永赢上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2025年第1号)

永赢基金管理有限公司

永赢上证AAA科技创新公司债交易型开放式

指数证券投资基金

更新招募说明书

(2025年第1号)

基金管理人：永赢基金管理有限公司

基金托管人：中信建投证券股份有限公司

二零二五年九月

重要提示

永赢上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金（以下简称

“本基金”）于2025年9月8日获中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕1993

号文准予注册募集。本基金的基金合同和招募说明书已通过规定媒介进行了公开

披露。本基金的基金合同于2025年9月17日正式生效。

本招募说明书是对原《永赢上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券

投资基金招募说明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书内容不一致的，以

本招募说明书为准。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中

国证监会注册，但中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的

投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金标的指数为上证AAA科技创新公司债指数，编制方案为：

1、样本空间

上证科技创新公司债指数系列的样本由满足以下条件债券构成：

（1）在上海证券交易所上市的科技创新公司债，不含私募品种，债券币种

为人民币；

（2）付息方式：固定利率付息或一次还本付息。

2、选样方法

在样本空间内，选取主体评级AAA、隐含评级AA+及以上的债券作为上证AAA

科技创新公司债指数样本。

3、指数计算

采用派许加权综合价格指数方法计算，计算公式为：

报告期指数=（报告期样本债券总市值+报告期债券派息）/除数×100

其中，报告期样本总市值=Σ[(净价+应计利息)×发行量]

该指数系列计算用价格为中证估值价格，其他计算用基础数据、除数调整参

见计算与维护细则。

4、指数样本调整

（1）定期调整

上证科技创新公司债指数系列样本每月调整一次，定期调整生效日为每月首

个交易日，定期调整数据截止日为生效日前一交易日。

（2）临时调整

满足条件的新发债券自上市次日起进入指数。若样本发生摘牌等事件，视情

况自事件生效之日起剔除出指数；样本发生其他事件，参照计算与维护细则处

理。

有关标的指数具体编制方案及成份券信息详见中证指数有限公司网站，网

址：http://www.csindex.com.cn/。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投

资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受

能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括但不限于：市场

风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作风险、合规性风险、本基金法律

文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、投资于本基

金的特有风险及其他风险等。投资于本基金的特有风险包括：（1）主要投资于

债券市场的风险；（2）指数化投资的风险，包括标的指数回报与债券市场平均

回报偏离的风险、标的指数波动的风险、标的指数发布时间较短的风险、标的指

数编制方案带来的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误

差控制未达约定目标的风险、标的指数值计算出错的风险、指数编制机构停止服

务的风险等；（3）ETF运作的风险，包括可接受债券认购导致的风险、参考

IOPV决策和IOPV计算错误的风险、基金交易价格与份额净值发生偏离的风

险、组合证券停牌的风险、成份券违约的风险、投资人申购失败的风险、投资人

赎回失败的风险、申购赎回清单相关风险、申购赎回的代理买卖风险、基金份额

赎回对价的变现风险、套利风险、基金分红特殊安排的风险、第三方机构服务的

风险、退市风险等；（4）投资特定品种（包括国债期货、资产支持证券、信用

衍生品等）的特有风险等。

本基金为债券型基金，理论上其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合

型基金和股票型基金。本基金为指数型基金，主要投资于标的指数成份券及备选

成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。

本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、

指数编制机构停止服务、成份券停牌或违约等潜在风险，详见本招募说明书“风

险提示”部分。

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还

可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债、企业债、公

司债、央行票据、中期票据、地方政府债、次级债、短期融资券、超短期融资

券、政府支持机构债券、政府支持债券、分离交易可转债的纯债部分）、资产支

持证券、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存

款）、同业存单、货币市场工具、信用衍生品、国债期货以及法律法规或中国证

监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。在正常市

场环境下本基金的流动性风险适中。在特殊市场条件下，如证券市场的成交量发

生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未能预见的特殊情形下，可能导致基金

资产变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲击，发生基金份额净值波动幅度

较大、无法进行正常赎回业务、基金不能实现既定的投资决策等风险。

本基金将国债期货纳入到投资范围当中，国债期货是一种金融合约。投资于

国债期货需承受市场风险、基差风险、流动性风险等。国债期货采用保证金交易

制度，当相应期限国债收益率出现不利变动时，可能会导致投资人权益遭受较大

损失。国债期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证

金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来较大损失。

本基金可投资资产支持证券，资产支持证券（ABS）是一种债券性质的金融

工具，其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股

票和一般债券不同，资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权，而是对基

础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支持的证

券，所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流与

对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等，

由此可能造成基金财产损失。

为对冲信用风险，本基金可能投资于信用衍生品，信用衍生品的投资可能面

临流动性风险、偿付风险及价格波动风险等风险。流动性风险是信用衍生品在交

易转让过程中因无法找到交易对手或交易对手较少导致难以将其以合理价格变现

的风险；偿付风险是在信用衍生品的存续期内由于不可控制的市场及环境变化，

创设机构可能出现经营状况不佳或创设机构的现金流与预期发生一定偏差从而影

响信用衍生品结算的风险；价格波动风险是由于创设机构或所受保护债券主体经

营情况或利率环境出现变化引起信用衍生品价格波动的风险。本基金采用信用衍

生品对冲信用债的信用风险，当信用债出现违约时，存在信用衍生品卖方无力或

拒绝履行信用保护承诺的风险。

因本基金出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动

之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，

基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会

未成功召开或就上述事项表决未通过的，本基金将终止基金合同并进行基金财产

清算。故基金份额持有人可能面临基金合同终止的风险。

投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，

基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，投资者在投

资本基金前，应当认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法

律文件，了解基金的风险收益特征，根据自身的投资目的、投资期限、投资经

验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应，理性判断市场，谨

慎做出投资决策，并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金销售业务资格

的其他机构购买基金。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财

产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净

值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对

本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，

在投资者做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投

资者自行负责。

本次招募说明书仅对本基金的基金经理相关信息进行了更新，更新截止日为

2025年9月17日。

目录

重要提示...............................................................1

第一部分绪言..........................................................6

第二部分释义..........................................................7

第三部分基金管理人...................................................13

第四部分基金托管人...................................................24

第五部分相关服务机构.................................................27

第六部分基金的募集...................................................29

第七部分基金合同的生效...............................................39

第八部分基金份额折算与变更登记.......................................41

第九部分基金份额的上市交易...........................................42

第十部分基金份额的申购与赎回.........................................44

第十一部分基金的投资.................................................57

第十二部分基金的财产.................................................63

第十三部分基金资产估值...............................................64

第十四部分基金的收益与分配...........................................70

第十五部分基金的费用与税收...........................................71

第十六部分基金的会计与审计...........................................73

第十七部分基金的信息披露.............................................74

第十八部分风险提示...................................................81

第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算.......................91

第二十部分基金合同的内容摘要.........................................93

第二十一部分基金托管协议的内容摘要..................................110

第二十二部分对基金份额持有人的服务..................................127

第二十三部分其他应披露事项..........................................128

第二十四部分招募说明书的存放和查阅方式..............................129

第二十五部分备查文件................................................130

第一部分绪言

《永赢上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》

（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资

基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理

办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以

下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简

称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》

（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第3

号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）及其他有关规定以及

《永赢上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简

称“基金合同”）编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所

载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募

说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是

约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基

金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身

即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定

享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查

阅基金合同。

第二部分释义

本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指永赢上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资

