渤海汇金中证全指自由现金流指数发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要
渤海汇金中证全指自由现金流指数发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要
编制日期：2025年09月26日
送出日期：2025年10月10日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
渤海汇金中证全指自由
基金简称基金代码024402
现金流指数发起
渤海汇金中证全指自由
基金简称C基金代码C 024403
现金流指数发起C
渤海汇金证券资产管理
基金管理人基金托管人渤海银行股份有限公司
有限公司
上市交易所及上市日
基金合同生效日--
期
基金类型股票型交易币种人民币
运作方式普通开放式开放频率每个开放日
开始担任本基金基金
-
经理的日期基金经理徐中华
证券从业日期2015年06月23日
《基金合同》生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元，
基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期
限。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、
更改或补充，则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执
行。未来若出现标的指数不符合法律法规及监管要求（因成份股价格波动
其他等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求以及法律法规、
监管机构另有规定的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应
当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如
更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，
并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。基金份额持有人大会未
成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟
投资目标
踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股（均含存托凭证，下同）。
投资范围为更好地实现基金的投资目标，本基金可少量投资于依法发行上市的非成份
股（包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、
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存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机
构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券（含分离交易可转债）、可
交换债券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场
工具、金融衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权等）以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关
规定）。
本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的
90%，投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于非现金基金资
产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。每个交易日日终，在扣
除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期
日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；其中，现金
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股
票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履
行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
本基金的标的指数为：中证全指自由现金流指数。
本基金的主要投资策略包括：股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资
策略、可转换债券和可交换债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期
主要投资策略
货交易策略、国债期货交易策略、股票期权投资策略、参与融资及转融通证
券出借业务策略。
业绩比较基准中证全指自由现金流指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%
本基金为股票型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基
金和混合型基金。
风险收益特征
本基金为指数型基金，采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指
数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
注：投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金的《招募说明书》。本基金产品有风险，投
资需谨慎。
（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表
（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
图
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型份额(S)或金额(M)/持有期限(N)收费方式/费率备注
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本基金C类基金份额
认购费
不收取认购费用。
申购费(前收本基金C类基金份额
费)不收取申购费用。
N
赎回费
N≥7天0.00%
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别收费方式/年费率或金额收取方
管理费0.50%基金管理人和销售机构
托管费0.10%基金托管人
销售服务费C类0.25%销售机构
审计费用会计师事务所
信息披露费规定披露报刊
按照国家有关规定和《基金合同》约定，可
以在基金财产中列支的其他费用。费用类别
其他费用相关服务机构
详见本基金《基金合同》和《招募说明书》
及其更新。
注：本基金费用的计算方法和支付方式详见本基金的《招募说明书》。本基金交易证券、基金等产生
的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。本基金运作相关费用年金额为基金整体承担费用，
非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、信用风险、基金运作风险、本基金的特有风险、
流动性风险及其他风险。
其中本基金的特有风险包括：
1、指数化投资的风险
本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于本基金非现金基金资产的80%，
业绩表现将会随着标的指数的波动而波动；同时本基金在多数情况下将维持较高的股票仓位，在股
票市场下跌的过程中，可能面临基金净值与标的指数同步下跌的风险。
（1）标的指数波动的风险
标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资人心理和交易
制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。
（2）标的指数成份股停牌的风险
标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面临如下风险：
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1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。
2）在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖出成份股以获取足额
的符合要求的赎回款项，由此基金管理人可能采取暂停赎回或延缓支付赎回款项的措施，投资者将
面临无法赎回全部或部分基金份额的风险。
（3）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险
以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：
1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与
跟踪误差。
2）由于标的指数成份股发生送配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化，使
本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。
3）成份股派发现金红利、成份股增发、送配等所获收益可能导致基金收益率偏离标的指数收益
率，从而产生跟踪偏离度。
4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而
产生跟踪偏离度和跟踪误差。
5）基金运作过程中发生的费用，包括交易成本、市场冲击成本、管理费、托管费和销售服务费
等，可能导致本基金在跟踪指数时产生收益上的偏离。
6）在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术手段、买
入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数的跟踪程度。
7）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票的持有比例
与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成
