兴业中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号）

兴业基金管理有限公司

兴业中证AAA科技创新公司债交易型开放

式指数证券投资基金

招募说明书（更新）

（2025年第1号）

基金管理人：兴业基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

兴业中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）

重要提示

兴业中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金（以下简称

“本基金”）经2025年9月8日中国证券监督管理委员会证监许可[2025]1986

号文准予募集注册。

兴业基金管理有限公司（以下称“本基金管理人”或“管理人”）保证招募

说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，中国证监会

对基金募集的注册并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断

或保证，也不表明投资于本基金没有风险。投资者应当认真阅读基金招募说明书、

基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主

做出投资决策，自行承担投资风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，

但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资人赎回时，所得或会高于或

低于投资人先前所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问，应寻求独立及专

业的财务意见。

基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型，

投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。

一般来说，基金的收益预期越高，投资人承担的风险也越大。本基金为债券型基

金，其预期风险收益水平相应会高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基

金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风

险收益特征。

本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于基金资产净

值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。本基金投资于证券市场，基金净值

会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，应全面了解本基

金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，并承担基金投资中出现的各类风

险，包括：市场风险、基金管理风险、流动性风险、本基金特定风险等。本基金

的具体风险详见“风险揭示”章节。

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本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、

指数编制机构停止服务、成份券停牌或违约等潜在风险，具体详见“风险揭示”

章节。

本基金可投资国债期货等金融衍生品，金融衍生品是一种金融合约，其价值

取决于一种或多种基础资产或指数，其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格

波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险

和法律风险等。

为对冲信用风险，本基金可能投资于信用衍生品。信用衍生品的投资可能面

临流动性风险，偿付风险以及价格波动风险等。

本基金投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产

支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。

本基金的投资范围包括债券回购，债券回购为提升基金组合收益提供了可能，

但也存在一定的风险。如发生债券回购交收违约，质押券可能面临被处置的风险，

因处置价格、数量、时间等的不确定，可能会给基金资产造成损失。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩

并不构成对本基金业绩表现的保证。投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基

金的《招募说明书》《基金合同》《基金产品资料概要》等信息披露文件，了解

基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况

等判断本基金是否和自身的风险承受能力相适应。投资者不得使用贷款、发行债

券等筹集的非自有资金投资本基金。

《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人

应当在三个工作日内，更新基金招募说明书，并登载在规定网站上。基金招募说

明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基

金管理人可以不再更新基金招募说明书。

本基金标的指数为中证AAA科技创新公司债指数。

1、样本空间

中证AAA科技创新公司债指数的样本由满足以下条件的债券构成：

（1）在沪深交易所上市的科技创新公司债，不含私募品种，债券币种为人

民币；

（2）付息方式：固定利率付息或一次还本付息。

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2、选样方法

选取样本空间中信用评级符合主体评级AAA，隐含评级AA+及以上的债券作

为指数样本。

3、指数计算

指数采用派许加权综合价格指数方法计算，计算公式为：

报告期指数=（报告期样本债券总市值+报告期债券派息）/除数×100

其中，报告期样本总市值=Σ[(净价+应计利息)×发行量]。

该指数计算用价格为中证估值价格，其他计算用基础数据、除数调整参见中

证指数有限公司发布的计算与维护细则。

有关标的指数具体编制方案及成份券信息详见中证指数有限公司网站，网址：

http://www.csindex.com.cn。

本基金本次更新招募说明书对申购、赎回清单版本更新相关内容，并对基金

经理、基金管理人、相关服务机构相关内容进行更新，相关信息更新截止日为

2025年11月24日。

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目录

第一部分前言.................................................................................................................................6

第二部分释义.................................................................................................................................7

第三部分基金管理人...................................................................................................................13

第四部分基金托管人...................................................................................................................24

第五部分相关服务机构...............................................................................................................28

第六部分基金份额的发售...........................................................................................................30

第七部分基金合同的生效...........................................................................................................39

第八部分基金份额折算与变更登记..........................................................................................41

第九部分基金份额的上市交易..................................................................................................42

第十部分基金份额的申购与赎回..............................................................................................44

第十一部分基金的投资...............................................................................................................59

第十二部分基金的财产...............................................................................................................65

第十三部分基金资产估值...........................................................................................................66

第十四部分基金的收益与分配..................................................................................................72

第十五部分基金费用与税收.......................................................................................................74

第十六部分基金的会计与审计..................................................................................................76

第十七部分基金的信息披露.......................................................................................................77

第十八部分风险揭示...................................................................................................................84

第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算..........................................................93

第二十部分《基金合同》的内容摘要....................................................................................95

第二十一部分《托管协议》的内容摘要................................................................................120

第二十二部分对基金份额持有人的服务................................................................................137

第二十三部分招募说明书的存放及查阅方式........................................................................138

第二十四部分备查文件.............................................................................................................139

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第一部分前言

《兴业中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金招募说明

书》（以下简称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以

下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运

作办法》）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称《销

售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披

露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称

《流动性风险管理规定》）、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数

基金指引》（以下简称《指数基金指引》）和其他有关法律法规的规定以及《兴

业中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简

称“基金合同”或《基金合同》）编写。

本招募说明书阐述了兴业中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券

投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事

项，投资人在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明

书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由兴业基金管理有限公司负责解释。

本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，

或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同

是约定基金合同当事人之间权利义务关系的法律文件。基金投资人依据基金合同

取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人，其持有基金

份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合

同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权

利和义务，应详细查阅基金合同。

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第二部分释义

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指兴业中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券

投资基金

2、基金管理人：指兴业基金管理有限公司

3、基金托管人：指上海浦东发展银行股份有限公司

4、基金合同或《基金合同》：指《兴业中证AAA科技创新公司债交易型开

放式指数证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《兴业中证AAA

科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任

何有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《兴业中证AAA科技创新公司债交易型

开放式指数证券投资基金招募说明书》及其更新

7、基金产品资料概要：指《兴业中证AAA科技创新公司债交易型开放式指

数证券投资基金基金产品资料概要》及其更新

8、基金份额发售公告：指《兴业中证AAA科技创新公司债交易型开放式指

数证券投资基金基金份额发售公告》

9、上市交易公告书：指《兴业中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数

证券投资基金上市交易公告书》

10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

11、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委

员会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委

员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第

十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员

会关于修改等七部法律的决定》修正的《中华人民共和

国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日

实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做

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出的修订

13、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1

日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出

的修订

14、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实

施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年

10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布

机关对其不时做出的修订

16、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1

日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机

关对其不时做出的修订

17、交易型开放式指数证券投资基金：指《上海证券交易所交易型开放式指

数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”，简称“ETF（Exchange

Traded Fund）”

18、ETF联接基金、联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本

基金的投资目标类似，采用开放式运作方式的基金

19、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

20、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局

21、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义

务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

22、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

23、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内

合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会

团体或其他组织

24、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构

投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定使用来自境外的资金进

行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格

境外机构投资者

25、特定机构投资者：指根据上海证券交易所颁布的《特定机构投资者参与

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证券投资基金申购赎回业务指引》所定义的机构投资者

26、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法

律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

27、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

人

28、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，

办理基金份额的申购、赎回等业务

29、销售机构：指兴业基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监

会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务

协议，办理基金销售业务的机构，包括发售代理机构和申购赎回代理机构

30、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由

基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构

31、申购赎回代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，

由基金管理人指定的、在《基金合同》生效后办理本基金申购、赎回业务的机构

32、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括

投资人相关账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、基金交易

的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非

交易过户等

33、登记机构：指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为中国证券登记

结算有限责任公司

34、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，

基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的

日期

35、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财

产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

36、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长

不得超过3个月

37、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

38、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

39、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的

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开放日

40、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日），n为自然数

41、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

42、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

43、《业务规则》或业务规则：指上海证券交易所、登记机构、基金管理人

及基金销售机构的相关业务规则及其不时做出的修订

44、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

请购买基金份额的行为

45、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定，

申请购买基金份额的行为

46、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规

定的条件要求将基金份额兑换为基金合同所规定的赎回对价的行为

47、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等

信息的文件

48、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应

交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价

49、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同

和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价

50、标的指数：指中证指数有限公司编制并发布的中证AAA科技创新公司债

指数

51、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券

52、最小申购、赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资

人申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍

53、现金替代：指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规

定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金

54、现金差额：指最小申购、赎回单位的资产净值与按基金合同约定的估值

方法计算的最小申购、赎回单位中的组合证券价值和现金替代之差；投资人申购、

赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申

购或赎回的基金份额数计算

55、基金份额参考净值：指基金管理人或基金管理人委托的机构在开市后根

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据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算，并通过上海证券交

易所发布的基金份额参考净值，简称“IOPV”

56、预估现金部分：指由基金管理人计算并在T日申购赎回清单中公布的当

日现金差额的预估值，预估现金部分由申购赎回代理机构预先冻结

57、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不

变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值的行为

58、元：指人民币元

59、基金收益：指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入

扣除相关费用后的余额

60、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收

款及其他资产的价值总和

61、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

62、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

63、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净

值和基金份额净值的过程

64、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报

刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网

站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

65、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法

以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购

与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受

限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或

交易的债券等

66、信用衍生品：指符合证券交易所或银行间市场相关业务规则，专门用于

管理信用风险的信用衍生工具

67、信用保护买方：亦称信用保护购买方，指接受信用风险保护的一方

68、信用保护卖方：亦称信用保护提供方，指提供信用风险保护的一方

69、信用衍生品名义本金：亦称交易名义本金，指一笔信用衍生品交易提供

信用风险保护的金额，各项支付和结算以此金额为计算基准

70、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事

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件

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第三部分基金管理人

一、基金管理人情况

名称：兴业基金管理有限公司

住所：福建省福州市鼓楼区五四路137号信和广场25楼

办公地址：上海市浦东新区银城路167号兴业银行大厦13、14层

法定代表人：刘宗治

设立日期：2013年4月17日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2013]288号

组织形式：有限责任公司

注册资本：12亿元人民币

存续期限：持续经营

联系电话：021-22211866

联系人：郭玲燕

股权结构：

股东名称 出资比例

兴业银行股份有限公司 90%

中海集团投资有限公司 10%

合计 100%

二、主要人员情况

1、公司董事会成员

刘宗治先生，董事长，硕士学位，经济师。曾任兴业银行总行投资银行部总

经理助理，总行企业金融总部投资银行部副总经理、风险总监，总行投行与金融

市场风险管理部副总经理（主持工作）、总经理等职。现任兴业基金管理有限公

司党委书记、董事长。

马大军先生，董事，硕士学位。曾任兴业银行上海分行副行长、总行资金营

运中心总经理等职。现任兴业银行总行同业金融部/资产管理部总经理。

李辉先生，董事，本科学历。曾就职于上海远洋运输公司、中宏人寿保险有

限公司、海康人寿保险有限公司、美国国际集团、星展银行等公司。曾任国泰基

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金管理有限公司财富大学负责人、总经理办公室负责人、人力资源部（财富大学）

及行政管理部负责人、总经理助理、副总经理。现任兴业基金管理有限公司党委

委员、总经理。

杜海英女士，董事，硕士学位，经济师。曾任中海（海南）海盛船务股份有

限公司发展部科长、副主任、主任，中共中国海运（集团）总公司党校副校长，

中共中国海运（集团）管理干部学院副院长，中海集团投资有限公司副总经理、

党委委员，中远海运发展股份有限公司总经理助理等职。现任中远海运发展股份

有限公司副总经理、党委委员，中海集团投资有限公司董事长、总经理，中远海

运（上海）投资管理有限公司副总经理，河南远海中原物流产业发展基金管理有

限公司董事长，远海投资有限公司董事长，远海私募基金管理（天津）有限公司

董事长。

肖玉华女士，独立董事，本科学历，高级会计师。曾任农行福建省分行财务

会计处副处长、运营管理部总经理、专项检查组组长、专项检查组正处级调研员

等职；曾兼任农行总行高级会计师评审专家、深化运营改革顾问组成员以及福建

省分行工会经费审查委员会主任、财务审查委员会委员、集中采购委员会委员、

风险管理委员会委员、股改领导小组综合组组长等职。现任福建石狮农商银行股

份有限公司独立董事、福建省艺术馆财务顾问。

阳德青先生，独立董事，博士学位。曾任复旦大学计算机科学技术学院党委

副书记、复旦大学研究生工作部副部长等职。现任复旦大学大数据学院副院长、

副教授、博导，高等学术研究院副院长，上海市数据科学重点实验室副主任。

丁浩员先生，独立董事，博士学位。曾任上海财经大学商学院讲师、副教授

等职。现任上海财经大学商学院副院长、讲席教授、博导，兼任中国世界经济学

会理事、上海市世界经济学会副秘书长、上海市科技经济融合发展学会副会长。

2、公司高级管理人员

李辉先生，总经理，简历同上。

黄文锋先生，副总经理，硕士学位，高级经济师。历任兴业银行厦门分行鹭

江支行行长、集美支行行长，兴业银行厦门分行公司业务部兼同业部、国际业务

部总经理，兴业银行厦门分行党委委员、行长助理，兴业银行总行投资银行部副

总经理，兴业银行沈阳分行党委委员、副行长。现任兴业基金管理有限公司党委

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委员、副总经理，兼任兴业财富资产管理有限公司执行董事。

张顺国先生，督察长，本科学历。历任泰阳证券上海投行总部高级经理，深

圳发展银行上海分行金融机构部副总经理、商人银行部副总经理，深圳发展银行

上海分行宝山支行副行长，兴业银行上海分行漕河泾支行行长、静安支行行长、

上海分行营销管理部总经理，兴业基金管理有限公司上海分公司总经理、上海兴

晟股权投资管理有限公司总经理、兴投（平潭）资本管理有限公司执行董事，兴

业基金管理有限公司党委委员、总经理助理、副总经理。现任兴业基金管理有限

公司党委委员、纪委书记、督察长。

张玲菡女士，副总经理，本科学历。历任银河基金管理有限公司市场部渠道

经理，交银施罗德基金管理有限公司广东分公司副总经理、渠道部副总经理、营

销管理部总经理、市场总监，兴业基金管理有限公司总经理助理、副总经理、督

察长。现任兴业基金管理有限公司副总经理。

蒲延杰先生，总经理助理，博士研究生学历。曾任中国工商银行股份有限公

司资产管理部投资经理；瑞银证券有限责任公司研究部分析师；申万菱信基金管

理有限公司权益研究部研究员、基金经理、固定收益投资总部总监助理、权益研

究部负责人、权益投资部联席负责人等；中银国际证券股份有限公司基金管理部

权益投资总监、基金经理；兴银理财有限责任公司首席权益投资官、权益投资部

总经理、固定收益投资二部总经理。现任兴业基金管理有限公司党委委员、总经

理助理。

云凤生先生，首席信息官，硕士学位。曾任兴业银行总行信息科技部上海研

发中心工程师、项目经理，需求中心企金需求团队副经理、经理，数据中心境外

支持处副处长，兴业基金管理有限公司信息技术部总经理。现任兴业基金管理有

限公司首席信息官、信息技术部总经理。

3、本基金基金经理

唐丁祥先生，上海财经大学产业经济学博士。14年证券从业经验。2011年3

月至2013年4月在光大证券股份有限公司研究所担任债券分析师，内容涉及宏

观利率、专题研究等；2013年4月至2013年8月在申万菱信基金管理有限公司

从事宏观和债券研究，内容涉及宏观利率、信用分析和可转债等研究工作；2013

年8月加入兴业基金管理有限公司，2019年2月19日至2025年9月1日担任

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兴业聚丰混合型证券投资基金（原兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金）的基

