万家上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2025年第2号)

万家上证科创板成长交易型开放式指数证券

投资基金

更新招募说明书

（2025年第2号）

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：国泰君安证券股份有限公司

二〇二五年十一月

重要提示

万家上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基

金”）于2024年7月2日经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]1022号文准予

注册。本基金基金合同于2024年11月6日生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

本基金经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其

对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金

没有风险。

本基金标的指数为上证科创板成长指数。

1、样本空间

指数样本空间由满足以下条件的科创板上市的股票和红筹企业发行的存托凭

证组成：

（1）上市时间超过6个月，除非上市以来日均总市值排名在科创板市场前5位

且上市时间超过3个月；

（2）非退市风险警示证券。

2、可投资性筛选

过去一年日均成交金额排名位于样本空间前90%。

3、选样方法

（1）对于样本空间内符合可投资性筛选条件的证券，分别计算如下指标：最

新季度营收TTM环比增长率、最新季度扣非净利润TTM环比增长率、过去12个季度

营收TTM环比增长率平均、过去12个季度扣非净利润TTM环比增长率、过去12个季

度营收TTM环比增长率回归得到的增长趋势；

（2）将上述指标经过极值和标准化处理后得分相加作为综合得分，按照综合

得分由高到低排名，选取排名前50的证券作为指数样本。

4、指数计算

指数的计算公式为：报告期指数=报告期样本的调整市值/除数×1000。其

中，调整市值＝∑(证券价格×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计算方

法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于0和1之间，以使单个样本

权重不超过10%。

标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司官方网站，网

址：www.csindex.com.cn。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投

资有风险，投资者在投资本基金前，应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、

基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品

特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价

值，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，承担

基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、管理

风险、流动性风险、本基金的特有风险和其他风险等。本基金的特有风险包括：

（1）投资科创板股票的风险。包括科创板企业退市风险、市场风险、流动性风

险、监管规则变化的风险等；（2）指数化投资的风险，包括标的指数回报与股票

市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、成份股权重较大的风险、基金

投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、

标的指数值计算出错的风险、标的指数变更的风险、指数编制机构停止服务的风

险等；（3）ETF运作的风险，包括可接受股票认购导致的风险、参考IOPV决策和

IOPV计算错误的风险、基金交易价格与份额净值发生偏离的风险、成份股停牌的

风险、投资人申购失败的风险、投资人赎回失败的风险、申购赎回清单差错风

险、申购赎回清单标识设置不合理的风险、基金份额赎回对价的变现风险、套利

风险、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险、第三方机构服务的风险、

退市风险等；（4）本基金投资特定品种的特有风险，包括参与股指期货交易风

险、参与国债期货交易风险、股票期权投资风险、资产支持证券投资风险、存托

凭证投资风险、参与融资和转融通证券出借业务的风险等。

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所

面临的共同风险外，本基金还将面临投资存托凭证的特殊风险。

本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上高于混合型基

金、债券型基金和货币市场基金。

本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪上证科创板成长指数，其风

险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

本基金的具体风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。

在现有结算规则下，投资者申购的基金份额当日起可卖出，投资者赎回获得

的股票当日起可卖出。

投资者投资于本基金前请认真阅读证券交易所及登记机构的相关业务规则及

其不时的更新，确保具备相关专业知识后方可参与本基金的认购、申购、赎回及

交易。投资者一旦认购、申购或赎回本基金，即表示对基金认购、申购和赎回所

涉及的基金份额的证券变更登记方式以及申购赎回所涉及组合证券、现金替代、

现金差额等相关的交收方式已经认可。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决

策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。此

外，本基金以1.00元初始面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在单位

份额净值跌破1.00元初始面值的风险。

基金不同于银行储蓄与债券，基金投资者有可能获得较高的收益，也有可能

损失本金。投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说

明书、《基金合同》及基金产品资料概要。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财

产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未

来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。

本招募说明书所载内容截止日为2025年10月28日，有关财务数据和净值表现

数据截止日为2025年09月30日（财务数据未经审计）。

目录

重要提示..............................................................................................................................1

第一部分绪言....................................................................................................................5

第二部分释义....................................................................................................................6

第三部分基金管理人......................................................................................................11

第四部分基金托管人......................................................................................................20

第五部分相关服务机构..................................................................................................24

第六部分基金的募集......................................................................................................26

第七部分基金合同的生效..............................................................................................27

第八部分基金份额的申购与赎回..................................................................................31

第九部分基金的投资......................................................................................................44

第十部分基金的业绩......................................................................................................55

第十一部分基金的财产..................................................................................................57

第十二部分基金资产的估值..........................................................................................58

第十三部分基金的收益与分配......................................................................................64

第十四部分基金的费用与税收......................................................................................66

第十五部分基金的会计与审计......................................................................................68

第十六部分基金的信息披露..........................................................................................69

第十七部分风险揭示......................................................................................................77

第十八部分基金的终止与清算......................................................................................88

第十九部分基金合同的内容摘要..................................................................................90

第二十部分基金托管协议的内容摘要........................................................................107

第二十一部分对基金份额持有人的服务....................................................................124

第二十二部分其他应披露事项....................................................................................126

第二十三部分招募说明书的存放及查阅方式............................................................128

第二十四部分备查文件................................................................................................129

第一部分绪言

《万家上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简

称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基

金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办

法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办

法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办

法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流

动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指

引》（以下简称“《指数基金指引》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则

第5号》等有关法律法规以及《万家上证科创板成长

交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所

载明的资料申请募集的。基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说

明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是

约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件，如本招募说明书内容与基金合同

有冲突或不一致之处，均以基金合同为准。基金投资者自依基金合同取得基金份额

即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其

对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权

利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金

合同。

第二部分释义

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指万家上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金

2、基金管理人：指万家基金管理有限公司

3、基金托管人：指国泰海通证券股份有限公司

4、基金合同、《基金合同》：指《万家上证科创板成长交易型开放式指数证券

投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《万家上证科创板

成长交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和

补充

6、招募说明书、本招募说明书：指《万家上证科创板成长交易型开放式指数

证券投资基金招募说明书》及其更新

7、基金产品资料概要：指《万家上证科创板成长交易型开放式指数证券投资

基金基金产品资料概要》及其更新

8、基金份额发售公告：指《万家上证科创板成长交易型开放式指数证券投资

基金基金份额发售公告》

9、上市交易公告书：指《万家上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基

金上市交易公告书》

10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

11、《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做

出的修订

12、《销售办法》：指《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布

机关对其不时做出的修订

13、《信息披露办法》：指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布

机关对其不时做出的修订

14、《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其

不时做出的修订

15、《流动性风险管理规定》：指《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管

理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

16、《指数基金指引》：指《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基

金指引》及颁布机关对其不时做出的修订

17、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

18、交易型开放式指数证券投资基金：指《上海证券交易所交易型开放式指数

基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”，简称“ETF（Exchange

Traded Fund）”

19、联接基金：指将其绝大部分基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标

相似，采用开放式运作方式的基金

20、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务

的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

21、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

22、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合

法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体

或其他组织

23、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投

资者境内证券期货投资管理办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定使用来

自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者

和人民币合格境外机构投资者

24、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律

法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

25、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

26、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，

办理基金份额的申购、赎回、转托管等业务

27、销售机构：指万家基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会

规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协

议，办理基金销售业务的机构，包括发售代理机构和申购赎回代理券商

28、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基

金管理人指定的、在募集期间代理本基金发售业务的机构

29、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，

由基金管理人指定的，在基金合同生效后代为办理本基金申购、赎回业务的证券公

司，又称为代办证券公司

30、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投

资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务和基金交易的确认、清

算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

31、登记机构：指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为中国证券登记结

算有限责任公司，基金管理人也可以自行或委托其他机构担任登记机构

32、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管

理的基金份额余额及其变动情况的账户

33、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，

基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日

期

34、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产

清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

35、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不

得超过3个月

36、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

37、工作日：指上海证券交易所的正常交易日

38、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工

作日

39、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日），n为自然数

40、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

41、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他业务的时间段

42、《业务规则》：指上海证券交易所、登记机构、基金管理人、基金销售机构

的相关业务规则和规定及其不时做出的修订

43、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请

购买基金份额的行为

44、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书规定的条

件，以基金合同和招募说明书规定的对价申请购买基金份额的行为

45、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定

的条件要求将基金份额兑换为基金合同和招募说明书所规定对价的行为

46、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信

息的文件

47、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交

付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价

48、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和

招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价

49、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券

50、标的指数：指上证科创板成长指数

51、现金替代：指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规

定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金

52、现金差额：指最小申购、赎回单位的资产净值与按T日收盘价计算的最小

申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购或赎回时应支付或

应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份

额数计算

53、预估现金部分：指由基金管理人估计并在T日申购赎回清单中公布的当日

现金差额的估计值，预估现金部分由申购赎回代理券商预先冻结

54、最小申购、赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资人

申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍

55、基金份额参考净值：指基金管理人或基金管理人委托的机构在开市后根据

申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算，并通过上海证券交易所

发布的基金份额参考净值，简称“IOPV”

