建信中证全指证券公司交易型开放式指数
证券投资基金
2025年第3季度报告
2025年9月30日
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：中信证券股份有限公司
报告送出日期：2025年10月25日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年10月23日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2025年7月1日起至9月30日止。
§2基金产品概况
基金简称 建信中证全指证券公司ETF
场内简称 证券E（扩位简称：证券ETF建信）
基金主代码 515560
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2020年6月29日
报告期末基金份额总额 176,883,311.00份
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金为完全被动式指数基金，采用完全复制法，即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但因特殊情况（比如流动性不足等）导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将通过投资其他成份股、非成份股以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具进行替代，或者对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过0.2%，年跟踪误差争取不超过2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率：中证全指证券公司指数收益率。
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数
基金，主要采用完全复制策略，跟踪中证全指证券公司指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中信证券股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2025年7月1日 - 2025年9月30日）
1.本期已实现收益 12,137,397.01
2.本期利润 24,817,214.40
3.加权平均基金份额本期利润 0.1272
4.期末基金资产净值 204,372,421.62
5.期末基金份额净值 1.1554
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标 准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 11.43% 1.52% 10.83% 1.53% 0.60% -0.01%
过去六个月 16.42% 1.67% 15.57% 1.69% 0.85% -0.02%
过去一年 13.90% 1.95% 10.95% 2.00% 2.95% -0.05%
过去三年 55.61% 1.69% 49.26% 1.73% 6.35% -0.04%
过去五年 8.56% 1.67% -1.97% 1.70% 10.53% -0.03%
自基金合同生效起至今 15.54% 1.71% 16.59% 1.79% -1.05% -0.08%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。
3.3其他指标
无。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
龚佳佳 本基金的基金经理 2020年6月29日 - 13 龚佳佳先生，硕士。曾任诺安基金管理有限公司数量投资部研究员、基金经理助理；工银瑞信基金管理有限公司指数投资部量化研究员；华夏基金管理有限公司数量投资部研究员、投资经理。2018年5月加入建信基金，历任金融工程及指数投资部基金经理助理、基金经理等职务。2019年2月22日至2023年2月1日任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2019年3月7日至2022年5月5日任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2019年3月7日至2022年5月5日任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；2019年8月23日至2023年12月11日任建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2020年3月6
日至2023年1月5日任建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2020年4月17日至2021年4月6日任建信中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2020年6月29日起任建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年2月18日至2022年9月29日任建信中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年3月11日起任建信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年5月27日起任建信中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年6月3日至2022年5月11日任建信中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年7月15日至2024年1月24日任建信中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年7月29日至2021年12月27日任建信中证1000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年8月19日起任建信中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年9月8日至2023年12月11日任建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；2021年9月9日至2024年9月9日任建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；2021年11月25日至2023年10月17日任建信中证饮料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2022年1月7日起任建信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2022年7月21日起任建信中证农牧主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2025年8月27日起任建信上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2025年9月25日起任建信上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地
为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规
定和《建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的规定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行
为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资
基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办
法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险
管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，
系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直
接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量
超过该证券当日成交量的5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
本基金为被动指数基金，跟踪的标的指数为中证全指证券公司指数（399975.SZ）。证券公司
指数由中证指数公司编制和维护，以综合反映A股市场上证券股票的整体走势。
随着半年报的披露，多家上市券商的上半年净利润出现了较大的增长，表明行业整体的盈利
能力出现了显着增强。另一方面，随着二级市场成交活跃度的上升，市场的风险偏好出现了明显
回暖，对券商的经纪业务、自营业务等构成了较大的利好，进一步提升了市场对券商盈利增长的
预期。在此背景下，证券公司板块获得了资金的净流入，标的指数在报告期内取得了一定的涨幅。
本基金在构建组合时采用完全复制法，即以标的指数中各成分股的权重为主要依据确定组合
的持仓结构。组合在报告期内的跟踪误差主要来自于成分股分红、申购赎回导致的股票数量差异
等。后续管理人将采用定性和定量相结合的方法，力争将跟踪误差和跟踪偏离度控制在较低的水
平。
4.5报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金净值增长率11.43%，波动率1.52%，业绩比较基准收益率10.83%，波动率
1.53%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 202,258,066.81 98.37
其中：股票 202,258,066.81 98.37
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 3,335,153.46 1.62
8 其他资产 25,317.80 0.01
9 合计 205,618,538.07 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服 - -
务业
J 金融业 202,258,066.81 98.97
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 202,258,066.81 98.97
5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
无。
5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 1,189,984 32,272,366.08 15.79
2 600030 中信证券 919,641 27,497,265.90 13.45
3 601211 国泰海通 1,065,892 20,113,382.04 9.84
4 601688 华泰证券 488,511 10,634,884.47 5.20
5 000776 广发证券 280,113 6,240,917.64 3.05
6 600999 招商证券 352,582 6,032,678.02 2.95
7 600958 东方证券 497,706 5,693,756.64 2.79
8 000166 申万宏源 859,078 4,578,885.74 2.24
9 601377 兴业证券 657,388 4,299,317.52 2.10
10 601995 中金公司 112,403 4,146,546.67 2.03
5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
无。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
无。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1本基金投资股指期货的投资政策
无。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
无。
5.10.2本期国债期货投资评价
无。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中，中国国际
金融股份有限公司（601995）于2024年10月11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）《立案告知书》（证监立案字0382024014号），因公司涉嫌思尔芯首次公开发行股票
保荐业务未勤勉尽责，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，
中国证监会决定对其立案。2024年12月20日，公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（〔2024〕
152号），因中金公司为思尔芯科创板IPO提供保荐服务，出具的《发行保荐书》等文件存在虚假
记载，在执业过程中未勤勉尽责，违反《证券法》第十条第二款的规定，构成《证券法》第一百
八十二条的违法行为，故依据《证券法》第一百八十二条的规定，中国证监会决定对中国国际金
融股份有限公司责令改正，给予警告，没收保荐业务收入200万元，并处以600万元罚款。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合基金管理人投资制度的规定。
5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 25,317.80
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 25,317.80
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
无。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 211,883,311.00
报告期期间基金总申购份额 21,000,000.00
减：报告期期间基金总赎回份额 56,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） -
报告期期末基金份额总额 176,883,311.00
注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
无。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
无。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金设立的文件；
2、《建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
3、《建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》；
4、《建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
9.2存放地点
基金管理人或基金托管人处。
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2025年10月25日