中邮中债1-3年久期央企20A
(007208)公募债券型指数型
1.0268
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-04-30]
1.1598
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：1.93%
- 今年以来：1.26%
- 最近一年：3.26%
- 最近两年：5.79%
- 最近三年：9.88%
- 成立以来：16.96%
- 成立日期：2019-04-15
- 基金经理：闫宜乘
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中邮
基本信息
| 基金简称 | 中邮中债1-3年久期央企20A | 基金全称 | 中邮中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 007208 | 成立日期 | 2019-04-15 |
| 基金总份额(亿份) | 1.97亿(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 2.17亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 中邮创业基金管理股份有限公司 | 基金托管人 | 徽商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 闫宜乘 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中债-1-3年久期央企20债券指数收益率×95%+同期银行人民币活期存款利率(税后)×5% | ||
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,将年化跟踪误差控制在2%以内。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数的成份企业债、公司债、中期票据等。为更好地实现投资目标,基金还可投资于国内依法发行上市的国债、央行票据、政策性金融债、债券回购、银行存款、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 1、优化抽样复制策略 本基金通过对标的指数中各成份企业债、公司债、中期票据的历史数据和流动性分析,选取流动性较好的债券构建组合,对标的指数的久期等指标进行跟踪,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。 2、替代性策略 对于市场流动性不足、因法律法规原因个别成份债券被限制投资等情况,本基金无法获得对个别成份债券足够数量的投资时,基金管理人将通过投资其他非成份债券进行替代。 3、其他债券投资策略 为了在一定程度上弥补基金费用,基金管理人还可以在控制风险的前提下,使用其他投资策略。例如,基金管理人可以利用银行间市场与交易所市场,或债券一、二级市场间的套利机会进行跨市场套利;还可以使用事件驱动策略,即通过分析重大事件发生对投资标的定价的影响而进行套利;也可以使用公允价值策略,即通过对债券市场价格与模型价格偏离度的研究,采取相应的增/减仓操作;或运用杠杆原理进行回购交易等。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定并履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 | ||