56、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不变

的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值，并根据基金合同的规

定将基金份额持有人的基金份额数额进行变更登记的行为

57、元：指人民币元

58、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行

存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

59、收益评价日：指基金管理人计算本基金基金份额净值增长率与标的指数同

期增长率差额之基准日

60、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款

项及其他资产的价值总和

61、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

62、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

63、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值

和基金份额净值的过程

64、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊

及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、

中国证监会基金电子披露网站）等媒介

65、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以

合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行

定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股

及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券

等

66、转融通证券出借业务：指本基金以一定费率通过证券交易所综合业务平台

向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还所借

证券及相应权益补偿并支付费用的业务

67、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

68、直销机构：指万家基金管理有限公司

69、非直销销售机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取

得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务

的机构，包括发售代理机构和申购赎回代理券商

第三部分基金管理人

（一）基金管理人概况

名称：万家基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层）

办公地址：中国上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼、15楼、16楼

法定代表人：方一天

成立日期：2002年8月23日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2002】44号

经营范围：基金募集；基金销售；资产管理和中国证监会许可的其他业务

组织形式：有限责任公司

注册资本：叁亿元人民币

存续期间：持续经营

联系人：兰剑

电话：021-38909626传真：021-38909627

股权结构：

中泰证券股份有限公司 60%

山东省新动能基金管理有限公司 40%

（二）主要人员情况

1、基金管理人董事会成员

董事长方一天先生，中共党员，大学学历，先后在上海财政证券公司、中国证

监会系统工作，2014年10月加入万家基金管理有限公司，现任公司党委书记、董事

长。

董事袁西存先生，中共党员，硕士学位，曾任莱钢集团财务部科长，副处长，

中泰证券计划财务部总经理等职务。现任中泰证券股份有限公司党委常委、副总经

理。

董事曾祥龙先生，中共党员，学士本科，曾任山东龙信投资有限公司财务负责

人、山东鲁华能源集团外派财务总监、山东国惠基金管理有限公司财务总监、山东

国惠投资有限公司财务部副部长、山东国惠小额贷款有限公司副总经理等职。现任

山东省新动能基金管理有限公司财务管理部部长。

董事张钊先生，中共党员，学士本科，先后任泛亚国际投资有限公司总裁助

理、投资专员，iGlobal Consultancy Pte.Ltd.（新加坡）高级顾问、总裁助

理，深圳富坤创业投资有限公司市场营销投资者关系部经理，深圳富坤康健投资有

限公司高级投资经理，山东海洋明石产业基金管理有限公司投资部副总裁，山东蓝

色经济产业基金管理有限公司投资部（济南）副总经理，山东高速北银（上海）投

资管理有限公司执行总裁、山东省新动能基金管理有限公司投资发展部部长等职，

现任山东省新动能投资管理有限公司董事长。

董事陈广益先生，中共党员，硕士研究生，曾任职兴证全球基金管理有限公司

运作保障部，2005年3月加入万家基金管理有限公司，曾任运作保障部副总监、基

金运营部总监、交易部总监、总经理助理，2019年6月起任公司首席信息官，2021

年3月起任公司董事、总经理。

独立董事武辉女士，农工党员，博士研究生，教授。曾任潍坊市第二职业中专

讲师。现任山东财经大学教授。

独立董事范洪义先生，硕士研究生，曾在山东潍坊盐化集团、山东海化集团进

出口有限公司任职，在山东求是律师事务所、山东中强律师事务所、山东普瑞德律

师事务所、上海虹桥正瀚律师事务所、上海杰博律师事务所担任律师、合伙人等

职。现任上海尚舜光电科技有限公司执行董事。

独立董事林彦先生，中共党员，博士研究生，教授。曾任上海交通大学教务处

副处长、凯原法学院副院长、教授等职，现任华东师范大学法学院院长、特聘教

授。

2、基金管理人监事会成员

监事会主席马文波先生，中共党员，学士本科，曾在中国电子进出口山东公

司、山东鲁信实业集团公司、山东省鲁信投资控股集团有限公司从事财务会计工

作，在山东省国际信托股份有限公司、山东省金融资产管理股份有限公司担任财务

总监等职。现任山东省新动能基金管理有限公司副总经理。

监事李滨先生，中共党员，博士研究生，先后任英国三和集团量化分析师、劳

埃德银行集团量化分析师、Zan Partners对冲基金量化分析师、巴克莱资本信用

风险分析师、德意志银行信用风险分析师、瑞士信贷市场风险分析师、红塔证券股

份有限公司风险管理部总经理、中泰证券股份有限公司风险管理部副总经理及风险

管理部总经理等职。现任中泰证券股份有限公司风险控制委员会副主任。

监事尹超先生，中共党员，学士本科，2007年7月起加入万家基金管理有限公

司，现任公司基金运营部总监。

监事姜楠女士，中共党员，硕士研究生，曾任职于淘宝（中国）软件有限公

司。2013年3月起加入万家基金管理有限公司，现任公司财务管理部总监。

监事路晓静女士，中共党员，硕士研究生，先后任职于旺旺集团、长江期货有

限公司。2015年5月起加入万家基金管理有限公司，现任公司合规风控部总监助

理。

3、基金管理人高级管理人员

董事长：方一天先生（简介请参见基金管理人董事会成员）

总经理、首席信息官：陈广益先生（简介请参见基金管理人董事会成员）

督察长：兰剑先生，中国民盟盟员，硕士研究生，律师、注册会计师，曾在江

苏知源律师事务所、上海和华利盛律师事务所从事律师工作，2005年10月进入万家

基金管理有限公司工作，2015年4月起任公司督察长。

副总经理：戴晓云女士，学士本科，曾任海证期货有限公司副总经理、上海证

券有限责任公司运营中心副总经理、上投摩根基金管理有限公司数字化运营及拓展

部总监等职。2016年7月进入万家基金管理有限公司工作，先后担任万家基金管理

有限公司总经理助理、业务管理部总监、网络金融部总监，万家财富基金销售（天

津）有限公司董事长。2021年7月起任公司副总经理。

副总经理：王静女士，中共党员，硕士研究生，曾任兴业银行济南分行公司业

务部科员，兴业银行济南分行天桥支行行长助理，浙商银行济南分行机构金融部总

经理助理，浙商银行济南分行公司银行部总经理助理、副总经理，浙商银行济南分

行小企业与个银评审部总经理等职务。2021年6月进入万家基金管理有限公司，

2021年7月起任公司副总经理。

副总经理：莫海波先生，致公党党员，硕士研究生，曾任财富证券有限责任公

司资产管理部分析师、中银国际证券有限责任公司证券投资部投资经理等职务。

2015年3月进入万家基金管理有限公司工作，历任投资研究部总监、公司总经理助

理等职，2022年8月起任公司副总经理。

4、本基金基金经理简历

贺方舟先生，复旦大学工商管理硕士，2022年6月入职万家基金管理有限公

司，现任量化投资部基金经理，历任量化投资部基金经理助理。曾任汇添富基金管

理股份有限公司基金营运部营运经理，大成基金管理有限公司指数与期货投资部研

究员等职。

基金经理在管和曾经管理过的基金如下：

基金名称 任职日期 离任日期

万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2024/4/15 2025/7/23

万家国证新能源车电池指数型发起式证券投资基金 2024/6/3 2025/7/23

万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金 2024/4/15 2025/9/30

万家上证50交易型开放式指数证券投资基金 2024/4/15

万家180指数证券投资基金 2024/4/15

万家中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金 2024/7/24 2025/9/30

万家中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金 2024/9/11 2025/9/30

万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2024/11/2

万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金 2024/11/2

万家上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金 2024/11/6

万家上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 2025/2/26

万家中证机器人交易型开放式指数证券投资基金 2025/3/19

万家国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金 2025/4/28

万家中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2025/4/29

万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2025/5/13

万家中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2025/5/28

万家中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金 2025/6/25

万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金 2025/6/26

万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金 2025/7/10

万家中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金 2025/7/16

万家中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2025/7/31

万家深证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金 2025/9/17

5、投资决策委员会成员

（1）权益与组合投资决策委员会

主任：陈广益

副主任：黄海

委员：莫海波、乔亮、任峥、徐朝贞、高源、黄兴亮、孙远慧

陈广益先生，总经理、首席信息官。

黄海先生，投资总监、首席投资官、基金经理。

莫海波先生，副总经理、基金经理。

乔亮先生，首席量化投资官、基金经理。

任峥先生，总经理助理、基金经理。

徐朝贞先生，组合投资部总监、基金经理。

高源女士，基金经理。

黄兴亮先生，基金经理。

孙远慧先生，研究副总监。

（2）固定收益投资决策委员会

主任：陈广益

委员：苏谋东、郅元、周潜玮、石东

陈广益先生，总经理、首席信息官。

苏谋东先生，总经理助理、基金经理。

郅元先生，现金管理部总监、基金经理。

周潜玮先生，固定收益部联席总监、基金经理。

石东先生，固定收益部总监助理（主持工作）、基金经理。

6、上述人员之间不存在近亲属关系

（三）基金管理人的职责

1、依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配

收益；

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

6、编制季度报告、中期报告和年度报告；

7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

9、按照规定召集基金份额持有人大会；

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他

法律行为；

12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。

（四）基金管理人的承诺

1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同

和中国证监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反现行

有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。

2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关

法律法规，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：

（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）侵占、挪用基金财产；

（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他

人从事相关的交易活动；

（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；

（8）法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。

3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国

家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：

（1）越权或违规经营；

（2）违反基金合同或托管协议；

（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；

（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；

（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

（6）玩忽职守、滥用职权；

（7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关

规定，泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投

资内容、基金投资计划等信息；

（8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰

乱市场秩序；

（9）贬损同行，以抬高自己；

（10）以不正当手段谋求业务发展；

（11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；

（12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；

（13）侵占、挪用基金财产；

（14）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他

人从事相关的交易活动；

（15）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。

4、基金经理承诺

（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有

人谋取最大利益；

（2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人牟取利益；

（3）不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有

关规定；不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基

金投资内容、基金投资计划等信息；

（4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

（五）基金管理人的内部控制制度

为保证公司规范运作，有效防范和化解风险，促进公司诚信、合法、有效经

营，从而最大程度保护基金份额持有人利益，根据国家有关法律法规和行业监管规

则并结合公司具体情况，公司已建立健全内部控制体系和内部控制制度。

1、内部控制的原则

（1）健全性原则。内部控制制度覆盖公司各项业务、各个部门（或机构）和

各级人员，并贯彻落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

（2）有效性原则。公司通过科学的内控手段与方法，构建规范的内控程序，

保障内控制度的有效执行。

（3）独立性原则。公司设立独立的督察长及监察稽核部门，各机构、部门和

岗位在职能上亦保持相对独立，公司固有财产、基金财产及其他财产的运作保持分

离。

（4）相互制约原则。公司部门和岗位设置权责分明、相互制衡，并通过建立

多重内控防线，充分防范各种风险。

（5）定性与定量相结合原则。公司建立并持续完善风险控制量化指标体系，

使风险控制工作更具科学性和可操作性。

2、内部控制的目标

（1）保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形

成守法经营、规范运作的经营理念。

（2）保护基金份额持有人利益，确保受托资产的安全、完整，为基金份额持

有人创造价值。

（3）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务稳健运行，实

现公司的持续、稳定、健康发展。

3、内部控制的制度体系

公司制定了合理、完备、有效并易于执行的制度体系。公司制度体系由不同层

面的制度构成：第一个层面是公司章程，第二个层面是公司基本管理制度，第三个

层面是部门和业务管理制度，第四个层面是业务和操作流程。制度的制订、修改、

实施、废止遵循相应程序。公司重视对制度的持续检验和更新，结合业务的发展、

法规及监管环境的变化以及公司风险控制的要求，不断提高公司制度的完备性、有

效性。

4、内部控制的防线体系

为进行有效的业务组织的风险控制，公司设立“权责统一、严密有效、顺序递

进”的四道内控防线：

（1）一线岗位和部门作为第一道内控防线，不断完善业务流程，提高系统

化、信息化手段，通过双人复核、岗位之间互相监督等措施，识别、评估和控制各

自业务领域的风险。

（2）合规风控部门作为第二道内控防线，通过完善的风险控制制度和手段对

各一线部门的风险管理工作进行指导、管理和监督。

（3）独立的监察稽核部门作为第三道内控防线，负责对公司内部控制制度的

总体执行情况和有效性进行监督、检查、评估和反馈。

（4）董事会风险管理委员会听取公司管理层对公司整体运营情况的报告，并

提出指导性意见。如果认为公司运营可能存在重大风险，可以进行独立的现场检

查，形成第四道内控防线。

5、基金管理人关于内部控制的声明

（1）基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确；

（2）基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制体系和内部

控制制度。

第四部分基金托管人

一、基金托管人简况

名称：国泰海通证券股份有限公司（简称“国泰海通证券”）

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

法定代表人：朱健

成立时间：1999年8月18日

批准设立机关：中国证监会

批准设立文号：证监机构字[1999]77号

组织形式：其他股份有限公司（上市）

注册资本：人民币17,629,708,696元整

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：证监许可[2014]511号

联系人：丛艳

通讯地址：上海市静安区新闸路669号博华广场19楼

联系电话：021-38917599

1.拟任基金托管人简介

本集团是中国证券行业长期、持续、全面领先的综合金融服务商。本集团跨越

了中国资本市场发展的全部历程和多个周期，历经风雨，锐意进取，始终屹立在资

本市场的最前列，资本规模、盈利水平、业务实力和风险管理能力一直位居行业领

先水平。截至2024年12月31日，公司直接拥有6家境内子公司和1家境外子公司，并

在境内设有37家证券分公司和346家证券营业部。

2.主要人员情况

国泰海通证券设资产托管部，下设市场管理组、产品管理组、投资绩效分析

组、托管中心、非公募运营服务中心、公募运营服务中心、国际运营组、客户服务

组、数据运行组、系统运行组、合规风控组、规划管理组、人力资源组13个职能组

及大湾区业务部，在北京、上海、深圳设有办公场所，共有员工200余人。部门团

队人员平均从业年限5年以上，估值、风控等核心岗位人员具备10年以上大型托管

行、基金公司相关工作经验。

3.基金托管业务经营情况

国泰海通证券已取得证券投资基金托管资格，可为各类公开募集基金、非公开

募集基金提供托管服务。国泰海通证券坚守“诚信专业、质量为本”的服务宗旨，

通过组建经验丰富的专业团队、搭建安全高效的业务系统，为基金份额持有人提供

值得信赖的托管服务。国泰海通证券获得证券投资基金托管资格以来，广泛开展了

公募基金、基金专户、券商资管计划、私募基金等基金托管业务，与易方达、华泰

柏瑞、嘉实、华夏、建信、天弘、富国、华安等多家基金公司及其子公司建立了托

管合作关系。截至2024年12月31日，托管与基金服务业务规模逾30,000亿元，其

中，托管公募基金规模逾2,000亿元，继续排名证券行业第1位,托管公募基金逾70

只，产品类型涉及货币市场基金、债券型证券投资基金、指数型证券投资基金、混

合型证券投资基金等，专业的服务和可靠的运营获得了管理人的一致认可。

二、基金托管人的内部控制制度

1、内部控制目标

严格遵守国家法律法规相关规定，保障业务合法合规、资产托管部规章制度健

全与有效执行。通过对托管业务风险进行识别、评估与管理，确保托管业务稳健运

行，保护基金份额持有人及相关当事人合法权益。

2、内部控制组织结构

（1）公司董事会是公司风险管理的最高决策机构，对公司全面风险管理负有

最终责任。公司董事会下设风险控制委员会，负责审议风险管理的总体目标、基本

政策，评估重大决策的风险和重大风险的解决方案。

（2）公司经营管理层对公司全面风险管理承担主要责任。公司经营层设立合

规与风险管理委员会，对公司经营风险实行统筹管理，对风险管理重大事项进行审

议与决策。

（3）履行风险管理职责的部门包括风险管理部、法律合规部、集团稽核审计

中心等专职履行风险管理职责的部门，以及计划财务部、信息技术部、营运中心等

其他履行风险管理职责的部门。

（4）资产托管部设置合规风控组，负责牵头制定本部门风险管理规章制度，

分析报告部门整体风险管理状况，评估检查风险管理执行情况并提出改进建议，抓

住关键风险，协助业务运营岗位进行专项化解，监督风险薄弱环节的整改情况。同

时部门设置风险评估及处置小组，由资产托管部负责人及各小组负责人组成，负责

对重大风险事项进行评估、确定风险事件的处理意见、突发事件应急管理等事项。

3、内部控制制度及措施

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办

法》、《证券投资基金托管业务管理办法》等法律法规，基金托管人制定了一整套严

密、高效的证券投资基金托管规章制度，确保基金托管业务运行的规范、安全、高

效，包括《国泰海通证券股份有限公司资产托管业务管理办法》、《国泰海通证券资

产托管部内部控制与风险管理办法》、《国泰海通证券资产托管部稽核监控管理办

法》、《国泰海通证券资产托管部突发事件与危机处理规程》、《国泰海通证券资产托

管部保密管理办法》、《国泰海通证券资产托管部资产保管规程》、《国泰海通证券资

产托管部档案管理办法》等，并根据监管要求和基金托管业务的发展不断加以完

善。

基金托管人通过基金托管业务各环节风险的事前提示、事中控制和事后稽核的

动态管理过程来实施内部风险控制；安全保管基金财产，确保基金财产完整与独

立；实行办公场所多重门禁管理，并配备录音和录像监控系统；配备独立的托管业

务技术系统并进行防火墙设置；岗位设置权责分明，通过岗位设置和适当授权等措

施有效实施相互制衡；关键业务环节设置经办复核机制，建立严格有效的操作制约

体系；深入进行职业道德教育，树立风险管理是首要核心竞争力的理念，培养部门

全体员工的风险防范和保密意识；配备专门的稽核监控岗对基金托管业务运行进行

检查、评价，以保障基金托管业务内部控制的有效性。

三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

1、监督方法

基金托管人根据法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定，对投资范围、

投资比例、投资限制等进行严格监督，及时提示管理人违规风险，并按要求向证监

会报告。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理

人发送的投资指令、基金管理人对基金资产的核算、基金资产净值的计算、对各基

金费用的提取与开支情况、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分

配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。

2、监督程序

基金托管人发现基金管理人有违反法律法规规定及基金合同、托管协议约定

的，应当及时通知基金管理人予以纠正，基金管理人收到通知后及时核对确认并进

行调整。基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管

理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应根据要求及

时报告中国证监会。

第五部分相关服务机构

（一）基金份额发售机构

1、场内申购、赎回代办证券公司

本基金场内申购、赎回代办证券公详见基金管理人的网站公告。

2、二级市场交易代办证券公司

投资者在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金二级市场交易。

（二）基金登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区太平桥大街17号

办公地址：北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人：于文强

联系人：苑泽田

电话：（010）50938697

传真：（010）50938907

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称：上海源泰律师事务所

住所：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼1405室

办公场所：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼1405室

负责人：廖海

经办律师：刘佳、张雯倩

电话：（021）51150298

传真：（021）51150398

联系人：刘佳

（四）审计基金财产的会计师事务所

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：中国上海市南京东路61号新黄浦金融大厦四楼

办公地址：中国上海市南京东路61号新黄浦金融大厦四楼

联系电话：021-63391166

传真：021-63392558

联系人：徐冬

经办注册会计师：王斌、徐冬

第六部分基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》等有关法律法

规及基金合同的有关规定、并经中国证监会2024年7月2日证监许可[2024]1022号文

注册。基金募集期限为自2024年10月21日至2024年11月1日。经立信会计师事务所

验资，本次募集的有效净认购金额250,437,000.00元人民币，本次募集有效认购总

户数1,736户。按照每份基金份额1.00元人民币计算，有效认购款项连同有效认购

款项在基金验资确认日之前产生的利息，合计折算为250,437,000.00份基金份额。

一、基金名称

万家上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金；

二、基金的类别

股票型证券投资基金

三、基金的运作方式

交易型开放式

四、基金存续期限

不定期

五、标的指数

本基金标的指数为上证科创板成长指数及其未来可能发生的变更。

六、发行联接基金或增设新的份额类别等相关业务

在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管

理人可根据基金发展需要，募集并管理以本基金为目标ETF的一只或多只联接基

金，或将已管理的跟踪同一标的指数的场外基金变更为以本基金为目标ETF的联接

基金，或为本基金增设新的份额类别、调整基金份额类别设置、对基金份额分类办

法及规则进行调整，或开通场外申购、赎回等相关业务并制定、公布相应的交易规

则等，而无需召开基金份额持有人大会审议。

第七部分基金合同的生效

一、基金合同的生效

根据相关法律法规的有关规定，本基金基金合同于2024年11月6日生效，自该

日起本基金管理人正式开始管理本基金。

二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或

者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连

续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告

并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同

等，并在6个月内召集基金份额持有人大会。

法律法规、中国证监会或基金合同另有规定时，从其规定。

第八部分基金份额折算与变更登记