基金

2、基金管理人：指永赢基金管理有限公司

3、基金托管人：指中信建投证券股份有限公司

4、基金合同：指《永赢上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基

金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《永赢上证AAA科技

创新公司债交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效

修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《永赢上证AAA科技创新公司债交易型开放

式指数证券投资基金招募说明书》及其更新

7、基金产品资料概要：指《永赢上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证

券投资基金基金产品资料概要》及其更新

8、基金份额发售公告：指《永赢上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证

券投资基金基金份额发售公告》

9、上市交易公告书：指《永赢上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券

投资基金上市交易公告书》

10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

11、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五

次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会

议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会

常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改

国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布

机关对其不时做出的修订

12、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公

开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施，

并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公

开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开

募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日

实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时

做出的修订

16、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施的

《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时

做出的修订

17、《登记结算业务实施细则》：指《中国证券登记结算有限责任公司关于交易

所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》及其不时修订

18、交易型开放式指数证券投资基金：指《登记结算业务实施细则》定义的

“交易型开放式证券投资基金”，简称“ETF”（Exchange Traded Fund）

19、ETF联接基金、联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本基

金的投资目标类似，紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小

化，采用开放式运作方式的基金

20、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

21、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务

的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

22、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

23、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合

法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体

或其他组织

24、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投

资者境内证券期货投资管理办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定使用来

自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者

和人民币合格境外机构投资者

25、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律

法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

26、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

27、基金销售业务：指为投资人开立基金交易账户，宣传推介基金，办理基金

份额发售、申购、赎回、转托管及提供基金交易账户信息查询等活动

28、销售机构：指永赢基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会

规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协

议，办理基金销售业务的机构，包括发售代理机构和申购赎回代理机构

29、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基

金管理人指定的、在募集期间代理本基金发售业务的机构

30、申购赎回代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，

由基金管理人指定的、在基金合同生效后办理本基金申购、赎回业务的证券公司，

又称代办证券公司

31、登记业务：指《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式

证券投资基金登记结算业务实施细则》（包括其不时修订）定义的基金份额的登

记、存管、结算及相关业务

32、登记机构或基金登记机构：指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为

中国证券登记结算有限责任公司

33、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，

基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日

期

34、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产

清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

35、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不

得超过3个月

36、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

37、工作日：指上海证券交易所的正常交易日

38、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开

放日

39、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)，n为自然数

40、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

41、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

42、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请

购买基金份额的行为

43、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请

购买基金份额的行为

44、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定

的条件要求将基金份额兑换为申购赎回清单所规定的赎回对价的行为

45、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信

息的文件

46、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交

付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价

47、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和

招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价

48、标的指数：指上证AAA科技创新公司债指数

49、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券

50、最小申购、赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资人

申购、赎回的基金份额数应为最小申购、赎回单位的整数倍

51、现金替代：指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规

定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金

52、现金差额：指最小申购、赎回单位的资产净值与按基金合同约定的估值方

法计算的T日最小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申

购、赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额和

申购或赎回的基金份额数量计算

53、现金替代退补款：指投资者支付的现金替代与基金购入被替代成份证券的

成本及相关费用的差额。若现金替代大于本基金购入被替代成份证券的成本及相关

费用，则本基金需向投资者退还差额，若现金替代小于本基金购入被替代成份证券

的成本及相关费用，则投资者需向本基金补缴差额

54、基金份额参考净值：指基金管理人或者基金管理人委托的机构根据申购赎

回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并由上海证券交易所在交易时间

内发布的基金份额参考净值，简称IOPV

55、预估现金部分：指由基金管理人计算并在T日申购赎回清单中公布的当日

现金差额的预估值，预估现金部分由申购赎回代理机构预先冻结

56、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不变

的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值，并根据基金合同规定

将基金份额持有人的基金份额进行变更登记的行为

57、元：指人民币元

58、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已

实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

59、收益评价日：指基金管理人计算本基金份额净值增长率与业绩比较基准同

期增长率差额或本基金的可供分配利润之日

60、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持

基金份额销售机构的操作

61、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、期货合约、信用衍生品、票

据价值、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和

62、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

63、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

64、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值

和基金份额净值的过程

65、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊

及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、

中国证监会基金电子披露网站）等媒介

66、信用衍生品：指符合证券交易所及银行间市场业务规则专门用于管理信用

风险的信用衍生工具

67、信用保护买方：亦称信用保护购买方，是指接受信用风险保护的一方

68、信用保护卖方：亦称信用保护提供方，是指提供信用风险保护的一方

69、名义本金：亦称交易名义本金，是一笔信用衍生产品交易提供信用风险保

护的金额，各项支付和结算以此金额为计算基准

70、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以

合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行

定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、资产支持证券、因发行人债

务违约无法进行转让或交易的债券等

71、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

72、《业务规则》：指基金管理人、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责

任公司及基金销售机构的相关业务规则及其不时做出的修订

73、以上释义中涉及法律法规、业务规则的内容，法律法规、业务规则修订

后，如适用本基金，相关内容以修订后法律法规、业务规则为准

第三部分基金管理人

一、基金管理人概况

名称：永赢基金管理有限公司

住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号

办公地址：上海市浦东新区世纪大道210号21世纪大厦21、22、23、27层

法定代表人：马宇晖

设立日期：2013年11月7日

联系电话：（021）5169 0188

传真：（021）5169 0177

联系人：沈望琦

永赢基金管理有限公司（以下简称“公司”）是经中国证监会证监许可

[2013]1280号文件批准，于2013年11月7日成立的合资基金管理公司，初始注册资

本为人民币1.5亿元，经工商变更登记，公司于2014年8月21日公告注册资本增加至

人民币2亿元。

2018年1月25日，公司完成增资，注册资本由人民币2亿元增加至人民币9亿

元。

目前，公司的股权结构为：

宁波银行股份有限公司出资人民币643,410,000元，占公司注册资本的

71.49%；

Oversea-Chinese Banking Corporation Limited出资人民币256,590,000元，

占公司注册资本的28.51%。

基金管理人无任何受处罚记录。

二、主要人员情况

1、基金管理人董事会成员

马宇晖先生，董事长，硕士。19年证券相关从业经验。曾任宁波银行股份有限

公司金融市场部产品开发副经理、经理，金融市场部总经理助理、副总经理、总经

理，宁波银行副行长。现任永赢基金管理有限公司董事长，兼永赢资产管理有限公

司董事长、永赢国际资产管理有限公司董事长。

王丹丹女士，董事，硕士。曾任宁波银行股份有限公司金融市场部总经理助

理、副总经理，资金营运中心副总经理、总经理。现任宁波银行股份有限公司副行

长。

方圆先生，董事，本科。曾任宁波银行股份有限公司鄞州支行公司银行部二部

副经理、鄞州支行交易银行部副经理、鄞州支行公司银行部三部副经理（主持工

作）、鄞州支行古林支行行长、鄞州支行副行长、无锡分行副行长、上海分行副行

长。现任宁波银行股份有限公司财富管理部副总经理（主持工作）。

陈德隆先生，董事，硕士，新加坡籍。曾任星展银行首席风险官；星展银行

（印尼）董事；星展银行（中国）监事。现任Oversea-Chinese Banking

Corporation Limited（新加坡华侨银行股份有限公司）环球企业及投资银行部主

管兼代理集团首席执行官、宁波银行股份有限公司董事。

Ang Eng Siong（洪涌翔）先生，董事，硕士，新加坡籍。曾任新加坡金融管

理局经济学家；Oversea-Chinese Banking Corporation Limited（新加坡华侨银

行股份有限公司）财务部副总裁；华侨银行有限公司首席风险控制官、企业银行部

总经理等。现任华侨银行有限公司首席执行官兼董事。

芦特尔先生，董事，硕士。22年证券相关从业经验。曾任宁波银行股份有限公

司金融市场部总经理助理、副总经理。现任永赢基金管理有限公司总经理，兼永赢

资产管理有限公司董事、永赢国际资产管理有限公司总经理兼董事。

陈巍女士，独立董事，硕士。曾任职于中国外运大连公司、美国飞驰集团无锡

公司、北京市通商律师事务所，现任万达电影股份有限公司董事。

胡建军先生，独立董事，硕士，中国注册会计师、中国注册资产评估师。现任

上海市注册会计师协会理事，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙

人、上海分所兼上海自贸试验区分所所长，云知声智能科技股份有限公司独立董

事、晶科电力科技股份有限公司董事。

王义中先生，独立董事，博士。曾任浙江大学经济学院院长助理、系主任、副

院长。现任浙江大学经济学院党委书记、浙江大学金融研究院常务副院长、浙江东

方金融控股集团股份有限公司独立董事。

2、监事会成员

施道明先生，监事长，硕士，经济师。曾任宁波银监局主任科员、副处长；宁

波银行股份有限公司零售公司部（小企业部）副总经理，上海分行行长，个人银行

部、信用卡部、风险管理部总经理。现任宁波银行股份有限公司首席风险经理。

王妙如女士，监事，硕士。12年证券相关从业经验。曾任安永华明会计师事务

所高级审计员；国联安基金管理有限公司高级风控经理。现任永赢基金管理有限公

司风险管理部总经理。

黄玉芳女士，监事，硕士。10年证券相关从业经验。2015年7月加入永赢基金

管理有限公司，现任永赢基金管理有限公司合规部副总经理（主持工作）。

3、管理层成员

芦特尔先生，硕士。22年证券相关从业经验。曾任宁波银行股份有限公司金融

市场部总经理助理、副总经理。现任永赢基金管理有限公司总经理，兼永赢资产管

理有限公司董事、永赢国际资产管理有限公司总经理兼董事。

汪成杰先生，硕士。12年证券相关从业经验。曾任上海证监局副主任科员；陆

家嘴金融城发展局证券机构服务办公室副主任；永赢基金管理有限公司合规部总

监。现任永赢基金管理有限公司督察长，兼永赢资产管理有限公司监事、永赢国际

资产管理有限公司董事。

厉大业先生，博士。18年证券相关从业经验。曾任南京银行股份有限公司董事

会办公室秘书、投资者关系管理负责人；鑫元基金管理有限公司董事会秘书、产品

总监。现任永赢基金管理有限公司首席产品官。

虞俏依女士，学士。21年证券相关从业经验。曾任光大保德信基金管理有限公

司运营部注册登记岗；诺德基金管理有限公司清算登记部总监；圆信永丰基金管理

有限公司清算登记部总监；永赢基金管理有限公司基金运营部总经理兼客户服务部

总经理兼人力资源部总经理。现任永赢基金管理有限公司总经理助理。

4、本基金基金经理

(1)现任基金经理情况

连冰洁女士，复旦大学金融学硕士，8年证券相关从业经验。曾任博时基金管

理有限公司固定收益总部基金经理助理兼高级研究员；路博迈基金管理有限公司固

定收益部投资经理及EMD高级分析师；上海国泰君安证券资产管理有限公司固定收

益投资部投资经理。现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。其在职

期间管理基金的产品名称及管理时间如下表所示：

序号 产品名称 任职日期 离任日期

1 永赢荣益债券型证券投资基金 2024-12-31 -

2 永赢泽利一年定期开放债券型证券投资基金 2024-12-31 -

3 永赢增益债券型证券投资基金 2025-04-08 -

4 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数证券投资基金 2025-08-20 -

5 永赢上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金 2025-09-17 -

牟琼屿女士，中国人民大学经济学硕士，16年证券相关从业经验。曾任中融国

际信托固定收益部交易员，国开证券固定收益部投资经理，现任永赢基金管理有限

公司固定收益投资部基金经理。其在职期间管理基金的产品名称及管理时间如下表

所示：

序号 产品名称 任职日期 离任日期

1 永赢丰利债券型证券投资基金 2018-03-22 2019-12-19

2 永赢永益债券型证券投资基金 2018-03-22 2021-01-20

3 永赢添益债券型证券投资基金 2018-04-02 2019-09-27

4 永赢丰益债券型证券投资基金 2018-04-02 2019-09-27

5 永赢瑞益债券型证券投资基金 2018-04-02 2021-01-04

6 永赢聚益债券型证券投资基金 2018-08-28 2019-12-19

7 永赢祥益债券型证券投资基金 2018-10-12 -

8 永赢恒益债券型证券投资基金 2018-11-01 2019-11-22

9 永赢润益债券型证券投资基金 2018-11-01 2019-11-22

10 永赢诚益债券型证券投资基金 2018-11-07 -

11 永赢通益债券型证券投资基金 2018-11-22 2019-12-11

12 永赢昌益债券型证券投资基金 2018-11-29 2019-12-19

13 永赢宏益债券型证券投资基金 2018-12-05 2020-06-18

14 永赢伟益债券型证券投资基金 2018-12-13 2019-12-19

15 永赢颐利债券型证券投资基金 2019-01-18 2020-06-18

16 永赢中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金 2019-03-14 2020-03-20

17 永赢泰利债券型证券投资基金 2019-04-11 2020-04-16

18 永赢卓利债券型证券投资基金 2019-05-09 2020-06-18

19 永赢悦利债券型证券投资基金 2019-05-09 2022-08-29

20 永赢凯利债券型证券投资基金 2019-05-17 2022-02-07

21 永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2019-06-05 2025-01-09

22 永赢智益纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2019-06-17 2021-01-04

23 永赢众利债券型证券投资基金 2019-07-11 2020-07-31

24 永赢同利债券型证券投资基金 2019-07-18 -

25 永赢昌利债券型证券投资基金 2019-07-24 2020-07-31

26 永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金 2019-08-28 2020-11-09

27 永赢淳利债券型证券投资基金 2019-10-17 2021-06-23

28 永赢久利债券型证券投资基金 2019-12-05 2024-01-29

29 永赢元利债券型证券投资基金 2020-02-28 -

30 永赢卓利债券型证券投资基金 2021-01-20 2022-02-07

31 永赢通益债券型证券投资基金 2021-06-23 -

32 永赢颐利债券型证券投资基金 2023-12-18 -

33 永赢裕益债券型证券投资基金 2024-08-30 2025-09-09

34 永赢荣益债券型证券投资基金 2024-08-30 -

35 永赢丰益债券型证券投资基金 2024-09-18 -

36 永赢丰利债券型证券投资基金 2024-09-18 -

37 永赢上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金 2025-09-17 -

5、投资决策委员会成员

投资决策委员会由下述委员组成：总经理芦特尔先生、固定收益投资部总经理

吴玮先生、权益投资部总经理高楠先生、权益投资部联席总经理李文宾先生。

上述人员之间均不存在近亲属关系。

三、基金管理人的职责

1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金

份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配

收益；

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

6、编制季度报告、中期报告和年度报告；

7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回对价；

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

9、按照规定召集基金份额持有人大会；

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他

法律行为；

12、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职责。

四、基金管理人的承诺

1、基金管理人承诺严格遵守相关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规

定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反有关法律法规、基金合同和

中国证监会有关规定的行为发生。

2、基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及相关法

律法规，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：

（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待基金管理人管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）侵占、挪用基金财产；

