利低波动100指数证券投资基金、银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）基金经理，2024年10月起担任银河中证通信设备主题指数发起式证券投资基金、银河上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2025年1月起担任银河上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2025年3月起担任银河中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2025年6月起担任银河中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
王曦 本基金的基金助理 2025年3月24日 - 9年 中共党员，硕士研究生学历，9年证券行业从业经历。2015年8月加入银河基金管理有限公司，曾任量化与FOF投资部研究员，现担任量化与FOF投资部指数基金经理助理。2024年7月起担任银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金、银河中证机器人指数发起式证券投资基金、银河中证红利低波动100指数证券投资基金的基金经理助理；2024年11月起担任银河中证通信设备主题指数发起式证券投资基金、银河上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理；2025年1月起担任银河上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理；2025年3月起担任银河中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理；2025年6月起担任银河中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。
注：1、上表中任职日期为公司作出决定之日。
2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金的基金经理均未兼任私募资产管理计划的投资经理。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其他有
关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合
法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金份额持有人的利益，无损害基金份额
持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承"诚信稳健、勤奋律己、创新图强"的
理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完善
内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳定的回报。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、
研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同
投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收
益率差异进行了分析。
针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除
外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公开竞价交易的证券进行了
价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显着性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常
情况。
针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易
时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。
对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，各投资组合经理均严格按照制度规定，事前确
定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。
由于本基金采用被动式指数投资策略，原则上采取以完全复制为目标的指数跟踪方法，按照
成份股在中证A500指数中的基准权重构建股票投资组合,并原则上根据标的指数成份股的变化或
其权重的变动而进行相应调整，本报告期未发现重大异常情况，不存在所有投资组合参与的交易
所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况（完全复制的
指数基金除外）。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交
易。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
严格按照基金合同的规定，紧密跟踪业绩基准、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末银河中证A500ETF基金份额净值为1.0115元，本报告期基金份额净值增长率
为1.15%，同期业绩比较基准收益率为-2.70%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
上半年国内经济数据亮眼，下半年或许有些压力。预计下半年宽货币，宽信用的基调不变，
流动性相对比较充裕，但是总量企稳的背后，结构上仍然存在较大压力，地产症结未除，居民端
加杠杆意愿不强。资产荒的现象较为普遍。总量上，财政政策是主要关注点，同时财政导向已经
从投资端向消费端倾斜，是比较重要的转向。当前市场已经走出低迷，风险偏好逐级抬升，但是
伴随全球贸易争端升级以及地缘政治不确定性增加，市场也可能面临再平衡的风险。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金
业协会提供的相关估值指引等相关规定以及基金合同的相关约定，对基金所持有的投资品种进行
估值。日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同完成，本基金管理人完成账务处理、基金份
额净值的计算，与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，为确保估值的合规、公允，本基金管理
人设立了由公司相关领导、监察部合规岗、监察部投资风控岗、行业研究员、基金运营部基金会
计等相关人员组成的估值委员会，以上人员拥有丰富的风控、合规、证券研究、估值经验，根据
基金管理公司制定的相关制度，估值政策决策机构中不包括基金经理，但基金经理可以列席估值
委员会会议提供估值建议，以便估值委员会决策。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《基金合同》有关规定，“1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金的收益分配方式为现金分红；
3、基金管理人每季度最后一个交易日（即收益评价日）对基金相对标的指数的超额收益率以及基
金的可供分配利润进行一次评估，收益评价日核定的基金净值增长率超过业绩比较基准同期增长
率或者基金可供分配利润金额大于零时，基金管理人可进行收益分配；
当基金收益分配根据基金相对标的指数的超额收益率决定时，基于本基金的特点，本基金收益分
配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净值有可能低于面值；当基金收益分配根据基金
可供分配利润金额决定时，本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准
日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机构、证券交易所或基金登记机构对收益分配另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管
理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整”。
本基金截至2025年06月30日本基金可供分配利润为-4,903,433.44元，本报告期未进行利
润分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元的情形。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和
国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人
—银河基金管理有限公司报告期内基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资
监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本托管人认为，银河基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份
额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的
行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要
方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，银河基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务
指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发
现有损害基金持有人利益的行为。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：银河中证A500交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2025年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末 2025年6月30日
资 产：
货币资金 6.4.7.1 9,792,614.45
结算备付金 -
存出保证金 -
交易性金融资产 6.4.7.2 238,652,978.35
其中：股票投资 238,652,978.35
基金投资 -
债券投资 -
资产支持证券投资 -
贵金属投资 -
其他投资 -
衍生金融资产 6.4.7.3 -
买入返售金融资产 6.4.7.4 -
债权投资 6.4.7.5 -
其中：债券投资 -
资产支持证券投资 -
其他投资 -
其他债权投资 6.4.7.6 -
其他权益工具投资 6.4.7.7 -
应收清算款 395,515.68
应收股利 -
应收申购款 -
递延所得税资产 -
其他资产 6.4.7.8 -
资产总计 248,841,108.48
负债和净资产 附注号 本期末 2025年6月30日
负 债：
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 6.4.7.3 -
卖出回购金融资产款 -
应付清算款 2,849,588.96
应付赎回款 -
应付管理人报酬 33,115.26
应付托管费 11,038.43
应付销售服务费 -
应付投资顾问费 -
应交税费 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 6.4.7.9 55,077.64
负债合计 2,948,820.29
净资产：
实收基金 6.4.7.10 243,085,160.00
未分配利润 6.4.7.12 2,807,128.19
净资产合计 245,892,288.19
负债和净资产总计 248,841,108.48
注：1、报告截止日2025年06月30日，基金份额净值1.0115元，基金份额总额243,085,160.00
份。
2、本基金基金合同于2025年03月20日生效。本期财务报表的实际编制期间为2025年03月20
日（基金合同生效日）至2025年06月30日止期间。
6.2利润表
会计主体：银河中证A500交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2025年3月20日（基金合同生效日）至2025年6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号 本期 2025年3月20日（基金合同生效日）至2025年6月30日
一、营业总收入 -10,686,699.83
1.利息收入 69,358.61
其中：存款利息收入 6.4.7.13 57,290.38
债券利息收入 -
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 12,068.23
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） -12,352,626.25
其中：股票投资收益 6.4.7.14 -15,322,568.96
基金投资收益 -
债券投资收益 6.4.7.15 -
资产支持证券投资收益 6.4.7.16 -
贵金属投资收益 6.4.7.17 -
衍生工具收益 6.4.7.18 -
股利收益 6.4.7.19 2,969,942.71
其他投资收益 -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.20 1,392,484.58
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.21 204,083.23
减：二、营业总支出 267,920.48
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 162,991.92
其中：暂估管理人报酬 -
2．托管费 6.4.10.2.2 54,330.63
3．销售服务费 6.4.10.2.3 -
4．投资顾问费 -
5．利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出 -
6．信用减值损失 6.4.7.22 -
7．税金及附加 1.27
8．其他费用 6.4.7.23 50,596.66
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -10,954,620.31
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -10,954,620.31
五、其他综合收益的税后净额 -
六、综合收益总额 -10,954,620.31
注：本基金基金合同于2025年03月20日生效。本期财务报表的实际编制期间为2025年03月
20日（基金合同生效日）至2025年06月30日，无上年度可比区间。
6.3净资产变动表
会计主体：银河中证A500交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2025年3月20日（基金合同生效日）至2025年6月30日
单位：人民币元
项目 本期 2025年3月20日（基金合同生效日）至2025年6月30日
实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净资产 - - - -
二、本期期初净 735,085,160.00 - - 735,085,160.00
资产
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列） -492,000,000.00 - 2,807,128.19 -489,192,871.81
（一）、综合收益总额 - - -10,954,620.31 -10,954,620.31
