长江资管量化对冲6号

(898015)集合理财混合型
0.9828 0.08%+0.0008
单位净值 [2017-05-19]
0.9828
累计净值 [2017-05-19]
  • 最近一月：-0.23%
  • 最近一季：-0.22%
  • 最近半年：-1.35%
  • 今年以来：-0.01%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-1.72%
  • 成立日期：2016-06-17
  • 基金经理：---
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：长江证券(上海)资产管理有限公司
基本信息
基金简称 长江资管量化对冲6号进取级 基金全称 长江资管超越理财量化对冲6号集合资产管理计划
基金代码 898015 成立日期 2016-06-17
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 长江证券(上海)资产管理有限公司 基金托管人 --
基金经理 -- 运作方式 券商集合理财
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
开放日 (1)优先级份额 本集合计划优先级份额分期发行,本集合计划可为优先级每期份额分别设置开放参与,管理人将提前在指定网站或其他告知方式,告知每期优先级份额的发行起始日、产品起息日、产品到期日、发行规模上限、预期年化收益率以及参与退出等安排。各期优先级份额运作周期为管理人事先确定的封闭运作期间,期间原则上不办理该期优先级份额的参与和退出。但为保障优先级份额委托人的利益,经管理人,当期优先级委托人一致同意,管理人可以提前或延后办理当期优先级份额的退出或部分退出。 (2)进取级份额 本集合计划进取级份额不定期开放参与,具体开放时间见指定网站公告。原则上在本计划到期前不开放进取级份额退出,但管理人可以根据集合计划运作情况设置临时开放期,开放进取级份额的退出,具体开放时间见指定网站公告。
投资目标 本集合计划充分利用各类金融工具的交易特性，通过管理人自主开发的数量化交易策略，在做好资金管理和风险控制前提下，追求投资组合稳定增值。
投资风格 非限定性
投资范围 本集合计划的投资范围为:权益类品种,包括股票、股票型开放式基金、混合型开放式基金、交易所上市的封闭式基金、LOF、ETF等:固定收益类品种,包括国债、金融偾(舍政策性金融偾)、公司债、企业债、次级债、可转换债券、短期融资券、央行票据、资产支持受益凭证、资产支持票据、中期票据(舍非公投资范围与开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具)、债券型基金、期限在7天以上投资比例的债券逆回购、分级基金的优先级份额、商业银行理财计划等:现金和现金等价物,包括银行存款、3个月内到期的国债、政策性金融债和央行票据、期限在7天以内(含7天)的债券逆回购、货币市场基金、现金等;中国金融期货交易所上市交易的股指期货,上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所挂牌交易的各类商品期货等。本集合计划可参与债券正回购。 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围。
投资策略 本集合计划参与股指期货易的目的是进行投机交易、套期保值和套利交易。 1,Alpha量化对冲策略 经典的资本性资产定价模型原理上将资产收益分为两部分，一部分是因承受系统性风险所享有的Beta收益，另一部分是因承受非系统性风险所享有的Alpha收益。Alpha量化对冲策略就是寻求具有超额Alpha收益的证券，并利用股指期货将这些证券的Beta风险即系统性风险抵消掉，从而获得超额的Alpha收益。本策略计划通过量化模型来选取股票，反向操作股指期货来进行对冲。 2、期现对冲套利策略 因股指期货合约到期现金交割特点，股指期货价格在到期日将收敛于现货指数。因此，股指期货价格对现货指数的折价、溢价应在合理的区间内，当其超出此合理范围，则存在套利机会，可通过在股票现货和股指期货间进行反向交易，获取低风险利润。本策略计划通过量化模型对股指期货和现货之间的合理价差进行测算，并实时监控其实际价差，及时捕捉不合理价差带来的套利机会。 3、商品期货投资策略 基于品种分散化和头寸管理谨慎性原则，摒除主观心理干扰因素，运用程序化交易策略追踪商品期货的趋势性交易机会，在严格控制开仓风险前提下，利用商品期货多品种、趋势性优势，为集合计划增强收益。 4、其它量化对冲策略 本产品的量化对冲模型还将密切关注其它低风险的套利机会，如股指期货跨期套利、ETF市场套利、LOF基金和分级基金套利等机会。一旦市场出现以上所述的套利机会时，产品将积极参与获取稳健收益。 5、债券及货币市场品种的投资 本集合计划在对宏观经济、债券收益率曲线进行分析的基础上，通过投资国债、金融债、央行票据、高信用等级的企业债券和债券逆回购品种以及其他货币市场品种，并在严格控制债券及货币市场品种组合久期的基础上获取稳定的低风险收益。