东海月月盈优先级三月(A0DG07)

(A0DG07)集合理财债券型
1.0111 0.09%+0.0009
单位净值 [2016-07-01]
1.0111
累计净值 [2016-07-01]
  • 最近一月：0.45%
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：1.11%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.11%
  • 成立日期：2016-04-07
  • 基金经理：郑海峰
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：东海证券
基本信息
基金简称 东海月月盈优先级三月(A0DG07) 基金全称 东海证券月月盈集合资产管理计划优先级A份额三月型(A0DG07)
基金代码 A0DG07 成立日期 2016-04-07
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 东海证券股份有限公司 基金托管人 --
基金经理 郑海峰 运作方式 券商集合理财
基金类型 债券型 二级分类 --
最低参与金额(元) 50000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 【2016-04-22合同变更生效】业绩比较基准、业绩比较基准收益率、基准收益率指本集合计划分期设立，在每期集合计划每个开放期前，由管理人公告本期计划的业绩比较基准收益率，仅作为管理人提取风险准备金和业绩报酬的基准，不作为实际收益分配的依据
开放日 本集合计划的开放期具体日期以管理人公告为准,开放期内委托人可以申请参与本计划优先级A份额,管理人有权提前结束或延长开放期。 在开放期内管理人可以以自有资金参与本计划次级B份额。 存续期内需募集其他次级B份额委托人的情形以管理人公告为准。
投资目标 本集合计划在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,努力追求绝对收益,满足客户短期固定投资期限的资金配置需求,为客户谋求资产的保值增值。
投资风格 限定性
投资范围 本集合计划将投资于国债、金融债(含政策性金融债)、央行票据、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、具备良好担保措施的中小企业私募债、债券逆回购、可转换债券、可分离交易债券、可交换债券、资产支持证券、货币市场基金、债券型基金、分级基金优先份额、银行存款、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划及其他中国证监会允许投资的固定收益证券品种。 本集合计划可参与债券正回购业务。 本集合计划可投资于股票质押式回购交易。
投资策略 1、资产配置策略 首先,深入分析国内外宏观经济走势、社会资金运动及各项宏观经济政策对金融市场特别是货币市场的影响,密切关注市场资金面松紧变化,把握市场利率走势,合理确定集合计划的投资标的和预期年化收益率。其次,根据本集合计划运作周期到期日固定的期限要求,将集合资产在银行存款、债券质押式逆回购等货币市场工具以及短期融资券、央行票据、债券等短期低风险资产间进行合理配置,在有效控制风险的基础上尽可能提高集合计划的收益。 2、银行存款投资策略密切关注 SHIBOR 利率、央行公开市场操作等反映资金面变化的指标,观测市场对于未来的利率走势的预期,把握利率的波动趋势,作为存款利率的定价依据。关注特殊时点的日历效应,特别是季末、年中和年末等特殊时点及国庆、春节等节日时点,由于银行贷存比考核、备付率等指标考核、理财产品集中募集、备付准备等各因素干扰,同业资金在机构间的周转需求扩大将推升利率水平,管理人力求抓住此时利率大幅上浮对集合计划收益产生的作用。管理人综合考虑存款银行的资本充足率、风控、资质、信用等核心指标,参照各银行净资本、存款规模、存贷比率、 流动比例等因素以及银行报价的利率水平,确定集合计划的存款银行及规模上限。管理人将采取分散化银行存款策略,并确定各类银行存款上限,分散投资于不同银行,减小流动性冲击对银行存款划拨和收益影响。 3、逆回购投资策略 密切关注银行超储率、SHIBOR 利率等反映真实资金面松紧情况的指标,以及在法定准备金上调日及法定准备金的每月上缴日、转债申购期间、季末、年中和年末等特殊时点及国庆、春节等节日时点加息、央票发行时等实际资金需求状况,合理预测逆回购利率水平。根据银行将质押式回购市场在开盘后一段时间大额成交的几笔资金价格对全天市场利率非常明显的指引作用,即定盘利率,可以以此利率为我们全天的资金交易安排作为参考。由于银行间市场采取的非担保交收方式,为确保投资的安全性和流动性,需在交易对手的选择、单一对手的规模限制及质押品种折扣上进行严格控制。 4、固定收益类资产投资策略 管理人将在充分考虑债券收益率、流动性和信用风险的基础上,选择一些合适的固定收益类资产进行交易,将一些收益率定位畸形、流动性差或存在一定信用风险的固定收益类资产排除在外。在构建投资组合时,根据投资组合久期控制、流动性要求以及信用风险等确定约束条件,优化投资组合,并定期进行动态优化。 5、股票质押式回购投资策略 管理人制定了标的证券选择标准和科学的质押率。管理人将筛选标的证券流动性好、质押率低的证券标的。从标的股票的选择上看,根据宏观经济发展状况、经济周期、产业政策等动态分析,并结合行业景气度变化,对当前市场投资规模做出判断。宏观经济或股票市场处于高位,则融入方项目未来回报率不达预期概率较大,同时质押股票触发预警线的可能性也较大,应降低当前投资规模。反之,宏观经济或股票市场处于低位,则融入方项目未来回报率超出预期概率较大,同时质押股票触发预警线的可能性也较小,应扩大当前投资规模。