（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他

人从事相关的交易活动；

（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；

（8）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。

3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家

有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不得将基金资产用于以下投资或

活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

4、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实

际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或

者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额

持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市

场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予

以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立

董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

5、法律法规或监管部门取消上述禁止行为规定或从事关联交易的条件和要

求，本基金可不受相关限制，且无需召开基金份额持有人大会审议。法律法规或监

管部门对上述禁止行为规定或从事关联交易的条件和要求进行变更的，本基金可以

变更后的规定为准。经与基金托管人协商一致，基金管理人可依据法律法规或监管

部门规定直接对基金合同进行变更，该变更无须召开基金份额持有人大会审议。

6、基金经理承诺

（1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持

有人谋取最大利益；

（2）不利用基金财产或职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；

（3）不违反现行有效的有关法律法规、规章、基金合同和中国证监会的有关

规定，不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金

投资内容、基金投资计划等信息；

（4）不协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易；

（5）不从事损害基金资产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

五、基金管理人的内部控制制度

基金管理人根据全面性原则、有效性原则、独立性原则、相互制约原则、防火

墙原则和成本收益原则建立了一套比较完整的内部控制体系。该内部控制体系由一

系列业务管理制度及相应的业务处理、控制程序组成，具体包括控制环境、风险评

估、控制活动、信息沟通、内部监控等要素。

1、控制环境

良好的控制环境包括科学的公司治理、有效的监督管理、合理的组织结构和有

力的控制文化。

（1）公司引入了独立董事制度，目前有独立董事3名。董事会下设资格审查与

薪酬委员会、审计及风险管理委员会等专业委员会，其中审计及风险管理委员会负

责评价与完善公司内部控制体系。公司管理层设立了投资决策委员会、风险控制委

员会、IT治理委员会、产品委员会、估值委员会等专业委员会。

（2）公司各部门之间有明确的授权分工，既互相合作，又互相核对和制衡，

形成了合理的组织结构。

（3）公司坚持稳健经营和规范运作，重视员工的职业道德的培养，制定和颁

布了《员工合规守则》，并进行持续教育。

2、风险评估

公司各层面和各业务部门在确定各自的目标后，对影响目标实现的风险因素进

行分析。对于不可控风险，风险评估的目的是决定是否承担该风险或减少相关业

务；对于可控风险，风险评估的目的是分析如何通过制度安排来控制风险程度。风

险评估还包括各业务部门对日常工作中新出现的风险进行再评估并完善相应的制

度，以及新业务设计过程中评估相关风险并制定风险控制制度。

3、控制活动

公司对投资、会计、技术系统和人力资源等主要业务制定了严格的控制制度。

在业务管理制度上，做到了业务操作流程的科学、合理和标准化，并要求完整的记

录、保存和严格的检查、复核；在岗位责任制度上，内部岗位分工合理、职责明

确，不相容的职务、岗位分离设置，相互检查、相互制约。

（1）投资控制制度

①投资决策与执行相分离。投资管理决策职能和交易执行职能严格隔离，实行

集中交易制度，建立和完善公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易

执行机会。

②投资授权控制。建立明确的投资决策授权制度，防止越权决策。投资决策委

员会负责制定投资原则并审定资产配置比例；基金经理在投资决策委员会确定的范

围内，负责确定与实施投资策略、建立和调整投资组合并下达投资指令，对于超过

投资权限的操作需要经过严格的审批程序；交易部负责交易执行。

③警示性控制。按照法规或公司规定设置各类资产投资比例的预警线，交易系

统在投资比例达到接近限制比例前的某一数值时自动预警。

④禁止性控制。根据法律、法规和公司相关规定，基金禁止投资受限制的证券

并禁止从事受限制的行为。交易系统通过预先的设定，对上述禁止进行自动提示和

限制。

⑤多重监控和反馈。交易部对投资行为进行一线监控；风险管理部进行事中及

事后的监控。在监控中如发现异常情况将及时反馈并督促调整。

（2）会计控制制度

①建立了基金会计的工作制度及相应的操作和控制规程，确保会计业务有章可

循。

②按照相互制约原则，建立了基金会计业务的复核制度以及与基金托管人相关

业务的相互核查监督制度。

③为了防范基金会计在资金头寸管理上出现透支风险，制定了资金头寸管理制

度。

④制定了完善的档案保管和财务交接制度。

（3）技术系统控制制度

为保证技术系统的安全稳定运行，公司对硬件设备的安全运行、数据传输与网

络安全管理、软硬件的维护、数据的备份、信息技术人员操作管理、危机处理等方

面都制定了完善的制度。

（4）人力资源管理制度

公司建立了涵盖科学的招聘解聘、培训、考核、薪酬等内容的人事管理制度，

确保人力资源的有效管理。

（5）监察制度

公司设立了审计部，负责公司的监察工作。监察制度包括违规行为的调查程序

和处理制度，以及对员工行为的监察。

（6）反洗钱制度

公司设立了反洗钱工作小组作为反洗钱工作的专门机构，指定专门人员负责反

洗钱和反恐融资合规管理工作；各相关部门设立了反洗钱岗位，配备反洗钱负责人

员。除建立健全反洗钱组织体系外，公司还制定了反洗钱内部控制制度及相关业务

操作规程，确保依法切实履行金融机构反洗钱义务。

4、信息沟通

公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交

流渠道，公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，信息及时送

交适当的人员进行处理。目前公司业务均已做到了办公自动化，不同的人员根据其

业务性质及层级具有不同的权限。

5、内部监控

公司设立了独立于各业务部门的审计部，通过定期或不定期检查，评价公司内

部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司各项内部控制制度的执行情况，确

保公司各项经营管理活动的有效运行。

6、基金管理人关于内部控制的声明

（1）公司确知建立、实施和维持内部控制制度是公司董事会及管理层的责

任。

（2）上述关于内部控制的披露真实、准确。

（3）公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。

第四部分基金托管人

一、基金托管人情况

名称：中信建投证券股份有限公司（简称中信建投证券）

住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦8层

法定代表人：刘成

成立日期：2005年11月02日

批准设立机关和批准设立文号：证监会、证监机构字【2005】112号

基金托管业务批准文号：证监许可〔2015〕219号

注册资本：人民币775669.4797万元

存续期间：持续经营

联系电话：010-56135357

联系人：邱珂磊

中信建投证券成立于2005年11月2日，是经中国证监会批准设立的全国性大型

综合证券公司。公司注册于北京，注册资本775669.4797万元，并设有中信建投期

货有限公司、中信建投资本管理有限公司、中信建投（国际）金融控股有限公司、

中信建投基金管理有限公司和中信建投投资有限公司等5家全资子公司。自成立以

来，中信建投证券各项业务快速发展，在企业融资、收购兼并、证券经纪、证券金

融、固定收益、资产管理、股票及衍生品交易等领域形成了自身特色和核心业务优

势，并搭建了研究咨询、信息技术、运营管理、风险管理、合规管理等专业高效的

业务支持体系。公司拥有均衡全能且行业领先的投资银行业务、产品谱系健全和买

方投顾能力持续提升的财富管理业务、专业综合的交易和机构客户服务能力，以及

增长迅速且潜力巨大的“大资管”业务。目前公司正在深入推进子公司一体化管

理，确保公司资源效能最大化、客户服务综合化、业务发展规模化。凭借高度的敬

业精神与突出的专业能力，中信建投证券主要经营指标目前均位居行业前列。

二、主要人员情况

中信建投证券托管部管理团队和业务骨干具有丰富的证券投资基金托管业务运

作经验，业务人员专业背景覆盖了金融、会计、经济、计算机等各领域，可为托管

客户提供个性化产品处理能力。

三、基金托管业务经营情况

中信建投证券于2015年2月取得中国证监会核准证券投资基金托管资格，中信

建投证券始终遵循“诚信、专注、成长、共赢”的经营理念，不断加强风险管理和

内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护基金份额持有人的合法权益，为

基金份额持有人提供高质量的托管服务。

四、基金托管人的内部控制制度

1、内部控制目标

严格遵守国家有关法律、法规、监管规则和公司内部规章制度，防范和化解基

金托管业务经营风险，确保托管资产的完整和安全，切实保护基金份额持有人权

益，确保托管资产的运作及相关信息披露符合国家法律、法规、监管规则及相关合

同、协议的规定，查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患，保证托管业务安全、有效、稳

健运行。

2、内部控制组织结构

中信建投证券设有风险管理委员会，负责全公司风险管理与内部控制工作，对

托管业务风险控制工作进行检查指导。托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内

控稽核岗，配备专职监察稽核人员，在托管部行政负责人的直接领导下，依照有关

法律规章，对业务的运行独立行使监督稽核职权。

3、内部控制制度及措施

中信建投证券托管部制定了各项管理制度和操作规程，建立了科学合理、控制

严密、运行高效的内部控制体系，保障托管业务健全、有效执行；安全保管基金财

产，保持基金财产的独立性；实行经营场所封闭式管理，并配备录音和录像监控系

统；有独立的综合托管服务系统；业务管理实行复核和检查机制，建立了严格有效

的操作制约体系；托管部树立内控优先和风险管理的理念，培养部门全体员工的风

险防范和保密意识。

五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

1、监督方法

基金托管人根据《基金法》、《运作办法》等法律法规的规定和基金合同、托管

协议的约定，对基金合同生效之后所托管基金的投资范围、投资比例、投资限制等

进行监督，并及时提示基金管理人违规风险。

2、监督程序

基金托管人发现基金管理人投资指令或实际投资运作违反法律法规、《基金合

同》和托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期

纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书

面通知后应在限期内及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人

的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改

正。在上述规定期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理

人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管

人应报告中国证监会。

第五部分相关服务机构

一、销售机构

1、网上现金发售代理机构

网上现金发售通过具有基金销售业务资格的上海证券交易所会员单位办理，具

体名单可在上海证券交易所网站查询。

2、网下现金、网下债券发售直销机构

永赢基金管理有限公司

住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号

办公地址：上海市浦东新区世纪大道210号21世纪大厦27层

法定代表人：马宇晖

联系电话：（021）51690103

传真：（021）68878782、68878773

联系人：施筱程

客服热线：400-805-8888

网址：www.maxwealthfund.com

3、网下现金发售代理机构、网下债券发售代理机构

详见本基金基金份额发售公告或基金管理人网站披露的发售代理机构名单。

基金管理人可以根据情况变化增加、减少或变更基金销售机构。基金销售机构

可以根据情况增加、减少或变更其销售城市、网点。

二、登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

注册地址：北京市西城区太平桥大街17号

办公地址：北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人：于文强

联系人：郑奕莉

电话：021-58872935

传真：021-68870311

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海源泰律师事务所

住所：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼

办公地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼

负责人：廖海

电话：（021）51150298

传真：（021）51150398

联系人：刘佳

经办律师：刘佳、张雯倩

四、审计基金财产的会计师事务所

名称：安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层

办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层

执行事务合伙人：毛鞍宁

电话：010-58153000

传真：010-85188298

联系人：石静筠

经办注册会计师：石静筠、沈熙苑

第六部分基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及

其他有关规定募集。

基金募集申请于2025年9月8日经中国证监会证监许可〔2025〕1993号文准予募

集注册。

一、基金名称

永赢上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金

二、基金类别

债券型证券投资基金、指数基金

三、基金运作方式

交易型开放式

四、基金的标的指数

本基金标的指数为上证AAA科技创新公司债指数。

未来若出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外

的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管

理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如转

换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额

持有人大会，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合

同终止。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人

应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优

先原则维持基金投资运作。

指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约等风险，且指数编制机构暂未作

出调整的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序

后及时对相关成份券进行调整。

法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

五、基金存续期限

不定期

六、募集对象和募集期

本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、

机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的

其他投资人。

募集期自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售时间见基金份额

发售公告。

七、募集方式及场所

投资人可选择网上现金认购、网下现金认购和网下债券认购三种方式。

网上现金认购是指投资人通过具有基金销售业务资格的上海证券交易所会员利

用上海证券交易所网上系统以现金进行认购。

网下现金认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行

认购。

网下债券认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以债券进行

认购。

投资人应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场

所，或者按基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。基金管理

人、发售代理机构接受的认购方式、办理基金发售业务的具体情况和联系方式参见

基金份额发售公告。基金管理人、发售代理机构可以根据具体情况调整本基金的发

售方式，在本基金基金份额发售公告或其他公告中列明。

发售代理机构的具体名单见基金份额发售公告，基金管理人可依据实际情况增

减、变更发售代理机构。

销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实

收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额

的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

八、基金的最低募集份额总额及最低募集金额

本基金的最低募集份额总额为2亿份，基金募集金额（含网下债券认购所募集

的债券按基金合同约定的估值方法计算的价值）不少于2亿元人民币。

九、基金的面值、认购价格和认购费用

1、本基金的基金份额发售面值为人民币1.00元，认购价格为人民币1.00元。

2、认购费用

认购费用由投资人承担，具体的认购费率如下：

认购份额（S） 认购费率

S＜50万份 0.3%

50万份≤S＜100万份 0.15%

S≥100万份 500元/笔

基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示费率收取认购费用，基金管理人

办理网下债券认购时不收取认购费用。发售代理机构办理网上现金认购、网下现金

认购、网下债券认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金。投资人可以多次认购

本基金，投资者申请重复现金认购的，认购费率按每笔认购申请单独计算。

十、投资人对基金份额的认购

1、本基金的认购时间安排

投资人可在募集期内前往本基金销售机构办理基金份额认购手续，具体的业务

办理时间详见本基金的基金份额发售公告或各销售机构相关业务办理规则。

2、认购开户

（1）投资人认购本基金时需具有上海证券交易所A股账户（以下简称“上海A

股账户”）或上海证券交易所证券投资基金账户（以下简称“上海证券投资基金账

户”）。

①已有上海A股账户或上海证券投资基金账户的投资人不必再办理开户手续。

②尚无上海A股账户或上海证券投资基金账户的投资者，需在认购前持本人身

份证明文件到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的开户代理机构办理上海

A股账户或上海证券投资基金账户的开户手续。有关开设上海A股账户和上海证券投

资基金账户的具体程序和办法，请到各开户网点详细咨询有关规定。

（2）如投资人需新开立上海A股账户或上海证券投资基金账户，则应注意：

①如投资人需要参与网下现金或网上现金认购，应使用上海A股账户或上海证

券投资基金账户，但需注意上海证券投资基金账户只能进行本基金的现金认购和二

级市场交易。如投资者需要参与基金份额的申购、赎回，则应开立上海A股账户。

②如投资人以上海证券交易所上市交易的本基金公告允许的债券进行网下债券

认购的，应开立并使用上海A股账户。

③开户当日无法办理指定交易，建议投资人在进行认购前至少2个工作日办理

开户手续。

（3）如投资人已开立上海A股账户或上海证券投资基金账户，则应注意：

①如投资人未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公司，

需要指定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。

②当日办理指定交易或转指定交易的投资人当日无法进行认购，建议投资人在

进行认购的1个工作日前办理指定交易或转指定交易手续。

③使用专用交易单元的机构投资者无需办理指定交易。

（4）已购买过由永赢基金管理有限公司担任登记机构的基金的投资人，其所

持有的永赢基金管理有限公司开放式基金账户不能用于认购本基金。

十一、网上现金认购

1、认购时间：详见基金份额发售公告。

2、认购金额的计算：通过发售代理机构进行网上现金认购的投资人，认购以

基金份额申请，认购佣金和认购金额的计算公式为：

认购佣金＝认购价格×认购份额×佣金比率

（或若适用于固定费用的，认购佣金=固定费用）

认购金额＝认购价格×认购份额×(1＋佣金比率)

