渤海汇富量化宝分级B

(C71831)集合理财混合型
0.9944 1.96%+0.0195
单位净值 [2016-04-08]
0.9944
累计净值 [2016-04-08]
  • 最近一月：7.31%
  • 最近一季：-1.24%
  • 最近半年：4.41%
  • 今年以来：-10.87%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-0.56%
  • 成立日期：2015-04-13
  • 基金经理：卫廷廷 周里勇
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：渤海证券
基本信息
基金简称 渤海汇富量化宝分级B 基金全称 渤海证券汇富量化宝分级B集合资产管理计划
基金代码 C71831 成立日期 2015-04-13
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 渤海证券股份有限公司 基金托管人 渤海证券股份有限公司
基金经理 卫廷廷 周里勇 运作方式 券商集合理财
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
开放日 --
投资目标 本集合计划通过构建和严格执行权益类、固定收益类证券以及股指期货的量化投资策略,以获取中长期稳定的阿尔法收益。
投资风格 非限定性
投资范围 本集合计划将主要投资于包括国内依法公开发行上市的股票、权证、基金、各种固定收益产品、股指期货、国债期货、股指期权、 ETF 期权、个股期权、证券公司专项资产管理计划、商业银行理财计划、集合资金信托计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。 本集合计划可参与证券回购业务。 集合计划管理人同集合计划托管人协商一致后,本计划可投资股指期权、 ETF 期权、个股期权,可参与融资融券交易,也可将计划持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司。 其中,股票投资范围为国内依法公开发行的、具有良好流动性的 A 股(包括一级市场申购、上市公司新股增发和二级市场买卖);基金投资范围包括开放式基金、交易所上市的封闭式证券投资基金和 LOF 、 ETF 等;固定收益产品包括新债申购、央行票据、短期融资券、资产支持证券、中期票据、国债、金融债、企业债(含可转债)、公司债、可分离交易债券、可交换债券等;股指期货投资范围是在中国金融期货交易所挂牌交易的股指期货合约;国债期货投资范围是在中国金融期货交易所挂牌交易的国债期货合约。
投资策略 1、大类资产配置策略 根据投研团队对宏观经济环境、货币市场运行情况、各类别资产的风险收益特征等综合分析和判断，采用“自上而下”的分析方法在债券、基金、各类理财产品等大类资产上进行合理配置，并结合市场运行情况、风险偏好变化等因素，动态调整集合计划在固定收益投资组合以及现金管理产品等大类资产上的配置比例，为客户实现适宜的预期年化收益率。 2、固定收益类产品投资策略 (1)通过综合分析宏观利率环境及债券收益率水平、流动性和信用风险等微观因素，适时构建合理的债券投资组合，通过久期控制、信用等级合理分布等技术，对投资组合进行动态优化，在风险适度且可控的前提下提高集合计划整体收益率水平。 (2)证券公司专项资产管理计划、集合资金信托计划及受益权、商业银行理财产品及基金公司或基金子公司“一对多”特定客户资产管理计划等固定收益类产品发行主体差异较大，本集合计划主要选择资质良好的证券公司、基金公司及其子公司、商业银行和信托公司发行的产品。 在控制较低风险的前提下，选择安全性高、流动性适中的证券公司专项资产管理计划、集合资金信托计划及受益权、商业银行理财产品、基金公司或基金子公司“一对多”特定客户资产管理计划，提高集合计划整体的收益率水平。 (3)股票质押式回购业务方面：首先，为控制股票质押式回购交易业务的整体风险，管理人制定了严格的标的证券选择标准。 其次，管理人在综合考虑公司基本面、市场风险、流动性风险等因素的基础上，通过严格控制股票抵押率（指融资金额/标的股票市值，其中股票市值根据股票价格在投资决策日收盘价与近20个交易日均价孰低原则计算）来控制风险。 同时，管理人在对融入方进行尽职调查的基础上，并结合融入方财务状况、 资产状况、风险偏好、资金用途和以往信用状况等有关信息综合评定融入方的信用等级，选择资质良好的融入方进行交易。 最后，管理人依据客户资信情况和担保品资质等情况，明确对应的履约保障机制和应处理措施。 当融入方质押证券市值不足、资金交收违约或发生影响其履约能力的重大事件时，采取要求融入方补交担保品、处置质押的证券或者要求客户提前购回等措施。 如处置融入方质押证券后仍不足初始交易金额的，向融入方追索。 (4)为防范银行间债券逆回购交易对手带来的信用风险，在进行银行间债券逆回购投资时，集合计划只与公司选定的债券逆回购交易对手库内的金融机构进行交易。 3、债券型基金的投资策略 通过基金管理公司的综合素质、基金经理人、基金投资风格、基金业绩稳定性、基金风险收益、基金业绩归因、基金费率结构等多指标综合分析，选择资质优良的债券型基金品种入池，并定期进行动态调整。 4、现金类产品投资策略 本集合计划通过配置合理比例现金、商业银行存款、7天及以内国债逆回购、 货币基金等高流动性金融产品，保持整体流动性，满足集合计划的投资运作要求。