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数 （净资产减少以“-”号填列） -492,000,000.00 - 13,761,748.50 -478,238,251.50
其中：1.基金申购款 75,000,000.00 - -280,853.79 74,719,146.21
2.基金赎回款 -567,000,000.00 - 14,042,602.29 -552,957,397.71
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列） - - - -
四、本期期末净资产 243,085,160.00 - 2,807,128.19 245,892,288.19
注：本基金基金合同于2025年03月20日生效。本期财务报表的实际编制期间为2025年03月
20日（基金合同生效日）至2025年06月30日，无上年度可比区间。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
史平武史平武管良权
基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
银河中证A500交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人银河
基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《银河中证A500交易型开放式指数证
券投资基金基金合同》以下简称“基金合同”及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理
委员会以下简称“中国证监会”以证监许可[2024]1760号批准公开募集。本基金为交易型开放式
基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为735,085,160.00份，经毕马威华振会计师事
务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为毕马威华振验字第2500259号验资报告，基金合同于
2025年3月20日正式生效。本基金的基金管理人为银河基金管理有限公司，基金托管人为中国
农业银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新适用的基金合同及《银河中证
A500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金主要投资于标的指数成份
股、备选成份股（均含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括
主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票和存托凭证）、债券（包括国债、金融债、
企业债、公司债、次级债、地方政府债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行
票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存
单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业
务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将
其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不得低于
基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国
债期货需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备
付金、存出保证金和应收申购款等。
本基金的业绩比较基准为：中证A500指数收益率。
6.4.2会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础编制财务报表。本基金财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简
称“财政部”)颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》(以下合称“企业会计
准则”)的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号
告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会（以下简称“基金业协会”）颁布的《证券投资基金会
计核算业务指引》及中国证监会、基金业协会发布的其他有关基金行业实务操作的规定编制财务
报表。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注6.4.2中所列示的中国证监会和中国
证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金
2025年06月30日的财务状况、自2025年03月20日(基金合同生效日)至2025年06月30日止
期间的经营成果和净资产变动情况。
6.4.4重要会计政策和会计估计
6.4.4.1会计年度
本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为自
2025年03月20日(基金合同生效日)至2025年06月30日止。
6.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币
的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
6.4.4.3金融资产和金融负债的分类
(a)金融资产的分类
本基金的金融工具包括股票投资、债券投资等。
本基金通常根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，在初始确认时将金融
资产分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变
动计入其他综合收益的金融资产及以摊余成本计量的金融资产。
除非本基金改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式
发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。
本基金将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分
类为以摊余成本计量的金融资产：
-本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
-该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为
基础的利息的支付。
除上述以摊余成本计量的金融资产外，本基金将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产。本基金现无分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的
金融资产。
管理金融资产的业务模式，是指本基金如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本基金
所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本基金以客
观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金
融资产的业务模式。
本基金对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现
金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初
始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、
以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本基金对可能导致金融资产合同现金流量的
时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。
(b)金融负债的分类
本基金将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及以摊余成本计量的
金融负债。
-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融负债。
-以摊余成本计量的金融负债
初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。
本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
(a)金融工具的初始确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。
在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融
负债，相关交易费用计入初始确认金额。
(b)后续计量
-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利
收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。
-以摊余成本计量的金融资产
初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何
套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销
或确认减值时，计入当期损益。
-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或
损失（包括利息费用）计入当期损益。
-以摊余成本计量的金融负债
初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。
(c)金融工具的终止确认
满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：
-收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
-该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
-该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：
-所转移金融资产在终止确认日的账面价值；
-因转移金融资产而收到的对价。
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本基金终止确认该金融负债（或该部分金融负
债）。
(d)金融工具的减值
本基金以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：
-以摊余成本计量的金融资产
本基金持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型。
预期信用损失的计量
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是
指本基金按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量
之间的差额，即全部现金短缺的现值。
在计量预期信用损失时，本基金需考虑的最长期限为面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续
约选择权）。
整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的
预期信用损失。
未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于
12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期
预期信用损失的一部分。
本基金对满足下列情形的金融工具按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准
备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：
-该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或
-该金融工具的信用风险自初始确认后并未显着增加。
预期信用损失准备的列报
为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本基金在每个资产负债表日重新计量预期信用
损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以
摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。
核销
如果本基金不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的
账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本基金确定债务人没有
资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，被减记的金融资产仍可能
受到本基金催收到期款项相关执行活动的影响。
已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。
6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债
所需支付的价格。
本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据企业会计准则的规定采用在当前情况
下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。
存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则规定
的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近交易
日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据
表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。与
上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中
考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者
的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产
或负债所产生的溢价或折价。
对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的
估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取
得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行
市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，
以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
6.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎
回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8损益平准金
损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包
含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益