（或若适用于固定费用的，认购金额=认购价格×认购份额+固定费用）

认购佣金由发售代理机构向投资人收取，投资人需以现金方式交纳认购佣金。

网上现金认购的有效认购资金在登记结算机构清算交收后至划入基金托管专户

前产生的利息，计入基金财产，不折算为投资者基金份额。

例一：某投资人通过某发售代理机构以网上现金认购方式认购1,000份本基金

基金份额，假设该发售代理机构确认的佣金比率为0.3%，则投资人需支付的认购佣

金和需准备的认购金额计算如下：

认购佣金＝1.00×1,000×0.3%＝3元

认购金额＝1.00×1,000×(1+0.3%)＝1,003元

即，若该投资人通过某发售代理机构以网上现金认购方式认购本基金基金份额

1,000份，假设该发售代理机构确认的佣金比率为0.3%，则需缴纳认购金额1,003

元，其中认购佣金3元。

3、认购限额：网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额须为

1,000份或其整数倍。投资人在认购时间内可多次提交认购申报，累计认购份额不

设上限，但法律法规、监管要求以及本基金发售规模控制方案另有规定的除外。

4、认购手续：投资人在认购本基金时，需按发售代理机构的规定，备足认购

资金，办理认购手续。网上现金认购提交申请后，投资人可以在当日交易时间内撤

销指定的认购申请，相关交易所业务规则等另有规定的除外。

5、清算交收：投资人通过发售代理机构提交的网上现金认购申请，由该发售

代理机构冻结相应的认购资金，登记机构进行清算交收。本基金网上现金认购过程

中涉及的清算交收适用《业务规则》和参与各方相关协议的规定，若《业务规则》

或参与各方相关协议的有关规定发生变化，清算交收规则可视情况进行调整。

6、认购确认：在基金合同生效后，投资人可通过其办理认购的销售机构查询

认购确认情况。

十二、网下现金认购

1、认购时间：详见基金份额发售公告。

2、认购金额的计算：

（1）通过基金管理人进行网下现金认购的投资人，认购以基金份额申请，认

购费用和认购金额的计算公式为：

认购费用＝认购份额×认购价格×认购费率

（或若适用于固定费用的，认购费用=固定费用）

认购金额＝认购份额×认购价格×（1＋认购费率）

（或若适用于固定费用的，认购金额＝认购价格×认购份额＋固定费用）

总认购份额＝认购份额+认购金额产生的利息/认购价格

认购费用由基金管理人向投资人收取，投资人需以现金方式交纳认购费用。通

过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息，将折算为

基金份额归投资者所有；通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登

记机构清算交收后至划入基金托管专户前产生的利息，计入基金财产，不折算为投

资者基金份额。网下现金认购的利息和具体份额以登记机构的记录为准。利息折算

的基金份额保留至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金财产。

例二：某投资人通过基金管理人以网下现金认购方式认购100,000份本基金，

认购费率为0.30%，假设认购资金募集期间产生的利息为2.00元，则投资人需支付

的认购费用和需准备的认购资金金额计算如下：

认购费用＝1.00×100,000×0.30%＝300元

认购金额＝1.00×100,000×(1+0.30%)＝100,300元

总认购份额＝100,000+2.00/1.00＝100,002份

即，若该投资人通过基金管理人采用网下现金认购方式认购本基金基金份额

100,000份，则需缴纳100,300元认购资金，其中认购费用300元；假设该笔认购金

额产生的利息为2元，加上募集期间利息折算的份额后一共可以得到100,002份基金

份额。

（2）通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算同通过发售代理

机构进行网上现金认购的认购金额的计算。

3、认购限额：网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代理机构办理

网下现金认购的，每笔认购份额须为1,000份或其整数倍；投资人通过基金管理人

办理网下现金认购的，每笔认购份额须在5万份以上（含5万份），投资人可多次认

购，累计认购份额不设上限，法律法规、中国证监会或基金合同另有规定的除外。

4、认购手续：投资人在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办

理相关认购手续，并备足认购资金。网下现金认购申请提交后在销售机构规定的时

间之后不得撤销。

5、清算交收：投资人通过基金管理人提交的网下现金认购申请，由基金管理

人进行有效认购款项的清算交收。投资人通过发售代理机构提交的网下现金认购申

请，由登记机构进行清算交收。本基金网下现金认购过程中涉及的清算交收适用

《业务规则》和参与各方相关协议的规定，若《业务规则》或参与各方相关协议的

有关规定发生变化，清算交收规则可视情况进行调整。

6、认购确认：在基金合同生效后，投资人可通过其办理认购的销售机构查询

认购确认情况。

十三、网下债券认购

1、认购时间：详见基金份额发售公告。

2、认购限额：网下债券认购以单只债券手数申报，用于认购的债券必须是基

金管理人公告的允许参与网下债券认购的债券（具体名单以基金份额发售公告及后

续相关公告为准）。投资人应以A股账户认购。单只债券最低认购申报数量为1手

（人民币1000元面值债券为1手），超过1手的部分须为1手的整数倍。投资人可多次

提交认购申请，累计申报数不设上限，但法律法规、监管要求或本基金发售规模控

制方案另有规定的除外。

3、认购手续：投资人在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办

理认购手续，并备足认购债券。网下债券认购申请提交后在销售机构规定的时间之

后不得撤销。

4、特殊情形包括但不限于以下几种情况：

（1）已经公告的即将被调出标的指数的成份券不得用于认购本基金。

（2）限制个券认购规模：基金管理人可根据网下债券认购日前3个月的个券的

交易量、价格波动及其他异常情况，决定是否对个券认购规模进行限制，并在网下

债券认购日前公告限制认购规模的个券名单。

（3）临时拒绝个券认购：对于在网下债券认购期间价格波动异常、认购申报

数量异常、长期停牌的个券或其他特殊情形，基金管理人可不经公告，全部或部分

拒绝该债券的认购申报。

（4）如果投资者的个券认购规模超过该债券在标的指数的构成比例，基金管

理人有权对超过构成比例的部分予以拒绝。

（5）根据法律法规本基金不得持有的标的指数成份券，将不能用于认购本基

金。

5、清算交收

发售代理机构将债券认购数据按投资者证券账户汇总发送给基金管理人。T日

日终（T日为本基金募集期最后一日），基金管理人收到债券认购数据后初步确认各

成份券的有效认购数量。T+1日起，登记机构根据基金管理人提供的确认数据将投

资者有效认购申请相应的债券进行冻结。以基金份额方式支付认购费用/佣金的，

基金管理人根据发售代理机构提供的数据计算投资者应以基金份额方式支付的认购

费用/佣金，并从投资者的认购份额中扣除，为发售代理机构增加相应的基金份

额。登记机构根据基金管理人提供的有效认购申请债券数据，将投资者有效认购申

请相应的债券过户至本基金的证券账户。基金合同生效后，登记机构根据基金管理

人提供的投资者净认购份额明细数据进行投资者认购份额的初始登记。

本基金网下债券认购过程中涉及的清算交收适用《业务规则》和参与各方相关

协议的有关规定，若《业务规则》或参与各方相关协议的有关规定发生变化，清算

交收规则可视情况进行调整。

6、网下债券认购份额的计算公式

认购份额＝（第i只债券在网下债券认购期最后一日的价值×有效认

购数量）／基金份额发售面值

其中：

（1）i代表投资人提交认购申请的第i只债券，n代表投资者提交的债券总只

数，如投资人仅提交了1只债券的申请，则n＝1。

（2）“第i只债券在网下债券认购期最后一日的价值”为第i只债券在T日的

估值价（注：如无特别所指，则为估值净价）+（D-1日）应计利息。

若某一债券在T日至登记机构进行债券过户日（D日）的冻结期间发生利息兑付

等权益变动情况，则由于投资者获得了相应的权益，基金管理人将相应调整应计利

息的计算。

（3）“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并由登记机构完成清算交收

的债券数量。

其中：

①若基金管理人在网下债券认购日前公告了限制认购规模的个券名单，则对于

经公告限制认购规模的个券，基金管理人可确认的认购数量上限的确认方法在届时

公告中列示。

②若某一债券在网下债券认购日至登记机构进行债券过户日（D日）的冻结期

间发生司法执行,则基金管理人将根据登记机构确认的解冻数据对投资人的有效认

购数量进行相应调整。

如果投资人申报的个券认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上限，

基金管理人则按照各投资人的认购申报数量同比例收取投资人提交认购的债券。

7、网下现券认购的费用/佣金

通过发售代理机构进行网下债券认购的投资人，在发售代理机构允许的条件

下，投资人可选择以现金或基金份额的方式支付认购费用/佣金。

（1）如投资人选择以现金支付认购费用/佣金，则其可得到的基金份额和需支

付的认购费用/佣金如下：

认购份额＝（第i只债券在网下债券认购期最后一日的价值×有效认

购数量）／基金份额发售面值

认购费用/佣金=认购份额×基金份额发售面值×认购费率或佣金比率

（或若适用固定费用的，认购费用/佣金=固定费用）

（2）如投资人选择以基金份额的方式交纳认购费用/佣金，则其可得到的基金

份额和需支付的认购费用/佣金如下：

认购份额＝（第i只债券在网下债券认购期最后一日的价值×有效认

购数量）／基金份额发售面值

认购费用/佣金=认购份额×基金份额发售面值/（1＋认购费率或佣金比率）×

认购费率或佣金比率

（或若适用固定费用的，认购费用/佣金=固定费用）

净认购份额=认购份额－认购费用或佣金/基金份额发售面值

认购费用/佣金小数点后两位舍去。

如果投资人申报的个券认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上限，

基金管理人则按照各投资人的认购申报数量同比例收取投资人提交认购的债券。

例三：某投资人持有本基金标的指数成份券中债券A 100手，至某发售代理机

构网点认购本基金，选择以现金方式支付认购佣金。假设网下债券认购期最后一日

债券A的估值价为100.50元。基金管理人确认的有效认购数量为500手债券A，发售

代理机构确认的认购费率为0.3%，则其可得到的基金份额和需支付的认购佣金如

下：

认购份额=（100×10×100.50）/1.00＝100,500份

认购佣金=1.00×100,500×0.3%＝301.5元

即投资人可认购到100,500份本基金基金份额，并需另行支付301.5元的认购佣

金。

例四：某投资人持有本基金标的指数成份券中债券A 100手，至某发售代理机

构网点认购本基金，选择以基金份额的方式支付认购佣金。假设网下债券认购期最

后一日债券A的估值价为100.50元。基金管理人确认的有效认购数量为100手债券

A，发售代理机构确认的认购费率为0.3%，则其最终可得到的净认购份额和需支付

的认购佣金如下：

认购份额=（100×10×100.50）/1.00＝100,500份

认购佣金=1.00×100,500/（1+0.3%）×0.3%=300元（小数点后两位舍去）

净认购份额＝100,500－300/1.00＝100,200份

即投资者可认购到100,200份本基金基金份额，并由基金管理人为发售代理机

构增加300份基金份额。

8、认购确认：在基金合同生效后，投资者可通过其办理认购的销售机构查询

认购确认情况。

9、特别提示

投资者应根据法律法规及证券交易所相关规定进行债券认购，并及时履行因债

券认购导致的债券减持所涉及的信息披露等义务。

十四、募集期间认购资金与债券的处理方式

基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人

不得动用。募集期间的认购债券按照交易所和登记机构的规则和流程办理冻结与过

户，最终将投资人申请认购确认的债券过户至基金证券账户。

基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财

产中列支。

十五、募集期认购资金利息与募集债券权益的处理方式

通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息，将

折算为基金份额归投资者所有，其中利息转份额以基金管理人的记录为准；网上现

金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记机构清算交收

后至划入基金托管专户前产生的利息，计入基金财产，不折算为投资者基金份额；

投资人进行网下债券认购的，认购债券按照交易所和登记机构的规则和流程办理债

券的冻结与过户，该债券自认购日至登记机构进行债券过户日（不含）的冻结期间

所产生的权益归认购投资人本人。

十六、基金份额的类别及发行联接基金等相关业务

基金管理人可在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，经与基金

托管人协商，增加或调整基金份额类别、对基金份额分类办法及规则进行调整、或

者在法律法规和基金合同规定的范围内调整现有基金份额类别的申购费率或变更收

费方式、或者停止现有基金份额类别的销售等，或募集并管理以本基金为目标ETF

的一只或多只联接基金，或开通场外申购、赎回等相关业务并制定、公布相应的交

易规则等，基金管理人依照《信息披露办法》的规定公告，不需要召开基金份额持

有人大会。

第七部分基金合同的生效

一、基金备案的条件

本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基

金募集金额（含网下债券认购所募集的债券按基金合同约定的估值方法计算的价

值）不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，基金募集期届满或

基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法

定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手

续。

基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中

国证监会书面确认之日起，基金合同生效；否则基金合同不生效。基金管理人在收

到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。

基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束

前，任何人不得动用。网下债券认购募集的债券将按照交易所和登记机构的规则办

理冻结和过户，任何人不得动用。

二、基金合同不能生效时募集资金及债券的处理方式

如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：

1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已交纳的款项，并加计银行同期

活期存款利息。对于基金募集期间网下债券认购所募集的债券，按证券交易所及登

记机构的规则予以解冻，基金管理人不承担相关债券冻结期间交易价格波动的责

任。登记机构及发售代理机构将协助基金管理人完成相关资金和债券的退还工作；

3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及发售代理机构不得请求报

酬。基金管理人、基金托管人和发售代理机构为基金募集支付之一切费用应由各方

各自承担。

三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基

金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60

个工作日出现前述情形的，基金管理人应当于10个工作日内向中国证监会报告并提

出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，

并于6个月内召集基金份额持有人大会。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

第八部分基金份额折算与变更登记

基金份额折算是指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不变的前

提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值。

本基金存续期间，基金管理人可根据实际需要对基金份额进行折算，并根据相

关法规规定进行信息披露。

一、基金份额折算的时间

基金管理人应事先确定基金份额折算基准日，并依照《信息披露办法》的有关

规定进行公告。

二、基金份额折算的原则

基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金份额

的变更登记。

基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数

额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例

不发生变化。除因尾数处理而产生的损益外，基金份额折算对基金份额持有人的权

益无实质性影响，无需召开基金份额持有人大会审议。基金份额折算后，基金份额

持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。

如未来本基金增加基金份额的类别，基金管理人在实施份额折算时，可对全部

份额类别进行折算，也可根据需要只对其中部分类别的份额进行折算。

如果基金份额折算过程中发生不可抗力或遇特殊情况无法办理，基金管理人可

延迟办理基金份额折算。

三、基金份额折算的方法

基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。

第九部分基金份额的上市交易

一、基金份额上市

基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所证券

投资基金上市规则》，向上海证券交易所申请基金份额上市：

1、基金场内资产净值不低于2亿元；

2、基金场内份额持有人不少于1000人；

3、符合上海证券交易所规定的其他条件。

基金份额上市前，基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金获准

在上海证券交易所上市的，基金管理人应按照相关规定发布基金上市交易公告书。

二、基金份额的上市交易

本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规

则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指

数基金业务实施细则》及其他有关规定。

三、终止上市交易

基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金的上市

交易：

1、基金合同终止；

2、基金份额持有人大会决定提前终止上市；

3、基金合同约定的终止上市的其他情形；

4、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。

若本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的，在履行适当程序

后本基金可由交易型开放式指数基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放式指数基

金，而无需召开基金份额持有人大会审议。

若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，则基金管理人将

本着维护基金份额持有人合法权益的原则，履行适当的程序后与该指数基金合并或

者选取其他合适的指数作为标的指数。具体情况见基金管理人届时公告。

四、基金份额参考净值（IOPV）的计算与公告

基金管理人可以计算或委托其他机构计算并发布基金份额参考净值（IOPV），

供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。具体的计算方法与发布情况届时由基

金管理人予以公告。

未来，如上海证券交易所对基金份额参考净值的计算方法另有规定的，从其规

定。

五、相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所对基金上市交易的规则等相

关规定内容进行调整的，基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，且此项修改

无须召开基金份额持有人大会。

六、若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易

的新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。

七、如未来上海证券交易所推出ETF的新业务，在不损害基金份额持有人利益

的前提下，经基金管理人和基金托管人协商一致后，本基金可开展相应业务。本基

金基金合同相应予以修改，此项修改无需召开基金份额持有人大会。

八、在不违反法律法规及不损害基金份额持有人利益的前提下，本基金可以申

请在包括境外交易所在内的其他证券交易所上市交易，且无需召开基金份额持有人

大会。

第十部分基金份额的申购与赎回

一、申购和赎回场所

基金投资者应当在申购赎回代理机构办理基金申购、赎回业务的营业场所或按

申购赎回代理机构提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。基金管理人在开始申

购、赎回业务前公告申购赎回代理机构的名单，并可根据情况变更或增减申购赎回

代理机构。

在法律法规、基金合同及未来条件允许的情况下，基金管理人直销机构可以开

通申购赎回业务，具体业务的办理时间及办理方式基金管理人将另行公告。

二、申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回等业务的开放日为上海证券交易所

的交易日，具体办理时间为证券交易所及相关期货交易所的正常交易日的交易时

间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申

购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现不可抗力，或者新的证券/期货交易市场、证券/期货

交易所交易时间变更、登记机构的业务规则变更、新的业务发展或其他特殊情况或

根据业务需要，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但

应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业

务办理时间在相关公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理

时间在相关公告中规定。

本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回，但在基金申请上市期间，

可暂停办理申购、赎回。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照

《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎

回。

三、申购与赎回的原则

1、“份额申购、份额赎回”的原则，即本基金的申购、赎回均以份额申请；

2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他

对价；

3、申购、赎回申请提交后不得撤销；

4、申购、赎回应遵守《业务规则》及其他相关规定；

5、在条件允许的情况下，基金管理人可以调整基金的申购赎回方式及申购对

价、赎回对价组成；

6、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投

资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

基金管理人在法律法规允许且在不损害基金份额持有人利益的情况下，可对上

述原则进行调整，或依据《业务规则》调整上述规则。基金管理人必须在新规则开

始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

四、申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资者必须根据申购赎回代理机构或基金管理人规定的程序，在开放日的具体

业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

投资者交付申购对价，申购成立；登记机构确认申请时，申购生效。投资者在

提交赎回申请时有足够的赎回对价，则赎回成立，登记机构确认赎回时，赎回生

效。投资者在提交申购申请时须按申购赎回清单的规定备足申购对价，投资者在提

交赎回申请时须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的申购、赎回申请不

成立。投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理

规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各申购赎回代理机构的具体

规定为准。

2、申购和赎回申请的确认

正常情况下，投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供

符合要求的申购对价，则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足

或未能根据要求准备足额的现金，或基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回

对价，则赎回申请失败。

申购赎回代理机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代

表申购赎回代理机构确实接收到该申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果

为准。对于申购、赎回申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

若上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司推出新的清算交收与登记

模式并引入新的申购、赎回方式，本基金管理人将根据新的业务规则新增或调整申

购和赎回申请的确认方式，无须召开基金份额持有人大会审议。

3、申购与赎回的清算交收与登记

本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其

他对价的清算交收适用《业务规则》的相关规定和参与各方相关协议的有关规定。

投资者T日申购成功后，登记机构在T日收市后为投资者办理基金份额的交收登

记与上海证券交易所上市证券的交收以及现金替代的清算；在T+1日办理现金替代

的交收以及现金差额的清算，在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购

赎回代理机构、基金管理人和基金托管人。

投资者T日赎回成功后，登记机构在T日收市后为投资者办理基金份额的注销与

上海证券交易所上市证券交收以及现金替代的清算；在T+1日办理现金替代的交收

以及现金差额的清算，在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代

理机构、基金管理人和基金托管人。若发生特殊情况（包括但不限于基金投资市场

交易清算规则发生较大变化、基金赎回数额较大或组合证券内的部分证券因停牌、

流动性不足等原因导致无法足额卖出、登记公司系统故障、交易所或交易市场数据

传输延迟、通讯系统故障等），基金管理人可以对清算交收日期进行相应调整。

如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据上

海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则和参与各方相关协议

及其不时修订的有关规定进行处理。

基金管理人、上海证券交易所、登记机构可在不违反法律法规的范围内，对上

述申购赎回的程序以及清算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整，

并在开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

投资人应按照基金合同的约定和申购赎回代理机构的规定按时足额支付应付的

现金差额、现金替代和现金替代退补款。因投资人原因导致现金差额、现金替代和

现金替代退补款未能按时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资人追

偿并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。

若投资人用以申购的部分或全部申购对价或者用以赎回的部分或全部基金份额

因被国家有权机关冻结或强制执行导致不足额的，基金管理人有权指示申购赎回代

理机构及登记机构依法进行相应处置；如该情况导致其他基金份额持有人或基金资

产遭受损失的，基金管理人有权代表其他基金份额持有人或基金资产要求该投资人

进行赔偿。

在不违反法律法规的范围内，基金管理人在不损害基金份额持有人权益并不违

背交易所和登记机构相关规则的情况下可更改上述程序。基金管理人必须在新规则

开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

五、申购和赎回的数量限制

1、投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。本基金

最小申购、赎回单位请参考届时发布的申购、赎回相关公告以及申购赎回清单。基

金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资者需求，在法律法规允许的情况

下，调整最小申购、赎回单位。

2、基金管理人可以规定本基金当日申购份额及当日赎回份额上限，具体规定

详见申购赎回清单。

3、基金管理人可以规定投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额，具体

规定请参见相关公告。

4、基金管理人可以规定本基金的总规模上限、单个投资人累计持有的基金份

额上限、单日或单笔申购份额上限和净申购比例上限、赎回份额上限，具体规定请

参见相关公告。

5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基

金管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝

大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，基金

管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具

体请参见相关公告。

6、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购份额和赎回份

额等数量限制，或者新增基金规模控制措施。基金管理人依照《信息披露办法》的

有关规定在规定媒介上公告。

六、申购和赎回的对价、费用及其用途

1、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数

额确定。申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金

差额及其他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人应交

付给基金份额持有人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。

2、申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日上海证券交易

所开市前公告。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告。申购赎回清单的内容与

格式详见下文“申购赎回清单的内容与格式”。

3、本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五

入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计

算，并按照基金合同的约定进行公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延

迟计算或公告。

4、投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超过申购或

赎回份额0.30%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费

用。

5、基金管理人可以在不违反相关法律法规且对基金份额持有人无实质性不利

影响的情况下对申购对价、赎回对价组成、基金份额净值、申购赎回清单计算和公

告时间或频率进行调整并提前公告。

七、申购赎回清单的内容与格式

1、申购赎回清单的内容

T日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单位所对应的组合证券内各证券

数据、现金替代、T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内

容。

2、组合证券相关内容

组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告

最小申购赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。

3、现金替代相关内容

现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用

于替代组合证券中部分成份证券的一定数量的现金。

A.现金替代分为3种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代

（标志为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）。

禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为

替代。

可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证

券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。

必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用固定现金作

为替代。

B.可以现金替代

①适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在申

购时买入的证券或基金管理人认为可以适用的其他情形。

②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为：

替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋现金替代溢价比例）

其中，“该证券参考价格”为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。如果上

海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格

为准。

“现金替代溢价比例”也称“现金替代保证金率”。收取现金替代溢价的原因

是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在被替代证券正常交易后买入，而实

际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操作，

基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。

如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多

收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管

理人将向投资者收取欠缺的差额。

③替代金额的处理程序

T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取替代

金额。

在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为T+2日）内，基金

管理人将以收到的替代金额买入小于或等于被替代证券数量的任意数量被替代证

券，实际买入被替代证券的价格可能为T+2日内的任意成交价。基金管理人有权根

据替代金额总量、基金投资需要及市场行情等因素自主决定不买入部分被替代证

券，或者不进行任何买入证券的操作，基金管理人可能不买入部分或全部被替代证

券的情形包括但不限于市场流动性不足等市场原因难以成交、技术系统无法实现以

及基金管理人认为不应买入的其他情形。

T＋2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际

购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应

补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代

证券实际购入成本加上按照T+2日估值全价（即T+2日的估值净价与T+2日应计利息

之和）计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资

者应补交的款项。

若现金替代日（T日）后至T+2日期间发生付息等权益变动，则进行相应调整。

T+2日后的1个交易日内，基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给

相关申购赎回代理机构和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后3个工作日内

完成。

登记机构可在法律法规允许的范围内，对清算交收和登记的办理时间、方式进

行调整。

④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投

资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现

金替代比例的计算公式为：

其中，第i只替代证券的数量单位为张，该证券参考价格目前为该证券前一交

易日除权除息后的收盘价，如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上

海证券交易所通知规定的参考价格为准。参考基金份额净值目前为本基金前一交易

日除权除息后的收盘价，如果上海证券交易所参考基金份额净值计算方式发生变

化，以上海证券交易所通知规定的参考基金份额净值为准。如果上海证券交易所现

金替代比例计算公式发生变化，以上海证券交易所通知规定的现金替代比例计算公

式为准。

C.必须现金替代

①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除的成

份证券；或处于停牌的成份证券；或因法律法规限制投资的成份证券；或基金管理

人出于保护持有人利益等原因认为有必要设置必须现金替代的成份证券。

②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告

替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎

回清单中该证券的数量乘以该证券参考价格。

该证券参考价格的确定原则（下同）：

该证券参考价格=该证券T-1日估值价（注：如无特别所指，则为估值净价）+T

日应计利息。若该证券在T日将进行部分还本等权益变动事项，该证券参考价格将

进行相应调整。根据债券交易市场的活跃度和流动性情况变化，基金管理人可调整

“该证券参考价格”的确定原则，并在实施日前至少3个工作日公告。

4、预估现金部分相关内容

预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先冻结

申请申购赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。

T日申购赎回清单中公告T日预估现金部分。其计算公式为：

T日预估现金部分＝T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单

中必须现金替代的固定替代金额+申购赎回清单中各可以现金替代成份证券的数量

与相应证券参考价格相乘之和+申购赎回清单中各禁止现金替代成份证券的数量与

相应证券参考价格相乘之和）

另外，若T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T－1日最小申购赎回单位

的基金资产净值”需要扣减相应的收益分配数额。若T日为最小申购、赎回单位调

整生效日，则计算公式中“T－1日最小申购赎回单位的基金资产净值”需根据调整

前后最小申购、赎回单位按比例计算。预估现金部分的数值可能为正、为负或为

零。

5、现金差额相关内容

T日现金差额在T+1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为：

T日现金差额＝T日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须

现金替代的固定替代金额+申购赎回清单中各可以现金替代成份证券的数量与相应

证券T日估值全价（即T日的估值净价与T日应计利息之和）相乘之和+申购赎回清单

中各禁止现金替代成份证券的数量与相应证券T日估值全价（即T日的估值净价与T

日应计利息之和）相乘之和）

T日投资者申购赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行资金的清

算交收。

现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正

数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投

资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额为正

数，则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投

资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。

6、申购份额上限和赎回份额上限

申购份额上限是指当日可接受的申购总份额。如果投资者的申购申请接受后将

使当日申购总份额超过申购份额上限，则投资者的申购申请失败。

赎回份额上限是指当日可接受的赎回总份额。如果投资者的赎回申请接受后将

使当日赎回总份额超过赎回份额上限，则投资者的赎回申请失败。

7、申购赎回清单的格式

申购赎回清单的格式举例如下：

基本信息

最新公告日期？ XXXX年X月X日

基金名称？ 永赢上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金？

基金管理公司名称？ 永赢基金管理有限公司

基金代码？ XXXXXX

T-1日信息内容

现金差额（单位:元） XX.XX元

最小申购、赎回单位资产净值（单位:元） XX.XX元

基金份额净值（单位:元） X.XXXX元

T日信息内容

最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位：元) XX.XX元

现金替代比例上限 XX%

申购上限 无

赎回上限 无

是否需要公布IOPV 否

最小申购、赎回单位(单位：份) XXXXXX份

申购赎回的允许情况 申购和赎回皆允许

成份券信息内容

证券代码 证券简称 证券数量（手） 现金替代标志 申购现金替代溢价比例 赎回现金替代折价比率 替代金额(单位：人民币元)

说明：申购赎回清单的格式可根据上海证券交易所的系统升级相应调整，具体

格式以上海证券交易所提供的清单模版为准，届时不再另行公告。

八、拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况之一时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作或无法接受申购申请。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。

3、证券、期货交易所交易时间非正常停市或休市，导致基金管理人无法计算

当日基金资产净值或无法进行证券交易。

4、相关证券交易所、期货交易所、申购赎回代理机构、登记机构、基金管理

人等因异常情况致使本基金无法办理申购，或者指数编制单位、相关证券交易所等

因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法

预见并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故

障、数据错误等。

5、基金管理人在开市前无法编制或未能公布申购赎回清单，或开市后发现申

购赎回清单无法编制或编制不当或错误。

6、基金管理人无法按时公布基金份额净值，或开市后发现IOPV计算错误。

7、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益或对

存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时。

8、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能

对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

9、当日申购申请达到基金管理人设定的申购份额上限的情形。

10、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单个投资

者单日或单笔申购份额上限的。

11、基金所投资的投资品种的估值出现重大转变时。

12、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格

且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认

后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。

13、其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

14、法律法规规定、上海证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第1、2、3、4、5、6、8、11、12、13、14项暂停申购情形之一且基

