日信质押宝2号优先级A1

(D50069)集合理财其他
1.0000 ---0.0000
单位净值 [2015-04-28]
1.0000
累计净值 [2015-04-28]
  • 最近一月：---
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：---
  • 成立日期：2015-04-28
  • 基金经理：车飞
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：日信证券
基本信息
基金简称 日信质押宝2号优先级A1 基金全称 日信证券质押宝2号A1类集合资产管理计划
基金代码 D50069 成立日期 2015-04-28
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 日信证券有限责任公司 基金托管人 日信证券有限责任公司
基金经理 车飞 运作方式 券商集合理财
基金类型 其他 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 5.5
开放日 (1) 优先级份额开放期安排 管理人根据投资情况自行安排各期优先级约定的封闭期限,具体以管理人公布为准。本集合计划可以设置多个开放日,在开放日委托人可参与本计划。委托人在某个开放日参与的计划份额,必须符合管理人在指定网站上披露的该份额对应开放日的参与条件与参与安排,参与条件与参与安排包括但不限于产品分类情况、参与规模、参与上限与下限、运作期、对应的退出日、预期收益率等。 (2) 风险级份额开放期安排 委托人可以在推广期或特定开放期参与本集合计划的风险级份额,管理人有权灵活设置风险级份额的特定开放期。在满足集合计划合同约定的风险级份额持有人退出条件的情形下,风险级份额持有人可以向管理人申请开放风险级份额的退出。
投资目标 在控制和分散投资组合风险的前提下,实现组合资产长前稳定增值。
投资风格 非限定性
投资范围 本集合计划投资范围主要为股票质押式回购,也可以投资于金融监管部门批准或备案发行的各种债券类资产和现金管理类资产。 (1)股票质押式回购:占资产净值的0-100%; 委托人在此同意并授权管理人可以参与沪深交易所股票质押式回购交易,同意并授权管理人参与沪深交易所股票质押式回购交易时,由管理人代表集合计划与融入方签署《股票质押式回购交易业务协议》,质权人登记为管理人,由管理人负责交易申报、盯市管理、违约处置等事宜。 管理人参与沪深交易所股票质押回购交易时应遵守《资产管理合同》约定的规则和限制。 (2) 债券类资产:占资产净值的0-100% 剩余期限在3年以内的国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据。其中企业债、公司债、中期票据等信用债的债项信用等级不低于AAA,短期融资券债项不低于A-1,信用债项评级不低于“投资级”,若借用债债项无评级的,则借用债发行主体信用评级不低于AAA。 (3) 现金类资产:占资产净值的0-100%。 包括现金,存款,通知存款,大额存单,到期日在一年以内(含一年)的国债、央行票据、政策性金融债,期限在一年以内(含一年)的债券逆回购,货币市场基金以及中国证监会认可的其他现金
投资策略 1,资产配置策略 通过宏观方面自上而下的分析及债券市场方面自下而上的判断，把握市场利率水平的运行态势，根据债券市场收益率曲线的整体运动方向进行久期选择。.在微观方面，基于债券市场的状况，主要采用骑乘、信用及利差策略等投资策略。 2,固定收益类投资策略 在债券组合构建方面，主要将根据对利率走势的预测、债券等级、债券的期限结构、风险结构、品种流动性的高低等因素，主要投资于以下债券: （1)流动性较好、交投活跃的债券: （2）有较高当期利息收入的债券: （3)价格被低估的债券; （4）收益率高于相应信用等级的债券: （5）预期信用等级将得到改善、到期收益率预期要下降的债券: 债券投资主要采用买入并持有到期策略。 综合运用行业研究方法和公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量，选择风险与收益相匹配的更优品种进行投资。具体而言: 1)根据宏观经济环境及各行业的发展状况，确定各行业的优先配置顺序2)研究债券发行人的产业发展趋势、行业政策、公司背景、盈利状况、竞争地位、治理结构、特殊事件风险等基本面信息，分析企业的长期运作风险; 3）运用财务评价体系对债券发行人的资产流动性、盈利能力、偿债能力、现金流水平等方面进行综合评价，度量发行人财务风险; 4)利用历史数据、市场价格以及资产质量等信息，估算私募债券发行人的违约率及违约损失率: 5)考察债券发行人的增信措施，如担保、抵押、质押、银行授信、偿债基金、有序偿债安排等; 6)综合发行人各方面分析结果，确定信用利差的合理水平，利用市场的相对失衡，选择溢价偏高的品种进行投资。 3、股票质押式回购(仅作为资金融出方)的投资策略: (1)在对融入方进行尽职调查的基础上，并结合融入方财务状况、资产状况、风险偏好、资金用途和以往信用状况等有关信息综合评定，选择资质良好的融入方进行交易。 （2)对标的证券的范围、折算率、交易期限进行筛选管理，根据宏观经济发展状况、经济周期、产业政策等动态分析，重点选择业绩优良、流通股本规模适度、流动性较好、估值合理、质押比例较低的证券作为股票质押式回购交易业务的标的证券。 （3)依据客户资信情况和担保品资质等情况，明确对应的履约保障机制和应处理措施。当融入方质押证券市值不足、资金交收违约或发生影响其履约能力的重大事件时，采取要求融入方补交担保品、处置质押的证券或者要求客户提前购回等措施。如处置融入方质押证券后仍不足初始交易金额的，向融入方追索。 4、现金类管理工具投资策略 本集合计划将投资于现金、各类银行存款(包括但不限于同业存款、协议存款、通知存款、活期存款、一年以内(含一年)定期存款和大额存单等)、开放式货币市场基金等高流动性短期余融产品来保障资产的安全性和流动性。