平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算
的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损
益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，
并于会计期末全额转入未分配利润。
6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
利息收入
存款利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。
买入返售金融资产在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认为利息收入。
投资收益
股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其初始计量金
额的差额确认，处置时产生的交易费用计入投资收益。
股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后
的净额确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资，在其持有期间，按票面金额和票面利率计算
的利息计入投资收益。
公允价值变动收益
公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产、衍生工具、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形
成的应计入当期损益的利得或损失。不包括本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益
的债券投资在持有期间按票面利率计算的利息。
6.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算。
6.4.4.11基金的收益分配政策
6.4.4.12分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
6.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
编制财务报表时，本基金需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、
负债、收入和支出的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本基金对估计涉及的关键假
设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）
等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估
值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》
提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
对于在发行时明确一定期限限售期的股票，根据中基协发[2017]6号《关于发布
资流通受限股票估值指引（试行）>的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流
通受限股票的价值。
根据《关于固定收益品种的估值处理标准》在银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易
所、北京证券交易所及中国证券监督管理委员会认可的其他交易场所上市交易或挂牌转让的固定
收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值基准服务机构提供的价格数据进行估
值。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。
6.4.6税项
根据财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文
《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化
个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税
政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号《关于继续实施全国中小
企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、深圳证券交易所于2008年
9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税
[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号文《关于全面推开营业税
改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政
策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140
号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关
于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问
题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税
[2023]39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》、财政部税务总局公告2024年第8号《关于
延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》及其他相
关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
a)资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适
用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地
方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税
以及一般存款利息收入不征收增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的
利息及利息性质的收入为销售额。
b)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红
利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
c)对基金从上市公司、全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公司”）
取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所
得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1
年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按
照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计
入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人
所得税。
d)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。自2023年
8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。
e)对基金运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳
城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1货币资金
单位：人民币元
项目 本期末 2025年6月30日
活期存款 2,523,376.99
等于：本金 2,523,059.00
加：应计利息 317.99
减：坏账准备 -
定期存款 -
等于：本金 -
加：应计利息 -
减：坏账准备 -
其中：存款期限1个月以内 -
存款期限1-3个月 -
存款期限3个月以上 -
其他存款 7,269,237.46
等于：本金 7,269,110.14
加：应计利息 127.32
减：坏账准备 -
合计 9,792,614.45
注：其他存款是指存放在本基金证券经纪商专用证券账户的证券交易结算资金。
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
项目 本期末 2025年6月30日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 237,260,493.77 - 238,652,978.35 1,392,484.58
贵金属投资-金交所黄金合约 - - - -
债券 交易所市场 - - - -
银行间市场 - - - -
合计 - - - -
资产支持证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
合计 237,260,493.77 - 238,652,978.35 1,392,484.58
6.4.7.3衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
6.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况
本基金本报告期末无期货合约。
6.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况
本基金本报告期末无黄金衍生品。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无买入返售金融资产余额。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明
本基金本报告期内无需按预期信用损失一般模型计提减值准备的情况。
6.4.7.5债权投资
6.4.7.5.1债权投资情况
本基金本报告期末无债权投资。
6.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况
本基金本报告期内无债权投资。
6.4.7.6其他债权投资
6.4.7.6.1其他债权投资情况
本基金本报告期末无其他债权投资。
6.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况
本基金本报告期内无其他债权投资。
6.4.7.7其他权益工具投资
6.4.7.7.1其他权益工具投资情况
本基金本报告期末无其他权益工具投资。
6.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况
本基金本报告期末无其他权益工具投资。
6.4.7.8其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.9其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 2025年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
应付交易费用 -
其中：交易所市场 -
银行间市场 -
应付利息 -
预提费用 48,992.98
其他 6,084.66
合计 55,077.64
6.4.7.10实收基金
金额单位：人民币元
项目 本期 2025年3月20日（基金合同生效日）至2025年6月30日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 735,085,160.00 735,085,160.00
本期申购 75,000,000.00 75,000,000.00
本期赎回（以“-”号填列） -567,000,000.00 -567,000,000.00
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 243,085,160.00 243,085,160.00
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.11其他综合收益
本基金本报告期末无其他综合收益。
6.4.7.12未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期期初 - - -
本期利润 -12,347,104.89 1,392,484.58 -10,954,620.31
本期基金份额交易产生的变动数 7,443,671.45 6,318,077.05 13,761,748.50
其中：基金申购款 -1,676,576.44 1,395,722.65 -280,853.79
基金赎回款 9,120,247.89 4,922,354.40 14,042,602.29
本期已分配利润 - - -
本期末 -4,903,433.44 7,710,561.63 2,807,128.19
6.4.7.13存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期 2025年3月20日（基金合同生效日）至2025年6月30日
活期存款利息收入 9,463.88
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 16,809.61
结算备付金利息收入 -
其他 31,016.89
合计 57,290.38
注：其他存款利息收入为存放在本基金证券经纪商的证券交易结算资金利息收入。
6.4.7.14股票投资收益
6.4.7.14.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期 2025年3月20日（基金合同生效日）至2025年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入 -12,506,384.09
股票投资收益——赎回差价收入 -2,816,184.87
股票投资收益——申购差价收入 -
股票投资收益——证券出借差价收入 -
合计 -15,322,568.96
6.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目 本期 2025年3月20日（基金合同生效日）至2025年6月30日
卖出股票成交总额 265,866,656.96
减：卖出股票成本总额 277,982,530.78
减：交易费用 390,510.27
买卖股票差价收入 -12,506,384.09
6.4.7.14.3股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目 本期 2025年3月20日（基金合同生效日）至2025年6月30日
赎回基金份额对价总额 552,957,397.71
减：现金支付赎回款总额 242,347,913.71
减：赎回股票成本总额 313,425,668.87
减：交易费用 -
赎回差价收入 -2,816,184.87
6.4.7.14.4股票投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无股票投资——申购差价收入。
6.4.7.14.5股票投资收益——证券出借差价收入
本基金本报告期内无股票投资收益——证券出借差价收入。
6.4.7.15债券投资收益
6.4.7.15.1债券投资收益项目构成
本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入
本基金本报告期内无债券投资收益——买卖债券差价收入。
6.4.7.15.3债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无债券投资收益——赎回差价收入。