金管理人决定暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒

介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购对价将退还

给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

九、暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形

发生下列情形之一时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎

回对价：

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回对价。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。

3、证券、期货交易所交易时间非正常停市或休市，导致基金管理人无法计算

当日基金资产净值或无法进行证券交易。

4、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管

理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。

5、当日赎回申请达到基金管理人设定的赎回份额上限的情形。

6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且

采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，

基金管理人应当延缓支付赎回对价或暂停接受基金赎回申请。

7、基金所投资的投资品种的估值出现重大转变时。

8、法律法规规定、上海证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述除第5项以外的情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回

对价时，基金管理人应按规定报中国证监会备案，并根据有关规定在规定媒介上刊

登相关公告。已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付。在暂停赎回的情况消除

时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

十、其他申购赎回方式

1、若基金管理人推出以本基金为目标ETF的联接基金，本基金可根据实际情况

需要向本基金的联接基金开通特殊申购，不收取申购费用。具体参见相关公告。

2、在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，

基金管理人可开放集合申购。基金管理人有权制定集合申购业务的相关规则。

3、基金管理人可以在不违反法律法规规定且对基金份额持有人利益无实质性

不利影响的情况下，调整申购赎回方式、增加其他申购赎回方式或调整申购赎回对

价组成，并提前公告，无需召开基金份额持有人大会。

4、基金管理人指定的代理机构可依据基金合同开展其他服务，双方需签订书

面委托代理协议。

5、不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基

金管理人可以根据具体情况开通本基金的场外申购赎回等业务，场外申购赎回的具

体办理方式等相关事项届时将另行公告。

6、对于符合《特定机构投资者参与证券投资基金申购赎回业务指引》要求的

特定机构投资者，基金管理人可在不违反法律法规且对持有人利益无实质性不利影

响的情况下，安排专门的申购方式。

十一、基金的质押

在条件许可的情况下，登记机构可依据相关法律法规及其业务规则，办理基金

份额质押业务，并可收取一定的手续费。

十二、基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销

售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

尽管有前述约定，基金销售机构仍有权决定是否办理基金份额的转托管业务。

十三、基金的非交易过户、冻结及解冻等其他业务

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而

产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户等情形。登

记机构可依据其业务规则，受理基金份额的非交易过户、冻结与解冻等业务，并收

取一定的手续费用。

十四、基金份额拆分与合并

基金合同生效后，在法律法规规定的范围内，在基金管理人与基金托管人协商

一致的情况下，本基金可实施基金份额拆分或合并。

基金份额拆分或合并是在保持现有基金份额持有人资产总值不变的前提下，改

变基金份额净值和持有基金份额的对应关系，是重新列示基金资产的一种方式。除

因尾数处理而产生的损益外，基金份额拆分或合并对基金份额持有人的权益无实质

性影响。

十五、若上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司针对交易型开放式

指数证券投资基金修改现有的清算交收与登记模式、推出新的清算交收与登记模式

并引入新的申购、赎回方式，本基金管理人有权调整本基金的清算交收与登记模式

及申购、赎回方式，或新增本基金的清算交收与登记模式并引入新的申购、赎回方

式，届时将按《信息披露办法》的有关规定发布公告予以披露并对本基金的基金合

同和招募说明书予以更新，无须召开基金份额持有人大会审议。

十六、在不违反法律法规及中国证监会规定的前提下，基金管理人可在对基金

份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，根据基金合同对申购与赎回的安排进

行补充和调整，并依照《信息披露办法》的有关规定进行公告，无需召开基金份额

持有人大会审议。

十七、其他业务

如相关法律法规允许，在履行相关程序后，基金管理人办理其他基金业务，基

金管理人将制定和实施相应的业务规则。

第十一部分基金的投资

一、投资目标

紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

二、投资范围

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可

以投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债、企业债、公司

债、央行票据、中期票据、地方政府债、次级债、短期融资券、超短期融资券、政

府支持机构债券、政府支持债券、分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、

债券回购、银行存款（协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、同业存

单、货币市场工具、信用衍生品、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投

资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程

序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的

80%；其中标的指数成份券和备选成份券的比例不低于基金资产净值的90%，且不低

于非现金基金资产的80%；本基金参与国债期货交易，每个交易日日终在扣除国债

期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现

金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适

当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

三、投资策略

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数

中具有代表性和流动性的成份券，或选择非成份券作为备选成份券，构造与标的指

数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。

在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年

化跟踪误差不超过2.0%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述

范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。

1、债券指数化投资策略

（1）抽样复制策略

通过对标的指数成份券的历史数据进行分析，选取流动性较好的证券构造与标

的指数久期、剩余期限、到期收益率等指标相近的投资组合，达到跟踪标的指数、

降低交易成本的目的。

（2）替代性策略

当市场流动性不足或因法规规定等其他原因，导致标的指数成份券无法满足投

资需求时，基金管理人将通过投资其他债券等方式进行替代。

2、其他债券投资策略

除标的指数成份券及备选成份券以外，本基金可根据宏观经济变量和宏观经济

政策的分析，预测未来收益率曲线的变动趋势，综合考虑组合流动性决定投资品

种。

3、国债期货投资策略

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易

活跃的国债期货合约进行交易，以降低债券仓位调整的交易成本，提高投资效率，

从而更好地跟踪标的指数，实现投资目标。

4、信用衍生品投资策略

本基金在进行信用衍生品投资时，将根据风险管理的原则，以风险对冲为目的

参与信用衍生品交易，获取信用衍生品标的债券的信用风险保护，改善组合的风险

收益特性。

5、资产支持证券投资策略

本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、

风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用

蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的

投资决策。

6、未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可在履行适当

程序后在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，相应调整或更新投资策

略，并在招募说明书更新中公告。

四、投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，本基金投资于标的指数

成份券和备选成份券的比例不低于本基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资

产的80%；

（2）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%，但

跟踪标的指数的指数化投资部分不计入本项限制；

（3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券

的10%，但跟踪标的指数的指数化投资部分不计入本项限制；

（4）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基

金资产净值的10%；

（5）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

（6）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过

该资产支持证券规模的10%；

（7）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证

券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

（8）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金

持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告

发布之日起3个月内予以全部卖出；

（9）本基金如投资于国债期货，还应遵循如下投资组合限制：

（9.1）在任何交易日日终，本基金持有的买入国债期货合约价值，不得超过

基金资产净值的15%；

（9.2）本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基

金持有的债券总市值的30%；

（9.3）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金

额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；

（9.4）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买

入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比

例的有关约定；

（9.5）本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，

应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金

及应收申购款等；

（10）本基金不持有具有信用保护卖方属性的信用衍生品；不持有合约类信用

衍生品；本基金持有的具有信用保护买方属性的信用衍生品名义本金不得超过本基

金中所对应受保护债券面值的100%；本基金投资于同一信用保护卖方的各类信用衍

生品名义本金合计不得超过基金资产净值的10%；因证券、期货市场波动、证券发

行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规

定投资比例的，基金管理人应当在3个月内调整；

（11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的

15%；因证券/期货市场波动、证券停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致

使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（12）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手

开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持

一致；

（13）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%；

（14）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。

除上述（8）、（10）、（11）、（12）情形之外，因证券、期货市场波动、证券发

行人合并、基金规模变动、标的指数成份券调整、标的指数成份券流动性限制或成

份券市场价格变化等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资

比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但法律法规、中国证监会规定

的特殊情形或基金合同另有约定的除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基

金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合

同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

3、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实

际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或

者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额

持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市

场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予

以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立

董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

4、如法律法规或监管部门取消上述组合限制、禁止行为规定或从事关联交易

的条件和要求，本基金可不受相关限制，且无需召开基金份额持有人大会审议。法

律法规或监管部门对上述组合限制、禁止行为规定或从事关联交易的条件和要求进

行变更的，本基金可以变更后的规定为准。经与基金托管人协商一致，基金管理人

可依据法律法规或监管部门规定直接对基金合同进行变更，该变更无须召开基金份

额持有人大会审议。

五、投资标的指数

本基金标的指数为上证AAA科技创新公司债指数。

未来若出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外

的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管

理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如转

换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额

持有人大会，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合

同终止。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人

应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优

先原则维持基金投资运作。

指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约等风险，且指数编制机构暂未作

出调整的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序

后及时对相关成份券进行调整。

法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

六、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为标的指数收益率，即上证AAA科技创新公司债指数收

益率。

本基金以“紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化”作

为投资目标，在投资中将不低于基金资产净值的90%的资产投资于标的指数成份券

及备选成份券，因此选取上证AAA科技创新公司债指数收益率作为业绩比较基准，

能够比较真实、客观地反映本基金的风险收益特征。

七、风险收益特征

本基金为债券型基金，理论上其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型

基金和股票型基金。本基金为指数型基金，主要投资于标的指数成份券及备选成份

券，具有与标的指数相似的风险收益特征。

八、基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份额

持有人的利益；

2、有利于基金财产的安全与增值；

3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人

牟取任何不当利益。

第十二部分基金的财产

一、基金资产总值

基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、期货合约、信用衍生品、票据价

值、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和。

二、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

三、基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户

以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、

基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

四、基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金

托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的

财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其

他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外，基金财产不得被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因

进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的

债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基

金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基

金财产强制执行。

第十三部分基金资产估值

一、估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券、期货交易场所的交易日以及国家法律法

规规定需要对外披露基金净值的非交易日。

二、估值对象

基金所拥有的债券、国债期货、银行存款本息、应收款项、资产支持证券、信

用衍生品、其它投资等资产及负债。

三、估值原则

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计

准则》、监管部门有关规定。

1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有

报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负

债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大

事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交

易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为

基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限

制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征

考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折

价。

2、对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利

用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，

应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不

切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使

潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进行

调整并确定公允价值。

四、估值方法

1、上市有价证券的估值

（1）交易所上市或挂牌转让的有价证券（基金合同另有规定的除外），以其估

值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后

经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最

近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券

发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大

变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。

（2）对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种（另有规定的除外），选

取估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值。

（3）对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种（另有规定的除外），选取

估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全

价进行估值。

对于含投资者回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至实际收

款日期间选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值全价或推荐估值

全价，同时充分考虑发行人的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记期截止日

（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。

2、对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市场的固定收益品种，应采用在当

前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公允价值。

3、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估

值。

4、本基金投资国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无

结算价的，且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易

日结算价估值。如法律法规今后另有规定的，从其规定。

5、信用衍生品的估值方法：信用衍生品按第三方估值机构提供的当日估值价

进行估值，但基金管理人依法应当承担的估值责任不因委托而免除；选定的第三方

估值机构未提供估值价格的，依照有关法律法规、行业协会的相关规定及企业会计

准则要求采用合理估值技术确定公允价值。

6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金

管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。

7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按

国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序

及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对

方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承

担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问

题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管

理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。法律法规及监管部门另有规定的，

从其规定。

五、估值程序

1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额

的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误差计

入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。法律

法规、监管机构、基金合同或会计准则等另有规定的，从其规定。

基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。如

遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或

基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基

金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按规定

对外公布。

六、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的

准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视

为基金份额净值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售

机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责

任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值

错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据

计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

对于因技术原因引起的差错，若系同行业现有技术水平不能预见、不能避免、

不能克服，则属不可抗力，由此而造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成

其他差错，因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，但因

该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时

协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由

于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错

误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助

义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值

错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，

并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但

估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不

全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应

赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有

要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还

给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总

和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

（5）按法律法规规定的其他原则处理估值错误。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的

原因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进

行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更

正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金

登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基

金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人

并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公

告，并报中国证监会备案。

（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行业

另有通行做法，双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协

商。

七、暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营

业时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且

采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，

基金管理人应当暂停估值；

4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

八、基金净值的确认

基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复

核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净

值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理

人，由基金管理人对基金净值按规定予以公布。

九、特殊情况的处理方法

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第6项进行估值时，所造成的误差不

作为基金资产估值错误处理。

2、由于不可抗力，或证券、期货交易所、存款银行或基金份额登记机构等机

构发送的数据错误或国家会计政策变更、市场规则变更等非基金管理人与基金托管

人等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检

查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人

免除赔偿责任，但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由

此造成的影响。

第十四部分基金的收益与分配

一、基金收益分配原则

1、本基金的收益分配方式为现金分红；

2、基金管理人可每月对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供

分配利润进行评价，收益评价日核定的基金份额净值增长率超过业绩比较基准同期

增长率或者基金可供分配利润金额大于零时，基金管理人可进行收益分配；

3、当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时，基于本

基金的特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净值有

可能低于面值；当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时，本基金收益分

配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单

位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、在符合上述基金分红条件的前提下，本基金可每月进行收益分配。评价时

间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容，基金管理人可以根据实

际情况确定并按照有关规定公告；

5、每一基金份额享有同等分配权；

6、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；

7、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

在遵守法律法规和监管部门的规定，且对基金份额持有人利益无实质不利影响

的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，但应于变更实

施日前在规定媒介公告。

本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

二、收益分配方案

基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、

分配方式等内容。

三、收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披

露办法》的有关规定在规定媒介公告。

四、基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。

第十五部分基金的费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、审计费、律师费、诉讼费和仲裁

费等；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金的证券、期货、信用衍生品等交易、结算费用；

7、基金的银行汇划费用；

8、基金的开户费用、账户维护费用；

9、基金上市费及年费、登记费用、IOPV计算与发布费用；

10、收益分配中发生的费用；

11、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算方

法如下：

H＝E×0.15%÷当年实际天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金

托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日

起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日

或不可抗力等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算

方法如下：

H＝E×0.05%÷当年实际天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金

托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日

起5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力

等，支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类”中第3－11项费用，根据有关法规及相应协议规

定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基

金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、基金合同生效前的相关费用；

4、基金的标的指数许可使用费，本基金的标的指数许可使用费由基金管理人

承担；

5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。

四、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执

行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴

义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。对于基金份额持有人必须自行缴纳

的税收，由基金份额持有人自行负责，基金管理人和基金托管人不承担代扣代缴或

纳税的义务。

第十六部分基金的会计与审计

一、基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会计年

度按如下原则：如果基金合同生效少于2个月，可以并入下一个会计年度披露；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会

计核算，按照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并

以双方约定的方式确认。

二、基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民共

和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审

计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换

会计师事务所需依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

第十七部分基金的信息披露

一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流

动性风险管理规定》、基金合同及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规

定发生变化时，本基金从其最新规定。

二、信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大

会的基金份额持有人及其日常机构（如有）等法律法规和中国证监会规定的自然

人、法人和非法人组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法

规和中国证监会的规定以及证券交易所的自律管理规则披露基金信息，并保证所披

露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息

通过符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊（以下简称“规定

报刊”）及《信息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介

披露，并保证基金投资者能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披

露的信息资料。

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人或者非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文