金经理，2019年2月19日起担任兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金的

基金经理，2019年2月26日起担任兴业福益债券型证券投资基金的基金经理，

2019年5月27日起担任兴业中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金（由兴

业聚全灵活配置混合型证券投资基金转型而来）的基金经理，2019年6月26日

起担任兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金的基金经理，2020年1月10

日至2021年9月1日担任兴业稳康三年定期开放债券型证券投资基金的基金经

理，2020年5月27日至2021年8月30日担任兴业嘉华一年定期开放债券型发

起式证券投资基金的基金经理，2020年7月17日起担任兴业稳泰66个月定期

开放债券型证券投资基金的基金经理，2021年6月29日至2023年1月14日担

任兴业中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理，2024年1月12

日起担任兴业天融债券型证券投资基金的基金经理，2024年4月24日起担任兴

业稳瑞90天持有期债券型证券投资基金的基金经理，2025年7月25日起担任

兴业福盛债券型证券投资基金的基金经理，2025年8月26日起担任兴业恒泰债

券型证券投资基金的基金经理，2025年9月17日起担任兴业中证AAA科技创新

公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

罗林金，复旦大学金融学硕士学历，9年证券从业经历。2016年6月加入兴

业基金管理有限公司，先后担任固定收益研究部债券研究员，固定收益投资部基

金经理助理、基金经理。2023年7月10日起担任兴业裕恒债券型证券投资基金、

兴业短债债券型证券投资基金、兴业货币市场证券投资基金、兴业嘉荣一年定期

开放债券型发起式证券投资基金等基金的基金经理助理；2023年7月10日至

2024年3月25日担任兴业120天滚动持有债券型证券投资基金、兴业30天滚

动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理助理；2024年1月23日至2024

年3月25日担任兴业中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经

理助理；2024年3月26日起担任兴业120天滚动持有债券型证券投资基金、兴

业30天滚动持有中短债债券型证券投资基金、兴业中证同业存单AAA指数7天

持有期证券投资基金的基金经理，2025年8月27日起担任兴业瑞丰6个月定期

开放债券型证券投资基金的基金经理，2025年9月17日起担任兴业中证AAA科

技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

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4、投资决策委员会成员

李辉先生，总经理

黄文锋先生，副总经理。

周鸣女士，固定收益投资部总经理。

腊博先生，固定收益投资部总经理助理。

赵正义女士，固定收益研究部总经理。

倪侃先生，固定收益研究部总经理助理。

丁进先生，基金经理。

伍方方女士，基金经理。

5、上述人员之间均不存在近亲属关系。

三、基金管理人的职责按照《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金

管理人必须履行以下职责：

1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基

金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分

配收益；

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

6、编制季度报告、中期报告和年度报告；

7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回对价；

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

9、按照规定召集基金份额持有人大会；

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其

他法律行为；

12、法律、行政法规和中国证监会规定的或《基金合同》约定的其他职责。

四、基金管理人承诺

1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证

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券法》”）的行为，并承诺建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止违反《证

券法》行为的发生；

2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》的行为，并承诺建立健全的

内部风险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生：

（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）侵占、挪用基金财产；

（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示

他人从事相关的交易活动；

（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；

（8）依照法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。

3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国

家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：

（1）越权或违规经营；

（2）违反基金合同或托管协议；

（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益；

（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；

（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

（6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责；

（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的

基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从

事相关的交易活动；

（8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，

扰乱市场秩序；

（9）故意损害投资人及其他同业机构、人员的合法权益；

（10）以不正当手段谋求业务发展；

（11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；

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（12）信息披露不真实，有误导、欺诈成分；

（13）法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。

4、本基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、

策略及限制等全权处理本基金的投资。

5、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度，

采取有效措施，保证基金财产不用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但法律法规或中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

五、基金经理承诺

1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有

人谋取最大利益；

2、不利用职务之便为自己及其被代理人、受雇人或任何第三人谋取利益；

3、不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，

泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内

容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交

易活动；

4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

六、基金管理人的风险管理制度

投资业务风险可以分为基本风险和操作风险。基本风险包括投资对象的市场

风险和流动性风险；操作风险包括交易过程风险和投资纪律执行风险等。

本公司建立健全了风险管理体系，针对基金运作各个环节构建了相应的风险

管理方法，并加以有效执行。

1、风险管理体系

本基金的风险管理体系包括风险控制决策体系、风险控制监控体系、风险控

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制执行体系、风险控制保障体系及自律体系。其中，风险控制执行体系是在风险

控制决策、监控、保障和自律体系共同支持下完成的，各个风险控制环节的关系

如图1所示：

图1：风险控制体系示意图

风险控制决策由投资决策委员会负责，风险控制监控由风险管理部负责，风

险控制执行由各业务部门和职能部门负责，风险控制保障包括财务保障、屏蔽保

障和技术保障，自律体系包括法制教育和道德培养等。

督察长全面介入各个风险控制环节之中。

2、投资风险管理

本基金的投资风险控制包括事前风险控制、事中风险控制和事后风险控制。

事前风险控制主要指投资分析和投资决策中的风险控制；事中风险控制主要指交

易实施过程中的风险控制；事后风险控制主要指投资组合构建之后的风险评估与

跟踪。

（1）投资分析的风险控制

投资分析风险主要指投资研究人员在收集信息、处理信息过程中可能存在的

致使基金份额持有人遭受损失的风险因素。对此，本公司建立了从研究初选库到

投资备选库的严格研究流程和制度，并有效执行，以防范投资分析风险。

（2）投资决策的风险控制

投资决策风险主要是指因投资决策失误所导致的可能使投资遭受损失的风

险。对此，本公司制定了详细的投资决策流程和制度，以防范投资决策风险。如

建立严格的投资备选库制度，严格的投资权限审批制度，定期或不定期绩效和风

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险评估等。

（3）基金交易的风险控制

交易风险是指基金投资交易实施过程中可能产生的风险。本公司严格执行集

中交易制度，确保交易执行过程的公平独立。为了确保交易过程的独立性与公平

性，中央交易室独立于基金管理部门，以有效控制交易风险。

（4）投资风险的事后控制

本公司对基金投资进行实时监控，并按月、按季进行风险定期评估，以加强

投资风险的事后控制。风险管理部每月对基金投资风险进行评估，并将评估报告

提交投资决策委员会讨论和审议；每季度分析市场环境变化和重大事件影响，报

告面临的各项风险暴露情况，对基金投资风险提出建议和警告；根据投资决策委

员会或投资主管的要求，不定期对基金投资的特定风险进行评估，并提交相关报

告。

七、基金管理人的风险管理和内部控制制度

1、内部控制的原则

（1）全面性原则。内部控制制度覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人

员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。

（2）独立性原则。公司设立独立的督察长与监察稽核部门，并使它们保持

高度的独立性与权威性。

（3）相互制约原则。公司部门和岗位的设置权责分明、相互牵制，并通过

切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。

（4）重要性原则：公司的发展必须建立在风险控制完善和稳固的基础上，

内部风险控制与公司业务发展同等重要。

2、内部控制的主要内容

（1）控制环境

公司董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。基金管理人在董

事会下设立有独立董事参加的审计委员会，负责评价与完善公司的内部控制体系，

审阅外部独立审计机构的审计报告，确保公司财务报告的真实性、可靠性，督促

实施有关审计建议。

公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为了有

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效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略，设立了总经理办公会、投资决策

委员会、内部控制与风险管理委员会等委员会，分别负责公司经营、基金投资、

风险管理的重大决策。

此外，公司设有督察长，全权负责公司的监察与稽核工作，对公司和基金运

作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监督，参与公司风险控制工作，发

生重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。

（2）风险评估

公司内部风险管理人员定期评估公司及基金的风险状况，包括所有能对经营

目标、投资目标产生负面影响的内部和外部因素，对公司总体经营目标产生影响

的可能性及影响程度，并将评估报告报总经理办公会和内部控制与风险管理委员

会。

（3）操作控制

公司内部组织结构的设计方面，体现部门之间职责有分工，但部门之间又相

互合作与制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场等业务部门有明确的授权

分工，各部门的操作相互独立，并且有独立的报告系统。各业务部门之间相互核

对、相互牵制。

各业务部门内部工作岗位分工合理、职责明确，形成相互检查、相互制约的

关系，以减少舞弊或差错发生的风险，各工作岗位均制定有相应的书面管理制度。

在明确的岗位责任制度基础上，设置科学、合理、标准化的业务操作流程，

每项业务操作有清晰、书面化的操作手册，同时，规定完备的处理手续，保存完

整的业务记录，制定严格的检查、复核标准。

（4）信息与沟通

公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息

交流渠道，保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，保

证信息及时送达适当的人员进行处理。

（5）监督与内部稽核

基金管理人设立了独立于各业务部门的监察稽核部，履行内部稽核职能，检

查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司内部控制制度的

执行情况，揭示公司内部管理及基金运作中的风险，及时提出改进意见，促进公

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司内部管理制度有效地执行。内部稽核人员具有相对的独立性，监察稽核报告提

交全体董事审阅。

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第四部分基金托管人

一、基金托管人概况

本基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司，基本信息如下：

名称：上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市中山东一路12号

办公地址：上海市博成路1388号浦银中心A栋

法定代表人：张为忠

成立时间：1992年10月19日

经营范围：经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准，公司主营业

务主要包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据

贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同

业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱业

务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外

汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；买卖和代理买卖股票

以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业

务；离岸银行业务；证券投资基金托管业务；全国社会保障基金托管业务；经中

国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准经营的其他业务。

组织形式：股份有限公司（上市）

注册资本：293.52亿元人民币

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字[2003]105号

联系人：朱萍

联系电话：（021）31888888

上海浦东发展银行自2003年开展资产托管业务，是较早开展银行资产托管服

务的股份制商业银行之一。经过二十年来的稳健经营和业务开拓，各项业务发展

一直保持较快增长，各项经营指标在股份制商业银行中处于较好水平。

上海浦东发展银行总行于2003年设立基金托管部，2005年更名为资产托管部，

2013年更名为资产托管与养老金业务部，2016年进行组织架构优化调整，并更名

为资产托管部，目前下设证券托管处、客户资产托管处、养老金业务处、内控管

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理处、业务保障处、总行资产托管运营中心（含合肥分中心）六个职能处室。

目前，上海浦东发展银行已拥有客户资金托管、资金信托保管、证券投资基

金托管、全球资产托管、保险资金托管、基金专户理财托管、证券公司客户资产

托管、期货公司客户资产托管、私募证券投资基金托管、私募股权托管、银行理

财产品托管、企业年金托管等多项托管产品，形成完备的产品体系，可满足多领

域客户、境内外市场的资产托管需求。

二、主要人员情况

张为忠，男，1967年出生，硕士研究生。曾任中国建设银行大连市分行开发

区分行行长，中国建设银行内蒙古总审计室总审计师兼主任，中国建设银行湖北

省分行纪委书记、副行长、党委委员，中国建设银行普惠金融事业部（小企业业

务部）总经理，中国建设银行公司业务总监。现任中共上海浦东发展银行股份有

限公司委员会书记、董事长。

李国光，男，1967年出生，硕士研究生。历任上海浦东发展银行天津分行资

财部总经理，天津分行行长助理、副行长，总行资金总部副总经理，总行资产负

债管理委员会主任，总行清算作业部总经理，沈阳分行党委书记、行长。现任上

海浦东发展银行总行资产托管部总经理。

三、基金托管业务经营情况

截止2025年6月30日，上海浦东发展银行证券投资基金托管规模为14967.99

亿元，托管证券投资基金共499只。

四、基金托管人的内部控制制度

1、本行内部控制目标为：确保经营活动中严格遵守国家有关法律法规、监

管部门监管规则和本行规章制度，形成守法经营、规范运作的经营思想。确保经

营业务的稳健运行，保证基金资产的安全和完整，确保业务活动信息的真实、准

确、完整，保护基金份额持有人的合法权益。

2、本行内部控制组织架构为：总行法律合规部是全行内部控制的牵头管理

部门，指导业务部门建立并维护资产托管业务的内部控制体系。总行风险监控部

是全行操作风险的牵头管理部门。指导业务部门开展资产托管业务的操作风险管

控工作。总行资产托管部下设内控管理处。内控管理处是全行托管业务条线的内

部控制具体管理实施机构，并配备专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工

作，独立行使监督稽核职责。

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3、内部控制制度及措施:本行已建立完善的内部控制制度。内控制度贯穿

资产托管业务的决策、执行、监督全过程，渗透到各业务流程和各操作环节，覆

盖到从事资产托管各级组织结构、岗位及人员。内部控制以防范风险、合规经营

为出发点，各项业务流程体现“内控优先”要求。

具体内控措施包括：培育员工树立内控优先、制度先行、全员化风险控制的

风险管理理念，营造浓厚的内控文化氛围，使风险意识贯穿到组织架构、业务岗

位、人员的各个环节。制定权责清晰的业务授权管理制度、明确岗位职责和各项

操作规程、员工职业道德规范、业务数据备份和保密等在内的各项业务管理制度；

建立严格完善的资产隔离和资产保管制度，托管资产与托管人资产及不同托管资

产之间实行独立运作、分别核算；对各类突发事件或故障，建立完备有效的应急

方案，定期组织灾备演练，建立重大事项报告制度；在基金运作办公区域建立健

全安全监控系统，利用录音、录像等技术手段实现风险控制；定期对业务情况进

行自查、内部稽核等措施进行监控，通过专项/全面审计等措施实施业务监控，

排查风险隐患。

五、托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

1、监督依据

托管人严格按照有关政策法规、以及基金合同、托管协议等进行监督。监督

依据具体包括：

（1）《中华人民共和国证券法》；

（2）《中华人民共和国证券投资基金法》；

（3）《公开募集证券投资基金运作管理办法》；；

（4）《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》

（5）《基金合同》、《基金托管协议》；

（6）法律、法规、政策的其他规定。

2、监督内容

我行根据基金合同及托管协议约定，对基金合同生效之后所托管基金的

投资范围、投资比例、投资限制等进行严格监督，及时提示基金管理人违规风险。

3、监督方法

（1）资产托管部设置核算监督岗位，配备相应的业务人员，在授权范围内

独立行使对基金管理人投资交易行为的监督职责，规范基金运作，维护基金投资

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人的合法权益，不受任何外界力量的干预；

（2）在日常运作中，凡可量化的监督指标，由核算监督岗通过托管业务的

自动处理程序进行监督，实现系统的自动跟踪和预警；

（3）对非量化指标、投资指令、管理人提供的各种报表和报告等，采取人

工监督的方法。

4、监督结果的处理方式

（1）基金托管人对基金管理人的投资运作监督结果，采取定期和不定期报

告形式向基金管理人和中国证监会报告。定期报告包括基金监控周报等。不定期

报告包括提示函、临时日报、其他临时报告等；

（2）若基金托管人发现基金管理人违规违法操作，以电话、邮件、书面提

示函的方式通知基金管理人，指明违规事项，明确纠正期限。在规定期限内基金

托管人再对基金管理人违规事项进行复查，如果基金管理人对违规事项未予纠正，

基金托管人将报告中国证监会。如果发现基金管理人投资运作有重大违规行为时，

基金托管人应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正；

（3）针对中国证监会、中国人民银行对基金投资运作监督情况的检查，应

及时提供有关情况和资料。

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第五部分相关服务机构

一、基金份额发售机构

（一）发售协调人

发售主协调人：详见基金份额发售公告。

（二）网上现金认购

网上现金认购的发售代理机构具体名单详见基金份额发售公告。

（三）网下现金、网下债券认购

1、直销机构

名称：兴业基金管理有限公司

住所：福建省福州市鼓楼区五四路137号信和广场25楼

法定代表人：刘宗治

办公地址：上海市浦东新区银城路167号13、14层

联系人：王珏

电话：021-22211885

传真：021-22211997

网址：www.cib-fund.com.cn

2、发售代理机构

基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择符合要求的发售代理机构销售

本基金。网下现金、网下债券发售代理机构具体名单详见本基金的基金份额发售

公告。

基金管理人可以根据情况变化增加或减少基金份额发售机构。

二、基金份额登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区太平桥大街17号

办公地址：北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人：于文强

电话：（010）50938697

传真：（010）50938907

联系人：苑泽田

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三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海源泰律师事务所

住所：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼

办公场所：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼

负责人：廖海

电话：（021）51150298

传真：（021）51150398

联系人：刘佳

经办律师：刘佳、黄丽华

四、审计基金财产的会计师事务所

名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

主要经营场所：上海市延安东路222号外滩中心30楼

执行事务合伙人：唐恋炯

电话：021-6141 8888

传真：021-6335 0003

联系人：曾浩

经办注册会计师：曾浩、王硕

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第六部分基金份额的发售

一、基金募集的依据

本基金由基金管理人依照《基金法》《运作办法》《销售办法》《信息披露办

法》《基金合同》及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会证监许可

〔2025〕1986号文注册。

二、基金类型、运作方式及存续期间

基金类型：债券型证券投资基金

运作方式：契约型，交易型开放式

存续期间：不定期

三、发售方式

投资人可选择网上现金认购、网下现金认购和网下债券认购三种方式。

网上现金认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构用上海证券

交易所网上系统以现金进行的认购。

网下现金认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金

进行的认购。

网下债券认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以债券

进行的认购。

投资人应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业

场所，或者按基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。基金

管理人、发售代理机构接受的认购方式、办理基金发售业务的具体情况和联系方

式，请参见基金份额发售公告。

发售代理机构的具体名单见基金份额发售公告，基金管理人可依据实际情况

增减、变更发售代理机构。

销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确

实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认

购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的

投资人任何损失由投资人自行承担。

基金管理人可以根据具体情况调整本基金的发售方式，并在基金份额发售公

告或相关公告中列明。

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四、发售对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合

