易方达中债新综指(LOF)C
(161120)公募债券型指数型
1.6201
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-08]
1.6201
累计净值 [2024-05-08]
净值估算 [2024-05-09 ]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.48%
- 最近半年：3.70%
- 今年以来：2.39%
- 最近一年：4.88%
- 最近两年：8.56%
- 最近三年：13.45%
- 成立以来：62.01%
- 成立日期：2012-11-08
- 基金经理：杨真 王晓晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.77亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：易方达
基本信息
| 基金简称 | 易方达中债新综指(LOF)C | 基金全称 | 易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 161120 | 成立日期 | 2012-11-08 |
| 基金总份额(亿份) | --(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 19.55亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 杨真 王晓晨 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000 | 最低赎回份额(份) | 10 |
| 基金比较基准 | 中债-新综合指数 | ||
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报, 追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | ||
| 投资风格 | 纯债型 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、债券逆回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不直接在二级市场买入股票、可转换债券、权证等资产,也不参与一级市场新股申购、新股增发、新可转换债券申购。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金为被动管理的指数基金,主要采用分层抽样复制和动态最优化的方法,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争将净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,将年化跟踪误差控制在2%以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 1、债券指数化投资策略 (1)债券投资组合的构建策略 构建投资组合的过程主要分为三步:划分债券层级、筛选目标组合成份券和逐步调整建仓。 ①划分债券层级 本基金根据债券的不同特征(例如债券种类、剩余期限、信用等级等)将标的指数成份券划分层级,按照分层抽样的原理,确定各层级成份券及其权重。 ②筛选目标组合成份券 分层完成后,本基金在各层级成份券内利用动态最优化或随机抽样等方法筛选出与各层级总体风险收益特征(例如久期、凸性等)相近的且流动性较好(主要考虑发行规模、日均成交金额、期间成交天数等指标)的个券组合,并使目标组合的投资比例与各层级的权重相似。 ③逐步建仓 本基金将根据实际的市场流动性情况和市场投资机会逐步建仓。 (2)债券投资组合的调整策略 ①定期调整 基金管理人将每月评估投资组合整体以及各层级债券与标的指数的偏离情况,定期对投资组合进行调整,以确保组合总体特征与标的指数相似,并缩小跟踪误差。 ②不定期调整 当发生较大的申购赎回、组合中债券派息、债券到期以及市场波动剧烈等情况,导致投资组合与标的指数出现偏离,本基金将综合考虑市场流动性、交易成本、偏离程度等因素,对投资组合进行不定期的动态调整以缩小跟踪误差。 2、其他投资策略 为了在一定程度上弥补基金费用,基金管理人还可以在控制风险的前提下,使用其他投资策略。例如,基金管理人可以利用银行间市场与交易所市场,或债券一、二级市场间的套利机会进行跨市场套利;还可以使用事件驱动策略,即通过分析重大事件发生对投资标的定价的影响而进行套利;也可以使用公允价值策略,即通过对债券市场价格与模型价格偏离度的研究,采取相应的增/减仓操作;或运用杠杆原理进行回购交易等。 | ||