基金合同生效后，本基金可以进行份额折算。

一、基金份额折算的时间

基金管理人应事先确定基金份额折算基准日，并依照《信息披露办法》的有关

规定进行公告。

二、基金份额折算的原则

基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金份额

的变更登记。

基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数

额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例

不发生变化（基金份额折算可能因尾数处理而产生损益，可能会给基金份额持有人

的资产净值造成微小误差，视为未改变基金份额持有人的资产净值）。基金份额折

算对基金份额持有人的权益无实质性影响，无需召开基金份额持有人大会审议。基

金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。如

未来本基金增加基金份额的类别，基金管理人在实施份额折算时，可对全部份额类

别进行折算，也可根据需要只对其中部分类别的份额进行折算。

如果基金份额折算过程中发生不可抗力或登记机构遇特殊情况无法办理，基金

管理人可延迟办理基金份额折算。

三、基金份额折算的方法

基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。

第九部分基金份额的上市交易

一、基金份额上市

基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所证券

投资基金上市规则》向上海证券交易所申请基金份额上市：

1、基金场内资产净值不少于2亿元；

2、基金场内份额持有人不少于1000人；

3、上海证券交易所规定的其他条件。

基金份额上市前，基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金获准

在上海证券交易所上市的，基金管理人应按照相关规定发布基金上市交易公告书。

二、基金份额的上市交易

本基金的基金份额在上海证券交易所的上市交易须遵照《上海证券交易所证券

投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》，以

及《上海证券交易所交易规则》等有关规定。

三、基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金的

上市交易：

1、基金合同终止；

2、基金份额持有人大会决定提前终止上市；

3、基金合同约定的终止上市其他情形；

4、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。

若因上述2、3、4项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终

止上市的，本基金可由交易型开放式指数基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放

式指数基金或上市开放式基金（LOF），而无需召开基金份额持有人大会审议。届

时，基金管理人可变更本基金的登记机构并相应调整基金合同关于基金名称、申购

赎回业务规则等内容，基金变更的具体安排见基金管理人届时发布的相关公告。若

届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，则基金管理人将本着维

护基金份额持有人合法权益的原则，履行适当的程序后与该指数基金合并或者选取

其他合适的指数作为标的指数。具体情况见基金管理人届时公告。

四、基金份额参考净值的计算与公告

基金管理人或基金管理人委托的机构在开市后根据申购赎回清单和组合证券内

各只证券的实时成交数据计算，并通过上海证券交易所发布基金份额参考净值

（IOPV），供投资者交易、申购、赎回时参考。IOPV由基金管理人委托的机构计算

的，基金管理人在每一个交易日开市前向基金管理人委托的机构提供当日的申购赎

回清单。

1、基金份额参考净值计算公式为：

基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须现金替代的替代金额＋申购赎回清

单中可以现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中禁止现

金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的预估现金部分）

/最小申购、赎回单位对应的基金份额。

2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后4位。若上海证券

交易所调整有关基金份额参考净值保留位数，本基金将相应调整。

3、上海证券交易所和基金管理人可以调整基金份额参考净值计算方法，并予

以公告。

五、在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，

本基金可以申请在包括境外交易所在内的其他交易场所上市交易，无需召开基金份

额持有人大会审议。

六、相关法律法规、中国证监会、登记机构及上海证券交易所对基金上市交易

的规则等相关规定进行调整的，本基金参照执行，且此项调整无需召开基金份额持

有人大会审议。

七、若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易

的新功能，本基金管理人在履行适当的程序后可以增加相应功能，无需召开基金份

额持有人大会审议。

八、法律法规、监管部门或上海证券交易所对上市交易另有规定的，从其规

定。

第八部分基金份额的申购与赎回

一、申购和赎回场所

投资人应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购

赎回代理券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。

基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可依据

实际情况增加或减少申购赎回代理券商，并在基金管理人网站或相关公告中公示。

在法律法规、基金合同及未来条件允许的情况下，基金管理人直销机构可以开

通申购赎回业务，无需召开基金份额持有人大会，具体业务的办理时间及办理方式

基金管理人将另行公告。

二、申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所

的正常交易日的交易时间，基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合

同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间

变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时

间进行相应的调整，但应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒

介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

本基金管理人已于2024年11月14日起开始办理本基金的申购、赎回业务。

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所

的正常交易日的交易时间，基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合

同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间

变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时

间进行相应的调整，但应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒

介上公告。

本基金在基金合同生效后、开放日常申购之前，可向本基金联接基金开通特殊

申购，申购价格以特殊申购日的基金份额净值为基准计算，按金额申购，不收取与

申购相关的费用和成本。

三、申购与赎回的原则

1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请；

2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他

对价；

3、申购、赎回申请提交后不得撤销；

4、申购、赎回应遵守上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相

关业务规则和规定；

5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投

资者的合法权益不受损害并得到公平对待；

6、未来，在条件允许的情况下基金管理人可以调整本基金的申购赎回方式及

申购对价、赎回对价组成。

基金管理人可根据基金运作的实际情况，在不违反法律法规且对持有人利益无

实质性不利影响的情况下调整上述原则，或依据上海证券交易所或登记机构相关规

则及其变更调整上述规则。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办

法》的有关规定在规定媒介上公告。

四、申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序，在开放日的具体

业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

投资人在提交申购申请时，须根据申购赎回清单备足申购对价，否则所提交的

申购申请无效。基金份额持有人提交赎回申请时，必须持有足够的基金份额余额和

现金，否则所提交的赎回申请无效。投资人办理申购、赎回等业务时应提交的文件

和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，

以各申购赎回代理券商或届时基金管理人的具体规定为准。

2、申购和赎回申请的确认

正常情况下，投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供

符合要求的申购对价，则申购申请失败。如基金份额持有人持有的符合要求的可用

基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的

符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。

申购赎回代理券商对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代

表申购赎回代理券商确实接收到该申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果

为准。对于申购、赎回申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

否则，由此产生的投资人的任何损失由投资人自行承担。

根据现有结算规则，投资者申购的基金份额当日起可卖出，投资者赎回获得的

股票当日起可卖出。

3、申购和赎回的清算交收与登记

本基金申购和赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及

其他对价的清算交收与登记规则适用上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任

公司相关业务规则和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定。

投资者T日申购成功后，登记机构在T日收市后办理上海证券交易所上市的成份

股交收与基金份额的交收登记以及现金替代的清算；在T+1日办理现金替代的交收

以及现金差额的清算；在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代

理券商、基金管理人和基金托管人。

投资者T日赎回成功后，登记机构在T日收市后办理上海证券交易所上市的成份

股交收与基金份额的注销以及现金替代的清算；在T+1日办理现金替代的交收以及

现金差额的清算；在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券

商、基金管理人和基金托管人。

投资人应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应付的

现金差额、现金替代和现金替代补款。因投资人原因导致现金差额、现金替代或现

金替代补款未能按时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资人追偿，

并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。

如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据上

海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则和参与各方相关协议

及其不时修订的有关规定进行处理。

4、基金管理人、上海证券交易所、登记机构可在不违反法律法规规定的情况

下，对基金份额申购和赎回的程序以及清算交收和登记的办理时间、方式、处理规

则等进行调整，无须召开基金份额持有人大会审议。

五、申购和赎回的数量限制

1、投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。本基金

的最小申购、赎回单位请参考届时发布的申购、赎回相关公告以及申购、赎回清

单。基金管理人可根据市场情况、市场变化以及投资者需求等因素对其进行调整，

并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2、基金管理人可设定申购份额上限或赎回份额上限，以对当日的申购总规模

或赎回总规模进行控制，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

3、基金管理人可以规定投资人每个交易账户的最低基金份额余额，具体规定

请参见更新的招募说明书或相关公告。

4、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限、单日或单笔申

购份额上限和净申购比例上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基

金管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝

大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金

管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具

体见基金管理人相关公告。

6、基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资人需求，在法律法规允

许的情况下，调整上述规定申购和赎回的数量或比例限制，或者新增基金规模控制

措施。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介

上公告。

六、申购和赎回的对价及费用

1、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金

差额及其他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人应交

付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎

回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。

2、申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日上海证券交易

所开市前公告。

3、本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五

入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计

算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公

告。

4、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.50%的

标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

5、若市场情况发生变化，或相关业务规则发生变化，或实际情况需要，基金

管理人可以在不违反相关法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情

况下，对基金申购赎回业务规则、申购对价、赎回对价组成、基金份额净值、申购

赎回清单计算和公告时间或频率等进行调整并提前公告，无须召开基金份额持有人

大会。

七、申购赎回清单的内容与格式

1、申购赎回清单的内容

T日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成

份证券数据、现金替代、T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净值及其他

相关内容。如上海证券交易所修改或更新申购赎回清单的内容、参数计算方法并适

用于本基金的，则按照新的规则执行。

2、组合证券相关内容

组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告

最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。

3、现金替代相关内容

现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用

于替代申购赎回清单中组合证券中部分证券的一定数量的现金。

（1）现金替代分为3种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替

代（标志为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）。

禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为

替代。

可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证

券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。

必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用固定现金作

为替代。

（2）可以现金替代

1）适用情形：出于证券停牌等原因导致投资人无法在申购时买入证券或基金

管理人认为可以适用的其他情形。

2）替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为：

替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋申购现金替代溢价比率）

其中，“参考价格”目前为该证券经除权除息调整的T-1日收盘价。如果上海

证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为

准。

对于使用现金替代的证券，收取申购现金替代溢价的原因是，基金管理人需在

证券正常交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可

能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定申购现金替代溢

价比率，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实

际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该

部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。

基金管理人可以根据市场情况和实际需要确定和调整申购现金替代溢价比率，

具体的申购现金替代溢价比率以申购赎回清单公告为准。

3）替代金额的处理程序

T日，基金管理人在申购赎回清单中公布申购现金替代溢价比率，并据此收取

替代金额。

在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为T+2日）内，基金

管理人将以收到的替代金额买入小于或等于被替代证券数量的任意数量被替代证

券，实际买入被替代证券的价格可能为T+2日内的任意成交价。基金管理人有权根

据基金投资的需要自主决定不买入部分被替代证券，或者不进行任何买入证券的操

作，基金管理人可能不买入被替代证券的情形包括但不限于市场流动性不足、技术

系统无法实现以及基金管理人认为不应买入的其他情形。

T＋2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际

购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应

补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代

证券实际购入成本加上按照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差

额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。

特例情况：若自T日起，上海证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常

交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照

最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资

者或投资者应补交的款项。

若现金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情况下，则为T日起第20个交易

日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。

T+2日后第1个工作日（若在特例情况下，则为T日起第21个交易日），基金管理

人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人，

相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。

4）替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，对于可以现金替代

的证券，基金管理人可规定投资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金

份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为：

其中，“参考价格”目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价，如果上海

证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为

准。“参考基金份额净值”目前为本基金前一交易日除权除息后的收盘价，如果上

海证券交易所参考基金份额净值计算方式发生变化，以上海证券交易所通知规定的

参考基金份额净值为准。

如果上海证券交易所现金替代比例计算公式发生变化，以上海证券交易所通知

规定的为准。

（3）必须现金替代

1）适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除的

成份证券；或处于停牌的成份证券；或法律法规限制投资的成份证券；或基金管理

人出于保护持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。

2）替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公

告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购

赎回清单中该证券的数量乘以其调整后T日开盘参考价。

（4）基金管理人可根据运作情况调整代理申赎投资者买券卖券的相关规则并

按规定公告。

（5）未来上海证券交易所、登记机构有关申购赎回交易结算规则发生改变，

或基金管理人与基金托管人之间的结算相关安排发生改变等，基金管理人可对上述

相关现金替代处理规则进行调整，并按规定公告。

4、预估现金部分相关内容

预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结

申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。T日申购赎

回清单中公告T日预估现金部分。其计算公式为：

T日预估现金部分＝T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回

清单中必须现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数

量与该证券调整后T日开盘参考价相乘之和＋申购赎回清单中禁止现金替代成份证

券的数量与该证券调整后T日开盘参考价相乘之和）

其中，该证券调整后T日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指

数成份证券的调整后开盘参考价确定。另外，若T日为基金分红除息日，则计算公

式中的“T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数

额。若T日为最小申购、赎回单位调整生效日，则计算公式中的“T-1日最小申购、

赎回单位的基金资产净值”需根据调整前后最小申购、赎回单位按比例计算。预估

现金部分的数值可能为正、为负或为零。

5、现金差额相关内容

T日现金差额在T+1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为：

T日现金差额＝T日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必

须现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与该证

券T日收盘价相乘之和＋申购赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与该证券T日

收盘价相乘之和）

T日投资者申购、赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行资金的

清算交收。

现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正

数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投

资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在基金份额持有人赎回时，如现金

差额为正数，则基金份额持有人将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金

差额为负数，则基金份额持有人应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。

6、申购赎回清单的格式

基金管理人有权根据业务需要对申购赎回清单的格式进行修改。

申购赎回清单的格式举例如下：

基本信息

最新公告日期 X

基金名称 万家上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金

基金管理公司名称 万家基金管理有限公司

基金代码 X

T-1日信息内容

现金差额（单位：元） X

最小申购、赎回单位净值（单位：元） X

基金份额净值（单位：元） X

T日信息内容

最小申购、赎回单位的预估现金部分（单位：元） X

现金替代比例上限 X%

申购上限 无

赎回上限 无

是否需要公布IOPV 是

最小申购、赎回单位（单位：份） X份

申购赎回的允许情况 申购和赎回皆允许

成份股信息内容

证券代码 证券简称 股票数量（股） 现金替代标志 申购现金替代溢价比率 赎回现金替代折价比率 替代金额（单位：人民币元）

X X X X X X X

以上申购赎回清单仅为示例，具体以实际公布的为准。

八、拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作或无法接受申购。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。

3、本基金投资的证券/期货交易场所非正常停市。

4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能

对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

6、基金管理人开市前因异常情况未能公布申购赎回清单或者申购赎回清单出

现错误，或开市后发现基金份额参考净值计算错误。

7、相关证券/期货交易所、申购赎回代理券商、基金管理人、基金托管人或登

记机构等因异常情况无法办理申购，或者指数编制单位、相关证券/期货交易所等

因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法

预见并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故

障、数据错误等。

8、当一笔新的申购申请被确认成功，使本基金总规模超过基金管理人规定的

本基金总规模上限时；或使本基金单日申购份额或净申购比例超过基金管理人规定

的当日申购份额上限或净申购比例上限时；或使该投资者累计持有的份额超过单个

投资者累计持有的份额上限时；或使该投资者当日申购份额超过单个投资者单日申

购份额上限时；或使该投资者单笔申购份额超过单个投资者单笔申购份额上限时。

9、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且

采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，

基金管理人应当暂停接受基金申购申请。

10、法律法规规定、中国证监会或上海证券交易所认定的其他情形。

发生上述第1、2、3、5、6、7、9、10项情形之一且基金管理人决定暂停接受

投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上进行公告。如果投

资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购对价将退还给投资人。在暂停

申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

九、暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回对

价：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作或管理人不能支付赎回对价。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。