格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

五、发售时间

自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售时间见基金份额发售

公告。

六、募集上限

本基金可设置募集规模上限，具体规模上限及规模控制的方案详见基金份额

发售公告或其他公告。

法律法规和监管机构另有规定的除外。

七、发售价格

本基金基金份额发售面值为人民币1.00元，认购价格为1.00元。

八、投资人的认购账户开立及使用

1、投资人认购本基金时需具有证券账户，证券账户是指上海证券交易所A

股账户（以下简称“上海A股账户”）或上海证券交易所证券投资基金账户（以

下简称“上海基金账户”）。

（1）上海基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易，如投资人需

要使用本基金标的指数成份券中的上海证券交易所上市债券参与网下债券认购

或基金的申购、赎回，则应开立上海A股账户；如投资人需要使用本基金标的指

数成份券中的深圳证券交易所上市债券参与网下债券认购，则还应开立深圳证券

交易所A股账户。

（2）开户当日无法办理指定交易，建议投资者在进行认购前至少2个工作日

办理开户手续。

2、如投资人已开立证券账户，则应注意：

（1）如投资人未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券

公司，需要指定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。

（2）当日办理指定交易或转指定交易的投资人当日无法进行认购，建议投

资人在进行认购前至少1个工作日办理指定交易或转指定交易手续。

3、使用专用交易单元的机构投资人则无需办理指定交易。

4、已购买过由兴业基金管理有限公司担任登记机构的基金的投资者，其拥

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有的兴业基金管理有限公司开放式基金账户不能用于认购本基金。

九、认购费用

认购费用由投资人承担，认购费率如下表所示：

认购份额（S） 认购费率

S＜50万份 0.4%

50万份≤S＜100万份 0.2%

S≥100万份 每笔1000元

基金管理人办理网下现金认购和网下债券认购时按照上表所示费率收取认

购费用。发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购及网下债券认购时可参

照上述费率结构收取一定的认购费用/佣金。

本基金认购费用由认购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金募集期间

发生的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

十、网上现金认购

1、认购时间：详见基金份额发售公告。

2、认购限额：网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为

1,000份或其整数倍，最高不得超过99,999,000份。投资人在认购时间内可多次

提交认购申报，认购申报一经确认，认购资金即被冻结。

3、认购金额：通过发售代理机构进行网上现金认购的投资人，认购以基金

份额申请，认购佣金、认购金额的计算公式为：

认购佣金＝认购价格×认购份额×佣金比率

（或若适用固定费用的，认购佣金=固定费用）

认购金额＝认购价格×认购份额×（1＋佣金比率）

（或若适用固定费用的，认购金额=认购价格×认购份额+固定费用）

认购佣金由发售代理机构收取，投资人需以现金方式交纳认购佣金。

例：某投资人通过某发售代理机构采用网上现金方式认购100,000份本基金，

假设该发售代理机构确认的佣金比率为0.4%，则需准备的认购资金金额计算如下：

认购佣金＝1.00×100,000×0.4%＝400.00元

认购金额＝1.00×100,000×（1+0.4%）＝100,400.00元

即：某投资人通过某发售代理机构采用网上现金方式认购100,000份本基金，

假设该发售代理机构确认的佣金比率为0.4%，该投资人需准备100,400.00元资金。

4、认购手续：投资人在认购本基金时，需按发售代理机构的规定，备足认

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购资金，办理认购手续。网上现金认购申请提交后如需撤销以发售代理机构的规

定为准。

5、清算交收：投资人通过发售代理机构提交的网上现金认购申请，由登记

机构进行有效认购款项的清算交收。本基金网上现金认购过程中涉及的清算交收

适用《业务规则》和参与各方相关协议的有关规定，若《业务规则》或参与各方

相关协议的有关规定发生变化，清算交收规则可视情况进行调整。

6、认购确认：在基金合同生效后，投资人应通过其办理认购的销售机构查

询认购确认情况。

十一、网下现金认购

1、认购时间：详见基金份额发售公告。

2、认购限额：网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代理机构办

理网下现金认购的，每笔认购份额需为1,000份或其整数倍；投资人通过基金管

理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在5万份以上（含5万份），超过部分

须为1万份的整数倍。投资人在认购时间内可以多次认购。

3、认购金额：

（1）通过基金管理人进行网下现金认购的投资人，认购以基金份额申请，

认购费用、认购金额等的计算公式为：

认购费用＝认购价格×认购份额×认购费率

（若适用固定费用的，认购费用=固定费用）

认购金额＝认购价格×认购份额×（1＋认购费率）

（或若适用固定费用的，认购金额=认购价格×认购份额+固定费用）

认购费用由基金管理人收取，投资者需以现金方式交纳认购费用。

例：某投资人通过基金管理人采用网下现金方式认购100,000份本基金，假

设认购资金在募集期间产生的利息为10元，则需准备的认购资金金额计算如下：

认购费用＝1.00×100,000×0.4%＝400.00元

认购金额＝1.00×100,000×（1+0.4%）＝100,400.00元

净认购份额=100,000+10/1.00=100,010份

即：某投资人通过基金管理人采用网下现金方式认购100,000份本基金，假

设认购资金在募集期间产生的利息为10元，该投资人需准备100,400.00元资金，

得到100,010份本基金基金份额。

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（2）通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算与通过发售代

理机构进行网上现金认购的认购金额的计算相同。

4、认购手续：投资人在认购本基金时，需按基金管理人或其指定的发售代

理机构的规定，备足认购资金，办理认购手续。网下现金认购申请提交后如需撤

销以基金管理人或其指定的发售代理机构的规定为准。

5、清算交收：通过基金管理人提交的网下现金认购申请，由基金管理人进

行有效认购款项的清算交收。通过发售代理机构提交的网下现金认购申请，由登

记机构进行有效认购款项的清算交收。本基金网下现金认购过程中涉及的清算交

收适用《业务规则》和参与各方相关协议的有关规定，若《业务规则》或参与各

方相关协议的有关规定发生变化，清算交收规则可视情况进行调整。

6、认购确认：在基金合同生效后，投资人应通过其办理认购的销售机构查

询认购确认情况。

十二、网下债券认购

1、认购时间：详见基金份额发售公告。

2、认购限额：网下债券认购以单只债券手数申报。投资人通过基金管理人

及其指定的发售代理机构进行网下债券认购，单只债券最低认购申报手数为1手

（人民币1000元面值债券为1手），超过1手的部分须为1手的整数倍。投资人应以

A股账户认购。用于认购的债券必须是基金管理人公告的允许网下债券认购的债

券名单（详见基金份额发售公告）。投资人可以多次提交认购申请，累计申报手

数限制详见基金份额发售公告。

3、认购手续：投资人在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点

办理认购手续，并备足认购债券。网下债券认购申请提交后如需撤销以销售机构

的规定为准。

4、认购份额：

n

第i只债券在网下债券认购期最后一日的价值×有效认购数量认购份额=

i=1

/基金份额发售面值

其中：

（1）i代表投资人提交认购申请的第i只债券，n代表投资人提交的债券总只

数，如投资人仅提交了1只债券的申请，则n＝1。

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（2）“第i只债券在网下债券认购期最后一日的价值”为第i只债券在T日（网

下债券认购期的最后一日）的估值价（注：如无特别所指，则为估值净价）+（D-1

日）应计利息。

若某一债券在T日至登记机构进行债券过户日（D日）的冻结期间发生利息

兑付等权益变动情况，则由于投资者获得了相应的权益，基金管理人将相应调整

应计利息的计算。

（3）“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并由登记机构完成清算交收

的债券数量。其中：

1）对于经公告限制认购规模的个券，基金管理人可确认的认购数量上限的

确认方法在届时公告中列示。如果投资人申报的个券认购数量总额大于基金管理

人可确认的认购数量上限，则按照各投资人的认购申报数量同比例收取。对于基

金管理人未确认的认购债券，登记机构将不办理债券的过户业务。

2）若某一债券在网下债券认购期最后一日至登记机构进行债券过户日（D

日）的冻结期间发生司法执行，则基金管理人将根据登记机构确认的实际过户数

据对投资人的有效认购数量进行相应调整。

（4）认购佣金由销售机构在投资者认购时收取，在销售机构允许的条件下，

投资人可选择以现金或基金份额的方式支付认购佣金。

1）如投资人选择以现金方式支付认购佣金，则其可得到的基金份额和需支

付的认购佣金如下：

认购佣金=认购价格×认购份额×佣金比率

（或若适用固定费用的，认购佣金=固定费用）

2）如投资人选择以基金份额方式支付认购佣金，则其可得到的基金份额和

需支付的认购佣金如下：

认购佣金=认购价格×认购份额/（1＋佣金比率）×佣金比率

（或若适用固定费用的，认购佣金=固定费用）

净认购份额=认购份额－认购佣金/基金份额发售面值

认购份额、净认购份额和以基金份额的方式支付认购佣金的计算保留到整数

位，小数点后部分舍去，同一投资者在不同的发售代理机构进行网下债券认购的，

以每个发售代理机构提供的数据（股东账户、指定席位）分别计算认购份额和认

购佣金。

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例：某投资者持有本基金标的指数成份券中面值为100元的债券A和债券B各

100手和200手，至某发售代理机构网点认购本基金，选择以现金支付认购佣金。

假设网下债券认购期最后一日债券A和债券B的价值分别为100.50元和105.50元，

基金管理人确认的有效认购数量为100手债券A和200手债券B，发售代理机构确认

的佣金比例为0.4%，则其可得到的基金份额和需支付的认购佣金如下：

认购份额＝（100×10×100.50）/1.00+（200×10×105.50）/1.00＝311,500

份

认购佣金＝1.00×311,500×0.4%＝1,246元

即投资者可认购到311,500份本基金基金份额，并需另行支付1,246元的认购

佣金。

例：续上例，假设该投资者选择以基金份额的方式交纳认购佣金，则投资者

最终可得的净认购份额计算如下：

认购佣金＝1.00×311,500/（1+0.4%）×0.4%＝1,251元

净认购份额＝311,500–1,251/1.00=310,249份。

即投资者选择以基金份额的方式交纳认购佣金的情况下扣除1,251份本基金

份额作为认购佣金，可认购到310,249份本基金基金份额。

5、特殊情形

（1）已公告的将被调出标的指数的成份券不得用于认购本基金。

（2）限制个券认购规模：基金管理人可根据个券的交易量、价格波动及其

他异常情况，决定是否对个券认购规模进行限制，并在网下债券认购开始日前公

告限制认购规模的个券名单。

（3）临时拒绝个券认购：对于在网下债券认购期间价格波动异常、认购申

报数量异常或存在其它异常情况的个券，基金管理人可不经公告，全部或部分拒

绝该债券的认购申报。

（4）根据法律法规本基金不得持有的标的指数成份券，将不能用于认购本

基金。

（5）为保护投资人利益，基金管理人可根据实际认购情况，全部或部分拒

绝成份券的认购申报。

6、清算交收

发售代理机构将债券认购数据按投资者证券账户汇总发送给基金管理人，基

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金管理人初步确认各成份券的有效认购数量。登记机构根据基金管理人提供的确

认数据，网下认购债券按照交易所和登记机构的规则和流程办理冻结与过户。以

基金份额方式支付佣金的，基金管理人根据发售代理机构提供的数据计算投资者

应以基金份额方式支付的佣金，并从投资者的认购份额中扣除，为发售代理机构

增加相应的基金份额。登记机构根据基金管理人提供的投资者净认购份额明细数

据进行投资者认购份额的初始登记，并根据基金管理人确认的认购申请债券数据，

按照交易所和登记机构的规则和流程，最终将投资者申请认购的债券过户到本基

金的证券账户。

本基金网下债券认购过程中涉及的清算交收适用《业务规则》和参与各方相

关协议的有关规定，若《业务规则》或参与各方相关协议的有关规定发生变化，

清算交收规则可视情况进行调整。

7、认购确认：在基金合同生效后，投资人应通过其办理认购的销售机构查

询认购确认情况。

8、特别提示：投资者须确保其用于认购的债券没有权利瑕疵，符合法律法

规、监管规定及证券交易所允许以债券认购ETF的相关规定。

十三、募集资金利息与募集债券权益的处理方式

通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息

将折算为基金份额归投资者所有，其中利息转份额的数额以基金管理人的记录为

准。网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记

机构清算交收后至划入基金托管专户前产生的利息，计入基金财产，不折算为投

资人基金份额。投资人进行网下债券认购的，认购债券按照交易所和登记机构的

规则和流程办理冻结与过户，网下债券认购冻结期间所产生的权益的处理按照

《业务规则》执行。

十四、募集期间的资金、债券与费用

基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何

人不得动用。基金募集期的认购债券按照交易所和登记机构的规则和流程办理冻

结与过户，并最终过户至基金证券账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动

用。

基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金

财产中列支。

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十五、增设新的份额类别或发行联接基金等相关业务

在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基

金管理人可根据基金发展需要，为本基金增设新的份额类别并制定相应的业务规

则或对基金份额分类办法及规则进行调整，或募集并管理以本基金为目标ETF

的一只或多只联接基金，或开通场外申购、赎回等相关业务并制定、公布相应的

规则等，无需召开基金份额持有人大会审议。

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第七部分基金合同的生效

一、基金备案的条件

本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，

基金募集金额（含网下债券认购所募集的债券按基金合同约定的估值方法计算的

价值）不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，基金募集期

届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10

日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办

理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得

中国证监会书面确认之日起，基金合同生效；否则基金合同不生效。基金管理人

在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。

基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，网下债券认购募集

的债券按照交易所和登记机构的规则和流程办理冻结与过户，在基金募集行为结

束前，任何人不得动用。

二、基金合同不能生效时募集资金与债券的处理方式

如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：

1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用。

2、在基金募集期限届满后30日内返还投资人已交纳的款项，并加计银行同

期活期存款利息。对于募集期间网下债券认购所募集的债券，登记机构应予以解

冻，基金管理人不承担相关债券冻结期间交易价格波动的责任。登记机构及发售

代理机构将协助基金管理人完成相关资金和证券的退还工作。

3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及发售代理机构不得请求报

酬。基金管理人、基金托管人和发售代理机构为基金募集支付之一切费用应由各

方各自承担。

三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或

者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；

连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监

会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止

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基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

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第八部分基金份额折算与变更登记

基金份额折算是指基金合同生效后，基金管理人根据基金运作的需要，在基

金资产净值不变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值。

一、基金份额折算的时间

本基金存续期间，基金管理人可根据实际需要事先确定基金份额折算基准日，

并依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。

二、基金份额折算的原则

基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金份

额的变更登记。

基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额

数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的

比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响的，无需

召开基金份额持有人大会审议。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后

的基金份额享有权利并承担义务。

如果基金份额折算过程中发生不可抗力或遇特殊情况无法办理，基金管理人

可延迟办理基金份额折算。

三、基金份额折算的方法

基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。

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第九部分基金份额的上市交易

一、基金份额上市

基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所证

券投资基金上市规则》，向上海证券交易所申请基金份额上市：

1、基金场内资产净值不少于2亿元；

2、基金场内份额持有人不少于1000人；

3、符合上海证券交易所规定的其他条件。

基金份额上市前，基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金获

准在上海证券交易所上市的，基金管理人应按照相关规定发布基金上市交易公告

书。

二、基金份额的上市交易

本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易，应遵照《上海证券交易所交

易规则》《上海证券交易所证券投资基金上市规则》《上海证券交易所交易型开

放式指数基金业务实施细则》等有关规定。

三、终止上市交易

本基金基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止本

基金基金份额的上市交易，并报中国证监会备案：

1、不再具备本部分第一条规定的上市条件；

2、基金合同终止；

3、基金份额持有人大会决定终止上市；

4、基金合同约定的终止上市的其他情形；

5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。

基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起依照《信

息披露办法》发布基金终止上市公告。

若因上述1、3、4、5项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交

易所终止上市的，本基金将由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市的

开放式基金，而无需召开基金份额持有人大会。届时，基金管理人可变更本基金

的登记机构并相应调整申购赎回业务规则。基金变更的具体安排见基金管理人届

时发布的相关公告。

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若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，则基金管理人

将本着维护基金份额持有人合法权益的原则，履行适当的程序后与该指数基金合

并或者选取其他合适的指数作为标的指数。具体情况见基金管理人届时公告。

四、基金份额参考净值的计算与公告

基金管理人可以计算或委托其他机构计算并通过上海证券交易所发布基金

份额参考净值（IOPV），供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。具体的计

算方法与发布情况届时由基金管理人予以公告。

五、相关法律法规、监管部门、登记机构及上海证券交易所对基金上市交易

的规则等相关规定内容进行调整的，涉及基金合同相应内容的，基金合同相应予

以修改，按照新规定执行，且无需召开基金份额持有人大会审议。

六、若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交

易的新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能，无需召开基金

份额持有人大会审议。

七、在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，

基金管理人在履行适当的程序后，本基金可以申请在包括境外交易所在内的其他

证券交易所上市交易，无需召开基金份额持有人大会审议。

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第十部分基金份额的申购与赎回

一、申购和赎回场所

投资人应当在申购赎回代理机构办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申

购赎回代理机构提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。

基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理机构的名单，并可依

据实际情况变更或增减申购赎回代理机构。

在法律法规、基金合同及未来条件允许的情况下，基金管理人直销机构可以

开通申购赎回业务，具体业务的办理时间及办理方式基金管理人将另行公告。

二、申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资者在开放日申请办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券

