东北融通宝11号风险级
(AF1027)集合理财混合型
1.0330
0.30%+0.0031
单位净值 [2017-06-02]
1.2165
累计净值 [2017-06-02]
- 最近一月：1.19%
- 最近一季：-0.64%
- 最近半年：0.03%
- 今年以来：2.11%
- 最近一年：-0.50%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.30%
- 成立日期：2015-12-11
- 基金经理：尹琛 赵倪光
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东北证券
基本信息
| 基金简称 | 东北融通宝11号风险级 | 基金全称 | 东北证券固定收益融通宝11号集合资产管理计划次级 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | AF1027 | 成立日期 | 2015-12-11 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 东北证券股份有限公司 | 基金托管人 | -- |
| 基金经理 | 尹琛 赵倪光 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 本期优先级份额业绩比较基准为5.5%/年 | ||
| 开放日 | 开放期安排由管理人根据本集合计划的运作情况在集合计划存续期间灵活设置并确定,于委托人参与之前由管理人披露,并披露集合计划优先级份额的期限分类(3个月1期、2期等,6个月1期、2期等,以此类推)。 本集合计划可以设置多个开放日,在开放日委托人可参与本计划。委托人在某个开放日参与的计划份额,必须符合管理人在指定网站或《管理合同》约定的其他形式披露的该份额开放日的参与条件与参与安排,参与条件与参与安排主要包括份额分类情况、份额代码、参与规模限制、运作期、预期收益率等。 委托人某个开放日参与的计划份额的对应退出日为该笔份额参与申请日起满一个运作期的对应日;若该日为非工作日或后续月份实际不存在对应日的,则退出日顺延至下一工作日。 2、风险级份额开放期安排 管理人可以在推广时或特定开放期参与本集合计划风险级份额。管理人有权灵活设置风险级份额特定开放期。 | ||
| 投资目标 | 在控制和分散投资组合风险的前提下,实现组合资产长期稳定增值。 | ||
| 投资风格 | 非限定性 | ||
| 投资范围 | 本集合计划投资范围主要为股票质押回购,也可以投资于各种现金管理类资产等金融监管部门批准或备案发行的金融产品,以及中国证监会认可的其他投资品种。 | ||
| 投资策略 | 1、股票质押回购交易投资策略 首先，管理人制定了严格的标的证券选择标准，根据宏观经济发展状况、经济周期、产业政策等动态分析，选择业绩优良、流动性较好的证券作为股票质押回购交易业务的标的证券。 再次，管理人在考虑上市公司基本面、市场风险、流动性风险等因素的基础上，对证券的风险因素进行量化测定，利用东北证券质押率测算模型计算标的证券质押率。 同时，管理人在对融入方进行尽职调查的基础上，并结合融入方财务状况、资产状况、风险偏好、资金用途和以往信用状况等有关信息综合评定融入方的信用等级，选择资质良好的融入方进行交易。 最后，管理人依据客户资信情况和担保品资质等情况，明确对应的履约保障机制和应处理措施。当融入方质押证券市值不足、资金交收违约或发生影响其履约能力的重大事件时，采取要求融入方补交担保品、处置质押的证券或者要求客户提前购回等措施。如处置融入方质押证券后仍不足初始交易金额的，向融入方追索。 在集合计划存续期间，标的证券的选择具体要求如下： （1）标的股票流动性较强，在一定时期内可通过市场化方式进行处置。具体要求为无条件全流通股票或限售期不超过12个月的股票（创业板及另有规定的股票除外，董监高限售流通股质押股数不超过25%）。 （2）标的股票价值稳定。