浙商金惠量化多利1号普通级

(B60383)集合理财股票型
0.8770 0.00%0.0000
单位净值 [2018-08-10]
0.9733
累计净值 [2018-08-10]
  • 最近一月：1.15%
  • 最近一季：-8.55%
  • 最近半年：-5.50%
  • 今年以来：-12.39%
  • 最近一年：-13.43%
  • 最近两年：-14.36%
  • 最近三年：-2.99%
  • 成立以来：-4.05%
  • 成立日期：2015-07-27
  • 基金经理：邱小平
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：浙商证券资管
基本信息
基金简称 浙商金惠量化多利1号普通级 基金全称 浙商金惠量化多利1号普通级集合资产管理计划
基金代码 B60383 成立日期 2015-07-27
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 浙商证券资产管理有限公司 基金托管人 浙商证券资产管理有限公司
基金经理 邱小平 运作方式 券商集合理财
基金类型 股票型 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
开放日 优先级份额的开放期 计划成立每满 6个完整自然月后的苜 2个连续工作日(例如 :本计划 2015年5 月 25 日成立,则首个开放期为 2015 年 12 月 1 日至 2015年 12 月2 日;如与普通级份额开放期月份重合则为当月第一个连续 4 个工作日之中的后 2 个工作日)。其中本集合计划优先级份额投资者在开放期的第 1 个工作日可以申请参与和退出,在开放期的第 2 个工作日可以申请参与、不能申请退出。 普通级份额的开放期为计划成立每满 12 个完整自然月之后的第一个连续 4 个工作日之中的前 2 个工作日(需要与优先级的 2 个开放日连续, 普通级的 2 个开放日与优先级的 2 个开放日为4 个连续的工作日,如不连续则顺延)。其中本集合计划普通级份额投资者在开放期的第 1 个工作日可以申请参与和退出,在开放期的第 2 个工作日可以申请参与、不能申请退出。 优先级开放期的第一工作日是优先级上一结算周期的最后一天,普通级开放期的第一工作日是普通级上一结算周期的最后一天。根据实际发行情况,管理人有权暂停、延长开放期或增设临时开放期,相关开放期安排由管理人在指定网站提前公告。
投资目标 在控制投资风险的基础上，通过积极主动的量化投资管理，力争实现委托资产的稳健增值。
投资风格 非限定性
投资范围 本集合计划将主要投资于国内依法公开发行上市的股票、基金、权证、各种固定收益产品、股指期货以及法律法规允许集合计划投资的其他金融工具。 其中,权益类资产包括国内上市的股票及权证、封闭式基金、股票型开放式基金、混合型开放式基金等。股票投资范围为国内依法公开发行的、具有良好流动性的 A 股(包括一级市场申购、上市公司新股增发和二级市场买卖);股指期货投资范围是在中国金融期货交易所挂牌交易的股指期货合约;基金投资范围包括交易所上市的封闭式证券投资基金和 LOF、ETF 基金、货币型基金以及开放式证券投资基金;固定收益产品包括新债申购、国债、金融债、企业债、可转债、公司债、可分离交易债券、可交换债券、短期融资券、债券型基金、央行票据、中期票据、中小企业私募债等;其他资产(股指期货、期权、互换等金融衍生品、商品期货等证券期货交易所交易的投资品种,利率远期、利率互换等银行间市场交易的投资品种,证券公司专项资产管理计划、商业银行理财计划、集合资金信托计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种)。本集合计划可以参与融资融券交易,也可以将其持有的股票作为融券标的证券出借给证券金融公司。
投资策略 1、股票投资策略 （1）行业配置。在行业配置层面实施积极的行业轮换策略。自上而下精选行业和板块，根据宏观经济形势，结合经济运行不同阶段的特点，运用行业投资价值评估系统动态监测行业投资价值的变化，超配投资价值上升的行业，低配投资价值下降的行业，使得行业资产配置效率优于用来对冲组合风险的标的指数。 （2）个股选择。管理人已建立了科学完整的股票评估体系，从盈利能力、估值水平、现金流状况、成长性等多个角度来评估全市场A股的投资价值，选择盈利能力强、估值低、现金流状况良好且成长性较好的股票，同时兼顾股票的流动性，并以此构建能在较大概率上 持续跑赢大盘的股票组合。 2、新股申购投资策略 集合计划将积极参与新股申购，以取得较低风险下的较高回报。管理人将通过实地调研、多因素分析、新股定价模型等多种手段，深入了解发行人的行业背景、产销规模、市场地位、核心技术、持续经营与盈利能力等情况，并依此合理作出投资决定，以降低新股申购风 险，获取较高收益。 3、债券等其他固定收益类投资策略 集合计划的固定收益类投资品种主要有国债、企业债等中国证监会认可的，具有良好流动性的金融工具。此类资产的投资目标是在充分保持本集合计划流动性的基础上获得稳定的收益。 在债券投资方面，管理人将以宏观形势及利率分析为基础，通过预测市场利率的变动趋势，确定最优的债券组合久期。自下而上通过个券估值和信用评级分析等手段，精选出价值被低估且有较高配置价值的个券。本计划将综合运用久期管理、收益率曲线变化及信用利差策略 等积极投资策略提高组合收益率。 4、股指期货投资策略 本集合计划主要将股指期货运用于套保、期现套利及跨期套利。套保是指用股指期货对冲股票组合的系统性风险，获得持续稳定的alpha收益。基于基差或价差的历史规律及股指期货的定价模型，确定合理的基差和同一标的、不同到期月份的合约之间的价差，如果实际基差或价差偏差较大时，本计划适当参与期现套利、跨期套利，增强策略的灵活性。