国寿安保中证A500红利低波动交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
基金管理人：国寿安保基金管理有限公司
基金托管人：江苏银行股份有限公司
注册登记人：中国证券登记结算有限责任公司
上市地点：上海证券交易所
上市时间：2025年11月5日
公告日期：2025年10月31日
一、重要声明与提示
《国寿安保中证A500红利低波动交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》（以下简称“本公告” ）依据《中
华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》” ）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1 号〈上市交易
公告书的内容与格式〉》和《上海证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，国寿安保中证A500红利低波动交易
型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金” ）管理人国寿安保基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人” ）的
董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。 本基金托管人江苏银行股份有限公司保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完
整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会” ）和上海证券交易所（以下简称“上交所” ）对本基金上市交易
及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。
本公告书第七节“基金财务状况” 未经审计。
凡本公告未涉及的有关内容， 请投资者详细查阅2025年9月26日发布在国寿安保基金管理有限公司网站（www.
gsfunds.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的《国寿安保中证A500红利低波动
交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书” ）。
二、基金概览
1、基金名称：国寿安保中证A500红利低波动交易型开放式指数证券投资基金
2、场内简称：红利A500
3、扩位简称：A500红利低波动ETF
4、二级市场交易代码：563590
5、截至公告日前两个工作日即2025年10月29日基金份额总额：384,944,444.00份
6、截至公告日前两个工作日即2025年10月29日基金份额净值：1.0000元
7、本次上市交易份额：384,944,444.00份
8、上市交易的证券交易所：上海证券交易所
9、上市交易日期：2025年11月5日
10、基金管理人：国寿安保基金管理有限公司
11、基金托管人：江苏银行股份有限公司
12、上市推荐人：招商证券股份有限公司
13、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司
14、申购赎回代理券商（以下简称“一级交易商” ）：
方正证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国联民生证券股份有限公司、国投证券股
份有限公司、中国银河证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责
任公司、中信证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司。
若有新增本基金的申购、赎回代办券商，本公司将在基金管理人网站公示。
本公司可根据情况变更申购赎回代办券商，并及时在基金管理人网站公示。
三、基金的募集与上市交易
（一）本基金上市前基金募集情况
1、基金募集申请的核准机构和核准文号：中国证券监督管理委员会2025年8月20日证监许可〔2025〕1823号。
2、基金运作方式：交易型开放式。
3、基金合同期限：不定期。
4、发售日期：2025年10月9日至2025年10月22日。 其中，网上现金认购和网下现金认购的发售日期均为2025年10月9
日至2025年10月22日。
5、发售价格：人民币1.00元。
6、发售方式：投资者可选择网上现金认购、网下现金认购2种方式。
7、发售机构：
（1） 网下现金发售直销机构：国寿安保基金管理有限公司直销柜台
（2） 网下现金发售代理机构：广发证券股份有限公司。
（3） 网上现金销售机构包括具有基金销售业务资格及上海证券交易所会员资格的证券公司，具体名单可在上海证
券交易所网站查询。
（二）基金合同生效
本基金自2025年10月9日起公开募集，截止2025年10月22日，基金募集工作已顺利结束。 经容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）验资，本次募集扣除认购费后的有效净认购金额（不含利息）为384,918,000.00人民币，折合基金份额384,
918,000.00份； 经基金登记结算机构确认结转为基金份额的募集期间认购资金利息共计26,444.00人民币， 折合基金份
26,444.00份。
本次募集有效认购总户数为3,296户。 按照每份基金份额面值1.00元人民币计算，本次募集资金及其产生的利息结转
的基金份额共计384,944,444.00份，已全部计入各基金份额持有人的基金账户。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《国寿安保中证A500红利低
波动交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《国寿安保中证A500红利低波动交易型开放式指数证券投资基金招募
说明书》的有关规定，本基金募集符合有关条件，本基金管理人已向中国证监会办理基金备案手续，并于2025年10月27日
获书面确认，基金合同自该日起正式生效。 自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。
（三）日常申购、赎回情况
本基金日常申购、赎回开放日：2025年11月5日。 有关本基金申购、赎回业务事宜详见相关公告。
（四）基金上市交易
1、基金上市交易的核准机构和核准文号：上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕253号
2、上市交易日期：2025年11月5日
3、上市交易的证券交易所：上海证券交易所
4、基金二级市场交易简称：红利A500（扩位简称：A500红利低波动ETF）
5、基金二级市场交易代码：563590
投资者在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金二级市场交易。
6、本次上市交易份额： 384,944,444.00份
7、未上市交易份额的流通规定：本基金上市交易后，所有的基金份额均可进行交易，不存在未上市交易的基金份额。
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人
（一）持有人户数
截至2025年10月29日，本基金份额持有人户数为3,296户，平均每户持有的基金份额为116,791.40份。
（二）持有人结构
截至2025年10月29日，本基金份额持有人结构如下：
机构投资者持有的基金份额为54,615,444.00份，占基金总份额的14.1879%；个人投资者持有的基金份额为330,329,
000.00份，占基金总份额的85.8121%。
（三）场内前十名基金份额持有人情况
截至2025年10月29日，场内前十名基金份额持有人情况如下表。
序号 基金份额持有人名称 持有份额（份） 占基金总份额的比例
1 中国人寿保险股份有限公司 40,025,444.00 10.3977%
2 徐晓东 4,933,000.00 1.2815%
3 冶科科技股份有限公司 2,000,000.00 0.5196%
4 珠海市创颖经贸发展有限公司 2,000,000.00 0.5196%
5 涂莉 2,000,000.00 0.5196%
6 张锦丽 2,000,000.00 0.5196%
7 刘玉霞 2,000,000.00 0.5196%
8 孙丰令 1,960,000.00 0.5092%
9 郭瑞芹 1,600,000.00 0.4156%
10 王萌 1,500,000.00 0.3897%
五、基金主要当事人简介
（一）基金管理人
1、名称：国寿安保基金管理有限公司
2、法定代表人：于泳
3、总经理：鄂华
4、注册资本：12.88亿元人民币
5、住所：上海市虹口区丰镇路806号3幢306号
6、办公地址：北京市西城区金融大街28号盈泰商务中心2号楼10、11、12层
7、设立批准文号：中国证监会证监许可[2013]1308号
8、工商登记注册的法人营业执照文号：00000002201808080040
9、经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务
10、股权结构：中国人寿资产管理有限公司，持有股份85.03%；National Mutual Funds Management Ltd（. 国家共
同基金管理有限公司（澳大利亚）），持有股份14.97%。
11、内部组织结构及人员情况：
