平安证券淘利多策略量化套利7号A期

(A40651)集合理财其他
1.0000 -0.10%-0.0010
单位净值 [2015-10-28]
1.0000
累计净值 [2015-10-28]
  • 最近一月：---
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：---
  • 成立日期：2015-09-15
  • 基金经理：龙悦芳
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：平安证券
基本信息
基金简称 平安证券淘利多策略量化套利7号A期 基金全称 平安证券淘利多策略量化套利7号A期集合资产管理计划
基金代码 A40651 成立日期 2015-09-15
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 平安证券股份有限公司 基金托管人 平安证券股份有限公司
基金经理 龙悦芳 运作方式 券商集合理财
基金类型 其他 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
开放日 开放日为自本计划成立后的每年 3月、6月、9月及 12月第三个周四(遇国家法定假日顺延至下一交易日).
投资目标 主要投资于国内依法发行的股票、证券投资基金和现金类资产等，力争为投资者带来稳健回报。
投资风格 非限定性
投资范围 本集合计划募集的资金用于投资集合资金信托计划,具体为“外贸信托?淘利多策略量化套利7号证券投资集合资金信托计划”。闲置资金可由管理人进行现金类资产管理,投资于流动性较好,风险较低的现金类资产。
投资策略 股指期货套期保值: 1、本计划所投特定集合信托计划的投资策略 股指期货套期保值: (1)买入股指期货套期保值:指因资金周转等原因而不能买入时担心未来股票价格上涨, 买入股指期货合约做多的交易。如已打算在将来的指定时间购买股票,就可以利用股指期货合约进行套期保值,建立股指期货合约多头,以期在股票价格上升后,用期货合约的收益来抵补在现货市场上高价购进的机会损失。 (2)卖出股指期货套期保值:如果预计未来利率水平上升等因素致使股票价格下跌,就可以通过现在卖空股指期货合约的办法,来对其所持有的股票多头进行保值,用期货市场中空头的利润来抵补现货股票头寸的损失。 股指期货跨期套利: (1)买卖不同到期月份的股指期货合约进行套利,专注于发现市场定价的偏差,基于价差的波动来获利; (2)合约价格相关性高,价差出现稳定的统计特征,价差比价格更容易预测; (3)不依赖于对市场涨跌的判断,策略表现与市场大盘的涨跌基本上没有相关性; (4)自主开发的套利交易和风险控制模型; (5)计算机程序化交易。 股指期货期现套利: (1)当期货合约和股指期货现货(一篮子股票)或 ETF 指数基金之间的价差大于理论值时,套利机会产生; (2)由于现金交割的制度安排,使期现价差收敛具有很强的可靠性; (3)不依赖于对市场涨跌的判断,策略表现基本与市场大盘的涨跌无关。 分级基金套利 (1)分级基金溢价套利:当单位分级基金两类份额的整体市值(相应比例的低风险份额市值与高风险份额市值之和)超出基础基金份额净值一定比率时,在场内申购基础基金份额,同时对冲系统性风险,然后分拆成低风险份额和高风险份额,再按市价在市场上卖出,获取收益。 (2)分级基金折价套利:当基础基金份额净值超出单位分级基金两类份额的整体市值(相应比例的低风险份额市值与高风险份额市值之和)一定比率时,在市场上买入相应比例的低风险份额和高风险份额,同时对冲系统性风险,然后合并成分级基金基础份额,最后将其赎回,获取收益。 2、现金类资产投资策略 现金类资产是指现金、银行存款、到期日在1年以内(含1年)的政府债券、到期日在1年以内(含1年)的央行票据、货币市场集合计划、期限7天以内(含7天)的债券逆回购等。现金类资产主要为满足本集合计划的流动性需求,同时,当中长期债券收益率面临上升风险的情况下,现金类资产可以起到较好的避险作用。对现金类资产的投资策略是:在确定本集合计划总体流动性要求的基础上,结合不同类型货币市场工具的流动性和货币市场预期收益水平、信用水平来确定现金类资产的配置,并定期对现金类资产组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当调整。