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天弘恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)招募说明书（更新）

2025-11-24 07:01:04

天弘恒生科技交易型开放式指数证券投资基金

（QDII）招募说明书（更新）

基金管理人：天弘基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

日期：二〇二五年十一月二十四日

重要提示

天弘恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”）

于2025年8月26日获得中国证监会准予注册的批复（证监许可【2025】1950

号）。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中

国证监会注册，但中国证监会准予本基金募集注册，并不表明其对本基金的投资

价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。本基

金的基金合同于2025年9月22日正式生效。

证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一

证券所带来的个别风险。证券投资基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收

益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生

的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投

资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书和

基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品

特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的

意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人在获得基金投资收益的同时，

亦承担基金投资中出现的各类风险，可能包括：证券市场整体环境引发的系统性

风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金

管理人在投资经营过程中产生的操作风险及本基金特有风险等。

本基金标的指数为恒生科技指数。

1、选股范畴

包括于香港交易所主板上市的股票；不包括第二上市的外国公司和根据香港

交易所主板上市规则第21章上市之投资公司。

2、选样方法

（1）业务要求

被分类为以下其中一项恒生行业分类系统的行业类别：

代号行业

10工业

23非必需性消费

28医疗保健业

50金融业

70资讯科技业

（2）主题要求

与以下其中一项科技主题高度相关：网络(包括移动通讯)；金融科技；云

端；电子商贸；数码；或智能化。

（3）筛选要求

符合以下最少其中一项要求：

1）利用科技平台营运(如网络或移动通讯平台)；

2）研究发展开支占收入之比例>=5%；或

3）年度收入同比增长>=10%

（4）成份股挑选原则

1）市值排名最高的30只证券会被选为成份股；

2）成份股数目固定位30个；

3）排名36名以下的现有成份股将从指数中剔除，而排名24名或以上的证

券将加入指数；最终成份股剔除数目和证券新增数目，将按市值排名决定，以维

持成份股数目于30。

3、指数采用采用流通市值加权，成份股比重上限为：

非外国公司成份股：8%（个股）

外国公司成份股：4%（个股）；10%（合计）

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见恒生指数有限公司网站，网址：

www.hsi.com.hk。

本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金

与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、

以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

一、本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目

标、指数编制机构停止服务、成份股停牌或退市等潜在风险，详见本基金招募说

明书“风险揭示”章节的内容。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以标的指数的成份股及其

备选成份股为主要投资对象。如指数成份股发生明显负面事件面临退市风险时，

可能在一定时间后被剔除指数成份股，或由于尚未达到指数剔除标准，仍存在于

指数成份股中。为充分维护基金份额持有人的利益，针对前述风险证券，基金管

理人有权降低配置比例或全部卖出，或进行合理估值调整，从而可能造成与标的

之间的跟踪偏离度和跟踪误差扩大。

二、本基金按照上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规

定进行申购、赎回，具体业务的办理时间请参见相关公告。

根据本基金现行适用的清算交收和申赎处理规则，投资者当日申购的基金份

额，清算交收完成后方可卖出和赎回，即T日申购的基金份额且日间完成实时逐

笔全额结算（Real Time Gross Settlement）交收的，T日可卖出和赎回，而T

日申购的基金份额且日终完成逐笔全额非担保交收的，T+1日方可卖出和赎回。

目前本基金的申购赎回采用全现金替代模式，申购对价、赎回对价包括现金

替代、现金差额及其他对价，即投资人在场内可以现金申购、赎回办理本基金的

申购、赎回业务。未来在条件允许的情况下，基金管理人可以在场内开通本基金

实物申购赎回方式或者其他现金申购、赎回以外的方式办理本基金的申购、赎回

业务，相关业务规则、申购赎回原则等相关事项届时将另行约定并公告。

三、本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价

格波动影响，存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的

风险。具体风险揭示烦请查阅本基金招募说明书“风险揭示”章节内容。

本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于

存托凭证或选择不将基金资产投资于存托凭证，基金资产并非必然投资存托凭证。

四、本基金可投资于科创板股票，科创板股票在发行、上市、交易、退市等

方面的规则与其他板块存在差异，本基金须承受投资于科创板上市公司相关的特

有风险，详见本基金招募说明书“风险揭示”章节的内容。

五、本基金可投资股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品，金融衍生

产品具有杠杆效应且价格波动剧烈，会放大收益或损失，在某些情况下甚至会导

致投资亏损高于初始投资金额。本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，

选择将部分基金资产投资于金融衍生品或选择不将基金资产投资于金融衍生品，

基金资产并非必然投资金融衍生品。

六、本基金资产主要投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类

似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、股价波动风险

等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。详见本基金招募说明书“风险揭示”

章节的内容。

七、在本基金存续期间，基金管理人不承担基金销售、基金投资等运作环节

中的任何汇率变动风险。

基金管理人在此特别提示投资者：本基金存在法律文件风险收益特征表述

与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。

本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比

例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长

期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关

法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此

销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同，

投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之

间的匹配检验。

投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等

信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风

险，了解基金的风险收益特征，根据自身的投资目的、投资经验、资产状况等判

断基金是否和自身的风险承受能力相适应，并通过基金管理人或基金管理人委托

的具有基金销售业务资格的其他机构购买基金。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保

证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来

表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基

金管理人提醒投资者注意基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基

金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

本次更新招募说明书主要依据《天弘基金管理有限公司关于旗下上交所ETF

申购赎回清单版本等内容更新的公告》进行修订。

一、绪言................................................8

二、释义................................................9

三、基金管理人.........................................16

四、基金托管人.........................................27

五、境外基金托管人.....................................30

六、相关服务机构.......................................33

七、基金份额的发售.....................................34

八、基金备案...........................................41

九、基金份额折算和变更登记..............................42

十、基金份额的上市交易..................................43

十一、基金份额的申购与赎回..............................45

十二、基金的投资.......................................60

十三、基金的财产.......................................73

十四、基金资产的估值...................................75

十五、基金的收益与分配..................................84

十六、基金费用与税收...................................86

十七、基金的会计与审计..................................89

十八、基金的信息披露...................................90

十九、风险揭示.........................................98

二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算.............118

二十一、基金合同的内容摘要.............................120

二十二、基金托管协议的内容摘要.........................139

二十三、对基金份额持有人的服务.........................164

二十四、招募说明书存放及查阅方式.......................166

二十五、备查文件......................................167

一、绪言

《天弘恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）招募说明书》（以

下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依照《中华人民共和国证券投资基

金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》

（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办

法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办

法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动

性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《合格境内机构投

资者境外证券投资管理试行办法》（以下简称“《试行办法》”）、《关于实施

〈合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法〉有关问题的通知》（以下简

称“《通知》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》

（以下简称“《指数基金指引》”）以及《天弘恒生科技交易型开放式指数证券

投资基金（QDII）基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委

托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作

任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同

是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取

得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行

为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他

有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，

应详细查阅基金合同。

二、释义

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指天弘恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）

2、基金管理人：指天弘基金管理有限公司

3、基金托管人：指平安银行股份有限公司

4、境外托管人：指符合法律法规规定的条件，根据基金托管人与其签订的合

同，为本基金提供境外资产托管服务的境外金融机构；境外托管人由基金托管人

选择、更换和撤销

5、基金合同：指《天弘恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基

金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

6、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《天弘恒生科技交

易型开放式指数证券投资基金（QDII）托管协议》及对该托管协议的任何有效修

订和补充

7、招募说明书或本招募说明书：指《天弘恒生科技交易型开放式指数证券投

资基金（QDII）招募说明书》及其更新

8、基金产品资料概要：指《天弘恒生科技交易型开放式指数证券投资基金

（QDII）基金产品资料概要》及其更新

9、基金份额发售公告：指《天弘恒生科技交易型开放式指数证券投资基金

（QDII）基金份额发售公告》

10、上市交易公告书：指《天弘恒生科技交易型开放式指数证券投资基金

（QDII）上市交易公告书》

11、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

12、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委

员会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委

员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第

十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员

会关于修改等七部法律的决定》修正的《中华人民共和

国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日

实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做

出的修订

14、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1

日实施的，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决

定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做

出的修订

15、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实

施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

16、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年

10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机

关对其不时做出的修订

17、《试行办法》：指中国证监会2007年6月18日颁布、同年7月5日实

施的《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及颁布机关对其不时做

出的修订

18、《通知》：指中国证监会2007年6月18日颁布、同年7月5日实施的

《关于实施有关问题的通知》

及颁布机关对其不时做出的修订

19、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1

日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机

关对其不时做出的修订

20、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

21、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局

22、外管局：指国家外汇管理局或其授权的代表机构

23、交易型开放式指数证券投资基金：指《上海证券交易所交易型开放式指

数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”，简称“ETF”