截至2025年9月30日，本公司共设立投资管理部、股票投资部、固定收益投资部、多资产投资部、研究部、交易管理部、
机构及渠道业务部、电商业务部、产品创新部、运营管理部、合规管理部、监察稽核部、金融科技部、财务会计部、纪委办公
室、人力资源部（党委组织部）/党建工作部、办公室（党委办公室、董事会办公室）等17个部门，绝大多数员工具备多年的
基金行业或资产管理行业从业经验。 无论从部门设置、部门人员分配、员工知识结构还是从技能与从业经验结构看，公司
员工及在基金运作各环节的分配已足以保证基金守法诚信、规范运作。
12、基金管理业务情况简介：
公司目前具有公募基金管理和特定客户资产管理及QDII等业务资格，具备多种业务的复合资产管理能力与经验。 截
至2025年6月30日，公司管理的公募基金（不含货币基金与短期理财基金）规模为1977.2533亿元。 其中，公司管理公募基
金105只，其中股票型基金10只，混合型基金34只，债券型基金41只，股票指数型（ETF及其联接）基金8只，FOF型3只，货
币市场基金7只；公司管理私募产品（组合）60个，规模715.13亿元，其中集合产品23只，一对一产品37只。
13、本基金基金经理简介
李康先生，博士。曾任中国国际金融有限公司量化投资研究员、长盛基金管理有限公司金融工程研究员。2015年3月起
任国寿安保沪深300指数型证券投资基金 (2018年8月13日转型为国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接
基金) 基金经理。 2015年5月至2022年4月任国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金基金经理。
2018年1月起任国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 2018年1月至2021年5月任国寿安保中证养
老产业指数分级证券投资基金(2019年4月1日转型为国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金)基金经理。 2020年
3月至2022年4月任国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。 2020年3月起担
任国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 2020年8月至2024年2月担任国寿安保稳
丰6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 2021年2月起任国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金
基金经理。 2022年2月起任国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。 2022年11月起任
国寿安保稳泽两年持有期混合型证券投资基金基金经理。
（二）基金托管人
1、基本情况
名称：江苏银行股份有限公司（简称“江苏银行” ）
住所：江苏省南京市中华路26号
办公地址：江苏省南京市中华路26号
法定代表人：葛仁余
成立时间：2007年1月22日
组织形式：股份有限公司（上市）
注册资本：1835132.4463万元整
存续期间：持续经营
基金托管业务批准文号：证监许可〔2014〕619 号
联系人：杨宁
电话：025-58587833
2、主要人员情况
江苏银行托管业务条线现有员工近 100 名，来自于基金、券商、托管行等不同的行业，具有会计、金融、法律、IT 等不
同的专业知识背景，团队成员具有较高的专业知识水平、良好的服务意识、科学严谨的态度；部门管理层有 20 年以上金
融从业经验，精通国内外证券市场的运作。
3、基金托管业务经营情况
2014 年，江苏银行先后获得基金托管业务资格及保险资金托管业务资格。江苏银行依靠严密科学的风险管理和内部
控制体系以及先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和
企业客户提供安全、高效、专业
的托管服务。 目前江苏银行的托管业务产品线已涵盖公募基金、信托计划、基金专户、基金子公司专项资管计划、券商
资管计划、产业基金、私募投资基金、QDII、QFII 专户资产等。
江苏银行将在现有的基础上开拓创新继续完善各类托管产品线。 江苏银行同时可以为各类客户提供现金管理、绩效
评估、风险管理等个性化的托管增值服务。
4、基金托管人的内部控制制度
（1）内部风险控制目标
1）确保有关法律法规在托管业务中得到全面严格的贯彻执行；
2）确保江苏银行有关托管的各项管理制度和业务操作规程在托管业务中得到全面严格的贯彻执行；
3）确保资产安全，保证托管业务稳健运行。
（2）内部风险控制组织结构 由江苏银行内审部和资产托管部内设的监察稽核人员构成。 资产托管部内部设置专职
稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。
（3）内部风险控制原则
1）全面性原则。 “实行全员、全程风险控制方法” ，内部控制必须渗透到托管业务的各个操作环节，覆盖所有的岗位，
不能留有任何死角。
2）预防性原则。 必须树立“预防为主” 的管理理念，以业务岗位为主体，从风险发生的源头加强内部控制，防患于未
然，尽量避免业务操作中各种问题的产生。
3）及时性原则。 各团队要及时建立健全各项规章制度，釆取有效措施加强内部控制。 发现问题，要及时处理，堵塞漏
洞。
4）独立性原则。 托管业务内部控制机构必须独立于托管业务执行机构，业务操作人员和检查人员必须分开，以保证
内控机构的工作不受干扰。
（三）上市推荐人
招商证券股份有限公司
注册（办公）地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号
法定代表人：霍达
联系人：罗丕峰
电话：0755-95565
传真：0755-86565082
客户服务电话:95565
网址：https://www.cmschina.com/
（四）验资机构
名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26
办公地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26
执行事务合伙人：肖厚发、刘维
电话：010-66001391
传真：010-66001392
联系人：蔡晓慧
经办注册会计师：蔡晓慧、柴瀚英
六、基金合同摘要
基金合同的内容摘要见附件。
七、基金财务状况
（一）基金募集期间费用
本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金资产中支付。
（二）基金上市前重要财务事项
本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
（三）基金资产负债表
本基金2025年10月29日资产负债表如下（未经审计）：
单位：人民币元
资 产 本期末
2025年10月29日
资 产：
货币资金 4,996,596.45
结算备付金 379,949,388.43
存出保证金 -
交易性金融资产 1,139.00
其中：股票投资 1,139.00
基金投资 -
债券投资 -
资产支持证券投资 -
贵金属投资 -
其他投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 -
债权投资 -
其中：债券投资 -
资产支持证券投资 -
其他投资 -
其他债权投资 -
其他权益工具投资 -
应收清算款 -
应收股利 -
应收申购款 -
递延所得税资产 -
其他资产 -
资产总计 384,947,123.88
负债和净资产 本期末
2025年10月29日
负 债：
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付清算款 -
应付赎回款 -
应付管理人报酬 10,546.33
应付托管费 2,109.26
应付销售服务费 -
应付投资顾问费 -
应交税费 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 3,977.28
负债合计 16,632.87
净资产：
实收基金 384,944,444.00
其他综合收益 -
未分配利润 -13,952.99
净资产合计 384,930,491.01
负债和净资产总计 384,947,123.88
八、基金投资组合
本基金目前处于建仓期，在上市首日前，基金管理人将使本基金的投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范
性文件的规定和基金合同的有关规定。
截止到2025年10月29日，本基金的投资组合如下：
(一）截止到2025年10月29日，基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,139.00 0.00
其中：股票 1,139.00 0.00
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 384,945,984.88 100.00
8 其他资产 - -
9 合计 384,947,123.88 100.00
（二）截止到2025年10月29日，按行业分类的股票投资组合
1、按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 1,139.00 0.00
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,139.00 0.00
