鑫元中证800红利低波动交易型开放式指数证券投资基金
（鑫元中证800红利低波动ETF）
基金产品资料概要
编制日期：2025年9月29日
送出日期：2025年9月30日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 鑫元中证800红利低波动ETF 基金代码 563980
基金管理人 鑫元基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
上市交易所及上市日期 上海证券交易所（暂未上市）
基金合同生效日 -
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 刘宇涛 开始担任本基金基金经理的日期 -
证券从业日期 2015年10月01日
其他 扩位简称：800红利低波ETF
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他国内依法发行或上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、次级债、可转换债券（含交易分离可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款等）、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金的标的指数为中证800红利低波动指数。
主要投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时，基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股长期停牌；（4）标的指数成份股进行配股、增发或被吸收合并；（5）标的指数成份股派发现金股息；（6）标的指数成份股定期或临时调整；（7）标的指数编制方法发生变化；（8）其他基金管理人认定不适合投资标的指数成份股的情形或可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。 在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准 中证800红利低波动指数收益率
风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指数基金，主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
无
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
无
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率 备注
认购费 S＜50万份 0.80%
50万份≤S＜100万份 0.50%
S≥100万份 1,000元/笔
认购费
基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示费率收取认购费用，基金管理人办理网下股票认购时不收取
认购费用。发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构，按照不
高于0.80%的标准收取一定的认购费用或佣金。投资者申请多次现金认购的，须按每笔认购申请所对应的费
率档次分别计费。本基金的认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、注册登记等基金募
集期间发生的各项费用。
申购费
投资者在申购基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.50%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、
登记机构等收取的相关费用。
赎回费
投资者在赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.50%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、
登记机构等收取的相关费用。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率 收取方
管理费 0.50% 基金管理人、销售机构
托管费 0.10% 基金托管人
其他费用 会计师费、律师费、公证费、仲裁费和诉讼费、基金份额持有人大会费用等
注：1.本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
2.审计费用（若有）、信息披露费（若有）为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预
估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金
的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资过程中面临的主要风险有：一是市场风险，包括政策风险、经济周期风险、利率风险、收益
率曲线风险、购买力风险、证券发行公司的经营风险、再投资风险、信用风险等；二是本基金特有的风险；
三是本基金的其他风险，包括流动性风险、管理风险、基金风险评价可能不一致的风险等。
其中，本基金特有的风险包括：
1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率
可能存在偏离。
2、标的指数波动的风险
标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资人心理和交易制度等各
种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。
3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险
由于标的指数调整成份股或变更编制方法、标的指数成份股发生配股或增发等行为导致成份股在标的
指数中的权重发生变化、成份股派发现金红利、新股市值配售、成份股停牌或摘牌、流动性差等原因使本基
金无法及时调整投资组合以及与基金运作相关的费用等因素使本基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。
4、标的指数变更的风险
根据基金合同的规定，如出现变更标的指数的情形时，本基金将变更标的指数。基于原标的指数的投资
政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项
调整带来的风险与成本。
5、跟踪误差控制未达约定目标的风险
在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%，但因
标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数
价格走势可能发生较大偏离。
6、成份股停牌的风险
标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面临如下风险：
（1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。
（2）在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖出成份股以获取足额的符
合要求的赎回对价，由此基金管理人可能设置较低的赎回份额上限或者采取暂停赎回的措施，投资者将面临
无法赎回全部或部分基金份额的风险。
7、成份股退市的风险
当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人将按
照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影
响，据此制定成份股替代策略，并对投资组合进行相应调整。
8、指数编制机构停止服务的风险
本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指
数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出
解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会
进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。投资人将面临转换
运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制机构提
供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指
数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。
9、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险
尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定范围内，但基金
份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存在不同于基金份额净值的情形，即存在价格折溢价的风
险。
10、套利风险
由于证券市场的交易机制和技术约束，完成套利需要一定的时间，因此套利存在一定风险。同时，买卖
一篮子股票和ETF存在冲击成本和交易成本，所以折溢价在一定范围之内也不能形成套利。另外，当一篮
子股票中存在涨停或临时停牌的情况时，也会由于买不到成份股而影响溢价套利，或卖不掉成份股而影响折
价套利。