24、ETF联接基金、联接基金：指将绝大部分基金财产投资于本基金，与本

基金的投资目标类似，采用开放式运作方式的基金

25、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义

务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

26、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

27、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内

合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会

团体或其他组织

28、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构

投资者境内证券期货投资管理办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定使

用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构

投资者和人民币合格境外机构投资者

29、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法

律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

30、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

人

31、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，

办理基金份额的申购、赎回、转托管等业务

32、销售机构：指天弘基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监

会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务

协议，办理基金销售业务的机构，包括发售代理机构和办理本基金申购赎回代理

券商

33、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由

基金管理人指定的、在募集期间代理本基金发售业务的机构

34、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，

由基金管理人指定的办理本基金份额申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证

券公司

35、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括

投资人基金账户/上海证券账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确

认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易

过户等

36、登记机构：指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为中国证券登记

结算有限责任公司

37、上海证券账户：指投资人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

开立的上海证券交易所人民币普通股票账户（即A股账户）或上海证券交易所证

券投资基金账户

38、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，

基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的

日期

39、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财

产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

40、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长

不得超过3个月

41、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

42、工作日：指上海证券交易所的正常交易日

43、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的

开放日

44、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)，n为自然数

45、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日。上

海证券交易所和香港联合交易所同时开放交易的工作日为本基金的开放日（若该

交易日为非港股通交易日，则基金管理人有权暂停办理基金份额的申购和赎回业

务），基金管理人公告暂停申购或赎回时除外

46、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

47、《业务规则》：指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型

开放式指数基金业务实施细则》（包括其不时修订）、中国证券登记结算有限责

任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证

券投资基金登记结算业务实施细则》（包括其不时修订）及基金管理人、中国证

券登记结算有限责任公司、上海证券交易所发布的其他相关规则、规定、通知及

指南等

48、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

请购买基金份额的行为

49、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定，

以申购赎回清单规定的申购对价向基金管理人申请购买基金份额的行为

50、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规

定的条件要求将基金份额兑换为申购赎回清单所规定的赎回对价的行为

51、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等

信息的文件

52、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应

交付的现金替代、现金差额及其他对价

53、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同

和招募说明书规定应交付给赎回人的现金替代、现金差额及其他对价

54、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券

55、现金替代：指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规

定，用于替代组合证券中全部或部分证券的一定数量的现金

56、现金替代退补款：指投资人支付的现金替代与基金购入被替代成份证券

的成本及相关费用的差额。若现金替代大于本基金购入被替代成份证券的成本及

相关费用，则本基金需向投资人退还差额，若现金替代小于本基金购入被替代成

份证券的成本及相关费用，则投资人需向本基金补缴差额

57、现金差额：指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最

小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购或赎回时应支

付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的

基金份额数计算

58、预估现金部分：指由基金管理人估计并在T日申购赎回清单中公布的当

日现金差额的估计值，预估现金部分由申购赎回代理券商预先冻结

59、最小申购、赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资

人申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍

60、基金份额参考净值：指基金管理人或者基金管理人委托的其他机构在交

易时间内根据基金管理人提供的申购赎回清单、汇率数据和组合证券内各只证券

的价格数据计算并由上海证券交易所在交易时间内发布的基金份额参考净值，简

称IOPV

61、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不

变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值的行为

62、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所

持基金份额销售机构的操作

63、转融通证券出借业务：指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平

台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还

所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务

64、收益评价日：指基金管理人计算本基金基金份额净值增长率与标的指数

同期增长率差额之日

65、基金份额净值增长率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基

金份额净值之比减去1后乘以100%（期间如发生基金份额折算、拆分或合并，

则以基金份额折算日、经拆分或合并调整后的基金份额折算日为初始日重新计算）

66、标的指数同期增长率：指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日

标的指数收盘值之比减去1后乘以100%（经估值汇率调整，且期间如发生基金

份额折算、拆分或合并，则以基金份额折算日为初始日、经拆分或合并调整后的

基金份额折算日重新计算）

67、元：指人民币元

68、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银

行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

69、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券及票据价值、银行存款本息、

基金应收款项及其他资产的价值总和

70、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

71、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

72、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净

值和基金份额净值的过程

73、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报

刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网

站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

74、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法

以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购

与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受

限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或

交易的债券等

75、标的指数：指恒生科技指数及其未来可能发生的变更，或基金管理人按

照基金合同约定更换的其他指数

76、港股通：指内地投资者委托内地证券公司，经由内地证券交易所设立的

证券交易服务公司，向香港联合交易所进行申报，买卖规定范围内的香港联合交

易所上市的股票

77、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事

件

78、中国：指中华人民共和国，就基金合同而言，不包括香港特别行政区、

澳门特别行政区和台湾地区

三、基金管理人

（一）基金管理人概况

名称：天弘基金管理有限公司

住所：天津自贸试验区（中心商务区）新华路3678号宝风大厦23层

办公地址：天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层

成立日期：2004年11月8日

法定代表人：黄辰立

客服电话：95046

联系人：司媛

组织形式：有限责任公司

注册资本及股权结构

天弘基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督

管理委员会批准（证监基金字[2004]164号），于2004年11月8日成立。公司

注册资本为人民币5.143亿元，股权结构为：

股东名称股权比例

蚂蚁科技集团股份有限公司 51%

天津信托有限责任公司 16.8%

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6%

芜湖高新投资有限公司 5.6%

新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5%

新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 2%