2、按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未投资港股通股票。
（三）截止到2025年10月29日，按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 100 1,139.00 0.00
（四）截止到2025年10月29日，按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
（五）截止到2025年10月29日，按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
（六）截止到2025年10月29日，按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
（七）截止到2025年10月29日，按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
（八）截止到2025年10月29日，按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
（九）截止到2025年10月29日，本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
（十）截止到2025年10月29日，本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
（十一）投资组合报告附注
1、 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴
责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体中，平安银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总
局地方监管分局、中国人民银行分支行、中国证监会地方分局的处罚。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 除上述主体外，本基金投
资的其他前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
2、基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
3、其他资产构成
本基金本报告期末未持有其他资产。
4、截止到2025年10月29日，持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5、截止到2025年10月29日，前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限制的情况。
6、投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
九、重大事件揭示
本基金自基金合同生效至上市交易期间未发生对基金份额持有人有较大影响的重大事件。
十、基金管理人承诺
本基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出承诺：
（一）严格遵守《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他法律法规、《基金合同》的规定，以诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。
（二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息，
并接受中国证监会、证券交易所的监督管理。
（三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消
息后，将及时予以公开澄清。
十一、基金托管人承诺
基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺：
严格遵守《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及本基金《基金合同》、《托管协议》的规定，以诚实信
用、勤勉尽责的原则托管基金资产。
十二、基金上市推荐人意见
本基金上市推荐人就基金上市交易事宜出具如下意见：
1、本基金上市符合《基金法》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的相关条件；
2、基金上市文件真实、准确、完整，符合相关规定要求，文件内所载的资料均经过核实。
十三、备查文件目录
（一）中国证监会准予国寿安保中证A500红利低波动交易型开放式指数证券投资基金注册的文件；
（二）《国寿安保中证A500红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
（三）《国寿安保中证A500红利低波动交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
（四）《国寿安保中证A500红利低波动交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》；
（五）法律意见书
（六）基金管理人业务资格批件和营业执照
（七）基金托管人业务资格批件和营业执照
备查文件存放于基金管理人或基金托管人处，投资者可在营业时间内免费查阅备查文件。 在支付工本费后，可在合理
时间内取得备查文件的复印件。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最
低收益。 投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书和产品资料概要。 敬请投资者注意投资风险。
国寿安保基金管理有限公司
2025年10月31日
附件：基金合同摘要
一、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务
（一）基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：
（1）依法募集资金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产；
（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；
（4）销售基金份额；
（5）按照规定召集基金份额持有人大会；
（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规
定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；
（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记结算机构办理基金登记结算业务并获得《基金合同》规定的费
用；
（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的
权利；
（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、转融通证券出借业务；
（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪商或其他为基金提供服务的外部机构；
（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户和收益分配等的业务
规则；
（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记结算事
宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产
相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；
（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托
第三人运作基金财产；
（7）依法接受基金托管人的监督；
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价的方法符合《基金合同》等法律文件的规
定，按有关规定计算并披露基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的对价，编制申购赎回清单；
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；
（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。 除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定
外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，但应监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部
专业顾问提供服务需要提供的情况除外；
（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付投资人申购或赎回之基金份额的投资人应收对价；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依
法召集基金份额持有人大会；