交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。但基金管理人根据法律法规、

中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购或赎回等业务时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时

间变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金管理人有权视情况对前述开放日及

开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在

规定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体

业务办理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办

理时间在赎回开始公告中规定。

本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回，但在基金申请上市期间，

可暂停办理申购、赎回。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依

照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

本基金在基金合同生效后、基金份额开放日常申购之前，可向本基金联接基

金开通特殊申购，申购价格以特殊申购日的基金份额净值为基准计算，按金额申

购，不收取与申购相关的费用和成本。

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基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购

或者赎回。

三、申购与赎回的原则

1、“份额申购、份额赎回”的原则，即本基金的申购、赎回均以份额申请；

2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其

他对价；

3、申购与赎回申请提交后不得撤销；

4、本基金的申购、赎回应遵守《业务规则》及其他相关规定；

5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保

投资者的合法权益不受损害并得到公平对待；

6、未来，在条件允许的情况下基金管理人可以调整本基金的申购赎回方式

及申购对价、赎回对价组成。

基金管理人可根据基金运作的实际情况，在不违反法律法规及对基金份额持

有人利益无实质性不利影响的前提下调整上述原则，或依据《业务规则》调整上

述规则，但应在新的原则实施前依照有关规定在规定媒介上公告。

四、申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据申购赎回代理机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时

间内提出申购或赎回的申请。

投资人提交申购申请时，须根据申购赎回清单备足申购对价，否则所提交的

申购申请无效。投资人提交赎回申请时，必须持有足够的基金份额余额和现金，

否则所提交的赎回申请无效。

投资人办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理

规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各申购赎回代理机构的具

体规定为准。

2、申购和赎回申请的确认

正常情况下，投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提

供符合要求的申购对价，或投资人提交的申购申请超过基金管理人设定的限额，

则申购申请失败。如投资人持有的符合要求的可用基金份额不足，或未能根据要

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求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，或

投资人提交的赎回申请超过基金管理人设定的限额，则赎回申请失败。

申购赎回代理机构受理的申购、赎回申请并不代表该申购、赎回申请一定成

功。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。投资人可通过其办理申购、

赎回的申购赎回代理机构或以申购、赎回的申购赎回代理机构规定的其他方式查

询有关申请的确认情况。

3、申购和赎回申请的清算交收与登记

本基金申购、赎回过程中涉及的申购、赎回对价和基金份额的清算交收适用

《业务规则》和参与各方相关协议的有关规定。

对于申购、赎回所涉及的基金份额、上海证券交易所上市证券及其现金替代、

深圳证券交易所上市证券的现金替代采用净额结算，对于申购、赎回涉及的现金

差额、现金替代退补款采用代收代付。

投资人T日申购成功后，登记机构在T日收市后办理上海证券交易所上市的

成份券和基金份额的交收登记以及现金替代的清算；在T+1日办理现金替代的交

收以及现金差额的清算；在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎

回代理机构、基金管理人和基金托管人。

投资者T日赎回成功后，登记机构在T日收市后办理上海证券交易所上市的

成份券交收与基金份额的注销以及现金替代的清算；在T+1日办理现金替代的交

收以及现金差额的清算；在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎

回代理机构、基金管理人和基金托管人。若发生特殊情况（包括但不限于基金投

资市场交易清算规则发生较大变化、基金赎回数额较大或组合证券内的部分证券

因停牌、流动性不足等原因导致无法足额卖出等），基金管理人可以对清算交收

日期进行相应调整。

如果在清算交收时发生清算交收参与方不能正常履约的情形，则依据《业务

规则》和参与各方相关协议的有关规定进行处理。

投资人应按照基金合同的约定和申购赎回代理机构的规定按时足额支付应

付的现金差额、现金替代和现金替代退补款。因投资人原因导致现金差额、现金

替代或现金替代退补款未能按时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该

投资人追偿并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。若

投资人用以申购的部分或全部组合证券或者用以赎回的部分或全部基金份额因

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被国家有权机关冻结或强制执行导致不足额的，基金管理人有权指示申购赎回代

理机构及登记机构依法进行相应处置；如该情况导致其他基金份额持有人或基金

资产遭受损失的，基金管理人有权代表其他基金份额持有人或基金资产要求该投

资人进行赔偿。

4、在法律法规允许的范围内，基金管理人在不损害基金份额持有人权益并

不违背交易所和登记机构相关规则的情况下可更改上述程序，并在新规则开始实

施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

五、申购和赎回的数量限制

1、投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。本基

金最小申购、赎回单位请参考届时发布的申购、赎回相关公告以及申购赎回清单。

基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资者需求，在法律法规允许的情

况下，调整最小申购、赎回单位。

2、基金管理人可以规定投资人相关账户的最低基金份额余额，具体规定请

参见相关公告。

3、基金管理人可以规定本基金当日申购份额及当日赎回份额上限，具体规

定详见申购赎回清单。

4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，

基金管理人可以采取规定单个投资者单日或者单笔申购份额上限、基金规模上限

或基金单日净申购比例上限，以及拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保

护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，

可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

5、基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资人需求，在法律法规

允许的情况下，调整申购和赎回的数量限制，或者新增基金规模控制措施。除上

述第3条外，基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规

定媒介上公告。

六、申购和赎回对价、费用及其用途

1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五

入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。如遇特殊情况，为保护基金份额持

有人利益，经基金管理人与基金托管人协商一致，可阶段性调整基金份额净值计

算精度并进行相应公告，无需召开基金份额持有人大会审议。T日的基金份额净

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值在当天收市后计算，并按照基金合同的约定公告。遇特殊情况，经履行适当程

序，可以适当延迟计算或公告。如相关法律法规以及中国证监会另有规定，则依

规定执行。

2、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额

数额确定。申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、

现金差额及其他对价。赎回对价是指投资人赎回基金份额时，基金管理人应交付

给投资人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。

3、申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日上海证券

交易所开市前公告。

4、投资人在申购或赎回本基金时，申购赎回代理机构可按照不超过申购或

赎回份额0.4%的标准向投资人收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收

取的相关费用。

若市场情况发生变化，或相关业务规则发生变化，基金管理人可以在不违反

相关法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下对申购赎回

对价组成、基金份额净值、申购赎回清单计算和公告时间进行调整并提前公告。

七、申购赎回清单的内容与格式

1、申购、赎回清单的内容

T日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各

成份证券数据、现金替代、T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净值

及其他相关内容。

2、组合证券相关内容

组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公

告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。

3、现金替代相关内容

现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，

用于替代本基金组合证券中部分证券的一定数量的现金。

现金替代分为3种类型：必须现金替代（标志为“必须”）、可以现金替代（标

志为“允许”）和禁止现金替代（标志为“禁止”）。

必须现金替代适用于所有成份证券，是指在申购、赎回基金份额时，该成份

证券必须使用固定现金作为替代。

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可以现金替代适用于所有成份证券。用于上海证券交易所上市的成份证券时，

是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在

赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。用于深圳证券交易所上

市的成份证券时是指在申购或赎回基金份额时，必须使用现金作为替代，根据基

金管理人买卖情况，与投资者进行退款或补款。

禁止现金替代适用于上海证券交易所上市的成份证券，是指在申购或赎回基

金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。

（1）可以现金替代

1）对于沪市成份证券

①适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资人无法在

申购时买入的证券。

②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为：

替代金额＝替代证券数量×该证券的收盘价×（1＋申购现金替代溢价比率）

其中，该证券的收盘价，指该证券前一交易日除权除息后的收盘价。如果上

海证券交易所调整替代金额的计算方法或参数设置，则以上海证券交易所的通知

规定为准。

收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证

券恢复交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的价格可能有

所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定申购现金替代溢价

比率，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实

际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入

该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。

③替代金额的处理程序

T日，基金管理人在申购赎回清单中公布申购现金替代溢价比率，并据此收

取替代金额。

在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为T+2日）内，

基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。

基金管理人有权根据基金投资的需要自主决定不买入部分被替代证券，或者

不进行任何买入证券的操作，基金管理人可能不买入被替代证券的情形包括但不

限于市场流动性不足、技术系统无法实现以及基金管理人认为不应买入的其他情

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形。

T＋2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的

实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资人或投

资人应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部

分被替代证券实际购入成本加上按照T+2日的估值全价（即T+2日的估值净价

与T+2日应计利息之和）计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基

金应退还投资人或投资人应补交的款项。

若现金替代日（T日）后至T+2日期间被替代的证券发生付息等权益变动，

则进行相应调整。

T+2日后第1个工作日，基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送

给相关申购赎回代理机构和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后3个工作

日内完成。

④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定

投资人使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比

例。现金替代比率的计算公式为：

n

第i只替代证券的数量×该证券的收盘价

i=1

现金替代比率%=×100%

申购基金份额×本基金份额收盘价

其中，该证券的收盘价目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。本基

金份额收盘价目前为本基金前一交易日除权除息后的收盘价。如果上海证券交易

所调整现金替代比率的计算方法或参数设置，则以上海证券交易所的通知规定为

准。

2）对于深市成份证券可以现金替代

①适用情形：适用于标的指数中深圳证券交易所的债券。登记机构对设置可

以现金替代的深市成份证券全部使用现金替代。

②替代金额的计算公式为：

申购的替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋申购现金替代溢

价比率）

赎回的替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1－赎回现金替代折价

比率）

其中，该证券参考价格，指该证券前一交易日除权除息后的该证券T-1日估

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值价（注：如无特别所指，则为估值净价）+T日应计利息。如果深圳证券交易

所调整替代金额的计算方法或参数设置，则以上海证券交易所的通知规定为准。

申购时收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人

将买入该证券，实际买入价格加上相关交易费用后与该证券参考价格可能有所差

异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比率，并

据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，

则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证

券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。

赎回时扣除现金替代折价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人

将卖出该证券，实际卖出价格扣除相关交易费用后与该证券参考价格可能有所差

异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定赎回现金替代折价比率，

并据此支付替代金额。如果预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的实际收入，

则基金管理人将退还少支付的差额；如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证

券的实际收入，则基金管理人将向投资者收取多支付的差额。

③替代金额的处理程序

T日，基金管理人将在申购赎回清单中公布申购现金替代溢价比率、赎回现

金替代折价比率，并据此收取申购替代金额，支付赎回替代金额。

对于确认成功的T日申购申请和赎回申请，T+2日日终，基金管理人根据所

购入或卖出的被替代组合证券的实际单位购入成本或实际单位卖出金额、实际购

入或卖出的相关费用、未买入或未卖出的被替代组合证券的T+2日估值全价，

计算并确定被替代组合证券的单位结算成本，在此基础上根据替代组合证券数量

和申购替代金额确定基金应退还现金申购投资者的款项、现金申购投资者应补交

的款项，根据替代组合证券数量和赎回替代金额确定基金应退还赎回投资者的款

项、赎回投资者应补交的款项。

若T日至T+2日期间被替代的证券发生付息等权益变动，则进行相应调整。

T+2日后第1个工作日，基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送

给相关申购赎回代理机构和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后3个工作

日内完成。

若发生特殊情况，基金管理人可以对以上交收日期进行相应调整。

（2）必须现金替代

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1）适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除

的成份证券；或处于停牌的成份证券；或法律法规限制投资的成份证券；或基金

管理人出于保护基金份额持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代

的成份证券。

2）替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中

公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为

申购赎回清单中该证券的数量乘以该证券参考价格。

该证券参考价格的确定原则（下同）：

该证券参考价格=该证券T-1日估值价（注：如无特别所指，则为估值净价）

+T日应计利息。

根据债券交易市场的活跃度和流动性情况变化，基金管理人可调整“该证券

参考价格”的确定原则，并在实施日前至少3个工作日公告。

（3）基金管理人可根据运作情况调整代理申赎投资者买券卖券的相关规则

并按规定公告。

（4）未来上海证券交易所、登记机构有关申购赎回交易结算规则发生改变，

或基金管理人与基金托管人之间的结算相关安排发生改变等，基金管理人可对上

述相关现金替代处理规则进行调整，并按规定公告。

4、预估现金部分相关内容

预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先

冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。T日

申购赎回清单中公告T日预估现金部分。其计算公式为：

T日预估现金部分＝T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎

回清单中必须现金替代的固定替代金额+申购赎回清单中可以现金替代成份证券

的数量与该证券参考价格相乘之和+申购赎回清单中禁止现金替代成份证券的数

量与该证券参考价格乘积之和）

若T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1日最小申购、赎回单位的

基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为

负或为零。

5、现金差额相关内容

T日现金差额在T+1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为：

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T日现金差额＝T日最小申购、赎回单位的基金资产净值－[申购赎回清单中

必须现金替代的固定替代金额+申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与

该证券T日估值全价（即T日的估值净价与T日应计利息之和）相乘之和+申购

赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与该证券T日估值全价（即T日的

估值净价与T日应计利息之和）相乘之和]

T日投资者申购、赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行资

金的清算交收。

现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正

数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则

投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额

为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，

则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。

6、申购份额上限和赎回份额上限

申购份额上限是指当日可接受的申购总份额。如果投资者的申购申请接受后

将使当日申购总份额超过申购份额上限，则投资者的申购申请失败。

赎回份额上限是指当日可接受的赎回总份额。如果投资者的赎回申请接受后

将使当日赎回总份额超过赎回份额上限，则投资者的赎回申请失败。

7、申购、赎回清单的格式

申购、赎回清单的格式举例如下：

最新公告日期

基金名称

基金管理公司名称

基金代码

202X年X月X日内容信息

现金差额（单位：元）

最小申购、赎回单位净值（单位：元）

基金份额净值（单位：元）

202X年X月X日内容信息

最小申购、赎回单位的预估现金部分（单位：元）

现金替代比例上限

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当日累计可申购的基金份额上限

当日累计可赎回的基金份额上限

当日净申购的基金份额上限

当日净赎回的基金份额上限

单个证券账户当日净申购的基金份额上限

单个证券账户当日净赎回的基金份额上限

单个证券账户当日累计可申购的基金份额上限

单个证券账户当日累计可赎回的基金份额上限

是否需要公布IOPV

最小申购、赎回单位（单位：份）

申购、赎回允许情况

申购赎回模式

成份券信息内容

证券代码 证券简称 证券数量（手） 现金替代标志 申购现金替代溢价比率 赎回现金替代折价比率 替代金额（单位：人民币元） 挂牌市场

说明：申购赎回清单的格式可根据上海证券交易所的系统升级相应调整，具

体格式以上海证券交易所提供的清单模版为准，届时不再另行公告。

八、拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作或无法接受申购；

2、因特殊情况（包括但不限于相关证券/期货交易所依法决定临时停市或交

易时间非正常停市），基金管理人无法计算当日基金资产净值或无法进行证券交

易；

3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时；

4、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确

认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请；

5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可

能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形；

6、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时；

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7、基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置申购份额上限，如果

一笔新的申购申请被确认成功，会使本基金当日申购份额超过申购赎回清单中规

定的申购份额上限时；

8、因异常情况，申购赎回清单无法编制、编制错误或开市前无法公布，或

开市后发现基金份额参考净值计算错误；

9、相关证券/期货交易所、申购赎回代理机构、登记机构等因异常情况无法

办理申购，本项所称异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但

不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等；

10、基金所投资的投资品种的估值出现重大转变、可能会影响或损害现有基

金份额持有人利益时；

11、法律法规、中国证监会或上海证券交易所规定的其他情形。

发生上述除第6项和第7项以外的暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停

接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登相关公

告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购对价将退还给投资人。在暂停

申购的情形消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

九、暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回

对价：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作或无法接受赎回；

2、因特殊情况（包括但不限于相关证券/期货交易所依法决定临时停市或交

易时间非正常停市），基金管理人无法计算当日基金资产净值或无法进行证券交

易；

3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时；

4、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确

认后，基金管理人应当延缓支付赎回对价或暂停接受基金赎回申请；

5、接受某笔或某些赎回申请可能会影响或损害其他基金份额持有人利益时；

6、基金所投资的投资品种的估值出现重大转变时；

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7、基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置赎回份额上限，如果

