中金量化多策略3号

(920084)集合理财混合型
0.9800 -0.04%-0.0004
单位净值 [2017-06-16]
0.9800
累计净值 [2017-06-16]
  • 最近一月：0.84%
  • 最近一季：-2.50%
  • 最近半年：-2.89%
  • 今年以来：-0.03%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-2.00%
  • 成立日期：2016-07-08
  • 基金经理：朱宝臣
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：中国国际金融股份有限公司
基本信息
基金简称 中金量化多策略3号 基金全称 中金量化多策略3号集合资产管理计划
基金代码 920084 成立日期 2016-07-08
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 中国国际金融股份有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金经理 朱宝臣 运作方式 券商集合理财
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
开放日 本集合计划优先级份额以指定网站上每期发行公告公布的开放期间为准。
投资目标 本集合计划通过深入的利率研究和信用研究，优化组合，精选个券，充分挖掘债券市场中的投资机会，在有效控制风险和保持投资组合流动性的前提下，力争实现集合计划资产的稳定增值。
投资风格 非限定性
投资范围 本集合计划投资于现金类、权益类、固定收益类及衍生金融产品;证券公司专项资产管理计划、证券公司集合资产管理计划、基金管理公司或基金管理公司子公司特定多个客户资产管理计划(以下简称“基金专户产品”)、保险资产管理公司集合产品、期货公司资产管理计划、商业银行理财计划、集合资金信托计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品;以及中国证监会认可的其他投资品种。本产品可以参与债券正回购,可以进行融资融券交易,也可将其持有的股票作为融券标的证券出借给证券金融公司。
投资策略 1、资产配置策略 本集合计划将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，动态调整集合计划的资产配置力求在满足安全性、流动性需求的基础上实现更高的集合计划收益。 2、债券投资策略 本计划将在保持债券组合低波动性的前提下，综合运用多种策略参与市场所提供的投资机会，以期为持有人获取更高的收益： （1）久期配置策略：本计划将在分析中长期经济变化趋势的基础上，预测未来一段时间内利率可能的走向，以此来决定组合久期的长短。 预期利率下降时延长组合久期，以获得因债券价格上涨而带来的资本利得；预期利率上升时缩短组合久期，以降低或规避债券价格下跌所带来的风险。 （2）收益率曲线策略：在确定组合久期后，采用收益率曲线分析模型对不同期限债券的风险收益特征进行评估，并根据对收益率曲线形状变化进行预测，采用子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略，来决定本计划资产在长、中、短期债券间的配置比例。 （3）债券类属配置策略：根据国债、金融债（含政策性金融债）、公司债、企业债等不同债券间的相对投资价值分析，增持价值被相对低估的债券板块，借以取得较高收益。 （4）骑乘策略：通过分析收益率曲线各期限段的利差情况，买入收益率曲线最陡峭处所对应的债券，随着本计划持有债券时间的延长，债券的剩余期限将缩短，到期收益率将下降，从而获得资本利得收入。 （5）中小企业私募债券的投资策略：综合运用行业研究方法和公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量，选择风险与收益相匹配的更优品种进行投资。 2、基金投资策略 基金投资策略主要遵循定量分析和定性分析相结合的原则。 在开放式基金投资方面，管理人在充分考虑基金公司的管理能力的基础上，综合考察基金的业绩增长性、波动性、流动性等市场表现，在股票型开放式基金方面，分析基金的股票投资比例、股票集中度、行业集中度等情况进行投资。 在封闭式基金投资方面，管理人将结合基金的存续期、基金的风险收益表现及市场折（溢）价情况，选择市场表现良好、投资管理能力强的封闭式基金进行投资。 管理人在定性分析的基础上，定量分析基金的净值增长率、波动率、基金的选股能力和择时能力等指标，通过自有的基金评价系统综合考察基金的市场表现和基金的管理水准。 3、现金管理 本集合计划的现金管理的目的主要在于提高资金的运用效率、对稳固计划收益起到补充作用。 管理人通过投资于固定收益类和现金类资产，在投资中严格控制风险，使其成为组合收益的稳定来源。