6.4.7.15.4债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无债券投资收益——申购差价收入。
6.4.7.16资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1资产支持证券投资收益项目构成
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.16.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入。
6.4.7.16.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益——赎回差价收入。
6.4.7.16.4资产支持证券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益——申购差价收入。
6.4.7.17贵金属投资收益
6.4.7.17.1贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.17.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期内无贵金属投资收益——买卖债券差价收入。
6.4.7.17.3贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无贵金属投资收益——赎回差价收入。
6.4.7.17.4贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无贵金属投资收益——申购差价收入。
6.4.7.18衍生工具收益
6.4.7.18.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
6.4.7.18.2衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期内无衍生工具收益——其他投资收益。
6.4.7.19股利收益
单位：人民币元
项目 本期 2025年3月20日（基金合同生效日）至2025年6月30日
股票投资产生的股利收益 2,969,942.71
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 2,969,942.71
6.4.7.20公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期 2025年3月20日（基金合同生效日）至2025年6月30日
1.交易性金融资产 1,392,484.58
股票投资 1,392,484.58
债券投资 -
资产支持证券投资 -
基金投资 -
贵金属投资 -
其他 -
2.衍生工具 -
权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 -
合计 1,392,484.58
6.4.7.21其他收入
单位：人民币元
项目 本期 2025年3月20日（基金合同生效日）至2025年6月30日
基金赎回费收入 -
替代损益 204,083.23
合计 204,083.23
6.4.7.22信用减值损失
本基金本报告期内未发生信用减值损失。
6.4.7.23其他费用
单位：人民币元
项目 本期 2025年3月20日（基金合同生效日）至2025年6月30日
审计费用 11,305.28
信息披露费 32,299.77
证券出借违约金 -
银行费用 1,203.68
其他 400.00
IOPV计算服务费 5,387.93
合计 50,596.66
6.4.7.24分部报告
无。
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
本基金于资产负债表日后、中期报告批准报出日之前批准、公告或实施的利润分配的情况如
下：
根据本基金管理人于2025年07月05日发布的分红公告，本基金向2025年07月08日在本
基金注册登记机构登记在册的基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.0300元。
截至财务报表批准日，除上述利润分配事项外，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事
项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
银河基金管理有限公司(“银河基金”) 基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“农业银行”) 基金托管人
中国银河证券股份有限公司(“银河证券”) 基金代销机构、同受基金管理人控股股东控制
中国石油天然气集团有限公司(“中国石油”) 基金管理人的股东
注：本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期 2025年3月20日（基金合同生效日）至2025年6月30日
成交金额 占当期股票 成交总额的比例（%）
银河证券 1,051,289,339.05 100.00
6.4.10.1.2债券交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.3债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期 2025年3月20日（基金合同生效日）至2025年6月30日
成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例（%）
银河证券 250,000,000.00 100.00
6.4.10.1.4权证交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称 本期 2025年3月20日（基金合同生效日）至2025年6月30日
当期 佣金 占当期佣金总量的比例（%） 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例（%）
银河证券 190,426.41 100.00 - -
注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手
费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
2、2024年7月1日前，该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研
究成果和市场信息服务。自2024年7月1日起，券商为本基金提供的服务按证监会相关规定执
行。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目 本期 2025年3月20日（基金合同生效日）至2025年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 162,991.92
其中：应支付销售机构的客户维护费 30,092.30
应支付基金管理人的净管理费 132,899.62
注：支付基金管理人银河基金的基金管理费按前一日基金资产净值×0.15%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×0.15%÷当年天
数。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目 本期 2025年3月20日（基金合同生效日）至2025年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 54,330.63
注：支付基金托管人农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.05%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.05%÷当年天
数。
6.4.10.2.3销售服务费
本基金不设销售服务费。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
本基金在本报告期内未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
本基金在本报告期内未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业
务。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称 本期 2025年3月20日（基金合同生效日）至2025年6月30日
期末余额 当期利息收入
农业银行 2,523,376.99 9,463.88
银河证券 7,269,237.46 16,809.61
注：1.本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
2.本基金证券户的存款由中国银河证券股份有限公司保管，按约定利率计息。
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.10.8其他关联交易事项的说明
本基金本报告期末持有中国石油（代码601857）104,900.00股，期末公允价值为人民币
896,895.00元，占本基金期末基金资产净值比例为0.36%。
本基金本报告期末持有农业银行（代码601288）298,200.00股，期末公允价值为人民币
1,753,416.00元，占本基金期末基金资产净值比例为0.71%。
6.4.11利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12期末（2025年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券 代码 证券 名称 成功 认购日 受限期 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注
001388 信通电子 2025年6月24日 1个月内（含） 新股流通受限 16.42 16.42 843 13,842.06 13,842.06 -
001388 信通电子 2025年6月24日 6个月 新股锁定 16.42 16.42 94 1,543.48 1,543.48 -
001390 古麒绒材 2025年5月21日 6个月 新股锁定 12.08 21.50 178 2,150.24 3,827.00 -
301590 优优绿能 2025年5月28日 6个月 新股锁定 89.60 152.21 51 4,569.60 7,762.71 -
301595 太力科技 2025年5月12日 6个月 新股锁定 17.05 35.86 196 3,341.80 7,028.56 -
603014 威高血净 2025年5月12日 6个月 新股锁定 26.50 35.16 177 4,690.50 6,223.32 -
603049 中 2025 6个月 新股 46.50 42.99 138 6,417.00 5,932.62 -
策橡胶 年5月27日 锁定
603382 海阳科技 2025年6月5日 6个月 新股锁定 11.50 28.45 105 1,207.50 2,987.25 -
603400 华之杰 2025年6月12日 6个月 新股锁定 19.88 49.62 57 1,133.16 2,828.34 -
688755 汉邦科技 2025年5月9日 6个月 新股锁定 22.77 44.55 203 4,622.31 9,043.65 -
688775 影石创新 2025年6月4日 6个月 新股锁定 47.27 156.28 243 11,486.61 37,976.04 -
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末，本基金无从事银行间同业市场的债券回购交易形成的卖出回购证券款。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末，本基金无从事证券交易所债券回购交易形成的卖出回购证券款。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无因参与转融通证券出借业务而出借的证券。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金管理人以保护投资者利益为核心，将内部控制和风险管理有机地结合起来，注重通过
公司治理结构控制、管理理念控制、员工素质控制、组织结构和授权控制等创建良好的内部控制
环境。本基金管理人建立起包括公司章程、内部控制指引、基本管理制度、部门管理制度和业务
手册等五个层次的规章制度体系，建立了一套进行分类、评估、控制和报告的机制、制度和措施，
通过风险定位系统建立起基于流程再造和流程管理的全面的风险管理体系，以完善的内部控制程
序和控制措施，有效保障稳健经营和长期发展。
本基金管理人建立了四层次的内部控制与风控体系，主要包括：（1）员工自律；（2）部门主
管的检查监督；（3）督察长领导下的监察部和风险控制专员的检查、监督；（4）董事会领导下的
督察长办公室和合规审查与风险控制委员会的控制和指导。
公司设立独立的风险控制专员岗，专门负责对投资管理全过程进行监督，出具监督意见和风
险建议；对于法律法规、基金合同、规章制度、投资决策委员会决议和授权的落实情况进行监督；
对于投资关联交易进行检查监督以及其它风险相关事项。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质量降低导
致债券价格下降的风险，信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。本基金均
投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；同时，公司建立了内部评级体系和交易对手库，在进行银行间
同业市场交易时针对不同的交易对手采用不同的结算方式，以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末无按短期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末无按短期信用评级列示的债券资产支持证券投资。
6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末无按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末无按长期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末无按长期信用评级列示的同业存单投资
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。
本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面
来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波
动的情况下以合理的价格变现。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产
的流动性风险进行管理。
本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对
手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压
力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组
合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，
控制因开放申购赎回带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在附注
6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，
本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有
的债券投资的公允价值。
本基金本报告期末无重大流动性风险。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资