字；

6、中国证监会禁止的其他行为。

四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信

息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本

为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币

元。

五、公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

（一）基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要

1、基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持

有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益

的事项的法律文件。

2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说

明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及

基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后，基金招募说明书的信息发生重大变

更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站

上；除重大变更事项之外，基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少

每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。

3、托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督

等活动中的权利、义务关系的法律文件。

4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明

的基金概要信息。基金合同生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基

金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站及基金

销售机构网站或营业网点；除重大变更事项之外，基金产品资料概要其他信息发生

变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基

金产品资料概要。

基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的三日前，将

基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登载在规定

报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金合同和

基金托管协议登载在规定网站上，并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站

或营业网点；基金托管人应当同时将基金合同、基金托管协议登载在规定网站上。

（二）基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在基金

份额发售的三日前登载于规定媒介上。

（三）基金合同生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载基金合同

生效公告。

（四）基金净值信息

基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回且未上市交易前，基金管

理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回或上市交易后，基金管理人应当在不晚于每

个开放日/交易日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开

放日/交易日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年

度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

（五）基金份额申购、赎回对价

基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申

购、赎回对价的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机

构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。

（六）基金开始申购、赎回公告

基金管理人应在申购开始日、赎回开始日前在规定媒介上公告。

（七）申购赎回清单

在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在每个开放日，通过

网站、申购赎回代理机构或其他媒介公告当日的申购赎回清单。

（八）基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告

根据投资需要或为提高交易便利，基金管理人可向登记机构申请办理基金份额

折算与变更登记。基金管理人确定基金份额折算日后应按照相关法律法规的要求将

基金份额折算日公告登载于规定媒介上。

基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后，基金管理人应将

基金份额折算结果公告登载于规定媒介上。

（九）基金份额上市交易公告书

基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交易

的三个工作日前，将基金份额上市交易公告书登载在规定网站上，并将上市交易公

告书提示性公告登载在规定报刊上。

（十）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度

报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报

告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所

审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中

期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将

季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。

基金合同生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告

或者年度报告。

如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形，

为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其

他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有

份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。

基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动

性风险分析等。

法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定。

（十一）临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》的有关

规定编制临时报告书，并登载在规定报刊和规定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生

重大影响的下列事件：

1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

2、基金合同终止、基金清算；

3、转换基金运作方式、基金合并；

4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务

所；

5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事

项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；

6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人

变更；

8、基金募集期延长或提前结束募集；

9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负

责人发生变动；

10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基

金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十；

11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；

12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重

大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务

相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；

13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实

际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或

者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；

14、基金收益分配事项；

15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生

变更；

16、基金份额净值估值错误达基金份额净值百分之零点五；

17、本基金开始办理申购、赎回；

18、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

19、基金推出新业务或服务；

20、增加或调整本基金份额类别设置；

21、本基金变更标的指数；

22、本基金停复牌、暂停上市、恢复上市或终止上市；

23、本基金调整最小申购赎回单位、申购赎回方式及申购对价、赎回对价组

成；

24、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事

项时；

25、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格

产生重大影响的其他事项或中国证监会规定或基金合同约定的其他事项。

（十二）澄清公告

在基金合同存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能

对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人

权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情

况立即报告基金上市交易的证券交易所。

（十三）清算报告

基金合同终止的，基金管理人应当依法组织清算组对基金财产进行清算并作出

清算报告。清算报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所

审计，并由律师事务所出具法律意见书。清算组应当将清算报告登载在规定网站

上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

（十四）基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。

（十五）投资国债期货的信息披露

基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书

（更新）等文件中披露的国债期货交易情况，应当包括投资政策、持仓情况、损益

情况、风险指标等，并充分揭示国债期货交易对本基金总体风险的影响以及是否符

合既定的投资政策和投资目标。

（十六）投资资产支持证券的信息披露

本基金可投资资产支持证券，基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露

其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所

有的资产支持证券明细。

基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证

券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名

资产支持证券明细。

（十七）投资信用衍生品的信息披露

本基金可投资信用衍生品，基金管理人应当在基金季度报告、中期报告、年度

报告等定期报告及招募说明书（更新）等文件中详细披露信用衍生品的投资情况，

包括投资策略、持仓情况等，并充分揭示投资信用衍生品对基金总体风险的影响以

及是否符合既定的投资目标及策略。

（十八）中国证监会规定的其他信息。

六、信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高

级管理人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披

露内容与格式准则等法律法规以及证券交易所的自律管理规则的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，对