新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 2%

新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5%

合计 100%

（二）主要人员情况

1、董事会成员基本情况

黄辰立先生，董事长，硕士。先后任职于中国国际金融股份有限公司投资银

行部，巴克莱资本投资银行部及摩根大通亚洲投资银行部。2013年5月起，加入

蚂蚁科技集团股份有限公司，现任蚂蚁科技集团股份有限公司副总裁。

杨东海先生，副董事长，本科。历任内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

经营管理部总经理、财务中心总经理、总经理助理、财务总监及董事会秘书，现

任内蒙古君正能源化工集团股份有限公司副总经理、董事。

韩歆毅先生，董事，硕士。历任中国国际金融股份有限公司投资银行部执行

总经理、阿里巴巴集团企业融资部资深总监，现任蚂蚁科技集团股份有限公司总

裁、首席执行官。

周志峰先生，董事，本科。历任方达律师事务所律师、律所合伙人。现任蚂

蚁科技集团股份有限公司资深副总裁、首席法务官、董事会秘书。

陈耿先生，董事，本科。历任上海市沪中律师事务所律师，上海新华闻投资

有限公司首席律师，中国华闻投资控股有限公司综合行政部总经理，宝矿控股（集

团）有限公司法务经理，中泰信托有限责任公司综合管理部总经理、资产管理部

总经理，上海实业城市开发集团有限公司融产结合工作推进办公室负责人。现任

天津信托有限责任公司董事会秘书、公司治理总部总经理、人力资源总部总经理。

高阳先生，董事，硕士。历任中国国际金融股份有限公司销售交易部经理，

博时基金管理有限公司债券组合经理、固定收益部总经理、基金经理、股票投资

部总经理，鹏华基金管理有限公司副总经理，博时基金管理有限公司总经理。2023

年12月加盟本公司，现任公司总经理。

王晓野先生，独立董事，本科。历任温州国际信托投资公司法务专员，上海

市金石律师事务所高级合伙人，上海邦信阳律师事务所权益合伙人。现任上海中

联律师事务所高级合伙人。

车浩先生，独立董事，博士。历任对外经济贸易大学法学院教师，清华大学

法学院博士后，现任北京大学法学院教授、副院长。

黄卓先生，独立董事，博士。现任北京大学国家发展研究院教授、副院长。

2、监事会成员基本情况

杨海军先生，监事会主席，本科。历任北京证券有限责任公司深圳营业部总

经理，联合证券有限责任公司交易管理部总经理，厦门联合信托投资有限责任公

司上海证券部总经理，中泰信托有限责任公司证券部总经理、北京中心副总经理

兼北京中心综合管理部总经理，上海实业城市开发集团有限公司深圳公司总经理

兼融产结合推进办副主任。现任天津信托有限责任公司业务总监兼资产管理总部

总经理、综合管理总部总经理。

刘春雷先生，监事，本科。历任南山集团有限公司澳大利亚分公司副总经理，

山东南山铝业股份有限公司部门负责人、总经理助理、副总经理、董事、常务副

总经理。现任内蒙古君正集团企业管理（北京）有限公司副总经理。

李渊女士，监事，硕士。历任北京朗山律师事务所律师，现任芜湖高新投资

有限公司法务总监。

史明慧女士，监事，硕士。历任新华基金管理有限公司高级产品经理、北京

新华富时资产管理有限公司部门总经理助理。2014年6月加盟本公司，历任高

级产品经理、券商业务部执行总经理，现任公司产品部负责人。

薄贺龙先生，监事，本科。历任公司基金运营部总经理助理、基金运营部副

总经理、基金运营部总经理，现任公司基金运营业务总监。

周娜女士，监事，硕士。历任公司人力资源部业务主管、人力资源部总经理

助理，现任公司人力资源部总经理。

3、高级管理人员基本情况

高阳先生，总经理，硕士。历任中国国际金融股份有限公司销售交易部经理，

博时基金管理有限公司债券组合经理、固定收益部总经理、基金经理、股票投资

部总经理，鹏华基金管理有限公司副总经理，博时基金管理有限公司总经理。2023

年12月加盟本公司，现任公司总经理、董事。

陈钢先生，副总经理，硕士。历任华龙证券有限责任公司固定收益部高级经

理，北京宸星投资管理公司债券投资部投资经理，兴业证券股份有限公司债券总

部研究部经理，银华基金管理有限公司机构理财部高级经理，中国人寿资产管理

有限公司固定收益部高级投资经理。2011年7月加盟本公司，历任公司固定收

益总监、基金经理，现任公司副总经理、天弘创新资产管理有限公司董事长。

周晓明先生，副总经理，硕士。曾就职于中国证券市场研究院设计中心及其

下属北京标准股份制咨询公司、国信证券有限公司、北京证券有限公司、嘉实基

金管理有限公司、工银瑞信基金管理有限公司等，历任盛世基金管理有限公司拟

任总经理。2011年8月加盟本公司，现任公司副总经理。

常勇先生，副总经理，本科。历任中国工商银行股份有限公司沈阳分行个人

金融处处长，太平人寿保险有限公司上海分公司副总经理，太平人寿保险有限公

司客户服务部主要负责人、银行保险部副总经理。2014年6月加盟本公司，历

任高端客户业务总监、公司总经理助理，现任公司副总经理。

聂挺进先生，副总经理，硕士。历任博时基金管理有限公司基金经理、研究

部总经理、投资总监，浙商基金管理有限公司副总经理、总经理，华泰证券（上

海）资产管理有限公司总经理。2024年3月加盟本公司，现任公司副总经理。

童建林先生，督察长、风控负责人，本科。历任当阳市产权证券交易中心财

务部经理、交易中心副总经理，亚洲证券有限责任公司宜昌总部财务主管、宜昌

营业部财务部经理、公司财务会计总部财务主管，华泰证券股份有限公司（原华

泰证券有限责任公司）上海总部财务项目主管。2006年6月加盟本公司，历任

内控合规部总经理，现任公司督察长、风控负责人。

迟哲先生，副总经理、首席信息官，硕士。历任申银万国证券股份有限公司

电脑网络中心技术经理，埃森哲（中国）有限公司金融服务部门高级咨询顾问，

平安资产管理有限责任公司科技创新中心执行总经理，泰康资产管理有限责任公

司副总经理、首席技术官。2025年8月加盟本公司，现任副总经理、首席信息

官。

马文辉先生，财务负责人，本科。历任普华永道中天会计师事务所北京分所

审计师、审计经理、高级经理，普信恒业科技发展（北京）有限公司财务部总监

助理。2018年4月加盟本公司，现任公司财务负责人、财务部总经理。

4、本基金基金经理

胡超先生，金融学硕士，12年证券从业经验。历任普华永道咨询（深圳）有

限公司高级顾问、中合中小企业融资担保股份有限公司高级业务经理、中国人民

财产保险股份有限公司海外投资业务主管。2016年6月加盟本公司，历任国际

业务研究员、投资经理。历任天弘恒生科技指数型发起式证券投资基金（QDII）

基金经理（2021年07月至2025年09月）、天弘恒生沪深港创新药精选50交

易型开放式指数证券投资基金基金经理（2021年07月至2022年09月）、天弘

中证沪港深物联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2021年10月

至2022年10月）、天弘中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金基金经

理（2021年10月至2022年11月）、天弘中证沪港深线上消费主题交易型开放

式指数证券投资基金基金经理（2021年11月至2022年11月）、天弘中证沪港

深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2021年12月至2022

年12月）、天弘国证港股通50指数证券投资基金基金经理（2022年03月至

2023年10月）、天弘新华沪港深新兴消费品牌指数证券投资基金基金经理（2022

年06月至2023年08月）、天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证

券投资基金发起式联接基金基金经理（2022年05月至2023年05月）。现任本

公司国际业务部总经理助理、基金经理。天弘标普500发起式证券投资基金

（QDII-FOF）基金经理、天弘中证中美互联网指数型发起式证券投资基金（QDII）

基金经理、天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)基金经理、天弘全球

新能源汽车股票型证券投资基金（QDII-LOF）基金经理、天弘纳斯达克100指数

型发起式证券投资基金（QDII）基金经理、天弘中证港股通高股息投资指数型发

起式证券投资基金基金经理、天弘恒生科技交易型开放式指数证券投资基金

(QDII)基金经理、天弘恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）

基金经理。

LIU DONG（刘冬）先生，金融分析专业硕士，22年证券从业经验。历任汤森

路透Research（研究部）量化分析师，巴克莱国际投资公司Active Equity（主

动股票投资部）基金经理，招商基金管理有限公司国际业务部总监、基金经理，

融通基金管理有限公司国际业务部总监、基金经理。2015年5月加盟本公司。

历任天弘养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经

理（2020年04月至2021年09月）、天弘永裕稳健养老目标一年持有期混合型

基金中基金(FOF)基金经理（2020年06月至2021年09月）、天弘永裕平衡养

老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理（2020年08月至

2021年09月）、天弘恒生科技指数型发起式证券投资基金（QDII）基金经理

（2022年03月至2025年09月）、天弘新享一年定期开放债券型发起式证券投

资基金基金经理（2023年01月至2024年10月）、天弘国证港股通50指数证

券投资基金基金经理（2022年03月至2023年10月）。现任本公司国际业务总

监、基金经理。天弘全球高端制造混合型证券投资基金（QDII）基金经理、天弘

纳斯达克100指数型发起式证券投资基金（QDII）基金经理、天弘恒生科技交易

型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、天弘恒生科技交易型开放式指数证

券投资基金联接基金（QDII）基金经理。

5、基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务

高阳先生：本公司总经理，投资决策委员会主任委员；

陈钢先生：本公司副总经理，天弘创新资产管理有限公司董事长，投资决策

委员会委员；

聂挺进先生：本公司副总经理，投资决策委员会委员；

姜晓丽女士：本公司总经理助理、基金经理，兼任混合资产部总经理，投资

决策委员会委员；

马龙先生：本公司总经理助理，兼任固定收益部总经理，投资决策委员会委

员；

王昌俊先生：本公司现金管理部总经理、基金经理，投资决策委员会委员；

杨超先生：本公司指数与数量投资部总经理、基金经理，投资决策委员会委

员；

童建林先生：本公司督察长、风控负责人，投资决策委员会列席成员；

邓强先生：首席风控官，投资决策委员会列席成员。

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

（三）基金管理人的职责

1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基

金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分

配收益；

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

6、编制季度报告、中期报告和年度报告；

7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

9、按照规定召集基金份额持有人大会；

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其

他法律行为；

12、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他职责。

（四）基金管理人承诺

1、基金管理人遵守法律的承诺

本基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《运

作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的活动，并承诺建立健

全内部控制制度，采取有效措施，防止违法行为的发生。

基金管理人禁止性行为的承诺。

本基金管理人依法禁止从事以下行为：

（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）侵占、挪用基金财产；

（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示

他人从事相关的交易活动；

（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；

（8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。

2、基金经理承诺

（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着勤勉谨慎的原则为基金份

额持有人谋取最大利益。

（2）不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇他人或任何其他

第三人谋取不当利益。

（3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开

的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人

从事相关的交易活动。

（4）不从事损害基金资产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

