华富恒定久期国开债C
(006452)公募债券型指数型
1.0708
0.22%+0.0023
单位净值 [2024-04-30]
1.2138
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：-2.62%
- 最近半年：-1.01%
- 今年以来：-2.04%
- 最近一年：0.69%
- 最近两年：3.65%
- 最近三年：8.77%
- 成立以来：17.54%
- 成立日期：2019-01-28
- 基金经理：张娅 郜哲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华富
基本信息
| 基金简称 | 华富恒定久期国开债C | 基金全称 | 华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 006452 | 成立日期 | 2019-01-28 |
| 基金总份额(亿份) | 0.03亿(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 14.30亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 华富基金管理有限公司 | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 张娅 郜哲 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中证5年恒定久期国开债指数收益率 | ||
| 投资目标 | 本基金将紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%,年跟踪误差不超过3%。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。 为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于国内依法发行上市的其他债券资产(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 | ||
| 投资策略 | 1、本基金的标的指数为中证5年恒定久期国开债指数 本基金为指数基金,将采用代表性分层抽样复制法对标的指数进行跟踪。 分层抽样复制法指的是采用一定的抽样方法从构成指数的成份债券及备选成份券中抽取若干成份券,或必要时选择非成份券作为替代,构成用于复制指数跟踪组合的方法。采取该方法可以在控制跟踪误差的基础上,有效减少组合维护及再平衡的所需的费用。 本基金将首先通过对标的指数中各成份债券的剩余期限、久期、历史流动性及收益率等进行分析,初步选择流动性较好的成份券作为备选,在以基金组合久期与标的指数久期基本一致为基本目标的基础上,将通过对标的指数按照久期、剩余期限、到期收益率等进行分层抽样,以使构建组合与标的指数在以上分布特征上尽可能相似,从而达到复制标的指数、降低交易成本的目的。 由于采用抽样复制,本基金组合中的个券只数、权重和债券品种与标的指数可能存在差异。此外本基金在控制跟踪误差的前提下,可通过风险可控的积极管理比如参与风险低且可控的债券回购等投资获得超额收益,以弥补基金费用等管理成本,控制与标的指数的偏离度: 2、债券投资组合的优化 为更好地跟踪指数走势,基金管理人将采取适当方法对债券投资组合进行整体优化调整,如“久期匹配、 “期限匹配”等。 (1)久期匹配 “久期匹配”策略是指以投资组合久期与标的指数久期一致为目标,从而使得在收益率曲线平行移动的情况下,债券投资组合和标的指数走势一致。 (2)期限匹配 “期限匹配”是指衡量各个期限的债券权重,力争基金组合各个期限段权重与标的指数分布相匹配,减少期限利差变动造成的跟踪误差。 3、类属配置包括现金、不同类型固定收益品种之间的配置。在确定组合久期和期限结构分布的基础上,根据各品种的流动性、收益性等确定各子类资产的配置权重,即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比例。 | ||