基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回对价、基金定

期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关

基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基

金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信

息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在

其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介和基金上市交易的证

券交易所网站披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业

机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到基金合同终止后10年。

七、信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规

规定将信息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、复

制。

八、暂停或延迟信息披露的情形

当出现下述情况之一时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金信

息：

1、基金投资所涉及的证券、期货交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业

时；

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资

产价值时或无法进行信息披露时；

3、发生暂停基金估值的情形时；

4、法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形。

第十八部分风险提示

一、投资于本基金的主要风险

（一）市场风险

证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影

响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括：

1、政策风险

货币政策、财政政策、产业政策、区域发展政策等国家政策的变化对证券市场

产生一定的影响，导致市场价格波动，影响基金收益而产生风险。

2、经济周期风险

资本市场是国民经济的重要组成部分，在宏观经济运行中发挥着重要的功能。

证券市场是国民经济的晴雨表，而经济增长具有周期性特征。对经济增长和经济周

期的预期变化，以及宏观经济运行的实际状况将对证券市场的资产价值产生重要影

响，从而对基金投资形成风险。

3、利率风险

利率直接影响着债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投

资于债券，其收益水平会受到利率变化的影响。在利率上升时，基金持有的债券价

格下降，如基金组合久期较长，则将造成基金资产的损失。

4、购买力风险

购买力风险又称通货膨胀风险，是由于通货膨胀、货币贬值造成投资者实际收

益水平下降的风险。

5、再投资风险

再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这与

利率上升所带来的价格风险（即利率风险）互为消长。具体为当利率下降时，基金

从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将获得比以前较少的收益

率，这将对基金的净值增长率产生影响。

6、债券回购风险

债券回购为提升整体基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。债券回

购的主要风险包括信用风险、投资风险及波动性加大的风险，其中，信用风险指回

购交易中交易对手在回购到期时，不能偿还全部或部分证券或价款，造成基金净值

损失的风险；投资风险是指在进行回购操作时，回购利率大于债券投资收益而导致

的风险以及由于回购操作导致投资总量放大，致使整个组合风险放大的风险；而波

动性加大的风险是指在进行回购操作时，在对基金组合收益进行放大的同时，也对

基金组合的波动性（标准差）进行了放大，即基金组合的风险将会加大。回购比例

越高，风险暴露程度也就越高，对基金净值造成损失的可能性也就越大。

（二）信用风险

信用风险主要指债券发行人因经营情况恶化等因素发生违约，或债券发行人拒

绝履行还本付息义务，或由于债券发行人或债券本身信用等级降低导致债券价格波

动等风险。信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。

（三）流动性风险

（1）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

本基金为跟踪上证AAA科技创新公司债指数的ETF，主要投资于标的指数成份券

及备选成份券，一般情况下，上述投资标的流动性较好，但不排除在特定阶段、特

定市场环境下特定投资标的出现流动性较差的情况，如因成份券流动性严重不足等

特殊情形导致基金无法完全投资于成份券时，基金管理人将根据市场情况，并结合

经验判断，采取包括成份券替代策略等在内的其他指数投资技术适当调整基金投资

组合，以期有效控制本基金的流动性风险。

（2）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

本基金备用流动性风险管理工具包括但不限于暂停接受赎回申请、延缓支付赎

回对价、暂停基金估值以及中国证监会认定的其他措施。

暂停接受赎回申请、延缓支付赎回对价等工具的情形、程序见招募说明书“基

金份额的申购与赎回”之“暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形”的相关规定。若

本基金暂停赎回申请，投资者在暂停赎回期间将无法赎回其持有的基金份额。若本

基金延缓支付赎回对价，赎回对价支付时间将后延，可能对投资者的资金安排带来

不利影响。

暂停基金估值的情形、程序见招募说明书“基金资产估值”之“暂停估值的情

形”的相关规定。若本基金暂停基金估值，一方面投资者将无法知晓本基金的基金

份额净值，另一方面基金将暂停接受申购赎回申请或延缓支付赎回对价，将导致投

资者无法申购或赎回本基金，或赎回对价支付时间将后延，可能对投资者的资金安

排带来不利影响。

（3）对本基金基金份额持有人而言，本基金可在二级市场进行买卖，因此也

可能面临因市场交易量不足而造成的流动性问题，带来基金在二级市场的流动性风

险。

（四）管理风险

在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影

响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平。

因此，本基金可能因为基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等因素影响基

金收益水平。

（五）操作风险

基金运作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作

规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系统故障

等风险。

（六）合规性风险

基金管理或运作过程中，因违反国家法律、法规、监管部门的规定以及基金合

同有关规定而给基金财产带来损失的风险。

（七）本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致

的风险

本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比

例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期

风险收益特征。

销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基

金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的风险等

级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同，投资人在购买本基金

时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与本基金风险之间的匹配检验。

（八）投资于本基金的特有风险

1、主要投资于债券市场的风险

本基金为债券型基金，将面临市场利率水平变化导致债券价格变化的风险，债

券市场不同期限、不同类属债券之间的利差变动导致相应期限和类属债券价格变化

的风险；债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质量下

降导致债券价格下降的风险等。

2、指数化投资的风险

本基金投资标的指数成份券及备选成份券的资产不低于基金资产净值的90%，

业绩表现将会随着标的指数的波动而波动；同时本基金在多数情况下将维持较高的

债券仓位，在债券市场下跌的过程中，可能面临基金净值与标的指数同步下跌的风

险。

（1）标的指数回报与债券市场平均回报偏离的风险

标的指数并不能代表整个债券市场。标的指数成份券的平均回报率与整个债券

市场的平均回报率可能存在偏离。

（2）标的指数波动的风险

标的指数成份券的价格可能受到政治因素、经济因素、投资者心理和交易制度

等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风

险。

（3）标的指数发布时间较短的风险

本基金标的指数发布时间较短，可回溯历史数据的时间也较短，无法代表过往

完整的业绩表现，也不预示其未来走势。

（4）标的指数编制方案带来的风险

本基金标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，指数编制机构有权停止编

制标的指数、变更标的指数编制方案。而指数编制方案基于其样本空间仅能选取部

分证券予以构建，其表征性与可投资性可能存在不成熟或不完备之处。

当指数编制机构变更标的指数编制方案，导致指数成份券样本与权重发生调

整，基金管理人需调整投资组合，从而可能增加基金运作难度、跟踪误差和组合调

整的风险与成本，并可能导致基金风险收益特征发生较大变化；此外，当市场环境

发生变化，但指数编制机构未能及时对指数编制方案进行调整时，可能导致标的指

数的表现与总体市场表现存在差异，从而影响投资收益。投资人需关注并承担上述

风险，谨慎作出投资决策。

（5）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险

以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：

1）主要采取抽样复制的债券指数化投资策略，构造与标的指数风险收益特征

相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪，基金投资组合与标的指数构成可

能存在差异，从而可能导致基金实际收益率与标的指数收益率产生偏离。

2）标的指数调整成份券或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生

跟踪偏离度与跟踪误差。

3）由于成份券摘牌或流动性差等因素，基金无法及时调整投资组合或承担冲

击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。

4）基金运作过程中发生的费用，包括交易成本、市场冲击成本、管理费和托

管费等，可能导致本基金在跟踪指数时产生收益上的偏离。

5）在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水

平、技术手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响

本基金对标的指数的跟踪程度。

6）基金现金资产的拖累会影响本基金对标的指数的跟踪程度。

7）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入数量的限制；因基金申购与赎回

带来的现金变动；因基金分红带来的证券买卖价格波动、证券交易成本、基金仓位

变动等；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。

（6）跟踪误差控制未达约定目标的风险

本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在

2%以内，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，

本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。

（7）标的指数值计算出错的风险

尽管指数公司将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保

证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。因此，如果标的指数值出现错误，投资

人参考指数值进行投资决策，则可能导致损失。

（8）指数编制机构停止服务的风险

本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能

由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发

生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他

基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会，基金份

额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。投资人将面

临转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人

应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优

先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现

与相关市场表现存在差异，影响投资收益。

3、ETF运作的风险

（1）可接受债券认购导致的风险

本基金在募集期内允许投资者以单只或多只标的指数成份券或备选成份券参与

认购基金份额，存在可能因接受债券认购导致基金投资组合回报与标的指数回报不

一致、基金净值出现较大波动甚至亏损的风险。

（2）参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险

基金管理人可以计算或委托其他机构计算并发布基金份额参考净值（IOPV），

供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV与实时的基金份额净值可能存在

差异，IOPV计算也可能出现错误，投资人若参考IOPV进行投资决策可能导致损失，

需由投资人自行承担。

（3）基金交易价格与份额净值发生偏离的风险

基金份额在证券交易所的交易价格受供求关系等诸多因素影响，存在不同于基

金份额净值的情形，即存在价格折溢价的风险。

（4）组合证券停牌的风险

组合证券可能因各种原因临时或长期停牌，发生组合证券停牌时本基金可能面

临因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大的风险。

（5）成份券违约的风险

标的指数成份券可能发生明显负面事件或违约风险，届时本基金面临如下风

险：

1）若指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人将按照持有人利益优先的原

则，履行内部决策程序后对相关成份券进行调整，从而可能导致跟踪偏离度和跟踪

误差扩大；

2）若指数编制机构已作出调整的，但由于市场流动性等原因，基金管理人可

能无法及时跟随指数调整方案处置发生明显负面事件或违约的证券，从而导致基金

财产损失，以及跟踪偏离度和跟踪误差扩大。

（6）投资人申购失败的风险

如果投资者申购时未能提供符合要求的申购对价，或者基金管理人根据基金合

同的规定拒绝投资者的申购申请，则投资者的申购申请失败。

基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置并调整申购份额上限，如果

一笔新的申购申请被确认成功会使本基金当日申购份额超过申购赎回清单中规定的

申购份额上限时，该笔申购申请将被拒绝。

如果投资人或申购赎回办理机构应付资金不足或出现违约，投资人的申购申请

也可能失败。

（7）投资人赎回失败的风险

如果投资人提出赎回申请时持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准

备足额的现金，或者基金投资组合中不具备足额的符合要求的赎回对价，或者基金

管理人根据基金合同的规定拒绝投资者赎回申请，则投资者的赎回申请失败。基金

管理人可能根据成份券市值规模等因素调整最小申购赎回单位，由此可能导致投资

人按原最小申购赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法按照新的最小申购赎回

单位全部赎回，而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。

基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置并调整赎回份额上限，如果

一笔新的赎回申请被确认成功会使本基金当日赎回份额超过申购赎回清单中规定的

赎回份额上限时，该笔赎回申请将被拒绝。基金管理人可能在申购赎回清单中设置

极低的赎回份额上限，投资人将面临无法赎回全部或部分份额的风险。

（8）申购赎回清单相关风险

1）申购赎回清单由基金管理人根据投资运作需要编制，可能与基金实际持仓

存在差异，如投资者根据申购赎回清单估算净值变动及投资决策可能面临亏损。

2）如果基金管理人提供的当日申购赎回清单内容出现差错，包括组合证券名

单、数量、现金替代标志、现金替代比例、替代金额等出错，投资人利益将受损，

申购赎回的正常进行将受影响。

3）申购赎回清单标识设置不合理的风险

基金管理人在进行申购赎回清单的现金替代标识设置时，将充分考虑由此引发

的市场套利等行为对基金持有人可能造成的利益损害。但基金管理人不能保证极端

情况下申购赎回清单标识设置的完全合理性。

（9）申购赎回的代理买卖风险

基金管理人可在招募说明书规定的时间内以收到的替代金额代投资者买入或卖

出（如有）小于等于被替代证券数量的任意数量的被替代证券，实际买入被替代证

券的价格可能处于规定时间内较高的位置或处于最高价格，实际卖出被替代证券的

价格可能处于规定时间内较低的位置或处于最低价格，基金管理人对此不承担责

任。基金管理人有权根据替代金额总量、基金投资需要及市场行情等因素自主决定

不买入或不卖出部分被替代证券，或者不进行任何买入或卖出证券的操作，基金管

理人可能不买入或不卖出部分或全部被替代证券的情形包括但不限于市场流动性不

足等市场原因难以成交、技术系统无法实现、申购赎回轧差以及基金管理人认为不

应买入或不应卖出的其他情形。

（10）基金份额赎回对价的变现风险

本基金赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额等。投资人在对赎回所获

得的组合证券变现过程中，由于市场变化、部分组合证券流动性差等因素，组合证

券变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异，存在变现风险。

（11）套利风险

投资者参与本基金套利交易可能面临的风险包括但不限于：

1）鉴于证券市场的交易机制和技术约束，套利完成需要一定的时间，该时间

内因价格波动等原因可能导致套利策略实际收益与预期有较大差异，从而导致套利

失效；

2）买卖一篮子债券和ETF存在冲击成本和交易成本，所以折溢价在一定范围之

内也不能形成套利；

3）基金管理人根据招募说明书规定代申赎的投资者买卖被替代证券计算的实

际成本与投资者用于判断套利机会的估算成本可能存在较大差异，投资者按估算成

本进行套利可能失败甚至产生亏损；

4）当一篮子债券中可能存在临时停牌或流动性差等情况时，溢价套利会因成

份券无法买入而受影响，折价套利会因成份券无法卖出而受影响。请投资者充分了

解本基金运作和套利相关机制，审慎参与套利交易。

（12）基金分红特殊安排的风险

本基金设定了不同的基金分红条件：

1）当基金相对业绩比较基准的超额收益大于0时，基金管理人可进行收益分

配。在此情形下，基于本基金的特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收

益分配后可能存在基金份额净值低于面值的风险；

2）当基金可供分配利润金额大于0元时，基金管理人可进行收益分配。在此情

形下，基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金

份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

3）在符合有关基金分红条件的情形下，基金管理人可以根据实际情况进行收

益分配，具体分配方案以届时的公告为准。以上分红安排较为特殊，可能对投资者

的投资行为和结果产生一定的影响。此外，在分红过程中可能因证券买卖价格波

动、证券交易成本、基金仓位变动等对基金跟踪误差有所影响。请投资者知悉上述

事项并做好相应安排。

（13）第三方机构服务的风险

本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险：

1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停

或终止，由此影响对投资人申购赎回服务的风险。

2）登记结算机构可能调整结算制度，从而对投资人基金份额、组合证券及资

金的结算方式发生变化，制度调整可能给投资人带来风险。同样的风险还可能来自

于证券交易所及其他代理机构。

3）证券/期货交易所、证券/期货登记结算机构、申购赎回代理券商、基金托

管人及其他代理机构可能违约，导致基金或投资人利益受损的风险。

（14）退市风险

因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大会

决议提前终止上市，基金份额不能继续进行二级市场交易。

4、本基金投资特定品种的特有风险

（1）本基金将国债期货纳入到投资范围当中，国债期货是一种金融合约。投

资于国债期货需承受市场风险、基差风险、流动性风险等。国债期货采用保证金交

易制度，当相应期限国债收益率出现不利变动时，可能会导致投资人权益遭受较大

损失。国债期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，

按规定将被强制平仓，可能给投资带来较大损失。

（2）本基金可投资资产支持证券，资产支持证券（ABS）是一种债券性质的金

融工具，其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股

票和一般债券不同，资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权，而是对基础

资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支持的证券，所

面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流与对应证券

现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等，由此可能造

成基金财产损失。

（3）为对冲信用风险，本基金可能投资于信用衍生品，信用衍生品的投资可

能面临流动性风险、偿付风险及价格波动风险等风险。流动性风险是信用衍生品在

交易转让过程中因无法找到交易对手或交易对手较少导致难以将其以合理价格变现

的风险；偿付风险是在信用衍生品的存续期内由于不可控制的市场及环境变化，创

设机构可能出现经营状况不佳或创设机构的现金流与预期发生一定偏差从而影响信

用衍生品结算的风险；价格波动风险是由于创设机构或所受保护债券主体经营情况

或利率环境出现变化引起信用衍生品价格波动的风险。本基金采用信用衍生品对冲

信用债的信用风险，当信用债出现违约时，存在信用衍生品卖方无力或拒绝履行信

用保护承诺的风险。

（九）其他风险

1、技术风险

在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者

差错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来

自基金管理公司、登记机构、销售机构、证券交易所、期货交易所、证券登记机构

等等。

2、法律风险

由于法律法规方面的原因，某些市场行为受到限制或合同不能正常执行，导致

基金资产的损失。

3、其他风险

战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能

导致基金资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管人违约等超出

基金管理人自身直接控制能力之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有人利益

受损。

二、声明

1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。基金投资者自愿投资于本基

金，须自行承担投资风险。

2、除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还可通过基金管理人指定

的其他基金销售机构销售，但是，基金资产并不是销售机构的存款或负债，也没有

经基金销售机构担保收益，销售机构并不能保证其收益或本金安全。

第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算

一、基金合同的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会

决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基

金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管

人同意后变更并公告。

2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议

生效后两日内在规定媒介公告。

二、基金合同的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金

托管人承接的；

3、出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外的

因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理

人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开

或就上述事项表决未通过的；

4、基金合同约定的其他情形；

5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

三、基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立基

金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行

基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管

人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定

的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报

告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不

能及时变现的，清算期限可相应顺延。

四、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

五、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财

产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额

比例进行分配。

六、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民

共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国

证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5

个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载

在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

七、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存时间不低于法律法规规

定的最低期限。

第二十部分基金合同的内容摘要

一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

（一）基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但

不限于：

（1）依法募集资金；

（2）自基金合同生效之日起，根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金

财产；

（3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其

他费用；

（4）销售基金份额；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反

了基金合同及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要

措施保护基金投资者的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处

理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并

获得基金合同规定的费用；

（10）依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使相关权利，为基金的利益

行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；

（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实

施其他法律行为；

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构或

其他为基金提供服务的外部机构；

（16）选择、更换基金申购赎回代理机构，对基金申购赎回代理机构的相关行

为进行监督和处理；

（17）在不违反有关法律、法规、上海证券交易所及登记机构相关业务规则、

通知、指南的规定以及本基金合同的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎

回、转换和非交易过户等的业务规则；

（18）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但

不限于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基

金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金

财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的

经营方式管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保

证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管

理，分别记账，进行证券投资；

（6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自

己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价的

方法符合基金合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定

基金份额申购、赎回的对价，编制申购赎回清单；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告

义务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金

法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不

向他人泄露，但因监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部

专业顾问提供服务需要而向其提供的情况除外；

（13）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配

基金收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付基金份额持有人赎回对

价；

（15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或

配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关

资料，保存期限不低于法律法规规定的最低期限；

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保

证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资

料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并

通知基金托管人；

（20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益

时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托管

人违反基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金

托管人追偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金

事务的行为承担责任；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他

法律行为；

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效，

基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金

募集期结束后30日内退还基金认购人，对于基金募集期间网下债券认购所募集的债

券，发售代理机构应予以解冻；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

（二）基金托管人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但

不限于：

（1）自基金合同生效之日起，依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财

产；

（2）依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其

他费用；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反基金合

同及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应

呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，

为基金办理证券、期货交易资金清算；

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但

不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合

格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确

保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金

财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证

不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自

己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需其他账户，按照

基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定

外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但因监管机构、司法机关

等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专业顾问提供服务需要而向其提供的情

况除外；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额

申购、赎回对价；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明

基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理

人有未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料，保存期限

不低于法律法规规定的最低期限；

（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎

回对价的现金部分；

（15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定，召集基金份额持有人大会

或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作；

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分

配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会，

并通知基金管理人；

（19）因违反基金合同导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不

因其退任而免除；

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基

金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管

理人追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（22）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

（三）基金份额持有人的权利与义务

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受，基金

投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有人和基金合同的当事

人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合同当事人并不

以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。

除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，每份基金份额具有同等的合法权

益。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包

括但不限于：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审

议事项行使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法

提起诉讼或仲裁；

（9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包

括但不限于：

（1）认真阅读并遵守基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露

文件；

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价

值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

（4）交纳基金认购款项或债券、申购对价及基金合同规定的费用；

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责

任；

（6）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动；

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9）提供基金管理人和监管机构等依法要求提供的信息，以及不时的更新和

补充，并保证其真实、准确、完整；

（10）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表

有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥

有平等的投票权。

本基金份额持有人大会未设日常机构。在本基金存续期内，根据本基金的运作

需要，基金份额持有人大会可以设立日常机构，日常机构的设立与运作应当根据相

关法律法规和中国证监会的规定进行。

若以本基金为目标基金，且基金管理人与本基金基金管理人一致的联接基金的

基金合同生效，鉴于本基金和本基金的联接基金的相关性，联接基金的基金份额持

有人可以凭所持有的联接基金的份额直接参加或者委派代表参加本基金的基金份额

持有人大会表决。在计算参会份额和计票时，联接基金基金份额持有人持有的享有

表决权的基金份额数和表决票数为：在本基金基金份额持有人大会的权益登记日，

联接基金持有本基金份额的总数乘以该基金份额持有人所持有的联接基金份额占联

接基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。联接基金折

算为本基金后的每一参会份额和本基金的每一参会份额拥有平等的投票权。

联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持

有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的特定基金

份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份

额持有人大会并参与表决。

联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金

基金份额持有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份

额持有人大会，联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持

有人大会的，由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或

召集本基金基金份额持有人大会。

（一）召开事由

1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，但法

律法规、中国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外：

（1）终止基金合同；

（2）更换基金管理人；

（3）更换基金托管人；

（4）转换基金运作方式；

（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准，但法律法规要求调整该等报

酬标准的除外；

（6）变更基金类别；

（7）本基金与其他基金的合并；

（8）变更基金投资目标、范围或策略；

（9）变更基金份额持有人大会程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持

有人（以基金管理人或基金托管人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事

项书面要求召开基金份额持有人大会；

（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

（13）终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所决定终

止上市的情形除外；

（14）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人

大会的事项。

2、在法律法规规定和基金合同约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质

性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召

开基金份额持有人大会：

（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；

（2）调整本基金的申购费率、变更收费方式、增加、减少或调整本基金的基

金份额类别、调整基金份额分类办法及规则；

（3）因相应的法律法规、上海证券交易所或者登记机构的相关业务规则发生

变动而应当对基金合同进行修改；

（4）对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉

及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化；

（5）在法律法规和中国证监会允许范围内，调整有关认购、申购、赎回、转

换、交易、转托管、非交易过户、质押等业务规则（包括申购赎回清单的调整、开

放时间的调整等），或证券交易所和登记机构调整上述业务规则；

（6）在履行适当程序后，基金推出新业务或服务；

（7）调整基金的申购赎回方式；调整申购对价、赎回对价组成，调整申购赎

回清单的内容，调整基金份额净值、申购赎回清单计算和公告时间或频率；

（8）募集并管理以本基金为目标ETF的一只或多只联接基金，在其他证券交易

所上市、开通跨系统转托管等业务；

（9）在不违反法律法规的情况下，本基金的联接基金采取特殊申购或其他方

式参与本基金的申购赎回；

（10）调整基金收益分配原则；

（11）本基金的联接基金采取特殊申购或其他方式参与本基金的申购赎回；

（12）基金开通场外申购、赎回等相关业务；

（13）按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情

形。

（二）会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理

人召集；

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集；

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提

出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面

告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召

开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人

自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应

当配合。

4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召

开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到

书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表

和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；

基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为

有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议

之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管

理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金

管理人，基金管理人应当配合。

5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基

金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金

份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证

监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基

金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益

登记日。

（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公

告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理

有效期限等）、送达时间和地点；

（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（7）召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中

说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方

式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决

意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指

定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通

知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或

基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效

力。

（四）基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机

构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代

表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人

大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时

符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：

（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持

有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会

议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有

效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。

若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额

的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6

个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持

有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日

基金总份额的三分之一（含三分之一）。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形

式或大会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开

会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

（1）会议召集人按基金合同约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相

关提示性公告；

（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则

为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人

（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知

规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参

加收取表决意见的，不影响表决效力；

（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有

人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；

若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的

基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份

额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份

额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分

之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见；

（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出

具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理

人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法

规、基金合同和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。

3、在不与法律法规冲突的前提下，经会议通知载明，本基金的基金份额持有

人可采用其他书面或非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会。在会议召

开方式上，本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的

方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进

行。基金份额持有人或其代理人可以采用书面、网络、电话或其他方式进行表决，

具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。

（五）议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如基金合同的重大修改、决

定终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规

及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的

其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当

在基金份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

（1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定和

公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。

大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大

会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表

和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人

所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持

有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大

会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名

（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓

名（或单位名称）和联系方式等事项。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止

日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监

督下形成决议。

（六）表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决

权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别

决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表

决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规、中国证监会另有

规定或基金合同另有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管

人、终止基金合同、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符

合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合

会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模煳不清或相互矛盾的视为弃权

表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审

议、逐项表决。

（七）计票

1、现场开会

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人

应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额

持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持

有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金

托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席

会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或

基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场

公布计票结果。

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异

议，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重

新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结

果。

（4）计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会

的，不影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托

管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计

票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表

决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

（八）生效与公告

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备

案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在规

定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，

必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大

会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、

基金托管人均有约束力。

（九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决

条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规

则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人协商一致并提前公

告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。

三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

（一）基金合同的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大

会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和

基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托

管人同意后变更并公告。

2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议

生效后两日内在规定媒介公告。

（二）基金合同的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金

托管人承接的；

3、出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外的

因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理

人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开

或就上述事项表决未通过的；

4、基金合同约定的其他情形；

5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立基

金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行

基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管

人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定

的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报

告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不

能及时变现的，清算期限可相应顺延。

（四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财

产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额

比例进行分配。

（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民

共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国

证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5

个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载

在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存时间不低于法律法规规

定的最低期限。

四、争议解决方式

各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友

好协商未能解决的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心），

根据提交仲裁时该会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决

是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用、

律师费用由败诉方承担。

争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地

履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

基金合同受中国法律（为基金合同之目的，在此不包括香港特别行政区、澳门

特别行政区和台湾地区法律）管辖并从其解释。

五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

基金合同正本一式三份，除上报有关监管机构一份外，基金管理人、基金托管

人各持有一份，每份具有同等的法律效力。

基金合同可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公

场所和营业场所查阅。

第二十一部分基金托管协议的内容摘要

一、托管协议当事人

1.1基金管理人：

名称：永赢基金管理有限公司

住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号

办公地址：上海市浦东新区世纪大道210号21世纪大厦21、22、23、27层

法定代表人：马宇晖

成立日期：2013年11月7日

批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1280

号

组织形式：有限责任公司

注册资本：玖亿元人民币

存续期限：持续经营

联系电话：021-51690188

1.2基金托管人：

名称：中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

法定代表人：刘成

成立日期：2005年11月2日

批准设立机关和批准设立文号：中国证监会、证监机构字[2005]112号

基金托管业务批准文号：证监许可【2015】219号

组织形式：股份有限公司

注册资本：775669.4797万元人民币

存续期间：持续经营

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

2.1基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权

2.1.1基金托管人根据有关法律法规的规定和基金合同的约定，对下述基金投

资范围、投资对象进行监督。本基金将投资于以下金融工具：

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可

以投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债、企业债、公司

债、央行票据、中期票据、地方政府债、次级债、短期融资券、超短期融资券、政

府支持机构债券、政府支持债券、分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、

债券回购、银行存款（协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、同业存

单、货币市场工具、信用衍生品、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投

资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程

序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的

80%；其中标的指数成份券和备选成份券的比例不低于基金资产净值的90%，且不低

于非现金基金资产的80%；本基金参与国债期货交易，每个交易日日终在扣除国债

期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现

金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适

当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

2.1.2基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述基金投融

资比例进行监督：

（1）本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，本基金投资于标的指数

成份券和备选成份券的比例不低于本基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资

产的80%；

（2）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%，但

跟踪标的指数的指数化投资部分不计入本项限制；

（3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券

的10%，但跟踪标的指数的指数化投资部分不计入本项限制；

（4）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基

金资产净值的10%；

（5）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

（6）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过

该资产支持证券规模的10%；

（7）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证

券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

（8）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金

持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告

发布之日起3个月内予以全部卖出；

（9）本基金如投资于国债期货，还应遵循如下投资组合限制：

（9.1）在任何交易日日终，本基金持有的买入国债期货合约价值，不得超过

基金资产净值的15%；

（9.2）本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基

金持有的债券总市值的30%；

（9.3）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金

额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；

（9.4）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买

入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比

例的有关约定；

（9.5）本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，

应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金

及应收申购款等；

（10）本基金不持有具有信用保护卖方属性的信用衍生品；不持有合约类信用

衍生品；本基金持有的具有信用保护买方属性的信用衍生品名义本金不得超过本基

金中所对应受保护债券面值的100%；本基金投资于同一信用保护卖方的各类信用衍

生品名义本金合计不得超过基金资产净值的10%；因证券、期货市场波动、证券发

行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规

定投资比例的，基金管理人应当在3个月内调整；

（11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的

15%；因证券/期货市场波动、证券停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致

使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（12）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手