（五）基金管理人的风险管理与内部控制制度

1、风险管理的原则

（1）全面性原则：公司风险管理必须覆盖公司所有的部门和岗位，涵盖所

有风险类型，并贯穿于所有业务流程和业务环节；

（2）独立性原则：公司根据业务需要设立保持相对独立的机构、部门和岗

位，并在相关部门建立防火墙；公司设立独立的风险管理部门及审计部门，负责

识别、监测、评估和报告公司风险管理状况，并进行独立汇报；

（3）审慎性原则：风险管理核心是有效防范各种风险，任何制度的建立都

要以防范风险、审慎经营为出发点；

（4）有效性原则：风险管理制度具有高度权威性，是所有员工必须严格遵

守的行动指南；执行风险管理制度不得有任何例外，任何员工不得拥有超越制度

或违反制度的权力；

（5）适时性原则：公司应当根据公司经营战略方针等内部环境和法规、市

场环境等外部环境变化及时对风险进行识别和评估，并对其管理政策和措施进行

相应的调整；

（6）定量与定性相结合的原则：针对合规风险、操作风险、市场风险、信

用风险和流动性风险的不同特点，利用定性和定量的评估方法，建立完备的风险

控制指标体系，使风险控制更具客观性和操作性。

2、风险管理和内部风险控制体系结构

公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由最高管

理层对风险管理负最终责任，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，内控

合规部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言，包括如下组成部分：

（1）董事会：负责监督检查公司的合法合规运营、内部控制、风险管理，

从而控制公司的整体运营风险；

（2）督察长：独立行使督察权利，直接对董事会负责，及时向审计与风险

控制委员会提交有关公司规范运作和风险控制方面的工作报告；

（3）投资决策委员会：负责指导基金财产的运作、制定本基金的资产配置

方案和基本的投资策略；

（4）风险管理委员会：拟定公司风险管理战略，经董事会批准后组织实施；

组织实施董事会批准的年度风险预算、风险可容忍度限额及其他量化风险管理工

具；根据公司总体风险控制目标，制定各业务和各环节风险控制目标和要求；落

实公司就重大风险管理做出的决定或决议；听取并讨论会议议题，就重大风险管

理事项形成决议；拟定或批准公司风险管理制度、流程；对责任人提出处罚建议，

经总经理办公会讨论后执行。

（5）内控合规部：负责公司集中统一的合规管理工作，按照公司规定和督

察长的安排履行合规管理职责，建立和完善合规管理及合规风险信息的监控、识

别、处置、报告体系，不断提升公司整体合规意识和能力。

（6）风险管理部：通过投资交易系统的风控参数设置，保证各投资组合的

投资比例合规；参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交易

的风险识别与评估，保证各投资组合场外交易的事中合规控制；负责各投资组合

投资绩效、风险的计量和控制；

（7）审计部：通过运用系统化和规范化的方法，审查、评价并改善公司的

业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性，以促进公司完善治理、增加

价值和实现目标。

（8）业务部门：风险管理是每一个业务部门最首要的责任。各部门的部门

经理对本部门的风险负全部责任，负责履行公司的风险管理程序，负责本部门的

风险管理系统的开发、执行和维护，用于识别、监控和降低风险。

3、内部控制制度综述

（1）风险控制制度

公司风险控制的目标为严格遵守国家法律法规、行业自律规定和公司各项规

章制度，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格；不断提高经营管

理水平，在风险最小化的前提下，确保基金份额持有人利益最大化；建立行之有

效的风险控制机制和制度，确保各项经营管理活动的健康运行与公司财产的安全

完整；维护公司信誉，保持公司的良好形象。针对公司面临的各种风险，包括政

策和市场风险，管理风险和职业道德风险，分别制定严格防范措施，并制定岗位

分离制度、空间分离制度、作业流程制度、集中交易制度、信息披露制度、资料

保全制度、保密制度和独立的监察稽核制度等相关制度。

（2）内控合规管理制度

为保障持续规范发展，公司制定合规管理制度。公司设督察长，负责公司合

规管理工作，实施对公司经营管理合规合法性的审查、监督和检查。内控合规部

负责公司集中统一的合规管理工作，按照公司规定和督察长的安排履行合规管理

职责，建立和完善合规管理及合规风险信息的监控、识别、处置、报告体系，不

断提升公司整体合规意识和能力。

（3）审计管理制度

为规范内部审计工作，公司制定内部审计管理制度。内部审计通过运用系统

化和规范化的方法，审查、评价并改善公司的业务活动、内部控制和风险管理的

适当性和有效性，以促进公司完善治理、增加价值和实现目标。

（4）内部会计控制制度

建立了基金会计的工作制度及相应的操作控制规程，确保会计业务有章可循；

按照相互制约原则，建立了基金会计业务的复核制度以及与基金托管人相关业务

的相互核查监督机制；为了防范基金会计在资金头寸管理上出现透支风险，制定

了资金头寸管理制度；为了确保基金资产的安全，公司严格规范基金清算交割工

作，并在授权范围内，及时准确地完成基金清算；强化会计的事前、事中、事后

监督和考核制度；为了防止会计数据的毁损、散失和泄密，制定了完善的档案保

管和财务交接制度。

4、风险管理和内部风险控制的措施

（1）建立、健全内控体系，完善内控制度。公司建立、健全了内控结构，高

管人员关于内控有明确的分工，确保各项业务活动有恰当的组织和授权，确保内

控合规工作是独立的，并得到高管人员的支持，同时置备操作手册，并定期更新；

（2）建立相互分离、相互制衡的内控机制。公司建立、健全了各项制度，

做到基金经理分开、投资决策分开、基金交易集中，形成不同部门、不同岗位之

间的制衡机制，从制度上减少和防范风险；

（3）建立、健全岗位责任制。公司建立、健全了岗位责任制，使每个员工

都明确自己的任务、职责，并及时将各自工作领域中的风险隐患上报，以防范和

减少风险；

（4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序。公司建立了风险管理委

员会，使用适合的程序，确认和评估与公司运作有关的风险；公司建立了自下而

上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使各个层次的人员及时掌握风险

状况，从而以最快速度做出决策；

（5）建立内部监控系统。公司建立了有效的内部监控系统，如电脑预警系

统、投资监控系统，能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控；

（6）使用数量化的风险管理手段。采取数量化、技术化的风险控制手段，

建立数量化的风险管理模型，用以提示市场趋势、行业及个股的风险，以便公司

及时采取有效的措施，对风险进行分散、控制和规避，尽可能地减少损失；

（7）提供足够的培训。公司制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够

和适当的培训，使员工明确其职责所在，控制风险。

5、基金管理人关于内部合规控制声明书

本公司确知建立、维护、维持和完善内部控制制度是本公司董事会及管理层

的责任。本公司特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确，并承诺将根据市

场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。

四、基金托管人

一、基金托管人情况

1、基本情况

名称：平安银行股份有限公司

注册住所：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号

办公地址：广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座26楼

法定代表人：谢永林

成立日期：1987年12月22日

组织形式：股份有限公司

注册资本：19,405,918,198元

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监许可[2008]1037号

联系人：董德程

联系电话：0755-88674238

2、平安银行基本情况

平安银行股份有限公司是一家总部设在深圳的全国性股份制商业银行（深圳

证券交易所简称：平安银行，证券代码000001）。其前身是深圳发展银行股份有

限公司，于2012年6月吸收合并原平安银行并于同年7月更名为平安银行。中

国平安保险（集团）股份有限公司及其子公司合计持有平安银行58%的股份，为

平安银行的控股股东。截至2025年6月末，平安银行有110家分行（含香港分

行）,共1,134家营业机构。

2025年1-6月，平安银行实现营业收入693.85亿元（同比下降10.0%）、

净利润248.70亿元（同比下降3.9%）、资产总额58,749.61亿元（较上年末增

长1.8%）、吸收存款本金余额36,944.71亿元（较上年末增长4.6%）、发放贷

款和垫款总额34,084.98亿元（较上年末增长1.0%）。

3、主要人员情况

平安银行总行设资产托管部，下设客群拓展室、营销推动室、估值核算室、

资金清算室、企划与综合服务室、数字平台室、督察合规室、基金服务室8个处

室，目前部门人员为74人，为客户提供专业化的托管服务。证券投资基金托管

业务相关员工配置齐全且从业经验丰富，托管部核心管理层具备银行管理、证券

或托管业务十年以上从业经验。

4、基金托管业务经营情况

2008年8月15日获得中国证监会、银监会核准开办证券投资基金托管业

务。截至2025年6月末，平安银行股份有限公司托管证券投资基金净值规模合

计8150.82亿，平安银行已托管331只证券投资基金，覆盖了股票型、债券型、

混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投

资理财需求。

二、基金托管人的内部风险控制制度说明

1、内部控制目标

作为基金托管人，平安银行股份有限公司严格遵守国家有关托管业务的法律

法规、行业监管要求，自觉形成守法经营、规范运作的经营理念和经营风格；确

保基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份

额持有人的合法权益；确保内部控制和风险管理体系的有效性；防范和化解经营

风险，确保业务的安全、稳健运行，促进经营目标的实现。

2、内部控制组织结构

平安银行股份有限公司设有总行独立一级部门资产托管部，是全行资产托管

业务的管理和运营部门，专门配备了专职内部监察稽核人员负责托管业务的内部

控制和风险管理工作，具有独立行使监督稽核工作的职权和能力。

3、内部控制制度及措施

资产托管部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、

岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；取得基金

从业资格的人员符合监管要求；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权

工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制

约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由

专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，

技术系统完整、独立。

三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

1、监督方法

依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运

作。利用行业普遍使用的“资产托管业务系统——监控子系统”，严格按照现行

法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投

资组合等情况进行监督，并定期编写基金投资运作监督报告，报送中国证监会。

在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送

的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

2、监督流程

（1）每工作日按时通过监控子系统，对各基金投资运作比例控制指标进行

例行监控，发现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与基金

管理人进行情况核实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。

（2）收到基金管理人的投资指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象

及交易对手等内容进行合法合规性监督。

（3）根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各

基金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显着性等方面进行评价，报送中

国证监会。

（4）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求管理

人进行解释或举证，并及时报告中国证监会。

五、境外基金托管人

（一）基本情况

名称：布朗兄弟哈里曼银行（BrownBrothers Harriman&Co.）（简称“BBH”）

地址：140 BroadwayNewYork,NY，10005

法定代表人：William B.Tyree(ManagingPartner)

