长江量化消费精选股票A

(010801)公募股票型消费
+添加自选
0.6613 0.08%+0.0005
单位净值 [2024-05-16]
0.6613
累计净值 [2024-05-16]
       
净值估算 [2024-05-16   ]
  • 最近一月：4.62%
  • 最近一季：8.59%
  • 最近半年：0.05%
  • 今年以来：5.99%
  • 最近一年：-7.12%
  • 最近两年：-7.77%
  • 最近三年：-32.41%
  • 成立以来：-33.87%
  • 成立日期：2021-01-27
  • 基金经理：曹紫建 秦昌贵
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.60亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.48亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：长江证券
基本信息
基金简称 长江量化消费精选股票A 基金全称 长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金
基金代码 010801 成立日期 2021-01-27
基金总份额(亿份) 0.60亿(2023-12-31) 基金规模(亿元) 0.48亿(2023-12-31)
基金管理人 长江证券(上海)资产管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司
基金经理 曹紫建 秦昌贵 运作方式 契约型开放式
基金类型 股票型 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
投资目标 本基金通过数量化投资模型,精选消费主题相关的优质企业进行投资,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资风格 --
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金充分发挥公司资源优势、构建高质量的基础数据库,自上而下的资产配置策略确定各类标的资产的配置比例,并对组合进行动态管理,进一步优化各类资产的比例以优化组合收益风险比。在股票投资过程中,本基金将坚持以量化模型驱动的投资决策流程,强调投资纪律、降低随意性投资带来的风险,追求基金资产的长期稳定增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 资产配置策略 本基金采用“自上而下”的资产配置方法,通过对宏观经济、政策预期、产业经济、市场情绪、投资者行为等因素分析预测各大类资产的趋势,并利用资产配置模型确定本基金资产在股票、债券及其他金融工具等类别资产间的分配比例。 股票投资策略 (1)消费主题的界定 本基金主要从主要消费、可选消费两个角度对本基金所指的消费主题进行划分和界定。 1)主要消费 包括食品与主要用品零售行业、家庭和个人用品行业及食品、饮料和烟草行业等; 2)可选消费 包括消费者服务行业、耐用消费品与服装行业、零售业、传媒行业及汽车与汽车零部件行业等。 随着中国经济结构调整及产业升级的加快,消费主题包括的公司将发生变化,对于当前非主营业务提供的产品或服务隶属于上述消费主题,且未来这些产品或服务有可能成为主要收入或利润来源的公司,本基金将视实际情况将其纳入消费主题,届时本基金的行业界定将进行适当调整。 如果个股经营范围或业务重点发生转变,致使其具有消费主题基本面特征或致使其受益于消费主题,本基金管理人可在充分论证后将其纳入消费类股票范畴。 未来如果由于经济发展、产业转型的进一步发展变化,消费行业的外延将可能会不断扩大,消费主题的覆盖范围发生变动,基金管理人在履行适当程序后,可以对上述界定进行调整和修订。 (2)个股选择 本基金对股票的投资采用数量化选股策略,运用量化模型驱动的投资方法精选股票构建备选池,并定期对模型进行调整,以改进模型的有效性。个股因子库包括技术因子、质量因子、估值因子、盈利因子、杠杆因子等,利用线性或者非线性等数学统计方法挑选出最终的目标股票池。基于量化多因子模型配置期初的因子池,结合因子本身的生命周期进行逐步回归得到最佳的目标因子组合。另外,本基金还会根据市场趋势,基于事件驱动的大数据因子选股,通过大数据技术收集事件型非结构性数据,如分红派息、高管增持、业绩预增、定增破发等,并通过智能替换策略调整表现不好的个股。当股票投资组合构建完成后,基金管理人会进一步根据组合内个股价格波动、风险收益变化的实际情况,定期或不定期优化个股权重,使整个股票组合的风险处于可控范围内。