一笔新的赎回申请被确认成功，会使本基金当日赎回份额超过申购赎回清单中规

定的赎回份额上限时；

8、法律法规、中国证监会或上海证券交易所规定的其他情形。

发生上述第5项以外的情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎

回对价时，基金管理人应当及时公告。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应

及时恢复赎回业务的办理并公告。

十、基金清算交收与登记模式的切换

基金合同生效后，若上海证券交易所针对交易型开放式指数证券投资基金推

出新的清算交收与登记模式，在对存量基金份额持有人无实质性不利影响的前提

下，经履行有关程序后，本基金管理人有权调整本基金的清算交收与登记模式，

无需召开基金份额持有人大会审议。

十一、基金的质押

在条件许可的情况下，登记机构可依据相关法律法规及其业务规则，办理基

金份额质押业务，并可收取一定的手续费。

十二、集合申购和其他服务

1、在条件允许时，在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不

利影响的前提下，基金管理人可开放投资人采用单一证券或多只证券构成最小申

购、赎回单位或其整数倍进行申购。基金管理人在履行适当程序后，可参与集合

申购并制定相关业务规则。

2、基金管理人指定的代理机构可依据法律法规和基金合同的规定开展其他

服务，双方需签订书面委托代理协议。

3、在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，

基金管理人在与基金托管人协商一致后，可为本基金增设新的份额类别，制定并

公布相应的业务规则或对基金份额分类办法及规则进行调整。

4、在不违反法律法规规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情

况下，基金管理人也可以采取其他申购赎回方式，并提前公告。

5、基金管理人可以根据具体情况，在履行适当程序后，开通本基金的场外

申购赎回等业务，场外申购赎回的具体办理方式等相关事项届时将另行公告。

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6、若基金管理人推出以本基金为目标ETF的联接基金，本基金可根据实际

情况需要向本基金的联接基金开通特殊申购，不收取申购费用。

7、基金管理人可以在不违反法律法规规定且对基金份额持有人利益无实质

性不利影响的情况下，限制可以参与本基金申购、赎回的投资人类型，并提前公

告。

8、对于符合《特定机构投资者参与证券投资基金申购赎回业务指引》要求

的特定机构投资者，基金管理人可在不违反法律法规且对持有人利益无实质性不

利影响的情况下，安排专门的申购方式，并于新的申购方式开始执行前另行公告。

9、在不违反法律法规规定且条件具备的情况下，如对存量基金份额持有人

利益无实质性不利影响，基金管理人经履行相关程序后可受理基金份额持有人通

过中国证监会认可的证券交易所以外的交易场所或者交易方式进行份额转让的

申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业

务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金

份额转让业务。

十三、联接基金的投资

本基金的联接基金可投资于本基金，与本基金跟踪同一标的指数。

十四、基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形

而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论

在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资

人。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；

捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社

会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的

基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基

金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机

构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。

十五、基金的冻结、解冻与其他基金业务

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及

登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。

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基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然

参与收益分配。法律法规或监管部门另有规定的除外。

如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的其他基金业务，基金管理人

将制定和实施相应的业务规则。

十六、基金推出新业务或服务

基金管理人可以在不违反法律法规规定且不影响基金份额持有人利益的情

况下，开通其他服务功能，并提前公告。

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第十一部分基金的投资

一、投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

二、投资范围

本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。

为更好实现基金的投资目标，本基金还可以投资于国内依法发行上市的其他

债券资产（包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债券、政府支持机构

债券、政府支持债券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期

票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、

同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许

基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

基金的投资组合比例：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；

投资于标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于基金资产净值的90%，且

不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交

易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付

金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种或变更投资品种的投

资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围或调整上述

投资品种的投资比例。

三、投资策略

本基金为指数型基金，采用抽样复制方法为主，选取标的指数成份券和备选

成份券中流动性较好的债券，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以

实现对标的指数的有效跟踪。

在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年

化跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超

过上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪误差进一步扩大。

（一）资产配置策略

本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨，在降低跟踪误差和控制

流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。本基金投资于标的指数成份券

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和备选成份券的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产

的80%。

（二）债券投资策略

基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要，本基金将投资于流动性较

好的指数成份券等债券，保证基金资产流动性，提高基金资产的投资收益。本基

金将根据宏观经济形势、货币政策、证券市场变化等分析判断未来利率变化，结

合债券定价技术，进行个券选择。

1、抽样复制策略

本基金通过对标的指数中各成份券的历史数据和流动性分析，选取流动性较

好的债券构建组合，对标的指数的久期等指标进行跟踪，达到复制标的指数、降

低交易成本的目的。

2、替代性策略

对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份券被限制投资等情况，

导致本基金无法获得对个别成份券足够数量的投资时，基金管理人将通过投资其

他成份券、备选成份券或非成份券等方式进行替代。

（三）衍生品投资策略

1、国债期货投资策略

本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险，本基金将

根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，适度运用国债期货提高投资组合运

作效率。

2、信用衍生品投资策略

若本基金投资于信用衍生品，将按照风险管理的原则，以风险对冲为目的，

遵守证券交易所或银行间市场的相关规定。本基金将综合考虑债券的信用风险、

信用衍生品的价格及流动性情况、信用衍生品创设机构的财务状况、偿付能力等

因素，审慎开展信用衍生品投资，合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同

时，本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理。

（四）资产支持证券投资策略

在控制风险的前提下，本基金对资产支持证券从五个方面综合定价，选择低

估的品种进行投资。五个方面包括信用因素、流动性因素、利率因素、税收因素

和提前还款因素。

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未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投

资目标的前提下，遵循法律法规的规定，履行适当程序后相应调整或更新投资策

略，并在招募说明书更新中公告。

四、投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；投资于标的指

数成份券和备选成份券的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金

基金资产的80%；

（2）本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，

应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证

金、应收申购款等；

（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％；

完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种，不受前述比例限制；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证

券的10％；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种，不受前述

比例限制；

（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过

基金资产净值的10%；

（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

（7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超

过该资产支持证券规模的10%；

（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

（9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证

券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应

在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（10）本基金如参与国债期货交易，应当遵守下列要求：本基金在任何交易

日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%；在任何

交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的

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30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖

出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的

有关约定；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得

超过上一交易日基金资产净值的30%；

（11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值

的15%；因证券市场波动、证券停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致

使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（12）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围

保持一致；

（13）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%；

（14）本基金不得持有信用保护卖方属性的信用衍生品，不持有合约类信用

衍生品，持有的信用衍生品的名义本金不得超过本基金对应受保护债券面值的

100%；本基金投资于同一信用保护卖方的各类信用衍生品的名义本金合计不得

超过基金资产净值的10%。因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模

变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的，基金管理

人应在3个月之内进行调整；

（15）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。

除上述（2）、（9）、（11）、（12）、（14）情形之外，因证券/期货市场波动、

证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份券调整、标的指数成份券流动性

限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基

金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。

法律法规另有规定的，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合

基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起

开始。

法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在

履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。

2、禁止行为

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为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际

控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或

者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份

额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按

照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律

法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以

上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

法律法规或监管部门取消上述禁止行为规定，如适用于本基金，基金管理人

在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制，但须提前公告。法律法规或

监管部门对上述禁止行为规定进行变更的，本基金可以变更后的规定为准。

五、标的指数与业绩比较基准

本基金的标的指数为中证AAA科技创新公司债指数。

本基金的业绩比较基准为标的指数收益率，即中证AAA科技创新公司债指

数收益率。

未来若出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之

外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基

金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决

方案，如转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内

召集基金份额持有人大会，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未

通过的，基金合同终止。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理

人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人

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利益优先原则维持基金投资运作。

六、风险收益特征

本基金为债券型基金，其预期风险收益水平相应会高于货币市场基金，低于

混合型基金、股票型基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具

有与标的指数相似的风险收益特征。

七、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份

额持有人的利益；

2、有利于基金财产的安全与增值；

3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三

人牟取任何不当利益。

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第十二部分基金的财产

一、基金资产总值

基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款及

其他资产的价值总和。

二、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

三、基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账

户等投资所需账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售

机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

四、基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基

金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自

有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣

押或其他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外，基金财产不得被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原

因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产

生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基

金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，

不得对基金财产强制执行。

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第十三部分基金资产估值

一、估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规

规定需要对外披露基金净值的非交易日。

二、估值对象

基金所拥有的债券、资产支持证券、国债期货合约、信用衍生品、银行存款

本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

三、估值原则

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会

计准则》、监管部门有关规定。

（一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值

日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资

产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计

量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值

日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允

价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值

为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用

的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作

为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的

溢价或折价。

（二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够

可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价

值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值

或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

（三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，

使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值

进行调整并确定公允价值。

四、估值方法

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1、已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种选取第三方估值基准服务机

构提供的相应品种当日的估值全价进行估值，涉税处理应根据相关法律、法规的

规定执行。

2、已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种选取第三方估值基准服务机构

提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价进行估值。

对于含投资者回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至实际

收款日期间选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值全价或推

荐估值全价进行估值，同时将充分考虑发行人的信用风险变化对公允价值的影响。

回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行

估值。

3、对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市场的固定收益品种，采用在当

前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公允价

值。

4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估

值。

5、本基金投资国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日

无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算

价估值。

6、本基金投资同业存单，采用估值日第三方估值基准服务机构提供的估值

价格数据进行估值。

7、持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按相应利率逐日计提利息。

8、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基

金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

9、回购以成本列示，按照商定利率逐日计提利息。

10、信用衍生品按第三方估值机构提供的当日估值价格进行估值，但管理人

依法应当承担的估值责任不因委托而免除。选定的第三方估值机构未提供估值价

格的，依照有关法律法规及企业会计准则要求采用合理估值技术确定公允价值。

11、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，

按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程

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序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知

对方，共同查明原因，双方协商解决。

基金管理人负责基金资产净值计算和基金会计核算，并担任基金会计责任方。

就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达

成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。

五、估值程序

1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份

额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入，由此造成的

误差归入基金资产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机

制。国家另有规定的，从其规定。

基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值，但基金管理人根据法律法规

或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，

将基金净值信息结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人

对外公布。

六、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值

的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值错

误时，视为基金份额净值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销

售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错

的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述

“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数

据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及

时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；

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由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估

值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且

有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责

任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得

到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，

并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。

但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还

或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误责

任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当

事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不

当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当

得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生

的原因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失

进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行

更正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基

金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报

基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托

管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人

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应当公告，并报中国证监会备案。

（3）前述内容如法律法规或监管机构另有规定的，从其规定处理。如果行

业另有通行做法，基金管理人、基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利

益的原则进行协商。

七、暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营

业时；

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金

资产价值时；

3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确

认后，基金管理人应当暂停估值；

4、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障

基金份额持有人的利益，决定延迟估值；

5、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其他情形。

八、基金净值的确认

基金净值信息由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理

人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值及基金份额净值并发送

给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基

金管理人按规定对基金净值信息予以公布。

九、特殊情况的处理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第8项进行估值时，所造成的误

差不作为基金资产估值错误处理。

2、由于不可抗力原因，或由于证券/期货交易所、登记机构、指数编制机构

及存款银行等第三方机构发送的数据错误等原因，或国家会计政策变更、市场规

则变更等非基金管理人与基金托管人原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采

取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误或即使发现错误但因前述

原因无法及时更正的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人

免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻

由此造成的影响。

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第十四部分基金的收益与分配

一、基金收益分配原则

1、每一基金份额享有同等分配权；

2、本基金的收益分配方式为现金分红；

3、基金管理人可每季度对基金相对业绩比较基准的超额收益率或基金的可

供分配利润进行评价，在符合收益分配相关规定的前提下，基金管理人可进行收

益分配；

4、在符合上述基金分红条件的前提下，本基金可每季度进行收益分配。评

价时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容，基金管理人可以

根据实际情况确定并按照有关规定公告；

5、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；

6、当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时，基于

本基金的特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净

值有可能低于面值；当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时，本基金

收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值

减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

7、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。证券交易所或基金登记机

构对收益分配另有规定的，从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响

的情况下，履行适当程序后，基金管理人可在不违反法律法规规定的前提下酌情

调整以上基金收益分配原则，但应于变更实施日前在规定媒介公告。

二、收益分配方案

基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、

分配方式等内容。

三、收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息

披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

四、基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。

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第十五部分基金费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金的证券、期货、信用衍生品交易、结算费用；

7、基金的登记结算费用、银行汇划费用；

8、基金相关账户开户费用、账户维护费用；

9、基金上市费及年费、IOPV计算与发布费用；

10、基金收益分配中发生的费用；

11、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。管理费的计

算方法如下：

H＝E×0.15%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基

金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月

首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、

公休日或不可抗力等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计

算方法如下：

H＝E×0.05%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

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E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基

金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月

首日起5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可

抗力等，支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类”中第3－11项费用，根据有关法规及相应协议

规定，按费用实际支出金额列入或摊入当期费用，由基金托管人从基金财产中支

付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、基金合同生效前的相关费用；

4、本基金的标的指数许可使用费不列入基金费用，由基金管理人承担；

5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。

四、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执

行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣

缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

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第十六部分基金的会计与审计

一、基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方，基金托管人承担复核责任；

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的

会计年度按如下原则：如果基金合同生效少于2个月，可以并入下一个会计年度

披露；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的

会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对

并以书面方式确认。

二、基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民

共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进

行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更

换会计师事务所需依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

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第十七部分基金的信息披露

一、本基金的信息披露应符合《基金法》《运作办法》《信息披露办法》《流

动性风险管理规定》、基金合同及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的

披露方式、登载媒介、报备方式等规定发生变化时，本基金从其最新规定。

二、信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人

大会的基金份额持有人及其日常机构（如有）等法律、行政法规和中国证监会规

定的自然人、法人和非法人组织。

本基金信息披露义务人应当以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照

法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确

性、完整性、及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信

息通过符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊（以下简称

“规定报刊”）及《信息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”，

包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制

公开披露的信息资料。

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性文字；

6、中国证监会禁止的其他行为。

四、本基金公开披露的信息应当采用中文文本。同时采用外文文本的，基金

信息披露义务人应当保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中

文文本为准。本基金公开披露的信息应采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单

位应当为人民币元。

五、公开披露的基金信息

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公开披露的基金信息包括：

（一）基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要

1、基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额

持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资人重大

利益的事项的法律文件。

2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资人决策的全部事项，

说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披

露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息

发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载

在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新

一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。

3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运

作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简

明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要信息发生重大变更

的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网

站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基

金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资

料概要。

（二）基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披

露招募说明书的当日登载于规定媒介上。

（三）基金合同生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定报刊和规定网站

上登载《基金合同》生效公告。

（四）基金净值信息

《基金合同》生效后，在基金份额上市交易前且开始办理基金份额申购或者

赎回前，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额

累计净值。

在基金份额上市交易后或开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应

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当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或营业网点披

露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半

年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

（五）基金份额折算日和折算结果公告

基金管理人确定基金份额折算日，并提前将基金份额折算日公告登载于规定

媒介上。

基金份额进行折算并由登记结算机构完成基金份额的变更登记后，基金管理

人将基金份额折算结果公告登载于规定媒介上。

（六）基金份额上市交易公告书

基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交

易的三个工作日前，将基金份额上市交易公告书登载在规定网站上，并将上市交

易公告书提示性公告登载在规定报刊上。

（七）基金份额申购、赎回对价

基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份

额申购、赎回对价的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金

销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。

（八）申购赎回清单

在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在每个开放日，通

过规定网站、申购赎回代理机构以及其他媒介公告当日的申购赎回清单。

（九）基金定期报告，包括年度报告、中期报告和季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年

度报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年

度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师

事务所审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将

中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起十五个工作日内，编制完成基金季度报告，

将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。

《基金合同》生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中

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期报告或者年度报告。

如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情

形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决

策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告

期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。

基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其

流动性风险分析等。

（十）临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应在2日内编制临时报告书，并

登载在规定报刊和规定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产

生重大影响的下列事件：

1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

2、基金合同终止、基金清算；

3、转换基金运作方式、基金合并；

4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事

务所；

5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等

事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；

6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、变更公司的实际控制人；

8、基金募集期延长或提前结束募集；

9、基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负

责人发生变动；

10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、

基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之

三十；

11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；

12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到

重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管

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业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；

13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、

实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证

券，或者从事其他重大关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外；

14、基金收益分配事项；

15、基金管理费、基金托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式

和费率发生变更；

16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；

17、本基金开始办理申购、赎回；

18、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请或延缓支付

赎回对价；

19、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资人赎回等重大事项时；

20、本基金变更标的指数；

21、基金份额停牌、复牌、暂停上市、恢复上市或终止上市交易；

22、本基金推出新业务或服务；

23、调整最小申购、赎回单位、申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成；

24、本基金实施基金份额折算；

25、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价

格产生重大影响的其他事项或中国证监会和基金合同约定的其他事项。

（十一）澄清公告

在基金合同存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可

能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持

有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将

有关情况立即报告基金上市交易的证券交易所。

（十二）基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。

（十三）清算报告

基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进

行清算并作出清算报告。清算报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定

的会计师事务所审计，并由律师事务所出具法律意见书。基金财产清算小组应当

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将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