组织形式：合伙制

存续期间：持续经营

成立于1818年的布朗兄弟哈里曼银行（“BBH”）是全球领先的托管银行

之一。BBH自1928年起已经开始在美国提供托管服务；1963年，BBH开始为

客户提供全球托管服务，是首批开展全球托管业务的美国银行之一。BBH的惠

誉长期评级为A+，短期评级为F1。

（二）托管业务及主要人员情况

布朗兄弟哈里曼银行的全球托管业务隶属于本行的投资者服务部(Investor

Services)。在全球范围内，该部门由本行合伙人SeánPáircéir先生领导。在亚洲，

该部门由本行合伙人Noriyasu Sonobe先生领导。

作为一家全球化公司，BBH拥有服务全球跨境投资的专长，其全球托管网

络覆盖一百余个市场。截至2024年12月31日，全球托管资产规模为5.2万亿

美元，其中超过70%是跨境投资资产。亚洲是BBH业务增长最快的地区之一，

我们投身于亚洲市场迄今已逾40年，亚洲区服务的资产超8,000亿美元。

“投资者服务部”（即全球托管）是公司最大的业务部门，拥有超过4,900

名员工。我们致力为客户提供稳定优质的服务，并根据客户具体需求提供定制化

的全面解决方案，真正做到“以客户为中心”。由于坚持长期提供优质稳定的

客户服务，BBH多年来在行业评比中屡获殊荣，包括：

（三）境外托管人的职责

1、安全保管受托财产；

2、计算境外受托资产的资产净值；

3、按照相关合同的约定，及时办理受托资产的清算、交割事宜；

4、按照相关合同的约定和所适用国家、地区法律法规的规定，开设受托资产

的资金账户以及证券账户；

5、按照相关合同的约定，提供与受托资产业务活动有关的会计记录、交易信

息；

6、保存受托资产托管业务活动的记录、账册以及其他相关资料；

7、其他由托管人委托其履行的职责。

六、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

基金份额发售机构详见基金份额发售公告及基金管理人网站公示。

（二）登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

注册地址：北京市西城区太平桥大街17号

办公地址：北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人：于文强

电话：010-50938697

联系人：苑泽田

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：韩炯

电话：021-31358666

传真：021-31358600

经办律师：陈颖华、吴曹圆

联系人：陈颖华

（四）会计师事务所和经办注册会计师

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层

办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层

执行事务合伙人：毛鞍宁

电话：010-58153000

经办注册会计师：蒋燕华、费泽旭

联系人：蒋燕华

七、基金份额的发售

（一）基金募集的依据

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信

息披露办法》、《基金合同》及其它法律法规的有关规定募集，已于2025年8月

26日获得中国证监会准予注册的批复（证监许可【2025】1950号）。

（二）基金类型与运作方式

基金类型为股票型证券投资基金、QDII；

本基金的运作方式为交易型开放式。

（三）基金存续期限

不定期

（四）基金份额发售面值

本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。

（五）募集币种

人民币。

在不违反法律法规的情况下，基金管理人可以增加新的募集币种、调整现有

募集币种设置、停止现有币种的募集等，调整前基金管理人将按规定公告，无需

召开基金份额持有人大会。

（六）发售方式

投资人可选择网上现金认购和网下现金认购两种方式认购本基金。

网上现金认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构利用上海证

券交易所网上系统以现金进行认购。

网下现金认购是指投资人通过基金管理人和/或其指定的发售代理机构以现

金进行的认购。

投资人应当在基金管理人和/或其指定发售代理机构办理基金发售业务的营

业场所，或者按基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。基

金管理人可以根据具体情况调整本基金的发售方式，在本基金基金份额发售公告

或其他公告中列明。

基金管理人、发售代理机构办理基金发售业务的具体情况和联系方式，请参

见基金份额发售公告或基金管理人网站披露的基金销售机构名录。

基金管理人可依据实际情况增减、变更销售机构，并在基金管理人网站公示。

（七）发售对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合

格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

（八）募集规模

本基金可根据中国证监会、外管局核准的境外投资额度（美元额度需折算为

人民币）等情形，对基金发售规模进行限制。募集期内超过募集规模上限时，基

金管理人可以采用比例确认或其他方式进行确认，具体规模限制和办法在更新的

招募说明书、基金份额发售公告或其他公告中约定。

基金合同生效后，基金的资产规模不受募集规模上限限制，但基金管理人有

权根据基金的外汇额度控制基金申购规模并暂停基金的申购。

（九）投资人对基金份额的认购

1、认购时间

自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售时间见基金份额发售

公告。

2、认购开户

投资人认购本基金时需具有上海证券交易所人民币普通股票账户（即A股账

户）或上海证券交易所证券投资基金账户（以下统称“上海证券账户”）。

已有上海证券账户的投资人不必再办理开户手续。

尚无上海证券账户的投资人，需在认购前持本人身份证到中国证券登记结算

有限责任公司上海分公司的开户代理机构办理上海证券账户的开户手续。有关开

设上海证券账户的具体程序和办法，请到各开户网点详细咨询有关规定。

（1）如投资人需新开立上海证券账户，则应注意：

1）上海证券交易所证券投资基金账户只能进行基金份额的现金认购和二级

市场交易，如投资人需要参与基金的申购、赎回，则应开立上海证券交易所人民

币普通股票账户。

2）开户当日无法办理指定交易，建议投资人在进行认购前至少2个工作日

办理开户手续。

（2）如投资人已开立上海证券账户，则应注意：

1）如投资人未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公

司，需要指定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。

2）当日办理指定交易或转指定交易的投资人当日无法进行认购，建议投资人

在进行认购前至少1个工作日办理指定交易或转指定交易手续。

（3）使用专用交易单元的机构投资人则无需办理指定交易。

（4）已购买过由天弘基金管理有限公司担任登记机构的基金的投资人，其拥

有的天弘基金管理有限公司开放式基金账户不能用于认购本基金。

（十）认购费用

募集期投资人可以多次认购本基金，按每笔认购份额确定认购费率，以每笔

认购申请单独计算费用。基金投资人认购本基金基金份额时收取认购费用。

本基金基金份额的认购费率如下表所示：

认购份额（M）认购费率

M 0.80%

50万份≤M 0.50%

M≥100万份每笔1000元

基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示费率收取认购费用，发售代理

机构办理网上现金认购、网下现金认购时可参照上述费率结构，按照不高于0.80%

的标准收取一定的佣金。

（十一）网上现金认购

1、认购时间：详见基金份额发售公告

2、通过发售代理机构进行网上现金认购的认购金额的计算：

通过发售代理机构进行网上现金认购的投资人，认购以基金份额申请，认购

佣金、认购金额的计算公式为：

认购佣金＝认购份额×认购价格×佣金比率

（若适用固定费用的，认购佣金=固定费用）

认购金额＝认购份额×认购价格×（1＋佣金比率）

（若适用固定费用的，认购金额＝认购价格×认购份额+固定费用）

认购佣金由发售代理机构向投资人收取，投资人需以现金方式交纳认购佣金。

例：某投资人通过某发售代理机构采用现金方式认购1,000份本基金，假设

该发售代理机构确认的佣金比率为0.80%，则需准备的资金金额计算如下：

认购佣金＝1,000×1.00×0.80%＝8元

认购金额＝1,000×1.00×（1+0.8%）＝1,008元

即：某投资人通过某发售代理机构采用网上现金方式认购1,000份本基金，

假设该发售代理机构确认的佣金比率为0.80%，该投资人需准备1,008元资金，方

可认购到1,000份本基金基金份额。

3、认购限额：网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为

1,000份或其整数倍。投资人可以多次认购，累计认购份额不设上限，但需符合

相关法律法规、业务规则以及本基金发售规模控制方案的规定。

4、认购手续：投资人在认购本基金时，需按发售代理机构的规定，备足认

购资金，办理认购手续。网上现金认购可多次申报，申报提交后不得撤销，申报

一经确认，认购资金即被冻结。

5、清算交收：T日通过发售代理机构提交的网上现金认购申请，由该发售代

理机构冻结相应的认购资金，登记机构进行清算交收，并将有效认购数据发送发

售协调人，发售协调人于网上现金认购结束后的第4个工作日内将有效认购数据

对应的认购资金划往基金募集专户。

6、认购确认：在基金合同生效后，投资人可通过其办理认购的销售网点查

询认购确认情况。

（十二）网下现金认购

1、认购时间：详见基金份额发售公告。

2、通过基金管理人进行网下现金认购的认购金额的计算：

通过基金管理人进行网下现金认购的投资人，认购以基金份额申请，认购费

用、认购金额的计算公式为：

认购费用＝认购份额×认购价格×认购费率

（若适用固定费用的，认购费用=固定费用）

认购金额＝认购份额×认购价格×（1＋认购费率）

（若适用固定费用的，认购金额＝认购价格×认购份额+固定费用）

利息折算的份额＝利息/认购价格

认购总份额＝认购份额＋利息折算的份额

认购费用由基金管理人收取，投资人需以现金方式交纳认购费用。有效的网

下现金认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有

人所有。有效认购款项的利息和具体折算的份额以基金管理人的记录为准。利息

折算的份额保留至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金财产。

例：某投资人通过基金管理人认购本基金500,000份，认购费率为0.50%，假

定认购金额产生的利息为100元，则该投资人的认购金额为：