开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持

一致；

（13）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%；

（14）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。

除上述（8）、（10）、（11）、（12）情形之外，因证券、期货市场波动、证券发

行人合并、基金规模变动、标的指数成份券调整、标的指数成份券流动性限制或成

份券市场价格变化等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资

比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但法律法规、中国证监会规定

的特殊情形或基金合同另有约定的除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基

金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合

同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

2.1.3基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述基金投资

禁止行为进行监督：

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

2.1.4基金托管人依据有关法律法规的规定和基金合同的约定对于基金关联投

资限制进行监督：

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控

制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从

事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有

人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公

平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披

露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事

通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

根据法律法规有关基金从事关联交易的规定，基金管理人和基金托管人应事先

相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单及

其更新，并确保所提供名单的真实性、完整性、全面性。名单变更后一方应及时发

送给另一方，名单变更时间以发送方收到接收方回函确认的时间为准。如果基金托

管人在运作中严格遵循了监督流程，基金管理人仍违规进行交易，并造成基金资产

损失的，由基金管理人承担责任，基金托管人不承担相应损失和责任。

2.1.5如法律法规或监管部门取消上述组合限制、禁止行为规定或从事关联交

易的条件和要求，本基金可不受相关限制，且无需召开基金份额持有人大会审议。

法律法规或监管部门对上述组合限制、禁止行为规定或从事关联交易的条件和要求

进行变更的，本基金可以变更后的规定为准。经与基金托管人协商一致，基金管理

人可依据法律法规或监管部门规定直接对基金合同进行变更，该变更无须召开基金

份额持有人大会审议。

2.1.6基金托管人依据有关法律法规的规定和基金合同的约定对基金管理人参

与银行间债券市场进行监督：

（1）基金托管人依据有关法律法规的规定和基金合同的约定对于基金管理人

参与银行间债券市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。

基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准

的银行间债券市场交易对手的名单，并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各

交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应定期或不定期对银行间债券市场现

券及回购交易对手的名单进行更新，名单中增加或减少银行间债券市场交易对手时

须及时通知基金托管人，对名单进行更新。新名单生效前已与本次剔除的交易对手

所进行但尚未结算的交易，仍应按照双方原定协议进行结算。如基金管理人在基金

投资运作之前未向基金托管人提供银行间债券市场交易对手名单的，视为基金管理

人认可全市场交易对手。

如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间债券市场交易对手进行

交易，应及时提醒基金管理人撤销交易，经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基

金资产损失的，基金托管人不承担责任。

（2）基金托管人对于基金管理人参与银行间债券市场交易的交易方式的控制

基金管理人在银行间债券市场进行现券买卖和回购交易时，需按交易对手名单

中约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现基金管

理人没有按照事先约定的有利于信用风险控制的交易方式进行交易时，基金托管人

应及时提醒基金管理人与交易对手重新确定交易方式，经提醒后仍未改正并造成基

金资产损失的，基金托管人不承担责任。

（3）基金管理人有责任控制交易对手的资信风险

基金管理人按银行间债券市场的交易规则进行交易，基金托管人根据银行间债

券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按

照事先约定的交易对手进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，基金托管

人不承担由此造成的相应损失和责任。

2.1.7基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人

选择存款银行进行监督：

基金投资银行定期存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约

定，确定符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，基金托管人

应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。如基金管理人

在基金投资运作之前未向基金托管人提供存款银行名单的，视为基金管理人认可全

市场所有存款银行。

本基金投资银行存款应符合如下规定：

（1）基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制，确保基金

银行存款业务账目及核算的真实、准确。

（2）基金管理人与基金托管人应根据相关规定，就本基金银行存款业务另行

签订书面协议，明确双方在相关协议签署、账户开设与管理、投资指令传达与执

行、资金划拨、账目核对、到期兑付、文件保管以及存款证实书的开立、传递、保

管等流程中的权利、义务和职责，以确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的

合法权益。

（3）基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查，严格审查、复核

相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。

（4）基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金

法》、《运作办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算

等的各项规定。

基金托管人对基金管理人选择存款银行的监督应依据基金管理人向基金托管人

提供的符合条件的存款银行的名单执行，如基金托管人发现基金管理人将基金资产

投资于该名单之外的存款银行，有权拒绝执行。该名单如有变更，基金管理人应在

启用新名单前将新名单发送给基金托管人。如基金管理人在基金投资运作之前未向

基金托管人提供存款银行名单的，视为基金管理人认可全市场作为存款银行。

2.2基金托管人对基金管理人业务进行监督和核查的有关措施

2.2.1基金托管人应根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产

净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收

益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和

核查。

2.2.2基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、基金

合同、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基

金管理人收到通知后应及时核对，并以书面形式向基金托管人发出回函，就基金托

管人的合理疑义进行解释或举证。

2.2.3在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人

改正，并予协助配合。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正

的，基金托管人应报告中国证监会。

2.2.4基金托管人发现基金管理人的投资指令违反相关法律法规规定或者违反

基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人。

2.2.5基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法

律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理

人，并及时向中国证监会报告，基金管理人应依法承担相应责任。

2.2.6基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，必须在规定时

间内答复基金托管人并改正，就基金托管人的合理疑义进行解释或举证，对基金托

管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提

供相关数据资料和制度等。

2.2.7基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，

同时通知基金管理人限期纠正。

2.2.8基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监

督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督，情节严重或经基金

托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。

2.2.9基金管理人应遵守中华人民共和国反洗钱法律法规，不参与涉嫌洗钱、

恐怖融资、扩散融资等违法犯罪活动。对具备合理理由怀疑涉嫌洗钱、恐怖融资的

客户，基金托管人将按照中国人民银行反洗钱监管规定采取必要管控措施。

三、基金管理人对基金托管人的业务核查

3.1基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不

限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的托管账户、证券账户等投资所

需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指

令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

3.2基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管

理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反

《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时，基金管理人应及时以书面形式

通知基金托管人限期纠正，基金托管人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向

基金管理人发出回函。在限期内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促

基金托管人改正，并予协助配合。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在

限期内纠正或未在合理期限内确认的，基金管理人应报告中国证监会。基金管理人

有权要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。

3.3基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同

时通知基金托管人限期纠正。基金托管人应就基金管理人合理的疑义进行解释或举

证。

3.4基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关

资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理

人并改正。

3.5基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督

权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督，情节严重或经基金管

理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。

四、基金财产保管

4.1基金财产保管的原则

4.1.1基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

4.1.2基金托管人应安全保管基金财产。除依据法律法规规定、基金合同和本

协议约定及基金管理人的正当指令外，不得自行运用、处分、分配基金的任何财

产。如果基金财产在基金托管人保管期间损坏、灭失的，应由该基金托管人承担赔

偿责任。

4.1.3基金托管人按照规定开设基金财产的托管账户、证券账户等投资所需账

户。

4.1.4基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置托管账户，与基金托管人

的其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独

立。

4.1.5基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管

基金财产，如有特殊情况双方可另行协商解决。

对于因基金认（申）购、基金投资过程中产生的应收财产，如基金托管人无法

从公开信息或基金管理人提供的书面资料中获取到账日期信息的，应由基金管理人

负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金

托管人处的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财

产造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失，基金托管人应当

予以必要的协助，但对此不承担责任。

4.1.6除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管

基金资产。

4.2募集资金的验资

4.2.1基金募集期间募集认购款项应存于基金认购专用账户，该账户由基金管

理人或基金管理人委托的登记机构开立并管理。

4.2.2基金募集期满或基金提前结束募集时，募集的基金份额总额、基金募集

金额（含网下债券认购所募集的债券按基金合同约定的估值方法计算的价值）、基

金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将募

集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为本基金开立的资产托管专户中，

登记机构应将网下债券认购所募集到的债券划入以基金托管人和基金联名方式开立

的证券账户下，基金托管人在收到资金和债券当日出具确认文件。同时，基金管理

人应聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行验资，出具验资

报告，出具的验资报告应由参加验资的2名以上（含2名）中国注册会计师签字有

效。

4.2.3若基金募集期限届满，未能达到基金备案条件，由基金管理人按规定办

理退款事宜，基金托管人应提供充分协助。对于基金募集期间网下债券认购所募集

的债券，按证券交易所及登记机构的规则予以解冻。

4.3基金的托管账户的开立和管理

4.3.1基金托管人以本基金的名义开立基金的托管账户，并根据基金管理人的

指令办理资金收付。

4.3.2基金托管账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托

管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金

的任何账户进行本基金业务以外的活动。

4.3.3基金托管账户的开立和管理应符合有关法律法规以及银行业监督管理机

构的有关规定。

4.4基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理

4.4.1基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限

责任公司开设证券账户。

4.4.2基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立

基金证券交易资金账户，用于证券清算。

4.4.3基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托

管人和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户；亦不得

使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

4.5债券托管账户的开立和管理

4.5.1基金合同生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银

行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人负责以基金的名

义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管账户，并由基金

托管人负责基金的债券的后台匹配及资金的清算。

4.4.2基金管理人负责为基金对外签订全国银行间债券市场回购主协议，正本

由基金托管人保管，基金管理人保存副本。

4.6其他账户的开设和管理

在本协议生效之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和基金合同约定的其

他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，由基金管理人协助基

金托管人根据有关法律法规的规定和基金合同的约定，开立有关账户。该账户按有

关规则使用并管理。

4.7基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管

基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库；其中

实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限责任公

司或银行间市场清算所股份有限公司或票据营业中心的代保管库。实物证券的购买

和转让，由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人控制下的实物

证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失，由此产生的责任应由基金托管人承担。

基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。

4.8与基金财产有关的重大合同的保管

与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代表基

金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金托管人、基金管理人保管。基

金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的

正本原件，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人

在合同签署后30个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同送达基金托

管人处。合同应存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门，保管期限不低

于法律法规规定的最低期限。对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基

金托管人提供加盖授权业务章的合同传真件，未经双方协商或未在合同约定范围

内，合同原件不得转移，由基金管理人保管。

五、基金资产净值计算和会计核算

5.1基金资产净值的计算、复核的时间和程序

5.1.1基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。基金份额净值

是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确

到0.0001元，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。基金管理

人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。法律法规、监管机构、基金

合同或会计准则等另有规定的，从其规定。

基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。如

遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

5.1.2基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规

或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将

基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按规

定对外公布。

5.1.3根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管

理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的

会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照

基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。法律法规及监管部门另有规

定的，从其规定。

5.2基金资产估值方法

5.2.1估值对象

基金所拥有的债券、国债期货、银行存款本息、应收款项、资产支持证券、信

用衍生品、其它投资等资产及负债。

5.2.2估值方法

1、上市有价证券的估值

（1）交易所上市或挂牌转让的有价证券（基金合同另有规定的除外），以其估

值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后

经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最

近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券

发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大

变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。

（2）对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种（另有规定的除外），选

取估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值。

（3）对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种（另有规定的除外），选取

估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全

价进行估值。

对于含投资者回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至实际收

款日期间选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值全价或推荐估值

全价，同时充分考虑发行人的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记期截止日

（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。

2、对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市场的固定收益品种，应采用在当

前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公允价值。

3、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估

值。

4、本基金投资国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无

结算价的，且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易

日结算价估值。如法律法规今后另有规定的，从其规定。

5、信用衍生品的估值方法：信用衍生品按第三方估值机构提供的当日估值价

进行估值，但基金管理人依法应当承担的估值责任不因委托而免除；选定的第三方

估值机构未提供估值价格的，依照有关法律法规、行业协会的相关规定及企业会计

准则要求采用合理估值技术确定公允价值。

6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金

管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。

7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按

国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序

及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对

方，共同查明原因，双方协商解决。

5.3估值差错处理

5.3.1当基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值已由基金托管人复核

确认后公告的，由此造成的投资人或基金的损失，应根据法律法规的规定对投资人

或基金支付赔偿金，就实际向投资人或基金支付的赔偿金额，由基金管理人与基金

托管人按照过错程度各自承担相应的责任。

5.3.2由于一方当事人提供的信息错误，另一方当事人在采取了必要合理的措

施后仍不能发现该错误，进而导致基金资产净值、基金份额净值计算错误造成投资

人或基金的损失，以及由此造成以后交易日基金资产净值、基金份额净值计算顺延

错误而引起的投资人或基金的损失，由提供错误信息的当事人一方负责赔偿。

5.3.3由于不可抗力，或证券、期货交易所、存款银行或基金份额登记机构等

机构发送的数据错误或国家会计政策变更、市场规则变更等非基金管理人与基金托

管人等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行

检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管

人免除赔偿责任，但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻

由此造成的影响。

5.3.4当基金管理人计算的基金资产净值与基金托管人的计算结果不一致时，

相关各方应本着勤勉尽责的态度重新计算核对，如果最后仍无法达成一致，应以基

金管理人的计算结果为准对外公布，由此造成的损失由基金管理人承担赔偿责任，

基金托管人不负赔偿责任。

5.4基金账册的建立

5.4.1基金管理人和基金托管人在基金合同生效后，应按照相关各方约定的同

一记账方法和会计处理原则，分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册，对

相关各方各自的账册定期进行核对，互相监督，以保证基金资产的安全。若双方对

会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。

5.4.2经对账发现相关各方的账目存在不符的，基金管理人和基金托管人必须

及时查明原因并纠正，保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不

符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的计算和公告的，以基金管

理人的账册为准。

5.5基金招募说明书、定期报告的编制和复核

5.5.1基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表

的编制，应于每月终了后5个工作日内完成。

5.5.2《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管

理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；除重大变更

事项之外，基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。

基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。基金管理人在季度结束之

日起15个工作日内完成季度报告编制并公告；在上半年结束之日起两个月内完成中

期报告编制并公告；在每年结束之日起三个月内完成年度报告编制并公告。

5.5.3基金管理人应及时完成报表编制，将有关报表提供基金托管人复核；基

金托管人应当在收到报告之日起2个工作日内完成月度报表的复核；在收到报告之

日起7个工作日内完成基金季度报告的复核；在收到报告之日起20日内完成基金中

期报告的复核；在收到报告之日起30日内完成基金年度报告的复核。基金托管人在

复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原

因，进行调整，调整以国家有关规定为准。

5.5.4核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖业务印鉴或者

出具加盖托管核算业务章的复核意见书或电子确认，相关各方各自留存一份。

5.5.5基金托管人在对财务会计报告、季度报告、中期报告或年度报告复核完

毕后，需盖章确认或出具相应的复核确认书或电子确认，以备有权机构对相关文件

审核时提示。

5.6暂停估值的情形

（1）基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停

营业时；

（2）因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值

时；

（3）当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格

且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认

后，基金管理人应当暂停估值；

（4）法律法规、中国证监会和基金合同认定的其他情形。

六、基金份额持有人名册的保管

6.1基金管理人和基金托管人须分别妥善保管基金份额持有人名册，基金份额

持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。

6.2基金份额持有人名册由基金的登记机构根据基金管理人的指令编制和保

管，基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册。

保管方式可以采用电子或文档的形式。保管期限不低于法律法规规定的最低期限。

6.3基金管理人应当按照基金托管人要求及时向基金托管人定期或不定期提交

基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称

和持有的基金份额。基金托管人可以采用电子或文档的形式妥善保管基金份额持有

人名册，保存期限不低于法律法规规定的最低期限。基金托管人不得将所保管的基

金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。

6.4若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名

册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。

七、适用法律与争议解决方式

7.1本协议及本协议项下双方的权利和义务适用中华人民共和国法律（为本协

议之目的，不含港澳台地区法律），并按照中华人民共和国法律解释。

7.2凡因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，应经友好协商解决，如

经友好协商未能解决的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中

心），根据提交仲裁时该会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲

裁裁决是终局的，对仲裁双方当事人均具有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁

费用、律师费用由败诉方承担。

7.3争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，继续忠

实、勤勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合

法权益。

八、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算

8.1托管协议的变更与终止

8.1.1托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议的内容进行变更。变更后的托管协

议，其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。

8.1.2基金托管协议终止的情形

发生以下情况，本协议终止：

（1）基金合同终止；

（2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资

产；

（3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理

权；

（4）发生法律法规或基金合同规定的终止事项。

8.2基金财产的清算

8.2.1基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内

成立基金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督

下进行基金清算。

8.2.2基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指

定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

8.2.3基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清

理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

8.2.4基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报

告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

8.2.5基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而

不能及时变现的，清算期限可相应顺延。

8.3清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

8.4基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财

产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额

比例进行分配。

8.5基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民

共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国

证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5

个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载

在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

8.6基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存时间不低于法律法规规

定的最低期限。

第二十二部分对基金份额持有人的服务

基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务内

容，基金管理人将根据基金份额持有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项

目。主要服务内容如下：

（一）客户服务热线

致电客服热线暨自动语音查询系统（400-805-8888），该系统提供全天候的

7×24小时自动查询服务和周一至周五上午9:00-11：30，下午13：00-17：30（法

定节假日除外）的人工咨询服务。

（二）邮件订阅服务

投资者可拨打客服热线、网站申请订制（退订）免费的电子邮件服务。

（三）短信订阅服务

投资者可拨打客服热线、网站申请订制（退订）免费的手机短信服务。

（四）客户投诉及建议受理服务

投资人可以通过客服热线、信函、电邮、传真等方式提出咨询、建议、投诉等

需求，基金管理人将尽快给予回复，并在处理进程中随时给予跟踪反馈。

（五）投资者交流活动

基金管理人将定期或不定期举办专业研讨会、投资者见面会或其他形式的交流

活动，为投资者提供与基金管理人进行直接交流的机会。

客服热线：400-805-8888（该电话可转人工服务）

传真：(021)68878782、68878773

公司网址：http://www.maxwealthfund.com

服务信箱：service@maxwealthfund.com

第二十三部分其他应披露事项

基金合同如有未尽事宜，由基金合同当事人各方按有关法律法规协商解决。

第二十四部分招募说明书的存放和查阅方式

本招募说明书分别存放在基金管理人、基金托管人的住所，投资者可在办公时

间免费查阅。投资人也可以直接登录基金管理人的网站www.maxwealthfund.com和

基金上市交易的证券交易所网站进行查阅。

基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。

第二十五部分备查文件

投资者如果需要了解更详细的信息，可向基金管理人、基金托管人或销售机构

申请查阅以下文件：

1、中国证监会准予本基金募集注册的文件；

2、《永赢上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；

3、《永赢上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；

4、律师事务所出具的本基金申请注册的法律意见书；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、中国证监会要求的其它文件。

存放地点：上述备查文件存放在基金管理人、基金托管人的住所。

查阅方式：投资者可在办公时间免费查阅。

永赢基金管理有限公司

2025年09月18日