（十四）投资国债期货的信息披露

基金管理人应在基金季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明

书（更新）等文件中披露的国债期货交易情况，应当包括投资政策、持仓情况、

损益情况、风险指标等，并充分揭示国债期货交易对本基金总体风险的影响以及

是否符合既定的投资政策和投资目标等。

（十五）投资资产支持证券的信息披露

本基金投资资产支持证券，基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露

其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内

所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支

持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净

资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。

（十六）投资信用衍生品的信息披露

基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更

新）等文件中披露信用衍生品的投资情况，包括投资策略、持仓情况等，并充分

揭示投资信用衍生品对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资目标及策

略。

（十七）中国证监会规定的其他信息。

六、信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及

高级管理人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息

披露内容与格式准则等法规以及证券交易所的自律管理规则的规定。

基金托管人应当按照相关法律、行政法规、中国证监会的规定和基金合同的

约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回对

价、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公

开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择披露信息的报刊，单只基金

只需选择一家报刊。

基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的

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基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

为强化投资者保护，提升信息披露服务质量，基金管理人应当自中国证监会

规定之日起，按照中国证监会规定向投资者及时提供对其投资决策有重大影响的

信息。

基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要

在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介和基金上市交易

的证券交易所网站披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资

者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基

金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中

国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不

得从基金财产中列支。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专

业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到基金合同终止后十年。

七、信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法

规规定将信息置备于公司住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、

复制。

八、暂停或延迟披露基金相关信息的情形

当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信

息：

1、不可抗力；

2、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营

业时；

3、基金合同约定的暂停估值的情形；

4、法律法规、基金合同约定或中国证监会规定的情况。

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第十八部分风险揭示

一、市场风险

本基金投资于证券市场，由于整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格

产生影响从而形成风险，主要包括：

1、政策风险

货币政策、财政政策、产业政策等国家宏观经济政策和法律法规的变化对证

券市场产生一定影响，从而导致市场价格波动，影响基金收益而产生的风险。

2、经济周期风险

经济运行具有周期性的特点，经济运行周期性的变化会对基金所投资的证券

的基本面产生影响，从而影响证券的价格而产生风险。

3、利率风险

金融市场利率的波动会直接导致债券市场的价格和收益率变动，同时也影响

到证券市场资金供求状况，以及拟投资债券的融资成本和收益率水平。上述变化

将直接影响证券价格和本基金的收益。

4、购买力风险

基金收益的一部分将通过现金形式来分配，而现金的购买力可能因为通货膨

胀的影响而下降，从而使基金的实际投资收益下降。

5、债券收益率曲线变动风险

债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险。

6、再投资风险

市场利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率，这与利率上

升带来的价格风险互为消长。

7、信用风险

信用风险指债券发行人或存款银行出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债

券发行人信用质量降低导致债券价格下降的风险，信用风险也包括证券交易对手

因违约而产生的证券交割风险。

二、基金管理风险

基金管理风险指基金管理人在基金管理实施过程中产生的风险，主要包括以

下几种：

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1、管理风险

在基金管理运作过程中，由于基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能

等主观因素的限制而影响其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判断

而产生的风险。

2、交易风险

由于交易权限或业务流程设置不当导致交易执行流程不畅通，交易指令的执

行产生偏差或错误，或者由于故意或重大过失未能及时准确执行交易指令，事后

也未能及时通知相关人员或部门，导致基金利益的直接损失。

3、运营风险

由于运营系统、网络系统、计算机或交易软件等发生技术故障或瘫痪等情况

而无法正常完成基金的申购、赎回、注册登记、清算交收等指令而产生的操作风

险，或者由于操作过程效率低下或人为疏忽和错误而产生的操作风险。

4、道德风险

因业务人员道德行为违规产生的风险，如内幕交易，欺诈行为等。

三、流动性风险

1、本基金交易方式带来的流动性风险

（1）本基金最小申购、赎回单位可能会设置较高，中小投资者只能在二级

市场上按交易价格卖出基金份额。

（2）基金将在上海证券交易所上市交易，但不保证市场交易一定活跃；基

金的交易可能因各种原因被暂停，当基金不再符合相关上市条件时，基金的上市

也可能被终止。

（3）尽管由于投资者可以进行申购、赎回，基金一般不会持续出现大幅折

溢价情况。但是，基金的二级市场交易价格受市场供求的影响，可能高于（称为

溢价）或低于（称为折价）基金份额净值。

2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

本基金的投资市场主要为证券交易所等流动性较好的规范型交易场所，主要

投资对象为标的指数成份券和备选成份券。

本基金的投资标的均在证监会及相关法律法规规定的合法范围之内，且一般

具备良好的市场流动性和可投资性。本基金投资范围的设定也合理、明确，操作

性较强。根据《流动性风险管理规定》的相关要求，本基金会审慎评估所投资资

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产的流动性，并针对性制定流动性风险管理措施，因此本基金流动性风险也可以

得到有效控制。

3、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

本基金备用流动性风险管理工具包括但不限于暂停接受赎回申请、延缓支付

赎回对价、暂停基金估值以及中国证监会认定的其他措施。

暂停接受赎回申请、延缓支付赎回对价等工具的情形、程序见招募说明书“基

金份额的申购与赎回”之“暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形”的相关规定。

若本基金暂停赎回申请，投资者在暂停赎回期间将无法赎回其持有的基金份额。

若本基金延缓支付赎回对价，赎回对价支付时间将后延，可能对投资者的资金安

排带来不利影响。

暂停基金估值的情形、程序见招募说明书“基金资产估值”之“暂停估值的

情形”的相关规定。若本基金暂停基金估值，一方面投资者将无法知晓本基金的

基金份额净值，另一方面基金将暂停接受申购赎回申请或延缓支付赎回对价，将

导致投资者无法赎回本基金，或赎回对价支付时间将后延，可能对投资者的资金

安排带来不利影响。

4、对ETF基金投资人而言，ETF可在二级市场进行买卖，因此也可能面临

因市场交易量不足而造成的流动性问题，带来基金在二级市场的流动性风险。

四、本基金特定风险

1、标的指数回报与债券市场平均回报偏离的风险

标的指数并不能完全代表整个债券市场。标的指数成份债券的平均回报率与

整个债券市场的平均回报率可能存在偏离。

2、标的指数波动的风险

标的指数成份债券的价格可能受到政治因素、经济因素、公司经营状况、投

资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益

水平发生变化，产生风险。

3、跟踪偏离风险

以下因素可能导致基金投资组合的收益率无法紧密跟踪标的指数的收益率：

（1）基金有投资成本、各种费用及税收，而指数编制不考虑费用和税收，

这将导致基金收益率落后于标的指数收益率，产生负的跟踪偏离度。

（2）指数成份券派发现金利息等因素将导致基金收益率超过标的指数收益

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率，产生正的跟踪偏离度。

（3）当标的指数调整成份券构成，或成份券在指数中的权重发生变化，或

标的指数变更编制方法时，基金在相应的组合调整中可能暂时扩大与标的指数的

构成差异，而且会产生相应的交易成本，导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。

（4）投资者申购、赎回可能带来一定的现金流或变现需求，在遭遇标的指

数成份券流动性差等情形时，基金可能无法及时调整投资组合或承担冲击成本，

导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。

（5）在基金进行指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指

数的水平、技术手段、买入卖出的时机选择等，都会对基金收益产生影响，从而

影响基金跟踪偏离度和跟踪误差。

（6）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入手数的限制，基金投资组合

中个别债券的持有比例与标的指数中该债券的权重可能不相同；因指数发布机构

指数编制错误等产生的跟踪偏离度与跟踪误差。

4、跟踪误差控制未达约定目标的风险

本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控

制在2%以内，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上

述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。

5、成份券停牌的风险

标的指数成份券可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份券停牌时可能面

临如下风险：

（1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。

（2）停牌成份券可能因其权重占比、市场复牌预期、现金替代标识等因素

影响本基金二级市场价格的折溢价水平。

（3）若成份券停牌时间较长，在约定时间内仍未能及时买入或卖出的，则

该部分款项将按照约定方式进行结算（具体见招募说明书“基金份额的申购与赎

回”之“申购赎回清单的内容与格式”相关约定），由此可能影响投资者的投资

损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。

（4）在极端情况下，标的指数成份券可能大面积停牌，基金可能无法及时

卖出成份券以获取足额的符合要求的赎回对价，由此基金管理人可能在申购赎回

清单中设置较低的赎回份额上限或者采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎

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回全部或部分ETF份额的风险。

6、成份券违约的风险

标的指数成份券可能因各种原因发生违约，发生成份券违约时可能面临如下

风险：

（1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。

（2）在极端情况下，标的指数成份券可能大面积违约，基金可能无法及时

卖出成份券以获取足额的符合要求的赎回对价，由此基金管理人可能设置较低的

赎回份额上限或者采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎回全部或部分基金

份额的风险。

标的指数成份券发生明显负面事件面临违约风险，且指数编制机构暂未作出

调整的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份券的

违约风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份券替代策略，

并对投资组合进行相应调整。

7、标的指数变更的风险

尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基

金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策可能改变，投资组合需随之调整，

基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调整带来的

风险与成本。

8、指数编制机构停止服务的风险

本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可

能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情

形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式，

与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会，

基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。投

资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金

合同等风险。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金

管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持

有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能

导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。

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9、投资人赎回失败的风险

基金管理人可能根据成份券市值规模变化等因素调整最小申购、赎回单位，

由此可能导致投资人按原最小申购、赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法

按照新的最小申购、赎回单位全部赎回。

10、基金份额赎回对价的变现风险

本基金赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额等，在投资人将组合证

券变现过程中，由于市场变化、部分成份券流动性差等因素，导致投资人变现后

的价值与赎回时赎回对价的价值有差异，存在变现风险。

11、深市成份证券申赎规则带来的风险

本基金申购赎回清单对于深交所上市的成份证券的现金替代标识包括“可以

现金替代”，在申购赎回环节中必须使用现金作为替代，并根据基金管理人实际

买卖情况与投资者进行退补款，可能导致如下风险：

由于深交所上市的成份证券采取基金管理人代买代卖模式，可能给投资者申

购和赎回带来价格的不确定性。这种价格的不确定性可能影响本基金二级市场价

格的折溢价水平。

12、申购赎回清单标识设置风险

基金管理人在进行申购赎回清单的现金替代标识设置时，将充分考虑由此引

发的市场套利等行为对基金持有人可能造成的利益损害。但基金管理人不能保证

极端情况下申购赎回清单标识设置的完全合理性。

13、基金份额参考净值决策和基金份额参考净值计算错误的风险

若未来基金管理人或基金管理人委托其他机构在交易时间内发布基金份额

参考净值，基金份额参考净值与实时的基金份额净值可能存在差异，基金份额参

考净值计算可能出现错误，投资人若参考基金份额参考净值进行投资决策可能导

致损失，需投资人自行承担。

14、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险

当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时，基于本基

金的性质和特点，本基金收益分配不以弥补亏损为前提，收益分配后可能存在基

金份额净值低于面值的风险。

15、第三方机构服务的风险

本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险：

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（1）申购赎回代理机构因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、

暂停或终止，由此影响对投资者申购赎回服务的风险。

（2）登记机构可能调整结算制度，对投资者基金份额、组合证券及资金的

结算方式发生变化，制度调整可能给投资者带来理解偏差的风险。同样的风险还

可能来自于证券/期货交易所及其他代理机构。

（3）证券/期货交易所、登记机构、基金托管人及其他代理机构可能违约，

导致基金或投资者利益受损。

16、退市风险

因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大

会决议提前终止上市等原因，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。

17、国债期货、信用衍生品等金融衍生品投资风险

金融衍生品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，其

评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场

风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠

杆效应，价格波动比标的工具更为剧烈，有时候比投资标的资产要承担更高的风

险。并且由于衍生品定价相当复杂，不适当的估值有可能使基金资产面临损失风

险。

国债期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当相应期限国

债收益率出现不利变动时，可能会导致投资人权益遭受较大损失。国债期货采用

每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平

仓，可能给投资带来重大损失。

本基金可能投资信用衍生品，信用衍生品的投资可能面临流动性风险、偿付

风险以及价格波动风险。流动性风险是指信用衍生品在交易转让过程中因无法找

到交易对手或交易对手较少，导致难以将信用衍生品以合理价格变现的风险。偿

付风险是指在信用衍生品存续期间，由于不可控制的市场及环境变化，创设机构

可能出现经营状况不佳或创设机构的现金流与预期发生一定偏差，从而影响信用

衍生品结算的风险。价格波动风险是指由于创设机构或所受保护的债券主体经营

状况或利率环境发生变化，引起信用衍生品价格出现波动的风险。

18、本基金的投资范围包含资产支持证券，可能带来以下风险：

（1）信用风险：基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在交易

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过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，造

成基金财产损失。

（2）利率风险：市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格的变动，

一般而言，如果市场利率上升，本基金持有资产支持证券将面临价格下降、本金

损失的风险，而如果市场利率下降，资产支持证券利息的再投资收益将面临下降

的风险。

（3）流动性风险：受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产

支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流

动性风险。

（4）提前偿付风险：债务人可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从

而使基金资产面临再投资风险。

19、债券回购风险

债券回购为提升基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。例如：回

购交易中，交易对手在回购到期时不能偿还全部或部分证券或价款，造成基金资

产损失的风险；回购利率大于债券投资收益而导致的风险；由于回购操作导致投

资总量放大，进而放大基金组合风险的风险；债券回购在对基金组合收益进行放

大的同时，也放大了基金组合的波动性（标准差），基金组合的风险将会加大；

回购比例越高，风险暴露程度也就越高，对基金净值造成损失的可能性也就越大。

如发生债券回购交收违约，质押券可能面临被处置的风险，因处置价格、数量、

时间等的不确定，可能会给基金资产造成损失。

五、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致

的风险

本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比

例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长

期风险收益特征。销售机构（包括直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规

对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构

的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同，投资人在

购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配

检验。

六、其他风险

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1、操作风险

相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造

成操作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、

交易错误、IT系统故障等风险。

2、技术风险

在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或

者差错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可

能来自基金管理公司、登记机构、销售机构、证券/期货交易所、证券登记结算

机构等等。

3、法律风险

由于法律法规方面的原因，某些市场行为受到限制或合同不能正常执行，导

致基金资产的损失。

4、其他风险

战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可

能导致基金资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违约等

超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有

人利益受损。

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第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算

一、基金合同的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大

会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定

和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，经履行适当程序，

由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告。

2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决

议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

二、基金合同的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

3、出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外

的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金

管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成

功召开或就上述事项表决未通过的；

4、基金合同约定的其他情形；

5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

三、基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立

基金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下

进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会

指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

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（1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制

而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

四、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

五、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金

份额比例进行分配。

六、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人

民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报

中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备

案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

七、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存年限不低于法律法规

规定的最低期限。

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第二十部分《基金合同》的内容摘要

一、基金合同当事人及其权利义务

（一）基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括

但不限于：

（1）依法募集资金；

（2）自基金合同生效之日起，根据法律法规和基金合同独立运用并管理基

金财产；

（3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的

其他费用；

（4）销售基金份额；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违

反了基金合同及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取

必要措施保护基金投资人的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处

理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务

并获得基金合同规定的费用；

（10）依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回或转换申请；

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使相关权利，为基金的利

益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

（13）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者

实施其他法律行为；

（14）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构

或其他为基金提供服务的外部机构；

（15）在符合有关法律、法规、《业务规则》、通知、指南的规定以及本基

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金合同的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、

转托管和收益分配等业务规则；

（16）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

2、根据《基金法》《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括

但不限于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理

基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基

金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化

的经营方式管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，

保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别

管理，分别记账，进行证券投资；

（6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产

为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价

的方法符合基金合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，

确定基金份额申购、赎回对价，编制申购赎回清单；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报

告义务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、

基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他

人泄露，但应监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专

业顾问提供服务需要提供的情况除外；

（13）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分

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配基金收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价；

（15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会

或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相

关资料，保存期限不低于法律法规规定的最低期限；

（17）确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且

保证投资人能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开

资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、

变现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会

并通知基金托管人；

（20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益

时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托

管人违反基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向

基金托管人追偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基

金事务的行为承担责任；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其

他法律行为；

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效，

基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基

金募集期结束后30日内退还基金认购人，对于基金募集期间网下债券认购所募

集的债券，登记机构应予以解冻；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

（二）基金托管人的权利与义务

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1、根据《基金法》《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括

