南方中证100指数C
(005691)公募股票型指数型
1.2436
0.25%+0.0031
单位净值 [2024-04-24]
1.7178
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月：-0.28%
- 最近一季：6.78%
- 最近半年：1.22%
- 今年以来：2.41%
- 最近一年：-8.76%
- 最近两年：-9.91%
- 最近三年：-25.55%
- 成立以来：---
- 成立日期：2018-03-09
- 基金经理：龚涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.63亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：南方
基本信息
| 基金简称 | 南方中证100指数C | 基金全称 | 南方中证100指数证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 005691 | 成立日期 | 2018-03-09 |
| 基金总份额(亿份) | 0.09亿(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 1.63亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 龚涛 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中证100指数收益率×90%+一年期银行定期存款收益率(税后)×10% | ||
| 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%,年跟踪误差不超过4%,以实现对中证100指数的有效跟踪。 | ||
| 投资风格 | 指数型 | ||
| 投资范围 | 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证100指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发),现金或者到期日在一年以内的政府债券等。其中,中证100指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的90%。 此外,本基金还可以投资于经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具,待指数衍生金融产品推出以后,本基金可以运用衍生金融产品进行风险管理。 | ||
| 投资策略 | 本基金为完全被动式指数基金,原则上采用指数复制法,按照成份股在中证100指数 中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,并辅之以金融衍生产品投资管理等,使跟踪误差控制在限定的范围之内。 1、资产配置策略 为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投 资于中证100指数成份股和备选成份股。原则上本基金将采用完全复制法,严格按目标指 数的成份股权重构建组合,少数特殊情况下本基金将配合使用优化方法作为补充,以保证对标的指数的有效跟踪。 2、股票投资策略 本基金原则上通过指数复制法进行被动式指数化投资,根据中证100指数成份股的基 准权重构建股票投资组合,并根据成份股及其权重的变动而进行相应调整。 (1)股票投资组合的构建 本基金在建仓期内,将按照中证100指数各成份股的基准权重对其逐步买入,在力求 跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,以降低买入成本。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时,本基金可以根据市场情况,结合经验判断,对基金资产进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 (2)股票投资组合的调整 本基金所构建的股票投资组合将根据中证100指数成份股及其权重的变动而进行相应 调整,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发因素等变化,对其进行适时调整,以保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。此外需要指出的是,基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将采用合理方法寻求替代。由于受到各项持股比例限制,基金可能不能按照成份股权重持有成份股,此时也需要寻求替代。 1)定期调整 根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。 2)不定期调整 当成份股发生增发、配股、分红等情况而影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合; 根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数;根据法律、法规规定,成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,并辅之以金融衍生产品投资管理等,最终使跟踪误差控制在限定的范围之内。 根据法律法规中针对基金投资比例的相关规定,当基金投资组合中按标的指数权重投资的股票资产比例或个股比例超过规定限制时,本基金将对其进行实时调整,并相应对其他资产或个股进行微调,以保证基金合法规范运作。 (3)债券投资策略 本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化,并利用债券定价技术,进行个券选择,同时着重考虑基金的流动性管理需要,选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。 (4)金融衍生产品投资策略 本基金采用市场公认的定价技术,适当参与金融衍生产品的投资,以实现以下目的: 1)对冲某些成份股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险; 2)适当利用金融衍生产品组合的持有收益覆盖一定的基金固定费用; 3)利用金融衍生产品的杠杆作用,减少现金及债券对跟踪指数的拖累。 | ||