天风证券天象量化套利3号B

(D49058)集合理财混合型
1.1331 0.19%+0.0021
单位净值 [2017-05-31]
1.1331
累计净值 [2017-05-31]
  • 最近一月：0.47%
  • 最近一季：-0.17%
  • 最近半年：0.11%
  • 今年以来：1.00%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：13.31%
  • 成立日期：2016-06-01
  • 基金经理：张岩
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：天风证券
基本信息
基金简称 天风证券天象量化套利3号B 基金全称 天风证券天象3号集合资产管理计划风险级
基金代码 D49058 成立日期 2016-06-01
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 天风证券股份有限公司 基金托管人 --
基金经理 张岩 运作方式 券商集合理财
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
开放日 本集合计划份额自成立之日起每12个月开放一次,开放日为每满12个月的第一个工作日(如遇春节等长假,管理人可对开放日进行调整,具体时间以管理人公告为准)。
投资目标 在严格控制风险的基础上,运用各种套利策略,捕捉由市场无效性产生的定价偏差,在控制跟踪误差的基础上辅之以市场中性(Market Neutral)策略,追求长期稳定、与市场涨跌相关性较低的绝对回报。
投资风格 非限定性
投资范围 本集合计划投资范围为股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票),证券投资基金(含ETF(不进行申赎)、LOF(不进行拆分)、封闭式基金),股指期货,国债期货(不含实物交割)、债券(国债、央行票据、省级地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据以及其他债券,不含次级债券)、可转换债(含分离交易可转换债)、债券逆回购、银行存款、货币市场基金、基金公司/基金子公司/期货公司特定多个客户资产管理计划、资产支持证券。 委托人在此同意并授权管理人可以将集合计划的资产投资于管理人及与管理人有关联方关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,交易完成5个工作日内,管理人应书面通知托管人,通过管理人的网站告知委托人,并向证券交易所报告。
投资策略 集合计划在严格风险控制的基础上，采用完全对冲策略，追求长期稳定的绝对回报。运用量化系统选择个股构建多头股票组合，并通过择时卖空与多头组合币值一定比例的当月股指期货合约规避市场阶段性系统风险，同时配置一定比例固定收益产品，以获取长期稳定的绝对回报。 本集合计划的主要投资方向为股指期货期现套利、阿尔法套利、并积极参与一级市场股票申购或投资积极参与一级市场股票申购的基金专户或期货资管计划。 本集合计划以套利、套保和投机为目的投资于股指期货。本集合计划以套利、套保和投机为目的投资于国债期货。 基金专户/专项指中海基金专户资管计划(仅限于投资债券、现金管理)、期货资管计划(仅限于投资天风期货资管计划)、资产支持证券(优先级)以及法律法规允许投资的其他金融工具。本集合计划投资于期货资管计划时，期货资管计划的投资策略、投资范围及投资限制须经A份额委托人书面同意。 本集合计划不得投资于新三板股票。 国债期货:任何交易日日终，持有的债券市值和国债期货合约保证金价值总额不得超过集合计划资产总值的100%,债券类多头头寸价值减去债券类空头头寸价值，占集合计划总资产的比例为0-100% 股指期货:任何交易日日终，持有的权益类证券市值和股指期货合约保证金价值总额不得超过集合计划资产总值的100%;集合计划组合权益类净头寸价值，交易日日中不得超过组合资产净值的30%,日终不得超过组合资产净值的10%.组合权益类净头寸，指权益类多头头寸价值减去权益类空头头寸价值的绝对值;权益类多头头寸价值，指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及买入其他权益类工具的价值的合计值。权益类空头头寸价值，指卖空股指期货的合约价值及卖空其他权益类工具的价值的合计值; 组合权益类净头寸价值，交易日日中不得超过组合资产净值的30%，日终不得超过组合资产净值的10%。组合权益类净头寸，指权益类多头头寸价值减去权益类空头头寸价值的绝对值;权益类多头头寸价值，指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及买入其他权益类工具的价值的合计值。权益类空头头寸价值，指卖空股指期货的合约价值及卖空其他权益类工具的价值的合计值;债券类多头头寸价值减去债券类空头头寸价值，占集合计划总资产的比例为0-100%。 任一时点，本计划持有的权益类多头头寸价值，不得超过本计划资产净值的100%; 每个交易日日终，本计划持有的权益类证券市值和股指期货合约保证金之和不得超过本计划资产总值的100%;持有的债券}f值和国债期货合约保证金价值总额不得超过集合计划资严总值的100% 本计划持有一只ETF基金(跟踪股指期货标的的ETF基金除外)，其市值不超过集合计划净值的3%，不超过该基金规模的10%; 本计划资产不得用于资金拆借、贷款、抵押融资或对外担保等用途: 本计划资产不得用于可能承担无限责任的投资。