但不限于：

（1）自基金合同生效之日起，依法律法规和基金合同的规定安全保管基金

财产；

（2）依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的

其他费用；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反基金

合同及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，

应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资人的利益；

（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，

为基金办理证券交易等资金清算；

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

2、根据《基金法》《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括

但不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、

合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，

确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的

基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，

保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产

为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照基

金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规

定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但应监管机构、司法

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机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专业顾问提供服务需要提供的情

况除外；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份

额申购、赎回对价的现金部分；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说

明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金

管理人有未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的

措施；

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料，保存期

限不低于法律法规规定的最低期限；

（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和

赎回对价的现金部分；

（15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定，召集基金份额持有人大

会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作；

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和

分配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会

和银行业监督管理机构，并通知基金管理人；

（19）因违反基金合同导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任

不因其退任而免除；

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，

基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基

金管理人追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（22）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

（三）基金份额持有人

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1、根据《基金法》《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利

包括但不限于：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会

审议事项行使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依

法提起诉讼或仲裁；

（9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

2、根据《基金法》《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务

包括但不限于：

（1）认真阅读并遵守基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披

露文件；

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资

价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

（4）交纳基金认购款项或债券、申购对价、现金差额及法律法规和基金合

同所规定的费用；

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限

责任；

（6）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动；

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代

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表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份

额拥有平等的投票权。

若以本基金为目标基金，且基金管理人和基金托管人与本基金一致的联接基

金的基金合同生效，鉴于本基金和联接基金的相关性，联接基金的基金份额持有

人可以凭所持有的联接基金的基金份额直接出席本基金的基金份额持有人大会

或者委派代表出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。在计算参会份额和

票数时，联接基金持有人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在本基

金基金份额持有人大会的权益登记日，联接基金持有本基金份额的总数乘以该基

金份额持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例，计算结果按照四

舍五入的方法，保留到整数位。联接基金折算为本基金后的每一参会份额和本基

金的每一参会份额拥有平等的投票权。

联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份

额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的特

定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基

金的基金份额持有人大会并参与表决。

联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本

基金份额持有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金

份额持有人大会，联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份

额持有人大会的，由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议

召开或召集本基金份额持有人大会。

本基金份额持有人大会暂不设置日常机构，日常机构的设置和相关规则按照

法律法规的有关规定进行。

（一）召开事由

1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，法

律法规和中国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外：

（1）终止基金合同；

（2）更换基金管理人；

（3）更换基金托管人；

（4）转换基金运作方式；

（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准，但根据法律法规的要求调

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整该等报酬标准的除外；

（6）变更基金类别；

（7）本基金与其他基金的合并；

（8）变更基金投资目标、范围或策略；

（9）变更基金份额持有人大会程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金

份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书

面要求召开基金份额持有人大会；

（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

（13）终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止

上市的情形除外；

（14）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有

人大会的事项。

2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益

无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，

不需召开基金份额持有人大会：

（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；

（2）调整本基金的申购费率或变更收费方式；

（3）因相应的法律法规、上海证券交易所或者登记机构的相关业务规则发

生变动而应当对基金合同进行修改；

（4）对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不

涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化；

（5）基金管理人、相关证券交易所和登记机构等在法律法规、基金合同规

定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下调整有关基金

认购、申购、赎回、交易、转托管、非交易过户等业务的规则；

（6）基金推出新业务或服务；

（7）募集并管理以本基金为目标ETF的一只或多只联接基金、增加新的基

金份额类别、减少基金份额类别或者调整基金份额类别设置、对基金份额分类办

法及规则进行调整、调整基金的申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成、在其

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他证券交易所上市、开通基金的场外申购赎回、跨系统转托管等业务；

（8）按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情

形。

（二）会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管

理人召集。

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人

提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，

并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起

60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当

由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理

人，基金管理人应当配合。

4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要

求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当

自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额

持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起

60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基

金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管

人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基

金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定

之日起60日内召开。并告知基金管理人，基金管理人应当配合。

5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召

开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代

表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前

30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，

基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权

益登记日。

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（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公

告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代

理有效期限等）、送达时间和地点；

（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（7）召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知

中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联

系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表

决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人

到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行

书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金

管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见

的计票效力。

（四）基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式等法律法规或监管

机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派

代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持

有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开

会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：

（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证及本人身份证明、受托出席会议

者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法

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律法规、基金合同和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持

有的登记资料相符；

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，

有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之

一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基

金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3

个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召

集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于

本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面

形式或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址或

者在法律法规或监管机构允许的情况下，经会议通知载明，基金份额持有人采用

网络、电话、短信或其他方式，在表决截至日以前对表决事项进行投票并由召集

人予以记录。通讯开会应以书面方式进行表决，若基金份额持有人采取非书面形

式进行投票的，则召集人对于其投票的书面记录即视为该基金份额持有人的表决

意见。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

（1）会议召集人按基金合同约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公

布相关提示性公告；

（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，

则为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托

管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会

议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经

通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；

（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持

有人所持有的基金份额不小于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二

分之一）；若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有

人所持有的基金份额小于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可

以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定

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审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有

代表基金总份额三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意

见或授权他人代表出具表决意见；

（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人

出具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的

代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符

合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并与登记机构记录相符。

3、在法律法规和监管机关允许的情况下，本基金的基金份额持有人亦可采

用网络、电话等其他方式授权其代理人出席基金份额持有人大会；在会议召开方

式上，本基金可采用网络、电话等其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式

相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通讯方式开会

的程序进行。

（五）议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如基金合同的重大修改、

决定终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律

法规及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大

会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应

当在基金份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

（1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公

布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。

大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持

大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权

代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和

代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持有人或代理

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人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或

主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名

（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人

姓名（或单位名称）和联系方式等事项。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决

截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证

机关监督下形成决议。

3、在法律法规或监管机构允许的情况下，经会议通知载明，基金份额持有

人也可以采用网络、电话或其他方式进行表决；或者采用网络、电话或其他方式

授权他人代为出席会议并表决。

（六）表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表

决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以

特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持

表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规另有规定或基

金合同另有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止

基金合同、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交

符合会议通知中规定的确认投资人身份文件的表决视为有效出席的投资人，表面

符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模煳不清或相互矛盾的视

为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开

审议、逐项表决。

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在上述规则的前提下，具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为

准。

（七）计票

1、现场开会

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持

人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基

金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基

金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管

理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始

后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举三名基金份额持有人代表

担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当

场公布计票结果。

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异

议，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行

重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清

点结果。

（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席

大会的，不影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金

托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进

行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代

表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

（八）生效与公告

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会

备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果采用

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通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公

证机构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人

大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理

人、基金托管人均有约束力。

（九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表

决条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监

管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人协商一致并

提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大

会审议。

三、基金的收益与分配

（一）基金收益分配原则

1、每一基金份额享有同等分配权；

2、本基金的收益分配方式为现金分红；

3、基金管理人可每季度对基金相对业绩比较基准的超额收益率或基金的可

供分配利润进行评价，在符合收益分配相关规定的前提下，基金管理人可进行收

益分配；

4、在符合上述基金分红条件的前提下，本基金可每季度进行收益分配。评

价时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容，基金管理人可以

根据实际情况确定并按照有关规定公告；

5、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；

6、当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时，基于

本基金的特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净

值有可能低于面值；当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时，本基金

收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值

减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

7、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。证券交易所或基金登记机

构对收益分配另有规定的，从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响

的情况下，履行适当程序后，基金管理人可在不违反法律法规规定的前提下酌情

调整以上基金收益分配原则，但应于变更实施日前在规定媒介公告。

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（二）收益分配方案

基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、

分配方式等内容。

（三）收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息

披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

（四）基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。

四、基金费用与税收

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金的证券、期货、信用衍生品交易、结算费用；

7、基金的登记结算费用、银行汇划费用；

8、基金相关账户开户费用、账户维护费用；

9、基金上市费及年费、IOPV计算与发布费用；

10、基金收益分配中发生的费用；

11、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。管理费的计

算方法如下：

H＝E×0.15%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基

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金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月

首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、

公休日或不可抗力等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计

算方法如下：

H＝E×0.05%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基

金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月

首日起5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可

抗力等，支付日期顺延。

上述“（一）基金费用的种类”中第3－11项费用，根据有关法规及相应协

议规定，按费用实际支出金额列入或摊入当期费用，由基金托管人从基金财产中

支付。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、基金合同生效前的相关费用；

4、本基金的标的指数许可使用费不列入基金费用，由基金管理人承担；

5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。

（四）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执

行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣

缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

五、基金的投资

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（一）投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

（二）投资范围

本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。

为更好实现基金的投资目标，本基金还可以投资于国内依法发行上市的其他

债券资产（包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债券、政府支持机构

债券、政府支持债券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期

票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、

同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许

基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

基金的投资组合比例：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；

投资于标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于基金资产净值的90%，且

不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交

易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付

金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种或变更投资品种的投

资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围或调整上述

投资品种的投资比例。

（三）投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；投资于标的指

数成份券和备选成份券的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金

基金资产的80%；

（2）本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，

应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证

金、应收申购款等；

（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％；

完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种，不受前述比例限制；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证

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券的10％；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种，不受前述

比例限制；

（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过

基金资产净值的10%；

（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

（7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超

过该资产支持证券规模的10%；

（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

（9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评

级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（10）本基金如参与国债期货交易，应当遵守下列要求：本基金在任何交易

日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%；在任何

交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的

30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖

出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的

有关约定；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得

超过上一交易日基金资产净值的30%；

（11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值

的15%；因证券市场波动、证券停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致

使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（12）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围

保持一致；

（13）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%；

（14）本基金不得持有信用保护卖方属性的信用衍生品，不持有合约类信用

衍生品，持有的信用衍生品的名义本金不得超过本基金对应受保护债券面值的

100%；本基金投资于同一信用保护卖方的各类信用衍生品的名义本金合计不得

超过基金资产净值的10%。因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模

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变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的，基金管理

人应在3个月之内进行调整；

（15）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。

除上述（2）、（9）、（11）、（12）、（14）情形之外，因证券/期货市场波动、

证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份券调整、标的指数成份券流动性

限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基

金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。

法律法规另有规定的，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合

基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日

起开始。

法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在

履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际

控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或

者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份

额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按

照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律

法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以

上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

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法律法规或监管部门取消上述禁止行为规定，如适用于本基金，基金管理人

在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制，但须提前公告。法律法规或

监管部门对上述禁止行为规定进行变更的，本基金可以变更后的规定为准。

（四）标的指数与业绩比较基准

本基金的标的指数为中证AAA科技创新公司债指数。

本基金的业绩比较基准为标的指数收益率，即中证AAA科技创新公司债指数

收益率。

未来若出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之

外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基

金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决

方案，如转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内

召集基金份额持有人大会，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未

通过的，本基金合同终止。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理

人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人

利益优先原则维持基金投资运作。

六、基金资产净值的计算方法和公告方式

（一）基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

（二）估值方法

1、已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种选取第三方估值基准服务机

构提供的相应品种当日的估值全价进行估值，涉税处理应根据相关法律、法规的

规定执行。

2、已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种选取第三方估值基准服务机构

提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价进行估值。

对于含投资者回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至实际

收款日期间选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值全价或推

荐估值全价进行估值，同时将充分考虑发行人的信用风险变化对公允价值的影响。

回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行

估值。

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3、对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市场的固定收益品种，采用在当

前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公允价

值。

4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估

值。

5、本基金投资国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日

无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算

价估值。

6、本基金投资同业存单，采用估值日第三方估值基准服务机构提供的估值

价格数据进行估值。

7、持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按相应利率逐日计提利息。

8、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基

金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

9、回购以成本列示，按照商定利率逐日计提利息。

10、信用衍生品按第三方估值机构提供的当日估值价格进行估值，但管理人

依法应当承担的估值责任不因委托而免除。选定的第三方估值机构未提供估值价

格的，依照有关法律法规及企业会计准则要求采用合理估值技术确定公允价值。

11、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，

按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程

序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知

对方，共同查明原因，双方协商解决。

基金管理人负责基金资产净值计算和基金会计核算，并担任基金会计责任方。

就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达

成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。

（三）基金净值信息

《基金合同》生效后，在基金份额上市交易前且开始办理基金份额申购或者

赎回前，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额

累计净值。

在基金份额上市交易后或开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应

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当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或营业网点披

露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半

年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

（一）基金合同的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人

大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规

定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，经履行适当程序，

由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告。

2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决

议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

（二）基金合同的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

3、出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外

的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金

管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成

功召开或就上述事项表决未通过的；

4、基金合同约定的其他情形；

5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立

基金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下

进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会

指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

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3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制

而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

（四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金

份额比例进行分配。

（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人

民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报

中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备

案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存年限不低于法律法规

规定的最低期限。

八、争议的处理和适用的法律

各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经

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友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，

根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为上海市，仲裁裁决是终局性

的并对各方当事人具有约束力，除非仲裁裁决另有裁定，仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责

地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港特别行政区、

澳门特别行政区和台湾地区法律）管辖并从其解释。

九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

基金合同可印制成册，供投资人在基金管理人、基金托管人、销售机构的办

公场所和营业场所查阅。

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第二十一部分《托管协议》的内容摘要

一、基金托管协议当事人

基金管理人：兴业基金管理有限公司

住所：福建省福州市鼓楼区五四路137号信和广场25楼

办公地址：上海市浦东新区银城路167号兴业银行大厦13、14层

法定代表人：刘宗治

设立日期：2013年4月17日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2013]288号

组织形式：有限责任公司

注册资本：12亿元人民币

存续期限：持续经营

联系电话：021-22211866

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

住所：上海市中山东一路12号

法定代表人：张为忠

成立日期：1992年10月19日

批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行银复(1992)601号

基金托管业务资格批准机关：中国证监会

基金托管业务资格文号：证监基金字[2003]105号

组织形式：股份有限公司（上市）

注册资本：293.52亿元人民币

经营期限：持续经营

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权

1.基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金

投资范围、投资对象进行监督。

本基金将投资于以下金融工具：

本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。

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为更好实现基金的投资目标，本基金还可以投资于国内依法发行上市的其他

债券资产（包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债券、政府支持机构

债券、政府支持债券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期

票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、

同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许

基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

基金的投资组合比例：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；

投资于标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于基金资产净值的90%，且

不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交

易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付

金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种或变更投资品种的投

资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围或调整上述

投资品种的投资比例。

2.基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投

融资比例进行监督：

（1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；投资于标的指

数成份券和备选成份券的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金

基金资产的80%；

（2）本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，

应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证

金、应收申购款等；

（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％；

完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种，不受前述比例限制；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证

券的10％；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种，不受前述

比例限制；

（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过

基金资产净值的10%；

（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

（7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超

过该资产支持证券规模的10%；

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（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

（9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评

级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（10）本基金如参与国债期货交易，应当遵守下列要求：本基金在任何交易

日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%；在任何

交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的

30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖

出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的

有关约定；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得

超过上一交易日基金资产净值的30%；

（11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值

的15%；因证券市场波动、证券停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致

使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（12）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围

保持一致；

（13）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%；

（14）本基金不得持有信用保护卖方属性的信用衍生品，不持有合约类信用

衍生品，持有的信用衍生品的名义本金不得超过本基金对应受保护债券面值的

100%；本基金投资于同一信用保护卖方的各类信用衍生品的名义本金合计不得超

过基金资产净值的10%。因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变

动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的，基金管理人

应在3个月之内进行调整；

（15）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。

除上述（2）、（9）、（11）、（12）、（14）情形之外，因证券/期货市场波动、

证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份券调整、标的指数成份券流动性

限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基

金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。

法律法规另有规定的，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合

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基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起

开始。

法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在

履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。

3.基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投

资禁止行为进行监督：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

4.基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金关联

投资限制进行监督。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际

控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或

者从事其他重大关联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循基金

份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，

按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意，并按法律

法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以

上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

如法律、法规或《基金合同》有关于基金从事关联交易的规定，基金管理人

和基金托管人事先相互提供与本机构有控股关系的股东、与本机构有其他重大利

害关系的公司名单，并确保所提供的关联交易名单的真实性、完整性、全面性。

基金管理人及基金托管人有责任保管真实、完整、全面的关联交易名单，并负责

及时更新该名单。名单变更后基金管理人及基金托管人应及时发送另一方。如果

基金托管人在运作中严格遵循了监督流程，基金管理人仍违规进行关联交易，并

造成基金资产损失的，由基金管理人承担责任。

5.法律法规或监管部门对上述投资限制、投资禁止等作出强制性调整的，本

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基金应当按照法律法规或监管部门的规定执行；如法律法规或监管部门修改或调