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料不少于法律法规规定的最低期限；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的
时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；
（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任
不因其退任而免除；
（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反《基金合同》造成基金财产
损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；
（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任；
（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；
（24）基金在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资
金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；对于基金募集期间网下股票认购所冻结的
股票，按照交易所和登记结算机构的规则予以解冻；
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（26）建立并保存基金份额持有人名册；
（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（二）基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产；
（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为，对基金财
产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办理证券交易资金清算；
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基
金财产托管事宜；
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安全，保证其托管的基金财
产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保
证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托
第三人托管基金财产；
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户，按照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清
算、交割事宜；
（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，
不得向他人泄露，但应监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专业顾问提供服务需要提供的情况
除外；
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值；
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严
格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了
适当的措施；
（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不少于法律法规规定的最低期限；
（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册；
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价的现金部分；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人
依法召集基金份额持有人大会；
（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；
（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行业监督管理机构，并通知基金管理
人；
（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管理人因违反《基金合同》造成
基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；
（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（三）基金份额持有人的权利与义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资者自依据《基金合同》取得基
金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基
金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于：
（1）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3）依法申请赎回或转让其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资运作；
（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于：
（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风
险；
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
（4）缴纳基金认购款项和认购股票、申购对价、赎回对价及法律法规和《基金合同》所规定的费用；
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；
（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并
表决。 基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
本基金的基金份额持有人大会不设立日常机构。
若基金管理人推出本基金的联接基金，则：
鉴于本基金和本基金的联接基金（以下简称“联接基金” ）的相关性，联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联
接基金的份额直接参加或者委派代表参加本基金的基金份额持有人大会表决。 在计算参会份额和计票时，联接基金基金
份额持有人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在本基金基金份额持有人大会的权益登记日，联接基金持有
本基金份额的总数乘以该基金份额持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方
法，保留到整数位。 联接基金折算为本基金后的每一参会份额和本基金的每一参会份额拥有平等的投票权。
联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持有人以本基金的基金份额持有人的
身份行使表决权，但可接受联接基金的特定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基
金的基金份额持有人大会并参与表决。
联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会的，须先遵照联接基
金基金合同的约定召开联接基金的基金份额持有人大会，联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份
额持有人大会的，由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。
（一）召开事由
1、除法律法规规定、基金合同或中国证监会另有约定外，当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有
人大会：
（1）终止《基金合同》；
（2）更换基金管理人；
（3）更换基金托管人；
（4）转换基金运作方式；
（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资目标、范围或策略；
（9）变更基金份额持有人大会程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（11）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有人（以基金管理人收到提议当日
的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会；
（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（13）终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的情形除外；
（14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。
