浙商金惠量化多策略2号

(B60438)集合理财混合型
1.0000 ---0.0000
单位净值 [2020-06-22]
1.0922
累计净值 [2020-06-22]
  • 最近一月：-2.63%
  • 最近一季：3.84%
  • 最近半年：-4.40%
  • 今年以来：0.02%
  • 最近一年：24.84%
  • 最近两年：16.69%
  • 最近三年：6.61%
  • 成立以来：9.16%
  • 成立日期：2016-06-02
  • 基金经理：---
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：浙江浙商证券资产管理有限公司
基本信息
基金简称 浙商金惠量化多策略2号 基金全称 浙商金惠量化多策略2号集合资产管理计划
基金代码 B60438 成立日期 2016-06-02
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人 --
基金经理 -- 运作方式 券商集合理财
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 中信标普全债指数
开放日 集合计划封闭期满后的首2个工作日为首个开放期,之后每满6个计划月度开放一次,每次为首2个工作日(如果该日为非工作日,则顺延至下一工作日,具体时间以管理人公告为准)。开放期内可以办理参与、退出业务。根据实际发行情况,管理人有权暂停、延长开放期或增设临时开放期,相关开放期安排由管理人在指定网站提前公告。
投资目标 在控制投资风险的基础上,通过积极主动的量化投资管理,力争实现委托资产的稳健增值。
投资风格 非限定性
投资范围 本集合计划将主要投资于国内依法公开发行上市的股票、证券投资基金、固定收益产品、金融衍生品等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。 其中,股票投资范围为国内依法公开发行的、具有良好流动性的A股(包括一级市场申购、上市公司新股增发和二级市场买卖);金融衍生品包括股指期货(指在中国金融期货交易所挂牌交易的股指期货合约)、期权、收益互换等金融衍生品、商品期货等证券期货交易所交易的投资品种,利率远期、利率互换等银行间市场交易的投资品种;证券投资基金投资范围包括交易所上市的封闭式证券投资基金和LOF、ETF基金、货币型基金以及开放式证券投资基金(包括股票型、混合型、债券型);固定收益资产包括新债申购、国债、金融债、企业债、可转债、公司债、可分离交易债券、可交换债券、短期融资券、央行票据、中期票据、非公开发行公司债等;其他资产(证券公司专项资产管理计划、商业银行理财计划、集合资金信托计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种)。本集合计划可以参与融资融券交易,也可以将其持有的股票作为融券标的证券出借给证券金融公司。本集合计划不参与以一揽子股票申购、赎回的ETF基金。 管理人在进行期权、利率远期、利率互换、融资融券等投资前,务必须与托管人就交收结算、核算估值等业务规则和流程进行沟通确定,在系统测试通过后才可投资。由此产生的风险由管理人承担。
投资策略 1、股票投资策略 (1)行业配置。在行业配置层面实施积极的行业轮换策略。自上而下精选行业和板块,根据宏观经济形势,结合经济运行不同阶段的特点,运用行业投资价值评估系统动态监测行业投资价值的变化,超配投资价值上升的行业,低配投资价值下降的行业,使得行业资产配置效率优于用来对冲组合风险的标的指数。 (2)个股选择。管理人已建立了科学完整的股票评估体系,从盈利能力、估值水平、现金流状况、成长性等多个角度来评估全市场A股的投资价值,选择盈利能力强、估值低、现金流状况良好且成长性较好的股票,同时兼顾股票的流动性,并以此构建能在较大概率上持续跑赢大盘的股票组合。 2、新股申购投资策略集合计划将积极参与新股申购,以取得较低风险下的较高回报。管理人将通过实地调研、多因素分析、新股定价模型等多种手段,深入了解发行人的行业背景、产销规模、市场地位、核心技术、持续经营与盈利能力等情况,并依此合理作出投资决定,以降低新股申购风险,获取较高收益。 3、债券等其他固定收益类投资策略集合计划的固定收益类投资品种主要有国债、企业债等中国证监会认可的,具有良好流动性的金融工具。此类资产的投资目标是在充分保持本集合计划流动性的基础上获得稳定的收益。在债券投资方面,管理人将以宏观形势及利率分析为基础,通过预测市场利率的变动趋势,确定最优的债券组合久期。自下而上通过个券估值和信用评级分析等手段,精选出价值被低估且有较高配置价值的个券。本计划将综合运用久期管理、收益率曲线变化及信用利差策略等积极投资策略提高组合收益率。 4、股指期货投资策略本集合计划主要利用股指期货的升贴水及杠杆功能,灵活多变的将其运作于套保、套利及趋势投资等。套保是指用股指期货对冲股票组合的系统性风险,获得持续稳定的alpha收益。基于基差或价差的历史规律及股指期货的定价模型,确定合理的基差和同一标的、不同到期月份的合约之间的价差,如果实际基差或价差偏差较大时,本计划适当参与期现套利、跨期套利,增强策略的灵活性。当期指贴水较高时,本集合计划将在控制风险的前提下,利用贴水期指进行趋势投资,赚取增强收益。