东证融汇固定收益融通宝16号

(AF5015)集合理财混合型
1.0000 -3.02%-0.0302
单位净值 [2017-09-04]
1.0599
累计净值 [2017-09-04]
  • 最近一月：-2.57%
  • 最近一季：-1.66%
  • 最近半年：-0.63%
  • 今年以来：-0.02%
  • 最近一年：-0.05%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：---
  • 成立日期：2016-08-25
  • 基金经理：---
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：东证融汇证券资产管理有限公司
基本信息
基金简称 东证融汇固定收益融通宝16号 基金全称 东证融汇固定收益融通宝16号集合资产管理计划
基金代码 AF5015 成立日期 2016-08-25
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 东证融汇证券资产管理有限公司 基金托管人 --
基金经理 -- 运作方式 券商集合理财
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 业绩比较基准4.3%/年。
开放日 存续期内,本集合计划开放期分为参与开放期和退出开放期。参与开放期为集合计划成立后每满一个投资周期对应的工作日及以后的两个工作日(管理人可视资金募集情况延期),委托人在参与开放期可以申请办理集合计划份额参与;退出开放期为集合计划成立后每满一个投资周期对应的工作日,委托人在退出开放期可以申请办理集合计划份额退出。管理人可以根据情况宣布提前结束或延期结束。开放期的具体日期以管理人公告为准。
投资目标 在充分考虑集合计划投资安全的基础上,以宏观经济和资产配置研究为导向,在有效控制风险的前提下,为集合计划份额持有人获取稳定的投资收益。
投资风格 非限定性
投资范围 本计划主要投资于中国境内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换公司债、可分离债、可交换债、短期融资券、资产支持证券、中期票据、非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具、中小企业私募债、债券逆回购、证券正回购等证券期货交易所和银行间市场交易的投资品种;债券型基金、证券公司专项资产管理计划、商业银行理财计划、集合资金信托计划、基金公司或基金公司子公司“一对多”特定客户资产管理计划或专项资产管理计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品;现金、银行存款(包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)、货币市场基金、期限为7天内(含7天)的债券逆回购、到期日在1年内(含1年)的政府债券、到期日在1年内(含1年)的央行票据等高流动性短期金融产品;以及中国证监会认可的其他投资品种。本集合计划可以作为融出方参与股票质押式回购交易业务。
投资策略 1.债券等固定收益类投资策略集合计划的固定收益类投资品种主要有政府债券、企业债等中国证监会认可的金融工具。在适度保持本集合计划流动性的基础上获得稳定的收益。管理人对宏观经济和未来市场利率水平的分析，动态调整投资组合的平均久期；在此基础上，通过对债券市场收益率期限结构进行分析，对不同期限的债券进行配置；对于不同期限不同类型的债券，将根据信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素选择投资品种；在确定投资品种后，对债券市场收益率期限结构的分析，确定各债券品种的配置比例。2.可转换债券投资策略先分别计算纯债部分理论价值与含权部分的理论价值，从而得到可转债的理论价值，然后结合正股基本面因素、市场可转债溢价率因素判断其价值。选择具有良好盈利能力和成长前景的上市公司的可转债，并进行重点投资。基于资金安全性的考虑，本集合计划也关注转债的纯债券价值和转股溢价的平衡，选择有一定债券价值支撑、转股溢价适中的品种。3.基金投资策略 本计划对各类证券投资基金进行精选，积极主动选取具有核心竞争优势的证券投资基金。通过充分跟踪并实地调研，全方位考察基金投资团队的投资理念、投资策略、风险控制等特征。对选出的基金投资风格和投资组合变动情况进行跟踪，及时发现其投资风格和组合变化情况进而进行相应的调整。4.现金类管理工具投资策略本集合计划将投资于现金、各类银行存款（包括但不限于同业存款、协议存款、通知存款、活期存款、一年以内（含一年）定期存款和大额存单等）、开放式货币市场基金等高流动性短期金融产品来保障资产的安全性和流动性。5.证券公司专项资产管理计划、商业银行理财计划、集合资金信托计划、基金公司或基金公司子公司“一对多”特定客户资产管理计划或专项资产管理计划投资策略 本集合计划将综合采用多种评价指标，充分考虑各类金融产品安全性、收益率、流动性、规模及风险的基础上，精选投资标的，在保证投资组合安全性与流动性的基础上，提高投资收益。6.股票质押回购投资策略管理人制定了标的证券选择标准和科学的质押率。管理人将筛选标的证券流动性好、质押率低的证券标的。从标的股票的选择上看，根据宏观经济发展状况、经济周期、产业政策等动态分析，并结合行业景气度变化，对当前市场投资规模做出判断。宏观经济或股票市场处于高位，则融入方项目未来回报率不达预期概率较大，同时质押股票触发预警线的可能性也较大，应降低当前投资规模。反之，宏观经济或股票市场处于低位，则融入方项目未来回报率超出预期概率较大，同时质押股票触发预警线的可能性也较小，应扩大当前投资规模。 从融入方来看，管理人对融入方群体进行严格管理。管理人将筛选融入方信用级别较高的股票质押回购交易，严格控制风险。同时对融入方具体财务状况、业务发展情况、所属行业等方面判断其还款付息能力，对不具备还款付息能力的融入方请求予以拒绝。市场资金面的变化会影响股票质押式回购的收益，管理人将积极对货币政策和资金供求判断，通过主动性管理选择来增强产品收益。