2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，以下情况可
由基金管理人和基金托管人协商一致，履行适当程序后修改，不需召开基金份额持有人大会：
（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（2）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率或变更收费方式；
（3）因相应的法律法规、相关证券交易所或者登记结算机构的相关业务规则发生变动而应当对《基金合同》进行修
改；
（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关
系发生变化；
（5）基金管理人、相关证券交易所和登记结算机构在法律法规、基金合同规定的范围内调整有关基金认购、申购、赎
回、交易、转托管、非交易过户等业务的规则；
（6）基金推出新业务或服务；
（7）在不违反法律法规的情况下，调整基金的申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成；
（8）在不违反法律法规的情况下，调整基金份额净值、申购赎回清单的计算和公告时间或频率；
（9）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
（二）会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集；
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集；
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应当自收到书
面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内
召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起
60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合；
4、代表基金份额 10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会，应当向基金
管理人提出书面提议。 基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持
有人代表和基金托管人。 基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表
基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。 基金托管人应
当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人
决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合；
5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会，而基金管理人、基
金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报
中国证监会备案。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干
扰；
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 （三）召开基金份额持有人大会
的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30 日，在规定媒介公告。 基金份额持有人大会通知应至少载明
以下内容：
（1）会议召开的时间、地点和会议形式；
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、送达时间和地点；
（5）会务常设联系人姓名及联系电话；
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（7）召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的
具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金
托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书
面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意
见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。
（四）基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的其他方式召开，会议的召开方
式由会议召集人确定。
1、现场开会。 由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，现场开会时基金管理人和基金
托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。 现场开会
同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票
授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相
符；
（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金份额不少于本基金在权益登记
日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金
总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新
召集基金份额持有人大会。 重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金
在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。
2、通讯开会。 通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或大会公告载明的其他方式在表决截
止日以前送达至召集人指定的地址。 通讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关提示性公告；
（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）到指定地点对表决意见
的计票进行监督。 会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议
通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的，不影响表决
效力；
（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记
日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持
有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一， 召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月
以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。 重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一
以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见；
（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见的代理人，同时提交的持有
基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合
法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记注册机构记录相符；
3、在法律法规及监管机构允许的前提下，基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方式召开，基金份额持有人可
以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的，法律法规及监管机构允许的前提下，授权方式可以采用书面、网
络、电话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明。
（五）议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理
人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持
有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公
告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