3、本基金投资的证券/期货交易场所非正常停市。

4、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管

理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。

5、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且

采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，

基金管理人应当延缓支付赎回对价或暂停接受基金赎回申请。

6、基金管理人开市前因异常情况未能公布申购赎回清单或者申购赎回清单出

现错误，或开市后发现基金份额参考净值计算错误。

7、相关证券/期货交易所或登记机构因异常情况无法办理赎回，上述异常情况

指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但不限于网络故障、通讯故障、电

力故障、数据错误等。

8、法律法规规定、中国证监会或上海证券交易所认定的其他情形。

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回对价时，基金管

理人应报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付。如暂时不

能足额支付，未支付部分可延期支付。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及

时恢复赎回业务的办理并公告。

十、基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而

产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上

述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐

赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团

体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份

额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机

构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办

理，并按基金登记机构规定的标准收费。

十一、基金的转托管、质押

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销

售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

在条件许可的情况下，基金登记机构可依据相关法律法规及其业务规则，办理

基金份额质押业务，并可收取一定的手续费。

十二、基金份额的冻结和解冻

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登

记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。

十三、基金份额拆分与合并

基金成立后，在法律法规规定的范围内，在基金管理人与基金托管人协商一致

的情况下，本基金可实施基金份额拆分或合并。

基金份额拆分或合并是在保持现有基金份额持有人资产总值不变的前提下，改

变基金份额净值和持有基金份额的对应关系，是重新列示基金资产的一种方式。基

金份额拆分或合并对基金份额持有人的权益无实质性影响。

十四、集合申购和其他服务

1、在条件允许时，基金管理人可开放集合申购，在对基金份额持有人利益无

实质不利影响的前提下，基金管理人有权制定集合申购业务的相关规则。

2、在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基

金管理人也可采取其他合理的申购赎回方式，并于新的申购赎回方式开始执行前根

据相关法规规定进行信息披露。

3、基金管理人可以根据具体情况开通本基金的场外申购赎回等业务，接受投

资人以现金方式提出的申购、赎回申请，此事项无须召开基金份额持有人大会审

议，场外申购赎回的具体办理方式等相关事项届时将根据相关法规规定进行信息披

露。

4、基金管理人可以在不违反法律法规规定且对基金份额持有人无实质性不利

影响的前提下，调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成，并根据相关法规规定

进行信息披露。

5、若本基金推出联接基金，在条件许可的情况下，联接基金可以用股票或现

金等特殊申购本基金基金份额，申购价格为申购日本基金基金份额净值，不收取申

购费用。

6、基金管理人指定的代理机构可依据法律法规和基金合同开展其他服务，双

方需签订书面委托代理协议。

7、在条件允许时，在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利

影响的前提下，基金管理人可开放投资人采用单一证券或多只证券构成最小申购、

赎回单位或其整数倍进行申购。

8、基金管理人可以在不违反法律法规规定且对基金份额持有人利益无实质性

不利影响的情况下，限制可以参与本基金申购、赎回的投资人类型，并提前公告。

9、对于符合《特定机构投资者参与证券投资基金申购赎回业务指引》要求的

特定机构投资者，基金管理人可在不违反法律法规的情况下，安排专门的申购方

式，并于新的申购方式开始执行前另行公告，不需召开基金份额持有人大会。

十五、基金份额转让

在不违反法律法规规定且条件允许的情况下，基金管理人可以根据相关业务规

则受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让

的申请。具体由基金管理人提前发布公告。

十六、若上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司针对交易型开放式

指数证券投资基金调整或新增清算交收与登记模式、引入新的申购、赎回方式，本

基金管理人有权调整本基金的清算交收与登记模式及申购、赎回方式，或新增本基

金的清算交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式，无需召开基金份额持有人大

会审议。

十七、基金管理人可在不违反法律法规规定的情况下，在对基金份额持有人无

实质性不利影响的前提下，根据市场情况对上述申购与赎回的安排进行补充和调整

并根据相关法规规定进行信息披露。

第九部分基金的投资

（一）投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

（二）投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）。为更好地实

现投资目标，本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括主板、科创板、创业板

及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、

金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票

据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券

等）、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期

货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具

（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金可参与融资和转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资股指期权或其他品种，基金管理人在

履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比

例不低于非现金基金资产的80%且不低于基金资产净值的90%，因法律法规的规定而

受限制的情形除外。

（三）投资策略

1、股票投资策略

本基金主要采用完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金股票投

资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但在因特殊情

形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时，基金管理人可采取包括成份股替代

策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指数的

目的。特殊情形包括但不限于：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份股流动性

严重不足；（3）标的指数的成份股票长期停牌；（4）标的指数成份股进行配股、增

发或被吸收合并；（5）标的指数成份股派发现金股息；（6）指数成份股定期或临时

调整；（7）标的指数编制方法发生变化；（8）其他基金管理人认定不适合投资的股

票或可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。

在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不

超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪

偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟

踪误差进一步扩大。

本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指

数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内

部决策程序后及时对相关成份股进行调整。

2、存托凭证投资策略

本基金将根据投资目标，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托

凭证的投资。

3、债券投资策略

本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目的，综合考虑流动性和收益性，适

当参与债券投资。

4、资产支持证券投资策略

本基金投资资产支持证券将采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。自上

而下投资策略指基金管理人在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上，运用

数量化或定性分析方法对资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险溢

价、税收溢价等因素进行分析，对收益率走势及其收益和风险进行判断。自下而上

投资策略指基金管理人运用数量化或定性分析方法对资产池信用风险进行分析和度

量，选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。

5、可转换债券与可交换债券投资策略

可转换债券（含可分离交易可转债）与可交换债券兼具权益类证券与固定收益

类证券的特性，具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金在对可

转换债券与可交换债券条款和发行债券公司基本面进行深入分析研究的基础上，对

可转换债券与可交换债券的价值进行评估，投资具有较高安全边际和良好流动性的

可转换公司债券与可交换债券，以期获取稳健的投资回报。

6、股指期货交易策略

本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股指期货交易，利

用股指期货剥离部分多头股票资产的系统性风险。基金经理根据市场的变化、现货

市场与期货市场的相关性等因素，计算需要用到的期货合约数量，对这个数量进行

动态跟踪与测算，并进行适时灵活调整。同时，综合考虑各个月份期货合约之间的

定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素，在各个月份期货合约之间进

行动态配置。

7、国债期货交易策略

本基金将按照风险管理的原则，同时基于谨慎原则，以套期保值为主要目的，

运用国债期货对基本投资组合进行管理，提高投资效率。本基金主要采用流动性

好、交易活跃的国债期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操

作。

8、股票期权投资策略

本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本

基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求，

确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。

9、参与融资与转融通证券出借业务策略

本基金在参与融资与转融通证券出借业务时，将通过对市场环境、利率水平、

基金规模以及基金申购赎回情况等因素的研究和判断，决定融资规模与转融通证券

出借业务的规模。本基金管理人将充分考虑融资与转融通证券出借业务的收益性、

流动性及风险性特征，谨慎进行投资，以期提高基金的投资收益。

10、其他

未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资

目标的前提下，遵循法律法规的规定，在履行适当程序后相应调整或更新投资策

略。

（四）投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基

金资产的80%且不低于基金资产净值的90%，因法律法规的规定而受限制的情形除

外；

（2）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基

金资产净值的10%；

（3）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

（4）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过

该资产支持证券规模的10%；

（5）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证

券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

（6）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基

金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报

告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（7）基金财产参与股票发行申购时，本基金所申报的金额不超过本基金的总

资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（8）本基金参与股指期货、国债期货交易，需遵循下述投资比例限制：

本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净

值的10%；本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货及国债期货合约价值与

有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券

（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含

质押式回购）等；本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超

过基金持有的股票总市值的20%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股

指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；本基金所持有的

股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例应

当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关规定；每个交易日日终在扣除股票期

权、股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金

一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产

净值的15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基

金持有的债券总市值的30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期

货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；本基金所持有的债券

（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计

（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；

（9）本基金参与股票期权交易，应当符合下列要求：基金因未平仓的期权合

约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%；开仓卖出认购期权的，

应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交

易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得超过

基金资产净值的20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；

（10）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其

他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；

（11）本基金参与转融通证券出借业务的，遵守以下投资限制：

最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元；参与转融通证券出借业务的资

产，不得超过基金资产净值的30%，其中，出借期限在10个交易日以上的出借证

券，纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；参与转融通证券出

借业务的单只证券不得超过本基金持有该证券总量的30%；证券出借的平均剩余期

限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；因证券市场波动、上市公

司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述比例限制

的，基金管理人不得新增出借业务；

（12）本基金基金资产总值不超过基金资产净值的140%；

（13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值

的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的

因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投

资；

（14）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手

开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持

一致；

（15）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内

上市交易的股票合并计算；

（16）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述（6）、（11）、（13）、（14）情形外，因证券/期货市场波动、证券发行人

合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管

理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在

10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形及法律法规另有规定的除

外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基

金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合

同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例进行变更的，以变更后的规定为

准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当

程序后，则本基金不再受相关限制。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）向其基金管理人、基金托管人出资；

（5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

3、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实

际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或

者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额

持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市

场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予

以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立

董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

4、法律、行政法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金

管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。

（五）业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为标的指数收益率，即上证科创板成长指数收益率。

本基金以“紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化”作为投

资目标，在投资中将不低于基金资产净值90%的资产投资于标的指数成份股及备选

成份股，因此选取上证科创板成长指数收益率作为业绩比较基准，能够比较真实、

客观地反映本基金的风险收益特征。

未来若出现标的指数不符合法律法规及监管要求（因成份股价格波动等指数编

制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出

等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出

解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金

合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未

成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人

应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优

先原则维持基金投资运作。

法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

（六）风险收益特征

本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上高于混合型基金、

债券型基金和货币市场基金。

本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪上证科创板成长指数，其风险

收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

（七）基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保护

基金份额持有人的利益；

2、不谋求对上市公司的控股；

3、有利于基金财产的安全与增值；

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人

牟取任何不当利益。

（八）投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年10月24

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不

存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至财务日期2025年09月30日，本报告中所列财务数

据未经审计。

1.报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 73,017,278.65 99.04

其中：股票 73,017,278.65 99.04

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 631,908.63 0.86

8 其他资产 74,383.36 0.10

9 合计 73,723,570.64 100.00

注：上述股票投资包括可退替代款估值增值，而“报告期末按行业分类的股票

投资组合”的合计项中不含可退替代款估值增值。

2.报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 56,155,938.25 76.36

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,761,530.40 21.43

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 1,099,810.00 1.50

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 73,017,278.65 99.29

2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有积极投资境内股票。

2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

3.期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票

投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 688008 澜起科技 59,300 9,179,640.00 12.48

2 688256 寒武纪 5,398 7,152,350.00 9.73

3 689009 九号公司 65,600 4,388,640.00 5.97

4 688072 拓荆科技 16,100 4,188,898.00 5.70

5 688213 思特威 31,940 3,805,970.40 5.18

6 688498 源杰科技 7,015 3,009,435.00 4.09

7 688361 中科飞测 25,500 2,958,765.00 4.02

8 688313 仕佳光子 36,700 2,616,710.00 3.56

9 688027 国盾量子 7,200 2,527,200.00 3.44

10 688343 云天励飞 28,300 2,503,984.00 3.40

3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票

投资明细

本基金本报告期末未持有积极投资股票。

4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投

资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股指期货交易，利

用股指期货剥离部分多头股票资产的系统性风险。基金经理根据市场的变化、现货

市场与期货市场的相关性等因素，计算需要用到的期货合约数量，对这个数量进行

动态跟踪与测算，并进行适时灵活调整。同时，综合考虑各个月份期货合约之间的

定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素，在各个月份期货合约之间进

行动态配置。

10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1本期国债期货投资政策

本基金将按照风险管理的原则，同时基于谨慎原则，以套期保值为主要目的，

运用国债期货对基本投资组合进行管理，提高投资效率。本基金主要采用流动性

好、交易活跃的国债期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操

作。

10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

11.投资组合报告附注

11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调

查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查

的，在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外

的股票。

11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 36,575.44

7 其他 37,807.92

8 合计 74,383.36

11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有积极投资股票。

11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第十部分基金的业绩

基金业绩截止日为2025年09月30日。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,

但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表

现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

（一）基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

万家上证科创板成长ETF

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

2025年01月01日至2025年06月30日 13.26% 1.99% 13.82% 2.01% -0.56% -0.02%

自基金合同生效起至2025年09月30日 65.50% 2.10% 76.39% 2.15% -10.89% -0.05%

（二）自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

注：1、本基金合同生效日期为2024年11月6日，基金合同生效未满一年。

2、根据基金合同规定，基金合同生效后六个月内为建仓期。建仓期结束时各

项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法

律法规和基金合同要求。

第十一部分基金的财产

一、基金资产总值

基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及

其他资产的价值总和。

二、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

三、基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户

以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、

基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

四、基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金

托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的

财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其

他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因

进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的

债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基

金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基

金财产强制执行。

第十二部分基金资产的估值

一、估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券/期货交易场所的交易日以及国家法律法

规规定需要对外披露基金净值的非交易日。

二、估值对象

基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、衍生工具和银行存款本息、应收款

项、其它投资等资产及负债。

三、估值原则

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计

准则》、监管部门有关规定。

（一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日

有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或

负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重

大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近

交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种形同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为

