鹏华深证民营ETF

(159911)公募ETF指数型
+添加自选
4.7846 -0.67%-0.0322
单位净值 [2020-06-11]
1.4498
累计净值 [2020-06-11]
       
净值估算 [2024-09-09   ]
  • 最近一月：3.45%
  • 最近一季：2.36%
  • 最近半年：20.59%
  • 今年以来：14.12%
  • 最近一年：36.78%
  • 最近两年：14.03%
  • 最近三年：15.86%
  • 成立以来：44.98%
  • 成立日期：2011-09-02
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.07亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.36亿元
  • 投资风格：股票型
  • 管理公司：鹏华
基本信息
基金简称 鹏华深证民营ETF 基金全称 深证民营交易型开放式指数证券投资基金
基金代码 159911 成立日期 2011-09-02
基金总份额(亿份) 0.07亿(2020-06-30) 基金规模(亿元) 0.36亿(2020-06-30)
基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金经理 -- 运作方式 契约型开放式
基金类型 ETF 二级分类 --
最低参与金额(元) 500000 最低赎回份额(份) 500000
基金比较基准 深证民营价格指数
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资风格 股票型
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股(投资比例不低于基金资产净值的95%)。此外,为更好的实现投资目标,本基金将少量投资于非标的指数成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、新股(首次发行或增发等)、债券及法律法规和中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构允许,基金管理人可以在履行适当程序后调整上述投资范围,或将新出现的允许基金投资的其他品种纳入投资范围。
投资策略 本基金采用被动式指数投资方法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.1%,年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 1、构建投资组合 构建基金投资组合的过程主要分为三步:确定目标组合、制定建仓策略和逐步调整组合。 本基金采取完全复制法确定目标组合,主要投资范围为标的指数成份股及其备选成份股。基金管理人将对标的指数成份股的流动性和交易成本等因素进行分析,制定合理的建仓策略,并在基金合同生效之日起3个月内达到合同约定的投资比例。此后,如因标的指数成份股调整、基金申购或赎回带来现金等因素导致基金不符合这一投资比例的,基金管理人将在10个工作日内进行调整。 2、日常投资组合管理 (1)可能引起跟踪误差各种因素的跟踪与分析:基金管理人将对标的指数成份股的调整、股本变化、分红、停/复牌、市场流动性、标的指数编制方法的变化、基金每日申购赎回情况等因素进行密切跟踪,分析其对指数跟踪的影响。 (2)投资组合的调整:利用数量化分析模型,优选组合调整方案,并利用自动化指数交易系统调整投资组合,以实现更好的跟踪标的指数的目的。 (3)编制并公告申购赎回清单:以T-1日基金持有的证券及其比例为基础,根据上市公司公告,考虑T日可能发生的上市公司变动情况,编制T日的申购赎回清单并公告。 3、定期投资组合管理 基金管理人将定期(每月或每半年)进行投资组合管理,主要完成下列事项: (1)定期对投资组合的跟踪误差进行归因分析,制定改进方案; (2)根据标的指数的编制规则及调整公告,制定组合调整方案; (3)根据基金合同中基金管理费、基金托管费等的支付要求,及时检查组合中现金的比例,进行每月支付现金的准备。 4、投资绩效评估 (1)每日对基金的绩效评估进行,主要是对跟踪偏离度进行评估; (2)每月末,金融工程小组对基金的运行情况进行量化评估; (3)每月末,基金经理根据量化评估报告,重点分析基金的跟踪偏离度和跟踪误差产生原因、现金的控制情况、标的指数调整成份股前后的操作、未来成份股的变化等。