中金量化经典配置1号

(920065)集合理财混合型
1.1460 3.62%+0.0414
单位净值 [2018-07-09]
1.1460
累计净值 [2018-07-09]
  • 最近一月：-12.72%
  • 最近一季：-16.29%
  • 最近半年：-20.14%
  • 今年以来：-0.20%
  • 最近一年：-15.24%
  • 最近两年：1.15%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：14.60%
  • 成立日期：2016-02-18
  • 基金经理：---
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：中国国际金融股份有限公司
基本信息
基金简称 中金量化经典配置1号 基金全称 中金量化经典配置1号集合资产管理计划
基金代码 920065 成立日期 2016-02-18
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 中国国际金融股份有限公司 基金托管人 --
基金经理 -- 运作方式 券商集合理财
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
开放日 本集合计划自成立之日起每个交易日开放。
投资目标 在严格控制风险的基础上，运用股指期货等多种投资工具和投资品种，并根据市场情况及时进行仓位调整，追求长期稳定的优良回报。
投资风格 非限定性
投资范围 本集合计划的投资范围包括:1、股票、股票型基金、混合型基金、交易型指数基金等权益类金融产品;2、国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、可转换债券、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券型基金、中小企业私募债、债券逆回购等固定收益类金融产品;3、权证、股指期货、国债期货、商品期货、利率远期、利率互换等衍生产品;4、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款)、不超过7天的债券逆回购、货币市场基金、到期日在一年以内的政府债券等现金类金融产品;5、证券公司集合资产管理计划、商业银行理财计划、集合资金信托计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品,以及中国证监会认可的其他金融产品。本集合计划可以参与债券正回购,可以进行融资融券交易,也可将其持有的股票作为融券标的证券出借给证券金融公司。
投资策略 1、多因子选股策略 构建行业因子库和风格因子库，包括，价值因子、动量因子、交易活动因子、波动性因子、规模因子以及指数关联性因子等；结合因子的经济意义，投资者交易行为等，分析因子的历史表现，自上而下的确定因子组合；在实际的运行中，及时监控各类因子收益率的变动，动态调整因子组合。 2、投资组合构建策略 投资组合构建的目标是在满足追踪误差，交易成本，交易限制的前提下，最大化投资组合因子的相对暴露。 3、风险对冲策略 风险对冲的三个考虑： （1）对冲头寸的选择，按照现货投资组合的资产净值和市场情况进行风险对冲； （2）对冲头寸建立的时机选择，涉及到建仓和期货头寸的换仓，选择当月合约的基差达到一定要求时建仓，当月合约接近到期日，下月合约的基差合理时换仓； （3）风险监控指标的要求，涉及到期货账户和现货账户现金划转等。