基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限

制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征

考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折

价。

（二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可

利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值

时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取

得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

（三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，

使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进

行调整并确定公允价值。

四、估值方法

1、证券交易所上市的有价证券的估值

（1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的

市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化

且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘

价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券

价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交

易市价，确定公允价格；

（2）交易所已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方

估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值；

（3）交易所已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估

值基准服务机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价进行估值；

（4）交易所已上市或已挂牌转让的含投资者回售权的固定收益品种，行使回

售权的，在回售登记日至实际收款日期间选取第三方估值基准服务机构提供的相应

品种的唯一估值全价或推荐估值全价进行估值，同时充分考虑发行人的信用风险变

化对公允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿

期所对应的价格进行估值；

（5）交易所上市交易的公开发行的可转换债券等有活跃市场的含转股权的债

券，实行全价交易的债券选取估值日收盘价作为估值全价；实行净价交易的债券选

取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息作为估值全价；

（6）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用当前情况下适用并且有足

够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公允价值；

（7）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让且不存在活跃市场的固定收益

品种，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确

定其公允价值。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的

同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；

（2）首次公开发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术

难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

（3）首次公开发行未上市的债券，采用当前情况下适用并且有足够可利用数

据和其他信息支持的估值技术确定其公允价值；

（4）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、

首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票

等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机

构或行业协会有关规定确定公允价值。

3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值基准服务机

构提供的相应品种当日的估值全价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按

照第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价估

值。对于含投资人回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至实际收

款日期间选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值全价或推荐估值

全价估值，同时充分考虑发行人的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记期截

止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间

市场未上市且不存在活跃市场的固定收益品种，采用在当前情况下适用并且有足够

可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公允价值。

4、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估

值。

5、期货合约以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易

日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。

6、本基金投资股票期权合约，按照相关法律法规和监管部门的规定估值。

7、本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票执行。

8、本基金参与融资和转融通证券出借业务的，按照相关法律法规、监管部门

和行业协会的相关规定进行估值。

9、如有充分理由表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金

管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按

法律法规以及监管部门最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序

及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对

方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承

担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问

题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管

理人对基金净值的计算结果对外予以公布。

五、估值程序

1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额

的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或

损失由基金财产承担。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机

制。如遇特殊情况，为保护基金份额持有人利益，基金管理人与基金托管人协商一

致，可阶段性调整基金份额净值计算精度，无需召开基金份额持有人大会审议。国

家另有规定的，从其规定。

基金管理人应每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或

基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基

金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公

布。

六、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的

准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值错误时，

视为基金份额净值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售

机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责

任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述“估

值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据

计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时

协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由

于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错

误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助

义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值

错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，

并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但

估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不

全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误责任方

应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享

有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返

还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的

总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的

原因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进

行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更

正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金

登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基

金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人

并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.50%时，基金管理人应当公

告，通报基金托管人并报中国证监会备案。

（3）前述内容如法律法规或监管机构另有规定的，从其规定处理。

七、暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业

时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且

采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，

基金管理人应当暂停估值；

4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

八、基金净值的确认

基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复

核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净

值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理

人，由基金管理人根据《信息披露办法》等有关规定予以公布。

九、特殊情况的处理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第9项进行估值时，所造成的误差不

作为基金资产估值错误处理。

2、由于不可抗力，或证券/期货交易场所、登记机构、指数编制机构及存款银

行等第三方机构发送的数据错误，或国家会计政策变更、市场规则变更等非基金管

理人与基金托管人原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理

的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人

和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施

消除或减轻由此造成的影响。

第十三部分基金的收益与分配

一、基金收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收

益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益

分配；

2、本基金的收益分配方式为现金分红；

3、基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到

0.01%以上，可进行收益分配。在收益评价日，基金管理人对基金份额净值增长率

和标的指数同期增长率进行计算；

4、本基金收益分配比例根据以下原则确定：使收益分配后基金份额净值增长

率尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配无

需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净值有可能低于面值；

5、每一基金份额享有同等分配权；

6、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。证券交易所或基金登记机构

对收益分配另有规定的，从其规定。

在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利

影响的情况下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金

份额持有人大会审议。

二、基金收益分配数额的确定原则

1、在收益评价日，基金管理人计算基金份额净值增长率、标的指数同期增长

率。

基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一工作日基金份

额净值之比减去1乘以100%；标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与

基金上市前一工作日标的指数收盘值之比减去1乘以100%。

基金管理人将以此计算截至收益评价日基金份额净值增长率超过标的指数同期

增长率的差额，当差额超过0.01%时，基金可以进行收益分配。

期间如发生基金份额折算或拆分，则以基金份额折算或拆分日为初始日重新计

算上述指标。

2、根据前述收益分配原则确定收益与分配数额。

三、收益分配方案

基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、

分配方式等内容。

四、收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依据相关规定

在规定媒介公告。

五、基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。

第十四部分基金的费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、除法律法规、中国证监会另有规定外，《基金合同》生效后与基金相关的信

息披露费用；

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金的证券、期货、期权交易费用；

7、基金的银行汇划费用；

8、基金上市初费及年费、登记费用、IOPV计算与发布费用；

9、基金收益分配中发生的费用；

10、基金的开户费用、账户维护费用；

11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费

用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方

法如下：

H＝E×0.50%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人与基金

托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起第3个工作日内从基金财产中一次

性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，

支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算

方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金

托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月起第3个工作日内从基

金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法

按时支付的，支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类”中第3－11项费用，根据有关法规及相应协议规

定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基

金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、标的指数许可使用费，本基金标的指数许可使用费由基金管理人承担；