（1）现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，
经讨论后进行表决，并形成大会决议。 大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大
会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大
会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次
基金份额持有人大会的主持人。 基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人
大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证明文件号码、持
有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。
（2）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后 2个工作日内在公证机关监督
下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。
（六）表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）通过
方为有效；除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通
过方可做出。 除基金合同另有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与
其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份
文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的
视为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。
（七）计票
1、现场开会
（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基
金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金
份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份
额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票
人。 基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。
（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票
数要求进行重新清点。 监票人应当进行重新清点，重新清点以一次为限。 重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点
结果。
（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表（若由基金托管人召集，
则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。 基金管理人或基金托管人拒派代
表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
（八）生效与公告
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在规定媒介上公告。 如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持
有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。 生效的基金份额持有人大
会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。
（九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定，凡是直接引用法律法规的部
分，如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人经与基金托管人协商一致并提前公告后，可直接对本
部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。
三、基金收益分配原则、执行方式
（一）基金收益分配原则
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配采用现金分红；
3、每一基金份额享有同等分配权；
4、基金管理人可对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率进行评估，基金收益评价日核定的基金份额净值增长
率超过标的指数同期增长率时，可进行收益分配。 基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前
提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；
5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人经与托管人
协商一致，可在按照监管部门要求履行适当程序后调整基金收益的分配原则，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
（二）收益分配方案
基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
（三）收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依据《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
（四）基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。
四、基金费用
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券、期货、股票期权等交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、基金上市初费及年费、登记结算费用、IOPV计算与发布费用；
9、账户开户费用和账户维护费；
10、基金收益分配中发生的费用；
11、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用；
12、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。 管理费的计算方法如下：
H＝E×0.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，基金
托管人于次月首日起5个工作日内， 自动按照指定的账户路径从基金财产中一次性支付， 基金管理人无需再出具划款指
令。 若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。 托管费的计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，基金
托管人于次月首日起5个工作日内， 自动按照指定的账户路径从基金财产中一次性支付， 基金管理人无需再出具划款指
令。 若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类” 中第3－12项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，
由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、标的指数许可使用费。 标的指数许可使用费由基金管理人承担，不从基金财产中列支；
5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 基金财产投资的相关税收，由基金份
额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
五、基金资产的投资方向和投资限制
（一）投资目标
紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
（二）投资范围
本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证，下同）、除标的指数成份股及备选成份股以外的
其他股票（包括创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国
债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、
可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具（包
括国债期货、股指期货、股票期权）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相
关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%且不低于
非现金基金资产的80%，投资港股通标的股票的比例不超过本基金股票资产的10%；本基金每个交易日日终在扣除股指