认购费用＝500,000×1.00×0.50%=2,500元

认购金额＝500,000×1.00×（1＋0.50%）=502,500元

利息折算的份额＝100/1.00=100份

该投资人所得认购总份额为：

认购总份额＝500,000＋100=500,100份

即：某投资人通过基金管理人认购本基金500,000份，认购费率为0.50%，假

定认购金额产生的利息为100元，则该投资人的认购金额为502,500元，可得到

500,100份基金份额。

3、通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算：同通过发售代

理机构进行网上现金认购的认购金额的计算。

4、认购限额：网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代理机构办

理网下现金认购的，每笔认购份额须为1,000份或其整数倍；投资人通过基金管

理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在5万份以上（含5万份）。投资人可

多次认购，累计认购份额不设上限，但需符合相关法律法规、业务规则以及本基

金发售规模控制方案的规定。

5、认购手续：投资人在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点

办理相关认购手续，并备足认购资金。网下现金认购申请提交后如需撤销以销售

机构的规定为准。

6、清算交收：T日通过基金管理人提交的网下现金认购申请，由基金管理人

进行有效认购款项的清算交收，募集期结束后，将认购资金划入基金管理人预先

开设的基金募集专户。现金认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归

基金份额持有人所有，认购款项利息数额以基金管理人的记录为准。

T日通过发售代理机构提交的网下现金认购申请，由该发售代理机构冻结相

应的认购资金。在网下现金认购的最后一个工作日，各发售代理机构将每一个投

资人账户提交的网下现金认购申请汇总后，通过上海证券交易所上网定价发行系

统代该投资者提交网上现金认购申请。之后，登记机构进行清算交收，并将有效

认购数据发送发售协调人，由发售协调人将实际到位的认购资金划往基金管理人

预先开设的基金募集专户。

7、认购确认：基金合同生效后，投资人可通过其办理认购的销售网点查询

认购确认情况。

（十三）销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销

售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购

申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由

此产生的投资者任何损失由投资者自行承担。

（十四）募集期间的资金及利息的处理方式

基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金合同生效前，任何人不

得动用。通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利

息，将折算为基金份额归投资人所有，其中利息转份额以基金管理人的记录为准；

网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记机

构清算交收后产生的利息，计入基金财产，不折算为投资人基金份额。

（十五）发行联接基金或增设新的基金份额类别

在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基

金管理人可根据基金发展需要，募集并管理以本基金为目标ETF的一只或多只

联接基金，或将已管理的跟踪同一标的指数的场外基金变更为以本基金为目标

ETF的联接基金，或为本基金增设新的基金份额类别、调整基金份额类别设置、

对基金份额分类办法及规则进行调整，或开通场外申购、赎回等相关业务并制定、

公布相应的规则等，而无需召开基金份额持有人大会审议。

八、基金备案

（一）基金备案的条件

本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿

份，基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，

基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发

售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中

国证监会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得

中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基

金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。

基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，

任何人不得动用。

（二）基金合同不能生效时募集资金的处理方式

如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：

1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已交纳的款项，并加计银行同

期活期存款利息（税后）。登记机构及发售代理机构将协助基金管理人完成相关

资金的退还工作；

3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及发售代理机构不得请求报

酬。基金管理人、基金托管人和发售代理机构为基金募集支付之一切费用应由各

方各自承担。

（三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200

人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以

披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中

国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或

者终止基金合同等，并于6个月内召集基金份额持有人大会。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

九、基金份额折算和变更登记

为了更好的跟踪标的指数，基金管理人可进行基金份额折算并提前公告。

一、基金份额折算的时间

基金管理人应事先确定基金份额折算日，并依照《信息披露办法》的有关规

定提前公告。

二、基金份额折算的原则

基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金

份额的变更登记。基金份额折算的比例和具体安排本基金管理人将另行公告。

基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份

额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额

的比例不发生变化。除因尾数处理而产生的损益外，基金份额折算对基金份额持

有人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基

金份额享有权利并承担义务。

如果基金份额折算过程中发生不可抗力或遇特殊情况无法办理，基金管理

人可延迟办理基金份额折算。

三、基金份额折算的方法

基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。

四、如未来本基金增加基金份额的类别，基金管理人在实施基金份额折算

时，可对全部基金份额类别进行折算，也可根据需要只对其中部分基金类别的基

金份额进行折算。如本基金对部分基金份额类别进行折算，对于涉及投票权、提

议召集权、召集权、计算到会或出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份

额数量、表决权、基金财产清算等需要统计基金份额持有人所持基金份额及其占

总份额比例时，每一份未折算的基金份额与固定比例的已折算基金份额代表同等

权利，其中固定比例指折算比例。

十、基金份额的上市交易

一、基金份额上市

基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所证

券投资基金上市规则》，向上海证券交易所申请上市：

1、本基金场内基金资产净值不低于2亿元；

2、本基金场内基金份额持有人不少于1000人；

3、法律法规及上海证券交易所相关业务规则规定的其他条件。

基金份额上市前，基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金获

准在上海证券交易所上市的，基金管理人应按照相关规定发布基金上市交易公告

书。

二、基金份额的上市交易

本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易

规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型

开放式指数基金业务实施细则》等有关规定。

三、终止上市交易

基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金的上

市交易，并报中国证监会备案：

1、不再具备本部分第一款规定的上市条件；

2、基金合同终止；

3、基金份额持有人大会决定终止上市；

4、基金合同约定的终止上市的其他情形；

5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。

若因上述1、3、4、5项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交

易所终止上市的，本基金可由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市的

开放式指数基金，而无需召开基金份额持有人大会审议。

若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，则基金管理人

将本着维护基金份额持有人合法权益的原则，履行适当的程序后与该指数基金合

并或者选取其他合适的指数作为标的指数。

四、基金份额参考净值（IOPV）的计算与公告

基金管理人或者基金管理人委托的其他机构在交易时间内根据基金管理人

提供的申购赎回清单和组合证券内各只证券的价格数据计算基金份额参考净值

（IOPV），并由上海证券交易所在交易时间内发布，供投资人交易、申购、赎回

基金份额时参考。基金份额参考净值的具体计算方法如下：

基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额+