标的股票或其所属上市公司不存在以下情况： （2.1）上一年度亏损，或本年度连续两个季度亏损，或发布全年亏损预告。 (2.2)因实施重大重组等原因造成长期停牌。 (2.3)对外担保余额超过最近一期经审计的合并报表净资产的50%，或未决诉讼、仲裁及纠纷金额超过最近一期经审计的合并报表净资产的20%。 (2.4)媒体、市场或监管机关等有关方面对其生产经营、公司治理、兼并重组等情况存在大量负面报道或质疑。 (2.5)其他可能对上市公司正常生产经营产生重大影响的事件或情况。 (2.6)尚未实施股权分置改革及ST、*ST类股票；尚未转为无条件全流通的创业板股票。 （3）标的股票权属清晰，能办理质押登记、强制公证等手续： （3.1）融入方所持股票真实、合法、有效。（限售期限、出售条件、价格承诺等，自然人出质股票需符合其适用的相关法律法规要求）。 （3.2）出质股票不存在政策、法律或制度障碍（例如不存在已设定对外质押、担保或冻结等情况；上市公司章程没有不得转让或者不得出质股权的相关规定；出质股票符合《公司法》及公司章程的相关规定）。 （3.3）相关法律法规对国有股权出质、外商投资上市公司股票出质等有特殊规定的，应符合相关规定。 （4）出质股票的优先级质押率应符合以下要求： （4.1）以无条件全流通股票做质押的，优先级质押率原则上不超过出质前30个交易日均价的60%。经委托人同意，优先级质押率可在该基准上适当上浮，但原则上优先级质押率上浮比例不高于10%（60%*（1+10%））。 （4.2）以投资到期前能够解除限售的沪深300指数成分股做质押的，优先级质押率不超过出质前其流通股30个交易日均价的50%；以投资到期前能够解除限售的非沪深300指数成分股做质押的，优先级质押率不超过出质前其流通股30个交易日均价的40%。 （4.3）以创业板股票做质押的，标的股票的须为无条件全流通股票，且优先级质押率不超过出质前30个交易日均价的40%。 （4.4）以估值水平较高（最近交易日收盘价与上年度经审计或最近一期合并会计报表每股净利润、净资产计算的PE超过30倍、PB超过3倍等）或短期内价格波动幅度过大（最近6个月内“最高价／最低价”超过200%）股票做质押的，优先级质押率下浮比例原则上不低于10%（以全流通股票为例：60%*（1-10%））。 （4.5）融入方所持全部股票超过上市公司总股本10%（含10%），或融入方为上市公司前5大股东（含第5大），或存在因价格承诺、限售承诺或受相关法律法规限制等影响二级市场自主减持情况的，从严确定质押率及预警线、平仓线。 在集合计划存续期间，标的证券的履约保证比例的警戒线以及最低线如下： （1）无条件全流通股票的预警线不低于1.3（含），平仓线不低于1.2（含）。 （2）限售股及创业板股票的预警线不低于1.5（含），平仓线值不低于1.3（含）。 （3）某项目质押的标的股票中同时存在流通股与限售股的，该项目执行限售股的预警线与平仓线。 当履约保障比例达到警戒线时，管理人通过约定的方式通知融入方，提示风险。当履约保障比例达到最低线时，管理人通过约定的方式通知融入方，要求融入方在指定日期前购回、在下一个工作日进行补充质押交易或追加其他担保措施（如追加保证金等），要求融入方进行补充质押交易或追加其他担保措施后该履约保障比例需达到警戒线或以上；如融入方未按照管理人要求完成以上事宜，管理人有权向监管机构提交违约处置申报，申请通过后，管理人将通过二级市场减持、大宗交易等方式对标的证券进行处置。 以上关于股票质押回购交易投资策略的标准或要求均仅为每笔股票质押回购业务初始交易时的选择标准或要求，其不适用于该笔股票质押回购初始交易完成后的情形。 管理人可与已持有份额委托人、托管人协商一致后对以上“股票质押回购交易投资策略”进行修改，修改后的投资策略从管理人获得委托人、托管人的书面同意意见并公告后生效。 2、现金类资产投资策略 本计划以严谨的市场价值分析为基础，采用稳健的投资组合策略，通过对现金管理类金融品种的组合操作，在保持本金的安全性与资产流动性的同时，追求稳定的当期收益。通过合理有效分配本计划的现金流，保持投资组合的流动性，满足本计划投资运作的要求。 | ||