海通智选一年持有期股票B

(850007)公募股票型
+添加自选
0.7864 0.18%+0.0014
单位净值 [2024-04-25]
1.4814
累计净值 [2024-04-25]
       
净值估算 [2024-04-25   ]
  • 最近一月：-1.33%
  • 最近一季：-0.29%
  • 最近半年：-6.34%
  • 今年以来：-9.33%
  • 最近一年：-11.38%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-16.85%
  • 成立日期：2022-08-19
  • 基金经理：朱蓓 胡倩
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：上海海通证券
基本信息
基金简称 海通智选一年持有期股票B 基金全称 海通智选一年持有期股票型集合资产管理计划
基金代码 850007 成立日期 2022-08-19
基金总份额(亿份) --(2023-12-31) 基金规模(亿元) 0.49亿(2023-12-31)
基金管理人 上海海通证券资产管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金经理 朱蓓 胡倩 运作方式 契约型开放式
基金类型 股票型 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
投资目标 本集合计划通过数量化模型,合理配置资产权重,精选个股,在充分控制投资风险的前提下,力求实现集合计划资产的增值。
投资风格 --
投资范围 本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、货币市场工具、银行存款、同业存单、债券回购、股指期货、股票期权、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本集合计划根据法律法规的规定参与融资业务。在法律法规允许的情况下并履行适当程序后,本集合计划可以参与融券业务。 如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 资产配置策略 大类资产配置不作为本集合计划的核心策略。一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。在综合考虑系统性风险、各类资产收益风险比、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后,对集合计划资产配置做出适当调整。 以超越业绩基准为目的的股票投资策略 (1)多因子选股策略 本集合计划基于长期量化研究构建投资模型,坚持数据驱动,挖掘市场中的潜在逻辑,通过优化量化投资模型来规避情绪带来的负面影响,力图获得超越业绩基准的投资回报。 本集合计划基于实证检验,选取出符合A股投资逻辑的因子,并根据对经济周期和资本市场发展的不同阶段的分析和判断动态调整因子权重,从而构建多因子选股体系。 策略组合构建方法: 1)筛选有效因子 基于对国内外证券市场运行特征的长期跟踪研究以及大量历史数据的实证检验,选取出符合A股投资逻辑的因子。因子库主要包括成长类因子、估值类因子、财务质量类因子、流动性因子、市场预期类因子等。 其中成长因子包括但不限于主营收入增长率、净利润增长率、净资产增长率、一致预期净利润增长率、PEG等;估值因子包括但不限于市盈率、市净率、市现率、市销率等;质量因子包括但不限于总资产收益率、净资产收益率、销售毛利率、营业总收入、每股收益、资产负债率、总资产周转率等;市场因子包括但不限于成交量、换手率、流通市值等。 投研团队将定期或不定期地对多因子选股体系进行复核与检验,适时剔除失效因子、酌情纳入重新发挥作用的有效因子或者由市场上新出现的投资逻辑归纳而来的有效因子,通过不断改善多因子选股体系的有效性与稳定性,使得产品能够持续的完成投资目标。 2)动态优化因子权重 作为在投资决策时的可观测指标,不同因子从不同的侧面反映了投资标的真实运行状态。同一时点多个因子(及其近期值)所形成的向量,是影响这只股票市场表现的重要因素,这些因素的综合影响方式可能非常复杂,但是随着时间的推移也许有迹可循。数量模式的一个工作重点就在于动态追查这些痕迹,并从过往的轨迹中总结出有可能带来收益的量化投资模式并固定下来,从而有效避免主观情绪可能带来的负面影响,严格执行投资逻辑。整个过程具体来讲就是,通过历史数据建立因子矩阵和权重矩阵,并根据最新数据不断进行修正。 3)生成股票组合并优化股票权重 在因子权重确定后,多因子选股体系对全市场股票进行综合评分,根据最新数据筛选出备选股票组合,同时综合风险收益目标、风险敞口约束和换仓成本优化备选组合内的个股权重。 在实际运行过程中,管理人将紧密追踪组合和市场的互动表现,及时对多因子选股体系定期或不定期地进行修正,优化股票投资组合。为控制组合风险,在个股偏离度和行业偏离度上也会设置阈值。 (2)港股投资策略 本集合计划将仅通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本集合计划重点投资于基本面良好、主要收入来自于中国内地、相对A股市场估值合理,具有持续领先优势或核心竞争力及注重现金分红的上市公司进行长期投资。 存托凭证投资策略 本集合计划将根据本集合计划的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 融资业务投资策略 本集合计划将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资业务。 其他金融衍生产品的投资策略 本集合计划将根据集合计划的特点和要求,结合该类金融衍生产品的特征,在进行充分风险控制和遵守法律法规的前提下,制定合适的投资策略,以控制并降低投资组合风险,提高投资效率,降低跟踪误差,从而更好地实现本集合计划的投资目标。