申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数量、最新成交价以及实时汇率公允价

的乘积之和+申购赎回清单中的预估现金差额）/最小申购、赎回单位对应的基金

份额。

实时汇率公允价包括指数编制机构在发布和计算境外指数产品中采用的实

时汇率价格、基金管理人审慎决定的其他公允价格等。

基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后4位。

基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。

五、相关法律法规、监管部门、登记机构及上海证券交易所对基金上市交易

的规则等相关规定内容进行调整的，基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，

且此项修改无须召开基金份额持有人大会。

六、若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交

易的新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。

七、在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，

本基金可以申请在包括境外交易所在内的其他证券交易所上市交易，无需召开基

金份额持有人大会。

八、法律法规、监管部门或上海证券交易所对上市交易另有规定的，从其规

定。

十一、基金份额的申购与赎回

目前本基金的申购赎回采用全现金替代模式，申购对价、赎回对价包括现金

替代、现金差额及其他对价，即投资人在场内可以现金申购、赎回办理本基金的

申购、赎回业务。

未来在条件允许的情况下，基金管理人可以在场内开通本基金实物申购赎

回方式或者其他现金申购、赎回以外的方式办理本基金的申购、赎回业务，相关

业务规则、申购赎回原则等相关事项届时将另行约定并公告。

（一）申购和赎回场所

投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申

购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回。

基金管理人在开始份额申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，可

根据情况变更或增减基金申购赎回代理券商，并在基金管理人网站公示。

在法律法规、基金合同及未来条件允许的情况下，基金管理人直销机构可以

开通申购赎回业务，具体业务的办理时间及办理方式基金管理人将另行公告。

（二）申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，本基金的开放日为上海证券交

易所和香港联合交易所的共同交易日（若该交易日为非港股通交易日，则基金管

理人有权暂停办理基金份额的申购和赎回业务），但基金管理人根据法律法规、

中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时

间变更、港股通交易规则变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金管理人将视

情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露

办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体

业务办理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办

理时间在赎回开始公告中规定。

本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回，但在基金申请上市期间，

可暂停办理申购、赎回。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依

照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

本基金在基金合同生效后、开放日常申购之前，可向本基金联接基金开通特殊申

购，申购价格以特殊申购日的基金份额净值为基准计算，按金额申购，不收取与

申购相关的费用和成本。

（三）申购与赎回的原则

1、“份额申购、份额赎回”的原则，即本基金的申购、赎回均以份额申请。

2、本基金的申购对价、赎回对价包括现金替代、现金差额及其他对价；在

条件成熟的情况下，如交易所推出新的申购赎回模式时，基金的申购对价、赎回

对价也可包括组合证券。

3、申购、赎回申请提交后不得撤销。

4、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保

投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

5、申购、赎回应遵守《业务规则》及其他相关规定。如上海证券交易所、

中国证券登记结算有限责任公司修改或更新上述规则并适用于本基金的，则按照

新的规则执行，并在招募说明书中进行更新。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人

必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

（四）申购与赎回的程序

1、申购赎回的申请方式

投资者须按申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序，在开放日的具体业

务办理时间提出申购、赎回的申请。

投资者申购本基金时，须根据申购赎回清单备足申购对价，否则所提交的申

购申请不成立。投资者提交赎回申请时，必须持有足够的基金份额余额和现金，

否则所提交的赎回申请不成立。

投资人办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理

规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各申购赎回代理券商的具

体规定为准。

2、申购和赎回申请的确认

投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求的

申购对价，则申购申请失败。如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能根

据申购赎回清单要求准备足额的现金，或基金投资组合内不具备足额的符合要求

的赎回对价，则赎回申请失败。

申购赎回代理券商受理申购、赎回申请并不代表该申购、赎回申请一定成功。

申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应

及时查询。如投资者怠于履行该项查询等各项义务，因此产生的损失由投资者自

行承担。

基金管理人在不违反法律法规的前提下，可对上述程序规则进行调整。基金

管理人应在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公

告。

3、申购和赎回的清算交收与登记

本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、现金替代、现金差额及其他对价的

清算交收适用相关《业务规则》和参与各方相关协议的有关规定。

本基金申购业务采用实时逐笔全额结算（Real Time Gross Settlement）模

式；赎回业务涉及的现金替代可采用代收代付处理；申购、赎回业务涉及的现金

差额和现金替代退补款可采用代收代付处理。

（1）申购的清算交收

投资者T日提交的现金申购申请受理后，如交易记录已勾单且申购资金足额

的，登记机构在T日日间实时办理基金份额及现金替代的交收；T日日间未进行

勾单确认或日间资金不足的，登记机构在T日日终根据资金是否足额办理基金份

额及现金替代的清算交收；在T+1日内办理现金差额的清算，并将结果发送给基

金管理人、申购赎回代理券商和基金托管人。基金管理人与申购赎回代理券商在

T+2日内办理现金差额的交收。

（2）赎回的清算交收

投资者T日赎回成功后，登记机构在T日收市后为投资者办理基金份额的交

收，在T+1日办理现金差额的清算，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管

理人和基金托管人。基金管理人与申购赎回代理券商在T+2日办理现金差额的交

收。

赎回替代金额的清算交收由基金管理人和申购赎回代理券商协商处理。正常

情况下，该款项的清算交收于T+7日（指开放日）内办理。如遇国家外管局相关

规定有变更或本基金投资的境外主要市场的交易清算规则有变更、基金投资的境

外主要市场及外汇市场休市或暂停交易、登记公司系统故障、交易所或交易市场

数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及

基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回现金替代款的支付时间

可相应顺延。

对于因申购赎回代理券商交收资金不足，导致投资者申购失败的情形，按照

申购赎回代理券商的相关规则处理。

如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据

相关《业务规则》和参与各方相关协议的有关规定进行处理。

基金管理人和登记机构可在法律法规允许的范围内，对基金份额持有人利益

不存在实质性不利影响的前提下，对上述申购赎回的程序以及清算交收和登记的

办理时间、方式、处理规则等进行调整，并在开始实施前按照《信息披露办法》

的有关规定在规定媒介上予以公告。

投资人应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应

付的现金差额和现金替代退补款。因投资人原因导致现金差额或现金替代退补款

未能按时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资人追偿并要求其承

担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。如果基金管理人在清算交

收时发现不能正常履约的情形，则依据《业务规则》及与各方相关协议进行处理。

（五）申购和赎回的数量限制

1、投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。本基金

最小申购、赎回单位请参考届时发布的申购、赎回相关公告以及申购赎回清单。

基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资人需求，在法律法规允许的情

况下，调整最小申购、赎回单位。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露

办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2、基金管理人可以规定本基金当日申购份额及当日赎回份额上限，并在申购