收益的风险。本基金经营活动的现金流量与市场利率变化有一定的相关性。下表统计了本基金面
临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价
日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 2025年6月30日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
货币资金 9,792,614.45 - - - - - 9,792,614.45
交易性金融资产 - - - - - 238,652,978.35 238,652,978.35
应收清算款 - - - - - 395,515.68 395,515.68
资产总计 9,792,614.45 - - - - 239,048,494.03 248,841,108.48
负债
应付管理人报酬 - - - - - 33,115.26 33,115.26
应付托管费 - - - - - 11,038.43 11,038.43
应付清算款 - - - - - 2,849,588.96 2,849,588.96
其他负债 - - - - - 55,077.64 55,077.64
负债总计 - - - - - 2,948,820.29 2,948,820.29
利率敏感度缺口 9 ,792,614.45 - - - - 236,099,673.74 245,892,288.19
注：上表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照
合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
本基金本报告期末未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大
影响。
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.2.1外汇风险敞口
本基金的所有资产及负债均以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析
本基金所有的资产及负债均以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通
过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施
监控。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目 本期末 2025年6月30日
公允价值 占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产－股票投资 238,652,978.35 97.06
交易性金融资产－基金投资 - -
交易性金融资产－贵金属投资 - -
衍生金融资产－权证投资 - -
其他 - -
合计 238,652,978.35 97.06
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设 1、估测组合市场价格风险的数据为中证A500指数变动时，股票资产相应的理论变动值。 2、假定中证A500指数变化5%，其他市场变量均不发生变化。 3、测算时期为3个月，对于交易少于3个月的资产，默认其波动与指数同步。
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2025年6月30日）
中证A500指数上升5% 12,005,294.56
中证A500指数下降5% -12,005,294.56
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次
的输入值。三个层次输入值的定义如下：
第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；
第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元
公允价值计量结果所属的层次 本期末 2025年6月30日
第一层次 238,553,983.32
第二层次 98,995.03
第三层次 -
合计 238,652,978.35
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
于本报告期间，本基金无公允价值所属层次间的重大变动。
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于2025年06月30日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2024年12月31
日：无)。
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融工具主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊余成本计量
的金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
于2025年06月30日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 238,652,978.35 95.91
其中：股票 238,652,978.35 95.91
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 9,792,614.45 3.94
8 其他各项资产 395,515.68 0.16
9 合计 248,841,108.48 100.00
注：上述股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,275,849.00 0.52
B 采矿业 12,042,523.48 4.90
C 制造业 138,751,168.65 56.43
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,339,728.00 2.98
E 建筑业 4,556,035.00 1.85
F 批发和零售业 1,669,484.00 0.68
G 交通运输、仓储和邮政业 8,156,342.00 3.32
H 住宿和餐饮业 153,762.00 0.06
I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,894,410.19 6.46
J 金融业 38,346,711.00 15.59
K 房地产业 2,622,626.00 1.07
L 租赁和商务服务业 2,704,662.00 1.10
M 科学研究和技术服务业 2,756,833.00 1.12
N 水利、环境和公共设施管理业 496,839.00 0.20
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 147,492.00 0.06
Q 卫生和社会工作 974,468.00 0.40
R 文化、体育和娱乐业 665,365.00 0.27
S 综合 - -
合计 238,554,298.32 97.02
7.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 98,995.03 0.04
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 98,995.03 0.04
7.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,400 9,020,928.00 3.67
2 300750 宁德时代 27,900 7,036,938.00 2.86
3 601318 中国平安 113,300 6,285,884.00 2.56
4 600036 招商银行 128,500 5,904,575.00 2.40
5 601166 兴业银行 175,100 4,086,834.00 1.66
6 600900 长江电力 127,600 3,845,864.00 1.56
7 000333 美的集团 51,600 3,725,520.00 1.52
8 601899 紫金矿业 169,900 3,313,050.00 1.35
9 002594 比亚迪 9,600 3,186,336.00 1.30
10 300059 东方财富 132,200 3,057,786.00 1.24
11 601398 工商银行 370,800 2,814,372.00 1.14
12 600030 中信证券 101,200 2,795,144.00 1.14
13 000858 五 粮 液 20,300 2,413,670.00 0.98
14 600276 恒瑞医药 46,400 2,408,160.00 0.98
15 000651 格力电器 46,100 2,070,812.00 0.84
16 601328 交通银行 243,300 1,946,400.00 0.79
17 600919 江苏银行 157,700 1,882,938.00 0.77
18 603259 药明康德 26,900 1,870,895.00 0.76
19 600887 伊利股份 66,200 1,845,656.00 0.75
20 688981 中芯国际 20,408 1,799,373.36 0.73
21 002475 立讯精密 51,500 1,786,535.00 0.73
22 601816 京沪高铁 307,500 1,768,125.00 0.72
23 601288 农业银行 298,200 1,753,416.00 0.71
24 600000 浦发银行 118,800 1,648,944.00 0.67
25 002371 北方华创 3,600 1,591,956.00 0.65
26 000725 京东方A 380,000 1,516,200.00 0.62
27 688256 寒武纪 2,425 1,458,637.50 0.59
28 601088 中国神华 35,300 1,431,062.00 0.58
29 300308 中际旭创 9,800 1,429,428.00 0.58
30 300760 迈瑞医疗 6,000 1,348,500.00 0.55
31 300502 新易盛 10,540 1,338,790.80 0.54
32 601601 中国太保 34,900 1,309,099.00 0.53
33 300124 汇川技术 19,700 1,272,029.00 0.52
34 688041 海光信息 8,950 1,264,545.50 0.51
35 601668 中国建筑 214,500 1,237,665.00 0.50
36 601728 中国电信 158,500 1,228,375.00 0.50
37 002352 顺丰控股 24,900 1,214,124.00 0.49
38 603501 豪威集团 9,200 1,174,380.00 0.48
39 601127 赛力斯 8,600 1,155,152.00 0.47
40 000001 平安银行 94,800 1,144,236.00 0.47
41 002230 科大讯飞 23,850 1,141,938.00 0.46
42 002714 牧原股份 26,900 1,130,069.00 0.46
43 600309 万华化学 20,500 1,112,330.00 0.45
44 000063 中兴通讯 33,800 1,098,162.00 0.45
45 603019 中科曙光 15,400 1,084,160.00 0.44
46 600031 三一重工 60,200 1,080,590.00 0.44
47 600941 中国移动 9,400 1,057,970.00 0.43
48 600660 福耀玻璃 18,036 1,028,232.36 0.42
49 002415 海康威视 36,700 1,017,691.00 0.41
50 600406 国电南瑞 45,100 1,010,691.00 0.41
51 300274 阳光电源 14,300 969,111.00 0.39
52 601919 中远海控 64,400 968,576.00 0.39
53 600690 海尔智家 38,800 961,464.00 0.39
54 601012 隆基绿能 63,700 956,774.00 0.39
55 688008 澜起科技 11,616 952,512.00 0.39
56 601766 中国中车 127,900 900,416.00 0.37
57 601857 中国石油 104,900 896,895.00 0.36
58 600050 中国联通 166,700 890,178.00 0.36
59 688012 中微公司 4,876 888,894.80 0.36
60 600028 中国石化 156,300 881,532.00 0.36
61 000338 潍柴动力 56,600 870,508.00 0.35
62 603986 兆易创新 6,700 847,751.00 0.34
63 000568 泸州老窖 7,300 827,820.00 0.34
64 601006 大秦铁路 125,200 826,320.00 0.34
65 601225 陕西煤业 41,900 806,156.00 0.33
66 600104 上汽集团 49,900 800,895.00 0.33
67 601628 中国人寿 19,400 799,086.00 0.32
68 002027 分众传媒 109,100 796,430.00 0.32
69 601985 中国核电 85,000 792,200.00 0.32
70 000100 TCL科技 181,600 786,328.00 0.32
71 605499 东鹏饮料 2,500 785,125.00 0.32
72 688111 金山办公 2,680 750,534.00 0.31
73 600418 江淮汽车 18,700 749,683.00 0.30
74 600150 中国船舶 22,900 745,166.00 0.30
75 300476 胜宏科技 5,500 739,090.00 0.30
76 600760 中航沈飞 12,500 732,750.00 0.30
77 601988 中国银行 130,200 731,724.00 0.30
78 600436 片仔癀 3,500 700,035.00 0.28
79 688271 联影医疗 5,406 690,562.44 0.28
80 300033 同花顺 2,500 682,525.00 0.28
81 603288 海天味业 17,500 680,925.00 0.28
82 600111 北方稀土 26,700 664,830.00 0.27
83 601888 中国中免 10,800 658,476.00 0.27
84 603993 洛阳钼业 77,800 655,076.00 0.27
85 002241 歌尔股份 27,700 645,964.00 0.26
86 600905 三峡能源 149,600 637,296.00 0.26
87 000625 长安汽车 49,900 636,724.00 0.26
88 000792 盐湖股份 37,200 635,376.00 0.26
89 300015 爱尔眼科 50,600 631,488.00 0.26
90 600938 中国海油 24,100 629,251.00 0.26
91 002625 光启技术 15,700 627,686.00 0.26
92 000425 徐工机械 80,400 624,708.00 0.25
93 601658 邮储银行 113,100 618,657.00 0.25
94 002050 三花智控 23,300 614,654.00 0.25
95 601600 中国铝业 86,600 609,664.00 0.25
96 600048 保利发展 75,100 608,310.00 0.25
97 000977 浪潮信息 11,600 590,208.00 0.24