11、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险
基金管理人或者基金管理人委托其他机构在相关证券交易所开市后根据申购赎回清单和组合证券内各
只证券的实时成交数据计算基金份额参考净值（IOPV）并由上海证券交易所在交易时间内发布，供投资人
交易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异，与投资者申购赎回的实际
结算价格也可能存在差异，IOPV计算可能出现错误，投资者若参考IOPV进行投资决策可能导致损失，需
投资者自行承担。
12、申购赎回清单差错风险
如果基金管理人提供的当日申购赎回清单内容出现差错，包括组合证券名单、数量、现金替代标志、现
金替代比率、替代金额等出错，将会使投资人利益受损或影响申购赎回的正常进行。
13、申购及赎回风险
（1）投资者申购失败的风险。本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分成份股使用现金替代，且
设置了现金替代比例上限。因此，投资者在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因而无
法买入申购所需的足够的成份股，导致申购失败的风险。
另外，本基金的申购赎回清单中，基金管理人可设定申购份额上限，以对当日的申购总规模进行控制，
可能存在因达到当日申购规模上限而导致后续申购失败的风险。
（2）投资者赎回失败的风险。在投资者提交赎回申请时，如本基金投资组合内不具备足额的符合要求
的赎回对价，可能导致出现赎回失败的情形。基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购
赎回单位，由此可能导致投资者按原最小申购赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法按照新的最小申购
赎回单位全部赎回，而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。
另外，本基金的申购赎回清单中，基金管理人可设定赎回份额上限，以对当日的赎回总规模进行控制，
可能存在因达到当日赎回规模上限而导致后续赎回失败的风险。
（3）基金份额赎回对价的变现风险。本基金赎回对价主要为组合证券、现金替代、现金差额等，在组
合证券变现过程中，由于市场变化、部分成份股流动性差等因素，导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对
价的价值有差异，存在变现风险。
14、退补现金替代方式的风险
（1）本基金在申购赎回环节新增了“退补现金替代”方式，该方式不同于现有其他现金替代方式，可
能给申购和赎回投资者带来价格的不确定性，从而间接影响本基金二级市场价格的折溢价水平。极端情况
下，如果使用“退补现金替代”证券的权重增加，该方式带来的不确定性可能导致本基金的二级市场价格折
溢价处于相对较高水平。
（2）基金管理人不对“时间优先、实时申报”原则的执行效率做出任何承诺和保证，现金替代退补款
的计算以实际成交价格和基金招募说明书的约定为准。若因技术系统、通讯链路或其他原因导致基金管理人
无法遵循“时间优先、实时申报”原则对“退补现金替代”的证券进行处理，投资者的利益可能受到影响。
15、退市风险
因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大会决议提前终止上市，导致
基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。
16、第三方机构服务的风险
本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险：
（1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终止，由此影响对投
资者申购赎回服务的风险。
（2）登记机构可能调整结算制度，如对投资者基金份额、组合证券及资金的结算方式发生变化，制度
调整可能给投资者带来理解偏差的风险。同样的风险还可能来自于证券交易所及其他代理机构。
（3）第三方机构可能违约，导致基金或投资者利益受损的风险。
17、申购赎回的代理买卖风险
基金管理人可在招募说明书规定的时间内以收到的替代金额代投资者买入或卖出小于等于被替代证券
数量的任意数量的被替代证券，实际买入被替代证券的价格可能处于规定时间内较高的位置或处于最高价
格，实际卖出被替代证券的价格可能处于规定时间内较低的位置或处于最低价格，基金管理人对此不承担责
任。基金管理人有权根据基金投资的需要自主决定不买入或不卖出部分被替代证券，或者不进行任何买入或
卖出证券的操作，基金管理人可能不买入或不卖出被替代证券的情形包括但不限于市场流动性不足、技术系
统无法实现以及基金管理人认为不应买入或卖出的其他情形。
18、参与转融通证券出借业务的风险
本基金参与转融通证券出借业务，面临的风险包括但不限于：
（1）流动性风险。面临大额赎回时，可能因证券出借原因，发生无法及时变现支付赎回对价的风险。
（2）信用风险。证券出借对手方可能无法及时归还证券，无法支付相应权益补偿及借券费用的风险。
（3）市场风险。证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险。
19、投资股指期货、国债期货、股票期权的风险
本基金主要以套期保值为目的或投资于股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品，其作为金融衍生
品，具备一些特有的风险点。投资金融衍生品所面临的主要风险是市场风险、流动性风险、基差风险、保证
金风险、信用风险和操作风险。
20、投资资产支持证券的风险
本基金投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证券的风险主要包括资
产风险及证券化风险。资产风险源于资产本身，包括价格波动风险、流动性风险等。证券化风险主要表现为
信用评级风险、法律风险等。
21、投资存托凭证的风险
本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金
还可能面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风
险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风
险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭
证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；
存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风
险；境内外证券交易机制、法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。
22、参与融资业务风险
（1）杠杆效应放大风险：本基金通过融资可以扩大交易额度，利用较少资本来获取较大利润，这必然
也放大了风险。本基金将股票作为担保品进行融资时，既需要承担原有的股票价格变化带来的风险，又得承
担新投资股票带来的风险，还得支付相应的利息或费用，如判断失误或操作不当，会加大亏损。
（2）担保能力及限制交易风险：单只或全部证券被暂停融资、本基金账户被暂停或取消融资资格等，
这些影响可能给本基金造成经济损失。此外，本基金也可能面临由于自身维持担保比例低于融资合同约定的
担保要求，且未能及时补充担保物，导致信用账户交易受到限制，从而造成经济损失。
（3）强制平仓风险：本基金在从事融资交易期间，如果不能按照约定的期限清偿债务，或上市证券价
格波动，导致日终清算后维持担保比例低于警戒线，且不能按照约定追加担保物时，将面临担保物被证券公
司强制平仓的风险，由此可能给本基金造成经济损失。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明
投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商或者调解
未能解决的，应当将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁
地点为上海市。仲裁裁决是终局的，并对各方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁费用由败诉
方承担。
争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务，
维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律（为基金合同之目的，在此不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地
区法律）管辖并从其解释。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基
金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取
基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[www.xyamc.com][客服电话:021-68619600或400-606-6188（免长途话费）]
1.基金合同、托管协议、招募说明书
2.定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3.基金份额净值
4.基金销售机构及联系方式
5.其他重要资料
六、其他情况说明
无