申万菱信价值优利混合A

(004951)公募混合型
+添加自选
1.3303 5.13%+0.0682
单位净值 [2022-11-17]
1.3303
累计净值 [2022-11-17]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月：3.27%
  • 最近一季：-7.89%
  • 最近半年：-2.74%
  • 今年以来：-20.12%
  • 最近一年：-20.70%
  • 最近两年：-17.61%
  • 最近三年：17.49%
  • 成立以来：33.03%
  • 成立日期：2017-09-21
  • 基金经理：俞诚
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.66亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.97亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：申万
基本信息
基金简称 申万菱信价值优利混合A 基金全称 申万菱信价值优利混合型证券投资基金
基金代码 004951 成立日期 2017-09-21
基金总份额(亿份) --(2022-09-30) 基金规模(亿元) 0.01亿(2022-09-30)
基金管理人 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司
基金经理 俞诚 运作方式 契约型开放式
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 中证500指数收益率×75%+中证综合债指数收益率×25%
投资目标 本基金采用数量化的投资方法精选个股,严格按照纪律执行,力争获取长期稳定的超越业绩比较基准的投资回报。
投资风格 稳健成长型
投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票及存托凭证)、权证、股指期货、国债期货、股票期权、债券(含国债、央行票据、金融债、公开发行的次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转债及分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、地方政府债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可以参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金采用数量化技术对投资策略进行优化,将特定的投资思想和理念通过具体指标与参数的设定体现在数量模型中,坚持以数量化的方式进行投资,充分发挥数量化投资的优势,保持投资策略的一致性与有效性。 股票投资策略 (1)多因子ALPHA选股模型 本基金管理人对上市公司的财务数据和市场指标数据进行统计分析,筛选出最有效的成份因子,寻求ALPHA来源,构建选股模型。 本基金采用的因子指标主要分为三大类: 1)市场面因子 本基金管理人认为,市场面因子对市场的反应比较直接,比基本分析更能反应实际市场的局部现象;在一个非完全有效的市场中,这些因子对选择股票的表现具有一定的正面贡献。本基金主要采用的市场面因子包括换手率和相对强弱指标等。 2)成长因子 本基金通过量化统计模型,建立企业成长因子库,根据历史表现,将直接能反映超额收益的成长因子作为本基金的成份因子。本基金入库的成长因子主要包含主营业务增长率、净利润增长率等。 3)估值因子 本基金管理人认为,估值是投资中最困难也是最重要的部分,它直接体现着持股的安全边际与风险;估值因子是本模型中相当重要的指标,按传统基本面投资思想,上市公司的历史表现和分析师的未来预期都会最终反映在估值因子中。为了更合理的对公司的估值进行评价,本基金采用多种估值方法构建估值因子体系,主要的参考估值指标包括市盈率、市净率、市销率和市现率等。 通过多因子ALHPA选股模型的评估,筛选出本基金的核心股票池。 (2)组合优化模型 基于核心股票池,本基金将根据基金的规模,选择合适的股票数量构建投资组合,通过组合优化模型决定各股票的加权方式与调仓频率等。本基金的组合优化模块,包括股票流动性评价、风险价值(VaR)以及动量/反转策略等。 (3)模型的动态调整 数量化模型的研发是一个持续检验、修正与优化的动态过程。基金管理人将根据市场变化趋势以及后续深入持续的研究,定期或不定期地对投资模型进行复核与检验,并对模型涉及的因子与策略进行修正与调整,不断改善模型的有效性与稳定性,以使得本基金能够持续的完成投资目标。 融资投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。