景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF

(159400)公募ETF
+添加自选
99.8548 0.02%+0.0180
单位净值 [2025-10-21]
0.9985
累计净值 [2025-10-21]
       
净值估算 [2025-10-21   ]
  • 最近一月：0.06%
  • 最近一季：-0.27%
  • 最近半年：---
  • 今年以来：-0.15%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-0.15%
  • 成立日期：2025-07-10
  • 基金经理：张晓南 陈健宾
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：景顺长城
基本信息
基金简称 景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF 基金全称 景顺长城深证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金
基金代码 159400 成立日期 2025-07-10
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 --
基金经理 张晓南 陈健宾 运作方式 契约型开放式
基金类型 ETF 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 深证AAA科技创新公司债指数收益率
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资风格 --
投资范围 本基金主要投资于标的指数的成份债券及备选成份债券。 为更好地实现投资目标,本基金还可投资于其他债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、同业存单、国债期货、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、货币市场工具、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
投资策略 本基金为指数型基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。 本基金运作过程中,当标的指数成份证券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整,但并不保证能因此避免该成份证券对本基金基金财产的影响。 资产配置策略 本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。本基金跟踪标的指数成份证券和备选成份证券的资产不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。 信用衍生品投资策略 本基金按照风险管理原则,以风险对冲为目的,参与信用衍生品交易。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 资产支持证券投资策略 本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化,并通过研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同时,基金管理人将密切关注流动性对标的证券收益率的影响,综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,结合信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 国债期货投资策略 本基金以提高对利率风险管理能力,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则参与国债期货投资。国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。本基金将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析;构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。 债券投资策略 对于标的指数中的债券资产,采用抽样复制和动态最优化的方法,选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 本基金将对标的指数采用抽样复制法和动态最优化的方式进行投资,在综合考虑跟踪效果、操作风险、投资可行性等因素的基础上构建收益特性与标的指数收益率高度相关的投资组合,并根据基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及银行间债券市场交易特性等情况,对投资组合进行优化调整。