本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离
度与跟踪误差。
（4）跟踪误差控制未达约定目标的风险
本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内，但因标的指数
编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发
生较大偏离。
（5）标的指数值计算出错的风险
尽管指数公司将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的
任何错误对任何人负责。因此，如果标的指数值出现错误，投资人参考指数值进行投资决策，则可
能导致损失。
（6）标的指数编制方案带来的风险
本基金标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，指数编制机构有权停止编制标的指数、变
更标的指数编制方案。而指数编制方案基于其样本空间仅能选取部分证券予以构建，其表征性与可
投资性可能存在不成熟或不完备之处。
当指数编制机构变更标的指数编制方案，导致指数成份股样本与权重发生调整，基金管理人需
调整投资组合，从而可能增加基金运作难度、跟踪误差和组合调整的风险与成本，并可能导致基金
风险收益特征发生较大变化。此外，当市场环境发生变化，但指数编制机构未能及时对指数编制方
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案进行调整时，可能导致标的指数的表现与总体市场表现存在差异，从而影响投资收益。投资人需
关注并承担上述风险，谨慎作出投资决策。
（7）标的指数变更的风险
根据基金合同规定，如发生导致标的指数变更的情形，基金管理人可以依据维护投资者合法权
益的原则，变更本基金的标的指数。若标的指数发生变更，本基金的投资组合将相应进行调整。届
时本基金的风险收益特征可能发生变化，且投资组合调整可能产生交易成本和机会成本。投资者须
承担因标的指数变更而产生的风险与成本。
（8）指数编制机构停止服务的风险
本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停
止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日内向中国证
监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合
同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述
事项表决未通过的，基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金
合并或者终止基金合同等风险。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制
机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作。该期
间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。
2、特定投资对象风险
（1）参与股指期货交易的特有风险
本基金可参与股指期货交易，需承受参与股指期货交易带来的市场风险、信用风险、操作风险
和法律风险等。由于股指期货通常具有杠杆效应，价格波动比标的工具更为剧烈。并且由于股指期
货定价复杂，不适当的估值可能使基金资产面临损失风险。股指期货采用保证金交易制度，由于保
证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损
失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平
仓，可能给投资人带来损失。
（2）参与国债期货交易的特有风险
本基金投资范围包括国债期货。因此，可能面临市场风险、基差风险、流动性风险等。市场风
险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是指由于期货与现货
间的价差的波动，影响套期保值或套利效果，使之发生意外损益的风险。流动性风险可分为两类：
一类为流通量风险，是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风险，此类风险往往
是由市场缺乏广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法满足保证金要求，使得所
持有的头寸面临被强制平仓的风险。
（3）参与股票期权交易的风险
本基金可投资股票期权，股票期权的风险主要包括市场风险、保证金风险、信用风险和操作风
险等。市场风险指由于标的价格变动而产生的衍生品的价格波动。保证金风险指由于无法及时筹措
资金满足建立或者维持衍生品合约头寸所要求的保证金而带来的风险。信用风险指交易对手不愿或
无法履行契约的风险。操作风险则指因交易过程、交易系统、人员疏失、或其他不可预期时间所导
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致的损失。
（4）投资可转换债券和可交换债券的特定风险
可转换债券和可交换债券是指持有人可以在约定的时间内按照约定的价格将持有的债券转换为
普通股票的债券，是兼具债券性质和权益性质的投资工具。可转换债券和可交换债券可能既面临发
行人无法按期偿付本息的信用风险，也面临二级市场价格波动的风险。
（5）资产支持证券投资风险
本基金可投资资产支持证券。资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险
等风险。价格波动风险指的是市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格波动。流动性风险
指的是受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可能无法在同一价格水平上
进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的是基金所投资的资产支持证券
之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价
格下降，造成基金财产损失。
（6）投资科创板股票的风险
本基金可投资国内上市的科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规
则等差异带来的特有风险，包括不限于如下特殊风险：
1）股价波动较大的风险。科创板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，可能导致较大的股票价
格波动；
2）流动性风险。科创板投资者门槛较高，投资者可能在特定阶段对科创板个股形成一致性预期，
存在基金持有股票无法正常成交的风险；
3）退市风险。科创板执行严格的退市标准，且退市程序存在一定差别，因此上市公司退市风险
更大，可能会对基金净值产生不利影响；
4）本基金投资集中度相对较高的风险。因科创板上市公司商业模式、盈利模式等可能存在一定
的相似性，因此，持仓股票股价存在同向波动的可能，从而产生对基金净值不利的影响。
（7）投资存托凭证的风险
本基金可投资国内依法发行上市的存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格
波动影响，与存托凭证的境外基础证券、境外基础证券的发行人及境内外交易机制相关的风险可能
直接或间接成为本基金的风险。本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资
产投资于存托凭证或选择不将基金资产投资于存托凭证，基金资产并非必然投资存托凭证。
（8）本基金可参与融资交易，可能面临杠杆风险、强制平仓风险、违约风险、交易被限制的风
险等，由此可能给基金净值带来不利影响或损失。
（9）参与转融通证券出借业务的风险
本基金可参与转融通证券出借业务，面临的风险包括但不限于：
1）流动性风险：指面临大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法及时变现支付赎回款项的风
险；
2）信用风险：指证券出借对手方可能无法及时归还证券、无法支付相应权益补偿及借券费用的
风险；
3）市场风险：证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险；
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4）其他风险，如宏观政策变化、证券市场剧烈波动、个别证券出现重大事件、交易对手方违约、
业务规则调整、信息技术不能正常运行等风险。
3、本基金采用证券经纪商交易结算模式，即本基金将通过基金管理人选定的证券经营机构进行
场内交易和结算，该种交易结算模式可能存在操作风险、资金使用效率降低的风险、交易结算风险、
投资信息安全保密风险、无法完成当日估值等风险。
4、基金合同终止的风险
《基金合同》生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元，基金合同自动终止，
且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。
未来若出现标的指数不符合法律法规及监管要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外
的因素致使标的指数不符合要求以及法律法规、监管机构另有规定的情形除外）、指数编制机构退出
等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更
换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份
额持有人大会进行表决。基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终
止。
因此，基金份额持有人可能面临基金合同提前终止的风险。
（二）重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，
也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如
需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
本基金的争议解决处理方式详见本基金基金合同的具体约定。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[网址：https://www.bhhjamc.com][客服电话：400-651-1717]
1、基金合同、托管协议、招募说明书
2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
六、其他情况说明