期货合约、股票期权合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、股票期权、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监
管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 其投资
比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
（三）投资策略
本基金原则上采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投
资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 本基金力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的年
跟踪误差控制在2%以内，日均跟踪偏离度绝对值控制在0.2%以内。
1、股票投资策略
本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数
成份股及其权重的变动进行相应调整。 但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时，基金管理人可采取
包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。 特殊情形包括
但不限于：
（1）法律法规的限制；
（2）标的指数成份股流动性严重不足；
（3）标的指数的成份股票长期停牌；
（4）标的指数成份股进行配股、增发或被吸收合并；
（5）标的指数成份股派发现金股息；
（6）指数成份股定期或临时调整；
（7）标的指数编制方法发生变化；
（8）其他基金管理人认定不适合投资的股票或可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。
如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金日均跟踪偏离度和跟踪误差变大，基金管理人应采取合理措施，避
免日均跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。
当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量调整而发生变化、成份股派发现金股息、配股及
增发、股票长期停牌、市场流动性不足等情况发生时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。
如果标的指数成份券发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金
份额持有人利益优先原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。
2、港股通标的股票投资策略
在特殊情况下，本基金将少量投资于港股通标的股票以进行替代复制。 对于同时有A 股、H股的指数成份公司，如果
该公司A股长期停牌，组合无法买入该股票时，可以买入该公司H股进行替代。
3、存托凭证投资策略
本基金可投资存托凭证，本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素
的分析，并通过量化模型判断，选择投资价值高的存托凭证进行投资。
4、债券投资策略
本基金债券投资组合将着重考虑基金的流动性管理及策略性投资的需要进行配置。 债券投资的目的是保证基金资产
流动性，有效利用基金资产，力争提高基金资产的投资收益。
5、可转债和可交债投资策略
本基金将对所有可转换债券所对应的股票进行基本面分析，具体采用定量分析和定性分析相结合的方式，考量包括
正股基本面、转股溢价率、纯债溢价率、信用风险及流动性等综合因素判断其债券投资价值。
可交换债券与可转换债券的区别在于换股期间用于交换的股票并非自身新发的股票，而是发行人持有的其他上市公
司的股票。 可交换债券同样具有股性和债性，其中债性与可转换债券相同，即选择持有可交换债券至到期以获取票面价值
和票面利息；而对于股性的分析则需关注目标公司的股票价值。 本基金将通过对目标公司股票的投资价值分析和可交换
债券的纯债部分价值分析综合开展投资决策。
6、资产支持证券投资策略
本基金对资产支持证券的投资，将在基础资产类型和资产池现金流研究基础上，分析不同档次证券的风险收益特征，
本着风险调整后收益最大化的原则，确定资产支持证券类别资产的合理配置，同时注意流动性风险，严格控制资产支持证
券的总量规模，对部分高质量的资产支持证券可以采用买入并持有到期策略，实现基金资产增值增厚。
7、股指期货交易策略
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的交易，以管
理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。
8、国债期货交易策略
本基金的国债期货交易将以风险管理为原则，以套期保值为目的。 本基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合国
债现货市场和期货市场的波动性、流动性等情况，通过多头或空头套期保值等策略进行操作，获取超额收益。
9、股票期权投资策略
本基金的股票期权投资将以风险管理为原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股票期
权的投资，以管理投资组合的系统性风险，优化组合的风险收益特性。
10、融资、转融通证券出借业务投资策略
本基金将在条件允许的情况下，本着谨慎原则，适度参与融资、转融通证券出借业务。
利用融资买入证券作为组合流动性管理工具，提高基金的资金使用效率，以融入资金满足基金现货交易、期货交易、
赎回款支付等流动性需求。
为了更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理需要参与转融通证券
出借业务。 本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申购赎回情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，
合理确定出借证券的范围、期限和比例。
（四）投资限制
1、组合限制
本基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%且不低于非现金基金资产的
80%，投资港股通标的股票的比例不超过本基金股票资产的10%；
（2）本基金参与股指期货交易，还须遵守以下限制：在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基
金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约、国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基
金资产净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融
资产（不含质押式回购）等；基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的
20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；每个交
易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的
现金；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例
的有关约定；
（3）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（4）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（5）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%，因证券市场波动、上市公司股票
停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产
的投资；
（6）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（7）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计
规模的 10%；
（8）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其
信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（9）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟
发行股票公司本次发行股票的总量；
（10）基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
（11）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资
产净值的95%；
（12）本基金参与转融通证券出借业务的，还须符合以下限制：出借证券资产不得超过基金资产净值的 30%，出借期
限在10个交易日以上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；参与出借业务的单只证券