98 600089 特变电工 49,400 589,342.00 0.24
99 600547 山东黄金 18,200 581,126.00 0.24
100 601390 中国中铁 103,300 579,513.00 0.24
101 600019 宝钢股份 87,900 579,261.00 0.24
102 002463 沪电股份 13,600 579,088.00 0.24
103 600585 海螺水泥 26,800 575,396.00 0.23
104 601989 中国重工 120,900 560,976.00 0.23
105 600570 恒生电子 15,900 533,286.00 0.22
106 002384 东山精密 14,100 532,557.00 0.22
107 000538 云南白药 9,400 524,426.00 0.21
108 600893 航发动力 13,600 524,144.00 0.21
109 300014 亿纬锂能 11,300 517,653.00 0.21
110 600415 小商品城 24,700 510,796.00 0.21
111 000988 华工科技 10,600 498,306.00 0.20
112 002460 赣锋锂业 14,600 493,042.00 0.20
113 000938 紫光股份 20,500 491,795.00 0.20
114 601727 上海电气 66,500 491,435.00 0.20
115 002179 中航光电 12,000 484,320.00 0.20
116 002422 科伦药业 13,000 466,960.00 0.19
117 300433 蓝思科技 20,800 463,840.00 0.19
118 600584 长电科技 13,700 461,553.00 0.19
119 002049 紫光国微 7,000 461,020.00 0.19
120 002028 思源电气 6,300 459,333.00 0.19
121 601669 中国电建 94,000 457,780.00 0.19
122 002456 欧菲光 38,600 457,410.00 0.19
123 000002 万 科A 70,900 455,178.00 0.19
124 300339 润和软件 8,900 452,387.00 0.18
125 600795 国电电力 91,600 443,344.00 0.18
126 603799 华友钴业 11,900 440,538.00 0.18
127 601689 拓普集团 9,300 439,425.00 0.18
128 000963 华东医药 10,800 435,888.00 0.18
129 600010 包钢股份 237,800 425,662.00 0.17
130 688036 传音控股 5,285 421,214.50 0.17
131 600489 中金黄金 28,600 418,418.00 0.17
132 600988 赤峰黄金 16,500 410,520.00 0.17
133 601058 赛轮轮胎 31,100 408,032.00 0.17
134 600009 上海机场 12,700 403,479.00 0.16
135 600886 国投电力 26,800 395,032.00 0.16
136 601186 中国铁建 49,200 394,092.00 0.16
137 600438 通威股份 23,400 391,950.00 0.16
138 300408 三环集团 11,600 387,440.00 0.16
139 688120 华海清科 2,278 384,298.60 0.16
140 002074 国轩高科 11,700 379,782.00 0.15
141 002517 恺英网络 19,600 378,476.00 0.15
142 688169 石头科技 2,411 377,442.05 0.15
143 000661 长春高新 3,800 376,884.00 0.15
144 600115 中国东航 92,400 372,372.00 0.15
145 300442 润泽科技 7,500 371,475.00 0.15
146 600183 生益科技 12,200 367,830.00 0.15
147 000408 藏格矿业 8,600 366,962.00 0.15
148 300394 天孚通信 4,520 360,876.80 0.15
149 600839 四川长虹 37,100 360,612.00 0.15
150 600482 中国动力 15,600 359,892.00 0.15
151 600989 宝丰能源 22,100 356,694.00 0.15
152 688126 沪硅产业 19,054 356,690.88 0.15
153 002156 通富微电 13,900 356,118.00 0.14
154 002466 天齐锂业 11,100 355,644.00 0.14
155 600745 闻泰科技 10,600 355,418.00 0.14
156 000975 山金国际 18,700 354,178.00 0.14
157 688608 恒玄科技 1,000 347,980.00 0.14
158 300418 昆仑万维 10,300 346,389.00 0.14
159 002648 卫星化学 19,900 344,867.00 0.14
160 002001 新 和 成 16,200 344,574.00 0.14
161 600029 南方航空 58,100 342,790.00 0.14
162 600160 巨化股份 11,800 338,424.00 0.14
163 688213 思特威 3,300 337,326.00 0.14
164 002252 上海莱士 49,100 337,317.00 0.14
165 000768 中航西飞 12,300 336,282.00 0.14
166 002920 德赛西威 3,270 333,965.10 0.14
167 601360 三六零 32,700 333,540.00 0.14
168 600362 江西铜业 14,200 332,706.00 0.14
169 002916 深南电路 3,060 329,898.60 0.13
170 688777 中控技术 7,334 329,369.94 0.13
171 600372 中航机载 27,300 329,238.00 0.13
172 600426 华鲁恒升 15,100 327,217.00 0.13
173 688235 百济神州 1,399 326,862.36 0.13
174 600196 复星医药 12,900 323,661.00 0.13
175 002236 大华股份 20,300 322,364.00 0.13
176 601168 西部矿业 19,300 320,959.00 0.13
177 600352 浙江龙盛 31,500 320,040.00 0.13
178 002601 龙佰集团 19,600 317,716.00 0.13
179 601100 恒立液压 4,400 316,800.00 0.13
180 002340 格林美 49,600 314,960.00 0.13
181 600011 华能国际 44,100 314,874.00 0.13
182 300896 爱美客 1,800 314,658.00 0.13
183 600039 四川路桥 31,500 311,850.00 0.13
184 601319 中国人保 35,700 310,947.00 0.13
185 001979 招商蛇口 35,400 310,458.00 0.13
186 002185 华天科技 30,600 309,060.00 0.13
187 600741 华域汽车 17,400 307,110.00 0.12
188 601111 中国国航 38,900 306,921.00 0.12
189 300474 景嘉微 4,200 306,600.00 0.12
190 601868 中国能建 137,200 305,956.00 0.12
191 002180 纳思达 13,300 305,102.00 0.12
192 600176 中国巨石 26,700 304,380.00 0.12
193 003816 中国广核 83,100 302,484.00 0.12
194 000157 中联重科 41,800 302,214.00 0.12
195 601800 中国交建 33,700 299,593.00 0.12
196 002195 岩山科技 52,800 297,264.00 0.12
197 688506 百利天恒 1,000 296,120.00 0.12
198 300251 光线传媒 14,600 295,942.00 0.12
199 300017 网宿科技 27,600 295,872.00 0.12
200 688002 睿创微纳 4,229 294,845.88 0.12
201 000066 中国长城 19,900 294,520.00 0.12
202 600256 广汇能源 48,900 294,378.00 0.12
203 600460 士兰微 11,800 292,876.00 0.12
204 688396 华润微 6,192 292,014.72 0.12
205 002555 三七互娱 16,800 290,472.00 0.12
206 600885 宏发股份 13,000 290,030.00 0.12
207 000933 神火股份 17,300 287,872.00 0.12
208 600879 航天电子 27,400 286,878.00 0.12
209 300207 欣旺达 14,300 286,858.00 0.12
210 000786 北新建材 10,800 285,984.00 0.12
211 600219 南山铝业 74,600 285,718.00 0.12
212 688617 惠泰医疗 958 284,526.00 0.12
213 300136 信维通信 12,700 284,480.00 0.12
214 002465 海格通信 20,400 284,376.00 0.12
215 603659 璞泰来 15,100 283,578.00 0.12
216 300450 先导智能 11,400 283,290.00 0.12
217 300454 深信服 3,000 282,540.00 0.11
218 688122 西部超导 5,444 282,434.72 0.11
219 600346 恒力石化 19,700 280,922.00 0.11
220 002129 TCL中环 36,500 280,320.00 0.11
221 601117 中国化学 36,400 279,188.00 0.11
222 600066 宇通客车 11,200 278,432.00 0.11
223 000831 中国稀土 7,700 278,124.00 0.11
224 000807 云铝股份 17,400 278,052.00 0.11
225 601633 长城汽车 12,900 277,092.00 0.11
226 688099 晶晨股份 3,891 276,299.91 0.11
227 301236 软通动力 5,000 273,200.00 0.11
228 000630 铜陵有色 81,700 272,878.00 0.11
229 300866 安克创新 2,400 272,640.00 0.11
230 002558 巨人网络 11,500 270,825.00 0.11
231 300223 北京君正 3,900 269,880.00 0.11
232 002294 信立泰 5,700 269,781.00 0.11
233 600188 兖矿能源 22,100 268,957.00 0.11
234 603260 合盛硅业 5,600 265,440.00 0.11
235 300661 圣邦股份 3,640 264,882.80 0.11
236 300058 蓝色光标 40,300 264,368.00 0.11
237 600233 圆通速递 20,500 264,245.00 0.11
238 302132 中航成飞 3,000 263,820.00 0.11
239 002436 兴森科技 19,900 263,476.00 0.11
240 002078 太阳纸业 19,500 262,470.00 0.11
241 002493 荣盛石化 31,600 261,648.00 0.11
242 600515 海南机场 73,800 261,252.00 0.11
243 601615 明阳智能 22,700 260,823.00 0.11
244 603129 春风动力 1,200 259,800.00 0.11
245 002130 沃尔核材 10,878 259,113.96 0.11
246 600549 厦门钨业 12,300 257,316.00 0.10
247 601877 正泰电器 11,300 256,171.00 0.10
248 300347 泰格医药 4,800 255,936.00 0.10
249 002138 顺络电子 9,100 255,892.00 0.10
250 600862 中航高科 9,800 255,584.00 0.10
251 600674 川投能源 15,700 251,828.00 0.10
252 688578 艾力斯 2,700 251,208.00 0.10
253 002131 利欧股份 71,600 250,600.00 0.10
254 600487 亨通光电 16,200 247,860.00 0.10
255 002085 万丰奥威 15,500 246,295.00 0.10
256 002007 华兰生物 15,700 246,019.00 0.10
257 600845 宝信软件 10,400 245,648.00 0.10
258 300395 菲利华 4,800 245,280.00 0.10
259 600588 用友网络 18,200 243,334.00 0.10
260 002128 电投能源 12,200 241,316.00 0.10
261 002008 大族激光 9,900 241,263.00 0.10
262 002202 金风科技 23,500 240,875.00 0.10
263 688072 拓荆科技 1,567 240,863.57 0.10
264 688188 柏楚电子 1,824 240,147.84 0.10
265 688047 龙芯中科 1,787 238,367.93 0.10
266 688266 泽璟制药 2,200 236,522.00 0.10
267 002410 广联达 17,600 236,016.00 0.10
268 601618 中国中冶 78,600 234,228.00 0.10
269 601872 招商轮船 37,300 233,498.00 0.09
270 300759 康龙化成 9,500 233,130.00 0.09
271 300012 华测检测 19,900 232,631.00 0.09
272 600161 天坛生物 12,100 232,199.00 0.09
273 688223 晶科能源 44,711 232,050.09 0.09
274 600699 均胜电子 13,300 231,952.00 0.09
275 603605 珀莱雅 2,800 231,812.00 0.09
276 603087 甘李药业 4,200 230,076.00 0.09
277 002595 豪迈科技 3,800 225,036.00 0.09
278 600153 建发股份 21,600 223,992.00 0.09
279 002405 四维图新 26,200 223,748.00 0.09
280 300253 卫宁健康 21,100 223,660.00 0.09
281 605117 德业股份 4,240 223,278.40 0.09
282 600803 新奥股份 11,800 223,020.00 0.09
283 002065 东华软件 23,100 221,760.00 0.09
284 600085 同仁堂 6,100 219,966.00 0.09
