浙商中债1-5年政策性金融债C
(009176)公募债券型指数型
1.0840
0.00%0.0000
单位净值 [2023-06-21]
1.0840
累计净值 [2023-06-21]
净值估算 [2023-06-29 ]
- 最近一月：1.26%
- 最近一季：2.18%
- 最近半年：2.21%
- 今年以来：1.77%
- 最近一年：2.73%
- 最近两年：6.25%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.40%
- 成立日期：2020-10-28
- 基金经理：刘爱民
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.03亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浙商
基本信息
| 基金简称 | 浙商中债1-5年政策性金融债C | 基金全称 | 浙商中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 009176 | 成立日期 | 2020-10-28 |
| 基金总份额(亿份) | 0.00亿(2023-03-31) | 基金规模(亿元) | 0.03亿(2023-03-31) |
| 基金管理人 | 浙商基金管理有限公司 | 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 刘爱民 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 95%×中债-1-5年政策性金融债指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后) | ||
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于其他政策性金融债、国债、地方政府债、债券回购、央行票据、银行存款、同业存单及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金为指数型基金,采用抽样复制和动态最优化的方法为主,基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要,选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 1、抽样复制策略 本基金通过抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代。综合考虑跟踪效果、流动性风险、交易价格等因素构建组合,并根据本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及债券定价合理性等情况,通过“久期匹配”等优化策略对基金资产进行抽样化调整,降低交易成本,以期在规定的风险承受限度之内,尽量控制跟踪误差最小化。 2、替代性策略 当成份债券市场流动性不足或因法规规定本基金不能投资关联方债券等情况导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将通过投资备选成份券为主,并辅以非成份债券等金融工具来构建替代组合进行跟踪复制。 3、其他投资策略 基金管理人还可以在控制风险的前提下,使用其他投资策略。例如,基金管理人可以利用债券一、二级市场间的套利机会进行跨市场套利;还可以使用事件驱动策略,即通过分析重大事件发生对投资标的定价的影响而进行套利;或者依据政策金融债不同期限、品种、个券的价差特性进行套利;或运用杠杆原理进行回购交易等。 | ||