不得超过基金持有该证券总量的 30%；最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；证券出借的平均剩余期限不
得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；
（13）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的
资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（14）本基金投资境内发行的存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算；
（15）本基金参与股票期权交易的，应当符合下列风险控制指标要求：因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额
不得超过基金资产净值的 10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需
的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物； 未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的
20%。 其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；
（16）本基金若参与国债期货交易，应当符合下列投资限制：在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得
超过基金资产净值的 15%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；
本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当
符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过
上一交易日基金资产净值的 30%；
（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除第（5）、（8）、（12）、（13）项规定的情形外，因证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份
股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理
人应当在10个交易日内进行调整。因证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基
金投资不符合上述第（12）项规定的，基金管理人不得新增出借业务。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。 在上述期间内，本
基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开
始。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相
关限制或按照调整后的规定执行。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规或者中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司
发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份
额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。 相关交易必须
事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上
的独立董事通过。 基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程序后，本基金可不受上述规定的
限制或以变更后的规定为准。
六、基金净值信息的计算方法和公告方式
（一）基金净值信息的计算方法
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日该基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小
数点后第5位四舍五入。 基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。 国家另有规定的，从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。 但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。 基金
管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人依
据基金合同和相关法律法规的规定对外公布。
（二）基金净值信息的公告方式
《基金合同》生效后，在基金份额上市交易前且开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在规定
网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在基金份额上市交易或开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定
网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和
基金份额累计净值。
七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
（一）《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，应召开基金份额
持有人大会决议通过。 对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和
基金托管人同意后变更并公告。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效后两日内在规定媒介公告。
（二）《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的；
3、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求以及法律
法规、监管机构另有规定的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行
表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的；
4、《基金合同》约定的其他情形；
5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（三）基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清
算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定
的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。 基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。 基金财产清算小组可以
依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。
（四）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从
基金剩余财产中支付。
（五）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基
金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
（六）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会
备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告
提示性公告登载在规定报刊上。
（七）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的最低期限。
八、争议的处理和适用的法律
各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商、调解未能解决的，应提
交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是终局性的并对
各方当事人具有约束力，仲裁费用由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。
争议处理期间，基金管理人和基金托管人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务，维护
基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，在此不包括香港、澳门特别行政区和台湾地区法律）管辖。
九、基金合同存放地和投资者取得合同的方式
《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