赎回清单中公告。

3、基金管理人可以规定投资人每个交易账户的最低基金份额余额，具体规定

请参见更新的招募说明书或相关公告。

4、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限、单日或单笔申

购份额上限和净申购比例上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，

基金管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、

拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。

基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控

制。具体见基金管理人相关公告。

6、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定数量或比例限制，

或者新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》

的有关规定在规定媒介上公告。

（六）申购和赎回的对价、费用及其用途

1、本基金份额净值的计算保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，

由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，

并按照《基金合同》约定公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计

算或公告。

2、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的现金替代、现金差额及其

他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人应交付的现

金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者

申购、赎回的基金份额数额确定。

3、申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日上海证券

交易所开市前公告。申购赎回清单的内容与格式见下文“（七）申购赎回清单的

内容与格式”。

4、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%

的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

5、本基金申购、赎回的币种为人民币。在未来市场和技术成熟时，本基金

可开通或终止人民币以外的其他币种的申购、赎回，通过指定的销售渠道接受投

资者申购与赎回，该事项无须基金份额持有人大会审议，有关申购赎回原则、程

序、费用等业务规则及相关事项届时由基金管理人确定并公告。

基金管理人可以在不违反相关法律法规且不影响基金份额持有人实质性利

益的情况下对申购对价、赎回对价组成、基金份额净值、申购赎回清单计算和公

告时间进行调整并公告。

（七）申购赎回清单的内容与格式

1、申购赎回清单的内容

T日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各

成份证券数据、现金替代、T日预估现金部分、T-1日的现金差额、基金份额净

值及其他相关内容。

2、组合证券相关内容

组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公

告最小申购赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。

3、现金替代相关内容

现金替代是指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，

用于替代组合证券中全部或部分证券的一定数量的现金。

本基金现金替代分为2种类型：可以现金替代（标志为“允许”）和必须

现金替代（标志为“必须”）。

可以现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份券只能使用现金作为替

代，基金管理人按照申购赎回清单要求，代理投资者买入或卖出证券，并与投资

者进行相应结算。

必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为

替代。

（1）关于可以现金替代

本部分“T+1日”指T日后的第1个上海证券交易所和香港联合交易所同时

开放交易的工作日。

1）适用情形：可以现金替代的证券是指基金管理人认为需要在投资人申购

或赎回时代投资人买入或卖出的证券。

2）申购现金替代保证金：对于可以现金替代的证券，申购现金替代保证金

的计算公式为：

申购现金替代保证金＝替代证券数量×该证券经调整后的T日开盘参考价

×T-1日估值汇率×（1+申购现金替代溢价比率）；

对可以现金替代而言，申购时收取申购现金替代溢价的原因是，基金管理人

需要在收到申购确认信息后，在香港市场购入该部分证券，结算成本与替代金额

可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢

价比率，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的

实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购

入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。

3）申购替代金额的处理程序

对于确认成功的T日申购申请，基金管理人可以通过在香港市场交易或港股

通等方式以收到的替代金额代投资者买入被替代证券。基金管理人有权在T日内

任意时刻以收到的替代金额代投资者买入小于等于被替代证券数量的任意数量

的被替代证券。基金管理人有权根据基金投资的需要自主决定不买入部分被替代

证券，或者不进行任何买入证券的操作。T日日终，基金管理人根据所购入的被

替代证券的实际单位购入成本（包括买入价格与相关费用，按照汇率折算为人民

币）和未买入的被替代证券的T日收盘价（按照汇率折算为人民币；T日在证券

交易所无交易的，取最近交易日的收盘价；交易日无收盘价的，取最后成交价）

计算被替代证券的单位结算成本，在此基础上根据替代证券数量和申购现金替代

保证金确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。正常情况下，T日后的第

3个港股通交易日内，基金管理人将应退款或补款与相关申购赎回代理券商办理

交收。在此期间若该证券发生除息、送股（转增）、配股等重要权益变动，则进

行相应调整。当交收期间出现港股通交易日为非港股通交收日时，款项交收日期

顺延。基金管理人可以对交收日期进行相应调整。未来基金管理人有权视基金运

行情况，经与基金托管人协商一致，对折算汇率和计算未购入被替代证券成本的

价格进行调整，并提前公告。

上述汇率是指汇率公允价。汇率公允价包括中国人民银行或其授权机构最新

公布的人民币汇率中间价、中国外汇交易中心公布的人民币对主要货币参考汇率、

主流资讯商公布的人民币对主要货币参考汇率、与基金托管人商定的其他公允价

格（如：中国人民银行或国家外汇管理局或中国外汇交易中心正式对外发文后公

布的人民币兑主要外汇当日收盘价）等。

如遇证券长期停牌、流动性不足等可能导致收盘价或最后成交价不公允的特

殊情况，可参照证券的估值价格，对结算价格进行调整，如果基金管理人认为该

证券复牌后的价格可能存在较大波动，且可能对基金资产净值产生较大影响，为

了更好的维护基金份额持有人利益，该证券对应的现金替代退补款的清算交收可

在其复牌后按照实际交易成本办理。在此期间若该证券发生除息、送股（转增）、

配股等重要权益变动，则进行相应调整。

4）赎回替代金额的处理程序

对于确认成功的T日赎回申请，在T日内，基金管理人可以通过在香港市场

交易或港股通等方式代投资者卖出被替代证券。基金管理人有权在T日内任意时

刻代投资者卖出小于等于被替代证券数量的任意数量的被替代证券。基金管理人

有权根据基金投资的需要自主决定不卖出部分被替代证券，或者不进行任何卖出

证券的操作。T日日终，基金管理人根据所卖出的被替代证券的实际单位卖出金

额（卖出价格扣除相关费用，按照汇率折算为人民币）和未卖出的被替代证券的

T日收盘价（按照汇率折算为人民币；T日在证券交易所无交易的，取最近交易

日的收盘价；交易日无收盘价的，取最后成交价）计算被替代证券的单位结算金

额，在此基础上根据替代证券数量确定赎回替代金额。正常情况下，T+7日（指

上海证券交易所与香港交易所的共同交易日）内，基金管理人将应支付的赎回替

代金额与相关申购赎回代理机构办理交收。在此期间若该证券发生除息、送股（转

增）、配股等重要权益变动，则进行相应调整。当交收期间出现港股通交易日为

非港股通交收日时，款项交收日期顺延。基金管理人可以对交收日期进行相应调

整。未来基金管理人有权视基金运行情况，经与基金托管人协商一致，对折算汇

率和计算未购入被替代证券成本的价格进行调整，并提前公告。

上述汇率是指汇率公允价。汇率公允价包括中国人民银行或其授权机构最新

公布的人民币汇率中间价、中国外汇交易中心公布的人民币对主要货币参考汇率、

主流资讯商公布的人民币对主要货币参考汇率、与基金托管人商定的其他公允价

格（如：中国人民银行或国家外汇管理局或中国外汇交易中心正式对外发文后公

布的人民币兑主要外汇当日收盘价）等。

如遇证券长期停牌、流动性不足等可能导致收盘价或最后成交价不公允的特

殊情况，可参照证券的估值价格，对结算价格进行调整，如果基金管理人认为该

证券复牌后的价格可能存在较大波动，且可能对基金资产净值产生较大影响，为

了更好的维护基金份额持有人利益，该证券对应的现金替代退补款的清算交收可

在其复牌后按照实际交易成本办理。在此期间若该证券发生除息、送股（转增）、

配股等重要权益变动，则进行相应调整。

5）在系统支持的情况下，对于T日的申购赎回申请，基金管理人有权进行

轧差处理，针对净申购，购入净申购份额对应的组合证券中被替代的成份证券，

针对净赎回，卖出净赎回份额对应的组合证券中被替代的成份证券，基金管理人

有权购入或者卖出不等于轧差处理后的上述被替代的成份证券的任意数量。

6）基金管理人可以根据具体情况，调整上述2）—5）的申购、赎回替代金

额的处理程序、规则等，并在招募说明书更新及其他公告中披露。

（2）关于必须现金替代

1）适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整将被剔除或因

法律法规限制投资的成份证券，或基金管理人出于保护基金份额持有人利益原则

等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。

2）替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中

公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为：

固定替代金额为替代证券数量乘以其经调整后的T日开盘参考价并按照T-1

日估值汇率换算或基金管理人认为合理的其他方法。

4、预估现金部分相关内容

预估现金部分是指，为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先

冻结申请申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。

T日申购赎回清单中公告T日预估现金部分，其计算公式为：

T日预估现金差额＝T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎

回清单中必须现金替代成份证券的替代金额+申购赎回清单中可以现金替代成份

证券的数量、调整后T日开盘参考价以及T-1日估值汇率的乘积之和）

如果T-1日至T日期间存在香港联合交易所交易日为非申赎开放日，则基金

管理人可对公式中“T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值”进行调整；若

T日或T-1日为基金分红除息日，则预估现金部分需进行相应的调整。若T日为

最小申购赎回单位调整生效日，则计算公式中的“T-1日最小申购赎回单位的基

金资产净值”需根据调整前后最小申购赎回单位按比例计算。预估现金部分的数

值可能为正、为负或为零。

5、现金差额相关内容

T日现金差额在T＋1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为：

T日现金差额＝T日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单

中必须现金替代成份证券的替代金额+申购赎回清单中可以现金替代成份证券的

数量、T日收盘价以及T日估值汇率的乘积之和）

T日投资人申购、赎回基金份额时，需按T＋1日公告的T日现金差额进行

资金的清算交收。现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资人申购时，如

现金差额为正数，则投资人应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差

额为负数，则投资人将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资人赎回时，

如现金差额为正数，则投资人将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金

差额为负数，则投资人应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。

6、申购赎回清单的格式

基本信息