整上述投资限制、投资禁止性规定，且该等调整或修改属于非强制性的，基金管

理人有权在履行适当程序后按照法律法规或监管部门调整或修改后的规定执行，

并应向投资者履行信息披露义务，无需基金份额持有人大会审议决定。

6.基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理人

参与银行间债券市场进行监督。

基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业

标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单，并约定各

交易对手所适用的交易结算方式。基金托管人根据基金管理人提供的银行间债券

市场交易对手名单进行监督。基金管理人可以定期对银行间债券市场交易对手名

单及结算方式进行更新，新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结

算的交易，仍应按照协议进行结算，如基金管理人在基金投资运作之前未向基金

托管人提供银行间债券市场交易对手名单的，视为基金管理人认可全市场交易对

手。

基金管理人有责任控制交易对手的资信风险，由于交易对手的资信风险引起

的损失，基金管理人应当负责向相关责任人追偿。基金托管人不承担由此引发的

责任及损失，但应予以必要的协助和配合。

7.基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对基金银行

存款业务进行监督。

基金管理人应当加强对基金投资银行存款风险的评估与研究，严格测算与

控制投资银行存款的风险敞口，针对不同类型存款银行建立相关投资限制制度。

对于基金投资的银行存款，由于存款银行发生信用风险事件而造成损失时，基金

管理人有权要求相关责任人进行赔偿。如果基金托管人在运作过程中遵循有关法

律法规的规定和《基金合同》、本协议的约定监督流程，则对于由于存款银行信

用风险引起的损失，不承担赔偿责任。

（二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基

金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、

基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进

行监督和核查。

（三）基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、

《基金合同》、基金托管协议等有关规定时，应及时以书面形式通知基金管理人

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限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对，并以书面形式向基金托管人发出

回函，进行解释或举证。

1.在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改

正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人

应报告中国证监会。

2.基金管理人应积极配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和

本托管协议对基金业务的监督和核查，对基金托管人发出的书面提示，必须在规

定时间内答复基金托管人并改正，或就基金托管人的合理疑义进行解释或举证，

对基金托管人按照法律法规、《基金合同》和本托管协议的要求需向中国证监会

报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

3.若基金托管人发现基金管理人发出但未执行的投资指令或依据交易程序

已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反《基金合同》

约定的，应当立即通知基金管理人，并报告中国证监会。基金管理人的上述违规

失信行为给基金财产或基金份额持有人造成的损失，由基金管理人承担。

4.对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的

投资指令，基金托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定

的，应当立即通知基金管理人，并报告中国证监会。基金管理人的上述违规失信

行为给基金财产或基金份额持有人造成的损失，由基金管理人承担。

5.基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同

时通知基金管理人限期纠正。基金管理人的上述违规失信行为给基金财产或基金

份额持有人造成的损失，由基金管理人承担。

基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权，

或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督，情节严重或经基金托管

人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。基金管理人的上述违规

失信行为给基金财产或基金份额持有人造成的损失，由基金管理人承担。

三、基金管理人对基金托管人的业务核查

基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限

于基金托管人是否安全保管基金财产、是否分别开设基金财产的资金账户、证券

账户、期货结算账户及投资所需其他账户、是否复核基金管理人计算的基金资产

净值和基金份额净值、是否根据基金管理人指令办理清算交收、进行相关信息披

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露和监督基金投资运作等行为。

基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、

无故未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反

《基金法》、《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时，基金管理人应及时以

书面形式通知基金托管人限期纠正，基金托管人收到通知后应及时核对并以书面

形式向基金管理人发出回函。在限期内，基金管理人有权随时对通知事项进行复

查，督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期

内纠正的，基金管理人应报告中国证监会。基金管理人发现基金托管人有重大违

规行为，应立即报告中国证监会和银行业监督管理机构，同时通知基金托管人限

期纠正。

基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资

料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理

人并改正。

基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权，

或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督，情节严重或经基金管理

人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。基金托管人的上述违规

失信行为给基金财产或基金份额持有人造成的损失，由基金托管人承担。

四、基金财产的保管

（一）基金财产保管的原则

1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

2.基金托管人应按本协议规定安全保管托管财产。未经基金管理人的指令，

不得自行运用、处分、分配基金的任何财产（基金托管人主动扣收的汇划费及依

据本协议扣划的托管费等费用除外）。基金托管人不对处于自身实际控制之外的

账户及财产承担责任。

3.基金托管人按照规定为托管的基金财产开设资金账户、证券账户、期货结

算账户及投资所需其他账户。

4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其他

业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，独立核算，确保基金财产的完

整与独立。

5.对于因基金认（申）购、基金投资过程中产生的应收财产，应由基金管理

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人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达

基金托管人处的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给

基金造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失，基金托管人

对基金管理人的追偿行为应予以必要的协助与配合，但对基金财产的损失不承担

责任。

6.基金托管人对因为基金管理人投资产生的存放或存管在基金托管人以外

机构的基金资产，或交由期货公司负责清算交收的基金资产（包括但不限于证券

类基金资产、期货保证金账户内的资金、期货合约等）及其收益，由于该等机构

或该机构会员单位等本协议当事人外第三方的欺诈、疏忽、过失或破产等原因给

基金资产造成的损失等不承担责任，基金托管人对此有过错的除外。

7.除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基

金财产。

（二）基金募集期间及募集资金、债券的验资

1.基金募集期间募集的资金应存于基金管理人开立的“基金募集专户”。该

账户由基金管理人开立并管理。

2.基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额（含

网下债券认购所募集的债券按基金合同约定的估值方法计算的价值）、基金份额

持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将属于基

金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户，募集的债券由登记机构

予以冻结，并由登记机构过户至本基金的证券账户。同时在规定时间内，基金管

理人应聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行验资，出具

验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方

为有效。

3.若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》生效的条件，由基金管理人

在登记机构及发售代理机构的协助下按规定办理退款和证券退还等事宜，基金托

管人应提供充分协助。对于基金募集期间网下债券认购所募集的债券，登记机构

应予以解冻，基金管理人不承担相关债券冻结期间交易价格波动的责任。

（三）基金资产托管专户的开立和管理

1.基金托管人以基金的名义在其营业机构开设资产托管专户，并根据基金管

理人合法合规的有效指令办理资金收付。基金管理人应根据法律法规及基金托管

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人的相关要求，提供开户所需的资料并提供其他必要协助。本基金的资产托管专

户的预留印鉴的印章由基金托管人刻制、保管和使用。

2.本基金的一切货币收支活动，均需通过基金托管人或基金的资产托管专户

进行。基金的资产托管专户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。资

产托管专户不得用于存取现金或开立网银转账等功能。除因本基金业务需要，基

金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使

用以基金名义开立的银行账户进行本基金业务以外的活动。

3.资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《人民币利

率管理规定》、《支付结算办法》以及银行业监督管理机构的其他有关规定。

（四）基金证券账户与结算备付金账户的开设和管理

1．基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限

责任公司开立专门的证券账户。

2．基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托

管人和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让本基金的任何证券账户；亦

不得使用本基金的任何证券账户进行本基金业务以外的活动。

3.基金证券账户的开立基金托管人负责，账户资产的管理和运用由基金管理

人负责。

4.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立

结算备付金账户，基金托管人代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责

任公司的一级法人清算工作，基金管理人应予以积极协助。结算备付金、证券结

算保证金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定和基金托管人为

履行结算参与人的义务所制定的业务规则执行。

（五）银行间市场债券托管和资金结算专户的开立和管理及市场准入备案

《基金合同》生效后，在符合监管机构要求的情况下，基金管理人负责以基

金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行

交易；基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司、银行间

市场清算所股份有限公司的有关规定，以本基金的名义分别在中央国债登记结算

有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司开立债券托管账户和资金结算账

户，并代表基金进行银行间市场债券交易的结算。基金托管人协助基金管理人完

成银行间债券市场准入备案。

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（六）其他账户的开设和管理

1、因业务发展而需要开立的其它账户，可以根据《基金合同》或有关法律

法规的规定，经基金管理人和基金托管人协商一致后，由基金托管人负责为基金

开立。新账户按有关规则使用并管理。

2、法律、法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定

办理。

（七）基金投资银行存款账户的开立和管理

1.基金投资银行定期存款，基金管理人与基金托管人应比照相关规定，就本

基金投资银行存款业务签订书面协议。

2.基金投资银行定期存款应由基金管理人与存款银行总行或其授权分行签

订总体合作协议，并将资金存放于存款银行总行或其授权分行指定的分支机构。

3.存款账户必须以基金名义开立，账户名称为基金名称，存款账户开户文件

上加盖预留印鉴及基金管理人公章。

4.本基金投资银行存款时，基金管理人应当与存款银行签订具体存款协议，

明确存款的类型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、账户管理等

细则。

5.为防范特殊情况下的流动性风险，定期存款协议中应当约定提前支取条款。

6.基金所投资定期存款存续期间，基金管理人、基金托管人应当与存款银行

建立定期对账机制，确保基金银行存款业务账目及核对的真实、准确。

（八）基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管

基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人

存放于基金托管人的保管库；其中实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任

公司、中国证券登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司或票据

营业中心的代保管库。实物证券的购买和转让，由基金托管人根据基金管理人的

指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的

损坏、灭失，由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人以

外机构实际有效控制或保管的实物证券、银行定期存款存单对应的财产不承担保

管责任。

（九）与基金财产有关的重大合同的保管

由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金

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托管人、基金管理人保管。除本协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与

基金有关的重大合同时应尽可能保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管

理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后5个工

作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。合同

原件应存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门，保管期限不低于法律

法规规定的最低期限。基金管理人未将相关合同送达基金托管人的，基金托管人

对相关合同不承担保管责任。

对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供与合同原

件核对一致的并加盖基金管理人公章的合同传真件或复印件，未经双方协商一致，

合同原件不得转移。

五、基金资产净值计算和会计核算

（一）基金资产净值的计算、复核的时间和程序

1.基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。基金份额净值是

按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确

到0.0001元，小数点后第5位四舍五入，由此造成的误差归入基金资产。基金

管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从

其规定。

2.根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理

人承担，基金托管人复核、审查基金管理人计算的基金资产净值。本基金的基金

会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各

方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见的，按照基金管理人对基金净

值信息的计算结果对外予以公布。每个工作日，基金管理人应对基金资产估值。

但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。估值原则应符合

《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律、法规的规定。基

金管理人每个工作日交易结束后计算当日的基金份额净值和基金资产净值并以

双方认可的方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后以双方认

可的方式发送给基金管理人，由基金管理人按约定对外公布。

法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最

新规定估值。

（二）基金资产估值

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估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》、《企业会

计准则》及其他法律法规的规定的约定。

当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产公允

价值时，基金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允

价值的价格估值。

（三）估值错误处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值

的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误

时，视为基金份额净值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销

售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错

的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下

述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数

据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及

时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；

由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估

值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且

有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责

任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得

到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，

并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。

但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还

或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误

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责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的

当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分

不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不

当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生

的原因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失

进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行

更正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基

金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报

基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托

管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人

应当公告，并报中国证监会备案。

（3）前述内容如法律法规或监管机构另有规定的，从其规定处理。如果行

业另有通行做法，基金管理人、基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利

益的原则进行协商。

（五）暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营

业时；

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金

资产价值时；

3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

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格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确

认后，基金管理人应当暂停估值；

4、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障

基金份额持有人的利益，决定延迟估值；

5、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其他情形。

（六）基金账册的建立

1.基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照相关各方约定的

同一记账方法和会计处理原则，分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册，

对相关各方各自的账册定期进行核对，互相监督，以保证基金资产的安全。若双

方对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。

2.经对账发现相关各方的账目存在不符的，基金管理人和基金托管人必须及

时查明原因并纠正，保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不

符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的计算和公告的，以基金

管理人的账册为准。

（七）基金定期报告的编制和复核

1.基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的

编制，应于每月终了后5个工作日内完成。

2.《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理

人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说

明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基

金管理人不再更新基金招募说明书。基金管理人在季度结束之日起15个工作日

内完成季度报告编制并公告；在上半年结束之日起两个月内完成中期报告编制并

公告；在每年结束之日起三个月内完成年度报告编制并公告。基金合同生效不足

2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。

3.基金管理人在5个工作日内完成月度报表，在月度报表完成当日，以双方

约定的方式将有关报表提供基金托管人复核；基金托管人在3个工作日内进行复

核，并将复核结果按照约定方式及时通知基金管理人。基金管理人在7个工作日

内完成季度报告，在季度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金

托管人在收到后7个工作日内进行复核，并将复核结果按照约定方式通知基金管

理人。基金管理人在30日内完成中期报告，在中期报告完成当日，将有关报告

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提供基金托管人复核，基金托管人在收到后30日内进行复核，并将复核结果按

照约定方式通知基金管理人。基金管理人在45日内完成年度报告，在年度报告

完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后45日内复核，

并将复核结果按照约定方式通知基金管理人。

4.基金托管人在复核过程中，发现相关各方的报表存在不符时，基金管理人

和基金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以相关各方认可的账务处理方式

为准。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达

成一致，基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管人有权就相

关情况报中国证监会备案。

六、基金份额持有人名册的保管

基金管理人妥善保管的基金份额持有人名册，包括《基金合同》生效日、《基

金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年6月30日、12月31

日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人

的名称和持有的基金份额。

基金份额持有人名册由基金的基金登记机构根据基金管理人的指令编制和

保管，基金管理人应按照目前相关规则保管基金份额持有人名册。保管方式可以

采用电子或文档的形式。保管期限不低于法律法规规定的最低期限。

在基金托管人编制中期报告和年度报告前，基金管理人应将每年6月30日、

12月31日的基金份额持有人名册送交基金托管人，文件方式可以采用电子或文

档的形式并且保证其的真实、准确、完整。基金托管人应妥善保管，不得将基金

份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途。

七、托管协议的变更、终止与基金财产的清算

（一）托管协议的变更与终止

1.托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议的内容进行变更。变更后的托管

协议，其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。

2.基金托管协议终止的情形

发生以下情况，本托管协议终止：

（1）《基金合同》终止；

（2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资

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产；

（3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管

理权；

（4）发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。

（二）基金财产的清算

1.基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内

成立基金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监

督下进行基金清算。

2.基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管

人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指

定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3.在基金财产清算过程中，基金管理人和基金托管人应各自履行职责，继续

忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人

的合法权益。

4.基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

5.基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

6.基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制

而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

7.清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合

理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

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8.基金财产按下列顺序清偿：

(1)支付清算费用；

(2)交纳所欠税款；

(3)清偿基金债务；

(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

基金财产未按前款(1)－(3)项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。

（三）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人

民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报

中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备

案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。基金财产清算小组应当将清算

报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

（四）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的最

低期限。

八、适用法律及争议解决方式

（一）本协议适用中华人民共和国法律（为本协议之目的，在此不包括中国

香港、澳门特别行政区和台湾地区法律），并从其解释。

（二）双方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，除

经友好协商可以解决的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会，根据该会届时有

效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点在上海市，仲裁裁决是终局性的并对相关各

方均有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用、律师费用由败诉方承担。

争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，继续忠实、

勤勉、尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人

的合法权益。

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第二十二部分对基金份额持有人的服务

对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人、发售代理机构、申购赎回代

理券商提供。基金管理人根据基金份额持有人的需要、市场状况及自身服务能力

的变化，有权增加或变更服务项目，基金管理人提供的主要服务内容如下：

1、客户服务电话

呼叫中心提供工作日9：30-11：30，13：00-17：00的人工服务。投资人可

以通过该热线获得业务咨询，信息查询，服务投诉，信息定制，资料修改等专项

服务。

客户服务电话：40000-95561

2、在线服务

投资者可通过本公司网站获取基金和基金管理人各类信息，包括基金法律文

件、基金管理人最新动态、热点问题等。

公司网址：http://www.cib-fund.com.cn

电子信箱：service@cib-fund.com.cn

3、客户投诉处理

投资人可以通过基金管理人提供的网上投诉栏目、客户服务中心自动语音留

言、呼叫中心人工坐席、书信、电子邮件、传真等渠道对基金管理人和销售服务

机构所提供的服务进行投诉。投资人还可以通过代销机构的服务电话对该代销机

构提供的服务进行投诉。

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第二十三部分招募说明书的存放及查阅方式

招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机

构的住所，供公众查阅、复制。在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件

的复制件或复印件。投资者还可以直接登录基金管理人的网站

(www.cib-fund.com.cn)查阅和下载招募说明书。

基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。

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第二十四部分备查文件

投资者如果需了解更详细的信息，可向基金管理人、基金托管人或销售机构

申请查阅以下文件：

1、中国证监会准予兴业中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投

资基金注册的文件

2、《兴业中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

3、《兴业中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金托管协议》

4、基金管理人业务资格批件和营业执照

5、基金托管人业务资格批件和营业执照

6、律师事务所法律意见书

7、中国证监会要求的其他文件