285 002273 水晶光电 11,000 219,670.00 0.09
286 002738 中矿资源 6,800 218,688.00 0.09
287 000617 中油资本 29,800 217,540.00 0.09
288 600096 云天化 9,900 217,503.00 0.09
289 002223 鱼跃医疗 6,100 217,160.00 0.09
290 601216 君正集团 39,200 216,384.00 0.09
291 603596 伯特利 4,100 216,029.00 0.09
292 600895 张江高科 8,400 215,880.00 0.09
293 002271 东方雨虹 20,100 215,673.00 0.09
294 002353 杰瑞股份 6,100 213,500.00 0.09
295 601799 星宇股份 1,700 212,500.00 0.09
296 000623 吉林敖东 12,500 211,875.00 0.09
297 002821 凯莱英 2,400 211,800.00 0.09
298 000301 东方盛虹 25,300 210,749.00 0.09
299 688180 君实生物 6,197 210,574.06 0.09
300 601233 桐昆股份 19,800 209,880.00 0.09
301 300122 智飞生物 10,700 209,613.00 0.09
302 002414 高德红外 20,400 209,100.00 0.09
303 002409 雅克科技 3,800 207,822.00 0.08
304 002281 光迅科技 4,200 207,144.00 0.08
305 300782 卓胜微 2,900 206,973.00 0.08
306 300054 鼎龙股份 7,200 206,496.00 0.08
307 600765 中航重机 12,200 205,936.00 0.08
308 002155 湖南黄金 11,420 203,847.00 0.08
309 000426 兴业银锡 12,900 203,820.00 0.08
310 000999 华润三九 6,500 203,320.00 0.08
311 600521 华海药业 10,800 201,204.00 0.08
312 600143 金发科技 19,500 201,045.00 0.08
313 300724 捷佳伟创 3,700 200,910.00 0.08
314 000960 锡业股份 13,100 200,430.00 0.08
315 601021 春秋航空 3,600 200,340.00 0.08
316 300142 沃森生物 18,000 198,000.00 0.08
317 688599 天合光能 13,609 197,738.77 0.08
318 605589 圣泉集团 7,100 197,025.00 0.08
319 000519 中兵红箭 9,000 197,010.00 0.08
320 600563 法拉电子 1,800 196,362.00 0.08
321 002709 天赐材料 10,800 195,696.00 0.08
322 300558 贝达药业 3,300 191,235.00 0.08
323 000878 云南铜业 15,000 190,800.00 0.08
324 300627 华测导航 5,420 189,700.00 0.08
325 000932 华菱钢铁 43,000 189,200.00 0.08
326 002532 天山铝业 22,700 188,637.00 0.08
327 000034 神州数码 5,000 188,200.00 0.08
328 600398 海澜之家 27,000 187,920.00 0.08
329 002472 双环传动 5,600 187,544.00 0.08
330 603806 福斯特 14,400 186,624.00 0.08
331 002938 鹏鼎控股 5,800 185,774.00 0.08
332 600486 扬农化工 3,200 185,600.00 0.08
333 002025 航天电器 3,600 185,076.00 0.08
334 300699 光威复材 5,800 183,686.00 0.07
335 300763 锦浪科技 3,200 183,648.00 0.07
336 688303 大全能源 8,535 181,966.20 0.07
337 300383 光环新网 12,700 181,610.00 0.07
338 002812 恩捷股份 6,200 181,598.00 0.07
339 000039 中集集团 23,100 181,566.00 0.07
340 600177 雅戈尔 24,800 181,040.00 0.07
341 000738 航发控制 8,700 180,525.00 0.07
342 603486 科沃斯 3,100 180,513.00 0.07
343 001965 招商公路 15,000 180,000.00 0.07
344 300757 罗博特科 1,200 179,964.00 0.07
345 603392 万泰生物 2,900 176,900.00 0.07
346 600704 物产中大 33,500 176,545.00 0.07
347 300832 新产业 3,100 175,832.00 0.07
348 600332 白云山 6,600 173,976.00 0.07
349 002044 美年健康 33,800 173,732.00 0.07
350 002444 巨星科技 6,800 173,468.00 0.07
351 300037 新宙邦 4,900 172,480.00 0.07
352 600535 天士力 11,000 172,150.00 0.07
353 600392 盛和资源 13,000 171,210.00 0.07
354 600141 兴发集团 8,300 170,399.00 0.07
355 002624 完美世界 11,200 169,904.00 0.07
356 600497 驰宏锌锗 32,100 169,809.00 0.07
357 300088 长信科技 28,400 169,264.00 0.07
358 600763 通策医疗 4,100 169,248.00 0.07
359 300068 南都电源 10,600 168,752.00 0.07
360 688390 固德威 3,842 166,934.90 0.07
361 300413 芒果超媒 7,600 165,832.00 0.07
362 601238 广汽集团 22,100 165,529.00 0.07
363 300002 神州泰岳 14,000 165,200.00 0.07
364 300769 德方纳米 5,000 165,100.00 0.07
365 000009 中国宝安 18,500 164,280.00 0.07
366 300676 华大基因 3,300 164,241.00 0.07
367 002459 晶澳科技 16,100 160,678.00 0.07
368 300001 特锐德 6,700 160,599.00 0.07
369 688009 中国通号 31,181 160,270.34 0.07
370 000708 中信特钢 13,600 159,936.00 0.07
371 300628 亿联网络 4,600 159,896.00 0.07
372 601607 上海医药 8,800 157,344.00 0.06
373 601155 新城控股 11,500 157,320.00 0.06
374 000423 东阿阿胶 3,000 156,900.00 0.06
375 300346 南大光电 4,940 156,301.60 0.06
376 000733 振华科技 3,100 155,155.00 0.06
377 300496 中科创达 2,700 154,494.00 0.06
378 300285 国瓷材料 8,900 154,415.00 0.06
379 601018 宁波港 42,100 154,086.00 0.06
380 000683 博源化工 32,100 153,759.00 0.06
381 600998 九州通 29,700 152,658.00 0.06
382 300567 精测电子 2,500 151,525.00 0.06
383 000887 中鼎股份 8,600 151,274.00 0.06
384 601567 三星医疗 6,600 147,972.00 0.06
385 002607 中公教育 48,200 147,492.00 0.06
386 600018 上港集团 25,800 147,318.00 0.06
387 000400 许继电气 6,700 145,859.00 0.06
388 000998 隆平高科 14,800 145,780.00 0.06
389 002432 九安医疗 4,000 145,720.00 0.06
390 603885 吉祥航空 10,800 145,476.00 0.06
391 002176 江特电机 20,000 145,200.00 0.06
392 603606 东方电缆 2,800 144,788.00 0.06
393 300073 当升科技 3,300 144,771.00 0.06
394 300144 宋城演艺 16,900 144,495.00 0.06
395 002389 航天彩虹 5,600 143,360.00 0.06
396 600166 福田汽车 52,800 143,088.00 0.06
397 600498 烽火通信 6,800 143,004.00 0.06
398 300024 机器人 8,300 142,594.00 0.06
399 002245 蔚蓝锂芯 11,100 142,413.00 0.06
400 300459 汤姆猫 25,400 142,240.00 0.06
401 300315 掌趣科技 23,000 139,610.00 0.06
402 002312 川发龙蟒 12,100 138,908.00 0.06
403 002603 以岭药业 9,800 138,180.00 0.06
404 301358 湖南裕能 4,400 137,236.00 0.06
405 600170 上海建工 56,900 135,991.00 0.06
406 300568 星源材质 10,700 135,676.00 0.06
407 603833 欧派家居 2,400 135,480.00 0.06
408 300919 中伟股份 4,100 134,808.00 0.05
409 600312 平高电气 8,700 133,893.00 0.05
410 600008 首创环保 44,300 133,786.00 0.05
411 300003 乐普医疗 9,700 133,666.00 0.05
412 688005 容百科技 5,980 133,473.60 0.05
413 603979 金诚信 2,842 131,982.48 0.05
414 600038 中直股份 3,400 131,954.00 0.05
415 600820 隧道股份 21,600 131,760.00 0.05
416 300604 长川科技 2,900 130,239.00 0.05
417 600208 衢州发展 43,800 129,648.00 0.05
418 600026 中远海能 12,500 129,125.00 0.05
419 000629 钒钛股份 50,200 128,512.00 0.05
420 600637 东方明珠 17,200 128,484.00 0.05
421 300316 晶盛机电 4,700 127,605.00 0.05
422 002244 滨江集团 12,900 125,775.00 0.05
423 002497 雅化集团 11,000 125,400.00 0.05
424 300296 利亚德 20,500 125,050.00 0.05
425 600529 山东药玻 5,600 123,984.00 0.05
426 600859 王府井 8,800 122,232.00 0.05
427 002318 久立特材 5,200 121,628.00 0.05
428 601000 唐山港 29,800 120,988.00 0.05
429 002756 永兴材料 3,800 120,650.00 0.05
430 600516 方大炭素 25,900 120,176.00 0.05
431 000069 华侨城A 53,400 120,150.00 0.05
432 603077 和邦生物 67,700 118,475.00 0.05
433 300751 迈为股份 1,700 118,252.00 0.05
434 601880 辽港股份 77,900 116,850.00 0.05
435 605358 立昂微 5,000 116,500.00 0.05
436 000563 陕国投A 32,300 115,311.00 0.05
437 002439 启明星辰 7,200 115,128.00 0.05
438 603568 伟明环保 6,000 114,480.00 0.05
439 300182 捷成股份 20,700 114,057.00 0.05
440 300438 鹏辉能源 4,100 113,201.00 0.05
441 603816 顾家家居 4,400 112,288.00 0.05
442 002739 万达电影 9,700 110,871.00 0.05
443 601677 明泰铝业 8,900 110,538.00 0.04
444 601179 中国西电 17,900 109,906.00 0.04
445 300118 东方日升 11,300 108,254.00 0.04
446 600325 华发股份 22,200 108,114.00 0.04
447 601866 中远海发 43,700 107,939.00 0.04
448 600118 中国卫星 3,700 105,709.00 0.04
449 300573 兴齐眼药 2,040 105,651.60 0.04
450 601966 玲珑轮胎 7,200 105,624.00 0.04
451 002064 华峰化学 15,900 105,099.00 0.04
452 002292 奥飞娱乐 10,800 104,976.00 0.04
453 600323 瀚蓝环境 4,300 104,705.00 0.04
454 603939 益丰药房 4,200 102,774.00 0.04
455 600511 国药股份 3,500 102,060.00 0.04
456 603613 国联股份 4,300 101,867.00 0.04
457 600316 洪都航空 2,700 101,790.00 0.04
458 600867 通化东宝 12,400 101,680.00 0.04
459 600667 太极实业 14,800 97,384.00 0.04
460 002841 视源股份 2,800 96,880.00 0.04
461 002152 广电运通 7,200 96,768.00 0.04
462 002266 浙富控股 30,800 94,864.00 0.04
463 600007 中国国贸 4,600 94,668.00 0.04
464 002091 江苏国泰 12,900 93,783.00 0.04
465 002145 中核钛白 22,500 93,375.00 0.04
466 300070 碧水源 20,600 92,700.00 0.04
467 601636 旗滨集团 18,200 91,182.00 0.04
468 000032 深桑达A 4,500 91,035.00 0.04
469 300529 健帆生物 4,200 90,594.00 0.04
470 000035 中国天楹 21,000 90,090.00 0.04
471 603650 彤程新材 2,800 90,020.00 0.04
472 688063 派能科技 1,992 89,799.36 0.04
