安信保证金交易型货币
(511680)公募债券型
0.5697
-0.02%-0.0001
单位净值 [2018-08-02]
1.5540
累计净值 [2018-08-02]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：67.81%
- 最近一季：255.62%
- 最近半年：77.75%
- 今年以来：-91.36%
- 最近一年：-27.70%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2016-09-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.09亿元
- 投资风格：
- 管理公司：安信
基本信息
| 基金简称 | 安信保证金交易型货币 | 基金全称 | 安信保证金交易型货币市场基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 511680 | 成立日期 | 2016-09-09 |
| 基金总份额(亿份) | 0.00亿(2018-06-30) | 基金规模(亿元) | 0.09亿(2018-06-30) |
| 基金管理人 | 安信基金管理有限责任公司 | 基金托管人 | 招商证券股份有限公司 |
| 基金经理 | -- | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 七天通知存款税后利率 | ||
| 投资目标 | 在力争保持基金资产相对低风险和相对高流动性的前提下,追求高于业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 现金;期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 | ||
| 投资策略 | 1、整体资产久期策略 本基金根据对未来利率变动的合理预判,结合基金未来现金流的综合预期,以及投资者行为分析,动态决定和调整投资组合平均剩余期限。具体而言,本基金利用定性分析和定量分析方法,综合分析宏观经济指标,包括全球经济发展形势、国内经济情况、货币政策、财政政策、物价水平变动趋势、利率水平和市场预期、通货膨胀率、货币供应量等,对短期利率走势进行综合判断;同时分析央行公开市场操作、主流资金的短期投资倾向、债券供给、货币市场与资本市场资金互动等;同时本基金区别于普通货币基金,需要加强对基金未来现金流以及投资者行为的综合分析。 2、类属配置策略 类属配置是指基金组合在国债、央行票据、债券回购、同业存单、非金融企业债务融资工具(包括短期融资券、中期票据等)、资产支持证券及现金等投资品种之间的配置比例。实现基金流动性需求并获得投资收益。 通过对各类别金融工具政策倾向、税收政策、信用等级、收益率水平、资金供求、流动性等因素的研究判断,来确定并动态调整投资组合国债、央行票据、债券回购、非金融企业债务融资工具及现金等各类属品种的配置比例,以满足投资人对基金流动性的需求,并达到获取投资收益的目的。 3、个券选择策略 在个券选择层面,将首先考虑安全性和流动性因素,优先选择高信用等级的流动性好的债券品种以规避违约风险和流动性风险。在此基础上,基金管理人将在正确拟合收益率曲线的基础上,找出收益率明显偏高的券种,并客观分析收益率出现偏离的原因。若出现因市场原因所导致的收益率高于公允水平,则该券种价格出现低估,本基金将对此类低估值品种进行重点关注。此外,鉴于收益率曲线可以判断出定价偏高或偏低的期限段,从而指导相对价值投资,这也可以帮助基金管理人选择投资于定价低估的短期债券品种。 4、套利策略 由于市场环境差异、交易市场分割、市场参与者差异、资金供求失衡、流动性等因素造成不同交易市场或不同交易品种出现定价差异现象,从而使债券市场上存在套利机会。在保证安全性和流动性的前提下,本基金将在充分验证这种套利机会可行性的基础上,适当参与市场的套利,捕捉和把握无风险套利机会,以获取安全的超额收益。 5、回购策略 (1)息差放大策略:该策略是指利用回购利率低于债券收益率的机会通过循环回购以放大债券投资收益的投资策略。该策略的基本模式是利用买入债券进行正回购,再利用回购融入资金购买收益率较高债券品种,如此循环至回购期结束卖出债券偿还所融入资金。在进行回购放大操作时,基金管理人将严格遵守公司内部各项风控指标,且符合相关法律法规。 (2)逆回购策略:基金管理人将密切关注合适的短期资金需求激增的机会,通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金利率陡升的投资机会。 6、流动性管理策略 本基金将保持高流动性的特性,将建立流动性预警指标,动态调整基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例。同时,密切关注本基金申购/赎回、季节性资金流动、新股申购、日历效应等情况,适时通过现金留存、提高流动性券种比例等方式提高基金资产整体的流动性,提升基金资产的整体变现能力。 | ||