5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。

四、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按届时国家税收法律、法规

执行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣

缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

第十五部分基金的会计与审计

一、基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会计年

度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计年度披

露；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会

计核算，按照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对确

认。

二、基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民共

和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审

计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换

会计师事务所需在2日内在规定媒介公告。

第十六部分基金的信息披露

一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流

动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的

披露方式、登载媒介、报备方式等规定发生变化时，本基金从其最新规定。

二、信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大

会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。

本基金信息披露义务人应当以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法

律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、

完整性、及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息

通过符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊（以下简称“规定

报刊”）及《信息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介

披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公

开披露的信息资料。

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；

6、中国证监会禁止的其他行为。

四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信

息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本

为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币

元。

五、公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要、基

金份额发售公告

1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金

份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重

大利益的事项的法律文件。

2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说

明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及

基金份额持有人服务等内容。

《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应

当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其

他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人

不再更新基金招募说明书。

3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作

监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明

的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更

的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站

及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管

理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概

要。

5、基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告。

基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人应当在基金份额发售的3日

前，将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登载

在规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基

金合同》和基金托管协议登载在规定网站上，其中基金产品资料概要还应当登载在

基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管协

议登载在规定网站上。

（二）《基金合同》生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金合

同》生效公告。

（三）基金净值信息

《基金合同》生效后，在基金份额上市交易前且开始办理基金份额申购或者赎

回前，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计

净值。

在基金份额上市交易后或开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当

在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露

开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年

度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

（四）基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告

基金管理人确定基金份额折算日，并提前将公告登载于规定媒介上。

基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后，基金管理人将基

金份额折算结果公告登载于规定媒介上。

（五）基金份额上市交易公告书

基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交易

三个工作日前，将基金份额上市交易公告书登载在规定网站上，并将上市交易公告

书提示性公告登载在规定报刊上。

（六）申购赎回清单

在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在每个开放日，通过

规定网站、申购赎回代理券商网站或者营业网点公告当日的申购赎回清单。

（七）基金份额申购、赎回对价

基金管理人应当在本基金的《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明

基金份额申购、赎回对价的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资人能够在

申购赎回代理券商网站或者营业网点查阅或者复制前述信息资料。

（八）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度

报告登载于规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报

告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所

审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中

期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将

季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。

《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期

报告或者年度报告。

如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形，

为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其

他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有

份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。

基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动

性风险分析等。

（九）临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，并

登载在规定报刊和规定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生

重大影响的下列事件：

1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

2、《基金合同》终止、基金清算；

3、转换基金运作方式、基金合并；

4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务

所；

5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事

项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；

6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、变更基金管理人的实际控

制人；

8、基金募集期延长或提前结束募集；

9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负

责人发生变动；

10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十；基金管理人、基

金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十；

11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或者仲裁；

12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重

大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务

相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；

13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实

际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或

者从事其他重大关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外；

14、基金收益分配事项；

15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生

变更；

16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；

17、本基金开始办理申购、赎回；

18、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

19、发生涉及本基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项

时；

20、本基金变更标的指数、业绩比较基准；

21、本基金停复牌或终止上市交易；

22、调整基金份额类别设置；

23、基金推出新业务或服务；

24、调整最小申购、赎回单位、申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成；

25、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格

产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。

（十）澄清公告

在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息

可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持

有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有

关情况立即报告基金上市交易的证券交易所。

（十一）基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。

（十二）清算报告

《基金合同》终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产

进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，

并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

（十三）参与股指期货交易情况公告

若本基金参与股指期货交易，基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报

告等定期报告及招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括交易政

策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示投资该品种对基金总体风险的

影响以及是否符合既定的交易政策和交易目标。

（十四）参与国债期货交易情况公告

若本基金参与国债期货交易，基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报

告等定期报告及招募说明书（更新）等文件中披露国债期货交易情况，包括交易政

策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示国债期货交易对基金总体风险

的影响以及是否符合既定的交易政策和交易目标。

（十五）股票期权投资情况公告

若本基金投资股票期权，基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等

定期报告及招募说明书（更新）等文件中披露参与股票期权交易的有关情况，包括

投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等，并充分揭示股票期权交

易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。

（十六）资产支持证券投资情况公告

若本基金投资资产支持证券，基金管理人应当在基金年度报告及中期报告中披

露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内

所有的资产支持证券明细；应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、

资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排

序的前10名资产支持证券明细。

（十七）融资和转融通证券出借业务参与情况公告

若本基金参与融资和转融通证券出借业务，基金管理人应当在季度报告、中期

报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露参与融资和转融通

证券出借交易情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及其管理情况

等，并就转融通证券出借业务在报告期内发生的重大关联交易事项做详细说明。

（十八）本基金投资存托凭证的信息披露依照境内上市交易的股票执行。

（十九）中国证监会规定的其他信息。

六、信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高

级管理人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披

露内容与格式准则等法规的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约

定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回对价、

基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露

的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金的信息。

基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信

息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在

其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介和基金上市交易的证

券交易所网站披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者

决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正

常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监

会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金

财产中列支。为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见

书的专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后

10年。

七、信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规

规定将信息置备于公司住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、复

制。

八、当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关

信息：

（1）不可抗力；

（2）发生暂停估值的情形；

（3）法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。

第十七部分风险揭示

一、投资于本基金的主要风险

1、市场风险

本基金投资于证券市场，而证券市场价格因受到经济因素、政治因素、投资者

心理和交易制度等各种因素的影响而产生波动，从而导致基金收益水平发生变化，

产生风险。主要的风险因素包括：

（1）经济周期风险

随着经济运行的周期性变化，国家宏观经济、微观经济、行业及上市公司的盈

利水平也可能呈周期性变化，从而影响证券市场及行业的走势。

（2）政策风险

因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）和证

券市场监管政策的变化，导致证券市场价格波动而产生的风险。

（3）利率风险

由于金融市场利率发生变化和波动而使得证券价格和证券利息发生波动，从而

影响到基金的业绩。

（4）信用风险

当证券发行人不能够实现发行时所做出的承诺，不能按时足额还本付息的时候

就会产生信用风险。信用风险主要来自于发行人和担保人。一般情况下，基金管理

人认为国债的信用风险为零，其他债券的信用风险可根据专业机构的信用评级确

定。当证券的信用等级发生变化时，可产生证券的价格变动，从而影响基金资产。

（5）再投资风险

再投资时的收益取决于再投资时市场利率水平和再投资的策略，而未来市场利

率的变化可能引起再投资收益的不确定性并可能影响到基金投资策略的顺利实施。

（6）购买力风险

基金投资的目的是基金资产的保值增值，如果发生通货膨胀，基金投资于证券

所获得的收益可能被通货膨胀抵消，从而使得基金的实际收益率下降，影响基金资

产的保值增值。

（7）证券发行人经营风险

证券发行人的经营状况受多种因素影响，如管理能力、财务状况、市场前景、

行业竞争、人员素质等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如果证券发行人经营

不善，其证券价格可能下跌，出现风险。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种

非系统风险，但不能完全规避。

（8）股票市场风险

如果股票市场下跌，本基金持有股票部分将面临下跌风险。

2、管理风险

（1）在基金管理运作过程中，基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能

等，会影响其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金

收益水平。

（2）基金管理人的管理手段和管理技术等因素的变化也会影响基金收益水

平。

3、流动性风险

（1）本基金的申购、赎回安排

本基金为交易型开放式基金，投资人可在本基金的开放日办理基金份额的申购

和赎回业务。为切实保护存量基金份额持有人的合法权益，遵循基金份额持有人利

益优先原则，审慎确认申购、赎回业务申请，包括但不限于：

1）基金管理人可设定申购份额上限或赎回份额上限，以对当日的申购总规模

或赎回总规模进行控制，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

2）基金管理人可以规定投资人每个交易账户的最低基金份额余额，具体规定

请参见更新的招募说明书或相关公告。

3）基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限、单日或单笔申

购份额上限和净申购比例上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

4）当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基

金管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝

大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金

管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具

体见基金管理人相关公告。

5）当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且

采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，

基金管理人应当暂停接受基金申购申请。

提示投资人注意本基金的申购赎回安排和相应的流动性风险，合理安排投资计

划。

（2）拟投资市场及资产的流动性风险评估

本基金为跟踪上证科创板成长指数的ETF，主要投资于标的指数成份股、备选

成份股。一般情况下，上述投资标的流动性较好，但不排除在特定阶段、特定市场

环境下特定投资标的出现流动性较差的情况，基金管理人将根据市场情况，并结合

经验判断，针对不同情形采取相应的流动性管理措施，以期有效控制本基金的流动

性风险。

（3）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

本基金备用流动性风险管理工具包括但不限于暂停接受赎回申请、延缓支付赎

回对价、暂停基金估值以及中国证监会认定的其他措施。

暂停接受赎回申请、延缓支付赎回对价等工具的情形、程序见招募说明书“基

金份额的申购与赎回”部分之“暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形”的相关规

定。若本基金暂停赎回申请，投资者在暂停赎回期间将无法赎回其持有的基金份

额。若本基金延缓支付赎回对价，赎回对价支付时间将后延，可能对投资者的资金

安排带来不利影响。

暂停基金估值的情形、程序见招募说明书“基金资产的估值”部分之“暂停估

值的情形”的相关规定。若本基金暂停基金估值，一方面投资者将无法知晓本基金

的基金份额净值，另一方面基金将暂停接受申购赎回申请或延缓支付赎回对价，将

导致投资者无法申购或赎回本基金，或赎回对价支付时间将后延，可能对投资者的

资金安排带来不利影响。

（4）对ETF投资人而言，ETF可在二级市场进行买卖，因此也可能面临因市场

交易量不足而造成的流动性问题，带来基金在二级市场的流动性风险。若基金管理

人同时在申购赎回清单中设置较低的赎回份额上限，投资者将面临既无法在二级市

场卖出ETF份额、又无法赎回全部或部分ETF份额的流动性风险。

4、本基金的特有风险

（1）投资科创板股票的风险

本基金投资于上证科创板成长指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金基

金资产的80%且不低于基金资产净值的90%，科创板股票在发行、上市、交易、退市

等方面的规则与其他板块存在差异，本基金须承受投资于科创板上市公司相关的特

有风险，包括但不限于：

1）科创板企业退市风险

科创板退市制度较主板更为严格，退市时间更短，退市速度更快，退市情形更

多，且不再设置暂停上市、恢复上市和重新上市环节。一旦所投资的科创板股票进

入退市流程，将面临退出难度较大、成本较高的风险。

2）市场风险

科创板企业相对集中于新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环

保及生物医药等高新技术和战略新兴产业领域，大多数企业为初创型公司，上市门

槛略低于A股其他板块，企业未来盈利、现金流、估值等均存在不确定性，个股投

资风险加大。此外，科创板企业普遍具有前景不确定、业绩波动大、风险高的特

征，市场可比公司较少，估值与发行定价难度较大。同时，科创板竞价交易较主板

设置了更宽的涨跌幅限制（上市后的前5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限

制为20%）、科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，可能导致较大的股票价

格波动。

3）流动性风险

科创板投资门槛较高，由此可能导致整体流动性相对较弱。此外，科创板股票

网下发行时，获配账户存在被随机抽中设置一定期限限售期的可能，由此可能导致

基金面临无法及时变现及其他相关流动性风险。

4）监管规则变化的风险

科创板股票相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和交易所业务规则，

可能根据市场情况进行修改完善，或者补充制定新的法律法规和业务规则，导致基

金投资运作产生相应调整变化。

（2）指数化投资的风险

本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产

的80%且不低于基金资产净值的90%，业绩表现将会随着标的指数的波动而波动；同

时本基金在多数情况下将维持较高的股票仓位，在股票市场下跌的过程中，可能面

临基金净值与标的指数同步下跌的风险。

1）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险

标的指数并不能代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票

市场的平均回报率可能存在偏离。

2）标的指数波动的风险

标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投

资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水

平发生变化，产生风险。

3）成份股权重较大的风险

根据本基金标的指数编制方案，存在个别成份股权重较大、集中度较高的情

况，可能使基金面临较大波动风险或流动性风险。

4）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险

以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：

①标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟

踪偏离度与跟踪误差。

②标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生

变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。

③成份股派发现金红利、送配等所获收益导致基金收益率偏离标的指数收益

率，从而产生跟踪偏离度和跟踪误差。

④由于成份股摘牌或流动性差等因素，基金无法及时调整投资组合或承担冲击

成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。

⑤基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费等，可能导致本

基金在跟踪指数时产生收益上的偏离。

⑥在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水

平、技术手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响

本基金对标的指数的跟踪程度。

⑦基金现金资产的拖累会影响本基金对标的指数的跟踪程度。

⑧特殊情况下，如果本基金采取成份股替代策略，基金投资组合与标的指数构

成的差异可能导致基金收益率与标的指数收益率产生偏离。

⑨其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别

股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机

制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因基

金分红带来的证券买卖价格波动、证券交易成本、基金仓位变动等；因指数发布机

构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。

5）跟踪误差控制未达约定目标的风险

本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在

2%以内，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪偏离度和跟踪误差超

过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。

6）标的指数值计算出错的风险

尽管指数公司将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保

证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。因此，如果标的指数值出现错误，投资

人参考指数值进行投资决策，则可能导致损失。

7）标的指数变更的风险

根据基金合同规定，如发生导致标的指数变更的情形，基金管理人可以依据维

护投资者合法权益的原则，变更本基金的标的指数。若标的指数发生变更，本基金

的投资组合将相应进行调整。届时本基金的风险收益特征可能发生变化，且投资组

合调整可能产生交易成本和机会成本。投资者须承担因标的指数变更而产生的风险

与成本。

8）指数编制机构停止服务的风险

本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能

由于各种原因停止对指数的管理和维护，基金管理人将根据基金合同的约定自该情

形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指

数、转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基

金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未

通过的，基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式、与其他

基金合并、或者终止基金合同等风险。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人

应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优

先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现

与相关市场表现存在差异，影响投资收益。

（3）ETF运作的风险

1）可接受股票认购导致的风险

本基金在募集期内允许投资者以单只或多只标的指数成份股或备选成份股参与

认购基金份额，存在可能因接受股票认购导致基金投资组合回报与标的指数回报不

一致、基金净值出现较大波动甚至亏损的风险。

2）参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险

基金管理人或基金管理人委托的机构在开市后根据申购赎回清单和组合证券内

各只证券的实时成交数据，计算并发布基金份额参考净值（IOPV），供投资人交

易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV

计算也可能出现错误，投资人若参考IOPV进行投资决策可能导致损失，需由投资

人自行承担。

3）基金交易价格与份额净值发生偏离的风险

尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制

在一定范围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受供求关系等诸多因素影响，

存在不同于基金份额净值的情形，即存在价格折溢价的风险。

4）成份股停牌的风险

标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面临

如下风险：

①基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。

②停牌成份股可能因其权重占比、市场复牌预期、现金替代标识等因素影响本

基金二级市场价格的折溢价水平。

③若成份股停牌时间较长，在约定时间内仍未能及时买入或卖出的，则该部分

款项将按照约定方式进行结算（具体见招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分

之“申购赎回清单的内容与格式”相关约定），由此可能影响投资者的投资损益并

使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。

④在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖出成

份股以获取足额的符合要求的赎回对价，由此基金管理人可能在申购赎回清单中设

置较低的赎回份额上限或者采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎回全部或部

分ETF份额的风险。

5）投资人申购失败的风险

如果投资者申购时未能提供符合要求的申购对价，或者基金管理人根据基金合

同的规定拒绝投资者的申购申请，则投资者的申购申请失败。

基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置并调整申购份额上限，如果

一笔新的申购申请被确认成功会使本基金当日申购份额超过申购赎回清单中规定的

申购份额上限时，该笔申购申请将被拒绝。

6）投资人赎回失败的风险

如果投资人提出赎回申请时持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准

备足额的现金，或者基金投资组合中不具备足额的符合要求的赎回对价，或者基金

管理人根据基金合同的规定拒绝投资者赎回申请，则投资者的赎回申请失败。基金

管理人可能根据成份股市值规模等因素调整最小申购赎回单位，由此可能导致投资

人按原最小申购赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法按照新的最小申购赎回

单位全部赎回，而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。

基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置并调整赎回份额上限，如果

一笔新的赎回申请被确认成功会使本基金当日赎回份额超过申购赎回清单中规定的

赎回份额上限时，该笔赎回申请将被拒绝。基金管理人可能在申购赎回清单中设置

极低的赎回份额上限，投资人将面临无法赎回全部或部分份额的风险。

7）申购赎回清单差错风险

如果基金管理人提供的当日申购赎回清单内容出现差错，包括组合证券名单、

数量、现金替代标志、现金替代比率、替代金额等出错，投资人利益将受损，申购

赎回的正常进行将受影响。

8）申购赎回清单标识设置不合理的风险

基金管理人在进行申购赎回清单的现金替代标识设置时，将充分考虑由此引发

的市场套利等行为对基金持有人可能造成的利益损害。但基金管理人不能保证极端

情况下申购赎回清单标识设置的完全合理性。

9）基金份额赎回对价的变现风险

本基金赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额等。投资人在对赎回所获

得的组合证券变现过程中，由于市场变化、部分成份股流动性差等因素，组合证券

变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异，存在变现风险。

10）套利风险

鉴于证券市场的交易机制和技术约束，套利完成需要一定的时间，因此套利存

在一定风险。同时，买卖一篮子股票和ETF存在冲击成本和交易成本，所以折溢价

在一定范围之内也不能形成套利。另外，当一篮子股票中存在涨停、跌停、临时停

牌等情况时，溢价套利会因成份股无法买入而受影响，折价套利会因成份股无法卖

出而受影响。

11）基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险

本基金收益分配原则为使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数

同期增长率。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不以弥补亏损为前提，收

益分配后可能存在基金份额净值低于面值的风险。

12）第三方机构服务的风险

本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险：

①申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或

终止，由此影响对投资人申购赎回服务的风险。

②登记机构可能调整结算制度，从而对投资人基金份额、组合证券及资金的结

算方式发生变化，制度调整可能给投资人带来风险。同样的风险还可能来自于证券

交易所及其他代理机构。

③证券交易所、登记机构、基金托管人及其他代理机构可能违约，导致基金或

投资人利益受损的风险。

13）退市风险

因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大会

决议提前终止上市，基金份额不能继续进行二级市场交易。

（4）本基金投资特定品种的特有风险

1）参与国债期货交易风险

本基金的投资范围包括国债期货，参与国债期货交易可能面临市场风险、基差

风险、流动性风险。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生

变化的风险。基差风险是期货市场的特有风险之一，是指由于期货与现货间价差的

波动，影响套期保值或套利效果，使之发生意外损益的风险。流动性风险可分为两

类：一类为流通量风险，是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的

风险，此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指

资金无法满足保证金要求，使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。

2）参与股指期货交易风险

本基金的投资范围包括股指期货，股指期货采用保证金交易制度，由于保证金

交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微小的变动就可能会使投资人权益

遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足

保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。

3）股票期权投资风险

本基金的投资范围包括股票期权，股票期权的风险主要包括市场、管理风险、

流动性风险、操作风险等，这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损

失。基金管理人为了更好的防范投资股票期权所面临的各类风险，建立了股票期权

交易决策小组，按照有关要求做好人员培训工作确保投资、风控等核心岗位人员具

备股票期权业务知识和相应的专业能力，同时授权特定的管理人员负责股票期权的

投资审批事项。

4）资产支持证券投资风险

本基金的投资范围包括资产支持证券，可能给本基金带来额外风险，包括信用

风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等，由此可能

给基金净值带来不利影响或损失。

5）存托凭证投资风险

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所面

临的共同风险外，本基金还将面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风

险，以及与存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发

行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有

人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束

存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托

凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发

行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监

管环境差异可能导致的其他风险。

6）参与融资和转融通证券出借业务的风险

本基金在法律法规允许的前提下可进行融资、转融通证券出借业务，存在信用

风险、投资风险和合规风险等风险。基金份额持有人需承担由此带来的风险与成

本。

具体而言，信用风险是指基金在融资、转融通证券出借业务中，因交易对手方

违约无法按期偿付本金、利息等证券相关权益，返还证券，导致基金资产损失的风

险。投资风险是指基金在融资或转融通证券出借业务中，因投资策略失败、对投资

标的预判失误等导致基金资产损失的风险。合规风险是指由于违反相关监管法规，

从而受到监管部门处罚的风险，主要包括业务超出监管机关规定范围、风险控制指

标超过监管部门规定阀值等。

5、其他风险

（1）因技术因素而产生的风险，如电脑等技术系统的故障或差错产生的风

险。

（2）因战争、自然灾害等不可抗力导致的基金管理人、基金托管人、基金服

务机构等机构无法正常工作，从而影响基金运作的风险。

（3）因金融市场危机、代理商违约、基金托管人违约等超出基金管理人自身

控制能力的因素出现，可能导致基金或者基金份额持有人利益受损的风险。

（4）因固定收益类金融工具主要在场外市场进行交易，场外市场交易现阶段

自动化程度较场内市场低，本基金在投资运作过程中可能面临操作风险。

（5）其他意外导致的风险。

二、声明

1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自愿投资于本基金，

须自行承担投资风险。

2、除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过其他销售机构销

售，但是，本基金并不是其他销售机构的存款或负债，也没有经其他销售机构担保

或者背书，其他销售机构并不能保证其收益或本金安全。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证

本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其

未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资

决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

第十八部分基金的终止与清算

一、《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会

决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基

金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管

人同意后变更并公告，并根据法律法规或监管机构要求报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自

决议生效后两日内在规定媒介公告。

二、《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金

托管人承接的；

3、出现标的指数不符合法律法规及监管要求（因成份股价格波动等指数编制

方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等

情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人

大会未成功召开或就上述事项表决未通过的；

4、《基金合同》约定的其他情形；

5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

三、基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成

立基金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下

进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管

人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定

的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报

告出具法律意见书；

（6）将基金财产清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不

能及时变现的，清算期限相应顺延。

四、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

五、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财

产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额

比例进行分配。

六、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民

共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国

证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5

个工作日内由基金财产清算小组进行公告。基金财产清算小组应当将清算报告登载

在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

七、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规规

定的最低期限。

第十九部分基金合同的内容摘要

一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

（一）基金份额持有人的权利、义务

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，

基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金

合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金

合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。

每份基金份额具有同等的合法权益。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包

括但不限于：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审

议事项行使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法

提起诉讼或仲裁；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包

括但不限于：

（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书、基金产品资料概要等信息披

露文件；

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价

值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

（4）交纳基金认购款项或股票、申购对价、现金差额及法律法规和《基金合

同》所规定的费用；

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有

限责任；

（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（二）基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但

不限于：

（1）依法募集资金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并

管理基金财产；

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准

的其他费用；

（4）销售基金份额；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人

违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并

采取必要措施保护基金投资者的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处

理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并

获得《基金合同》规定的费用；

（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购和赎回申请；

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使相关权利，为基金的利益

行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资及转融通

证券出借业务；

（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实

施其他法律行为；

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪商或其

他为基金提供服务的外部机构；

（16）在符合有关法律、法规和相关证券交易所及登记机构相关业务规则的规

定以及基金合同的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、非交易过户、

转托管和收益分配等业务规则；

（17）在不违反法律法规和监管规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响

的前提下，为支付本基金应付的赎回、交易清算等款项，基金管理人有权代表基金

份额持有人以基金资产作为质押进行融资；

（18）在法律法规和基金合同规定的范围内，在履行适当程序后决定和调整基

金的相关费率结构和收费方式；

（19）委托第三方机构办理本基金的交易、清算、估值、结算等业务；

（20）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但

不限于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份

额的发售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用

基金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的

经营方式管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保

证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管

理，分别记账，进行证券投资；

（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产

为基金份额持有人以外的人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方

法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确

定基金份额申购、赎回对价，编制申购赎回清单；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报

告义务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、

《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向

他人泄露，但向监管机构、司法机关等有权机构提供或因审计、法律等外部专业顾

问提供服务而向其提供的情况除外；

（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人

分配基金收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会

或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关

资料，保存期限不低于法律法规规定的最低期限；

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保

证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开

资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并

通知基金托管人；

（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权

益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金

托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利

益向基金托管人追偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金

事务的行为承担责任；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他

法律行为；

（24）基金在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基

金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募

集期结束后30日内退还基金认购人；投资者以股票认购的，相关股票的解冻按照

《业务规则》的规定处理；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（三）基金托管人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但