473 002120 韵达股份 12,900 86,430.00 0.04
474 600315 上海家化 4,100 86,387.00 0.04
475 600655 豫园股份 15,300 84,915.00 0.03
476 600258 首旅酒店 5,800 81,954.00 0.03
477 300601 康泰生物 5,300 80,507.00 0.03
478 002508 老板电器 4,200 79,842.00 0.03
479 002572 索菲亚 5,600 78,456.00 0.03
480 600864 哈投股份 12,900 77,013.00 0.03
481 603899 晨光股份 2,600 75,374.00 0.03
482 000830 鲁西化工 7,000 72,100.00 0.03
483 600754 锦江酒店 3,200 71,808.00 0.03
484 300457 赢合科技 3,100 71,300.00 0.03
485 600131 国网信通 4,000 70,800.00 0.03
486 000547 航天发展 8,300 69,720.00 0.03
487 600499 科达制造 7,000 68,600.00 0.03
488 600004 白云机场 7,400 67,340.00 0.03
489 000967 盈峰环境 9,600 66,720.00 0.03
490 600129 太极集团 3,100 66,061.00 0.03
491 002407 多氟多 5,400 65,826.00 0.03
492 002831 裕同科技 2,800 65,576.00 0.03
493 000818 航锦科技 2,900 65,250.00 0.03
494 002544 普天科技 2,700 63,315.00 0.03
495 603000 人民网 2,700 54,567.00 0.02
496 300390 天华新能 2,700 51,489.00 0.02
497 002372 伟星新材 3,700 38,332.00 0.02
498 001914 招商积余 2,900 35,873.00 0.01
499 301381 赛维时代 1,400 27,930.00 0.01
500 600335 国机汽车 3,900 25,155.00 0.01
7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688775 影石创新 243 37,976.04 0.02
2 001388 信通电子 937 15,385.54 0.01
3 688755 汉邦科技 203 9,043.65 0.00
4 301590 优优绿能 51 7,762.71 0.00
5 301595 太力科技 196 7,028.56 0.00
6 603014 威高血净 177 6,223.32 0.00
7 603049 中策橡胶 138 5,932.62 0.00
8 001390 古麒绒材 178 3,827.00 0.00
9 603382 海阳科技 105 2,987.25 0.00
10 603400 华之杰 57 2,828.34 0.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 36,008,238.00 14.64
2 300750 宁德时代 25,171,520.64 10.24
3 601318 中国平安 17,968,190.89 7.31
4 600036 招商银行 17,320,250.00 7.04
5 000333 美的集团 13,290,323.00 5.40
6 002594 比亚迪 11,910,298.00 4.84
7 600900 长江电力 11,019,367.00 4.48
8 601166 兴业银行 10,636,883.32 4.33
9 300059 东方财富 10,345,914.34 4.21
10 000858 五 粮 液 10,128,196.00 4.12
11 601899 紫金矿业 9,540,902.00 3.88
12 600030 中信证券 8,414,580.00 3.42
13 601398 工商银行 7,732,735.00 3.14
14 002475 立讯精密 7,348,481.00 2.99
15 000651 格力电器 7,231,722.00 2.94
16 600276 恒瑞医药 7,007,555.00 2.85
17 688981 中芯国际 6,261,322.44 2.55
18 688041 海光信息 5,880,287.35 2.39
19 300760 迈瑞医疗 5,851,492.00 2.38
20 600887 伊利股份 5,722,134.00 2.33
21 601328 交通银行 5,620,687.00 2.29
22 000725 京东方A 5,455,089.00 2.22
23 603259 药明康德 5,355,567.00 2.18
24 601816 京沪高铁 5,278,858.00 2.15
25 300124 汇川技术 5,225,886.00 2.13
26 601288 农业银行 5,047,571.00 2.05
注：本项及下项7.4.2，7.4.3的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股
票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 17,007,236.00 6.92
2 000333 美的集团 8,818,390.00 3.59
3 002594 比亚迪 7,715,298.00 3.14
4 000858 五 粮 液 7,331,332.00 2.98
5 300059 东方财富 6,935,842.00 2.82
6 000651 格力电器 5,126,667.00 2.08
7 002475 立讯精密 4,388,248.00 1.78
8 300760 迈瑞医疗 4,229,132.00 1.72
9 300124 汇川技术 3,761,273.00 1.53
10 000725 京东方A 3,646,334.00 1.48
11 002714 牧原股份 3,049,272.00 1.24
12 002371 北方华创 2,879,174.00 1.17
13 000001 平安银行 2,774,915.00 1.13
14 688256 寒武纪 2,739,551.97 1.11
15 002415 海康威视 2,728,185.00 1.11
16 002352 顺丰控股 2,597,099.00 1.06
17 000063 中兴通讯 2,593,927.00 1.05
18 000568 泸州老窖 2,396,896.00 0.97
19 300274 阳光电源 2,396,109.00 0.97
20 002230 科大讯飞 2,119,077.00 0.86
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本（成交）总额 785,833,020.42
卖出股票收入（成交）总额 265,866,656.96
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
本基金未持有国债期货。
7.11.2本期国债期货投资评价
本基金未持有国债期货。
7.12投资组合报告附注
7.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收清算款 395,515.68
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 395,515.68
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明
1 688775 影石创新 37,976.04 0.02 新股锁定
2 001388 信通电子 15,385.54 0.01 新股流通受限
3 688755 汉邦科技 9,043.65 0.00 新股锁定
4 301590 优优绿能 7,762.71 0.00 新股锁定
5 301595 太力科技 7,028.56 0.00 新股锁定
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数（户） 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例（%） 持有份额 占总份额比例（%）
924 263,079.18 177,338,060.00 72.95 65,747,100.00 27.05
8.2期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%）
1 中国农业银行股份有限公司－银河中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 69,902,300.00 28.76
2 新华人寿保险股份有限公司 50,003,000.00 20.57
3 中汇人寿保险股份有限公司－万能产品 30,001,800.00 12.34
4 中国人寿再保险有限责任公司 11,275,299.00 4.64
5 广发证券股份有限公司 6,590,061.00 2.71
6 国信证券股份有限公司 4,852,200.00 2.00
7 郑凯鹏 3,155,200.00 1.30
8 方正证券股份有限公司 2,125,000.00 0.87
9 郭晓红 2,000,000.00 0.82
10 卢婷 1,710,000.00 0.70
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金 0.00 0.0000
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§9开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2025年3月20日）基金份额总额 735,085,160.00
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 75,000,000.00
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 567,000,000.00
基金合同生效日起至报告期期末基金 -
拆分变动份额
本报告期期末基金份额总额 243,085,160.00
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
一、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动：
2025年3月1日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于高级管理人员变更的
公告》，徐琳女士不再担任基金管理公司副总经理。
二、报告期内基金托管人发生以下重大人事变动：
2025年2月，中国农业银行总行决定陈振华任托管业务部副总裁。
2025年3月，中国农业银行总行决定常佳任托管业务部副总裁。
2025年4月，中国农业银行总行决定李亚红任托管业务部高级专家。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略无改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内基金未改聘会计师事务所。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内无管理人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况。
10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
元数量 成交金额 占当期股票成交总额的比例(%) 佣金 占当期佣金 总量的比例(%)
银河证券 5 1,051,289,339.05 100.00 190,426.41 100.00 -
注：1、本报告期内本基金设立的交易单元均为新增。
2、基金管理人租用证券公司交易单元进行证券投资业务或者委托证券公司办理证券投资业务，
证券公司应当满足包括但不限于下列基本条件：
（1）、具有相应的业务经营资格；
（2）、诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚；
（3）、财务状况良好，信誉良好；
（4）、合规风控能力良好，具备健全的合规风控管理制度；
（5）、具备证券交易所需的高效、安全的通讯及交易条件，交易设施、交易终端或资金结算服务
能力等符合证券交易的需要，并能为公司提供交易结算支持服务；
（6）、如提供研究服务的，应当具备研究实力，有专业研究机构和研究人员，能及时全面地为基
金管理人提供宏观经济、行业情况、证券分析等研究服务；
（7）、法律法规、监管及证券交易所要求的其他条件。
3、选择参与证券交易的证券公司程序：
（1）、基金管理人依据上述标准对证券公司的资质、服务能力等开展调查及综合评估；
（2）、经基金管理人内部程序审议，确定拟开展合作业务的证券公司；
（3）、基金管理人与证券公司完成相关协议的签订，通知基金托管人。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券 成交总额的比例(%) 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例(%) 成交金额 占当期权证 成交总额的比例(%)
银河证券 - - 250,000,000. 00 100.00 - -
10.8其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 银河中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要 《证券日报》、公司网站 2025年2月24日
2 银河基金管理有限公司2024年年度报告提示性公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、公司网站 2025年3月28日
3 银河基金管理有限公司2025年第1季度提示性公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、公司网站 2025年4月21日
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%）
机构 1 20250625-20250630 50,003,000.00 0.00 0.00 50,003,000.00 20.57
2 20250627-20250630 0.00 69,902, 300.00 0.00 69,902,300.00 28.76
3 20250414-20250420 100,000,000.00 0.00 100,000,0 00.00 0.00 0.00
产品特有风险
本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。
11.2影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
1、中国证监会批准设立银河中证A500交易型开放式指数证券投资基金的文件
2、《银河中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
3、《银河中证A500交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件
5、银河中证A500交易型开放式指数证券投资基金财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
12.2存放地点
中国（上海）自由贸易试验区富城路99号21-22层
12.3查阅方式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。
咨询电话：(021)38568888/400-820-0860
公司网址：http://www.cgf.cn
银河基金管理有限公司
2025年8月27日