东海证券质押宝1号次级

(A00070)集合理财混合型
1.1262 4.43%+0.0499
单位净值 [2015-09-25]
1.1262
累计净值 [2015-09-25]
  • 最近一月：4.84%
  • 最近一季：4.92%
  • 最近半年：10.88%
  • 今年以来：11.28%
  • 最近一年：10.77%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：12.62%
  • 成立日期：2014-07-21
  • 基金经理：王群
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：东海证券
基本信息
基金简称 东海证券质押宝1号次级 基金全称 东海证券质押宝1号集合资产管理计划次级B
基金代码 A00070 成立日期 2014-07-21
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 东海证券股份有限公司 基金托管人 东海证券股份有限公司
基金经理 王群 运作方式 券商集合理财
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 本集合计划分期设立，在每期集合计划每个开放期前，由管理人公告本期计划的业绩比较基准收益率，仅作为管理人提取风险准备金和业绩报酬的基准，不作为实际收益分配的依据【2016-05-30合同变更生效】
开放日 --
投资目标 在控制和分散投资组合风险的前提下,实现组合资产长期稳定增值
投资风格 非限定性
投资范围 本集合计划投资范围主要为股票质押回购,也可以投资于各种现金管理类资产等金融监管部门批准或备案发行的金融产品,以及中国证监会认可的其他投资品种。
投资策略 1、股票质钾回购交易投资策略 (1)标的股票的选择标准 管理人制定了严格的标的证券选择标准，根据宏观经济发展状况、经济周期、产业政策等动态分析，选择业绩优良、流动性较好的证券作为股票质钾回购交易业务的标的证券。 原则上，管理人将按照以下标准对标的证券进行选择: ①股票品种指标:首选沪深300成份股，择优选择主板、中小板股票，原则上不介入创业板股票。 ②股票基本面指标:在证券交易所上市满一年，股票发行公司已完成股权分置改革，且股票交易未被交易所实行特别处理;公司经营状况良好，最近一年无重大违法违规事件，未受到证监会、银监会等监管机构公开处罚、谴责、调查的上市公司股票;最近一年未出现亏损，未发布全年预亏报告;财务报告无重大问题，且经审计的财务报告为“无保留意见”。 (2)股票质押率 管理人在考虑上市公司基本面、购回期限、融入方资信状况、担保物等因素的基础上综合确定质押率。原则上，标的证券的质押率要求如下表。对于超过下述质押率要求的，管理人征得托管人同意后确定。 标的证券(流通股)质押率 沪深300成分股(不含银行股)＜=55% 银行股＜=60% 非沪深300成分股(总流通市值＞=100亿元)＜=50% 非沪深300成分股(总流通市值＜100亿元)＜=45% 注:限售股参照上述同类标的证券流通股质押率标准下浮不低于五个百分点。 (3)预警线及最低线 管理人依据融入方资信情况和标的证券资质等情况，明确对应的履约保障机制和违约处理措施。当标的证券市值不足、融入方资金交收违约或发生影响其履约能力的重大事件时，采取要求融入方补充质押、处置标的证券或者要求融入方提前购回等措施。如处置标的证券后仍不足以偿还债务的，管理人有权向融入方继续追偿。 标的证券的预警线及最低线要求如下表: 履约担保比例(预警线) 融入方质押股本融入方质押股本 占，总流通股本大占，总流通股本小 于5%于5% ＞=160%＞=150% 履约担保比例(最低线) 融入方质押股本融入方质押股本 占，总流通股本大占，总流通股本小 于5%于5% ＞=140%＞=130% (4)股票质押回购的禁止参与规定 ①证券发行人最近一年有重大违法违规事件，财务报告出现重大问题; ②证券发行人对外担保余额或未决诉讼、仲裁及纠纷金额超过最近一期经审计的合并报表净资产的50%;上市公司近半年被证监会调查，或者面临行政、刑事处罚； ③标的股票为s,sT,*sT,s*sT,ssT类股票或已经停牌的股票; 鉴于股票质押回购业务风险缓释手段主要以通过质押率控制股票价格波动风险，项目期限原则上不应超过1年期，对于超过1年期的项目，由管理人审慎立项审批，但项目期限不得超过2年期。 对于具有限售条件的股票及其他不能及时通过二级市场正常处置的标的证券，要求在项目正常到期前，质押股票为无条件流通状态，限售股解禁期须早于资产管理计划到期日3个月。若法人机构持有的限售股解禁期将在产品设立后2个月内转为流通股，则可参照质押标的为流通股的管理要求进行处理，但需相应降低质钾率至少五个百分点或提高预警线和最低线至少五个百分点。 2、现金类资产投资策略 本计划以严谨的市场价值分析为基础，采用稳健的投资组合策略，通过对现金管理类金融品种的组合操作，在保持本金的安全性与资产流动性的同时，追求稳定的当期收益。通过合理有效分配本计划的现金流，保持投资组合的流动性，满足本计划投资运作的要求。