东吴汇利12号
(B82901)集合理财债券型
1.0227
-0.31%-0.0032
单位净值 [2018-07-26]
1.0649
累计净值 [2018-07-26]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：1.80%
- 今年以来：0.02%
- 最近一年：0.14%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.27%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东吴证券股份有限公司
基本信息
| 基金简称 | 东吴汇利12号 | 基金全称 | 东吴汇利12号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | B82901 | 成立日期 | -- |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 东吴证券股份有限公司 | 基金托管人 | -- |
| 基金经理 | -- | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 业绩比较基准：5.2% | ||
| 开放日 | 本集合计划在开放日接受委托人的参与、退出申请。集合计划原则上每12个月开放一次。具体开放日时间以管理人公告为准。若出现新的证券交易市场或其他特殊情况，管理人将视情况对前述开放日及时间进行相应的调整并通告。 | ||
| 投资目标 | 本集合计划主要投资于固定收益类资产，管理人依据丰富的投资经验及专业的研究能力，严格控制业务风险，在保证本金安全的前提下追求稳定的收益。 | ||
| 投资风格 | 限额特定理财 | ||
| 投资范围 | （1）银行间、交易所上市交易的债券：国债、地方政府债、央票、国际金融组织债券、政府支持机构债券、企业债券、公司债券（含大公募、小公募和非公开发行公司债）、金融债、金融机构次级债，可转换债券、可交换债券，经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具（如短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、长期限含权中期票据等）、资产证券化产品（如资产支持证券、资产支持票据等）优先档； （2）货币市场工具：现金、银行存款（含同业存款）、大额可转让定期存单、债券回购、货币市场基金等。 （2）货币市场工具：现金、银行存款（含同业存款）、大额可转让定期存单、债券回购、货币市场基金等。 其中： （1）投资于信用类债券的主体评级应为AA级（含）以上。短期融资券的债项评级应为A-1级（含）以上；除短期融资券以外的债券的债项评级应为AA级(含)以上； （2）投资于非公开定向债务融资工具、非公开发行公司债的公开主体评级应为AA+级（含）以上。 （3）投资于证券公司次级债的发行主体证监会评级应为BBB级（含）以上，且公开主体评级为AA+（含）以上。 （4）投资于资产证券化产品优先档的公开债项评级应为AA+级（含）以上。委托人同意管理人可以将集合计划的资产投资于管理人及与管理人有关联关系的公司发行的债券。管理人应按照相关法律法规的规定履行必要的手续。经委托人同意并授权，管理人可以将集合计划的资产投资于管理人及与管理人有关联方关系的公司发行的证券或金融产品。交易完成5个工作日内，管理人应书面通知托管人，通过管理人的网站告知委托人，并向证券交易所报告。法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的，资产管理人与资产托管人、委托人协商一致且在履行合同变更程序后，可以将其纳入本计划的投资范围。 因证券市场波动、证券发行人合并、资产管理计划规模变动等证券公司之外的因素，造成集合计划投资比例不符合相关监管规定或资产管理合同约定时，管理人应在超标发生后10个工作日内进行调整。因一级市场申购而发生比例超标的情况时，应在该获配证券锁定期结束后10个交易日内将持仓比例降至许可范围内。 | ||
| 投资策略 | 1.资产配置策略 本计划通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、资本市场资金环境的分析，预测宏观经济的发展趋势和利率政策的变化，并据此评价未来一段时间债券市场相对收益率和主要风险。在确定资产管理计划整体流动性要求、投资品种流动性强弱程度和收益创造能力大小的基础上，确定现金、类现金资产和固定收益类资产的配置比例。 2、债券投资策略 （1）久期偏离策略 基于对未来利率水平的预测，对组合的期限和品种进行合理配置，将市场利率变化对于债券组合的影响控制在一定的范围之内。在预期利率进入上升周期时段，通过缩短债券组合的期限或增加浮动利率债券配置来达到降低利率风险的目的。在预期利率进入下降周期时段，通过增加债券组合的期限或减少浮动利率债券配置来达到降低利率风险的目的。 （2）收益率曲线配置策略 在组合剩余期限确定的基础上，根据对收益率曲线形状变化的预测，在长期、中期和短期债券间进行配置，以从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 （3）类别选择策略 在固定收益品种板块配置时，将依据流动性管理的要求，来确定不同的类属配置。具体表现为：信用债板块收益率高，但流动性弱，而利率产品收益率低，但流动性强。因此，在债券整体配置上应当考虑信用债的获利能力和利率产品的流动性，实现平衡综合配置。 （4）相对价值策略 相对价值策略包括研究国债与金融债之间的信用利差、交易所与银行间的市场利差等。金融债与国债的利差由税收因素形成，利差的大小主要受市场资金供给充裕程度决定，资金供给越紧张上述利差将越大。交易所与银行间的联动性随着市场改革势必渐渐加强，两市之间的利差能够提供一些增值机会。 （5）个券选择策略 考虑到集合计划的流动性和收益要求，在配置固定收益证券时，将依照成交频率、成交频率波动率、月度平均成交金额、每日平均成交金额等指标，选择具有良好流动性和获利能力的个券进行投资。 | ||