不限于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保

管基金财产；

（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准

的其他费用；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金

合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情

形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，

为基金办理证券、期货交易资金清算；

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但

不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合

格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确

保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金

财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证

不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产

为基金份额持有人以外的人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基

金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规

定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但向监管机构、司法机

关等有权机构提供或因审计、法律等外部专业顾问提供服务而向其提供的情况除

外；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额

申购赎回对价；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明

基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金

管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当

的措施；

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料，保存期限

不低于法律法规规定的最低期限；

（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎

回对价；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大

会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分

配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会，

并通知基金管理人；

（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责

任不因其退任而免除；

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义

务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利

益向基金管理人追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表

有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥

有平等的投票权。

本基金份额持有人大会暂不设日常机构。

在本基金成功募集并运作之后，如基金管理人管理本基金的联接基金的，鉴于

本基金和本基金的联接基金的相关性，联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的

联接基金的基金份额参加或者委派代表参加本基金的基金份额持有人大会并参与表

决。在计算参会份额和计票时，联接基金基金份额持有人持有的享有表决权的基金

份额数和表决票数为：在本基金基金份额持有人大会的权益登记日，联接基金持有

本基金份额的总数乘以该基金份额持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额

的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。联接基金折算为本基金后

的每一参会份额和本基金的每一参会份额拥有平等的投票权。

联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持

有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的特定基金

份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份

额持有人大会并参与表决。

联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金

份额持有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份额持

有人大会，联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人

大会的，由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集

本基金份额持有人大会。

若将来法律法规对基金份额持有人大会另有规定的，以届时有效的法律法规为

准。

（一）召开事由

1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，但法

律法规、中国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外：

（1）终止《基金合同》；

（2）更换基金管理人；

（3）更换基金托管人；

（4）转换基金运作方式；

（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；

（6）变更基金类别；

（7）本基金与其他基金的合并；

（8）变更基金投资目标、范围或策略；

（9）变更基金份额持有人大会程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持

有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召

开基金份额持有人大会；

（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

（13）终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上

市的情形除外；

（14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持

有人大会的事项。

2、在不违反法律法规规定和《基金合同》约定，且对基金份额持有人利益无

实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不

需召开基金份额持有人大会：

（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；

（2）调整本基金的申购费率，或变更收费方式；

（3）因相应的法律法规、上海证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司

的相关业务规则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；

（4）调整基金收益的分配原则和支付方式；

（5）《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉

及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；

（6）在法律法规和中国证监会允许范围内，调整有关认购、申购、赎回、基

金交易、非交易过户、转托管、质押、收益分配等业务规则；

（7）调整基金的申购赎回方式；调整申购对价、赎回对价组成，调整申购赎

回清单的内容，调整申购赎回清单计算和公告时间或频率；

（8）基金管理人履行适当程序后基金推出新业务或服务；

（9）本基金的联接基金采取特殊申购或其他方式参与本基金的申购赎回；

（10）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他

情形。

（二）会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金

管理人召集。

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提

出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面

告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召

开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人

自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应

当配合。

4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召

开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到

书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表

和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；

基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为

有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议

之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管

理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金

管理人，基金管理人应当配合。

5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基

金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金

份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证

监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基

金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益

登记日。

（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会，召集人应至少提前30日，在规定媒介公告。基

金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理

有效期限等）、送达时间和地点；

（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（7）召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中

说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方

式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决

意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指

定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通

知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或

基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效

力。

（四）基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规及监管机

构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代

表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人

大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时

符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：

（1）亲自出席会议者持有的有关证明文件、受托出席会议者出示的委托人的

代理投票授权委托证明及有关证明文件符合法律法规、《基金合同》和会议通知的

规定，并与基金登记机构记录相符；

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有

效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。

若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额

的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6

个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持

有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日

基金总份额的三分之一（含三分之一）。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形

式或基金份额持有人大会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定

的地址。通讯开会应以书面方式或基金份额持有人大会公告载明的其他方式进行表

决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公

布相关提示性公告；

（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则

为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人

（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知

规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参

加收取表决意见的，不影响表决效力；

（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有

人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；

若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基

金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额

持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额

持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之

一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见；

（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出

具表决意见的代理人，同时提交的有关证明文件、受托出具表决意见的代理人出示

的委托人的代理投票授权委托证明及有关证明文件符合法律法规、《基金合同》和

会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。

3、在不与法律法规冲突的前提下，基金份额持有人大会可通过网络、电话或

其他方式召开，基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行

表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。

4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的，授权方式可以采用书

面、网络、电话、短信或其他方式，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列

明。

（五）议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修

改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合

并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额

持有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当

在基金份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

（1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定和

公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。

大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大

会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表

和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人

所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持

有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大

会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名

（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓

名（或单位名称）和联系方式等事项。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人至少提前30日公布提案，在所通知的表决

截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机

关监督下形成决议。

（六）表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决

权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别

决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表

决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规另有规定或基金合

同另有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金

合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均认为有充分的相

反证据证明，否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效

出席的投资者，表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模煳不

清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表

的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审

议、逐项表决。

在上述规则的前提下，具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为

准。

（七）计票

1、现场开会

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人

应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额

持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持

有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金

托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席

会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或

基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场

公布计票结果。

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异

议，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重

新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结

果。

（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大

会的，不影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托

管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计

票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表

决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

（八）生效与公告

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备

案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大

会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、

基金托管人均有约束力。

（九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决

条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规

则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人提前公告后，可直接对本部分内

容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。

三、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式

（一）《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会

决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基

金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管

人同意后变更并公告，并根据法律法规或监管机构要求报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自

决议生效后两日内在规定媒介公告。

（二）《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金

托管人承接的；

3、出现标的指数不符合法律法规及监管要求（因成份股价格波动等指数编制

方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等

情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人

大会未成功召开或就上述事项表决未通过的；

4、《基金合同》约定的其他情形；

5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成

立基金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下

进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管

人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定

的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报

告出具法律意见书；

（6）将基金财产清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不

能及时变现的，清算期限相应顺延。

（四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财

产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额

比例进行分配。

（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民

共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国

证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5

个工作日内由基金财产清算小组进行公告。基金财产清算小组应当将清算报告登载

在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规规

定的最低期限。

四、争议解决方式

各方当事人同意，因《基金合同》的订立、内容、履行和解释或与《基金合

同》有关的一切争议，基金合同当事人应通过友好协商或者调解解决。基金合同当

事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成的，任何一方当事人均应当将争

议提交上海仲裁委员会金融仲裁院仲裁，根据上海仲裁委员会届时有效的仲裁规则

进行仲裁，仲裁的地点为上海市。仲裁裁决是终局性的，并对相关各方当事人均具

有约束力。仲裁费用、律师费用由败诉方承担，除非仲裁裁决另有规定。

争议处理期间，基金管理人和基金托管人应恪守各自的职责，继续忠实、勤

勉、尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

《基金合同》受中华人民共和国（不包括香港、澳门特别行政区及台湾地区）

法律管辖。

五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的

办公场所和营业场所查阅。

第二十部分基金托管协议的内容摘要

一、基金托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：万家基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层）

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层）

法定代表人：方一天

成立时间：2002年8月23日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2002】44号

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务

注册资本：叁亿元人民币

组织形式：有限责任公司

存续期间：持续经营

（二）基金托管人

名称：国泰海通证券股份有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

办公地址：上海市静安区新闸路669号19楼

法定代表人：朱健

成立时间：1999年8月18日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监机构字[1999]77号

组织形式：股份有限公司（上市）

注册资本：人民币17,629,708,696元整

存续期间：持续经营

基金托管业务批准文号：中国证监会证监许可[2014]511号

联系人：丛艳

联系电话：021-38677336

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权

1、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定，对

基金的投资范围、投资对象进行监督。

基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现

投资目标，本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括主板、科创板、创业板及

其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金

融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、

短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券等）、

债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、股票

期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符

合中国证监会相关规定）。

本基金可参与融资和转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资股指期权或其他品种，基金管理人在

履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定，对

基金投资、融资比例进行监督。

（1）按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例

为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产

的80%且不低于基金资产净值的90%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。

（2）根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下

投资限制：

1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金

资产的80%且不低于基金资产净值的90%，因法律法规的规定而受限制的情形除外；

2）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金

资产净值的10%；

3）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

4）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该

资产支持证券规模的10%；

5）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证

券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

6）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金

持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告

发布之日起3个月内予以全部卖出；

7）基金财产参与股票发行申购时，本基金所申报的金额不超过本基金的总资

产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

8）本基金参与股指期货、国债期货交易，需遵循下述投资比例限制：

本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净

值的10%；本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货及国债期货合约价值与

有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券

（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含

质押式回购）等；本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超

过基金持有的股票总市值的20%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股

指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；本基金所持有的

股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例应

当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关规定；每个交易日日终在扣除股票期

权、股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金

一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产

净值的15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基

金持有的债券总市值的30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期

货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；本基金所持有的债券

（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计

（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；

9）本基金参与股票期权交易，应当符合下列要求：基金因未平仓的期权合约

支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%；开仓卖出认购期权的，应

持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易

所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得超过基

金资产净值的20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；

10）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他

有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；

11）本基金参与转融通证券出借业务的，遵守以下投资限制：

最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元；参与转融通证券出借业务的资

产，不得超过基金资产净值的30%，其中，出借期限在10个交易日以上的出借证

券，纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；参与转融通证券出

借业务的单只证券不得超过本基金持有该证券总量的30%；证券出借的平均剩余期

限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；因证券市场波动、上市公

司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述比例限制

的，基金管理人不得新增出借业务；

12）本基金基金资产总值不超过基金资产净值的140%；

13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的

15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因

素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投

资；

14）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开

展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一

致；

15）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上

市交易的股票合并计算；

16）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述6）、11）、13）、14）情形外，因证券/期货市场波动、证券发行人合

并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理

人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10

个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形及法律法规另有规定的除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基

