海通创新量化套利1号

(851009)集合理财混合型
1.0493 0.04%+0.0004
单位净值 [2014-04-11]
1.0493
累计净值 [2014-04-11]
  • 最近一月：0.18%
  • 最近一季：1.64%
  • 最近半年：1.91%
  • 今年以来：1.30%
  • 最近一年：4.93%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.93%
  • 成立日期：2013-04-10
  • 基金经理：许志扬
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：上海海通证券
基本信息
基金简称 海通创新量化套利1号 基金全称 海通创新量化套利1号限额特定资产管理计划
基金代码 851009 成立日期 2013-04-10
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 上海海通证券资产管理有限公司 基金托管人 上海海通证券资产管理有限公司
基金经理 许志扬 运作方式 券商集合理财
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 无
开放日 --
投资目标 在控制和分散投资组合风险的前提下，实现组合资产长期稳定增值。
投资风格 非限定性
投资范围 本集合计划投资范围为国内依法发行的股票、证券投资基金(含ETF、LOF)、国债、地方政府债、央行票据、短期融资券、中期票据、金融债、企业债、资产支持证券、公司债、债券逆回购、可转换债(含分离交易可转换债)、银行存款、股指期货及期货交易所公开挂牌交易的期货和其他衍生品合约。 本集合计划以套利和投机为目的投资于股指期货。
投资策略 本产品通过量化手段，通过量化模型寻找市场上的不合理定价，进行主动套利、波动套利投资策略。 (一)主动套利投资策略 主动套利策略以期现套利策略为主，全复制沪深300指数组合或其它指数组合做为现货，和指数期货进行套利，停牌成份股按照权重占比预留现金或完全用ETF替代。 选择的股指期货合约可能为当月、下月、下季、隔季中的一个或者几个合约，主要根据期货合约的升水幅度和年化收益率情况来确定。 结束套利主要根据市场情况和套利策略的盈利预测，提前平仓结束套利。另外，也可持有套利合约到期时，对合约进行交割结算，完成整个套利过程。至此，整个主动套利过程结束。 (二)波动套利策略 波动套利策略是统计套利的一种，根据市场上的期货波动的特征，进行时间和方向上的动态配置策略。 波动套利策略只做日内交易，持仓不隔夜，寻找股指期货市场上的异常波动的机会。对于波动套利，进行严格的实证检验，在控制风险的基础上进行操作。