金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合

同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例进行变更的，以变更后的规定为

准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当

程序后，则本基金不再受相关限制。

基金托管人依照上述规定对本基金的投资组合限制及调整期限进行监督。

3、基金托管人根据有关法律、法规的规定及基金合同和本协议的约定，对基

金投资禁止行为进行监督。基金财产不得用于下列投资或者活动。

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）向其基金管理人、基金托管人出资；

（5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控

制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从

事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有

人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公

平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披

露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事

通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

法律、行政法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理

人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。

根据法律法规有关基金从事的关联交易的规定，基金管理人和基金托管人应事

先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单

及其更新，并以双方约定的方式提交，确保所提供的关联交易名单的真实性、完整

性、全面性，并负责及时将更新后的名单发送给对方。

4、基金托管人根据有关法律、法规规定及基金合同和本协议约定，对基金管

理人参与银行间债券市场进行监督。

基金托管人依据有关法律、法规规定和《基金合同》约定对基金管理人参与银

行间市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。

基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律、法规及行业标

准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间市场交易对手的名单。基金管理人应严

格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金

管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。

基金管理人可以定期（每半年）和不定期对银行间市场现券及回购交易对手的

名单进行更新。新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，

仍应按照协议进行结算。

基金管理人参与银行间市场交易时，应按银行间债券市场的交易规则进行交

易，并有责任管理交易对手的资信风险，由于交易对手资信风险引起的损失,基金

管理人应当负责向相关责任人追偿。基金托管人不承担由此造成的相应法律责任及

损失，但应给予必要的协助与配合。

如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手进行交易时，

基金托管人应及时提醒基金管理人，但基金托管人不承担由此造成的相应损失和责

任。

5、基金托管人根据有关法律、法规的规定及基金合同和本协议的约定，对基

金管理人选择存款银行进行监督。

基金投资银行定期存款的，基金管理人应根据法律、法规的规定及基金合同的

约定选择存款银行。

本基金投资银行存款应符合如下规定：

（1）基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制，确保基金

银行存款业务账目及核算的真实、准确。

（2）基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查，严格审查、复核

相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。

（3）基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金

法》、《运作办法》等有关法律、法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结

算等的各项规定。

基金托管人发现基金管理人在选择存款银行时有违反有关法律法规的规定及基

金合同的约定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人在10个工作日内纠正。

基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在10个工作日内纠正的，基金托管

人有权报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，有权报告中

国证监会，同时通知基金管理人在10个工作日内纠正或拒绝结算。6、基金托管

人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管理人投资流通受限证

券进行监督。

（1）基金管理人投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票

等流通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。

（2）流通受限证券与上文所述的流动性受限资产并不完全一致，包括非公开

发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证

券，不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、

回购交易中的质押券等流通受限证券。

（3）基金管理人应保证本基金投资的流通受限证券登记存管在本基金名下，

并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的流通受限证券登记存管

问题，造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责任与损失，及基金财产的损

失，由基金管理人承担。

（4）在首次投资流通受限证券之前，基金管理人应当制定相关投资决策流

程、风险控制制度、流动性风险控制预案等规章制度。基金管理人应当根据基金流

动性的需要合理安排流通受限证券的投资比例，并在风险控制制度中明确具体比

例，避免基金出现流动性风险。

（5）在投资流通受限证券之前，基金管理人应至少提前一个交易日向基金托

管人提供有关流通受限证券的相关信息，具体应当包括但不限于如下文件（如

有）：拟发行数量、定价依据、监管机构的批准证明文件复印件、基金管理人与承

销商签订的销售协议复印件、缴款通知书、基金拟认购的数量、价格、总成本、划

款账号、划款金额、划款时间文件等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整。

（6）如果基金管理人未按照本协议的约定向基金托管人报送相关数据或者报

送了虚假的数据，导致基金托管人不能履行基金托管人职责的，基金管理人应依法

承担相应法律后果。除基金托管人未能依据法律法规、基金合同及本协议履行职责

外，因投资流通受限证券产生的损失，基金托管人按照本协议履行监督职责后不承

担上述损失。

（7）基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督：

1）本基金投资流通受限证券时的法律法规遵守情况。

2）有关比例限制的执行情况。

3）信息披露情况。

（8）相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的，从其规定。

7、基金托管人对基金管理人转融通证券出借业务进行监督

基金管理人运用基金财产参与出借业务，应当遵守审慎经营原则，配备技术系

统和专业人员，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，完善业务流程，有效防

范和控制风险，基金托管人将对基金参与出借业务进行监督和复核。

（二）基金托管人应根据有关法律、法规的规定及基金合同的约定，对基金资

产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确认、基金

收益分配、相关信息披露等进行监督和核查。

（三）基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，在规定时间内

答复并改正，就基金托管人的合理疑义进行解释或举证。对基金托管人按照法规要

求需向中国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关数据资料

和制度等。

基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法

规、《基金合同》和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方式通知

基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基

金管理人收到书面通知后应及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金

托管人的合理疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限

内及时改正。在上述规定期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促

基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，

基金托管人有权报告中国证监会。

若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法

规和其他有关规定，或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金管理人，并

报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通

知基金管理人限期纠正，并有权将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理

由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨

碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人

有权报告中国证监会。

三、基金管理人对基金托管人的业务核查

根据《基金法》及其他有关法规、《基金合同》和本协议规定，基金管理人对

基金托管人履行托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管人是否

安全保管基金财产，是否开立基金财产的托管账户、证券账户、债券托管账户等投

资所需账户，是否协助提供开立期货业务相关账户及交易编码的基金托管人相关信

息，是否及时、准确复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值，是否根

据基金管理人指令办理清算交收，是否按照法规规定和《基金合同》规定进行相关

信息披露和监督基金投资运作等行为。

基金管理人可以定期（每半年）和不定期地对基金托管人保管的基金资产进行

核查。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资

料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复并改正。

基金管理人发现基金托管人未对基金资产实行分账管理、擅自挪用基金资产、

未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金

法》、《基金合同》、本协议及其他有关规定的，应及时以电话提醒或书面提示等方

式通知基金托管人在限期内纠正，基金托管人收到通知后应在下一工作日及时核对

并以书面形式对基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期

限内及时改正。在限期内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托

管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金管

理人应报告中国证监会。对基金管理人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督

报告的，基金托管人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通

知基金托管人在限期内纠正。基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议

规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经

基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。

四、基金财产的保管

（一）基金财产保管的原则

1、基金托管人应安全保管基金财产，未经基金管理人的指令，不得自行运

用、处分、分配基金的任何资产。

2、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人、证券经纪机构的固有财产。

3、基金托管人按照规定开立基金财产的托管账户、证券账户、债券托管账户

等投资所需账户。

4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其他

业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整和独立。

5、对于因为基金投资产生的应收资产和基金申购过程中产生的应收资产，应

由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金资产

没有到达基金银行存款账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催

收。由此给基金造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失。基

金托管人对此予以必要的配合与协助，但不承担相应责任。

6、除依据法律法规和《基金合同》的规定外，基金托管人不得委托第三人托

管基金财产。

（二）基金合同生效时募集资产的验证

基金募集期间募集的资金应存于专用账户。

基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额（含网

下股票认购所募集的股票市值）、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办

法》等有关规定后，基金管理人应将属于基金财产的全部资金和股票划入基金银行

账户和证券账户，同时在规定时间内，聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的

会计师事务所进行验资，出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名

以上中国注册会计师签字方为有效。

若基金募集期限届满，未能达到基金备案的条件，由基金管理人按规定办理相

关资金和证券退还等事宜，基金托管人应当给予必要的协助和配合。

（三）基金的银行存款账户的开立和管理

1、基金托管人应负责本基金银行存款账户（即托管账户）的开立和管理。

2、基金托管人在商业银行开立基金的银行存款账户，并根据中国人民银行规

定计息，根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由

基金托管人制作、保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、

支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行存款账户进

行。

3、本基金银行存款账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基

金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行存款账户；亦不得

使用基金的任何银行存款账户进行本基金业务以外的活动。

4、基金托管人可以通过申请开通本基金银行账户的企业网上银行业务进行资

金支付，并使用企业网上银行（简称“网银”）办理托管资产的资金结算汇划业

务。

5、基金银行存款账户的管理应符合法律、法规以及银行业监督管理机构的其

他规定。

（四）基金的证券账户和证券交易资金账户的开立和管理

基金托管人为本基金在中国证券登记结算有限责任公司开立证券账户。

基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和

基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户；亦不得使用基

金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

基金管理人为基金财产在证券经纪机构开立证券交易资金账户，用于基金财产

证券交易结算资金的存管、记载交易结算资金的变动明细以及场内证券交易清算。

基金托管人和基金管理人不得出借或转让证券账户、证券交易资金账户，亦不得使

用证券账户或证券交易资金账户进行本基金业务以外的活动。

交易所证券交易资金采用第三方存管模式，即用于证券交易结算资金全额存放

在证券交易资金账户中，场内的证券交易资金清算由基金管理人所选择的证券经纪

机构负责。基金托管人不负责办理场内的证券交易资金清算，也不负责保管证券交

易资金账户内存放的资金。

对于交易所上市的ETF基金，基金托管人以本基金名义在中国证券登记结算有

限责任公司开立结算备付金账户，专门用于办理投资人通过证券交易所认、申购本

基金所涉及的资金结算业务。结算备付金账户的资金交收按照中国证券登记结算有

限责任公司的规定执行。

（五）债券托管账户的开立和管理

基金合同生效后，基金托管人负责在中央国债登记结算有限责任公司及银行间

市场清算所股份有限公司以本基金的名义开立债券托管账户，并由基金托管人负责

基金的债券及资金的清算。基金管理人代表基金签订全国银行间债券市场债券回购

主协议。

（六）期货的相关账户的开立和管理

基金管理人应当按照相关规定开立期货账户，在中国金融期货交易所获取交易

编码。期货账户名称及交易编码对应名称应按照有关规定设立。基金托管人和基金

管理人应当在开户过程中相互配合，并提供所需资料。

（七）基金投资银行存款账户的开立和管理

存款账户必须以基金名义开立，账户名称为基金名称（具体名称以实际开立为

准），存款账户开户文件上加盖预留印鉴（须包括基金托管人印章）及基金管理人

公章。

本基金投资银行存款时，基金管理人应当与存款银行签订具体存款协议或存款

确认单据，明确存款的类型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、存

款到期指定收款账户等细则。

为防范特殊情况下的流动性风险，定期存款协议中应当约定提前支取条款。

（八）其他账户的开立和管理

若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资

品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，由基金管理人协助基金托管人根

据有关法律、法规的规定和《基金合同》的约定，开立有关账户。该账户按有关规

则使用并管理。

法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。

（九）基金财产投资的有关实物证券、银行存款定期存单等有价凭证的保管

实物证券由基金托管人存放于基金托管人或其他基金管理人与基金托管人协商

一致的第三方机构的保管库，保管凭证由基金托管人持有。实物证券的购买和转

让，由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的

实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失，由此产生的责任应由基金托管人承

担。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的本基金资产不承担保管责

任。

银行存款定期存单等有价凭证由基金托管人负责保管。

（十）与基金财产有关的重大合同的保管

由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别由基金托管

人、基金管理人保管，相关业务程序另有限制除外。除本协议另有规定外，基金管

理人在代基金签署与基金有关的重大合同时应尽可能保证基金一方持有二份及以上

的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件，基金管理人在

合同签署后15个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金

托管人处。重大合同的保管期限不低于法律法规规定的最低年限。

对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供合同复印

件，并在复印件上加盖公章，未经双方协商或未在合同约定范围内，合同原件不得

转移。

因基金管理人未按本协议约定及时向基金托管人送达重大合同原件或传真件导

致的法律责任，基金托管人不予承担。

五、基金资产净值计算和会计核算

（一）基金资产净值及基金份额净值的计算与复核

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金

合同的规定暂停估值时除外。估值原则应符合《基金合同》、《中国证券监督管理委

员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及其他法律、法规的规定。基金资产

净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每

个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值，以约定方式发送给

基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后，将复核结果反馈给基金管理人，

经基金托管人复核无误后，由基金管理人对基金净值信息予以公布。

（二）基金资产的估值

基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定进行估值。

（三）基金份额净值错误的处理方式

基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定处理份额净值错误。

（四）暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业

时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且

采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，

基金管理人应当暂停估值；

4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

（五）基金会计制度

按国家有关部门制定的会计制度执行。

（六）基金账册的建立

基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照双方约定的同一记账

方法和会计处理原则，分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册，对双方各

自的账册定期进行核对，互相监督，以保证基金财产的安全。若双方对会计处理方

法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。

（七）会计数据和财务指标的核对

双方应每个交易日核对账目，如发现双方的账目存在不符的，基金管理人和基

金托管人必须及时查明原因并纠正，确保核对一致。若当日核对不符，暂时无法查

找到错账的原因而影响到基金净值的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。

（八）基金定期报告的编制和复核

基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编

制，应于每月结束后5个工作日内完成。定期报告文件应按中国证监会的要求公

告。季度报表的编制和公告，应于季度结束后15个工作日内完成。《基金合同》生

效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，

更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，

基金管理人至少每年更新一次；基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说

明书。基金管理人在上半年结束之日起两个月内完成中期报告编制并公告；在每年

结束之日起三个月内完成年度报告编制并公告。

基金管理人在月度报表完成当日，以约定方式将有关报表提供基金托管人；基

金托管人在2个工作日内对有关基金财务报告等信息进行复核，并将复核结果反馈

给基金管理人。对于季度报告、中期报告、年度报告等定期报告，基金管理人和基

金托管人应在上述监管部门规定的时间内完成编制、复核及公告。基金托管人在对

有关基金财务报告等信息复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和

基金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以双方认可的账务处理方式为准。如

果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日前就相关报表达成一致，基金

管理人有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管人有权就相关情况报中国证

监会备案。

基金托管人在对财务报表、季度报告、中期报告或年度报告中有关基金财务报

告等信息复核完毕后，可以出具复核确认书（盖章）或以其他双方约定的方式确

认，以备有权机构对相关文件审核检查。

六、基金份额持有人名册的保管

基金管理人可委托基金登记机构登记和保管基金份额持有人名册。基金份额持

有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。

基金份额持有人名册，包括基金合同生效日的基金份额持有人名册、基金合同

终止日的基金份额持有人名册、基金权益登记日的基金份额持有人名册、基金份额

持有人大会权益登记日的基金份额持有人名册、每年最后一个交易日的基金份额持

有人名册，由基金登记机构负责编制和保管，并对基金份额持有人名册的真实性、

完整性和准确性负责。

基金管理人应根据基金托管人的要求定期和不定期向基金托管人提供基金份额

持有人名册。

（一）基金管理人于《基金合同》生效日及《基金合同》终止日后10个工作日

内向基金托管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名册；

（二）基金管理人于基金份额持有人大会权益登记日后5个工作日内向基金托

管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名册；

（三）基金管理人于每年最后一个交易日后10个工作日内向基金托管人提供由

登记机构编制的基金份额持有人名册；

（四）除上述约定时间外，如果确因业务需要，基金托管人与基金管理人商议

一致后，由基金管理人向基金托管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名册。

基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册，并定期刻成光盘备

份，保存期限不低于法律法规规定的最低年限。基金托管人不得将所保管的基金份

额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。若基金管理

人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册，应按有关法规规

定各自承担相应的责任。

七、争议解决方式

双方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，应通过友好

协商或者调解解决。托管协议当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成

的，任何一方当事人均应当将争议提交上海仲裁委员会金融仲裁院仲裁，根据上海

仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点为上海市，仲裁裁决是终局

性的，并对相关双方当事人均具有约束力。仲裁费用、律师费用由败诉方承担，除

非仲裁裁决另有规定。

争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，继续忠实、

勤勉、尽责地履行《基金合同》和本协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法

权益。

本协议受中华人民共和国（不包括香港、澳门特别行政区及台湾地区）法律管

辖。

八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算

（一）基金托管协议的变更

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内

容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。

（二）基金托管协议的终止

1、《基金合同》终止；

2、基金托管人解散、依法被撤销、破产，被依法取消基金托管资格或因其他

事由造成其他基金托管人接管基金财产；

3、基金管理人解散、依法被撤销、破产，被依法取消基金管理资格或因其他

事由造成其他基金管理人接管基金管理权；

4、发生《基金法》、《销售办法》、《运作办法》或其他法律、法规规定的终止

事项。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成

立基金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下

进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管

人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定

的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报

告出具法律意见书；

（6）将基金财产清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不

能及时变现的，清算期限相应顺延。

6、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

7、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财

产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额

比例进行分配。

8、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民

共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国

证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5

个工作日内由基金财产清算小组进行公告。基金财产清算小组应当将清算报告登载

在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

9、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规规

定的最低期限。

第二十一部分对基金份额持有人的服务

对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人和非直销销售机构提供。

基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人将根据基金

份额持有人的需要和市场的变化，适时增加或变更调整服务项目。主要服务内容如

下：

一、基金份额持有人投资交易确认服务

登记机构保留基金份额持有人名册上列明的所有基金份额持有人的基金投资记

录。

基金管理人直销中心应根据在基金管理人直销柜台进行交易（不包含通过电子

直销系统进行交易）的基金份额持有人的要求提供账户及交易确认单。

非直销销售机构投资交易确认服务请参照各销售机构实际业务流程及规定。

二、基金份额持有人投资交易记录查询服务

基金份额持有人可通过基金管理人和非直销销售机构查询历史投资交易记录。

基金管理人的查询路径为：网站（https://www.wjasset.com）

非直销销售机构的查询路径和规则请参照各销售机构实际业务流程及规定。

三、基金份额持有人对账单服务

1、基金份额持有人可登录基金管理人网站(https://www.wjasset.com)查阅对

账单。

2、基金管理人至少每年度向通过万家基金直销中心持有本公司基金份额的持

有人提供基金保有情况信息。基金份额持有人也可以向基金管理人定制对账单。基

金管理人已全面开通了电子账单服务，向订制客户免费发送。

具体查阅及定制账单的方法可参见基金管理人网站或拨打客户服务电话咨询。

四、资讯服务

1、客户服务及联络方式

基金份额持有人可联系客户服务中心了解基金产品、服务等信息，或反馈投资

过程中需要投诉与建议的情况。

（1）客户服务电话：400-888-0800（免长途话费），人工电话服务时间为周一

至周五8：40-17：00（节假日除外）

（2）客户服务电子邮箱：Callcenter@wjasset.com

（3）在线服务：基金份额持有人可通过基金管理人网站

（https://www.wjasset.com）获得在线服务，人工在线服务时间为周一至周五上

午8：40-11：30，下午13：00-17：00（节假日除外）。

2、基金管理人网站

基金管理人网站为基金份额持有人提供了账户信息查询、基金产品查询、服务

定制等栏目，力争为基金份额持有人提供全方位的专业服务。

基金管理人网站：https://www.wjasset.com

基金份额持有人可以访问基金管理人的网站查阅和下载招募说明书。本招募说

明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请联系客户服务中心详细咨询。请确保

投资前，您/贵机构已经全面理解基金法律文件。

第二十二部分其他应披露事项

序号 公告事项 披露日期

1 万家上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金2025年中期报告 2025年08月29日

2 万家基金管理有限公司旗下基金中期报告提示性公告 2025年08月29日

3 万家基金管理有限公司关于万家上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金溢价风险提示公告 2025年08月16日

4 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 2025年07月18日

5 万家上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告 2025年07月18日

6 万家基金管理有限公司关于增加部分代销机构为旗下部分基金申购赎回代办券商的公告 2025年06月04日

7 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 2025年04月21日

8 万家上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告 2025年04月21日

9 万家上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） 2025年04月04日

10 万家基金管理有限公司关于万家上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金基金托管人更名并修订基金合同等法律文件的公告 2025年04月04日

11 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告 2025年04月04日

12 万家上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金托管协议（更新） 2025年04月04日

13 万家上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要（更新） 2025年04月04日

14 万家上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金基金合同（更新） 2025年04月04日

15 万家基金管理有限公司关于旗下万家上证科创板成长ETF新增爱建证券等机构为申购赎回代理券商的公告 2025年01月23日

16 万家基金管理有限公司关于旗下万家上证科创板成长ETF新增国盛证券等机构为申购赎回代理券商的公告 2024年12月20日

17 万家基金管理有限公司关于旗下万家上证科创板成长ETF新增东方证券为申购赎回代理券商的公告 2024年12月10日

18 万家基金管理有限公司关于旗下万家上证科创板成长ETF新增中信建投证券等机构为申购赎回代理券商的公告 2024年11月14日

19 万家上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告 2024年11月14日

20 万家上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 2024年11月11日

21 万家上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提示性公告 2024年11月11日

22 万家上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 2024年11月11日

23 万家上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告 2024年11月07日

24 万家上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金基金份额上网发售提示性公告 2024年10月30日

第二十三部分招募说明书的存放及查阅方式

招募说明书存放在基金管理人、基金托管人的住所，投资者可在办公时间查

阅；投资者在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。对投

资者按此种方式所获得的文件及其复印件，基金管理人和基金托管人保证文本的内

容与所公告的内容完全一致。

投资者还可以直接登录基金管理人的网站（www.wjasset.com）查阅和下载招

募说明书。

第二十四部分备查文件

一、备查文件目录

1、中国证监会准予本基金注册的文件

2、《万家上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

3、《万家上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金托管协议》

4、法律意见书

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、基金托管人业务资格批件、营业执照

二、存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人处。

三、查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅备查文件。在支付工本费后，可在合理时间内取

得备查文件的复制件或复印件。

万家基金管理有限公司

2025年11月10日